交通银行股份有限公司
2016 年度资本充足率信息披露报告
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目录
引言 .................................................................................................................................................. 3
一、公司简介 ....................................................................................................................... 3
二、披露依据 ....................................................................................................................... 5
三、披露声明 ....................................................................................................................... 5
一、资本及资本充足率................................................................................................................... 6
（一）资本充足率 ............................................................................................................... 7
（二）资本构成 ................................................................................................................... 7
（三）风险加权资产计量 ................................................................................................... 8
二、资本充足率计算范围............................................................................................................... 8
（一）被投资机构并表处理方法 ....................................................................................... 9
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构 ....................................................... 9
（三）资本扣除处理的被投资金融机构 ........................................................................... 9
三、主要风险管理体系................................................................................................................. 10
（一）信用风险 ................................................................................................................. 11
（二）市场风险 ................................................................................................................. 13
（三）操作风险 ................................................................................................................. 14
（四）其他重要风险 ......................................................................................................... 15
四、主要风险暴露情况................................................................................................................. 18
（一）信用风险暴露和评估 ............................................................................................. 18
（二）交易对手信用风险暴露情况 ................................................................................. 24
（三）市场风险暴露和评估 ............................................................................................. 25
（四）操作风险暴露和评估 ............................................................................................. 26
五、资产证券化风险暴露情况 ..................................................................................................... 26
六、其他风险暴露和评估............................................................................................................. 27
（一）银行账户股权风险暴露情况 ................................................................................. 27
（二）银行账户利率风险暴露情况 ................................................................................. 27
七、内部资本充足评估................................................................................................................. 28
（一）内部资本充足评估的方法和程序 ......................................................................... 28
（二）资本规划和资本充足率管理计划 ......................................................................... 29
八、薪酬管理政策......................................................................................................................... 29
九、附表......................................................................................................................................... 32
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引言
一、公司简介
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之
一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年 4 月 1 日，重新组
建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国
有股份制商业银行，总行设在上海。2005 年 6 月交通银行在
香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂
牌上市。
交通银行的发展战略是：走国际化、综合化道路，建设
以财富管理为特色的一流公众持股银行集团（简称“两化一
行”战略）；企业愿景是：建设中国最佳财富管理银行；企
业精神是：拼搏进取、责任立业、创新超越；企业使命是：
创造共同价值；经营理念是：一个交行、一个客户；广告语
是：百年交行——您的财富管理银行。
交通银行是中国主要金融服务供应商之一，集团业务范
