重要提示
本 行 董 事 会、 监 事 会 及 董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实、 准 确、 完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本行负责人任德奇先生、主管会计工作负责人郭莽先生及会计机构负责人陈隃先生声明 ：保
证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本行第九届董事会第三次会议于2019年8月27日审议通过了2019年半年度报告和业绩公告。
出席会议应到董事13名，亲自出席董事13名。
本半年度报告未经审计。
2019年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提
供担保的情况。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成本行对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
目录
释义 2 普通股变动及主要股东持股情况 47
公司资料 3 优先股相关情况 51
财务摘要 4 董 事、监事、高级管理人员和 53
人力资源管理
业务概要 6
履行企业社会责任 58
经营情况讨论与分析 7
重要事项 61
－集团主要业务回顾 7
境 内外分支机构、主要子公司 65
－财务报表分析 18
名录
－业务创新和新产品情况 36
董 事、高级管理人员对半年度 67
－风险管理 38 报告确认意见
－主要子公司情况 43 备查文件 68
－展望 45 中期财务报告及审阅报告 69
交行－汇丰战略合作 46
资 本充足率、杠杆率、流动性覆 224
盖率和净稳定资金比例信息补
充资料
释义
在本报告中 ，除非文义另有所指 ，下列词语具有如下含义：
《标准守则》 香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》╱章程 经中国银保监会核准的《交通银行股份有限公司章程》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本行╱本银行╱交行 交通银行股份有限公司
本集团╱集团 本行及附属公司
财政部 中华人民共和国财政部
东北 包括辽宁省 、吉林省及黑龙江省
海外╱境外 香港分行╱交通银行（香港）有限公司 、纽约分行 、东京分行 、新加坡分
行 、首尔分行 、法兰克福分行 、澳门分行 、胡志明市分行 、旧金山分行 、
悉尼分行 、台北分行 、伦敦分行╱交通银行（英国）有限公司 、交通银行（卢
森堡）有限公司╱卢森堡分行 、布里斯班分行 、交通银行（卢森堡）有限公司
巴黎分行 、交通银行（卢森堡）有限公司罗马分行 、交通银行（巴西）股份有限
公司 、墨尔本分行 、布拉格分行和多伦多代表处及其他海外附属公司
华北 包括北京市 、天津市 、河北省 、山西省及内蒙古自治区
华东 包括上海市（除总行）、江苏省 、浙江省 、安徽省 、福建省 、江西省及山东
省
华中及华南 包括河南省 、湖南省 、湖北省 、广东省 、海南省及广西壮族自治区
汇丰银行 香港上海汇丰银行有限公司
基点 万分之一
人民银行 中国人民银行
上交所 上海证券交易所
《商业银行法》 《中华人民共和国商业银行法》
社保基金会 全国社会保障基金理事会
西部 包括重庆市 、四川省 、贵州省 、云南省 、陕西省 、甘肃省 、青海省 ，以及
宁夏回族自治区 、新疆维吾尔自治区和西藏自治区
香港联交所 香港联合交易所有限公司
香港上市规则 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
中国银保监会 中国银行保险监督管理委员会
中国证监会 中国证券监督管理委员会
总行 本集团总部
2 交通银行股份有限公司
公司资料
公司信息 审计师
中文名称： 交通银行股份有限公司 国内审计师 普华永道中天会计师事务所
中文简称： 交通银行 （特殊普通合伙）
英文名称： Bank of Communications Co., Ltd. 上海市黄浦区
湖滨路202号
联系人和联系方式 领展企业广场
顾生（董事会秘书 、公司秘书） 2座普华永道中心11楼
联系地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中 签字会计师： 胡亮 、周章
路188号 国际审计师 罗兵咸永道会计师事务所
电话： 86-21-58766688 香港中环太子大厦22楼
传真： 86-21-58798398 签字会计师： 林同文
电子信箱： investor@bankcomm.com
邮编： 200120
授权代表
侯维栋 、顾生
地址和官方网站
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中 法律顾问
路188号 中国法律顾问：国浩律师事务所
官方网站： www.bankcomm.com 香港法律顾问：欧华律师事务所
总行办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中
路188号
股份过户登记处
A股： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
香港营业地点： 香港中环毕打街20号
上海市浦东新区陆家嘴东路166号
信息披露载体和半年报备置地点 中国保险大厦3楼
信息披露报纸（A股） H股： 香港中央证券登记有限公司
中国证券报 、上海证券报 、证券时报 香港皇后大道东183号
信息披露指定网站（A股） 合和中心17楼1712至1716室
上交所网站www.sse.com.cn
信息披露指定网站（H股） 其他资料
香港联交所“披露易”网站www.hkexnews.hk 统一社会信用代码：9131000010000595XD
半年度报告备置地点
本行董事会办公室
普通股和优先股简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上交所 交通银行 601328
H股 香港联交所 交通银行 03328
境内优先股 上交所 交行优1 360021
境外优先股 香港联交所 BOCOM 4605
15USDPREF
二零一九年半年度报告 A股 3
财务摘要
一 、主要会计数据和财务指标
本集团于2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号－租赁》（财会[2018]35号），根据新准则的衔接规
定 ，本集团对前期可比数不做重述 ，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润和财务报表其
他相关项目 ，相关影响详见“中期财务报告及审阅报告”中的“二 、重要会计政策和会计估计1会计政策变更”。
报告期末 ，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年 2018年 2017年
主要会计数据 1-6月 1-6月 增减(%) 1-6月
营业收入 118,180 101,865 16.02 103,707
利润总额 48,959 47,470 3.14 47,355
净利润（归属于母公司股东） 42,749 40,771 4.85 38,975
扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股东） 1
42,600 40,652 4.79 38,828
经营活动产生的现金流量净额 2,945 76,207 (96.14) 45,510
基本及稀释每股收益（人民币元）2
0.54 0.51 5.88 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） 1
0.54 0.51 5.88 0.49
2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 增减(%) 12月31日
资产总额 9,886,608 9,531,171 3.73 9,038,254
客户贷款3 5,130,612 4,854,228 5.69 4,579,256
其中：公司贷款及垫款 3,476,395 3,218,601 8.01 3,169,374
个人贷款及垫款 1,654,217 1,635,627 1.14 1,409,882
不良贷款 75,508 72,512 4.13 68,506
负债总额 9,162,860 8,825,863 3.82 8,361,983
客户存款3 6,054,728 5,724,489 5.77 5,545,366
其中：公司活期存款 1,822,126 1,748,857 4.19 1,852,676
公司定期存款 2,287,312 2,195,241 4.19 2,003,443
个人活期存款 714,387 687,393 3.93 655,559
个人定期存款 1,227,345 1,089,095 12.69 1,030,233
同业及其他金融机构存放款项 945,148 1,101,324 (14.18) 1,030,969
贷款信用减值准备 131,027 125,540 4.37 106,001
股东权益（归属于母公司股东） 716,490 698,405 2.59 671,143
总股本 74,263 74,263 – 74,263
每股净资产（归属于母公司股东 ，人民币元）4 8.84 8.60 2.79 8.23
资本净额5 831,689 817,549 1.73 790,381
其中：核心一级资本净额5 653,117 634,807 2.88 609,454
其他一级资本5 60,079 60,025 0.09 59,975
二级资本5 118,493 122,717 (3.44) 120,952
风险加权资产5 6,011,424 5,690,542 5.64 5,646,313
4 交通银行股份有限公司
财 务 摘 要（ 续 ）
2019年 2018年 变化 2017年
主要财务指标(%) 1-6月 1-6月 （百分点） 1-6月
成本收入比6 29.05 29.26 (0.21) 26.96
年化平均资产回报率 0.89 0.89 – 0.91
年化加权平均净资产收益率2 12.57 12.76 (0.19) 12.80
扣除非经常性损益后的年化加权平均净资产收益率1 12.53 12.72 (0.19) 12.75
2019年 2018年 变化 2017年
6月30日 12月31日 （百分点） 12月31日
流动性比例7 68.06 67.28 0.78 58.66
不良贷款率 7
1.47 1.49 (0.02) 1.50
拨备覆盖率 173.53 173.13 0.40 154.73
拨备率 2.55 2.59 (0.04) 2.31
资本充足率5 13.84 14.37 (0.53) 14.00
一级资本充足率5 11.86 12.21 (0.35) 11.86
核心一级资本充足率5 10.86 11.16 (0.30) 10.79
注：
1. 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算 。
2. 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010年修订）要求计
算。
3. 根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息
应包含在相应金融工具的账面余额中 ，并反映在资产负债表相关项目中 ，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目 。为便于分
析 ，此处“客户贷款”不含相关贷款应收利息 ，“客户存款”不含相关存款应付利息 。
4. 为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以期末普通股股本总数 。
5. 根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算 。
6. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算 。
7. 根据中国银保监会监管口径计算 。
二 、非经常性损益项目
（人民币百万元）
2019年 2018年
非经常性损益项目 1-6月 1-6月
处置固定资产 、无形资产产生的损益 47 11
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 40 23
其他应扣除的营业外收支净额 165 166
非经常性损益的所得税影响 (89) (76)
少数股东权益影响额（税后） (14) (5)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 149 119
二零一九年半年度报告 A股 5
业务概要
一 、主要业务和核心竞争力
本集团主要业务包括公司金融业务 、个人金融业务 、同业与金融市场业务 。其中：公司金融业务向企
业 、政府机关客户提供多种金融产品和服务 ，例如存贷款 、产业链金融 、现金管理 、国际结算与贸易融
资 、投资银行 、资产托管 、理财及各类中间业务等；个人金融业务向个人客户提供存贷款 、财富管理 、
银行卡 、私人银行及各类中间业务等；同业与金融市场业务与客户在利率 、汇率 、商品等市场开展业务合
作 ，提供投融资 、交易 、代理 、结算 、清算等综合服务 。此外 ，本集团通过交银施罗德基金管理有限公
司 、交银国际信托有限公司 、交银金融租赁有限责任公司 、交银康联人寿保险有限公司 、中国交银保险有
限公司 、交银国际控股有限公司 、交银金融资产投资有限公司 、交银理财有限责任公司等子公司 ，涉足基
金 、信托 、金融租赁 、保险 、境外证券 、债转股和资产管理等业务领域 。
本集团围绕“走国际化综合化道路 ，建最佳财富管理银行”发展战略和“ 186”战略施工图 ，持续提升跨境
跨业跨市场服务能力 。国际化发展水平 、综合化经营程度均位居国内同业前列 ，“交通银行 ，您的财富管理
银行”品牌形象日益凸显 。本集团在经营发展中始终恪守稳健经营原则 ，持续完善以“全覆盖 、差异化 、专
业化 、智慧化 、责任制”为核心的全面风险管理体系 ，近年来保持稳健发展态势 。报告期内 ，本集团经营模
式 、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化 。本集团核心竞争力未发生变化 。
二 、报告期内主要资产变化情况的说明
报告期内 ，本集团主要资产变化情况见下表：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年 2018年 变动幅度
主要资产 6月30日 12月31日 (%) 说明
衍生金融资产 19,676 30,730 (35.97) 本期汇率波动幅度下降导致外汇衍生
产品估值降低
买入返售金融资产 40,496 119,643 (66.15) 本期缩小同业资金规模 ，支持实体经
济发展
报告期末 ，本行已在17个国家和地区设立了23家分（子）行及代表处 ，集团境外银行机构资产总额达人
民币11,184.14亿元 ，较上年末增长4.60% ，占集团资产总额比重较上年末上升0.09个百分点至11.31% ；
报告期内 ，集团境外银行机构实现净利润人民币35.60亿元 ，占集团净利润比重同比上升2.43个百分点至
8.33% 。
6 交通银行股份有限公司
经营情况讨论与分析
一 、集团主要业务回顾
2019年上半年 ，本集团积极应对市场形势和政策环境变化 ，在发展战略新内涵的引领下 ，遵循新发展
理念 ，坚持服务实体经济 ，坚守风险合规底线 ，加快金融科技赋能 ，实现各项业务稳中有进 、平稳向好 。
集团连续11年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强 ，营业收入排名第150位 ，较上年提升18位；列《银行家》
(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位 。
盈利稳健增长 ，价值创造水平提升 。报告期内 ，集团实现净利润（归属于母公司股东）人民币427.49亿
元 ，同比增长4.85% 。营业收入人民币1,181.80亿元 ，增幅16.02% ，同比多增人民币181.57亿元 ，较去年
同期改善显著 。其中 ，利息净收入人民币700.62亿元 ，增幅15.50% ，同比多增人民币100.79亿元 。集团
息差延续向好态势 ，净利息收益率1.58% ，同比提升17个基点 。在严格落实收费监管要求的前提下 ，发挥
财富管理优势 ，加快转型收入增长 ，手续费及佣金净收入同比增长9.16% 。成本收入比29.05% ，同比下降
0.21个百分点 ，降本增效成效巩固 。
对接国家战略 ，支持实体力度加大 。主动对接国家重大战略及产业政策 ，支持长三角 、京津冀 、
粤港澳大湾区等重点区域建设 。报告期末 ，集团客户贷款余额（拨备前 ，如无特别说明 ，下同）达人民币
51,306.12亿元 ，较上年末增加人民币2,763.84亿元 ，增幅5.69% 。其中 ，对公贷款投放力度明显加大 ，同
比多增人民币2,007.23亿元 ，为实体经济“输血通脉”。加大对普惠金融 、民营企业信贷支持力度 。报告期
末 ，普惠型小微企业贷款余额较上年末增加人民币294.34亿元 ，增幅27.22% ；普惠型小微企业贷款客户数
较上年末净增1.66万户 ，阶段性达成监管“两增两控”目标 。民营企业贷款 1较上年末增长5.95% ，高于贷款
平均增速 。
科技赋能增效 ，战略内涵深化落地 。持续深化“走国际化综合化道路 ，建最佳财富管理银行”战略新内
涵 ，提升跨境跨业跨市场综合服务能力 。报告期内 ，布拉格分行正式开业 ，迪拜分行设立申请获监管批
准 ，“一带一路”沿线金融服务网络更趋完善；交银理财子公司首批获准开业 ，综合化服务内涵更加丰富 。
深耕财富管理领域 ，着力与客户共同实现价值提升 。报告期内 ，代销基金 、保险 、国债等代理类手续费收
入同比增长30.99% ，资产托管 、基金管理 、理财产品销售及管理等管理类手续费收入同比增长13.22% 。
渠道 、数据 、人才多角度发力 ，加快推进集团智慧化转型 。报告期末 ，手机银行注册客户数较上年末增长
7.54% ，上半年交易金额同比增长26.20% 。上线ETC一站式申请服务 ，为客户打造全线上闭环体验 。全面
启动FINTECH管培生 、金融科技万人计划 、存量人才赋能转型三大工程 ，为集团数字化 、智慧化转型提供
人才支撑 。
风控基础夯实 ，资产质量保持稳定 。坚持审慎稳健的风险偏好 ，坚守不发生系统性区域性风险底线 ，
主要资产质量指标保持稳定 ，风险抵补能力不断增强 。报告期末 ，集团不良贷款率 、逾期贷款率 、拨备覆
盖率继续实现“两降一升”：不良贷款率1.47% ，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款率较上年末下降0.02
个百分点；拨备覆盖率较上年末上升0.4个百分点 ，达到173.53% 。市场与流动性风险总体可控 ，满足监管
要求 。打造矩阵式网格化案件风险防控体系 ，深化案防工作与全面风险管理体系的融合 ，深入开展案件防控
“5+N”专项治理 。
1
民营企业贷款包括私人控股企业贷款和个人经营性贷款 。
二零一九年半年度报告 A股 7
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
（ 一 ）公 司 金 融 业 务
报告期内 ，集团公司金融业务实现利润总额人民币232.90亿元 ，其中 ，利息净收入人民币360.90亿
元 ，手续费及佣金净收入人民币87.04亿元 。
报告期末 ，集团公司存款余额达人民币41,094.38亿元 ，较上年末增长4.19% ；公司贷款余额达人
民币34,763.95亿元 ，较上年末增长8.01% 。
报告期末 ，集团公司不良贷款余额为人民币567.76亿元 ，不良贷款率为1.63% 。
本集团持续提升服务实体经济的能力 ，综合运用信贷 、债券 、基金 、租赁 、信托 、资管 、保险 、投贷
联动等产品组合满足客户全方位融资需求 。持续做大做强产业链金融 、现金管理 、投资银行 、跨境金融 、
资产托管等核心业务和特色业务 ，树立良好市场形象 ，推动公司金融业务高质量发展 。
1. 企业与机构业务
把握国家政务服务平台信息化建设契机 ，从源头获取新注册企业客户；针对新开户 、授信审批等关键流
程和环节 ，优化提升客户体验 ，增强客户发展质效 。聚焦移动互联与场景化 、行业化应用 ，强化线上渠道
建设 ，提供更加方便快捷的金融服务 ，企业网上银行和手机银行客户增长迅速 。推进“百核千链”和“系统掘
金”专项行动 ，加大创新业务推广力度 ，提升客户合作紧密度 。报告期末 ，境内行对公客户总数较上年末增
长11.70% ，新开户数同比增长117.82% 。
2. 普惠金融业务
深化普惠金融事业部制改革 ，大力发展小微 、三农 、扶贫 、“双创”等普惠金融业务 ，构建普惠金融专
业化服务体系 ，有效缓解重点领域 、重点客群“融资难 、融资贵”难题 。报告期末 ，普惠型小微企业贷款余
额和客户数较上年末分别增加人民币294.34亿元和16,623户 ，增幅分别为27.22%和18.97% ；不良额较上年
末减少人民币7.44亿元 ，不良率较上年末下降1.69个百分点；当年新发放的普惠型小微企业贷款平均定价较
上年下降58个基点 ，阶段性达成监管“两增两控”目标 。普惠涉农贷款余额较上年末净增人民币73.90亿元 ，
增幅39.11% ；金融精准扶贫贷款达人民币273.34亿元 ，较上年末增加人民币10.13亿元 。
3. 产业链金融业务
围绕核心企业打造面向全链条“线上+线下”一体化产业链金融生态圈 ，以“快易贴” 快易收” 快易付” 智
慧汽车金融”等拳头产品为抓手 ，加大产业链金融在建筑 、汽车 、医疗 、现代农业 、石油等重点行业的推
广 ，持续推进票据在线承兑 、在线贴现 、在线保理 、应收账款链业务等线上融资产品优化发展 。报告期
末 ，境内行累计拓展达标产业链网络超3,500户 ，产业链金融重点产品融资余额近人民币1,800亿元 ，较上
年末增长49.92% 。
4. 现金管理业务
持续推进现金管理产品迭代和服务场景创新 ，推出智慧金服平台 、企业在线交易平台 、e动付 、交付宝
等产品服务 ，提供离岸资金池 、跨境双向资金池和集中收付汇等全球现金管理服务 ，同时积极提升现金管理
售后服务和客户体验 。报告期末 ，上线“蕴通账户”现金管理的集团客户超2.6万户 ，涉及现金管理账户超72
万户 ，其中 ，交银智慧金服平台客户数累计806户 。在《财资》(The Asset)评选中连膺“中国最佳现金管理服
务银行”奖 。
8 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
5. 国际结算与贸易融资业务
积极推动国际结算和跨境贸易融资业务 ，通过对外担保等融资 、结算产品为国家“一带一路”建设和中
资企业“走出去”提供金融支持和保障 。落实外贸稳增长措施 ，配合促进外贸稳中提质 。报告期内 ，国际收
支达人民币9,557.60亿元 ，国际贸易融资发生量达人民币599.41亿元；境内行对外担保业务发生额达人民币
218.43亿元 。
6. 投资银行业务
大力支持企业跨境发债需求 ，境外债券发行金额近361亿美元 ，推进财政部50亿元人民币离岸国债 、人
民银行300亿元人民币离岸央票等境外债重大项目 。完成中央汇金公司人民币200亿元中期票据 、杭州银行
和长城资管各100亿元和300亿元人民币金融债等重大项目 。全面推进资产证券化业务 ，全口径资产证券化
总承销金额（含信贷资产支持证券和资产支持票据）位列银行系第四位 。成功发行两期个人住房抵押贷款资产
支持证券 ，金额合计人民币150.97亿元 。报告期内 ，集团实现投资银行手续费收入人民币26.32亿元 ，占集
团全部手续费及佣金收入的10.50% 。境内行累计主承销各类债券（不含地方政府债）231只 ，承销金额（不含
地方政府债）人民币1,416.16亿元 ，同比增长6.65% 。荣获《银行家》 2019年十佳投资银行创新奖”、《亚洲货
币》 最佳证券化交易奖”、《财资》 亚太区最具创新交易奖”等奖项 。
7. 资产托管业务
积极开展养老金金融服务 ，把握地方职业年金托管集中招标的战略机遇 。参与资本市场存托凭证试点创
新业务 ，获得CDR存托银行资格 。坚持以市场和客户为导向 ，从资产管理服务链条的后端走向前端 ，与资
产管理机构共同研究产品 、拓展业务 ，推动公募基金托管业务做大做强 。报告期末 ，全行托管资产规模达
人民币91,022.83亿元 ，较上年末增长2.12% 。
布局重点领域 ，加快推进长三角一体化经营发展
自长三角一体化发展国家战略提出以来 ，本行作为唯一总行在沪的大型国有商业银行 ，积极响应国
家政策要求 ，整合优化集团内资源与渠道 ，提升长三角区域一体化经营能力 ，聚焦自贸区 、科创 、金融
与要素市场等热点领域 ，持续加强服务区域实体经济的广度与深度 ，为提升客户体验不懈努力 ，并取得
了较好成果 。
打造业务特色
——建立一体化机制 。为更高效地推进长三角一体化经营 ，本行在区域已有7家分行的基础上 ，统
筹总 、分行及子公司资源 ，成立长三角区域一体化战略领导小组 ，并组建长三角区域一体化战略推进办
公室作为业务推进机构 。较完善的体制机制保障了本行上半年长三角一体化经营各项工作的顺利 、高效
运行 。截至报告期末 ，长三角地区分行人民币对公存款日均余额较上年增加585亿元 ，同比多增69% ，
增量占比上升4.2个百分点至38.7% ；人民币对公实质性贷款较上年末增加356亿元 ，同比多增336% ，
增量占比上升9.6个百分点至24.9% 。
——深耕自贸区业务 。上半年 ，本行围绕上海自贸区积极整合自贸区业务 、分账核算单元业务和
离岸业务 ，找准业务特色 ，扩大市场影响力 。4月 ，与上海市浦东新区人民政府签署了全面战略合作协
议 ，举行了自贸区金融创新联合实验室揭牌仪式 ，同时在上海市成功举办了自贸区创新业务推介会 。报
告期末 ，上海FTU累计开户数2,207户 ，较上年末增加800户 ，增幅56.86% ；净户数1,816户 ，较上年末
增加748户 ，增幅70.04% ；上海FTU结算量本外币合计人民币354.81亿元 ，同比增长54.99% ，自贸区
业务获得长足发展 。
二零一九年半年度报告 A股 9
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
——聚焦科创普惠业务 。支持科创普惠业务发展是本行长三角一体化经营战略的重点领域之一 ，上
半年本行针对科创企业制定了全生命周期科创金融服务方案 ，并成功举办了方案发布会 。此外 ，集团子
公司交银国际已设立科创股权投资基金 ，为企业提供涵盖“投资+贷款+IPO保荐+并购融资+财富管理”的
综合化金融服务 。以集群项目制的方式批量拓展科创小微企业 ，目前已在长三角地区落地40多个科技金
融项目 ，实现长三角地区分行全覆盖 。
——瞄准金融要素市场 。长三角区域是国内金融市场和要素市场最为活跃的区域之一 ，本行积极抢
抓业务发展机遇 ，广泛开展同业联动 。5月 ，与上海期货交易所 、上海国际能源交易中心共同举办第十
六届上海衍生品能源论坛 ，并于6月在沪举办长三角区域银行合作研讨会 ，行业内影响力明显提升 。
——拓展区域重点项目 。根据长三角一体化三年规划 ，本行梳理出39个重点客户和86个重点项目 。
报告期末 ，区域内7家分行已与33个重点客户建立合作关系 ，已对接25个重点项目 ，其中杭黄铁路 、嘉
兴LNG储运站 、太仓港码头 、舟山国际石油储运基地等项目已落地投放 ，合计金额人民币14亿元 。
未来发展方向
本行将持续依托集团内一体化体制机制 ，发挥总行在沪集聚优势和信息优势 ，以上海为引擎 ，进一
步推进长三角区域经营一体化 。探索并优化人员共享 、利益共享机制 ，加强区域业务绿色通道 、产品创
新建设 ，提升长三角区域内重点客户 、重点项目的响应速度和服务水平 。通过加快自贸区 、科创 、金融
与要素市场等重点领域业务布局 ，持续提升本行服务区域协调发展的品牌优势 。
（ 二 ）个 人 金 融 业 务
报告期内 ，集团个人金融业务实现利润总额人民币151.37亿元 ，其中 ，利息净收入人民币299.76亿
元 ，手续费及佣金净收入人民币132.17亿元 。
报告期末 ，集团个人存款余额达人民币19,417.32亿元 ，较上年末增长9.30% ；个人贷款余额达人
民币16,542.17亿元 ，较上年末增长1.14% ；境内行个人客户总数较上年末增长0.80% 。
报告期末 ，集团个人不良贷款余额为人民币187.32亿元 ，不良贷款率为1.13% 。
本集团秉承“以客户为中心”的经营理念 ，聚焦财富管理 ，不断丰富“您的财富管理银行”内涵 ，强化科
技赋能 ，为客户提供全方位 、高效率 、优体验的优质服务 ，推动个人金融业务高质量发展 。
10 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
1. 个人存贷款业务
加快负债业务创新发展 ，丰富本外币储蓄存款产品种类 ，推广个人大额存单等产品 ，推动个人存款业
务稳步发展 。
严格执行国家宏观调控政策 ，支持居民合理自住购房消费需求 ，对住房贷款投放实行差异化管理 。优
化“惠民贷”流程 ，依托金融科技和数据分析运用 ，扩大客群规模 ，提升智能化风控能力 。报告期末 ，集团
个人住房按揭贷款余额达人民币10,676.83亿元 ，较上年末增长5.97% ；“惠民贷”余额达人民币91.41亿元 ，
较上年末增加人民币22.67亿元 。
2. 财富管理业务
积极推动新兴技术与财富管理专业能力相结合 。手机银行上线基金定投PLUS功能 ，基于大数据分析
应用 ，为客户提供智能定投方案 、盈亏提醒和量化精选绩优基金服务等 。主动适应客户交易线上化趋势 ，
借助手机银行直播 、一对一视频 、即时消息 、智能外呼等方式 ，持续扩大客户服务范围 。家族财富管理业
务 、私银专户业务 、代理信托与保险业务规模持续增长 ，私人银行专业服务能力进一步提升 。
报告期末 ，管理的个人金融资产(AUM)达人民币32,792.97亿元 ，较上年末增长7.25% 。达标交银理
财 、达标沃德和私人银行客户数较上年末分别增长2.09% 、9.29%和12.48% ，季日均资产人民币5万元以上
财富管理客户数较上年末增长5.84% 。
3. 银行卡业务
信用卡业务逐步调优客群结构 ，上半年移动支付交易占比同比提升3个百分点 。积极应对外部市场形势
变化 ，贷前 、贷中管控多管齐下 ，主动加强信用卡业务发展与风险管理的平衡 ，提升催收效率和资产保全
能力 。建设并完善智能营销体系和智能风控平台 ，提高基于人工智能的人机协作产能 。丰富完善“买单吧”平
台 ，提高“买单吧”APP客户规模和活性 。报告期末 ，境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）达7,147万张 ，上
半年累计消费额达人民币14,235.07亿元 ，集团信用卡透支余额达人民币4,546.77亿元 ，信用卡透支不良率
2.49% 。
借记卡业务持续推进“扫码支付客户活跃活动”，推广借记卡小额免密免签功能 、“安心付”电子借记卡以
及“用卡无忧”特色增值服务 ，为客户提供安全 、便捷的支付服务 。报告期末 ，境内行太平洋借记卡发卡量
达14,705万张 ，较上年末净增452万张；上半年累计消费额达人民币11,413亿元 ，同口径同比增长0.55% 。
4. 服务和消保
坚持“打造全渠道服务最好银行”，优化前中后台服务及业务流程 ，提高各渠道服务效率及业务办理效
率 。报告期末 ，超长排队网点占比2较上年末下降8.27个百分点 。本集团立足于保护消费者合法权益 ，实施
