华林证券:2020年度风险控制指标情况报告2021-03-31
华林证券股份有限公司
2020 年度风险控制指标情况报告
2020 年,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据《证券公司全面
风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求,持续加强全面
风险管理体系建设,严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作,
不断健全压力测试体系,开展综合压力测试及各类专项压力测试,确保风险控制
指标持续符合监管标准。
一、公司主要风险控制指标情况
单位:元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 监管基准 预警标准
核心净资本 4,724,551,156.13 2,784,823,469.54 \ \
附属净资本 0 0 \ \
净资本 4,724,551,156.13 2,784,823,469.54 \ \
净资产 5,858,081,390.08 5,271,022,954.26 \ \
各项风险资本准备之和 1,585,080,884.14 1,121,276,286.36 \ \
表内外资产总额 18,224,595,412.77 12,885,102,895.49 \ \
风险覆盖率 298.06% 248.36% ≥100.00% ≥120.00%
资本杠杆率 25.92% 21.61% ≥8.00% ≥9.60%
流动性覆盖率 257.86% 985.30% ≥100.00% ≥120.00%
净稳定资金率 206.14% 149.97% ≥100.00% ≥120.00%
净资本/净资产 80.65% 52.83% ≥20.00% ≥24.00%
净资本/负债 41.16% 39.66% ≥8.00% ≥9.60%
净资产/负债 51.03% 75.07% ≥10.00% ≥12.00%
自营权益类证券及其衍
生品/净资本 13.11% 2.83% ≤100.00% ≤80.00%
自营非权益类证券及其
衍生品/净资本 221.30% 212.26% ≤500.00% ≤400.00%
根据中国证监会公告[2020]10 号《证券公司风险控制指标计算标准规定》,
对 2019 年 12 月 31 日的净资本指标进行了追溯计算。报告期内,公司以净资本
和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。
二、动态风险控制指标监控情况
公司建立了风险控制指标动态监控体系,制定了《华林证券股份有限公司风
险控制指标和动态监控系统管理办法》、 华林证券股份有限公司压力测试管理办
法》等制度,明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。
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公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆
盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标,编制净资本计算表、风险资本准备计
算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风
险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统,风险管理部及
计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统,对公司净资本等各项风险控制
指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业
务发展情况,建立了净资本补足机制,确保净资本等各项风险控制指标符合规定
标准。
三、风险控制指标压力测试情况
为促进公司提升风险管理能力,公司按照《关于报送证券公司2020年度综合
压力测试报告的通知》(中证协发[2020]55号)、《证券公司压力测试指引(修
订稿)》(中证协发[2016]251号)等相关要求,由公司领导牵头,组织风险管
理部、计划财务部、运营部等相关职能部门和各业务部门,于2020年4月开展了
2020年度综合压力测试工作,评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受
能力。测试结果显示,在轻度、中度和重度三种压力情景下,公司未出现风控指
标不达标或者净资本不足的情况。
2020年,在公司发生业务调整、子公司增资等重大经营变化时,均开展了风
险控制指标专项压力测试,综合分析测试结果并提出相关管理建议,以确保公司
的各项风险控制指标持续符合监管要求。
华林证券股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
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