杭州银行股份有限公司 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2022 年度资本充足率报告 二〇二三年四月 目录 1. 引言......................................................................................................................... 4 1.1 公司简介 .............................................................................................................. 4 1.2 披露依据 .............................................................................................................. 5 1.3 披露声明 .............................................................................................................. 5 2. 资本充足率计算范围 ............................................................................................ 5 2.1 被投资机构并表处理方法 .................................................................................. 5 2.2 纳入并表范围的主要被投资机构 ...................................................................... 6 2.3 资本缺口及资本转移限制 .................................................................................. 6 3. 资本及资本充足率 ................................................................................................ 6 3.1 资本充足率 .......................................................................................................... 6 3.2 资本构成 .............................................................................................................. 7 3.3 风险加权资产计量 .............................................................................................. 8 4. 内部资本充足评估 ................................................................................................ 8 4.1 内部资本充足评估的方法和程序 ...................................................................... 8 4.2 资本规划和资本管理计划 .................................................................................. 9 5. 全面风险管理 ........................................................................................................ 9 6. 信用风险 .............................................................................................................. 10 6.1 信用风险管理 .................................................................................................... 10 6.2 信用风险计量 .................................................................................................... 11 6.3 贷款质量及贷款减值准备 ................................................................................ 11 7. 市场风险 .............................................................................................................. 12 7.1 市场风险管理 .................................................................................................... 12 7.2 市场风险计量 .................................................................................................... 13 8. 操作风险 .............................................................................................................. 14 8.1 合规与操作风险管理 ........................................................................................ 