全流程管理 。在2018年度人民银行消保评级中获评A级行 。
2
超长排队指等候时间超过30分钟 ，超长排队网点占比＝日均超长排队人次大于3人次的网点数╱总网点数 。
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经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
（ 三 ）同 业 与 金 融 市 场 业 务
报告期内 ，集团金融市场资金业务实现利润总额人民币86.10亿元 ，其中 ，利息净收入人民币28.69
亿元 ，手续费及佣金净收入人民币0.59亿元 。
报告期末 ，集团金融投资规模达人民币29,896.02亿元 ，较上年末增长5.94% ；报告期内 ，证券投
资收益率为3.58% ，同比上升2个基点 。
本集团充分利用同业与金融市场业务的特点 ，通过提供投资交易 、资产管理 、结算清算 、代理代客等
服务 ，与银行传统业务优势互补 ，更好地满足实体经济投融资 、财富管理 、风险规避等多元化金融服务需
求。
1. 同业业务
深化金融要素市场业务合作 ，服务金融基础设施建设 。跟进上海金 、上海油等人民币计价产品的配套
设施建设 ，扩大人民币计价产品在全球的辐射范围 ，上海国际能源中心原油期货保证金存款规模市场领先 。
配合上海清算所推动场外衍生交易集中清算 ，人民币利率互换代理清算等主要业务规模居市场前列 ，获得
上海清算所优秀清算会员 、优秀结算成员等奖项 。报告期内 ，金融要素市场存款平均余额达人民币1,917亿
元 ，较上年增长11.13% 。
加强银银平台建设 。报告期末 ，银银平台合作法人客户数达1,028家 ，较上年末增加144家；同业财富
管理平台合作银行类法人客户数达873家 ，较上年末增加151家 。积极开展“农信社工程”，通过同业合作支
持“三农”和偏远地区的金融服务 。报告期末 ，已与21家省级农村信用联社签署合作协议 。作为首批试点商
业银行 ，在四川 、浙江 、北京等地开展地方债柜台业务 ，为居民和中小机构提供兼顾收益性 、流动性 、安
全性的投资产品 。
支持多层次资本市场建设 。报告期内 ，与全部具有证券经纪业务资格的境内证券公司开展第三方存管业
务合作 。银证银期客户数较上年末增加45.66万户；期货公司保证金存款时点余额达人民币990亿元 ，保持
市场领先地位；证券公司 、期货公司低成本负债平均余额较上年增加人民币316亿元 。
2. 金融市场业务
积极履行“债券通”业务做市商职责 ，引入境外投资者 。报告期内 ，达成“债券通”交易128笔 ，金额达
人民币102.33亿元 。大力发展人民币债券借贷业务 ，与122家机构签订人民币债券借贷业务主协议 。报告期
内 ，境内行人民币债券交易量达人民币2.38万亿元 ，银行间外汇市场外汇交易量达9,428.56亿美元；境内行
累计人民币货币市场交易量达人民币19.22万亿元 ，外币货币市场累计交易量达3,448.10亿美元 。
按季布局各类产品持仓规模 ，优化债券品种结构 ，合理摆布组合久期 。报告期末 ，本集团金融投资规
模达人民币29,896.02亿元 ，较上年末增长5.94% ；报告期内 ，证券投资收益率为3.58% ，同比上升2个基
点。
12 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
3. 资产管理业务
表外理财业务稳健发展 。产品创新升级平稳推进 ，打造以现金管理 、中长期常规开放式 、封闭式理财
产品为支柱 ，“固收+”主题净值型产品为特色的产品货架 ，净值型产品货架体系初步建成 。报告期内 ，净值
型理财产品平均余额较上年增加人民币826.38亿元 ，占表外理财比重较上年上升8.52个百分点至24.04% 。
报告期末 ，表外理财产品余额达人民币8,183.66亿元 ，较上年末增长6.33% 。
4. 贵金属业务
获得上海期货交易所首批白银期货做市商资质 ，成为白银期货2家商业银行做市商之一 。报告期内 ，境
内行代理贵金属交易量达人民币726.05亿元 ，实物贵金属产品销量达人民币6.18亿元 ，黄金自营累计交易量
达4,206.22吨 ，在上海黄金交易所黄金自营业务量位居同业前三 ，继续保持市场活跃交易银行地位 。荣获上
海黄金交易所2018年度“优秀金融类会员”一等奖等11个奖项 ，以及上海期货交易所2018年度“做市业务行业
特别贡献奖”等奖项 ，为促进金融要素市场服务实体经济发展做出积极贡献 。
（ 四 ）“ 双 线 ”渠 道 建 设
报告期内 ，集团人均利润达人民币98.93万元 ，同比增长7.50% ；报告期末 ，网均存款（不含普惠型
网点）达人民币22.69亿元 ，较上年末增长5.83% 。
报告期内 ，境内行电子银行交易笔数达35.78亿笔 ，交易金额达人民币124.76万亿元；报告期末 ，
电子银行分流率达97.30% ，较上年末提高0.71个百分点 。
报告期末 ，境内银行机构营业网点合计达3,176家 ，较上年末减少65家 ，其中 ，新开业11家 ，整合
低产网点76家 。
本集团坚持以“线上为主 、移动优先 ，线下综合经营 、机动服务 ，双线协同发展”为方向 ，打造“线上+
线下”“行内+行外”“有人+无人”“柜内+柜外”多渠道触点 ，持续提升渠道获客粘客 、综合服务 、综合经营能
力 ，为深化改革 、转型发展提供新的动力 。
1. 线上渠道建设
手机银行 。围绕用户体验 ，提升线上金融服务能力 。上线收支账本 、还他行信用卡 、定投PLUS等新
功能；在企业手机银行中推出e动付（二维码收付）、在线结售汇等创新产品 。上线手机银行 ，“买单吧”两大
APP一站式申请ETC服务 ，为客户打造全线上闭环体验 。交银直播观看人数增长迅速 ，报告期内播出了130
余期节目 ，观看人数较去年同期增长412.99% 。报告期末 ，本行手机银行注册客户数超7,973万户 ，较上年
末增长7.54% 。报告期内 ，手机银行交易笔数达2.44亿笔 ，同比增长41.04% ；交易金额达人民币6.60万亿
元 ，同比增长26.20% 。
网上银行 。打造“e动金融”公司金融移动服务平台 ，加强在线结算产品在移动服务和场景化应用的优化
创新 ，丰富企业客户服务渠道 。报告期内 ，企业网银用户数较上年末增加18.86万户 。个人网银功能服务持
续完善 ，在业内领先推出跨屏支付服务 ，不断优化理财产品购买 、线上贷款等体验服务 ，为客户提供更便
捷的线上交易平台 。报告期末 ，个人网银客户数较上年末增长4.91% ；个人网银交易笔数（不含手机银行）达
26.79亿笔 ，同比增长11.86% 。
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经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
2. 线下渠道建设
人工网点 。持续优化网络布局 ，保持全行高覆盖 、多触点 、优服务的线下网点布局优势；推进网点智
能化建设 ，整合网点智能机具和功能 ，打造网点智能化协同服务模式；加快改革创新 ，加强“一个班子 、两
支队伍”建设 ，提升网点综合经营和机动服务能力 。报告期末 ，境内银行机构营业网点合计达3,176家 ，较
上年末减少65家 ，其中 ，新开业11家 ，整合低产网点76家；覆盖242个地级及以上城市 ，地市级城市机构
覆盖率为72.46% ，较上年末提升0.90个百分点 ，其中 ，西部地区机构覆盖率为43.51% 。
自助银行 。持续加大低效自助渠道整合力度 ，压降离行自助渠道成本 ，提升整体经营效能 。报告期
末 ，境内行自助设备总数达1.93万台 ，离行式自助银行总数达1,992个 。报告期内 ，自助渠道交易笔数达
1.33亿笔 ，自助渠道交易金额达人民币1.52万亿元 。
客户经理 。进一步加强客户经理队伍建设 ，加大资源倾斜激励 ，优化流程权限 ，健全培养体系 ，推动
客户经理跨板块综合化发展 。报告期末 ，境内行客户经理总数达21,876人 ，客户经理占比达29.11% 。其
中 ，对公客户经理10,166人 ，零售客户经理11,710人 。
加码科技赋能 ，打造银行核心竞争力
本行主动拥抱金融科技变革 ，依托集团智慧化转型工程（“新531”工程），持续加大科技投入 ，强化
金融科技人才队伍建设 ，打造数字化 、智慧型银行 ，不断提升核心竞争力和价值创造力 ，为客户提供优
质体验服务 。
2019年以来 ，“新531”工程秉持“市场有感 、客户有感 、用户有感”的理念和“ 1+2+5+N”的总体框
架 ，在客户体验 、业务拓展 、架构转型 、管理提升 、减负增效等方面总计推进实施32个项目 ，部分项
目已取得阶段性成果 ，服务于集团客户 。“ 1”个技术架构方面 ，双核异构项目取得重点突破 ，17家省直
分行的借记卡数据切换至开放平台 ，实现了“集中+分布”并存的核心架构体系 ，成功将网上支付等高频
交易从主机平台下移至开放平台 ，全面提升应对“双11”促销等客户交易高峰的能力 。“ 2”个支持平台方
面 ，建设部署安全运营中心 ，实现态势感知沙箱 、威胁情报等功能 ，为集团客户提供有效安全保障；集
团数据管理运用平台已形成外部数据和对公数据资产目录 ，可通过大数据分析精准服务客户 。“ 5”大应
用领域方面 ，基于微信开放平台搭建云端银行 ，已在11家分行推广 ，累计用户数77万户 ，实现理财销售
金额人民币1.01亿元；交银智慧金服平台推出物业 、医药 、养老等10余个行业互联网金融管家产品 ，近
200家对公客户上线使用 ，取得良好市场效果；打造房地产行业全生命周期金融服务平台－交银安居 ，
推出安心修 、安心换 、安心租 、安心购服务；智慧风控应用体系构建客户360度风险画像统一视图 ，为
客户金融安全保驾护航；统一图像识别 、统一生物识别等前沿技术 ，已在企业手机银行 、手持终端等场
景成功应用 ，并为“闪电签” 惠民贷”等业务提供高效便捷服务 。
同时 ，本行持续加强信息化建设投入及金融科技人才队伍建设 。一是为“新531”工程配备专项资
金 ，加大工程重点领域的投入力度 ，信息化建设总投入将逐步增加至当年营业支出的10% 。二是开展
金融科技人才队伍“三大工程”：启动“金融科技万人计划”工程 ，重点招募IT研发 、大数据管理 、分析挖
掘 、风险监测 、系统网络和信息安全等人才；推出“FINTECH管培生”工程 ，定位金融科技领域中高端人
才 ，采用“定向招录+定向培养”方式 ，直接参与总行级 、业务板块级 、部门和分行级的重大科技创新项
目；实施“存量人才赋能转型”工程 ，提升存量人才科技水平和转型能力 ，强化不同层级人才的培养 、交
流 、转岗 ，实现能力再充电 、素质再提升 。
14 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
（ 五 ）国 际 化 与 综 合 化 经 营
1. 国际化发展
报告期内 ，集团境外银行机构实现净利润人民币35.60亿元 ，同比增长48.02% ，占集团净利润比重
同比上升2.43个百分点至8.33% 。
报告期末 ，集团境外银行机构资产总额达人民币11,184.14亿元 ，较上年末增长4.60% ，占集团资
产总额比重较上年末上升0.09个百分点至11.31% 。
报告期末 ，集团境外银行机构不良贷款余额为人民币6.81亿元 ，不良贷款率为0.18% 。
本集团主动对接国家“一带一路”建设和企业“走出去”需求 ，持续完善全球机构布局 ，为客户提供跨境综
合服务 。以服务实体经济为导向 ，优化境外银行业务结构 ，提升跨境跨业跨市场金融服务能力 ，推动国际
化高质量发展 。
境外服务网络
境外服务网络布局稳步推进 。捷克布拉格分行于5月20日开业 。加拿大多伦多分行 、南非约翰内斯堡
分行正在积极筹建中 。报告期末 ，本集团在17个国家和地区设立了23家境外分（子）行及代表处 ，分别是香
港分行╱交通银行（香港）有限公司 、纽约分行 、东京分行 、新加坡分行 、首尔分行 、法兰克福分行 、澳门
分行 、胡志明市分行 、旧金山分行 、悉尼分行 、台北分行 、伦敦分行╱交通银行（英国）有限公司 、交通银
行（卢森堡）有限公司╱卢森堡分行 、布里斯班分行 、交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分行 、交通银行（卢森
堡）有限公司罗马分行 、交通银行（巴西）股份有限公司 、墨尔本分行 、布拉格分行和多伦多代表处 。境外营
业网点共67个（不含代表处）。与全球132个国家和地区的1,126家同业建立代理行关系 ，为33个国家和地区
的120家境外人民币参加行开立239个跨境人民币账户 ，在31个国家和地区的62家银行开立26个主要币种共
81个外币清算账户 。
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境内外联动业务
发挥境内外联动业务优势 ，积极对接创新区域战略 ，帮助企业拓宽融资渠道 、降低融资成本 。密切与
政策性金融机构合作对接 ，加强跨境项目 、客户信息资源分享 ，完善跨境联动服务方案 ，推动“走出去”企
业跨境投融资业务稳步发展 。
跨境人民币业务
推动粤港澳大湾区金融互联互通 ，办理全国首例中资银行境外分行不动产抵押项下人民币跨境融资业
务 ，支持民营企业发展；加强与跨境银行间支付清算有限责任公司合作 ，支持人民币跨境支付业务做大做
强 ，助力上海国际金融中心建设 。报告期内 ，境内行与境外106个国家和地区发生人民币跨境资金往来 ，其
中“一带一路”沿线国家和地区40个 ，境内外银行机构跨境人民币结算量达人民币9,967亿元 。
离岸业务
积极推进国际化战略落地 ，各项指标保持稳健增长态势 。报告期内 ，离岸实现净经营收入11,621.55万
美元 ，同比增长10.72% ；离岸中间业务净收入6,676.84万美元 ，同比增长7.9% 。报告期末 ，离岸资产规模
达人民币1,319.25亿元 ，贷款余额达人民币776.68亿元 ，存款余额达人民币893.60亿元 。
2. 综合化经营
报告期内 ，控股子公司（不含交通银行（英国）有限公司 、交通银行（卢森堡）有限公司 、交通银行（巴
西）股份有限公司和交通银行（香港）有限公司 ，下同）实现归属于母公司净利润人民币28.06亿元 ，
同比增长14.48% ，占集团净利润比重同比上升0.55个百分点至6.56% 。
报告期末 ，控股子公司资产总额达人民币4,058.92亿元 ，较上年末增长10.36% ，占集团资产总额
比重较上年末上升0.25个百分点至4.11% 。
本集团围绕“创造共同价值 、提供最好服务”目标 ，构建以商业银行业务为主体 ，信托 、金融租赁 、资
产管理 、保险 、投行 、债转股等业务协同联动的发展格局 ，持续提升全集团综合化经营效率 。
交银金融租赁有限责任公司坚持“专业化 、国际化 、差异化 、特色化”的发展战略 ，不断深入推进航
空 、航运业务 ，专业化特色更加鲜明 。飞机 、船舶资产规模达人民币1,415.94亿元 ，占全部租赁资产的
59.63% ，拥有和管理机队规模236架 ，船队规模401艘 。报告期末 ，资产余额达人民币2,491.44亿元 ，较
上年末增长7.51% 。
交银国际信托有限公司坚守信托本源 ，大力推动主动管理 、资产证券化 、家族信托等业务发展 。报告
期末 ，管理资产规模达人民币8,912.55亿元 ，较上年末增长0.98% ；实现净利润（归属于母公司股东）人民币
5.32亿元 ，同比增长18.22% 。年内发行公募信贷ABS规模人民币488亿元 ，位居行业第二位 。连续4年在信
托业协会行业评级中被评为A级 。
16 交通银行股份有限公司
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交银施罗德基金管理有限公司旗下多只公募基金业绩表现突出 ，交银施罗德成长30、交银经济新动力和
交银股息优化等多只基金上半年业绩排名进入行业前10% 。报告期末 ，管理资产规模达人民币4,462亿元（含
旗下两家子公司）。报告期内 ，荣获《中国证券报》金牛基金管理公司”、《证券时报》2018年度十大明星基金
公司”和“五年持续回报明星基金公司”等奖项 。
交银康联人寿保险有限公司积极提升投资能力 ，完善投资管理机制 。报告期内 ，总资产突破人民币480
亿元 ，较上年末增长19% ；原保费收入人民币88亿元 ，同比增长91% ；新单期交同比增幅达80% ，业务结
构趋向优化；银保13个月继续率超95% ，期交业务质量优异 。
中国交银保险有限公司全力打造集团全球一般保险专业服务平台 ，扎实推进承保主业高质量发展 。报告
期内 ，保险业务净赔付率为28.44% ，优于市场平均水平 。
交银金融资产投资有限公司立足债转股主业 ，增量扩面提质 ，服务实体经济 。实现公司首单“非上市 、
非公众”公司债转优先股和首单民营企业市场化债转股业务项目落地 。报告期末 ，投放项目35个 ，投放金额
人民币205.64亿元 。其中 ，使用定向降准资金人民币200.71亿元 。
交银理财助力集团 最佳财富管理银行 建设
2019年1月4日中国银保监会批准交银理财有限责任公司（简称“交银理财”）筹建 ，根据监管要求 ，
集团积极做好各项筹建工作 ，并于5月28日收到中国银保监会开业批复 ，6月13日在上海陆家嘴论坛上举
行揭牌仪式 ，交银理财成为首批获准开业的银行理财子公司之一 。
交银理财目前已搭建完善的公司治理架构 ，以及前中台分离 、投资与交易分离的组织架构 ，首款理
财产品“交银理财稳享一年定开1号”成功上架销售 ，该产品线上线下全渠道发售 ，宣传组织有序 ，取得
了良好的市场反响 ，2天即售罄全部产品额度和追加额度 ，合计人民币35亿元 ，引起了市场和同业的关
注 。同业中仅有三款产品以子公司名义正式完成监管申报并取得登记编码实施发售 ，本产品是首只成立
的合规产品 。
交银理财近期将围绕现金管理 、普惠金融 、商业养老 、科创投资 、上海要素市场链接 ，以及长三角
一体化发展等六大主题打造首批产品 ，打响“交银理财”品牌 ，提升市场影响力；并推出长三角一体化发
展指数 ，助推长三角地区实体经济发展 。交银理财未来将发挥银行系理财子公司在资产端 、产品端 、渠
道端 、投研端 、风控端等优势 ，开拓创新 ，锐意进取 ，认真落实好合规经营 、风险隔离等方面要求 ，
强化科技赋能 ，锤炼核心能力 ，助力集团“最佳财富管理银行”建设 。
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二 、财务报表分析
（ 一 ）利 润 表 主 要 项 目 分 析
1. 利润总额
报告期内 ，本集团实现利润总额人民币489.59亿元 ，同比增加人民币14.89亿元 ，增幅3.14% 。利润总
额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入 。
下表列示了本集团在所示期间的利润表项目的部分资料：
（人民币百万元）
截至6月30日止6个月期间
2019年 2018年
利息净收入 70,062 60,658
非利息净收入 48,118 41,207
其中：手续费及佣金净收入 23,122 21,182
营业收入 118,180 101,865
税金及附加 (1,277) (1,256)
业务及管理费 (32,705) (28,573)
信用减值损失 (21,544) (16,663)
其他资产减值损失 (6) (3)
保险业务支出 (7,878) (3,723)
其他业务成本 (5,616) (4,197)
营业利润 49,154 47,450
营业外收支净额 (195) 20
利润总额 48,959 47,470
所得税费用 (5,811) (6,476)
净利润 43,148 40,994
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2. 利息净收入
报告期内 ，本集团实现利息净收入人民币700.62亿元 ，同比增加人民币94.04亿元 ，在营业收入中的占
比为59.28% ，是本集团业务收入的主要组成部分 。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余 、相关利息收入和支出以及年化平
均收益率或年化平均成本率：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
截至2019年6月30日止6个月期间 截至2018年6月30日止6个月期间
年化平均 年化平均
收益（成本） 收益（成本）
平均结余 利息收支 率(%) 平均结余 利息收支 率(%)
资产
存放中央银行款项 828,368 5,958 1.45 938,141 6,785 1.46
存放 、拆放同业及其他
金融机构款项 808,954 12,419 3.10 831,837 12,868 3.12
客户贷款 4,872,256 119,865 4.96 4,602,049 109,686 4.81
其中：公司贷款 3,070,718 71,326 4.68 2,998,226 66,890 4.50
个人贷款 1,595,479 44,866 5.67 1,460,221 39,316 5.43
贴现 206,059 3,673 3.59 143,602 3,480 4.89
证券投资 2,459,873 43,620 3.58 2,333,251 41,207 3.56
生息资产 8,969,451 181,862 4.09 8,705,278 170,546 3.95
非生息资产 812,686 652,648
资产总额 9,782,137 9,357,926
负债及股东权益
客户存款 5,927,890 70,047 2.38 5,681,819 63,620 2.26
其中：公司存款 4,031,516 46,949 2.35 3,902,427 42,465 2.19
个人存款 1,896,374 23,098 2.46 1,779,392 21,155 2.40
同业及其他金融机构存放
和拆入款项 1,967,523 28,772 2.95 2,124,818 35,401 3.36
应付债券及其他 730,836 12,981 3.58 553,702 10,867 3.96
计息负债 8,626,249 111,800 2.61 8,360,339 109,888 2.65
股东权益及非计息负债 1,155,888 997,587
负债及股东权益合计 9,782,137 9,357,926
利息净收入 70,062 60,658
净利差1 1.48 1.30
净利息收益率 2
1.58 1.41
净利差1 ，3 1.67 1.46
净利息收益率2 ，3 1.76 1.57
注：
1. 指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额 。
2. 指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率 。
3. 考虑债券利息收入免税的影响 。
二零一九年半年度报告 A股 19
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
报告期内 ，本集团利息净收入同比增长15.50% ，净利差和净利息收益率分别为1.48%和1.58% ，同比
分别上升18个和17个基点 ，其中第二季度净利差和净利息收益率环比分别下降2个和3个基点 。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引起的变化 。规模和利率变动的计算基准是
所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化 。
（人民币百万元）
2019年1-6月与2018年1-6月的比较
增加 （减少）由于
规模 利率 净增加 （减少）
生息资产
存放中央银行款项 (795) (32) (827)
存放 、拆放同业及其他金融机构款项 (354) (95) (449)
客户贷款 6,445 3,734 10,179
证券投资 2,235 178 2,413
利息收入变化 7,531 3,785 11,316
计息负债
客户存款 2,758 3,669 6,427
同业及其他金融机构存放和拆入款项 (2,621) (4,008) (6,629)
应付债券及其他 3,478 (1,364) 2,114
利息支出变化 3,615 (1,703) 1,912
利息净收入变化 3,916 5,488 9,404
报告期内 ，本集团利息净收入同比增加人民币94.04亿元 ，其中 ，各项资产负债平均余额变动带动利息
净收入增加人民币39.16亿元 ，年化平均收益率和年化平均成本率变动致使利息净收入增加人民币54.88亿
元。
(1) 利息收入
报告期内 ，本集团实现利息收入人民币1,818.62亿元 ，同比增加人民币113.16亿元 ，增幅6.64% 。
A. 客户贷款利息收入
客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分 。报告期内 ，客户贷款利息收入为人民币1,198.65
亿元 ，同比增加人民币101.79亿元 ，增幅9.28% ，主要由于客户贷款平均余额同比增长5.87% ，且年
化平均收益率同比上升15个基点 。
B. 证券投资利息收入
报告期内 ，证券投资利息收入为人民币436.20亿元 ，同比增加人民币24.13亿元 ，增幅5.86% ，主要由
于证券投资平均余额同比增长5.43% 。
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C. 存放中央银行款项利息收入
存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金 。报告期内 ，存放中央银行款项利息收入
为人民币59.58亿元 ，同比减少人民币8.27亿元 ，降幅12.19% ，主要由于存放中央银行款项平均余额
同比降低11.70% 。
D. 存放 、拆放同业及其他金融机构款项利息收入
报告期内 ，存放 、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币124.19亿元 ，同比减少人民币4.49
亿元 ，降幅3.49% ，主要由于存放 、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比降低2.75% 。
(2) 利息支出
报告期内 ，本集团利息支出为人民币1,118.00亿元 ，同比增加人民币19.12亿元 ，增幅1.74% 。
A. 客户存款利息支出
客户存款是本集团主要资金来源 。报告期内 ，客户存款利息支出为人民币700.47亿元 ，同比增加人民
币64.27亿元 ，增幅10.10% ，占全部利息支出的62.65% 。客户存款利息支出的增加 ，主要由于客户存
款平均余额同比增长4.33% ，且客户存款年化平均成本率上升12个基点 。
B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
报告期内 ，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币287.72亿元 ，同比减少人民币66.29
亿元 ，降幅18.73% ，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项年化平均成本率下降41个基点 ，且
平均余额同比降低7.40% 。
C. 应付债券及其他利息支出
报 告 期 内 ， 应 付 债 券 及 其 他 利 息 支 出 为 人 民 币 129.81 亿 元 ， 同 比 增 加 人 民 币 21.14 亿 元 ， 增 幅
19.45% ，主要由于应付债券及其他平均余额同比增长31.99% 。
3. 手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分 。报告期内 ，本集团继续大力推动盈利模式转
型 ，收入来源更趋多元化 。报告期内 ，本集团实现手续费及佣金净收入人民币231.22亿元 ，同比增加人民
币19.40亿元 ，增幅9.16% 。银行卡类业务和管理类业务是本集团手续费及佣金收入的主要增长点 。
二零一九年半年度报告 A股 21
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：
（人民币百万元）
截至6月30日止6个月期间
2019年 2018年
银行卡 10,213 9,301
管理类 7,372 6,511
投资银行 2,632 2,470
代理类 2,274 1,736
担保承诺 1,437 1,400
支付结算 1,024 1,170
其他 118 158
手续费及佣金收入合计 25,070 22,746
减：手续费及佣金支出 (1,948) (1,564)
手续费及佣金净收入 23,122 21,182
银行卡手续费收入为人民币102.13亿元 ，同比增加人民币9.12亿元 ，增幅9.81% ，主要得益于卡消费
业务的发展 。
管理类手续费收入为人民币73.72亿元 ，同比增加人民币8.61亿元 ，增幅13.22% ，主要由于个人客户
理财投资产品收入的增加 。
投资银行手续费收入为人民币26.32亿元 ，同比增加人民币1.62亿元 ，增幅6.56% ，主要由于投行类项
目顾问业务收入的增加 。
代理类手续费收入为人民币22.74亿元 ，同比增加人民币5.38亿元 ，增幅30.99% ，主要由于代理保险
业务收入的增加 。
支付结算手续费收入为人民币10.24亿元 ，同比减少人民币1.46亿元 ，降幅12.48% 。
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经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
4. 业务及管理费
报告期内 ，本集团业务及管理费为人民币327.05亿元 ，同比增加人民币41.32亿元 ，增幅14.46% ；本
集团成本收入比为29.05% ，同比下降0.21个百分点；如进一步对债券利息等收入免税影响进行还原 ，成本
收入比将较29.05%下降2个百分点左右 。
下表列示了本集团在所示期间的业务及管理费的组成结构：
（人民币百万元）
截至6月30日止6个月期间
2019年 2018年
职工薪酬及福利 13,570 12,967
业务费用 15,101 12,810
折旧与摊销 4,034 2,796
业务及管理费合计 32,705 28,573
5. 信用减值损失
报告期内 ，本集团信用减值损失为人民币215.44亿元 ，其中贷款信用减值损失为人民币220.85亿元 ，
同比增加人民币49.23亿元 ，增幅28.69% 。报告期内 ，本集团信贷成本率为0.82% ，同比上升0.19个百分
点。
6. 所得税
报告期内 ，本集团所得税支出为人民币58.11亿元 ，同比减少人民币6.65亿元 ，降幅10.27% 。实际税
率为11.87% ，低于25%的法定税率 ，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税
收益 。
（ 二 ）资 产 负 债 表 主 要 项 目 分 析
1. 资产
报 告 期 末 ， 本 集 团 资 产 总 额 为 人 民 币 98,866.08 亿 元 ， 较 上 年 末 增 加 人 民 币 3,554.37 亿 元 ， 增 幅
3.73% 。
下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
发放贷款和垫款 5,013,630 50.71 4,742,372 49.76
金融投资 2,989,602 30.24 2,821,909 29.61
现金及存放中央银行款项 802,956 8.12 840,171 8.81
拆出资金 595,946 6.03 564,778 5.93
其他 484,474 4.90 561,941 5.89
资产总额 9,886,608 100.00 9,531,171 100.00
.
