华林证券股份有限公司
                              2019 年风险控制指标年度报告


       2019 年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公司全面风
险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加强全面风
险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，不断
健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制指标持
续符合监管标准。
       一、公司主要风险控制指标情况
                                                                                              单位：元
                              2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
              项目                                                                监管基准    预警标准
                                （未审计数）               （审计数）
核心净资本                       2,803,074,438.38          3,651,982,456.98          \           \
附属净资本                                          0                         0      \           \
净资本                           2,803,074,438.38          3,651,982,456.98          \           \
净资产                           5,289,415,930.59          4,022,343,321.97          \           \
各项风险资本准备之和             1,073,018,626.09          1,268,298,124.07          \           \
表内外资产总额                  12,819,242,128.75          8,217,008,759.42          \           \
风险覆盖率                                  261.23%                   287.94%     ≥100.00%   ≥120.00%
资本杠杆率                                   21.87%                     44.44%    ≥8.00%     ≥9.60%
流动性覆盖率                               1253.13%                   370.16%     ≥100.00%   ≥120.00%
净稳定资金率                                130.96%                   218.86%     ≥100.00%   ≥120.00%
净资本/净资产                                52.99%                     90.79%    ≥20.00%    ≥24.00%
净资本/负债                                  39.90%                     92.67%    ≥8.00%     ≥9.60%
净资产/负债                                  75.29%                   102.07%     ≥10.00%    ≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/净
资本                                           3.07%                     2.08%    ≤100.00%   ≤80.00%
自营非权益类证券及其衍生品/
净资本                                      222.56%                     92.51%    ≤500.00%   ≤400.00%


       报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管
标准。
       二、动态风险控制指标监控情况
       公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风险
控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办法》
等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。
    公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖
率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、
表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指
标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及计划财务部
每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制指标的前一日
动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建
立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。
    三、风险控制指标压力测试情况
    为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于开展证券公司2019年度压力测
试有关工作的通知》（中证协发[2019]41号）、《证券公司压力测试指引（修订稿）》
（中证协发[2016]251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管理部、计划财
务部、运营部等相关职能部门和各业务部门，于2019年3月开展了2019年上半年证券
公司统一情景压力测试工作和2019年度综合压力测试工作，于2019年10月开展了证
券公司统一情景压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受
能力。测试结果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指标
不达标或者净资本不足的情况。
    2019年，在公司发生业务调整、股利分配、子公司增资等重大经营变化时，均
开展了风险控制指标专项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建议，以确
保公司的各项风险控制指标持续符合监管要求。




                                                      华林证券股份有限公司
                                                         2020 年 4 月 20 日