证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2023-009


                         鞍钢股份有限公司
               第九届第十三次董事会决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月17日以电子邮件方

式发出董事会会议通知，并于2023年3月22日以通讯方式召开第九届第十

三次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次

会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调

整董事会专门委员会成员的议案》。

    调整后第九届董事会战略委员会和提名委员会组成如下：

    1. 战略委员会

    召集人：王义栋

    成员：张红军、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实

    2. 提名委员会

    召集人：汪建华

    成员：王义栋、田勇、冯长利、王旺林、朱克实

    议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修

订<鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法>的议案》。

    根据国资委《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》 国

                                    1
资发财[2020]8号）、《国资委办公厅关于进一步加强金融衍生业务管理

有关事项的通知文件的要求》（国资厅发财评[2021]17号）等文件的要求，
公司对《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》进行了修订。《鞍钢

股份有限公司套期保值业务管理办法》修订对照表见附件。

    《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》全文刊登于2023年3月

23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn .

    议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于<

鞍钢股份有限公司套期保值业务交易授权变更书>的议案》。

    根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财

评规〔2020〕8号）的要求，公司对套期保值业务交易授权书进行了变更。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。




                                                 鞍钢股份有限公司

                                                            董事会

                                                  2023 年 3 月 22 日




                                  2
附件：

         《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》修订对照表
 条款                   修改前                                   修改后
全文                                            办法中条款涉及“风险控制岗位人员”都改
                                                为“风险控制部门”
第 一 章 第一条 为规范鞍钢股份有限公司（以下简 第一条 为规范鞍钢股份有限公司（以下简
第一条 称公司）境内套期保值业务，有效防范和控 称公司）境内套期保值业务，有效防范和控
         制风险，根据国资委《关于切实加强金融衍 制风险，根据国资委《关于切实加强金融衍
         生品业务管理有关事项的通知》（国资发财 生品业务管理有关事项的通知》（国资发财
         [2020]8 号）结合公司实际，制定本办法。 [2020]8 号）、《国资委办公厅关于进一步
                                                加强金融衍生业务管理有关事项的通知文
                                                件的要求》（国资厅发财评[2021]17 号）
                                                结合公司实际，制定本办法。
第 一 章 第三条 从事套期保值业务，应遵循以下原    第三条 从事套期保值业务，应遵循以下原
第三条 则：                                       则：
         （一）在期货、期权市场，仅限于从事钢铁   （一）在期货、期权市场，仅限于从事钢铁
         产业链相关产品套期保值业务，不得进行投   产业链相关产品套期保值业务，不得进行投
         机交易；                                 机交易；
         （二）只限于在境内期货交易所进行场内市   （二）只限于在境内期货交易所进行场内市
         场交易；                                 场交易；
         （三）进行套期保值数量必须符合公司生产   （三）进行套期保值数量必须符合公司生产
         计划量，不得超出国资委要求范围：商品类   计划量，不得超出国资委要求范围：商品类
         衍生业务年度保值规模不超过年度实货经     衍生业务年度保值规模不超过年度实货经
         营规模的 90%；                           营规模的 90%；
         （四）套期保值持仓时间应与公司生产经营   （四）套期保值持仓时间应与公司生产经营
         计划期相匹配，持仓时间一般不得超过 12    计划期相匹配，持仓时间一般不得超过 12
         个月或现货合同规定的时间；               个月或现货合同规定的时间；
         （五）不得使用他人帐户进行套期保值业     （五）不得使用他人帐户进行套期保值业
         务；                                     务；
         （六）应具有与套期保值保证金相匹配的自   （六）应具有与套期保值保证金相匹配的自
         有资金，不得使用募集资金直接或间接进行   有资金，不得使用募集资金直接或间接进行
         套期保值。公司应严格控制套期保值的资金   套期保值。公司应严格控制套期保值的资金
         规模，不得影响公司正常经营。公司要保证   规模，不得影响公司正常经营。公司要保证
         资金及时到位，防范资金不足造成的强制平   资金及时到位，防范资金不足造成的强制平
         仓风险。                                 仓风险。
                                                  （七）建立科学合理的激励约束机制，将金
                                                  融衍生业务盈亏与实货盈亏进行综合评判，
                                                  客观评估业务套保效果，不得将绩效考核、
                                                  薪酬激励与金融衍生业务单边盈亏简单挂
                                                  钩，防止片面强调金融衍生业务单边盈利导
                                                  致投机行为。
第 二 章 第五条 公司成立套期保值业务领导小组      第五条 公司成立套期保值业务领导小组

