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中海可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2015年11月03日02:34 来源:上海证券报
  (上接B84版)

  12、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;

  13、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法 规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述各项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

  若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。

  十二、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:

  中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%。

  中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出,最大限度地涵盖了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的可转换债券,市场覆盖面广、代表性高。

  中证综合债券指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债和企业债,于2008年11月12日正式发布,以更加全面地反映中国债券市场整体价格变动趋势。

  上证红利指数是由上海证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数。该指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,能够反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数于2004年12月28日正式发布。

  由于本基金为债券型基金,在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法以及指数与本基金投资范围、投资理念的吻合度后,本基金认为,以上业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

  如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者指数编制单位停止编制该指数,或有更具权威、更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  十三、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

  本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

  十四、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  截至2015年6月30日,中海可转换债券债券型证券投资基金A类资产净值为46,274,331.76元,基金份额净值为0.935元,累计基金份额净值为1.145元;C类资产净值为42,617,318.93元,基金份额净值0.945元,累计基金份额净值为1.155元。其资产组合情况如下:

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  (3)本期国债期货投资评价

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  9、投资组合报告附注

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  (3)截至2015年6月30日,本基金的其他资产项目构成如下:

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十五、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期2015年6月30日):

  中海可转换债券A类:

  中海可转换债券C类:

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  十六、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金销售服务费:本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费;

  4、基金合同生效后的信息披露费用;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

  7、基金的证券交易费用;

  8、基金财产拨划支付的银行费用;

  9、证券账户开户费用和银行账户维护费;

  10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.75%

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.2%

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  3、基金销售服务费

  本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%,销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.4%÷当年天数

  H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  4、上述(一)中4到10项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

  (六)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十七、对招募说明书更新部分的说明

  (一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。

  (二)对“基金托管人”部分进行了更新。

  (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。

  (四)在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告” 按最新资料进行了更新。

  (五)对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。

  (六)在“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。

  中海基金管理有限公司

  二○一五年十一月三日