公司代码：601328 公司简称：交通银行
交通银行股份有限公司
2022 年半年度报告
1
目 录
重要提示 3
释义 4
公司基本情况 5
财务摘要 8
管理层讨论与分析 11
一、财务报表分析 11
二、业务回顾 28
三、风险管理 40
四、展望 48
股份变动及股东情况 50
公司治理 56
环境和社会责任 61
重要事项 64
机构名录 67
董事、监事、高级管理人员对半年度报告确认意见 70
备查文件 71
审阅报告 74
财务报表 75
财务报表附注 91
补充资料 261
资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料 263
2
重要提示
一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本行第十届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 26 日审议批准了 2022 年半年度报告
和业绩公告。出席会议应到董事 15 名，亲自出席董事 15 名。
三、本行董事长任德奇先生、主管会计工作负责人郭莽先生及会计机构负责人陈隃先生
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、本半年度报告未经审计。
五、2022 年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成本集团对投资者的实质
承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差
异。
七、本集团在经营活动中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等。本集
团已经并将继续采取各种措施有效管控风险，具体情况参见“管理层讨论与分析—风险管理”
部分，请投资者注意阅读。
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释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本行/本银行/交行 交通银行股份有限公司
本集团/集团 本行及附属公司
财政部 中华人民共和国财政部
汇丰银行 香港上海汇丰银行有限公司
社保基金会 全国社会保障基金理事会
人民银行 中国人民银行
银保监会 中国银行保险监督管理委员会
证监会 中国证券监督管理委员会
农业农村部 中华人民共和国农业农村部
上交所 上海证券交易所
香港联交所 香港联合交易所有限公司
香港上市规则 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《企业管治守则》 香港上市规则附录十四《企业管治守则》
本行主要产品及服务
蕴通财富 本行对公和同业财富管理品牌，通过金融智慧服务和数字化转型，
为企业、政府机构和金融同业客户提供综合化一站式财富管理解
决方案。
沃德财富 本行零售业务主品牌，以“丰沃共享，厚德载富”为品牌核心，
致力于实现客户的财富保值增值。
个人手机银行 向本行个人客户提供线上业务办理和服务的手机应用，覆盖客户
多种金融产品和生活服务需求。
企业手机银行 本行利用移动电话和平板电脑等移动设备应用软件向企业客户提
供在线开户、账户查询、对账管理、转账付款、理财投资、金融
资讯、办理业务签约及解约等金融服务，以贴身便捷为特点的渠
道。
企业网银 本行通过因特网向企业客户提供账户查询、企业付款、现金管理、
国际业务、投资理财、财政业务等金融服务的电子交易系统。
买单吧 面向所有用户开放的一站式金融和生活数字化服务平台。
惠民贷 本行针对符合条件的客户推出的线上信用消费贷款产品。
普惠 e 贷 本行针对符合条件的客户推出的普惠金融线上融资类业务。
兴农 e 贷 本行针对新型农业经营主体推出的线上融资服务。
云上交行 本行线上线下一体化服务品牌。以远程视频服务构建“云网点、
云柜员、云服务”体系，通过屏对屏、线连线、键对键的线上服
务新模式，满足客户线上化、数字化服务需求。
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公司基本情况
一、公司资料
中文名称：交通银行股份有限公司
中文简称：交通银行
英文名称：Bank of Communications Co., Ltd.
法定代表人：任德奇
授权代表：任德奇、顾生
董事会秘书、公司秘书：顾生
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
联系及办公地址：
上海市浦东新区银城中路 188 号
邮 编：200120
电 话：86-21-58766688
传 真：86-21-58798398
电子信箱：investor@bankcomm.com
官方网站：www.bankcomm.com
香港营业地点：香港中环毕打街20号
信息披露载体和半年报备置地点
A 股：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn
H 股：香港联交所“披露易”网站 www.hkexnews.hk
半年报备置地点：本行董事会办公室
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股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上交所 交通银行 601328
H股 香港联交所 交通银行 03328
境内优先股 上交所 交行优 1 360021
国内审计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
签字会计师：石海云、李砾
国际审计师：毕马威会计师事务所
中国香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼
签字会计师：陈少东
中国法律顾问：上海市锦天城律师事务所
香港法律顾问：欧华律师事务所
股份过户登记处
A股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市浦东新区杨高南路188号
H股：香港中央证券登记有限公司
香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室
其他资料
统一社会信用代码：9131000010000595XD
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二、公司简介及主要业务
本行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987
年4月1日，本行重新组建后正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，
总行设在上海。2005年6月本行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂
牌上市。
经银保监会批准，本行为客户提供各类公司和个人金融产品和服务、如存贷款、产业链
金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银
行、资金业务等。此外，本集团通过全资或控股子公司，涉足金融租赁、基金、理财、信托、
保险、境外证券和债转股等业务领域。报告期内，本集团经营模式、主要业务和主要业绩驱
动因素均未发生重大变化。
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财务摘要
一、主要会计数据和财务指标
报告期末，本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下：
主要会计数据 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 增减(%) 2020 年 1-6 月
报告期内 （除另有标明外，人民币百万元）
利息净收入 85,093 78,486 8.42 73,849
手续费及佣金净收入 24,654 24,966 (1.25) 24,277
营业收入 143,386 133,895 7.09 126,787
信用减值损失 36,827 33,082 11.32 33,333
业务及管理费 38,923 35,537 9.53 34,860
利润总额 45,617 46,588 (2.08) 39,958
净利润（归属于母公司股东） 44,040 42,019 4.81 36,505
扣除非经常性损益后的净利润（归属
43,909 41,746 5.18 36,103
于母公司股东）1
经营活动产生的现金流量净额 89,109 (112,743) (179.04) 119,358
基本及稀释每股收益（人民币元）2 0.55 0.54 1.85 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收
，2
0.54 0.54 - 0.45
益（人民币元）1
2022 年 2021 年 2020 年
增减(%)
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日
报告期末 （除另有标明外，人民币百万元）
资产总额 12,580,576 11,665,757 7.84 10,697,616
客户贷款 3 7,087,730 6,560,400 8.04 5,848,424
贷款减值准备 178,691 161,162 10.88 140,561
负债总额 11,591,640 10,688,521 8.45 9,818,988
客户存款 3 7,811,363 7,039,777 10.96 6,607,330
同业及其他金融机构存放款项 1,047,245 1,096,640 (4.50) 904,958
股东权益（归属于母公司股东） 976,543 964,647 1.23 866,607
总股本 74,263 74,263 - 74,263
每股净资产（归属于母公司普通股股 10.80 10.64 1.50 9.87
8
东，人民币元）4
资本净额 5 1,152,895 1,139,957 1.13 1,021,246
其中：核心一级资本净额 5 794,487 783,877 1.35 727,611
其他一级资本 5 176,386 176,348 0.02 134,610
二级资本 5 182,022 179,732 1.27 159,025
风险加权资产 5 7,956,077 7,379,912 7.81 6,695,462
主要财务指标（%） 变化
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
（百分点）
年化平均资产回报率 0.73 0.78 (0.05) 0.72
年化加权平均净资产收益率 2 10.45 10.93 (0.48) 9.90
扣除非经常性损益后的年化加权平均
10.42 10.86 (0.44) 9.79
净资产收益率 1,2
净利息收益率 6 1.53 1.55 (0.02) 1.53
成本收入比 7 28.31 27.78 0.53 28.91
2022 年 2021 年 变化 2020 年
6 月 30 日 12 月 31 日 （百分点） 12 月 31 日
不良贷款率 8 1.46 1.48 (0.02) 1.67
拨备覆盖率 173.10 166.50 6.60 143.87
拨备率 2.52 2.46 0.06 2.40
资本充足率 5 14.49 15.45 (0.96) 15.25
一级资本充足率 5 12.20 13.01 (0.81) 12.88
核心一级资本充足率 5 9.99 10.62 (0.63) 10.87
注：
1. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。
2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（2010年修订）要求计算。
3. 客户贷款不含相关贷款应收利息，客户存款包含相关存款应付利息。
4. 为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的股东权益除以期末普通股股本总数。
5. 根据银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
6. 利息净收入与平均生息资产总额的比率。
7. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
8. 根据银保监会监管口径计算。
9
二、非经常性损益项目
（人民币百万元）
非经常性损益项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
非流动性资产处置损益 47 148
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
- (96)
变动产生的损益
其他非经常性损益净额 147 378
非经常性损益的所得税影响 (54) (127)
少数股东权益影响额(税后) (9) (30)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 131 273
10
管理层讨论与分析
一、财务报表分析
2022 年上半年，国际环境复杂严峻，国内疫情多点散发，整体经济运行出现一定波动。
面对内外部形势变化及疫情冲击，银行业持续加大支持实体经济力度，着力防范化解金融风
险，全力支持稳住经济大盘。
报告期内，本集团坚决贯彻党中央、国务院各项决策部署，深入落实金融工作“三项任
务”，克服上海等地疫情反弹等超预期因素冲击和重重挑战，在服务“国之大者”中更好发
挥国有金融主力军作用。统筹发展和安全，围绕资产质量三年攻坚战收官目标，严控增量、
出清存量，全面加强风险管理体系和能力建设。坚持以人民为中心，以“客群+场景+工具”
提高金融服务适配度，经营业绩延续了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。
盈利能力保持稳定。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）440.40 亿元，同
比增长 4.81%。实现营业收入 1,433.86 亿元，同比增长 7.09%；净利息收益率 1.53%，年化
平均资产回报率 0.73%，年化加权平均净资产收益率 10.45%。
存贷规模增长较快。报告期末，集团资产总额 12.58 万亿元，较上年末增长 7.84%。客
户贷款余额 7.09 万亿元，较上年末增加 5,273.30 亿元，增幅 8.04%；客户存款余额 7.81 万
亿元，较上年末增加 7,715.86 亿元，增幅 10.96%。
资产质量持续改善。报告期末，集团不良贷款率 1.46%，较上年末下降 0.02 个百分点；
逾期贷款率 1.26%，较上年末下降 0.07 个百分点；拨备覆盖率 173.10%，较上年末上升 6.60
个百分点。
（一）利润表主要项目分析
1.利润总额
报告期内，本集团实现利润总额 456.17 亿元，同比减少 9.71亿元，降幅 2.08%。利润
总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入，信用减值损失同比增加 37.45 亿元，增
幅 11.32%。
本集团在所示期间的利润表项目的部分资料如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 增减(%)
利息净收入 85,093 78,486 8.42
非利息净收入 58,293 55,409 5.20
其中:手续费及佣金净收入 24,654 24,966 (1.25)
11
营业收入 143,386 133,895 7.09
税金及附加 (1,607) (1,474) 9.02
业务及管理费 (38,923) (35,537) 9.53
信用减值损失 (36,827) (33,082) 11.32
其他资产减值损失 (690) (418) 65.07
保险业务支出 (13,790) (10,925) 26.22
其他业务成本 (5,912) (5,954) (0.71)
营业利润 45,637 46,505 (1.87)
营业外收支净额 (20) 83 (124.10)
利润总额 45,617 46,588 (2.08)
所得税费用 (1,485) (3,715) (60.03)
净利润 44,132 42,873 2.94
归属于母公司股东的净利润 44,040 42,019 4.81
本集团在所示期间的营业收入结构如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月
金额 占比(%） 同比增减(%)
利息净收入 85,093 59.35 8.42
手续费及佣金净收入 24,654 17.19 (1.25)
投资收益/(损失) 8,265 5.76 0.18
公允价值变动收益/(损失) (1,972) (1.38) (256.14)
汇兑及汇率产品净收益/(损失) 4,391 3.06 203.67
保险业务收入 13,519 9.43 22.65
其他业务收入 9,121 6.36 16.77
资产处置收益 246 0.17 (18.54)
其他收益 69 0.06 (80.23)
营业收入合计 143,386 100.00 7.09
2.利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入 850.93 亿元，同比增加 66.07 亿元，在营业收入中的
占比为 59.35%，是本集团业务收入的主要组成部分。利息净收入增长主要受益于生息资产
12
增长，其中客户贷款增量贡献较大。
本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均余额、相关利息收入和支出以及年化平
均收益率或年化平均成本率如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
平均余额 利息收支 年化平 平均余额 利息收支 年化平均
均收益 收益(成
(成本)率 本)率(%)
(%)
资产
存放中央银行款项 767,769 5,264 1.38 791,467 5,383 1.37
存放、拆放同业及其 830,602 7,204 1.75 735,194 5,788 1.59
他金融机构款项
客户贷款 6,746,222 143,177 4.28 6,030,466 129,626 4.33
证券投资 2,903,146 46,923 3.26 2,669,703 43,155 3.26
生息资产 11,247,739 202,568 3.63 10,226,830 183,952 3.63
非生息资产 1,075,607 985,071
资产总额 12,323,346 11,211,901
负债及股东权益
客户存款 7,240,760 76,882 2.14 6,653,433 69,536 2.11
同业及其他金融机 2,114,868 20,766 1.98 1,956,558 19,154 1.97
构存放和拆入款项
应付债券及其他 1,414,821 19,827 2.83 1,188,987 16,776 2.85
计息负债 10,770,449 117,475 2.20 9,798,978 105,466 2.17
股东权益及非计息 1,552,897 1,412,923
负债
负债及股东权益合 12,323,346 11,211,901
计
利息净收入 85,093 78,486
净利差 1 1.43 1.46
净利息收益率 2 1.53 1.55
净利差 1,3 1.65 1.67
，3
净利息收益率 2 1.74 1.76
13
注：
1. 指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。
2. 指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3. 考虑债券利息收入免税的影响。
报告期内，本集团利息净收入同比增长 8.42%，净利差 1.43%，同比下降 3 个基点，净
利息收益率 1.53%，同比下降 2 个基点。
本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引起的变化如下。规模和利率变动的计
算基准是所示期间内平均余额的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
（人民币百万元）
2022 年 1-6 月与 2021 年 1-6 月的比较
增加／(减少)由于
净增加／
规模 利率
(减少)
生息资产
存放中央银行款项 (161) 42 (119)
存放、拆放同业及其他金融机构款项 752 664 1,416
客户贷款 15,369 (1,818) 13,551
证券投资 3,768 - 3,768
利息收入变化 19,728 (1,112) 18,616
计息负债
客户存款 6,145 1,201 7,346
同业及其他金融机构存放和拆入款项 1,547 65 1,612
应付债券及其他 3,192 (141) 3,051
利息支出变化 10,884 1,125 12,009
利息净收入变化 8,844 (2,237) 6,607
报告期内，本集团利息净收入同比增加 66.07 亿元，其中，各项资产负债平均余额变动
带动利息净收入增加 88.44 亿元，年化平均收益率和年化平均成本率变动致使利息净收入减
少 22.37 亿元。
（1）利息收入
报告期内，本集团实现利息收入 2,025.68 亿元，同比增加 186.16 亿元，增幅 10.12%。
14
其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为
70.68%、23.16%和 2.60%。
A.客户贷款利息收入
客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入
1,431.77 亿元，同比增加 135.51 亿元，增幅 10.45%，主要由于客户贷款平均余额同比增加
7,157.56 亿元，增幅 11.87%，增长部分主要来自公司类和个人类中长期贷款。
按业务类型和期限结构划分的客户贷款平均收益分析
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
年化平均 年化平均
平均余额 利息收入 平均余额 利息收入
收益率(%) 收益率(%)
公司类贷款 4,274,664 85,363 4.03 3,856,489 77,262 4.04
－短期贷款 1,368,390 23,465 3.46 1,316,730 22,377 3.43
－中长期贷款 2,906,274 61,898 4.29 2,539,759 54,885 4.36
个人贷款 2,251,824 55,645 4.98 2,004,541 49,886 5.02
－短期贷款 568,007 14,890 5.29 533,345 14,504 5.48
－中长期贷款 1,683,817 40,755 4.88 1,471,196 35,382 4.85
票据贴现 219,734 2,169 1.99 169,436 2,478 2.95
客户贷款总额 6,746,222 143,177 4.28 6,030,466 129,626 4.33
B.证券投资利息收入
报告期内，证券投资利息收入 469.23 亿元，同比增加 37.68 亿元，增幅 8.73%，主要由
于证券投资平均余额同比增加 2,334.43 亿元，增幅 8.74%。
C.存放中央银行款项利息收入
存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银
行款项利息收入 52.64 亿元，同比减少 1.19 亿元，降幅 2.21%，主要由于存放中央银行款项
平均余额同比减少 236.98 亿元，降幅 2.99%。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入
报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 72.04 亿元，同比增加 14.16
亿元，增幅 24.46%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比增加 954.08
亿元，增幅 12.98%，且年化平均收益率同比上升 16 个基点。
15
（2）利息支出
报告期内，本集团利息支出 1,174.75 亿元，同比增加 120.09 亿元，增幅 11.39%，其中
客户存款、同业及其他金融机构存放和拆入款项、应付债券及其他占比分别为 65.45%、
17.68%、16.88%。
A.客户存款利息支出
客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出 768.82 亿元，同比增
加 73.46 亿元，增幅 10.56%，占全部利息支出的 65.45%，客户存款利息支出的增加主要由
于客户存款平均余额同比增加 5,873.27 亿元，增幅 8.83%。
按产品类型划分的客户存款平均成本分析
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
平均余额 利息支出 年化平均 平均余额 利息支出 年化平均
成本率(%) 成本率(%)
公司存款 4,694,613 48,136 2.07 4,364,792 43,414 2.01
－活期 1,914,985 8,835 0.93 1,910,236 8,272 0.87
－定期 2,779,628 39,301 2.85 2,454,556 35,142 2.89
个人存款 2,546,147 28,746 2.28 2,288,641 26,122 2.30
－活期 788,675 1,399 0.36 779,876 1,964 0.51
－定期 1,757,472 27,347 3.14 1,508,765 24,158 3.23
客户存款总额 7,240,760 76,882 2.14 6,653,433 69,536 2.11
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 207.66 亿元，同比增加 16.12
亿元，增幅 8.42%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均余额同比增加 1,583.10
亿元，增幅 8.09%。
C.应付债券及其他利息支出
报告期内，应付债券及其他利息支出 198.27 亿元，同比增加 30.51 亿元，增幅 18.19%，
主要由于应付债券及其他平均余额同比增加 2,258.34 亿元，增幅 18.99%。
3.手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团实现手续费
及佣金净收入 246.54 亿元，同比减少 3.12 亿元，降幅 1.25%，主要是受资本市场等因素以
16
及减费让利的影响，理财业务收入同比下降，支付结算和银行卡收入增长缓慢。
本集团在所示期间的手续费及佣金净收入组成结构如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 增减(%)
银行卡 9,923 9,750 1.77
理财业务 5,232 6,081 (13.96)
托管及其他受托业务 4,249 3,972 6.97
代理类 3,394 3,324 2.11
投资银行 1,968 1,945 1.18
担保承诺 1,489 1,358 9.65
支付结算 720 713 0.98
其他 97 156 (37.82)
手续费及佣金收入合计 27,072 27,299 (0.83)
减：手续费及佣金支出 (2,418) (2,333) 3.64
手续费及佣金净收入 24,654 24,966 (1.25)
理财业务手续费收入同比下降，主要是本集团贯彻落实资管新规要求，持续推进理财产
品净值化转型，转型后的净值型产品费率较之前有所下降。
4.业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费 389.23 亿元，同比增加 33.86 亿元，增幅 9.53%；本集
团成本收入比 28.31%，同比上升 0.53 个百分点。如对债券利息等收入免税影响进行还原，
成本收入比约为 26%。
本集团在所示期间的业务及管理费组成结构如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 增减(%)
员工工资、奖金、津贴和补贴 9,776 9,321 4.88
其他员工成本 5,021 4,839 3.76
业务费用 19,916 17,400 14.46
折旧与摊销 4,210 3,977 5.86
业务及管理费合计 38,923 35,537 9.53
5.资产减值损失
17
报告期内，本集团资产减值损失 375.17 亿元，同比增加 40.17 亿元，增幅 11.99%，其
中贷款信用减值损失 345.92 亿元，同比增加 34.19 亿元，增幅 10.97%。今年以来，百年变
局和世纪疫情相互叠加，风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上
升，本集团按照最新发布的《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法
的通知》（银保监规〔2022〕10 号）要求，及时更新减值模型各项参数以反映外部环境变化
对资产信用风险的影响，同时加强风险识别，相应资产减值损失有所增加，保持较好的风险
抵御能力。
6.所得税
报告期内，本集团所得税支出 14.85 亿元，同比减少 22.30 亿元，降幅 60.03%。实际税
率为 3.26%，低于 25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税
法规定为免税收益。
（二）资产负债表主要项目分析
1.资产
报告期末，本集团资产总额 125,805.76 亿元，较上年末增加 9,148.19 亿元，增幅 7.84%，
增长主要来自于发放贷款及金融投资规模的增长。本集团在所示日期资产总额中主要组成部
分的余额（拨备后）及其占比情况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日
余额 占比(％) 余额 占比(％)
发放贷款和垫款 6,923,521 55.03 6,412,201 54.97
金融投资 3,692,614 29.35 3,523,249 30.20
现金及存放中央银行款项 746,660 5.94 734,728 6.30
拆出资金 533,660 4.24 439,450 3.77
其他 684,121 5.44 556,129 4.76
资产总额 12,580,576 100.00 11,665,757 100.00
（1）客户贷款
报告期内，本集团全面贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，主动
应对外部形势变化，迭代优化出台 90 余条金融支持政策，优化授信政策和审批流程，高效
对接有效信贷需求，全力支持企业复工复产。
本集团在所示日期客户贷款总额及构成情况如下：
18
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%)
公司类贷款 4,553,848 64.25 4,138,582 63.09 3,707,471 63.39
－短期贷款 1,448,111 20.43 1,309,291 19.96 1,251,162 21.39
－中长期贷款 3,105,737 43.82 2,829,291 43.13 2,456,309 42.00
个人贷款 2,348,890 33.14 2,285,096 34.83 1,980,882 33.87
－按揭 1,528,420 21.56 1,489,517 22.70 1,293,773 22.12
－信用卡 480,853 6.78 492,580 7.51 464,110 7.94
－其他 339,617 4.80 302,999 4.62 222,999 3.81
票据贴现 184,992 2.61 136,722 2.08 160,071 2.74
合计 7,087,730 100.00 6,560,400 100.00 5,848,424 100.00
报告期末，本集团客户贷款余额 70,877.30 亿元，较上年末增加 5,273.30 亿元，增幅 8.04%。
其中，境内银行机构人民币贷款较上年末增加 4,822.82 亿元，增幅 8.21%。
公司类贷款余额 45,538.48 亿元，较上年末增加 4,152.66 亿元，增幅 10.03%，在客户贷
款中的占比较上年末增加 1.16 个百分点至 64.25%，其中，短期贷款增加 1,388.20 亿元，中
长期贷款增加 2,764.46 亿元，中长期贷款在客户贷款中的占比提高至 43.82%。
个人贷款余额 23,488.90 亿元，较上年末增加 637.94 亿元，增幅 2.79%，在客户贷款中
的占比较上年末下降 1.69 个百分点至 33.14%。其中按揭贷款较上年末增加 389.03 亿元，增
幅 2.61%，在客户贷款中的占比较上年末下降 1.14 个百分点至 21.56%；信用卡贷款较上年
末减少 117.27 亿元，降幅 2.38%。
票据贴现较上年末增加 482.70 亿元，增幅 35.31%。
按担保方式划分的客户贷款分布情况
（除另有标明外,人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
信用贷款 2,315,087 32.66 2,085,835 31.79
保证贷款 1,152,964 16.27 1,056,138 16.10
抵押贷款 2,579,849 36.40 2,488,276 37.93
质押贷款 1,039,830 14.67 930,151 14.18
合计 7,087,730 100.00 6,560,400 100.00
19
客户贷款信用减值准备情况
（人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
上年末余额 161,162 140,561
本期计提/(转回) 34,592 62,945
本期核销及转让 (20,375) (47,519)
核销后收回 3,523 6,324
其他变动 (211) (1,149)
期末余额 178,691 161,162
（2）金融投资
报告期末，本集团金融投资净额 36,926.14 亿元，较上年末增加 1,693.65 亿元，增幅 4.81%。
按性质划分的投资结构
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
债券 3,188,676 86.35 3,021,272 85.75
权益工具及其他 503,938 13.65 501,977 14.25
合计 3,692,614 100.00 3,523,249 100.00
按财务报表列报方式划分的投资结构
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
以公允价值计量且其变动计入当期
666,260 18.04 638,483 18.12
损益的金融投资
以摊余成本计量的金融投资 2,375,762 64.34 2,203,037 62.53
以公允价值计量且其变动计入其他
650,592 17.62 681,729 19.35
综合收益的金融投资
合计 3,692,614 100.00 3,523,249 100.00
报告期末，本集团债券投资余额 31,886.76 亿元, 较上年末增加 1,674.04 亿元，增幅 5.54%。
未来，本行将强化对经济金融形势的研判，着力做好证券投资增量配置和存量优化。一是维
持以利率债投资为主的总体策略，做好国债、地方债等投资安排。二是实时跟踪国家产业政
策动向和企业经营状况变化，做好信用债项目储备和投资安排。三是做大债券交易流量，加
20
快国债和政策性银行债周转速度。四是准确把握美联储及主要央行加息缩表的时机，通过优
化本外币投资结构提高债券资产整体收益水平。
按发行主体划分的债券投资结构
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
政府及中央银行 2,493,642 78.20 2,325,896 76.98
公共实体 50,253 1.58 27,073 0.90
同业和其他金融机构 458,538 14.38 472,688 15.65
法人实体 186,243 5.84 195,615 6.47
合计 3,188,676 100.00 3,021,272 100.00
报告期末，本集团持有金融债券 4,585.38 亿元，包括政策性银行债券 1,181.36 亿元和同
业及非银行金融机构债券 3,404.02 亿元，占比分别为 25.76%和 74.24%。
本集团持有的最大十只金融债券
（除另有标明外，人民币百万元）
债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值
2018 年政策性银行债券 6,903 4.99 2023/01/24 1.50
2017 年政策性银行债券 6,330 4.39 2027/09/08 1.37
2017 年政策性银行债券 5,688 4.44 2022/11/09 1.24
2018 年政策性银行债券 5,009 4.98 2025/01/12 1.09
2018 年政策性银行债券 4,400 4.97 2023/01/29 0.96
2017 年政策性银行债券 3,330 4.30 2024/08/21 0.73
2017 年政府支持机构债 3,000 4.38 2022/08/30 14.34
2019 年政策性银行债券 2,993 2.70 2024/03/19 0.41
2018 年政策性银行债券 2,751 4.88 2028/02/09 0.60
2019 年政策性银行债券 2,138 2.70 2024/03/12 0.29
（3）抵债资产
本集团在所示日期抵债资产的部分资料如下：
（人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
抵债资产原值 1,421 1,437
减：抵债资产减值准备 (411) (407)
21
抵债资产净值 1,010 1,030
2.负债
报告期末，本集团负债总额 115,916.40 亿元，较上年末增加 9,031.19 亿元，增幅 8.45%。
其中，客户存款较上年末增加 7,715.86 亿元，增幅 10.96%，在负债总额中占比 67.39%，较
上年末上升 1.53 个百分点；同业及其他金融机构存放款项 10,472.45 亿元，较上年末减少
493.95 亿元，降幅 4.50%，在负债总额中占比 9.03%，较上年末下降 1.23 个百分点。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存款余额 78,113.63 亿元，
较上年末增加 7,715.86 亿元，增幅 10.96%。从客户结构上看，公司存款占比 63.78%，较上
年末下降 0.85 个百分点；个人存款占比 34.92%，较上年末上升 0.79 个百分点。从期限结构
上看，活期存款占比 37.55%，较上年末下降 3.82 个百分点；定期存款占比 61.15%，较上年
末上升 3.76 个百分点。
本集团在所示日期客户存款总额及构成情况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%)
公司存款 4,982,175 63.78 4,550,020 64.63 4,341,524 65.71
—活期 2,106,968 26.97 2,061,672 29.28 2,005,934 30.36
—定期 2,875,207 36.81 2,488,348 35.35 2,335,590 35.35
个人存款 2,728,060 34.92 2,402,812 34.13 2,192,231 33.18
—活期 826,457 10.58 850,831 12.09 812,534 12.30
—定期 1,901,603 24.34 1,551,981 22.04 1,379,697 20.88
其他存款 4,415 0.06 3,359 0.05 5,499 0.08
应计利息 96,713 1.24 83,586 1.19 68,076 1.03
合计 7,811,363 100.00 7,039,777 100.00 6,607,330 100.00
3.资产负债表表外项目
本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、或有事项及承诺、担保物。
本集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具，包括利率合
约、汇率合约、贵金属及大宗商品合约等。有关衍生金融工具的名义金额及公允价值详见财
务报表附注五、4。
22
本集团或有事项及承诺主要是未决诉讼、信贷承诺及财务担保、资本性承诺、经营租赁
承诺、证券承销及债券承兑承诺。有关或有事项详见财务报表附注八、或有事项，有关承诺
事项详见财务报表附注九、承诺事项。
本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物，详见财务
报表附注五、53。
（三）现金流量表主要项目分析
报告期末，本集团现金及现金等价物余额 1,791.43 亿元，较上年末净减少 151.65 亿元。
经营活动现金流量为净流入 891.09 亿元，同比多流入 2,018.52 亿元。主要是吸收存款
产生的现金流入增加。
投资活动现金流量为净流出 1,082.78 亿元，同比多流出 1,172.42 亿元，主要是债券投资
增加。
筹资活动现金流量为净流入 21.09 亿元，同比少流入 760.14 亿元。主要是去年同期发行
永续债导致现金流入同比减少，以及本期偿还到期债券产生的现金流出同比增加。
（四）分部情况
1.按地区划分的经营业绩
本集团在所示期间各个地区的利润总额和营业收入如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
利润总额 占比 营业收入 1 占比 利润总额 占比 营业收入 1 占比
(%) (%) (%) (%)
长江三角洲 20,869 45.75 55,592 38.77 21,857 46.92 49,857 37.23
珠江三角洲 4,193 9.19 12,461 8.69 4,148 8.90 11,529 8.61
环渤海地区 2,351 5.15 16,188 11.29 2,364 5.07 14,836 11.08
中部地区 14,705 32.24 19,141 13.34 9,606 20.63 18,100 13.52
西部地区 2,835 6.21 11,913 8.31 3,272 7.02 10,920 8.16
东北地区 279 0.61 3,793 2.65 (1,488) (3.19) 3,614 2.70
境外 2,251 4.93 5,471 3.82 4,661 10.00 7,148 5.34
总行 2 (1,866) (4.08) 18,827 13.13 2,168 4.65 17,891 13.36
总计 3 45,617 100.00 143,386 100.00 46,588 100.00 133,895 100.00
注：
1. 包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑及汇
23
率产品净收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入，资产处置收益和其他收益。下同。
2. 总行含太平洋信用卡中心。下同。
3. 总计含少数股东损益。
4. 因地区分部划分口径的调整，同期比较数据已根据当期口径进行编制。
2.按地区划分的存贷款情况
本集团在所示日期按地区划分的贷款余额如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
贷款余额 占比（%） 贷款余额 占比（%）
长江三角洲 1,947,910 27.48 1,780,637 27.14
珠江三角洲 945,967 13.35 857,521 13.07
环渤海地区 1,079,193 15.23 965,957 14.72
中部地区 1,172,880 16.55 1,092,985 16.66
西部地区 841,414 11.87 774,445 11.80
东北地区 254,452 3.59 247,023 3.77
境外 365,089 5.15 348,948 5.32
总行 480,825 6.78 492,884 7.52
总计 7,087,730 100.00 6,560,400 100.00
本集团在所示日期按地区划分的存款余额如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
存款余额 占比（%） 存款余额 占比（%）
长江三角洲 2,082,172 26.66 1,878,481 26.68
珠江三角洲 1,005,116 12.87 871,667 12.38
环渤海地区 1,639,760 20.98 1,491,168 21.18
中部地区 1,253,666 16.05 1,130,712 16.06
西部地区 830,309 10.63 763,629 10.85
东北地区 376,598 4.82 360,775 5.12
境外 523,230 6.70 456,074 6.48
总行 3,799 0.05 3,685 0.05
应计利息 96,713 1.24 83,586 1.20
24
总计 7,811,363 100.00 7,039,777 100.00
3.按业务板块划分的经营业绩
本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。
本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营业收入情况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
金额 占比（%） 金额 占比（%）
营业收入 143,386 100.00 133,895 100.00
公司金融业务 61,401 42.82 60,492 45.17
个人金融业务 68,579 47.83 62,873 46.96
资金业务 13,034 9.09 10,067 7.52
其他业务 372 0.26 463 0.35
利润总额 45,617 100.00 46,588 100.00
公司金融业务 13,903 30.48 13,168 28.27
个人金融业务 20,826 45.65 24,698 53.01
资金业务 11,027 24.17 8,540 18.33
其他业务 (139) (0.30) 182 0.39
注：因分部间收入分配考核规则的调整，同期比较数据已根据当期口径进行编制。
（五）资本充足率
1.计量范围
资本充足率的计算范围包括本集团境内外所有分支机构及金融机构类附属子公司（不含
保险公司）。
2.计量方法
本集团遵照银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资本充足率。
自 2014 年银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来，本行按监管要求稳步推进高级方
法的实施和深化应用，2018 年经银保监会核准，扩大高级方法实施范围并结束并行期。根
据 2021 年人民银行、银保监会《系统重要性银行附加监管规定（试行）》要求，本集团附加
资本要求为 0.75%。
3.计量结果
25
报告期末，本集团资本充足率 14.49%，一级资本充足率 12.20%，核心一级资本充足率
9.99%，均满足监管要求。
（除另有标明外，人民币百万元）
2022年6月30日 2021年12月31日
本集团 本银行 本集团 本银行
核心一级资本净额 794,487 661,461 783,877 659,155
一级资本净额 970,873 836,250 960,225 833,945
资本净额 1,152,895 1,011,638 1,139,957 1,006,266
核心一级资本充足率(%) 9.99 9.28 10.62 10.01
一级资本充足率(%) 12.20 11.73 13.01 12.67
资本充足率(%) 14.49 14.19 15.45 15.29
注：中国交银保险有限公司和交银人寿保险有限公司不纳入并表范围。
4.风险加权资产
按照银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内
部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险
采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本
指标法。
（人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
信用风险加权资产 7,276,312 6,783,546
内部评级法覆盖部分 5,486,734 5,056,176
内部评级法未覆盖部分 1,789,578 1,727,370
市场风险加权资产 285,227 201,828
内部模型法覆盖部分 224,144 141,505
内部模型法未覆盖部分 61,083 60,323
操作风险加权资产 394,538 394,538
因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 0 0
风险加权资产合计 7,956,077 7,379,912
5.信用风险暴露
（人民币百万元）
26
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
内部评级法 内部评级法 内部评级法 内部评级法
覆盖部分 未覆盖部分 覆盖部分 未覆盖部分
公司风险暴露 5,539,704 248,752 4,944,646 225,957
主权风险暴露 0 2,444,982 0 2,306,379
金融机构风险暴露 1,015,300 520,093 819,672 507,572
零售风险暴露 2,611,371 380,732 2,589,668 328,978
股权风险暴露 0 65,190 0 62,009
资产证券化风险暴露 0 6,202 0 11,123
其他风险暴露 0 1,135,889 0 1,063,090
合计 9,166,375 4,801,840 8,353,986 4,505,108
6.市场风险资本要求
（人民币百万元）
风险类型 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
内部模型法覆盖部分 17,932 11,320
内部模型法未覆盖部分 4,886 4,826
利率风险 3,596 4,070
股票风险 115 126
外汇风险 1,158 619
商品风险 14 11
期权风险 3 -
合计 22,818 16,146
7.风险价值（VaR）情况
本集团采用历史模拟法计量风险价值（VaR）和压力风险价值（SVaR），历史观察期均
为 1 年，持有期为 10 个工作日，单尾置信区间为 99%。
（人民币百万元）
2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
期末 平均 最高 最低 期末 平均 最高 最低
风险价值（VaR） 1,659 1,367 1,834 867 733 1,446 1,856 683
压力风险价值
3,754 3,410 4,251 2,663 1,889 1,560 1,927 1,319
（SVaR）
27
8.银行账簿股权风险
（人民币百万元）
被投资机构 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
类型
公开交易股 非公开交易 未实现潜在 公开交易股 非公开交易 未实现潜在
权风险暴露 股权风险暴 的风险收益 权风险暴露 股权风险暴 的风险收益
1 1 2 1 1 2
露 露
金融机构 3,499 6,557 - 3,423 5,114 -
非金融机构 10,182 50,754 (5,173) 12,073 48,347 (4,800)
总计 13,681 57,311 (5,173) 15,496 53,461 (4,800)
注：
1.公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险暴露指被投资机
构为非上市公司的股权风险暴露。
2.未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失科目来体现。
关于本集团资本计量的更多信息，请参见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料”。
（六）杠杆率
本集团依据银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量杠杆率。根据 2021 年人
民银行、银保监会《系统重要性银行附加监管规定（试行）》要求，本集团附加杠杆率要求
为 0.375%。报告期末，本集团杠杆率 7.05%，满足监管要求。
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 2022 年 2021 年 2021 年
6 月 30 日 3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日
一级资本净额 970,873 979,545 960,225 940,024
调整后的表内外资产余额 13,770,696 13,416,205 12,632,573 12,402,546
杠杆率(%) 7.05 7.30 7.60 7.58
关于本集团杠杆率的更多信息，请参见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净
稳定资金比例信息补充资料”。
二、业务回顾
（一）发展战略及推进情况
本集团立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，致力于在服务构建新发展格局中加快高
质量发展，持续朝着“世界一流银行”的战略目标稳步迈进。报告期内，继续围绕集团“十
四五”时期高质量发展要求，坚持服务好中央交给上海的重大战略任务，充分发挥长三角区
位优势，聚焦“上海主场”建设、数字化新交行建设两大领域率先创新突破，坚持绿色发展，
28
打造四大业务特色、建强五大专业能力，推动经营实现量的合理增长、质的稳步提升。
1.发挥“上海主场”优势
报告期内，本行通过绿色通道为上海市提供疫情防控贷款超 1,100 亿元；出台助企纾困、
服务复工复产复市、便利外资外贸、助力消费恢复、支持重点项目等多项举措，助力上海市
加快经济恢复和重振。继续将“上海主场”作为机制与产品创新高地，示范引领长三角高质
量一体化发展。区域科技金融客户贷款、普惠型小微企业贷款较上年末增幅，跨境业务规模
同比增幅等均高于全行平均水平。报告期内，长三角区域实现利润总额 208.69 亿元，对集
团利润贡献占比 45.75%。
2. 建设数字化新交行
加快全流程数字化运用，精准对接实体经济和人民群众多样化需求，提升“全触点、全
场景、全生态”拓客能力，报告期内代发个人客户较年初净增 13.75 万户。构建 G、B、C
端伙伴式新生态，报告期内开放银行零售场景获新客户 30.48 万户。聚焦 B2B 支付和零售
信贷两个领域，推进企业级架构建设。数据中台、企业级 AI 能力平台等建设有序推进。新
一代贷记卡分布式系统全面上线，实现贷记卡系统从大机下迁至开放分布式架构并平稳运行。
数字人民币应用场景进一步拓宽，截至报告期末累计开立钱包 367.75 万个，累计消费额 1.68
亿元。
3. 打造四大业务特色
普惠金融 贯彻“增强金融普惠性”的要求，触及更多客户及场景，服务小微企业以及
城市治理、乡村振兴、民生消费等领域的金融需求，稳步提升普惠金融业务发展质效。报告
期内，普惠型小微企业贷款余额较上年末增长 19.21%，有贷款余额的客户数将上年末增长
15.84%；通过普惠 e 贷、医疗付费、开放银行等场景新增派生零售客户占全部新增零售客户
的占比超过 13%，其中开放银行新客户动账支付金额同比增长 326%，惠民就医已在全国 35
个城市上线。
贸易金融 服务构建新发展格局，畅通“双循环”，紧抓产业链、供应链、价值链核心
节点企业，做大做强链金融服务，更好满足企业日常生产经营活动需要，提升客户粘性，吸
引结算性存款。上半年，围绕跨境贸易、供应链金融等业务，优化业务流程，丰富场景化服
务，提升业务便利性。跨境电商业务量同比增长 413%，外贸综合服务平台业务量同比增长
114%。贸易融资发生额同比增长 43.57%。
科技金融 对接科技强国战略，打造商行和投行一体化服务体系，提升服务战略性新兴
产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域的能力，优化客户结构和资
产结构，带动中收和利息收入增长。聚焦专精特新中小企业、科技型中小企业、高新技术企
业、科创板上市及拟上市企业等重点客群，完善政策、产品、数据和系统，创新“科技金融
专班”一体化经营模式。报告期末，科技金融授信客户较上年末增长 21.72%；战略性新兴
产业贷款余额较上年末增长 71.85%；服务专精特新“小巨人”企业 1,785 户，市场覆盖度
29
36.30%，贷款余额较上年末增长 28.72%；绿色贷款较上年末增长 20.42 %，绿色债券投资余
额较上年末增长 104%。
财富金融 服务人民美好生活需要和应对人口老龄化国家战略，不断扩大客户服务面，
构建“大财富-大资管-大投行”一体化经营体系，为人民财富积累、保值增值、传承等提供
综合金融服务，做大 AUM。报告期末，境内行管理的个人金融资产（AUM1）较上年末增
长 5.2%。手机银行 MAU 较上年末增长 6.4%。报告期内，本集团通过代销财富管理类产品、
基金与理财业务等，实现财富管理手续费及佣金收入 85.43 亿元。
（二）公司金融业务
◆支持实体经济，加大信贷投放。报告期内，集团公司类贷款较上年末增加 4,152.66
亿元，增幅 10.03%。其中，境内投向为制造业的相关贷款、战略性新兴产业贷款、绿色信
贷、“专精特新”中小企业贷款、涉农贷款增幅分别为 20.48%、71.85%、20.42%、28.4%、
15.8%。
◆服务国家战略，支持重点区域发展。报告期末，长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大
区域贷款余额较上年末增长 9.92%；贷款余额占比 53.05%，较上年末提升 0.90 个百分点。
◆深化业务特色，产业链金融与科技金融快速发展。报告期内，产业链金融业务量同比
增长 35.66%，科技金融授信客户数较上年末增长 21.72%。
1.客户发展
推进客户工程建设，深化分层分类客户经营，搭建精细化、专业化服务体系。报告期末，
境内行对公客户总数较上年末增长 5.76%。集团客户方面，加大对科技强国、绿色发展等国
家战略的服务与支持力度，推进上下游、生态圈、投资链一体化拓展方案，持续优化授信管
理政策和流程，强化集团内部协同服务合力。报告期末，集团客户成员 8.84 万户，较上年
末增加 5,498 户。政府机构客户方面，积极参与数字政府建设和城市数字化转型进程，助力
提供便捷化政务服务，扩大银政合作优势地位。报告期末，政府机构客户 7.29 万户，较上
年末增加 2,079 户。小微基础客户方面，强化数字化营销支持，搭建电子渠道、线上产品、
外呼服务、网点支持“四位一体”的服务体系，持续提升基础客群服务。报告期末，小微基
础客户 215.04 万户，较上年末增加 11.80 万户。
2.场景建设
以数字化思维深耕场景建设，在医疗、学校、园区、央企司库等细分领域成效显现。惠
民就医已先后在上海、南京、大连、广州、宜昌等 35 个城市上线。智慧金服平台累计签约
客户突破 10 万户，较上年末新增 2.10 万户，收款结算量 2,305.29 亿元，同比增长 131.80%。
在北京地区保持“智慧记账”创新服务领先优势，上半年智慧记账交易量累计突破 600 亿元。
紧跟央企司库体系改革动向，在财资管理、全球现金管理领域为央企司库体系建设提供业务
1
不含客户证券市值。
30
和技术支撑。
3.普惠型小微企业服务
借助金融科技和大数据，推广“线上产品+场景定制”模式，提升批量化、场景化、智
能化、线上化运营能力，推出一批场景定制产品。对产业链小微企业，打造“欧冶链2”“乳
品链”“白酒链”“饲料链”等项目；对科创小微企业，在苏州、深圳、安徽、湖南、厦门、
上海、陕西等地推出“普惠 e 贷”科创场景定制项目；对特定行业小微企业，上线“烟户贷”
“政采贷”“医保贷”“家居贷”等特色项目。聚焦小微重点领域、重点客群和重点产品，持
续加大信贷投放力度，支持小微企业纾困恢复、复工复产和高质量发展。报告期末，普惠型
小微企业贷款余额 4,038.93 亿元，较上年末增长 19.21%；有贷款余额的客户数 24.58 万户，
较上年末增长 15.84%；普惠型小微企业贷款累放平均利率 3.84%，较上年下降 0.16 个百分
点；普惠型小微企业贷款不良率 0.94%，较上年末下降 0.22 个百分点；全行 2,763 家营业网
点为小微企业提供融资业务等金融服务。
4.产业链金融
贯彻落实稳链保链、固链强链要求，重点在专项授权、制度创新、流程优化等方面发力，
“一链一策”满足企业个性化融资需求。强化科技赋能，打造产业链“秒级”融资产品线，
票据秒贴业务发生额 443.50 亿元，快易付秒放业务发生额 39.34 亿元。推出交行自建智慧交
易链平台。对接中航信、中企云链等 16 家主流平台，实现跨场景金融合作、全程自动化秒
级放款等功能，大幅提升用户体验。运用创新产品，与电力、建筑、汽车和医药等重点行业
龙头企业深化合作，满足企业上下游融资需求。报告期内，产业链金融业务量同比增长
35.66%，报告期末，产业链金融融资余额 1,744.49 亿元，较上年末增长 11.83%。
5.投资银行
持续做大投行全量融资规模，打造创新型投资银行。报告期内，NAFMII 口径债券（非
金融企业债务融资工具）承销规模 2,235.73 亿元，同比增长 18.54%。践行绿色金融，主承
销绿色债券（含碳中和债）41.65 亿元，同比增长 47.23%。创设信用风险缓释凭证（CRMW）
9 单，规模 36.5 亿元。立足场景创新，深耕并购领域，上半年境内外并购金融新增规模 512
亿元，同比增长 26%。聚焦“科技金融”特色，设立 7 支投向战略性新兴产业及科创企业
的私募股权投资基金，做深“融资”“融智”协同服务，迭代“蕴通 e 智”顾问系统，上线
投行全量融资平台。全方位提升产品服务创新能力，获得市场高度认可，荣膺中央国债登记
结算有限责任公司“优秀 ABS 发起机构”等奖项。
（三）个人金融业务
◆以“金融资产+数据资产”提升资产配置能力和客户服务能力。优化政务、出行、教
育、医疗、餐饮消费等场景服务方案，提高线上获客占比。报告期末，中高端客户数3较上
2
本行与宝武集团旗下的“欧冶云商”平台合作的在线授信审批及放款等一体化业务。
3
含境内行达标沃德客户及集团私人银行客户。
31
年末增长 5.76%；报告期内，借记卡线上获客占比较去年提升 2.44 个百分点，信用卡线上
获客占比超过 55%。
◆增强数字化经营和产品供应能力，强化财富金融特色。报告期末，境内行管理的个人
金融资产（AUM4）规模 44,775.28 亿元，较上年末增长 5.2%。
◆发展消费金融业务，更好服务人民群众各类消费需求。报告期末，个人贷款余额
23,488.90 亿元，较上年末增长 2.79%，个人消费贷款（含信用卡）市场份额 4.99%5，较上
年末提升 0.04 个百分点。
1.零售客户
围绕人民群众多样化金融需求，依托“金融资产+数据资产”提升资产配置能力和客户
服务能力。践行数字化转型，加强联动获客和场景合作，夯实客户基础，优化客户结构，保
持 AUM 规模稳定增长。报告期末，境内行零售客户数 1.89 亿户（含借记卡和信用卡客户），
较上年末增长 1.82%，达标沃德客户 211.89 万户，较上年末增长 5.79%。
2.财富管理
秉承“以客户为中心，持续为客户创造价值”的理念，发挥财富管理产品、服务及品牌
优势，打造财富金融特色。横向发挥集团综合化优势，打造“全链条”大财富管理经营体系；
纵向做深养老金融服务体系，提升客户粘性。报告期内，聚焦财富金融数字化经营水平，强
化数据驱动对客户经营深度和广度的提升，通过零售数字化营销中台，实现全渠道、全链路
营销服务。报告期末，线上财富开放平台合作机构增加至 48 家，为客户提供专业的投资资
讯、产品推广、投资者教育和投资陪伴等服务。
增强产品创设和供应能力。坚持开放融合，引进优质产品，与 9 家行外机构建立代销理
财产品合作关系，丰富客户投资选择。融合量化指标与专家经验，为客户打造涵盖理财、基
金、保险的“沃德优选”产品体系，扩大专业财富配置惠及面，2022 年上半年，沃德优选
基金整体表现好于市场平均。加大低波动、低起点的固收、固收+基金的引入和推动力度，
实现个人非货基金保有份额增长。根据中国基金业协会公布数据，截至报告期末，本行非货
公募基金保有规模居银行业第五位。
报告期内，境内行代销个人财富管理类产品收入 53.73 亿元，其中，代销个人公募基金
产品余额 2,966.22 亿元，实现代理基金（含券商、专户）净收入 16.23 亿元；代销理财产品
余额 8,719.23 亿元，实现理财净收入 15.84 亿元；代销保险产品余额 2,365.59 亿元，实现代
理保险净收入 18.55 亿元，保险收入增幅居市场同业前列。
3.场景与支付
聚焦普惠民生场景，实践数字化客户经营。围绕面向市民的政务 APP，形成支付+钱包
4
不含客户证券市值。
5
17 家商业银行口径，下同。
32
的解决方案，为市民提供缴费、查询等服务；围绕城市交通、新能源充电、旅游、车主服务
等出行场景，构建会员体系，丰富支付优惠权益，为市民提供安全、合规的账户及支付服务；
围绕看病就医、线上购药等场景，提供就医支付功能；深化智慧校园建设，通过开放银行向
学校提供教育行业解决方案。服务国家乡村振兴战略，推广乡村振兴主题借记卡，为客户提
供农技指导、结算手续费优惠等专属权益。
报告期末，借记卡累计发卡量 16,902.28 万张，较上年末净增 327.14 万张。报告期内，
借记卡线上获客占比较上年末提升 2.44 个百分点。通过协同合作机构优化支付产品，提升
持卡人主流平台支付体验；与中国银联等平台合作开展零售商超、出行文旅等用卡营销活动，
丰富消费支付场景。报告期内，借记卡累计消费额 11,660.26 亿元。
4.消费金融
坚决贯彻落实党中央、国务院关于房地产调控的决策部署，持续优化授信政策，提升房
贷线上化水平。报告期末，个人住房按揭贷款余额 15,284.20 亿元，较上年末增长 2.61%，
境内市场占比 4.86%，较年初提升 0.05 个百分点。
以满足客户衣食住行医等场景需求为出发点，加快消费贷款产品创新与迭代，提升全流
程客户体验。配套属地差异化信贷政策和服务方案，加强对新市民的消费信贷服务。积极为
受疫情影响零售信贷客户纾困。报告期末，个人非房消费贷款余额 682.85 亿元，较上年末
增长 27.45%，同比多增 110.20 亿元。
5.私人银行
以保险金信托服务满足客户长期保障及财富传承需求，带动大额保单协同发展，促进家
族财富管理业务发展提速，报告期末，家族信托规模较上年末增长 37.66%。推出股权家族
信托服务，强化财富管理特色。加强客户陪伴，开发资产配置模型系统，提升资产配置专业
服务能力。报告期末，集团私人银行客户数 7.37 万户，较上年末增长 4.77%；集团管理私
人银行客户资产 10,298 亿元，较上年末增长 3.69%。
6.信用卡
做强线下获客，提升线上场景流量转化率，扩大客户基础。创新推出国韵主题信用卡等
卡产品，吸引年轻优质客群。报告期末，境内行信用卡在册卡量 7,528.63 万张，较上年末增
加 101.75 万张。报告期内，线上获客占比 55.98%，同比提升 3.63 个百分点；新增活户同比
增长 19.10%。持续开展最红星期五、周周刷等品牌营销活动，推出抗疫专项活动，消费额
市场占比、移动支付交易额均稳步提升。报告期内，信用卡累计消费额 15,071.42 亿元，同
比增长 3.83%。其中活户户均消费额同比增长 3.59%，移动支付交易额同比增长 24.55%。分
期余额同比增长 3.66%。报告期末，境内行信用卡透支余额 4,807.71 亿元6。
7.养老金融
6
境内行信用卡透支余额包含个人信用卡贷款余额和单位公务卡贷款余额。
33
主动服务积极应对人口老龄化国家战略，推动养老金金融、养老产业金融、为老金融服
务整体布局。持续强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金的账户管理和
托管服务，业务规模稳步增长。积极参与个人养老金改革试点，获批养老理财试点资格，养
老目标基金管理规模居行业首位。研发特色信贷产品，加强对养老服务机构的信贷支持。报
告期末，养老服务业授信客户数量较上年末增长 42.42%。手机银行和买单吧 APP 完成适老
化改造，上半年累计服务老年客户 53 万余人。
（四）同业与金融市场业务
◆积极服务上海国际金融中心建设，加快拓展同业合作金融场景，深入参与我国债券、
货币、外汇、商品等市场发展，将金融市场创新转化为满足客户需求的优质产品和服务，提
升服务实体经济的能力。
1.同业业务
强化金融要素市场结算清算服务，针对疫情等突发事件，完善服务金融要素市场结算应
急保障机制，助力金融市场平稳运行。参与金融基础设施互联互通建设，获得银行间与交易
所债券市场互联互通结算银行资格。服务期货市场发展，首批获得上海期货交易所商品互换
指定存管银行资格。报告期内，上海清算所代理清算业务量市场排名首位，证券、期货结算
量市场排名前列。
服务跨境银行间支付清算有限责任公司，在推进我国人民币跨境支付核心技术安全可控
上发挥积极作用。积极推广 CIPS 标准收发器等跨境人民币业务处理与信息交互产品，CIPS
标准收发器客户数位居市场首位。
2.金融市场业务
充分发挥国有大行“金融稳定器”作用。积极履行银行间做市商职责，各项金融市场业
务交易量保持市场前列。
报告期内，境内行人民币货币市场交易量 36.56 万亿元，外币货币市场交易量 9,442 亿
美元，人民币债券交易量 2.69 万亿元，银行间外汇市场外汇交易量 1.73 万亿美元，黄金自
营交易量 2,570.5 吨，继续保持市场活跃交易银行地位。
紧 密 支 持 上 海 国 际 金 融中 心 建 设 ， 作 为 首 批 参与 机 构 开 展 了 中 国 外 汇交 易 中 心
X-LENDING 匿名点击成交债券借贷业务首日交易；把握保险资金运用市场化改革新机遇，
与保险同业进行首笔债券出借业务。
3.资产托管
聚焦托管本源业务，加强证券类托管业务能力建设，大力发展公募基金托管业务，创新
资管类和项目类托管服务，服务实体经济，提升价值贡献。对接国家养老保障体系改革，把
握个人养老金业务机会，积极拓展养老金托管业务。深化与保险公司、证券公司、信托公司
34
等金融机构的合作，推动全产品市场营销，提高市场竞争力。报告期末，资产托管规模 12.12
万亿元。
4.理财业务
持续优化理财产品结构，加快销售渠道布局，净值化程度进一步提升。报告期末，集团
表外理财产品时点余额 12,769.64 亿元，其中净值型理财产品时点余额 11,485.20 亿元，在理
财产品中的占比为 89.94%，同比提升 18.62 个百分点。
（五）综合化经营
◆本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证
券、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。
◆报告期内，子公司7实现归属于母公司股东净利润 33.81 亿元，占集团净利润比例
7.68%。报告期末，子公司资产总额 6,002.23 亿元，占集团资产总额比例 4.77%。
交银金融租赁有限责任公司 本行全资子公司，2007 年 12 月开业，注册资本 140 亿元。
主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营
租赁业务，为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位。报告期内，公司坚持“专
业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，深耕航空、航运、传统融资租赁等业务，主体
经营指标继续位居行业前列。报告期末，公司总资产 3,494.86 亿元，较上年末增长 9.6%；
净资产 386.99 亿元，较上年末增长 7.97%；租赁资产余额 3,041.95 亿元，较上年末增长 6.22%；
航空、航运租赁资产规模 1,886.14 亿元，拥有和管理船队规模 432 艘、机队规模 269 架。
报告期内实现净利润 18.87 亿元，同比增长 8.08%。
报告期内，公司克服疫情不利影响，加快转型创新，全力支持国家产业结构布局和重点
区域发展，新增业务主要投向制造业、民生服务、能源电力、交通运输等行业，其中服务“制
造强国”领域新增投放同比增长 116.76%。报告期末，公司长三角区域租赁资产余额 369.75
亿元，较上年末增长 17.39%，其中上海地区租赁资产余额 229.42 亿元，较上年末增长 19.7%。
公司坚持创新引领，探索飞机资产的“卖出-买入”方式，获 Airline Economics 2022 年度亚
太区评委会大奖（Asia-Pacific Editor’s Deal of the Year）；完成国内金融租赁行业首单自贸
区 SPV 跨境集装箱租赁创新项目的对外债权登记及开户，帮助企业保障集装箱箱源，助力
全球物流供应链畅通稳定。
交银国际信托有限公司 2007 年 10 月开业，注册资本 57.65 亿元，本行和湖北交通投
资集团有限公司（原湖北省交通投资集团有限公司）分别持有 85%和 15%的股权，主要经
营非标投融资信托、证券投资信托、资产证券化信托、家族信托、慈善信托等业务。报告期
内，公司推进业务转型，落地全国首单地下物业 CMBN、集团首单股权家族信托。深化集
团协同，加大对上海主场、长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区等重点区域资源投入，
7
不含交通银行（卢森堡）有限公司、交通银行（巴西）股份有限公司和交通银行（香港）有限公司，下同。
35
新增规模占比 56.56%。在信托业协会行业评级中连续 7 年获评 A 类（行业最高评级）。获
批“以固有资产从事股权投资业务资格”，年内发行公募信贷资产证券化规模位列行业第 7
位。报告期末，公司总资产 178.84 亿元，净资产 149.81 亿元，管理资产规模 5,541.69 亿元；
受存量业务压降和信托业务结构调整影响，报告期内实现净利润 5.05 亿元，同比减少 13.87%。
交银施罗德基金管理有限公司 成立于 2005 年 8 月，注册资本 2 亿元，本行、施罗德
投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为 65%、30%
和 5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。报告期末，公司近七年、近五年、
近三年权益投资主动管理收益率行业排名分别为 2/73、4/91、25/117。1 只基金产品近七年
收益率超过 300%，3 只基金产品近五年收益率超过 200%，14 只基金产品近三年收益率超
过 100%。报告期内，公司与集团联动布局养老金融产品，旗下交银安享稳健一年 FOF 基金
报告期末规模近 200 亿元，是全市场管理规模最大的 FOF 产品。报告期末，公司总资产 74.61
亿元，净资产 55.56 亿元，管理公募基金规模 5,961 亿元，较上年末增长 9%；报告期内受
市场波动影响，实现净利润 8.32 亿元，同比减少 14.81%。
交银理财有限责任公司 本行全资子公司，成立于 2019 年 6 月，注册资本 80 亿元，主
