交通银行股份有限公司
2013 年度资本充足率信息披露报告
目录
一、资本充足率情况表...................................................................................................................3
二、资本构成情况表.......................................................................................................................4
三、风险加权资产情况表...............................................................................................................4
四、资本充足率计算范围...............................................................................................................5
（一）被投资机构处理方法 ............................................................................................... 5
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构情况表 ........................................... 5
（三）资本扣除处理的被投资金融机构情况表 ............................................................... 6
五、主要风险管理体系...................................................................................................................6
（一）信用风险 ................................................................................................................... 7
（二）市场风险 ................................................................................................................... 7
（三）操作风险 ................................................................................................................... 8
（四）其他重要风险 ........................................................................................................... 8
六、主要风险暴露情况...................................................................................................................8
（一）信用风险暴露和评估 ............................................................................................... 8
（二）市场风险资本要求情况 ......................................................................................... 10
（三）操作风险资本要求情况 ......................................................................................... 11
七、资产证券化风险暴露情况.....................................................................................................11
八、其他风险暴露和评估.............................................................................................................12
（一）交易对手信用风险暴露情况 ................................................................................. 12
（二）银行账户股权风险暴露情况 ................................................................................. 13
（三）银行账户利率风险暴露情况 ................................................................................. 14
九、内部资本充足评估.................................................................................................................14
（一）内部资本充足评估的方法和程序 ......................................................................... 14
（二）资本规划和资本充足率管理计划 ......................................................................... 15
十、薪酬管理政策.........................................................................................................................15
十一、附表.....................................................................................................................................18