二零一九年半年度报告 A股 23
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
(1) 客户贷款
报告期内 ，本集团合理把握信贷投放总量 、投向和节奏 ，贷款实现均衡平稳增长 。报告期末 ，本集团
客户贷款余额为人民币51,306.12亿元 ，较上年末增加人民币2,763.84亿元 ，增幅5.69% 。其中 ，境内银行
机构人民币贷款较上年末增加人民币2,227.19亿元 ，增幅5.26% 。
行业集中度
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
采矿业 117,501 2.29 119,091 2.45
制造业 612,185 11.93 581,412 11.98
－石油化工 111,967 2.18 104,806 2.16
－电子 117,573 2.29 95,858 1.97
－钢铁 32,773 0.64 33,241 0.68
－机械 94,733 1.85 93,828 1.93
－纺织及服装 28,823 0.56 29,146 0.60
－其他制造业 226,316 4.41 224,533 4.64
电力 、燃气及水的生产和供应业 205,487 4.01 186,117 3.83
建筑业 154,961 3.02 114,577 2.36
交通运输 、仓储和邮政业 590,007 11.49 573,151 11.82
电信 、计算机服务和软件业 34,324 0.67 28,682 0.59
批发和零售业 241,410 4.71 246,706 5.08
住宿和餐饮业 35,702 0.70 34,486 0.71
金融业 109,974 2.14 98,342 2.03
房地产业 247,113 4.82 216,536 4.46
服务业 448,900 8.75 413,716 8.52
水利 、环境和公共设施管理业 273,767 5.34 263,235 5.42
科教文卫 89,985 1.75 89,436 1.84
其他 93,031 1.81 96,428 1.99
贴现 222,048 4.33 156,686 3.23
公司贷款总额 3,476,395 67.76 3,218,601 66.31
个人贷款总额 1,654,217 32.24 1,635,627 33.69
客户贷款总额 5,130,612 100.00 4,854,228 100.00
报告期末 ，本集团公司贷款余额为人民币34,763.95亿元 ，较上年末增加人民币2,577.94亿元 ，增幅
8.01% 。其中 ，贷款分布最多的四个行业是制造业 ，交通运输 、仓储和邮政业 ，服务业以及水利 、环境和
公共设施管理业 ，占全部公司贷款的55.37% 。
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报告期末 ，本集团个人贷款余额为人民币16,542.17亿元 ，较上年末增加人民币185.90亿元 ，增幅
1.14% ，在客户贷款中的占比较上年末下降1.45个百分点至32.24% 。
借款人集中度
报告期末 ，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的4.48% ，对最大十家客户的贷款总额占
集团资本净额的20.06% 。下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日
占贷款总额
行业类型 贷款余额 比例(%)
客户A 制造业－电子 37,284 0.74
客户B 交通运输 、仓储和邮政业 35,363 0.69
客户C 电力 、燃气及水的生产和供应业 28,800 0.56
客户D 交通运输 、仓储和邮政业 12,302 0.24
客户E 交通运输 、仓储和邮政业 10,895 0.21
客户F 建筑业 10,000 0.19
客户G 服务业 9,850 0.19
客户H 交通运输 、仓储和邮政业 8,786 0.17
客户I 交通运输 、仓储和邮政业 6,834 0.13
客户J 交通运输 、仓储和邮政业 6,764 0.13
十大客户合计 166,878 3.25
地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲 、环渤海经济圈和珠江三角洲地区 。报告期末 ，上述三个地区贷款
余额较上年末分别增长3.75% 、3.44%和12.31% ，占比分别为36.78% 、15.88%和8.33% 。
贷款质量
报告期末 ，本集团不良贷款率为1.47% ，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为173.53% ，较上
年末上升0.40个百分点 。
下表列示了本集团在所示日期的不良贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
不良贷款 75,508 72,512
逾期90天以上的贷款 65,267 63,321
不良贷款占贷款余额的百分比(%) 1.47 1.49
二零一九年半年度报告 A股 25
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(2) 金融投资
报告期末 ，本集团金融投资净额为人民币29,896.02亿元 ，较上年末增加人民币1,676.93亿元 ，增幅
5.94% 。
下表列示了本集团在所示日期按性质划分和按财务报表列报方式划分的金融投资构成情况：
－ 按性质划分的投资结构：
（人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
债券 2,467,846 2,369,521
权益工具及其他 521,756 452,388
合计 2,989,602 2,821,909
－ 按财务报表列报方式划分的投资结构：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融投资 449,304 15.03 376,386 13.34
以摊余成本计量的金融投资 1,978,430 66.18 2,000,505 70.89
以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融投资 561,868 18.79 445,018 15.77
合计 2,989,602 100.00 2,821,909 100.00
报告期末 ，本集团债券投资余额为人民币24,678.46亿元 ，较上年末增加人民币983.25亿元 ，增幅
4.15% ；在目前信用分化较大的市场环境下 ，未来本集团证券投资在债券品种方面 ，将以地方债 、国债为主
要配置品种 ，适度投资重点企业客户 、高评级企业信用债等 ，做好民营企业支持工作 ，密切关注存续期违
约风险；继续加强宏观形势政策研判 ，优化存量债券投资结构 ，适当控制债券组合久期 ，防范长期利率风
险。
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下表列示了本集团在所示日期按发行主体划分的债券投资结构：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
政府及中央银行 1,654,446 67.04 1,511,839 63.81
公共实体 34,001 1.38 34,651 1.46
同业和其他金融机构 655,806 26.57 696,168 29.38
法人实体 123,593 5.01 126,863 5.35
合计 2,467,846 100.00 2,369,521 100.00
报告期末 ，本集团持有金融债券人民币6,558.06亿元 ，包括政策性银行债券人民币2,915.95亿元和同业
及非银行金融机构债券人民币3,642.11亿元 ，占比分别为44.46%和55.54% 。
本集团持有的最大十只金融债券
（除另有标明外 ，人民币百万元）
序号 债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值
1 2018年政策性银行债券 6,900 4.99 24/01/2023 1.27
2 2018年政策性银行债券 6,510 4.82 24/01/2021 1.17
3 2017年政策性银行债券 6,330 4.39 08/09/2027 1.11
4 2017年政策性银行债券 5,690 4.44 09/11/2022 1.02
5 2015年政策性银行债券 5,653 3.74 10/09/2025 0.95
6 2018年政策性银行债券 5,341 4.98 12/01/2025 0.99
7 2018年政策性银行债券 4,500 4.83 22/01/2021 0.81
8 2018年政策性银行债券 4,480 4.53 07/02/2020 0.80
9 2018年政策性银行债券 4,400 4.97 29/01/2023 0.81
10 2016年政策性银行债券 3,864 2.79 27/07/2019 0.70
2. 负债
报 告 期 末 ， 本 集 团 负 债 总 额 为 人 民 币 91,628.60 亿 元 ， 较 上 年 末 增 加 人 民 币 3,369.97 亿 元 ， 增 幅
3.82% 。 其 中 ， 客 户 存 款 较 上 年 末 增 加 人 民 币 3,302.39 亿 元 ， 增 幅 5.77% ， 在 负 债 总 额 中 的 占 比 为
66.08% ，较上年末上升1.22个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末减少人民币1,561.76亿元 ，
降幅14.18% ，在负债总额中的占比为10.31% ，较上年末下降2.17个百分点 。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源 。报告期末 ，本集团客户存款余额为人民币60,547.28亿元 ，较上
年末增加人民币3,302.39亿元 ，增幅5.77% 。从本集团客户结构上看 ，公司存款占比为67.87% ，较上年末
下降1.03个百分点；个人存款占比为32.07% ，较上年末上升1.04个百分点 。从期限结构上看 ，活期存款占
比为41.89% ，较上年末下降0.67个百分点；定期存款占比为58.05% ，较上年末上升0.68个百分点 。
二零一九年半年度报告 A股 27
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
（人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
公司存款 4,109,438 3,944,098
其中：公司活期存款 1,822,126 1,748,857
公司定期存款 2,287,312 2,195,241
个人存款 1,941,732 1,776,488
其中：个人活期存款 714,387 687,393
个人定期存款 1,227,345 1,089,095
（ 三 ）现 金 流 量 表 主 要 项 目 分 析
报告期末 ，本集团现金及现金等价物余额为人民币1,813.01亿元 ，较上年末净减少人民币621.91亿元 。
经营活动现金流量为净流入人民币29.45亿元 ，同比少流入人民币732.62亿元 ，主要是由于发放贷款和
垫款及拆出资金的现金净流出额同比有所增加 。
投资活动现金流量为净流出人民币790.88亿元 ，同比多流出人民币92.88亿元 ，主要是由于购建资产相
关活动导致的现金净流出额同比有所增加 。
筹资活动现金流量为净流入人民币138.16亿元 ，同比少流入人民币9.76亿元 ，主要是由于子公司增资
吸收的投资现金流入额同比有所减少 。
（ 四 ）分 部 情 况
1. 按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入：
（人民币百万元）
截至6月30日止6个月期间
2019年 2018年
1
利润总额 营业收入 利润总额 营业收入1
华北 7,127 11,602 8,113 10,683
东北 (547) 3,442 (1,535) 3,438
华东 18,043 46,842 15,970 36,936
华中及华南 13,241 20,989 12,541 18,624
西部 4,947 9,316 3,830 8,329
海外 4,850 7,298 3,551 5,915
总部 1,298 18,691 5,000 17,940
总计2 48,959 118,180 47,470 101,865
注：
1. 包括利息净收入 、手续费及佣金净收入 、投资收益 、公允价值变动损益 、汇兑及汇率产品净收益 、保险业务收入 、其他业务收
入 、资产处置收益和其他收益 。下同 。
2. 含少数股东损益 。下同 。
28 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
2. 按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：
（人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
华北 1,025,701 650,053 994,799 619,891
东北 302,620 206,241 301,526 205,989
华东 2,165,927 1,815,856 2,040,424 1,710,884
华中及华南 1,423,522 1,034,907 1,292,776 941,511
西部 693,217 509,681 652,735 480,670
海外 426,390 380,033 424,431 355,681
总部 17,351 533,841 17,798 539,602
总计 6,054,728 5,130,612 5,724,489 4,854,228
3. 按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：公司金融业务 、个人金融业务 、资金业务和其他业务 。本集团公司金融
业务是利润的最主要来源 ，公司金融业务利润总额占比为47.57% 。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营业收入情况：
（人民币百万元）
截至6月30日止6个月期间
2019年 2018年
利润总额 营业收入 利润总额 营业收入
公司金融业务 23,290 51,718 25,517 48,679
个人金融业务 15,137 44,455 11,127 35,548
资金业务 8,610 9,817 9,005 10,493
其他业务 1,922 12,190 1,821 7,145
总计 48,959 118,180 47,470 101,865
（ 五 ）资 本 充 足 率
1. 资本充足率计量方法
本集团遵照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资本充足率 。自2014年中
国银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来 ，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实施和持续深化
应用 ，目前已经达到《商业银行资本管理办法（试行）》规定的结束并行期条件 。经中国银保监会核准 ，本行结
束资本管理高级方法并行期并扩大实施范围 。
二零一九年半年度报告 A股 29
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围 ，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法 、
市场风险采用内部模型法 、操作风险采用标准法 ，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法 ，内部模型法未
覆盖的市场风险采用标准法 ，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法 。报告期内 ，中国银保监会核准本集
团境内及境外分（子）行金融机构采用内部评级法 ，境外分（子）行及交银金融租赁有限责任公司公司风险暴露
采用内部评级法 。
2. 资本充足率计量范围
资本充足率的计算范围包括本集团境内外所有分支机构及金融机构类附属子公司（不含保险公司）。
3. 资本充足率计量结果
报告期末 ，按照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算的本集团资本充足率13.84% ，一级
资本充足率11.86% ，核心一级资本充足率10.86% ，均满足监管要求 。
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算
（除另有标明外 ，人民币百万元）
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 653,117 573,694
一级资本净额 713,196 633,570
资本净额 831,689 748,594
核心一级资本充足率(%) 10.86 10.37
一级资本充足率(%) 11.86 11.45
资本充足率(%) 13.84 13.53
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定 ，中国交银保险有限公司和交银康联人寿保险有限公司不纳入并表范围 。
4. 风险加权资产
下表列示了本集团按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的风险加权资产情况 。其中 ，符合监管核准
要求的信用风险加权资产计量采用内部评级法 、市场风险加权资产计量采用内部模型法 、操作风险加权资产
计量采用标准法 ，内部评级法未覆盖的信用风险加权资产计量采用权重法 ，内部模型法未覆盖的市场风险加
权资产计量采用标准法 ，标准法未覆盖的操作风险加权资产计量采用基本指标法 。
（人民币百万元）
项目 2019年6月30日
信用风险加权资产 5,494,906
市场风险加权资产 181,886
操作风险加权资产 334,632
因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 –
风险加权资产合计 6,011,424
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经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
5. 信用风险暴露
(1) 内评法覆盖部分风险暴露
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算
（人民币百万元）
项目 2019年6月30日
公司风险暴露 3,808,730
金融机构风险暴露 1,141,221
零售风险暴露 1,996,255
合计 6,946,206
(2) 内评法未覆盖部分风险暴露
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算
（人民币百万元）
项目 2019年6月30日
表内信用风险 3,768,231
其中：资产证券化 23,203
表外信用风险 41,249
交易对手信用风险 83,591
内部评级法未覆盖的信用风险暴露合计 3,893,071
6. 市场风险资本要求
本集团市场风险资本要求采用内部模型法计量 ，对内部模型法未覆盖部分的市场风险采用标准法计量 。
下表列示了本集团市场风险资本要求情况 。
（人民币百万元）
风险类型 资本要求
内部模型法覆盖部分 9,865
内部模型法未覆盖部分 4,686
合计 14,551
二零一九年半年度报告 A股 31
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
7. 风险价值(VaR)情况
本集团采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR) ，历史观察期均为1年 ，持有期为10个
工作日 ，单尾置信区间为99% 。
（人民币百万元）
2019年1-6月
风险价值 压力风险价值
项目名称 (VaR) (SVaR)
期末市场风险的风险价值 1,054 1,799
报告期内最高风险价值 1,509 1,913
报告期内最低风险价值 1,020 1,613
报告期内平均风险价值 1,126 1,788
关于本集团资本计量的更多信息请见附录“资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息
补充资料”章节 。
（ 六 ）杠 杆 率
本集团依据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量杠杆率 。报告期末 ，本集团杠杆率
6.73% ，满足监管要求 。
根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》 2015年第1号）的相关规定计算
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年 2019年 2018年 2018年
项目 6月30日 3月31日 12月31日 9月30日
一级资本净额 713,196 715,124 694,832 679,152
调整后的表内外资产余额 10,594,418 10,490,765 10,242,926 10,095,931
杠杆率(%) 6.73 6.82 6.78 6.73
关于本集团杠杆率的更多信息请见附录“资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补
充资料”章节 。
32 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
（ 七 ）流 动 性 覆 盖 率
流动性覆盖率指标为合格优质流动性资产与未来30天现金净流出量之比；旨在确保商业银行具有充足的
合格优质流动性资产 ，能够在规定的流动性压力情景下 ，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需
求 。本集团合格优质流动性资产主要包括现金 、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金 、以及
满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券 。根据《商业银行流动性风险管理办法》要
求 ，资产规模不小于人民币2,000亿元的商业银行应当持续达到流动性覆盖率不低于100%的最低监管标准 。
本集团2019年第二季度流动性覆盖率日均值为125.62%（季内日均值指季内每日数值的简单算术平均
值 ，计算该平均值所依据的每日数值的个数为91个），较上季度上升4.31个百分点 ，主要是由于现金净流出
量减少 。第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值请见“资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和净稳定
资金比例信息补充资料”章节 。
（ 八 ）净 稳 定 资 金 比 例
净稳定资金比例指标为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比；旨在确保商业银行具有充足的稳定资金
来源 ，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求 。可用的稳定资金是指商业银行各类资本与负债
项目的账面价值与其对应的可用稳定资金系数的乘积之和；所需的稳定资金是指商业银行各类资产项目的账
面价值以及表外风险敞口与其对应的所需稳定资金系数的乘积之和 。根据《商业银行流动性风险管理办法》要
求 ，资产规模不小于人民币2,000亿元的商业银行应该持续达到净稳定资金比例不低于100%的最低监管标
准。
本集团2018年第四季度净稳定资金比例为114.00% 。2019年第一季度净稳定资金比例为114.75% ，较
上季度上升0.75个百分点 ，主要是由于来自零售和小企业客户的存款增加较多 。2019年第二季度净稳定资
金比例为113.40% ，较上季度下降1.35个百分点 ，主要是由于贷款和证券增加较多 。最近三个季度的净稳
定资金比例及各明细项目请见“资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”章节 。
二零一九年半年度报告 A股 33
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（ 九 ）根 据 中 国 证 监 会 要 求 列 示 的 有 关 信 息
1. 营业收入结构
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年1月1日至6月30日止期间 同比增减
项目 金额 占比(%) (%)
利息净收入 70,062 59.28 15.50
手续费及佣金净收入 23,122 19.57 9.16
投资收益╱（损失） 7,590 6.42 54.74
公允价值变动收益╱（损失） 482 0.41 (80.21)
汇兑及汇率产品净收益╱（损失） 877 0.74 (21.13)
保险业务收入 8,311 7.03 101.63
其他业务收入 7,424 6.29 1.96
资产处置收益 132 0.11 1100.00
其他收益 180 0.15 13.92
合计 118,180 100.00 16.02
2. 贷款担保方式
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
贷款分类 余额 占比(%) 余额 占比(%)
信用贷款 1,589,444 30.98 1,554,652 32.03
保证贷款 874,074 17.04 895,738 18.45
附担保物贷款 2,667,094 51.98 2,403,838 49.52
－抵押贷款 1,811,166 35.30 1,732,818 35.70
－质押贷款 855,928 16.68 671,020 13.82
合计 5,130,612 100.00 4,854,228 100.00
3. 抵债资产
（人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
抵债资产原值 959 952
减：抵债资产跌价准备 (130) (128)
抵债资产净值 829 824
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4. 重组和逾期贷款
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日 较上年末增减(%)
重组贷款 9,325 9,415 (0.96)
逾期贷款 93,482 89,164 4.84
5. 贷款信用减值准备
（人民币百万元）
信用减值准备－
发放贷款和垫款
2019年1月1日余额 125,540
本期计提 48,517
本期转入╱（转出） (728)
本期转回 (26,432)
本期核销及转让 (17,176)
核销后收回 1,318
汇率影响 (12)
2019年6月30日余额 131,027
6. 衍生金融工具
（人民币百万元）
套期工具 非套期工具
公允价值 公允价值
2019年6月30日 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
外汇及商品合约 20,342 197 (70) 2,359,239 15,405 (18,459)
利率合约及其他 106,643 176 (2,034) 1,972,301 3,898 (3,393)
合计 126,985 373 (2,104) 4,331,540 19,303 (21,852)
套期工具 非套期工具