14 8.2 洗钱风险 ............................................................................................................ 14 2 8.3 操作风险计量 .................................................................................................... 15 9. 流动性风险 .......................................................................................................... 15 9.1 流动性风险管理 ................................................................................................ 15 9.2 流动性风险分析 ................................................................................................ 16 10. 其他风险 .............................................................................................................. 16 10.1 声誉风险 .......................................................................................................... 16 10.2 信息科技风险 .................................................................................................. 17 11. 薪酬....................................................................................................................... 17 11.1 薪酬治理架构.................................................................................................. 17 11.2 董事会提名与薪酬委员 .................................................................................. 18 11.3 薪酬管理政策 .................................................................................................. 18 12. 附件....................................................................................................................... 19 3 1. 引言 1.1 公司简介 杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)成立于 1996 年 9 月,是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016 年 10 月 27 日,公司在上海证券交易所主板上市(证券代码:600926)。公 司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来, 公司坚持做精杭州、深耕浙江,同时积极拓展长三角区域及国内 一线城市业务,搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重 点城市在内的区域经营布局。 自成立以来,公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡 居民的市场定位,致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的 金融服务。经过二十多年的稳健发展,公司已拥有较为扎实的客 户基础,形成了较为完备的金融产品体系,业务资质不断完善, 服务功能持续增强,综合化服务能力不断提升,综合实力和市场 影响力持续增强,已成长壮大为一家经营业绩优良、资产质量优 异、综合实力跻身全国城市商业银行前列的上市区域性股份制商 业银行。在英国《银行家》杂志 2022 年公布的全球银行 1000 强 排名中,按一级资本排名位列第 130 位,排名较上年上升 14 位。 近年来,公司以国家宏观政策为导向、以服务实体经济、践 行普惠金融为宗旨,深入推进大零售转型,积极推进公司金融体 系化建设,大力提升金融市场与资产管理业务专业能力,取得了 良好的经营业绩。凭借在金融服务方面的良好表现,获得了“最 具竞争力中小银行”“最佳普惠金融成效奖”“浙江省融资畅通工 程突出贡献奖”“最佳科技金融服务城商行”等荣誉。 4 1.2 披露依据 本报告根据原中国银监会 2012 年 6 月发布的《商业银行资 本管理办法(试行)》、2013 年 7 月发布的《中国银监会关于印 发商业银行资本监管配套政策文件的通知》(银监发〔2013〕33 号)等相关规定编制并披露。 1.3 披露声明 本报告包含若干对公司财务状况、经营业绩及业务发展的前 瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出,与日 后外部事件或公司日后财务、业务或其他表现有关,可能涉及的 未来计划亦不构成公司对投资者的实质承诺。故投资者不应对其 过分依赖。 2. 资本充足率计算范围 2.1 被投资机构并表处理方法 公司根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算各级资本 充足率。并表资本充足率计算范围包括公司以及符合《商业银行 资本管理办法(试行)》规定的公司直接或间接投资的金融机构。 