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国金上证50指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年01月11日08:22 来源:搜狐媒体平台

  重要提示

  国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)募集申请已于2015年4月8日获中国证监会证监许可[2015]594号文准予募集注册, 本基金的基金合同于2015年5月27日正式生效。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

  本基金是跟踪标的指数的契约型开放式基金,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以及本基金的特定风险(如指数化投资风险、跟踪偏离风险、上市交易风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等)。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日国金上证50份额的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类基金份额来看,国金上证50份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,国金上证50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国金上证50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

  投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本招募说明书所载内容截止日为2018年11月27日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日。

  一、基金管理人(一)基金管理人概况

  名称:国金基金管理有限公司

  住所:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

  成立日期:2011年11月2日

  办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

  法定代表人:尹庆军

  组织形式:有限责任公司

  联系电话:010-88005888

  注册资本:2.8亿元人民币

  股权结构:

  国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员

  纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理,国金基金管理有限公司董事长,国金证券(香港)有限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金证券上海投资咨询分公司总经理,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。

  金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业(集团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理,国金证券股份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席,国金期货有限责任公司董事长。现任国金证券股份有限公司董事、总经理,国金创新投资有限公司董事长,国金期货有限责任公司董事,国金基金管理有限公司董事,国金证券(香港)有限公司董事。

  许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司董事。

  宁远喜先生,董事,硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任,深圳伯龙建筑工程有限公司总经理助理,广东宝丽华集团有限公司广告部经理,广东宝丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长,广东宝新资产管理有限公司执行董事,宝新融资租赁有限公司执行董事,广东信用宝征信管理有限公司执行董事,梅州客商银行股份有限公司董事长,百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长,国金基金管理有限公司董事,深圳微金所金融信息服务有限公司董事,宝合金服投资管理股份有限公司董事。

  赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金实业(集团)有限公司董事长助理,国金基金管理有限公司董事。

  尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金基金管理有限公司(筹)拟任督察长,国金基金管理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理,北京千石创富资本管理有限公司董事长。

  张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员,中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,国金基金管理有限公司独立董事。

  鲍卉芳女士,独立董事,硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师,最高人民检察院法纪厅书记员,北京市中银律师事务所律师,北京市博宇律师事务所律师,北京市大成律师事务所律师,北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。

  张勇先生,硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长,中国建设银行北京信托公司总经理,中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总经理,中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立董事。

  2、监事会成员

  刘沣先生,监事会主席,硕士。历任南方报业传媒集团资深记者,广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书,国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表监事。

  张宝全先生,监事,硕士,会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成本会计,哈尔滨八达科技有限公司主办会计,国巨电子(中国)有限公司内审专员,苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。现任苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司总裁助理,国金基金管理有限公司股东代表监事。

  聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员,TCL集团股份有限公司招聘及培训经理,深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理,国金基金管理有限公司((筹)综合管理部总经理助理兼人力资本经理,国金基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理现任国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事,北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。

  刘容女士,职工代表监事,硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理,国金基金管理有限公司(筹)风险管理部风险分析师,国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理,现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事,北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。

  3、总经理及其他高级管理人员

  纪路先生,董事长,硕士EMBA。简历请见上文。

  尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。

  张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问,国金基金管理有限公司((筹)监察稽核部法律顾问,国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问,国金基金管理有限公司监察稽核部副总经理兼法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。

  索峰先生,副总经理,学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理,国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监、上海资管事业部总经理。

  4、基金经理

  宫雪女士,博士。历任博时基金管理有限公司股票投资部产业分析师,国金基金管理有限公司产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业三部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,兼任国金沪深300指数增强证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  5、投资决策委员会成员名单

  投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,副总经理兼固定收益投资总监索峰先生,基金交易部总经理詹毛毛先生,量化投资总监林健武先生,量化投资事业二部总经理杨雨龙先生,量化投资事业三部总经理兼基金经理宫雪女士,投资管理部总经理兼基金经理徐艳芳女士,基金经理滕祖光先生,研究部总经理尹海峰先生。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  (三)基金管理人的职责

