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【广发策略】上周A股资金净流入13.3亿——广发“三维”流动性跟踪周报(9月第4期)

2017年09月26日07:11 来源:广发策略研究

  

  说明:本报告所有原始数据均来源于wind数据库,数据更新截止上周收盘(20170922)

  股市流动性跟踪——上周A股资金净流入13.3亿

  一级市场:IPO融资45.7亿;

  产业资本:上周重要股东净减持17.4亿, 其中计算机增持3.68亿;

  二级市场:上周合计流入资金76.3亿,其中,机构投资者资金流入27.1亿,杠杆资金流入81.0亿,沪深港股通资金流出21.6亿,交易费用53.4亿;

  投资者情绪:上周融资交易占比8.6%(前一期10.5%),日度换手率0.9%(前一期0.9%),股指期货多/空比例66.8%(前一期70.4%),机构合计挂单卖出552.4亿(前一期卖出657.7亿)。

  全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

  基础货币投放:上周公开市场净投放4500亿;8月,广义再贷款工具合计投放基础货币2980亿;8月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币8亿;

  信用货币派生:7月,M1增速14.00%(前一期15.30%),M2增速8.90%(前一期9.20%);新增社融14791亿(前一期11904亿),金融机构新增人民币贷款10900亿(前一期8255亿),其中,居民中长期贷款4470亿(前一期4544亿)。

  全市场流动性跟踪—— “价”:资金利率及汇率

  货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调6.02BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调10.35BP,3个月同业存单收益率上调14.66BP;7月,银行间同业拆借利率上调14.21BP;

  国债市场:1年期国债收益率下调0.85BP,10年期国债收益率上调2.27BP,期限利差放宽3.12BP;

  信用债市场:5年期企业债收益率下调3.36BP,信用利差收窄4.96BP;

  理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调3.67BP;

  票据市场:长三角票据贴现率上调10.00BP,珠三角票据贴现率上调10.00BP;

  外汇市场:美元兑人民币上调0.67%,人民币小幅贬值。

  1广发策略“三维”流动性跟踪体系1.1股市流动性跟踪——上周A股资金净流入13.3亿

  一级市场:IPO融资45.7亿;

  产业资本:上周重要股东净减持17.4亿, 其中计算机增持3.68亿;

  二级市场:周合计流入资金76.3亿,其中,机构投资者资金流入27.1亿,杠杆资金流入81.0亿,沪深港股通资金流出21.6亿,交易费用53.4亿;

  投资者情绪:上周融资交易占比8.6%(前一期10.5%),日度换手率0.9%(前一期0.9%),股指期货多/空比例66.8%(前一期70.4%),机构合计挂单卖出552.4亿(前一期卖出657.7亿)。

  

  1.2全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

  基础货币投放:上周公开市场净投放4500亿;8月,广义再贷款工具合计投放基础货币2980亿;8月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币8亿;

  信用货币派生:7月,M1增速14.00%(前一期15.30%),M2增速8.90%(前一期9.20%);新增社融14791亿(前一期11904亿),金融机构新增人民币贷款10900亿(前一期8255亿),其中,居民中长期贷款4470亿(前一期4544亿)。

  

  1.3全市流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

  货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调6.02BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调10.35BP,3个月同业存单收益率上调14.66BP;7月,银行间同业拆借利率上调14.21BP;

  国债市场:1年期国债收益率下调0.85BP,10年期国债收益率上调2.27BP,期限利差放宽3.12BP;

  信用债市场:5年期企业债收益率下调3.36BP,信用利差收窄4.96BP;

  理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调3.67BP;

  票据市场:长三角票据贴现率上调10.00BP,珠三角票据贴现率上调10.00BP;

  外汇市场:美元兑人民币上调0.67%,人民币小幅贬值。

  

  2股市流动性跟踪——上周A股资金净流入13.3亿

  A股市场:上周资金净流入13.3亿,前一周资金净流入107.0亿。

  备注:A股资金净流入/流出 = 一级市场资金净流入/流出 + 产业资本资金净流入/流出 + 二级市场资金净流入/流出(其中,二级市场的银证转账数据从6月16后以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目)

  

  2.1 一级市场资金流

  IPO融资:上周资金净流出45.7亿,前一周资金流出38.3亿;

  

  2.2 产业资本跟踪

  重要股东增减持(A股整体):上周重要股东净减持17.4亿, 其中计算机增持3.68亿;前一周净减持6.3亿。本周预计限售股解禁842.09亿。

  

  

  未来两周解禁的限售股未来两周将有46只限售股解禁,其中,解禁占比超过流通A股市值10%的定增类限售股值得关注:供销大集圆通速递杭州解百嘉化能源龙宇燃油创维数字腾达建设北部湾旅八菱科技藏格控股百花村美达股份远兴能源诚志股份中原环保高升控股迦南科技赫美集团美晨科技方正电机莱茵体育

  

  

  

  

  2.3 二级市场资金流

  新发股票型基金+混合型基金上周为27.1亿份,前一周为37.0亿份;

  融资融券余额:上周为9915.6亿,前一周为9834.6亿,资金流入81.0亿。

  

  沪深港股通资金流入净额:上周资金流入合计21.6亿,前一周资金流出合计2.3亿。

  

  QFII净额:8月资金流入7.2亿,7月资金流入5.0亿;

  RQFII净额:8月资金流入366.15亿,7月资金流入51.37亿。

  

  交易费用:上周为53.4亿,前一周61.9亿;

  

  2.4 市场情绪跟踪

  融资交易占比:上周为8.6%,前一周为10.5%;

  日度换手率:上周0.9%,前一周为0.9%。

  

  股指期货多空情绪指标:上周为66.8%,前一周为70.4%;

  机构资金流向:上周机构挂单卖出552.4亿,前一周挂单卖出657.7亿。

  

  

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