各类被投资机构在并表资本充足率计算中采用的处理方法 序号 被投资机构类别 并表处理方法 拥有多数表决权或控制权的金融 1 纳入并表范围 机构 不纳入并表范围,将核心一级资本投资合计超过 本公司核心一级资本净额 10%的部分扣除,其他 2 对金融机构的大额少数资本投资 一级资本投资和二级资本投资应从相应资本中 全额扣除,未达到门槛扣除限额的部分计算风险 加权资产 5 不纳入并表范围,将投资合计超出公司核心 一级资本净额 10%的部分从各级监管资本中 3 对金融机构的小额少数资本投资 对应扣除,未达到门槛扣除限额的部分计算 风险加权资产 4 对工商企业的股权投资 不纳入资本并表范围,计算风险加权资产 2022 年末,公司并表资本充足率计算范围和财务并表范围 不存在差异。 2.2 纳入并表范围的主要被投资机构 下表列示了 2022 年末纳入资本充足率并表范围的被投资机 构的相关信息: 单位:人民币百万元,百分比除外 序号 被投资机构名称 投资余额 持股比例(%) 注册地 业务性质 1 杭银理财有限责任公司 1,000 100 中国杭州 理财子公司 2.3 资本缺口及资本转移限制 2022 年末,公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融 机构不存在监管资本缺口。报告期内,集团内资金转移无重大限 制。 3. 资本及资本充足率 3.1 资本充足率 根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算的集团及母公 司资本充足率计算结果如下: 单位:人民币百万元,百分比除外 集团 母公司 项目 2022 年 2021 年 2022 年 2021 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 6 核心一级资本净额 81,345 72,867 78,249 71,130 一级资本净额 98,320 89,842 95,223 88,104 资本净额 129,692 117,643 126,584 115,903 风险加权资产 1,006,444 864,017 1,003,523 863,033 核心一级资本充足率 8.08% 8.43% 7.80% 8.24% 一级资本充足率 9.77% 10.40% 9.49% 10.21% 资本充足率 12.89% 13.62% 12.61% 13.43% 3.2 资本构成 2022 年公司一方面通过自身盈利留存以及充分计提拨备以 提高内源性资本补充,另一方面适时通过外部资本补充渠道,提 高资本水平。 2022 年公司赎回 2017 年发行的 80 亿元二级资本债,并发 行 100 亿元二级资本债,同时公司利润继续保持增长,资本得到 有效补充;资本约束机制进一步强化,资本充足率持续满足监管 要求。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算的集团资本情况 单位:人民币百万元 项目 2022 年 12 月 31 日 核心一级资本 81,599 实收资本可计入部分 5,930 资本公积可计入部分 17,083 其他权益工具可计入部分 1,449 盈余公积 7,214 一般风险准备 19,725 未分配利润 30,198 核心一级资本监管扣除数 -254 核心一级资本净额 81,345 其他一级资本 16,974 一级资本净额 98,320 二级资本 31,372 二级资本工具及其溢价 19,992 超额贷款损失准备 11,380 资本净额 129,692 7 根据原中国银监会《关于印发商业银行资本监管配套政策文 件的通知》(银监发〔2013〕33 号)附件 2《关于商业银行资本 构成信息披露的监管要求》的规定披露的信息请参见本报告附 件,包括资本构成、资产负债表项目展开说明表、资本构成项目 与展开的资产负债表项目之间的对应关系以及资本工具主要特 征。 3.3 风险加权资产计量 下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法(试行)》计 量的风险加权资产情况,其中信用风险加权资产计量采用权重 法,市场风险加权资产计量采用标准法,操作风险加权资产计量 采用基本指标法,计量方法保持一致,对资本充足率计算无影响。 风险加权资产 单位:人民币百万元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 信用风险加权资产 921,805 794,472 —表内信用风险 842,259 739,102 —表外信用风险 77,543 53,919 —交易对手信用风险 2,003 1,451 市场风险加权资产 30,399 22,370 操作风险加权资产 54,240 47,175 合计 1,006,444 864,017 4. 内部资本充足评估 4.1 内部资本充足评估的方法和程序 公司内部资本充足评估目前由实质性风险评估、压力测试、 资本充足预测和规划等部分组成。实质性风险评估体系实现了对 公司所有实质性风险的评估,能对公司各类风险状况和管理情况 进行全面分析和报告;压力测试包括信用风险、市场风险和流动 8 性风险压力测试,在分析未来宏观经济走势的前提下,设置能体 现公司业务经营、资产负债组合和风险特征的压力情景,得出压 力情景下公司资本充足率等指标的变化情况;资本充足预测和规 划是在考虑公司业务规划和财务规划基础上,预测各类风险加权 资产和资本的变动,进而预测未来几年的资本充足水平,按照公 司资本充足率目标,计算资本缺口并制订合理的资本补充规划。 4.2 资本规划和资本管理计划 公司顺应经济金融变化趋势,密切衔接全行战略,滚动制定 全行资本管理规划和资本补充规划。2022 年,公司依据自身发 展规划并结合当前市场环境和宏观经济形势,制订了《杭州银行 股份有限公司资本管理规划(2023-2025 年),并经董事会第七届 第二十次会议审批通过。公司在制定资本规划时,综合考虑监管 要求、市场环境、公司业务规划等因素,预计公司未来的风险资 产增长规模及相应资本需求,并考虑外部政策、市场价格等因素 制定资本补充方案。 5. 全面风险管理 公司已建立并不断完善全面风险管理体系下的各类主要风 险管理制度和流程,覆盖信用风险、市场风险、流动性风险、操 作风险、合规风险、洗钱风险、法律风险、声誉风险、银行账簿 利率风险、信息科技风险等各类主要风险。公司建立由董事会、 高级管理层、总行职能部门和总分支行组成的组织架构健全、职 责边界清晰的风险管理组织架构。监事会负责对董事会和高级管 理层及其成员的履职尽职情况、风险管理、财务活动、内部控制 等进行监督。 