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【天风金工·因子选股周报】进攻型组合本期涨幅0.51%

2017年04月16日16:23 来源:量化先行者

  

  多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。天风量化团队基于规模、交易行为等因子,结合市场环境动态选择因子,构建全市场多因子模型。从模拟情况来看,组合2005年2月初至今年化收益 57.07%,相对于中证500指数年化超额 40%

  进攻型组合

  为了更好的匹配部分投资者的需求,我们今年对多因子模型进行进一步改进,构建了进攻型组合,平台公布持仓(2016-12-16)至今涨幅 7.43%,相对中证500指数超额收益 4.83%

  我们基于2017年3月31日的数据,在剔除ST股、上市3个月以内的股票以及停牌的股票后,对进攻型组合进行了调仓,本期组合包含50只股票。本期建仓以来,进攻型组合涨幅 0.51%,相对中证500指数超额收益 -0.69%;组合50只股票中有 20只战胜了中证500指数(同期 1.20%);涨幅居前的为丹邦科技( 10.70%),永清环保( 8.35%),西泵股份( 7.62%)。本周组合下跌2.14%,相对中证500指数下跌1.37%。

  表:多因子模型进攻型组合(20170331

代码

公司

申万行业

本期涨跌幅

本周涨跌幅

002618.SZ

丹邦科技

电子

10.70%

0.63%

300187.SZ

永清环保

公用事业

8.35%

0.93%

002536.SZ

西泵股份

汽车

7.62%

6.69%

002062.SZ

宏润建设

建筑装饰

6.91%

0.44%

002520.SZ

日发精机

机械设备

6.83%

4.99%

600683.SH

京投发展

房地产

6.70%

2.53%

600278.SH

东方创业

商业贸易

5.57%

1.79%

600305.SH

恒顺醋业

食品饮料

5.38%

2.29%

300318.SZ

博晖创新

医药生物

3.80%

-3.53%

002541.SZ

鸿路钢构

建筑装饰

3.77%

-1.13%

002632.SZ

道明光学

化工

3.69%

0.48%

300184.SZ

力源信息

电子

3.62%

-0.14%

002266.SZ

浙富控股

电气设备

3.30%

-0.18%

300158.SZ

振东制药

医药生物

3.17%

-0.39%

600088.SH

中视传媒

传媒

3.01%

2.79%

300094.SZ

国联水产

农林牧渔

3.00%

-2.72%

002194.SZ

武汉凡谷

通信

2.56%

-0.53%

002617.SZ

露笑科技

电气设备

2.23%

-0.34%

600077.SH

宋都股份

房地产

2.02%

-0.20%

002064.SZ

华峰氨纶

化工

1.54%

-0.94%

000905.SH

中证500

1.20%

-0.77%

002088.SZ

鲁阳节能

建筑材料

1.05%

-1.56%

002171.SZ

楚江新材

有色金属

0.96%

-2.54%

000788.SZ

北大医药

医药生物

0.65%

-5.32%

600351.SH

亚宝药业

医药生物

0.57%

-1.46%

600070.SH

浙江富润

纺织服装

0.23%

-3.09%

002188.SZ

巴士在线

电子

0.22%

-0.30%

002626.SZ

金达威

医药生物

0.22%

-1.14%

000919.SZ

金陵药业

医药生物

0.15%

-0.84%

600824.SH

益民集团

商业贸易

0.00%

-2.65%

002546.SZ

新联电子

电气设备

-0.14%

-2.91%

603998.SH

方盛制药

医药生物

-1.23%

-3.65%

000428.SZ

华天酒店

休闲服务

-1.25%

-3.22%

002692.SZ

睿康股份

电气设备

-1.36%

-3.25%

002445.SZ

中南文化

传媒

-1.46%

-1.90%

600322.SH

天房发展

房地产

-1.51%

-0.76%

002087.SZ

新野纺织

纺织服装

-1.64%

-2.94%

300047.SZ

天源迪科

计算机

-2.08%

-5.94%

300121.SZ

阳谷华泰

化工

-2.31%

-4.75%

002018.SZ

华信国际

化工

-2.35%

-3.93%

000819.SZ

岳阳兴长

化工

-2.45%

-5.66%

300004.SZ

南风股份

机械设备

-3.07%

-7.54%

002432.SZ

九安医疗

医药生物

-3.97%

-3.36%

002021.SZ

中捷资源

机械设备

-4.30%

-5.59%

300451.SZ

创业软件

计算机

-4.79%

-5.71%

300040.SZ

九洲电气

电气设备

-5.89%

-7.39%

002582.SZ

好想你

食品饮料

-5.91%

-4.66%

300174.SZ

元力股份

化工

-6.40%

-8.22%

300226.SZ

上海钢联

传媒

-6.51%

-4.55%

002599.SZ

盛通股份

轻工制造

-6.72%

-6.02%

300410.SZ

正业科技

电子

-6.93%

-10.04%

  资料来源:wind,天风证券研究所

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