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 2
本集团依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试
行）》计量资本充足率。其中，信用风险采用权重法，市场
风险采用标准法，操作风险采用基本指标法计量。2013 年末，
本集团资本充足率 12.08%，一级资本充足率 9.76%，核心一
级资本充足率 9.76%，信用风险加权资产为 39,453.13 亿元，
市场风险加权资产为 620.34 亿元，操作风险加权资产为
2,667.21 亿元。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
一、资本充足率情况表
（除特别注明外，以人民币百万元列示）
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算注：
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 416,961 396,770
一级资本净额 416,965 396,770
资本净额 516,482 494,863
核心一级资本充足率 9.76% 9.55%
一级资本充足率 9.76% 9.55%
资本充足率 12.08% 11.91%
根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算：
项目 本集团 本银行
核心资本充足率 10.60% 10.43%
资本充足率 13.05% 12.74%
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，交银保险和交银康联两家保险公司不纳入并
表范围。
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二、资本构成情况表
本集团 单位：人民币百万元
项目 余额
1 1.核心一级资本 419,278
2 1.1 实收资本可计入部分 74,263
3 1.2 资本公积可计入部分 108,575
4 1.3 盈余公积 109,363
5 1.4 一般风险准备 62,707
6 1.5 未分配利润 65,877
7 1.6 少数股东资本可计入部分 1,193
8 1.7 其他 -2,700
9 2.核心一级资本监管扣除项目 2,317
10 3.其他一级资本 4
11 4.二级资本 99,517
12 4.1 二级资本工具及其溢价可计入金额 60,300
13 4.2 超额贷款损失准备 39,189
15 4.3 少数股东资本可计入部分 28
16 5.二级资本监管扣除项目 0
17 6.资本净额
18 6.1 核心一级资本净额 416,961
19 6.2 一级资本净额 416,965
20 6.3 总资本净额 516,482
三、风险加权资产情况表
本集团 单位：人民币百万元
项目 总体资本要求 报告期末风险加权资产
1.信用风险 315,625 3,945,313
1.1 其中.资产证券化资产 202 2,527
2.市场风险 4,963 62,034
3.操作风险 21,338 266,721
4.合计 341,926 4,274,068
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四、资本充足率计算范围
依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》，本
集团资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以
及本行直接或间接投资的金融机构。与财务并表范围相比
较，存在的主要差异是：交银保险和交银康联两家保险公司，
以及工商企业不纳入资本充足率并表范围。
本集团投资的金融机构不存在监管资本缺口，且集团内
资本转移无重大限制。
（一）被投资机构处理方法
本集团
被投资机构类型 计算资本充足率采用处理方法
非保险类金融机构 并表
保险类金融机构 资本扣除
工商企业 计量风险加权资产
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构情况表
本集团 单位：百万元
排序 被投资机构名称 币种 投资余额 持股比例（%）
1 交银金融租赁有限责任公司 CNY 6,000 100
2 交银国际信托有限公司 CNY 3,400 85
3 交银国际控股有限公司 HKD 2,000 100
4 交通银行（英国）有限公司 USD 100 100
5 交银施罗德基金管理有限公司 CNY 130 65
6 青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 CNY 77 51
7 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 CNY 77 51
8 交通财务有限公司 HKD 90 100
9 新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 CNY 49 70
10 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 CNY 37 61
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（三）资本扣除处理的被投资金融机构情况表
本集团 单位：百万元
排序 被投资机构名称 币种 投资余额 持股比例(%)
1 中国交银保险有限公司 HKD 400 100
2 交银康联人寿保险有限公司 CNY 1,053 62.5
五、主要风险管理体系
本集团董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，
通过其下设的风险管理委员会掌握全行风险状况。本集团高
管层设立“1+3+2”风险管理委员会，其中全面风险管理委
员会负责根据董事会制定的风险管理规划和风险偏好，按照
“横到边、纵到底、全覆盖”的要求，完善管理体系，优化
工作机制，统一管理规范，评估工作有效性。全面风险管理
委员会下设信用风险、市场与流动性风险、操作风险与反洗
钱三个专业风险管理委员会，以及信贷/非信贷审查、风险资
产审查两类业务审查委员会，各司其职。各省直分行、海外
分行和子公司参照上述框架，根据业务实际和管理需要，相
应设立简化实用的风险管理委员会。全面风险管理委员会与
其他委员会之间，以及总分机构委员会之间建立“领导与执
行、指导与报告”机制，形成整体统一、有机协调的风险管
理体系，确保全行风险管理要求的执行落实。本集团建立了
较为完善的“风险管理大小中台”执行体系和双线报告机制。
成立风险管理板块，组织协调集团风险管理工作并统一报
告。风险种类、地区机构、业务领域三类风险管理小中台带