9 2022 年,公司积极应对复杂严峻的外部形势,坚持“质量 立行、从严治行”经营理念,坚持不以风险换发展,加大实体经 济支持服务力度的同时,优化完善各项风险管控措施,保障业务 高质量发展,实现了资产质量的进一步提升,其他各类别风险平 稳可控。 6. 信用风险 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务 或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融 产品持有人造成经济损失的风险。公司面临的信用风险主要源自 贷款组合、投资组合、保证和承诺等。 6.1 信用风险管理 公司制定了一整套规范的信用风险管理政策和流程,并在全 行范围内实施。建立了覆盖客户调查、审查、信用评级、确定授 信额度、担保能力评定、信贷审批、核保面签、贷款发放和贷后 管理、资产分类、贷后跟踪和风险预警、风险贷款的管理和回收 等全流程的风险管理制度、流程和工具。 2022 年公司信用风险管控措施包括:一是积极落实高质量 发展要求,加大对实体类企业和小微企业、普惠金融、绿色金融 等重点领域支持力度,强化风险政策和授信政策引导和约束作 用,推进标准化产品应用推广,加强行业和产业链研究,深化存 量业务结构调整,持续动态优化客户和资产结构。二是强化重点 领域信用风险管控。深化大额授信业务风险管控,加强大额业务 分类限额管控,开展大额风险排查,严控大额新增风险。加强房 地产业务名单制管理和关键节点管控,开展房地产业务监测排 10 查。三是提升数智风控能力。设立风险监测与预警中心,推进全 口径信用风险系统群优化和再提升,持续开展风险模型开发和迭 代优化,助力业务发展。 6.2 信用风险计量 下表列示了公司按照权重法计量的信用风险暴露情况。 信用风险暴露情况 单位:人民币百万元 2022 年 12 月 31 日 风险暴露类型 风险暴露 未缓释风险暴露 表内信用风险 1,504,853 1,428,614 表外信用风险 255,441 131,004 交易对手信用风险 2,961 2,326 合计 1,763,255 1,561,944 6.3 贷款质量及贷款减值准备 贷款五级分类分布情况 单位:人民币百万元,百分比除外 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常 694,039 98.84 581,282 98.76 关注 2,744 0.39 2,240 0.38 不良贷款 5,420 0.77 5,041 0.86 次级 3,278 0.47 2,666 0.45 可疑 878 0.12 619 0.11 损失 1,264 0.18 1,756 0.30 合计 702,203 100 588,563 100 逾期贷款 单位:人民币百万元,百分比除外 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 逾期期限 金额 占比(%) 金额 占比(%) 逾期 3 个月以内(含 3 个月) 1,001 0.14 356 0.06 逾期 3 个月至 1 年(含 1 年) 1,039 0.15 733 0.12 11 逾期 1 年至 3 年(含 3 年) 1,423 0.20 1,946 0.33 逾期 3 年以上 670 0.10 585 0.10 合计 4,133 0.59 3,620 0.61 贷款及垫款总额 702,203 100 588,563 100 2019 年 1 月 1 日起,公司采用新金融工具准则,以预期信 用损失模型为基础,基于客户违约概率、违约损失率等参数,结 合宏观经济前瞻性调整,计提贷款信用风险损失准备。 贷款损失准备金计提和核销情况 单位:人民币百万元 项目 2022 年度 2021 年度 期初余额 28,597 24,287 本期净增加 2,883 4,711 本期核销及处置 -1,131 -962 本期收回原核销贷款和垫款 254 560 期末余额 30,603 28,597 7. 市场风险 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价 格)的不利变动,而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 7.1 市场风险管理 公司建立了与业务性质、规模、复杂程度相适应的市场风 险管理体系,明确了董事会、监事会、高级管理层、市场风险 管理部门、承担市场风险的业务经营部门的职责分工。公司制 定了清晰的交易账簿和银行账簿划分方法并严格执行,针对交 易账簿和银行账簿头寸的性质和风险特征,选择适当的、普遍 接受的市场风险计量方法。根据产品的业务规模和复杂程度, 采取不同的市场风险管理策略,制定针对性的政策和程序。 公司建立了完善的交易账簿市场风险限额管理体系,设置 三层市场风险指标限额,第一层是董事会审批的风险偏好限额; 12 第二层是由高级管理层审批的风险政策限额,针对利率类、信 用类、外汇类、贵金属类等业务品种或交易组合设定多维度风 险监控指标;第三层是业务部门分仓限额,由承担市场风险的 业务经营部门内部进行分配与使用。 公司定期监测市场风险限额执行情况、整体风险价值水平 等;定期开展市场风险压力测试,遇市场重大波动及时开展专 项压力测试,并发布预警信息。 2022 年,公司持续完善市场风险的管理政策与制度框架, 根据监管要求及市场环境变化及时修订相关制度,涉及市场风 险数据集市管理、市场风险压力测试、金融市场业务风险限额 管理、交易业务价格偏离管理等方面;持续加强新业务市场风 险识别与评估、金融市场业务专项评估;强化市场风险模型验 证管理,确保模型稳健、可靠,能够充分反映市场风险水平; 优化金融市场业务平台一体化系统和市场风险数据集市建设, 稳步提升市场风险管理的数智化水平。 7.2 市场风险计量 公司采用标准法计量市场风险,主要涵盖交易账户的利率风 险、外汇风险、商品风险和期权风险。 截至 2022 年末,公司市场风险总体资本要求为 24.3 亿元。 市场风险资本要求 单位:人民币百万元 资本要求 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 利率风险 2,412 1,743 股票风险 - - 13 外汇风险 17 45 商品风险 - 0.878 期权风险 3 0.484 合计 2,432 1,790 8. 