交通银行股份有限公司
2017 年度资本充足率信息披露报告
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目录
引言 .................................................................................................................................................. 3
一、公司简介 ....................................................................................................................... 3
二、披露依据 ....................................................................................................................... 5
三、披露声明 ....................................................................................................................... 5
一、资本及资本充足率................................................................................................................... 6
（一）资本充足率 ............................................................................................................... 7
（二）资本构成 ................................................................................................................... 7
（三）风险加权资产计量 ................................................................................................... 8
二、资本充足率计算范围............................................................................................................... 8
（一）被投资机构并表处理方法 ....................................................................................... 9
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构 ....................................................... 9
（三）资本扣除处理的被投资金融机构 ........................................................................... 9
三、主要风险管理体系................................................................................................................. 10
（一）信用风险 ................................................................................................................. 10
（二）市场风险 ................................................................................................................. 12
（三）操作风险 ................................................................................................................. 13
（四）其他重要风险 ......................................................................................................... 14
四、主要风险暴露情况................................................................................................................. 18
（一）信用风险暴露和评估 ............................................................................................. 18
（二）交易对手信用风险暴露情况 ................................................................................. 23
（三）市场风险暴露和评估 ............................................................................................. 24
（四）操作风险暴露和评估 ............................................................................................. 25
五、资产证券化风险暴露情况 ..................................................................................................... 25
六、其他风险暴露和评估............................................................................................................. 26
（一）银行账户股权风险暴露情况 ................................................................................. 26
（二）银行账户利率风险暴露情况 ................................................................................. 27
七、内部资本充足评估................................................................................................................. 27
（一）内部资本充足评估的方法和程序 ......................................................................... 27
（二）资本规划和资本充足率管理计划 ......................................................................... 28
八、薪酬管理政策......................................................................................................................... 29
九、附表......................................................................................................................................... 31
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引言
一、公司简介
2018 年，交通银行创立 110 周年。
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之
一，也是近代中国的发钞行之一。1987 年 4 月 1 日，重新组
建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国
有股份制商业银行，总行设在上海。2005 年 6 月交通银行在
香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂
牌上市。
交通银行的发展战略是：走国际化、综合化道路，建设
以财富管理为特色的一流公众持股银行集团（简称“两化一
行”战略）；企业愿景是：建设中国最佳财富管理银行；企
业精神是：拼搏进取、责任立业、创新超越；企业使命是：
创造共同价值；经营理念是：一个交行、一个客户；广告语
是：百年交行——您的财富管理银行。
交通银行是中国主要金融服务供应商之一，集团业务范
围涵盖商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、
离岸金融服务等。报告期末，交通银行境内分行机构 235 家，