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动全行具体执行风险管理要求。通过双线报告机制、大小中
台沟通协作，形成稳固风险防线。
（一）信用风险。
信用风险是因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿
债义务而引致损失的风险。信用风险是本集团面临的主要风
险之一，主要分布在信贷业务、资金业务、国际业务，以及
表内理财和直投业务中。本集团通过严格规范管理，将信用
风险控制在可接受的范围，实现风险与收益的平衡。本集团
建立了覆盖投向指导、调查和申报、业务审查审批、资金发
放、存续期管理和逾期不良贷款管理等业务各环节的信用风
险管理制度、机制和工具，通过投向准入把关、授信额度控
制、风险评级分类、定期持续监控、中台平行监测、风险过
滤排查、风险名单管理、保全清收处置等手段，实现信用风
险的全流程有效管控。
（二）市场风险。
本集团市场风险管理的目标是将市场风险控制在本集
团可以承受的范围内，并在此基础上实现收益最大化。本集
团通过制定《市场风险管理政策》，对市场风险管理的定义
和目标、管理架构、战略和原则、基本政策等内容作了明确
的规定。同时，分别就限额管理、汇率风险管理、银行账户
利率风险管理、交易账户市场风险管理、账户分类管理、内
部模型法管理、压力测试管理等工作以成文方式制定了管理
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办法，形成了完整的规章制度体系，保证市场风险管理有序
开展。
（三）操作风险。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信
息系统以及外部事件造成直接或间接损失的风险。操作风险
存在于本集团业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利
性。本集团注重合理控制操作风险管理的投入成本和机会成
本。本集团建立了统一的操作风险管理政策体系，明确了操
作风险管理的依据，确定和规范了操作风险与控制自我评
估、损失数据收集、关键风险指监控及操作风险事件管理的
工作流程。
（四）其他重要风险。
本集团其他重要风险主要包括：法律合规风险、声誉风
险、跨境跨业与国别风险。针对其他重要风险，本集团分别
制定了相应风险管理流程和风险管理体系，确保风险可控。
六、主要风险暴露情况
（一）信用风险暴露和评估。
本集团根据中国银监会《贷款风险分类指引》的监管要
求，按照风险程度对信贷资产实行五级分类管理，即正常、
关注、次级、可疑和损失五类，不良贷款为其中后三类的总
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和；对信贷减值资产计提专项的减值损失拨备，对非减值信
贷资产计提组合拨备，以用于弥补特定损失，和备以日后核
销损失。本集团建立了由内部评级体系、拨备计提和押品价
值管理构成的信用风险计量评估体系，并已向银监会正式提
交实施资本计量高级方法的申请。在银监会正式核准前，各
类信用风险暴露均采用权重法进行计量。
本集团根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和
国担保法》等法律法规审慎认定合格抵质押品，制定押品管
理制度，明确押品审查和操作流程，并通过建设押品管理系
统对押品进行记录、估值、保险、监测、清收处置等相关管
理工作。目前，本集团风险缓释工具主要包括商用房地产和
居住用房地产、金融质押品、应收账款、其他抵质押品等，
其中以房地产和金融质押品为主。
1、信用风险资产组合风险暴露情况表
本集团 单位：人民币百万元
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算：
项目 风险暴露余额 未缓释风险暴露余额
表内信用风险资产 5,877,708 5,420,309
现金类资产 873,619 873,619
对中央政府和中央银行的债权 313,082 313,082
对公共部门实体的债权 51,107 51,107
对我国金融机构的债权 973,700 795,439
其中：持有其他商业银行发行的次级债 14,688 14,688
对在其他国家/地区注册金融机构的债权 43,239 38,773
对一般企（事）业的债权 2,714,082 2,447,353
对符合标准的小微企业的债权 72,134 68,892
对个人的债权 734,284 729,583
股权投资 1,593 1,593
资产证券化表内项目 2,485 2,485
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其他 98,382 98,382
其中：非自用不动产 500 500
表外信用风险资产 869,972 590,763
交易对手信用风险资产 37,684 33,479
2、信用风险暴露按风险权重划分情况表
本集团 单位：人民币百万元
风险权重 风险暴露余额 未缓释风险暴露余额
0% 1,774,242 1,510,398
20% 269,774 234,258
25% 244,246 225,369
50% 450,365 448,611
75% 409,527 403,338
100% 3,615,717 3,201,084
150% - -
其他 21,493 21,493
合计 6,785,364 6,044,551
3、不良贷款、贷款损失准备情况表
本集团 单位：人民币百万元
项目 本期余额 比年初
不良贷款总额 34,310 7,315
贷款减值准备余额 73,305 5,634
（二）市场风险资本要求情况。
本集团依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试
行）》采用标准法计量市场风险，主要包含：利率风险、股
权风险、汇率风险、商品风险、特定风险。
采用标准法计量市场风险覆盖的风险暴露包括交易账
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户的债券、债券期货、CDS、货币互换、利率掉期、外汇即
期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率期权等衍生工具、
黄金、白银等。
本集团 单位：人民币百万元
风险类型 资本要求
利率风险 1,538
股权风险 55
汇率风险 2,868
商品风险 28
特定风险 474
合计 4,963
（三）操作风险资本要求情况。
本集团依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试
行）》采用基本指标法计量操作风险。
本集团 单位：人民币百万元
资本要求
操作风险 21,338
七、资产证券化风险暴露情况
为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管