围涵盖商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、
离岸金融服务等。截至 2016 年末，交通银行境内分行机构
232 家，其中省分行 30 家、直属分行 7 家、省辖行 195 家，
在全国 236 个地级和地级以上城市、167 个县或县级市共设
有 3,285 个营业网点；旗下全资子公司包括交银国际、交银
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保险和交银租赁，控股子公司包括交银基金、交银国信、交
银人寿以及四家村镇银行。此外，交行还是江苏常熟农商行
的第一大股东、西藏银行的并列第一大股东，并战略入股海
南银行。
目前，交通银行已在 16 个国家和地区设立了 20 家分（子）
行及代表处，分别是香港分行、纽约分行、东京分行、新加
坡分行、首尔分行、法兰克福分行、澳门分行、胡志明市分
行、旧金山分行、悉尼分行、台北分行、伦敦分行/英国子行、
卢森堡子行/卢森堡分行、布里斯班分行、交银（卢森堡）巴
黎分行、交银（卢森堡）罗马分行、巴西 BBM 银行（交银 BBM）
和多伦多代表处，境外营业网点共 65 个（不含代表处）。
2015 年，国务院批准《交通银行深化改革方案》。围绕
探索大型商业银行公司治理机制、实施内部经营机制改革、
推进经营模式转型创新三大重点，交通银行稳步推动深化改
革项目落地实施，改革红利逐步释放，转型动力有效激发，
核心发展指标不断提升。2016 年，交通银行已连续八年跻身
《财富》（FORTUNE）世界 500 强，营业收入排名第 153 位；
位列《银行家》（The Banker）杂志全球 1000 家大银行一级
资本排名第 13 位，连续三年跻身全球银行 20 强。
交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经
营稳健、服务优质的国有大型银行集团，将始终紧紧围绕落
实国家战略和服务实体经济，不断推进深化改革、转型发展、
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从严治党，努力为广大客户提供更好服务，为股东创造更多
价值，为社会做出更大贡献！
二、披露依据
本集团依据中国银监会 2012 年 6 月发布的《商业银行资
本管理办法（试行）》及其相关规定要求，进行资本充足率
相关信息披露。
三、披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发
展的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而
作出，与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现
相关，可能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承
诺。故投资者不应对其过分依赖。
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一、资本及资本充足率
本集团依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》
计量资本充足率。2014 年 4 月，中国银监会正式核准本集团
实施资本管理高级方法。其中，信用风险采用内部评级法，
市场风险采用内部模型法，操作风险采用标准法计量。2016
年末，本集团资本充足率 14.02%，一级资本充足率 12.16%，
核心一级资本充足率 11.00%，信用风险加权资产为 46,899.31
亿元，市场风险加权资产为 1,345.24 亿元，操作风险加权资
产为 3,387.95 亿元。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
风险类别 风险敞口 使用方法
内部评级法覆盖部分
公司风险暴露 初级内部评级法
信用风险
零售风险暴露 内部评级法
内部评级法未覆盖部分 权重法
内部模型法覆盖部分 内部模型法
市场风险
内部模型法未覆盖部分 标准法
标准法覆盖部分 标准法
操作风险
标准法未覆盖部分 基本指标法
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（一）资本充足率
（除特别注明外，以人民币百万元列示）
注
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算 ：
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 568,131 538,188
一级资本净额 628,051 598,065
资本净额 723,961 693,759
核心一级资本充足率（%） 11.00 10.86
一级资本充足率（%） 12.16 12.07
资本充足率（%） 14.02 14.00
根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算：
项目 本集团 本银行
核心资本充足率（%） 10.65 10.62
资本充足率（%） 14.21 14.18
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》规定，交银保险和交银人寿两家保险公司不纳入并表
范围。
（二）资本构成
本集团 人民币百万元
项目 余额
核心一级资本 571,466
实收资本可计入部分 74,263
资本公积可计入部分 116,467
盈余公积 190,414
一般风险准备 87,732
未分配利润 101,395
少数股东资本可计入部分 821
注
其他 374
核心一级资本监管扣除项目 3,335
商誉 349
其他无形资产(不含土地使用权) 1,320
对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (114)
对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 1,780
核心一级资本净额 568,131
其他一级资本 59,920
一级资本净额 628,051
二级资本 95,910
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项目 余额
二级资本工具及其溢价可计入金额 80,066
超额贷款损失准备 15,749
少数股东资本可计入部分 95
其他 0
资本净额 723,961
注：核心一级资本的“其他”项主要为外币报表折算差额。
（三）风险加权资产计量
本集团 人民币百万元
项目 2016 年 12 月 31 日
信用风险加权资产 4,689,931
内部评级法覆盖部分 3,084,517
内部评级法未覆盖部分 1,605,414
市场风险加权资产 134,524
内部模型法覆盖部分 112,898
内部模型法未覆盖部分 21,626
操作风险加权资产 338,795
因应用资本底线及校准而额外增加的风险加权资产 0
合计 5,163,250
二、资本充足率计算范围
依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》，本
集团资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以
及本行直接或间接投资的金融机构。与财务并表范围存在的
主要差异是：交银保险和交银人寿两家保险公司，以及工商
企业不纳入资本充足率并表范围。
2016 年末，本集团投资的金融机构按当地监管要求和中
国监管标准衡量不存在监管资本缺口，集团内资本转移无重
大限制。
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（一）被投资机构并表处理方法
本集团
被投资机构类型 计算资本充足率采用处理方法
非保险类金融机构 并表
保险类金融机构 资本扣除
工商企业 计量风险加权资产
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
本集团
排 投资币种 投资余额（原币百 持股比例
被投资机构名称
序 （原币） 万元） （%）
1 交银金融租赁有限责任公司 CNY 7,000 100
2 交银国际信托有限公司 CNY 3,400 85
3 交银国际控股有限公司 HKD 2,000 100
4 交通银行巴西控股有限公司 BRL 400 80
5 交通银行（卢森堡）有限公司 EUR 100 100
6 交通银行（英国）有限公司 USD 100 100
7 交银施罗德基金管理有限公司 CNY 130 65
8 交通财务有限公司 HKD 90 100
9 青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 CNY 77 51
10 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 CNY 77 51
（三）资本扣除处理的被投资金融机构
本集团
投资币种 投资余额
排序 被投资机构名称 持股比例
（原币） （原币百万元）
1 交银康联人寿保险有限公司 CNY 1,428 62.5
2 中国交银保险有限公司 HKD 400 100
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三、主要风险管理体系
本集团董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，
通过其下设风险管理委员会掌握全行风险状况。高管层设立
“1+3+2”风险管理委员会，一个全面风险管理委员会，根
据董事会制定的风险管理规划和风险偏好，按照“横到边、
纵到底、全覆盖”的要求，完善管理体系，优化工作机制，