要面向客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类及混合类理财产品。报告期内，
公司服务国家发展战略，参与投资设立施罗德交银理财有限公司、国民养老保险股份有限公
司，获得第二批养老理财试点资格；践行 ESG 投资理念，长三角 ESG 主题产品首发募集成
立；拓展行外代销机构，在理财子公司中持续名列前茅。报告期末，理财产品余额 11,485.20
亿元。公司获媒体、评级机构颁发的年度金牌市场影响力金融产品奖、优秀创新银行理财产
品奖等奖项。报告期末，公司总资产 108.71 亿元，净资产 105.40 亿元；报告期内实现净利
润 6.34 亿元，同比增长 4.51%。
交银人寿保险有限公司 2010 年 1 月成立，注册资本 51 亿元，本行和日本 MS&AD 保
险集团分别持股 62.50%和 37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保
险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期内，公司在养老金融、
新市民服务方面提升产品丰富度和服务适配度，满足客户全生命周期的保障需求；加强业务
创新，参与个人税延养老保险试点；建立财富规划师团队，通过保险金及保险金信托的配置，
满足高净值客户需要。报告期末，公司总资产 1,094.31 亿元，净资产 80.07 亿元；报告期内
实现原保费收入 135.50 亿元，同比增长 19.03%；受资本市场波动影响，投资收益减少，报
告期内实现净利润 1.85 亿元，同比减少 69.37%。
交银金融资产投资有限公司 本行全资子公司，成立于 2017 年 12 月，成立时的注册
资本 100 亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配套支
持业务。截至本报告披露日，本行已向该公司增资 50 亿元。报告期内，公司坚持市场化债
转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆、控风险，新增投放金额 47.39 亿元，项目退出金
额 20.9 亿元，当年净增投放 26.49 亿元。报告期末，公司总资产 672.65 亿元，净资产 200.35
亿元；报告期内实现净利润 7.09 亿元，同比增长 0.84%。根据银保监会《金融资产投资公
司资本管理办法（试行）》及其相关规定，报告期末，公司核心一级资本净额、一级资本净
36
额和资本净额均为 200.30 亿元，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均为
14.60%，杠杆率为 29.95%，均满足监管要求。
交银国际控股有限公司 成立于 1998 年 6 月（原为交通证券有限公司，2007 年 5 月更
名为交银国际控股有限公司），2017 年 5 月 19 日在香港联交所主板挂牌上市，主要经营证
券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期末，本
行对该公司持股比例为 73.14%。报告期内，公司继续采取“地域双三角、行业双聚焦、转
型双科技”策略，为客户提供产业链一体化综合金融服务。报告期末，公司总资产 295.42
亿港元，净资产 46.09 亿港元。报告期内公司净亏损 16.78 亿港元，主要由于投资业务因市
场表现不佳受到严重影响。
中国交银保险有限公司 本行全资子公司，2000 年 11 月成立，注册资本 4 亿港元。主
要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部 17 项险种。报告期内，公司利用集团唯一
财险平台和一般保险全牌照优势，克服香港疫情影响，与集团协同联动，持续优化保险客户
体验，实现毛保费收入同比增长 23.30%，高于香港一般保险市场毛保费增速；支出前承保
利润 1,526 万港元，同比保持稳定；净赔付率 18.55%。受香港第五波疫情、资本市场波动、
赔付支出同比增加等多重因素影响，实现净利润 487 万港元，同比减少 26.21%；协同业务
收入 701 万港元，同比增长 15.19%。
（六）全球服务能力
◆本集团形成了覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全球 18 个国
家和地区设有 23 家境外分（子）行及代表处，境外经营网点 69 个。
◆报告期内，境外银行机构实现净利润 30.54 亿元，占集团净利润比例 6.93%。报告期
末，境外银行机构资产总额 13,185.03 亿元，占集团资产总额比例 10.48%。
1.国际化发展
本集团利用良好的境内外服务网络和经营能力，积极服务国家新一轮高水平对外开放和
国内国际双循环相互促进的新发展格局，为符合国家战略的“走出去”中资企业提供金融服
务。报告期内，境外银行机构密切关注全球市场变化，完善应急保障预案，加强风险防范，
稳妥有序开展经营管理工作。
2.国际结算与贸易融资
积极服务贸易型企业，持续优化线上贸易金融产品功能，推进产品迭代升级。Easy 汇、
证、贷发生额同比分别增长 173%、113%、123%。落实国家支持外贸新业态发展相关要求，
推动跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易等新业态项目落地，业务量同比分别增长 413%、
114%、70%。打造国际业务管家系列等场景化创新产品，为跨境贸易和投融资便利化注入
金融科技新动能。报告期内，本行国际结算量 2,629.04 亿美元，同比增长 14.15%；跨境贸
易融资业务量 175.94 亿美元。
37
3.境外服务网络
本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有 23 家
境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等金融
服务。截至报告期末，本行与全球 126 个国家和地区的 1,005 家银行建立境外银行服务网络，
为 31 个国家和地区的 100 家境外人民币参加行开立 238 个跨境人民币账户；在 31 个国家和
地区的 63 家银行开立 27 个币种共 82 个外币清算账户。
4.跨境人民币业务
积极推动 CIPS 标准收发器在企业端的部署应用，打通跨境人民币清算的“最后一公里”，
助力构建独立自主、安全可控的跨境人民币支付网络。截至报告期末，共有 507 户企业通过
本行上线标准收发器，上线客户数居市场首位。加强跨境人民币业务与集团发展战略的融合，
强化境内外联动，报告期内，境内银行机构跨境人民币结算量 6,682.37 亿元，同比增长 10.60%。
5.离岸业务
深化离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一体化、上海自
由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额 174.37 亿美元，较上年末
增长 9.42%。
（七）渠道建设
1.企业网银及企业手机银行
聚焦客户体验，提供专业化、智能化的 PC 端和移动端对公线上金融服务，增强金融科
技赋能企业客户高质量发展能力。报告期末，企业网银（银企直联）签约客户数较上年末增
长 6.91%，年累计交易额同比增长 3.96%；企业手机银行签约客户数较上年末增长 10.68%，
年累计交易额同比增长 27.62%。
2.个人手机银行
坚持以客户为中心，持续打磨线上金融服务能力，让客户足不出户，享受便捷服务。开
辟金融抗疫专区，提供专属普惠类贷款和消费贷利率优惠，满足各类客户群体在疫情期间的
线上金融服务需求。以金融科技赋能老年人群跨越“数字鸿沟”，首批通过工信部适老化及
无障碍水平评测。与多家头部互联网企业合作，促进本行数币钱包的开立，推动数币与手机
银行支付场景的融合。报告期末，个人手机银行月度活跃客户数(MAU)4,054.82 万户，较上
年末增长 6.40%。
3.买单吧
完善平台搜索等服务功能，为用户提供更智能、更便捷、更贴心的使用体验。报告期末，
买单吧 APP 累计绑卡用户 7,268.14 万户，月度活跃用户 2,495.51 万户，金融场景使用率和
非金融场景使用率分别为 83.78%和 51.47%。
38
4.开放银行
紧密对接医疗、交通、教育、政务等民生场景，推出账户、支付、融资一体化等金融服
务方案，延伸服务半径。积极服务平台经济和跨境电商；探索养老健康、乡村振兴、司法拍
卖、住房保障等领域的服务模式。截至报告期末，累计开放接口 1,673 个，较上年末增长
35.14%，累计调用次数超 10 亿次；报告期内，零售场景获新客户 30.48 万户，同比提升 79.19%；
公司业务交易额 538.98 亿元。
5.云上交行
持续推广“云上交行”品牌。创新远程音视频服务，将网点服务线上化作为防疫抗灾应
急服务的重要手段，为延续网点运营提供支撑。报告期末，云上交行视频营业厅提供服务
1.6 万笔，较上年末增长 322.54%。大力发展“交通银行”微信小程序、云端银行等新媒体
渠道，提升渠道获新转化与经营能力。报告期末，“交通银行”微信小程序服务客户规模
1,772.25 万人，较上年末增长 42.37%。升级云端银行，与本行企业微信对接，服务用户规
模 400.8 万人，较上年末增长 69.24%。
（八）金融科技与数字化转型
1.聚焦科技创新，夯实技术底座
新一代贷记卡分布式系统全面上线，实现贷记卡系统从大机下迁至开放分布式架构并平
稳运行。新系统通过全面重构业务架构体系，在账务、额度、计息、参数等方面首创多项亮
点功能，支持产品快速配置，全面提升客户体验及经营质效。
深化人工智能技术在各领域的规模化应用，形成企业级能力。统一图像识别平台应用于
手机银行、企业网银、小程序和 H5 页面等主流渠道，共服务 167 个业务场景，日均交易量
18.11 万笔，识别平均耗时 1.19 秒，较上年末缩短 3.24 秒，平均节省人力 228 人/日。RPA
（机器人流程自动化）已在多个领域推广和应用，实现流程无缝连接、资源协同高效的业务
处理模式，更好支撑数字化运营发展，目前已累计上线 197 个流程场景，人工处理作业日均
节省 1,840 工时，每月处理业务量 98 万笔。反洗钱特殊名单人工智能识别模型预测准确率
从 89%提升至 94.79%。
积极推进企业级隐私计算技术应用。完成基于多方安全计算的中小微企业融资服务、图
像隐私保护、云闪贷精准营销等场景的技术验证。基于隐私计算技术的银行卡营销服务入选
人民银行河北省金融科技创新监管工具应用。
2.深化业技融合，锻造长期发展动能
加强场景生态建设，将数字化转型更好地融入数字中国、数字社会、数字政府、数字企
业建设，提升 GBC 三端场景客户服务能力。强化开放银行驱动的模式创新和服务延伸，聚
焦民生类场景累计上线合作 362 项，获新客户 30.48 万户。围绕“大出行”“大医疗”“大零
售”“大民生”“大教育”等主题领域打造数字人民币应用场景。紧密对接雄安数字城市建设，
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上线预售房资金监管等重点项目。
落实金融普惠，服务民生消费、小微企业、乡村振兴等领域的金融需求。惠民就医在
35 个城市上线，累计签约约 68 万户。普惠 e 贷场景定制化产品上线 72 个，覆盖分行 34 家。
推进以客户为中心的金融产品适老化改造，弥合数字鸿沟。手机银行、官网首批通过工信部
适老化及无障碍水平评测，为客户持续提供更舒适、便捷的操作体验。
3.提升数据支撑能力
数据治理 加强数据规范化治理，完善数据标准体系，上线数据质量管理平台，提升数
据完整性、准确性和一致性。健全数据安全管理制度，建立数据安全影响性评估机制，夯实
数据安全底线。
数据服务 完善统一的大数据底座，企业级数据中台为营销中台、风控中台的建设和数
字化转型重点应用提供数据服务支撑。数据分析平台支持开展经营分析、营销拓客、风险监
测等工作，深化全行数据分析应用；管理驾驶舱和价值分析决策平台为经营管理决策发挥数
据价值。积极参与数据要素市场化建设，与北京、上海、深圳三家数据交易所加强合作，共
同探索推进数据要素共享应用。5 月，本行获评数据管理能力成熟度（DCMM）四级，数据
管理能力迈上新台阶。
4.加大安全生产保障力度
坚守安全生产底线。报告期内，全集团安全防护强健，未发生重大网络安全事件，客户
信息等重要数据未发生泄露，信息科技风险防控保持较高水平。全行生产和网络运行平稳，
圆满完成冬奥会、冬残奥会、“两会”等重要时期安全生产保障。疫情期间全力以赴保障业
务连续开展，确保各类生产系统稳定运行。
三、风险管理
本行董事会将“稳健、平衡、合规、创新”确立为全行总体风险偏好，对信用、市场、
操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别等各类风险设定具体风险限额指标，严格控
制各类风险。报告期内，本行制定《关于加强集团统一风险管理的意见》，进一步明确对集
团内各机构的统一风险管理要求，压实经营单位风险管理责任，完善覆盖各类风险、各类业
务的全面风险管理体系，守住了不发生系统性区域性风险的底线。
（一）风险管理架构
本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通过下设的风险管理与关联交易
控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款
与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员会接受全面风险管理与内部
控制委员会的工作指导，定期向其报告工作。各省直分行、境外行、子公司参照上述框架，
相应设立全面风险管理与内部控制委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风
险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在全集团延伸落地。
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（二）风险管理工具
本行积极践行风险管理数字化转型，以面向市场、面向客户、面向基层、急用先行为导
向，筑牢全行风险数据底座,建设企业级风险管理应用，提升风险管理智慧化水平。完善覆
盖全集团的统一风险监测体系，优化风险统一视图，风险监测体系项目荣获 2021 年银行家
杂志中国金融创新奖十佳智能风控管理创新奖。推进风险计量体系建设，加强风险计量全集
团统一管理，优化覆盖各类主要风险的计量体系，建设统一模型管理平台，推进新资本管理
办法实施项目，完成系统建设升级主体工作。
（三）信用风险管理
报告期内，本行持续加强统一信用风险管理。有序推进信贷业务发展，支持实体经济企
稳向好，大力发展绿色金融，积极支持普惠小微、先进制造业、基础设施建设、战略性新兴
产业、商贸物流等重点领域，加强对房地产、政府隐性债务、大型集团客户、产能过剩、信
用卡等领域的管控力度。不断提升管理基础，完善授信政策框架体系，授信与风险政策纲要、
行业投向指引、“一行一策”、专项政策实现敏捷迭代；授信流程线上化、自动化程度持续提
高，完成与人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统对接，已在全国推广线上办理抵押
登记，在长三角多地市实现不动产抵押登记“跨省通办”。系统工具不断升级，贷（投）后
管理、风险监测手段进一步丰富；风险分类更加准确严格，资产质量稳中向好。
加大不良资产处置清收力度。报告期内，处置不良贷款 382.47 亿元，实质性清收占比
近 47%，同比提升约 6 个百分点，处置质效稳步提升。一是发挥总行专业化处置能力，推
动重大风险项目处置落地，提升不良处置成效。二是积极推进不良资产证券化发行工作，上
半年证券发行额位居市场第二。
对房地产领域，落实国家宏观调控政策要求，促进房地产市场平稳健康发展，一是加强
准入把关，以“因城因户施策，分层分类管理”为总体原则，坚持“客户、区位、业态、成
本、回报”五要素选项择户标准，加强差异化管理。二是做好风险处置和化解，落实“三稳”
（稳地价、稳房价、稳预期）、“三保”（保交楼、保民生、保稳定）要求，按照法治化、市
场化原则，配合地方政府做好“两个维护”（维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消
费者的合法权益）工作，按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，稳妥有序支持优质房
企并购出险和困难房企的优质项目。三是强化风险防控，运用各项内外部工具加强风险监测、
做实风险排查，提升风险管理的主动性，做到风险早识别、早预警、早发现、早处置，持续
推动行业结构调整，严守不发生系统性风险的底线。2022 年上半年，部分房地产企业运营
和财务状况持续承压，流动性风险凸显，在公开市场出现债务违约或负面舆情；本行按照实
质性风险判断原则将所涉及的部分房地产项目贷款下迁不良，同时进一步加强相关贷款的风
险管理和清收处置。报告期末，房地产行业不良额和不良率较年初有所上升，总体风险可控。
对信用卡业务，持续优化客群结构，做大优质资产规模。通过优化数据管理、模型应用、
风控系统，提升客户画像和精准施策能力。克服疫情带来的不利影响，聚焦实质不良清收。
不良率在短期冲高后开始回落，资产质量稳定可控。报告期末，信用卡业务不良率 2.66%，
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较一季度末下降 0.05 个百分点。
报告期内，本集团加强风险识别，加速风险处置，严格资产质量分类标准，资产质量基
础不断夯实，资产质量水平稳中提质。报告期末，本集团不良贷款余额 1,032.32 亿元，不良
贷款率 1.46%，分别较上年末增加 64.36 亿元、下降 0.02 个百分点；逾期贷款余额基本稳定,
占比较年初下降。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，逾期 60 天以上的对公贷款均已
纳入不良贷款。逾期 90 天以上贷款全部纳入不良贷款，占不良贷款的 56%。
贷款五级分类分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
金额 占比(％) 金额 占比(％) 金额 占比(％)
正常类贷款 6,883,398 97.11 6,374,975 97.17 5,668,199 96.92
关注类贷款 101,100 1.43 88,629 1.35 82,527 1.41
正常贷款合计 6,984,498 98.54 6,463,604 98.52 5,750,726 98.33
次级类贷款 46,452 0.66 52,960 0.81 52,652 0.90
可疑类贷款 33,826 0.48 25,978 0.40 26,713 0.46
损失类贷款 22,954 0.32 17,858 0.27 18,333 0.31
不良贷款合计 103,232 1.46 96,796 1.48 97,698 1.67
合计 7,087,730 100.00 6,560,400 100.00 5,848,424 100.00
按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
关注类贷款 关注类贷 逾期贷款余额 逾期贷款 关注类贷 关注类贷 逾期贷款 逾期贷款
余额 款率(%) 率(%) 款余额 款率(%) 余额 率(%)
公司类贷款 83,635 1.84 51,321 1.13 73,858 1.78 53,503 1.29
个人贷款 17,465 0.74 38,285 1.63 14,737 0.64 33,653 1.47
按揭 5,793 0.38 10,494 0.69 3,966 0.27 9,001 0.60
信用卡 10,146 2.11 22,942 4.77 9,637 1.96 20,462 4.15
个人经营类贷
636 0.30 1,934 0.90 381 0.20 1,533 0.81
款
其他 890 0.71 2,915 2.33 753 0.66 2,657 2.32
票据贴现 0 0.00 15 0.01 34 0.02 6 0.004
合计 101,100 1.43 89,621 1.26 88,629 1.35 87,162 1.33
公司类逾期贷款余额 513.21 亿元，较上年末减少 21.82 亿元，逾期贷款率 1.13%，较上
年末下降 0.16 个百分点。个人逾期贷款余额 382.85 亿元，较上年末增加 46.32 亿元，逾期
42
贷款率 1.63%，较上年末上升 0.16 个百分点。
按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
不良贷款 不良贷款
贷款 占比(%) 不良贷款 贷款 占比(%) 不良贷款
率(%) 率(%)
公司类贷款 4,553,848 64.25 81,125 1.78 4,138,582 63.09 77,618 1.88
个人贷款 2,348,890 33.14 22,092 0.94 2,285,096 34.83 19,168 0.84
按揭 1,528,420 21.56 5,594 0.37 1,489,517 22.70 5,083 0.34
信用卡 480,853 6.78 12,794 2.66 492,580 7.51 10,821 2.20
个人经营类贷款 214,738 3.03 1,582 0.74 188,293 2.87 1,301 0.69
其他 124,879 1.76 2,122 1.70 114,706 1.75 1,963 1.71
票据贴现 184,992 2.61 15 0.01 136,722 2.08 10 0.01
合计 7,087,730 100.00 103,232 1.46 6,560,400 100.00 96,796 1.48
按行业划分的贷款及不良贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
不良贷款 不良贷款
贷款 占比(%) 不良贷款 贷款 占比(%) 不良贷款
率(%) 率(%)
公司类贷款 4,553,848 64.25 81,125 1.78 4,138,582 63.09 77,618 1.88
交通运输、仓储和
789,077 11.13 7,229 0.92 763,419 11.64 10,873 1.42
邮政业
制造业 783,050 11.05 27,403 3.50 732,565 11.16 28,305 3.86
租赁和商务服务
698,520 9.86 11,458 1.64 650,742 9.92 11,517 1.77
业
房地产业 493,963 6.97 9,403 1.90 419,820 6.40 5,260 1.25
水利、环境和公共
420,070 5.93 3,864 0.92 382,201 5.83 3,357 0.88
设施管理业
电力、热力、燃气
及水生产和供应 297,323 4.19 3,222 1.08 268,772 4.10 2,496 0.93
业
批发和零售业 263,263 3.71 5,890 2.24 215,554 3.29 5,649 2.62
建筑业 190,257 2.68 2,108 1.11 157,729 2.40 1,504 0.95
金融业 123,723 1.75 0 0.00 132,633 2.02 0 0.00
科教文卫 126,047 1.78 2,792 2.22 122,196 1.86 2,759 2.26
采矿业 125,254 1.77 3,081 2.46 120,216 1.83 2,413 2.01
43
其他 138,590 1.96 770 0.56 77,884 1.19 743 0.95
信息传输、软件和
65,933 0.93 735 1.11 60,718 0.93 1,149 1.89
信息技术服务业
住宿和餐饮业 38,778 0.55 3,170 8.17 34,133 0.52 1,593 4.67
个人贷款 2,348,890 33.14 22,092 0.94 2,285,096 34.83 19,168 0.84
票据贴现 184,992 2.61 15 0.01 136,722 2.08 10 0.01
合计 7,087,730 100.00 103,232 1.46 6,560,400 100.00 96,796 1.48
本集团积极支持实体经济发展，新增贷款优先投向制造业、租赁和商务服务业等行业。
保持房地产贷款合理增长，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展、
维护住房消费者合法权益。
按地区划分的贷款及不良贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
不良贷款率 不良贷款率
贷款 占比(%) 不良贷款 贷款 占比(%) 不良贷款
(%) (%)
长江三角洲 1,947,910 27.48 22,486 1.15 1,780,637 27.14 22,399 1.26
珠江三角洲 945,967 13.35 8,576 0.91 857,521 13.07 5,559 0.66
环渤海地区 1,079,193 15.23 16,357 1.52 965,957 14.72 13,893 1.44
中部地区 1,172,880 16.55 15,673 1.34 1,092,985 16.66 19,224 1.76
西部地区 841,414 11.87 10,197 1.21 774,445 11.80 9,661 1.25
东北地区 254,452 3.59 12,377 4.86 247,023 3.77 12,090 4.89
海外 365,089 5.15 4,771 1.31 348,948 5.32 3,139 0.90
总行 480,825 6.78 12,795 2.66 492,884 7.52 10,831 2.20
合计 7,087,730 100.00 103,232 1.46 6,560,400 100.00 96,796 1.48
注：总行含太平洋信用卡中心。
本集团针对各区域经济特点，实行一行一策差异化管理，动态调整业务授权。
逾期贷款和垫款
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
逾期期限
金额 占比(%) 金额 占比(%)
3 个月以内 31,898 0.45 23,164 0.35
3 个月至 1 年 31,247 0.44 29,433 0.45
1 年至 3 年 19,794 0.28 27,164 0.42
3 年以上 6,682 0.09 7,401 0.11
44
合计 89,621 1.26 87,162 1.33
报告期末，逾期贷款余额 896.21 亿元，较上年末增加 24.59 亿元，逾期率 1.26%，较上
年末下降 0.07 个百分点。其中逾期 90 天以上贷款余额 577.23 亿元，比上年末减少 62.75 亿
元。
重组贷款
（除另有标明外，人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
金额 占比（%） 金额 占比（%）
重组贷款 12,810 0.18 8,792 0.13
其中：逾期超过三个月的重
1,186 0.02 1,625 0.02
组贷款
贷款迁徙率
（%） 2022 年上半年 2021 年 2020 年
正常类贷款迁徙率 1.11 1.86 1.84
关注类贷款迁徙率 25.30 45.72 46.59
次级类贷款迁徙率 41.60 29.61 25.48
可疑类贷款迁徙率 24.11 17.42 19.92
注：根据银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》计算。
信用风险集中度
报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 3.18%，对最大十家客
户的贷款总额占集团资本净额的 17.38%。报告期末前十大单一借款人贷款情况如下。
(除另有标明外，人民币百万元)
2022 年 6 月 30 日
行业 金额 占贷款总额比例（%）
客户 A 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,700 0.52
客户 B 交通运输、仓储和邮政业 35,705 0.50
客户 C 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,000 0.41
客户 D 制造业 16,500 0.23
客户 E 制造业 15,436 0.22
客户 F 交通运输、仓储和邮政业 14,055 0.20
客户 G 交通运输、仓储和邮政业 13,714 0.19
客户 H 房地产业 13,248 0.19
45
客户 I 交通运输、仓储和邮政业 13,177 0.19
客户 J 交通运输、仓储和邮政业 12,864 0.18
十大客户合计 200,399 2.83
（四）市场风险管理
市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等的不利变动而使银行表内外业务发
生损失的风险。本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。
本集团市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏好，主动识别、计量、监测、控
制和报告市场风险，通过采用限额管理、风险对冲和风险转移等方法和手段将市场风险控制
在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。
本集团对法人的汇率风险和交易账簿利率风险的一般市场风险采用内部模型法计量资
本占用，对内部模型法未覆盖部分的市场风险采用标准法计量资本占用。内部模型法采用历
史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR)，历史观察期均为 1 年，持有期为 10
个工作日，单尾置信区间为 99%。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进行头寸
估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从风险因素、投资组合和产品等维度分别计量市场
风险的风险价值；每日开展返回测试，验证风险价值模型的准确性。内部模型法结果应用于
资本计量、限额监控、绩效考核、风险监控和分析等。
报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理制度和流程，优化风险管理系
统，强化产品管理，优化限额设置，完善衍生品业务风险管理。密切关注金融市场波动，强
化市场研判和风险监测预警，加强风险评估和排查，严守市场风险各项限额，不断提升市场
风险管理水平。
（五）流动性风险管理
本集团流动性风险管理的治理结构包括：由董事会及其专门委员会、高级管理层组成的
决策机构，由监事会、审计监督局组成的监督机构，由财务管理部、金融市场部、风险管理
部、营运与渠道管理部、各分支机构、各附属机构及各项业务总行主管部门等组成的执行机
构。
本集团流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附
属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保流
动性需求能够及时以合理成本得到满足。
本集团每年根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响
力等因素，确定流动性风险偏好。根据流动性风险偏好，制定书面的流动性风险管理策略、
政策和程序。流动性风险管理的策略和政策涵盖表内外各项业务，以及境内外所有可能对流
动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常情况和压力状况下的
46
流动性风险管理。
报告期内，本集团认真落实监管要求，持续加强全表流动性风险管理，在增强实体经济
支持力度的同时，确保全行流动性安全，各项流动性监管指标均符合监管要求。优化完善集
团流动性风险管理指标体系，促进全行资产负债业务协调发展；坚持资金来源与运用平衡，
积极推动存款总量稳定增长，发行较长期限债券补充稳定资金；加强本外币资金统筹调度，
动态调控同业负债规模、期限、结构和操作节奏，灵活调整非信贷业务投放；前瞻预判，做
好现金流测算和分析，确保疫情期间资金头寸安全。
本集团定期开展流动性风险压力测试，充分考虑可能影响流动性状况的各种因素，合理
设定压力情景，测试结果显示本行在多种压力情景下的流动性风险均处在可控范围内。
报告期末，本集团流动性比例指标如下表：
标准值 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动性比例(%) ≥25 69.17 67.11 69.24
注：根据银保监会监管口径计算。
本集团 2022 年第二季度流动性覆盖率日均值为 128.15%（季内日均值指季内每日数值
的简单算术平均值，计算该平均值所依据的每日数值的个数为 91 个），较上季度上升 12.38
个百分点，主要由于合格优质流动性资产增加；本集团合格优质流动性资产主要包括现金、
存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办
法》中一级和二级资产定义的债券。本集团 2022 年第一季度净稳定资金比例季末值为
110.05%，较上季度上升 1.41 个百分点，主要由于批发融资增加；2022 年第二季度净稳定
资金比例季末值为 109.02%，较上季度下降 1.03 个百分点，主要由于向零售和小企业客户、
非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款增加。
2022 年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值、2022 年第一、第二季度净稳定
资金比例及各明细项目请见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信
息补充资料”章节。
（六）操作风险管理
本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系，规
范操作风险与控制评估、操作风险事件收集管理、关键风险指标监控等工作流程。报告期内，
进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加强操作风险集团一体化管理，强化对重点领域
操作风险监测评估。
（七）法律合规与反洗钱
报告期内，本行持续推进法治宣传教育和合规文化建设，完善法律合规管理制度，严格
新业务、新产品、规章制度法律合规审核，加强诉讼案件应对和法律风险管理。报告期内，
本行完善反洗钱管理制度，推进机构洗钱风险评估，提升大额交易、可疑交易报告质效，加
47
强反洗钱系统建设。
（八）声誉风险管理
本集团贯彻落实《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，持续完善声誉风险治理架
构，建立健全声誉风险事前评估、风险监测、事件分级、预警报告、应对处置、考核问责、
复盘总结等为一体的声誉风险全流程管理机制，夯实常态化建设，妥善处置各类声誉事件。
报告期内，声誉风险管理工作推进有序，声誉风险控制得当，未发生重大声誉事件。
（九）跨业跨境与国别风险管理
本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT 支持、风险量化、实质并表”的
跨业跨境风险管理体系，各子公司、境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别
要求。报告期内，针对全球新冠肺炎疫情和外部形势变化带来的不确定性，加强境外机构统
一风险管理，修订境外机构风险管理制度，完善风险评估问题整改跟踪机制，强化各类应急
预案制定和演练，保障业务平稳运营。加强境外机构员工防疫、流动性、业务连续性和资产
质量等重点领域工作。强化并表管理，细化各级附属机构全生命周期管理，完善定期统计监
测机制。加强国别风险管理，持续完善内部管理机制，监测落实限额管理要求，开展国别风
险分析和评级，持续关注并及时响应国别风险事件。
（十）大额风险暴露管理
本集团认真落实银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求，推进管理系统建设，
细化完善内部管理机制，持续监测大额风险暴露情况，严格落实各项限额管理，提升集团防
范系统性区域性风险的能力。报告期内，本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求。
（十一）气候和环境风险管理
本集团积极服务国家“碳达峰碳中和”战略，将气候和环境风险纳入全面风险管理体系，
将气候和环境风险管理作为中长期规划的重要内容，积极采取措施完善治理架构、优化管控
手段，做好物理风险和转型风险的识别与应对。报告期内，本行将气候风险纳入风险偏好管
理体系，强化碳数据基础建设，推进气候风险压力测试方法研究。
四、展望
当前，外部环境复杂严峻，海外高通胀、主要经济体货币政策加快收紧、地缘政治冲突
等增加了全球金融系统和经济动能的脆弱性；国内经济持续恢复基础仍不稳固，疫情存在反
复风险。但我国经济长期向好的潜力和基本面没有改变，加快构建“双循环”新发展格局，
强化跨周期和逆周期调节中，宏观政策在扩大需求上的积极作为，为银行业带来相对宽松的
经营环境，为本集团拓展战略纵深带来新机遇、新赛道。
下半年，本集团将继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，
服务新发展格局，坚定不移走中国特色金融发展之路，加快推动高质量发展，推进全年各项
48
目标任务达成，重点从以下几方面开展工作：
一是加大服务实体经济力度。积极对接国家重大战略方向和政策导向，继续加大对普
惠金融、制造业、绿色发展、科技创新、乡村振兴、基础设施建设等领域的信贷投放，增强
信贷总量增长的稳定性、可持续性，持续优化业务结构。把握上海经济加快恢复重振的有利
窗口，加大重点产业、重大项目渗透力度，筑牢主场优势。加强对受疫情影响地区和行业的
信贷支持，发挥数字普惠产品“无接触服务”优势，组合优势融资产品和便捷融资方式，打
开助企纾困、惠企服务空间。
二是坚决打赢资产质量攻坚战。持续深化风险授信管理改革，牢牢把住授信准入、审
批、贷后管理等重要关口，严控增量、出清存量。健全常态化、制度化全面风险排查机制，
做到“早识别、早预警、早发现、早处置”，有效管控流动性、信息系统与网络安全、内控
案防等重点领域风险。加强集团统一风险管理体系与能力建设，全面提升风险计量监测能力
和数字化风控水平，打好防范化解金融风险攻坚战。
三是加快数字化新交行建设。以数字化思维重塑流程、优化机制、创新制度，建立健
全以数据驱动的业务经营模式。推动企业级架构和中台建设，通过制度创新和流程再造，加
强企业级能力复用，实现业务目标和技术目标的统筹推进。把握客户需求线上化趋势，以场
景建设拓展服务边界，从客户视角打造闭环服务流程，提升线上线下一体化的极致客户体验。
依托统一的技术底座和数据中台，打造新的企业级数字化风险管理体系。持续优化信用就医、
科技金融、产业链融资等领域的“一件事”工作机制，探索在促消费、新市民金融、乡村振
兴等新领域的应用，打造经营亮点，形成市场竞争优势。
四是做强价值创造能力。以数字化转型提升产品能力，夯实客户基础，激活发展新动
能。建立健全公司客户分层分类经营体系，把握数字平台和开放银行发展机遇，增强对不同
类型客户的账户、结算、融资综合服务能力。完善零售客户分层经营体系，丰富财富管理产
品货架，为全量客户打造产品组合、构建金融生态。以国际化、综合化为依托，更好对接全
客户、全周期投融资服务需求，促进中收平稳增长，提升创造共同价值能力。
49
股份变动及股东情况
一、普通股股份变动情况
报告期末，本行普通股股份总数74,262,726,645股，其中：A股股份39,250,864,015股，
占比52.85%；H股股份35,011,862,630股，占比47.15%。本行普通股股份均为无限售条件可
流通股份。
2022 年 6 月 30 日 报告期内 2021 年 12 月 31 日
数量（股） 比例(%) 增减 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 - - - - -
二、无限售条件股份 74,262,726,645 100.00 - 74,262,726,645 100.00
1.人民币普通股 39,250,864,015 52.85 - 39,250,864,015 52.85
2.境内上市的外资股 - - - - -
3.境外上市的外资股 35,011,862,630 47.15 - 35,011,862,630 47.15
三、股份总数 74,262,726,645 100.00 - 74,262,726,645 100.00
二、普通股股东情况
报告期末，本行普通股股东总数367,441户，其中：A股335,806户，H股31,635户。
（一）报告期末前十名普通股股东持股情况 1
报告期内增减 质押或
股东名称（全称） 期末持股数量（股） 比例(%) 股份类别 股东性质
（股） 冻结情况
– 13,178,424,446 17.75 A股 无
中华人民共和国财政部 国家
– 4,553,999,999 6.13 H股 无
，
香港中央结算（代理人）有限公司2
5 800,536 14,980,359,220 20.17 H股 未知 境外法人
，3
香港上海汇丰银行有限公司2 – 13,886,417,698 18.70 H股 无 境外法人
– 3,105,155,568 4.18 A股 无
，4
全国社会保障基金理事会2 国家
– 1,405,555,555 1.89 H股 无
中国证券金融股份有限公司 - 1,891,651,202 2.55 A股 无 国有法人
香港中央结算有限公司 404,980,496 1,263,890,952 1.70 A股 无 境外法人
首都机场集团有限公司 – 1,246,591,087 1.68 A股 无 国有法人
上海海烟投资管理有限公司5 – 808,145,417 1.09 A股 无 国有法人
云南合和（集团）股份有限公司5 – 745,305,404 1.00 A股 无 国有法人
一汽股权投资（天津）有限公司 – 663,941,711 0.89 A股 无 国有法人
注：
50
1.相关数据及信息基于本行备置于股份过户登记处的股东名册。
2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表于报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个
人投资者持有的H股股份合计数。该数据包含汇丰银行、社保基金会在该公司名下间接持有的H股股份
249,218,915股、7,644,877,777股；未包含上述两家股东直接持有的，登记于本行股东名册的H股股份
13,886,417,698股、1,405,555,555股。
3.根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格，报告期末，汇丰银行实益持有本行
H股14,135,636,613股，占本行已发行普通股股份总数的19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名
册所记载的股份数量多249,218,915股，该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本
行送红股、参与本行配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。
4.含社保基金会国有资本划转六户持有的1,970,269,383股本行A股股份。除上表列示的持股情况外,社保基金
会还持有本行H股7,644,877,777 股，其中：7,027,777,777股登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下，
617,100,000 股通过管理人间接持有（含港股通）。 报 告期 末，社 保基金 会持有 本行 A股 和 H股共计
12,155,588,900股，占本行已发行普通股股份总数的16.37%。
5.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》（中国
银监会令 2018 年第 1 号）规定的一致行动人，包括上述两家公司在内的 7 家中国烟草总公司下属公司，均
授权委托中国烟草总公司出席本行股东大会并行使表决权。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央
结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银
行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。
（二）控股股东、实际控制人情况
本行不存在控股股东，不存在实际控制人。
（三）主要股东情况
根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令 2018 年第 1 号），截至本报告披
露日，本行主要股东包括财政部、汇丰银行、社保基金会、首都机场集团有限公司、上海海
烟投资管理有限公司、大庆石油管理局有限公司，具体情况如下：
1.持股 5%以上的主要股东8
（1）财政部是本行第一大股东，成立于 1949 年 10 月，是国务院组成部门，主管国家
财政收支、财税政策等事宜，负责人刘昆，注册地北京市西城区三里河南三巷 3 号，统一社
会 信 用 代 码 11100000000013186G 。 报 告 期 末 ， 财 政 部 持 有 本 行 A 股 及 H 股 共 计
17,732,424,445 股，持股比例 23.88%。据本行所知，该股东不存在质押本行股份情况。
（2）汇丰银行是本行第二大股东，成立于 1866 年，主要在亚太区提供全面的本土与国
际银行服务，以及相关的金融服务，联席行政总裁廖宜建、Surendra Rosha，注册地香港特
别行政区中环皇后大道中 1 号。报告期末，汇丰银行已发行普通股股本为 123,958,479,495
港元及 7,198,000,000 美元，分为 49,579,391,798 亿普通股。商业登记证 00173611-000，控
股股东是 HSBC Asia Holdings Limited，实际控制人是 HSBC Holdings plc，最终受益人 HSBC
Holdings plc。报告期末，汇丰银行实益持有本行 H 股共计 14,135,636,613 股，持股比例 19.03%。
该股东无一致行动人。据本行所知，该股东不存在质押本行股份的情况。
（3）社保基金会是本行第三大股东，成立于 2000 年 8 月，是财政部管理的负责管理运
8
不含香港中央结算（代理人）有限公司。
51
营全国社会保障基金的独立法人机构，法定代表人刘伟，注册资本人民币 800 万元，注册地
北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南翼，统一社会信用代码 12100000717800822N。
依据财政部、人力资源社会保障部规定，社保基金理事会受托管理以下资金：全国社会保障
基金、个人账户中央补助资金、部分企业职工基本养老保险资金、基本养老保险基金、划转
的部分国有资本。据本行所知，该股东不存在质押本行股份情况。
本行与财政部、汇丰银行、社保基金会的关联交易情况见财务报表附注七。
2.监管口径下的其他主要股东
根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令 2018 年第 1 号），本行其他主要
股东包括：
（1）首都机场集团有限公司。报告期末，首都机场集团有限公司持有本行 1.68%的股
份，不存在质押本行股份的情况。首都机场集团有限公司成立于 1988 年 6 月 13 日，注册资
本 537 亿元，法定代表人王长益。首都机场集团有限公司是一家以机场业为核心的跨地域的
大型国有企业集团。该股东的全资控股股东是中国民用航空局，无一致行动人。
（2）上海海烟投资管理有限公司。报告期末，上海海烟投资管理有限公司持有本行 1.09%
的股份，不存在质押本行股份的情况。上海海烟投资管理有限公司成立于 2009 年 10 月 15
日，注册资本 90 亿元，法定代表人周东辉，主要经营范围包括实业投资、投资管理等。该
股东的全资控股股东为上海烟草集团有限责任公司。该股东与云南合和(集团)股份有限公司
等共计 7 家中国烟草总公司下属公司（合计持有本行 3.00%的股份）授权委托中国烟草总公
司代表其出席本行股东大会并行使表决权，构成一致行动关系。
（3）大庆石油管理局有限公司。报告期末，大庆石油管理局有限公司持有本行 0.4%的
股份，不存在质押本行股份的情况。大庆石油管理局有限公司成立于 1991 年 9 月 14 日，注
册资本人民币 465 亿元，法定代表人朱国文，主要经营范围为陆地石油和天然气开采、矿产
资源勘查等。该股东的全资控股股东为中国石油天然气集团有限公司，无一致行动人。
报告期末，本行与上述构成《银行保险机构关联交易管理办法》的主要股东及其关联方
9
，存在贷款、债券投资、其他表内授信等关联交易，报告期末表内外授信净额共计 374.33
亿元。本行与主要股东及其关联方的交易均按照一般商务条款进行，条款公平合理。
（四）主要股东及根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第二和第三分部的规定须予
披露权益或淡仓的人士
报告期末，就本行董事、监事及最高行政人员所知，根据香港《证券及期货条例》第
336 条所备存的登记册所记录，主要股东及其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人
9
主要股东及其关联方是指，主要股东及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人，以及上述
机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织。下同。
52
员）拥有本行股份及相关股份的权益及淡仓如下：
占已发行A股百 占已发行股份百
主要股东名称 身份 A股数目 权益性质1
分比(%) 分比(%)
中华人民共和国财政部 实益拥有人 13,178,424,4462 好仓 33.57 17.75
全国社会保障基金理事会 实益拥有人 3,105,155,5684 好仓 7.91 4.18
占已发行H股百 占已发行股份百
主要股东名称 身份 H股数目 权益性质1
分比(%) 分比(%)
中华人民共和国财政部 实益拥有人 4,553,999,9992 好仓 13.01 6.13
HSBC Holdings plc 受控制企业权益 14,135,636,6133 好仓 40.37 19.03
全国社会保障基金理事会 实益拥有人 9,050,433,3324 好仓 25.85 12.19
注：
1.非透过股本衍生工具持有的好仓。
2.据本行所知，报告期末，财政部持有本行H股4,553,999,999股，占本行已发行普通股股份总数的6.13%；
持有本行A股13,178,424,446股，占本行已发行普通股股份总数的17.75%。
3.HSBC Holdings plc全资持有HSBC Asia Holdings Limited，HSBC Asia Holdings Limited全资持有汇丰银行，
汇丰银行实益持有本行H股股份14,135,636,613股。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视
为拥有汇丰银行持有的14,135,636,613股H股之权益。
4.据本行所知，报告期末，社保基金会持有本行H股9,050,433,332股，占本行已发行普通股股份总数的12.19%；
持有本行A股3,105,155,568股（具体请参见《前十名普通股股东持股情况》表格及附注），占本行已发行普
通股股份总数的4.18%。
除上述披露外，报告期末，在根据香港《证券及期货条例》第336条备存的登记册中，
并无任何其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）或公司在本行的股份或相关股
份中持有根据香港《证券及期货条例》第XV部第二、三分部须向本行及香港联交所作出披
露的权益或淡仓。
三、优先股相关情况
（一）优先股股东情况
报告期末，本行优先股股东总数 78 户。
报告期末前十名优先股股东持股情况
报告期内增 期末持股数量 质押或
股东名称 比例(%) 股份类别 股东性质
减（股） （股） 冻结情况
中国移动通信集团有限公司 - 100,000,000 22.22 境内优先股 无 国有法人
华宝信托有限责任公司－华宝信托－
- 48,910,000 10.87 境内优先股 无 其他
宝富投资1号集合资金信托计划
建信信托有限责任公司－"乾元－日
新月异"开放式理财产品单一资金信 - 20,000,000 4.44 境内优先股 无 其他
托
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博时基金－工商银行－博时－工行－
灵活配置5号特定多个客户资产管理 - 20,000,000 4.44 境内优先股 无 其他
计划
中国平安人寿保险股份有限公司－自
- 18,000,000 4.00 境内优先股 无 其他
有资金
中国烟草总公司河南省公司 - 15,000,000 3.33 境内优先股 无 国有法人
中国人寿财产保险股份有限公司－传
- 15,000,000 3.33 境内优先股 无 其他
统－普通保险产品
中信证券－邮储银行－中信证券星辰
- 14,000,000 3.11 境内优先股 无 其他
28号集合资产管理计划
光大证券资管－光大银行－光证资管
- 13,000,000 2.89 境内优先股 无 其他
鑫优4号集合资产管理计划
招商财富资管－招商银行－招商财富
- 10,225,000 2.27 境内优先股 无 其他
－诚财1号集合资产管理计划
注：
1.优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。
2.“比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占优先股的股份总数的比例。
3.本行未知前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
人。
（二）优先股股利分配情况
根据股东大会决议及授权，本行 2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十六次会议，
审议批准了境内优先股股利分配方案。
按照票面股息率 4.07%计算，境内优先股股利总额 1,831,500,000 元，将于 2022 年 9
月 7 日派发。派发股利详情请参见本行发布的公告。
（三）优先股表决权恢复情况
报告期内，本行未发生优先股表决权恢复事项。
（四）优先股采取的会计政策及理由
根据财政部《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号－
金融工具列报》，国际会计准则理事会《国际财务报告准则第 9 号－金融工具》《国际会计
准则第 32 号－金融工具：列报》等规定，以及本行优先股的主要条款，本行优先股作为权
益工具核算。
四、证券发行、上市、买卖与赎回情况
报告期内，本行未发行普通股、可转债；未发行根据《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公司信用类债券信息
披露管理办法》的规定需予以披露的公司债券。报告期内，本行及其附属公司概无买卖或赎
54
回本行任何上市证券。
近三年，本行未发行优先股。报告期内，本行未发生优先股赎回或转换。
本行无内部职工股。
（一）债券发行情况
根据本行 2021 年第一次临时股东大会决议，经银保监会和人民银行批准，本行于 2022
年 2 月在全国银行间债券市场发行 300 亿元二级资本债券，票面利率 3.45%，为 10 年期固
定利率品种，在第 5 年末附发行人有条件赎回权。募集资金在扣除发行费用后全部用于补充
本行二级资本。
根据本行第九届董事会第二十四次会议决议，经银保监会和人民银行批准，本行于 2022
年 6 月在全国银行间债券市场发行 300 亿元小型微型企业贷款专项金融债券，3 年期品种，
票面利率 2.75%，募集资金全部用于发放小微企业贷款。
根据本行第九届董事会第二十四次会议决议，经银保监会和人民银行批准，本行于 2022
年 8 月在全国银行间债券市场发行 200 亿元绿色金融债券，3 年期品种，票面利率 2.42%，
募集资金全部用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目。
（二）债券赎回情况
经银保监会同意，本行于 2022 年 4 月从全国银行间债券市场提前全额赎回 2017 年 4
月发行的 300 亿元二级资本债券（债券为 10 年期品种，第 5 年末附发行人赎回权）。
其他已发行且在存续期的债券情况请见财务报表附注五、27。
（三）股份挂钩协议
本行于 2016 年 9 月非公开发行 4.5 亿股境内优先股。假设本行发生有关触发强制转股
事件且所有优先股都须按初始转股价格强制转换为普通股，上述境内优先股转换为 A 股普
通股的数量不会超过 72 亿股。有关境内优先股之其他详情，请见财务报表附注五、30。
55
公司治理
本行严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商
业银行法》等法律法规和监管规则，积极探索实践中国特色大型商业银行公司治理机制，持
续提升公司治理水平，充分保障和维护境内外股东及其他利益相关者的合法权益。
本行董事确认，报告期内本行严格遵守香港上市规则附录十四之《企业管治守则》所载
守则条文，并符合其中绝大多数建议最佳常规。
一、股东大会情况
本行于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议批准 2021 年度董事会工作报告、
2021 年度监事会工作报告、2021 年度财务决算报告等 9 项议案；于 2022 年 8 月 25 日召开
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别
股东大会，审议修订《交通银行股份有限公司章程》等 4 项议案。上述股东大会决议公告已
在上交所网站、香港联交所“披露易”网站和本行网站披露，并同时刊载于证监会指定媒体。
二、利润分配情况
本行 2021 年度股东大会审议批准 2021 年度利润分配方案，以 2021 年 12 月 31 日的普
通股总股本 742.63 亿股为基数，每股分配现金股利 0.355 元（含税），共分配现金股利 263.63
亿元。上述股利已分别于 2022 年 7 月 12 日及 8 月 2 日派发至本行 A 股股东和 H 股股东。
本行 2022 年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。
三、董事、监事、高级管理人员
于本报告日期，本行董事会成员如下：
姓名 职务 姓名 职务
任德奇 董事长、执行董事 陈俊奎 非执行董事
刘 珺 副董事长、执行董事、行长 罗小鹏 非执行董事
李龙成 非执行董事 胡展云 独立董事
汪林平 非执行董事 蔡浩仪 独立董事
常保升 非执行董事 石 磊 独立董事
廖宜建 非执行董事 张向东 独立董事
陈绍宗 非执行董事 李晓慧 独立董事
穆国新 非执行董事 马 骏 独立董事（候任）
注：
1.穆国新先生、罗小鹏先生自 2022 年 8 月 18 日起，担任本行非执行董事。
2.候任董事的任职资格尚待银保监会核准。
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于本报告日期，本行监事会成员如下：
姓名 职务 姓名 职务
徐吉明 监事长、股东监事 关兴社 职工监事
王学庆 股东监事 林至红 职工监事
李 曜 外部监事 丰 冰 职工监事
陈汉文 外部监事 颇 颖 职工监事
苏 治 外部监事
于本报告日期，本行高级管理人员如下：
姓名 职务 姓名 职务
刘 珺 行长 钱 斌 副行长
殷久勇 副行长 顾 生 董事会秘书
郭 莽 副行长 涂 宏 业务总监（同业与市场业务）
周万阜 副行长 林 骅 首席风险官
郝 成 副行长 伍兆安 交行-汇丰战略合作顾问
董事、监事、高级管理人员变动情况
新任
姓名 职务 变动情形
穆国新 非执行董事 选举
罗小鹏 非执行董事 选举
马 骏 独立董事（候任） 选举
苏 治 外部监事 选举
离任
姓名 原任职务 变动情形
宋洪军 原非执行董事 退任（董事会换届）
刘浩洋 原非执行董事 退任（董事会换届）
杨志威 原独立董事 退任（董事会换届）
张民生 原股东监事 离任（工作原因）
夏智华 原外部监事 退任（监事会换届）
鞠建东 原外部监事 退任（监事会换届）
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王 锋 原业务总监（零售与私人业务） 退任（工作变动）
董事、监事、高级管理人员资料变动
非执行董事廖宜建先生不再担任汇丰集团常务总监。
独立董事石磊先生担任杭州美登科技股份有限公司独立董事。
外部监事陈汉文先生担任上海富友支付服务股份有限公司独立董事；不再担任厦门国际
银行股份有限公司独立董事。
职工监事林至红女士不再担任交银国际控股有限公司非执行董事。
职工监事丰冰女士不再担任本行团委书记。
业务总监（同业与市场业务）涂宏先生兼任本行上海市分行行长，不再兼任交银理财有
限责任公司董事长。
董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职务 股份类 期初持股 本期持股变动 期末持股 变动原因
别 （股） （股） （股）
任德奇 董事长、执行董事 A股 0 0 0 -
H股 300,000 0 300,000 -
陈绍宗 非执行董事 A股 0 0 0 -
H股 49,357 0 49,357 -
关兴社 职工监事 A股 40,000 0 40,000 -
H股 0 0 0 -
林至红 职工监事 A股 30,000 10,000 40,000 二级市场买入
H股 0 0 0 -
颇 颖 职工监事 A股 65,000 10,000 75,000 二级市场买入
H股 0 0 0 -
郭 莽 副行长 A股 50,000 0 50,000 -
H股 0 0 0 -
顾 生 董事会秘书 A股 66,100 0 66,100 -
H股 21,000 0 21,000 -
涂 宏 业务总监 A股 0 0 0 -
（同业与市场业务） H股 50,000 0 50,000 -
58
林 骅 首席风险官 A股 132,100 0 132,100 -
H股 0 0 0 -
伍兆安 交行-汇丰战略合作 A股 0 0 0 -
顾问
H股 30,000 0 30,000 -
离任董事、监事、高级管理人员
王 锋 原业务总监 A股 239,335 0 239,335 -
（零售与私人业务） H股 140,000 (131,000) 9,000 二级市场卖出
此外，本行董事陈绍宗先生持有交银国际控股有限公司 H 股 98 股。除上述披露外，报
告期末，本行董事、监事、最高行政人员概无在本行或其相联法团（定义见香港《证券及期
货条例》第 XV 部）的任何股份或相关股份及债券中拥有或被视为拥有根据香港《证券及期
货条例》第 XV 部第七及第八分部须知会本行及香港联交所，或须记入根据香港《证券及期
货条例》第 352 条规定须予备存的登记册，或根据香港上市规则附录十《上市公司董事进行
证券交易的标准守则》须另行知会本行及香港联交所的权益或淡仓。
四、人力资源管理
（一）员工情况
报告期末，本集团员工共计 90,654 人，其中境内银行机构从业人员 84,350 人，境
外分（子）行当地员工 2,519 人，子公司从业人员 3,785 人（不含总分行派驻到子公司
人员）。
报告期末资产、分支机构和员工地区分布
资产 机构 员工
金额（人民币百万元） 占比(%) 数量（个） 占比(%) 人数（人） 占比(%)
长江三角洲 3,072,103 24.42 710 24.17 26,103 30.05
珠江三角洲 1,191,446 9.47 319 10.86 9,003 10.36
环渤海地区 1,867,793 14.85 487 16.58 13,182 15.17
中部地区 1,407,670 11.19 530 18.05 13,478 15.52
西部地区 933,375 7.42 478 16.28 10,680 12.29
东北地区 444,167 3.53 343 11.68 8,465 9.75
境外 1,179,441 9.38 69 2.35 2,519 2.90
总行 4,684,466 37.24 1 0.03 3,439 3.96
抵销及未分配
(2,199,885) (17.50) - - - -
资产
59
合计 12,580,576 100.00 2,937 100.00 86,869 100.00
注：总行员工人数不含太平洋信用卡中心、金融服务中心/营业部、总行派出机构人员。
（二）员工薪酬政策
本行根据集团战略目标和改革发展要求，持续完善“以级定薪、以绩定奖”的考核与薪
酬体系，突出价值创造和业绩导向的考核理念，调动员工积极性，提升资源投入产出效率。
（三）员工培训
报告期内，本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的
十九大和十九届历次全会精神，围绕全行“十四五”规划，以政治理论教育、党性教育和专
业化能力培训为重点，推进各项干部人才培训，为全行高质量发展提供智力支持和人才保障。
克服新冠肺炎疫情影响，以线上方式开展党的十九届六中全会精神集中轮训，实现处级以上
管理干部全覆盖，全行共参训 6,131 人（含行长助理、优秀员工代表等）。
本行贯彻落实新时代党的组织路线，服务干部梯队建设，针对优秀年轻干部，拟定中青
班、英才班培训方案。着眼服务“国之大者”、支持绿色“双碳”、加强风险防控、提升领导
干部数字化思维，针对各直属机构主要负责人和部分优秀年轻干部，拟定数字化转型和高质
量发展专题脱产培训方案。持续推进科技人才及其他专业人才培训，组织数字化人才专业培
训 3 万余人次。加强教育培训基础建设，完善师资库、课程库、教材库、案例库，夯实教育
培训基础保障。报告期内，共举办各类线上线下培训班 2,505 期，培训员工约 39.6 万人次。
60
环境和社会责任
本行将履行社会责任融入经营发展，健全利益相关方沟通与权益保护机制，携手利益相
关方创造共同价值。报告期内，本行在公司治理、绿色金融、绿色运营、普惠金融、乡村振
兴、人力资本发展等方面积极探索实践，不断提升治理、履责水平，加强 ESG 风险的管理。
一、环境保护
（一）绿色金融
本行积极服务国家“双碳”战略，持续完善绿色金融治理体系。
治理架构方面，本行董事会将ESG管理理念和工作要素融入集团公司治理和经营管理全
流程，从战略层面推进践行绿色发展理念。董事会下设社会责任（ESG）与消费者权益保护
委员会，负责审核涉及环境与可持续发展的政策制度，并指导监督高级管理层择优支持符合
国家政策导向、管控标准清晰、商业模型合规可行、具备较强技术及市场优势的节能、环保、
低碳、循环经济领域。报告期内，董事会批准发行绿色金融债券、碳中和债券等品种，为绿
色金融发展提供资金支持；批准《交通银行服务碳达峰碳中和目标行动方案》，提升本行绿
色低碳发展质效和碳达峰碳中和服务水平。本行绿色金融发展委员会负责制定集团发展绿色
金融及实现碳达峰、碳中和的目标、工作举措并推动落实，报告期内明确将绿色金融作为业
务拓展的重要方向，聚焦服务国家支持的重点领域、重大项目，用好人民银行支持工具，积
极打造绿色金融特色优势。
政策制度方面，本行印发《交通银行服务碳达峰碳中和目标行动方案》，紧扣国家碳达
峰、碳中和目标要求和实施进程，明确具体目标和重点任务，加快形成高质量发展绿色金融
和高水平服务碳达峰、碳中和的良性互动格局。制定《交通银行绿色金融政策包（2022 年
版）》，推进集团绿色金融业务发展。完善授信政策，新增清洁能源产业链、新能源汽车产业
链专项政策指引，明确能源领域助力“双碳”目标落地的具体业务策略。
报告期内，本行绿色信贷保持快速增长。报告期末，绿色贷款余额 5,741.37 亿元10，较
上年末增长 20.42%；其中清洁能源贷款 1,136.81 亿元，较上年末增长 29.76%。报告期内，
主承销绿色债券（含碳中和债）41.65 亿元，同比增长 47.23%。截至 2022 年 6 月末，本行
运用人民银行碳减排支持工具，合计向 193 个项目发放碳减排贷款 99.91 亿元，带动年度碳
减排量 174.31 万吨二氧化碳当量。
集团旗下子公司积极开展绿色金融业务。交银金融租赁有限责任公司报告期末绿色租赁
资产余额 695.96 亿元，占其租赁资产余额的 22.88%；交银国际信托有限公司报告期内参与
24.05 亿元绿色资产证券化业务；交银理财有限责任公司发行长三角 ESG 主题产品；中国交
银保险有限公司积极推动绿色创新保险产品“住家乐”家居保险计划的销售，实现毛保费收
入同比增长 224%。
10
按人民银行绿色贷款专项统计（A3327）口径。
61
（二）气候变化及环境风险管理
本行积极采取措施识别和应对气候变化引发的金融风险，明确将气候和环境风险纳入全
面风险管理体系与中长期规划当中，服务国家“碳达峰碳中和”战略。充分发挥绿色金融发
展委员会框架下的“双碳”工作小组机制，持续优化气候治理，强化制度建设，夯实碳数据
基础，加强风险识别和评估，促进自身经营与投融资活动的低碳转型。
报告期内，本行完善《交通银行绿色信贷实施办法》，从制度、流程、工具等方面，加
强和规范对客户环境、社会和治理风险的管理；将环境、社会和治理风险及企业所属行业相
关管理规定作为贷前尽职调查和评判信用风险的重要内容；对存量业务中的环境、社会和治
理风险企业予以重点关注，对其 ESG 表现及对相关风险的控制情况进行动态评估。
（三）绿色服务
本行积极运用数字化科技工具，丰富线上金融服务渠道，提供绿色低碳、优质便捷的金
融服务。报告期内，本行电子银行业务分流率 97.94%。
2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年
电子银行业务分流率（%） 97.94 97.90 98.04
（四）绿色运营
本行积极践行绿色发展理念，倡导绿色低碳工作生活方式，坚持负责任的绿色采购，鼓
励绿色出行，推进无纸化办公，通过不断强化管理、技术升级、设备改造等方式，降低日常
运营能耗，减少污染物排放。报告期内，本行未发生环境违规事件。
二、社会责任
（一）消保服务
本行深入践行金融为民的理念，落实监管关于金融消费权益保护的各项部署和要求，做
好金融消费者投诉管理工作。报告期内，本行持续完善消费者权益保护制度体系和业务流程，
加强投诉各环节管理，改善客户体验。以立体化宣传态势，发挥金融教育基地示范作用，重
点引导农民、务工人员、青少年、老年人、残疾人等特殊人群学习掌握自身亟需的金融知识，
提升金融消费者的素养和风险防范能力。
报告期内，本行受理金融消费者投诉 7.7 万件，环比下降 12.5%；投诉办结率 100%。
金融消费者投诉主要涉及信用卡、借记卡、贷款等业务，分布在上海市、广东省、湖北省、
江苏省、山东省等地区。共参与金融纠纷调解 1,158 件，其中参与上海市金融消费纠纷调解
中心的调解 583 件，送调结案量排名第一；参与上海银行业纠纷调解中心的调解 574 件。报
告期内，本行在 2021 年度人民银行消保评估中获评 A+。在银保监会消保局组织的“315”
教育宣传周活动中获评“优秀组织单位”。
62
（二）服务普惠型小微企业
请见“业务回顾”章节。
三、乡村振兴
（一）金融助力乡村振兴
积极响应国家“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”的号召，提升金融服务乡村振
兴的能力和水平。以数字化转型助力乡村振兴。围绕新农主体信用体系建设，接入多维度通
用数据和地方特色数据，丰富涉农垂直数据库，融合“兴农 e 贷”、信用体系建设成果和农
业农村部信贷直通车，推出一批乡村振兴场景定制产品。在甘肃上线“菌菇贷”（针对交行
重点帮扶县甘肃天祝县菌菇种植产业）、在新疆上线“农户贷”（针对新疆建设兵团农户）、
在河北上线“蒜黄贷”（针对蒜黄种植户）、在湖南上线“冷链贷”（针对农产品批发市场冷
链食品商户）、在江苏上线“螃蟹贷”（针对螃蟹养殖户）等项目。大力推广乡村振兴主题借
记卡，报告期末，乡村振兴主题借记卡累计发卡量 84.88 万张。
（二）定点帮扶
落实“四个不摘”，持续加大帮扶力度，创新金融帮扶模式，通过产业帮扶、金融帮扶、
消费帮扶、就业帮扶、培训帮扶等方式，巩固拓展脱贫攻坚成果。在天祝、理塘、浑源三个
定点帮扶县加强“造血”式帮扶，深挖天祝食用菌、理塘牦牛、浑源黄芪产业需求，通过捐
资、信贷、农险等多维度帮扶，提升产业发展水平。聚焦美丽乡村建设、助力五大振兴、巩
固“两不愁三保障”等重点领域，引进帮扶资金用于巩固脱贫成果、助力乡村振兴的实事工
程，提升县域机构服务乡村振兴服务能力。报告期末，本行全口径涉农贷款余额 7,479.94
亿元，较年初净增 1,020.65 亿元11，增幅 15.8%。
11
年初数变化数为当年同口径比较数据。
63
重要事项
一、承诺事项
根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕
49 号），2019 年 12 月财政部将持有的本行股份的 10%，即本行 A 股 1,970,269,383 股，一
次性划转给社保基金会持有。社保基金会对本次划转的股份，自到账之日起履行 3 年以上的
禁售期义务。报告期内，社保基金会履行了上述承诺。
二、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本集团未发生对经营活动产生重大影响12的诉讼、仲裁事项。报告期末，本
集团作为被告或第三人的未结诉讼和仲裁涉及的金额约 26.02 亿元。
三、受处罚情况
报告期内，本行及董事、监事、高级管理人员没有被有权机关调查，被司法机关采取强
制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被
认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，涉嫌严重
违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责，以及被证监会采取
行政监管措施或被证券交易所采取纪律处分的情形。
四、诚信情况
报告期内，本行不存在拒绝履行法院生效判决、所负数额较大的涉诉债务到期未清偿等
情况。
五、关联交易
报告期内，本行与关联方之间的交易均为正常经营性资金往来。报告期内，本行未发生
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号－商业银行信息披露特别规定（2022
年修订）》 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号－半年度报告的内容与格式
（2021 年修订）》规定下的重大关联交易事项。
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特
别规定》，报告期末，本行与关联自然人之间贷款余额 629.32 万元，对关联自然人信用卡透
支额度（含未提用部分）合计 1,080.45 万元，交易品种主要包括贷款和信用卡透支业务。
六、重大合同及其履行情况
（一）重大托管、承包、租赁事项
12
“产生重大影响”以证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号—商业银行信息披露特别规
定》第十九条“商业银行涉及的诉讼事项，单笔金额超过经审计的上一年度合并财务报表中归属于本行股
东的净资产金额 1%的，公司应及时公告”为标准。
64
报告期内，本行未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁本集团资产事项。
（二）重大担保事项
担保业务属于本行日常经营活动过程中常规的表外业务之一。报告期内，除监管机构批
准经营范围内的金融担保业务外，本行无其他需要披露的重大担保事项。
七、审计委员会
本行已根据香港上市规则成立董事会审计委员会。审计委员会的主要职责为提议聘用、