理手段，本集团作为发起机构，发行了一单传统型信贷资产
证券化项目。外部评级机构为中诚信国际信用评级有限公
司、联合资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，
负责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给
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投资者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理
标准，落实贷后监控，定期做好回收款转付和信息披露工作，
承担了存续期贷款管理的操作风险。对于部分次级档证券和
优先档证券，本集团作为投资者，承担了部分信用风险、市
场风险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第 23 号一
金融资产转移》规定进行会计处理。依据中国银监会《商业
银行资本管理办法（试行）》规定，根据外部第三方机构认
定的债券评级，采用标准法计量资产证券化资本占用。其中，
外部评级为 AAA 级证券适用 20%权重， 级证券适用 50%权重，
未评级适用 1250%权重。
本集团 单位：人民币百万元
资产证券化风险暴露余额
传统型 合成型
持有本行发起的资产证券化风险暴露 164 0
持有他行发起的资产证券化风险暴露 2,321 0
八、其他风险暴露和评估
（一）交易对手信用风险暴露情况。
本集团将交易对手信用风险纳入全面风险管理体系，并
制定专门的管理办法对交易对手信用风险的识别、计量、监
测、报告与处置进行规范，并根据《商业银行资本管理办法
（试行）》采用标准法计量交易对手信用风险加权资产。
本集团根据交易产品的种类、合同期限和名义本金，要
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 12
求交易对手相应提供足额保证金或抵质押物，每日对未结算
的场外衍生工具、证券融资交易进行价值重估，并依此动态
调整保证金及抵质押品比例，及时有效地对交易对手信用风
险进行风险缓释。此外，本集团通过一系列的流程及措施控
制错向风险，所有代客交易均要求进行背景审核，确保交易
对手叙做的业务符合套期保值原则。
本集团 单位：人民币百万元
现期风险暴露余额
利率合约 2,102
汇率合约 31,346
股票合约 0
商品合约 1
信用衍生工具 23
证券融资 4,212
风险暴露合计 37,684
（二）银行账户股权风险暴露情况。
本集团银行账户股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露
部分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、
工商企业的投资。为有利于本集团的做大做强，降低交易成
本，为金融消费者提供更好的体验和服务，为股东提供更多
的回报，本集团投资、参股联营企业：常熟农商行、西藏银
行。对常熟农商行的股权投资，采用成本法核算；对西藏银
行的股权投资，采用权益法核算。
本集团 单位：人民币百万元
风险暴露余额 未实现潜在的风险收益注
股权投资 1,593 95
注：未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失
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科目来体现。
（三）银行账户利率风险暴露情况。
影响银行账户整体收益和经济价值的风险因素按其来
源可分为重定价风险、基准风险、收益率曲线风险及期权性
风险。本集团按季通过重定价缺口分析和利息收入压力测试
等方法对银行账户利率风险进行计量和分析。
本集团 单位：人民币百万元
利率向上或向下变动 100 个基点
主要货币
对收益影响值 对权益的影响值
人民币 344 -12,045
美元 269 -254
合计 613 -12,299
九、内部资本充足评估
（一）内部资本充足评估的方法和程序。
本集团经过三年多的研究摸索，形成了包括风险评估、
压力测试、资本规划等核心环节的七步骤互相衔接、前后贯
通的方法，建立了完整的内部资本充足评估的实施路径。其
中风险评估是对全面风险管理框架和各实质性风险的评估；
压力测试是测试在统一情景下各类风险的不利变动对银行
资本充足情况的影响；资本规划是在预测正常和压力情景下
资本充足率的基础上，将不同情境下的资本需求与可用资
本、监管资本要求等进行比较分析，提出相应的管理规划及
措施，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态
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平衡。通过内部资本充足评估，银行形成内部资本充足评估
报告（ICAAP 报告），对银行内部资本充足评估情况进行总结
和分析，为监管机构确定银行的资本充足率要求提供参考，
也为银行加强风险和资本管理提供强有力的支持。
（二）资本规划和资本充足率管理计划。
在资本规划方面，根据监管政策及经营环境变化，本集
团动态修订完善《交通银行资本管理规划》，并以此为纲领，
指导全行资本管理工作。本集团资本管理规划的目标：一是
保持较高的资本质量和充足的资本水平，支持发展战略规划
实施，满足监管要求；二是充分识别、计量、监测、缓释和
控制各类主要风险，确保资本水平与面临的风险及风险管理
水平相适应；三是优化资产结构，合理配置经济资本，保障
各项业务可持续健康发展。
综合考虑经济形势与市场环境的变化、业务发展战略、
风险管理水平和风险偏好、同业资本充足水平等因素，并预
留一定的资本缓冲区间以保持较强的抵御风险能力，结合资
本充足率外部监管目标值，本集团设定 2013-2015 年资本充
足率目标为 11.5%。
十、薪酬管理政策
本集团实行“以职定级、以级定薪、以绩定奖”的职位
薪酬管理体系，持续完善优化管理机制和资源配置模式，强
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化绩效导向，努力构建适应市场竞争的激励约束机制；在社
会基本保险基础上，不断完善以“全行统一办法，规范运行
管理”的企业年金为主要内容的员工福利制度。
为健全激励约束机制，确保薪酬政策与当前及未来风险
挂钩，本集团高级管理人员等关键岗位员工的绩效工资实施
延期支付，使薪酬分配既与当期业绩挂钩，也与中长期业绩
紧密联系。在发生案件合规事件及风险损失超常暴露的情况
下，本集团有权扣发并追索递延绩效工资，确保薪酬水平与
风险调整后的绩效表现相一致。本集团实施稳健薪酬管理制
度，以现行薪酬体系为基础，突出稳健原则，强化自我约束，
充分发挥薪酬在公司治理和风险管控中的导向作用，确保从
事风险和合规管理工作员工的薪酬与其所监督的业务条线