操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部控制程序、员工、信 息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 合规风险是指未遵循法律、法规和准则,以及未遵守本公司 制度、流程规定而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失 和声誉损失的风险。 8.1 合规与操作风险管理 2022 年公司对合规风险、操作风险的监测和评估重点围绕 检查开展。按照“检查-整改-问责-评估-提高”原则,制定年度 合规检查计划,统筹合规检查力量,开展联合检查,2022 年度 完成总行重点项目检查和机构自查项目。公司实行合规风险和操 作风险的联动管理,通过“检查问题库”实现合规与操作风险的 监测和评估。同时对检查发现的问题实行整改清单管理,持续督 促落实整改。坚持违规必罚,对于检查发现问题,要求边检查边 整改、边问责边教育、边规范边提升。 8.2 洗钱风险 公司已将反洗钱管理纳入全面风险管理体系,成立反洗钱管 理小组,定期召开小组会议。董事会审议通过《反洗钱管理办法》 《杭州银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告》等反洗钱政策。定 期向董事会报告反洗钱工作情况。监事会听取全行反洗钱工作整 体情况汇报,就反洗钱工作当前存在问题提出整改意见。 14 2022 年公司持续健全反洗钱内控制度;建立洗钱和恐怖融 资自评估体系,并完成 2021 年洗钱和恐怖融资风险自评估;持 续优化反洗钱监测系统,优化客户风险等级评分指标,新增和优 化可疑预警规则,提升模型监测的精准度;反洗钱黑名单系统运 行平稳,实现监控名单实时监测;强化高风险等级客户尽职调查, 有效预防洗钱风险。同时,公司开展分层级、多维度的反洗钱合 规培训宣传和知识竞赛,牢固树立反洗钱人人有责的合规理念。 8.3 操作风险计量 公司采用基本指标法计量操作风险资本要求,截至 2022 年 末,公司操作风险资本要求 43.4 亿元。 9. 流动性风险 流动性风险是指银行虽有清偿能力,但无法及时获得充足资 金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付 到期债务的风险。公司流动性风险主要来自于为贷款、交易、投 资等活动提供资金、到期负债偿付以及对流动性资金头寸的管 理。 9.1 流动性风险管理 公司在董事会风险偏好框架下制定的年度风险政策中进一 步细化流动性风险限额指标体系,并基于内外部流动性状况动态 调整。流动性管理机制涵盖流动性风险的识别、计量、监测和控 制各个主要环节,包括日间流动性管理、日间限额管理、优质流 动性资产管理、融资管理、流动性应急管理以及流动性风险压力 测试,形成识别、计量、监测、控制一体化的管理体系。 公司按日进行监测流动性情况,内容包括外部宏观经济情 15 况、市场流动性状况,行内资产负债结构、缺口、现金流和流动 性储备等限额,金融市场业务 7 天、1 个月等各期限的流动性缺 口限额,以及流动性比例、流动性覆盖率、流动性匹配率等各类 监管指标。在全行流动性风险相关限额指标处于预警区间或外部 市场流动性出现异常波动不利于公司流动性管理时,及时进行预 警。 9.2 流动性风险分析 2022 年公司密切关注宏观经济、货币政策、资金价格等变 化,前瞻性研判市场流动性状况,及时进行风险预警。开展各类 专题分析,评估流动性管理中各关键环节的风险状况。公司全年 流动性风险水平整体可控,未发生流动性风险事件,各项流动性 指标符合监管要求,存贷款比例合理,备付金充足。 截至 2022 年末,公司流动性比例 70.83%,流动性覆盖率 155.78%,净稳定资金比例 108.94%。 10. 其他风险 10.1 声誉风险 声誉风险是指由公司行为、员工行为或外部事件等,导致利 益相关方、社会公众、媒体等对公司形成负面评价,从而损害公 司品牌价值,不利正常经营,甚至影响到市场稳定和社会稳定的 风险。 2022 年公司坚持预防为主的原则,进一步加强声誉风险管 理,提升声誉风险防控能力。加强内控合规管理,深化金融消费 者权益保护工作,强化声誉风险的源头治理和主动管理。加强舆 情监测和员工日常培训力度,加大正面宣传引导力度,有效保障 16 公司良好的舆情环境。报告期内,公司未发生重大声誉风险事件。 10.2 信息科技风险 信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中,由于自然因 素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风 险。 公司成立信息科技管理委员会,明确“三道防线”职责,信 息科技风险管理架构健全。2022 年公司持续推进数字化改革, 完善信息科技治理架构,开展重大项目建设,加强客户信息安全 管理,优化业务连续性管理体系。全年公司信息科技系统运行平 稳,关键业务系统无计划外中断,未发生重大信息科技风险事件, 全行信息安全处于优良水平。 11. 薪酬 11.1 薪酬治理架构 公司根据公司治理要求,致力于建立健全科学合理的薪酬治 理架构,明确相关主体职责,完善薪酬政策决策机制,搭建由各 利益相关者充分参与的薪酬治理体系。 公司董事会对薪酬管理承担最终责任。公司董事会积极监督 薪酬体系的设计与运行,定期审查薪酬体系的合规性,确保薪酬 体系按照预定目标运行。本公司董事会提名与薪酬委员会协助董 事会开展薪酬管理相关工作,审议公司薪酬管理政策和制度。高 级管理层负责组织实施董事会薪酬管理相关决议,在授权范围内 组织制定考核激励、薪酬分配等规则与制度;人力资源部负责具 体薪酬管理事项的落实;财务管理部、审计部等部门根据公司内 部制度的有关规定以及董事会、高级管理层的授权参与并监督薪 17 酬机制的执行和完善工作。 11.2 董事会提名与薪酬委员 董事会提名与薪酬委员会的主要职责包括:研究董事、高级 管理层成员的选择标准和程序并提出建议;广泛搜寻合格的董事 和高级管理层成员的人选;对董事候选人和高级管理层成员人选 的任职资格及条件进行审查并提出建议;审议公司薪酬管理制度 和政策,并确定公司薪酬机制;拟定董事和高级管理层成员的薪 酬方案,向董事会提出薪酬方案建议,并监督方案的实施。截至 本报告披露日,公司提名与薪酬委员会由 3 名董事组成,包括独 立董事范卿午先生(主任委员)、刘树浙先生和非执行董事章小 华先生。报告期内,董事会提名与薪酬委员会共召开 3 次会议。 11.3 薪酬管理政策 公司薪酬机制确定的原则:一是薪酬机制与公司治理要求相 统一;二是薪酬激励与公司竞争能力及公司持续能力建设相兼 顾;三是薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应;四是短 期激励与长期激励相协调。