                                          3
 条款                    修改前                                  修改后
第五条   （以下简称“领导小组”），领导小组根据 （以下简称“领导小组”），领导小组根据
         董事会授权，组织公司开展套期保值业务。 董事会授权，组织公司开展套期保值业务。
                                                （一）领导小组组成：组长：公司总经理；
                                                副组长：主管销售、采购副总经理，总会计
                                                师。
                                                （二）期货交易部部长岗位执行公司领导人
                                                员管理规定；考虑到工作的稳定性、衔接性，
                                                套期保值业务相关岗位工作的最高年限为
                                                6 年，工作年限达到规定的年限后原则上必
                                                须进行岗位调整。如因工作需要，可视情形
                                                随时轮换调整或适当延长。
第 二 章 第八条 风险控制岗位直接对领导小组负 第八条 期货交易部：
第八条 责，对公司套期保值业务进行全过程监控， （一）负责编制年度套期保值工作计划；
         主要职责：                             （二）负责制订、调整套期保值方案及资金
         （一）负责编写套期保值方案中风险控制部 需求计划，并报领导小组批准；
         分内容；                               （三）负责提出套期保值业务保证金申请；
         （二）负责对套期保值方案合规性进行审 （四）负责定期提交套期保值书面工作报告
         核；                                   及编制年度报告。
         （三）负责核查交易员的交易行为是否符合 （五）负责每年向公司提报培训计划并按计
         套期保值计划和具体交易方案；           划开展培训。
         （四）审核套期保值交易数据日报表，及时
         反馈存在的问题并提出相应的整改措施；
         （五）发现、报告并按程序处理风险事故。
第 二 章 第九条 期货交易部：                    第九条 财务运营部：
第九条 （一）负责编制年度套期保值工作计划；     （一）负责制订套期保值财务管理办法等；
         （二）负责制订、调整套期保值方案及资金 （二）负责在保证金限额内做好资金的安排
         需求计划，并报领导小组批准；           和调度工作；
         （三）负责提出套期保值业务保证金申请； （三）负责套期保值交易账户开立及交易资
         （四）负责定期提交套期保值书面工作报告 金结算；
         及编制年度报告。                       （四）负责套期保值业务相关账务处理及编
                                                制财务报告。
第 二 章 第十条 财务运营部：                    第十条 审计部：
第十条 （一）负责制订套期保值财务管理办法等； 负责对套期保值业务进行审计，及时防范业
         （二）负责在保证金限额内做好资金的安排 务中的风险。
         和调度工作；
         （三）负责套期保值交易账户开立及交易资
         金结算；
         （四）负责套期保值业务相关账务处理及编
         制财务报告。
第 二 章 第十一条 审计部：                        第十一条 法律合规部：
第 十 一 负责对套期保值业务进行审计，及时防范     （一）负责套期保值业务的合法性审查论
条       业务中的风险。                           证，提出法律意见；
                                                  （二）负责套期保值业务涉及法律事项的审