公允价值 公允价值
2018年12月31日 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
外汇及商品合约 25,119 451 (201) 2,516,133 25,990 (25,439)
利率合约及其他 72,949 1,150 (353) 758,743 3,139 (2,112)
合计 98,068 1,601 (554) 3,274,876 29,129 (27,551)
二零一九年半年度报告 A股 35
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7. 承诺及或有事项
（人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
信贷承诺及财务担保 1,433,920 1,456,218
其中：贷款承诺 59,017 58,440
信用卡承诺 718,801 759,994
信用证承诺 146,916 141,137
开出保函及担保 271,120 268,097
承兑汇票 238,066 228,550
经营租赁承诺 不适用 12,345
资本性承诺 61,201 66,968
8. 其他
(1) 对外股权投资总体分析 。报告期末 ，本集团对外长期股权投资余额人民币43.84亿元 ，较上年末增加人
民币7.31亿元 。本集团对外股权投资变动情况参见财务报表附注四 、10。
(2) 报告期内 ，本集团不存在有关附属公司 、联营公司及合营公司的重大收购及出售 。
(3) 本集团部分资产被用作同业和其他金融机构间回购业务及拆借业务有关的担保物 。除此之外 ，本报告期
内 ，本行无其他需要披露的重大资产抵押情况 。
(4) 本集团控制的理财业务和未纳入合并范围的托管和信托等结构化主体情况载于财务报表附注四 、56 ；
本集团资产证券化业务情况载于财务报表附注四 、54。
(5) 报告期末 ，本集团不存在重大资产受限情况 。
(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说
明。
□适用 不适用
三 、业务创新和新产品情况
（ 一 ）完 善 业 务 创 新 体 制 机 制
一是制定《省直分行2019年创新指数评价办法》，对各分行进行创新指数评价及通报 ，创新指数基于各
分行创新效益 、创新效率 、创新能力等 ，直观展现各单位创新水平；二是针对创新产品全生命周期管理的三
个阶段 ，建设阶段 、推广阶段和成果阶段进行专项行动资源配置 ，加大资源投入 ，激发新动能 、培育新动
力；三是设立创新孵化基金 ，支持广泛开展金融科技创新课题孵化 ，组织开展创新孵化大赛等系列活动；四
是建设创新实验室 ，针对大数据 、人工智能 、物联网 、穿戴设备 、区块链等新技术方向 ，在全行征集创新
实验项目 ，遴选优质项目团队入驻实验室 。
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（ 二 ）公 司 金 融 业 务 创 新 情 况
1. 现金管理业务
持续推进现金管理智慧生态搭建和场景化应用创新 ，推出智慧金服平台 、企业在线交易平台 、e动付 、
交付宝等拳头产品 ，优化行业细分解决方案 ，提升收付款结算综合化服务水平；打造全球现金管理服务方
案 ，推出银企直联一点接入便捷服务模式 ，提供离在岸 、境内外一体化全球现金管理服务 ，扩展全球现金
管理服务外延；关注现金管理客户服务体验改善和提升 ，构建总分行专业支持团队 ，加强在线化 、绿色通道
服务运维支持能力 ，转化输出IT技术 、专业经验服务优势 。
2. 投资银行业务
积极发挥境外债券承销优势 ，助力中国人民银行首次发行一个月期及六个月期央票 ，合计人民币300亿
元 。积极支持民营企业融资 ，成功创设2只民营企业债券融资支持工具项下信用风险缓释凭证(CRMW) 。成
功举办“交银投行走进城市”系列活动首站路演 。
3. 普惠金融业务
完善产品体系 ，在优化现有线上产品功能基础上 ，采用“线上评估授信审批+线下标准化核实调查”相结
合的方式 ，创新开发“线上抵押贷”产品并投产 ，截至报告期末提款客户1,579户 ，贷款余额人民币16亿元 。
创新与第三方合作模式 ，与中国平安保险（集团）股份有限公司 、中国太平洋保险（集团）股份有限公司合作探
索“保费贷”，与国家融资担保基金有限责任公司合作探索“见贷即担”。创新小微客户远程服务模式 ，组建外
呼团队 ，以客户分层分类为基础 ，初步组建30人的外呼团队 ，线上集中外呼与线下网点协同作业 。上半年
外呼总数39万通 ，成功挖掘业务意向客户2.2万户 ，转由分行审批落地1,753户 ，实际落地授信金额人民币
140.5亿元 ，提款金额人民币51.1亿元 。
4. 资产托管业务
积极开展养老金金融服务 ，成功入围15个省市职业年金托管人名单 。积极参与资本市场存托凭证试点
创新业务 ，获得CDR存托银行资格 。
（ 三 ）个 人 金 融 业 务 创 新 情 况
1. 信用卡业务
建设智能营销体系 ，上线主动智能营销 、APP智能营销和商务智能营销三大功能 ，逐步形成自动化和智
能化的营销决策模式和以客户为中心的统筹经营模式 。强化基于人工智能的人机协作 ，自主研发升级智能机
器人雅典娜2.0 ，截至报告期末 ，1个静默坐席辅以智能机器人日均产能约相当于10个电话坐席 。智能坐席
解决率达到40.5% ，较上年末提升5.5个百分点 。
依托统一规则引擎 、数据中台等技术平台 ，通过共享风险监测报表系统和新一代风控决策引擎 ，建立
全覆盖风险数据集市 ，形成全面统一的风控管理体系 ，进一步提升反欺诈事前 、事中预警能力 。6月延滞申
请欺诈率环比下降0.24个基点 。
继续深耕Y-POWER青年系列主题信用卡及其校园版 ，结合“五四”100周年 ，推出“燃”卡 ，同时上线重
庆和苏州两张城市卡 ，填补当地市场空白 。
二零一九年半年度报告 A股 37
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2. 财富管理业务
聚焦客户多元化财富管理需求 ，创新推出“汇添息”美元存款 、养老大额存单和养老理财等产品；持续丰
富净值型理财产品体系 ，新增“沃德稳享”和“沃德睿享”产品序列；推出“基金定投PLUS”新功能 ，融合大数
据量化技术与专业化财富管理能力 ，助力客户通过纪律性投资 ，降低择时风险 ，提升投资胜率 。
聚焦个人客户外汇服务体验 ，结合客户境外旅游 、海外留学等场景需求 ，推出签证 、留学 、旅游等特
色增值服务 ，整合外币存款及理财 、结售汇 、跨境汇款 、存款证明 、资讯服务及交易类产品等各类金融业
务 ，打造一站式跨境金融服务体系 。
3. 在线服务
不断丰富手机银行功能 ，上线收支账本 、攒钱计划2.0等新功能 ，完善生活 、跨境场景建设 。报告期
末 ，手机银行注册客户数达7,973.73万 ，较上年末增长7.54% ；手机银行交易笔数达2.44亿笔 ，同比增长
41.04% 。
报告期内 ，本行在同业首创的手机银行“交银直播”平台聚焦投资理财教育 、重点产品推介 、优惠福
利信息 、出国留学指南和一站式金融服务等主题 ，策划制作并播出一系列直播节目 ，观看人次同比增长
413.4%至34.4万 。在由中国金融认证中心主办的“ 2019银行业数字营销大赛”中 ，“交银直播”获创意传播类
金奖 。
个性化服务模式持续创新 。上线ETC在线申请功能 ，在手机银行增加个人主页模块 ，员工可自定义推荐
活动 、产品 、功能 、海报背景并一键分享 ，打造“永不掉线”的全员营销 。长尾客户服务不断优化 ，以金融
科技为依托 ，以“金融+数据”双轮驱动与线下渠道双线协同 ，使长尾客户成为本行中高端客户的重要来源之
一。
（ 四 ）同 业 与 金 融 市 场 业 务 创 新 情 况
1. 资产管理业务
加速净值化转型 ，一方面巩固和扩充现金管理类产品 ，另一方面强化主题型产品投资特色 ，持续丰富
产品的期限特征 、投资策略和产品功能 ，积极拓展产品的发行对象 。报告期内 ，成功上线沃德睿享债券稳
健1901主题型 、沃德睿享债券增强1902主题型 、沃德稳享6月定开系列 、沃德稳享1年定开系列 、私银欣享
1年定开系列 、沃德恒享系列和养老净值型产品等13款净值型产品 。净值型产品体系已经涵盖现金管理类 、
常规定期开放式 、固定期限封闭式以及主题型定期开放式产品 ，在同业中率先完成全产品体系布局 。
2. 贵金属业务
取得上海期货交易所首批白银期货做市商资质 ，成为白银期货两家商业银行做市商之一 。
四 、风险管理
2019年上半年 ，本集团以“全覆盖 、差异化 、专业化 、智慧化 、责任制”为目标 ，深化风险授信管理改
革 ，完善全面风险管理体系 。报告期末 ，主要资产质量指标稳中向好 ，不良贷款率较年初下降2个基点 ，拨
备覆盖率较年初略有上升 。
38 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
（ 一 ）风 险 偏 好
本集团本着合规经营的理念 ，坚持审慎稳健的风险偏好 ，认真落实外部监管要求 ，积极服务实体经
济 ，严格控制各类风险 ，持续全面深化改革 ，守住了不发生系统性风险的底线 。2019年上半年风险偏好总
体执行情况良好 。
（ 二 ）风 险 管 理 架 构
本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能 ，并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握
全行风险状况 。本集团高管层设立“ 1+4+2”风险管理委员会 ，即全面风险管理委员会及其下设的信用风险 、
市场与流动性风险 、操作风险 、合规（反洗钱）风险等四个专业风险管理委员会 ，以及贷款与投资评审 、风
险资产审查两类业务审查委员会 。
各省直分行 、海外行 、子公司和直营机构参照上述框架 ，相应设立简化实用的风险管理委员会 。除全
面风险管理委员会全体会议外 ，省直分行还设立全面风险管理委员会常务会议 ，作为一把手和班子成员研究
防控本单位系统性区域性风险 、决策风险管理重大事项的主要载体 。
全面风险管理委员会与其他委员会之间 ，以及总分机构委员会之间建立“领导与执行 、指导与报告”机
制 ，形成整体统一 、有机协调的风险管理体系 ，确保全行风险管理要求的执行落实 。
（ 三 ）风 险 管 理 工 具
本集团高度重视风险管理工具 、信息系统和计量模型建设与应用 。以金融科技助力风险管理 。积极探
索大数据 、人工智能 、云计算 、图计算等在风险管理中的应用 ，启动全集团风险数据应用生态体系建设 ，
打造覆盖全集团的统一风险监测体系 。
本集团已建成资本管理高级方法实施的完整体系 ，覆盖政策流程建设 、模型开发与管理 、数据积累与
规范 、系统设计与实施 、业务管理与考核应用 、独立验证与审计 、专业人才培养等各个方面 。经监管核
准 ，本集团对金融机构及公司业务风险暴露采用初级内部评级法 、零售业务风险暴露采用内部评级法 、市场
风险采用内部模型法 、操作风险采用标准法计量资本要求 。2018年 ，本集团获得中国银保监会批准 ，结束
资本管理高级方法并行期并扩大实施范围 。
（ 四 ）信 用 风 险 管 理
信用风险是本集团面临的主要风险之一 。本集团抓住投向指导 、调查和申报 、业务审查审批 、资金发
放 、贷后管理和不良贷款处置等环节进行严格规范管理 ，将信用风险控制在可接受的范围 ，实现风险与收益
的平衡 。
本集团坚决贯彻党中央和国务院决策部署 ，紧密对接宏观经济政策和市场变化 ，制定并动态更新授信与
风险政策纲要和行业（区域）投向指引 ，推动金融服务实体经济 ，持续优化信贷资产结构 。2019年上半年公
司贷款投向结构总体契合宏观经济运行特点和本行投向政策要求 。
深化风险授信管理改革 。优化申报 、审批 、贷（投）后 、全流程管理 、系统支撑等环节 ，提升授信管理
效率 。完善风险监测体系 ，强化风险计量统一管理 ，搭建全集团统一的风险处置体系 。
二零一九年半年度报告 A股 39
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
加强重点领域风险防控 。对中美贸易摩擦 、房地产业 、医药制造业 、化工行业等重点领域开展风险排
查 。紧盯重点机构实施重点管控 。建立重大项目 、重点客户风险持续监测机制 ，实现风险客户提前减退加
固。
着力风险化解 。落实重大项目清收保全责任制 ，多措并举加大清收处置力度 ，上半年共压降不良贷款
人民币273.8亿元 。
本集团根据中国银保监会《贷款风险分类指引》的监管要求 ，按照风险程度对信贷资产实行五级分类管
理 ，即正常 、关注 、次级 、可疑和损失五类 ，其中后三类称为不良贷款 ，其实质是判断信贷资产本息及
时足额偿还的可能性 。对公司类信贷资产 ，本行以监管核心定义为基础 ，参照内部评级结果和逐笔拨备情
况 ，详细规定了五级分类定性风险特征与定量评价标准 ，确保充分考虑影响信贷资产质量的各项因素 ，审慎
确定风险分类 。对零售类信贷资产（含信用卡），本行以脱期法为基础 ，结合贷款逾期账龄和担保方式进行五
级分类管理 。
报告期末 ，本集团不良贷款余额人民币755.08亿元 ，不良贷款率1.47% ，分别较上年末增加人民币
29.96亿元 、下降0.02个百分点 。按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：
（除另有标明外 ，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日
五级分类 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%)
正常类贷款 4,935,926 96.21 4,662,605 96.06 4,378,840 95.62
关注类贷款 119,178 2.32 119,111 2.45 131,910 2.88
正常贷款合计 5,055,104 98.53 4,781,716 98.51 4,510,750 98.50
次级类贷款 14,643 0.29 13,711 0.28 18,723 0.41
可疑类贷款 42,278 0.82 38,456 0.79 24,865 0.54
损失类贷款 18,587 0.36 20,345 0.42 24,918 0.55
不良贷款合计 75,508 1.47 72,512 1.49 68,506 1.50
合计 5,130,612 100.00 4,854,228 100.00 4,579,256 100.00
报告期末 ，本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：
2019年
贷款迁徙率(%) 上半年 2018年 2017年
正常类贷款迁徙率 0.90 1.85 2.09
关注类贷款迁徙率 16.81 30.01 21.62
次级类贷款迁徙率 40.89 88.62 53.59
可疑类贷款迁徙率 8.19 15.36 26.86
注：根据中国银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》的规定计算 。
40 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
（ 五 ）市 场 风 险 管 理
市场风险是指因市场价格（利率 、汇率 、商品价格和股票价格等）的不利变动而使银行表内外业务发生损
失的风险 。本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险（包含黄金）。
本集团对汇率风险和交易账户的一般利率风险采用内部模型法计量 ，对内部模型法未覆盖部分的市场风
险采用标准法计量 。内部模型法采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR) ，历史观察期均
为1年 ，持有期为10个工作日 ，单尾置信区间为99% 。
本集团通过建立和完善职责分工明确 、制度流程清晰 、计量系统完善 、监控分析及时的市场风险管
理体系 ，控制和防范市场风险 ，提高市场风险管理水平 。市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏
好 ，积极主动识别 、计量 、监测 、控制和报告市场风险 ，通过采用限额管理 、风险对冲和风险转移等多种
方法和手段将市场风险控制在可承受的范围内 ，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化 。
报告期内 ，本集团持续完善市场风险管理制度体系 ，发挥市场风险管理中的信息技术优势 ，提升管理
的自动化水平 ，加强海外行市场风险管理；不断优化市场风险管理信息系统 ，持续推进市场风险大中台系统
建设；配置新业务新产品的估值模型 、参数和市场数据等；优化市场风险管理模型和配置；对新配置模型进
行独立验证；定期进行数据质量检查 。
本集团持续提升市场风险计量成果在管理实践中的应用 。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数
据进行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从风险因素 、投资组合和产品等多个维度分别计量市场
风险的风险价值 ，并应用于内部模型法资本计量 、限额监控 、绩效考核 、风险监控和分析等；每日开展返
回测试 ，验证风险价值模型的准确性；定期进行压力测试 ，分析投资组合在压力情景下的风险状况 。计量结
果显示市场风险计量模型能够及时捕捉金融市场变化 ，客观反映面临的市场风险 。同时 ，本集团密切跟进国
内外市场风险监管的新动态 ，积极参与中国银保监会组织的定量测算 ，及时反馈意见和建议 。
（ 六 ）流 动 性 风 险 管 理
本集团流动性风险管理的治理结构包括：由董事会及其下设风险管理与关联交易控制委员会 、高级管理
层及其下设市场与流动性风险管理委员会组成的决策机构 ，由监事会 、审计监督局组成的监督机构 ，由资产
负债管理部 、金融市场业务中心 、风险管理部 、营运管理部 、各分支机构 、各附属机构及各项业务总行主
管部门等组成的执行机构 。
本集团流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系 ，对法人和集团层面 、各附属机构 、各分
支机构 、各业务条线的流动性风险进行有效识别 、计量 、监测和控制 ，确保流动性需求能够及时以合理成
本得到满足 。
本集团每年根据经营战略 、业务特点 、财务实力 、融资能力 、总体风险偏好及市场影响力等因素 ，确
定流动性风险偏好 。根据流动性风险偏好 ，制定书面的流动性风险管理策略 、政策和程序 。流动性风险管
理的策略和政策涵盖表内外各项业务 ，以及境内外所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门 、分支机
构和附属机构 ，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理 。
二零一九年半年度报告 A股 41
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
报告期内 ，本集团认真落实中国银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求 ，持续开展流动性风险管
理的巩固和提升工作 ，有效平衡安全性 、流动性与盈利性 。
报告期内 ，本集团各项业务保持协调发展 ，整体流动性风险状况较为稳健 ，流动性覆盖率 、流动性比
例 、净稳定资金比例等指标均满足监管要求 。本集团根据监管政策要求以及全行深化改革需要 ，进一步加
强全表流动性风险管理：提前预判 ，做好现金流测算和分析；统筹调度 ，做好融资管理和优质流动性资产管
理；持续监测 ，确保日间流动性安全 ，流动性限额可控；定期开展流动性风险压力测试 ，压力情景的设定充
分考虑了各类风险与流动性风险的内在关联性以及市场流动性对银行流动性风险的影响等 ，测试结果显示本
行在多种压力情景下的流动性风险均处在可控范围内 。
（ 七 ）操 作 风 险 管 理
本集团建立与全行业务性质 、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系 ，确定和规范操作风
险与控制自我评估 、损失数据收集 、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流程 。
报告期内 ，本集团强化操作风险管理 。完善操作风险管理制度体系和风险评估考核机制 ，对重点流程
开展操作风险与控制评估 。建立境内外一体化业务连续性管理体系 ，将外包风险评估机制推广覆盖至全集
团。
（ 八 ）法 律 合 规 与 反 洗 钱
报告期内 ，本集团扎实有效开展法律合规各项工作 ，持续健全境外合规长效机制 ，不断强化集团法律
合规风险并表管理 ，大力推进法律合规系统建设 ，继续加强法治建设和合规文化建设 。
本集团践行风险为本的反洗钱管理要求 ，完善反洗钱内控制度 ，夯实全员反洗钱岗位责任 ，优化反洗
钱系统功能 ，推进智能化项目建设 ，提升反洗钱技术支撑 ，加强反洗钱能力建设 。
（ 九 ）声 誉 风 险 管 理
本集团建立健全声誉风险管理体系 ，有效防范由经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方进行负
面评价的风险 ，并妥善处置各类声誉风险事件 。
本集团持续完善声誉风险管理体系和机制 ，密切加强声誉风险识别 、预警 、评估和监测 ，实时跟踪监
测各类声誉风险因素的产生和变化 ，适时调整应对策略 ，积极探索声誉风险量化方法 。报告期内 ，负面舆
情应对积极有效 ，声誉风险控制得当 ，未发生重大声誉风险事件 。
（ 十 ）跨 业 跨 境 与 国 别 风 险 管 理
本集团通过建立“统一管理 、分工明确 、工具齐全 、IT支持 、风险量化 、实质并表”的跨业跨境风险管
理体系 ，推动各子公司 、海外机构风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求 ，防范跨业和跨境经
营所可能引发的额外风险 。
报告期内 ，本集团强化跨境信用风险预判和处置化解 。加强并表管理 ，完善制度办法 ，开发管理系
统 ，严格附属机构管理 。加强国别风险管理 ，重点完善对高风险和较高风险国别的风险管控 。
42 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
本集团未发现以监管套利 、风险转移为目的 ，不具有真实业务交易背景或者不以市场价格为基础 ，以
及对本集团稳健经营带来负面影响的内部交易 。
（ 十 一 ）大 额 风 险 暴 露 管 理
本集团认真落实中国银保监会关于大额风险暴露管理要求 ，高度重视大额风险暴露管理 ，制定相关政
策 ，完善管理架构 ，明确管理要求 。报告期内 ，本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求 。
五 、主要子公司情况
交银施罗德基金管理有限公司 成立于2005年8月 ，注册资本人民币2亿元 ，本行 、施罗德投资管理有
限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为65% 、30%和5% 。公司主营业务为基金
募集 、基金销售 、资产管理和中国证监会许可的其他业务 。
报告期末 ，公司总资产人民币39.95亿元 ，净资产人民币33.34亿元 ，报告期内实现净利润人民币2.95
亿元 。
交银国际信托有限公司 2007年10月正式开业 ，注册资本人民币57.65亿元 ，本行和湖北省交通投资
集团有限公司分别持有85%和15%的股权 。经营范围包括资金信托 、动产信托 、不动产信托 、有价证券信
托 、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的
重组 、购并及项目融资 、公司理财 、财务顾问；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；居间 、咨
询 、资信调查业务；代保管及保管箱业务；存放同业 、拆放同业 、贷款 、租赁 、投资方式运用固有财产；
以固有财产为他人提供担保；同业拆借等 。
报告期末 ，公司总资产人民币128.24亿元 ，管理资产规模(AUM)人民币8,912.55亿元 ，报告期内实现净
利润人民币6.26亿元 。
交银金融租赁有限责任公司 本行全资子公司 ，2007年12月正式开业 ，注册资本人民币85亿元 。经
营范围包括融资租赁业务 ，接受承租人的租赁保证金 ，固定收益类证券投资业务 ，转让和受让融资租赁资
产 ，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款 、同业拆借 、向金融机构借款 ，境外借款 ，租赁物变卖及处理
业务 ，经济咨询 ，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务 ，为控股子公司 、项目公司对外融资提
供担保等 。
报告期末 ，公司总资产人民币2,491.44亿元 ，净资产人民币230.83亿元 ，报告期内实现净利润人民币
13.34亿元 。
交银康联人寿保险有限公司 2010年1月成立 ，注册资本人民币51亿元 ，本行和澳大利亚康联集团分别
持股62.50%和37.50% ，在上海市行政区域内以及设立分公司的省 、自治区 、直辖市经营下列（法定保险业
务处理除外）业务：人寿保险 、健康保险和意外伤害保险等保险业务 ，以及上述业务的再保险业务等 。
报告期末 ，公司总资产人民币482.69亿元 ，净资产人民币61.05亿元 ，报告期内实现净利润人民币2.20
亿元 。
二零一九年半年度报告 A股 43
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
交银国际控股有限公司 成立于1998年6月3日（原为交通证券有限公司），于2007年5月2日更名为交银
国际控股有限公司 ，并于2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市 。报告期末 ，本行对交银国际控股有限
公司持股比例为73.14% 。公司主要业务分为证券经纪及保证金融资 、企业融资及承销 、资产管理及顾问 、
投资及贷款 。
公司的经营业绩及相关情况 ，请见2019年8月26日在香港联交所发布的业绩公告 。
中国交银保险有限公司 本行全资子公司 ，2000年11月成立 ，注册资本4亿港元 。经营范围包括不同种
类的一般保险业务 。
报告期末 ，公司总资产7.86亿港元 ，净资产5.69亿港元 ，报告期内实现净利润515万港元 。
交银金融资产投资有限公司 本行全资子公司 ，成立于2017年12月 ，注册资本人民币100亿元 。经营
范围包括突出开展债转股及配套支持业务 ，依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股 、发行金
融债券 、专项用于债转股 ，经中国银保监会批准的其他业务 。
报告期末 ，公司总资产人民币323.10亿元 ，净资产人民币102.18亿元 ，报告期内实现净利润人民币
1.60亿元 。
交银理财有限责任公司 本行全资子公司 ，成立于2019年6月 ，注册资本人民币80亿元 。经营范围包括
发行公募理财产品 、发行私募理财产品 、理财顾问和咨询等资产管理相关业务 。
报告期末 ，公司总资产人民币80.02亿元 ，净资产人民币80.02亿元 ，报告期内实现净利润人民币0.02
亿元 。
大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 2008年9月正式开业 ，实收资本人民币6,000万元 ，本行持股比
例61% 。
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 2010年4月正式开业 ，注册资本人民币1.8亿元 ，本行持股比例
51% 。
新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 2011年5月正式开业 ，注册资本人民币1.5亿元 ，本行持股比
