华西证券股份有限公司
                       2021 年度风险控制指标情况报告



         2021 年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持续

   加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信息系统、

   指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全公司全

   面风险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指标动态

   监控和管理工作，及时开展综合压力测试及各类专项压力测试，

   确保风险控制指标持续符合监管标准。

         一、报告期内公司主要风险控制指标情况
                                                                                   单位：元


         项目             2020 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日       预警标准   监管标准


核心净资本                   16,681,422,444.74          16,920,414,804.67


附属净资本                       950,000,000.00             740,000,000.00


净资本                       17,631,422,444.74          17,660,414,804.67


净资产                       20,873,131,610.73          21,630,990,965.49


各项风险资本准备之和           4,326,033,113.14          6,237,563,056.45


表内外资产总额               57,336,268,979.59          69,329,831,265.84


风险覆盖率                               407.57%                    283.13%    ≥120%     ≥100%


资本杠杆率                                29.13%                     24.56%    ≥9.6%         ≥8%


流动性覆盖率                             335.38%                    388.48%    ≥120%     ≥100%


净稳定资金率                             197.78%                    191.20%    ≥120%     ≥100%


净资本/净资产                             84.47%                     81.64%    ≥24%      ≥20%




                                                1
净资本/负债                      50.58%           38.67%   ≥9.6%   ≥8%


净资产/负债                      59.88%           47.36%   ≥12%    ≥10%


自营权益类证券及其衍生
                                 20.99%           19.35%   ≤80%    ≤100%
品/净资本


自营非权益类证券及其衍
                                153.00%          164.61%   ≤400%   ≤500%
生品/净资本


            报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指

   标均持续符合监管标准。2021 年随着公司业务规模扩大，2021

   年末各项风险资本准备之和、表内外资产总额、总负债较 2020

   年末有所上升，使得风险覆盖率、资本杠杆率、净资本/负债、

   净资产/负债较 2020 年末有所下降，但上述风控指标均仍远高于

   监管标准。

            二、动态风险控制指标监控情况

            公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制

   指标管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》

   等制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。

            公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、

   监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，

   指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根

   据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，

   确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

            三、风险控制指标压力测试情况

            2021 年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于报
                                     2
送证券公司 2021 年度综合压力测试报告的通知》，组织开展了

2021 年年度综合压力测试。2021 年下半年，公司内部自行组织

开展了 2021 年下半年综合压力测试。测试结果显示，公司在轻、

中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及监管预警标准。

    公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司

等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在

测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指

标符合监管要求。




                                   华西证券股份有限公司

                                      2022 年 4 月 25 日




                            3