其中省分行 30 家，直属分行 7 家，省辖行 198 家，在全国
239 个地级和地级以上城市、158 个县或县级市共设有 3,270
3
个营业网点；旗下拥有 7 家非银子公司，包括全资子公司交
银租赁、交银保险、交银投资，控股子公司交银基金、交银
国信、交银人寿、交银国际。此外，交通银行还是常熟农商
银行的第一大股东、西藏银行的并列第一大股东，战略入股
海南银行，控股 4 家村镇银行。
交通银行已在 16 个国家和地区设立了 21 家境外分（子）
行及代表处，分别是香港分行/香港子行、纽约分行、东京分
行、新加坡分行、首尔分行、法兰克福分行、澳门分行、胡
志明市分行、旧金山分行、悉尼分行、台北分行、伦敦分行
/英国子行、卢森堡子行/卢森堡分行、布里斯班分行、交银
（卢森堡）巴黎分行、交银（卢森堡）罗马分行、巴西子行
和多伦多代表处，境外营业网点共 65 个（不含代表处）。
2015 年，国务院批准《交通银行深化改革方案》。围绕
探索大型商业银行公司治理机制、实施内部经营机制改革、
推进经营模式转型创新三大重点，交通银行稳步推动深化改
革项目落地实施，改革红利逐步释放，转型动力有效激发，
核心发展指标不断提升。2017 年，交通银行已连续九年跻身
《财富》（FORTUNE）世界 500 强，营业收入排名第 171 位；
位列《银行家》（The Banker）全球 1000 家大银行一级资本
排名第 11 位，较 2016 年排名上升 2 位。
交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经
营稳健、服务优质的国有大型银行集团，将始终紧紧围绕落
4
实国家战略和服务实体经济，不断推进深化改革、转型发展、
从严治党，努力为广大客户提供更好服务，为股东创造更多
价值，为社会做出更大贡献！
二、披露依据
本集团依据中国银监会 2012 年 6 月发布的《商业银行资
本管理办法（试行）》及其相关规定要求，进行资本充足率
相关信息披露。
三、披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发
展的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而
作出，与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现
相关，可能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承
诺。故投资者不应对其过分依赖。
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一、资本及资本充足率
本集团依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》
计量资本充足率。2014 年 4 月，中国银监会正式核准本集团
实施资本管理高级方法。其中，信用风险采用内部评级法，
市场风险采用内部模型法，操作风险采用标准法计量。报告
期末，本集团资本充足率 14.00%，一级资本充足率 11.86%，
核心一级资本充足率 10.79%，信用风险加权资产为 51,219.95
亿元，市场风险加权资产为 1,871.66 亿元，操作风险加权资
产为 3,371.52 亿元。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
风险类别 风险敞口 使用方法
内部评级法覆盖部分
公司风险暴露 初级内部评级法
信用风险
零售风险暴露 内部评级法
内部评级法未覆盖部分 权重法
内部模型法覆盖部分 内部模型法
市场风险
内部模型法未覆盖部分 标准法
标准法覆盖部分 标准法
操作风险
标准法未覆盖部分 基本指标法
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（一）资本充足率
（除特别注明外，以人民币百万元列示）
注
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算 ：
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 609,454 562,697
一级资本净额 669,429 622,573
资本净额 790,381 743,119
核心一级资本充足率（%） 10.79 10.39
一级资本充足率（%） 11.86 11.49
资本充足率（%） 14.00 13.72
根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算：
项目 本集团 本银行
核心资本充足率（%） 10.51 10.33
资本充足率（%） 13.72 13.44
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》规定，交银保险和交银人寿两家保险公司不纳入并表
范围。
（二）资本构成
本集团 人民币百万元
项目 2017 年 12 月 31 日
核心一级资本 613,104
实收资本可计入部分 74,263
资本公积可计入部分 113,017
盈余公积 197,216
一般风险准备 104,458
未分配利润 124,952
少数股东资本可计入部分 746
注
其他 (1,548)
核心一级资本监管扣除项目 3,650
商誉 331
其他无形资产(不含土地使用权) 1,533
对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 7
对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 1,779
核心一级资本净额 609,454
其他一级资本 59,975
一级资本净额 669,429
二级资本 120,952
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项目 2017 年 12 月 31 日
二级资本工具及其溢价可计入金额 103,114
超额贷款损失准备 17,639
少数股东资本可计入部分 199
其他 0
资本净额 790,381
注：核心一级资本的“其他”项主要为外币报表折算差额。
（三）风险加权资产计量
本集团 人民币百万元
项目 2017 年 12 月 31 日
信用风险加权资产 5,121,995
内部评级法覆盖部分 3,330,917
内部评级法未覆盖部分 1,791,078
市场风险加权资产 187,166
内部模型法覆盖部分 159,226
内部模型法未覆盖部分 27,940
操作风险加权资产 337,152
因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 0
合计 5,646,313
二、资本充足率计算范围
依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》，本
集团资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以
及本行直接或间接投资的金融机构。与财务并表范围存在的
主要差异是：交银保险和交银人寿两家保险公司，以及工商
企业不纳入资本充足率并表范围。
报告期末，本集团投资的金融机构按当地监管要求和中
国监管标准衡量不存在监管资本缺口，集团内资本转移无重
大限制。
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（一）被投资机构并表处理方法
本集团
被投资机构类型 计算资本充足率采用处理方法
非保险类金融机构 并表
保险类金融机构 资本扣除
工商企业 计量风险加权资产
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
本集团
排 投资币种 投资余额（原币百 持股比例
被投资机构名称
序 （原币） 万元） （%）
1 交银金融资产投资有限公司 CNY 10,000 100
2 交银金融租赁有限责任公司 CNY 8,500 100
3 交银国际信托有限公司 CNY 5,100 85
4 交银国际控股有限公司 HKD 2,000 73.14
5 交通银行巴西控股有限公司 BRL 447 80
6 交通银行（卢森堡）有限公司 EUR 100 100
7 交通银行（英国）有限公司 USD 100 100
8 交银施罗德基金管理有限公司 CNY 130 65
9 交通财务有限公司 HKD 90 100
10 青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 CNY 77 51
10 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 CNY 77 51
（三）资本扣除处理的被投资金融机构
本集团
投资币种 投资余额
排序 被投资机构名称 持股比例
（原币） （原币百万元）
1 交银康联人寿保险有限公司 CNY 1,428 62.5
2 中国交银保险有限公司 HKD 400 100
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三、主要风险管理体系
本集团董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，
通过其下设风险管理委员会掌握全行风险状况。高管层设立
“1+3+2”风险管理委员会，即全面风险管理委员及其下设
信用风险、市场与流动性风险、操作风险与合规（反洗钱）
三个专业风险管理委员会，以及信贷/非信贷审查、风险资产
审查两类业务审查委员会。各省直分行、海外分行和子公司
则参照总行简化设立委员会体系。全面风险管理委员会与其
他委员会之间，以及总分机构委员会之间建立“领导与执行、
指导与报告”机制，形成整体统一、有机协调的风险管理体
系，确保全行风险管理要求的执行落实。
报告期内，本集团覆盖全面、分层分类的风险管理政策
体系更加健全。贯彻中央关于金融风险防控工作的要求，出
台金融风险防控的十八条意见，把防控金融风险放到更加重