公司薪酬管理遵循总量控制、岗位价 值、效益产能、市场竞争、内部均衡和依法合规原则。 公司薪酬实行统一管理、地区差异、分级实施的管理体系, 实行统一的薪酬政策和制度。总行各部室及各直属分支机构按管 理权限和相关规定落实对员工的薪酬定级、业绩考核和绩效分 配。 公司薪酬主要由固定薪酬、可变薪酬和福利性收入构成。固 定薪酬为公司保障员工基本生活而支付的报酬,根据公司行员职 级体系及员工所在序列确定,统一标准,并体现地区差异。可变 薪酬根据当年经营业绩考核及员工个人业绩考核结果来确定,着 18 重体现年度工作目标的完成情况,与年度考核结果挂钩,具体根 据年度各序列岗位考核办法确定。福利性收入依照国家及监管部 门有关规定确定。 公司根据监管要求及经营管理需要,按照审慎经营、强化约 束的内控原则,建立了绩效薪酬的延期支付、止付与扣回机制, 以缓释各类经营和管理风险。 12. 附件 以下信息根据原中国银监会《关于印发商业银行资本监管配 套政策文件的通知》(银监发〔2013〕33 号)附件 2《关于商业 银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露。 附表一:集团资本构成 单位:人民币百万元 序号 项目 数额 核心一级资本: 1 实收资本 5,930.28 2 留存收益 57,137.12 2a 盈余公积 7,214.18 2b 一般风险准备 19,725.24 2c 未分配利润 30,197.70 3 累计其他综合收益和公开储备 18,531.48 3a 资本公积 15,204.20 3b 其他 3,327.28 过渡期内可计入核心一级资本数额(仅适用于非股份 4 - 公司,股份制公司的银行填 0 即可) 5 少数股东资本可计入部分 - 6 监管调整前的核心一级资本 81,598.88 核心一级资本:监管调整 7 审慎估值调整 - 8 商誉(扣除递延税负债) - 9 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) 253.65 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的 11 - 储备 19 12 贷款损失准备缺口 - 13 资产证券化销售利得 - 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的 14 - 未实现损益 15 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税项负债) - 16 直接或间接持有本银行的普通股 - 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有 17 - 的核心一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级 18 - 资本中应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级 19 - 资本中应扣除金额 20 抵押贷款服务权 不适用 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除 21 - 金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级 22 资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的 - 未扣除部分超过核心一级资本 15%的应扣除金额 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金 23 - 额 24 其中:抵押贷款服务权应扣除的金额 不适用 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 25 - 中扣除的金额 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投 26a - 资 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺 26b - 口 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - 28 核心一级资本监管调整总和 253.65 29 核心一级资本 81,345.23 其他一级资本: 30 其他一级资本工具及其溢价 16,974.34 31 其中:权益部分 16,974.34 32 其中:负债部分 - 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - 34 少数股东资本可计入部分 - 35 其中:过渡期后不可计入其他一级资本的部分 - 36 监管调整前的其他一级资本 16,974.34 其他一级资本:监管调整 37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有 38 - 的其他一级资本 20 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级 39 - 资本应扣除部分 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级 40 - 资本 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投 41a - 资 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺 41b - 口 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - 43 其他一级资本监管调整总和 - 44 其他一级资本 16,974.34 45 一级资本(核心一级资本+其他一级资本) 98,319.57 二级资本: 46 二级资本工具及其溢价 19,991.93 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 - 48 少数股东资本可计入部分 - 49 其中:过渡期结束后不可计入的部分 - 50 超额贷款损失准备可计入部分 11,380.31 51 监管调整前的二级资本 31,372.24 二级资本:监管调整 52 直接或间接持有的本银行的二级资本 - 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有 53 - 