华西证券股份有限公司
                       2020 年度风险控制指标情况报告



         2020年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持续

加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信息系统、

指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全公司全

面风险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指标动态

监控和管理工作，及时开展综合压力测试及各类专项压力测试，

确保风险控制指标持续符合监管标准。

         一、报告期内公司主要风险控制指标情况
                                                                                        单位：元

            项目          2019 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日    预警标准   监管标准

核心净资本                    15,939,475,277.15        16,681,422,444.74

附属净资本                       550,000,000.00           950,000,000.00

净资本                        16,489,475,277.15        17,631,422,444.74

净资产                        19,369,138,973.68        20,873,131,610.73

各项风险资本准备之和           4,522,195,895.26         4,326,033,113.14

表内外资产总额                51,388,726,278.35        57,336,268,979.59

风险覆盖率                             364.63%                  407.57%    ≥120%      ≥100%

资本杠杆率                              31.12%                   29.13%    ≥9.6%       ≥8%

流动性覆盖率                           263.49%                  335.38%    ≥120%      ≥100%

净稳定资金率                           161.03%                  197.78%    ≥120%      ≥100%

净资本/净资产                           85.13%                   84.47%    ≥24%       ≥20%

净资本/负债                             53.48%                   50.58%    ≥9.6%       ≥8%

净资产/负债                             62.82%                   59.88%    ≥12%       ≥10%

自营权益类证券及 其衍生
                                        14.65%                   20.99%    ≤80%       ≤100%
品/净资本

自营非权益类证券 及其衍
                                       147.82%                  153.00%    ≤400%      ≤500%
生品/净资本



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    报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指

标均持续符合监管标准。

    二、动态风险控制指标监控情况

    公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制

指标管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》

等制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。

    公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、

监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，

指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根

据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，

确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

    三、风险控制指标压力测试情况

    受新冠疫情影响，2020 年春节前后，境内外资本市场大幅

波动，根据监管要求和公司风险管理需要，公司分别以 1 月 22

日和 3 月 13 日为基期，完成《关于新型冠状病毒肺炎疫情对公

司潜在影响的压力测试报告》。在轻、中、重度场景下，虽然公

司固定收益投资、融资融券等五项主要业务合计产生一定浮动亏

损，但公司主要监管指标均符合监管要求，总体风险可控。

    2020 年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于报

送证券公司 2020 年度综合压力测试报告的通知》，组织开展了

2020 年年度综合压力测试以及统一情景压力测试。2020 年下半

年，虽然中国证券业协会未组织券商开展统一场景压力测试，公

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司内部自行组织开展了 2020 年下半年综合压力测试。测试结果

显示，公司在轻、中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及

监管预警标准。

    公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司

等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在

测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指

标符合监管要求。




                                   华西证券股份有限公司

                                       2021 年 4 月 13 日




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