要的位置。制定全面风险管理政策，明确风险统一集中管理
的制度，确保对各类风险管理的统领性、各类风险管理与全
面风险管理政策和程序的一致性。
（一）信用风险
信用风险是本集团面临的主要风险之一，是因借款人或
交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险。本
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集团抓住投向指导、调查和申报、业务审查审批、资金发放、
存续期管理和逾期不良贷款管理等环节进行严格规范管理，
将信用风险控制在可接受的范围，实现风险与收益的平衡。
本集团积极推进以“一个交行、一个客户”为核心的统
一授信管理体制建设，信用评审覆盖公司、同业等传统业务
以及投行、理财等转型和新兴业务资产端。
本集团加强集团风险管理的协同，形成全集团统一的投
向政策、准入标准、管理规范、风险应对和行动计划。本集
团持续细化规范信贷投向，主动对接国家重大战略部署，积
极服务实体经济；高度关注信用风险重点领域，存续期管理
不断加强；减退加固和清收处置并重，着力提升风险化解处
置成效。
本集团采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的
信用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）、违约损失
率（LGD）和违约风险暴露（EAD）为综合划分标准、更为细
致的内部信用风险计量评估体系，对信贷业务实行内部评级
管理，进一步提升信贷资产管理的精细化水平。
本集团董事会对内部评级体系的设计维护、风险参数估
计、结果运用等承担最终管理责任。高级管理层负责组织推
动内部评级体系持续、有效运作。在高级管理层直接领导组
织下，统一规范内评体系的总体框架，制定内评体系基本制
度，形成了包括计量模型的设计开发、运行维护、监控验证、
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压力测试、定期报告在内的完整的内评实施体系，推动内部
评级结果的深入应用。每年一次对内评体系实施独立审计。
公司风险暴露使用初级内部评级法，采用债务人、债项
二维评级。其中债务人的违约概率评级（PD 评级）由交行
风险计量模型自行估计得到，债项的违约损失率（LGD）、违
约风险暴露（EAD）及期限（M）参数则根据《商业银行资本
管理办法（试行）》对照取得。零售风险暴露采用内部评级
法，由本集团自行估计 PD、LGD 与 EAD 参数。报告期内，
本集团持续开展模型运行监控和分析，稳步推进内部评级法
的优化升级和新计量工具的研发。
自 2005 年内部评级工具首次投产使用至今，评级结果
的应用不断深入。目前，评级结果已成为本集团授信审查与
决策、差异化信贷政策制定、限额设定与监控等方面的重要
依据。同时，评级结果也已深入应用至风险偏好的设定与监
控、贷款及投资的定价、损失准备的计提、绩效考核、资本
分配等领域。
（二）市场风险
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商
品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风
险。本集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、
计量系统完善、监控分析及时的市场风险管理体系，控制和
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防范市场风险，提高市场风险管理水平。本集团市场风险管
理的目标是根据本行董事会确定的风险偏好，积极主动识别、
计量、监测、控制和报告本行的市场风险，通过采用限额管
理、风险对冲和风险转移等多种方法和手段将市场风险控制
在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益
最大化。
报告期内，本集团持续完善市场风险管理制度体系，不
断优化市场风险管理信息系统，配置新业务新产品的估值模
型、参数和市场数据等；优化市场风险管理模型和配置；对
新配置模型进行独立验证；定期进行数据质量检查。
（三）操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信
息系统以及外部事件造成直接或间接损失的风险。操作风险
广泛存在于本集团业务和管理的各个领域，具有普遍性。因
其不可避免，对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，
因此本集团注重合理控制操作风险管理的投入成本和机会
成本。
本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适
应的完整操作风险管理体系，确定和规范操作风险与控制评
估、损失数据收集、关键风险指监控及操作风险事件管理的
工作流程。
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报告期内，本集团深化操作风险管理。修订完善基本制
度办法，进一步夯实管理基础。对重点业务流程操作风险与
控制进行重检识别，强化操作风险管理工具评估监测成果运
用，建立改进跟踪机制，助力内部管理基础的持续夯实。规
范业务外包管理，加强业务外包中信息科技活动风险的检查
评估。开展海外分（子）行信息系统、互联网信息安全管控
等专项风险评估，强化信息科技领域风险管控。修订业务连
续性管理制度，组织推进同城灾备切换综合应急演练，开展
重要业务影响分析重检，梳理完善重点业务应急预案和业务
连续性计划。
（四）其他重要风险
1、银行账户利率风险。
利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动
导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风
险来源包括重定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权
性风险，其中重定价风险和基准风险是本行利率风险的主要
来源。本集团银行账户利率风险管理的目标是根据本集团风
险偏好，在可承受的利率风险范围内，实现净利息收益最大
化。本集团银行账户利率风险管理坚持审慎性原则，风险管
理部门与前台业务部门共同监测并定期研判法定利率和市
场利率走势，定期计量银行账户利率风险，并结合压力测试
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定期评估风险大小和变化趋势，适时采取管理措施控制银行
账户利率风险。
报告期内，本集团密切关注政策动向和市场走势，积极
应对利率市场化挑战。启动利率敏感性分析项目,建立利率敏
感性量化模型，测算各项资产负债业务对于各类基准利率、
市场利率的敏感程度，提升利率风险监测分析水平；持续优
化升级利率风险管理信息系统，为利率风险精细化管理夯实
技术基础。
2、法律合规与反洗钱风险。
合规风险是指商业银行因没有遵循适用于银行业经营
活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营
规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守可能遭
受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
本集团不断完善法律合规管理体制机制，持续加强法律
合规管理能力建设，着力提升法律合规管理的主动性和有效
性，力求实现法律合规风险的监测识别、检查监督、化解处
置、整改完善的全流程管理，为本集团“改革创新、转型发
展”提供强有力的法律合规支持和保障。
报告期内，本集团秉持合规优先的经营理念，持续完善
境内外合规管理长效机制。2017 年，本集团境外合规风险管
控良好，合规管理平稳正常，多家境外机构监管评级继续保
持当地中资银行最好水平。境内合规管理进一步强化，规范
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规章制度全流程管理，构建科学合理的规章制度体系；深入
推进非融资专项授权试点，持续激发经营活力；深入开展印
章精简管理工作，有序推进印章电子化。
本集团持续加强反洗钱管理。按照中国人民银行要求，
认真部署和落实 3 号令相关工作，加强客户身份持续识别，
持续提升大额和可疑交易报告水平和质量。认真开展风险排
查和反恐融资协查，受到人民银行和公安部来函表扬。
3、声誉风险。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部
事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
本集团建立健全声誉风险管理体系，有效防范由经营管
理及其它行为或外部事件导致利益相关方对本集团进行负
面评价的风险，并妥善处置各类声誉风险事件。
本集团持续完善声誉风险管理体系和机制，密切加强声
誉风险识别、预警、评估和监测，实时跟踪监测各类声誉风
险因素的产生和变化，适时调整应对策略和措施，积极探索
声誉风险量化方法。报告期内，负面舆情应对积极有效，声
誉风险控制得当，未发生重大声誉风险事件。
2017 年，本集团当选中国银行业协会声誉风险管理专业
委员会第四届常委会主任单位，并获得委员会颁发的“特殊
贡献奖”及“课题贡献单位奖”。
4、跨业跨境与国别风险。
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跨业跨境风险是指银行控股集团在综合化、国际化经营
中，由于制度设计不合理、管理不善、外部不利环境等原因，
或因集团子公司、海外分行经营管理不当、外部环境重大变
化而产生损失的风险。
本集团通过建立“统一管理、分工明确，工具齐全、IT 支
持，风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，推动
各子公司、海外机构风险管理兼顾集团统一要求和各自所在
