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【天风金工·因子选股周报】进攻型组合本周超额2.79%

2017年06月18日20:26 来源:量化先行者

  多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。天风量化团队基于规模、交易行为等因子,结合市场环境动态选择因子,构建全市场多因子模型。从模拟情况来看,组合2005年2月初至今年化收益 57.07%,相对于中证500指数年化超额 40%

  进攻型组合

  为了更好的匹配部分投资者的需求,我们今年对多因子模型进行进一步改进,构建了进攻型组合,平台公布持仓(2016-12-16)至今涨幅为 -6.26%,相对中证500指数超额收益 -0.86%

  我们基于2017年4月28日的数据,在剔除ST股、上市3个月以内的股票以及停牌的股票后,对进攻型组合进行了调仓,本期组合包含100只股票。本期建仓以来,进攻型组合涨幅-6.38%,相对中证500指数超额收益-3.28%;组合100只股票中有28只战胜了中证500指数(同期-3.10%);涨幅居前的为红墙股份(37.34%),兰石重装(30.11%),莱茵体育(17.29%)。本周组合上涨3.52%,相对中证500指数上涨2.79%。

  

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