的二级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 54 - 应扣除部分 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 - 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - 57 二级资本监管调整总和 - 58 二级资本 31,372.24 59 总资本(一级资本+二级资本) 129,691.81 60 总风险加权资产 1,006,443.64 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 8.08% 62 一级资本充足率 9.77% 63 资本充足率 12.89% 64 机构特定的资本要求 2.50% 65 其中:储备资本要求 2.50% 66 其中:逆周期资本要求 - 67 其中:全球系统重要性银行附加资本要求 - 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 3.08% 21 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 5.0% 70 一级资本充足率 6.0% 71 资本充足率 8.0% 门槛扣除项中未扣除部分 72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 97.73 73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 3,143.66 74 抵押贷款服务权(扣除递延税负债) 不适用 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延 75 5,874.65 税负债) 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 76 权重法下,实际计提的贷款损失准备金额 30,602.66 77 权重法下,可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 11,380.31 78 内部评级法下,实际计提的超额贷款损失准备金额 - 内部评级法下,可计入二级资本超额贷款损失准备的 79 - 数额 符合退出安排的资本工具 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数 80 - 额 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数 82 - 额 83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - 84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 - 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - 22 附表二:有关科目展开说明表 公司集团层面的资产负债表和监管并表下的资产负债表没有差异,具体请参见公司 2022 年度报告。 单位:人民币百万元 项目 监管并表口径下的资产负债表 代码 无形资产 1,159.75 a 其中:土地使用权 906.10 b 递延税所得税负债 - 其中:与商誉相关的递延税项负债 - 其中:与其他无形资产(不含土地使用 - c 权)相关的递延税负债 实收资本 5,930.28 其中:可计入核心一级资本的数额 5,930.28 d 其中:可计入其他一级资本的数额 - 资本公积 15,204.20 e 盈余公积 7,214.18 f 一般风险准备 19,725.24 g 未分配利润 30,197.70 h 其他综合收益 1,878.50 i 应付债券 266,017.22 其中:可计入二级资本工具及其溢价的 19,991.93 j 发行债务 其他权益工具(可转债) 1,448.78 k 其他权益工具(优先股) 9,979.21 l 其他权益工具(永续债) 6,995.13 m 23 附表三:附表二披露的所有项目与附表一资本构成披露表中项目的对应关系 单位:人民币百万元 序号 项目 数额 代码 1 实收资本 5,930.28 d 2a 盈余公积 7,214.18 f 2b 一般风险准备 19,725.24 g 2c 未分配利润 30,197.70 h 3a 资本公积 15,204.20 e 3b 其他 3,327.28 i+k 其他无形资产(土地使用权除外)(扣 9 253.65 a-b-c 除递延税负债) 30 其他一级资本工具及其溢价 16,974.34 l+m 46 二级资本工具及其溢价 19,991.93 j 24 附表四:资本工具主要特征 监管资本工具的主要特 序号 A 股普通股 其他一级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 二级资本工具 征 1 发行机构 杭州银行 杭州银行 杭州银行 杭州银行 杭州银行 杭州银行 2 标识码 600926.SH 360027.SH 1920039.IB 2020002.IB 110079.SH 092280098 《证券法》、 《证券法》、《商 《商业银行资 《商业银行资 《商业银行资本管 《商业银行资本管 《商业银行 3 适用法律 业银行资本管理 本管理办法(试 本管理办法 理办法(试行)》等 理办法(试行)》等 资本管理办 办法(试行)》等 行)》等 (试行)》等 法(试行)》等 监管处理 其中:适用《商业银行 核心一级资 4 资本管理办法(试行)》过 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 其他一级资本 二级资本 本 渡期规则 其中:适用《商业银行 核心一级资 5 资本管理办法(试行)》过 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 其他一级资本 二级资本 本 渡期结束后规则 其中:适用法人/集团层 6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 面 无固定期限资本债 可转换公司 7 工具类型 普通股 优先股 二级资本债券 二级资本债券 券 债券 可计入监管资本的数额 8 (单位为亿元,最近一期 211.34 99.79 99.96 69.95 14.49 99.96 报告日) 25 监管资本工具的主要特 序号 A 股普通股 