行业/地区监管当局的特别要求，防范跨业和跨境经营所可能
引发的额外风险。
报告期内，本集团出台《关于新形势下进一步加强海外
机构风险管理的意见》，进一步加强海外机构风险管理。持
续健全集团内的风险报告、信息共享、风险排查协同、联动
业务监控和风险事件共同处置等机制。继续推动境内外机构
在集团计划框架下，按照所在行业/地区监管机构要求制定恢
复与处置计划，灵活、有效应对跨境跨业经营中多监管机构
要求，提升集团并表风险管控能力。
加强国别风险管理，持续深入评估企业“走出去”重点
国家和“一带一路”沿线国家的国别风险，完善国别风险评
级和分析报告体系，继续强化国别风险限额管控。
报告期内，本集团未发现以监管套利、风险转移为目的，
不具有真实业务交易背景或者不以市场价格为基础，以及对
本集团稳健经营带来负面影响的内部交易。
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四、主要风险暴露情况
（一）信用风险暴露和评估
信用风险暴露
本集团建立了由内部评级体系、拨备计提和押品价值管
理构成的信用风险计量评估体系。根据中国银监会《贷款风
险分类指引》有关规定和巴塞尔新资本协议关于强化内评结
果应用的要求，本集团对各类承担信用风险的资产制定了完
备的贷款风险分类管理办法，明确了各类别的风险特征及减
值拨备标准。按照风险程度对各类信贷资产实行五级分类管
理，即正常、关注、次级、可疑和损失五类，不良资产为其
中后三类的总和。本集团对对公、对私的信贷减值资产计提
了专项的减值损失拨备，对非减值信贷资产计提了组合拨备，
以用于弥补特定损失，和备日后核销损失之用。
本集团境内银行机构对公司风险暴露与零售风险暴露
中的大部分资产实施内部评级法进行信用风险计量，主权、
金融机构、股权及其他风险暴露的信用风险计量采用权重法。
境外银行机构、子公司均采用权重法计量信用风险加权资产。
违约是指因借款人还款能力不佳或者还款意愿欠缺，导
致某个债务人（或债项）不能按合同约定及时偿还本金或利
息的情况。
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违约概率（PD）估计的是公司风险暴露下某一客户（或
零售风险暴露下的某笔债项）在未来 12 个月内发生违约的
概率。在估计公司或零售债项的违约概率时，采用了时点评
级（PIT）与跨周期评级（TTC）相结合的方法，评级模型综
合考虑了评级对象的财务、非财务因素，其所在的地区和行
业对违约风险的影响，以及近期发生的对该债务人（或债项）、
行业等的不利影响和市场事件等，反映出评级人员对债务人
的信贷风险的综合判断。本集团在公司风险暴露的客户层面
及零售风险暴露的债项层面设置违约概率主标尺，分为 18
个非违约级别和 1 个违约级别。
损失，指考虑了时间价值的经济损失，包括由于债务人
（或债项）违约造成的较大直接和间接的损失或成本。具体
包括，未收回的本金和利息；债务清收过程中所发生的直接
成本，如律师费、诉讼费、押品处置费用等；因清收违约债
务而产生的管理成本，包括清收人员的工资、办公等成本；
资金的时间价值。
违约风险暴露（EAD）指债务人（或债项）违约时预期
表内和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、
应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发
生的相关费用等。EAD 估计未来 12 个月内如果债务人（或
债项）发生违约时的违约余额。
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违约损失率（LGD）指某一债项违约导致的损失金额占
该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分
比。对违约损失率的估值充分考虑了债项自身的特征及抵质
押情况，并结合了债项违约后的实际历史清收数据和法律环
境。
期限（M）是债权的有效剩余时间。
公司风险暴露实施初级内部评级法，PD 参数由银行自
行估测，LGD、EAD 与 M 参数由监管指定。零售风险暴露实
施内部评级法，PD、LGD、EAD 参数均由银行自行估测。
由以上风险参数估计结果进一步得到预期损失（EL）、
风险加权资产（RWA）以及监管资本（RC）。
内部评级法覆盖部分违约风险暴露
本集团 人民币百万元
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算：
项目 2017 年 12 月 31 日
公司风险暴露 3,187,900
零售风险暴露 1,716,873
合计 4,904,773
内部评级法未覆盖部分风险暴露
本集团 人民币百万元
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算：
项目 2017 年 12 月 31 日
表内信用风险 4,869,557
其中：现金类资产 911,404
对中央政府和中央银行的债权 466,747
对我国金融机构的债权 1,245,235
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资产证券化 18,591
表外信用风险 71,499
交易对手信用风险 68,527
内部评级法未覆盖的信用风险暴露合计 5,009,583
非零售信用风险暴露情况——按违约概率组合
本集团 人民币百万元
违约概 违约概 平均违 加权平均
违约概率级 加权平均风
率下限 率上限 约概率 违约风险暴露 违约损失
别 险权重（%）
(%) (%) (%) 率(%)
低违约风险 0.03% 0.33% 0.33% 446,449 39.60% 47.14%
较低违约风险 0.33% 0.86% 0.69% 1,642,557 41.66% 70.88%
中低违约风险 0.86% 2.14% 1.52% 662,491 37.52% 82.40%
中等违约风险 2.14% 3.41% 2.94% 148,824 34.23% 90.06%
较高违约风险 3.41% 8.77% 5.69% 120,057 30.11% 93.40%
高违约风险 8.77% 99.99% 17.68% 70,145 31.59% 148.17%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 97,377 43.47% 54.23%
零售信用风险暴露情况——按敞口类型
本集团 人民币百万元
平均违约概率 加权平均违约损 加权平均风险权重
风险暴露类别 违约风险暴露
(%) 失率(%) （%）
零售风险暴露 3.27% 1,716,873 48.16% 24.70%
个人住房抵押贷款 1.28% 866,787 19.65% 15.91%
合格循环零售 3.33% 739,613 84.73% 34.20%
其他零售 4.61% 110,473 29.84% 30.07%
本集团持有的其他商业银行发行的普通股、长期次级债
券、对工商企业的股权投资、非自用不动产的风险暴露共计
21
38,649 百万元。
信用风险缓释
本集团高度重视抵质押品对信用风险的缓释作用，不断
规范全行押品和保证金等信用风险缓释工具管理，及时制定
或更新相关分类押品的管理细则。
本集团根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和
国担保法》等法律法规审慎认定合格抵质押品，相关押品须
确保权属清晰、审慎评估价格，并满足所有可执行的必要条
件。种类上以商用房地产和居住用房地产，以及金融质押品
为主。
本集团根据业务流程及管理职责制定明确押品管理制
度、审查和操作流程，明确押品调查及审查、抵质押率、抵
质押品估值的模型或方法、价值重估频率，以及对抵质押品
保险、监测、清收处置等相关要求，确保信用风险缓释工具
的作用有效发挥。
内评初级法下的风险缓释情况
本集团 人民币百万元
缓释物类别 缓释物覆盖的风险暴露
现金及其他金融押物品 316,680
居住及商用房地产 308,308
保证 376,750
22
不良贷款、贷款减值准备情况
本集团 人民币百万元
项目 2017 年 12 月 31 日 比年初
不良贷款总额 66,902 4,502
贷款减值准备余额 102,415 8,502
关于贷款减值准备计提方法，请参见《交通银行股份有
限公司 2017 年年度报告》。
（二）交易对手信用风险暴露情况
交易对手信用风险出现于银行账户和交易账户中未结
算的场外衍生工具及证券融资交易，是指交易对手在交易业
务合约最终结算前出现违约的风险。本集团将交易对手信用
风险纳入全面风险管理体系，并制定专门的管理办法对交易
对手信用风险的识别、计量、监测、报告与处置进行规范，
并根据《商业银行资本管理办法（试行）》的要求对交易对
手信用风险加权资产进行计量。
本集团根据交易产品的种类、合同期限和名义本金，要
求交易对手相应提供足额保证金或抵质押物。本集团每日对
未结算的场外衍生工具、证券融资交易进行价值重估，并依
此动态调整保证金及抵质押品比例，及时有效地对交易对手
信用风险进行缓释。此外，本集团通过一系列的流程及措施
控制错向风险，所有代客交易均要求进行背景审核，确保交
易对手叙做的业务符合套期保值原则。
23
本集团 人民币百万元
现期风险暴露余额
利率合约 4,599
汇率合约 60,279
股票合约 0
商品合约 231
信用衍生工具 0
证券融资 3,418
合计 68,527
（三）市场风险暴露和评估
本集团市场风险有条件实施内部模型法，银行法人和英
国子行的汇率风险和利率一般风险使用内部模型法计量；剩
余市场风险暴露均使用标准法计量，包括利率特定风险、股
票一般风险、股票特定风险和商品风险。
报告期内，本集团持续提升市场风险计量成果在管理实
践中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数
据进行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从不同
