芜湖海螺型材科技股份有限公司
                 衍生品交易管理制度

                         第一章 总则
    第一条 为规范芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公
司” ）的衍生品交易业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强
化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，制定本制度。
    第二条 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和
期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既
可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述

标的的组合。
    第三条 衍生品交易的原则
    （一）公司的衍生品交易应遵守国家法律、法规、规范性文件等
相关规定；
    （二）公司的衍生品交易应当防范投资风险、强化风险控制、合
理评估效益；

    （三）公司的衍生品交易必须与资产结构相适应，规模适度，量
力而行，不能影响自身主营业务的正常运行；
    （四）公司衍生品交易品种应当仅限于与公司生产经营相关的产
品或者所需的原材料。
    第四条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，
不得使用募集资金从事衍生品交易。
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    第五条 本制度适用于公司及控股子公司的衍生品交易行为。


                  第二章 衍生品交易的决策权限
    第六条 公司进行衍生品交易的审批权限如下：
    1、公司从事衍生品交易的，管理层应当就衍生品交易出具可行
性分析报告并提交董事会，董事会审议通过并及时披露后方可执行，

独立董事应当发表专项意见。
    2、公司从事超出董事会权限范围且不以套期保值为目的的衍生
品交易，应在董事会审议通过、独立董事发表专项意见，并提交股东

大会审议通过后方可执行。
    公司应当在发出股东大会通知前，自行或者聘请咨询机构对拟从
事的衍生品交易的必要性、可行性及衍生品风险管理措施出具专项分
析报告并披露分析结论。
    3、公司与关联人之间进行的衍生品关联交易应当提交股东大会
审议，并在审议后予以公告。
    第七条 公司进行衍生品交易，如因交易频次和时效要求等原因
难以对每次交易履行审议程序和披露义务的，可对上述事项的投资范
围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程
序和信息披露义务的相关规定。
    相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的衍生
品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。


             第三章 衍生品交易的业务管理和风险控制
    第八条 公司管理层在董事会或股东大会授权范围内签署衍生品
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交易相关的协议、合同。
    第九条 公司管理层根据相关衍生品交易的投资类型指定相关部

门对衍生品交易事项进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
    第十条 公司董事会秘书室负责按照有关规定履行信息披露义务。
    第十一条 公司业务部门为衍生品交易的具体实施部门，负责如

下事项：
    （一）完善公司衍生品交易的相关管理制度并严格执行；
    （二）寻找和拓展公司衍生品交易项目，组织项目的尽职调查、

分析和初步评估，向管理层提供分析论证材料和投资建议；
    （三）衍生品交易项目的实施及后续管理与监控。
    第十二条 公司业务部门应当针对各类衍生品或者不同交易对手
设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。
公司应当跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已
交易衍生品的风险敞口变化情况，并及时向管理层和董事会提交包括
衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、本
期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告。
    第十三条 公司财务部负责衍生品交易项目资金的筹集、使用管
理，并负责对衍生品交易项目保证金（如有）进行管理。
    第十四条 公司审计室负责对衍生品交易项目的审计与监督，每
个会计年度末应对所有衍生品交易项目进展情况进行全面检查，并根
据谨慎原则，合理预计各项衍生品交易可能发生的收益和损失，并向
董事会审计委员会报告。
    第十五条 公司独立董事应就衍生品交易项目的相关审批程序是
否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。

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    第十六条 公司独立董事、 监事会有权对公司衍生品交易情况进
行定期或不定期的检查和监督。


                     第四章 衍生品交易的信息披露
    第十七条 公司进行衍生品交易应严格按照深圳证券交易所的要
求及时履行信息披露义务。

    第十八条 公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的
资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到
公司最近一年经审计的净利润的 10%且绝对金额超过 1000 万人民

币的，公司应当及时披露。
    第十九条 公司应当在定期报告中对报告期内已经开展的衍生品
交易情况进行披露。
    第二十条 相关人员应恪守公司保密制度，严守公司商业机密，
未经许可不得泄露衍生品投资方案、交易结算情况、资金情况等信息。
公司对衍生品投资实行授权管理，如被授权人因岗位变动应及时调整。


                             第五章 附则
    第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》等有关规定执行。本制度与有关法律、法规、

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、
法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
    第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
    第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效。




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