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 条款                    修改前                                   修改后
                                                  查把关、审查有关合同，审查其他法律文件。
                                                  （三）为公司风险管理部门，负责内控与风
                                                  险管理。
第 二 章 第十二条 法律合规部：                    第十二条 风险管理部门直接对领导小组负
第 十 二 (一)负责套期保值业务的合法性审查论证， 责，对公司套期保值业务进行全过程监控，
条       提出法律意见；                           主要职责：
         (二)负责套期保值业务涉及法律事项的审 （一）负责编写套期保值方案中风险控制部
         查把关、审查有关合同，审查其他法律文件。 分内容；
                                                  （二）负责对套期保值方案合规性进行审
                                                  核；
                                                  （三）负责核查交易员的交易行为是否符合
                                                  套期保值计划和具体交易方案；
                                                  （四）审核套期保值交易数据日报表，及时
                                                  反馈存在的问题并提出相应的整改措施
                                                  （五）负责建立每日报告制度。
第 二 章 第十四条 相关单位：                      第十四条 相关需求单位：
第 十 四 （一）根据需求，提出套期保值业务申请并   （一）根据需求，提出套期保值业务（建/
条       提供套期保值需要的相关材料；             平仓）申请并提供套期保值需要的相关材
         （二）收集、分析、处理市场行情与现货信   料；
         息，定期形成报告，对套期保值业务提出建   （二）收集、分析、处理市场行情与现货信
         议；                                     息，定期形成报告，对套期保值业务提出建
         （三）协同期货交易部进行实物交割。       议；
                                                  （三）协同期货交易部进行实物交割。
第 四 章 第十八条 年度计划制定。期货交易部依据    第十八条 年度计划制定。期货交易部依据
第 十 八 公司年度生产经营计划及原料、钢材的敞口   公司年度生产经营计划及原料、钢材的敞口
条       风险编制年度套期保值工作计划，经领导小   风险编制年度套期保值工作计划，经领导小
         组审议后，报董事会批准。经董事会批准的   组审议通过，报鞍钢集团后由董事会批准，
         年度计划范围内交易保证金申请,由领导小    达到股东大会审议标准的还需提交股东大
         组负责批准。超过年度计划范围内新增的交   会审议批准。经董事会及股东大会批准的年
         易保证金，需经董事会批准。               度计划范围内交易保证金申请,由领导小组
                                                  负责批准。超过年度计划范围内新增的交易
                                                  保证金，需报鞍钢集团后报董事会批准，达
                                                  到股东大会审议标准的还需提交股东大会
                                                  审议批准。
第 六 章 第三十六条 期货交易部执行套期保值交易    第三十六条 期货交易部执行套期保值交易
第 三 十 方案时，如遇市场发生重大变化等情况，导   方案时，如遇市场发生重大变化等情况，导
六条     致继续进行该业务将造成风险显著增加、可   致继续进行该业务将造成风险显著增加、可
         能引发重大损失时，应及时报告领导小组，   能引发重大损失时，应及时报告领导小组，
         启动预警机制。                           启动预警机制，并由风险控制部门独立向鞍
                                                  钢集团金融衍生业务归口管理部门报告。
第 七 章 第三十九条 套期保值业务应遵守以下汇报    第三十九条 套期保值业务应遵守以下汇报
第 三 十 制度：                                   制度：