的风险因素、不同的投资组合和产品等多个维度分别计量市
场风险的风险价值，并应用于内部模型法资本计量、限额监
控、绩效考核、风险监控和分析等；每日开展返回测试，验
证风险价值模型的准确性；定期进行压力测试，分析投资组
合在压力情景下的风险状况。报告期末计量结果显示市场风
险计量模型能够及时捕捉金融市场变化，客观反映本集团面
临的市场风险。
本集团 人民币百万元
风险类型 资本要求
内部模型法覆盖部分 12,738
24
风险类型 资本要求
内部模型法未覆盖部分 2,235
利率风险 57
股权风险 345
汇率风险 347
商品风险 5
期权风险 0
特定风险 1,481
合计 14,973
风险价值（VaR）情况
本集团 人民币百万元
项目名称 2017 年 12 月 31 日
期末市场风险的风险价值 1,838
报告期内最高风险价值 2,191
报告期内最低风险价值 910
报告期内平均风险价值 1,433
注：1、置信区间:10 天 2、置信度 99% 3、时间范围:2017.1.1—2017.12.31
（四）操作风险暴露和评估
本集团对银行法人采用标准法计量操作风险资本，对子
公司采用基本指标法计量操作风险资本。报告期末操作风险
资本要求为 26,972 百万元。
五、资产证券化风险暴露情况
为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管
理手段，本集团作为发起机构，截至报告期末，共存续六单
传统型信贷资产证券化项目。外部评级机构为中债资信评估
25
有限责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，
负责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给
投资者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理
标准，落实贷后监控，定期做好回收款转付和信息披露工作，
承担了存续期贷款管理的操作风险。对于部分次级档证券和
优先档证券，本集团作为投资者，承担了部分信用风险、市
场风险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第 23 号一
金融资产转移》规定进行会计处理。依据中国银监会《商业
银行资本管理办法（试行）》规定计量资产证券化资本占用。
本集团 人民币百万元
资产证券化风险暴露余额
传统型 合成型
持有本行发起的资产证券化风险暴露 2,347 0
持有他行发起的资产证券化风险暴露 16,311 0
六、其他风险暴露和评估
（一）银行账户股权风险暴露情况
本集团银行账户股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露
部分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、
工商企业的投资。
本集团 人民币百万元
注
风险暴露余额 未实现潜在的风险收益
股权投资 9,649 -176
注：未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失
26
科目来体现。
（二）银行账户利率风险暴露情况
影响银行账户整体收益和经济价值的风险因素按其来
源可分为重定价风险、基准风险、收益率曲线风险及期权性
风险。本集团按季通过重定价缺口分析和利息收入压力测试
等方法对银行账户利率风险进行计量和分析。
本集团 人民币百万元
利率向上变动 100 个基点
主要货币
对收益影响值 对权益的影响值
人民币 18,084 (46,823)
美元 16 (11)
合计 18,100 (46,834)
注：计算上述对收益及权益影响时剔除活期存款。
七、内部资本充足评估
（一）内部资本充足评估的方法和程序
本集团经过持续的专题研究和有效实践，目前已建立了
较为完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序。
内部资本充足评估主要包括风险评估、压力测试、资本规划
等核心环节。其中风险评估是对全面风险管理框架和各实质
性风险的评估；压力测试是测试在统一情景下各类风险的不
利变动对银行资本充足情况的影响；资本规划是在预测正常
和压力情景下资本充足率的基础上，将不同情景下的资本需
求与可用资本、监管资本要求等进行比较分析，提出相应的
27
管理规划及措施，使本集团资本充足水平、业务规划和财务
规划达到动态平衡。本集团通过建立并按年实施内部资本充
足评估程序，持续提升内部资本管理和风险管理水平，确保
本集团面临的主要风险得到识别和计量、资本水平与风险偏
好及风险管理水平相适应，资本规划与经营状况、风险变化
趋势及长期发展战略相匹配。
（二）资本规划和资本充足率管理计划
在资本规划方面，根据监管政策及经营环境变化，本集
团动态修订完善《资本管理规划》，并以此为纲领，指导全
行资本管理工作。本集团资本管理规划的主要目标是：一是
保持稳健的资本充足率水平，满足监管要求；二是建立科学
合理的资本补充机制，坚持内源性增长为主、外源性融资为
辅的资本补充机制；三是不断优化资本结构，降低筹资成本，
提高风险抵御能力；四是不断提升资本运营效率，充分、高
效利用资本杠杆功能，支持业务发展，同时加强资本约束，
加快业务转型发展，提高资本配置效率。
本集团在制定资本充足率管理计划时，综合考虑经济形
势与市场环境变化、业务发展战略、风险管理水平和风险偏
好、监管要求等因素，并预留一定的资本缓冲区间以保持较
强的抵御风险能力。本集团通过对资本充足率水平进行动态
监控、分析和报告，与资本充足率目标进行比较，采取包括
合理把握资产增速、优化调整资产结构、实施外部融资等各
项措施，确保本集团和本行的各级资本充足率持续满足监管
28
要求和内部管理需要，抵御潜在风险，支持各项业务的健康
可持续发展。
八、薪酬管理政策
本行董事会设立人事薪酬委员会。人事薪酬委员会根据
《董事会人事薪酬委员会工作条例》和董事会的授权开展工
作，对董事会负责，主要职责是根据董事会确定的战略规划
和经营目标，拟定本行董事和高级管理人员的具体薪酬和激
励方案，向董事会提出薪酬方案的提议，并监督方案的实施，
拟定董事和高级管理人员的选任标准和程序并进行初步审
核，批准和修改董事会成员多元化政策，并评估政策执行情
况等。报告期末，人事薪酬委员会由 5 名董事组成，包括独
立非执行董事刘力先生、非执行董事王太银先生、非执行董
事黄碧娟女士、独立非执行董事陈志武先生、独立非执行董
事胡展云先生，刘力先生担任主任委员。报告期内，人事薪
酬委员会共召开 6 次会议。
本集团实行并持续完善“以职位为基础，以劳动力市场
价格为目标，职位价值与绩效价值相统一”，具有本集团特
色的薪酬体系和管理制度。为适应转型发展的需要，本集团
不断检视现有薪酬政策，优化薪酬结构和资源配置方式，强
化业绩导向，加大激励约束力度。本集团薪酬管理制度适用
于各类分支机构和员工。
本集团薪资结构由基础工资和绩效工资构成，基础工资
反映岗位价值，绩效工资反映员工业绩贡献和绩效价值。各
29
级经营单位、业务团队以及员工个人的绩效工资根据所在单
位、团队和个人经风险调整后的绩效表现确定。根据国家及
监管部门有关规定，目前本集团所有员工绩效工资均以现金
形式支付，暂未实施股权性质的中长期激励。
本行薪酬配置坚持以效益质量为主线，强化以经济资本
为核心的风险约束和回报约束机制，坚持风险与收益最优化
配置原则，引导全行员工审慎尽职地拓展业务，注重长期质
量和效益。
为平衡业务发展与风险管控的关系，本集团关键岗位员
工绩效工资实行延期支付，在风险超常暴露、重大损失等情
况下有权止付延期绩效工资或追索已发绩效工资，通过将绩
效工资发放节奏与风险释放周期合理调配，确保薪酬政策与
当前及未来风险挂钩，充分发挥薪酬在公司治理和风险管控
中的导向作用。本行从事风险和合规管理工作员工的薪酬根
据岗位价值、个人绩效表现及履职情况确定，与其所监督的
业务条线绩效不存在直接关联。
本行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪
酬委员会成员薪酬情况请参见《交通银行股份有限公司 2017
年年度报告》。
30
九、附表
附表 1：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
本集团 人民币百万元
银行公布的合并资产 监管并表口径下的资
负债表 产负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 938,571 938,571
2 存放同业款项 144,425 142,857
3 拆出资金 570,766 581,619
以公允价值计量且其变动计入当期损
4 227,030 226,810
益的金融资产
5 衍生金融资产 34,007 33,994
6 买入返售金融资产 67,277 66,758
7 应收利息 54,561 54,922
8 发放贷款和垫款 4,354,499 4,363,041
9 可供出售金融资产 402,138 385,708
10 持有至到期投资 1,511,375 1,508,977
11 应收款项类投资 387,733 378,307
12 长期股权投资 3,357 5,220
13 固定资产 128,222 125,029
14 土地使用权 1,597 1,597
15 递延所得税资产 16,456 16,401
16 商誉 452 331
17 无形资产 1,565 1,533
18 其他资产 194,223 187,694
19 资产总计 9,038,254 9,019,369
负债：
20 向中央银行借款 532,867 532,867
21 同业及其他金融机构存放款项 1,307,521 1,309,634
22 拆入资金 444,373 452,377
以公允价值计量且其变动计入当期损
23 26,964 26,964
益的金融负债
24 卖出回购金融资产款 97,983 97,077
25 客户存款 4,930,345 4,931,536
26 衍生金融负债 33,344 33,344
