华林证券股份有限公司

                        2021 年度风险控制指标情况报告


         2021 年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公司全面
   风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加强全面
   风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，
   不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制
   指标持续符合监管标准。
         一、公司主要风险控制指标情况
                                                                                          单位：元

                 项目               2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日   监管基准    预警标准

核心净资本                            4,672,089,972.47     4,724,551,156.13       \           \
附属净资本                                         0.00                0.00       \           \
净资本                                4,672,089,972.47     4,724,551,156.13       \           \
净资产                                5,980,077,704.45     5,858,081,390.08       \           \
各项风险资本准备之和                  1,193,975,256.15     1,585,080,884.14       \           \
表内外资产总额                       12,436,473,945.31 18,224,595,412.77          \           \
风险覆盖率                                    391.31%             298.06%     ≥100.00%   ≥120.00%
资本杠杆率                                     37.57%              25.92%      ≥8.00%     ≥9.60%
流动性覆盖率                                  181.07%             257.86%     ≥100.00%   ≥120.00%
净稳定资金率                                  176.69%             206.14%     ≥100.00%   ≥120.00%
净资本/净资产                                  78.13%              80.65%     ≥20.00%     ≥24.00%
净资本/负债                                    84.81%              41.16%      ≥8.00%     ≥9.60%
净资产/负债                                   108.55%              51.03%     ≥10.00%     ≥12.00%

自营权益类证券及其衍生品/净资本                13.62%               13.11%    ≤100.00%    ≤80.00%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本              79.76%             221.30%     ≤500.00%   ≤400.00%

          二、动态风险控制指标监控情况
         公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风
   险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办
   法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。
         公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆



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盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计
算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风
险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及
计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制
指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业
务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定
标准。
    三、风险控制指标压力测试情况
    为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于报送证券公司2021年度综合
压力测试报告的通知》（中证协发[2021]73号）、《证券公司压力测试指引（修
订稿）》（中证协发[2016]251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管
理部、计划财务部、运营部等相关职能部门和各业务部门，于2021年4月开展了
2021年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受
能力。测试结果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指
标不达标或者净资本不足的情况。
    2021年，在公司发生业务调整等重大经营变化时，均开展了风险控制指标专
项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建议，以确保公司的各项风险控
制指标持续符合监管要求。




                                               华林证券股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年三月二十六日




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