续聘或者解聘为本行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所及负责具体实施事项，监督
及评估本行与外部审计机构之间的关系及外部审计机构的工作，指导、考核和评价内部审计
工作及内部审计制度及其实施，审核本行财务信息及其披露、检查会计政策及实务、监督财
务状况和财务报告程序，监督及评估本行内部控制的有效性及执行情况等。
于本报告日期，审计委员会成员包括李晓慧女士、李龙成先生、常保升先生、陈俊奎先
生、胡展云先生、石磊先生、张向东先生 7 位委员，其中独立董事李晓慧女士为主任委员。
审计委员会已会同高级管理层审阅本行采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告
事宜，包括审阅本报告。同时，委员会负责协调本行高级管理层、内部审计部门及相关部门
与外部审计机构的沟通，确保内部审计部门在本行内部有足够资源运作并具有适当地位。
八、董事、监事及高级管理人员之证券交易
本行要求董事、监事及高级管理人员证券交易活动严格遵守证监会《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及香港上市规则附录十《上市公
司董事进行证券交易的标准守则》，且本行已就董事、监事及高级管理人员的证券交易采纳
一套不低于上述守则所订的准则。经查询，本行董事、监事及高级管理人员确认其在报告期
内进行的证券交易遵守了上述规则。
九、聘任会计师事务所情况
经 2021 年度股东大会审议批准，本行聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
负责本集团按中国会计准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务；聘用毕马威会计师
事务所负责本集团按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自
本行 2021 年度股东大会通过之时起，至本行 2022 年度股东大会结束之时止。
十、其他重大事项
（一）本行拟向全资子公司交银金融资产投资有限公司增资 50 亿元，已获监管批复。
详情请见本行 2022 年 1 月 24 日发布的公告。
（二）本行在全国银行间债券市场发行 300 亿元二级资本债券。详情请见本行 2022 年
2 月 25 日发布的公告。
65
（三）本行全额赎回了 2017 年 4 月发行的 300 亿元 10 年期二级资本债券。详情请见本
行 2022 年 4 月 19 日发布的公告。
（四）本行拟对本行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则
进行修订，相关议案已经本行股东大会及类别股东大会审议批准。修订后的公司章程将在获
银保监会核准后生效，届时修订后的股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则
亦将同步生效。详情请见本行 2022 年 7 月 7 日、8 月 25 日发布的公告。
（五）本行全资子公司交银金融租赁有限责任公司拟将 60 亿元未分配利润转增注册资
本（不向股东提供现金选择权）。转增完成后，交银金融租赁有限责任公司注册资本金为 200
亿元，本行继续保持对该公司的全资控股地位。详情请见本行 2022 年 8 月 26 日发布的公告。
上 述 公 告 刊 载 于 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和 香 港 联 交 所 “ 披 露 易 ” 网 站
(www.hkexnews.hk)。
（六）其他披露事项
1.与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影
响。
□适用 √不适用
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
66
机构名录
境内省分行、直属分行名录
区域划分 机构 地址
上海市分行 上海市黄浦区江西中路200号
江苏省分行 江苏省南京市建邺区庐山路218号
苏州分行 江苏省苏州市苏州工业园区苏惠路28号
长江三角洲 无锡分行 江苏省无锡市滨湖区金融二街8号
浙江省分行 浙江省杭州市上城区四季青街道剧院路 1-39 号
宁波分行 浙江省宁波市鄞州区海晏北路455号
安徽省分行 安徽省合肥市包河区徽州大道与嘉陵江路交口
福建省分行 福建省福州市鼓楼区湖东路116号
厦门分行 福建省厦门市思明区湖滨中路9-1号
珠江三角洲
广东省分行 广东省广州市天河区冼村路11号
深圳分行 广东省深圳市福田区深南中路3018号
北京市分行 北京市西城区金融大街22号
天津市分行 天津市河西区友谊路7号
环渤海地区 河北省分行 河北省石家庄市桥西区自强路26号
山东省分行 山东省济南市市中区共青团路98号
青岛分行 山东省青岛市市南区中山路6号
山西省分行 山西省太原市迎泽区青年路5号
江西省分行 江西省南昌市红谷滩新区会展路199号
河南省分行 河南省郑州市金水区郑花路11号
中部地区 湖北省分行 湖北省武汉市江汉区建设大道847号
湖南省分行 湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号
广西壮族自治区分行 广西壮族自治区南宁市兴宁区人民东路228号
海南省分行 海南省海口市龙华区国贸大道45号
内蒙古自治区分行 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街18号
重庆市分行 重庆市江北区江北城西大街3号
四川省分行 四川省成都市青羊区西玉龙街211号
西部地区
贵州省分行 贵州省贵阳市观山湖区金融城东三塔
云南省分行 云南省昆明市盘龙区白塔路397号
陕西省分行 陕西省西安市新城区西新街88号
67
甘肃省分行 甘肃省兰州市城关区庆阳路129号
宁夏回族自治区分行 宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街64号
新疆维吾尔自治区分行 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区东风路16号
青海省分行 青海省西宁市城西区五四西路67号
辽宁省分行 辽宁省沈阳市沈河区市府大路258-1号
大连分行 辽宁省大连市中山区中山广场6号
东北地区
吉林省分行 吉林省长春市朝阳区人民大街3535号
黑龙江省分行 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路428号
注：如需本行营业网点地址及联系方式，请登录本行官网（www.bankcomm.com），点击“网点查询”获
取相关信息。
境外银行机构名录
机构 地址
香港中环毕打街 20 号会德丰大厦地下 B 号铺及地库、地下 C
香港分行/交通银行（香港）有限公司
号铺、1 楼至 3 楼、16 楼 01 室及 18 楼
ONE EXCHANGE PLAZA 55 BROADWAY,31ST & 32ND
纽约分行
FLOOR, NEW YORK NY 10006-3008, U.S.A.
575 MARKET STREET, 38th FLOOR, SAN FRANCISCO, CA
旧金山分行
94105, U.S.A.
东京分行 日本国东京都中央区日本桥 1-3-5 日本桥三洋 GROUP 大厦
50 Raffles Place #18-01 Singapore Land Tower ， Singapore
新加坡分行
048623
6th DouZone Tower. #29, Eulji-ro, Jung-Gu, Seoul, 04523,
首尔分行
Korea
法兰克福分行 Neue Mainzer Strasse 52-58, 60311 Frankfurt am Main，Germany
澳门分行 澳门商业大马路 251A-301 号友邦广场 16 楼
胡志明市分行 17th floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC, VN
悉尼分行 Level 23, 60 Martin Place, Sydney NSW2000, Australia
布里斯班分行 Level 35, 71 Eagle Street, Brisbane QLD4000, Australia
Level 34 Rialto South Tower, 525 Collins Street, Melbourne VIC,
墨尔本分行
3000, Australia
台北分行 台湾台北市信义路 5 段 7 号（101 大楼）29 楼 A
伦敦分行 4th Floor, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AX UK
卢森堡分行/交通银行（卢森堡）有限
7 Rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg
公司
交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分 90, Avenue des Champs-Elysees, 75008, Paris, France
68
行
交通银行（卢森堡）有限公司罗马分
3rd floor, Piazza Barberini 52, Rome. 00187, Italy
行
交通银行（巴西）股份有限公司 Av Baro de Tefé 34-20th, Rio de Janeiro, Brazil, 20220-460
7th floor, RUSTONKA R2, Rohanske nabrezi 693/10, Prague 8,
布拉格分行
186 00, Czech Republic
140 West St, Sandown, Sandton, 2196, Johannesburg, South
约翰内斯堡分行
Africa
Suite 2460, 22 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 4E3,
多伦多代表处
Canada
主要子公司名录
机构 地址
交银施罗德基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
交银国际信托有限公司 武汉市建设大道847号
交银金融租赁有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号
交银人寿保险有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号
交银国际控股有限公司 香港中环德辅道中68号
中国交银保险有限公司 香港中环红棉路8号
交银金融资产投资有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号
交银理财有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号8-9楼
大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 四川省成都市大邑县富民路中段168-170号
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 浙江省湖州市安吉县昌硕街道昌硕广场1幢
新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区石河子市东一路127号
青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区深圳路156号1号楼101户
69
董事、监事、高级管理人员对半年度报告确认意见
根据《中华人民共和国证券法》、证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号－半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 26 号－商业银行信息披露特别规定（2022 年修订）》，以及上海证券交易所《股
票上市规则》等相关规定和要求，作为交通银行股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，
我们在全面了解和审核了本集团 2022 年半年度报告及其摘要后，出具意见如下：
一、本集团严格按照境内外会计准则规范运作，2022 年半年度报告公允地反映了 2022
年半年度的财务状况和经营成果。
二、本集团按照中国企业会计准则编制的 2022 年中期财务报告已经毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）审阅，按照国际财务报告准则编制的 2022 中期财务报告已经毕马
威会计师事务所审阅。
三、本集团董事会编制和审议本集团 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
证监会的规定。
我们认为，本集团 2022 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
姓名 职务 姓名 职务
任德奇 董事长、执行董事 李 曜 外部监事
刘 珺 副董事长、执行董事、行长 陈汉文 外部监事
李龙成 非执行董事 苏 治 外部监事
汪林平 非执行董事 关兴社 职工监事
常保升 非执行董事 林至红 职工监事
廖宜建 非执行董事 丰 冰 职工监事
陈绍宗 非执行董事 颇 颖 职工监事
穆国新 非执行董事 殷久勇 副行长
陈俊奎 非执行董事 郭 莽 副行长
罗小鹏 非执行董事 周万阜 副行长
胡展云 独立董事 郝 成 副行长
蔡浩仪 独立董事 钱 斌 副行长
石 磊 独立董事 顾 生 董事会秘书
张向东 独立董事 涂 宏 业务总监（同业与市场业务）
李晓慧 独立董事 林 骅 首席风险官
徐吉明 监事长、股东监事 伍兆安 交行－汇丰战略合作顾问
王学庆 股东监事
70
备查文件
一、载有本行法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签章的财务报告。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审阅报告。
三、报告期内本行在证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原件。
四、在香港证券市场公布的半年度报告。
董事长：任德奇
董事会批准报送日期：2022 年 8 月 26 日
71
交通银行股份有限公司
自 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日止期间中期财务报表
72
外部审计师审阅报告及中期财务报表
目录
审阅报告 31 资本公积
财务报表 32 盈余公积
资产负债表 33 一般风险准备
利润表 34 少数股东权益
现金流量表 35 未分配利润
股东权益变动表 36 利息净收入
37 手续费及佣金净收入
财务报表附注 38 投资收益
一、 基本情况 39 公允价值变动净 (损失) / 收益
二、 财务报表的编制基础 40 汇兑及汇率产品净收益
三、 重要会计政策 41 保险业务收入
四、 税项 42 其他业务收入
五、 财务报表主要项目附注 43 税金及附加
1 现金及存放中央银行款项 44 业务及管理费
2 存放同业款项 45 信用减值损失
3 拆出资金 46 其他资产减值损失
4 衍生金融工具 47 保险业务支出
5 买入返售金融资产 48 其他业务成本
6 发放贷款和垫款 49 所得税费用
7 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 50 其他综合收益
8 以摊余成本计量的金融投资 51 每股收益
9 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 52 现金流量表相关情况
10 长期股权投资 53 担保物
11 投资性房地产 54 金融资产的转移
12 固定资产 55 离职后福利
13 在建工程 六、 结构化主体
14 无形资产 七、 关联方关系及交易
15 递延所得税资产、递延所得税负债 八、 或有事项
16 其他资产 九、 承诺事项
17 资产减值准备 十、 分部报告
18 同业及其他金融机构存放款项 十一、 金融工具及风险管理
19 拆入资金 十二、 公允价值信息
20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 十三、 金融资产和负债的抵消
21 卖出回购金融资产款 十四、 资本管理
22 客户存款 十五、 资产负债表日后非调整事项
23 已发行存款证 十六、 比较数字
24 应付职工薪酬
25 应交税费 2022 年1 月1 日至 6 月30 日止期间补充资料
26 预计负债 1 非经常性损益
27 应付债券 2 按中国会计准则编制的财务报表与
28 其他负债 按国际财务报告准则编制的财务
29 股本 报表的差异
30 其他权益工具 3 净资产收益率及每股收益
73
审阅报告
毕马威华振专字第 2201465 号
交通银行股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 的中期财务报表，包
括 2022 年6 月30 日的合并资产负债表和资产负债表，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年6 月30 日
止期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权
益变动表以及相关财务报表附注。按照《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的规定编
制财务报表是交通银行管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表
出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业
务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保
证。审阅主要限于询问交通银行有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审
计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大
方面按照《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的规定编制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国 北京 石海云
李砾
2022 年 8 月 26 日
74
交通银行股份有限公司
合并资产负债表和资产负债表
2022 年 6 月 30 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
资产
现金及存放中央银行款项 五、1 746,660 734,728 741,647 721,912
存放同业款项 五、2 130,513 119,890 82,032 92,835
拆出资金 五、3 533,660 439,450 683,277 557,135
衍生金融资产 五、4 56,150 39,220 53,593 38,426
买入返售金融资产 五、5 135,570 73,368 134,734 70,854
发放贷款和垫款 五、6 6,923,521 6,412,201 6,559,962 6,083,046
金融投资：
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的
金融投资 五、7 666,260 638,483 522,919 507,745
以摊余成本计量的金融
投资 五、8 2,375,762 2,203,037 2,281,612 2,147,313
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
金融投资 五、9 650,592 681,729 459,523 472,635
长期股权投资 五、10 7,389 5,779 89,456 84,387
投资性房地产 五、11 6,508 6,340 3,247 3,200
固定资产 五、12 175,961 168,247 45,113 47,354
在建工程 五、13 3,277 2,947 3,273 2,943
无形资产 五、14 3,808 3,874 3,640 3,706
递延所得税资产 五、15 38,856 32,061 36,598 29,950
其他资产 五、16 126,089 104,403 95,457 79,895
资产总计 12,580,576 11,665,757 11,796,083 10,943,336
刊载于第 91 页至第 260 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
75
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合并资产负债表和资产负债表 (续)
2022 年 6 月 30 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
负债和股东权益
负债
向中央银行借款 342,757 339,358 342,706 339,322
同业及其他金融机构存放
款项 五、18 1,047,245 1,096,640 1,056,379 1,108,020
拆入资金 五、19 457,056 467,019 317,443 348,185
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债 五、20 59,887 50,048 25,016 16,799
衍生金融负债 五、4 39,488 36,074 46,432 36,740
卖出回购金融资产款 五、21 51,876 44,751 10,126 11,489
客户存款 五、22 7,811,363 7,039,777 7,508,652 6,769,618
已发行存款证 五、23 982,520 892,020 971,981 882,435
应付职工薪酬 五、24 8,272 14,401 7,391 13,013
应交税费 五、25 10,525 10,364 8,609 7,751
预计负债 五、26 11,417 9,714 11,374 9,673
应付债券 五、27 518,676 503,525 442,788 413,552
递延所得税负债 五、15 1,508 1,889 21 41
其他负债 五、28 249,050 182,941 124,618 71,425
负债合计 11,591,640 10,688,521 10,873,536 10,028,063
--------------- --------------- --------------- ---------------
刊载于第 91 页至第 260 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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交通银行股份有限公司
合并资产负债表和资产负债表 (续)
2022 年 6 月 30 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
负债和股东权益 (续)
股东权益
股本 五、29 74,263 74,263 74,263 74,263
其他权益工具 五、30 174,790 174,790 174,790 174,790
其中：优先股 44,952 44,952 44,952 44,952
永续债 129,838 129,838 129,838 129,838
资本公积 五、31 111,428 111,428 111,226 111,226
其他综合收益 五、50 (6,433) (4,177) (5,433) (2,483)
盈余公积 五、32 227,773 219,989 224,330 216,808
一般风险准备 五、33 143,608 130,280 133,763 122,341
未分配利润 五、35 251,114 258,074 209,608 218,328
归属于母公司股东权益合计 976,543 964,647 922,547 915,273
--------------- --------------- --------------- ---------------
归属于普通股少数股东的
权益 9,082 9,424 - -
归属于少数股东其他权益
工具持有者的权益 3,311 3,165 - -
归属于少数股东权益合计 五、34 12,393 12,589 - -
--------------- --------------- --------------- ---------------
股东权益合计 988,936 977,236 922,547 915,273
--------------- --------------- --------------- ---------------
负债及股东权益总计 12,580,576 11,665,757 11,796,083 10,943,336
此财务报表已于 2022 年 8 月 26 日获董事会批准。
任德奇 郭莽 陈隃 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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合并利润表和利润表
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、营业收入 143,386 133,895 114,858 106,782
利息净收入 五、36 85,093 78,486 79,722 73,833
利息收入 202,568 183,952 193,539 176,676
利息支出 (117,475) (105,466) (113,817) (102,843)
手续费及佣金净收入 五、37 24,654 24,966 21,843 21,796
手续费及佣金收入 27,072 27,299 23,594 23,553
手续费及佣金支出 (2,418) (2,333) (1,751) (1,757)
投资收益 五、38 8,265 8,250 6,420 6,290
其中：对联营及合营企业
的投资收益 70 114 101 102
以摊余成本计量的
金融资产终止确
认产生的 (损失)
/ 收益 (13) 40 (13) 33
其他收益 69 349 13 8
公允价值变动净 (损失)
/ 收益 五、39 (1,972) 1,263 (5) 1,377
汇兑及汇率产品净收益 五、40 4,391 1,446 4,158 1,345
保险业务收入 五、41 13,519 11,022 - -
其他业务收入 五、42 9,121 7,811 2,660 1,984
资产处置收益 246 302 47 149
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合并利润表和利润表 (续)
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
二、营业支出 (97,749) (87,390) (74,111) (67,932)
税金及附加 五、43 (1,607) (1,474) (1,479) (1,380)
业务及管理费 五、44 (38,923) (35,537) (36,480) (33,143)
信用减值损失 五、45 (36,827) (33,082) (35,023) (32,097)
其他资产减值损失 五、46 (690) (418) (18) (170)
保险业务支出 五、47 (13,790) (10,925) - -
其他业务成本 五、48 (5,912) (5,954) (1,111) (1,142)
三、营业利润 45,637 46,505 40,747 38,850
加：营业外收入 182 156 165 142
减：营业外支出 (202) (73) (200) (72)
四、利润总额 45,617 46,588 40,712 38,920
减：所得税费用 五、49 (1,485) (3,715) (603) (2,226)
五、净利润 44,132 42,873 40,109 36,694
按经营持续性分类：
持续经营净利润 44,132 42,873 40,109 36,694
终止经营净利润 - - - -
按所有权归属分类：
归属于母公司股东的净利润 44,040 42,019 40,109 36,694
少数股东损益 92 854 - -
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合并利润表和利润表 (续)
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
六、其他综合收益的税后净额 五、50 (2,113) (1,339) (2,955) (1,093)
归属于母公司股东的其他
综合收益的税后净额 (2,264) (1,220) (2,955) (1,093)
以后会计期间不能重分类进
损益的项目：
重新计量设定受益计划变动
额 (20) 58 (20) 58
以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益投
资公允价值变动 (211) (262) (263) 63
企业自身信用风险公允价值
变动 46 (36) 46 (36)
其他 1 7 1 7
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的项目：
以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工
具投资公允价值变动 (6,907) 308 (4,433) (318)
以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工
具投资信用损失准备 244 (190) 127 (135)
现金流量套期储备 618 231 2 18
外币财务报表折算差额 3,834 (1,341) 1,540 (755)
其他 131 5 45 5
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 151 (119) - -
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合并利润表和利润表 (续)
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
七、综合收益总额 42,019 41,534 37,154 35,601
归属于母公司股东的综合收益 41,776 40,799 37,154 35,601
归属于少数股东的综合收益 243 735 - -
八、每股收益
基本每股收益 (人民币元) 五、51 0.55 0.54 - -
稀释每股收益 (人民币元) 五、51 0.55 0.54 - -
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合并现金流量表和现金流量表
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金
流量：
向中央银行借款净增加额 2,902 - 2,887 -
客户存款和同业及其他金融
机构存放款项净增加额 771,707 581,255 749,973 501,752
拆入资金净增加额 - 81,836 - 79,420
卖出回购金融资产款
净增加额 5,165 - - -
收取的利息、手续费及佣金
的现金 182,204 170,437 173,276 162,399
收到其他与经营活动有关的
现金 68,000 55,828 38,100 21,910
经营活动现金流入小计 1,029,978 889,356 964,236 765,481
------------------ ----------------- ------------------ -----------------
刊载于第 91 页至第 260 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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合并现金流量表和现金流量表 (续)
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金
流量：(续)
存放中央银行和同业款项
净增加额 (37,675) (42,507) (37,674) (42,811)
买入返售金融资产
净增加额 (62,298) (91,446) (63,961) (91,006)
客户贷款及垫款净增加额 (525,813) (527,372) (499,208) (476,325)
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融投
资净增加额 (27,867) (99,628) (13,887) (86,784)
向中央银行借款净减少额 - (34,785) - (34,457)
拆出资金净增加额 (85,057) (32,489) (117,194) (28,893)
卖出回购金融资产款
净减少额 - (9,500) (1,627) (18,243)
拆入资金净减少额 (19,874) - (30,611) -
支付的利息、手续费及佣
金的现金 (97,965) (89,097) (95,142) (87,061)
支付给职工以及为职工支
付的现金 (20,970) (19,045) (18,853) (17,078)
支付的各项税费 (18,253) (15,076) (15,197) (12,532)
支付其他与经营活动有关
的现金 (45,097) (41,154) (29,520) (27,916)
经营活动现金流出小计 (940,869) (1,002,099) (922,874) (923,106)
----------------- ------------------ ----------------- -----------------
经营活动产生 / (使用) 的
五、
现金流量净额 52(1) 89,109 (112,743) 41,362 (157,625)
----------------- ------------------ ----------------- -----------------
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合并现金流量表和现金流量表 (续)
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 407,104 510,961 335,176 430,816
取得投资收益收到的现金 45,794 43,861 42,598 41,456
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金 4,269 3,026 113 385
投资活动现金流入小计 457,167 557,848 377,887 472,657
----------------- ----------------- ------------------ -----------------
投资支付的现金 (551,750) (539,963) (460,908) (432,841)
购建固定资产、无形资产
其他长期资产支付的现金 (12,107) (8,171) (879) (1,056)
投资子公司及其他营业单位
支付的现金净额 (1,588) (750) (5,000) (750)
投资活动现金流出小计 (565,445) (548,884) (466,787) (434,647)
----------------- ----------------- ------------------ -----------------
投资活动 (使用) / 产生的现金
流量净额 (108,278) 8,964 (88,900) 38,010
----------------- ----------------- ------------------ -----------------
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合并现金流量表和现金流量表 (续)
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量：
发行其他权益工具收到的
现金 - 41,498 - 41,498
发行债券收到的现金 66,892 54,988 66,511 40,000
筹资活动现金流入小计 66,892 96,486 66,511 81,498
------------------ ----------------- ------------------ -----------------
偿还应付债券支付的现金 (56,324) (13,240) (41,663) (7,369)
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 (7,225) (3,941) (5,984) (3,136)
其中：向少数股东分配
股利及债息 (59) (112) - -
偿还租赁负债支付的现金 (1,234) (1,182) (1,135) (1,054)
筹资活动现金流出小计 (64,783) (18,363) (48,782) (11,559)
------------------ ----------------- ------------------ -----------------
筹资活动产生的现金流量
净额 2,109 78,123 17,729 69,939
------------------ ----------------- ------------------ -----------------
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合并现金流量表和现金流量表 (续)
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
附注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响 1,895 (2,835) 1,000 (2,649)
------------------ ----------------- ------------------ -----------------
五、现金及现金等价物
净减少额 五、52(1) (15,165) (28,491) (28,809) (52,325)
加：期初现金及现金
等价物余额 194,308 307,120 161,286 278,769
六、期末现金及现金等价物
余额 五、52(2) 179,143 278,629 132,477 226,444
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合并股东权益变动表
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (未经审计)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
归属于母公司股东权益 少数股东权益
其他权益工具 其他权益
股本 优先股 永续债 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 普通股股东 工具持有者 股东权益合计
附注 五、29 五、30 五、30 五、31 五、50 五、32 五、33 五、35 五、34
一、2022年1月1日余额 74,263 44,952 129,838 111,428 (4,177) 219,989 130,280 258,074 964,647 9,424 3,165 977,236
二、本期增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - (2,264) - - 44,040 41,776 38 205 42,019
(二) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - - - 7,784 - (7,784) - - - -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - 13,328 (13,328) - - - -
3. 分配普通股股利 - - - - - - - (26,363) (26,363) (380) - (26,743)
4. 分配优先股股利 - - - - - - - (1,832) (1,832) - - (1,832)
5. 分配永续债债息 - - - - - - - (1,685) (1,685) - - (1,685)
6. 分配非累积次级
额外一级资本
证券利息 - - - - - - - - - - (59) (59)
(三) 股东权益内部结转
1. 其他综合收益结转
留存收益 - - - - 8 - - (8) - - - -
三、2022年6月30日余额 74,263 44,952 129,838 111,428 (6,433) 227,773 143,608 251,114 976,543 9,082 3,311 988,936
刊载于第 91 页至第 260 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
87
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合并股东权益变动表 (续)
2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (未经审计)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
归属于母公司股东权益 少数股东权益
其他权益工具 其他权益
股本 优先股 永续债 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 普通股股东 工具持有者 股东权益合计
附注 五、29 五、30 五、30 五、31 五、50 五、32 五、33 五、35 五、34
一、2021年1月1日余额 74,263 44,952 88,340 111,428 (2,348) 212,361 123,163 214,448 866,607 8,763 3,258 878,628
二、本期增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - (1,220) - - 42,019 40,799 711 24 41,534
(二) 股东投入和减少资本
1. 其他权益工具
持有者投入和
减少资本 - - 41,498 - - - - - 41,498 - - 41,498
(三) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - - - 7,100 - (7,100) - - - -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - 6,715 (6,715) - - - -
3. 分配普通股股利 - - - - - - - (23,541) (23,541) (388) - (23,929)
4. 分配优先股股利 - - - - - - - (1,755) (1,755) - - (1,755)
5. 分配非累积次级
额外一级资本
证券利息 - - - - - - - - - - (61) (61)
(四) 股东权益内部结转
1. 其他综合收益结转
留存收益 - - - - (1) - - 1 - - - -
三、2021年6月30日余额 74,263 44,952 129,838 111,428 (3,569) 219,461 129,878 217,357 923,608 9,086 3,221 935,915
刊载于第 91 页至第 260 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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股东权益变动表
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (未经审计)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
其他权益工具
股本 优先股 永续债 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
附注 五、29 五、30 五、30 五、31 五、50 五、32 五、33 五、35
一、2022 年 1 月 1 日余额 74,263 44,952 129,838 111,226 (2,483) 216,808 122,341 218,328 915,273
二、本期增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - (2,955) - - 40,109 37,154
(二) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - - - 7,522 - (7,522) -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - 11,422 (11,422) -
3. 分配普通股股利 - - - - - - - (26,363) (26,363)
4. 分配优先股股利 - - - - - - - (1,832) (1,832)
5. 分配永续债债息 - - - - - - - (1,685) (1,685)
(三) 股东权益内部结转
1. 其他综合收益结转
留存收益 - - - - 5 - - (5) -
三、2022 年 6 月 30 日余额 74,263 44,952 129,838 111,226 (5,433) 224,330 133,763 209,608 922,547
刊载于第 91 页至第 260 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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股东权益变动表 (续)
2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (未经审计)
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
其他权益工具
股本 优先股 永续债 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
附注 五、29 五、30 五、30 五、31 五、50 五、32 五、33 五、35
一、2021 年 1 月 1 日余额 74,263 44,952 88,340 111,226 (1,448) 209,911 115,920 185,586 828,750
二、本期增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - (1,093) - - 36,694 35,601
(二) 股东投入和减少资本
1. 其他权益工具持有者
投入和减少资本 - - 41,498 - - - - - 41,498
(三) 利润分配
1. 提取盈余公积 - - - - - 6,897 - (6,897) -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - 6,421 (6,421) -
3. 分配普通股股利 - - - - - - - (23,541) (23,541)
4. 分配优先股股利 - - - - - - - (1,755) (1,755)
三、2021 年 6 月 30 日余额 74,263 44,952 129,838 111,226 (2,541) 216,808 122,341 183,666 880,553
刊载于第 91 页至第 260 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
一、 基本情况
交通银行股份有限公司 (以下简称“本行”) 系经国务院国发〔1986〕81 号《国务院关于重新
组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40 号《中国人民银行关于贯彻执行国务
院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准重新组建成立的全国性股份制商业银行，总
部设在上海。
本 行 持 有 中 国 银 行 保 险 监 督 管理 委 员 会 ( 以下 简 称 “ 银 保 监 会 ”) 颁 发的
B0005H131000001 号《金融许可证》，统一社会信用代码为 9131000010000595XD
号。
本行 A 股及 H 股股票分别在上海证券交易所 (以下简称“上交所”) 及香港联合交易所有限公
司上市，股票代码分别为 601328 及 03328。
本行及子公司 (以下统称“本集团”) 主要从事公司金融业务、个人金融业务、同业与金融市场
业务、金融租赁业务、基金业务、理财业务、信托业务、保险业务、境外证券业务、债转股业
务和其他相关金融业务。
二、 财务报表的编制基础
本行以持续经营为基础编制财务报表。
本中期财务报表按照中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要
求编制。
本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》和中国证券
监督委员会 (以下简称“证监会”) 颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号——半年度报告的内容与格式》(2021 年修订) 的要求进行列报和披露有关财务信息。本
中期财务报表并不包括根据企业会计准则要求编制一套完整的年度财务报表所需的所有信息
和披露内容，因此本中期财务报表应与本集团 2021 年度财务报表一并阅读。
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
三、 重要会计政策
本集团于 2022 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定，主要包括：
- 《企业会计准则解释第 15 号》(财会 [2021] 35 号) (以下简称“解释第 15 号”) 中“关于企
业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计
处理”(以下简称“试运行销售的会计处理”) 的规定；及
- 解释第 15 号中“关于亏损合同的判断“的规定。
1 解释第 15 号中试运行销售的会计处理规定
根据该规定，企业应将固定资产达到预定可使用状态前以及研发过程中产出的产品或副产品对
外销售 (以下统称“试运行销售”) 取得的收入和成本，按照《企业会计准则第 14 号——收
入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理，计入当期损益，而不再将
试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。
采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。
2 解释第 15 号中关于亏损合同的判断规定
根据该规定，企业在判断亏损合同时，估计履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与
履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。
采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。
编制本中期财务报表所采用的会计政策除上述企业会计准则规定外，与编制 2021 年度财务报
表所采用的会计政策一致。
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
四、 税项
本集团境内机构适用的主要税种及税率如下：
税种 计税依据 税率
增值税 非简易计税方法：按税法规定计算的应税收入为基础 6% - 13%
计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，
差额部分为应交增值税。
简易计税方法：按税法规定计算的应税收入根据征收 3%、5%
率计征
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计征 1% - 7%
教育费附加 按实际缴纳的增值税计征 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的增值税计征 2%
企业所得税 按应纳税所得额计征 25%
本集团境外机构分别按照当地税率在当地缴纳企业所得税，境外已缴税额与按照境内税法规定
的应缴税额的差异部分按照有关税法由本行总行统一补缴。
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五、 财务报表主要项目附注
1 现金及存放中央银行款项
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
库存现金 11,984 13,298 11,527 12,352
存放中央银行法定准备金 675,121 624,340 674,308 623,453
存放中央银行超额存款准备金 56,441 90,350 52,699 79,370
存放中央银行财政性存款及其他 2,810 6,436 2,809 6,433
存放中央银行款项应计利息 304 304 304 304
合计 746,660 734,728 741,647 721,912
本集团在中国人民银行及若干有业务的境外国家及地区的中央银行存放法定存款准备金。这些
法定存款准备金不可用于本集团的日常业务运作。
于资产负债表日，本行在中国内地法定存款准备金的缴存比率为：
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
% %
境内人民币存款法定准备金比率 9.75 10.00
境内外币存款法定准备金比率 8.00 9.00
本集团中国内地子公司的人民币存款准备金缴存比率按中国人民银行相应规定执行。
存放于境外国家及地区中央银行的法定存款准备金的缴存比率按当地监管机构规定执行。
存放中央银行超额存款准备金主要用于资金清算、头寸调拨等。
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2 存放同业款项
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
存放境内同业款项 95,312 83,372 54,564 64,379
存放境外同业款项 35,085 36,422 27,526 28,472
存放同业款项应计利息 292 298 49 142
减：减值准备 (176) (202) (107) (158)
合计 130,513 119,890 82,032 92,835
于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团及本行存放同业款项中包括存出保证金及
风险准备金等款项，该等款项的使用存在限制。
3 拆出资金
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
拆放同业
- 境内银行同业 120,411 111,677 119,005 110,497
- 境外银行同业 145,874 77,490 180,341 91,986
拆放其他金融机构
- 境内其他金融机构 186,174 194,502 245,755 250,227
- 境外其他金融机构 78,228 54,176 134,969 102,718
拆出资金应计利息 4,753 3,568 5,210 3,851
减：减值准备 (1,780) (1,963) (2,003) (2,144)
合计 533,660 439,450 683,277 557,135
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4 衍生金融工具
本集团用于交易或套期用途的衍生金融工具包括远期合约、掉期合约及期权合约。
衍生金融工具的名义本金可以作为财务状况表内确认的金融工具的比较基准，但并不一定能表
示涉及的未来现金流量或工具的现有公允价值，因此不能表示本集团的信用风险或价格风险。
根据衍生金融工具合同条款，由于市场汇率、利率或商品价格波动，衍生金融工具可能形成有
利 (资产) 或不利 (负债) 。衍生金融资产和负债的公允价值总和可能不时有重大波动。所持有
的衍生金融工具的名义本金和公允价值如下表所列。
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本集团
套期工具 非套期工具 合计
公允价值 公允价值 公允价值
2022 年 6 月 30 日 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
外汇及商品合约 40,216 462 (720) 3,489,074 28,065 (27,811) 3,529,290 28,527 (28,531)
利率合约及其他 189,439 12,246 (29) 2,914,791 15,377 (10,928) 3,104,230 27,623 (10,957)
合计 229,655 12,708 (749) 6,403,865 43,442 (38,739) 6,633,520 56,150 (39,488)
套期工具 非套期工具 合计
公允价值 公允价值 公允价值
2021 年 12 月 31 日 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
外汇及商品合约 47,613 504 (844) 3,453,428 26,691 (24,055) 3,501,041 27,195 (24,899)
利率合约及其他 165,923 1,886 (1,403) 3,460,665 10,139 (9,772) 3,626,588 12,025 (11,175)
合计 213,536 2,390 (2,247) 6,914,093 36,830 (33,827) 7,127,629 39,220 (36,074)
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本行
套期工具 非套期工具 合计
公允价值 公允价值 公允价值
2022 年 6 月 30 日 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
外汇及商品合约 35,557 446 (719) 3,365,207 27,415 (27,036) 3,400,764 27,861 (27,755)
利率合约及其他 70,068 3,790 (10) 2,965,143 21,942 (18,667) 3,035,211 25,732 (18,677)
合计 105,625 4,236 (729) 6,330,350 49,357 (45,703) 6,435,975 53,593 (46,432)
套期工具 非套期工具 合计
公允价值 公允价值 公允价值
2021 年 12 月 31 日 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
外汇及商品合约 35,817 504 (744) 3,335,252 26,424 (23,474) 3,371,069 26,928 (24,218)
利率合约及其他 54,172 350 (877) 3,655,149 11,148 (11,645) 3,709,321 11,498 (12,522)
合计 89,989 854 (1,621) 6,990,401 37,572 (35,119) 7,080,390 38,426 (36,740)
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(1) 公允价值套期
本集团利用利率掉期对利率变动导致的公允价值变动风险敞口进行套期保值。本集团将部分购
入的利率掉期合同指定为套期工具，该等利率掉期合同与相应被套期项目的利率、期限、币种
等主要条款相同，本集团采用回归分析法评价套期有效性。经测试，本集团管理层认为套期关
系为高度有效。被套期项目包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、发放
贷款和垫款、吸收存款和以摊余成本计量的债权投资。
通过套期工具的公允价值变化和被套期项目因套期风险形成的净损益反映套期活动在本期的有
效性如下：
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
公允价值套期净收益 / (损失)
套期工具 10,554 2,320 4,184 1,090
套期风险对应的被套期项目 (10,764) (2,408) (4,291) (1,097)
合计 (210) (88) (107) (7)
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(2) 现金流量套期
本集团利用外汇合约对汇率风险导致的现金流量波动进行套期保值，利用利率掉期对利率风险
导致的现金流量波动变动风险敞口套期保值。被套期项目包括以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的债权投资、同业拆借、应付债券、发放贷款和垫款和已发行存款证。本集团主要
采用回归分析法评价套期有效性。
自 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团及本行现金流量套期工具有效部分产生的计
入其他综合收益的金额分别为收益人民币 875 百万元和损失人民币 31 百万元 (自 2021 年 1 月
1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间，本集团及本行分别为收益人民币 1,271 百万元和收益人民币
919 百万元)，本集团及本行从其他综合收益转入损益金额分别为损失人民币 130 百万元和收
益人民币 34 百万元 (自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间，本集团及本行分别为
损失人民币 986 百万元和损失人民币 895 百万元)，现金流量套期中确认的套期无效部分产生
的损益不重大，且不存在由于很可能发生的预期现金流不再预计会发生而导致的终止使用套期
会计的情况。
5 买入返售金融资产
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
买入返售证券 128,190 59,964 127,353 57,466
买入返售票据 7,586 13,512 7,586 13,512
买入返售金融资产应计利息 9 33 9 12
减：减值准备 (215) (141) (214) (136)
合计 135,570 73,368 134,734 70,854
100
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6 发放贷款和垫款
(1) 贷款和垫款按公司和个人分布情况
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
以摊余成本计量的贷款和垫款
公司贷款和垫款
贷款 4,223,707 3,832,058 3,911,844 3,548,088
贸易融资 271,085 258,513 268,853 257,243
小计 4,494,792 4,090,571 4,180,697 3,805,331
--------------- --------------- --------------- ---------------
个人贷款和垫款
按揭 1,528,420 1,489,517 1,492,602 1,459,494
信用卡 480,853 492,580 480,769 492,485
其他 339,617 302,999 321,617 286,192
小计 2,348,890 2,285,096 2,294,988 2,238,171
--------------- --------------- --------------- ---------------
以摊余成本计量的贷款和垫款小计 6,843,682 6,375,667 6,475,685 6,043,502
--------------- --------------- --------------- ---------------
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款
公司贷款和垫款
贴现 184,992 136,722 184,992 136,722
贸易融资 59,029 47,984 57,688 45,643
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款小计 244,021 184,706 242,680 182,365
--------------- --------------- --------------- ---------------
发放贷款和垫款应计利息 15,256 13,985 13,647 12,734
--------------- --------------- --------------- ---------------
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的公司贷款和垫款
公司贷款和垫款
贷款 27 27 - -
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的公司贷款和垫款小计 27 27 - -
--------------- --------------- --------------- ---------------
发放贷款和垫款小计 7,102,986 6,574,385 6,732,012 6,238,601
--------------- --------------- --------------- ---------------
(接下页)
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(承上页)
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
减值准备
减：以摊余成本计量的贷款和垫款减值
准备 (177,434) (160,089) (170,154) (153,521)
应计利息减值准备 (2,031) (2,095) (1,896) (2,034)
小计 (179,465) (162,184) (172,050) (155,555)
--------------- --------------- --------------- ---------------
合计 6,923,521 6,412,201 6,559,962 6,083,046
(2) 贷款和垫款按担保方式分布情况
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
信用贷款 2,315,087 2,085,835 2,196,021 1,976,566
保证贷款 1,152,964 1,056,138 1,021,604 934,087
抵押贷款 2,579,849 2,488,276 2,508,457 2,426,784
质押贷款 1,039,830 930,151 992,283 888,430
合计 7,087,730 6,560,400 6,718,365 6,225,867
(3) 逾期贷款总额
本集团
2022 年 6 月 30 日
逾期 1 天 逾期 90 天 逾期 360 天 逾期
至 90 天 (含) 至 360 天 (含) 至 3 年 (含) 3 年以上 合计
信用贷款 11,921 12,499 4,342 1,043 29,805
保证贷款 4,641 4,946 4,356 1,489 15,432
抵押贷款 11,160 9,157 9,674 3,579 33,570
质押贷款 4,176 4,645 1,422 571 10,814
合计 31,898 31,247 19,794 6,682 89,621
102
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
逾期 1 天 逾期 90 天 逾期 360 天 逾期
至 90 天 (含) 至 360 天 (含) 至 3 年 (含) 3 年以上 合计
信用贷款 10,351 10,096 5,215 1,035 26,697
保证贷款 3,315 7,693 6,853 2,364 20,225
抵押贷款 7,729 8,925 12,324 3,419 32,397
质押贷款 1,769 2,719 2,772 583 7,843
合计 23,164 29,433 27,164 7,401 87,162
本行
2022 年 6 月 30 日
逾期 1 天 逾期 90 天 逾期 360 天 逾期
至 90 天 (含) 至 360 天 (含) 至 3 年 (含) 3 年以上 合计
信用贷款 11,906 12,485 4,315 1,035 29,741
保证贷款 2,952 4,774 4,168 1,442 13,336
抵押贷款 9,699 8,497 8,703 3,295 30,194
质押贷款 4,000 3,675 1,352 571 9,598
合计 28,557 29,431 18,538 6,343 82,869
2021 年 12 月 31 日
逾期 1 天 逾期 90 天 逾期 360 天 逾期
至 90 天 (含) 至 360 天 (含) 至 3 年 (含) 3 年以上 合计
信用贷款 10,325 10,076 4,355 1,029 25,785
保证贷款 3,115 7,245 6,417 2,316 19,093
抵押贷款 7,250 8,510 11,289 3,135 30,184
质押贷款 1,612 2,502 2,702 582 7,398
合计 22,302 28,333 24,763 7,062 82,460
103
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(4) 减值准备变动
以摊余成本计量的贷款和垫款减值准备变动：
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 57,403 38,892 63,794 160,089
本期转移：
至第 1 阶段 2,735 (2,512) (223) -
至第 2 阶段 (2,324) 2,639 (315) -
至第 3 阶段 (201) (8,727) 8,928 -
本期计提 13,340 8,379 12,669 34,388
本期核销及转让 - - (20,355) (20,355)
收回已核销贷款 - - 3,523 3,523
其他变动 114 73 (398) (211)
2022 年 6 月 30 日 71,067 38,744 67,623 177,434
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 43,426 32,870 62,978 139,274
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 (142) 142 - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 (391) - 391 -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - (7,598) 7,598 -
本年计提 14,593 13,243 34,951 62,787
本年核销及转让 - - (47,151) (47,151)
收回已核销贷款 - - 6,324 6,324
其他变动 (83) 235 (1,297) (1,145)
2021 年 12 月 31 日 57,403 38,892 63,794 160,089
104
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 54,392 37,325 61,804 153,521
本期转移：
至第 1 阶段 2,630 (2,407) (223) -
至第 2 阶段 (2,308) 2,562 (254) -
至第 3 阶段 (200) (8,474) 8,674 -
本期计提 13,496 8,385 11,272 33,153
本期核销及转让 - - (19,750) (19,750)
收回已核销贷款 - - 3,514 3,514
其他变动 59 69 (412) (284)
2022 年 6 月 30 日 68,069 37,460 64,625 170,154
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 41,433 30,716 61,916 134,065
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 (72) 72 - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 (390) - 390 -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - (7,143) 7,143 -
本年计提 13,477 13,439 34,378 61,294
本年核销及转让 - - (47,062) (47,062)
收回已核销贷款 - - 6,299 6,299
其他变动 (56) 241 (1,260) (1,075)
2021 年 12 月 31 日 54,392 37,325 61,804 153,521
105
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款减值准备变动：
本集团及本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 937 48 88 1,073
本期转移：
至第 1 阶段 - - - -
至第 2 阶段 (4) 4 - -
至第 3 阶段 - (22) 22 -
本期计提 / (转回) 130 79 (5) 204
本期核销及转让 - - (20) (20)
2022 年 6 月 30 日 1,063 109 85 1,257
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 878 47 362 1,287
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 (64) 64 - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 (20) - 20 -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
本年计提 / (转回) 143 (63) 78 158
本年核销及转让 - - (368) (368)
