华林证券股份有限公司

                  2021 年上半年风险控制指标情况报告



    2021 年上半年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公
司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加
强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理
工作，不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风
险控制指标持续符合监管标准。
    一、公司主要风险控制指标情况

         项目           2021 年 6 月 30 日       2020 年 12 月 31 日   监管基准    预警标准
核心净资本                4,768,537,241.35          4,724,551,156.13       \           \
附属净资本                                   0                     0       \           \
净资本                    4,768,537,241.35          4,724,551,156.13       \           \
净资产                    5,970,371,611.81          5,858,081,390.08       \           \
各项风险资本准备之和      2,277,770,742.54          1,585,080,884.14       \           \
表内外资产总额           25,712,954,933.40         18,224,595,412.77       \           \
风险覆盖率                        209.35%                   298.06%    ≥100.00%   ≥120.00%
资本杠杆率                          18.55%                   25.92%     ≥8.00%     ≥9.60%
流动性覆盖率                      199.48%                   257.86%    ≥100.00%   ≥120.00%
净稳定资金率                      159.32%                   206.14%    ≥100.00%   ≥120.00%
净资本/净资产                       79.87%                   80.65%    ≥20.00%    ≥24.00%
净资本/负债                         25.50%                   41.16%     ≥8.00%     ≥9.60%
净资产/负债                         31.93%                   51.03%    ≥10.00%    ≥12.00%
自营权益类证券及其衍
生品/净资本                         21.14%                   13.11%    ≤100.00%   ≤80.00%
自营非权益类证券及其
衍生品/净资本                     346.83%                   221.30%    ≤500.00%   ≤400.00%
融资（含融券）的金额/
净资本                              80.71%                   70.35%    ≤400.00%   ≤320.00%


    报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监
管标准。
    二、动态风险控制指标监控情况
    公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风
险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办



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法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。
    公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆
盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计
算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风
险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及
计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制
指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业
务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定
标准。
    三、风险控制指标压力测试情况
    为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于报送证券公司2021年度综合
压力测试报告的通知》（中证协发[2021]73号）、《证券公司压力测试指引（修
订稿）》（中证协发[2016]251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管
理部、计划财务部、运营部等相关职能部门和各业务部门，开展了2021年度综合
压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。测试结
果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指标不达标或者
净资本不足的情况。
    2021年上半年，在公司发生业务调整等重大经营变化时，均开展了风险控制
指标专项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建议，以确保公司的各项
风险控制指标持续符合监管要求。




                                               华林证券股份有限公司董事会
                                                 二○二一年八月十八日




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