华西证券：2022年上半年风险控制指标情况报告2022-08-26
华西证券股份有限公司
2022 年 上 半 年 风 险 控 制 指 标 情 况 报 告
华西证券股份有限公司全体股东：
2022年上半年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）
持续加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信息
系统、指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全
公司全面风险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指
标动态监控和管理工作，及时开展综合压力测试及各类专项压力
测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。
一、报告期内公司主要风险控制指标情况
单位：元
预警标 监管标
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
准 准
核心净资本 16,920,414,804.67 16,543,944,386.83
附属净资本 740,000,000.00 740,000,000.00
净资本 17,660,414,804.67 17,283,944,386.83
净资产 21,630,990,965.49 21,582,813,796.81
各项风险资本准备之和 6,237,563,056.45 6,264,122,827.25
表内外资产总额 69,329,831,265.84 67,962,630,952.43
风险覆盖率 283.13% 275.92% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 24.56% 24.43% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 388.48% 298.83% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 191.20% 169.88% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 81.64% 80.08% ≥24% ≥20%
净资本/负债 38.67% 39.28% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 47.36% 49.05% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍
19.35% 20.43% ≤80% ≤100%
生品/净资本
自营非权益类证券及其
164.61% 168.05% ≤400% ≤500%
衍生品/净资本
报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指
标均持续符合监管标准。
二、动态风险控制指标监控情况
公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制
指标管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》
等制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。
公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、
监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，
指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根
据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，
确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。
三、风险控制指标压力测试情况
2022 年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于报
送证券公司 2022 年度综合压力测试报告的通知》，组织开展了
2022 年年度综合压力测试。测试结果显示，公司在轻、中、重
度压力情景各项风险控制指标均未触及监管预警标准。
公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司
等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在
测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指
标符合监管要求。
华西证券股份有限公司
2022 年 8 月 26 日