其他变动 - - (4) (4)
2021 年 12 月 31 日 937 48 88 1,073
106
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
7 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
债券
- 政府债券 125,543 99,079 123,153 97,534
- 同业及其他金融机构债券 85,914 100,898 66,643 85,452
- 公共实体债券 350 1,302 350 1,302
- 公司债券 54,041 46,655 52,418 40,947
基金、信托及债权投资 173,150 166,710 242,237 242,088
权益性投资及其他 62,667 63,449 18,737 18,498
贵金属合同 19,381 21,924 19,381 21,924
其他投资 (1) 145,214 138,466 - -
合计 666,260 638,483 522,919 507,745
(1) 其他投资为本集团根据附注六、1 所述控制定义纳入合并范围的结构化主体相关投资。于资产
负债表日，其底层资产主要为以交易目的持有的各类债务工具投资。
8 以摊余成本计量的金融投资
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
债券
- 政府债券 2,084,258 1,899,619 2,038,857 1,881,902
- 同业及其他金融机构债券 104,567 114,331 93,384 107,045
- 公共实体债券 30,718 20,959 20,455 20,100
- 公司债券 42,261 46,541 39,165 41,380
资金信托、资产管理计划及其他 (1) 86,625 96,587 62,876 72,058
以摊余成本计量的金融投资应计利息 30,308 27,958 29,586 27,591
减：减值准备 (2,975) (2,958) (2,711) (2,763)
合计 2,375,762 2,203,037 2,281,612 2,147,313
(1) 资金信托、资产管理计划及其他主要由第三方信托计划受托人或资产管理人管理和运作。于
2022 年 6 月 30 日，本集团及本行资金信托及资产管理计划中人民币 80,894 百万元和人民币
57,147 百万元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 85,556 百万元和人民币 66,328 百万元)，最终投
向主要为信贷类资产。
107
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
以摊余成本计量的金融投资减值准备变动概述如下：
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 1,695 371 892 2,958
本期转移：
至第 1 阶段 (15) 15 - -
至第 2 阶段 - - - -
至第 3 阶段 - - - -
本期 (转回) / 计提 (162) 184 (6) 16
其他变动 (19) 1 19 1
2022 年 6 月 30 日 1,499 571 905 2,975
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 1,844 682 524 3,050
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 274 (274) - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - (399) 399 -
本年 (转回) / 计提 (420) 104 192 (124)
其他变动 (3) 258 (223) 32
2021 年 12 月 31 日 1,695 371 892 2,958
108
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 1,601 363 799 2,763
本期转移：
至第 1 阶段 (14) 14 - -
至第 2 阶段 - - - -
至第 3 阶段 - - - -
本期 (转回) / 计提 (197) 147 (5) (55)
其他变动 2 1 - 3
2022 年 6 月 30 日 1,392 525 794 2,711
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 1,634 521 450 2,605
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 279 (279) - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - (258) 258 -
本年 (转回) / 计提 (310) 121 91 (98)
其他变动 (2) 258 - 256
2021 年 12 月 31 日 1,601 363 799 2,763
109
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
9 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权投资
债券
- 政府债券 256,035 300,996 215,416 253,300
- 同业及其他金融机构债券 264,396 252,730 184,992 171,212
- 公共实体债券 18,488 4,513 15,809 2,999
- 公司债券 88,322 100,952 30,794 31,749
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的债权投资应计利息 5,776 6,276 4,054 4,646
小计 633,017 665,467 451,065 463,906
--------------- --------------- --------------- ---------------
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益投资
上市股权 10,579 8,993 1,476 1,474
非上市股权 6,996 7,269 6,982 7,255
小计 17,575 16,262 8,458 8,729
--------------- --------------- --------------- ---------------
合计 650,592 681,729 459,523 472,635
本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团及本行作为被套期项目的以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的债权投资账面价值为人民币 157,846 百万元和人民币 70,675 百万元 (2021 年 12 月
31 日：人民币 151,045 百万元和人民币 63,991 百万元) 。
110
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资减值准备变动概述如下：
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 555 10 456 1,021
本期转移：
至第 1 阶段 (1) 1 - -
至第 2 阶段 - (15) 15 -
至第 3 阶段 - - - -
本期 (转回) / 计提 (61) 32 146 117
其他变动 (35) 5 17 (13)
2022 年 6 月 30 日 458 33 634 1,125
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 670 11 563 1,244
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 (9) 9 - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
本年 (转回) / 计提 (115) 1 27 (87)
其他变动 9 (11) (134) (136)
2021 年 12 月 31 日 555 10 456 1,021
111
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 374 5 332 711
本期转移：
至第 1 阶段 - - - -
至第 2 阶段 - - - -
至第 3 阶段 - - - -
本期转回 (16) (1) (19) (36)
其他变动 8 4 11 23
2022 年 6 月 30 日 366 8 324 698
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 439 - 345 784
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 (4) 4 - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
本年 (转回) / 计提 (51) 1 - (50)
其他变动 (10) - (13) (23)
2021 年 12 月 31 日 374 5 332 711
112
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
10 长期股权投资
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
子公司 （1） - - 84,274 79,269
联营企业 （2） 7,058 5,550 5,182 5,118
合营企业 331 229 - -
合计 7,389 5,779 89,456 84,387
113
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(1) 子公司
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
计提 本期
期初余额 增加投资 减少投资 减值准备 汇率影响 期末余额 减值准备 现金红利
交银金融租赁有限责任公司 14,000 - - - - 14,000 - -
交银国际信托有限公司 5,100 - - - - 5,100 - 2
交银施罗德基金管理有限公司 130 - - - - 130 - 650
交银理财有限责任公司 8,000 - - - - 8,000 - -
交银人寿保险有限公司 3,303 - - - - 3,303 - -
交银金融资产投资有限公司 10,000 5,000 - - - 15,000 - -
交银国际控股有限公司 1,759 - - - - 1,759 - 86
中国交银保险有限公司 342 - - - - 342 - -
大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 207 - - - - 207 - -
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 77 - - - - 77 - -
新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 57 - - - - 57 - -
青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 77 - - - - 77 - -
交通银行 (香港) 有限公司 32,307 - - - - 32,307 - -
交通银行 (卢森堡) 有限公司 2,682 - - - - 2,682 - -
Bocom Brazil Holding Company Ltda 1,112 - - - - 1,112 - -
其他 116 - - - 5 121 - -
合计 79,269 5,000 - - 5 84,274 - 738
114
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年
计提 本年
年初余额 增加投资 减少投资 减值准备 汇率影响 年末余额 减值准备 现金红利
交银金融租赁有限责任公司 14,000 - - - - 14,000 - -
交银国际信托有限公司 5,100 - - - - 5,100 - 52
交银施罗德基金管理有限公司 130 - - - - 130 - 520
交银理财有限责任公司 8,000 - - - - 8,000 - -
交银人寿保险有限公司 3,303 - - - - 3,303 - -
交银金融资产投资有限公司 10,000 - - - - 10,000 - -
交银国际控股有限公司 1,759 - - - - 1,759 - 266
中国交银保险有限公司 342 - - - - 342 - -
大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 207 - - - - 207 - -
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 77 - - - - 77 - -
新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 57 - - - - 57 - -
青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 77 - - - - 77 - -
交通银行 (香港) 有限公司 32,307 - - - - 32,307 - -
交通银行 (卢森堡) 有限公司 2,682 - - - - 2,682 - -
Bocom Brazil Holding Company Ltda 1,112 - - - - 1,112 - -
其他 119 - - - (3) 116 - -
合计 79,272 - - - (3) 79,269 - 838
115
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(a) 主要子公司
法定代表人 / 持股比例 (%) 取得
子公司名称 公司负责人 注册资本 公司性质 主要经营地 注册地 业务性质 主要业务 直接 间接 方式
交银金融租赁有限责任公司 赵炯 人民币 14,000,000,000 有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 中国内地 金融业 金融租赁 100 - 设立
交银国际信托有限公司 童学卫 人民币 5,764,705,882 有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 中国内地 金融业 信托投资 85 - 投资
交银施罗德基金管理有限公司 阮红 人民币 200,000,000 有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 中国内地 金融业 基金管理 65 - 设立
发行理财产品及
交银理财有限责任公司 涂宏 人民币 8,000,000,000 有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 中国内地 金融业 理财顾问和咨询 100 - 设立
交银人寿保险有限公司 张宏良 人民币 5,100,000,000 有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 中国内地 金融业 人寿保险 62.5 - 投资
交银金融资产投资有限公司 郑志扬 人民币 10,000,000,000 有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 中国内地 金融业 债转股 100 - 设立
证券买卖
交银国际控股有限公司 谭岳衡 港元 2,734,392,000 境外法人 香港中环德辅道中 68 号 中国香港 金融业 及股票经纪 73.14 - 设立
承保综合险
中国交银保险有限公司 张剑 港元 400,000,000 境外法人 香港中环红棉路 8 号 中国香港 金融业 及再保险 100 - 设立
大邑交银兴民村镇银行有限 四川省成都市大邑县晋原镇
责任公司 刘一舸 人民币 230,000,000 有限责任公司 富民路中段 1 栋 168-170 号 中国内地 金融业 商业银行 97.29 - 设立
浙江安吉交银村镇银行股份 浙江省湖州市安吉县
有限公司 徐彤 人民币 180,000,000 股份有限公司 昌硕街道昌硕广场 1 幢 中国内地 金融业 商业银行 51 - 设立
新疆石河子交银村镇银行 新疆维吾尔自治区石河子市
股份有限公司 方林海 人民币 150,000,000 股份有限公司 东一路 127 号 中国内地 金融业 商业银行 51 - 设立
青岛崂山交银村镇银行股份
有限公司 盛亮 人民币 150,000,000 股份有限公司 山东省青岛市崂山区深圳路 156 号 中国内地 金融业 商业银行 51 - 设立
交通银行 (香港) 有限公司 孟羽 港元 37,900,000,000 境外法人 香港中环毕打街 20 号 中国香港 金融业 商业银行 100 - 设立
7 Rue de la Chapelle, L-1325
交通银行 (卢森堡) 有限公司 张书人 欧元 350,000,000 境外法人 Luxembourg, Luxembourg 卢森堡 金融业 商业银行 100 - 设立
Avenida Baro de Tefé, 34, salas
Bocom Brazil Holding 1701, 1702, 1801 e 1802, Saúde,
Company Ltda 孙煦 雷亚尔 700,000,000 境外法人 Rio de Janeiro, Brazil 巴西 非金融业 投资 100 - 设立
Alexandre Av Baro de Tefé, 34 - 20 e 21,
BANCO BoCom BBM S.A. Lowenkron 雷亚尔 469,300,389 境外法人 Rio de Janeiro, Brazil, 20220-460 巴西 金融业 商业银行 - 80 投资
116
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(b) 存在重要少数股东权益的子公司
于 2022 年 6 月 30 日，本集团子公司的少数股东权益均不重大。
(2) 主要联营企业
主要公司名称 法定代表人 注册资本 公司性质 主要经营地 注册地 业务性质 主要业务 持股比例 (%)
直接 间接
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 庄广强 人民币 2,740,855,925 股份有限公司 江苏省 中国内地 金融业 商业银行 9.01 -
西藏银行股份有限公司 罗布 人民币 3,319,635,000 股份有限公司 西藏自治区 中国内地 金融业 商业银行 10.60 -
2022 年 按权益法 其他综合 其他 本期 计提 2022 年
1月1日 增加投资 减少投资 本期转入 调整的净利润 收益调整 权益变动 现金红利 减值准备 6 月 30 日 减值准备
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 3,423 - - - 107 18 1 (49) - 3,500 -
西藏银行股份有限公司 942 - - - (6) - - (7) - 929 -
2021 年 按权益法 其他综合 其他 本年 计提 2021 年
1月1日 增加投资 减少投资 本年转入 调整的净利润 收益调整 权益变动 现金红利 减值准备 12 月 31 日 减值准备
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 3,270 - - - 186 16 - (49) - 3,423 -
西藏银行股份有限公司 908 - - - 41 - - (7) - 942 -
本集团及本行于 2022 年 6 月 30 日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团及本行转移资金的能力未受到限制。
117
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
11 投资性房地产
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 2021 年 6 月 30 日止期间 2021 年
期 / 年初余额 6,340 7,353 3,200 3,224
--------------- --------------- --------------- ---------------
自用房地产转入 133 - 35 -
公允价值变动净收益 - 183 - (15)
汇率影响 35 (297) 12 (9)
本期 / 年增加 / (减少) 额 168 (114) 47 (24)
--------------- --------------- --------------- ---------------
转为自用房地产 - (899) - -
本期 / 年减少额 - (899) - -
--------------- --------------- --------------- ---------------
期 / 年末余额 6,508 6,340 3,247 3,200
本集团及本行的投资性房地产均为房屋建筑物，采用公允价值核算，公允价值是以活跃市价为
基准，并按特定资产性质、地点或状况的差异作出必要的调整。本集团投资性房地产均未用于
抵押。
投资性房地产公允价值计量的层次分析如下：
本集团
2022 年 6 月 30 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
房屋及建筑物 - - 6,508 6,508
2021 年 12 月 31 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
房屋及建筑物 - - 6,340 6,340
118
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 6 月 30 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
房屋及建筑物 - - 3,247 3,247
2021 年 12 月 31 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
房屋及建筑物 - - 3,200 3,200
对于投资性房地产，本集团及本行委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要
包括租金收益模型和市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、空置率、租金未来收益
年限、资本化率和单位价格等。
119
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
12 固定资产
本集团
设备及 飞行设备
房屋及建筑物 运输工具 及船舶 合计
账面原值
2022 年 1 月 1 日 74,687 27,454 143,867 246,008
本期增加 64 358 20,409 20,831
在建工程转入 17 - - 17
转为投资性房地产 (28) - - (28)
本期减少 (67) (592) (6,738) (7,397)
2022 年 6 月 30 日 74,673 27,220 157,538 259,431
-------------- -------------- -------------- --------------
累计折旧
2022 年 1 月 1 日 (29,395) (20,329) (25,549) (75,273)
本期计提 (1,447) (1,215) (4,898) (7,560)
转为投资性房地产 16 - - 16
本期减少 24 537 1,701 2,262
2022 年 6 月 30 日 (30,802) (21,007) (28,746) (80,555)
-------------- -------------- -------------- --------------
减值准备
2022 年 1 月 1 日 - - (2,488) (2,488)
本期计提 - - (672) (672)
本期减少 - - 245 245
2022 年 6 月 30 日 - - (2,915) (2,915)
-------------- -------------- -------------- --------------
账面价值
2022 年 1 月 1 日 45,292 7,125 115,830 168,247
2022 年 6 月 30 日 43,871 6,213 125,877 175,961
120
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
设备及 飞行设备
房屋及建筑物 运输工具 及船舶 合计
账面原值
2021 年 1 月 1 日 72,397 26,655 136,705 235,757
本年增加 236 3,486 16,758 20,480
在建工程转入 1,727 - - 1,727
自投资性房地产转入 899 - - 899
本年减少 (572) (2,687) (9,596) (12,855)
2021 年 12 月 31 日 74,687 27,454 143,867 246,008
-------------- -------------- -------------- --------------
累计折旧
2021 年 1 月 1 日 (26,944) (20,679) (21,241) (68,864)
本年计提 (2,738) (2,242) (6,738) (11,718)
本年减少 287 2,592 2,430 5,309
2021 年 12 月 31 日 (29,395) (20,329) (25,549) (75,273)
-------------- -------------- -------------- --------------
减值准备
2021 年 1 月 1 日 - - (775) (775)
本年计提 - - (1,981) (1,981)
本年减少 - - 268 268
2021 年 12 月 31 日 - - (2,488) (2,488)
-------------- -------------- -------------- --------------
账面价值
2021 年 1 月 1 日 45,453 5,976 114,689 166,118
2021 年 12 月 31 日 45,292 7,125 115,830 168,247
截至 2022 年 6 月 30 日，本集团账面价值人民币 58,364 百万元的飞行设备及船舶用于融资抵
押担保 (2021 年 12 月 31 日：人民币 57,988 百万元) 。
截至 2022 年 6 月 30 日，本集团重新登记手续尚未完成的固定资产账面原值为人民币 198 百
万元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 198 百万元) 。然而，该重新登记程序并不影响本集团对该
固定资产的权利。
121
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
房屋及建筑物 设备及运输工具 合计
账面原值
2022 年 1 月 1 日 68,884 26,790 95,674
本期增加 18 312 330
在建工程转入 17 - 17
转为投资性房地产 (2) - (2)
本期减少 (66) (577) (643)
2022 年 6 月 30 日 68,851 26,525 95,376
--------------- --------------- ---------------
累计折旧
2022 年 1 月 1 日 (28,425) (19,895) (48,320)
本期计提 (1,340) (1,162) (2,502)
转为投资性房地产 2 - 2
本期减少 24 533 557
2022 年 6 月 30 日 (29,739) (20,524) (50,263)
--------------- --------------- ---------------
账面价值
2022 年 1 月 1 日 40,459 6,895 47,354
2022 年 6 月 30 日 39,112 6,001 45,113
房屋及建筑物 设备及运输工具 合计
账面原值
2021 年 1 月 1 日 67,511 26,063 93,574
本年增加 191 3,382 3,573
在建工程转入 1,727 - 1,727
本年减少 (545) (2,655) (3,200)
2021 年 12 月 31 日 68,884 26,790 95,674
--------------- --------------- ---------------
累计折旧
2021 年 1 月 1 日 (26,126) (20,294) (46,420)
本年计提 (2,573) (2,169) (4,742)
本年减少 274 2,568 2,842
2021 年 12 月 31 日 (28,425) (19,895) (48,320)
--------------- --------------- ---------------
账面价值
2021 年 1 月 1 日 41,385 5,769 47,154
2021 年 12 月 31 日 40,459 6,895 47,354
122
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
13 在建工程
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 2021 年 6 月 30 日止期间 2021 年
期 / 年初余额 2,963 3,369 2,959 3,362
本期 / 年增加 356 1,351 356 1,350
转入固定资产 (17) (1,727) (17) (1,727)
其他减少 (9) (30) (9) (26)
期 / 年末余额 3,293 2,963 3,289 2,959
减：在建工程减值准备 (16) (16) (16) (16)
期 / 年末账面价值 3,277 2,947 3,273 2,943
123
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
14 无形资产
本集团
土地使用权
计算机软件 及其他 合计
账面原值
2022 年 1 月 1 日 4,504 2,819 7,323
本期增加 193 5 198
本期减少 (4) (2) (6)
2022 年 6 月 30 日 4,693 2,822 7,515
---------------------- ---------------------- ----------------------
累计摊销
2022 年 1 月 1 日 (2,707) (742) (3,449)
本期计提 (222) (41) (263)
本期减少 4 1 5
2022 年 6 月 30 日 (2,925) (782) (3,707)
---------------------- ---------------------- ----------------------
账面价值
2022 年 1 月 1 日 1,797 2,077 3,874
2022 年 6 月 30 日 1,768 2,040 3,808
土地使用权
计算机软件 及其他 合计
账面原值
2021 年 1 月 1 日 3,888 2,730 6,618
本年增加 633 113 746
本年减少 (17) (24) (41)
2021 年 12 月 31 日 4,504 2,819 7,323
---------------------- ---------------------- ----------------------
累计摊销
2021 年 1 月 1 日 (2,338) (673) (3,011)
本年计提 (376) (80) (456)
本年减少 7 11 18
2021 年 12 月 31 日 (2,707) (742) (3,449)
---------------------- ---------------------- ----------------------
账面价值
2021 年 1 月 1 日 1,550 2,057 3,607
2021 年 12 月 31 日 1,797 2,077 3,874
124
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
土地使用权
计算机软件 及其他 合计
账面原值
2022 年 1 月 1 日 4,093 2,813 6,906
本期增加 156 4 160
本期减少 (4) (1) (5)
2022 年 6 月 30 日 4,245 2,816 7,061
---------------------- ---------------------- ----------------------
累计摊销
2022 年 1 月 1 日 (2,459) (741) (3,200)
本期计提 (184) (41) (225)
本期减少 4 0 4
2022 年 6 月 30 日 (2,639) (782) (3,421)
---------------------- ---------------------- ----------------------
账面价值
2022 年 1 月 1 日 1,634 2,072 3,706
2022 年 6 月 30 日 1,606 2,034 3,640
土地使用权
计算机软件 及其他 合计
账面原值
2021 年 1 月 1 日 3,550 2,724 6,274
本年增加 555 113 668
本年减少 (12) (24) (36)
2021 年 12 月 31 日 4,093 2,813 6,906
---------------------- ---------------------- ----------------------
累计摊销
2021 年 1 月 1 日 (2,142) (672) (2,814)
本年计提 (323) (80) (403)
本年减少 6 11 17
2021 年 12 月 31 日 (2,459) (741) (3,200)
---------------------- ---------------------- ----------------------
账面价值
2021 年 1 月 1 日 1,408 2,052 3,460
2021 年 12 月 31 日 1,634 2,072 3,706
125
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
15 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债
本集团
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
可抵扣 / 可抵扣 /
(应纳税) 递延所得税 (应纳税) 递延所得税
暂时性差异 资产 / (负债) 暂时性差异 资产 / (负债)
递延所得税资产
资产减值准备 136,160 34,040 119,972 29,993
衍生金融负债公允价值变动 46,432 11,608 36,074 9,250
预计负债 11,404 2,851 9,672 2,418
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产的公允价值变动 8,152 2,038 5,132 1,283
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产的公允价值变动 7,668 1,917 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债的公允价值变动 340 85 - -
其他 6,951 1,738 7,067 1,767
小计 217,107 54,277 177,917 44,711
--------------- --------------- --------------- ---------------
递延所得税负债
衍生金融资产公允价值变动 (54,760) (13,690) (39,220) (9,667)
投资性房地产公允价值变动 (3,052) (763) (3,020) (755)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产的公允价值变动 (2,487) (622) (3,464) (866)
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产的公允价值变动 (876) (219) (6,240) (1,560)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债的公允价值变动 （176） （44） - -
其他 (6,364) (1,591) (6,764) (1,691)
小计 (67,715) (16,929) (58,708) (14,539)
--------------- --------------- --------------- ---------------
净额 149,392 37,348 119,209 30,172
126
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
可抵扣 / 可抵扣 /
(应纳税) 递延所得税 (应纳税) 递延所得税
暂时性差异 资产 / (负债) 暂时性差异 资产 / (负债)
递延所得税资产
资产减值准备 128,168 32,042 110,876 27,719
衍生金融负债公允价值变动 46,432 11,608 36,740 9,185
预计负债 11,376 2,844 9,672 2,418
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产的公允价值变动 8,054 2,013 5,035 1,259
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产的公允价值变动 6,724 1,681 3,167 792
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债的公允价值变动 340 85 - -
其他 6,950 1,737 7,071 1,768
小计 208,044 52,010 172,561 43,141
--------------- --------------- --------------- ---------------
递延所得税负债
衍生金融资产公允价值变动 (53,593) (13,398) (38,426) (9,607)
投资性房地产公允价值变动 (2,236) (559) (2,201) (550)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产的公允价值变动 (2,487) (622) (5,084) (1,271)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债的公允价值变动 (115) (28) - -
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产的公允价值变动 - - (3,913) (978)
其他 (3,304) (826) (3,304) (826)
小计 (61,735) (15,433) (52,928) (13,232)
--------------- --------------- --------------- ---------------
净额 146,309 36,577 119,633 29,909
127
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本行境内分支机构汇总纳税，相关递延所得税资产与递延所得税负债进行了抵销，以净额列
示；境外分行亦分别作为纳税主体，将其同一分行的相关递延所得税资产与递延所得税负债进
行抵销，以净额列示。当某一境外分行出现递延所得税净资产 / 净负债时，不与境内分行和其
他境外分行递延所得税净负债 / 净资产进行抵销。本行境内外子公司分别作为纳税主体，将其
同一公司的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销，以净额列示。
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 2021 年 6 月 30 日止期间 2021 年
期 / 年初净额 30,172 26,705 29,909 26,204
本期 / 上年计入所得税费用的递延
所得税净变动数 (附注五、49) 5,434 3,863 5,158 3,962
本期 / 上年计入其他综合收益的递延
所得税净变动数 (附注五、50) 1,742 (396) 1,510 (257)
期 / 年末净额 37,348 30,172 36,577 29,909
(2) 递延所得税资产和递延所得税负债的抵销
2022 年 6 月 30 日，本集团抵销的递延所得税资产 / 负债为人民币 15,421 百万元 (2021 年 12
月 31 日：人民币 12,650 百万元)；本行抵销的递延所得税资产 / 负债为人民币 15,412 百万元
(2021 年 12 月 31 日：人民币 13,191 百万元) 。
128
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16 其他资产
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
应收及暂付款 （1） 75,541 62,797 68,054 55,227
预付款项 22,704 16,328 2,975 1,202
使用权资产 （2） 6,813 6,777 6,432 6,294
贵金属 5,175 4,878 5,175 4,878
应收利息 4,165 4,250 4,152 4,245
抵债资产 （3） 1,010 1,030 983 1,005
长期待摊费用 680 721 659 701
存出保证金 489 458 322 309
商誉 （4） 413 395 - -
待处理资产 31 31 31 31
其他 9,068 6,738 6,674 6,003
合计 126,089 104,403 95,457 79,895
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(1) 应收及暂付款
按账龄列示如下：
本集团
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
预期信用 预期信用
金额 比例 减值准备 账面价值 金额 比例 减值准备 账面价值
(%) (%)
1 年以内 76,113 96.68 (1,316) 74,797 63,977 96.84 (1,750) 62,227
1- 2年 960 1.22 (503) 457 496 0.75 (31) 465
2- 3年 69 0.09 (28) 41 76 0.12 (34) 42
3 年以上 1,586 2.01 (1,340) 246 1,513 2.29 (1,450) 63
合计 78,728 100.00 (3,187) 75,541 66,062 100.00 (3,265) 62,797
本行
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
预期信用 预期信用
金额 比例 减值准备 账面价值 金额 比例 减值准备 账面价值
(%) (%)
14,671 (15) 14,656 9,709 (10) 9,699
1 年以内 68,768 97.17 (905) 67,863 56,743 97.29 (1,733) 55,010
1- 2年 551 0.78 (496) 55 103 0.18 (23) 80
2- 3年 69 0.1 (28) 41 76 0.13 (34) 42
3 年以上 1,379 1.95 (1,284) 95 1,402 2.40 (1,307) 95
合计 70,767 100.00 (2,713) 68,054 58,324 100.00 (3,097) 55,227
账龄为 3 年以上的应收及暂付款主要为以前年度形成、至今尚未收回的各类非业务性挂账款
项，如对外暂付款项、已支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的本集团涉案资金
等。减值准备变动情况参见附注五、17。
按性质列示如下：
本集团
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
预期信用 预期信用
金额 减值准备 账面价值 金额 减值准备 账面价值
待结算及清算款项 60,236 (60) 60,176 52,598 (53) 52,545
暂付款项 14,671 (15) 14,656 9,709 (10) 9,699
垫付款项 3,821 (3,112) 709 3,755 (3,202) 553
合计 78,728 (3,187) 75,541 66,062 (3,265) 62,797
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
预期信用 预期信用
金额 减值准备 账面价值 金额 减值准备 账面价值
待结算及清算款项 53,425 (53) 53,372 47,220 (47) 47,173
暂付款项 13,986 (14) 13,972 7,515 (8) 7,507
垫付款项 3,356 (2,646) 710 3,589 (3,042) 547
合计 70,767 (2,713) 68,054 58,324 (3,097) 55,227
暂付款项主要用于核算本集团办理业务过程中发生的对外暂付款项和应收未收款项。垫付款项
主要为各类非业务性垫款，如已支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的涉案资金
等。
(2) 使用权资产
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 2021 年 6 月 30 日止期间 2021 年
使用权资产原值：
期 / 年初余额 13,980 13,693 12,831 12,700
本期 / 年增加 1,314 2,946 1,272 2,489
本期 / 年减少 (1,642) (2,659) (1,537) (2,358)
期 / 年末余额 13,652 13,980 12,566 12,831
--------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
使用权资产累计折旧：
期 / 年初余额 (7,203) (7,024) (6,537) (6,433)
本期 / 年增加 (1,200) (2,416) (1,090) (2,177)
本期 / 年减少 1,564 2,237 1,493 2,073
期 / 年末余额 (6,839) (7,203) (6,134) (6,537)
--------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------
使用权资产账面价值 6,813 6,777 6,432 6,294
租赁负债 6,733 6,640 6,326 6,148
于 2022 年 6 月 30 日，本集团及本行已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为
人民币 132 百万元。
131
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(3) 抵债资产
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
房屋及建筑物 1,408 1,424 1,372 1,392
土地使用权 8 8 8 8
其他 5 5 5 5
抵债资产原值合计 1,421 1,437 1,385 1,405
减：抵债资产减值准备 (411) (407) (402) (400)
抵债资产净值 1,010 1,030 983 1,005
本集团及本行本期累计处置抵债资产原值为人民币 25 百万元，上年累计处置抵债资产原值分
别为人民币 93 百万元和人民币 86 百万元。本集团将按《银行抵债资产管理办法》(财金
[2005] 53 号) 的规定继续处置抵债资产。抵债资产跌价准备变动情况参见附注五、17。
(4) 商誉
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期增加 本期减少 汇率影响 期末余额
交银国际信托有限公司 200 - - - 200
交银人寿保险有限公司 122 - - - 122
BANCO BoCom BBM S.A. 73 - - 18 91
合计 395 - - 18 413
2021 年
年初余额 本年增加 本年减少 汇率影响 年末余额
交银国际信托有限公司 200 - - - 200
交银人寿保险有限公司 122 - - - 122
BANCO BoCom BBM S.A. 79 - - (6) 73
合计 401 - - (6) 395
132
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本集团于 2007 年 9 月收购湖北省国际信托投资有限公司 (收购后该公司更名为交银国际信托
有限公司)，出资人民币 1,220 百万元取得其 85%的股权。购买日，本集团将合并成本与本集
团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉，计人民币 200 百万元。
本集团于 2010 年 1 月收购中保康联人寿保险有限公司 (收购后该公司更名为交银人寿保险有
限公司)，出资人民币 196 百万元取得其 51%的股权。购买日，本集团将合并成本与本集团按
股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉，计人民币 122 百万元。
本集团于 2016 年 11 月通过 Bocom Brazil Holding Company Ltda 收购 BANCO BBM S.A.银
行，取得其 80%的股权。购买日，本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认
净资产之公允价值的差额确认为商誉，期末折人民币 91 百万元。
133
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17 资产减值准备
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期 (转回) / 计提 本期核销及转让 核销后收回 其他变动 期末余额
预期信用减值准备
存放同业款项 202 (34) - - 8 176
拆出资金 1,963 (216) - - 33 1,780
买入返售金融资产 141 74 - - - 215
以摊余成本计量的贷款和垫款 162,184 34,316 (20,355) 3,523 (203) 179,465
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 1,073 204 (20) - - 1,257
以摊余成本计量的金融投资 2,958 16 - - 1 2,975
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权投资 1,021 117 - - (13) 1,125
其他 3,461 751 (689) 43 0 3,566
其他资产减值准备
固定资产 2,488 672 (245) - - 2,915
在建工程 16 - - - - 16
抵债资产 407 4 (4) - 4 411
贵金属 55 14 (2) - - 67
待处理资产 4 - - - - 4
合计 175,973 35,918 (21,315) 3,566 (170) 193,972
2021 年
年初余额 本年 (转回) / 计提 本年核销及转让 核销后收回 其他变动 年末余额
预期信用减值准备
存放同业款项 265 (57) - - (6) 202
拆出资金 949 1,035 - - (21) 1,963
买入返售金融资产 34 107 - - - 141
以摊余成本计量的贷款和垫款 140,836 63,339 (47,153) 6,324 (1,162) 162,184
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 1,287 158 (368) - (4) 1,073
以摊余成本计量的金融投资 3,050 (124) - - 32 2,958
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权投资 1,244 (87) - - (136) 1,021
其他 4,088 2 (1,111) 140 342 3,461
其他资产减值准备
固定资产 775 1,981 - - (268) 2,488
在建工程 16 - - - - 16
抵债资产 142 284 - - (19) 407
贵金属 - 55 - - - 55
待处理资产 4 - - - - 4
合计 152,690 66,693 (48,632) 6,464 (1,242) 175,973
134
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本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期 (转回) / 计提 本期核销及转让 核销后收回 其他变动 期末余额
预期信用减值准备
存放同业款项 158 (55) - - 4 107
拆出资金 2,144 (174) - - 33 2,003
买入返售金融资产 136 78 - - - 214
以摊余成本计量的贷款和垫款 155,555 33,009 (19,750) 3,514 (278) 172,050
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 1,073 204 (20) - - 1,257
以摊余成本计量的金融投资 2,763 (55) - - 3 2,711
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权投资 711 (36) - - 23 698
其他 3,287 449 (689) 43 1 3,091
其他资产减值准备
在建工程 16 - - - - 16
抵债资产 400 4 (4) - 2 402
贵金属 55 14 (2) - - 67
待处理资产 4 - - - - 4
合计 166,302 33,438 (20,465) 3,557 (212) 182,620
2021 年
年初余额 本年 (转回) / 计提 本年核销及转让 核销后收回 其他变动 年末余额
预期信用减值准备
存放同业款项 214 (51) - - (5) 158
拆出资金 1,141 1,023 - - (20) 2,144
买入返售金融资产 32 104 - - - 136
以摊余成本计量的贷款和垫款 135,582 61,814 (47,062) 6,299 (1,078) 155,555
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 1,287 158 (368) - (4) 1,073
以摊余成本计量的金融投资 2,605 (98) - - 256 2,763
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权投资 784 (50) - - (23) 711
其他 3,933 (62) (1,064) 139 341 3,287
其他资产减值准备
在建工程 16 - - - - 16
抵债资产 134 284 - - (18) 400
贵金属 - 55 - - - 55
待处理资产 4 - - - - 4
合计 145,732 63,177 (48,494) 6,438 (551) 166,302
135
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18 同业及其他金融机构存放款项
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
同业存放款项
- 境内同业存放款项 221,041 242,492 221,702 243,091
- 境外同业存放款项 11,404 11,871 13,246 13,439
其他金融机构存放款项
- 境内其他金融机构存放款项 805,143 831,784 811,181 840,264
- 境外其他金融机构存放款项 5,655 6,810 6,239 7,517
同业及其他金融机构存放款项应计利息 4,002 3,683 4,011 3,709
合计 1,047,245 1,096,640 1,056,379 1,108,020
19 拆入资金
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
同业拆入款项
- 境内同业拆入款项 275,434 284,232 166,972 205,953
- 境外同业拆入款项 169,454 170,980 149,815 141,934
其他金融机构拆入款项
- 境内其他金融机构 1,250 2,364 - -
- 境外其他金融机构 9,645 8,583 - -
同业拆入款项应计利息 1,273 860 656 298
合计 457,056 467,019 317,443 348,185
136
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20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
注
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
- 可转让存款证 7,618 1,400 7,216 1,400
- 发行票据 2,367 1,385 - 51
- 其他 (1) 32,094 31,882 - -
交易性金融负债
- 沽空交易用证券头寸 8 134 - 101
- 与贵金属相关的金融负债 17,800 15,247 17,800 15,247
合计 59,887 50,048 25,016 16,799
(1) 截至 2022 年 6 月 30 日，其他类主要为纳入合并范围的结构化主体中的除本集团外的其他各
方持有的份额及其他相关负债。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
账面价值与到期偿付金额的差额
公允价值 42,079 34,667 7,216 1,451
到期偿付金额 (42,239) (34,709) (7,293) (1,456)
合计 (160) (42) (77) (5)
自 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间及 2021 年度，本集团指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债的公允价值并未发生由本集团信用风险变化导致的重大变动。
137
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21 卖出回购金融资产款
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
卖出回购证券 51,783 44,710 10,105 11,481
贷款 1 - 1 -
卖出回购金融资产款应计利息 92 41 20 8
合计 51,876 44,751 10,126 11,489
22 客户存款
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
活期存款
公司 2,106,968 2,061,672 2,074,166 2,033,888
个人 826,457 850,831 778,687 806,077
定期存款 (含通知存款)
公司 2,875,207 2,488,348 2,808,844 2,430,523
个人 1,901,603 1,551,981 1,746,523 1,413,721
其他存款 4,415 3,359 4,244 2,189
小计 7,714,650 6,956,191 7,412,464 6,686,398
客户存款应计利息 96,713 83,586 96,188 83,220
合计 7,811,363 7,039,777 7,508,652 6,769,618
于 2022 年 6 月 30 日，本集团和本行客户存款中分别包括保证金存款人民币 268,541 百万元
和人民币 266,312 百万元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 220,878 百万元和人民币 218,909 百
万元) 。
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23 已发行存款证
已发行存款证由总行、部分境外分行及银行业务子公司发行，按摊余成本计量。
24 应付职工薪酬
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、薪酬
工资、奖金、津贴和补贴 13,666 9,776 (15,818) 7,624
职工福利费 8 418 (418) 8
工会经费和职工教育经费 103 195 (232) 66
社会保险费
- 医疗保险 45 848 (847) 46
- 生育、工伤保险 2 41 (41) 2
住房公积金 10 948 (948) 10
其他 13 599 (599) 13
二、内退福利 14 1 (1) 14
三、离职后福利
设定提存计划 (附注五、55(1))
- 养老保险 101 1,161 (1,203) 59
- 失业保险 4 37 (34) 7
- 企业年金 50 762 (780) 32
设定受益计划 (附注五、55(2))
- 补充养老 385 31 (25) 391
合计 14,401 14,817 (20,946) 8,272
139
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2021 年
本年
年初余额 增加 / (转回) 本年减少 年末余额
一、薪酬
工资、奖金、津贴和补贴 10,852 25,383 (22,569) 13,666
职工福利费 11 1,434 (1,437) 8
工会经费和职工教育经费 36 727 (660) 103
社会保险费
- 医疗保险 40 1,915 (1,910) 45
- 生育、工伤保险 2 87 (87) 2
住房公积金 8 1,792 (1,790) 10
其他 18 1,394 (1,399) 13
二、内退福利 15 - (1) 14
三、离职后福利
设定提存计划
- 养老保险 67 2,417 (2,383) 101
- 失业保险 2 77 (75) 4
- 企业年金 73 1,575 (1,598) 50
设定受益计划
- 补充养老 467 (31) (51) 385
合计 11,591 36,770 (33,960) 14,401
140
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、薪酬
工资、奖金、津贴和补贴 12,406 8,542 (14,098) 6,850
职工福利费 - 379 (379) -
工会经费和职工教育经费 66 156 (196) 26
社会保险费
- 医疗保险 27 796 (805) 18
- 生育、工伤保险 2 39 (40) 1
住房公积金 9 885 (886) 8
其他 4 583 (579) 8
二、内退福利 14 1 (1) 14
三、离职后福利
设定提存计划 (附注五、55(1))
- 养老保险 68 1,076 (1,103) 41
- 失业保险 3 34 (30) 7
- 企业年金 29 709 (711) 27
设定受益计划 (附注五、55(2))
- 补充养老 385 30 (24) 391
合计 13,013 13,230 (18,852) 7,391
141
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年
本年
年初余额 增加 / (转回) 本年减少 年末余额
一、薪酬
工资、奖金、津贴和补贴 9,612 22,893 (20,099) 12,406
职工福利费 - 1,327 (1,327) -
工会经费和职工教育经费 9 651 (594) 66
社会保险费
- 医疗保险 21 1,791 (1,785) 27
- 生育、工伤保险 1 83 (82) 2
住房公积金 7 1,708 (1,706) 9
其他 1 1,352 (1,349) 4
二、内退福利 15 - (1) 14
三、离职后福利
设定提存计划
- 养老保险 38 2,222 (2,192) 68
- 失业保险 2 73 (72) 3
- 企业年金 31 1,474 (1,476) 29
设定受益计划
- 补充养老 467 (31) (51) 385
合计 10,204 33,543 (30,734) 13,013
上述应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴及住房补贴、退休福利及其他社会保障等根据相
关法律法规及本集团制度规定的时限安排发放或缴纳。
25 应交税费
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
企业所得税 4,953 4,725 3,504 2,952
增值税 4,804 4,824 4,388 4,071
其他 768 815 717 728
合计 10,525 10,364 8,609 7,751
142
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26 预计负债
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
信贷承诺及财务担保减值准备 (1) 10,845 9,242 10,820 9,215
未决诉讼损失 (2) 572 472 554 458
合计 11,417 9,714 11,374 9,673
(1) 信贷承诺及财务担保减值准备变动
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 8,736 506 - 9,242
本期转移：
至第 1 阶段 18 (18) - -
至第 2 阶段 (68) 68 - -
至第 3 阶段 - - - -
本期计提 1,133 466 - 1,599
其他变动 12 (8) - 4
2022 年 6 月 30 日 9,831 1,014 - 10,845
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 6,858 3,642 - 10,500
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 (37) 37 - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
本年计提 1,925 73 - 1,998
其他变动 (10) (3,246) - (3,256)
2021 年 12 月 31 日 8,736 506 - 9,242
143
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2022 年 1 月 1 日 8,710 505 - 9,215
本期转移：
至第 1 阶段 18 (18) - -
至第 2 阶段 (68) 68 - -
至第 3 阶段 - - - -
本期计提 1,140 463 - 1,603
其他变动 10 (8) - 2
2022 年 6 月 30 日 9,810 1,010 - 10,820
2021 年
第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 总计
12 个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
2021 年 1 月 1 日 6,838 3,634 - 10,472
本年转移：
第 1 阶段与第 2 阶段间净转移 (37) 37 - -
第 1 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
第 2 阶段与第 3 阶段间净转移 - - - -
本年计提 1,920 80 - 2,000
其他变动 (11) (3,246) - (3,257)
2021 年 12 月 31 日 8,710 505 - 9,215
144
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(2) 未决诉讼损失变动
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期计提 本期支付 本期转回 期末余额
未决诉讼损失 472 161 (3) (58) 572
2021 年
年初余额 本年计提 本年支付 本年转回 年末余额
未决诉讼损失 1,032 99 (361) (298) 472
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期计提 本期支付 本期转回 期末余额
未决诉讼损失 458 156 (3) (57) 554
2021 年
年初余额 本年计提 本年支付 本年转回 年末余额
未决诉讼损失 1,015 99 (358) (298) 458
27 应付债券
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
以摊余成本计量：
普通债券 (1) 345,390 332,072 284,058 256,571
二级资本债券 (2) 148,696 148,342 139,991 139,971
次级债券 (3) 4,800 4,800 - -
应付债券应计利息 8,335 6,158 7,284 4,857
以公允价值计量：
普通债券 (1) 11,455 12,153 11,455 12,153
合计 518,676 503,525 442,788 413,552
145
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(1) 普通债券
以摊余成本计量的普通债券详细信息列示如下：
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 期末余额 期初余额
% (原币)
本行
19 交通银行 01 人民币 中国内地 3.35 50,000 2019/11/25 3年 50,000 50,000
19 交通银行 02 人民币 中国内地 3.35 40,000 2019/12/11 3年 40,000 40,000
20 交通银行 01 人民币 中国内地 3.18 50,000 2020/08/05 3年 50,000 50,000
20 交通银行 02 人民币 中国内地 3.50 40,000 2020/11/11 3年 40,000 40,000
21 交通银行小微债 人民币 中国内地 3.40 40,000 2021/04/06 3年 40,000 40,000
22 交通银行小微债 01 人民币 中国内地 2.75 30,000 2022/06/15 3年 29,999 -
17 中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.88 300 2017/05/15 5年 - 1,912
17 中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 0.90 600 2017/12/04 5年 4,025 3,825
18 中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.85 700 2018/05/17 5年 4,696 4,462
20 香港中期票据 01 港币 中国香港 2.25 2,800 2020/01/22 2年 - 2,289
20 香港中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.58 1,300 2020/01/22 3年 8,722 8,287
20 香港中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 0.75 100 2020/06/05 3年 670 637
20 香港中期票据 05 美元 中国香港 3M Libor + 0.80 650 2020/07/20 3年 4,361 4,143
20 香港中期票据 06 美元 中国香港 3M Libor + 0.90 400 2020/07/20 5年 2,684 2,550
20 香港中期票据 07 美元 中国香港 1.20 800 2020/09/10 5年 5,353 5,084
20 香港中期票据 08 美元 中国香港 3M Libor + 0.80 350 2020/09/10 3年 2,348 2,231
交银澳门粤澳合作主题债 澳门元 中国澳门 0.85 1,200 2021/12/15 2年 995 951
P14JHTP1D 人民币 中国台湾 4.00 200 2014/12/04 10 年 205 200
小计 284,058 256,571
----------- -----------
(接下页)
146
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(承上页)
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 期末余额 期初余额
% (原币)
子公司
19 交银租赁债 01 人民币 中国内地 3.68 5,000 2019/05/20 3年 - 4,998
19 交银租赁债 02 人民币 中国内地 3.65 5,000 2019/07/08 3年 5,000 4,998
19 交银租赁债 03 人民币 中国内地 3.49 3,500 2019/10/21 3年 3,499 3,498
20 交银租赁债 01 人民币 中国内地 3.65 3,000 2020/11/05 3年 2,997 2,996
21 交银租赁债 01 人民币 中国内地 3.62 4,000 2021/03/01 3年 3,995 3,993
21 交银租赁债 02 人民币 中国内地 3.45 3,000 2021/04/22 3年 2,626 2,625
19 美元中期票据 01 美元 中国香港 4.00 800 2019/01/22 3年 - 3,693
19 美元中期票据 02 美元 中国香港 4.375 700 2019/01/22 5年 2,903 2,766
19 美元中期票据 03 美元 中国香港 3M Libor + 1.20 120 2019/04/12 3年 - 765
