华西证券股份有限公司
                   2021年上半年风险控制指标情况报告


         2021 年上半年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持
续加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信息系统、
指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全公司全面风
险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管
理工作，及时开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制
指标持续符合监管标准。
          一、报告期内公司主要风险控制指标情况
                                                                                    单位：元

            项目          2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 30 日    预警标准   监管标准

核心净资本                  16,681,422,444.74    17,291,503,573.57

附属净资本                     950,000,000.00     1,040,000,000.00

净资本                      17,631,422,444.74    18,331,503,573.57

净资产                      20,873,131,610.73    21,424,651,189.18

各项风险资本准备之和         4,326,033,113.14     5,304,529,210.78

表内外资产总额              57,336,268,979.59    63,294,573,088.65

风险覆盖率                             407.57%               345.58%   ≥120%      ≥100%

资本杠杆率                              29.13%                27.48%   ≥9.6%       ≥8%

流动性覆盖率                           335.38%               216.07%   ≥120%      ≥100%

净稳定资金率                           197.78%               193.44%   ≥120%      ≥100%

净资本/净资产                           84.47%                85.56%   ≥24%       ≥20%

净资本/负债                             50.58%                45.47%   ≥9.6%       ≥8%

净资产/负债                             59.88%                53.15%   ≥12%       ≥10%

自营权益类证券及 其衍生
                                        20.99%                20.95%   ≤80%       ≤100%
品/净资本

自营非权益类证券 及其衍
                                       153.00%               167.35%   ≤400%      ≤500%
生品/净资本
    报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均
持续符合监管标准。
    二、动态风险控制指标监控情况
    公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制指标
管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》等制度，明
确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。
    公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、监
测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，指定
专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根据自身资
产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等
各项风险控制指标符合规定标准。
    三、风险控制指标压力测试情况
    2021 年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于报送证
券公司 2021 年度综合压力测试报告的通知》，组织开展了 2021 年年
度综合压力测试以及统一情景压力测试。测试结果显示，公司在轻、
中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及监管预警标准。
    公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司等重
大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在测算分析
基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指标符合监管要
求。


                                          华西证券股份有限公司
                                               2021 年 8 月 13 日