证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2020-07


   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     关于公司及所属全资、控股子公司
         2020年度开展期货套期保值
               业务的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于2020年1月20日召开第八届董事局第二十二次会议，
审议通过《关于公司2020年度套期保值计划的议案》，同意
公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和
产品的期货套期保值业务。根据相关规定，本议案不需提交
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
     一、套期保值的目的
     公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销
售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产
品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风
险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套期
保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。
     二、期货套期保值的额度及开展方式
     1、套期保值交易品种
     开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产

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品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铅、锌、
铜、铝、镍、白银、焦炭、动力煤等。
    2、套期保值业务交易期限
    公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1 年，
自公司董事会审议通过之日起算。
    3、套期保值业务交易额度
    （1）母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进
行保值，保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿
（含进口）、燃原料采购的保值比例上限为 100%。
    （2）公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成
品库存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南
沙区中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸
易保值比例上限为 100%。
    （3）公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产
铅、锌精矿的保值比例上限为 100%。
    （4）公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采
购的保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为
100%。
    （5）公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿保值
比例上限为 100%。
    （6）公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料
采购成本为保值目标，保值比例上限为50%。
    4、套期保值资金来源：自有资金
    三、风险分析
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    公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要
为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，
但同时也会存在一定的风险：
    1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格
出现背离；期货合约流动性不足等。
    2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权
限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风
险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实
际损失。
    3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生
操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整
地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或
丧失交易机会。
    4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、
通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
    四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
    1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保
值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产
品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应
的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
    公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司套期保值管理制度》和《深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进
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行套期保值运作。
    2、公司年度套期保值计划须经公司董事局审议批准并
授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事局
报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期
保值策略。
    3、公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产品
及下属贸易公司的套期保值，负责管理公司下属控股企业的
套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据
的保密机制，严防交易数据的泄漏。
    公司贸易事业部每月向公司管理层报告上月的套期保
值执行情况及下月的套期保值方案。
    4、公司管理层批准的月度套期保值方案须同时交由公
司期货专职风控管理人员和贸易事业部风 控管理人员进行
双后台监督和风控。
    公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务
监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套
期保值风险控制。
    公司设置期货风险管理人员，不与期货套期保值业务其
它岗位交叉，每月提交风控报告,直接对公司总裁负责。
    公司设置合规检查人员，独立于期货套期保值业务相关
的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内
控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，
直接对公司总裁负责。
    五、会计政策及核算原则
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    公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保
值业务进行相应的会计核算处理及列报。
    六、独立董事意见
    公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值
业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及
原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行
性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期
货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业
务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展
生产原材料和产品等保值业务的审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及全资、
控股子公司2020年度套期保值计划，同时公司应严格落实套
期保值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期
货套期保值业务中的各项风险。
    特此公告。


            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                       2020 年 1 月 21 日




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