19 美元中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 1.175 400 2019/09/05 5年 1,180 1,129
19 美元中期票据 05 美元 中国香港 2.625 200 2019/09/05 5年 761 723
19 美元中期票据 06 美元 中国香港 3M Libor + 1.05 180 2019/10/25 3年 1,207 1,148
19 美元中期票据 07 美元 中国香港 3M Libor + 1.075 600 2019/12/10 5年 1,656 1,585
20 美元中期票据 01 美元 中国香港 3M Libor + 0.95 500 2020/03/02 5年 1,793 1,710
20 美元中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.83 300 2020/03/02 3年 1,566 1,492
20 美元中期票据 03 美元 中国香港 1.75 350 2020/07/14 3年 1,591 1,515
20 美元中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 1.70 450 2020/07/14 5年 1,407 1,348
21 美元中期票据 01 美元 中国香港 1.125 500 2021/06/18 3年 1,965 1,865
21 港币中期票据 02 港币 中国香港 1.07 775 2021/09/27 3年 662 634
13 蔚蓝星轨债 美元 中国香港 3.75 500 2013/03/06 10 年 3,351 3,187
5 年期美元债 美元 中国香港 3.75 950 2018/01/25 5年 6,362 6,047
10 年期美元债 美元 中国香港 4.00 250 2018/01/25 10 年 1,662 1,580
AzureNova 美元 中国香港 3.50 1,050 2017/03/21 5年 - 6,692
AzureNova 美元 中国香港 4.25 250 2017/03/21 10 年 1,671 1,589
(接下页)
147
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(承上页)
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 期末余额 期初余额
% (原币)
20 交银金投债 01 人民币 中国内地 2.70 3,000 2020/03/11 3年 3,000 2,999
20 交银金投债 02 人民币 中国内地 2.80 7,000 2020/03/11 5年 6,991 6,990
21 交银国际 01 美元 中国香港 1.75 500 2021/06/22 5年 3,050 2,890
19 巴西债 巴西雷亚尔 巴西 110% SELIC 200 2019/01/30 5年 56 46
22 巴西债 01 巴西雷亚尔 巴西 CDI + 2.60 270 2022/02/07 10 年 381 -
小计 61,332 75,501
----------- -----------
合计 345,390 332,072
以公允价值计量的普通债券详细信息列示如下：
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 期末公允价值 期初公允价值
% (原币)
19 香港中期票据 港币 中国香港 2.85 3,500 2019/03/21 5年 2,994 3,027
19 香港美元中期票据 美元 中国香港 3M Libor + 0.78 800 2019/03/21 3年 - 5,106
20 香港中期票据 03 人民币 中国香港 3.15 2,000 2020/01/22 2年 - 2,034
21 香港中期票据 01 港币 中国香港 0.95 1,200 2021/12/13 2年 997 980
21 香港中期票据 02 人民币 中国香港 3.15 1,000 2021/12/13 3年 1,000 1,006
22 香港中期票据 01 港币 中国香港 1.80 1,200 2022/03/21 2年 1,006 -
22 香港中期票据 02 人民币 中国香港 3.20 2,800 2022/03/21 2年 2,835 -
22 香港中期票据 03 美元 中国香港 2.375 400 2022/03/21 3年 2,623 -
合计 11,455 12,153
148
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(2) 二级资本债券
二级资本债券详细信息列示如下：
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 注释 期末余额 期初余额
% (原币)
本行
17 交通银行二级 人民币 中国内地 4.50 30,000 2017/04/11 10 年 (a) - 29,978
19 交通银行二级 01 人民币 中国内地 4.10 30,000 2019/08/14 10 年 (b) 29,998 29,998
19 交通银行二级 02 人民币 中国内地 4.49 10,000 2019/08/14 15 年 (c) 9,999 9,999
20 交通银行二级 人民币 中国内地 3.24 40,000 2020/05/19 10 年 (d) 39,996 39,996
21 交通银行二级 人民币 中国内地 3.65 30,000 2021/09/23 10 年 (e) 30,000 30,000
22 交通银行二级 01 人民币 中国内地 3.45 30,000 2022/02/23 10 年 (f) 29,998 -
小计 139,991 139,971
----------- -----------
子公司
18 交银租赁二级 人民币 中国内地 5.15 2,000 2018/09/18 10 年 (g) 1,996 1,996
21 交银香港二级 美元 中国香港 2.304 1,000 2021/07/08 10 年 (h) 6,709 6,375
小计 8,705 8,371
----------- -----------
合计 148,696 148,342
(a) 本集团已于 2022 年 4 月 13 日行使赎回权，按面值全部赎回交通银行股份有限公司 2017 年二级资本债券。
(b) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下，经银保监会事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前
赎回权的计息年度的最后一日，即 2024 年 8 月 16 日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。
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(c) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下，经银保监会事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前
赎回权的计息年度的最后一日，即 2029 年 8 月 16 日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。
(d) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下，经银保监会事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前
赎回权的计息年度的最后一日，即 2025 年 5 月 21 日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。
(e) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下，经银保监会事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前
赎回权的计息年度的最后一日，即 2026 年 9 月 27 日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。
(f) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下，经银保监会事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前
赎回权的计息年度的最后一日，即 2027 年 2 月 25 日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。
(g) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足银保监会规定的监管资本要求情况下，经银保监会事先批准，本集团可以选择在该债券第 5 个计息
年度结束后第一日，即 2023 年 9 月 20 日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。
(h) 本集团可选择于 2026 年 7 月 8 日一次性全部赎回该债券。如果不行使发行人赎回权，则自 2026 年 7 月 8 日按 5 年期美元国债利率加 140
基点后重新调整利率。
上述债券具有二级资本工具的减记特征，当发生发行文件中约定的监管触发事件时，本集团有权对该债券的本金进行全额减记，任何尚未支付的
累积应付利息亦将不再支付。上述债券按规定计入二级资本，不设立任何担保，不用于弥补本集团日常经营损失。
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(3) 次级债券
次级债券详细信息列示如下：
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 注释 期末余额 期初余额
% (原币)
子公司
21 交银康联人寿 01 人民币 中国内地 4.30 3,000 2021/03/25 10 年 (a) 3,000 3,000
21 交银人寿 02 人民币 中国内地 3.93 1,800 2021/07/27 10 年 (a) 1,800 1,800
合计 4,800 4,800
(a) 在行使赎回权后交银人寿保险有限公司的综合偿付能力充足率不低于 100%的情况下，经报中国人民银行和银保监会备案后，交银人寿保险
有限公司可以选择在第 5 个计息年度的最后一日，按面值全部或部分赎回本期债券。
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28 其他负债
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
注
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
保险负债 84,789 74,493 - -
应付股利 28,651 81 28,269 75
暂收款项 25,324 16,015 23,683 14,472
待结算及清算款项 19,789 24,056 19,788 24,056
租赁负债 （1） 6,733 6,640 6,326 6,148
融资租赁保证金 6,559 6,842 - -
转贷款资金 1,980 2,108 1,980 2,108
其他 75,225 52,706 44,572 24,566
合计 249,050 182,941 124,618 71,425
(1) 租赁负债按到期日分析——未经折现分析
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
一年以内 2,116 2,165 1,983 2,009
一至二年 1,717 1,705 1,616 1,599
二至三年 1,229 1,279 1,204 1,224
三至五年 1,446 1,448 1,429 1,426
五年以上 1,524 1,381 1,368 1,192
未折现租赁负债合计 8,032 7,978 7,600 7,450
租赁负债期 / 年末余额 6,733 6,640 6,326 6,148
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29 股本
本行实收股本为人民币 742.63 亿元，每股面值人民币 1 元，股份种类及其结构如下：
本集团及本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
本期变动数
期初余额 股份转换 非公开发行 期末余额
人民币普通股 (A 股) 39,251 - - 39,251
境外上市外资股 (H 股) 35,012 - - 35,012
合计 74,263 - - 74,263
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30 其他权益工具
(1) 优先股
(a) 期末发行在外的优先股情况表
本集团及本行
初始
发行时间 会计分类 股息率 发行价格 数量 原币 折合人民币 到期日 转股条件 转换情况
% (股) (百万元) (百万元)
境内优先股
2016 年
人民币优先股 9月2日 权益工具 4.07 100 元 / 股 450,000,000 45,000 45,000 无 强制转股 未发生转换
减：发行费用 (48)
账面价值 44,952
(b) 发行在外的优先股变动情况表
本集团及本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
本期变动数
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
境内优先股
数量 (股) 450,000,000 - - 450,000,000
折合人民币 (百万元) 44,952 - - 44,952
(c) 主要条款
境内优先股
股息
本次境内优先股将以其发行价格，按下述相关股息率计息：
(i) 自发行日起 (含该日) 至第一个重置日止 (不含该日)，按年息率 3.90%计息；以 及
(ii) 此后，股息率每 5 年调整一次，调整参考重置日前 20 个交易日 (不含该日) 待偿期
为 5 年的中国国债收益率算术平均值 (四舍五入计算到 0.01%)，加上 1.37%的固定
溢价。本行宣派和支付境内优先股股息由本行董事会根据股东大会授权决定。
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自 2021 年 9 月 7 日起，本行将优先股第二个股息率调整期的票面股息率 调整为
4.07% 。
本次境内优先股采取非累积股息支付方式，即在本行决议取消部分或全部境内优先股股息
的情形下，当期未向境内优先股股东足额派发股息的差额部分不累积至之后的计息期。本
次境内优先股的股东按照约定的股息率分配股息后，不再与普通股股东一起参与剩余利润
分配。本行发行的本次境内优先股与境外优先股具有同等的股息分配顺序。
股息发放条件
在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和
一般准备后，有可分配税后利润的情况下，可以向境内优先股股东分配股息，且优先于普
通股股东分配股息。
任何情况下，经股东大会审议批准后，本行有权取消全部或部分优先股派息。
如本行全部或部分取消本次优先股的派息，自股东大会决议通过次日起，直至恢复全额支
付股息前，本行将不会向普通股股东分配利润。
强制转股条件
当发生本次境内优先股发行文件中所规定的触发事件时，经监管机构批准，本次境内优先
股将全部或部分强制转换为 A 股普通股，其中，初始强制转股价格为人民币 6.25 元 /
股。根据发行文件中约定的转股价格调整方式及计算公式，当发生送红股、转增股本、低
于市价增发新股 (不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股
本) 、配股等情况时，本行将按上述条件出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积
调整，以维护优先股和普通股股东之间的相对利益平衡，但本行派发普通股现金股利的行
为不会导致强制转股价格的调整。
清偿顺序及清算方法
当发生清盘时，境内优先股股东的偿还顺序将如下：在本行所有债务 (包括次级性债务) 以
及本行发行或担保的、在明文规定在境内优先股之前的义务的偿还顺序之后；所有境内优
先股股东偿还顺序相同，彼此之间不存在优先性，并与具有同等偿还顺序的义务持有人的
偿还顺序相同；以及在普通股股东之前。
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当发生清盘时，在按照条件的规定进行分配后，本行的任何剩余资产应用于偿还境内优先
股股东主张的索偿，境内优先股股东应在所有方面与具有同等偿还顺序的义务 (为明确起
见，具有同等偿还顺序的义务包括境内优先股以及其他本行不时向中国境外投资者发行的
境外优先股) 的持有人平等分享，且分配顺序在普通股股东之前。
本次境内优先股股东应获得的清偿金额为届时已发行且存续的境内优先股票面总金额和当
期已宣告但尚未支付的股息，不足以支付的，境内外优先股股东按均等比例获得清偿。
赎回条款
境内优先股为永久存续，不设到期日。在取得银保监会批准并满足赎回前提条件的前提
下，本行有权在 2021 年 9 月 7 日以及后续任何一个优先股派息日赎回全部或部分境内优
先股，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止。
(2) 永续债
(a) 期末发行在外的永续债情况表
本集团及本行
发行时间 会计分类 初始利息率 发行价格 数量 原币 折合人民币 期限
% (股) (百万元) (百万元)
2019 年
19 交通银行永续债 (i) 9 月 18 日 权益工具 4.20 100 元 / 张 400,000,000 40,000 40,000 无固定期限
2020 年
20 交通银行永续债 (ii) 9 月 23 日 权益工具 4.59 100 元 / 张 300,000,000 30,000 30,000 无固定期限
2021 年
21 交通银行永续债 (ii) 6 月 8 日 权益工具 4.06 100 元 / 张 415,000,000 41,500 41,500 无固定期限
2020 年
美元永续债 (iii) 11 月 11 日 权益工具 3.80 200,000 美元 / 张 14,000 2,800 18,366 无固定期限
合计 129,866
减：发行费用 (28)
账面价值 129,838
(b) 主要条款
(i) 经相关监管机构批准，本行于 2019 年 9 月 18 日在全国银行间债券市场发行总规模为
人民币 400 亿元的无固定期限资本债券，募集资金于 2019 年 9 月 20 日到账。本次
债券的单位票面金额为人民币 100 元，票面利率为 4.20% 。本次债券采用分阶段调
整的票面利率，每 5 年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相
同票面利率支付利息。
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本次债券的存续期与本行持续经营存续期一致。本次债券发行设置本行有条件赎回条
款，本行自发行之日起 5 年后，在满足赎回先决条件且得到银保监会批准的前提下，
有权于每年付息日 (含发行之日后第 5 年付息日) 全部或部分赎回本次债券。在本次债
券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，本
行有权全部而非部分地赎回本次债券。
本次债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之
后，本行股东持有的所有类别股份之前；本次债券与本行其他偿还顺序相同的其他一
级资本工具同顺位受偿。
当其他一级资本工具触发事件发生时，即本行核心一级资本充足率降至 5.125% (或以
下)，本行有权在报银保监会并获同意、但无需获得债券持有人同意的情况下，将届时
已发行且存续的本次债券按照票面总金额全部或部分减记，促使核心一级资本充足率
恢复到 5.125%以上。
本次债券采取非累积利息支付方式，本行有权取消全部或部分本次债券派息，且不构
成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全
部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对本行的其他限
制。
投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于
补充本行其他一级资本。
(ii) 经相关监管机构批准，本行于 2020 年 9 月 23 日在全国银行间债券市场发行总规模为
人民币 300 亿元的无固定期限资本债券，募集资金于 2020 年 9 月 25 日到账。本次
债券的单位票面金额为人民币 100 元，票面利率为 4.59% 。本次债券采用分阶段调
整的票面利率，每 5 年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相
同票面利率支付利息。
经相关监管机构批准，本行于 2021 年 6 月 8 日在全国银行间债券市场发行总规模为
人民币 415 亿元的无固定期限资本债券，募集资金于 2021 年 6 月 10 日到账。本次
债券的单位票面金额为人民币 100 元，票面利率为 4.06% 。本次债券采用分阶段调
整的票面利率，每 5 年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相
同票面利率支付利息。
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上述债券的存续期与本行持续经营存续期一致。债券发行设置本行有条件赎回条款，
本行自发行之日起 5 年后，在满足赎回先决条件且得到银保监会批准的前提下，有权
于每年付息日 (含发行之日后第 5 年付息日) 全部或部分赎回本次债券。在本次债券发
行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，本行有
权全部而非部分地赎回本次债券。
债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于债券顺位的次级债务之后，本行股
东持有的所有类别股份之前；债券与本行其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺
位受偿。
当无法生存触发事件发生时，本行有权在无需获得债券持有人同意的情况下将本次债
券的本金进行部分或全部减记。
本次债券采取非累积利息支付方式，本行有权取消全部或部分本次债券派息，且不构
成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全
部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对本行的其他限
制。
投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于
补充本行其他一级资本。
(iii) 经相关监管机构批准，本行于 2020 年 11 月 11 日在境外市场发行 28 亿美元的无固
定期限资本债券，募集资金于 2020 年 11 月 18 日到账。本次债券的票面利率为
3.80% 。本次债券采用分阶段调整的票面利率，每 5 年为一个票面利率调整期，在一
个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。
本次债券的存续期与本行持续经营存续期一致。本次债券发行设置本行有条件赎回条
款。经银保监会事先批准，在满足赎回条件的前提下，本行自发行之日起 5 年后，有
权于每年付息日 (含发行之日后第 5 年付息日) 全部或部分赎回本次债券。在本次债券
发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，在符
合任何适用的监管规定且满足赎回条件的情况下，经银保监会事先批准，本行有权全
部而非部分地赎回本次债券。
本次债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之
后，本行股东持有的所有类别股份之前；本次债券与本行其他偿还顺序相同的其他一
级资本工具同顺位受偿。
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当无法生存触发事件发生时，本行有权在无需获得债券持有人同意的情况下将本次债
券的本金进行部分或全部减记。当本债券本金被部分或全部减记后，该债券被减记部
分在任何条件下 (包括相关无法生存触发事件不再持续的情况) 不再被恢复或支付 (无
论是部分还是全部)，该债券被减记部分任何尚未支付的累积应付派息亦将不再支付，
以及不会对债券持有人的损失进行任何补偿。
本次债券采取非累积利息支付方式，本行有权取消全部或部分本次债券派息，且不构
成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全
部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对本行的其他限
制。
投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于
补充本行其他一级资本。
(3) 归属于权益工具持有者的相关信息
本集团及本行
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
归属于母公司股东的权益 976,543 964,647
其中：归属于母公司普通股持有者的权益 801,753 789,857
归属于母公司优先股持有者的权益 44,952 44,952
归属于母公司永续债持有者的权益 129,838 129,838
归属于少数股东的权益 12,393 12,589
其中：归属于普通股少数股东的权益 9,082 9,424
归属于非累积次级额外一级资本证券
持有者的权益 (附注五、34) 3,311 3,165
自 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本行对优先股股东的股息发放和永续债持有者的债
息分配情况参见附注五、35。
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31 资本公积
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 110,770 - - 110,770
其他资本公积 658 - - 658
合计 111,428 - - 111,428
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 110,568 - - 110,568
其他资本公积 658 - - 658
合计 111,226 - - 111,226
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32 盈余公积
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
法定盈余公积 79,967 7,784 - 87,751
任意盈余公积 140,022 - - 140,022
合计 219,989 7,784 - 227,773
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
法定盈余公积 77,044 7,522 - 84,566
任意盈余公积 139,764 - - 139,764
合计 216,808 7,522 - 224,330
根据中华人民共和国的相关法律规定，本行按中国企业会计准则下净利润的 10%提取法定盈
余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公
积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。
经 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年度股东大会批准，本行提取法定盈余公积人民币 75.22 亿
元。
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33 一般风险准备
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
一般风险准备 130,280 13,328 - 143,608
本行
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
一般风险准备 122,341 11,422 - 133,763
根据中国银行业相关法规，自 2012 年 7 月 1 日起，本行根据《金融企业准备金计提管理办
法》(财金 [2012] 20 号) 的规定，通过利润分配从净利润中提取一般准备。一般准备的计提比
例由本行综合考虑所面临的风险状况等因素确定，通常不低于风险资产期末余额的 1.5%。一
般准备是股东权益的组成部分，但不能用于分配股利。本集团部分子公司和境外分行亦根据当
地监管要求计提相应的一般风险准备。
经 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年度股东大会批准，本行提取一般风险准备人民币 11,422
百万元。
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34 少数股东权益
少数股东权益中包含归属于少数股东的普通股股东权益和其他权益工具持有者权益。于 2022
年 6 月 30 日，其他权益工具持有者的权益折合人民币共计 3,311 百万元。该其他权益工具为
本集团下属交通银行 (香港) 有限公司于 2020 年 3 月 3 日发行的非累积次级额外一级资本证
券。
发行日 2020 年 3 月 3 日
账面金额 美元 500 百万元
首个提前赎回日 2025 年 3 月 3 日
票面年利率 首个提前赎回日前，票面年利率定于 3.725%，若届时没有行使
赎回权，票面年利率将每五年按五年期美国国库债券息率加
2.525%重新拟定。
付息频率 每半年一次
交通银行 (香港) 有限公司有权自主决定利息支付政策以及是否赎回证券，因此本集团认定其在
会计分类上可界定为权益工具。
根据发行非累积次级额外一级资本证券的相关条款，交通银行 (香港) 有限公司本期对其发行的
非累积次级额外一级资本证券的持有者进行了利息分配，共计发放利息折人民币 59 百万元。
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35 未分配利润
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
注 6 月 30 日止期间 2021 年 6 月 30 日止期间 2021 年
期 / 年初余额 258,074 214,448 218,328 185,586
加：本期 / 年归属于母公司股东
的净利润 44,040 87,581 40,109 75,219
减：提取法定盈余公积 (7,784) (7,536) (7,522) (6,897)
提取任意盈余公积 - (92) - -
提取一般风险准备 (13,328) (7,117) (11,422) (6,421)
分配普通股股利 (1) (26,363) (23,541) (26,363) (23,541)
分配优先股股利 (2) (1,832) (1,755) (1,832) (1,755)
分配永续债债息 (3) (1,685) (3,858) (1,685) (3,858)
其他 (8) (56) (5) (5)
期 / 年末余额 251,114 258,074 209,608 218,328
(1) 分配普通股股利
经 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年度股东大会批准，以 2021 年 12 月 31 日的普通股总股本
742.36 亿股为基数，向本行登记在册的 A 股股东和 H 股股东每股分配现金股利人民币 0.355
元 (含税)，共分配现金股利人民币 263.63 亿元。
经 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会批准，以 2020 年 12 月 31 日的普通股总股
本 742.36 亿股为基数，向本行登记在册的 A 股股东和 H 股股东每股分配现金股利人民币
0.317 元 (含税)，共分配现金股利人民币 235.41 亿元。
(2) 分配优先股股利
经 2022 年 4 月 29 日的董事会会议批准，根据境内优先股条款规定，本行本次境内优先股股
息为人民币 1,831,500,000 元，票面股息率 4.07% 。
经 2021 年 4 月 29 日的董事会会议批准，根据境内优先股条款规定，本行本次境内优先股股
息为人民币 1,755,000,000 元，票面股息率 3.90%。
164
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(3) 分配永续债债息
本行于 2022 年 6 月 10 日派发 2021 年无固定期限资本债券债息折合人民币 16.85 亿元。
本行于 2021 年 11 月 18 日派发 2020 年美元无固定期限资本债券债息折合人民币 8.01 亿元。
本行于 2021 年 9 月 25 日派发 2020 年无固定期限资本债券债息人民币 13.77 亿元。
本行于 2021 年 9 月 20 日派发 2019 年无固定期限资本债券债息人民币 16.80 亿元。
36 利息净收入
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
利息收入
发放贷款和垫款
- 公司贷款及贸易融资 85,363 77,262 79,835 72,772
- 个人贷款和垫款 55,645 49,886 55,140 49,457
- 贴现 2,169 2,478 2,169 2,478
金融投资 46,923 43,155 43,130 40,164
拆出资金及买入返售金融资产 6,605 5,222 7,660 6,026
存放中央银行款项 5,264 5,383 5,259 5,377
存放同业款项 599 566 346 402
利息收入小计 202,568 183,952 193,539 176,676
------------------ ----------------- ------------------ -----------------
利息支出
客户存款 (76,882) (69,536) (75,608) (68,699)
同业及其他金融机构存放款项 (12,326) (10,136) (12,370) (10,166)
已发行存款证 (12,200) (8,787) (11,665) (8,556)
应付债券 (7,627) (7,989) (6,699) (7,016)
向中央银行借款 (4,930) (6,449) (4,930) (6,447)
拆入资金及卖出回购金融资产款 (3,510) (2,569) (2,545) (1,959)
利息支出小计 (117,475) (105,466) (113,817) (102,843)
------------------ ----------------- ------------------ ------------------
利息净收入 85,093 78,486 79,722 73,833
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37 手续费及佣金净收入
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
手续费及佣金收入
银行卡 9,923 9,750 9,915 9,740
理财业务 5,232 6,081 1,949 2,828
托管及其他受托业务 4,249 3,972 3,949 3,747
代理类 3,394 3,324 4,063 3,758
投资银行 1,968 1,945 1,466 1,404
担保承诺 1,489 1,358 1,536 1,360
支付结算 720 713 707 703
其他 97 156 9 13
手续费及佣金收入小计 27,072 27,299 23,594 23,553
------------------ ----------------- ------------------ -----------------
手续费及佣金支出
银行卡 (1,252) (1,240) (1,248) (1,235)
支付结算与代理类 (947) (868) (351) (287)
其他 (219) (225) (152) (235)
手续费及佣金支出小计 (2,418) (2,333) (1,751) (1,757)
------------------ ----------------- ------------------ ------------------
手续费及佣金净收入 24,654 24,966 21,843 21,796
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38 投资收益
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
非外汇衍生金融工具 432 (488) 458 (228)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资及负债 7,107 7,581 5,291 5,159
以摊余成本计量的金融投资 (13) 40 (13) 33
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 669 1,003 (155) 386
成本法核算的长期股权投资 - - 738 838
权益法核算的长期股权投资 70 114 101 102
合计 8,265 8,250 6,420 6,290
(1) 自 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本集团和本行确认的以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益金融投资类股权投资股利收入分别为人民币 650 百万元和人民币 41 百万元 (自
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间：分别为人民币 477 百万元和人民币 39 百万
元) 。
167
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39 公允价值变动净 (损失) / 收益
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
非外汇衍生金融工具 13,163 4,065 7,081 2,678
被套期项目 (10,764) (2,681) (4,291) (1,370)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资及金融负债 (4,371) (25) (2,795) 69
投资性房地产 - (96) - -
合计 (1,972) 1,263 (5) 1,377
40 汇兑及汇率产品净收益
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
汇兑损益 5,390 (583) 4,513 (336)
外汇衍生工具投资损益 458 4,118 1,409 4,134
外汇衍生工具公允价值变动损益 (1,457) (2,089) (1,764) (2,453)
合计 4,391 1,446 4,158 1,345
汇兑及汇率产品净收益包括与外汇业务相关的汇差收入、外汇衍生金融工具产生的已实现损益
和未实现的公允价值变动损益以及外币货币性资产和负债折算产生的汇兑损益。
41 保险业务收入
本集团
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
已赚保费 13,678 11,489
减：分出保费 (159) (467)
合计 13,519 11,022
168
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42 其他业务收入
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
租赁收入 6,849 6,279 240 285
销售贵金属收入 709 903 709 903
其他 1,563 629 1,711 796
合计 9,121 7,811 2,660 1,984
43 税金及附加
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
城市维护建设税 704 625 660 595
教育费附加 503 450 472 426
其他 400 399 347 359
合计 1,607 1,474 1,479 1,380
44 业务及管理费
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
职工薪酬及福利 (1)
- 工资、奖金、津贴和补贴 9,776 9,321 8,542 8,117
- 离职后福利 (附注五、55) 1,971 1,867 1,829 1,766
- 其他社会保障和福利费用 3,050 2,972 2,839 2,768
业务费用 19,916 17,400 19,335 16,783
折旧和摊销 4,210 3,977 3,935 3,709
合计 38,923 35,537 36,480 33,143
(1) 本期职工薪酬及福利变动情况请详见附注五、24。
169
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45 信用减值损失
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
以摊余成本计量的贷款和垫款 34,316 30,703 33,009 29,880
信贷承诺及财务担保 1,599 2,779 1,603 2,772
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的贷款和垫款 204 256 204 256
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债权投资 117 (76) (36) (37)
买入返售金融资产 74 77 78 76
以摊余成本计量的金融投资 16 (528) (55) (604)
存放同业款项 (34) 45 (55) 22
拆出资金 (216) 200 (174) 222
其他 751 (374) 449 (490)
合计 36,827 33,082 35,023 32,097
46 其他资产减值损失
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
固定资产减值损失 672 248 - -
贵金属减值损失 14 - 14 -
抵债资产减值损失 4 170 4 170
合计 690 418 18 170
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47 保险业务支出
本集团
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
提取保险责任准备金 9,630 10,167
减：摊回责任准备金 (7) 963
退保金 3,450 586
其他 717 (791)
合计 13,790 10,925
48 其他业务成本
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
经营租赁成本 4,460 4,569 - -
销售贵金属成本 685 865 685 865
其他 767 520 426 277
合计 5,912 5,954 1,111 1,142
171
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49 所得税费用
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
当期所得税费用
- 企业所得税 5,618 4,067 5,509 2,888
- 香港利得税 1,055 340 67 127
- 其他国家和地区税项 246 259 185 180
小计 6,919 4,666 5,761 3,195
递延所得税费用 (5,434) (951) (5,158) (969)
合计 1,485 3,715 603 2,226
所得税费用与会计利润的调节表如下：
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
注 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
利润总额 45,617 46,588 40,712 38,920
按 25%的税率计算的所得税费用 11,404 11,647 10,178 9,730
其他国家或地区不同税率影响 48 (127) - -
不可作纳税抵扣的支出的影响 (1) 1,812 1,795 1,536 1,777
非纳税项目收益的影响 (2) (10,871) (9,489) (10,203) (9,170)
以前年度汇算清缴差异调整 (487) (111) (487) (111)
其他 (421) - (421) -
所得税费用 1,485 3,715 603 2,226
(1) 不可作纳税抵扣的支出主要为不可抵扣的资产核销损失。
(2) 非纳税项目收益主要为国债和地方政府债券利息收入以及投资基金收益。
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50 其他综合收益
本集团
资产负债表中其他综合收益 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间利润表中其他综合收益
减：前期计入
2022 年 税后归属于 其他综合收益 2022 年 本期所得税 其他综合收益 减：所得税 税后归属于 税后归属于
1月 1日 母公司 转留存收益 6 月 30 日 前发生额 本期转入损益 费用 母公司 少数股东
一、以后会计期间不能重分类进损益
的项目
重新计量设定受益计划净负债或
净资产导致的变动 (87) (20) - (107) (20) - - (20) -
指定以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益投资
公允价值变动 (4,110) (211) 8 (4,313) (278) - 86 (211) 19
企业自身信用风险公允价值变动 (24) 46 - 22 46 - - 46 -
其他 22 1 - 23 1 - - 1 -
二、以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的项目
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资
公允价值变动 3,994 (6,907) - (2,913) (9,739) 840 1,790 (6,907) (202)
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资
信用损失准备 1,647 244 - 1,891 288 - 8 244 52
现金流量套期损益的有效部分 (104) 618 - 514 875 (130) (133) 618 (6)
外币财务报表折算差额 (6,884) 3,834 - (3,050) 4,122 - - 3,834 288
其他 1,369 131 - 1,500 140 - (9) 131 -
合计 (4,177) (2,264) 8 (6,433) (4,565) 710 1,742 (2,264) 151
173
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资产负债表中其他综合收益 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间利润表中其他综合收益
减：前期计入
2021 年 税后归属于 其他综合收益 2021 年 本年所得税 其他综合收益 减：所得税 税后归属于 税后归属于
1月 1日 母公司 转留存收益 6 月 30 日 前发生额 本年转入损益 费用 母公司 少数股东
一、以后会计期间不能重分类进损益
的项目
重新计量设定受益计划净负债或
净资产导致的变动 (142) 58 - (84) 58 - - 58 -
指定以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益投资
公允价值变动 (2,898) (262) (1) (3,161) (435) - (20) (262) (193)
企业自身信用风险公允价值变动 12 (36) - (24) (36) - - (36) -
其他 20 7 - 27 7 - - 7 -
二、以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的项目
以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的债务工具投资公
允价值变动 1,341 308 - 1,649 820 (447) - 308 65
以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的债务工具投资信
用损失准备 2,013 (190) - 1,823 (224) - 45 (190) 11
现金流量套期损益的有效部分 (532) 231 - (301) 1,271 (986) (53) 231 1
外币财务报表折算差额 (3,517) (1,341) - (4,858) (1,344) - - (1,341) (3)
其他 1,355 5 - 1,360 5 - - 5 -
合计 (2,348) (1,220) (1) (3,569) 122 (1,433) (28) (1,220) (119)
174
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本行
资产负债表中其他综合收益 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间利润表中其他综合收益
减：前期计入
2022 年 其他综合收益 其他综合收益 2022 年 本期所得税 其他综合收益 减：所得税 其他综合收益
1月 1日 税后净额 转留存收益 6 月 30 日 前发生额 本期转入损益 费用 税后净额
一、以后会计期间不能重分类进损益的
项目
重新计量设定受益计划净负债或
净资产导致的变动 (87) (20) - (107) (20) - - (20)
指定以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益投资
公允价值变动 (3,614) (263) 5 (3,872) (348) - 85 (263)
企业自身信用风险公允价值变动 (24) 46 - 22 46 - - 46
其他 22 1 - 23 1 - - 1
二、以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的项目
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资
公允价值变动 2,263 (4,433) - (2,170) (6,533) 621 1,479 (4,433)
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资
信用损失准备 1,339 127 - 1,466 171 - (44) 127
现金流量套期损益的有效部分 53 2 - 55 (31) 34 (1) 2
外币财务报表折算差额 (3,804) 1,540 - (2,264) 1,540 - - 1,540
其他 1,369 45 - 1,414 54 - (9) 45
合计 (2,483) (2,955) 5 (5,433) (5,120) 655 1,510 (2,955)
175
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资产负债表中其他综合收益 2021 年度利润表中其他综合收益
减：前期计入
2021 年 其他综合收益 2021 年 本年所得税 其他综合收益 减：所得税 其他综合收益
1月 1日 税后净额 6 月 30 日 前发生额 本年转入损益 费用 税后净额
一、以后会计期间不能重分类进损益的
项目
重新计量设定受益计划净负债或
净资产导致的变动 (142) 58 (84) 58 - - 58
指定以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益投资
公允价值变动 (2,790) 63 (2,727) 84 - (21) 63
企业自身信用风险公允价值变动 12 (36) (24) (36) - - (36)
其他 20 7 27 7 - - 7
二、以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的项目
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资
公允价值变动 469 (318) 151 (157) (266) 105 (318)
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资
信用损失准备 1,552 (135) 1,417 (180) - 45 (135)
现金流量套期损益的有效部分 40 18 58 919 (895) (6) 18
外币财务报表折算差额 (1,964) (755) (2,719) (755) - - (755)
其他 1,355 5 1,360 5 - - 5
合计 (1,448) (1,093) (2,541) (55) (1,161) 123 (1,093)
176
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51 每股收益
计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：
本集团
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
归属于母公司股东的净利润 44,040 42,019
减：当期已分配优先股股利 (1,832) (1,755)
当期已分配永续债债息 (1,685) -
归属于母公司普通股股东的净利润 40,523 40,264
其中：归属于持续经营的净利润 40,523 40,264
归属于终止经营的净利润 - -
计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：
本集团
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
期初发行在外的普通股股数 (百万股) 74,263 74,263
本期普通股股数变动影响 (百万股) - -
期末发行在外的普通股加权平均数 (百万股) 74,263 74,263
每股收益：
本集团
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
按归属于母公司普通股股东的净利润计算：
基本每股收益 0.55 0.54
稀释每股收益 0.55 0.54
177
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52 现金流量表相关情况
(1) 现金流量表补充资料
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 44,132 42,873 40,109 36,694
加：其他资产减值损失 690 418 18 170
信用减值损失 36,827 33,082 35,023 32,097
保险合同准备金 9,623 10,053 - -
折旧与摊销 7,980 7,320 3,935 3,709
计提 / (转回) 未决诉讼及未决赔
偿准备金 103 (54) 99 (54)
处置固定资产和其他资产的收益 (246) (302) (47) (149)
金融投资利息收入 (46,923) (43,155) (43,130) (40,164)
公允价值变动净损失 / (收益) 1,972 (1,263) 5 (1,377)
汇率产品公允价值变动净损失 1,457 2,089 1,764 2,453
投资收益 (726) (1,157) (671) (1,359)
应付债券利息支出 7,627 7,989 6,699 7,016
租赁负债利息支出 90 111 86 107
递延所得税资产增加 (5,012) (1,128) (5,133) (1,078)
递延所得税负债 (减少) / 增加 (422) 205 (25) (14)
经营性应收项目的增加 (769,565) (771,092) (756,552) (721,083)
经营性应付项目的增加 801,502 601,268 759,182 525,407
经营活动产生 / (使用) 的
现金流量净额 89,109 (112,743) 41,362 (157,625)
二、现金及现金等价物净变动情况
现金及现金等价物的期末余额 179,143 278,629 132,477 226,444
减：现金及现金等价物的期初余额 (194,308) (307,120) (161,286) (278,769)
现金及现金等价物净减少额 (15,165) (28,491) (28,809) (52,325)
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(2) 现金和现金等价物的构成
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日 6 月 30 日 6 月 30 日
库存现金 11,984 13,602 11,527 12,369
可用于随时支付的存放中央银行款项 56,441 117,941 52,699 108,051
存放同业款项 110,718 147,086 68,251 106,024
期末现金及现金等价物余额 179,143 278,629 132,477 226,444
53 担保物
(1) 作为担保物的资产
本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物，对应的担保物账
面价值及相关业务的负债余额如下：
本集团
担保物 相关负债
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
证券投资 548,932 382,640 493,027 326,776
票据 3,750 3,531 3,750 3,531
存放同业款项 2,000 - 1,793 -
合计 554,682 386,171 498,570 330,307
本行
担保物 相关负债
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
证券投资 509,631 345,355 457,515 293,545
票据 3,750 3,531 3,750 3,531
合计 513,381 348,886 461,265 297,076
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卖出回购交易中，部分属于卖断式交易，相关担保物权利已转移给交易对手，参见金融资产的
转移 (附注五、54) 。
此外，本集团部分发放贷款及垫款用作向中央银行借款或拆入资金交易质押担保。于 2022 年
6 月 30 日，本集团上述抵质押物账面价值为人民币 3,424 百万元 (2021 年 12 月 31 日：人民
币 5,090 百万元) 。
(2) 收到的担保物
本集团按一般商业条款进行买入返售交易等，并相应持有交易项目下的担保物。于各资产负债
表日，本集团未持有在交易对手未违约的情况下可以直接处置或再抵押的担保物。
54 金融资产的转移
(1) 卖出回购金融资产款
卖出回购协议是指本集团在卖出一项金融资产的同时，与交易对手约定在未来指定日期以固定
价格回购该资产 (或与其实质上相同的金融资产) 的交易。由于回购价格是固定的，本集团仍然
承担与卖出资产相关的几乎所有信用及市场风险和报酬。卖出的金融资产 (在卖出回购期内本
集团无法使用) 未在财务报表中予以终止确认，而是被视为相关担保借款的担保物，因为本集
团保留了该等金融资产几乎所有的风险和报酬。此外，本集团就所收到的对价确认一项金融负
债。
于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团及本行与交易对手进行了债券卖出回购交
易，出售此类金融资产收到的对价作为“卖出回购金融资产款”列报 (参见附注五、21) 。
于卖出回购交易中，本集团及本行未终止确认的被转让金融资产及与之相关负债的账面价值汇
总如下：
本集团
担保物 相关负债
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
证券投资 7,277 - 6,165 -
贷款 1 - 1 -
合计 7,278 - 6,166 -
180
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本行
担保物 相关负债
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
贷款 1 - 1 -
(2) 证券借出交易
完全未终止确认的已转让金融资产主要为证券借出交易中借出的证券，此种交易下交易对手在
本集团无任何违约的情况下，可以将上述证券出售或再次用于担保，但同时需承担在协议规定
的到期日将上述证券归还于本集团的义务。对于上述交易，本集团认为本集团保留了相关证券
的绝大部分风险和报酬，故未对相关证券进行终止确认。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团及
本行在证券借出交易中转让资产的账面价值为人民币 7,293 百万元 (2021 年 12 月 31 日：人民
币 13,900 百万元) 。
(3) 资产证券化
在经营活动中，本集团及本行将信贷资产出售给结构化主体，再由结构化主体向投资者发行资
产支持证券。
本集团及本行在该等业务中可能会持有部分次级档的信贷资产支持证券，从而可能对所转让信
贷资产保留了继续涉入。本集团及本行在资产负债表上会按照继续涉入程度确认该项资产，其
余部分终止确认。继续涉入所转让金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使本集团及本行
面临的风险水平。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团及本行已证券化的信贷资产于转让日的原值和账面价值分别为
人民币 71,204 百万元和人民币 59,024 百万元 (2021 年 12 月 31 日：分别为人民币 66,061 百
万元和人民币 56,834 百万元)，其中本集团及本行通过资产证券化交易转移的金融资产账面原
值人民币 19,070 百万元，符合完全终止确认条件 (2021 年 12 月 31 日：人民币 13,927 百万
元，符合完全终止确认条件) 。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团及本行通过持有次级档证券对已证券化信贷资产保留了继续涉
入，本集团及本行继续确认的资产价值为人民币 5,529 百万元 (2021 年 12 月 31 日：人民币
5,529 百万元) 。
181
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(4) 不良资产转让
在日常交易中，本集团通过向第三方转让的方式处置不良贷款。截至 2022 年 6 月 30 日止六
个月期间，本集团通过上述方式已完成批量转让不良贷款原值人民币 1,104 百万元 (截至 2021
年 6 月 30 日止六个月期间：人民币 8,718 百万元)，清收金额人民币 818 百万元 (截至 2021
年 6 月 30 日止六个月期间：人民币 5,543 百万元)，剩余金额已核销。本集团对于转让的不良
贷款进行了终止确认。
55 离职后福利
(1) 设定提存计划
本集团按规定参加由政府机构设立的退休福利计划及失业保险计划，根据该等计划，本集团按
员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担
进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。
本集团于 2010 年设立了设定提存计划模式的年金计划，2009 年 1 月 1 日以后退休的境内员工
纳入该年金计划，本集团按上年员工工资总额的一定比例向年金计划缴款，相应支出于发生时
计入当期损益。计入当期损益的费用如下：
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
基本养老保险及失业保险费
(附注五、24) 1,198 1,140 1,110 1,069
企业年金计划 (附注五、24) 762 718 709 688
合计 1,960 1,858 1,819 1,757
期 / 年末应付未付金额如下：
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
基本养老保险及失业保险费
(附注五、24) 66 105 48 71
企业年金计划 (附注五、24) 32 50 27 29
合计 98 155 75 100
182
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(2) 设定受益计划
本集团为境内分支机构 2008 年 12 月 31 日前离退休的员工支付补充退休福利，本集团以精算
方式估计对员工承诺支付其退休后的福利金额，并以此为基础计算补充退休福利所承担的责
任。这项福利以通货膨胀率和死亡率假设预计未来现金流出，以贴现率厘定其折现现值。贴现
率为参考到期日与本集团所承担责任的期间相若的政府债券于报告日的收益率。本集团根据精
算结果确认本集团的负债，相关精算利得或损失计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转
回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入损益。净利息是通过将年初的折现率
应用于设定受益计划净负债来计算净利息，并计入当期损益。
本集团在中国内地以外地区的退休福利负债对本集团无重大影响，乃根据当地的有关政策和制
度作出。
在资产负债表中确认的金额列示如下：
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
设定受益计划义务现值 (附注五、24) 391 385 391 385
在利润表中确认的金额列示如下：
本集团 本行
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
计入当期损益的设定受益计划成本 11 9 10 9
计入其他综合收益的设定受益计划成本 20 (58) 20 (58)
合计 31 (49) 30 (49)
过去服务成本以及利息费用已计入利润表中的业务及管理费。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团及本行设定受益计划平均受益义务期间为 11.88 年 (2021 年 12
月 31 日：12.31 年) 。
本集团预计将在下一会计期间为设定受益计划支付的金额为人民币 39 百万元 (2021 年：人民
币 39 百万元)。
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补充退休福利设定受益计划使本集团面临精算风险，这些风险包括利率风险、长寿风险和通货
膨胀风险。政府债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值增加。设定受益计划义务现值
通过参考参与计划的成员的死亡率的最佳估计来计算，计划成员预期寿命的增加将导致计划负
债的增加。此外，设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关，而支付标准根据通货膨
胀率确定，因此，通货膨胀率的上升亦将导致计划负债的增加。
在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为国债收益率、通货膨胀率及死亡率。
国债收益率与通货膨胀率分别为 2.91%以及 1.37% (2021 年 12 月 31 日：3.07%以及
0.81%) 。死亡率的假设是以银保监会发布的统计资料为依据。60 岁退休的男性职工和 55 岁
退休的女性职工的平均预期剩余生命年限分别为 23.13 年以及 33.13 年 (2021 年 12 月 31 日：
23.13 年以及 33.13 年) 。
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六、 结构化主体
1 纳入合并范围的结构化主体
本集团纳入合并范围的结构化主体包括本集团发起设立、管理和/或投资的部分信托计划、基
金以及资产证券化产品。由于本集团对此类结构化主体拥有权力，通过参与相关活动享有可变
回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报，因此本集团对此类结构化主体存在
控制。于 2022 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的结构化主体的资产规模为人民币 186,569
百万元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 182,733 百万元) 。
2 未纳入合并范围的结构化主体
本集团发起设立或投资提供特定投资机会的结构化主体。该类结构化主体通过发行产品份额进
行融资，从而购买资产进行投资，本集团对该类结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构
化主体。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团发起设立的未纳入合并范围的结构化主体主要包括基金、信托
及资产管理计划、有限合伙企业、非保本理财产品及资产证券化产品，并主要通过向该类结构
化主体的投资者提供管理服务获取手续费收入，该等收入对本集团而言并不显著。同时，本集
团亦投资于部分由本集团或第三方独立机构发起的该类结构化主体。该类投资在集团报表中体
现为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资、以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融投资以及以摊余成本计量的金融投资。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团发行及管理的非保本理财产品余额为人民币 1,276,964 百万元
(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,426,253 百万元)，发起设立的基金为人民币 599,312 百万
元，发起设立的信托、资产管理计划及其他为人民币 644,250 百万元 (2021 年 12 月 31 日：
发起设立的基金为人民币 547,188 百万元，发起设立的信托、资产管理计划及其他为人民币
721,946 百万元) 。
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团通过向其管理的结构化主体的投资者提供服务
获取的手续费收入为人民币 5,232 百万元 (截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间：人民币
4,318 百万元)。截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间本集团未产生与非保本理财产品资金拆
借及回购交易的利息收入 (截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间：无) 。
185
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下表列示了截至 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日，本集团通过投资而持有的未纳入合
并范围的结构化主体中的权益的账面价值：
本集团
2022 年 6 月 30 日
账面价值
以公允价值 以公允价值计量
计量且其变动 且其变动计入
计入当期损益 以摊余成本计量 其他综合收益 最大损失
的金融投资 的金融投资 的金融投资 风险敞口 主要收益类型
投资收益、
基金 (含有限合伙企业) 146,909 - 370 147,279 其他综合收益
投资收益、
信托及资产管理计划 25,534 75,115 - 100,649 利息收入
投资收益、
资产证券化产品 619 210 - 829 利息收入
合计 173,062 75,325 370 248,757
2021 年 12 月 31 日
账面价值
以公允价值 以公允价值计量
计量且其变动 且其变动计入
计入当期损益 以摊余成本计量 其他综合收益 最大损失
的金融投资 的金融投资 的金融投资 风险敞口 主要收益类型
投资收益、
基金 (含有限合伙企业) 147,738 - 620 148,358 其他综合收益
投资收益、
信托及资产管理计划 13,445 83,245 - 96,690 利息收入
投资收益、
资产证券化产品 63 134 - 197 利息收入
合计 161,246 83,379 620 245,245
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七、 关联方关系及交易
1 与财政部的关联方交易
于 2022 年 6 月 30 日，财政部持有本行 177.32 亿股普通股 (2021 年 12 月 31 日：177.32 亿
股)，占总股份的 23.88% (2021 年 12 月 31 日：23.88%)。
财政部是国务院的组成部门，主要负责财政收支和税收政策等。本集团于日常业务过程中与财
政部进行银行业务交易，按正常商业条款进行。该类交易包括购入和赎回财政部发行的投资类
证券。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
财政部发行债券投资 997,494 974,910
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
利息收入 13,710 12,445
投资收益 688 49
公允价值变动净损失 (63) (2)
187
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2 与全国社会保障基金理事会的关联方交易
于 2022 年 6 月 30 日，全国社会保障基金理事会持有本行 121.56 亿股普通股 (2021 年 12 月
31 日：121.60 亿股)，占总股份的 16.37% (2021 年 12 月 31 日：16.37%)。
