国元证券股份有限公司
                   2021 半年度风险控制指标报告


    2021年上半年，国元证券股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）切实
贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性等风险控制指标，全面开展净资本、流
动性敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。
     一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
    （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                                      单位：元
             项    目         2021年6月30日       2020年12月31日      预警标准

核心净资本                    20,178,837,726.24   19,432,199,518.10

附属净资本                    1,049,957,344.90    1,049,937,828.92

净资本                        21,228,795,071.14   20,482,137,347.02

净资产                        29,687,452,802.91   29,301,419,615.98

各项风险资本准备之和          6,885,223,188.40    5,842,622,363.80

表内外资产总额                70,588,702,821.91   64,671,932,161.37

风险覆盖率（%）                    308.32%             350.56%        ≥120.00%

资本杠杆率（%）                    28.96%              31.11%          ≥9.60%

流动性覆盖率（%）                  301.81%             375.92%        ≥120.00%

净稳定资金率（%）                  154.20%             158.98%        ≥120.00%

净资本/净资产（%）                 71.51%              69.90%         ≥24.00%

净资本/负债（%）                   52.69%              59.67%          ≥9.60%

净资产/负债（%）                   73.69%              85.37%         ≥12.00%

自营权益类证券及其衍生品/
                                   13.06%              10.04%         ≤80.00%
净资本（%）

自营非权益类证券及其衍生品/
                                   157.55%             137.54%        ≤400.00%
净资本（%）

     （二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况
    报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合监管标
准，并有一定安全边际。
     二、报告期内风险控制指标动态监控情况
    根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标计算标
准规定》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求，公司风险监管
部、财务会计部、资金计划部相互配合，设立专人专岗，对净资本、流动性等风
险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按
照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额
计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表。
本公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资本、流动性为核心的各
项风险控制指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控
制指标在任一时点都符合监管要求。
    三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况
   （一）净资本敏感性分析和压力测试情况
    报告期内，本公司针对财务预算、IPO及债券承销项目、债券申购项目、可
转换债券申购项目、报价回购业务、公司自营业务规模调整等事项,采用情景分
析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的
达标情况，上半年共提交27次专项压力测试报告。
    根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共开展1次综合压力测试。
依据统一情景压力测试方案，结合自身业务特点，以基期数据为基准，在充分预
计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点的业务开展、
财务状况及净资本等风险控制指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公司
整体风险状况及风险承受能力。
   （二）流动性敏感性分析和压力测试情况
    报告期内，公司根据《证券公司流动性风险管理指引》的要求，针对重要的
业务操作和经营行为进行44次专项压力测试，并按照协会要求，对公司整体流动
性状况进行了3次流动性风险综合压力测试。公司严格按照中国证券业协会流动
性压力测试的规定，根据市场状况、公司业务和经营的实际情况，审慎、合理地
设定压力测试情景，全面测试相关业务和经营行为对公司流动性风险监管指标以
及整体流动性状况的影响。相关测试对流动性风险的事前防范、公司业务和经营
决策都发挥了积极的作用，公司流动性风险压力测试工作整体有效。
    四、净资本补足机制建立情况
    本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的《财务管理制
度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，当公司净资本等各项风险控
制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追
讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、
减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补充净资本，以
确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。


                                            国元证券股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 20 日