绩效相独立，促进稳健经营和可持续发展，适应公众持股银
行的经营管理要求。
本集团薪酬构成分为职位工资和绩效工资两部分，职位
工资反映职位价值，参考职位市场水平确定；绩效工资反映
绩效贡献，各级机构的绩效工资总量水平与经风险调整后的
单位经营效益挂钩，员工的绩效工资水平根据个人岗位职责
及绩效表现确定，确保薪酬水平与银行绩效紧密挂钩。绩效
薪酬全部以现金形式支付。
本集团持续优化绩效管理基本框架，重点完善总行部
门、省直分行和海外机构各层级的考核办法，强化战略链接
和板块捆绑，强调风险约束，明确目标责任，准确衡量干部
员工的绩效达成、履职能力和个人素质；规范考核评价，建
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立标准的评价体系和评等制度；强化考核结果的运用，考核
结果体现于薪酬激励、职业发展、教育培训、精神鼓励各个
方面，充分发挥考核的评价导向作用。
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十一、附表
附表 1：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
本集团 单位：人民币百万元
银行公布的合 监管并表口径下
并资产负债表 的资产负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 896,556 896,556
2 存放同业款项 97,415 96,406
3 拆出资金 197,057 197,057
4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 59,083 59,081
5 衍生金融资产 14,227 14,227
6 买入返售金融资产 271,957 271,951
7 应收利息 29,809 29,730
8 发放贷款和垫款 3,193,063 3,195,546
9 可供出售金融资产 220,397 219,345
10 持有至到期投资 670,615 669,654
11 应收款项类投资 119,726 118,800
12 长期股权投资 1,200 2,699
13 固定资产 57,179 53,418
14 土地使用权 691 691
15 递延所得税资产 17,224 17,229
16 商誉 322 200
17 无形资产 770 758
18 其他资产 113,646 112,490
19 资产总计 5,960,937 5,955,838
负债：
20 向中央银行借款 5,871 5,871
21 同业及其他金融机构存放款项 756,108 756,996
22 拆入资金 209,216 209,033
23 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 11,965 11,965
24 卖出回购金融资产款 155,368 154,693
25 客户存款 4,157,833 4,158,539
26 衍生金融负债 16,675 16,675
27 已发行债务证券 106,857 106,857
28 应付职工薪酬 5,673 5,642
29 应交税费 9,711 9,702
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银行公布的合 监管并表口径下
并资产负债表 的资产负债表
30 应付利息 59,812 59,810
31 递延所得税负债 18 7
32 预计负债 467 467
33 其他负债 43,879 40,041
34 负债总计 5,539,453 5,536,298
所有者权益：
35 实收资本 74,263 74,263
36 资本公积 108,481 108,575
37 盈余公积 109,509 109,363
38 一般风险准备 62,757 62,707
39 未分配利润 67,330 65,877
40 外币报表折算差额 -2,779 -2,700
41 少数股东权益 1,923 1,455
42 所有者权益合计 421,484 419,540
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附表 2：监管并表口径资产负债表展开说明
本集团 单位：人民币百万元
监管并表口径下的资产负债表 代码
资产：
现金及存放中央银行款项 896,556
存放同业款项 96,406
拆出资金 197,057
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
59,081
金融资产
衍生金融资产 14,227
买入返售金融资产 271,951
应收利息 29,730
发放贷款和垫款 3,195,546
可供出售金融资产 219,345
持有至到期投资 669,654
应收款项类投资 118,800
长期股权投资 2,699
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心
1,360 a
一级资本投资
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中
146 b
的核心一级资本
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中
1,061 c
的核心一级资本
固定资产 53,418
土地使用权 691 d
递延所得税资产 17,229 e
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递
- f
延税资产
其中：其他依赖于银行未来盈利的净递延税资
17,229 g
产
无形资产 758 h
商誉 200 i
其他资产 112,490
资产总计 5,955,838
负债： -
向中央银行借款 5,871
同业及其他金融机构存放款项 756,996
拆入资金 209,033
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 11,965
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 20
监管并表口径下的资产负债表 代码
金融负债
卖出回购金融资产款 154,693
客户存款 4,158,539
衍生金融负债 16,675
已发行债务证券 106,857
其中：可计入二级资本的数额 60,300 j
应付职工薪酬 5,642
应交税费 9,702
应付利息 59,810
递延所得税负债 7 k
其中：与商誉相关的递延税负债 - l
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 - m
预计负债 467
其他负债 40,041
负债总计 5,536,298
所有者权益： 419,540