全国社会保障基金理事会成立于 2000 年，是财政部管理的，负责管理运营全国社会保障基金
的独立法人机构，法定代表人刘伟，注册资本人民币 800 万元，注册地北京市西城区丰汇园
11 号楼丰汇时代大厦南座。本集团与全国社会保障基金理事会的交易主要是存款业务，并按
银行支付第三方客户利率进行。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
客户存款 (93,661) (92,373)
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
利息支出 (1,912) (1,836)
188
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3 与香港上海汇丰银行有限公司 (以下简称“汇丰银行”) 所属集团及合营企业的关联方交易
于 2022 年 6 月 30 日，汇丰银行持有本行 141.36 亿股普通股 (2021 年 12 月 31 日：141.36
亿股)，占总股份的 19.03% (2021 年 12 月 31 日：19.03%)。
汇丰银行成立于 1866 年，主要在亚太区提供全面的本土与国际银行服务，以及相关的金融服
务，联席行政总裁廖宜建、Surendra Rosha，注册地香港特别行政区中环皇后大道中 1 号。
汇丰银行已发行普通股股本为 1,239.58 亿港元及 71.98 亿美元，分为 495.79 亿普通股。本集
团与汇丰银行之间的交易主要是符合商业条款及市场利率的银行业务。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
表内项目
存放同业款项 791 1,361
拆出资金 2,954 1,977
衍生金融资产 4,505 1,672
发放贷款和垫款 464 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 2,083 1,931
以摊余成本计量的金融投资 1,177 419
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 2,288 4,052
同业及其他金融机构存放款项 (448) (268)
拆入资金 (6,838) (7,349)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (1,761) (1,424)
衍生金融负债 (1,986) (1,613)
卖出回购金融资产款 (8,865) (9,466)
表外项目
衍生金融工具名义本金 253,214 240,864
信贷承诺及财务担保 54 -
189
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
利息收入 112 65
利息支出 (27) (55)
手续费及佣金收入 - 1
手续费及佣金支出 (7) (2)
投资收益 / (损失) 189 (420)
公允价值变动净收益 2,244 392
汇兑及汇率产品净 (损失) / 收益 (1,576) 1,242
190
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
4 与子公司的关联方交易
本行与其子公司的交易以一般交易价格为定价基础，按正常商业条款进行。本行与子公司之间
的关联方交易已在编制本合并财务报表过程中抵销。子公司的基本情况及相关信息见附注五、
10。
本行与子公司主要交易余额及交易的详细情况如下：
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
存放同业款项 671 637
拆出资金 162,053 122,824
衍生金融资产 1,152 793
发放贷款和垫款 501 486
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 261 433
以摊余成本计量的金融投资 1,278 1,551
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融投资 9,719 11,455
其他资产 1,438 766
同业及其他金融机构存放款项 (9,520) (11,390)
拆入资金 (7,040) (3,133)
衍生金融负债 (8,129) (1,851)
客户存款 (7,786) (11,683)
其他负债 (91) (119)
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
利息收入 1,329 1,041
利息支出 (174) (112)
手续费及佣金收入 960 909
手续费及佣金支出 (29) (56)
投资收益 750 801
公允价值变动净收益 - 16
汇兑及汇率产品净损失 (4) -
其他业务收入 301 294
业务及管理费 (50) (21)
其他业务成本 (1) -
191
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
5 与关键管理人员的关联方交易
本集团与关键管理人员 (董事、监事及高级管理人员) 及其关系密切的家庭成员，以及关键管理
人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业的关联交易合并于本附
注披露。本集团在日常业务过程中与关键管理人员及其关系密切的家庭成员，以及关键管理人
员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业订立的交易包括贷款及存
款，乃按银行收取第三方客户的利率进行。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
发放贷款和垫款 1 1
客户存款 (10) (10)
关键管理人员的薪酬总额列示如下：
本集团
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
薪金及酌情奖金 6 5
其他福利 1 1
192
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
6 与联营及合营企业的关联方交易
本集团与联营及合营企业之间的交易主要是符合商业条款及市场利率的银行业务。联营及合营
企业的基本情况及相关信息见附注五、10。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
表内项目
衍生金融资产 29 31
买入返售金融资产 500 500
发放贷款和垫款 10,798 6,041
同业及其他金融机构存放款项 (171) (104)
衍生金融负债 (2) (35)
表外项目
衍生金融工具名义本金 3,972 6,947
信贷承诺及财务担保 16,257 12,126
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
利息收入 175 107
利息支出 (19) (3)
投资收益 1 1
公允价值变动净 (损失) / 收益 (1) 9
汇兑及汇率产品净损失 (3) (1)
193
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
7 与其他关联方的关联方交易
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
表内项目
发放贷款和垫款 508 1,080
同业及其他金融机构存放款项 (60) (1,204)
客户存款 (84,548) (79,787)
表外项目
信贷承诺及财务担保 20 -
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
利息收入 8 12
利息支出 (1,509) (1,180)
194
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8 主要关联方交易占比
与子公司的关联方交易已在编制合并会计报表过程中抵销。在计算关联方交易占比时，关联方
交易不包含与子公司之间的关联方交易。
本集团
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
交易金额 占比 % 交易金额 占比 %
表内项目
存放同业款项 791 0.61 1,361 1.14
拆出资金 2,954 0.55 1,977 0.45
买入返售金融资产 500 0.37 500 0.68
衍生金融资产 4,534 8.07 1,703 4.34
发放贷款和垫款 11,771 0.17 7,122 0.11
金融投资 1,003,042 27.16 981,312 27.85
同业及其他金融机构存放款项 (679) 0.06 (1,576) 0.14
拆入资金 (6,838) 1.50 (7,349) 1.57
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (1,761) 2.94 (1,424) 2.85
衍生金融负债 (1,988) 5.03 (1,648) 4.57
卖出回购金融资产 (8,865) 17.09 (9,466) 21.15
客户存款 (178,219) 2.28 (172,170) 2.45
表外项目
衍生金融工具名义本金 257,186 3.88 247,811 3.48
信贷承诺及财务担保 16,331 0.79 12,126 0.65
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
交易金额 占比 % 交易金额 占比 %
利息收入 14,005 6.91 12,629 6.87
利息支出 (3,467) 2.95 (3,074) 2.91
手续费及佣金收入 - - 1 (0.00)
手续费及佣金支出 (7) 0.29 (2) 0.09
投资收益 / (损失) 878 10.62 (370) (4.48)
公允价值变动净收益 2,180 (110.55) 399 31.59
汇兑及汇率产品净 (损失) / 收益 (1,579) (35.96) 1,241 85.82
195
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八、 或有事项
1 未决诉讼
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
作为被起诉方的案件相应标的金额 2,602 4,096 2,153 3,682
就该等诉讼事项已计提的预计负债 572 472 554 458
2 经营租赁未来收款额
本集团作为出租方，在经营租赁中主要通过子公司从事飞行设备及船舶租赁业务，根据不可撤
销的租赁合同，本集团所应收取的最低租赁款如下：
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
一年以内 14,671 13,186
一年至两年 14,110 12,864
两年至三年 13,029 12,269
三年至四年 11,821 11,184
四年至五年 10,631 10,204
五年以上 40,360 38,879
合计 104,622 98,586
196
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九、 承诺事项
1 信贷承诺及财务担保
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
贷款承诺
- 原到期日在 1 年以内 6,581 3,936 4,641 1,170
- 原到期日在 1 年或以上 68,279 57,657 58,528 50,522
信用卡承诺 950,913 908,358 950,913 908,358
承兑汇票 455,435 368,120 455,420 368,095
开出保函及担保 393,047 373,630 390,695 369,067
信用证承诺 183,080 156,194 182,616 155,819
合计 2,057,335 1,867,895 2,042,813 1,853,031
2 资本性承诺
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
已经签订合同但尚未支付 65,663 71,053 10,271 11,376
3 证券承销及债券承兑承诺
本行受财政部委托作为其代理人承销部分凭证式国债和储蓄式国债。国债持有人可以要求提前
兑付持有的国债，而本行亦有义务履行兑付责任，兑付金额为国债本金及至兑付日的应付利
息。于 2022 年 6 月 30 日，本集团及本行具有提前兑付义务的国债本金为人民币 72,020 百万
元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 78,594 百万元) 。
财政部对提前兑付的凭证式国债和储蓄式国债不会实时兑付，但会在该等凭证式国债和储蓄式
国债到期时兑付本金和利息。于 2022 年 6 月 30 日本行认为在该等国债到期前，本行所需兑
付的国债金额不重大 (2021 年 12 月 31 日：不重大)。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团及本行无未履行的已公告未发行、不可撤销的证券承销承诺
(2021 年 12 月 31 日：无) 。
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十、 分部报告
经营分部根据本集团的内部组织结构及管理要求确认，本集团管理层定期评价这些报告分部的
经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。编制分部信息与本集团在编制财务报表时所采
用的会计政策一致。
资金通常在分部之间进行分配，资金的使用成本按集团的资本成本为基础进行计算并按分部间
利息净收入披露，与第三方交易产生的利息收入和支出按外部利息净收入列示。除此以外，经
营分部间无其他重大收入或费用项目。
分部收入、费用、利润、资产及负债包括直接归属某一分部的项目以及可按合理的基准分配至
该分部的项目。本集团在确定分配基准时，主要基于各分部的资源占用或贡献。所得税由本集
团统一管理，不在分部间分配。
1 分部按地区划分的信息
本集团董事会和高级管理层按照本集团各地分行及子公司所处的不同经济地区审阅本集团的经
营情况。本集团的各地分行主要服务于当地客户，因此经营分部以资产所在地为依据。
本集团的地区经营分部分类包括在相关地区的省直分行及子公司 (如有)，具体如下：
(1) 长江三角洲 - 上海市 (除总行) 、江苏省、浙江省和安徽省；
(2) 珠江三角洲 - 福建省和广东省；
(3) 环渤海地区 - 北京市、天津市、河北省和山东省；
(4) 中部地区 - 山西省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、海南省及广西壮族自治区；
(5) 西部地区 - 重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、内蒙古自治
区、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区；
(6) 东北地区 - 辽宁省、吉林省和黑龙江省；
(7) 境外 - 香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明、旧金山、悉尼、
台北、伦敦、卢森堡、布里斯班、巴黎、罗马、巴西、墨尔本、多伦多、布拉格、约翰
内斯堡；
(8) 总行 - 总行本部，含太平洋信用卡中心。
198
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本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 中部地区 西部地区 东北地区 境外 总行 合计
营业收入 55,592 12,461 16,188 19,141 11,913 3,793 5,471 18,827 143,386
利息净收入 25,520 9,924 12,327 15,259 9,884 3,024 5,199 3,956 85,093
外部利息净收入 / (支出) 14,968 6,817 (185) 11,644 9,207 (143) 5,246 37,539 85,093
分部间利息净收入 / (支出) 10,552 3,107 12,512 3,615 677 3,167 (47) (33,583) -
手续费及佣金净收入 6,255 2,075 3,082 3,091 1,654 599 1,097 6,801 24,654
投资收益 / (损失) 2,842 1 28 137 - 13 (849) 6,093 8,265
其他收益 41 2 2 12 12 - - - 69
公允价值变动净 (损失) / 收益 (1,041) (11) (20) 32 (56) 6 (614) (268) (1,972)
汇兑及汇率产品净收益 1,060 265 273 259 94 32 478 1,930 4,391
保险业务收入 13,488 - - - - - 31 - 13,519
其他业务收入 7,181 205 496 351 325 118 130 315 9,121
资产处置收益 246 - - - - 1 (1) - 246
营业支出 (34,674) (8,300) (13,845) (4,414) (9,102) (3,503) (3,207) (20,704) (97,749)
税金及附加 (487) (170) (238) (257) (186) (62) (37) (170) (1,607)
业务及管理费 (7,340) (3,171) (4,026) (4,308) (3,017) (1,569) (2,207) (13,285) (38,923)
信用减值损失 (7,307) (4,791) (9,342) 331 (5,753) (1,792) (942) (7,231) (36,827)
其他资产减值损失 (676) (3) (3) (4) (1) (3) - - (690)
保险业务支出 (13,784) - - - - - (6) - (13,790)
其他业务成本 (5,080) (165) (236) (176) (145) (77) (15) (18) (5,912)
分部营业利润 / (亏损) 20,918 4,161 2,343 14,727 2,811 290 2,264 (1,877) 45,637
加：营业外收入 19 39 15 14 42 2 23 28 182
减：营业外支出 (68) (7) (7) (36) (18) (13) (36) (17) (202)
利润 / (亏损) 总额 20,869 4,193 2,351 14,705 2,835 279 2,251 (1,866) 45,617
所得税费用 (1,485)
净利润 44,132
补充信息：
折旧和摊销费用 (910) (473) (566) (569) (473) (245) (217) (757) （4,210）
资本性支出 (19,504) (276) (531) (278) (194) (66) (242) (489) （21,580）
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 中部地区 西部地区 东北地区 境外 总行 合计
营业收入 49,857 11,529 14,836 18,100 10,920 3,614 7,148 17,891 133,895
利息净收入 22,548 9,166 11,226 14,427 9,000 2,874 5,416 3,829 78,486
外部利息净收入 12,041 6,126 293 11,035 8,069 390 5,341 35,191 78,486
分部间利息净收入 / (支出) 10,507 3,040 10,933 3,392 931 2,484 75 (31,362) -
手续费及佣金净收入 6,454 1,919 3,038 3,078 1,641 623 1,367 6,846 24,966
投资收益 / (损失) 2,606 88 29 143 - 11 (57) 5,430 8,250
其他收益 341 (3) 3 5 3 - - - 349
公允价值变动净 (损失) / 收益 (341) 1 2 73 (20) - 60 1,488 1,263
汇兑及汇率产品净收益 430 200 169 106 60 14 245 222 1,446
保险业务收入 10,998 - - - - - 24 - 11,022
其他业务收入 6,513 161 374 263 238 90 93 79 7,811
资产处置收益 308 (3) (5) 5 (2) 2 - (3) 302
营业支出 (28,016) (7,405) (12,505) (8,516) (7,689) (5,098) (2,503) (15,658) (87,390)
税金及附加 (410) (153) (219) (234) (172) (63) (36) (187) (1,474)
业务及管理费 (7,170) (3,078) (4,125) (4,410) (2,961) (1,680) (2,152) (9,961) (35,537)
信用减值损失 (4,038) (4,042) (7,917) (3,747) (4,386) (3,157) (291) (5,504) (33,082)
其他资产减值损失 (270) - (1) 2 (39) (110) - - (418)
保险业务支出 (10,922) - - - - - (3) - (10,925)
其他业务成本 (5,206) (132) (243) (127) (131) (88) (21) (6) (5,954)
分部营业利润 / (亏损) 21,841 4,124 2,331 9,584 3,231 (1,484) 4,645 2,233 46,505
加：营业外收入 54 32 8 15 22 3 17 5 156
减：营业外支出 (38) (8) 25 7 19 (7) (1) (70) (73)
利润 / (亏损) 总额 21,857 4,148 2,364 9,606 3,272 (1,488) 4,661 2,168 46,588
所得税费用 (3,715)
净利润 42,873
补充信息：
折旧和摊销费用 (897) (451) (558) (548) (465) (243) (243) (572) (3,977)
资本性支出 (7,092) (51) (100) (230) (158) (42) (140) (358) (8,171)
200
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本集团
2022 年 6 月 30 日
分部间
长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 中部地区 西部地区 东北地区 境外 总行 相互抵减 合计
分部资产 3,072,103 1,191,446 1,867,793 1,407,670 933,375 444,167 1,179,441 4,684,466 (2,238,741) 12,541,720
其中：
对联营及合营企业的
投资 1,458 - - 1 - - 540 5,390 - 7,389
未分配资产 38,856
总资产 12,580,576
分部负债 (2,842,161) (1,184,529) (1,859,208) (1,377,125) (930,687) (445,993) (1,117,984) (4,071,186) 2,238,741 (11,590,132)
未分配负债 (1,508)
总负债 (11,591,640)
2021 年 12 月 31 日
分部间
长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 中部地区 西部地区 东北地区 境外 总行 相互抵减 合计
分部资产 2,881,066 1,059,386 1,711,386 1,277,003 881,918 409,288 1,095,657 4,459,033 (2,141,041) 11,633,696
其中：
对联营及合营企业的
投资 4 - - 1 - - 201 5,573 - 5,779
未分配资产 32,061
总资产 11,665,757
分部负债 (2,658,802) (1,042,577) (1,688,784) (1,239,658) (870,308) (417,068) (1,046,572) (3,863,904) 2,141,041 (10,686,632)
未分配负债 (1,889)
总负债 (10,688,521)
因地区分部划分口径的调整，同期比较数据已根据当期口径进行编制。
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2 分部按业务划分的信息
集团的主营业务为银行和相关金融业务，包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他
类别业务。公司金融业务主要包括公司贷款、票据、贸易融资、公司存款和汇款。个人金融业
务主要包括个人贷款、零售存款、信用卡和汇款。资金业务主要包括货币市场资金拆借和买
入、投资类证券以及根据卖出回购协议售出证券。其他类别业务主要包括不能分类为上述业务
分部的其他项目。
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本集团业务板块信息列示如下：
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他类别业务 合计
营业收入 61,401 68,579 13,034 372 143,386
利息净收入 43,229 37,386 4,382 96 85,093
其中：外部利息净收入 36,265 27,684 21,048 96 85,093
分部间利息净收入 /
( 支出) 6,964 9,702 (16,666) - -
手续费及佣金净收入 7,671 15,390 1,509 84 24,654
投资收益 1,382 1,056 5,696 131 8,265
其他收益 25 23 16 5 69
公允价值变动净损失 (1,404) (334) (193) (41) (1,972)
汇兑及汇率产品净收益 2,419 348 1,624 - 4,391
保险业务收入 31 13,488 - - 13,519
其他业务收入 7,849 1,222 - 50 9,121
资产处置收益 199 - - 47 246
营业支出 (47,500) (47,765) (2,020) (464) (97,749)
税金及附加 (666) (855) (82) (4) (1,607)
业务及管理费 (14,916) (21,566) (2,238) (203) (38,923)
信用减值损失 (计提) / 转回 (26,641) (10,492) 306 - (36,827)
其他资产减值损失 (675) (15) - - (690)
保险业务支出 (6) (13,784) - - (13,790)
其他业务成本 (4,596) (1,053) (6) (257) (5,912)
营业利润 / (亏损) 13,901 20,814 11,014 (92) 45,637
加：营业外收入 2 13 13 154 182
减：营业外支出 - (1) - (201) (202)
利润总额 / (亏损) 13,903 20,826 11,027 (139) 45,617
所得税费用 (1,485)
净利润 44,132
补充信息：
折旧和摊销费用 (1,647) (2,267) (253) (43) (4,210)
资本性支出 (20,132) (1,233) (146) (69) (21,580)
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2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他类别业务 合计
营业收入 60,492 62,873 10,067 463 133,895
利息净收入 42,205 34,046 2,205 30 78,486
其中：外部利息净收入 34,216 24,920 19,320 30 78,486
分部间利息净收入 /
( 支出) 7,989 9,126 (17,115) - -
手续费及佣金净收入 8,255 15,538 1,094 79 24,966
投资收益 1,593 1,238 5,281 138 8,250
其他收益 288 (217) 1,173 19 1,263
公允价值变动净收益 1,104 44 298 - 1,446
汇兑及汇率产品净收益 24 10,998 - - 11,022
保险业务收入 6,650 1,113 - 48 7,811
其他业务收入 153 - - 149 302
资产处置收益 220 113 16 - 349
营业支出 (47,325) (38,187) (1,530) (348) (87,390)
税金及附加 (629) (759) (82) (4) (1,474)
业务及管理费 (13,714) (19,683) (1,908) (232) (35,537)
信用减值损失 (27,951) (5,603) 472 - (33,082)
其他资产减值损失 (418) - - - (418)
保险业务支出 (3) (10,922) - - (10,925)
其他业务成本 (4,610) (1,220) (12) (112) (5,954)
营业利润 13,167 24,686 8,537 115 46,505
加：营业外收入 1 13 5 137 156
减：营业外支出 - (1) (2) (70) (73)
利润总额 13,168 24,698 8,540 182 46,588
所得税费用 (3,715)
净利润 42,873
补充信息：
折旧和摊销费用 (1,450) (1,918) (378) (231) (3,977)
资本性支出 (2,979) (3,941) (777) (474) (8,171)
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2022 年 6 月 30 日
公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他类别业务 合计
分部资产 5,157,711 2,480,399 4,804,850 98,760 12,541,720
其中：
对联营及合营企业的投资 1,257 4 1,454 4,674 7,389
未分配资产 38,856
总资产 12,580,576
分部负债 (5,469,274) (2,886,252) (3,118,989) (110,664) (11,585,179)
未分配负债 (6,461)
总负债 (11,591,640)
2021 年 12 月 31 日
公司 个人
金融业务 金融业务 资金业务 其他类别业务 合计
分部资产 4,645,110 2,385,982 4,530,160 72,444 11,633,696
其中：
对联营及合营企业的投资 1,156 4 - 4,619 5,779
未分配资产 32,061
总资产 11,665,757
分部负债 (4,999,768) (2,533,625) (3,078,851) (69,663) (10,681,907)
未分配负债 (6,614)
总负债 (10,688,521)
本集团不存在对单一主要外部客户存在较大依赖程度的情况。
因分部间收入和支出分配考核规则的调整，同期比较数据已根据当期口径进行编制。
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十一、 金融工具及风险管理
1 风险管理概述
(1) 风险概述
本集团的经营活动使其承担各种各样的金融风险，这些活动涉及分析、评估、接收和管理的某
种程度的风险，或组合的风险。本集团的目标是达到风险与效益之间适当的平衡，同时尽量减
少对本集团财务表现的不利影响。本集团面临的主要金融风险为信用风险、流动性风险、市场
风险和操作风险等。
本集团的风险管理政策的目的是为了发现和分析这些风险，以制定适当的风险限额和控制，监
测风险以及通过可靠并不断更新的系统控制风险限额。本集团定期审阅风险管理政策和系统以
反映市场及产品的变化和出现的最佳操作。
(2) 风险管理框架
本集团董事会制定本集团的风险管理战略和总体风险偏好，并设定风险容忍度。本集团高级管
理层根据董事会制定的风险管理战略，制定相应的风险管理政策及程序。总行风险管理部 / 内
控案防办作为集团风险管理的主要部门，承担全面风险管理的牵头职能。集团对各类重要风险
指定牵头管理部门。总行各业务部门内设的风险管理专职部门或岗位、各境内外分行的风险管
理部门、各子公司的风险管理部门承担各类风险的具体管理职能。此外，内部审计部门负责对
于风险管理和控制环境进行独立的审查。
2 市场风险
市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格的不利变动而使本集团表内和表外业务发生
损失的风险。市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。本集团面
临的主要市场风险为利率风险和汇率风险。
本集团建立了完整的市场风险管理体系，形成了前台、中台相分离的市场风险管理组织架构，
明确了董事会、监事会、高级管理层、专门委员会及银行相关部门的职责、分工和报告路线，
可确保市场风险管理的合规性和有效性。
根据银保监会要求，本集团将持有的金融工具划分为交易账簿和银行账簿。交易账簿包括因交
易目的持有或为对冲交易账簿风险而持有的金融工具。银行账簿包括所有未被划入交易账簿的
金融工具。本集团根据银行账簿和交易账簿的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、
监测和控制方法。
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对汇率风险和交易账簿利率风险，本集团基于头寸敞口、风险敏感性指标、风险价值 (VaR) 等
进行计量、监测和限额管理，建立了制约有效的限额管控机制。同时，对银行账簿利率风险，
本集团利用净利息收入模拟、缺口分析作为监控总体业务利率风险的主要工具，并通过重定价
管理和资产负债结构调整等手段进行管控，以实现风险可控下的收益最大化。
本集团持续完善市场风险管理政策制度，根据业务实际情况确定主要市场风险因子，开展历史
压力情景和假设压力情景的压力测试。本集团实现交易数据和市场数据的每日系统自动采集，
实施风险资本与风险价值限额管理，并制定了限额分配方案。
本集团亦采用敏感性分析对交易账簿及银行账簿市场风险进行评估与计量。敏感性分析是假定
只有单一变量发生变化时对相关市场风险的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而
变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此敏感性分
析的结果只能提供有限的市场风险的信息。
(1) 风险价值 (VaR)
风险价值 (VaR) 指在给定置信水平和持有期内，某一投资组合由于利率、汇率等市场价格因素
变动引起的预期可能发生的最大损失。本集团采用历史模拟法，每日计算风险价值 (置信区间
99%，持有期为 1 天) 。
本集团按照风险类别分类的汇率风险和交易账簿利率风险的风险价值分析概括如下：
本集团
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期末值 平均值 最大值 最小值
风险价值 529 498 671 298
其中：利率风险 552 496 676 282
汇率风险 82 79 130 51
2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
期末值 平均值 最大值 最小值
风险价值 336 454 746 336
其中：利率风险 290 362 453 263
汇率风险 255 226 743 100
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(2) 汇率风险
本集团主要以人民币进行业务，记账本位币为人民币。部分业务则以美元、港币或其他币种进
行。境内人民币兑换美元、港币或其他币种的汇率按照中国外汇交易中心的交易规则执行。汇
率风险主要源于外币资产和负债、表外应收和应付的货币错配。本集团制定汇率风险管理办
法，明确了汇率风险管理部门职能划分、工作范围、风险识别、计量、监测和控制方法。本集
团根据自身风险承受能力和经营水平设立相关限额，通过主动调整外币资产结构以强化资产负
债币种结构的匹配，适当运用汇率金融衍生工具进行转移和对冲等方式控制汇率风险。
于 2022 年 6 月 30 日，本集团用于计量汇率风险的外币折算汇率为 1 美元兑换人民币 6.7114
元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 6.3757 元) 和 1 港币兑换人民币 0.8552 元 (2021 年 12 月 31
日：人民币 0.8176 元) 。
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下表为本集团资产负债表日按原币分类的资产及负债账面价值并折合人民币列示如下：
本集团
2022 年 6 月 30 日
美元 港币 其他币种
人民币 折人民币 折人民币 折人民币 合计
资产
现金及存放中央银行款项 682,250 34,804 3,968 25,638 746,660
存放同业款项 55,774 69,234 1,332 4,173 130,513
拆出资金 215,284 285,098 16,731 16,547 533,660
衍生金融资产 29,941 19,619 4,233 2,357 56,150
买入返售金融资产 135,556 - - 14 135,570
发放贷款和垫款 6,349,268 306,213 189,603 78,437 6,923,521
金融投资：
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融投资 568,163 67,287 4,904 25,906 666,260
以摊余成本计量的金融投资 2,306,193 42,942 18,375 8,252 2,375,762
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
金融投资 281,108 295,041 21,523 52,920 650,592
其他资产 195,699 151,024 9,639 5,526 361,888
资产合计 10,819,236 1,271,262 270,308 219,770 12,580,576
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
负债
向中央银行借款 (327,209) (5,461) (720) (9,367) (342,757)
同业及其他金融机构存放款项 (1,023,159) (14,976) (4,272) (4,838) (1,047,245)
拆入资金 (130,820) (287,395) (11,769) (27,072) (457,056)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (37,976) (4,079) (37) (17,795) (59,887)
衍生金融负债 (29,054) (5,384) (3,688) (1,362) (39,488)
卖出回购金融资产款 (11,856) (25,600) (517) (13,903) (51,876)
客户存款 (6,994,430) (474,376) (288,731) (53,826) (7,811,363)
已发行存款证 (898,652) (59,686) (4,322) (19,860) (982,520)
应付债券 (436,779) (75,444) (4,997) (1,456) (518,676)
其他负债 (240,378) (33,364) (4,395) (2,635) (280,772)
负债合计 (10,130,313) (985,765) (323,448) (152,114) (11,591,640)
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
资产负债净头寸 688,923 285,497 (53,140) 67,656 988,936
财务担保及信贷承诺 1,861,116 146,338 20,753 29,128 2,057,335
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
美元 港币 其他币种
人民币 折人民币 折人民币 折人民币 合计
资产
现金及存放中央银行款项 659,377 32,034 30,113 13,204 734,728
存放同业款项 46,830 65,753 1,310 5,997 119,890
拆出资金 196,593 211,034 18,634 13,189 439,450
衍生金融资产 32,268 5,982 482 488 39,220
买入返售金融资产 73,332 20 - 16 73,368
发放贷款和垫款 5,882,592 294,495 164,923 70,191 6,412,201
金融投资：
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融投资 539,513 79,414 727 18,829 638,483
以摊余成本计量的金融投资 2,169,831 29,760 812 2,634 2,203,037
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
金融投资 309,518 283,663 37,699 50,849 681,729
其他资产 173,258 137,483 7,292 5,618 323,651
资产合计 10,083,112 1,139,638 261,992 181,015 11,665,757
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
负债
向中央银行借款 (321,796) (5,084) (3,083) (9,395) (339,358)
同业及其他金融机构存放款项 (1,067,090) (19,351) (6,559) (3,640) (1,096,640)
拆入资金 (97,769) (333,317) (12,855) (23,078) (467,019)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (34,217) (3,196) (41) (12,594) (50,048)
衍生金融负债 (27,910) (7,021) (614) (529) (36,074)
卖出回购金融资产款 (9,809) (31,755) (360) (2,827) (44,751)
客户存款 (6,341,729) (387,816) (262,148) (48,084) (7,039,777)
已发行存款证 (796,708) (69,868) (9,917) (15,527) (892,020)
应付债券 (408,661) (87,524) (6,343) (997) (503,525)
其他负债 (186,788) (19,181) (4,158) (9,182) (219,309)
负债合计 (9,292,477) (964,113) (306,078) (125,853) (10,688,521)
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
资产负债净头寸 790,635 175,525 (44,086) 55,162 977,236
财务担保及信贷承诺 1,683,043 137,706 19,797 27,349 1,867,895
210
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 6 月 30 日
美元 港币 其他币种
人民币 折人民币 折人民币 折人民币 合计
资产
现金及存放中央银行款项 679,705 34,546 2,527 24,869 741,647
存放同业款项 39,937 36,986 1,294 3,815 82,032
拆出资金 286,040 367,861 15,394 13,982 683,277
衍生金融资产 28,773 18,776 3,909 2,135 53,593
买入返售金融资产 134,734 - - - 134,734
发放贷款和垫款 6,213,487 237,118 50,829 58,528 6,559,962
金融投资：
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融投资 438,784 60,329 362 23,444 522,919
以摊余成本计量的金融投资 2,245,195 28,511 2,208 5,698 2,281,612
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
金融投资 232,641 172,857 18,510 35,515 459,523
其他资产 232,832 4,503 31,300 8,149 276,784
资产合计 10,532,128 961,487 126,333 176,135 11,796,083
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
负债
向中央银行借款 (327,185) (5,461) (693) (9,367) (342,706)
同业及其他金融机构存放款项 (1,030,571) (16,030) (4,557) (5,221) (1,056,379)
拆入资金 (70,178) (214,347) (9,832) (23,086) (317,443)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (5,789) (1,427) - (17,800) (25,016)
衍生金融负债 (29,052) (13,037) (3,126) (1,217) (46,432)
卖出回购金融资产款 (2,000) (5,681) (47) (2,398) (10,126)
客户存款 (6,968,923) (397,769) (95,445) (46,515) (7,508,652)
已发行存款证 (898,652) (59,686) (4,322) (9,321) (971,981)
应付债券 (401,213) (35,583) (4,997) (995) (442,788)
其他负债 (126,013) (22,150) (1,802) (2,048) (152,013)
负债合计 (9,859,576) (771,171) (124,821) (117,968) (10,873,536)
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
资产负债净头寸 672,552 190,316 1,512 58,167 922,547
财务担保及信贷承诺 1,861,013 143,379 10,753 27,668 2,042,813
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
美元 港币 其他币种
人民币 折人民币 折人民币 折人民币 合计
资产
现金及存放中央银行款项 655,795 31,527 21,460 13,130 721,912
存放同业款项 39,731 46,889 1,336 4,879 92,835
拆出资金 241,197 283,404 19,279 13,255 557,135
衍生金融资产 31,229 4,265 2,554 378 38,426
买入返售金融资产 70,854 - - - 70,854
发放贷款和垫款 5,753,001 225,615 47,995 56,435 6,083,046
金融投资：
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融投资 424,245 66,404 248 16,848 507,745
以摊余成本计量的金融投资 2,125,086 20,447 250 1,530 2,147,313
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
金融投资 257,992 157,558 26,590 30,495 472,635
其他资产 206,819 6,309 30,101 8,206 251,435
资产合计 9,805,949 842,418 149,813 145,156 10,943,336
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
负债
向中央银行借款 (321,760) (5,084) (3,083) (9,395) (339,322)
同业及其他金融机构存放款项 (1,075,942) (21,764) (6,825) (3,489) (1,108,020)
拆入资金 (52,233) (264,025) (11,012) (20,915) (348,185)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (2,757) (1,448) - (12,594) (16,799)
衍生金融负债 (27,812) (6,279) (2,290) (359) (36,740)
卖出回购金融资产款 (7,899) (3,557) (33) - (11,489)
客户存款 (6,320,095) (312,685) (95,935) (40,903) (6,769,618)
已发行存款证 (796,707) (67,004) (9,712) (9,012) (882,435)
应付债券 (367,964) (38,294) (6,343) (951) (413,552)
其他负债 (86,410) (10,556) (2,012) (2,925) (101,903)
负债合计 (9,059,579) (730,696) (137,245) (100,543) (10,028,063)
-------------- -------------- -------------- -------------- --------------
资产负债净头寸 746,370 111,722 12,568 44,613 915,273
财务担保及信贷承诺 1,682,937 131,792 12,233 26,069 1,853,031
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下表显示了人民币对美元和港币的即期与远期汇率同时升值 5%或贬值 5%的情况下，对本集
团及本行净利润及其他综合收益的影响。
本集团
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益
升值 5% (607) (1,226) (1,803) (1,403)
贬值 5% 607 1,226 1,803 1,403
本行
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益
升值 5% (648) (210) (1,828) (391)
贬值 5% 648 210 1,828 391
对净利润的影响来自于外币货币性资产 (不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
货币性资产中摊余成本之外的其他账面余额部分) 与负债净头寸、以公允价值计量的外币非货
币性金融资产 (不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币非货币性项目) 与负债
的净头寸及涉及人民币的货币衍生工具的公允价值受人民币汇率变动的影响。
对其他综合收益的影响来自于境外经营机构外币报表的折算差异、外币货币性资产中实质上构
成境外投资部分及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币非货币性项目 (如股票) 和
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目中除摊余成本之外的其他账面余额受
人民币汇率变动的影响。
上述对净利润的影响是基于本集团年末汇率敏感性头寸及涉及人民币的货币衍生工具在全年保
持不变的假设。在实际操作中，本集团会根据对汇率走势的判断，主动调整外币头寸及运用适
当的衍生工具来减轻汇率风险的影响，因此上述影响可能与实际情况存在差异。
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(3) 利率风险
利率风险主要源自于本集团资产负债利率重定价期限错配及市场利率变动，亦产生于因中国人
民银行利率政策调整。于 2013 年 7 月 20 日，中国人民银行取消了人民币贷款的基准利率下
限，允许金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。于 2015 年 10 月 24 日，中国人民银
行取消了存款的基准利率上限。于 2019 年明确提出将贷款市场报价利率 (LPR) 作为贷款的新
定价基准。本集团依据中国人民银行公布的存款基准利率经营其大部分国内存款业务，依据
LPR 经营其大部分国内贷款业务。
本集团高度重视基准利率改革事宜，成立专项工作小组，负责推进本集团基准利率改革工作的
落地与实施。目前各项工作正在按进度要求推进。首批于 2022 年 1 月 1 日退出的 LIBOR 品种
已如期顺利完成转换，剩余期限品种美元 LIBOR 转换工作正稳步推进，且挂钩该定价基准的
业务规模总体可控，对经营实质性影响程度较低。
本集团已初步建成较为完善的利率风险监测体系。本集团通过利用缺口分析系统，对全集团利
率敏感资产负债的重定价期限缺口实施定期监控，主动调整浮动利率与固定利率生息资产的比
重，通过资产负债配置策略调整利率重定价期限结构及适当运用利率掉期等衍生工具对利率风
险进行管理。因此，本集团面对的利率风险是可控的。
于报告期间，本集团密切监测本外币利率走势，细化风险限额，加强组合化运作和限额监控。
通过合理调整贷款重定价策略，强化贷款议价的精细化管理，实现风险可控下的收益最大化。
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于各资产负债表日，本集团资产和负债的重新定价日或到期日 (较早者) 的情况如下：
本集团
2022 年 6 月 30 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 不计息 合计
资产
现金及存放中央银行款项 731,562 - - - - 15,098 746,660
存放同业款项 114,582 4,887 8,083 2,670 - 291 130,513
拆出资金 159,046 133,262 193,308 39,457 3,863 4,724 533,660
衍生金融资产 - - - - - 56,150 56,150
买入返售金融资产 135,529 32 - - - 9 135,570
发放贷款和垫款 719,624 892,299 4,271,212 446,626 233,724 360,036 6,923,521
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 19,363 45,420 96,597 88,918 39,490 376,472 666,260
以摊余成本计量的金融投资 49,628 83,035 221,691 980,277 1,010,823 30,308 2,375,762
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 55,992 95,722 37,701 259,278 178,548 23,351 650,592
其他资产 489 - - - - 361,399 361,888
资产合计 1,985,815 1,254,657 4,828,592 1,817,226 1,466,448 1,227,838 12,580,576
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
负债
向中央银行借款 (3,888) (68,067) (257,151) (8,824) - (4,827) (342,757)
同业及其他金融机构存放款项 (822,248) (67,015) (153,612) (368) - (4,002) (1,047,245)
拆入资金 (216,743) (126,528) (97,599) (11,448) (3,465) (1,273) (457,056)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (3,579) (8,381) (4,278) (9,435) - (34,214) (59,887)
衍生金融负债 - - - - - (39,488) (39,488)
卖出回购金融资产款 (26,850) (19,277) (5,637) (19) - (93) (51,876)
客户存款 (3,941,979) (671,244) (1,369,601) (1,719,900) (23) (108,616) (7,811,363)
已发行存款证 (110,392) (124,968) (734,084) (12,268) (26) (782) (982,520)
应付债券 (22,173) (15,922) (109,488) (200,149) (162,530) (8,414) (518,676)
其他负债 (2,609) (125) (2,311) (34,897) (60,118) (180,712) (280,772)
负债合计 (5,150,461) (1,101,527) (2,733,761) (1,997,308) (226,162) (382,421) (11,591,640)
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
资产负债净头寸 (3,164,646) 153,130 2,094,831 (180,082) 1,240,286 845,417 988,936
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 不计息 合计
资产
现金及存放中央银行款项 714,689 - - - - 20,039 734,728
存放同业款项 95,142 15,462 7,404 386 1,199 297 119,890
拆出资金 106,493 89,933 204,698 28,037 6,751 3,538 439,450
衍生金融资产 - - - - - 39,220 39,220
买入返售金融资产 73,249 81 5 - - 33 73,368
发放贷款和垫款 1,752,819 740,873 2,904,431 442,783 259,155 312,140 6,412,201
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 32,659 52,942 90,657 35,428 45,306 381,491 638,483
以摊余成本计量的金融投资 18,908 35,803 262,899 1,009,017 846,114 30,296 2,203,037
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 49,415 109,842 91,364 227,236 181,312 22,560 681,729
其他资产 458 - - - - 323,193 323,651
资产合计 2,843,832 1,044,936 3,561,458 1,742,887 1,339,837 1,132,807 11,665,757
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
负债
向中央银行借款 (52,469) (58,576) (214,357) (9,391) - (4,565) (339,358)
同业及其他金融机构存放款项 (838,039) (69,360) (185,541) (17) - (3,683) (1,096,640)
拆入资金 (257,841) (128,056) (70,788) (6,757) (2,717) (860) (467,019)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (24,954) (1,995) (10,196) (1,266) - (11,637) (50,048)
衍生金融负债 - - - - - (36,074) (36,074)
卖出回购金融资产款 (18,820) (5,578) (15,457) (4,683) (172) (41) (44,751)
客户存款 (3,787,796) (534,784) (1,020,946) (1,607,059) (39) (89,153) (7,039,777)
已发行存款证 (102,024) (158,609) (616,929) (14,056) (21) (381) (892,020)
应付债券 (23,007) (24,863) (105,407) (187,684) (156,310) (6,254) (503,525)
其他负债 (157) (141) (652) (22,668) (59,823) (135,868) (219,309)
负债合计 (5,105,107) (981,962) (2,240,273) (1,853,581) (219,082) (288,516) (10,688,521)
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
资产负债净头寸 (2,261,275) 62,974 1,321,185 (110,694) 1,120,755 844,291 977,236
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 6 月 30 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 不计息 合计
资产
现金及存放中央银行款项 727,007 - - - - 14,640 741,647
存放同业款项 69,976 4,470 7,537 - - 49 82,032
拆出资金 216,557 159,572 219,919 73,973 8,075 5,181 683,277
衍生金融资产 - - - - - 53,593 53,593
买入返售金融资产 134,725 - - - - 9 134,734
发放贷款和垫款 555,069 879,814 4,248,612 361,707 156,197 358,563 6,559,962
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 19,338 43,785 94,886 66,891 34,877 263,142 522,919
以摊余成本计量的金融投资 43,758 75,013 206,473 948,118 978,664 29,586 2,281,612
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 36,150 67,506 25,392 198,264 119,699 12,512 459,523
其他资产 322 - - - - 276,462 276,784
资产合计 1,802,902 1,230,160 4,802,819 1,648,953 1,297,512 1,013,737 11,796,083
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
负债
向中央银行借款 (3,888) (68,056) (257,138) (8,824) - (4,800) (342,706)
同业及其他金融机构存放款项 (830,160) (67,037) (155,153) (18) - (4,011) (1,056,379)
拆入资金 (176,398) (68,601) (69,776) (2,012) - (656) (317,443)
以公允价值计量且其变动计入
(3,579) (8,381) (3,877) (7,059) - (2,120) (25,016)
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - - - - (46,432) (46,432)
卖出回购金融资产款 (5,577) (3,174) (1,354) - - (21) (10,126)
客户存款 (3,862,874) (515,322) (1,307,516) (1,718,112) (23) (104,805) (7,508,652)
已发行存款证 (110,096) (124,388) (729,504) (7,830) - (163) (971,981)
应付债券 (15,766) (9,727) (92,013) (177,928) (139,991) (7,363) (442,788)
其他负债 (1,980) - (1,651) (3,536) (1,139) (143,707) (152,013)
负债合计 (5,010,318) (864,686) (2,617,982) (1,925,319) (141,153) (314,078) (10,873,536)
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
资产负债净头寸 (3,207,416) 365,474 2,184,837 (276,366) 1,156,359 699,659 922,547
217
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 不计息 合计
资产
现金及存放中央银行款项 702,823 - - - - 19,089 721,912
存放同业款项 74,136 13,986 4,571 - - 142 92,835
拆出资金 118,783 138,984 228,813 53,948 12,786 3,821 557,135
衍生金融资产 - - - - - 38,426 38,426
买入返售金融资产 70,842 - - - - 12 70,854
发放贷款和垫款 1,701,562 737,913 2,861,879 294,654 176,172 310,866 6,083,046
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 31,967 52,000 87,178 29,358 38,996 268,246 507,745
以摊余成本计量的金融投资 17,096 32,148 252,856 990,869 826,493 27,851 2,147,313
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 31,852 81,098 74,535 152,580 119,195 13,375 472,635
其他资产 308 - - - - 251,127 251,435
资产合计 2,749,369 1,056,129 3,509,832 1,521,409 1,173,642 932,955 10,943,336
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
负债
向中央银行借款 (52,467) (58,575) (214,324) (9,391) - (4,565) (339,322)
同业及其他金融机构存放款项 (847,839) (70,390) (186,065) (17) - (3,709) (1,108,020)
拆入资金 (221,652) (71,917) (53,957) (361) - (298) (348,185)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (2,051) (1,995) (8,827) (1,266) - (2,660) (16,799)
衍生金融负债 - - - - - (36,740) (36,740)
卖出回购金融资产款 (9,201) - (2,280) - - (8) (11,489)
客户存款 (3,631,752) (444,613) (1,003,351) (1,604,224) (38) (85,640) (6,769,618)
已发行存款证 (101,536) (158,137) (611,250) (11,394) - (118) (882,435)
应付债券 (19,275) (18,171) (90,002) (141,180) (139,971) (4,953) (413,552)
其他负债 - (1) (37) (108) (1,962) (99,795) (101,903)
负债合计 (4,885,773) (823,799) (2,170,093) (1,767,941) (141,971) (238,486) (10,028,063)
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
资产负债净头寸 (2,136,404) 232,330 1,339,739 (246,532) 1,031,671 694,469 915,273
下表显示了相关各收益率曲线同时平行上升或下降 100 个基点的情况下，基于资产负债表日的
金融资产与金融负债的结构，对本集团及本行未来一年净利润及其他综合收益的影响。
本集团
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益
利率结构上升 100 个基点 5,718 (13,836) 10,562 (12,995)
利率结构下降 100 个基点 (5,718) 15,013 (10,562) 14,012
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本行
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益
利率结构上升 100 个基点 6,409 (10,827) 11,515 (9,919)
利率结构下降 100 个基点 (6,409) 11,035 (11,515) 10,567
上述对其他综合收益的影响源自固定利率以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券和
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款公允价值变动的影响。
上表列示的利率敏感性分析是基于简化假设并仅用于举例。数据表示基于当前利率风险结构收
益率曲线预计变动对预计净利润和权益的影响。这种影响未考虑集团为了规避这一利率风险而
可能采取的必要措施。
上述预测假设各期限资产和负债 (除活期存款) 的利率同时平行上移或下移，因此，不反映仅某
些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头
寸将持有到期。本集团预期在头寸没有持有至到期的情况下敏感性分析的金额变化不重大。
本集团认为该假设并不代表本集团的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实
际情况存在差异。
(4) 其他价格风险
本集团的其他价格风险主要源自于持有的权益性投资及其他与商品价格挂钩的衍生工具等金融
资产。权益性投资来自于本集团有证券投资资格的控股子公司的自营交易。对于该等自营交易
敞口，本集团实施严格风险限额管理，余额占本集团金融资产比重极小。本集团认为本集团面
临的其他价格风险并不重大。
3 信用风险
信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险。信用风险来
源于客户贷款、金融投资、衍生产品和同业往来等，同时也存在于表外的贷款承诺、保函、承
兑汇票和信用证等。信用风险是本集团面临的主要风险，因此，集团审慎管控整体的信用风
险，纳入全面风险管理定期向本集团高级管理层和董事会进行汇报。
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(1) 信用风险管理
本集团公司机构业务部、普惠金融部、零售信贷业务部、太平洋信用卡中心、国际业务部、授
信管理部、授信审批部、风险管理部 / 内控案防办、资产保全部、金融机构部、金融市场部等
共同构成信用风险管理的主要职能部门，对包括授信投向指导、授信调查和申报、授信审查审
批、贷款发放、贷后管理和不良贷款管理等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。
(a) 发放贷款和垫款
对于公司贷款，本集团客户经理负责接收授信申请人的申请文件，对申请人进行贷前调
查，评估申请人和申请业务的信用风险，提出建议评级。本集团根据授信审批权限，实
行分行和总行分级审批制度。本集团在综合考虑申请人信用状况、财务状况、抵质押物
和保证情况、信贷组合总体信用风险、宏观调控政策以及法律法规限制等各种因素基础
上，确定授信额度。本集团密切跟踪经济金融形势发展及行业信用风险状况，加强信贷
投向指导，制订分行业的授信投向指引；加强日常风险预警、监控与专项风险排查，准
确定位重点风险客户和重大潜在风险点；推动贷后管理优化，以客户信用风险管理为核
心做实贷后管理。由独立的放款中心根据授信额度提用申请，在放款之前审查相关授信
文件的合规性、完整性和有效性。本集团客户经理是贷后管理的第一责任人。本集团运
用风险过滤、名单管理、风险提示、风险排查等一系列工具和方法，对公司贷款实施日
常风险监控。对不良贷款，本集团主要通过 (1) 催收；(2) 重组；(3) 执行处置抵质押物
或向担保方追索；(4) 诉讼或仲裁；(5) 转让等方式，对不良贷款进行管理。
对于零售信贷资产，本集团通过现场检查和实施重大报告制度，整体把握零贷业务风险
情况；通过完善管理系统，加强日常风险监控和预警；通过制定业务管理制度、结合相
关系统功能管控，规范零贷业务操作流程；通过加强风险舆情监控和预警提示，及时识
别和揭示重大潜在风险；通过运用压力测试及质量迁徙分析，及早掌握并预判个贷质量
走势，提前采取针对性的风险控制措施。此外，本集团继续实施快速反应机制，妥善应
对突发事件；对重点风险项目开展名单式管理，重点监控督导清收化解。
本集团以逾期账龄和担保方式为标准，分类管理零售信贷资产。对已发生逾期的零贷客
户，按照逾期时间长短采用不同方式进行催收。
信用卡业务的运行管理由本集团的信用卡中心负责。本集团信用卡中心采取监督与防控
并举的措施，通过加强数据的交叉验证，增强审批环节的风险防控能力；通过二次征信
对高风险客户提前干预，降低风险敞口；通过合理分配催收力量，有效提升催收业务产
能；通过进一步完善数据分析系统，推进信用卡业务的精细化管理。
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(b) 资金业务
对资金业务 (包括债权性投资)，本集团通过谨慎选择同业、平衡信用风险与投资收益
率、综合参考内外部信用评级信息、分级授信，并运用适时的额度管理系统审查调整授
信额度等方式，对资金业务的信用风险进行管理。
对债券投资，本集团采用内部评级和外部可获得的评级 (如标准普尔) 来管理债券投资和
