新闻>正文

九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金2018第四季度报告

2019年01月21日04:14 来源:搜狐媒体平台

  九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金

  2018

  报告

  第四季度

  2018年12月31日

  基金管理人:九泰基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年1月21日

  1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2018年10月1日起至12月31日止。

  2 基金产品概况

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  九泰久稳混合A

  九泰久稳混合C

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.本基金合同于2018年5月3日生效,截至本报告期末,本基金合同生效未满一年,距建仓期结束未满一年。

  2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

  4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了3次,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,经济下行逐步成为市场共识,债券市场继续走牛,股票市场继续走熊。本基金作为"灵活配置基金",在分析各大类资产风险收益水平的基础上,进行组合配置。本基金把保证资产的安全性放在首位,综合考虑外部评级和内部评级,严控信用风险。本基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的走向,判断各大类资产的价格走势,把握投资机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金A类份额净值为0.971元,本报告期基金份额净值增长率为-6.99%;截至本报告期末本基金C类份额净值为0.950元,本报告期基金份额净值增长率为-7.14%;同期业绩比较基准收益率为-6.22%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金报告期内未发生连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。

  5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本报告期末,本基金未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本报告期末,本基金未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:表中企业短期融资券数据中包含17华业资本CP001(证券代码041762038)50000张,期末估值全价为14.73元/张,持仓市值为736,500.00元,占基金净值的比例为1.44%。该债券已构成实质违约,我司将基于保护基金持有人利益的原则,积极、勤勉履行基金管理人职责。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  6 开放式基金份额变动

  单位:份

  7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内,本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。

  9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予基金募集的文件;

  2、基金合同;

  3、托管协议;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  6、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

  九泰基金管理有限公司

  2019年1月21日