统一管理规范，评估工作有效性。信用风险、市场与流动性
风险、操作风险与合规（反洗钱）三个专业风险管理委员会，
以及信贷/非信贷审查、风险资产审查两类业务审查委员会，
各司其职。各级分支机构和子公司则参照总行简化设立委员
会体系。全面风险管理委员会与其他委员会之间，以及总分
机构委员会之间建立“领导与执行、指导与报告”机制，形
成整体统一、有机协调的风险管理体系，确保全行风险管理
要求的执行落实。本集团董事长是风险防范第一责任人，行
长是风险控制第一责任人，监事长是风险监督第一责任人，
副行长和首席风险官分工推进全面风险管理各项工作。
报告期内，本集团各级风险管理委员会运作进一步规范，
议事决策和统领督导的职能继续强化，审议事项更加丰富，
工作部署更加有效，决策落实更加到位。
报告期内，本集团制定了“十三五”时期风险管理规划，
明确未来五年风险管理的总体目标、主要任务及实施保障。
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进一步完善风险政策体系，出台风险文化、风险管理报告及
风险准备金政策。至此，全行在风险治理、各类主要风险管
理、风险计量、风险抵补等方面的管理政策已基本健全。
（一）信用风险
信用风险是本集团面临的主要风险之一，是因借款人或
交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险，主
要分布在信贷业务、资金业务、国际业务，以及表内理财和
直投业务中。本集团抓住投向指导、调查和申报、业务审查
审批、资金发放、存续期管理和逾期不良贷款管理等环节进
行严格规范管理，将信用风险控制在可接受的范围，实现风
险与收益的平衡。
本集团积极推进以“一个交行、一个客户”为核心的统
一授信管理体制建设，信用评审覆盖公司、同业等传统业务
以及投行、理财等转型和新兴业务资产端。
本集团加强集团风险管理的协同，形成全集团统一的投
向政策、准入标准、管理规范、风险应对和行动计划。本集
团持续细化规范信贷投向，主动对接国家重大战略部署，积
极服务实体经济；高度关注信用风险重点领域，存续期管理
不断加强；重组加固和清收处置并重，着力提升风险化解处
置工作成效。
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本集团采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的
信用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）、违约损失
率（LGD）和违约风险暴露（EAD）为综合划分标准、更为细
致的内部信用风险计量评估体系，对信贷业务实行内部评级
管理，进一步提升信贷资产管理的精细化水平。
本集团董事会对内部评级体系的设计维护、风险参数估
计、结果运用等承担最终管理责任。高级管理层负责组织推
动内部评级体系持续、有效运作。在高级管理层直接领导组
织下，统一规范内评体系的总体框架，制定内评体系基本制
度，形成了包括计量模型的设计开发、运行维护、监控验证、
压力测试、定期报告在内的完整的内评实施体系，推动内部
评级结果的深入应用。每年一次对内评体系实施独立审计。
公司风险暴露使用初级内部评级法，采用债务人、债项
二维评级。其中债务人的违约概率评级（PD 评级）由交行
风险计量模型自行估计得到，债项的违约损失率（LGD）、违
约风险暴露（EAD）及期限（M）参数则根据《商业银行资本
管理办法（试行）》对照取得。零售风险暴露采用内部评级
法，由本集团自行估计 PD、LGD 与 EAD 参数。报告期内，
本集团持续开展模型运行监控和分析，稳步推进内部评级法
的优化升级和新计量工具的研发。
自 2005 年内部评级工具首次投产使用至今，评级结果
的应用不断深入。目前，评级结果已成为本集团授信审查与
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决策、差异化信贷政策制定、限额设定与监控等方面的重要
依据。同时，评级结果也已深入应用至风险偏好的设定与监
控、贷款及投资的定价、损失准备的计提、绩效考核、资本
分配等信用风险、经营管理的各个领域。
（二）市场风险
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商
品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风
险。本集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、
计量系统完善、监控分析及时的市场风险管理体系，控制和
防范市场风险，提高市场风险管理水平。本集团市场风险管
理的目标是根据本行董事会确定的风险偏好，积极主动识别、
计量、监测、控制和报告本行的市场风险，通过采用限额管
理、风险对冲和风险转移等多种方法和手段将市场风险控制
在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益
最大化。
报告期内，本集团持续完善市场风险管理制度体系，不
断优化市场风险管理信息系统，配置新业务新产品的估值模
型、参数和市场数据等；优化市场风险管理模型和配置；对
新配置模型进行独立验证；定期进行数据质量检查。
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（三）操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信
息系统以及外部事件造成直接或间接损失的风险。操作风险
广泛存在于本集团业务和管理的各个领域，具有普遍性。因
其不可避免，对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，
因此本集团注重合理控制操作风险管理的投入成本和机会
成本。
本集团建立了一套统一的操作风险管理政策体系，明确
了操作风险管理的依据，确定和规范了操作风险与控制自我
评估、操作风险事件管理及关键风险指标监控的工作流程。
报告期内，本集团积极推进操作风险管控与业务管理的融合。
完善全流程风险初评估、重点业务流程自我评估、检查再评
估三层评估机制，定位薄弱环节并制定行动计划化解风险点
和管控薄弱点。充实操作风险关键指标，形成覆盖总分行的
多层次监测机制，增强对外部欺诈等风险的预警能力。提升
操作风险事件报告及管理的完备性，持续加强跟进落实整改。
针对操作风险事件、风险与控制评估中发现的普遍性问题，
关键风险指标变化反映出的问题，或当前的重要业务，继续
深入开展典型案例分析，剖析管理缺陷，提出针对性整改措
施，推动业务流程和管理机制的优化。按照统一的风险评估
工具、标准和程序，持续加强外包风险监控。更新全行重点
业务产品业务连续性计划，开展系统、场所、人员、外部供
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应商等四类资源不可用场景下的应急演练，进行异地灾备环
境下应急支付业务的应用级演练。制定管理政策和基本办法，
持续规范信息科技风险管理体系，开展信息科技风险评估，
定位信息科技管理运行中的潜在风险点，对风险点和控制薄
弱点制定相应行动计划予以改进。
报告期内，本集团继续推动香港分行、纽约分行、英国
子行、交银国信等海外机构和子公司在集团计划框架下，按
照所在地和所在行业监管机构要求制定恢复与处置计划，灵
活、有效应对跨境跨业经营中多监管机构要求，提升并表风
险管控能力。
（四）其他重要风险
1、银行账户利率风险。
利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动
导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风
险来源包括重定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权
性风险，其中重定价风险和基准风险是本行利率风险的主要
来源。本集团银行账户利率风险管理的目标是根据本集团风
险偏好，在可承受的利率风险范围内，实现净利息收益最大
化。本集团银行账户利率风险管理坚持审慎性原则，风险管
理部门与前台业务部门共同监测并定期研判法定利率和市
场利率走势，定期计量银行账户利率风险，并结合压力测试
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定期评估风险大小和变化趋势，适时采取管理措施控制银行
账户利率风险。
报告期内，本集团密切关注政策动向和市场走势，积极
应对利率市场化挑战。建立集团内部市场形势分析联席会议，
定期跟踪研判市场走势；依据不同利率基准细化利率缺口计
算和分析，提升利率风险监测分析水平；持续优化升级利率
风险管理信息系统，为利率风险精细化管理夯实技术基础。
2、法律合规与反洗钱。
合规风险是指商业银行因没有遵循适用于银行业经营
活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营
规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守可能遭
受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
本集团力求建立健全体制运行流畅、机制运转高效、管
理跨业跨境、工具手段丰富、服务优质高效、合规氛围浓厚
的法律合规管理体系，实现法律合规风险的识别、防范、监
测、提示、化解、处置、检查和监督的全流程管理，为本集
团“改革创新、转型发展”提供强有力的法律合规支持和保
障。
本集团不断强化法律合规管理。全面加强境外合规长效
机制建设，有序推进沃尔克规则、全球金融账户信息交换制
度、审慎标准等境外合规专项工作。指导境外机构妥善应对
监管检查，研究建立科学合理的境外合规考核约束机制。加