票据的信用风险，投资此类债券和票据是为了获得更好的信用质量并为满足同一时间的
资金需要提供稳定的来源。本集团对涉及的债券发行主体实行总行统一授信审查审批，
并实行额度管理。
除债券以外的债权性投资包括银行金融机构设立的资金信托计划及资产管理计划、理财
产品等。本集团对合作的信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收
益权回购方、定向资产管理计划最终融资方、同业理财产品发行方设定授信额度，并定
期进行后续风险管理。
对衍生产品，本集团严格控制未平仓衍生合约净头寸 (即买卖合约的差额) 的金额及期
限。于任何时间，本集团承受的信用风险金额按有利于本集团之工具的现实公允价值为
限 (即公允价值为正数的工具) 。就衍生工具而言此金额仅占合约名义金额之一小部分。
衍生工具信用风险敞口作为客户整体信用限额中的一部分与市场波动引起的潜在敞口一
起进行管理。衍生工具一般不要求获取抵押物，只有本集团要求对手提供保证金的情况
除外。本集团与其他金融机构及客户进行外汇及利率合约交易。管理层已按交易对手设
定该等合约的限额，并定期监察及控制实际信用风险。
对于存放及拆放同业、买入返售业务以及与同业所进行的贵金属业务，本集团主要考虑
同业规模、财务状况及内外部信用风险评级结果确定交易对手的信用情况，对手方信用
风险按对手方由总行定期统一审查，实行额度管理。
(c) 与信用相关的承诺
财务担保与贷款的信用风险相同。而商业信用证通常以与之相关的已发运货物作为担保
物，因此与直接贷款相比，其风险要低。与信用相关的承诺均纳入申请人总体信用额度
管理，对于超过额度的或交易不频繁的，本集团要求申请人提供相应的保证金以降低信
用风险敞口。
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(d) 信用风险质量
本集团根据银保监会制定的《贷款风险分类指引》(以下简称“指引”) 计量并管理企业
及个人贷款和垫款的质量。指引要求银行将企业及个人贷款划分为以下五级：正常、关
注、次级、可疑和损失，其中次级、可疑和损失类贷款被视为不良贷款。
发放贷款和垫款五级分类的主要定义列示如下：
正常： 借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
关注： 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因
素。
次级： 借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本
息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
可疑： 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失： 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能
收回极少部分。
(2) 预期信用风险损失
本集团对以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具按自初始确
认后信用风险是否已显著增加，将各笔业务划分入三个风险阶段，计提预期信用损失。
本集团计量金融工具预期信用损失的方式反映了：
- 通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权金额；
- 货币时间价值；
- 在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下可获得的有关过去事项、当前状况及未来经
济状况预测的合理且有依据的信息。
(a) 阶段划分
本集团将需计量预期信用损失的金融工具划分为三个阶段，第 1 阶段是“信用风险自初
始确认后并未显著增加”阶段，仅需计算未来 12 个月预期信用损失 (ECL)。第 2 阶段是
“信用风险显著增加”阶段，第 3 阶段是“已发生信用减值”阶段；第 2 阶段和第 3 阶
段需计算整个存续期的预期信用损失。
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信用风险显著增加
本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风
险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风
险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑合理且有依据的信息，包括
前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：
- 本金或利息逾期超过 30 天；
- 信用评级等级大幅变动。其中，信用评级等级采用内外部评级结果，判断标准如下：
(i) 变动后内外部评级等级差于本集团授信准入标准；
(ii) 非零售资产内部评级等级较初始确认时内部评级等级下迁 3 个级别及以上；
(iii) 重大不利事件对债务主体偿还能力产生负面影响；
(iv) 其他信用风险显著增加的情况。例如出现其他风险信号显示潜在风险有增加趋
势，可能给本集团造成损失的金融资产。
根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否
显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融
工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
已发生信用减值及违约的定义
在新金融工具准则下确认是否发生信用减值时，本集团所采用的界定标准，与内部针对
相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。一般来讲，当
金融工具符合以下一项或多项条件时，本集团将该金融资产界定为已发生信用减值，并
将该金融资产界定为已发生违约：
- 本金或利息逾期超过 90 天；
- 发行方或债务人发生严重财务困难，或已经资不抵债；
- 债务人很可能破产；
- 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
各阶段之间是可迁移的。如第 1 阶段的金融工具，出现信用风险显著增加情况，则需下
调为第 2 阶段。若第 2 阶段的金融工具，情况好转并不再满足信用风险显著增加的判断
标准，则可以调回第 1 阶段。
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新冠肺炎疫情发生后，本集团对于申请贷款延期还本付息的客户，严格依据监管规定，
在不扩大后续风险，不影响后续清收的前提下，审慎评估客户还款能力，对于满足认定
标准的客户采用展期等方式予以纾困。本集团已评估上述客户是否发生信用风险显著上
升，并适时调整阶段划分。
(b) 对参数、假设及估计技术的说明
根据信用风险是否发生显著增加以及金融工具是否已发生信用减值，本集团对不同的金
融工具分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失确认损失准备。预期信用损失是三种
情形下违约概率 (PD) 、违约损失率 (LGD) 及违约风险暴露 (EAD) 三者的乘积加权平均
值折现后的结果。相关定义如下：
违约概率 (PD)，指客户及其项下资产在未来一段时间内发生违约的可能性。
违约风险暴露 (EAD)，是指发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映可能发
生损失的总额度。一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期
提取数量以及可能发生的相关费用。
违约损失率 (LGD)，是指某金融工具违约导致的损失金额占该金融工具风险暴露的比
例，一般受交易对手类型，债务种类和清偿优先性，及抵押情况或其他信用风险缓释等
影响。
本集团违约定义已被一致地应用于本集团的预期信用损失计算过程中对违约概率 (PD)、
违约风险暴露 (EAD) 及违约损失率 (LGD) 的模型建立。
预期信用风险的估计：减值模型
减值模型采用了自上而下的开发方法，通过模型分组，建立了覆盖金融机构、公司和零
售风险暴露的多个减值模型，并构建了以国内生产总值 (GDP) 同比增长率为驱动的包括
国民经济核算、价格指数、对外贸易、固定资产投资、货币与利率等多类指标的宏观情
景传导模型。本集团重视宏观经济预测分析，充分评估前瞻性信息的影响，至少每半年
对前瞻性信息进行一次更新，并预测基准、乐观及悲观三种情景下的指标值，预测结果
经本行宏观经济专家评估确认后用于资产减值模型，遇国内外重大事件发生或相关政策
重大调整时将及时更新相关前瞻性信息。
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于 2022 年 6 月 30 日，本集团预测 2022 年国内生产总值 (GDP) 同比增长率基准情景下
为 5.0%左右。本集团在评估减值模型中所使用的预测信息时充分考虑了对 2022 年宏观
经济的预测信息并进行了审慎调整。
本集团结合宏观数据分析及专家判断结果确定基准、乐观及悲观三种情景的权重，并保
持相对稳定。
对于因数据不支持而无法建立减值模型的情况，本集团尽力选择合适方法进行前瞻性估
计。一是根据权威机构 (如 IMF、世界银行) 的宏观预测数据，定期对境外行减值计算进
行前瞻性调整。二是对减值模型未覆盖的资产组合，参考已建立减值模型的相似资产组
合，设置预期损失比例。当管理层认为模型预测不能全面反映近期信贷或经济事件的发
展程度时，可使用管理层叠加调整对预期信用损失准备进行补充。
将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合
在统计预期信用损失准备和宏观经济指标关联性时，本集团将具有类似信用风险特征的
资产划入同一组合，在进行分组时，本集团获取了充分的信息，确保其统计上的可靠
性。当无法从内部获取足够信息时，本集团参照内部 / 外部的补充数据用于建立模型。
本集团非零售资产主要根据行业进行分组，零售贷款主要根据产品类型等进行分组。
敏感性分析
本集团对前瞻性计量所使用的宏观经济指标进行了敏感性分析。于 2022 年 6 月 30 日，
当乐观、悲观情景权重变动 10%且经济指标预测值相应变动时，预期信用损失准备的变
动不超过 5%。
(3) 最大信用风险敞口
(a) 纳入减值评估范围的金融工具
本集团采用信用评级方法监控持有的债务工具组合信用风险状况。根据资产的质量状况
对资产风险特征进行信用风险等级划分，本集团将纳入预期信用损失计量的金融资产的
信用风险等级区分为“低” (风险状况良好)、“中” (风险程度增加)、“高” (风险程度
严重)，该信用风险等级为本集团内部信用风险管理目的所使用。“低”指资产质量良
好，没有足够理由怀疑资产预期会发生未按合同约定偿付债务、或其他违反债务合同且
对正常偿还债务产生重大影响的行为；“中”指存在可能对正常偿还债务较明显不利影
响的因素，但尚未出现对正常偿还债务产生重大影响的行为，“高”指出现未按合同约
定偿付债务，或其他违反债务合同且对正常偿还债务产生重大影响的行为。
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下表对纳入预期信用损失评估范围的主要金融工具的信用风险敞口进行了分析。下列金融资产的账面价值即本集团就这些资产的最大信用风险敞
口。
2022 年 6 月 30 日
低风险 中风险 高风险 境内行合计 境外行及子公司 集团合计 减值准备 集团账面价值
表内项目
存放中央银行款项 (第 1 阶段) 692,553 - - 692,553 42,123 734,676 - 734,676
发放贷款和垫款 - 公司贷款 (未含应计利息)
以摊余成本计量 3,831,463 73,914 71,027 3,976,404 518,388 4,494,792 (134,933) 4,359,859
第 1 阶段 3,758,624 - - 3,758,624 478,682 4,237,306 (50,856) 4,186,450
第 2 阶段 72,839 73,914 - 146,753 29,699 176,452 (33,329) 143,123
第 3 阶段 - - 71,027 71,027 10,007 81,034 (50,748) 30,286
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 241,199 1 79 241,279 2,742 244,021 - 244,021
第 1 阶段 236,870 - - 236,870 2,742 239,612 - 239,612
第 2 阶段 4,329 1 - 4,330 - 4,330 - 4,330
第 3 阶段 - - 79 79 - 79 - 79
发放贷款和垫款 - 个人贷款 (未含应计利息)
以摊余成本计量 2,249,395 17,118 21,819 2,288,332 60,558 2,348,890 (42,501) 2,306,389
第 1 阶段 2,249,395 2,769 - 2,252,164 59,942 2,312,106 (20,211) 2,291,895
第 2 阶段 - 14,349 - 14,349 343 14,692 (5,415) 9,277
第 3 阶段 - - 21,819 21,819 273 22,092 (16,875) 5,217
应收同业款项 444,674 - - 444,674 357,240 801,914 (2,171) 799,743
第 1 阶段 444,674 - - 444,674 353,423 798,097 (2,169) 795,928
第 2 阶段 - - - - 3,817 3,817 (2) 3,815
以摊余成本计量的金融投资 2,255,745 1,213 1,101 2,258,059 120,678 2,378,737 (2,975) 2,375,762
第 1 阶段 2,250,337 152 - 2,250,489 118,292 2,368,781 (1,499) 2,367,282
第 2 阶段 5,408 1,061 - 6,469 1,026 7,495 (571) 6,924
第 3 阶段 - - 1,101 1,101 1,360 2,461 (905) 1,556
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债权投资 229,977 - - 229,977 403,040 633,017 - 633,017
第 1 阶段 229,977 - - 229,977 397,891 627,868 - 627,868
第 2 阶段 - - - - 4,899 4,899 - 4,899
第 3 阶段 - - - - 250 250 - 250
表内合计 9,945,006 92,246 94,026 10,131,278 1,504,769 11,636,047 (182,580) 11,453,467
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2022 年 6 月 30 日
境内行 境外行及子公司 集团合计 减值准备 集团账面价值
信贷承诺及财务担保
第 1 阶段 1,988,504 57,449 2,045,953 (9,831) 2,036,122
第 2 阶段 10,710 672 11,382 (1,014) 10,368
表外合计 1,999,214 58,121 2,057,335 (10,845) 2,046,490
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2021 年 12 月 31 日
低风险 中风险 高风险 境内行合计 境外行及子公司 集团合计 减值准备 集团账面价值
表内项目
存放中央银行款项 (第 1 阶段) 667,440 - - 667,440 53,990 721,430 - 721,430
发放贷款和垫款 - 公司贷款 (未含应计利息)
以摊余成本计量 3,449,747 66,771 69,992 3,586,510 504,061 4,090,571 (121,252) 3,969,319
第 1 阶段 3,364,303 - - 3,364,303 479,277 3,843,580 (37,786) 3,805,794
第 2 阶段 85,444 66,771 - 152,215 17,158 169,373 (34,382) 134,991
第 3 阶段 - - 69,992 69,992 7,626 77,618 (49,084) 28,534
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 182,148 34 10 182,192 2,514 184,706 - 184,706
第 1 阶段 178,511 - - 178,511 2,514 181,025 - 181,025
第 2 阶段 3,637 34 - 3,671 - 3,671 - 3,671
第 3 阶段 - - 10 10 - 10 - 10
发放贷款和垫款 - 个人贷款 (未含应计利息)
以摊余成本计量 2,198,737 14,554 18,932 2,232,223 52,873 2,285,096 (38,837) 2,246,259
第 1 阶段 2,198,737 3,375 - 2,202,112 52,329 2,254,441 (19,617) 2,234,824
第 2 阶段 - 11,179 - 11,179 308 11,487 (4,510) 6,977
第 3 阶段 - - 18,932 18,932 236 19,168 (14,710) 4,458
应收同业款项 411,963 - - 411,963 223,051 635,014 (2,306) 632,708
第 1 阶段 411,963 - - 411,963 219,552 631,515 (2,304) 629,211
第 2 阶段 - - - - 3,499 3,499 (2) 3,497
以摊余成本计量的金融投资 2,124,848 - 1,088 2,125,936 80,059 2,205,995 (2,958) 2,203,037
第 1 阶段 2,121,126 - - 2,121,126 77,343 2,198,469 (1,695) 2,196,774
第 2 阶段 3,722 - - 3,722 515 4,237 (371) 3,866
第 3 阶段 - - 1,088 1,088 2,201 3,289 (892) 2,397
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债权投资 250,966 - - 250,966 414,501 665,467 - 665,467
第 1 阶段 250,966 - - 250,966 410,700 661,666 - 661,666
第 2 阶段 - - - - 3,772 3,772 - 3,772
第 3 阶段 - - - - 29 29 - 29
表内合计 9,285,849 81,359 90,022 9,457,230 1,331,049 10,788,279 (165,353) 10,622,926
228
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
境内行 境外行及子公司 集团合计 减值准备 集团账面价值
信贷承诺及财务担保
第 1 阶段 1,814,432 45,815 1,860,247 (8,736) 1,851,511
第 2 阶段 6,916 732 7,648 (506) 7,142
表外合计 1,821,348 46,547 1,867,895 (9,242) 1,858,653
229
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(b) 未纳入减值评估范围的金融工具
下表对未纳入减值评估范围，即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的信
用风险敞口进行了分析：
本集团 本行
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融工具 56,150 39,220 53,593 38,426
发放贷款和垫款 27 27 - -
债券投资 265,848 247,934 242,564 225,235
基金、信托及债权投资 173,150 166,710 242,237 242,088
贵金属合同 19,381 21,924 19,381 21,924
其他投资 145,214 138,466 - -
合计 659,770 614,281 557,775 527,673
(c) 担保品及其他信用增级
本集团管理、限制以及控制所发现的信用风险集中度，特别是集中于单一借款人、集
团、行业和区域。
本集团对同一借款人、集团进行限额，以优化信用风险结构。本集团实时监控上述风
险，每年甚至在必要之时更频繁地进行审阅。
本集团对单一借款人包括银行同业和经纪公司的表内表外业务和诸如与远期外汇合约等
贸易项下的每日交付风险的限额进一步限制。本集团每日监控信用风险和信贷限额。
本集团通过定期分析借款人和潜在借款人偿还本金和利息的能力管理信用风险暴露，并
据此适时地更新借款额度。
230
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其他控制和缓释措施如下所示：
- 抵质押物
本集团采用了一系列的政策和措施来控制信用风险，最普遍的做法是接受抵质押
物。本集团颁布指引，明确了不同抵质押物可接受程度。贷款的主要抵质押物种类
有：
住宅；
商业资产，如商业房产、存货和应收款项；
金融工具，如债券和股票。
放款时抵质押物的价值按不同种类受到贷款抵质押率的限制，公司贷款和个人贷款
的主要抵质押物种类如下：
抵质押物 最高抵质押率
存于本集团的存款 90%
国债 90%
金融机构债券 90%
公开交易的股票 60%
收费权或经营权 65%
房产 70%
土地使用权 70%
车辆 50%
对公司客户及个人客户的长期贷款一般要求提供担保，一旦个人客户贷款业务出现
减值迹象，本集团将通过短信提醒、电话、信函、司法诉讼等方式强化催收，以使
信用损失降到最低。
对于由第三方担保的贷款，本集团会评估担保人的财务状况、历史信用及其代偿能
力。
除贷款以外，其他金融资产的抵质押担保由该工具的性质决定。除资产抵押类债券
外，债券、国债和中央银行票据一般没有担保。
231
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本集团密切监控已发生信用减值的金融资产对应的担保品，因为相较于其他担保
品，本集团为降低潜在信用损失而没收这些担保品的可能性更大。已发生信用减值
的金融资产，以及为降低其潜在损失而持有担保物的相关情况列示如下：
2022 年 6 月 30 日
担保品
总敞口 减值准备 账面价值 覆盖部分的敞口
已发生信用减值的资产
发放贷款和垫款
以摊余成本计量的
贷款和垫款 103,126 (67,623) 35,503 55,309
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
贷款和垫款 79 - 79 79
金融投资
以摊余成本计量的
金融投资 2,461 (905) 1,556 1,263
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
金融投资 250 - 250 -
2021 年 12 月 31 日
持有担保品
总敞口 减值准备 账面价值 的公允价值
已发生信用减值的资产
发放贷款和垫款
以摊余成本计量的
贷款和垫款 96,786 (63,794) 32,992 46,184
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
贷款和垫款 10 - 10 10
金融投资
以摊余成本计量的
金融投资 3,289 (892) 2,397 4,876
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的
金融投资 29 - 29 -
- 净额结算整体安排
本集团可与交易对手方订立净额主协议，籍此进一步减少信用风险。有利合约的相
关信用风险会因为净额结算整体安排而降低，即当违约发生时，所有与交易对手进
行的交易将被终止并按净额结算。
232
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
(4) 金融资产信用风险集中度分析
本集团主要采取行业分类管理发放贷款和垫款信用风险集中度，也通过区域性管理金融资产信
用风险集中度。
- 发放贷款和垫款按行业分布情况
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 比例 (%) 12 月 31 日 比例 (%)
公司贷款
交通运输、仓储和邮政业 789,077 11.13% 763,419 11.64%
制造业 783,050 11.05% 732,565 11.16%
- 电子 203,453 2.87% 168,825 2.57%
- 石油化工 139,085 1.96% 126,354 1.93%
- 机械 113,668 1.60% 102,338 1.56%
- 钢铁 42,988 0.61% 40,781 0.62%
- 纺织及服装 29,190 0.41% 26,817 0.41%
- 其他制造业 254,666 3.60% 267,450 4.07%
租赁和商务服务业 698,520 9.86% 650,742 9.92%
房地产业 493,963 6.97% 419,820 6.40%
水利、环境和公共设施管理业 420,070 5.93% 382,201 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 297,323 4.19% 268,772 4.10%
批发和零售业 263,263 3.71% 215,554 3.29%
建筑业 190,257 2.68% 157,729 2.40%
科教文卫 126,047 1.78% 122,196 1.86%
采矿业 125,254 1.77% 120,216 1.83%
金融业 123,723 1.75% 132,633 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 65,933 0.93% 60,718 0.93%
住宿和餐饮业 38,778 0.55% 34,133 0.52%
其他 138,590 1.96% 77,884 1.19%
贴现 184,992 2.61% 136,722 2.08%
个人贷款
按揭 1,528,420 21.56% 1,489,517 22.70%
信用卡 480,853 6.78% 492,580 7.51%
其他 339,617 4.79% 302,999 4.62%
贷款和垫款总额 7,087,730 100.00% 6,560,400 100.00%
233
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 2021 年
6 月 30 日 比例 (%) 12 月 31 日 比例 (%)
公司贷款
交通运输、仓储和邮政业 691,640 10.29% 674,141 10.82%
制造业 752,056 11.19% 692,040 11.12%
- 电子 202,569 3.01% 168,013 2.70%
- 石油化工 137,378 2.04% 120,967 1.94%
- 机械 112,277 1.67% 101,084 1.62%
- 钢铁 42,726 0.64% 37,827 0.61%
- 纺织及服装 28,834 0.43% 26,496 0.43%
- 其他制造业 228,272 3.40% 237,653 3.82%
租赁和商务服务业 685,635 10.21% 634,798 10.20%
房地产业 415,360 6.18% 368,822 5.92%
水利、环境和公共设施管理业 412,522 6.14% 378,279 6.08%
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 269,959 4.02% 241,690 3.88%
批发和零售业 246,836 3.67% 201,373 3.23%
建筑业 179,568 2.67% 146,822 2.36%
科教文卫 124,087 1.85% 119,421 1.92%
采矿业 119,128 1.77% 113,774 1.83%
金融业 120,176 1.79% 127,759 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 63,023 0.94% 58,375 0.94%
住宿和餐饮业 37,732 0.56% 33,806 0.54%
其他 120,663 1.80% 59,874 0.96%
贴现 184,992 2.75% 136,722 2.20%
个人贷款
按揭 1,492,602 22.22% 1,459,494 23.44%
信用卡 480,769 7.16% 492,485 7.91%
其他 321,617 4.79% 286,192 4.60%
贷款和垫款总额 6,718,365 100.00% 6,225,867 100.00%
行业名称出自：2017 年国家标准化管理委员会，国家质检总局颁布的《国民经济行业分
类》(GB / T4754 — 2017)。
客户贷款的行业分布风险集中度分析乃根据借款人行业类型界定。
234
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
- 贷款和垫款按地区分布情况
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 比例 (%) 12 月 31 日 比例 (%)
长江三角洲 1,947,910 27.48% 1,780,637 27.14%
中部地区 1,172,880 16.55% 1,092,985 16.66%
环渤海地区 1,079,193 15.23% 965,957 14.72%
珠江三角洲 945,967 13.35% 857,521 13.07%
西部地区 841,414 11.87% 774,445 11.80%
总行 480,825 6.78% 492,884 7.52%
境外 365,089 5.15% 348,948 5.32%
东北地区 254,452 3.59% 247,023 3.77%
贷款和垫款总额 7,087,730 100.00% 6,560,400 100.00%
本行
2022 年 2021 年
6 月 30 日 比例 (%) 12 月 31 日 比例 (%)
长江三角洲 1,784,816 26.56% 1,621,195 26.04%
中部地区 1,167,725 17.38% 1,088,848 17.49%
环渤海地区 1,077,512 16.04% 964,075 15.48%
珠江三角洲 945,967 14.08% 857,521 13.77%
西部地区 839,421 12.49% 772,392 12.41%
总行 480,825 7.16% 492,884 7.92%
境外 167,647 2.50% 181,929 2.92%
东北地区 254,452 3.79% 247,023 3.97%
贷款和垫款总额 6,718,365 100.00% 6,225,867 100.00%
注：关于地区经营分部的定义见附注十、1。
235
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
4 流动性风险
流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满
足正常业务开展的其他资金需求的风险。本集团流动性风险主要来自存款人提前或集中提款、
借款人延期偿还贷款、资产负债的金额与到期日错配等。
(1) 流动性风险管理
本集团对流动性风险实施集中管理，在预测流动性需求的基础上，制定相应的流动性管理方
案，积极管理全行流动性。具体措施主要包括：
(a) 密切关注宏观经济形势、央行货币政策、资金市场动态等变化情况；
(b) 提高核心存款在负债中的比重，保持负债稳定性；
(c) 应用一系列指标及限额，监控和管理全行流动性头寸；
(d) 总行集中管理资金，统筹调配全行流动性头寸；
(e) 保持适当比例的央行备付金、隔夜同业往来、流动性高的债权性投资，积极参与公开市
场、货币市场和债券市场运作，保持良好的市场融资能力；
(f) 合理安排资产到期日结构，通过多层次的流动性组合降低流动性风险。
(2) 非衍生金融资产与金融负债流动风险分析
下表为本集团资产负债表日非衍生金融资产与金融负债按合同规定到期日的结构分析。列入各
时间段内的金融资产和金融负债金额为未经折现的合同现金流量。本集团对这些金融工具预期
的现金流量与下表中的分析可能有显著的差异，例如：活期客户存款在下表中被划分为即时偿
还，但是活期客户存款预期将保持一个稳定或有所增长的余额。
236
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本集团
2022 年 6 月 30 日
已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
非衍生金融资产
现金及存放中央银行款项 - 677,931 68,425 - 304 - - - 746,660
存放同业款项 - - 107,436 5,801 6,086 8,642 3,220 - 131,185
拆出资金 - - - 137,706 125,775 211,417 62,198 9,592 546,688
买入返售金融资产 - - - 135,754 32 - - - 135,786
发放贷款和垫款 34,696 - - 542,591 388,957 1,729,148 2,028,425 3,260,836 7,984,653
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 310 62,667 242,053 30,146 64,215 126,736 111,848 48,686 686,661
以摊余成本计量的金融投资 1,198 - - 51,607 91,606 284,709 1,181,505 1,194,848 2,805,473
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 281 17,575 - 23,101 35,083 81,124 364,862 224,087 746,113
其他非衍生金融资产 4,165 - 80,792 - - - - - 84,957
非衍生金融资产总额 40,650 758,173 498,706 926,706 712,058 2,441,776 3,752,058 4,738,049 13,868,176
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
非衍生金融负债
向中央银行借款 - (27) - (3,937) (69,933) (264,329) (8,850) - (347,076)
同业及其他金融机构存放款项 - - (764,542) (61,736) (68,456) (157,677) (396) - (1,052,807)
拆入资金 - - - (209,079) (106,898) (103,456) (37,463) (9,588) (466,484)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - - (26,628) (5,699) (11,221) (6,941) (9,512) - (60,001)
卖出回购金融资产款 - - - (27,263) (19,346) (5,693) (23) - (52,325)
客户存款 - - (3,089,158) (927,093) (624,417) (1,409,956) (1,820,827) (24) (7,871,475)
已发行存款证 - - - (110,545) (125,414) (745,600) (13,424) (35) (995,018)
应付债券 - - - (5,468) (588) (136,402) (238,698) (197,025) (578,181)
其他非衍生金融负债 - - (96,781) (2,609) (125) (2,541) (7,622) (18,049) (127,727)
非衍生金融负债总额 - (27) (3,977,109) (1,353,429) (1,026,398) (2,832,595) (2,136,815) (224,721) (11,551,094)
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
净头寸 40,650 758,146 (3,478,403) (426,723) (314,340) (390,819) 1,615,243 4,513,328 2,317,082
237
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
非衍生金融资产
现金及存放中央银行款项 - 630,776 103,648 - 304 - - - 734,728
存放同业款项 - - 88,993 6,239 15,540 7,663 642 1,246 120,323
拆出资金 - - - 92,027 74,317 221,853 46,631 10,662 445,490
买入返售金融资产 - - - 73,305 82 5 - - 73,392
发放贷款和垫款 50,266 - - 526,302 331,408 1,600,584 1,962,475 4,708,281 9,179,316
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 - 376,060 2,697 25,865 47,830 96,235 53,221 56,240 658,148
以摊余成本计量的金融投资 2,397 - - 18,705 41,124 328,799 1,216,983 983,448 2,591,456
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 29 16,262 - 17,767 57,326 129,941 327,239 205,699 754,263
其他非衍生金融资产 4,198 - 63,307 - - - - - 67,505
非衍生金融资产总额 56,890 1,023,098 258,645 760,210 567,931 2,385,080 3,607,191 5,965,576 14,624,621
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
非衍生金融负债
向中央银行借款 - - - (53,947) (60,178) (220,500) (9,418) - (344,043)
同业及其他金融机构存放款项 - - (816,423) (22,121) (71,792) (189,428) (17) - (1,099,781)
拆入资金 - - - (245,082) (111,600) (74,918) (33,805) (7,872) (473,277)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - - (11,631) (24,958) (1,999) (10,248) (1,287) - (50,123)
卖出回购金融资产款 - - - (18,834) (5,587) (15,498) (4,754) (177) (44,850)
客户存款 - - (2,917,674) (896,297) (548,993) (1,062,886) (1,719,819) (40) (7,145,709)
已发行存款证 - - - (102,215) (159,431) (627,356) (15,167) (29) (904,198)
应付债券 - - - (8,495) (12,810) (125,943) (243,207) (177,668) (568,123)
其他非衍生金融负债 - - (47,545) (157) (719) (1,547) (27,187) (64,710) (141,865)
非衍生金融负债总额 - - (3,793,273) (1,372,106) (973,109) (2,328,324) (2,054,661) (250,496) (10,771,969)
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
净头寸 56,890 1,023,098 (3,534,628) (611,896) (405,178) 56,756 1,552,530 5,715,080 3,852,652
238
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 6 月 30 日
已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
非衍生金融资产
现金及存放中央银行款项 - 677,117 64,226 - 304 - - - 741,647
存放同业款项 - - 67,715 2,272 4,503 7,686 - - 82,176
拆出资金 - - - 186,759 141,516 242,526 117,178 20,367 708,346
买入返售金融资产 - - - 134,952 - - - - 134,952
发放贷款和垫款 32,144 - - 535,034 372,168 1,689,741 1,924,894 3,010,597 7,564,578
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 302 18,737 180,577 27,968 61,174 122,445 87,082 41,640 539,925
以摊余成本计量的金融投资 330 - - 46,594 84,753 267,224 1,140,853 1,143,694 2,683,448
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 - 8,458 - 16,492 27,382 53,337 267,471 147,237 520,377
其他非衍生金融资产 4,152 - 73,138 - - - - - 77,290
非衍生金融资产总额 36,928 704,312 385,656 950,071 691,800 2,382,959 3,537,478 4,363,535 13,052,739
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
非衍生金融负债
向中央银行借款 - - - (3,937) (69,922) (264,315) (8,850) - (347,024)
同业及其他金融机构存放款项 - - (772,238) (61,957) (68,478) (159,254) (18) - (1,061,945)
拆入资金 - - - (177,013) (69,144) (71,086) (2,076) - (319,319)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - - (2,097) (3,586) (8,411) (3,891) (7,136) - (25,121)
卖出回购金融资产款 - - - (5,586) (3,189) (1,369) - - (10,144)
客户存款 - - (3,010,650) (868,685) (523,551) (1,347,368) (1,817,988) (24) (7,568,266)
已发行存款证 - - - (110,246) (124,821) (740,662) (7,947) - (983,676)
应付债券 - - - (134) (227) (115,652) (197,555) (179,470) (493,038)
其他非衍生金融负债 - - (64,487) (1,980) - (1,983) (4,249) (1,368) (74,067)
非衍生金融负债总额 - - (3,849,472) (1,233,124) (867,743) (2,705,580) (2,045,819) (180,862) (10,882,600)
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
净头寸 36,928 704,312 (3,463,816) (283,053) (175,943) (322,621) 1,491,659 4,182,673 2,170,139
239
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2021 年 12 月 31 日
已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
非衍生金融资产
现金及存放中央银行款项 - 629,886 91,722 - 304 - - - 721,912
存放同业款项 - - 68,111 6,108 14,051 4,594 - - 92,864
拆出资金 - - - 101,604 123,769 237,816 79,725 22,352 565,266
买入返售金融资产 - - - 70,877 - - - - 70,877
发放贷款和垫款 44,204 - - 516,806 325,638 1,549,702 1,784,284 4,564,504 8,785,138
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 - 262,981 2,697 25,482 47,338 93,335 44,111 47,476 523,420
以摊余成本计量的金融投资 288 - - 16,536 36,789 317,318 1,193,143 952,598 2,516,672
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 - 8,729 - 13,890 46,547 99,463 215,438 130,377 514,444
其他非衍生金融资产 4,193 - 55,588 - - - - - 59,781
非衍生金融资产总额 48,685 901,596 218,118 751,303 594,436 2,302,228 3,316,701 5,717,307 13,850,374
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
非衍生金融负债
向中央银行借款 - - - (53,945) (60,177) (220,465) (9,418) - (344,005)
同业及其他金融机构存放款项 - - (825,992) (22,349) (72,788) (189,939) (17) - (1,111,085)
拆入资金 - - - (219,984) (72,741) (55,331) (365) - (348,421)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - - (2,653) (2,055) (1,999) (8,880) (1,287) - (16,874)
卖出回购金融资产款 - - - (9,204) - (2,297) - - (11,501)
客户存款 - - (2,845,278) (809,455) (458,593) (1,045,077) (1,716,845) (40) (6,875,288)
已发行存款证 - - - (101,695) (158,933) (621,323) (11,812) - (893,763)
应付债券 - - - (4,412) (5,265) (108,808) (191,494) (159,262) (469,241)
其他非衍生金融负债 - - (45,996) - (1) (37) (108) (1,962) (48,104)
非衍生金融负债总额 - - (3,719,919) (1,223,099) (830,497) (2,252,157) (1,931,346) (161,264) (10,118,282)
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
净头寸 48,685 901,596 (3,501,801) (471,796) (236,061) 50,071 1,385,355 5,556,043 3,732,092
240
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可用于偿还所有负债及用于履行贷款承诺的资产包括现金及存放中央银行款项、存放同业款
项、拆出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资等。在正常经营过程中，大
部分到期存款金额并不会在到期日立即提取而是继续留在本集团，另外以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融投资也可以在需要时处置取得资金用于偿还到期债务。
(3) 衍生金融工具流动风险分析
按照净额结算的衍生金融工具
本集团及本行按照净额结算的衍生金融工具包括：外汇合约、商品合约、利率合约及其他。下
表分析了资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照净额结算的衍生金融工具
未折现现金流：
本集团
2022 年 6 月 30 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
资产
衍生金融工具
- 外汇及商品合约 1 1 18 - - 20
- 利率合约及其他 669 1,285 5,642 20,628 9,307 37,531
合计 670 1,286 5,660 20,628 9,307 37,551
负债
衍生金融工具
- 外汇及商品合约 (17) (55) (88) - - (160)
- 利率合约及其他 (484) (1,014) (4,572) (11,652) (2,398) (20,120)
合计 (501) (1,069) (4,660) (11,652) (2,398) (20,280)
241
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
资产
衍生金融工具
- 外汇及商品合约 10 1 23 - - 34
- 利率合约及其他 416 823 2,880 7,044 647 11,810
合计 426 824 2,903 7,044 647 11,844
负债
衍生金融工具
- 外汇及商品合约 - (34) (27) - - (61)
- 利率合约及其他 (408) (900) (3,096) (6,989) (381) (11,774)
合计 (408) (934) (3,123) (6,989) (381) (11,835)
本行
2022 年 6 月 30 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
资产
衍生金融工具
- 外汇及商品合约 - - 14 - - 14
- 利率合约及其他 669 1,224 5,474 16,054 3,623 27,044
合计 669 1,224 5,488 16,054 3,623 27,058
负债
衍生金融工具
- 外汇及商品合约 (16) (51) (87) - - (154)
- 利率合约及其他 (484) (1,013) (4,401) (11,199) (1,986) (19,083)
合计 (500) (1,064) (4,488) (11,199) (1,986) (19,237)
242
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
资产
衍生金融工具
- 外汇及商品合约 9 - 19 - - 28
- 利率合约及其他 424 856 3,005 7,332 698 12,315
合计 433 856 3,024 7,332 698 12,343
负债
衍生金融工具
- 外汇及商品合约 - (34) (20) - - (54)
- 利率合约及其他 (437) (933) (3,313) (7,935) (712) (13,330)
合计 (437) (967) (3,333) (7,935) (712) (13,384)
按照总额结算的衍生金融工具
本集团及本行按照总额结算的衍生金融工具主要为货币类及商品合约衍生产品。下表分析了资
产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照总额结算的衍生金融工具未折现现金
流：
本集团
2022 年 6 月 30 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
按照总额结算的
衍生金融工具
现金流入 1,211,489 814,886 1,675,547 186,256 41,924 3,930,102
现金流出 (1,210,904) (814,629) (1,675,106) (186,965) (42,568) (3,930,172)
合计 585 257 441 (709) (644) (70)
2021 年 12 月 31 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
按照总额结算的
衍生金融工具
现金流入 1,095,392 879,647 1,404,576 111,697 14,918 3,506,230
现金流出 (1,094,721) (879,191) (1,402,398) (109,071) (15,480) (3,500,861)
合计 671 456 2,178 2,626 (562) 5,369
243
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 6 月 30 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
按照总额结算的
衍生金融工具
现金流入 1,069,304 709,146 1,510,204 147,405 14,375 3,450,434
现金流出 (1,068,475) (709,024) (1,509,789) (147,892) (14,862) (3,450,042)
合计 829 122 415 (487) (487) 392
2021 年 12 月 31 日
1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
按照总额结算的
衍生金融工具
现金流入 1,035,571 862,656 1,388,498 80,910 7,433 3,375,068
现金流出 (1,034,580) (861,933) (1,386,319) (80,052) (8,021) (3,370,905)
合计 991 723 2,179 858 (588) 4,163
(4) 到期分析
下面的表格分析了本集团的资产和负债净值按自报告日至合约到期日分类的不同到期日的类
别。
244
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本集团
2022 年 6 月 30 日
已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
资产
现金及存放中央银行款项 - 677,931 68,425 - 304 - - - 746,660
存放同业款项 - - 107,436 5,787 6,042 8,480 2,768 - 130,513
拆出资金 - - - 137,343 124,191 207,023 57,258 7,845 533,660
衍生金融资产 - - - 5,008 6,840 15,927 17,253 11,122 56,150
买入返售金融资产 - - - 135,538 32 - - - 135,570
发放贷款和垫款 31,827 - - 531,555 362,602 1,614,669 1,679,869 2,702,999 6,923,521
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 310 62,667 242,053 29,766 63,139 122,056 103,003 43,266 666,260
以摊余成本计量的金融投资 1,037 - - 47,165 78,500 228,257 1,000,066 1,020,737 2,375,762
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 250 17,575 - 21,618 32,300 68,639 324,629 185,581 650,592
其他资产 4,165 206,379 112,488 - - 950 37,906 - 361,888
资产总额 37,589 964,552 530,402 913,780 673,950 2,266,001 3,222,752 3,971,550 12,580,576
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
负债
向中央银行借款 - (27) - (3,933) (69,496) (260,467) (8,834) - (342,757)
同业及其他金融机构存放款项 - - (764,542) (60,897) (67,252) (154,185) (369) - (1,047,245)
拆入资金 - - - (208,757) (105,423) (100,718) (33,269) (8,889) (457,056)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - - (26,628) (5,696) (11,192) (6,916) (9,455) - (59,887)
衍生金融负债 - - - (5,361) (6,453) (15,229) (10,129) (2,316) (39,488)
卖出回购金融资产款 - - - (26,883) (19,305) (5,665) (23) - (51,876)
客户存款 - - (3,089,113) (926,794) (623,170) (1,398,836) (1,773,426) (24) (7,811,363)
已发行存款证 - - - (110,436) (125,066) (734,517) (12,473) (28) (982,520)
应付债券 - - - (5,180) - (129,131) (225,721) (158,644) (518,676)
其他负债 - - (120,718) (48,641) (7,919) (7,594) (35,509) (60,391) (280,772)
负债总额 - (27) (4,001,001) (1,402,578) (1,035,276) (2,813,258) (2,109,208) (230,292) (11,591,640)
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
资产负债净头寸 37,589 964,525 (3,470,599) (488,798) (361,326) (547,257) 1,113,544 3,741,258 988,936
245
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
资产
现金及存放中央银行款项 - 630,776 103,648 - 304 - - - 734,728
存放同业款项 - - 88,993 6,227 15,512 7,547 410 1,201 119,890
拆出资金 - - - 91,920 73,953 217,777 45,277 10,523 439,450
衍生金融资产 - - - 6,099 7,172 13,032 11,052 1,865 39,220
买入返售金融资产 - - - 73,281 82 5 - - 73,368
发放贷款和垫款 34,913 - - 504,850 289,612 1,435,771 1,309,429 2,837,626 6,412,201
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 - 376,060 2,697 25,684 47,293 92,313 43,656 50,780 638,483
以摊余成本计量的金融投资 2,397 - - 18,227 37,752 284,065 1,014,207 846,389 2,203,037
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 29 16,262 - 17,504 56,506 120,183 289,879 181,366 681,729
其他资产 4,198 187,187 93,428 150 18 505 35,656 2,509 323,651
资产总额 41,537 1,210,285 288,766 743,942 528,204 2,171,198 2,749,566 3,932,259 11,665,757
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
负债
向中央银行借款 - - - (53,888) (59,906) (216,166) (9,398) - (339,358)
同业及其他金融机构存放款项 - - (816,423) (22,095) (71,315) (186,790) (17) - (1,096,640)
拆入资金 - - - (244,958) (111,085) (73,358) (30,413) (7,205) (467,019)
以公允价值计量且其变动计入
- - (11,631) (24,954) (1,995) (10,202) (1,266) - (50,048)
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - - (5,493) (6,739) (11,698) (10,266) (1,878) (36,074)
卖出回购金融资产款 - - - (18,830) (5,584) (15,471) (4,694) (172) (44,751)
客户存款 - - (2,917,672) (892,406) (544,620) (1,043,211) (1,641,829) (39) (7,039,777)
已发行存款证 - - - (102,064) (158,664) (617,116) (14,155) (21) (892,020)
应付债券 - - - (8,440) (12,472) (116,263) (210,040) (156,310) (503,525)
其他负债 - - (59,181) (3,007) (26,893) (6,392) (61,011) (62,825) (219,309)
负债总额 - - (3,804,907) (1,376,135) (999,273) (2,296,667) (1,983,089) (228,450) (10,688,521)
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
资产负债净头寸 41,537 1,210,285 (3,516,141) (632,193) (471,069) (125,469) 766,477 3,703,809 977,236
246
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
2022 年 6 月 30 日
已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
资产
现金及存放中央银行款项 - 677,117 64,226 - 304 - - - 741,647
存放同业款项 - - 67,715 2,270 4,485 7,562 - - 82,032
拆出资金 - - - 186,151 139,826 234,943 105,341 17,016 683,277
衍生金融资产 - - - 5,052 6,502 15,776 15,464 10,799 53,593
买入返售金融资产 - - - 134,734 - - - - 134,734
发放贷款和垫款 29,397 - - 523,080 347,041 1,577,853 1,585,665 2,496,926 6,559,962
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
302 18,737 180,577 27,634 60,196 118,183 79,698 37,592 522,919
当期损益的金融投资
以摊余成本计量的金融投资 307 - - 42,411 72,070 212,747 965,812 988,265 2,281,612
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 - 8,458 - 15,604 25,489 44,952 239,201 125,819 459,523
其他资产 4,152 153,156 82,878 - - 1,006 35,592 - 276,784
资产总额 34,158 857,468 395,396 936,936 655,913 2,213,022 3,026,773 3,676,417 11,796,083
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
负债
向中央银行借款 - - - (3,933) (69,485) (260,454) (8,834) - (342,706)
同业及其他金融机构存放款项 - - (772,238) (61,116) (67,276) (155,731) (18) - (1,056,379)
拆入资金 - - - (176,762) (68,743) (69,922) (2,016) (317,443)
以公允价值计量且其变动计入
- - (2,097) (3,582) (8,381) (3,877) (7,079) - (25,016)
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - - (5,036) (6,229) (15,078) (13,440) (6,649) (46,432)
卖出回购金融资产款 - - - (5,584) (3,177) (1,365) - - (10,126)
客户存款 - - (3,010,644) (868,418) (522,389) (1,336,590) (1,770,587) (24) (7,508,652)
已发行存款证 - - - (110,104) (124,424) (729,615) (7,838) - (971,981)
应付债券 - - - - - (109,890) (190,106) (142,792) (442,788)
其他负债 - - (88,424) (45,646) (6,968) (5,419) (4,146) (1,410) (152,013)
负债总额 - - (3,873,403) (1,280,181) (877,072) (2,687,941) (2,004,064) (150,875) (10,873,536)
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
资产负债净头寸 34,158 857,468 (3,478,007) (343,245) (221,159) (474,919) 1,022,709 3,525,542 922,547
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2021 年 12 月 31 日
已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1 至 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5 年以上 合计
资产
现金及存放中央银行款项 - 629,886 91,722 - 304 - - - 721,912
存放同业款项 - - 68,111 6,103 14,037 4,584 - - 92,835
拆出资金 - - - 101,410 123,269 233,261 77,253 21,942 557,135
衍生金融资产 - - - 6,151 7,104 12,933 10,259 1,979 38,426
买入返售金融资产 - - - 70,854 - - - - 70,854
发放贷款和垫款 32,174 - - 496,220 285,557 1,392,219 1,157,278 2,719,598 6,083,046
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 - 262,981 2,697 25,321 46,864 89,702 36,395 43,785 507,745
以摊余成本计量的金融投资 288 - - 16,082 33,792 274,041 996,615 826,495 2,147,313
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 - 8,729 - 13,786 46,013 93,697 191,215 119,195 472,635
其他资产 4,193 141,590 69,408 16 16 814 32,977 2,421 251,435
资产总额 36,655 1,043,186 231,938 735,943 556,956 2,101,251 2,501,992 3,735,415 10,943,336
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
负债
向中央银行借款 - - - (53,886) (59,905) (216,133) (9,398) - (339,322)
同业及其他金融机构存放款项 - - (825,992) (22,327) (72,366) (187,318) (17) - (1,108,020)
拆入资金 - - - (219,957) (72,659) (55,207) (362) - (348,185)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - - (2,653) (2,051) (1,995) (8,834) (1,266) - (16,799)
衍生金融负债 - - - (5,327) (6,456) (11,628) (10,533) (2,796) (36,740)
卖出回购金融资产款 - - - (9,202) - (2,287) - - (11,489)
客户存款 - - (2,845,277) (805,588) (454,287) (1,025,502) (1,638,925) (39) (6,769,618)
已发行存款证 - - - (101,545) (158,171) (611,310) (11,409) - (882,435)
应付债券 - - - (4,397) (5,202) (100,492) (163,490) (139,971) (413,552)
其他负债 - - (48,766) (2,635) (20,941) (5,721) (18,974) (4,866) (101,903)
负债总额 - - (3,722,688) (1,226,915) (851,982) (2,224,432) (1,854,374) (147,672) (10,028,063)
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
资产负债净头寸 36,655 1,043,186 (3,490,750) (490,972) (295,026) (123,181) 647,618 3,587,743 915,273
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(5) 表外项目流动风险分析
本集团的表外项目主要有贷款承诺、信用卡承诺、信用证承诺、开出保函及担保和承兑汇票
等。下表列示了本集团表外项目流动性分析，财务担保按照最早的合同到期日以名义金额列
示：
本集团
2022 年 6 月 30 日
1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 合计
贷款承诺 20,015 29,169 25,676 74,860
信用卡承诺 950,913 - - 950,913
信用证承诺 179,187 3,862 31 183,080
开出保函及担保 258,070 132,841 2,136 393,047
承兑汇票 455,435 - - 455,435
合计 1,863,620 165,872 27,843 2,057,335
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1至 5年 5 年以上 合计
贷款承诺 15,886 30,785 14,922 61,593
信用卡承诺 908,358 - - 908,358
信用证承诺 152,730 3,431 33 156,194
开出保函及担保 236,647 135,387 1,596 373,630
承兑汇票 368,120 - - 368,120
合计 1,681,741 169,603 16,551 1,867,895
本行
2022 年 6 月 30 日
1 年以内 1至 5年 5 年以上 合计
贷款承诺 15,694 23,058 24,417 63,169
信用卡承诺 950,913 - - 950,913
信用证承诺 178,723 3,862 31 182,616
开出保函及担保 255,985 132,610 2,100 390,695
承兑汇票 455,420 - - 455,420
合计 1,856,735 159,530 26,548 2,042,813
249
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2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1至 5年 5 年以上 合计
贷款承诺 10,760 27,309 13,623 51,692
信用卡承诺 908,358 - - 908,358
信用证承诺 152,355 3,431 33 155,819
开出保函及担保 233,016 134,467 1,584 369,067
承兑汇票 368,095 - - 368,095
合计 1,672,584 165,207 15,240 1,853,031
十二、 公允价值信息
1 确定公允价值的方法
本集团部分金融资产和金融负债以公允价值计量。公允价值通过恰当的估值方法和参数进行计
量，并由董事会定期复核并保证适用性。
公允价值计量应基于公允价值计量的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体
