长城证券股份有限公司

                    2022 年上半年风险控制指标报告

    2022 年上半年，长城证券股份有限公司（以下简称公司）严格落实《证券
公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则
要求，动态监控净资本和流动性等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测
试工作，确保净资本和流动性等各项风险控制指标持续符合规定标准。

    一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
    （一）公司风险控制指标具体情况
                                                                          单位：万元
                              2022 年 6 月     2021 年年末
          项   目                                              预警标准    监管标准
                              （未经审计）     （经审计）
        核心净资本              1,445,786.50    1,458,563.50
        附属净资本                170,000.00     270,000.00
          净资本                1,615,786.50    1,728,563.50
          净资产                1,918,232.87    1,925,194.07
   各项风险资本准备之和           809,300.54     828,445.14
      表内外资产总额            7,376,036.34    6,909,772.20
        风险覆盖率                  199.65%        208.65%      ≥120%       ≥100%
        资本杠杆率                   19.60%         21.11%       ≥9.6%        ≥8%
       流动性覆盖率                 301.11%        312.07%      ≥120%       ≥100%
       净稳定资金率                 154.09%        143.29%      ≥120%       ≥100%
      净资本/净资产                  84.23%         89.79%       ≥24%        ≥20%
       净资本/负债                   30.75%         36.19%       ≥9.6%        ≥8%
       净资产/负债                   36.51%         40.30%       ≥12%        ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/
                                     17.84%         17.10%       ≤80%       ≤100%
          净资本
自营非权益类证券及其衍生
                                    262.74%        196.86%      ≤400%       ≤500%
        品/净资本
融资（含融券）的金额/净资本         131.32%        137.09%      ≤320%       ≤400%

    （二）公司风险控制指标达标情况
    在报告期内，本公司以净资本和流动性指标为核心的各项风险控制指标持续
符合监管标准，没有发生触及监管标准的情况。

    二、报告期内风险控制指标动态监控情况
    根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准
规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》《证券公司流动性风险管理指
引》等规定，公司制定了《风险控制指标管理办法》《流动性风险管理办法》《风
险控制指标动态监控系统管理办法》，建立了风险控制指标动态监控系统，实现
对净资本和流动性等各项风险控制指标的动态监控和自动预警，确保业务开展过
程中各项指标持续满足监管标准，并按照规定开展敏感性分析和压力测试工作，
根据监控情况及压力测试结果及时采取有效措施，确保净资本和流动性等各项风
险控制指标持续符合规定标准。公司按要求每月由专人编制并按时向证监会派出
机构报送月度风险控制指标监管报表。

       三、净资本补足机制建立情况
    公司建立了净资本补足机制，当净资本和流动性等风险控制指标达到监管预
警标准时，立即启动内部应急机制，采取措施补足净资本或优化业务结构化解风
险。




                                            长城证券股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 26 日