国海证券股份有限公司
                2021年度风险控制指标报告

     2021年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）严格
落实《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风
险管理规范》等法规及自律规则要求，动态监控净资本等风
险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测试工作，确保净
资本等各项风险控制指标持续符合规定标准。

     一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
     （一）公司风险控制指标具体情况
                                                                           单位：元
                   2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日    预警      监管
         项目
                      （经审计）                （经审计）          标准      标准

核心净资本          13,457,268,522.93         14,124,077,009.30

附属净资本              599,928,316.08            839,820,259.64

净资本              14,057,196,839.01         14,963,897,268.94

净资产              17,537,383,825.30         17,841,557,738.48
各项风险资本准备
                     5,353,379,667.17          6,681,157,272.71
之和
表内外资产总额      62,764,922,087.55         59,322,827,572.76

风险覆盖率                      262.59%                   223.97%   ≥120%    ≥100%

资本杠杆率                       21.44%                    23.81%   ≥9.6%      ≥8%

流动性覆盖率                    152.59%                   156.35%   ≥120%    ≥100%

净稳定资金率                    149.14%                   149.87%   ≥120%    ≥100%

净资本/净资产                    80.16%                    83.87%    ≥24%     ≥20%



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净资本/负债            37.88%          40.69%   ≥9.6%     ≥8%

净资产/负债            47.25%          48.52%    ≥12%   ≥10%
自营权益类证券及
                       13.12%          13.30%    ≤80%   ≤100%
其衍生品/净资本
自营非权益类证券
                      196.89%         217.73%   ≤400%   ≤500%
及其衍生品/净资本


     （二）公司风险控制指标达标情况
     报告期内，公司净资本等主要风险控制指标持续符合监
管标准，没有发生触及监管标准的情况。

     二、风险控制指标动态监控情况
     根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风
险控制指标动态监控系统指引》的要求，报告期内，公司利
用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标实时计量、
动态监控和及时预警，按照规定开展敏感性分析和压力测试
工作,并根据监控情况及压力测试结果及时采取有效防范措
施，确保净资本等各项风险控制指标持续符合规定标准。

     三、净资本补足机制建立情况
     公司建立了净资本补足机制，公司净资本等风险控制指
标达到预警标准或之前，公司将采用以下一种或多种措施确
保净资本等各项风险控制指标持续符合要求：
     （一）向原股东配售股份、向不特定对象公开增发股份、
非公开发行股票等方式补充净资本；
     （二）发行证券公司次级债券等方式补充净资本；
     （三）通过转让长期股权投资、处置有形或无形资产等

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方式调整资产结构，减少资产项目的风险调整以增加净资本；
    （四）通过提高经营效率,提升盈利水平,增强内源资本
补充能力以增加净资本。




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                               二〇二二年三月十六日




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