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

  2、办理本基金备案手续。

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

  6、编制季度、半年度和年度基金报告。

  7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。

  8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。

  9、按照规定召集基金份额持有人大会。

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

  11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

  12、中国证监会规定的其他职责。

  (四)基金管理人承诺

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。

  (2)不公平地对待其管理的不同基金资产。

  (3)承销证券。

  (4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。

  (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资。

  (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (1)越权或违规经营。

  (2)违反基金合同或托管协议。

  (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。

  (4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。

  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。

  (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责。

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资。

  (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序。

  (11)贬损同行,以提高自己。

  (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。

  (13)以不正当手段谋求业务发展。

  (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。

  (15)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

  5、基金经理承诺(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

  (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  (五)基金管理人的内部控制制度

  1、内部控制的原则(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。

  (2)独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

  (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  2、内部控制的体系结构

  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。

  (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。

  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。

  (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。

  (5)合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作为调整投资决策的依据。

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  3、内部控制的措施(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

  (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

  (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

  4、基金管理人关于内部控制制度声明书(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

  (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。

  二、基金托管人(一)托管人概况

  1、基本情况

  名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

  住所:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪崎

  成立时间:1996年2月7日

  基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

  组织形式:其他股份有限公司(上市)

  注册资本:28,365,585,227元人民币

  存续期间:持续经营

  电话:010-58560666

  联系人:罗菲菲

  中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。

  2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

  中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

  2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

  2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

  在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

  在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

  在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

  在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

  2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

  2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

  2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

  2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

  2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

  2015年度,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

  2015年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

  2015年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

  2015年度,民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

  2016年度,民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创新模式新金融企业奖。

  2、主要人员情况

  张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

  3、基金托管业务经营情况

  中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工70人,平均年龄37岁,100%员工拥有大学本科以上学历,65%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

  中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018年9月30日,中国民生银行已托管178只证券投资基金。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

  (二)基金托管人的内部控制制度

  1、内部风险控制目标

  强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

  2、内部风险控制组织结构

  中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

  (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

  4、内部风险控制制度和措施

  (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

  (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

  (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

  (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

  (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

  (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

  5、资产托管部内部风险控制

  中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

  (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

  (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

  (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  三、相关服务机构(一)基金份额发售机构

  1、场外发售机构(1)直销机构

  1)国金基金管理有限公司直销中心

  注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

  办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

  联系人:石迎春

  联系电话:010-88005812

  客服信箱:service@gfund.com

  客服电话:4000-2000-18

  传真:010-88005816

  公司网站:http://www.gfund.com

  2)国金基金管理有限公司网上直销系统

  交易系统网址:https://trade.gfund.com

  目前支持的网上直销支付渠道:建行卡、工行卡、通联支付。

  客服电话:4000-2000-18

  客服信箱:service@gfund.com(2)其他销售机构

  1)中国民生银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪绮

  联系人:罗菲菲

  电话:010-58560666

  客服电话:95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  2)国金证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市东城根上街95号

  办公地址:四川省成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  联系人:刘婧漪

  电话:028-86690057

  传真号码:028-86690126

  客服电话:95310

  网址:www.gjzq.com.cn

  3)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  联系人:芮敏祺

  电话:021-38676666

  客服电话: 95521

  公司网址:www.gtja.com

  4)华金证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层

  邮政编码:200127

  法定代表人:宋卫东

  联系人:秦臻

  电话:021-20655593

  传真:021-20655577

  客服电话: 4008211357

  网址: www.huajinsc.cn

  5) 东海证券股份有限公司

  注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  邮政编码:213000

  法定代表人: 赵俊

  联系人: 王一彦

  电话:021-20333910

  传真:021-50498825

  客服电话:400-8888-588

  网址: www.longone.com.cn

  6)联讯证券股份有限公司

  注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

  邮政编码:518000

  法定代表人:徐刚

  联系人: 彭莲

  电话:0755-83331195

  客服电话:95564

  网址: www.lxsec.com

  7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

  法定代表人:陈柏青

  客服电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  8)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  法定代表人:杨文斌

  客服电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  9)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人:凌顺平

  电话:0571-88911818

  客服电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  10)北京展恒基金销售股份有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

