华林证券股份有限公司

                           2022 年度风险控制指标情况报告


         2022 年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公司全面
   风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加强全面
   风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，
   不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制
   指标持续符合监管标准。
         一、公司主要风险控制指标情况
                                                                                           单位：元

                 项目               2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日    监管基准    预警标准

核心净资本                              4,139,150,523.11    4,672,089,972.47       \           \

附属净资本                                          0.00                0.00       \           \

净资本                                  4,139,150,523.11    4,672,089,972.47       \           \

净资产                                  5,951,711,011.30    5,980,077,704.45       \           \

各项风险资本准备之和                    1,482,679,769.24    1,193,975,256.15       \           \

表内外资产总额                        13,459,018,241.52    12,436,473,945.31       \           \

风险覆盖率                                     279.17%             391.31%     ≥100.00%   ≥120.00%

资本杠杆率                                      30.75%               37.57%     ≥8.00%     ≥9.60%

流动性覆盖率                                   211.14%             181.07%     ≥100.00%   ≥120.00%

净稳定资金率                                   169.94%             176.69%     ≥100.00%   ≥120.00%

净资本/净资产                                   69.55%               78.13%    ≥20.00%    ≥24.00%

净资本/负债                                     74.43%               84.81%     ≥8.00%     ≥9.60%

净资产/负债                                    107.03%             108.55%     ≥10.00%    ≥12.00%

自营权益类证券及其衍生品/净资本                 26.65%               13.62%    ≤100.00%   ≤80.00%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本              117.76%               79.76%    ≤500.00%   ≤400.00%


          二、动态风险控制指标监控情况
         公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风
   险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办
   法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。
         公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆



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盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计
算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风
险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及
计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制
指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业
务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定
标准。
    三、风险控制指标压力测试情况
    为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于报送证券公司2022年度综合
压力测试报告的通知》（中证协发[2022]92号）、《证券公司压力测试指引（修
订稿）》（中证协发[2016]251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管
理部、计划财务部、运营部等相关职能部门和各业务部门，于2022年4月开展了
2022年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受
能力。测试结果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指
标不达标或者净资本不足的情况。
    2022年，在公司发生业务调整等重大经营变化时，均开展了风险控制指标专
项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建议，以确保公司的各项风险控
制指标持续符合监管要求。




                                               华林证券股份有限公司董事会
                                                 二○二三年三月三十一日




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