华西证券股份有限公司
                       2018年度风险控制指标情况报告

     2018年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持续加强全面风险管

理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，不断健

全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制指标持

续符合监管标准。

      一、报告期内公司主要风险控制指标情况
                                                                                           单位：元

           项目              2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日    预警标准   监管标准

        核心净资本           14,970,812,579.40          10,022,272,362.45

        附属净资本               910,000,000.00          1,550,000,000.00

          净资本             15,880,812,579.40          11,572,272,362.45

          净资产             18,192,451,787.97          12,642,186,915.29

   各项风险资本准备之和        3,321,265,070.81          3,479,248,495.11

      表内外资产总额         34,998,405,650.55          37,372,220,305.90

        风险覆盖率                       478.16%                   332.61%     ≥120%     ≥100%

        资本杠杆率                        43.06%                    27.05%     ≥9.6%      ≥8%

       流动性覆盖率                      322.28%                   469.72%     ≥120%     ≥100%

       净稳定资金率                      182.00%                   131.42%     ≥120%     ≥100%

      净资本/净资产                       87.29%                    91.54%     ≥24%      ≥20%

       净资本/负债                        99.87%                    48.03%     ≥9.6%      ≥8%

       净资产/负债                       114.41%                    52.47%     ≥12%      ≥10%

自营权益类证券及其衍生品/
                                           3.12%                      6.67%    ≤80%      ≤100%
          净资本

自营非权益类证券及其衍生品
                                          83.07%                   138.08%     ≤400%     ≤500%
         /净资本


     报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监

管标准。




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    二、动态风险控制指标监控情况

    公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制指标管理办法》、

《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》等制度，明确了风险控制指标监

控及压力测试等工作要求。

    公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、监测、控制与

报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，指定专人对净资本等风险控

制指标进行日常监控与报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立

了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

    三、风险控制指标压力测试情况

    2018年，公司根据中国证券业协会下发的《关于开展证券公司2018年度压力

测试有关工作的通知》和《关于开展2018年上半年证券公司子公司统一情景压力

测试工作的通知》，组织开展了2018年年度综合压力测试以及统一情景压力测试。

测试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及监管预

警标准。

    2018年，公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司等重大

业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在测算分析基础上提出经

营管理建议，确保公司的各项风险控制指标符合监管要求。




                                                  华西证券股份有限公司

                                                       2019年4月26日




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