长城证券股份有限公司
                        2020 年度风险控制指标报告
    2020 年，长城证券股份有限公司（以下简称公司）严格落实《证券公司风
险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则要求，
动态监控净资本和流动性等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测试工作，
确保净资本和流动性等各项风险控制指标持续符合规定标准。

    一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
    （一）公司风险控制指标具体情况
                                                                          单位：万元
       项   目           2020 年（经审计） 2019 年（经审计）   预警标准     监管标准
     核心净资本           1,353,373.02       1,277,838.66
     附属净资本            240,000.00              -
       净资本             1,593,373.02       1,277,838.66
       净资产             1,785,516.57       1,675,554.33
各项风险资本准备之和       816,418.05         688,389.23
   表内外资产总额         5,460,419.27       4,471,025.15
     风险覆盖率              195.17%            185.63%         ≥120%       ≥100%
     资本杠杆率              24.79%             28.63%          ≥9.6%        ≥8%
    流动性覆盖率             230.58%            330.91%         ≥120%       ≥100%
    净稳定资金率             169.93%            133.71%         ≥120%       ≥100%
   净资本/净资产             89.24%             76.26%          ≥24%        ≥20%
    净资本/负债              46.13%             47.68%          ≥9.6%        ≥8%
    净资产/负债              51.69%             62.51%          ≥12%        ≥10%
自营权益类证券及其衍
                             11.48%             10.96%          ≤80%        ≤100%
    生品/净资本
自营非权益类证券及其
                             161.29%            181.67%         ≤400%       ≤500%
    衍生品/净资本
融资（含融券）的金额/
                             119.26%            95.81%          ≤320%       ≤400%
        净资本


    （二）公司风险控制指标达标情况
    在报告期内，本公司以净资本和流动性指标为核心的各项风险控制指标持续
符合监管标准，没有发生触及监管标准的情况。




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    二、报告期内风险控制指标动态监控情况
    根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准
规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》《证券公司流动性风险管理指
引》等规定，公司制定了《风险控制指标管理办法》《流动性风险管理办法》《风
险控制指标动态监控系统管理办法》，建立了风险控制指标动态监控系统，实现
对净资本和流动性等各项风险控制指标的动态监控和自动预警，确保业务开展过
程中各项指标持续满足监管标准，并按照规定开展敏感性分析和压力测试工作，
根据监控情况及压力测试结果及时采取有效措施，确保净资本和流动性等各项风
险控制指标持续符合规定标准。公司按要求每月由专人编制并按时向证监会派出
机构报送月度风险控制指标监管报表。

    三、净资本补足机制建立情况
    公司建立了净资本补足机制，当净资本和流动性等风险控制指标达到监管预
警标准时，立即启动内部应急机制，采取措施补足净资本或优化业务结构化解风
险。2020 年全年，公司共计发行 30 亿元长期次级债，有效补足净资本。




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                                                     2021 年 4 月 9 日




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