长城证券：2021年上半年风险控制指标报告2021-08-21
长城证券股份有限公司
2021 年上半年风险控制指标报告
2021 年上半年，长城证券股份有限公司（以下简称公司）严格落实《证券
公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则
要求，动态监控净资本和流动性等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测
试工作，确保净资本和流动性等各项风险控制指标持续符合规定标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）公司风险控制指标具体情况
单位：万元
2021 年 6 月末 2020 年末
项 目 预警标准 监管标准
（未经审计） （经审计）
核心净资本 1,417,039.51 1,353,373.02
附属净资本 290,000.00 240,000.00
净资本 1,707,039.51 1,593,373.02
净资产 1,831,048.66 1,785,516.57
各项风险资本准备之和 947,349.57 816,418.05
表内外资产总额 6,484,561.92 5,460,419.27
风险覆盖率 180.19% 195.17% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 21.85% 24.79% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 231.10% 230.58% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 146.35% 169.93% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 93.23% 89.24% ≥24% ≥20%
净资本/负债 38.43% 46.13% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 41.22% 51.69% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/
12.58% 11.48% ≤80% ≤100%
净资本
自营非权益类证券及其衍生
174.52% 161.29% ≤400% ≤500%
品/净资本
融资（含融券）的金额/净资本 150.15% 119.26% ≤320% ≤400%
（二）公司风险控制指标达标情况
报告期内，公司以净资本和流动性指标为核心的各项风险控制指标持续符合
监管标准，没有发生触及监管标准的情况。
二、报告期内风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准
规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》《证券公司流动性风险管理指
引》等规定，公司制定了《风险控制指标管理办法》《流动性风险管理办法》《风
险控制指标动态监控系统管理办法》，建立了风险控制指标动态监控系统，实现
对净资本和流动性等各项风险控制指标的动态监控和自动预警，确保业务开展过
程中各项指标持续满足监管标准，并按照规定开展敏感性分析和压力测试工作，
根据监控情况及压力测试结果及时采取有效措施，确保净资本和流动性等各项风
险控制指标持续符合规定标准。公司按要求每月由专人编制并按时向证监会派出
机构报送月度风险控制指标监管报表。
三、净资本补足机制建立情况
公司建立了净资本补足机制，当净资本和流动性等风险控制指标达到监管预
警标准时，立即启动内部应急机制，采取措施补足净资本或优化业务结构化解风
险。报告期内，公司共计发行 10 亿元长期次级债，有效补足净资本。
长城证券股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
