华西证券：2020年上半年度风险控制指标情况报告2020-08-13
华西证券股份有限公司
2020 年上半年度风险控制指标情况报告
2020 年上半年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持
续加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信息系统、
指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全公司全面风
险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管
理工作，及时开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制
指标持续符合监管标准。
一、报告期内公司主要风险控制指标情况
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日 预警标准 监管标准
核心净资本 16,018,237,940.08 16,629,421,548.55
附属净资本 550,000,000.00 700,000,000.00
净资本 16,568,237,940.08 17,329,421,548.55
净资产 19,369,138,973.68 19,964,868,166.30
各项风险资本准备之和 4,750,448,707.15 5,477,885,072.20
表内外资产总额 51,355,339,245.76 61,485,256,232.75
风险覆盖率 348.77% 316.35% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 31.29% 27.07% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 247.92% 263.20% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 146.10% 195.16% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 85.54% 86.80% ≥24% ≥20%
净资本/负债 53.74% 43.31% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 62.82% 49.89% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍
14.58% 11.26% ≤80% ≤100%
生品/净资本
自营非权益类证券及其
147.11% 201.65% ≤400% ≤500%
衍生品/净资本
报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均
持续符合监管标准。
二、动态风险控制指标监控情况
公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制指标
管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》等制度，明
确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。
公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、监
测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，指定
专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根据自身资
产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等
各项风险控制指标符合规定标准。
三、风险控制指标压力测试情况
2020 年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于报送证
券公司 2020 年度综合压力测试报告的通知》，组织开展了 2020 年年
度综合压力测试。测试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景各项
风险控制指标均未触及监管标准。
公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司等重
大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在测算分析
基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指标符合监管要
求。
华西证券股份有限公司
2020 年 8 月 13 日