例51% 。
青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 2012年9月正式开业 ，注册资本人民币1.5亿元 ，本行持股比例
51% 。
以上四家村镇银行的经营范围包括吸收公众存款；发放短期 、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票
据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行 、代理兑付 、承销政府债券；代理收付款项及代
理保险业务；经中国银保监会批准的其他业务 。
44 交通银行股份有限公司
经 营 情 况 讨 论 与 分 析（ 续 ）
报告期末 ，四家村镇银行资产总额人民币75.61亿元 ，净资产人民币7.57亿元 ，客户存款余额人民币
63.38亿元 ，客户贷款余额人民币50.54亿元 。
六 、展望
2019年下半年 ，外部发展形势依然复杂多变 ，中美贸易摩擦不确定性增大 ，但我国仍处于重要战略机
遇期 ，宏观经济长期向好的趋势未变 ，新经济动能持续发力 。总体来看 ，银行业机遇与挑战并存 。
一方面 ，我国经济正处在转变发展方式 、优化经济结构 、转换增长动力的攻关期 ，供给侧结构性改革
取得积极进展 ，互联网 、大数据 、人工智能和实体经济深度融合 ，自贸区 、民营和小微企业金融服务综合
改革试点等政策措施加快推出 ，成效逐步显现 。另一方面 ，复杂严峻的外部环境叠加国内经济转型升级阵
痛 ，高质量发展中结构性矛盾逐渐凸显 ，实体经济困难较多 、民生领域短板不少 ，银行业稳增长 、防风险
将面临更大挑战 。
下半年 ，本集团将继续在发展战略新内涵和高质量发展要求的引领下 ，积极抢抓机遇 ，深挖与实体经
济需要 、人民美好生活需要密切相关的重点领域 ，培育与新经济业态 、新金融环境相匹配的服务能力 。重
点从以下方面开展工作：一是加强形势和政策研判 ，把握机遇推动发展 。加强对风险和机遇的研究和预判 ，
提高政策灵活性和协调性 ，鼓励经营单位因地制宜 ，增强特色化发展能力 。二是增强资产组织能力 ，更好
服务实体经济 。找准 、对接实体经济有效需求 ，做强重点区域战略对接能力 ，支持民营 、普惠小微 、制
造业高质量发展；发挥国际化 、综合化优势 ，提升新领域 、新业态服务能力 。三是持续推动科技赋能 ，提
升客户综合化服务能力 。为客户建场景 、架系统 、搭平台 ，通过场景获客 、线上黏客；推动网点综合化转
型 ，提高线下获客能力；提升产品创新能力 、深化数据治理 ，做强支撑 。四是深化风险授信管理改革 ，防
范化解风险 。压实不良资产处置责任 ，强化信用风险扎口管理；加快普惠业务线上经营和风控能力建设 ，守
牢案防合规底线 。
二零一九年半年度报告 A股 45
交行－汇丰战略合作
报告期内 ，双方践行“深化战略合作 、共同创造价值”共识 ，多维度 、多层面 、全方位推进合作 ，共同
提升金融服务质效 ，持续打造新的增长点 。
两行高层保持紧密沟通 。报告期内 ，双方召开第17次高峰会 、2019年第一次执行主席会议 ，强化合作
共识 ，确定合作目标 。
全球业务合作质效稳步提升 。在“交行－汇丰全球业务合作交流”框架下 ，交行－汇丰战略合作顾问伍兆
安先生主持召开4场境内外分行业务合作专题会 、1场“一带一路”业务合作推进会 ，探讨推进重点领域业务合
作 。依托“ 1+1全球金融服务”合作框架 ，双方在海外银团与发债 、资金业务及再融资项目 、基金托管与代销
等领域多点开花 ，延续良好合作态势 。
——对接中国相关战略 。两行在粤港澳大湾区内合作4笔贷款 ，合作金额390亿港元；支持中国企业“走
出去”，共同为1家中资企业提供外币融资服务 ，合作金额300亿港元 。
——海外业务合作 。两行在香港地区合作7笔银团 、17笔发债 ，合作总金额约201.2亿美元 ，较去年同
期增加45% ；在澳大利亚合作银团2笔 ，金额55.97亿美元；在欧洲合作贷款4笔 。
——资金业务及再融资项目合作 。两行在海外地区合作资金业务736笔 ，金额158.2亿美元；合作风参
业务20笔 ，金额3,884万美元 。汇丰参与本行子公司交银租赁 、香港分行发债项目 ，合作金额31.85亿美
元；参与本行澳门分行 、新加坡分行 、伦敦分行存款证发行项目 ，发行金额共计64.68亿美元 。
——托管与基金代销合作 。双方托管合作规模达人民币264.53亿元 。本行在境内代销20只汇丰晋信基
金 ，代销规模24.24亿元人民币；本行香港分行代销38只汇丰环球投资基金 ，代销金额1.54亿港元 。
——公益项目合作 。“交行 汇丰上海颐乐行动计划”项目二期（ 2018年5月至2019年3月）在上海的9个
街道103个社区建立专项社区基金 ，惠及9万名社区居民 ，积极参与“为老服务”，共同践行企业社会责任 。
技术合作与交流(TCE)促进资源经验共享 。报告期内 ，双方聚焦业务交流 、风险合规 、宏观研讨 、金融
科技 ，共开展26项交流 ，并在面向本行基层员工的“菁英计划”中首次开展境外培训项目 。
2019年 ，两行战略合作步入第15个年头 。双方将不断完善合作沟通机制 ，拓展合作领域 ，挖掘合作潜
力 ，持续推进资源与经验交流共享 ，提升合作质效 ，共同创造价值 。
46 交通银行股份有限公司
普通股变动及主要股东持股情况
一 、普通股股份变动情况
报 告 期 末 ， 本 行 普 通 股 股 份 总 数 为 74,262,726,645 股 ， 其 中：A 股 股 份 39,250,864,015 股 ， 占 比
52.85% ；H股股份35,011,862,630股 ，占比47.15% 。本行普通股股份均为无限售条件可流通股份 。
2019年6月30日 本次变动增减 2018年12月31日
数量（股） 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 – – – – – – – – –
二、无限售条件股份 74,262,726,645 100.00 – – – – – 74,262,726,645 100.00
1. 人民币普通股 39,250,864,015 52.85 – – – – – 39,250,864,015 52.85
2. 境内上市的外资股 – – – – – – – – –
3. 境外上市的外资股 35,011,862,630 47.15 – – – – – 35,011,862,630 47.15
三、股份总数 74,262,726,645 100.00 – – – – – 74,262,726,645 100.00
二 、普通股股东情况
报告期末 ，本行普通股股东总数为344,210户 ，其中：A股股东总数309,622户 ，H股股东总数34,588户 。
（ 一 ）报 告 期 末 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 1
质押或
股东名称（全称） 报告期内增减（股） 期末持股数量（股） 比例(%) 股份类别 冻结情况 股东性质
中华人民共和国财政部 – 15,148,693,829 20.40 A股 无 国家
– 4,553,999,999 6.13 H股 无
香港中央结算（代理人）有限公司 2
5,201,230 14,965,489,762 20.15 H股 未知 境外法人
香港上海汇丰银行有限公司 3
– 13,886,417,698 18.70 H股 无 境外法人
全国社会保障基金理事会 4
(742,627,266) 1,134,886,185 1.53 A股 无 国家
– 1,405,555,555 1.89 H股 无
中国证券金融股份有限公司 – 2,222,588,791 2.99 A股 无 国有法人
首都机场集团公司 – 1,246,591,087 1.68 A股 无 国有法人
上海海烟投资管理有限公司 5
– 808,145,417 1.09 A股 无 国有法人
梧桐树投资平台有限责任公司 – 794,557,920 1.07 A股 无 国有法人
云南合和（集团）股份有限公司 5
– 745,305,404 1.00 A股 无 国有法人
中信证券股份有限公司－社保基 742,627,266 742,627,266 1.00 A股 无 其他
5
金股票灵活配置产品组合
二零一九年半年度报告 A股 47
普 通 股 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况（ 续 ）
注：
1. 相关数据及信息来源于本行备置于股份过户登记处的股东名册 。
2. 香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表于报告期末 ，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数 。
3. 根据本行股东名册所载 ，报告期末 ，汇丰银行持有H股股份13,886,417,698股 。根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所
报备的披露权益表格 ，报告期末 ，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股 ，占本行已发行普通股总数的19.03% 。汇丰银行
实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多249,218,915股 ，该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此
后获得本行送红股 、参与本行配股所形成 。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下 。汇丰银行被视为实益拥有
H股的股份权益情况详见本节“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。
4. 根据本行股东名册所载 ，报告期末 ，社保基金会持有A股股份1,134,886,185股 ，H股股份1,405,555,555股 。根据社保基金会向本
行提供的资料 ，报告期末 ，除载于本行股东名册的持股情况 ，社保基金会还持有本行H股7,651,231,777股 ，其中：7,027,777,777
股登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下 ，623,454,000股通过管理人间接持有（含港股通）；2019年5月 ，社保基金会将原
所持有的A股742,627,266股（占总股本比例1%）划转由减持专户“中信证券股份有限公司－社保基金股票灵活配置产品组合”（上表
所列第十大股东）持有 。报告期末 ，社保基金会共持有本行A股和H股共计10,934,300,783股 ，占本行已发行普通股股份总数的
14.72% 。
5. 上海海烟投资管理有限公司与云南合和（集团）股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人 。中信证券股份
有限公司－社保基金股票灵活配置产品组合为社保基金会的减持专户 。本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商
业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人 。
（ 二 ）控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 情 况
本行不存在控股股东 ，不存在实际控制人 。
（ 三 ）持 股 1 0 % 以 上 法 人 股 东 1
组织机构代码
负责人或 商业登记证 注册
法人股东名称 法定代表人 成立日期 统一社会信用代码 资本 主要经营或管理活动情况
中华人民共和国财 刘昆 1949年10月 00001318-6 不适用 国务院组成部门 ，主管国家财政收
政部 支 、财税政策等事宜 。
香港上海汇丰银行 范宁 2
1865年 00173611-000 不适用 3
主要在亚太区提供全面的本土与国际
有限公司 银行服务 ，以及相关的金融服务 。
全国社会保障基金 楼继伟 2000年8月 12100000717800822N 800万元人民币 财政部管理的 ，负责管理运营全国社
理事会 会保障基金的独立法人机构 。
注：
1. 不含香港中央结算（代理人）有限公司 。
2. 根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)公告 ，范宁先生于2019年8月5日退任汇丰集团行政总裁及董事职位 。
3. 报告期末 ，汇丰银行已发行普通股股本为1,161.025亿港元及71.98亿美元 ，分为464.410亿普通股 。
48 交通银行股份有限公司
普 通 股 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况（ 续 ）
根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求 ，报告期末 ，以上主要股东及其控股股东 、实际控制人 、
一致行动人 、最终受益人情况如下：
股东名称 控股股东 实际控制人 一致行动人 最终受益人
中华人民共和国财政部 不适用 不适用 无 不适用
香港上海汇丰银行有限公司 HSBC Asia Holdings Limited HSBC Holdings plc 无 HSBC Holdings plc
全国社会保障基金理事会 不适用 不适用 无 不适用
本行与财政部 、汇丰银行 、社保基金会的关联交易情况请见财务报表附注五 。
（ 四 ）其 他 主 要 股 东 情 况
根据《商业银行股权管理暂行办法》规定 ，本行除财政部 、汇丰银行 、社保基金会以外 ，其他主要股东
有关情况如下：
1. 中国烟草总公司 。根据中国烟草总公司向本行提供的资料 ，本行7家股东单位（中国烟草总公司下属企
业）委托中国烟草总公司代为行使股东表决权 。报告期末 ，上述7家股东单位共持有本行3.00%的股份 。
中国烟草总公司成立于1983年12月15日 ，注册资本人民币570亿元 ，法定代表人张建民 。国务院是中
国烟草总公司的主管部门 。中国烟草总公司不存在出质本行股份的情况 。
2. 首都机场集团公司 。报告期末 ，首都机场集团公司持有本行1.68%的股份 。首都机场集团公司成立于
1988年6月13日 ，注册资本人民币120亿元 ，法定代表人刘雪松 。该主要股东的全资控股股东为中国民
用航空局 。该主要股东不存在出质本行股份的情况 。报告期末 ，首都机场集团公司在本行贷款余额为
人民币5.82亿元 。
3. 一汽股权投资（天津）有限公司 。报告期末 ，一汽股权投资（天津）有限公司持有本行0.89%的股份 。一汽
股权投资（天津）有限公司成立于2018年3月28日 ，注册资本人民币27亿元 ，法定代表人张影 。该主要
股东的全资控股股东为中国第一汽车集团有限公司 。该主要股东不存在出质本行股份的情况 。
4. 中国航空工业集团有限公司 。报告期末 ，中国航空工业集团有限公司持有本行0.4%的股份 。中国航空
工业集团有限公司成立于2008年11月6日 ，注册资本人民币640亿元 ，法定代表人谭瑞松 。该主要股东
的全资控股股东为国务院国资委 。该主要股东不存在出质本行股份的情况 。
5. 大庆石油管理局有限公司 。报告期末 ，大庆石油管理局有限公司持有本行0.4%的股份 。大庆石油管理
局有限公司成立于1991年9月14日 ，注册资本人民币465亿元 ，法定代表人孙龙德 。该主要股东的全资
控股股东为中国石油天然气集团有限公司 。该主要股东不存在出质本行股份的情况 。
本行与上述股东的交易均按照一般商务条款进行 ，条款公平合理 。
二零一九年半年度报告 A股 49
普 通 股 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况（ 续 ）
（五）主 要 股 东 及 根 据 香 港《 证 券 及 期 货 条 例 》第 X V 部 第 二 和 第 三 分 部 的 规 定 须 予 披 露
权益或淡仓的人士
报告期末 ，就本行董事 、监事及最高行政人员所知 ，根据香港《证券及期货条例》第336条所备存的登记
册所记录 ，主要股东及其他人士（不包括本行董事 、监事及最高行政人员）拥有本行股份及相关股份的权益及
淡仓如下：
约占全部 约占全部
已发行A股 已发行股份
主要股东名称 身份 A股数目 权益性质 1
百分比(%) 百分比(%)
中华人民共和国财政部 实益拥有人 15,148,693,8292 好仓 38.59 20.40
全国社会保障基金理事会 实益拥有人 1,134,886,185 3
好仓 2.89 1.53
约占全部 约占全部
已发行H股 已发行股份
主要股东名称 身份 H股数目 权益性质1 百分比(%) 百分比(%)
全国社会保障基金理事会 实益拥有人 9,056,787,3323 好仓 25.87 12.20
中华人民共和国财政部 实益拥有人 4,553,999,999 2
好仓 13.01 6.13
HSBC Holdings plc 受控制企业权益 14,135,636,613 4
好仓 40.37 19.03
注：
1. 非透过股本衍生工具持有的好仓 。
2. 据本行所知 ，报告期末 ，财政部持有本行H股股份4,553,999,999股 ，占本行已发行普通股总数的6.13% ；持有本行A股股份
15,148,693,829股 ，占本行已发行普通股总数的20.40% 。
3. 据本行所知 ，报告期末 ，社保基金会持有本行H股股份9,056,787,332 股 ，占本行已发行普通股总数的12.20% ；持有本行A股股
份1,877,513,451股（具体请参见《前十名普通股股东持股情况》表格及附注），占本行已发行普通股总数的2.53% 。
4. HSBC Holdings plc全资持有HSBC Asia Holdings Limited ，HSBC Asia Holdings Limited全资持有汇丰银行 ，汇丰银行实益持有
本行H股股份14,135,636,613股 。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的14,135,636,613股
H股之权益 。
除上述披露外 ，报告期末 ，在根据香港《证券及期货条例》第336条备存的登记册中 ，并无任何其他人士
（不包括本行董事 、监事及最高行政人员）或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》
第XV部第二 、三分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓 。
50 交通银行股份有限公司
优先股相关情况
一 、优先股股东情况
报告期末 ，本行境内优先股股东总数为42户 ，境外优先股股东总数为1户 。
（ 一 ）报 告 期 末 前 十 名 境 内 优 先 股 股 东 持 股 情 况
报告期内 期末持股数量 持股比例 质押或冻结情况
序号 股东名称 增减（股） （股） (%) 所持股份类别 股份状态 数量 股东性质
1 中国移动通信集团有限公司 – 100,000,000 22.22 境内优先股 无 – 国有法人
2 浦银安盛基金公司－浦发－上海浦东发 – 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
展银行上海分行
3 建信信托有限责任公司－”乾元－日新月 – 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
异”开放式理财产品单一资金信托
4 创金合信基金－招商银行－招商银行股 – 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
份有限公司
5 博时基金－工商银行－博时－工行－灵 – 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
活配置5号特定多个客户资产管理计划
6 兴全睿众资产－平安银行－平安银行股 – 20,000,000 4.44 境内优先股 无 – 其他
份有限公司
7 中国平安人寿保险股份有限公司－自有 – 18,000,000 4.00 境内优先股 无 – 其他
资金
8 中国烟草总公司河南省公司 – 15,000,000 3.33 境内优先股 无 – 国有法人
9 中国人寿财产保险股份有限公司－传 – 15,000,000 3.33 境内优先股 无 – 其他
统－普通保险产品
10 中信银行股份有限公司－中信理财之乐 – 12,000,000 2.67 境内优先股 无 – 其他
赢系列
注：
1. 境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计 。
2. “持股比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例 。
3. 本行未知前十名境内优先股股东之间 ，上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 。
（ 二 ）报 告 期 末 境 外 优 先 股 股 东 持 股 情 况
报告期内 期末持股数量 持股比例 质押或冻结情况
序号 股东名称 增减（股） （股） (%) 所持股份类别 股份状态 数量 股东性质
1 DB Nominees (Hong Kong) Limited – 122,500,000 100.00 境外优先股 未知 – 境外法人
注：
1. 境外优先股股东持股情况根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计 。
2. DB Nominees (Hong Kong) Limited以托管人身份 ，代表报告期末在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有获配售人持有
122,500,000股境外优先股 ，占本行境外优先股总数的100% 。
3. “持股比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例 。
4. 本行未知境外优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 。
二零一九年半年度报告 A股 51
优 先 股 相 关 情 况（ 续 ）
二 、优先股股利分配情况
根据股东大会决议及授权 ，本行2019年4月29日召开第八届董事会第二十六次会议审议批准了境外优先
股股利分配方案和境内优先股股利分配方案 。
境外优先股股利总额为136,111,111.11美元 ，其中：按照境外优先股发行条款的5%（税后）股息率 ，向
优先股股东实际支付122,500,000美元；按照有关法律规定 ，按10%的税率代扣代缴所得税13,611,111.11美
元 ，由本行承担 。上述股利已于2019年7月29日派发 。
按照票面股息率3.90%计算 ，境内优先股股利总额为人民币1,755,000,000元 ，并将于2019年9月9日派
发。
本行派发优先股股利的情况请参见本行于上交所网站 、香港联交所“披露易”网站及本行网站发布的公
告。
三 、优先股回购或转换情况
报告期内 ，本行未发生优先股回购或转换 。
四 、优先股表决权恢复情况
报告期内 ，本行未发生优先股表决权恢复事项 。
五 、优先股采取的会计政策及理由
根据财政部《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号－金融工具列报》以及
国际会计准则理事会《国际财务报告准则第9号－金融工具》和《国际会计准则第32号－金融工具：列报》等规
定 ，以及本行优先股的主要条款 ，本行发行的优先股符合作为权益工具核算的要求 ，因此本行发行的优先股
作为权益工具核算 。
52 交通银行股份有限公司
董事、监事、高级管理人员和人力资源管理
一 、董事会成员
于本报告日期 ，本行董事会成员如下：
姓名 职务 姓名 职务
任德奇 副董事长 、执行董事 、行长 刘浩洋 非执行董事
侯维栋 执行董事 、副行长 李 健 独立非执行董事
王太银 非执行董事 刘 力 独立非执行董事
宋国斌 非执行董事 杨志威 独立非执行董事
何兆斌 非执行董事 胡展云 独立非执行董事
陈绍宗 非执行董事（候任） 蔡浩仪 独立非执行董事
宋洪军 非执行董事 石 磊 独立非执行董事（候任）
陈俊奎 非执行董事
注：
1. 候任董事的任职资格尚待中国银保监会核准 。
2. 吴伟先生于2019年8月22日辞去本行执行董事 、副行长 、首席财务官职务 。
3. 黄碧娟女士于2019年8月15日辞去本行非执行董事职务 。
二 、监事会成员
于本报告日期 ，本行监事会成员如下：
姓名 职务 姓名 职务
冯小东 股东监事 陈汉文 外部监事
王学庆 股东监事 陈 青 职工监事
唐新宇 外部监事 杜亚荣 职工监事
夏智华 外部监事 关兴社 职工监事
李 曜 外部监事 王学武 职工监事
三 、高级管理人员
于本报告日期 ，本行高级管理人员如下：
姓名 职务 姓名 职务
任德奇 行长 顾 生 董事会秘书
侯维栋 副行长 徐 瀚 业务总监（零售与私人业务板块）
殷久勇 副行长（候任） 涂 宏 业务总监（同业与市场业务板块）
吕家进 副行长 伍兆安 交行－汇丰战略合作顾问
郭 莽 副行长
注：
1. 根据本行第九届董事会第二次会议决议 ，聘任殷久勇先生为本行副行长 ，其任职资格尚待中国银保监会核准 。
2. 吴伟先生于2019年8月22日辞去本行副行长 、首席财务官职务 。
二零一九年半年度报告 A股 53
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 人 力 资 源 管 理（ 续 ）
四 、董事 、监事 、高级管理人员变动情况
新任
姓名 新任职务 变动情形
陈绍宗（候任） 非执行董事 股东大会选举
宋洪军 非执行董事 股东大会选举
陈俊奎 非执行董事 股东大会选举
石 磊（候任） 独立非执行董事 股东大会选举
冯小东 股东监事 股东大会选举
陈汉文 外部监事 股东大会选举
王学武 职工监事 职工代表大会选举
殷久勇（候任） 副行长 董事会聘任
吕家进 副行长 董事会聘任
离任
姓名 原任职务 变动情形
彭 纯 原董事长 、原执行董事 离任（工作调整）
王冬胜 原副董事长 、原非执行董事 退任（董事会换届）
吴 伟 原执行董事 、原副行长 、原首席财务官 离任（工作调整）
黄碧娟 原非执行董事 离任（个人原因）
刘寒星 原非执行董事 退任（董事会换届）
罗明德 原非执行董事 退任（董事会换届）
于永顺 原独立非执行董事 退任（董事会换届）
宋曙光 原监事长 离任（工作调整）
顾惠忠 原股东监事 退任（监事会换届）
赵玉国 原股东监事 退任（监事会换届）
刘明星 原股东监事 退任（监事会换届）
张丽丽 原股东监事 退任（监事会换届）
徐 明 原职工监事 退任（监事会换届）
付万军 原业务总监（公司与机构业务板块） 离任（工作调整）
54 交通银行股份有限公司
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 人 力 资 源 管 理（ 续 ）
五 、董事 、监事和高级管理人员持股情况
期初持股 本期持股 期末持股
姓名 职务 股份类别 （股） 变动（股） （股） 变动原因
任德奇 副董事长 、执行董事 、行长 A股 – – – –
H股 100,000 – 100,000 –
侯维栋 执行董事 、副行长 A股 80,000 – 80,000 –
H股 20,000 – 20,000 –
王太银 非执行董事 A股 80,000 – 80,000 –
H股 50,000 – 50,000 –
宋国斌 非执行董事 A股 20,000 – 20,000 –
H股 – – – –
何兆斌 非执行董事 A股 20,000 – 20,000 –
H股 – – – –
陈绍宗（候任） 非执行董事 A股 – – – –
H股 49,357 – 49,357 –
陈 青 职工监事 A股 40,000 – 40,000 –
H股 20,000 – 20,000 –
杜亚荣 职工监事 A股 60,000 – 60,000 –
H股 20,000 – 20,000 –
王学武 职工监事 A股 25,000 – 25,000 –