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 n
其中：可计入其他一级资本的数额 - o
资本公积 108,575 p
盈余公积 109,363 q
一般风险准备 62,707 r
未分配利润 65,877 s
外币报表折算差额 -2,700 t
少数股东权益 1,455
其中：可计入核心一级资本的数额 1,193 u
其中：可计入其他一级资本的数额 4 v
其中：可计入二级资本的数额 28 w
所有者权益合计 419,540
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 21
附表 3：集团资本构成明细表
本集团 单位：人民币百万元
项目 数额 代码
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 n
2 留存收益 237,946
2a 盈余公积 109,363 q
2b 一般风险准备 62,707 r
2c 未分配利润 65,877 s
3 累计其他综合收益和公开储备 105,875
3a 资本公积 108,575 p
3b 其他 -2,700 t
4 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于
-
非股份公司，股份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 1,193 u
6 监管调整前的核心一级资本 419,278
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 -
8 商誉（扣除递延税负债） 200 i-l
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延
758 h-m
税负债）
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税
- f
资产
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期
-
形成的储备
12 贷款损失准备缺口 -
13 资产证券化销售利得 -
14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化
-
带来的未实现损益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负
-
债）
16 直接或间接持有本银行的普通股 -
17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相
-
互持有的核心一级资本
18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核
-
心一级资本中应扣除金额
19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核
-
心一级资本中应扣除金额
20 抵押贷款服务权 -
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 22
项目 数额 代码
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中
-
应扣除金额
22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核
心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净
-
递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本
15%的应扣除金额
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣
-
除的金额
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 -
25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延
-
税资产中扣除的金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级
1,360 a
资本投资
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资
-
本缺口
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 -
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣
-
缺口
28 核心一级资本监管调整总和 2,318
29 核心一级资本 416,961
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 -
31 其中：权益部分
32 其中：负债部分
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具
34 少数股东资本可计入部分 4 v
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 -
36 在监管调整前的其他一级资本 4
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 -
38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相
-
互持有的其他一级资本
39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其
-
他一级资本应扣除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其
-
他一级资本
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级
-
资本投资
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资
-
本缺口
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 -
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 23
项目 数额 代码
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 -
43 其他一级资本监管调整总和 -
44 其他一级资本 4
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 416,965
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 60,300 j
