国元证券股份有限公司
                     2017年半年度风险控制指标报告

         2017年上半年，国元证券股份有限公司（以下简称“本公司
或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性等风险
控制指标，全面开展净资本和流动性敏感性分析和压力测试，确
保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。
          一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
         （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
             项      目                2017年6月30日       2016年12月31日      预警标准

核心净资本                             11,207,253,251.61   11,435,092,560.77

附属净资本                                          0.00    1,748,267,730.34

净资本                                 11,207,253,251.61   13,183,360,291.11

净资产                                 19,658,802,079.12   19,921,840,567.24

各项风险资本准备之和                    4,448,069,696.68    4,799,109,479.06

表内外资产总额                         41,081,469,478.91   41,445,992,409.97

风险覆盖率（%）                                  251.96%             274.70%   ≥120.00%

资本杠杆率（%）                                   27.43%              27.74%    ≥9.60%

流动性覆盖率（%）                                303.20%             329.60%   ≥120.00%

净稳定资金率（%）                                122.90%             127.63%   ≥120.00%

净资本/净资产（%）                                57.01%              66.18%   ≥24.00%

净资本/负债（%）                                  54.07%              62.61%    ≥9.60%

净资产/负债（%）                                  94.85%              94.61%   ≥12.00%

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）               9.66%              39.55%   ≤80.00%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本
                                                  82.27%              55.09%   ≤400.00%
（%）

         （二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况
         报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制
指标均持续符合监管标准，没有发生触及监管标准的情况。
    二、报告期内风险控制指标动态监控情况
    根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险
控制指标计算标准规定》、《证券公司风险控制指标动态监控系
统指引》的要求，公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相
互配合，设立专人专岗，对以净资本和流动性为核心的风险控制
指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，
公司按照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计
算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资
金率计算表和风险控制指标监管报表。当出现净资本等风险控制
指标与上月相比发生不利变化超过20%的情形时，公司在该情形
发生之日起3个工作日内，及时向监管机构上报书面报告，说明
基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态监控机制，能够
及时监控以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标变动情
况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在
任一时点都符合监管要求。
    三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况
   （一）净资本敏感性分析和压力测试情况
    报告期内，本公司针对财务预算草案、IPO 和债券承销项目、
申购可交换债券、报价回购业务、新设分支机构等事项,采用情
景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下
公司风险控制指标的达标情况，2017 年上半年共提交 11 次专项
压力测试报告。
    根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共开展2
次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案和自设情景压力测
试方案，结合自身业务特点，以基期数据为基准，在充分预计整
体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点的
业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行综合压力测
试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。
   （二）流动性敏感性分析和压力测试情况
    报告期内，本公司针对财务预算草案、IPO和债券承销项目、
业务大额用资等事项，进行了流动性专项压力测试，上半年，累
计出具了43次专项压力测试报告。根据中国证券业协会的要求，
报告期内本公司共进行了2次流动性风险综合压力测试。测试依
据协会的相关规定，以基期历史数据为基准，充分预计整体风险
的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点公司流动
性风险监管指标进行了综合压力测试，评估未来压力情景下公司
整体流动性风险状况及风险承受能力。
    四、净资本补足机制建立情况
    本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的
《财务管理制度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，
当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用
压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长
期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减
少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补
充净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门
的要求。
                              国元证券股份有限公司董事会
                              二〇一七年八月二十一日