27 应付债券 287,662 287,712
28 应付职工薪酬 8,770 8,657
29 应交税费 11,882 11,775
30 应付利息 92,579 93,287
31 递延所得税负债 520 478
31
32 预计负债 449 449
33 其他负债 586,724 556,562
34 负债总计 8,361,983 8,342,719
所有者权益：
35 实收资本 74,263 74,263
36 其他权益工具 59,876 59,876
37 资本公积 113,663 113,692
38 其他综合收益 (2,871) (2,223)
39 盈余公积 197,228 197,216
40 一般风险准备 104,470 104,458
41 未分配利润 124,514 124,952
42 少数股东权益 5,128 4,416
43 所有者权益合计 676,271 676,650
32
附表 2：监管并表口径资产负债表展开说明
本集团 人民币百万元
监管并表口径下的资产
代码
负债表
资产：
现金及存放中央银行款项 938,571
存放同业款项 142,857
拆出资金 581,619
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 226,810
衍生金融资产 33,994
买入返售金融资产 66,758
应收利息 54,922
发放贷款和垫款 4,363,041
可供出售金融资产 385,708
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的
396 a
核心一级资本
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的
528 b
核心一级资本
持有至到期投资 1,508,977
应收款项类投资 378,307
长期股权投资 5,220
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一
1,779 c
级资本投资
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的
2,537 d
核心一级资本
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的
733 e
核心一级资本
固定资产 125,029
土地使用权 1,597 f
递延所得税资产 16,401 g
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税
0 h
资产
其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 16,401
无形资产 1,533 i
商誉 331 j
其他资产 187,694
资产总计 9,019,369
负债：
向中央银行借款 532,867
同业及其他金融机构存放款项 1,309,634
拆入资金 452,377
33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 26,964
卖出回购金融资产款 97,077
客户存款 4,931,536
衍生金融负债 33,344
应付债券 287,712
其中：可计入二级资本的数额 103,114 k
应付职工薪酬 8,657
应交税费 11,775
应付利息 93,287
递延所得税负债 478 l
其中：与商誉相关的递延税负债 0 m
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 0 n
预计负债 449
其他负债 556,562
负债总计 8,342,719
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 o
其中：可计入其他一级资本的数额 0 p
其他权益工具 59,876 q
资本公积 113,692 r
其他综合收益 (2,223) s
其中：外币报表折算差额 (1,548) t
其中：现金流量套期损益的有效部分 7 u
盈余公积 197,216 v
一般风险准备 104,458 w
未分配利润 124,952 x
少数股东权益 4,416
其中：可计入核心一级资本的数额 746 y
其中：可计入其他一级资本的数额 99 z
其中：可计入二级资本的数额 199 aa
所有者权益合计 676,650
34
附表 3：集团资本构成明细表
本集团 人民币百万元
项目 数额 代码
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 o
2 留存收益 426,626
2a 盈余公积 197,216 v
2b 一般风险准备 104,458 w
2c 未分配利润 124,952 x
3 累计其他综合收益和公开储备 111,469
3a 资本公积 113,017 r+s-t
3b 其他 (1,548) t
过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司， 0
4
股份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 746 y
6 监管调整前的核心一级资本 613,104
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 0
8 商誉（扣除递延税负债） 331 j-m
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 1,533 i-n
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 0 h
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 7 u
12 贷款损失准备缺口 0
13 资产证券化销售利得 0
自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现 0
14
损益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） 0
16 直接或间接持有本银行的普通股 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心 0
17
一级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中 0
18
应扣除金额
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中 0
19
应扣除金额
20 抵押贷款服务权 0
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 0
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和 0
22 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超
过核心一级资本 15%的应扣除金额
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 0
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 0
35
其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣 0
25
除的金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 1,779 c
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 0
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 0
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 0
28 核心一级资本监管调整总和 3,650
29 核心一级资本 609,454
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 59,876
31 其中：权益部分 59,876 q
32 其中：负债部分 0
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 0
34 少数股东资本可计入部分 99 z
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 0
36 在监管调整前的其他一级资本 59,975
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他 0
38
一级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应 0
39
扣除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 0
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 0
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 0
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 0
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 0
43 其他一级资本监管调整总和 0
44 其他一级资本 59,975
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 669,429