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强全行印章管理。归并精简印章，开展印章管理制度评估，
推进印章电子化建设，推进总分行印章风险排查。报告期内，
中宣部、司法部授予本集团“六五”普法先进单位，中国银
行业协会授予本集团全国银行业法律风险管理先进单位荣
誉称号。
本集团持续加强反洗钱管理。强化可疑交易报告集中监
测分析，开展对公客户身份信息质量提升专项行动，加强高
风险业务风险管控，开展风险排查、反恐融资协查和涉制裁
账户风险排查。
3、声誉风险。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部
事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
报告期内，本集团持续完善声誉风险管理体系和机制，
密切加强声誉风险识别、预警、评估和监测，实时跟踪监测
各类声誉风险因素的产生和变化，有效防范由经营管理及其
他行为或外部事件导致利益相关方对本集团进行负面评价
的风险，适时调整应对策略和措施，负面舆情应对积极有效，
声誉风险控制得当。
4、跨业跨境与国别风险管理。
跨业跨境风险是指银行控股集团在综合化、国际化经营
中，由于制度设计不合理、管理不善、外部不利环境等原因，
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或因集团子公司、海外分行经营管理不当、外部环境重大变
化而产生损失的风险。
本集团通过建立“统一管理、分工明确，工具齐全、IT 支
持，风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，推动
各子公司、海外机构风险管理兼顾集团统一要求和各自监管
当局特别要求，防范跨业和跨境经营所可能引发的额外风险。
报告期内，本集团进一步健全集团内的信息共享、风险
排查协同、联动业务监控和风险事件共同处置等机制。继续
推动香港分行、纽约分行、卢森堡子行、交银国信等境内外
机构在集团计划框架下，按照所在地和所在行业监管机构要
求制定恢复与处置计划，灵活、有效应对跨境跨业经营中多
监管机构要求，提升并表风险管控能力。
加强国别风险管理，持续深入评估企业“走出去”重点
国家和“一带一路”沿线国家的国别风险，继续强化国别风
险限额管控。报告期内，本集团未发现以监管套利、风险转
移为目的，不具有真实业务交易背景或者不以市场价格为基
础，以及对本集团稳健经营带来负面影响的内部交易。
四、主要风险暴露情况
（一）信用风险暴露和评估
信用风险暴露
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本集团建立了由内部评级体系、拨备计提和押品价值管
理构成的信用风险计量评估体系。根据中国银监会《贷款风
险分类指引》有关规定和巴塞尔新资本协议关于强化内评结
果应用的要求，本集团对各类承担信用风险的资产制定了完
备的贷款风险分类管理办法，明确了各类别的风险特征及减
值拨备标准。按照风险程度对各类信贷资产实行五级分类管
理，即正常、关注、次级、可疑和损失五类，不良资产为其
中后三类的总和。本集团对对公、对私的信贷减值资产计提
了专项的减值损失拨备，对非减值信贷资产计提了组合拨备，
以用于弥补特定损失，和备日后核销损失之用。
本集团境内银行机构对公司风险暴露与零售风险暴露
中的大部分资产实施内部评级法进行信用风险计量，主权、
金融机构、股权及其他风险暴露的信用风险计量采用权重法。
境外银行机构、子公司均采用权重法计量信用风险加权资产。
违约是指因借款人还款能力不佳或者还款意愿欠缺，导
致某个债务人（或债项）不能按合同约定及时偿还本金或利
息的情况。
违约概率（PD）估计的是公司风险暴露下某一客户（或
零售风险暴露下的某笔债项）在未来 12 个月内发生违约的
概率。在估计公司或零售债项的违约概率时，采用了时点评
级（PIT）与跨周期评级（TTC）相结合的方法，评级模型综
合考虑了评级对象的财务、非财务因素，其所在的地区和行
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业对违约风险的影响，以及近期发生的对该债务人（或债项）、
行业等的不利影响和市场事件等，反映出评级人员对债务人
的信贷风险的综合判断。本集团在公司风险暴露的客户层面
及零售风险暴露的债项层面设置违约概率主标尺，分为 15
个非违约级别和 1 个违约级别。
损失，指考虑了时间价值的经济损失，包括由于债务人
（或债项）违约造成的较大直接和间接的损失或成本。具体
包括，未收回的本金和利息；债务清收过程中所发生的直接
成本，如律师费、诉讼费、押品处置费用等；因清收违约债
务而产生的管理成本，包括清收人员的工资、办公等成本；
资金的时间价值。
违约风险暴露（EAD）指债务人（或债项）违约时预期
表内和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、
应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发
生的相关费用等。EAD 估计未来 12 个月内如果债务人（或
债项）发生违约时的违约余额。
违约损失率（LGD）指某一债项违约导致的损失金额占
该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分
比。对违约损失率的估值充分考虑了债项自身的特征及抵质
押情况，并结合了债项违约后的实际历史清收数据和法律环
境。
期限（M）是债权的有效剩余时间。
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公司风险暴露实施初级内部评级法，PD 参数由银行自
行估测，LGD、EAD 与 M 参数由监管指定。零售风险暴露实
施内部评级法，PD、LGD、EAD 参数均由银行自行估测。
由以上风险参数估计结果进一步得到预期损失（EL）、
风险加权资产（RWA）以及监管资本（RC）。
内部评级法覆盖部分违约风险暴露
本集团 人民币百万元
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算：
项目 2016 年 12 月 31 日
公司风险暴露 3,080,421
零售风险暴露 1,386,794
合计 4,467,215
内部评级法未覆盖部分风险暴露
本集团 人民币百万元
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算：
项目 2016 年 12 月 31 日
表内信用风险 4,629,566
其中：现金类资产 935,631
对中央政府和中央银行的债权 465,041
对我国金融机构的债权 1,204,132
资产证券化 12,662
表外信用风险 137,686
交易对手信用风险 67,383
内部评级法未覆盖的信用风险暴露合计 4,834,635
21
非零售信用风险暴露情况——按违约概率组合
本集团 人民币百万元
违约概 违约概 平均违
违约概率级 违约风险暴 加权平均违 加权平均风
率下限 率上限 约概率
别 露 约损失率(%) 险权重（%）
(%) (%) (%)
低违约风险 0.03% 0.33% 0.24% 281,301 38.82% 38.84%
较低违约风险 0.33% 0.86% 0.60% 1,544,202 41.32% 62.75%
中低违约风险 0.86% 2.14% 1.37% 747,980 37.72% 78.96%
中等违约风险 2.14% 3.41% 2.74% 188,719 34.58% 86.09%
较高违约风险 3.41% 8.77% 5.41% 138,608 29.58% 85.76%
高违约风险 8.77% 99.99% 17.26% 84,660 31.09% 140.04%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 94,952 43.38% 92.65%
零售信用风险暴露情况——按敞口类型
本集团 人民币百万元
平均违约概率 加权平均违约损 加权平均风险权重
风险暴露类别 违约风险暴露
(%) 失率(%) （%）
零售风险暴露 3.17% 1,386,794 44.11% 25.77%
个人住房抵押贷款 1.44% 741,122 19.76% 18.63%
合格循环零售 3.24% 539,922 80.64% 34.24%
其他零售 3.93% 105,750 30.39% 32.67%
本集团持有的其他商业银行发行的普通股、长期次级债
券、对工商企业的股权投资、非自用不动产的风险暴露共计
24,227 百万元。
信用风险缓释
本集团高度重视抵质押品对信用风险的缓释作用，不断
规范全行押品和保证金等信用风险缓释工具管理，及时制定
或更新相关分类押品的管理细则。
22
本集团根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和
国担保法》等法律法规审慎认定合格抵质押品，相关押品须
确保权属清晰、审慎评估价格，并满足所有可执行的必要条
件。种类上以商用房地产和居住用房地产，以及金融质押品
为主。
本集团根据业务流程及管理职责制定明确押品管理制
度、审查和操作流程，明确押品调查及审查、抵质押率、抵
质押品估值的模型或方法、价值重估频率，以及对抵质押品
保险、监测、清收处置等相关要求，确保信用风险缓释工具
的作用有效发挥。
内评初级法下的风险缓释情况
本集团 人民币百万元
缓释物类别 缓释物覆盖的风险暴露
现金及其他金融押物品 332,482
居住及商用房地产 334,140
保证 304,921
不良贷款、贷款减值准备情况
本集团 人民币百万元
项目 本期余额 比年初
不良贷款总额 62,400 6,194
贷款减值准备余额 93,913 6,475
关于贷款减值准备计提方法，请参见《交通银行股份有