                                           5
 条款                    修改前                                     修改后
九条     （一）期货交易部根据每日交易情况建立套     （一）期货交易部根据每日交易情况建立套
         期保值统计核算台帐并向领导小组报告持       期保值统计核算台帐并向领导小组报告持
         仓状况、盈亏状况等信息。每个方案结束后，   仓状况、盈亏状况等信息。每个方案结束后，
         根据方案期货单边盈亏，结合现货评价套期     根据方案期货单边盈亏，结合现货评价套期
         保值效果，即期货端价值波动+现货端价值      保值效果，即期货端价值波动+现货端价值
         波动=期现综合盈亏，形成套期保值效果报      波动=期现综合盈亏，形成套期保值效果报
         告。                                       告。
         （二）期货交易部每月初向领导小组提交上     （二）风险控制部门每日根据套期保值统计
         月套期保值业务报告，包括总体持仓状况、     核算台账独立向鞍钢集团金融衍生业务归
         结算状况、未来价格趋势等相关分析。         口管理部门报告持仓状况、盈亏状况、风险
         （三）每季度末，期货交易部按国资委快报     状况、套保策略等信息。
         要求向财务运营部提报业务持仓规模、资金     （三）期货交易部及风险控制部门每月初向
         使用、盈亏情况等情况。                     领导小组提交上月套期保值业务报告，包括
         （四）期货交易部每年编制套期保值业务专     总体持仓状况、结算状况、风险状况、未来
         门报告，报送财务运营部。                   价格趋势等相关分析。
                                                    （四）风险控制部门、期货交易部、财务运
                                                    营部每月核对月结算单等信息。
                                                    （五）每季度末，期货交易部按国资委快报
                                                    要求向鞍钢集团金融衍生业务归口管理部
                                                    门提报业务持仓规模、资金使用、盈亏情况
                                                    等情况。
                                                    （六）期货交易部及风险控制部门在年度终
                                                    了 1 个月内对年度金融衍生业务开展情况
                                                    和风险管理制度执行情况等形成专门报告
                                                    报送鞍钢集团，报告内容包括年度业务开展
                                                    情况（如业务品种、保值规模、盈亏情况、
                                                    年末持仓风险评估等）、套期保值效果评估、
                                                    审计检查中发现的问题及整改情况、其他重
                                                    大事项等。
第 七 章 第四十条 发生重大亏损、被强行平仓或发      第四十条 发生重大亏损、被强行平仓或发
第 四 十 生法律纠纷等事项时，期货交易部应立即向     生法律纠纷等事项时，期货交易部应立即向
条       公司汇报,并在事项发生后 3 个工作日内逐     公司汇报。风险控制部门应当在事项发生后
         级向鞍钢集团、国资委报告相关情况，并对     12 小时内向鞍钢集团报告相关情况，并对
         采取的应急处理措施及处理情况建立周报       采取的应急处理措施及处理结果报鞍钢集
         制度。                                     团。突发或特别紧急事项应先口头报告，并
                                                    在 1 个工作日内补充书面报告。报告内容应
                                                    包括事件概括、产生影响、亏损原因、货币
                                                    现金价值或商品现货价值、已采取的处置措
                                                    施及下一步工作安排等。
第 七 章 第四十一条 公司拟进行套期保值业务及每      第四十一条 公司拟进行套期保值业务及每
第 四 十 一年度拟进行的套期保值计划，应提交董事     一年度拟进行的套期保值计划，应提交董事
一条     会审议。董事会应在做出相关决议后两个交     会审议，达到股东大会审议标准的还需提交
         易日内进行公告。并向证券交易所提交下列     股东大会审议批准。董事会应在做出相关决

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 条款                   修改前                                   修改后
         文件:                                    议后两个交易日内进行公告。并向证券交易
         （一）董事会决议及公告;                  所提交下列文件:
         （二）套期保值事项公告，公司披露的套期   （一）董事会决议及公告;
         保值事项至少应当包括:套期保值的目的、    （二）套期保值事项公告，公司披露的套期
         品种、拟投入资金、套期保值的风险分析及   保值事项至少应当包括:套期保值的目的、
         公司拟采取的风险控制措施等;              品种、拟投入资金、套期保值的风险分析及
         （三）证券交易所要求的其他文件。         公司拟采取的风险控制措施等;
                                                  （三）证券交易所要求的其他文件。
第 八 章 第四十二条 当公司套期保值业务出现或可    第四十二条 当公司套期保值业务出现或可
第 四 十 能出现重大风险或重大影响，套期保值业务   能出现重大风险或重大影响，套期保值业务
二条     交易达到证券交易所相关规则所要求的披     交易达到证券交易所相关规则所要求的披
         露标准时，期货交易部向领导小组、董事会   露标准时，期货交易部及风险控制部门向领
         汇报后，公司应及时发布临时公告及披露相   导小组、董事会汇报后，公司应及时发布临
         关情况。                                 时公告及披露相关情况。
附件     附件：套期保值业务流程图                 附件 1：套期保值业务流程图
                                                  附件 2：授权管理业务流程图
                                                  附件 3：期货公司选择与开户业务流程图
                                                  附件 4：方案制定业务流程图
                                                  附件 5：交易执行业务流程图
                                                  附件 6：错单处理业务流程图
                                                  附件 7：套期保值业务风险控制流程图
                                                  附件 8：档案管理业务流程图




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