  办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人:闫振杰

  电话:010-62020088

  客服电话:400-818-8000

  网址:www.myfund.com

  11)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

  法定代表人:其实

  联系人:丁珊珊

  电话:010-85718402

  客服电话:400-181-8188

  网址:www.1234567.com.cn

  12)深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  电话:0755-33227950

  客服电话:4006-788-887

  网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

  13)众升财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人:李招弟

  联系人:李艳

  电话:010-59497361

  客服电话:400-876-9988

  网址:www.zscffund.com

  14)北京增财基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  法定代表人:罗细安

  联系人:钟苓玉

  电话:010-67000988

  客服电话:400-001-8811

  网址:www.zcvc.com.cn

  15)诺亚正行基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

  法定代表人:汪静波

  客服电话:400-821-5399

  网址: www.noah-fund.com

  16)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人:梁越

  联系人:张晔

  电话:010-56810792

  客服电话:4007-868-868-5

  网址:www.chtfund.com

  17)北京钱景基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  客服电话:400-893-6885

  网址:www.qianjing.com

  18)中信建投期货有限公司

  注册地址:重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B

  办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

  法定代表人: 彭文德

  客服电话:400-8877-780 023-63600049

  网址: www.cfc108.com

  19)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座

  法定代表人:王岩

  客服电话:400-819-9868

  网址: www.tdyhfund.com/

  20)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人:李兴春

  客服电话:400-921-7755

  网址:www.leadfund.com.cn

  21)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  邮政编码:201913

  法定代表人: 王翔

  联系人: 俞申莉

  电话:021-65370077

  客服电话:400-820-5369

  网址:www.jiyufund.com.cn

  22)上海汇付基金销售有限公司

  住所:上海市宜山路700号C5栋5楼

  法定代表人:冯修敏

  联系人:甄宝林

  电话:021-54677088

  客服电话:4008-202-819

  网址:www.chinapnr.com

  23)嘉实财富管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

  邮政编码:200120

  法定代表人:赵学军

  联系人:余永键

  电话:010-85097570

  客服电话:400-021-8850

  网址:www.harvestwm.cn

  24)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室 -3491

  邮政编码:510308

  法定代表人:肖雯

  联系人:吴煜浩

  电话:020-89629099

  客服电话: 020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

  25)上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  邮编:200120

  法定代表人:郭坚

  联系人:宁博宇

  客服电话:400-821-9031

  网址:www.lufunds.com

  26)浙江金观诚基金销售有限公司

  注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

  邮政编码:310015

  法定代表人:徐黎云

  联系人: 孙成岩

  电话:0571-88337717

  客服电话:400-068-0058

  网址:www.jincheng-fund.com

  27)大泰金石基金销售有限公司

  注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  邮政编码:210000

  法定代表人:袁顾明

  联系人: 朱海涛

  电话:15921264785

  客服电话:400-928-2266

  网址: www.dtfunds.com

  28)上海联泰基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  邮政编码:200335

  法定代表人:燕斌

  联系人: 陈东

  电话:021-52822063

  客服电话:400-166-6788

  网址:www.66zichan.com

  29)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  注册地址:厦门市思明鹭江道2号第一广场1501-1504室

  邮政编码:361002

  法定代表人:陈洪生

  客服电话:400-9180808

  网址:www.xds.com.cn

  30)深圳富济基金销售有限公司

  公司地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室

  邮政编码:528057

  法人代表:刘鹏宇

  联系人:刘勇

  电话: 0755-83999907

  网址: www.jinqianwo.cn

  31)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  邮政编码:200002

  法定代表人:陈继武

  联系人:李晓明

  电话:021-63333319

  客服电话:4006-433-389网址:www.vstonewealth.com

  32)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  邮政编码:116000

  法定代表人:林卓

  联系人:李春光

  电话:0411-88891212

  客服电话:400-041-1001

  网址:www.taichengcaifu.com

  33)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

  邮政编码:430000

  法定代表人:陶捷

  联系人: 陆锋

  电话:027-87006003

  客服电话:400-027-9899

  网址:www.buyfunds.cn

  34)海银基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

  法定代表人:刘惠

  联系人:毛林

  电话:021-80133597

  客服电话:400-808-1016

  网址:www.fundhaiyin.com

  35)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  邮政编码:100052

  法定代表人:钱昊旻

  联系人: 沈晨

  电话:010-59336544

  客服电话:400-890-9998

  网址:www.jnlc.com

  36)奕丰基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  邮政编码:518054

  法定代表人:TAN YIK KUAN

  联系人:叶健

  电话:0755-8946 0500

  客服电话:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  37)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