H股 – – – –
郭 莽 副行长 A股 50,000 – 50,000 –
H股 – – – –
顾 生 董事会秘书 A股 66,100 – 66,100 –
H股 21,000 – 21,000 –
徐 瀚 业务总监（零售与私人业务板块） A股 50,000 – 50,000 –
H股 30,000 – 30,000 –
涂 宏 业务总监（同业与市场业务板块） A股 – – – –
H股 50,000 – 50,000 –
伍兆安 交行－汇丰战略合作顾问 A股 – – – –
H股 30,000 – 30,000 –
二零一九年半年度报告 A股 55
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 人 力 资 源 管 理（ 续 ）
离任董事 、监事 、高级管理人员
期初持股 本期持股 期末持股
姓名 职务 股份类别 （股） 变动（股） （股） 变动原因
彭 纯 原董事长 、原执行董事 A股 250,000 – 250,000 –
H股 50,000 – 50,000 –
吴 伟 原执行董事 、原副行长 、 A股 96,000 – 96,000 –
原首席财务官 H股 20,000 – 20,000 –
宋曙光 原监事长 A股 130,000 – 130,000 –
H股 50,000 – 50,000 –
徐 明 原职工监事 A股 70,000 – 70,000
H股 – – – –
付万军 原业务总监 A股 71,300 – 71,300 –
（公司与机构业务板块） H股 – – – –
此外 ，本行候任董事陈绍宗先生持有交银国际控股有限公司H股98股 。除上述披露外 ，报告期末 ，本行
董事 、监事 、最高行政人员概无在本行或其相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第XV部）的任何股份或
相关股份及债券中拥有或被视为拥有根据香港《证券及期货条例》第XV部第七及第八分部须知会本行及香港联
交所 ，或须记入根据香港《证券及期货条例》第352条规定须予备存的登记册 ，或根据《标准守则》须另行知会
本行及香港联交所的权益或淡仓 。
六 、员工和机构情况
报告期末 ，本行境内外行共计86,425人 ，其中境内银行机构从业人员83,959人 ，海外行当地员工2,466
人 。本行主要子公司从业人员3,380人 。
（ 一 ）员 工 薪 酬 政 策
本行依据国家深化改革要求与集团战略目标 ，积极推进用人 、薪酬和考核机制改革 ，持续完善“以职位
为基础 ，职位价值与绩效价值相统一”的薪酬管理体系和考核评价体系 ，突出价值创造和业绩导向的考核理
念 ，调动员工积极性 ，提升资源投入产出效率 。
56 交通银行股份有限公司
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 人 力 资 源 管 理（ 续 ）
（ 二 ）员 工 培 训
报告期内 ，本行围绕“ 186”战略施工图 ，大力加强干部人才队伍培训 ，开展直属机构主要负责人专题
研修 、直属机构新任党委书记党建工作专题培训班 、直属机构负责人赴境外经营管理创新专题培训 、英才
计划 、专家型人才 、管理培训生 、扶贫地区干部培训等重点培训项目 。健全完善教育培训体系建设 ，夯实
师资 、课程 、渠道 、基地 、系统等教育培训基础；强化教育培训管理与改革创新 ，提高培训针对性 、实效
性 、精准性 。报告期内 ，共举办各类线上线下培训班2,700余期 ，培训员工50余万人次 。
员工和机构情况
2019年6月30日
资产
（人民币百万元） 占比(%) 机构（个） 占比(%) 员工（人） 占比(%)
华北 1,163,007 11.76 489 15.08 11,064 12.80
东北 355,952 3.60 382 11.78 8,837 10.23
华东 2,851,510 28.84 1,139 35.12 33,948 39.28
华中及华南 1,566,735 15.85 684 21.09 17,620 20.39
西部 727,453 7.36 481 14.83 9,666 11.18
海外 1,063,300 10.75 67 2.07 2,466 2.85
总部 4,220,242 42.69 1 0.03 2,824 3.27
抵销及未分配资产 (2,061,591) (20.85) – – – –
合计 9,886,608 100.00 3,243 100.00 86,425 100.00
二零一九年半年度报告 A股 57
履行企业社会责任
报告期内 ，本行继续秉持“以和谐诚信为基石 ，不断追求自身的超越 ，与社会共同发展”的理念 ，做好
企业公民角色 ，将社会责任理念融入企业生产运营 ，积极履行企业经济 、环境和社会责任 ，为股东 、客
户 、员工等利益相关方创造最大化利益 。报告期内 ，本行在中央单位定点扶贫成效考核中 ，被国务院扶贫
办给予考核成绩为“好”。
一 、精准扶贫
报告期内 ，本行深入贯彻落实中央关于精准扶贫的决策部署 ，推进精准扶贫各项工作 ，取得显著成
效 。报告期末 ，本行金融精准扶贫贷款余额人民币273.34亿元（含未脱贫 、已脱贫人口贷款 ，产业和项目精
准扶贫贷款 ，以及带动服务贫困人口的贷款），较上年末结转数增加人民币10.13亿元 ，增幅3.85% ；批复扶
贫捐赠项目23个 ，捐赠总金额人民币2,505.56万元 。
（一）加强组织领导 ，建立扶贫长效机制 。4月至5月 ，本行任德奇行长先后两次带队深入国家定点扶贫县调
研 ，督导脱贫攻坚工作 ，慰问贫困户 。报告期内 ，本行召开扶贫工作专题会议 ，制定年度工作计划 ，
并印发了《关于切实做好2019年至2020年金融精准扶贫工作的意见》，压实扶贫责任；严格把关 、优中
选优 ，选派5名扶贫挂职干部在地方协助开展扶贫帮扶工作 。
（二）推进项目实施 ，提升精准扶贫实效 。报告期内 ，本行累计向总行三个定点扶贫县扶贫项目投入资金人
民币2,180万元 。其中 ，向甘肃省天祝县南阳山藜麦扶贫产业园区建设项目投入人民币780万元 ，特色
农产品加工“扶贫车间”建设项目投入人民币270万元；向四川省理塘县小学校区教师住宿楼建设项目投
入人民币400万元 ，曲登乡饲草料基地项目投入人民币70万元 ，远程网络异地教学一体机购置项目投入
人民币200万元；向山西省浑源县医疗器械购置项目投入人民币200万元 ，县中学地理实验室安装项目
投入人民币160万元 ，大学生回乡创业研发科研项目投入人民币60万元 ，杂粮加工厂建设项目投入人民
币40万元 。
（三）创新扶贫模式 ，加大对三个定点扶贫县引进帮扶资金及农产品销售帮扶力度 。报告期内 ，本行利用客
户资源 ，引荐对公客户向贫困县“两不愁三保障”实事工程投入捐赠资金；与大型民企苏宁集团开展电商
扶贫战略合作 ，在电商平台运用 、技术培训师资 、集团采购等方面强强联手 ，资源共享 。此外 ，本行
加大教育扶贫工作的支持力度 ，制定了扶贫助学贷款方案 ，对符合条件的申请人给予贷款利率为同期限
档次基准利率7折优惠 。
二 、经济责任
报告期内 ，本行认真贯彻落实国家宏观政策 ，主动担当 、积极作为 ，立足小微企业 ，推动实体经济稳
步发展 。
（一）明确目标 ，加强总体部署 。制定业务发展计划 ，坚持问题导向；优化顶层设计 ，先后出台《关于进一步
加强小微企业金融服务的通知》《关于贯彻落实监管要求推进2019年普惠金融服务的意见》；建立分行分
类业务督导机制 。
（二）以客户为中心 ，夯实业务基础 。创新产品和服务模式 ，增强客户粘性；加强内外合作 ，助力客户服
务；推进普惠涉农 、金融精准扶贫等重点领域金融服务；坚持“量” 价”平衡 ，破解融资难融资贵；加强
考核引导；加强机构和队伍建设 ，强化支撑保障；加强数据管理 ，强化系统支撑 。
58 交通银行股份有限公司
履 行 企 业 社 会 责 任（ 续 ）
（三）助推渠道转型 ，提升协同效能 。强化线上渠道 ，坚持“线上为主 、移动优先”；加快线上线下渠道融合 。
（四）加强风险防控 ，实现高质量发展 。做好2019年小微信贷投向管理工作；推进小微专项授权动态管理；
强化风控能力建设；深化架构改革 。
报告期末 ，本行普惠型小微企业贷款余额人民币1,375.67亿元 ，较上年末净增人民币294.34亿元 ，增
幅27.22% ，完成全年计划的90.57% ；贷款客户数87,612户 ，较上年末净增16,623户 ，完成全年计划的
75.56% ；不良率3.68% ，较上年末下降1.69个百分点；上半年新增贷款平均定价4.63% ，同比下降58个基
点 。普惠对公存款日均余额人民币1,469.67亿元 ，较上年末净增人民币634.32亿元 ，增幅75.93% 。
三 、环境责任
报告期内 ，本行积极践行绿色发展理念 ，深入推进绿色信贷政策体系建设 ，认真开展绿色信贷自评估
工作 ，持续加强对绿色信贷的重视程度 ，多措并举 ，履行环境责任 。报告期末 ，按照人民银行绿色贷款专
项统计口径 ，本行节能环保项目及服务贷款余额人民币2,759.82亿元 ，较上年末增加人民币368.78亿元 。
（一）将绿色发展理念融入资产业务投向政策 。在《交通银行2019年行业（区域）政策及投向指引》中单独制定
节能环保行业的投向政策 ，明确优选客户 ，重点支持政策导向明确 、管控标准明晰的水污染治理 、固
废处理 、大气污染治理及提供配套服务的环境监测细分领域等 。
（二）认真开展2018年度绿色信贷自评估工作 ，完成《交通银行绿色信贷实施情况自评价报告》及《绿色信贷实
施情况关键指标表》。报告期内 ，本行被中国银行业协会授予“绿色银行总体评价优秀单位”称号 。
（三）完善考核机制 ，确保绿色信贷各项要求落到实处 。将绿色信贷考核纳入对总行公司机构业务部 、普惠
金融事业部及北京管理部（集团客户部）的经营绩效考核办法 ，进一步提升前台部门对绿色信贷的重视程
度和产品创新力度 ，压实前台责任 ，推动全行绿色信贷共同发展 。
（四）加强“三位一体”渠道建设 。报告期末 ，境内银行机构营业网点数达3,176家 ，较上年末减少65家 ，
其中 ，新开业11 家 ，整合低产网点76 家；覆盖242 个地级及以上城市 ，地市级城市机构覆盖率为
72.46% ，较上年末提升0.9个百分点 。其中 ，西部地区机构覆盖率为43.51% 。聚焦渠道移动化和智能
化建设 ，加大线上渠道资源配置力度 ，着力打造移动优势 。报告期末 ，境内行电子银行分流率 、替代
率较上年末分别提升0.71和5.6个百分点 ，达到97.3%和96.64% 。
四 、社会责任
在稳健经营 、以优质的财务绩效表现回馈投资者的同时 ，本行热诚回应利益相关方关切的问题 ，在推
动民生发展 、服务客户 、关爱员工 、公益事业等领域均取得了长足进展 。
（一）关注民生 。一是服务医疗健康 。加大对百强公立医院及三甲医院的支持力度 ，跟进国家支持养老托幼
等社区家庭服务业的举措和医养结合带来的业务需求 。二是支持教育行业 。行业信贷资源向传统优质院
校类客户倾斜 ，跟进社会力量投资教育及产教融合带来的业务需求 。三是关注燃气水务 。强化与全国
性燃气 、水务集团 、全产业链经营龙头的总对总合作 ，对地方具垄断经营优势的客户加大覆盖 ，扩大
行业客户群体 。
二零一九年半年度报告 A股 59
履 行 企 业 社 会 责 任（ 续 ）
（二）服务客户 。深入推进渠道转型发展 。着力提升网点综合经营和机动服务能力 ，推进轻型化 、智能化网
点建设 ，加强网点面积管控 ，进一步分流压降网点营运人员 ，优化自助机具功能 ，引入人脸识别等人
工智能技术 ，提升客户到店体验 。
（三）关爱员工 。一是完善员工职业发展体系 。完善“管理+专业”双通道职业成长体系 ，实现广大干部员工职
业发展“纵向可晋升 、横向可转换”；持续深化人事薪酬制度改革 ，推进A 、B职等员工职位职级优化 ，
建立“薪档+宽幅”薪酬体系 ，提高员工收入水平；加强金融科技复合型人才培养 ，着力打造“FINTECH
人才聚合营”“金融科技万人计划”工程 ，启动首期“FINTECH管理培训生”招募；持续推进英才计划 、管
理培训生 、菁英计划 、总行储备生项目等人才培养工作；开展分层分类培训 ，制作不同族群学习路径
图 ，关爱员工学习职业成长 ，多措并举 ，让员工分享本行改革发展成果 ，实现与本行共成长 。二是慰
问员工 。在春节前夕 ，向全行2,789名重大疾病员工及扶贫挂职干部 ，发放慰问金共计人民币881.8万
元 。三是平衡员工工作生活 。开展“魅丽”女神评选之旗袍 、生态微景观制作大赛以及2019年文化体育
艺术“家”年华北部片区冰上运动会等活动 ，丰富员工的业余生活 。四是关注女员工发展 。总行工会女
职工委员会邀请医院专家 ，为本行女员工开设女性心理关爱知识讲座 ，切实落实对女员工的关怀 。
（四）热心公益 。报告期内 ，本行积极参与各项社会公益事业 ，在敬老 、助教等领域持续投入 ，共审批30个
捐赠项目 ，共计人民币2,835.56万元 。
60 交通银行股份有限公司
重要事项
一 、公司治理
本行严格遵守《公司法》 证券法》 商业银行法》等法律法规和监管规则 ，积极探索实践中国特色大型商业
银行公司治理模式 ，持续提升公司治理水平 ，充分保障和维护境内外股东及其他利益相关者的合法权益 。
关于香港上市规则附录十四《企业管治守则》的遵守情况：就守则条文A.2.1条而言 ，于2019 年4月9
日 ，因国家金融工作需要 ，彭纯先生辞去本行董事长 、执行董事和董事会战略委员会 （普惠金融发展委员
会）主任委员职务 。在彭纯先生辞任后的董事长空缺期间 ，由本行副董事长 、执行董事 、行长任德奇先生代
为履行董事长 、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）主任委员职责；就守则条文A.5.1条而言 ，于中国
银保监会核准新委任的石磊先生作为本行独立非执行董事之任职资格之前 ，董事会人事薪酬委员会中独立非
执行董事人数不占大多数 。2019年8月15日 ，黄碧娟女士辞任本行非执行董事和董事会人事薪酬委员会委员
职务后 ，董事会人事薪酬委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成 ，符合香港上市规则第3.25条
及《企业管治守则》第A.5.1条之规定 。除上述外 ，本行董事确认 ，报告期内本行严格遵守香港上市规则附录
十四之《企业管治守则》所载守则条文 ，并符合其中绝大多数建议最佳常规 。
二 、股东大会情况
本行于2019年1月4日召开了2019年第一次临时股东大会 ，审议批准了选举吴伟先生为执行董事 、发行
二级资本债券 、2017年度董事薪酬方案 、2017年度监事薪酬方案 、修订《股东大会对董事会授权方案》等5项
议案 。
本行于2019年5月20日召开了2019年第二次临时股东大会 ，审议批准了发行减记型无固定期限资本债券
的议案 。
本行于2019年6月21日召开了2018年度股东大会 、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股
类别股东大会 。2018年度股东大会审议批准了2018年度董事会工作报告 、2018年度监事会报告 、2018年度
财务决算报告 、董事会换届方案等12项议案；2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东
大会均审议批准了延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案 。
上述股东大会决议公告已在上交所网站 、香港联交所“披露易”网站和本行网站披露 ，并同时在中国证监
会指定媒体刊载 。
三 、利润分配情况
（ 一 ）报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 方 案 执 行 情 况
2019年6月21日 ，本行2018年度股东大会审议批准了2018年度利润分配方案 ，以2018年12月31日的普
通股总股本742.63亿股为基数 ，每股分配现金股利人民币0.30元（税前），共分配现金股利人民币222.79亿
元 。上述股利已分别于2019年7月9日及2019年7月25日向本行A股股东和H股股东派发 。
（ 二 ）半 年 度 利 润 分 配 预 案 、 公 积 金 转 增 股 本 预 案
本行2019年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本 。
（ 三 ）报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况
本行严格执行《公司章程》规定的现金分红政策 。
二零一九年半年度报告 A股 61
重 要 事 项（ 续 ）
四 、承诺事项
本行2017年度股东大会审批通过《关于〈交通银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施〉的议案》，承诺为填补公开发行可转债可能导致的普通股股东每股收益等财务指标下降 ，本行
将加强募集资金管理 ，充分发挥募集资金效益 ，完善资本约束机制 ，提升资本配置效率 ，优化资产结构 ，
推动业务发展模式转变 ，注重股东回报 ，实行持续稳定的利润分配政策 。同时 ，根据中国证监会相关规
定 ，本行董事 、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行也作出了承诺 。在承诺期间 ，本行和本行
董事 、高级管理人员均严格履行了承诺 。
五 、重大诉讼 、仲裁事项
报告期内 ，本行无重大诉讼 、仲裁事项 。报告期末 ，本行作为被告或第三人的未结诉讼涉及的诉讼金
额约为人民币42.63亿元 。本行认为该等法律诉讼事项不会对本行的财务状况产生重大影响 。
六 、受处罚情况
报告期内 ，本行及董事 、监事 、高级管理人员没有被有权机关调查 ，被司法机关或纪检部门采取强制
措施 ，被移送司法机关或追究刑事责任 ，被中国证监会立案调查或行政处罚 、被市场禁入 、被认定为不适
当人选 ，被环保 、安监 、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚 ，以及被证券交易所公开谴责的情形 。
七 、诚信情况
报告期内 ，本行不存在拒绝履行法院生效判决 、所负数额较大的债务到期未清偿等情况 。
八 、关联交易
报告期内 ，本集团与关联方之间的交易均为正常经营性资金往来 ，未发生重大关联交易事项 。报告期
末 ，本集团日常关联交易情况请见财务报表附注五 。
九 、重大合同及其履行情况
（ 一 ）重 大 托 管 、 承 包 、 租 赁 事 项
报告期内 ，本行未发生重大托管 、承包 、租赁其他公司资产或其他公司托管 、承包 、租赁本集团资产
事项 。
（ 二 ）重 大 担 保 事 项
担保业务属于本行日常经营活动过程中常规的表外业务之一 。报告期内 ，除监管机构批准经营范围内的
金融担保业务外 ，本行无其他需要披露的重大担保事项 。
（ 三 ）其 他 重 大 合 同
报告期内本行无其他重大合同 。
十 、环境信息情况
报告期内 ，本行履行环境责任情况请见“履行企业社会责任”章节 。
62 交通银行股份有限公司
重 要 事 项（ 续 ）
十一、审计委员会
本行已根据香港上市规则成立董事会审计委员会 。审计委员会的主要职责为提议聘用 、更换或解聘为本
行审计的会计师事务所 ，监督本行的内部审计制度及其实施 、内部审计与外部审计之间的沟通 ，审核本行的
财务信息及其披露 ，检查会计政策 、财务状况和财务报告程序 ，检查本行内部控制制度执行状况等 。于本
报告日期 ，审计委员会成员包括刘力先生 、王太银先生 、何兆斌先生 、陈俊奎先生 、李健女士 、杨志威先
生以及胡展云先生7位委员 ，其中独立非执行董事刘力先生为主任委员 。审计委员会已与高级管理层一起审
阅了本行采纳的会计准则及惯例 ，并探讨内部监控及财务报告事宜 ，包括审阅本报告 。
十二、购买 、出售或赎回本行上市证券
报告期内 ，本行及其附属公司概无买卖或赎回本行任何上市证券 。
十三、董事 、监事及高级管理人员之证券交易
本行要求董事 、监事及高级管理人员证券交易活动严格遵守中国证监会《上市公司董事 、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及香港上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守
则》，且本行已就董事 、监事及高级管理人员的证券交易采纳一套不低于上述守则所订的准则 。经查询 ，本
行董事 、监事及高级管理人员确认其在报告期内进行的证券交易遵守了上述规则 。
十四、聘任会计师事务所情况
经2018年度股东大会审议批准 ，本行续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责本集团按中
国会计准则编制的财务报表的审计工作 、内部控制审计工作及相关专业服务 ，续聘罗兵咸永道会计师事务所
负责本集团按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务 。聘期自本行2018年度股东大会
批准之时起 ，至本行2019年度股东大会结束之时止 。全部报酬合计人民币3,444.5万元 。
十五、其他重大事项
（一）2019年1月 ，本行2019年第一次临时股东大会审议批准发行总额不超过人民币800亿元的减记型合格二
级资本债券 ，发行方案决议有效期自股东大会批准之日起至2020年12月31日止 。经监管机构核准 ，本
行已成功在全国银行间债券市场公开发行人民币400亿元二级资本债券 。相关事宜请参见本行于2019年
1月4日 、6月24日 、7月4日 、8月16日刊载于上交所网站和香港联交所“披露易”网站的公告 。
（二）2019年3月 ，本行董事会审议批准发行总额不超过人民币900亿元普通金融债券 。相关事宜请参见本行
于2019年3月29日刊载于上交所网站和香港联交所“披露易”网站的公告 。
（三）2019年3月 ，本行董事会审议批准向本行全资子公司交银租赁增资不超过人民币55亿元 ，同时批准交银
租赁向其全资子公司交银航空航运增资不超过人民币55亿元 。上述事项尚待相关监管部门批准 。相关
事宜请参见本行于2019年3月29日刊载于上交所网站和香港联交所“披露易”网站的公告 。
（四）2019年4月 ，本行收到大股东全国社会保障基金理事会来函通知 ，将在未来六个月内 ，通过集中竞价或
大宗交易方式 ，累计减持不超过1,485,254,533股A股 ，即不超过本公司已发行普通股股份总数的2% 。
截至目前 ，社保基金会未减持本行股份 。相关事宜请参见本行于2019年4月2日 、7月24日刊载于上交
所网站和香港联交所“披露易”网站的公告 。
二零一九年半年度报告 A股 63
重 要 事 项（ 续 ）
（五）2019年5月 ，本行2019年第二次临时股东大会审议批准发行总额不超过人民币400亿元或等值外币的减
记型无固定期限资本债券 。相关事宜请参见本行于2019年5月20日 、7月19日刊载于上交所网站和香港
联交所“披露易”网站的公告 。
（六）2019年6月 ，本行全资子公司交银理财有限责任公司正式开业 。该公司注册资本人民币80亿元 ，主要从
事发行公募理财产品 、发行私募理财产品 、理财顾问和咨询等资产管理相关业务 。相关事宜请参见本
行于2018年5月31日 、2019年1月7日 、5月29日 、6月13日刊载于上交所网站和香港联交所“披露易”网
站的公告 。
（七）2019年6月 ，本行2018年度股东大会 、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大
会均审议批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案 。相关事宜请参见
本行于2019年6月21日刊载于上交所网站和香港联交所“披露易”网站的公告 。
（八）其他披露事项
1. 与上一会计期间相比 ，会计政策 、会计估计和核算方法发生变化的情况 、原因及其影响 。
3 适用 □ 不适用
本集团于2019年1月1日起采用了《企业会计准则第21号－租赁》（以下简称新租赁准则）。根据新租赁准
则的衔接规定 ，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债 ，对
于存量租赁的使用权资产视同自租赁期开始日即采用新准则进行计量 。对于在首次执行日属于短期和低价值
的租赁 ，适用豁免规定 。本集团根据首次执行本准则的累积影响数 ，调整首次执行本准则当年年初留存收益
及财务报表其他相关项目金额 ，不调整可比期间信息 。因采用上述新租赁准则 ，本集团本报告期期初未分配
利润从人民币1,291.61亿元减少到人民币1,285.45亿元 。
2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 、更正金额 、原因及其影响 。
□ 适用 3 不适用
64 交通银行股份有限公司
境内外分支机构、主要子公司名录
境内省分行 、直属分行名录
序号 机构 地址
1 北京市分行 北京市西城区金融大街22号
2 天津市分行 天津市河西区友谊路7号
3 河北省分行 河北省石家庄市桥西区自强路26号
4 山西省分行 山西省太原市迎泽区青年路5号
5 内蒙古自治区分行 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街18号
6 辽宁省分行 辽宁省沈阳市沈河区市府大路258-1号
7 大连分行 辽宁省大连市中山区中山广场6号
8 吉林省分行 吉林省长春市朝阳区人民大街3515号
9 黑龙江省分行 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路428号
10 上海市分行 上海市黄浦区江西中路200号
11 江苏省分行 江苏省南京市建邺区庐山路218号
12 苏州分行 江苏省苏州市苏州工业园区苏惠路28号
13 无锡分行 江苏省无锡市滨湖区金融二街8号
14 浙江省分行 浙江省杭州市江干区剧院路1-39号
15 宁波分行 浙江省宁波市鄞州区海晏北路455号
16 安徽省分行 安徽省合肥市庐阳区花园街38号
17 福建省分行 福建省福州市鼓楼区湖东路116号
18 厦门分行 福建省厦门市思明区湖滨中路9号
19 江西省分行 江西省南昌市红谷滩新区会展路199号
20 山东省分行 山东省济南市市中区共青团路98号
21 青岛分行 山东省青岛市市南区中山路6号
22 河南省分行 河南省郑州市金水区郑花路11号
23 湖北省分行 湖北省武汉市江汉区建设大道847号
24 湖南省分行 湖南省长沙市雨花区韶山中路37号
25 广东省分行 广东省广州市天河区冼村路11号
26 深圳分行 广东省深圳市福田区深南中路3018号
27 广西壮族自治区分行 广西壮族自治区南宁市兴宁区人民东路228号
28 海南省分行 海南省海口市龙华区国贸大道45号
29 重庆市分行 重庆市江北区江北城西大街3号
30 四川省分行 四川省成都市青羊区西玉龙街211号
31 贵州省分行 贵州省贵阳市观山湖区金融城东三塔
32 云南省分行 云南省昆明市盘龙区白塔路397号
33 陕西省分行 陕西省西安市新城区西新街88号
34 甘肃省分行 甘肃省兰州市城关区庆阳路129号
35 宁夏回族自治区分行 宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街296号
36 新疆维吾尔自治区分行 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区东风路16号
37 青海省分行 青海省西宁市城西区五四西路29号
注： 如需本行营业网点地址及联系方式 ，请登陆本行官网(www.bankcomm.com) ，点击“网点查询”获取相关信息 。
二零一九年半年度报告 A股 65
境 内 外 分 支 机 构 、 主 要 子 公 司 名 录（ 续 ）
境外银行机构名录
序号 机构 地址
1 香港分行╱交通银行（香港）有限公司 香港中环毕打街20号
2 纽约分行 ONE EXCHANGE PLAZA 55 BROADWAY,
31ST & 32ND FLOOR, NEW YORK NY 10006-3008,
U.S.A.
旧金山分行 575 MARKET STREET, 38th FLOOR, SAN FRANCISCO,
CA 94105, U.S.A.