限公司 2016 年年度报告》。
23
（二）交易对手信用风险暴露情况
交易对手信用风险出现于银行账户和交易账户中未结
算的场外衍生工具及证券融资交易，是指交易对手在交易业
务合约最终结算前出现违约的风险。本集团将交易对手信用
风险纳入全面风险管理体系，并制定专门的管理办法对交易
对手信用风险的识别、计量、监测、报告与处置进行规范，
并根据《商业银行资本管理办法（试行）》的要求对交易对
手信用风险加权资产进行计量。
本集团根据交易产品的种类、合同期限和名义本金，要
求交易对手相应提供足额保证金或抵质押物。本集团每日对
未结算的场外衍生工具、证券融资交易进行价值重估，并依
此动态调整保证金及抵质押品比例，及时有效地对交易对手
信用风险进行缓释。此外，本集团通过一系列的流程及措施
控制错向风险，所有代客交易均要求进行背景审核，确保交
易对手叙做的业务符合套期保值原则。
本集团 人民币百万元
现期风险暴露余额
利率合约 4,077
汇率合约 58,388
股票合约 0
商品合约 1,070
信用衍生工具 0
证券融资 1,296
与中央交易对手交易形成的信用风险 0
合计 64,831
24
（三）市场风险暴露和评估
本集团市场风险有条件实施内部模型法，银行法人和英
国子行、卢森堡子行的汇率风险和利率一般风险使用内部模
型法计量；剩余市场风险暴露均使用标准法计量，包括利率
特定风险、股票一般风险、股票特定风险和商品风险。
报告期内，本集团持续提升市场风险计量成果在管理实
践中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数
据进行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从不同
的风险因素、不同的投资组合和产品等多个维度分别计量市
场风险的风险价值，并应用于内部模型法资本计量、限额监
控、绩效考核、风险监控和分析等；每日开展返回测试，验
证风险价值模型的准确性；定期进行压力测试，分析投资组
合在压力情景下的风险状况。2016 年计量结果显示市场风险
计量模型能够及时捕捉金融市场变化，客观反映本集团面临
的市场风险。
本集团 人民币百万元
风险类型 资本要求
内部模型法覆盖部分 9,032
内部模型法未覆盖部分 1,730
利率风险 60
股权风险 204
汇率风险 219
商品风险 4
期权风险 3
特定风险 1,240
合计 10,762
25
风险价值（VaR）情况
本集团 人民币百万元
项目名称 金额
期末市场风险的风险价值 1,031
报告期内最高风险价值 1,654
报告期内最低风险价值 449
报告期内平均风险价值 945
注：1、置信区间:10 天 2、置信度 99% 3、时间范围:2016.1.1—2016.12.31
（四）操作风险暴露和评估
本集团对银行法人采用标准法计量操作风险资本，对子
公司采用基本指标法计量操作风险资本。2016 年末操作风险
资本要求为 27,104 百万元。
五、资产证券化风险暴露情况
为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管
理手段，本集团作为发起机构，截至 2016 年底，共存续三单
传统型信贷资产证券化项目。外部评级机构为中诚信国际信
用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、中债资信评
估有限责任公司、东方金诚国际信用评估有限公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，
负责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给
投资者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理
标准，落实贷后监控，定期做好回收款转付和信息披露工作，
26
承担了存续期贷款管理的操作风险。对于部分次级档证券和
优先档证券，本集团作为投资者，承担了部分信用风险、市
场风险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第 23 号一
金融资产转移》规定进行会计处理。依据中国银监会《商业
银行资本管理办法（试行）》规定计量资产证券化资本占用。
本集团 人民币百万元
资产证券化风险暴露余额
传统型 合成型
持有本行发起的资产证券化风险暴露 498 0
持有他行发起的资产证券化风险暴露 12,164 0
六、其他风险暴露和评估
（一）银行账户股权风险暴露情况
本集团银行账户股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露
部分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、
工商企业的投资。
本集团 人民币百万元
注
风险暴露余额 未实现潜在的风险收益
股权投资 7,646 1,498
注：未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失
科目来体现。
（二）银行账户利率风险暴露情况
影响银行账户整体收益和经济价值的风险因素按其来
源可分为重定价风险、基准风险、收益率曲线风险及期权性
27
风险。本集团按季通过重定价缺口分析和利息收入压力测试
等方法对银行账户利率风险进行计量和分析。
本集团 人民币百万元
利率向上变动 100 个基点
主要货币
对收益影响值 对权益的影响值
人民币 (3,032) (22,116)
美元 372 (2,024)
合计 (2,660) (24,140)
七、内部资本充足评估
（一）内部资本充足评估的方法和程序
本集团经过持续的专题研究和有效实践，目前已建立了
较为完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序。
内部资本充足评估主要包括风险评估、压力测试、资本规划
等核心环节。其中风险评估是对全面风险管理框架和各实质
性风险的评估；压力测试是测试在统一情景下各类风险的不
利变动对银行资本充足情况的影响；资本规划是在预测正常
和压力情景下资本充足率的基础上，将不同情景下的资本需
求与可用资本、监管资本要求等进行比较分析，提出相应的
管理规划及措施，使本集团资本充足水平、业务规划和财务
规划达到动态平衡。本集团通过建立并按年实施内部资本充
足评估程序，持续提升内部资本管理和风险管理水平，确保
本集团面临的主要风险得到识别和计量、资本水平与风险偏
好及风险管理水平相适应，资本规划与经营状况、风险变化
28
趋势及长期发展战略相匹配。
（二）资本规划和资本充足率管理计划
在资本规划方面，根据监管政策及经营环境变化，本集
团动态修订完善《交通银行资本管理规划》，并以此为纲领，
指导全行资本管理工作。本集团资本管理规划的主要目标是：
一是保持稳健的资本充足率水平，满足监管要求；二是建立
科学合理的资本补充机制，坚持内源性增长为主、外源性融
资为辅的资本补充机制；三是不断优化资本结构，降低筹资
成本，提高风险抵御能力；四是不断提升资本运营效率，充
分、高效利用资本杠杆功能，支持业务发展，同时加强资本
约束，加快业务转型发展，提高资本配置效率。
本集团在制定资本充足率管理计划时，综合考虑经济形
势与市场环境变化、业务发展战略、风险管理水平和风险偏
好、监管要求等因素，并预留一定的资本缓冲区间以保持较
强的抵御风险能力。本集团通过对资本充足率水平进行动态
监控、分析和报告，与资本充足率目标进行比较，采取包括
合理把握资产增速、优化调整资产结构、实施外部融资等各
项措施，确保本集团和本行的各级资本充足率持续满足监管
要求和内部管理需要，抵御潜在风险，支持各项业务的健康
可持续发展。
八、薪酬管理政策
本公司董事会设立人事薪酬委员会。人事薪酬委员会根
29
据《董事会人事薪酬委员会工作条例》和董事会的授权开展
工作，对董事会负责，主要职责是根据董事会确定的战略规
划和经营目标，拟定本行董事和高级管理人员的具体薪酬和
激励方案，向董事会提出薪酬方案的提议，并监督方案的实
施，拟定董事和高级管理人员的选任标准和程序并进行初步
审核，批准和修改董事会成员多元化政策，并评估政策执行
情况等。报告期末，人事薪酬委员会由 5 名董事组成，包括
独立非执行董事刘力先生、非执行董事王太银先生、非执行
董事黄碧娟女士、独立非执行董事彼得 诺兰（Peter Hugh
Nolan）先生、独立非执行董事陈志武先生，刘力先生担任主
任委员。报告期内，人事薪酬委员会共召开四次会议。
本集团实行并持续完善“以职位为基础，以劳动力市场
价格为目标，职位价值与绩效价值相统一”，具有本集团特
色的薪酬体系和管理制度。为适应转型发展的需要，本集团
不断检视现有薪酬政策，优化薪酬结构和资源配置方式，强
化业绩导向，加大激励约束力度。本集团薪酬管理制度适用
于各类分支机构和员工。
本集团薪资结构由基础工资和绩效工资构成，基础工资
反映岗位价值，绩效工资反映员工业绩贡献和绩效价值。各
级经营单位、业务团队以及员工个人的绩效工资根据所在单
位、团队和个人经风险调整后的绩效表现确定。根据国家及
监管部门有关规定，目前本集团所有员工绩效工资均以现金
形式支付，暂未实施股权性质的中长期激励。
本行薪酬配置坚持以效益质量为主线，强化以经济资本
30
为核心的风险约束和回报约束机制，坚持风险与收益最优化
配置原则，引导全行员工审慎尽职地拓展业务，注重长期质
量和效益。
为平衡业务发展与风险管控的关系，本集团关键岗位员
工绩效工资实行延期支付，在风险超常暴露、重大损失等情
况下有权止付延期绩效工资或追索已发绩效工资，通过将绩
效工资发放节奏与风险释放周期合理调配，确保薪酬政策与
当前及未来风险挂钩，充分发挥薪酬在公司治理和风险管控
中的导向作用。本行从事风险和合规管理工作员工的薪酬根
据岗位价值、个人绩效表现及履职情况确定，与其所监督的
业务条线绩效不存在直接关联。