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 103,114 k
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 0
48 少数股东资本可计入部分 199 aa
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 0
50 超额贷款损失准备可计入部分 17,639
51 监管调整前的二级资本 120,952
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级 0
53
资本
36
对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除 0
54
部分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 0
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 0
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 0
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 0
57 二级资本监管调整总和 0
58 二级资本 120,952
59 总资本（一级资本+二级资本） 790,381
60 总风险加权资产 5,646,313
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 10.79
62 一级资本充足率 11.86
63 资本充足率 14.00
64 机构特定的资本要求 3.50
65 其中：储备资本要求 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00
67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 1.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 5.79
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00
70 一级资本充足率 6.00
71 资本充足率 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 2,933 a+d
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,261 b+e
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 0
75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负债） 15,923 g-h-l
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 13,845
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 12,599
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 88,570
79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 5,040
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 0
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 0
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 0
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 0
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 33,500
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 6,000
37
附表 4：资本扣除限额表
本集团 人民币百万元
适用门槛扣除法的各项目数额 资本扣除限额
差额
项目 金额 项目 金额（净额）
1.对未并表金融机构小额少数资本投
2,933 (58,012)
资中的核心一级资本
2.对未并表金融机构大额少数资本投 核心一级资本
1,261 60,945 (59,684)
资中的核心一级资本 *10%
3.其他依赖于银行未来盈利的净递延
15,923 (45,021)
税资产
4.对未并表金融机构大额少数资本投
资中的核心一级资本和其他依赖于银 核心一级资本
17,184 91,418 (74,233)
行未来盈利的净递延税资产的未扣除 *15%
部分
38
附表 5：超额贷款损失准备限额表
本集团 人民币百万元
项目 余额
内部评级法未覆盖部分（权重法计量）
对应的贷款损失准备金额 13,845
对应的不良贷款金额 1,246
对应的应计提贷款损失专项准备 764
权重法部分对应的贷款损失准备缺口 0
权重法部分对应的的超额贷款损失准备 12,599
内部评级法已覆盖部分（内部评级法计量）
对应的贷款损失准备金额 88,570
对应的校准后预期损失 83,530
对应的校准后信用风险加权资产 3,330,917
内评法部分对应的贷款损失准备缺口 0
内评法下对应的超额贷款损失准备 5,040
可计入二级资本的超额贷款损失准备合计 17,639
39
附表 6：资本底线
本集团 人民币百万元
项目 余额
1.按照《资本办法》规定的其他方法计算的受底线约束的资本要求 478,117
2.按照《资本办法》计算的资本要求
578,874
3.资本要求差额
(100,757)
4.应用资本底线而导致的额外风险加权资产 0
40
附表 7：合格资本工具主要特征情况表
交通银行 交通银行 交通银行 交通银行
发行机 交通银行股 交通银行股份 交通银行股份 交通银行股
1 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限
构 份有限公司 有限公司 有限公司 份有限公司
公司 公司 公司 公司
2 标识码 3328 601328 1428013 XS1113240268 XS1115459528 4605 360021 1728007
中国/《中
华人民共
和国公司
法》、《中
除债券条款中 除债券条款中 华人民共
有关债券次级 有关债券次级 境外优先 和国证券
中国/《中华 地位的规定受 地位的规定受 股及境外 法》、《商 中国/《中华
人民共和国 中国法管辖并 中国法管辖并 优先股附 业银行资 人民共和国
中国香港 中国/《中
证券法》、 据其解释外， 据其解释外， 带的权利 本管理办 证券法》、
适用法 /香港《证 华人民共
3 《商业银行 债券及因债券 债券及因债券 和义务均 法 （ 试 《商业银行
律 券及期货 和国证券
资本管理办 而起或与债券 而起或与债券 适用中国 行）》、 资本管理办
条例》 法》
法（试行）》 相关的任何非 相关的任何非 法律并按 《国务院 法（试行）》
等 合同义务应受 合同义务应受 中国法律 关于开展 等
英国法管辖并 英国法管辖并 解释 优先股试
据其解释 据其解释 点的指导
意见》、
《优先股
试点管理
办法》等
监管处
理
其中：
适 用
《商业
银行资
本管理 核心一级 核心一级 其他一级 其他一级
4 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本
办 法 资本 资本 资本 资本
（ 试
行）》
过渡期
规则
其中：
核心一级 核心一级 其他一级 其他一级
5 适 用 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本
资本 资本 资本 资本
《商业
41
银行资
本管理
办 法
（ 试
行）》
过渡期
结束后
规则
其中：
适用法 法人/集 法人/集 法人/集 法人/集
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
人/集 团 团 团 团
团层面
工具类 二级资本债 二级资本债
7 普通股 普通股 二级资本债券 二级资本债券 优先股 优先股
型 券 券
可计入
监管资
本的数
额（单
人民币 人民币 人民币 折人民币 折人民币 折人民币 人民币 人民币
8 位为百
89,498 97,534 27,965 7,808 3,879 14,924 44,952 29,962
万，最
近一期
报 告
日）
工具面
值（单 人民币 人民币 人民币 美元 人民币 人民币
9 美元 1,200 欧元 500
位为百 35,012 39,251 28,000 2,450 45,000 30,000
万）
会计处 股本及资 股本及资 其他权益 其他权益
10 应付债券 应付债券 应付债券 应付债券
理 本公积 本公积 工具 工具
初始发
11 2005/6/23 2007/4/24 2014/8/19 2014/10/3 2014/10/3 2015/7/29 2016/9/2 2017/4/13
行日
是否存
在期限
12 （存在 永续 永续 存在期限 存在期限 存在期限 永续 永续 存在期限
期限或
永续）
其中：
2024 年 8 月 2024 年 10 月 3 2026 年 10 月 3 2027 年 4 月
13 原到期 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日
19 日 日 日 13 日
日
14 发行人 否 否 是 是 是 是 是 是
42
赎 回
（须经
监管审
批）
其中： 第一个赎 第一个赎
赎回日 回日为 回日为
期（或 2019/8/19； 2020 年 7 2021 年 9 2022/4/13；
2019/10/3；全 2021/10/3；全
