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【天风金工·因子选股周报】进攻型组合本周超额0.11%

2017年03月17日22:00 来源:量化先行者

  

  多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。天风量化团队基于规模、交易行为等因子,结合市场环境动态选择因子,构建全市场多因子模型。从模拟情况来看,组合2005年2月初至今年化收益 57.07%,相对于中证500指数年化超额 40%

  进攻型组合

  为了更好的匹配部分投资者的需求,我们今年对多因子模型进行进一步改进,构建了进攻型组合,平台公布持仓(2016-12-16)至今涨幅 11.57%,相对中证500指数超额收益 8.90%

  我们基于2017年2月28日的数据,在剔除ST股、上市3个月以内的股票以及停牌的股票后,对进攻型组合进行了调仓,本期组合包含50只股票。本期建仓以来,进攻型组合涨幅 2.21%,相对中证500指数超额收益 1.63%;组合50只股票中有 29只战胜了中证500指数(同期 0.57%);涨幅居前的为科大智能( 33.85%),沧州明珠( 12.43%),东华测试( 9.99%)。本周 进攻型组合涨幅0.66%,相对中证500指数超额收益0.11%

  表:多因子模型进攻型组合(20170228

代码

公司

申万行业

本期涨跌幅

本周涨跌幅

300222.SZ

科大智能

电气设备

33.85%

8.17%

002108.SZ

沧州明珠

化工

12.43%

2.34%

300354.SZ

东华测试

机械设备

9.99%

7.48%

300327.SZ

中颖电子

电子

8.80%

-2.57%

002466.SZ

天齐锂业

有色金属

7.37%

-0.33%

300495.SZ

美尚生态

建筑装饰

7.20%

6.97%

002146.SZ

荣盛发展

房地产

6.92%

1.22%

600766.SH

园城黄金

有色金属

6.79%

5.57%

002043.SZ

兔宝宝

建筑材料

6.52%

-1.01%

002015.SZ

霞客环保

化工

5.98%

8.39%

300296.SZ

利亚德

电子

5.38%

0.85%

002209.SZ

达意隆

机械设备

5.12%

3.43%

002182.SZ

云海金属

有色金属

4.32%

1.00%

600455.SH

博通股份

计算机

3.55%

0.98%

300335.SZ

迪森股份

公用事业

3.17%

-1.65%

600706.SH

曲江文旅

休闲服务

2.44%

1.21%

300489.SZ

中飞股份

有色金属

2.37%

0.43%

300125.SZ

易世达

公用事业

2.07%

1.59%

600593.SH

大连圣亚

休闲服务

1.87%

-2.44%

600561.SH

江西长运

交通运输

1.42%

-0.07%

300483.SZ

沃施股份

机械设备

1.34%

0.33%

002627.SZ

宜昌交运

交通运输

1.14%

-0.29%

300330.SZ

华虹计通

计算机

1.06%

0.61%

002715.SZ

登云股份

汽车

1.05%

-1.58%

600444.SH

国机通用

化工

0.89%

0.98%

002633.SZ

申科股份

机械设备

0.80%

2.64%

300321.SZ

同大股份

化工

0.80%

-0.53%

000668.SZ

荣丰控股

房地产

0.61%

-1.41%

600719.SH

大连热电

公用事业

0.59%

-1.04%

000905.SH

中证500

0.57%

0.55%

000929.SZ

兰州黄河

食品饮料

0.39%

-2.72%

300092.SZ

科新机电

机械设备

0.07%

0.15%

000785.SZ

武汉中商

商业贸易

0.00%

0.58%

600385.SH

山东金泰

有色金属

-0.24%

-0.28%

000713.SZ

丰乐种业

农林牧渔

-0.92%

-0.37%

000526.SZ

紫光学大

房地产

-0.97%

-0.33%

000429.SZ

粤高速A

交通运输

-1.08%

-1.48%

002594.SZ

比亚迪

汽车

-1.20%

-1.39%

002445.SZ

中南文化

传媒

-1.30%

-1.17%

600798.SH

宁波海运

交通运输

-1.39%

0.89%

000779.SZ

三毛派神

纺织服装

-1.43%

0.00%

000004.SZ

国农科技

医药生物

-1.48%

-1.23%

002408.SZ

齐翔腾达

化工

-1.57%

-0.99%

002674.SZ

兴业科技

纺织服装

-1.73%

1.13%

000987.SZ

越秀金控

商业贸易

-1.81%

-1.53%

000892.SZ

欢瑞世纪

传媒

-2.10%

-1.10%

000502.SZ

绿景控股

房地产

-2.94%

0.34%

600605.SH

汇通能源

商业贸易

-2.97%

-0.78%

600423.SH

柳化股份

化工

-3.95%

-1.44%

601233.SH

桐昆股份

化工

-4.31%

2.68%

000965.SZ

天保基建

房地产

-4.67%

-0.43%

  资料来源:wind,天风证券研究所

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