本行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪
酬委员会成员薪酬情况请参见《交通银行股份有限公司 2016
年年度报告》。
31
九、附表
附表 1：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
本集团 人民币百万元
银行公布的合并资产 监管并表口径下的资
负债表 产负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 991,435 991,435
2 存放同业款项 179,953 179,218
3 拆出资金 467,791 477,223
以公允价值计量且其变动计入当期损
4 179,221 178,540
益的金融资产
5 衍生金融资产 37,223 37,190
6 买入返售金融资产 68,043 67,313
7 应收利息 47,803 47,796
8 发放贷款和垫款 4,009,046 4,013,355
9 可供出售金融资产 342,755 331,899
10 持有至到期投资 1,407,449 1,406,169
11 应收款项类投资 385,020 378,838
12 长期股权投资 714 2,592
13 固定资产 107,321 104,703
14 土地使用权 841 841
15 递延所得税资产 12,567 12,512
16 商誉 471 349
17 无形资产 1,347 1,320
18 其他资产 164,166 154,598
19 资产总计 8,403,166 8,385,891
负债：
20 向中央银行借款 443,597 443,597
21 同业及其他金融机构存放款项 1,253,987 1,256,720
22 拆入资金 354,267 355,356
以公允价值计量且其变动计入当期损
23 49,700 49,700
益的金融负债
24 卖出回购金融资产款 179,209 176,279
25 客户存款 4,728,589 4,729,732
26 衍生金融负债 34,599 34,599
27 应付债券 229,515 229,566
28 应付职工薪酬 7,814 7,722
29 应交税费 9,693 9,605
30 应付利息 79,635 79,878
31 递延所得税负债 145 126
32
32 预计负债 448 448
33 其他负债 399,561 379,589
34 负债总计 7,770,759 7,752,917
所有者权益：
35 实收资本 74,263 74,263
36 其他权益工具 59,876 59,876
37 资本公积 113,392 113,421
38 其他综合收益 2,767 3,420
39 盈余公积 190,414 190,414
40 一般风险准备 87,732 87,732
41 未分配利润 100,698 101,395
42 少数股东权益 3,265 2,453
43 所有者权益合计 632,407 632,974
33
附表 2：监管并表口径资产负债表展开说明
本集团 人民币百万元
监管并表口径下的资产
代码
负债表
资产：
现金及存放中央银行款项 991,435
存放同业款项 179,218
拆出资金 477,223
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 178,540
衍生金融资产 37,190
买入返售金融资产 67,313
应收利息 47,796
发放贷款和垫款 4,013,355
可供出售金融资产 331,899
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的
2,273 a
核心一级资本
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的
628 b
核心一级资本
持有至到期投资 1,406,169
应收款项类投资 378,838
长期股权投资 2,592
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一
1,780 c
级资本投资
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的
1 d
核心一级资本
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的
611 e
核心一级资本
固定资产 104,703
土地使用权 841 f
递延所得税资产 12,512 g
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延
0 h
税资产
其中：其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 12,512
无形资产 1,320 i
商誉 349 j
其他资产 154,598
资产总计 8,385,891
负债：
向中央银行借款 443,597
同业及其他金融机构存放款项 1,256,720
拆入资金 355,356
34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 49,700
卖出回购金融资产款 176,279
客户存款 4,729,732
衍生金融负债 34,599
应付债券 229,566
其中：可计入二级资本的数额 80,066 k
应付职工薪酬 7,722
应交税费 9,605
应付利息 79,878
递延所得税负债 126 l
其中：与商誉相关的递延税负债 0 m
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 0 n
预计负债 448
其他负债 379,589
负债总计 7,752,917
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 o
其中：可计入其他一级资本的数额 0 p
其他权益工具 59,876 q
资本公积 113,421 r
其他综合收益 3,420 s
其中：外币报表折算差额 374 t
其中：现金流量套期损益的有效部分 (114) u
盈余公积 190,414 v
一般风险准备 87,732 w
未分配利润 101,395 x
少数股东权益 2,453
其中：可计入核心一级资本的数额 821 y
其中：可计入其他一级资本的数额 44 z
其中：可计入二级资本的数额 95 aa
所有者权益合计 632,974
35
附表 3：集团资本构成明细表
本集团 人民币百万元
项目 数额 代码
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 o
2 留存收益 379,541
2a 盈余公积 190,414 v
2b 一般风险准备 87,732 w
2c 未分配利润 101,395 x
3 累计其他综合收益和公开储备 116,841
3a 资本公积 116,467 r+s-t
3b 其他 374 t
过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司，
4 0
股份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 821 y
6 监管调整前的核心一级资本 571,466
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 0
8 商誉（扣除递延税负债） 349 j-m
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 1,320 i-n
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 0 h
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (114) u
12 贷款损失准备缺口 0
13 资产证券化销售利得 0
自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现
14 0
损益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） 0
16 直接或间接持有本银行的普通股 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心
17 0
一级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中
18 0
应扣除金额
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中
19 0
应扣除金额
20 抵押贷款服务权 0
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 0
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和
22 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超 0
过核心一级资本 15%的应扣除金额
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 0
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 0
36
其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣
25 0
除的金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 1,780 c
