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【天风金工·因子选股】进攻型组合调仓

2017年03月01日22:23 来源:量化先行者

  多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。天风量化团队基于规模、交易行为等因子,结合市场环境动态选择因子,构建全市场多因子模型。从模拟情况来看,组合2005年2月初至今年化收益 57.07%,相对于中证500指数年化超额 40%

  进攻型组合

  为了更好的匹配部分投资者的需求,我们今年对多因子模型进行进一步改进,构建了包含 30只股票的进攻型组合,平台公布持仓(2016-12-16)至今涨幅 9.16%,相对中证500指数超额收益 7.07%。本月,进攻型组合上涨 4.54%,超额中证500指数 0.68%

  我们基于2017年2月28日的数据,在剔除ST股、上市3个月以内的股票以及停牌的股票后,对进攻型组合进行了调仓,本期组合包含 50只股票,列于下表,供投资者参考。

  表:多因子模型进攻型组合(20170228

代码

公司

申万行业

股票权重

600455.SH

博通股份

计算机

2.00%

600593.SH

大连圣亚

休闲服务

2.00%

600385.SH

山东金泰

有色金属

2.00%

300321.SZ

同大股份

化工

2.00%

300330.SZ

华虹计通

计算机

2.00%

000668.SZ

荣丰控股

房地产

2.00%

002715.SZ

登云股份

汽车

2.00%

000929.SZ

兰州黄河

食品饮料

2.00%

600444.SH

国机通用

化工

2.00%

300125.SZ

易世达

公用事业

2.00%

000004.SZ

国农科技

医药生物

2.00%

000502.SZ

绿景控股

房地产

2.00%

600605.SH

汇通能源

商业贸易

2.00%

000713.SZ

丰乐种业

农林牧渔

2.00%

002627.SZ

宜昌交运

交通运输

2.00%

600766.SH

园城黄金

有色金属

2.00%

002633.SZ

申科股份

机械设备

2.00%

002209.SZ

达意隆

机械设备

2.00%

000526.SZ

紫光学大

房地产

2.00%

002015.SZ

霞客环保

化工

2.00%

300354.SZ

东华测试

机械设备

2.00%

600423.SH

柳化股份

化工

2.00%

000779.SZ

三毛派神

纺织服装

2.00%

600561.SH

江西长运

交通运输

2.00%

300092.SZ

科新机电

机械设备

2.00%

300483.SZ

沃施股份

机械设备

2.00%

000785.SZ

武汉中商

商业贸易

2.00%

600719.SH

大连热电

公用事业

2.00%

600706.SH

曲江文旅

休闲服务

2.00%

300489.SZ

中飞股份

有色金属

2.00%

002146.SZ

荣盛发展

房地产

2.00%

002466.SZ

天齐锂业

有色金属

2.00%

002674.SZ

兴业科技

纺织服装

2.00%

300296.SZ

利亚德

电子

2.00%

300335.SZ

迪森股份

公用事业

2.00%

300495.SZ

美尚生态

建筑装饰

2.00%

600798.SH

宁波海运

交通运输

2.00%

601233.SH

桐昆股份

化工

2.00%

000429.SZ

粤高速A

交通运输

2.00%

000965.SZ

天保基建

房地产

2.00%

002108.SZ

沧州明珠

化工

2.00%

002408.SZ

齐翔腾达

化工

2.00%

002594.SZ

比亚迪

汽车

2.00%

000892.SZ

欢瑞世纪

传媒

2.00%

000987.SZ

越秀金控

商业贸易

2.00%

002043.SZ

兔宝宝

建筑材料

2.00%

002182.SZ

云海金属

有色金属

2.00%

002445.SZ

中南文化

传媒

2.00%

300222.SZ

科大智能

电气设备

2.00%

300327.SZ

中颖电子

电子

2.00%

  资料来源:Wind,天风证券研究所

  分析师:吴先兴

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