华林证券股份有限公司

                   2020 年度风险控制指标情况报告


    2020 年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公司全面
风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加强全面
风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，
不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制
指标持续符合监管标准。
    一、公司主要风险控制指标情况
                                                                                  单位：元

         项目          2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日   监管基准     预警标准
核心净资本                  4,724,551,156.13        2,784,823,469.54      \              \
附属净资本                                   0                    0       \              \
净资本                      4,724,551,156.13        2,784,823,469.54      \              \
净资产                      5,858,081,390.08        5,271,022,954.26      \              \
各项风险资本准备之和        1,585,080,884.14        1,121,276,286.36      \              \
表内外资产总额            18,224,595,412.77        12,885,102,895.49      \              \
风险覆盖率                         298.06%                  248.36% ≥100.00%       ≥120.00%
资本杠杆率                           25.92%                  21.61%    ≥8.00%       ≥9.60%
流动性覆盖率                       257.86%                  985.30% ≥100.00%       ≥120.00%
净稳定资金率                       206.14%                  149.97% ≥100.00%       ≥120.00%
净资本/净资产                        80.65%                  52.83%    ≥20.00%      ≥24.00%
净资本/负债                          41.16%                  39.66%    ≥8.00%       ≥9.60%
净资产/负债                          51.03%                  75.07%    ≥10.00%      ≥12.00%
自营权益类证券及其衍
生品/净资本                          13.11%                   2.83% ≤100.00%        ≤80.00%
自营非权益类证券及其
衍生品/净资本                      221.30%                  212.26% ≤500.00%       ≤400.00%
    根据中国证监会公告[2020]10 号《证券公司风险控制指标计算标准规定》，
对 2019 年 12 月 31 日的净资本指标进行了追溯计算。报告期内，公司以净资本
和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。
    二、动态风险控制指标监控情况
    公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风
险控制指标和动态监控系统管理办法》、 华林证券股份有限公司压力测试管理办
法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。



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    公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆
盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计
算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风
险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及
计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制
指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业
务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定
标准。
    三、风险控制指标压力测试情况
    为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于报送证券公司2020年度综合
压力测试报告的通知》（中证协发[2020]55号）、《证券公司压力测试指引（修
订稿）》（中证协发[2016]251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管
理部、计划财务部、运营部等相关职能部门和各业务部门，于2020年4月开展了
2020年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受
能力。测试结果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指
标不达标或者净资本不足的情况。
    2020年，在公司发生业务调整、子公司增资等重大经营变化时，均开展了风
险控制指标专项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建议，以确保公司
的各项风险控制指标持续符合监管要求。




                                               华林证券股份有限公司董事会
                                                二○二一年三月三十一日




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