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 0
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 0
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 0
28 核心一级资本监管调整总和 3,335
29 核心一级资本 568,131
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 59,876
31 其中：权益部分 59,876 q
32 其中：负债部分 0
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 0
34 少数股东资本可计入部分 44 z
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 0
36 在监管调整前的其他一级资本 59,920
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他
38 0
一级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应
39 0
扣除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 0
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 0
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 0
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 0
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 0
43 其他一级资本监管调整总和 0
44 其他一级资本 59,920
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 628,051
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 80,066 k
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 0
48 少数股东资本可计入部分 95 aa
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 0
50 超额贷款损失准备可计入部分 15,749
51 监管调整前的二级资本 95,910
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级
53 0
资本
37
对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除
54 0
部分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 0
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 0
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 0
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 0
57 二级资本监管调整总和 0
58 二级资本 95,910
59 总资本（一级资本+二级资本） 723,961
60 总风险加权资产 5,163,250
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 11.00
62 一级资本充足率 12.16
63 资本充足率 14.02
64 机构特定的资本要求 3.50
65 其中：储备资本要求 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00
67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 1.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 6.00
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00
70 一级资本充足率 6.00
71 资本充足率 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 2,274 a+d
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,239 b+e
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 0
75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负债） 12,386 g-h-l
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 12,227
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 10,557
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 81,686
79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 5,192
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 0
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 0
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 0
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 0
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 40,200
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 15,300
38
附表 4：资本扣除限额表
本集团 人民币百万元
适用门槛扣除法的各项目数额 资本扣除限额
差额
项目 金额 项目 金额（净额）
1.对未并表金融机构小额少数资本投
2,274 (54,539)
资中的核心一级资本
2.对未并表金融机构大额少数资本投 核心一级资
1,239 56,813 (55,574)
资中的核心一级资本 本*10%
3.其他依赖于银行未来盈利的净递延
12,387 (44,426)
税资产
4.对未并表金融机构大额少数资本投
资中的核心一级资本和其他依赖于银 核心一级资
13,626 85,220 (71,594)
行未来盈利的净递延税资产的未扣除 本*15%
部分
39
附表 5：超额贷款损失准备限额表
本集团 人民币百万元
项目 余额
内部评级法未覆盖部分（权重法计量）
对应的贷款损失准备金额 12,227
对应的不良贷款金额 1,670
对应的应计提贷款损失专项准备 756
权重法部分对应的贷款损失准备缺口 0
权重法部分对应的的超额贷款损失准备 10,557
内部评级法已覆盖部分（内部评级法计量）
对应的贷款损失准备金额 81,686
对应的校准后预期损失 76,494
对应的校准后信用风险加权资产 3,084,517
内评法部分对应的贷款损失准备缺口 0
内评法下对应的超额贷款损失准备 5,192
可计入二级资本的超额贷款损失准备合计 15,749
40
附表 6：资本底线
本集团 人民币百万元
项目 余额
1.按照《资本办法》规定的其他方法计算的受底线约束的资本要求 499,237
2.按照《资本办法》计算的资本要求 529,727
3.资本要求差额 (30,490)
4.应用资本底线而导致的额外风险加权资产 0
41
附表 7：合格资本工具主要特征情况表
交通银行 交通银行 交通银行
交通银行股份 交通银行股份 交通银行股 交通银行股份有限
1 发行机构 股份有限 股份有限 股份有限
有限公司 有限公司 份有限公司 公司
公司 公司 公司
2 标识码 3328 601328 1428013 XS1113240268 XS1115459528 4605 360021
除债券条款中 除债券条款中
中国/《中华人民共
有关债券次级 有关债券次级
中国/《中 和国公司法》、《中
地位的规定受 地位的规定受 境外优先股
华人民共 华人民共和国证券
中国法管辖并 中国法管辖并 及境外优先
中国香港/ 中国/《中 和国证券 法》、《商业银行
据其解释外，债 据其解释外，债 股附带的权
香港《证券 华人民共 法》、《商 资本管理办法（试
3 适用法律 券及因债券而 券及因债券而 利和义务均
及期货条 和国证券 业银行资 行）》、《国务院
起或与债券相 起或与债券相 适用中国法
例》 法》 本管理办 关于开展优先股试
关的任何非合 关的任何非合 律并按中国
法（试行）》 点的指导意见》、
同义务应受英 同义务应受英 法律解释
等 《优先股试点管理
国法管辖并据 国法管辖并据
办法》等
其解释 其解释
监管处理
其中：适用
《商业银
行资本管 核心一级 核心一级 其他一级资
4 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本
理办法（试 资本 资本 本
行）》过渡
期规则
其中：适用
《商业银
行资本管
核心一级 核心一级 其他一级资