  邮政编码:110190

  法定代表人:王伟刚

  联系人:丁向坤

  电话:010-56282140

  传真:010-62680827客服电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  38)北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  邮政编码:100193

  法定代表人: 李昭琛

  联系人:李唯

  电话:010-62676979

  客服电话:010-62675369

  网址:www.xincai.com

  39)北京电盈基金销售有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

  邮政编码:100020

  法定代表人: 程刚

  联系人: 张旭

  电话:010-56176117

  客服电话:400-100-3391

  网址:www.bjdyfund.com

  40)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

  注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  邮政编码:100037

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:徐越

  电话:010-88312877

  客服电话:400-001-1566

  网址:www.yilucaifu.com

  41)上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  邮政编码:200120

  法定代表人: 王廷富

  联系人: 徐亚丹

  电话:021-51327185

  客服电话:400-821-0203

  网址:www.520fund.com.cn

  42)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  邮政编码:200120

  法定代表人: 张跃伟

  联系人: 何昳

  电话:021-20691922

  客服电话:4008202899

  网址:www.erichfund.com

  43)和耕传承基金销售有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层

  邮政编码:450000

  法定代表人:李淑慧

  联系人: 罗聪

  电话:0371-55213196

  传真:0371-85518397

  客服电话:4000-555-671

  网址: www.hgccpb.com

  44)北京懒猫金融信息服务有限公司

  注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

  邮政编码:100124

  法定代表人:许现良

  联系人: 李雪

  电话:010-58527835

  客服电话:4001-500-882

  网址:www.lanmao.com

  45)天津国美基金销售有限公司

  注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

  邮政编码:100016

  法定代表人:丁东华

  联系人:郭宝亮

  电话:010-59287984

  客服电话:400-111-0889

  网址:www.gomefund.com

  46)深圳盈信基金销售有限公司

  注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

  邮政编码:518000

  法定代表人:苗宏升

  联系人:王清臣

  电话:0411-6688-9822

  客服电话:4007-903-688

  网址:www.fundying.com

  47)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  邮政编码:100102

  法定代表人:钟斐斐

  联系人: 戚晓强

  电话:010-61840688

  客服电话:4000-618-518

  网址:danjuanapp.com

  48)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  通信地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

  注册资本:2000万元

  法定代表人:陈超

  电话:4000988511/ 4000888816

  传真: 010-89188000

  客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816

  网址:http://fund.jd.com

  49)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  邮政编码:210042

  法定代表人:钱燕飞

  联系人:王锋

  电话:025-66996699-887226

  客服电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  50)上海云湾基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  法定代表人:戴新装

  联系人:朱学勇

  电话:021-20538888

  传真:021-20538999

  客服电话:400-820-1515

  网址:http://www.zhengtongfunds.com/

  51)天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  邮政编码:100032

  法定代表人: 李修辞

  联系人: 王芳芳

  电话:010-59013842

  传真:010-59013707

  客服电话:010-59013842

  网址:http://www.wanjiawealth.com/

  52)上海大智慧基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102

  法定代表人:申健

  联系人: 江恩前

  电话:021-20219988-31722

  传真:021-20219988-0

  客服电话:021-20292031

  网址:https://www.wg.com.cn

  53)杭州科地瑞富基金销售有限公司

  注册地址: 杭州市下城区武林时代商务中心1604室

  邮政编码: 310000

  法定代表人: 陈刚

  联系人: 张丽琼电话:0571-86655920

  传真:0571-85269200

  客服电话:0571-86655920

  网址:www.cd121.com

  54)北京君德汇富基金销售有限公司

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

  邮政编码:100027

  法定代表人:李振

  联系人: 彭雪琳

  电话:010-85610733

  客服电话:400-829-1218

  网址:www.kstreasure.com

  55)上海朝阳永续基金销售有限公司

  注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室

  办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

  邮政编码:201203

  法定代表人: 廖冰

  联系人: 裘爱萍

  电话:021-802348888-6693

  传真:021-80234898

  客服电话:4006991888

  网址:www.998fund.com

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

  2、场内发售机构

  本基金的场内发售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位。本基金募集结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