的重要性，被归入第一层次、第二层次或第三层次的公允价值级次，具体如下所述：
(a) 第一层次输入值是指主体在计量日能获得的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报
价；
(b) 第二层次输入值是指除了第一层级输入值所包含的报价以外的，资产或负债的其他直接
或间接可观察的输入值；以及
(c) 第三层次输入值是指资产或负债的不可观察输入值。
确定金融工具公允价值时，对于能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金
融工具，本集团按照活跃市场价格确认其公允价值并将其划分为公允价值计量的第一层次。
当无法从活跃市场上获取报价时，本集团通过估值技术来确定金融工具的公允价值。
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若金融工具估值中使用的主要参数为可观察到的且可从活跃公开市场获取的，这些金融工具被
划分至第二层次。本集团持有的第二层次金融工具主要包括衍生工具、债券投资、无法从活跃
市场上获取报价的存款证、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款、贵金属
及发行债券等。人民币债券的公允价值主要采用中央国债登记结算有限责任公司的债券收益率
曲线进行估值，外币债券的公允价值按照彭博的估值结果确定。外汇远期及掉期，利率掉期，
外汇期权等采用现金流贴现模型和布莱尔 - 斯科尔斯期权定价模型等方法对其进行估值，贵金
属合同的公允价值主要按照上海黄金交易所的收盘价格或上海期货交易所的结算价格确定。现
金流贴现模型使用的主要参数包括最近交易价格、相关收益率曲线、汇率及交易对手信用差
价；布莱尔 - 斯科尔斯期权定价模型使用的主要参数包括相关收益率曲线、汇率、波动水平及
交易对手信用差价等。所有重大估值参数均采用可观察市场信息的估值技术。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的信托及资管计划、部分以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的贷款和垫款，其公允价值以现金流贴现模型为基础，使用反映信用风险的
不可观察的折现率来确定。这些金融工具被划分至第三层次。
对于本集团持有的可转债、未上市基金、未上市股权及股权衍生工具，其公允价值的计量采用
了对估值产生重大影响的不可观察输入值，因此本集团将这些金融工具划分至第三层次。管理
层采用一系列估值技术对第三层次的金融工具公允价值进行评估，使用的估值模型包含并考虑
了市场流动性的折扣率等不可观察的参数。本集团已建立相关内部控制程序监控集团对此类金
融工具的敞口。
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2 持续以公允价值计量的金融资产和金融负债
持续以公允价值计量的金融资产及金融负债，其公允价值计量的三个层次分析如下：
本集团
2022 年 6 月 30 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
衍生金融资产 - 54,999 1,151 56,150
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的贷款和垫款 - 27 - 27
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 - 243,942 79 244,021
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 155,961 433,712 76,587 666,260
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 168,663 474,498 7,431 650,592
合计 324,624 1,207,178 85,248 1,617,050
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - (59,887) - (59,887)
衍生金融负债 - (39,488) - (39,488)
应付债券 - (11,455) - (11,455)
合计 - (110,830) - (110,830)
252
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2021 年 12 月 31 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
衍生金融资产 - 38,183 1,037 39,220
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的贷款和垫款 - 27 - 27
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 - 184,696 10 184,706
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 21,819 546,325 70,339 638,483
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 246,562 427,602 7,565 681,729
合计 268,381 1,196,833 78,951 1,544,165
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - (50,048) - (50,048)
衍生金融负债 - (36,074) - (36,074)
应付债券 - (12,153) - (12,153)
合计 - (98,275) - (98,275)
253
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本行
2022 年 6 月 30 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
衍生金融资产 - 53,593 - 53,593
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 - 242,601 79 242,680
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 116,208 383,577 23,134 522,919
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 1,473 451,065 6,985 459,523
合计 117,681 1,130,836 30,198 1,278,715
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - (25,016) - (25,016)
衍生金融负债 - (46,432) - (46,432)
应付债券 - (11,455) - (11,455)
合计 - (82,903) - (82,903)
2021 年 12 月 31 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
衍生金融资产 - 38,426 - 38,426
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 - 182,355 10 182,365
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 5,011 482,486 20,248 507,745
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 72,903 392,477 7,255 472,635
合计 77,914 1,095,744 27,513 1,201,171
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 - (16,799) - (16,799)
衍生金融负债 - (36,740) - (36,740)
应付债券 - (12,153) - (12,153)
合计 - (65,692) - (65,692)
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公允价值计量第三层次的调节如下：
本集团
以公允价值计量 以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入 且其变动计入
其他综合收益的 当期损益的 其他综合收益的
衍生金融资产 贷款和垫款 金融投资 金融投资
2022 年 1 月 1 日 1,037 10 70,339 7,565
利得和损失总额 114 4 (288) (359)
计入当期损益 114 4 (288) 649
计入其他综合收益 - - - (1,008)
增加 - 69 7,498 226
出售 - - (816) (1)
结算 - (2) (146) -
从本层次转出至其他层次 - (2) - -
2022 年 6 月 30 日 1,151 79 76,587 7,431
2022 年 6 月 30 日持有的
金融资产的损益
已实现利得 - - 1,573 649
未实现利得 / (损失) 114 4 (1,861) (1,008)
以公允价值计量 以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入 且其变动计入
其他综合收益的 当期损益的 其他综合收益的
衍生金融资产 贷款和垫款 金融投资 金融投资
2021 年 1 月 1 日 897 95 64,127 8,071
利得和损失总额 140 2 4,811 (1,187)
计入当期损益 140 2 4,811 46
计入其他综合收益 - - - (1,233)
增加 - 5 10,723 970
出售 - - (6,335) (243)
结算 - (92) (2,951) (46)
从本层次转出至其他层次 - - (36) -
2021 年 12 月 31 日 1,037 10 70,339 7,565
2021 年 12 月 31 日持有的
金融资产的损益
已实现利得 - - 1,998 46
未实现利得 / (损失) 140 2 1,860 (1,233)
255
交通银行股份有限公司
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本行
以公允价值计量 以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入 且其变动计入
其他综合收益的 当期损益的 其他综合收益的
贷款和垫款 金融投资 金融投资
2022 年 1 月 1 日 10 20,248 7,255
利得和损失总额 4 67 (386)
计入当期损益 4 67 40
计入其他综合收益 - - (426)
增加 69 2,819 116
结算 (2) - -
从本层次转出至其他层次 (2) - -
2022 年 6 月 30 日 79 23,134 6,985
2022 年 6 月 30 日持有的
金融资产的损益
已实现利得 - 24 40
未实现利得 / (损失) 4 43 (426)
以公允价值计量 以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入 且其变动计入
其他综合收益的 当期损益的 其他综合收益的
贷款和垫款 金融投资 金融投资
2021 年 1 月 1 日 95 20,118 7,701
利得和损失总额 2 801 (1,150)
计入当期损益 2 801 46
计入其他综合收益 - - (1,196)
增加 5 171 750
结算 (92) (842) (46)
2021 年 12 月 31 日 10 20,248 7,255
2021 年 12 月 31 日持有的
金融资产的损益
已实现利得 - 842 46
未实现利得 / (损失) 2 (41) (1,196)
上述采用包括不可观察市场数据的估值技术进行估值的金融工具主要包括可转债、未上市股
权、未上市基金、部分信托及资管计划、股权衍生工具及部分贷款和垫款。所采用的估值方法
主要为现金流折现法和市场可比公司法，其中涉及的不可观察假设包括公司现金流、风险调整
折现率、市净率、市盈率和流动性折扣。
256
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
3 不以公允价值计量的金融资产和金融负债
下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公
允价值。账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债，例如现金及存放中央银行款项、存
放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、以摊余成本计量的贷款和垫款、向中央银行借
款、拆入资金、卖出回购金融资产款、客户存款等未包括于下表中。
本集团
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
金融资产
以摊余成本计量的金融投资 2,375,762 2,386,385 2,203,037 2,234,814
金融负债
应付债券 (507,221) (515,572) (491,372) (496,082)
本行
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
金融资产
以摊余成本计量的金融投资 2,281,612 2,293,065 2,147,313 2,180,623
金融负债
应付债券 (431,333) (440,226) (401,399) (405,551)
下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的公允价值层次：
本集团
2022 年 6 月 30 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以摊余成本计量的金融投资 26,947 2,273,486 85,952 2,386,385
金融负债
应付债券 - (515,572) - (515,572)
257
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
2021 年 12 月 31 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以摊余成本计量的金融投资 7,757 2,138,742 88,315 2,234,814
金融负债
应付债券 - (496,082) - (496,082)
本行
2022 年 6 月 30 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以摊余成本计量的金融投资 - 2,230,763 62,302 2,293,065
金融负债
应付债券 - (440,226) - (440,226)
2021 年 12 月 31 日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以摊余成本计量的金融投资 - 2,115,103 65,520 2,180,623
金融负债
应付债券 - (405,551) - (405,551)
部分资产和负债 (如发放贷款和垫款、客户存款、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资
产、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产款等) 的公允价值约等于其
账面价值，原因是大部分该等资产和负债的利率都根据中国人民银行和其他监管机构规定的利
率以及市场利率变动予以调整。
十三、 金融资产和负债的抵销
本集团部分金融资产与金融负债遵循可执行的净额结算安排或类似协议。本集团与其交易对手
之间的该类协议通常允许在双方同意的情况下以净额结算。如果双方没有达成一致，则以总额
结算。但在一方违约前提下，另一方可以选择以净额结算。根据企业会计准则的要求，本集团
未对这部分金融资产与金融负债进行抵销。
258
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
十四、 资本管理
本集团进行资本管理中“资本”的概念，比财务状况表上的“股东权益”更加广义，其目标
为：
- 符合本集团所处的银行市场资本监管的要求；
- 保证本集团持续经营的能力，以保持持续对股东和其他利益关系方的回报；
- 保持经营发展所需的充足的资本支持。
本集团管理层采用银保监会根据巴塞尔委员会的指引发布的管理办法每季监控资本充足率及对
法定资本的使用进行监管，每季度将要求的信息呈报银保监会。
按照《商业银行资本管理办法 (试行)》的规定，商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要
求、储备资本要求、系统重要性银行附加资本要求、逆周期资本要求以及第二支柱资本要求。
具体如下：
(1) 核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率的最低要求分别为 5%、6%以及
8%；
(2) 储备资本要求 2.5%，由核心一级资本来满足；
(3) 系统重要性银行附加资本要求 0.75%，由核心一级资本满足；
(4) 此外，如监管机构要求计提逆周期资本或对单家银行提出第二支柱资本要求，商业银行
应在规定时限内达标。
本集团的资本由财务管理部监管，可分为三个等级：
(1) 核心一级资本：普通股股本、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配
利润、少数股东资本可计入核心一级资本部分，以及其他；
(2) 其他一级资本：其他权益工具及少数股东资本可计入其他一级资本部分；
(3) 二级资本：二级资本工具及其溢价可计入金额、超额贷款损失准备，以及少数股东资本
可计入二级资本部分。
本集团核心一级资本监管扣除项目包括：商誉、其他无形资产 (不含土地使用权)，以及对有控
制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资等项目。
259
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表
本集团按监管要求稳步推进高级方法的实施和深化应用，2014 年银保监会首次核准本集团使
用资本管理高级方法，2018 年经银保监会核准，本集团扩大了高级方法实施范围并结束并行
期。按照银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部
评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用
权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标
法。
本集团依据银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本充足率如下：
本集团
2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
核心一级资本充足率 (%) 9.99 10.62
一级资本充足率 (%) 12.20 13.01
资本充足率 (%) 14.49 15.45
核心一级资本 801,102 789,887
核心一级资本监管扣除项目 (6,615) (6,010)
核心一级资本净额 794,487 783,877
其他一级资本 176,386 176,348
一级资本净额 970,873 960,225
二级资本 182,022 179,732
资本净额 1,152,895 1,139,957
风险加权资产 7,956,077 7,379,912
十五、 资产负债表日后非调整事项
2022 年 8 月，本行在全国银行间债券市场发行了人民币 200 亿元的绿色金融债券，期限为 3
年，票面利率 2.42%。
十六、 比较数字
若干比较数据已经过重分类，以符合本期列报要求。
260
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表补充资料
(除另有标明外，所有金额均以人民币百万元列示)
1 非经常性损益明细表
本集团非经常性损益项目依照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》(2008) 的规定确定。
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至
6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
非流动性资产处置损益 47 148
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益 - (96)
其他非经常性损益净额 147 378
所得税影响数 (54) (127)
合计 140 303
其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 131 273
归属于少数股东的非经常性损益 9 30
本集团结合自身经营业务的性质和特点，将单独进行减值测试的以摊余成本计量的金融投资减
值准备转回、持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和金融负债产生的公允价
值变动损益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和金融负债及以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融投资取得的投资收益、委托他人投资或管理资产的损
益、受托经营取得的托管费收入列入经常性损益项目。
261
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2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间中期财务报表补充资料
2 按中国会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的财务报表的差异
按照证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规
定》(2014 年修订) (证监会公告 [2014] 54 号) 的有关规定，本集团对境内外财务报表进行比
较。
本集团按照国际财务报告准则编制的 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间财务报表经毕马威
会计师事务所审阅。
本集团按照中国会计准则编制的财务报表与按照国际财务报告准则编制的财务报表中列示的
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间净利润和于 2022 年 6 月 30 日的股东权益并无差异。
3 净资产收益率及每股收益
本集团按照证监会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每
股收益的计算及披露》(2010 年修订) 计算的每股收益及净资产收益率如下：
2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
加权平均 每股收益 加权平均 每股收益
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
% 人民币元 % % 人民币元 %
归属于母公司普通股
股东的净利润 10.45 0.55 0.55 10.93 0.54 0.54
扣除非经常性损益后
归属于母公司普通股
股东的净利润 10.42 0.54 0.54 10.86 0.54 0.54
262
资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率
和净稳定资金比例信息补充资料
附表 1 至附表 4 依据银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》进行披露。
附表 1：资本构成明细表
（人民币百万元）
项目 2022 年 2021 年 代码
6 月 30 日 12 月 31 日
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 74,263 r
2 留存收益 619,574 605,166
2a 盈余公积 227,605 219,859 y
2b 一般风险准备 143,432 130,156 z
2c 未分配利润 248,537 255,151 aa
3 累计其他综合收益和公开储备 105,237 108,297
3a 资本公积 111,457 111,441 u
3b 其他 (6,220) (3,144) v
4 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司，股 -
-
份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 2,028 2,161 ab
6 监管调整前的核心一级资本 801,102 789,887
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 - -
8 商誉（扣除递延税负债） 292 274 m-p
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 2,155 2,186 l-q
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - - k
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 514 (104) x
12 贷款损失准备缺口 - -
13 资产证券化销售利得 - -
14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损 - -
益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） - -
16 直接或间接持有本银行的普通股 - -
17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一 - -
级资本
18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应 - -
263
项目 2022 年 2021 年 代码
6 月 30 日 12 月 31 日
扣除金额
19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应 - -
扣除金额
20 抵押贷款服务权 - -
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 - -
22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其 - -
他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核
心一级资本 15%的应扣除金额
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 - -
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 - -
25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的 - -
金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 3,654 f
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - -
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - -
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - -
28 核心一级资本监管调整总和 6,615 6,010
29 核心一级资本 794,487 783,877
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 174,790 174,790
31 其中：权益部分 174,790 174,790 t
32 其中：负债部分 - -
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - -
34 少数股东资本可计入部分 1,596 1,558 ac
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 - -
36 在监管调整前的其他一级资本 176,386 176,348
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - -
38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一 - -
级资本
39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣 - -
除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 - -
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - -
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - -
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - -
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - -
43 其他一级资本监管调整总和 - -
44 其他一级资本 176,386 176,348
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 970,873 960,225
二级资本：
264
项目 2022 年 2021 年 代码
6 月 30 日 12 月 31 日
46 二级资本工具及其溢价 139,991 139,972 n
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 - -
48 少数股东资本可计入部分 4,772 4,494 ad
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 - -
50 超额贷款损失准备可计入部分 37,259 35,266
51 监管调整前的二级资本 182,022 179,732
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 - -
53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资 - -
本
54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部 - -
分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 - -
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - -
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - -
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - -
57 二级资本监管调整总和 - -
58 二级资本 182,022 179,732
59 总资本（一级资本+二级资本） 1,152,895 1,139,957
60 总风险加权资产 7,956,077 7,379,912
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 9.99 10.62
62 一级资本充足率 12.20 13.01
63 资本充足率 14.49 15.45
64 机构特定的资本要求 2.50 2.50
65 其中：储备资本要求 2.50 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00 0.00
67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 0.00 0.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 4.99 5.62
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00 5.00
70 一级资本充足率 6.00 6.00
71 资本充足率 8.00 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 23,211 26,395 b+c+d+e+g
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 2,177 1,740 a+h
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） - -
75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负债） 37,144 29,932 j-k-o
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 9,391 8,761
265
项目 2022 年 2021 年 代码
6 月 30 日 12 月 31 日
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 4,338 4,929
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 169,300 152,401
79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 32,920 30,337
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - -
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - -
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - -
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - -
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 - -
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - -
附表 2：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
（人民币百万元）
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
银行公布的 监管并表口 银行公布的 监管并表口
合并资产负 径下的资产 合并资产负 径下的资产
债表 负债表 债表 负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 746,660 746,660 734,728 734,610
2 存放同业款项 130,513 122,796 119,890 115,353
3 拆出资金 533,660 533,660 439,450 439,515
4 衍生金融资产 56,150 56,150 39,220 39,220
5 买入返售金融资产 135,570 135,498 73,368 71,872
6 发放贷款和垫款 6,923,521 6,922,350 6,412,201 6,411,451
7 金融投资：以公允价值计量且其变动计入当 638,483 604,958
666,260 621,944
期损益的金融投资
8 金融投资：以摊余成本计量的金融投资 2,375,762 2,336,229 2,203,037 2,174,469
9 金融投资：以公允价值计量且其变动计入其 681,729 648,840
650,592 624,633
他综合收益的金融投资
10 长期股权投资 7,389 10,970 5,779 12,509
11 固定资产 175,961 175,428 168,247 167,695
12 土地使用权 1,628 1,628 1,657 1,657
13 递延所得税资产 38,856 38,644 32,061 31,788
14 商誉 413 292 395 274
15 无形资产 2,180 2,155 2,217 2,186
16 其他资产 135,461 134,089 113,295 117,975
17 资产总计 12,580,576 12,463,126 11,665,757 11,574,372
负债：
266
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
银行公布的 监管并表口 银行公布的 监管并表口
合并资产负 径下的资产 合并资产负 径下的资产
债表 负债表 债表 负债表
18 向中央银行借款 342,757 342,757 339,358 339,358
19 同业及其他金融机构存放款项 1,047,245 1,047,245 1,096,640 1,096,310
20 拆入资金 457,056 457,056 467,019 466,787
21 交易性金融负债 59,887 48,104 50,048 46,242
22 卖出回购金融资产款 51,876 42,020 44,751 36,997
23 客户存款 7,811,363 7,815,800 7,039,777 7,047,063
24 衍生金融负债 39,488 39,488 36,074 36,101
25 已发行债务证券 518,676 513,777 503,525 499,932
26 应付职工薪酬 8,272 8,088 14,401 14,205
27 应交税费 10,525 10,688 10,364 10,282
28 递延所得税负债 1,508 1,500 1,889 1,856
29 预计负债 11,417 11,417 9,714 9,714
30 其他负债 1,231,570 1,141,932 1,074,961 997,633
31 负债总计 11,591,640 11,479,872 10,688,521 10,602,480
所有者权益：
32 实收资本 74,263 74,263 74,263 74,263
33 其他权益工具 174,790 174,790 174,790 174,790
34 资本公积 111,428 111,457 111,428 111,441
35 其他综合收益 (6,433) (6,220) (4,177) (3,144)
36 盈余公积 227,773 227,605 219,989 219,859
37 一般风险准备 143,608 143,432 130,280 130,156
38 未分配利润 251,114 248,537 258,074 255,151
39 少数股东权益 12,393 9,390 12,589 9,376
40 所有者权益合计 988,936 983,254 977,236 971,892
267
附表 3：监管并表口径资产负债表展开说明
（人民币百万元）
监管并表口径下的 代码
资产负债表
资产：
现金及存放中央银行款项 746,660
存放同业款项 122,796
拆出资金 533,660
衍生金融资产 56,150
买入返售金融资产 135,498
发放贷款和垫款 6,922,350
金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 621,944
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 793 a
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 379 b
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 15,332 c
金融投资：以摊余成本计量的金融投资 2,336,229
金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 624,633
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3,000 d
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 0 e
长期股权投资 10,970
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 f
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 4,500 g
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 1,384 h
固定资产 175,428
土地使用权 1,628 i
递延所得税资产 38,644 j
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 0 k
其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 38,644
无形资产 2,155 l
商誉 292 m
其他资产 134,089
资产总计 12,463,126
负债：
向中央银行借款 342,757
同业及其他金融机构存放款项 1,047,245
拆入资金 457,056
交易性金融负债 48,104
卖出回购金融资产款 42,020
客户存款 7,815,800
衍生金融负债 39,488
已发行债务证券 513,777
268
监管并表口径下的 代码
资产负债表
其中：可计入二级资本的数额 139,991 n
应付职工薪酬 8,088
应交税费 10,688
递延所得税负债 1,500 o
其中：与商誉相关的递延税负债 0 p
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 0 q
预计负债 11,417
其他负债 1,141,932
负债总计 11,479,872
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 r
其中：可计入其他一级资本的数额 0 s
其他权益工具 174,790 t
资本公积 111,457 u
其他综合收益 (6,220) v
其中：外币报表折算差额 2,922 w
其中：现金流量套期损益的有效部分 514 x
盈余公积 227,605 y
一般风险准备 143,432 z
未分配利润 248,537 aa
少数股东权益 9,390
其中：可计入核心一级资本的数额 2,028 ab
其中：可计入其他一级资本的数额 1,596 ac
其中：可计入二级资本的数额 4,772 ad
所有者权益合计 983,254
269
附表 4：合格资本工具主要特征情况表
1 发行机构 交通银行股份有限公 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
司
2 标识码 3328 601328 360021 1928019 1928020 1928025
3 适用法律 中国香港/香港《证券 中国/《中华人民共和国证 中国/《中华人民共和国公司 中国/《中华人民共和国公 中国/《中华人民共和国公司 中国/《中华人民共和国公司
及期货条例》 券法》 法》、 中华人民共和国证券法》、 司法》、《商业银行资本 法》、《商业银行资本管理 法》、《商业银行资本管理
《商业银行资本管理办法（试 管理办法（试行）》等 办法（试行）》等 办法（试行）》等
行）》、《国务院关于开展优先
股试点的指导意见》、《优先股
试点管理办法》等
监管处理
4 其中：适用《商业银行 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本
资本管理办法（试行）》
过渡期规则
5 其中：适用《商业银行 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本
资本管理办法（试行）》
过渡期结束后规则
6 其中：适用法人/集团层 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
面
7 工具类型 普通股 普通股 优先股 二级资本债券 二级资本债券 无固定期限资本债券
8 可计入监管资本的数额 人民币 89,498 人民币 97,534 人民币 44,952 人民币 29,998 人民币 9,999 人民币 39,994
（单位为百万，最近一
期报告日）
9 工具面值（单位为百万） 人民币 35,012 人民币 39,251 人民币 45,000 人民币 30,000 人民币 10,000 人民币 40,000
10 会计处理 股本及资本公积 股本及资本公积 其他权益工具 应付债券 应付债券 其他权益工具
11 初始发行日 2005/6/23 2007/4/24 2016/9/2 2019/8/16 2019/8/16 2019/9/20
12 是否存在期限（存在期 永续 永续 永续 存在期限 存在期限 永续
限或永续）
270
13 其中：原到期日 无到期日 无到期日 无到期日 2029 年 8 月 16 日 2034 年 8 月 16 日 无到期日
14 发行人赎回（须经监管 否 否 是 是 是 是
审批）
15 其中：赎回日期（或有 不适用 不适用 第一个赎回日为 2021 年 9 月 7 2024/8/16；全部或部分赎 2029/8/16；全部或部分赎 第一个赎回日为 2024 年 9
时间赎回日期）及额度 日，全部赎回或部分赎回 回。 回。 月 20 日，全部赎回或部分赎
回
16 其中：后续赎回日期（如 不适用 不适用 第一个赎回日后的每年 9 月 7 日 无 无 第一个赎回日后的每年 9 月
果有） 20 日
分红或派息
17 其中：固定或浮动派息/ 浮动 浮动 浮动，在一个股息率调整周期内 固定 固定 浮动，在一个票面利率调整
分红 （5 年）股息率是固定的，每隔 周期内（5 年）是固定的，
5 年对股息率进行一次重置 每 5 年对票面利率进行一次
调整
18 其中：票面利率及相关 不适用 不适用 前 5 年为 3.9%，每 5 年对股息 4.10% 4.49% 前 5 年为 4.2%，每 5 年对票
指标 率重置一次，按重置日的基准利 面利率调整一次，按调整日
率加上 137 基点对股息率进行 （即发行缴款截止日每满 5
重置。注：重置日的基准利率为 年的当日，9 月 20 日）的基
重置日（即发行首日起每满五年 准利率加上 124 基点对票面
的当日，9 月 2 日）前 20 个交 利率进行确定。如果基准利
易日（不含当日）公布的中债银 率在调整日不可得，届时将
行间固定利率国债收益率曲线 根据监管部门要求由发行人
中，待偿期为 5 年的中国国债收 和投资者确定此后的基准利
益率算术平均值（四舍五入计算 率或其确定原则
到 0.01%）
19 其中：是否存在股息制 不适用 不适用 是 否 否 是
动机制
20 其中：是否可自主取消 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 无自由裁量权 完全自由裁量
分红或派息
21 其中：是否有赎回激励 否 否 否 否 否 否
机制
22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
271
23 是否可转股 否 否 是 否 否 否
24 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 当其他一级资本工具触发事件 不适用 不适用 不适用
明转换触发条件 发生时，即核心一级资本充足率
降至 5.125%（或以下）时；或
当二级资本工具触发事件发生
时，即指以下两种情形的较早发
生者：（1）中国银保监会认定
若不进行转股或减记，本行将无
法生存；（2）相关部门认定若
不进行公共部门注资或提供同
等效力的支持，本行将无法生存
25 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 当其他一级资本工具触发事件 不适用 不适用 不适用
明全部转股还是部分转 发生时，本行有权在无需获得优
股 先股股东同意的情况下将届时
已发行且存续的本次境内优先
股按照票面总金额全部或部分
转为 A 股普通股；当二级资本工
具触发事件发生时，本行有权在
无需获得优先股股东同意的情
况下将届时已发行且存续的本
次境内优先股按照票面总金额
全部转为 A 股普通股
272
26 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 以审议通过本次境内优先股发 不适用 不适用 不适用
明转换价格确定方式 行方案的董事会决议日前二十
个交易日本行 A 股普通股股票
交易均价作为初始转股价格（即
每股人民币 6.25 元），并根据
《交通银行股份有限公司非公
开发行优先股募集说明书》第四
节“本次发行方案的主要条款”
的第 5 款“强制转股价格调整方
式”执行强制转股价格调整
27 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 强制的 不适用 不适用 不适用
明是否为强制性转换
28 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 A 股普通股 不适用 不适用 不适用
明转换后工具类型
29 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 交通银行股份有限公司 不适用 不适用 不适用
明转换后工具的发行人
30 是否减记 否 否 否 是 是 是
31 其中：若减记，则说明 不适用 不适用 不适用 以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1） 当其他一级资本工具触发事
减记触发点 银保监会认定若不进行减 银保监会认定若不进行减记 件发生时，即核心一级资本
记发行人将无法生存；（2） 发行人将无法生存；（2）相 充足率降至 5.125%（或以
相关部门认定若不进行公 关部门认定若不进行公共部 下）时；或当二级资本工具
共部门注资或提供同等效 门注资或提供同等效力的支 触发事件发生时，即指以下
力的支持发行人将无法生 持发行人将无法生存。 两种情形的较早发生者： 1）
存。 银保监会认定若不进行转股
或减记，本行将无法生存；
（2）相关部门认定若不进行
公共部门注资或提供同等效
力的支持，本行将无法生存
32 其中：若减记，则说明 不适用 不适用 不适用 全部减记 全部减记 部分或全部
部分减记还是全部减记
33 其中：若减记，则说明 不适用 不适用 不适用 永久减记 永久减记 永久减记
273
永久减记还是暂时减记
34 其中：若暂时减记，则 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明账面价值恢复机制
35 清算时清偿顺序（说明 受偿顺序在存款人、 受偿顺序在存款人、一般 受偿顺序在存款人、一般债权 受偿顺序在存款人和一般 受偿顺序在存款人和一般债 受偿顺序在存款人、一般债
清偿顺序更高级的工具 一般债权人及次级 债权人及次级债、二级资 人、次级债和二级资本工具持有 债权人之后，股权资本、 权人之后，股权资本、其他 权人和处于高于本次债券顺
类型） 债、二级资本债和其 本债和其他一级资本工具 人之后 其他一级资本工具和混合 一级资本工具和混合资本债 位的次级债务之后，发行人
他一级资本工具持有 持有人之后 资本债券之前，与发行人 券之前，与发行人已发行的 股东持有的所有类别股份之
人之后 已发行的与本期债券偿还 与本期债券偿还顺序相同的 前；与发行人其他偿还顺序
顺序相同的其他次级债务 其他次级债务处于同一清偿 相同的其他一级资本工具同
处于同一清偿顺序，与已 顺序，与已发行的二级资本 顺位受偿
发行的二级资本债券及未 债券及未来可能发行的与本
来可能发行的与本期债券 期债券偿还顺序相同的其他
偿还顺序相同的其他二级 二级资本工具同顺位受偿
资本工具同顺位受偿
36 是否含有暂时的不合格 否 否 否 否 否 否
特征
其中：若有，则说明该 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
特征
合格资本工具主要特征情况表（续）
1 发行机构 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
2 标识码 2028018 2028040 XS2238561281 2128022 2128030 2228014
3 适用法律 中国/《中华人民共和国 中国/《中华人民共和国公 除债券条款中有关次级地 中国/《中华人民共和国公 中国/《中华人民共和国公司 中国/《中华人民共和国公司
公司法》、《商业银行资 司法》、《商业银行资本 位的规定受中国法管辖并 司法》、《商业银行资本管 法》、《商业银行资本管理办 法》、《商业银行资本管理办
本管理办法（试行）》等 管理办法（试行）》等 据其解释外，债券及因债券 理办法（试行）》等 法（试行）》等 法（试行）》等
而起或与债券相关的任何
非合同义务应受英国法管
辖并据其解释
274
监管处理
4 其中：适用《商业银行 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本
资本管理办法（试行）》
过渡期规则
5 其中：适用《商业银行 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本
资本管理办法（试行）》
过渡期结束后规则
6 其中：适用法人/集团层 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
面
7 工具类型 二级资本债券 无固定期限资本债券 无固定期限资本债券 无固定期限资本债券 二级资本债券 二级资本债券
8 可计入监管资本的数额 人民币 39,997 人民币 29,999 折人民币 18,347 人民币 41,498 人民币 29,999 人民币 29,999
（单位为百万，最近一
期报告日）
9 工具面值（单位为百万） 人民币 40,000 人民币 30,000 美元 2,800 人民币 41,500 人民币 30,000 人民币 30,000
10 会计处理 应付债券 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 应付债券 应付债券
11 初始发行日 2020/5/21 2020/9/25 2020/11/18 2021/6/10 2021/9/27 2022/2/25
12 是否存在期限（存在期 存在期限 永续 永续 永续 存在期限 存在期限
限或永续）
13 其中：原到期日 2030 年 5 月 21 日 无到期日 无到期日 无到期日 2031 年 9 月 27 日 2032 年 2 月 25 日
14 发行人赎回（须经监管 是 是 是 是 是 是
审批）
15 其中：赎回日期（或有 2025/5/21；全部或部分 第一个赎回日为 2025 年 9 第一个赎回日为 2025 年 11 第一个赎回日为 2026 年 6 2026/9/27；全部或部分赎 2027/2/25；全部或部分赎
时间赎回日期）及额度 赎回。 月 25 日，全部赎回或部分 月 18 日，全部赎回或部分 月 10 日，全部赎回或部分 回。 回。
赎回 赎回 赎回
16 其中：后续赎回日期（如 无 第一个赎回日后的每年 9 第一个赎回日后的每年 11 第一个赎回日后的每年 6 月 无 无
果有） 月 25 日 月 18 日 10 日
分红或派息
17 其中：固定或浮动派息/ 固定 浮动，在一个票面利率调 浮动，在一个票面利率重置 浮动，在一个票面利率调整 固定 固定
分红 整周期内（5 年）是固定 周期内（5 年）是固定的， 周期内（5 年）是固定的，
的，每 5 年对票面利率进 每 5 年对票面利率进行一次 每 5 年对票面利率进行一次
行一次调整 重置 调整
275
18 其中：票面利率及相关 3.24% 前 5 年为 4.59%，每 5 年 前 5 年为 3.8%，每 5 年对票 前 5 年为 4.06%，每 5 年对 3.65% 3.45%
指标 对票面利率调整一次，按 面利率调整一次，按重置日 票面利率调整一次，按调整
调整日（即发行缴款截止 的基准利率（重置日：第 1 日（即发行缴款截止日每满
日每满 5 年的当日，9 月 个重置日 2025 年 11 月 18 5 年的当日，6 月 10 日）的
25 日）的基准利率加上 日及其后 5 年或 5 年倍数年 基准利率加上 112 基点对票
161 基点对票面利率进行 份之同一日；重置日的基准 面利率进行确定。如果基准
确定。如果基准利率在调 利率：重置日之前第 2 个定 利率在调整日不可得，届时
整日不可得，届时将根据 息日的前 1 周 5 年期美国国 将根据监管部门要求由发
监管部门要求由发行人和 债收益率的算术平均值）加 行人和投资者确定此后的
投资者确定此后的基准利 上 334.5 基点对票面利率进 基准利率或其确定原则
率或其确定原则 行确定。如果基准利率在重
置日日不可得，届时将根据
监管部门要求由发行人和
投资者确定此后的基准利
率或其确定原则
19 其中：是否存在股息制 否 是 是 是 否 否
动机制
20 其中：是否可自主取消 无自由裁量权 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 无自由裁量权
分红或派息
21 其中：是否有赎回激励 否 否 否 否 否 否
机制
22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
23 是否可转股 否 否 否 否 否 否
24 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明转换触发条件
25 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明全部转股还是部分转
股
26 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明转换价格确定方式
27 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
276
明是否为强制性转换
28 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明转换后工具类型
29 其中：若可转股，则说 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明转换后工具的发行人
30 是否减记 是 是 是 是 是 是
31 其中：若减记，则说明 以下两者中的较早者： 以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1）
减记触发点 （1）银保监会认定若不 银保监会认定若不进行减 银保监会认定若不进行减 银保监会认定若不进行减 银保监会认定若不进行减记 银保监会认定若不进行减记
进行减记发行人将无法 记发行人将无法生存；（2） 记发行人将无法生存；（2） 记发行人将无法生存；（2） 发行人将无法生存；（2）相 发行人将无法生存；（2）相
生存；（2）相关部门认 相关部门认定若不进行公 相关部门认定若不进行公 相关部门认定若不进行公 关部门认定若不进行公共部 关部门认定若不进行公共部
定若不进行公共部门注 共部门注资或提供同等效 共部门注资或提供同等效 共部门注资或提供同等效 门注资或提供同等效力的支 门注资或提供同等效力的支
资或提供同等效力的支 力的支持发行人将无法生 力的支持发行人将无法生 力的支持发行人将无法生 持发行人将无法生存。 持发行人将无法生存。
持发行人将无法生存 存 存 存
32 其中：若减记，则说明 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部
部分减记还是全部减记
33 其中：若减记，则说明 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记
永久减记还是暂时减记
34 其中：若暂时减记，则 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明账面价值恢复机制
277
35 清算时清偿顺序（说明 受偿顺序在存款人和一 受偿顺序在存款人、一般 受偿顺序在存款人、一般债 受偿顺序在存款人、一般债 受偿顺序在存款人和一般债 受偿顺序在存款人和一般债
清偿顺序更高级的工具 般债权人之后，股权资 债权人和处于高于本次债 权人和 处于高于本次债券 权 人和处于 高于本 次债 券 权人之后，股权资本、其他 权人之后，股权资本、其他
类型） 本、其他一级资本工具 券顺位的次级债务之后， 顺位的次级债务之后，发行 顺位的次级债务之后，发行 一级资本工具和混合资本债 一级资本工具和混合资本债
和混合资本债券之前， 发行人股东持有的所有类 人股东 持有的所有类别股 人 股东持有 的所有 类别 股 券之前，与发行人已发行的 券之前，与发行人已发行的
与发行人已发行的与本 别股份之前；与发行人其 份之前；与发行人其他偿还 份之前；与发行人其他偿还 与本期债券偿还顺序相同的 与本期债券偿还顺序相同的
期债券偿还顺序相同的 他偿还顺序相同的其他一 顺序相 同的其他一级资本 顺 序相同的 其他一 级资 本 其他次级债务处于同一清偿 其他次级债务处于同一清偿
其他次级债务处于同一 级资本工具同顺位受偿 工具同顺位受偿 工具同顺位受偿 顺序，与已发行的二级资本 顺序，与已发行的二级资本
清偿顺序，与已发行的 债券及未来可能发行的与本 债券及未来可能发行的与本
二级资本债券及未来可 期债券偿还顺序相同的其他 期债券偿还顺序相同的其他
能发行的与本期债券偿 二级资本工具同顺位受偿 二级资本工具同顺位受偿
还顺序相同的其他二级
资本工具同顺位受偿
36 是否含有暂时的不合格 否 否 否 否 否 否
特征
其中：若有，则说明该 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
特征
278
附表 5 ：杠杆率相关项目信息
依据银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》进行披露。
与杠杆率监管项目对应的相关会计项目以及监管项目与会计项目的差异
（人民币百万元）
序号 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
1 并表总资产 12,580,576 11,665,757
2 并表调整项 (117,450) (91,385)
3 客户资产调整项 0 0
4 衍生产品调整项 33,660 41,498
5 证券融资交易调整项 24,293 725
6 表外项目调整项 1,256,232 1,021,988
7 其他调整项 (6,615) (6,010)
8 调整后的表内外资产余额 13,770,696 12,632,573
279
杠杆率相关明细项目信息
（人民币百万元，百分比除外）
序号 项目 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
1 表内资产（除衍生产品和证券融资交易外） 12,229,458 11,426,283
2 减：一级资本扣减项 (6,615) (6,010)
3 调整后的表内资产余额（衍生产品和证券融资交易除外） 12,222,843 11,420,273
4 各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金） 55,097 39,220
5 各类衍生产品的潜在风险暴露 34,712 41,498
6 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 0 0
7 减：因提供合格保证金形成的应收资产 0 0
8 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余 0
0
额
9 卖出信用衍生产品的名义本金 0 0
10 减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 0 0
11 衍生产品资产余额 89,809 80,718
12 证券融资交易的会计资产余额 177,519 108,869
13 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 0 0
14 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 24,293 725
15 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 0 0
16 证券融资交易资产余额 201,812 109,594
17 表外项目余额 2,745,005 2,373,602
18 减：因信用转换减少的表外项目余额 (1,488,773) (1,351,614)
19 调整后的表外项目余额 1,256,232 1,021,988
20 一级资本净额 970,873 960,225
21 调整后的表内外资产余额 13,770,696 12,632,573
22 杠杆率(%) 7.05 7.60
280
附表6： 2022年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值
（除另有标明外，人民币百万元）
序号 折算前数值 折算后数值
合格优质流动性资产
1 合格优质流动性资产 2,341,606
现金流出
2 零售存款、小企业客户存款，其中： 2,487,142 239,343
3 稳定存款 185,316 9,160
4 欠稳定存款 2,301,826 230,183
5 无抵（质）押批发融资，其中： 5,144,045 2,174,404
6 业务关系存款（不包括代理行业务） 2,816,095 702,689
7 非业务关系存款（所有交易对手） 2,322,815 1,466,580
8 无抵（质）押债务 5,135 5,135
9 抵（质）押融资 19,018
10 其他项目，其中： 2,006,463 1,025,890
与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金 996,751 971,388
11
流出
12 与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 200 200
13 信用便利和流动性便利 1,009,512 54,302
14 其他契约性融资义务 70,150 70,150
15 或有融资义务 1,924,735 69,260
16 预期现金流出总量 3,598,065
现金流入
17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 156,072 156,072
18 完全正常履约付款带来的现金流入 1,016,764 673,594
19 其他现金流入 1,002,560 982,443
20 预期现金流入总量 2,175,396 1,812,109
调整后数值
21 合格优质流动性资产 2,288,535
22 现金净流出量 1,785,956
23 流动性覆盖率（%） 128.15
281
附表7：2022年第一季度净稳定资金比例及各明细项目
（除另有标明外，人民币百万元）
折算后数
序 折算前数值
值
号
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
可用的稳定资金
1 资本 990,654 - - 169,973 1,160,626
2 监管资本 990,654 - - 169,973 1,160,626
3 其他资本工具 - - - - -
来自零 售和 小企业 客户的
4 890,099 1,791,734 11,916 1,919 2,437,065
存款
5 稳定存款 210,012 2,902 2,528 1,499 206,168
6 欠稳定存款 680,087 1,788,833 9,388 420 2,230,897
7 批发融资 2,709,409 3,380,562 1,090,808 469,806 3,326,237
8 业务关系存款 2,645,943 109,887 65,617 15,092 1,425,816
9 其他批发融资 63,465 3,270,675 1,025,191 454,714 1,900,421
10 相互依存的负债 - - - - -
11 其他负债 60,965 279,853 127,914 241,751 319,781
净稳定资金比例衍生产品
12 负债 34,054
以上未包括的所有其它负
13 60,965 279,853 127,914 207,697 319,781
债和权益
14 可用的稳定资金合计 7,243,709
所需的稳定资金
净稳定 资金 比例合 格优质
15 流动性资产 428,112
存放在 金融 机构的 业务关
16 127,045 867 500 - 64,206
系存款
17 贷款和证券 40,192 2,087,150 1,048,109 4,983,257 5,635,773
由一级资产担保的向金融
18 - 48,493 - - 7,274
机构发放的贷款
由非一级资产担保或无担
19 保的向 金融 机构发 放的贷 - 519,076 167,406 106,704 268,269
款
向零售和小企业客户、非
金融机构、主权、中央银行
20 37 1,464,581 848,106 2,952,517 3,659,122
和公共 部门 实体等 发放的
贷款
其中：风险权重不高于
21 - 12,310 4,424 36,390 32,020
35%
22 住房抵押贷款 - 728 924 1,477,551 1,256,744
其中：风险权重不高于
23 - - - - -
35%
不符合合格优质流动性资
24 40,155 54,273 31,673 446,485 444,364
产标准的非违约证券，包括
282
交易所交易的权益类证券
25 相互依存的资产 - - - - -
26 其他资产 197,898 84,172 9,398 66,062 320,390
实物交易的大宗商品（包
27 28,946 24,604
括黄金）
提供的衍生产品初始保证
28 金及提 供给 中央交 易对手 10,565 8,980
的违约基金
净稳定资金比例衍生产品
29 46,380 12,326
资产
30 衍生产品附加要求 34,054 6,811
以上未包括的所有其它资
31 168,952 84,172 9,398 9,117 267,668
产
32 表外项目 3,183,062 133,427
33 所需的稳定资金合计 6,581,907
34 净稳定资金比例（%） 110.05
注：
1、上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本、无确定到期日（活期）存款、空头头寸、
无到期日头寸、不符合合格优质流动性资产标准的权益、实物交易的大宗商品等。
2、第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，
不区分期限，且不纳入第26项“其他资产”折算前数值。
283
附表8：2022年第二季度净稳定资金比例及各明细项目
（除另有标明外，人民币百万元）
折算后数
序 折算前数值
值
号
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
可用的稳定资金
1 资本 982,168 - - 139,991 1,122,159
2 监管资本 982,168 - - 139,991 1,122,159
3 其他资本工具 - - - - -
来自零售和小企业客户的存
4 875,661 1,918,046 27,463 3,954 2,553,249
款
5 稳定存款 198,704 2,887 3,268 3,064 197,680
6 欠稳定存款 676,957 1,915,159 24,194 890 2,355,570
7 批发融资 2,830,609 3,431,279 1,004,777 492,319 3,398,303
8 业务关系存款 2,774,415 126,743 68,693 19,853 1,504,779
9 其他批发融资 56,194 3,304,536 936,084 472,465 1,893,524
10 相互依存的负债 - - - - -
11 其他负债 70,102 402,614 35,850 266,398 302,507
净稳定资金比例衍生产品
12 39,491
负债
以上未包括的所有其它负
13 70,102 402,614 35,850 226,907 302,507
债和权益
14 可用的稳定资金合计 7,376,218
所需的稳定资金
净稳定资金比例合格优质流
15 399,030
动性资产
存放在金融机构的业务关系
16 109,552 961 - - 55,257
存款
17 贷款和证券 39,335 2,035,135 1,136,073 5,129,371 5,803,248
由一级资产担保的向金融
18 - 122,955 - - 18,443
机构发放的贷款
由非一级资产担保或无担
19 - 379,737 218,211 133,335 299,401
保的向金融机构发放的贷款
向零售和小企业客户、非
金融机构、主权、中央银行
20 70 1,490,741 880,313 3,055,952 3,775,350
和公共部门实体等发放的贷
款
其中：风险权重不高于
21 - 4,584 4,253 40,829 30,957
35%
22 住房抵押贷款 - 776 981 1,484,695 1,262,870
其中：风险权重不高于
23 - - - - -
35%
不符合合格优质流动性
24 资产标准的非违约证券，包 39,264 40,926 36,567 455,388 447,183
括交易所交易的权益类证券
25 相互依存的资产 - - - - -
26 其他资产 197,535 80,402 9,933 124,844 370,307
实物交易的大宗商品（包
27 24,155 20,532
括黄金）
28 提供的衍生产品初始保证 12,413 10,551
284
金及提供给中央交易对手的
违约基金
净稳定资金比例衍生产品
29 56,153 16,662
资产
30 衍生产品附加要求 39,491 7,898
以上未包括的所有其它资
31 173,379 80,402 9,933 56,278 314,663
产
32 表外项目 3,315,700 138,390
33 所需的稳定资金合计 6,766,230
34 净稳定资金比例（%） 109.02
注：
1、上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本、无确定到期日（活期）存款、空头头寸、
无到期日头寸、不符合合格优质流动性资产标准的权益、实物交易的大宗商品等。
2、第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，
不区分期限，且不纳入第26项“其他资产”折算前数值。
285