5 理办法（试 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本
资本 资本 本
行）》过渡
期结束后
规则
其中：适用
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
层面
二级资本
7 工具类型 普通股 普通股 二级资本债券 二级资本债券 优先股 优先股
债券
可计入监
管资本的
数额（单位 人民币 人民币 人民币 折人民币
8 折人民币 8,262 折人民币 3,622 折人民币 44,952
为百万，最 89,498 97,534 27,981 14,924
近一期报
告日）
工具面值 人民币 人民币 人民币
9 美元 1,200 欧元 500 美元 2,450 人民币 45,000
（单位为 35,012 39,251 28,000
42
百万）
股本及资 股本及资 其他权益工
10 会计处理 应付债券 应付债券 应付债券 其他权益工具
本公积 本公积 具
初始发行
11 2005/6/23 2007/4/24 2014/8/19 2014/10/3 2014/10/3 2015/7/29 2016/9/2
日
是否存在
期限（存在
12 永续 永续 存在期限 存在期限 存在期限 永续 永续
期限或永
续）
其中：原到 2024 年 8 2024 年 10 月 3 2026 年 10 月 3
13 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日
期日 月 19 日 日 日
发行人赎
14 回（须经监 否 否 是 是 是 是 是
管审批）
其中：赎回 第一个赎回
第一个赎回日为
日期（或有 2019/8/19 日为 2020 年
2019/10/3；全 2021/10/3；全 2021 年 9 月 7 日，
15 时间赎回 不适用 不适用 ；全部或部 7 月 29 日，
部赎回。 部赎回。 全部赎回或部分赎
日期）及额 分赎回。 全部赎回或
回
度 部分赎回
其中：后续 第一个赎回
第一个赎回日后的
16 赎回日期 不适用 不适用 无 无 无 日后的每年
每年 9 月 7 日
（如果有） 7 月 29 日
分红或派
息
浮动，在一
浮动（前 5 年票 浮动（前 7 年票 个股息率调
浮动，在一个股息
面利率固定，如 面利率固定，如 整周期内（5
其中：固定 率调整周期内（5
发行人第 5 年 发行人第 7 年 年）股息率
17 或浮动派 浮动 浮动 固定 年）股息率是固定
末不行使赎回 末不行使赎回 是固定的，
息/分红 的，每隔 5 年对股
权，将对票面利 权，将对票面利 每隔 5 年对
息率进行一次重置
率进行重置） 率进行重置） 股息率进行
一次重置
前 5 年为 3.9%，每
前 5 年为 4.5%， 前 7 年为 前 5 年为 隔 5 年对股息率重
如发行人第 5 3.625%，如发行 5%，每隔 5 置一次，按重置日
年末（2019 年 人第 7 年末 年对股息率 的基准利率加上
10 月 3 日）不 （2021 年 10 月 重置一次， 137 基点对股息率
其中：票面
行使赎回权，将 3 日）不行使赎 按重置日的 进行重置。
18 利率及相 不适用 不适用 5.80%
按当时 5 年期 回权，将按当时 5 年期美国 注：重置日的基准
关指标
美国国债利率 7 年期欧元掉期 国债收益率 利率为重置日（即
加上 285 基点 中值加上 300 加上 334.4 发行首日起每满五
对票面利率进 基点对票面利 基点对股息 年的当日，9 月 2
行重置 率进行重置 率进行重置 日）前 20 个交易日
（不含当日）公布
43
的中债银行间固定
利率国债收益率曲
线中，待偿期为 5
年的中国国债收益
率算术平均值（四
舍五入计算到
0.01%）
其中：是否
19 存在股息 不适用 不适用 否 否 否 是 是
制动机制
其中：是否
可自主取 完全自由 完全自由 无自由裁 完全自由裁
20 无自由裁量权 无自由裁量权 完全自由裁量
消分红或 裁量 裁量 量权 量
派息
其中：是否
21 有赎回激 否 否 否 否 否 否 否
励机制
其中：累计
22 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
或非累计
是否可转
23 否 否 否 否 否 是 是
股
当其他一级
资本工具触
发事件发生
当其他一级资本工
时，即核心
具触发事件发生
一级资本充
时，即核心一级资
足 率 降 至
本 充 足 率 降 至
5.125% （ 或
5.125%（或以下）
以下）时；
时；或当二级资本
或当二级资
工具触发事件发生
本工具触发
其中：若可 时，即指以下两种
事 件 发 生
转股，则说 情形的较早发生
24 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 时，即指以
明转换触 者：（1）中国银监
下两种情形
发条件 会认定若不进行转
的较早发生
股或减记，本行将
者：（1）中
无法生存；（2）相
国银监会认
关部门认定若不进
定若不进行
行公共部门注资或
转 股 或 减
提供同等效力的支
记，本行将
持，本行将无法生
无法生存；
存
（2）相关部
门认定若不
进行公共部
44
门注资或提
供同等效力
的支持，本
行将无法生
存
当其他一级
资本工具触
发事件发生
时，本行有
权在无需获
得优先股股 当其他一级资本工
东同意的情 具触发事件发生
况下将届时 时，本行有权在无
已发行且存 需获得优先股股东
续的本次境 同意的情况下将届
外优先股按 时已发行且存续的
照总金额全 本次境内优先股按
其中：若可
部或部分转 照票面总金额全部
转股，则说
为 H 股普通 或部分转为 A 股普
25 明全部转 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股；当二级 通股；当二级资本
股还是部
资本工具触 工具触发事件发生
分转股
发事件发生 时，本行有权在无
时，本行有 需获得优先股股东
权在无需获 同意的情况下将届
得优先股股 时已发行且存续的
东同意的情 本次境内优先股按
况下将届时 照票面总金额全部
已发行且存 转为 A 股普通股
续的本次境
外优先股按
照总金额全
部转为 H 股
普通股
以审议通过 以审议通过本次境
本次境外优 内优先股发行方案
先股发行方 的董事会决议日前
其中：若可
案的董事会 二十个交易日本行
转股，则说
决议日前二 A 股普通股股票交
26 明转换价 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
十个交易日 易均价作为初始转
格确定方
本行 H 股普 股价格（即每股人
式
通股股票交 民币 6.25 元），并
易均价作为 根据《交通银行股
初始转股价 份有限公司非公开
45
格（即每股 发行优先股募集说
港 币 6.51 明书》第四节“本
元），并根 次发行方案的主要
据《交通银 条款”的第 5 款“强
行股份有限 制转股价格调整方
公司境外非 式”执行强制转股
公开发行优 价格调整
先股方案》
第 九 条 第
（五）款“强
制转股价格
调整方式”
执行强制转
股价格调整
其中：若可
转股，则说
27 明是否为 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 强制的 强制的
强制性转
换
其中：若可
转股，则说
28 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 H 股普通股 A 股普通股
明转换后
工具类型
其中：若可
转股，则说
交通银行股 交通银行股份有限
29 明转换后 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
份有限公司 公司
工具的发
行人
30 是否减记 否 否 是 是 是 否 否
以下两者
中的较早
以下两者中的 以下两者中的
者：（1）
较早者：（1） 较早者：（1）
银监会认
银监会认定若 银监会认定若
定若不进
不进行减记发 不进行减记发
行减记发
其中：若减 行人将无法生 行人将无法生
行人将无
记，则说明 存；（2）相关 存；（2）相关
31 不适用 不适用 法生存； 不适用 不适用
减记触发 部门认定若不 部门认定若不
（2）相关
点 进行公共部门 进行公共部门
部门认定
注资或提供同 注资或提供同
若不进行
等效力的支持 等效力的支持
公共部门
发行人将无法 发行人将无法
注资或提
生存。 生存。
供同等效
力的支持
46
发行人将
无法生存。
其中：若减
记，则说明
32 部分减记 不适用 不适用 全部减记 全部减记 全部减记 不适用 不适用
还是全部
减记
其中：若减
记，则说明
33 永久减记 不适用 不适用 永久减记 永久减记 永久减记 不适用 不适用
还是暂时
减记
其中：若暂
时减记，则
34 说明账面 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
价值恢复
机制
受偿顺序 受偿顺序
在存款人、 在存款人、
清算时清 受偿顺序在
一般债权 一般债权
偿顺序（说 受偿顺序 存款人、一 受偿顺序在存款
人及次级 人及次级 受偿顺序在存 受偿顺序在存
明清偿顺 在存款人 般债权人、 人、一般债权人、
35 债、二级资 债、二级资 款人和一般债 款人和一般债
序更高级 和一般债 次级债和二 次级债和二级资本
本债和其 本债和其 权人之后 权人之后
的工具类 权人之后 级资本工具 工具持有人之后
他一级资 他一级资
型） 持有人之后
本工具持 本工具持
有人之后 有人之后
是否含有
36 暂时的不 否 否 否 否 否 否 否
合格特征
其中：若
有，则说明 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
该特征
47