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 -
48 少数股东资本可计入部分 28 w
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 -
50 超额贷款损失准备可计入部分 39,189
51 监管调整前的二级资本 99,517
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 -
53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相
-
互持有的二级资本
54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二
-
级资本应扣除部分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二
-
级资本
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本
-
投资
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 -
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 -
57 二级资本监管调整总和 -
58 二级资本 99,517
59 总资本（一级资本+二级资本） 516,482
60 总风险加权资产 4,274,068
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 9.76%
62 一级资本充足率 9.76%
63 资本充足率 12.08%
64 机构特定的资本要求 2.50%
65 其中：储备资本要求 2.50%
66 其中：逆周期资本要求 0.00%
67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 0.00%
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产
4.76%
的比例
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5%
70 一级资本充足率 6%
71 资本充足率 8%
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 24
项目 数额 代码
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣
146 b
除部分
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣
1,061 c
除部分
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） -
75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除
17,221 e-k
递延税负债）
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 73,305
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备
39,189
的数额
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额
79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失
准备的数额
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资
-
本的数额
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本
-
的数额
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资
-
本的数额
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本
-
的数额
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的
60,300
数额
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本
6,700
的数额
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 25
附表 4：资本扣除限额表
本集团 单位：人民币百万元
适用门槛扣除法的各项目数额 资本扣除限额
差额
项目 金额 项目 金额（净额）
1.对未并表金融机构小额少数资本投
146 -41,550
资中的核心一级资本
2.对未并表金融机构大额少数资本投 核心一级资
1,061 41,696 -40,635
资中的核心一级资本 本*10%
3.其他依赖于银行未来盈利的净递延
17,221 -24,475
税资产
4.对未并表金融机构大额少数资本投
资中的核心一级资本和其他依赖于银 核心一级资
18,282 62,544 -44,262
行未来盈利的净递延税资产的未扣除 本*15%
部分
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 26
附表 5：超额贷款损失准备限额表
本集团 单位：人民币百万元
项目 余额
1.权重法下超额贷款损失准备 39,189
2.权重法下可计入二级资本的超额贷款损失准备限额 48,827
3.权重法下超额贷款损失准备与限额的差额 -9,638
4.权重法下可计入二级资本的超额贷款损失准备 39,189
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 27
附表 6：合格资本工具主要特征情况表
1 发行机构 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
2 标识码 3328 601328
3 适用法律 中国香港/香港《证券及期货条例》 中国/《中华人民共和国证券法》
监管处理
其中：适用《商业银行资本管理办法（试
4 核心一级资本 核心一级资本
行）》过渡期规则
其中：适用《商业银行资本管理办法（试
5 核心一级资本 核心一级资本
行）》过渡期结束后规则
6 其中：适用法人/集团层面 法人/集团 法人/集团
7 工具类型 普通股 普通股
可计入监管资本的数额（单位为百万，最
8 89,498 97,534
近一期报告日）
9 工具面值 35,012 39,251
10 会计处理 股本及资本公积 股本及资本公积