3 东京分行 日本国东京都中央区日本桥1-3-5日本桥三洋GROUP大厦
4 新加坡分行 50 Raffles Place #18-01 Singapore Land Tower
5 首尔分行 6th Floor Samsung Fire & Marine Bldg. #87, Euljiro 1-Ga,
Jung-Gu, Seoul 100-782, Korea
6 法兰克福分行 Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfurt am Main,
Germany
7 澳门分行 澳门商业大马路251A-301号友邦广场16楼
8 胡志明市分行 17th floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Dist.1,
HCMC, VN
9 悉尼分行 Level 27, 363 George Street Sydney NSW 2000 Australia
布里斯班分行 Level 35, 71 Eagle Street, Brisbane, Australia
墨尔本分行 Level 34, 525 Collins Street, Melbourne, Australia
10 台北分行 台湾台北市信义路5段7号（101大楼）29楼A
11 伦敦分行╱交通银行（英国）有限公司 4th Floor, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AX UK
12 卢森堡分行╱交通银行（卢森堡）有限 7 Ruede la Chapelle, Luxembourg, L-325
公司
13 多伦多代表处 Suite 2460, 22 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H
4E3
14 交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分行 90, Avenue des Champs-Elysees, 75008, Paris, France
15 交通银行（卢森堡）有限公司罗马分行 3rd floor, Piazza Barberini 52, Rome. 00187
16 交通银行（巴西）股份有限公司 Praca Pio X, 98. 7 andar 20091 040 Rio de Janeiro RJ,
Brazil
17 布拉格分行 7th floor, RUSTONKA R2, Rohanske nabrezi 693/10,
Prague 8, 186 00, Czech Republic
主要子公司名录
序号 公司名称 地址
1 交银施罗德基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
2 交银国际信托有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号 、武汉市建设大道847号
3 交银金融租赁有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号
4 交银康联人寿保险有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号
5 交银国际控股有限公司 香港中环德辅道中68号
6 中国交银保险有限公司 香港中环红棉路8号
7 交银金融资产投资有限公司 上海市上丰路1111号
8 交银理财有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号
9 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 四川省成都市大邑县富民路中段168-170号
10 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 浙江省湖州市安吉县昌硕街道昌硕广场1幢
11 新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区石河子市东一路127号
12 青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 山东省青岛市崂山区深圳路156号1号楼101户
66 交通银行股份有限公司
董事、高级管理人员对半年度报告确认意见
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容和
格式》2017年修订）、上交所《股票上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号－商业银行
信息披露特别规定》（ 2014年修订）等相关规定和要求 ，作为本行的董事 、高级管理人员 ，我们在全面了解和
审核了本集团2019年半年度报告及其摘要后 ，出具意见如下：
一 、本集团严格按照境内外会计准则规范运作 ，2019年半年度报告公允地反映了2019年半年度的财务状况
和经营成果 。
二 、本集团按照中国企业会计准则编制的2019年中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）审阅 ，按照国际财务报告准则编制的2019年中期财务报告已经罗兵咸永道会计师事务所审阅 。
我们认为 ，本集团2019年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对
内容的真实性 、准确性承担个别及连带责任 。
姓名 职务 姓名 职务
任德奇 副董事长 、执行董事 、行长 杨志威 独立非执行董事
侯维栋 执行董事 、副行长 胡展云 独立非执行董事
王太银 非执行董事 蔡浩仪 独立非执行董事
宋国斌 非执行董事 吕家进 副行长
何兆斌 非执行董事 郭 莽 副行长
宋洪军 非执行董事 顾 生 董事会秘书
陈俊奎 非执行董事 徐 瀚 业务总监（零售与私人业务板块）
刘浩洋 非执行董事 涂 宏 业务总监（同业与市场业务板块）
李 健 独立非执行董事 伍兆安 交行－汇丰战略合作顾问
刘 力 独立非执行董事
二零一九年半年度报告 A股 67
备查文件
一 、载有本行负责人 、主管会计工作负责人及会计机构负责人签章的财务报告 。
二 、载有会计师事务所盖章 、注册会计师签名的审阅报告文本 。
三 、报告期内本行在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告原件 。
四 、在香港证券市场公布的半年度报告文本 。
副董事长：任德奇
董事会批准报送日期：2019年8月27日
68 交通银行股份有限公司
审阅报告
普华永道中天阅字(2019)第0045号
交通银行股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）的中期财务报表 ，包括2019年6月30日的合并及银行资
产负债表 ，截至2019年6月30日止六个月期间的中期合并及银行利润表 、合并及银行股东权益变动表和合并及银行现金
流量表以及中期财务报表附注 。按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制财务报表是交通银行管理层的责
任 ，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告 。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务 。该准则要求我们计划和实施审阅
工作 ，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证 。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程
序 ，提供的保证程度低于审计 。我们没有实施审计 ，因而不发表审计意见 。
根据我们的审阅 ，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32
号—中期财务报告》的规定编制 。
普华永道中天 注册会计师 胡 亮
会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市
2019年8月27日 注册会计师 周 章
二零一九年半年度报告 A股 69
合并资产负债表
2019年6月30日
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
2019年6月30日 2018年12月31日
本集团 附注 （未经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 四 、1 802,956 840,171
存放同业款项 四 、2 150,340 163,646
拆出资金 四 、3 595,946 564,778
衍生金融资产 四 、4 19,676 30,730
买入返售金融资产 四 、5 40,496 119,643
发放贷款和垫款 四 、6 5,013,630 4,742,372
金融投资:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 四 、7 449,304 376,386
以摊余成本计量的金融投资 四 、8 1,978,430 2,000,505
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 四 、9 561,868 445,018
长期股权投资 四 、10 4,384 3,653
投资性房地产 四 、11 7,949 7,899
固定资产 四 、12 163,019 150,895
在建工程 四 、13 2,708 2,391
无形资产 四 、14 3,073 3,178
递延所得税资产 四 、15 23,125 21,975
其他资产 四 、16 69,704 57,931
资产总额 9,886,608 9,531,171
负债
向中央银行借款 441,055 520,138
同业及其他金融机构存放款项 四 、18 945,148 1,101,324
拆入资金 四 、19 485,823 403,318
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 四 、20 28,465 23,109
衍生金融负债 四 、4 23,956 28,105
卖出回购金融资产款 四 、21 80,493 137,513
客户存款 四 、22 6,135,448 5,793,324
已发行存款证 四 、23 489,167 366,753
应付职工薪酬 四 、24 5,054 9,309
应交税费 四 、25 10,982 6,794
预计负债 四 、26 5,245 6,063
应付债券 四 、27 337,972 317,688
递延所得税负债 四 、15 670 598
其他负债 四 、28 173,382 111,827
负债总额 9,162,860 8,825,863
70 交通银行股份有限公司
合 并 资 产 负 债 表（ 续 ）
2019年6月30日
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
2019年6月30日 2018年12月31日
本集团 附注 （未经审计）
股东权益
股本 四 、29 74,263 74,263
其他权益工具 四 、30 59,876 59,876
资本公积 四 、31 113,663 113,663
其他综合收益 四 、49 3,751 2,849
盈余公积 四 、32 204,441 204,312
一般风险准备 四 、33 117,131 114,281
未分配利润 四 、34 143,365 129,161
归属于母公司股东权益合计 716,490 698,405
少数股东权益 7,258 6,903
股东权益合计 723,748 705,308
负债及股东权益合计 9,886,608 9,531,171
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 。
财务报表由以下人士签署：
任德奇 郭 莽 陈 隃
本行负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
二零一九年半年度报告 A股 71
银行资产负债表
2019年6月30日
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
2019年6月30日 2018年12月31日
本银行 附注 （未经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 四 、1 800,147 835,960
存放同业款项 四 、2 136,392 149,477
拆出资金 四 、3 666,940 631,788
衍生金融资产 四 、4 19,015 29,447
买入返售金融资产 四 、5 29,182 114,128
发放贷款和垫款 四 、6 4,813,593 4,556,775
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 四 、7 408,004 356,351
以摊余成本计量的金融投资 四 、8 1,960,312 1,982,351
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 四 、9 435,396 324,922
长期股权投资 四 、10 58,093 49,564
投资性房地产 四 、11 3,148 3,113
固定资产 四 、12 48,354 50,357
在建工程 四 、13 2,704 2,383
无形资产 四 、14 2,981 3,091
递延所得税资产 四 、15 21,708 20,580
其他资产 四 、16 51,637 37,506
资产总额 9,457,606 9,147,793
负债
向中央银行借款 441,055 520,133
同业及其他金融机构存放款项 四 、18 963,103 1,121,047
拆入资金 四 、19 385,796 317,569
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 四 、20 28,465 23,109
衍生金融负债 四 、4 24,066 28,801
卖出回购金融资产款 四 、21 69,436 133,621
客户存款 四 、22 5,986,006 5,644,733
已发行存款证 四 、23 483,430 360,766
应付职工薪酬 四 、24 4,112 8,201
应交税费 四 、25 9,652 5,657
预计负债 四 、26 5,219 6,034
应付债券 四 、27 253,745 244,163
递延所得税负债 四 、15 53 46
其他负债 四 、28 114,430 59,096
负债总额 8,768,568 8,472,976
股东权益
股本 四 、29 74,263 74,263
其他权益工具 四 、30 59,876 59,876
资本公积 四 、31 113,427 113,427
其他综合收益 四 、49 2,697 2,207
盈余公积 四 、32 202,836 202,836
一般风险准备 四 、33 111,455 108,717
未分配利润 四 、34 124,484 113,491
股东权益合计 689,038 674,817
负债及股东权益合计 9,457,606 9,147,793
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 。
72 交通银行股份有限公司
合并利润表
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
本集团 附注 2019 2018
一 、营业收入 118,180 101,865
利息收入 四 、35 181,862 170,546
利息支出 四 、35 (111,800) (109,888)
利息净收入 四 、35 70,062 60,658
手续费及佣金收入 四 、36 25,070 22,746
手续费及佣金支出 四 、36 (1,948) (1,564)
手续费及佣金净收入 四 、36 23,122 21,182
投资收益╱（损失） 四 、37 7,590 4,905
其中：对联营及合营企业的投资收益 292 140
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的净收益 87 17
公允价值变动收益╱（损失） 四 、38 482 2,436
汇兑及汇率产品净收益╱（损失） 四 、39 877 1,112
保险业务收入 8,311 4,122
其他业务收入 四 、40 7,424 7,281
资产处置收益 132 11
其他收益 180 158
二 、营业支出 (69,026) (54,415)
税金及附加 四 、41 (1,277) (1,256)
业务及管理费 四 、42 (32,705) (28,573)
信用减值损失 四 、43 (21,544) (16,663)
其他资产减值损失 四 、44 (6) (3)
保险业务支出 (7,878) (3,723)
其他业务成本 四 、45 (5,616) (4,197)
三 、营业利润 49,154 47,450
加：营业外收入 四 、46 134 168
减：营业外支出 四 、47 (329) (148)
四 、利润总额 48,959 47,470
减：所得税费用 四 、48 (5,811) (6,476)
五 、净利润 43,148 40,994
归属于母公司股东的净利润 42,749 40,771
少数股东损益 399 223
六 、其他综合收益 四 、49 931 1,988
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 902 1,942
以后会计期间不能重分类进损益的项目 171 156
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 3 (15)
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资
公允价值变动 94 165
企业自身信用风险公允价值变动 74 6
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 731 1,786
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和
垫款产生的（损失）╱利得 (901) 182
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资产生
的利得 1,561 1,219
现金流量套期损益的有效部分 (61) 35
外币财务报表折算差额 116 355
其他 16 (5)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 29 46
七 、综合收益总额 44,079 42,982
归属于母公司股东的综合收益 43,651 42,713
归属于少数股东的综合收益 428 269
八 、每股收益
基本每股收益（人民币元） 四 、50 0.54 0.51
稀释每股收益（人民币元） 四 、50 0.54 0.51
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 。
二零一九年半年度报告 A股 73
银行利润表
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
本银行 附注 2019 2018
一 、营业收入 98,362 89,885
利息收入 四 、35 175,671 166,077
利息支出 四 、35 (108,875) (106,899)
利息净收入 四 、35 66,796 59,178
手续费及佣金收入 四 、36 22,913 20,847
手续费及佣金支出 四 、36 (1,778) (1,413)
手续费及佣金净收入 四 、36 21,135 19,434
投资收益╱（损失） 四 、37 6,841 5,025
其中：对联营及合营企业的投资收益 193 127
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的净收益 68 17
公允价值变动收益╱（损失） 四 、38 293 2,451
汇兑及汇率产品净收益╱（损失） 四 、39 995 819
其他业务收入 四 、40 2,209 2,943
资产处置收益 47 10
其他收益 46 25
二 、营业支出 (54,183) (45,865)
税金及附加 四 、41 (1,197) (1,176)
业务及管理费 四 、42 (30,527) (26,946)
信用减值损失 四 、43 (21,338) (16,461)
其他资产减值损失 四 、44 (6) (1)
其他业务成本 四 、45 (1,115) (1,281)
三 、营业利润 44,179 44,020
加：营业外收入 四 、46 128 165
减：营业外支出 四 、47 (321) (144)
四 、利润总额 43,986 44,041
减：所得税费用 四 、48 (4,696) (5,612)
五 、净利润 39,290 38,429
六 、其他综合收益 四 、49 490 1,462
以后会计期间不能重分类进损益的项目 226 166
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 3 (15)
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资
公允价值变动 149 175
企业自身信用风险公允价值变动 74 6
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目 264 1,296
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和
垫款产生的（损失）╱利得 (901) 182
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资产生
的利得 1,121 1,139
现金流量套期损益的有效部分 (43) 30
外币财务报表折算差额 71 (50)
其他 16 (5)
七 、综合收益总额 39,780 39,891
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 。
74 交通银行股份有限公司
合并现金流量表
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
本集团 附注 2019 2018
一 、经营活动产生的现金流量
存放中央银行和存放同业款项净减少额 – 34,206
同业存放款项和客户存款净增加额 314,594 313,252
拆入资金净增加额 82,799 –
拆出资金净减少额 – 45,821
买入返售金融资产净减少额 79,207 10,871
收取的利息 、手续费及佣金 165,773 148,413
收到其他与经营活动有关的现金 四 、51(1) 47,066 35,484
经营活动现金流入小计 689,439 588,047
向中央银行借款净减少额 76,552 1,564
发放贷款和垫款净增加额 294,368 244,317
存放中央银行和存放同业款项净增加额 11,735 –
拆入资金净减少额 – 49,977
拆出资金净增加额 32,548 –
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资净增加额 53,576 –
卖出回购金融资产款净减少额 57,020 24,956
支付的利息 、手续费及佣金 112,899 99,817
支付给职工以及为职工支付的现金 17,822 16,685
支付的各项税费 12,740 15,671
支付其他与经营活动有关的现金 四 、51(2) 17,234 58,853
经营活动现金流出小计 686,494 511,840
经营活动产生的现金流量净额 四 、52(1) 2,945 76,207
二 、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 329,261 427,821
取得投资收益收到的现金 44,177 42,245
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,955 302
投资活动现金流入小计 375,393 470,368
投资支付的现金 435,027 527,983
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,454 12,185
投资活动现金流出小计 454,481 540,168
投资活动产生的现金流量净额 (79,088) (69,800)
三 、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 – 1,125
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 – 1,125
发行债券收到的现金 27,182 21,056
筹资活动现金流入小计 27,182 22,181
偿还应付债券支付的现金 10,408 4,895
分配股利 、利润或偿付利息支付的现金 2,958 2,494
其中：子公司支付给少数股东的股利 9 59
筹资活动现金流出小计 13,366 7,389
筹资活动产生的现金流量净额 13,816 14,792
四 、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 136 931
五 、现金及现金等价物净（减少） 增加额 (62,191) 22,130
加：本期初现金及现金等价物余额 243,492 228,919
六 、本期末现金及现金等价物余额 四 、52(2) 181,301 251,049
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 。
二零一九年半年度报告 A股 75
银行现金流量表
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
本银行 附注 2019 2018
一 、经营活动产生的现金流量
存放中央银行和存放同业款项净减少额 – 30,658
同业存放款项和客户存款净增加额 312,586 210,668
拆入资金净增加额 68,428 –
拆出资金净减少额 – 55,147
买入返售金融资产净减少额 84,999 9,675
收取的利息 、手续费及佣金 160,187 143,646
收到其他与经营活动有关的现金 四 、51(1) 33,002 27,445
经营活动现金流入小计 659,202 477,239
向中央银行借款净减少额 76,547 1,564
发放贷款和垫款净增加额 278,432 211,098
存放中央银行和存放同业款项净增加额 17,919 –
拆入资金净减少额 – 47,546
拆出资金净增加额 36,617 –
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资净增加额 33,337 –
卖出回购金融资产款净减少额 64,157 27,820
支付的利息 、手续费及佣金 111,088 98,182
支付给职工以及为职工支付的现金 16,319 15,587
支付的各项税费 11,835 14,477
支付其他与经营活动有关的现金 四 、51(2) 15,877 48,524
经营活动现金流出小计 662,128 464,798
经营活动产生的现金流量净额 四 、52(1) (2,926) 12,441
二 、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 284,960 413,623
取得投资收益收到的现金 41,566 41,286
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收回的现金 185 256
投资活动现金流入小计 326,711 455,165
投资支付的现金 393,810 468,543
其中：设立子公司所支付的现金 8,000 –
增资子公司所支付的现金 – 16,672
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产支付的现金 800 905
投资活动现金流出小计 394,610 469,448
投资活动产生的现金流量净额 (67,899) (14,283)
三 、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 11,078 11,131
筹资活动现金流入小计 11,078 11,131
偿还应付债券支付的现金 4,235 4,895
分配股利 、利润或偿付利息支付的现金 2,603 2,030
筹资活动现金流出小计 6,838 6,925
筹资活动产生的现金流量净额 4,240 4,206
四 、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 116 852
五 、现金及现金等价物净（减少） 增加额 (66,469) 3,216
加：本期初现金及现金等价物余额 225,724 223,796
六 、本期末现金及现金等价物余额 四 、52(2) 159,255 227,012
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 。
76 交通银行股份有限公司
合并股东权益变动表
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
本集团（未经审计） 归属于母公司股东权益
其他 其他 一般 未分配 少数 股东
股本 权益工具 资本公积 综合收益 盈余公积 风险准备 利润 股东权益 权益合计
附注 四、29 四、30 四、31 四、49 四、32 四、33 四、34
一、2018年12月31日余额 74,263 59,876 113,663 2,849 204,312 114,281 129,161 6,903 705,308
首次执行新租赁准则产生的变化 – – – – – – (616) (7) (623)
2019年1月1日经重述余额 74,263 59,876 113,663 2,849 204,312 114,281 128,545 6,896 704,685
二、本期增减变动金额 – – – 902 129 2,850 14,820 362 19,063
（一）综合收益总额 – – – 902 – – 42,749 428 44,079
净利润 – – – – – – 42,749 399 43,148
其他综合收益 – – – 902 – – – 29 931
（二）利润分配 – – – – 129 2,850 (27,929) (66) (25,016)
提取盈余公积 – – – – 129 – (129) – –
提取一般风险准备 – – – – – 2,850 (2,850) – –
分配普通股股利 – – – – – – (22,279) (66) (22,345)
分配优先股股利 – – – – – – (2,671) – (2,671)
三、2019年6月30日余额 74,263 59,876 113,663 3,751 204,441 117,131 143,365 7,258 723,748
一、2017年12月31日余额 74,263 59,876 113,663 (2,871) 197,228 104,470 124,514 5,128 676,271
首次执行新金融工具准则产生的变化 – – – 1,885 – – (28,257) (54) (26,426)
2018年1月1日经重述余额 74,263 59,876 113,663 (986) 197,228 104,470 96,257 5,074 649,845
二、本期增减变动金额 – – – 1,942 126 9,158 7,656 1,334 20,216
（一）综合收益总额 – – – 1,942 – – 40,771 269 42,982
净利润 – – – – – – 40,771 223 40,994
其他综合收益 – – – 1,942 – – – 46 1,988
（二）所有者投入和减少资本 – – – – – – – 1,125 1,125
少数股东投入资本 – – – – – – – 1,125 1,125
（三）利润分配 – – – – 126 9,158 (33,111) (59) (23,886)
提取盈余公积 – – – – 126 – (126) – –
提取一般风险准备 – – – – – 9,158 (9,158) – –
分配普通股股利 – – – – – – (21,209) (59) (21,268)
分配优先股股利 – – – – – – (2,618) – (2,618)
（四）所有者权益内部结转 – – – – – – (4) (1) (5)
其他综合收益转留存收益 – – – – – – (4) (1) (5)
三、2018年6月30日余额 74,263 59,876 113,663 956 197,354 113,628 103,913 6,408 670,061
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 。
二零一九年半年度报告 A股 77
银行股东权益变动表
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
本银行（未经审计） 其他 其他 一般 股东
股本 权益工具 资本公积 综合收益 盈余公积 风险准备 未分配利润 权益合计
附注 四、29 四、30 四、31 四、49 四、32 四、33 四、34
一、2018年12月31日余额 74,263 59,876 113,427 2,207 202,836 108,717 113,491 674,817
首次执行新租赁准则产生的变化 – – – – – – (609) (609)
2019年1月1日经重述余额 74,263 59,876 113,427 2,207 202,836 108,717 112,882 674,208
二、本期增减变动金额 – – – 490 – 2,738 11,602 14,830
（一）综合收益总额 – – – 490 – – 39,290 39,780
净利润 – – – – – – 39,290 39,290
其他综合收益 – – – 490 – – – 490
（二）利润分配 – – – – – 2,738 (27,688) (24,950)
提取盈余公积 – – – – – – – –
提取一般风险准备 – – – – – 2,738 (2,738) –
分配普通股股利 – – – – – – (22,279) (22,279)
分配优先股股利 – – – – – – (2,671) (2,671)
三、2019年6月30日余额 74,263 59,876 113,427 2,697 202,836 111,455 124,484 689,038
一、2017年12月31日余额 74,263 59,876 113,427 (2,169) 196,003 100,012 112,544 653,956
首次执行新金融工具准则产生的变化 – – – 1,791 – – (28,012) (26,221)
2018年1月1日经重述余额 74,263 59,876 113,427 (378) 196,003 100,012 84,532 627,735
二、本期增减变动金额 – – – 1,462 – 8,705 5,897 16,064
（一）综合收益总额 – – – 1,462 – – 38,429 39,891
净利润 – – – – – – 38,429 38,429
其他综合收益 – – – 1,462 – – – 1,462
（二）利润分配 – – – – – 8,705 (32,532) (23,827)
提取盈余公积 – – – – – – – –
提取一般风险准备 – – – – – 8,705 (8,705) –
分配普通股股利 – – – – – – (21,209) (21,209)
分配优先股股利 – – – – – – (2,618) (2,618)
三、2018年6月30日余额 74,263 59,876 113,427 1,084 196,003 108,717 90,429 643,799
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 。
78 交通银行股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
一 、基 本 情 况
交通银行股份有限公司（以下简称“本银行”）系经国务院国发(1986)81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中
国人民银行银发(1987)40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准 ，于1987年4月重新组建
成立的股份制商业银行 ，总部设在上海 。
本银行持有中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》，本银行企业法人营业执照注
册号为9131000010000595XD ，注册资本人民币742.63亿元 。
本银行A股及H股股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
上市 ，股份代号分别为601328及03328。境外优先股在香港联交所上市的股份代号为4605。境内优先股在上交所上市的
证券代码为360021。
于2019年6月30日 ，本银行设有242家境内分行机构 ，另设有23家境外分（子）行及代表处 。本银行对境内分支机构
实行以省为界进行管理 ，总体架构为：总行—省分行（直属分行）—省辖分（支）行三级 。
本银行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期 、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；
发行金融债券；代理发行 、代理兑付 、承销政府债券；买卖政府债券 、金融债券；从事同业拆借；买卖 、代理买卖外
汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或机构批准的
其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇 、售汇业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务 。
本银行境内外子公司主要经营范围包括：银行业务 、证券业务 、保险业务 、基金管理业务 、信托业务 、金融租赁
业务 、债转股和资产管理业务等 。
本财务报表已于2019年8月27日由本银行董事会批准报出 。
二 、重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
1 会计政策变更
本未经审计的中期财务报告按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体
会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制 。本未经审计的中期财务报告根据财政部颁布的《企业会计准则第
32号—中期财务报告》和中国证券监督委员会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第3号—半年度报告的内容与格
式》 2017年修订）的要求进行列报和披露 ，本未经审计的中期财务报告应与本集团2018年度财务报告一并阅读 。
除下述修订外 ，本未经审计的中期财务报告所采用的会计政策与本集团编制2018年度财务报告所采用的会计政策
一致 。
企业会计准则第21号—租赁
《企业会计准则第21号—租赁》自2019年1月1日起施行 。新准则完善了租赁的识别 、分拆与合并 ，要求承租人将租
赁计入其资产负债表内 。对于承租人而言 ，由于对经营租赁和融资租赁的划分已经删除 ，新租赁准则将会导致几乎所有
租赁均须在资产负债表内确认 。根据新准则 ，主体须确认使用权资产和租赁负债 ，豁免仅适用于短期和低价值的租赁 ，
同时新准则也改进了承租人的后续计量和租赁变更时的会计处理 。新准则对于出租人的会计核算未发生实质性变化 。
本集团于2019年1月1日采用该准则 ，并采用准则允许的简易过渡方法 ，不对首次采纳上一年度的比较金额进行重
述 。在首次执行日 ，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债 ，对于存量
租赁的使用权资产将视同自租赁期开始日即采用新准则进行计量 。对于在首次执行日属于短期和低价值的租赁 ，本集团
适用豁免规定 。
二零一九年半年度报告 A股 79
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
二 、重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计（ 续 ）
1 会 计 政 策 变 更（ 续 ）
本集团采用上述企业会计准则及应用指南的主要影响如下：
合并资产负债表：
2019年1月1日 重述前 重述金额 重述后
其他资产 57,931 6,423 64,354
其他负债 111,827 7,046 118,873
未分配利润 129,161 (616) 128,545
少数股东权益 6,903 (7) 6,896
银行资产负债表：
2019年1月1日 重述前 重述金额 重述后
其他资产 37,506 5,953 43,459
其他负债 59,096 6,562 65,658
未分配利润 113,491 (609) 112,882
于2019年1月1日 ，本集团将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁
负债的调节表如下：
本集团
于2018年12月31日披露未来最低经营租赁付款额 12,345
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值 7,674
减：采用简化方式处理的租赁合同付款额的现值 (630)
于2019年1月1日确认的租赁负债 7,044
本银行
于2018年12月31日披露未来最低经营租赁付款额 12,076