  (二)注册登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  住所:北京西城区太平桥大街 17号

  办公地址:北京西城区太平桥大街 17号

  法定代表人:周明

  电话:(010)59378835

  传真:(010)59378839

  联系人:朱立元(三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  经办律师:黎明、陆奇

  联系人:陆奇(四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  执行事务合伙人:毛鞍宁

  经办注册会计师:徐艳、贺耀

  电话:010 58152145

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  四、基金的名称

  本基金名称:指国金上证50指数分级证券投资基金(基金原名称为国金通用上证50指数分级证券投资基金,于2015年9月23日变更为国金上证50指数分级证券投资基金)

  五、基金的类型

  本基金类型:股票型基金。

  六、基金的投资目标

  本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证50指数的成份股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

  本基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以根据相关法律法规的规定,在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

  八、基金的投资策略

  本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,并运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有效控制。

  1、投资组合的构建

  本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

  2、组合的调整

  1)定期调整

  根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调整。

  2)不定期调整

  当标的指数成份股发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等事件时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。

  当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。

  根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。

  因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。

  在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。

  如法律法规对指数型基金投资比例的规定进行调整,本基金将在履行适当程序后,对本基金的投资组合进行调整,无需召开持有人大会。

  3、股票的替代

  在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如:市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,以行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。

  4、股指期货投资策略

  基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  5、跟踪误差的监控与管理

  跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。

  本基金由投资决策委员会负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。

  本基金由风险控制委员会负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。合规风控部将定期对本基金的运作情况进行风险评估,并提交评估报告。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的上证50指数。

  本基金的业绩比较基准为:95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

  如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致上证50指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略等无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、标的指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的,本基金业绩比较基准也相应变更。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类基金份额来看,国金上证50份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,国金上证50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国金上证50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

  十一、基金的投资组合报告

  本报告期为2018年7月1日起至2018年9月30日止。

  1、报告期末基金资产组合情况

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  注:以上行业分类以2018年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

  (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注:以上行业分类以2018年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

  (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资部分股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券投资。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券投资。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本基金本报告期未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。主要违法违规事实:1)内控管理严重违反审慎经营规则;2)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;3)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;4)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;5)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;6)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;7)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;8)高管人员在获得任职资格核准前履职;9)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;10)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;11)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;12)非真实转让信贷资产;13)违规向典当行发放贷款;14)违规向关系人发放信用贷款。

  兴业银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,罚款5870万元。主要违法违规事实:1)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;2)非真实转让信贷资产;3)无授信额度或超授信额度办理同业业务;4)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;5)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;6)债券卖出回购业务违规出表;7)个人理财资金违规投资;8)提供日期倒签的材料;9)部分非现场监管统计数据与事实不符;10)个别董事未经任职资格核准即履职;11)变相批量转让个人贷款;12)向四证不全的房地产项目提供融资。

  除上述情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (2)本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  (6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明(7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)本基金合同生效日为2015 年5月27日,基金合同生效以来(截至2018年9月30日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示:

  注:本基金的业绩比较基准为:上证50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

  注:本基金基金合同生效日为2015年5月27日,图示日期为2015年5月27日至2018年9月30日。

  (三)其他指标

  注:无

  十三、费用概览(一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费。

  2、基金托管人的托管费。

  3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用。

  4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费。

  5、基金份额持有人大会费用。

  6、基金的证券、期货交易费用。

  7、基金的开户费用、账户维护费用。

  8、基金上市费用。

  9、基金合同生效以后的标的指数使用许可费。

  10、基金的银行汇划费用。

  11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2018年7月11日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

  (一)更新了“重要提示”中。

  (二)更新了“三、基金管理人”中。

  (三)更新了“四、基金托管人”中。

  (四)更新了“五、相关服务机构”中相关信息。

  (五)更新了“十三、基金的投资”中。

  (六)更新了“十四、基金的业绩”中。

  (七)更新了“二十八、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

  国金基金管理有限公司

  二零一九年一月十一日