其他一级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 二级资本工具 征 59.30 100 100 70 150 100 9 工具面值(单位为亿元) 其他权益工 10 会计处理 股本及资本公积 其他权益工具 应付债券 其他权益工具 应付债券 具 11 初始发行日 2016-10-14 2017-12-15 2019-5-28 2020-1-15 2021-3-29 2022-9-29 是否存在期限(存在期限 12 永续 永续 存限 永续 存在期限 存在期限 或永续) 13 其中:原到期日 无到期日 无到期日 2029-5-30 无到期日 2027-3-28 2032-9-29 发行人赎回(须经监管审 14 否 是 是 是 是 是 批) 第一个赎回日为发 第一个赎回日为发 其中:赎回日期(或有 无固定期限 2027/9/29, 全 15 不适用 行之日起第 5 年付 2024/5/30,全额 行之日起第 5 年付 时间赎回日期)及额度 及额度 额 息日,全额或部分 息日,全额或部分 第一个赎回日后的 每年的付息日。发 行人有权于下列情 形全部而非部分地 其中:后续赎回日期 第一个赎回日后的 赎回本期债券:在 16 不适用 不适用 无固定期限 不适用 (如果有) 每年的付息日 本期债券发行后, 不可预计的监管规 则变化导致本期债 券不计入其他一级 资本。 26 监管资本工具的主要特 序号 A 股普通股 其他一级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 二级资本工具 征 分红或派息 自缴款截止日起每 自缴款截止日起每 其中:固定或浮动派息/ 五年为一个计息周 五年为一个计息周 17 浮动 固定 固定 固定 分红 期,每个计息周期 期,每个计息周期 内股息率相同。 内票面利率相同。 第一年:0.2% 第二年:0.4% 其中:票面利率及相关 第二个计息周期 第一个计息周期 第三年:0.8% 18 不适用 4.60% 3.15% 指标 4.0% 4.1% 第四年:1.2% 第五年:1.8% 第六年:2.0% 其中:是否存在股息制 19 不适用 是 否 是 不适用 否 动制 其中:是否可自主取消 无自由裁量 20 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 完全自由裁量 无自由裁量权 分红或派息 权 其中:是否有赎回激励 21 否 否 否 否 不适用 否 机制 22 其中:累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 23 是否可转股 不适用 是 否 否 是 否 可转债发行 其他一级资本工具 其中:若可转股,则说 结束之日满 24 不适用 触发事件或二级资 不适用 不适用 不适用 明转换触发条件 六个月后的 本工具触发事件 第一个交易 27 监管资本工具的主要特 序号 A 股普通股 其他一级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 二级资本工具 征 日 其他一级资本工具 触发事件发生时可 其中:若可转股,则说 全部或部分转股, 25 明全部转股还是部分转 不适用 不适用 不适用 全部/部分 不适用 二级资本工具触发 股 事件发行时全部转 股 初始强制转股价格 为审议本次优先股 初始转股价 发行的董事会决议 格为人民币 公告日(即 2017 年 17.06 元/股, 1 月 18 日)前二十 当股份或股 个交易日公司 A 股 东权益发生 其中:若可转股,则说 普通股票交易均 变化及派送 26 不适用 不适用 不适用 不适用 明转换价格确定方式 价,即 20.82 元/股。 现金股利等 在本次优先股发行 情况时,转股 之后,当本行 A 股 价格按募集 普通股发生送红 说明书列示 股、转增股本、低 方案进行调 于市价增发新股(不 整。 包括因本行发行的 28 监管资本工具的主要特 序号 A 股普通股 其他一级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 二级资本工具 征 带有可转为普通股 条款的融资工具(如 优先股、可转换公 司债券等)转股而增 加的股本)、配股等 情况时,本行将按 上述情况出现的先 后顺序,依次对强 制转股价格进行累 积调整,但不因本 行派发普通股现金 股利的行为而进行 调整。 其中:若可转股,则说 27 不适用 是 不适用 不适用 不适用 不适用 明是否为强制性转股 其中:若可转股,则说 核心一级资 28 不适用 核心一级资本 不适用 不适用 不适用 明转换后工具类型 本 其中:若可转股,则说 29 不适用 公司 不适用 不适用 公司 不适用 明转换后工具的发行人 30 是否减记 否 否 是 是 否 是 其中:若减记,则说明 31 不适用 不适用 公司无法生存 公司无法生存 不适用 公司无法生存 减记触发点 29 监管资本工具的主要特 序号 A 股普通股 其他一级资本工具 二级资本工具 其他一级资本工具 可转换债券 二级资本工具 征 其中:若减记,则说明 32 不适用 不适用 全部减记 部分/全部 不适用 部分/全部 部分减记还是全部减记 其中:若减记,则说明 33 不适用 不适用 永久减记 永久减记 不适用 永久减记 永久减记还是暂时减记 其中:若暂时减 34 记,则说明账面价值恢复 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 机制 受偿顺序在存款 受偿顺序排在 受偿顺序排在 人、一般债权人和 存款人和一般 存款人和一般 处于高于本期债券 受偿顺序排在存 受偿顺序排在存款 债权人之后,股 债权人之后, 顺位的次级债务之 款人、一般债权 人、一般债权人、 权资本、其他一 受偿顺序排 股权资本、其 清算时清偿顺序(说明清 后,发行人股东持 人、次级债权人、 次级债权人之后, 级资本工具和 在存款人之 他一级资本工 35 偿顺序更高级的工具类 有的所有类别股份 二级资本债和其 与具有同等清偿顺 混合资本债券 后,等同于一 具和混合资本 型号) 之前;本期债券与 他一级资本工具 序的资本工具同顺 之前,与其他次 般债权人 债券之前,与 发行人其他偿还顺 持有人之后 位受偿 级债务工具有 其他次级债务 序相同的其他一级 同等的清偿顺 工具有同等的 资本工具同顺位受 序 清偿顺序 偿 是否含有暂时的不合格 36 否 否 否 否 否 否 特征 其中:若有,则说明该 37 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 特征 30