15 有时间 不适用 不适用 全部或部分 月 29 日， 月 7 日， 全部或部分
部赎回。 部赎回。
赎回日 赎回。 全部赎回 全部赎回 赎回。
期）及 或部分赎 或部分赎
额度 回 回
其中：
第一个赎 第一个赎
后续赎
回日后的 回日后的
16 回日期 不适用 不适用 无 无 无 无
每年 7 月 每年 9 月 7
（如果
29 日 日
有）
分红或
派息
浮动，在 浮动，在
一个股息 一个股息
浮动（前 5 年 浮动（前 7 年
率调整周 率调整周
其中： 票面利率固 票面利率固
期内（5 期内（5
固定或 定，如发行人 定，如发行人
年）股息 年）股息
17 浮动派 浮动 浮动 固定 第 5 年末不行 第 7 年末不行 固定
率是固定 率是固定
息/分 使赎回权，将 使赎回权，将
的，每隔 5 的，每隔 5
红 对票面利率进 对票面利率进
年对股息 年对股息
行重置） 行重置）
率进行一 率进行一
次重置 次重置
前 5 年为 前 5 年为
前 5 年为 前 7 年为
5%，每隔 3.9%，每
4.5%，如发行 3.625%，如发
5 年对股 隔 5 年对
人第 5 年末 行人第 7 年末
息率重置 股息率重
（2019 年 10 （2021 年 10
其中： 一次，按 置一次，
月 3 日）不行 月 3 日）不行
票面利 重置日的 按重置日
18 不适用 不适用 5.80% 使赎回权，将 使赎回权，将 4.50%
率及相 5 年期美 的基准利
按当时 5 年期 按当时 7 年期
关指标 国国债收 率加上
美国国债利率 欧元掉期中值
益率加上 137 基点
加上 285 基点 加上 300 基点
334.4 基 对股息率
对票面利率进 对票面利率进
点对股息 进行重
行重置 行重置
率进行重 置。
43
置 注：重置
日的基准
利率为重
置日（即
发行首日
起每满五
年的当
日，9 月 2
日）前 20
个交易日
（不含当
日）公布
的中债银
行间固定
利率国债
收益率曲
线中，待
偿期为 5
年的中国
国债收益
率算术平
均值（四
舍五入计
算到
0.01%）
其中：
是否存
19 在股息 不适用 不适用 否 否 否 是 是 否
制动机
制
其中：
是否可
完全自由 完全自由 无自由裁量 完全自由 完全自由 无自由裁量
20 自主取 无自由裁量权 无自由裁量权
裁量 裁量 权 裁量 裁量 权
消分红
或派息
其中：
是否有
21 否 否 否 否 否 否 否 否
赎回激
励机制
22 其中： 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
44
累计或
非累计
是否可
23 否 否 否 否 否 是 是 否
转股
当其他一 当其他一
级资本工 级资本工
具触发事 具触发事
件 发 生 件 发 生
时，即核 时，即核
心一级资 心一级资
本充足率 本充足率
降 至 降 至
5.125% 5.125%
（ 或 以 （ 或 以
下）时； 下）时；
或当二级 或当二级
资本工具 资本工具
触发事件 触发事件
发生时， 发生时，
其中：
即指以下 即指以下
若可转
两种情形 两种情形
股，则
24 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 的较早发 的较早发 不适用
说明转
生者：（1） 生者：（1）
换触发
中国银监 中国银监
条件
会认定若 会认定若
不进行转 不进行转
股 或 减 股 或 减
记，本行 记，本行
将无法生 将无法生
存；（2） 存；（2）
相关部门 相关部门
认定若不 认定若不
进行公共 进行公共
部门注资 部门注资
或提供同 或提供同
等效力的 等效力的
支持，本 支持，本
行将无法 行将无法
生存 生存
45
当其他一 当其他一
级资本工 级资本工
具触发事 具触发事
件 发 生 件 发 生
时，本行 时，本行
有权在无 有权在无
需获得优 需获得优
先股股东 先股股东
同意的情 同意的情
况下将届 况下将届
时已发行 时已发行
且存续的 且存续的
本次境外 本次境内
优先股按 优先股按
照总金额 照票面总
其中：
全部或部 金额全部
若可转
分转为 H 或部分转
股，则
股 普 通 为 A 股普
25 说明全 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股；当二 通股；当
部转股
级资本工 二级资本
还是部
具触发事 工具触发
分转股
件 发 生 事件发生
时，本行 时，本行
有权在无 有权在无
需获得优 需获得优
先股股东 先股股东
同意的情 同意的情
况下将届 况下将届
时已发行 时已发行
且存续的 且存续的
本次境外 本次境内
优先股按 优先股按
照总金额 照票面总
全部转为 金额全部
H 股普通 转为 A 股
股 普通股
其中： 以审议通 以审议通
若可转 过本次境 过本次境
26 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股，则 外优先股 内优先股
说明转 发行方案 发行方案
46
换价格 的董事会 的董事会
确定方 决议日前 决议日前
式 二十个交 二十个交
易日本行 易日本行
H 股普通 A 股普通
股股票交 股股票交
易均价作 易均价作
为初始转 为初始转
股价格， 股 价 格
并 根 据 （即每股
《交通银 人 民 币
行股份有 6.25 元），
限公司境 并 根 据
外非公开 《交通银
发行优先 行股份有
股方案》 限公司非
第九条第 公开发行
（五）款 优先股募
“强制转 集 说 明
股价格调 书》第四
整方式” 节“本次
执行强制 发行方案
转股价格 的主要条
调整 款”的第 5
款“强制
转股价格
调 整 方
式”执行
强制转股
价格调整
其中：
若可转
股，则
27 说明是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 强制的 强制的 不适用
否为强
制性转
换
其中：
H 股普通 A 股普通
28 若可转 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股 股
股，则
47
说明转
换后工
具类型
其中：
若可转
股，则 交通银行 交通银行
29 说明转 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 股份有限 股份有限 不适用
换后工 公司 公司
具的发
行人
是否减
30 否 否 是 是 是 否 否 是
记
以下两者中 以下两者中
的较早者： 以下两者中的 以下两者中的 的较早者：
（1）银监会 较早者：（1） 较早者：（1） （1）银监会
认定若不进 银监会认定若 银监会认定若 认定若不进
其中： 行减记发行 不进行减记发 不进行减记发 行减记发行
若 减 人将无法生 行人将无法生 行人将无法生 人将无法生
记，则 存；（2）相 存；（2）相关 存；（2）相关 存；（2）相
31 不适用 不适用 不适用 不适用
说明减 关部门认定 部门认定若不 部门认定若不 关部门认定
记触发 若不进行公 进行公共部门 进行公共部门 若不进行公
点 共部门注资 注资或提供同 注资或提供同 共部门注资
或提供同等 等效力的支持 等效力的支持 或提供同等
效力的支持 发行人将无法 发行人将无法 效力的支持
发行人将无 生存。 生存。 发行人将无
法生存。 法生存。
其中：
若 减
记，则
32 说明部 不适用 不适用 全部减记 全部减记 全部减记 不适用 不适用 全部减记
分减记
还是全
部减记
其中：
若 减
记，则
33 说明永 不适用 不适用 永久减记 永久减记 永久减记 不适用 不适用 永久减记
久减记
还是暂
时减记
48
其中：
若暂时
减记，
34 则说明 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
账面价
值恢复
机制
受偿顺序
在本行所
有 债 务
（包括次
受偿顺序在 受偿顺序在
级 性 债
存款人和一 存款人和一
务）以及
般债权人之 般债权人之
本行发行
后，股权资 后，股权资
受偿顺序在存 受偿顺序在存 或担保、
本、其他一 本、其他一
款人和一般债 款人和一般债 在或明文
级资本工具 级资本工具
权人之后，股 权人之后，股 规定在境
和混合资本 和混合资本
权资本、其他 权资本、其他 外优先股
受偿顺序 受偿顺序 债券之前， 债券之前，
一级资本工具 一级资本工具 之前的义
清算时 在 存 款 在 存 款 与发行人已 受偿顺序 与发行人已
和混合资本债 和混合资本债 务的偿还
清偿顺 人、一般 人、一般 发行的与本 在 存 款 发行的与本
券之前，将至 券之前，将至 顺 序 之
序（说 债权人及 债权人及 期债券偿还 人、一般 期债券偿还
少与发行人目 少与发行人目 后，在普
明清偿 次级债、 次级债、 顺序相同的 债权人、 顺序相同的
35 前和未来发行 前和未来发行 通股持有
顺序更 二级资本 二级资本 其他次级债 次级债和 其他次级债
的所有其他次 的所有其他次 人之前；
高级的 债和其他 债和其他 务处于同一 二级资本 务处于同一
级债务（包括 级债务（包括 所有境外
工具类 一级资本 一级资本 清偿顺序， 工具持有 清偿顺序，
未来可能发行 未来可能发行 优先股持
型） 工具持有 工具持有 与已发行的 人之后 与已发行的
的与本期债券 的与本期债券 有人偿还
人之后 人之后 二级资本债 二级资本债
偿还顺序相同 偿还顺序相同 顺 序 相
券及未来可 券及未来可
的其他二级资 的其他二级资 同，彼此
能发行的与 能发行的与
本工具）处于 本工具）处于 之间不存
本期债券偿 本期债券偿
同一清偿顺序 同一清偿顺序 在 优 先
还顺序相同 还顺序相同
性，并与
的其他二级 的其他二级
具有同等
资本工具同 资本工具同
偿还顺序
顺位受偿 顺位受偿
的义务持
有人的偿
还顺序相
同
是否含
36 否 否 否 否 否 否 否 否
有暂时
49
的不合
格特征
其中：
若有，
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
则说明
该特征
50