华林证券股份有限公司

                     2022 年上半年风险控制指标情况报告




     2022 年上半年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公
司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加
强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理
工作，不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风
险控制指标持续符合监管标准。
     一、公司主要风险控制指标情况

              项目            2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日       监管基准   预警标准

核心净资本                      4,636,883,171.59     4,672,089,972.47         \           \
附属净资本                                     -                       -      \           \
净资本                          4,636,883,171.59     4,672,089,972.47         \           \
净资产                          6,144,558,832.49     5,980,077,704.45         \           \
各项风险资本准备之和            1,568,910,720.23     1,193,975,256.15         \           \
表内外资产总额                 22,420,593,762.95    12,436,473,945.31         \           \
风险覆盖率                             295.55%               391.31% ≥100.00%        ≥120.00%
资本杠杆率                               20.68%               37.57%       ≥8.00%     ≥9.60%
流动性覆盖率                           218.54%               181.07% ≥100.00%        ≥120.00%
净稳定资金率                           216.57%               176.69% ≥100.00%        ≥120.00%
净资本/净资产                            75.46%               78.13%       ≥20.00%   ≥24.00%
净资本/负债                              29.96%               84.81%       ≥8.00%     ≥9.60%
净资产/负债                              39.71%              108.55%       ≥10.00%   ≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/
净资本                                    8.84%               13.62% ≤100.00%        ≤80.00%
自营非权益类证券及其衍生品
/净资本                                323.39%                79.76% ≤500.00%        ≤400.00%
融资（含融券）的金额/净资本              89.79%               95.84% ≤400.00%        ≤320.00%


     报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监
管标准。
     二、动态风险控制指标监控情况
     公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风
险控制指标和动态监控系统管理办法》、 华林证券股份有限公司压力测试管理办
法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。
    公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆
盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计
算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风
险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及
计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制
指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业
务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定
标准。
    三、风险控制指标压力测试情况
    为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于报送证券公司2022年度综合
压力测试报告的通知》（中证协发[2022]92号）、《证券公司压力测试指引（修
订稿）》（中证协发[2016]251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管
理部、计划财务部、科技运营部等相关职能部门和各业务部门，开展了2022年度
综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。测
试结果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指标不达标
或者净资本不足的情况。
    2022年上半年，在公司发生承销项目、出资收购子公司等重大经营活动事项
时，均开展了风险控制指标专项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建
议，以确保公司的各项风险控制指标持续符合监管要求。




                                           华林证券股份有限公司董事会
                                             二 O 二二年八月二十七日