11 初始发行日 2005/6/23 2007/4/24
12 是否存在期限（存在期限或永续） 永续 永续
13 其中：原到期日 无到期日 无到期日
14 发行人赎回（须经监管审批） 否 否
其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及
15 不适用 不适用
额度
16 其中：后续赎回日期（如果有） 不适用 不适用
分红或派息
17 其中：固定或浮动派息/分红 浮动 浮动
18 其中：票面利率及相关指标 不适用 不适用
19 其中：是否存在股息制动机制 不适用 不适用
20 其中：是否可自主取消分红或派息 完全自由裁量 完全自由裁量
21 其中：是否有赎回激励机制 否 否
22 其中：累计或非累计 非累计 非累计
23 是否可转股 否 否
24 其中：若可转股，则说明转换触发条件 不适用 不适用
其中：若可转股，则说明全部转股还是部
25 不适用 不适用
分转股
其中：若可转股，则说明转换价格确定方
26 不适用 不适用
式
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 28
其中：若可转股，则说明是否为强制性转
27 不适用 不适用
换
28 其中：若可转股，则说明转换后工具类型 不适用 不适用
其中：若可转股，则说明转换后工具的发
29 不适用 不适用
行人
30 是否减记 否 否
31 其中：若减记，则说明减记触发点 不适用 不适用
其中：若减记，则说明部分减记还是全部
32 不适用 不适用
减记
其中：若减记，则说明永久减记还是暂时
33 不适用 不适用
减记
其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复
34 不适用 不适用
机制
受偿顺序在存款人、一般债权人及 受偿顺序在存款人、一般债权人及
清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的
35 次级债、二级资本债和其他一级资 次级债、二级资本债和其他一级资
工具类型）
本工具持有人之后 本工具持有人之后
36 是否含有暂时的不合格特征 否 否
其中：若有，则说明该特征 不适用 不适用
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 29
附表 7：风险权重表
本集团对信用风险暴露的风险权重的认定，严格按照商业银行
资本管理办法（试行）对风险权重的规定。
项目 权重
1.现金类资产
1.1 现金 0%
1.2 黄金 0%
1.3 存放中国人民银行款项 0%
2.对中央政府和中央银行的债权
2.1 对我国中央政府的债权 0%
2.2 对中国人民银行的债权 0%
2.3 对评级 AA-（含 AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 0%
2.4 对评级 AA-以下，A-（含 A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行
20%
的债权
2.5 对评级 A-以下，BBB-（含 BBB-）以上的国家或地区的中央政府和中央
50%
银行的债权
2.6 对评级 BBB-以下，B-（含 B-）以上的国家或地区的中央政府和中央银
100%
行的债权
2.7 对评级 B-以下的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 150%
2.8 对未评级的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 100%
3.对我国公共部门实体的债权 20%
4.对我国金融机构的债权
4.1 对我国政策性银行的债权（不包括次级债权） 0%
4.2 对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权
4.2.1 持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不
0%
良贷款而定向发行的债券
4.2.2 对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权 100%
4.3 对我国其他商业银行的债权（不包括次级债权）
4.3.1 原始期限 3 个月以内 20%
4.3.2 原始期限 3 个月以上 25%
4.4 对我国商业银行的次级债权（未扣除部分） 100%
4.5 对我国其他金融机构的债权 100%
5.对在其他国家或地区注册的金融机构和公共部门实体的债权
5.1 对评级 AA-（含 AA-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体 25%
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 30
项目 权重
的债权
5.2 对评级 AA-以下，A-（含 A-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部
50%
门实体的债权
5.3 对评级 A-以下，B-（含 B-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部
100%
门实体的债权
5.4 对评级 B-以下国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 150%
5.5 对未评级的国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 100%
5.6 对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权 0%
5.7 对其他金融机构的债权 100%
6.对一般企业的债权 100%
7.对符合标准的微型和小型企业的债权 75%
8.对个人的债权
8.1 个人住房抵押贷款 50%
8.2 对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的
150%
净值为抵押追加贷款的，追加的部分
8.3 对个人其他债权 75%
9.租赁资产余值 100%
10.股权
10.1 对金融机构的股权投资（未扣除部分） 250%
10.2 被动持有的对工商企业的股权投资 400%
10.3 因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业的股权投资 400%
10.4 对工商企业的其他股权投资 1250%
11.非自用不动产
11.1 因行使抵押权而持有并在法律规定处分期限内的非自用不动产 100%
11.2 其他非自用不动产 1250%
12.其他
12.1 依赖于银行未来盈利的净递延税资产（未扣除部分） 250%
12.2 其他表内资产 100%
交通银行股份有限公司 2013 年度资本充足率信息报告 31