长城证券股份有限公司
                       2021 年度风险控制指标报告

    2021 年，长城证券股份有限公司（以下简称公司）严格落实《证券公司风
险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则要求，
动态监控净资本和流动性等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测试工
作，确保净资本和流动性等各项风险控制指标持续符合规定标准。
   一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
    （一）公司风险控制指标具体情况
                                                                        单位：万元
                                 2021 年        2020 年
            项目                                             预警标准    监管标准
                               （经审计）     （经审计）
         核心净资本            1,458,563.50   1,353,373.02
         附属净资本            270,000.00     240,000.00
           净资本              1,728,563.50   1,593,373.02
           净资产              1,925,194.07   1,785,516.57
    各项风险资本准备之和       828,445.14     816,418.05
       表内外资产总额          6,909,772.20   5,460,419.27
         风险覆盖率             208.65%        195.17%        ≥120%      ≥100%
         资本杠杆率              21.11%         24.79%        ≥9.6%       ≥8%
        流动性覆盖率            312.07%        230.58%        ≥120%      ≥100%
        净稳定资金率            143.29%        169.93%        ≥120%      ≥100%
        净资本/净资产            89.79%         89.24%        ≥24%        ≥20%
         净资本/负债             36.19%         46.13%        ≥9.6%       ≥8%
         净资产/负债             40.30%         51.69%        ≥12%        ≥10%
 自营权益类证券及其衍生品/净
                                 17.10%         11.48%        ≤80%       ≤100%
             资本
 自营非权益类证券及其衍生品/
                                196.86%        161.29%        ≤400%      ≤500%
           净资本
 融资（含融券）的金额/净资本    137.09%        119.26%        ≤320%      ≤400%

    （二）公司风险控制指标达标情况
    报告期内，公司以净资本和流动性指标为核心的各项风险控制指标持续符合
监管标准，没有发生触及监管标准的情况。
   二、报告期内风险控制指标动态监控情况
    根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准
规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》《证券公司流动性风险管理指
引》等规定，公司制定了《风险控制指标管理办法》《流动性风险管理办法》《风
险控制指标动态监控系统管理办法》《风控指标压力测试管理办法》《流动性风险
应急处理实施细则》，建立了风险控制指标动态监控系统，实现对净资本和流动
性等各项风险控制指标的动态监控和自动预警，确保业务开展过程中各项指标持
续满足监管标准，并按照规定开展敏感性分析和压力测试工作，根据监控情况及
压力测试结果及时采取有效措施，确保净资本和流动性等各项风险控制指标持续
符合规定标准。公司按要求每月由专人编制并按时向证监会派出机构报送月度风
险控制指标监管报表。2021 年公司开展 5 次综合压力测试，压力测试结果显示
公司可应对各类压力测试情景。
    三、净资本补足机制建立情况
    公司建立了净资本补足机制，当净资本和流动性等风险控制指标达到监管预
警标准时，立即启动内部应急机制，采取措施补足净资本或优化业务结构化解风
险。2021 年全年，公司共计发行 10 亿元长期次级债，有效补足净资本。




                                                   长城证券股份有限公司
                                                       2022 年 4 月 8 日