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值 7,153
减：采用简化方式处理的租赁合同付款额的现值 (592)
于2019年1月1日确认的租赁负债 6,561
本集团的租赁活动及其会计处理
租赁 ，是指在一定期间内 ，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同 。
本集团作为承租人
本集团于租赁期开始日确认使用权资产 ，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债 。租赁付款额包括固定付
款额 ，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等 。按销售额的一定比例确定的可变
租金不纳入租赁付款额 ，在实际发生时计入当期损益 。
本集团的使用权资产包括租入的房产 、场地 、车位 、广告位 、车辆及设备 。使用权资产按照成本进行初始计量 ，
该成本包括租赁负债的初始计量金额 、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额 、初始直接费用等 ，并扣除已收到的租
赁激励 。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的 ，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理
确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权 ，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧 。当
可收回金额低于使用权资产的账面价值时 ，本集团将其账面价值减记至可收回金额 。
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁 ，本集团选择不确认使用权资产
和租赁负债 ，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本 。
80 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
二 、重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计（ 续 ）
1 会 计 政 策 变 更（ 续 ）
本集团作为出租人
本集团经营租出自有的房屋建筑物 、机器设备及运输工具时 ，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认 。
本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入 。
2 实施会计政策中采用的重大会计估计及判断
本未经审计的中期财务报告所采用的重大会计估计及判断与本集团编制2018年度财务报告所采用的一致 。
三 、主 要 税 项
1 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
企业所得税 应纳税所得额 25%
增值税 应纳税增值额（应纳税额按应纳税收入乘以适用税率扣除 6% – 16%
当期允许抵扣的进项税后的余额计算）
应纳税增值额（简易计税方法的应纳税额按应纳税销售额 3%
乘以征收率计算）
城市维护建设税 计税基础 1% – 7%
2 其他说明
企业所得税
根据《中华人民共和国企业所得税法》，本银行境内分支机构及子公司缴纳企业所得税 ，本银行的税率为25% 。本银
行境外分支机构及子公司分别按照当地税率在当地缴纳企业所得税 ，分支机构的境外与境内税率差异部分由总行统一补
缴。
根据《跨省市总分机构企业所得税分配及预算管理办法》（财预[2012]40号）及《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收
管理办法》（国家税务总局公告2012年第57号）的规定 ，本银行境内分支机构实行“统一计算 、分级管理 、就地预缴 、汇
总清算 、财政调库”的企业所得税征收管理办法 。
企业所得税的税前扣除项目按照国家有关规定执行 。
增值税
根据财政部 、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）中的《营业税改
征增值税试点实施办法》及相关规定 ，自2016年5月1日起 ，本集团金融服务业务收入适用增值税 。2016年5月1日前上述
业务适用营业税 。增值税属于价外税 ，增值税额独立于收入 、支出和成本之外单独核算 ，不作为价格的组成部分计入利
润表中 。
二零一九年半年度报告 A股 81
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注
1 现金及存放中央银行款项
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
库存现金 12,759 14,665
存放中央银行法定准备金 697,345 703,649
存放中央银行超额存款准备金 85,648 111,759
存放中央银行财政性存款及其他 6,894 9,727
存放中央银行款项应计利息 310 371
合计 802,956 840,171
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
库存现金 12,327 14,270
存放中央银行法定准备金 696,400 703,078
存放中央银行超额存款准备金 84,217 108,514
存放中央银行财政性存款及其他 6,893 9,727
存放中央银行款项应计利息 310 371
合计 800,147 835,960
本集团在中国人民银行及若干有业务的海外国家及地区的中央银行存放法定存款准备金 。这些法定存款准备金不可
用于本集团的日常业务运作 。
于资产负债表日 ，本银行在中国内地法定存款准备金的缴存比率为：
2019年6月30日 2018年12月31日
% %
（未经审计）
境内人民币存款法定准备金比率 13.00 14.00
境内外币存款法定准备金比率 5.00 5.00
本集团中国内地子公司的人民币存款准备金缴存比率按人行相应规定执行 。
存放于海外国家及地区中央银行的法定存款准备金的缴存比率按当地监管机构规定执行 。
存放中央银行超额存款准备金主要用于资金清算 、头寸调拨等 。
82 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
2 存放同业款项
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
存放境内同业款项 111,862 104,270
存放境外同业款项 37,803 58,697
存放同业款项应计利息 883 933
减：预期信用减值准备 (208) (254)
合计 150,340 163,646
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
存放境内同业款项 102,108 98,072
存放境外同业款项 33,607 50,441
存放同业款项应计利息 854 1,189
减：预期信用减值准备 (177) (225)
合计 136,392 149,477
3 拆出资金
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
拆放其他银行
—境内银行 182,527 194,008
—境外银行 77,027 47,437
拆放非银行金融机构
—境内其他金融机构 279,469 275,020
—境外其他金融机构 52,888 42,898
拆出资金应计利息 5,444 6,749
减：预期信用减值准备 (1,409) (1,334)
合计 595,946 564,778
二零一九年半年度报告 A股 83
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
3 拆 出 资 金（ 续 ）
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
拆放其他银行
—境内银行 181,243 183,599
—境外银行 89,438 70,428
拆放非银行金融机构
—境内其他金融机构 338,430 329,172
—境外其他金融机构 53,603 42,898
拆出资金应计利息 5,807 7,182
减：预期信用减值准备 (1,581) (1,491)
合计 666,940 631,788
于2019年6月30日 ，本集团及本银行向发起的未合并理财产品拆出资金余额和买入返售债券余额为人民币64,993
百万元（ 2018年12月31日：人民币96,473百万元），该类交易并非本集团及本银行合同义务 ，其最大损失敞口与账面价
值相近 。2019年6月30日止6个月期间上述拆放和买入返售债券款项平均敞口为人民币55,221百万元 ，平均加权期限为
2.93天（ 2018年平均敞口为人民币54,670百万元 ，平均加权期限为6.01天）。截至本财务报表批准之日 ，上述拆出和买入
返售债券资金皆已到期全额收回 。
4 衍生金融工具
本集团
套期工具 非套期工具 合计
公允价值 公允价值 公允价值
2019年6月30日
（未经审计） 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
外汇及商品合约 20,342 197 (70) 2,359,239 15,405 (18,459) 2,379,581 15,602 (18,529)
利率合约及其他 106,643 176 (2,034) 1,972,301 3,898 (3,393) 2,078,944 4,074 (5,427)
合计 126,985 373 (2,104) 4,331,540 19,303 (21,852) 4,458,525 19,676 (23,956)
2018年12月31日
外汇及商品合约 25,119 451 (201) 2,516,133 25,990 (25,439) 2,541,252 26,441 (25,640)
利率合约及其他 72,949 1,150 (353) 758,743 3,139 (2,112) 831,692 4,289 (2,465)
合计 98,068 1,601 (554) 3,274,876 29,129 (27,551) 3,372,944 30,730 (28,105)
本银行
套期工具 非套期工具 合计
公允价值 公允价值 公允价值
2019年6月30日
（未经审计） 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
外汇及商品合约 16,120 197 (55) 2,384,886 15,593 (18,843) 2,401,006 15,790 (18,898)
利率合约及其他 81,163 170 (1,790) 1,974,965 3,055 (3,378) 2,056,128 3,225 (5,168)
合计 97,283 367 (1,845) 4,359,851 18,648 (22,221) 4,457,134 19,015 (24,066)
2018年12月31日
外汇及商品合约 20,609 239 (198) 2,608,666 26,006 (26,200) 2,629,275 26,245 (26,398)
利率合约及其他 66,624 1,105 (328) 749,805 2,097 (2,075) 816,429 3,202 (2,403)
合计 87,233 1,344 (526) 3,358,471 28,103 (28,275) 3,445,704 29,447 (28,801)
84 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
4 衍 生 金 融 工 具（ 续 ）
按原币划分的衍生金融工具的名义金额如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
人民币 2,855,768 1,785,452
美元 1,251,118 1,384,347
港元 200,643 129,328
其他 150,996 73,817
合计 4,458,525 3,372,944
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
人民币 2,891,611 1,822,669
美元 1,249,538 1,405,397
港元 173,626 148,811
其他 142,359 68,827
合计 4,457,134 3,445,704
套期会计
(1) 公允价值套期
本集团利用利率掉期对利率变动导致的公允价值变动进行套期保值 。本集团将部分购入的利率掉期合同指定为套期
工具 ，该等利率掉期合同与相应被套期项目的利率 、期限 、币种等主要条款相同 ，本集团采用回归分析法评价套期有效
性 。经测试 ，本集团管理层认为本期套期关系为高度有效 。被套期项目包括拆入资金 、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融投资 、同业存放 、发放贷款及垫款 、已发行存款证和拆出资金 。
通过套期工具的公允价值变化和被套期项目因套期风险形成的净损益反映套期活动在本期的有效性如下：
本集团
1月1日至6月30日止
6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
公允价值套期净收益╱（损失）
套期工具 (2,580) 884
套期风险对应的被套期项目 2,598 (918)
合计 18 (34)
本银行
1月1日至6月30日止
6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
公允价值套期净收益╱（损失）
套期工具 (2,420) 803
套期风险对应的被套期项目 2,458 (823)
合计 38 (20)
二零一九年半年度报告 A股 85
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
4 衍 生 金 融 工 具（ 续 ）
套期会计（续）
(2) 现金流量套期
本集团利用外汇合约对汇率风险导致的现金流量波动进行套期保值 ，利用利率掉期对利率风险导致的现金流量波动
进行套期保值 。被套期项目包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 、同业拆借 、发放贷款及垫款和
已发行存款证 。本集团主要采用回归分析法评价套期有效性 。
截至2019年6月30日止期间 ，本集团及本银行套期工具产生的收益共计人民币156百万元和人民币212百万元计入
其他综合收益（截至2018年6月30日止期间：收益人民币126百万元和人民币35百万元），现金流量套期中确认的套期无
效部分产生的损益不重大 ，且不存在由于很可能发生的预期现金流不再预计会发生而导致的终止使用套期会计的情况 。
5 买入返售金融资产
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
证券 21,080 116,871
票据 19,430 2,846
买入返售金融资产应计利息 30 92
减：预期信用减值准备 (44) (166)
合计 40,496 119,643
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
证券 9,779 111,362
票据 19,430 2,846
买入返售金融资产应计利息 17 85
减：预期信用减值准备 (44) (165)
合计 29,182 114,128
86 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发放贷款和垫款
6.1 贷款和垫款按个人和企业分布情况
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
以摊余成本计量的贷款和垫款
个人贷款和垫款
按揭 1,067,683 1,007,528
信用卡 454,677 505,190
其他 131,857 122,909
小计 1,654,217 1,635,627
企业贷款和垫款
贷款 2,986,670 2,822,323
贴现 – –
贸易融资 240,052 211,600
小计 3,226,722 3,033,923
以摊余成本计量的贷款和垫款总额 4,880,939 4,669,550
减：以摊余成本计量的贷款和垫款减值准备 (129,936) (123,861)
以摊余成本计量的贷款和垫款小计 4,751,003 4,545,689
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款
企业贷款和垫款
贴现 222,048 156,686
贸易融资 27,625 27,498
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款小计 249,673 184,184
以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款
企业贷款和垫款
贸易融资 – 494
以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款小计 – 494
发放贷款及垫款应计利息
发放贷款和垫款应计利息 15,114 14,195
减：应计利息预期信用减值准备 (2,160) (2,190)
发放贷款和垫款合计 5,013,630 4,742,372
二零一九年半年度报告 A股 87
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发 放 贷 款 和 垫 款（ 续 ）
6.1 贷款和垫款按个人和企业分布情况（续）
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
以摊余成本计量的贷款和垫款
个人贷款和垫款
按揭 1,052,243 992,947
信用卡 454,540 505,035
其他 115,759 109,589
小计 1,622,542 1,607,571
企业贷款和垫款
贷款 2,816,659 2,663,660
贴现 – –
贸易融资 237,825 209,760
小计 3,054,484 2,873,420
以摊余成本计量的贷款和垫款总额 4,677,026 4,480,991
减：以摊余成本计量的贷款和垫款减值准备 (125,124) (119,297)
以摊余成本计量的贷款和垫款小计 4,551,902 4,361,694
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款
企业贷款和垫款
贴现 222,048 156,686
贸易融资 27,625 27,498
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款小计 249,673 184,184
发放贷款和垫款应计利息
发放贷款和垫款应计利息 14,167 13,076
减：应计利息预期信用减值准备 (2,149) (2,179)
贷款和垫款合计 4,813,593 4,556,775
88 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发 放 贷 款 和 垫 款（ 续 ）
6.2 贷款和垫款按担保方式分布情况
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
信用贷款 1,589,444 1,554,652
保证贷款 874,074 895,738
附担保物贷款 2,667,094 2,403,838
其中：抵押贷款 1,811,166 1,732,818
质押贷款 855,928 671,020
合计 5,130,612 4,854,228
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
信用贷款 1,528,135 1,496,747
保证贷款 801,886 832,431
附担保物贷款 2,596,678 2,335,997
其中：抵押贷款 1,778,399 1,703,410
质押贷款 818,279 632,587
合计 4,926,699 4,665,175
6.3 逾期贷款总额
本集团
2019年6月30日（未经审计）
逾期1天至 逾期90天至 逾期360天至
90天（含） 360天（含） 3年（含） 逾期3年以上 合计
信用贷款 11,571 12,615 675 582 25,443
保证贷款 7,560 9,089 11,257 3,982 31,888
附担保物贷款 9,084 9,307 13,100 4,660 36,151
其中：抵押贷款 7,761 8,174 11,304 4,009 31,248
质押贷款 1,323 1,133 1,796 651 4,903
合计 28,215 31,011 25,032 9,224 93,482
二零一九年半年度报告 A股 89
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发 放 贷 款 和 垫 款（ 续 ）
6.3 逾期贷款总额（续）
本集团
2018年12月31日
逾期1天至 逾期90天至 逾期360天至
90天（含） 360天（含） 3年（含） 逾期3年以上 合计
信用贷款 11,133 10,402 400 460 22,395
保证贷款 6,344 10,847 9,561 4,099 30,851
附担保物贷款 8,366 10,830 11,930 4,792 35,918
其中：抵押贷款 7,553 9,429 10,329 4,306 31,617
质押贷款 813 1,401 1,601 486 4,301
合计 25,843 32,079 21,891 9,351 89,164
本银行
2019年6月30日（未经审计）
逾期1天至 逾期90天至 逾期360天至
90天（含） 360天（含） 3年（含） 逾期3年以上 合计
信用贷款 11,533 12,607 499 338 24,977
保证贷款 6,610 9,047 10,973 3,911 30,541
附担保物贷款 8,883 9,180 12,368 4,659 35,090
其中：抵押贷款 7,663 8,047 10,734 4,008 30,452
质押贷款 1,220 1,133 1,634 651 4,638
合计 27,026 30,834 23,840 8,908 90,608
本银行
2018年12月31日
逾期1天至 逾期90天至 逾期360天至
90天（含） 360天（含） 3年（含） 逾期3年以上 合计
信用贷款 10,940 10,390 243 456 22,029
保证贷款 6,099 10,593 9,534 3,797 30,023
附担保物贷款 8,054 10,063 11,829 4,788 34,734
其中：抵押贷款 7,300 8,827 10,229 4,302 30,658
质押贷款 754 1,236 1,600 486 4,076
合计 25,093 31,046 21,606 9,041 86,786
90 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发 放 贷 款 和 垫 款（ 续 ）
6.4 减值准备变动
以摊余成本计量的对公贷款和垫款减值准备变动：
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2019年1月1日 23,323 42,503 36,577 102,403
本期新增╱（转回） 1,903 956 1,800 4,659
本期核销及转让 – – (11,568) (11,568)
本期转移： 368 (6,057) 5,689 –
第1阶段与第2阶段间净转移 397 (397) – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (29) – 29 –
第2阶段与第3阶段间净转移 – (5,660) 5,660 –
重新计量 (585) 6,235 3,693 9,343
收回原转销贷款和垫款转入 – – 756 756
折现因素的释放 – – (644) (644)
汇率影响 (16) – 4 (12)
2019年6月30日（未经审计） 24,993 43,637 36,307 104,937
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2018年1月1日 25,027 50,159 36,406 111,592
本年新增╱（转回） (2,123) 1,320 30,879 30,076
本年核销及转让 – (527) (38,461) (38,988)
本年转移： 381 (8,488) 8,107 –
第1阶段与第2阶段间净转移 741 (741) – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (360) – 360 –
第2阶段与第3阶段间净转移 – (7,747) 7,747 –
收回原转销贷款和垫款转入 – – 1,062 1,062
折现因素的释放 – – (1,447) (1,447)
汇率影响 38 39 31 108
2018年12月31日 23,323 42,503 36,577 102,403
二零一九年半年度报告 A股 91
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发 放 贷 款 和 垫 款（ 续 ）
6.4 减值准备变动（续）
以摊余成本计量的对公贷款和垫款减值准备变动（续）：
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2019年1月1日 20,638 42,065 35,331 98,034
本期新增╱（转回） 1,854 846 1,751 4,451
本期核销及转让 – – (11,564) (11,564)
本期转移： 372 (6,061) 5,689 –
第1阶段与第2阶段间净转移 401 (401) – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (29) – 29 –
第2阶段与第3阶段间净转移 – (5,660) 5,660 –
重新计量 (585) 6,235 3,693 9,343
收回原转销贷款和垫款转入 – – 754 754
折现因素的释放 – – (631) (631)
汇率影响 (17) – 6 (11)
2019年6月30日（未经审计） 22,262 43,085 35,029 100,376
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2018年1月1日 22,118 49,633 35,549 107,300
本年新增╱（转回） (2,081) 1,412 30,551 29,882
本年核销及转让 – (527) (38,323) (38,850)
本年转移： 583 (8,488) 7,905 –
第1阶段与第2阶段间净转移 741 (741) – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (158) – 158 –
第2阶段与第3阶段间净转移 – (7,747) 7,747 –
收回原转销贷款和垫款转入 – – 1,056 1,056
折现因素的释放 – – (1,429) (1,429)
其他 (28) (6) (12) (46)
汇率影响 46 41 34 121
2018年12月31日 20,638 42,065 35,331 98,034
92 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发 放 贷 款 和 垫 款（ 续 ）
6.4 减值准备变动（续）
以摊余成本计量的对私贷款和垫款减值准备变动：
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2019年1月1日 7,710 2,302 11,446 21,458
本期新增╱（转回） 504 (639) 1,496 1,361
本期核销及转让 – – (5,608) (5,608)
本期转移： 235 (1,021) 786 –
第1阶段与第2阶段间净转移 235 (235) – –
第1阶段与第3阶段间净转移 – – – –
第2阶段与第3阶段间净转移 – (786) 786 –
重新计量 (1,312) 1,992 6,630 7,310
收回原转销贷款和垫款转入 – – 562 562
折现因素的释放 – – (84) (84)
汇率影响 – 40 (40) –
2019年6月30日（未经审计） 7,137 2,674 15,188 24,999
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2018年1月1日 6,506 1,395 11,626 19,527
本年新增╱（转回） 730 1,450 10,557 12,737
本年核销及转让 – – (11,180) (11,180)
本年转移： 460 (545) 85 –
第1阶段与第2阶段间净转移 272 (272) – –
第1阶段与第3阶段间净转移 188 – (188) –
第2阶段与第3阶段间净转移 – (273) 273 –
收回原转销贷款和垫款转入 – – 517 517
折现因素的释放 – – (171) (171)
汇率影响 14 2 12 28
2018年12月31日 7,710 2,302 11,446 21,458
二零一九年半年度报告 A股 93
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发 放 贷 款 和 垫 款（ 续 ）
6.4 减值准备变动（续）
以摊余成本计量的对私贷款和垫款减值准备变动（续）：
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2019年1月1日 7,677 2,248 11,338 21,263
本期新增╱（转回） 503 (655) 1,453 1,301
本期核销 – – (5,604) (5,604)
本期转移： 235 (1,021) 786 –
第1阶段与第2阶段间净转移 235 (235) – –
第1阶段与第3阶段间净转移 – – – –
第2阶段与第3阶段间净转移 – (786) 786 –
重新计量 (1,312) 1,992 6,630 7,310
收回原转销贷款和垫款转入 – – 562 562
折现因素的释放 – – (84) (84)
2019年6月30日（未经审计） 7,103 2,564 15,081 24,748
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2018年1月1日 6,503 1,340 11,572 19,415
本年新增╱（转回） 744 1,455 10,513 12,712
本年核销 – – (11,156) (11,156)
本年转移： 457 (525) 68 –
第1阶段与第2阶段间净转移 272 (272) – –
第1阶段与第3阶段间净转移 185 – (185) –
第2阶段与第3阶段间净转移 – (253) 253 –
收回原转销贷款和垫款转入 – – 514 514
折现因素的释放 – – (171) (171)
其他 (40) (25) (14) (79)
汇率影响 13 3 12 28
2018年12月31日 7,677 2,248 11,338 21,263
94 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
6 发 放 贷 款 和 垫 款（ 续 ）
6.4 减值准备变动（续）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款信用减值准备变动：
本集团及本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2019年1月1日 1,163 283 233 1,679
本期新增╱（转回） (224) (361) (3) (588)
转移： (148) 141 7 –
第1阶段与第2阶段间净转移 (141) 141 – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (7) – 7 –
2019年6月30日（未经审计） 791 63 237 1,091
本集团及本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2018年1月1日 1,587 278 131 1,996
本年新增╱（转回） (138) (279) 100 (317)
转移： (286) 284 2 –
第1阶段与第2阶段间净转移 (284) 284 – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (2) – 2 –
2018年12月31日 1,163 283 233 1,679
二零一九年半年度报告 A股 95
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
7 金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
同业及其他金融机构债券 71,109 90,320
公司债券 23,219 32,914
政府债券及央行票据 9,284 5,505
公共实体债券 1,977 2,528
基金投资及其他资产管理计划 256,879 187,554
权益性投资及其他 37,046 10,332
贵金属合同 38,769 37,232
拆出资金 9,818 8,393
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资应计利息 1,203 1,608
合计 449,304 376,386
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
同业及其他金融机构债券 66,729 90,056
公司债券 21,864 32,579
政府债券及央行票据 7,780 4,856
公共实体债券 1,977 2,528
基金投资及其他资产管理计划 243,674 177,922
权益性投资及其他 16,268 1,195
贵金属合同 38,769 37,232
拆出资金 9,818 8,393
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资应计利息 1,125 1,590
合计 408,004 356,351
96 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
8 金融投资：以摊余成本计量的金融投资
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
政府债券及央行票据 1,480,827 1,420,130
公共实体债券 27,903 27,997
同业及其他金融机构债券 244,034 286,460
公司债券 30,285 37,941
资金信托及资产管理计划 171,132 202,246
以摊余成本计量的金融投资应计利息 27,580 29,100
减：预期信用减值准备 (3,331) (3,369)
合计 1,978,430 2,000,505
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
政府债券及央行票据 1,479,832 1,419,142
公共实体债券 27,669 27,759
同业及其他金融机构债券 244,127 286,555
公司债券 29,568 37,147
资金信托及资产管理计划 154,822 186,019
以摊余成本计量的金融投资应计利息 27,452 28,924
减：预期信用减值准备 (3,158) (3,195)
合计 1,960,312 1,982,351
以摊余成本计量的金融投资减值准备变动概述如下：
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
预期信用减值准备 信用损失 预期信用损失 预期信用损失 合计
2019年1月1日 2,884 – 485 3,369
本期新增╱（转回） (176) – 138 (38)
本期处置 – – – –
本期核销 – – – –
本期核销后收回 – – – –
本期转移： (4) – 4 –
第1阶段与第2阶段间净转移 – – – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (4) – 4 –
第2阶段与第3阶段间净转移 – – – –
2019年6月30日（未经审计） 2,704 – 627 3,331
二零一九年半年度报告 A股 97
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
8 金 融 投 资 ： 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 投 资（ 续 ）
以摊余成本计量的金融投资减值准备变动概述如下（续）：
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
预期信用减值准备 信用损失 预期信用损失 预期信用损失 合计
2018年1月1日 3,246 10 475 3,731
本年新增╱（转回） (336) (10) (16) (362)
本年处置 – – – –
本年核销 – – – –
核销后收回 – – – –
转移： (26) – 26 –
第1阶段与第2阶段间净转移 – – – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (26) – 26 –
第2阶段与第3阶段间净转移 – – – –
2018年12月31日 2,884 – 485 3,369
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
预期信用减值准备 信用损失 预期信用损失 预期信用损失 合计
2019年1月1日 2,710 – 485 3,195
本期新增╱（转回） (118) – 81 (37)
本期处置 – – – –
本期核销 – – – –
本期核销后收回 – – – –
本期转移： – – – –
第1阶段与第2阶段间净转移 – – – –
第1阶段与第3阶段间净转移 – – – –
第2阶段与第3阶段间净转移 – – – –
汇率影响 – – – –
2019年6月30日（未经审计） 2,592 – 566 3,158
98 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
8 金 融 投 资 ： 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 投 资（ 续 ）
以摊余成本计量的金融投资减值准备变动概述如下（续）：
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
预期信用减值准备 信用损失 预期信用损失 预期信用损失 合计
2018年1月1日 3,068 10 475 3,553
本年新增╱（转回） (334) (10) (16) (360)
本年处置 – – – –
本年核销 – – – –
核销后收回 – – – –
转移： (26) – 26 –
第1阶段与第2阶段间净转移 – – – –
第1阶段与第3阶段间净转移 (26) – 26 –
第2阶段与第3阶段间净转移 – – – –
汇率影响 2 – – 2
2018年12月31日 2,710 – 485 3,195
9 金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资
同业及其他金融机构债券 333,815 309,893
公司债券 68,577 54,183
政府债券及央行票据 142,344 66,059
公共实体债券 3,408 3,618
应计利息 5,213 3,877
小计 553,357 437,630
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资
上市股权 2,145 2,414
非上市股权 6,366 4,974
小计 8,511 7,388
合计 561,868 445,018
二零一九年半年度报告 A股 99
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
9 金 融 投 资 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 融 投 资（ 续 ）
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资
同业及其他金融机构债券 245,126 220,476
公司债券 48,482 43,628
政府债券及央行票据 128,080 49,532
公共实体债券 2,721 2,779
应计利息 4,060 2,783
小计 428,469 319,198
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资
上市股权 1,127 1,422
非上市股权 5,800 4,302
小计 6,927 5,724
合计 435,396 324,922
出于战略投资而非短期交易考虑 ，本集团将上述权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 。
2019年6月30日 ，本集团及本银行作为被套期项目的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资账面价
值为人民币89,185百万元和人民币81,696百万元（2018年12月31日：人民币67,742百万元和人民币64,091百万元）。
对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资的说明如下：
本集团
2019年6月30日（未经审计） 2018年12月31日
以公允价值计 以公允价值计 以公允价值计 以公允价值计
量且其变动计 量且其变动计 量且其变动计 量且其变动计
入其他综合收 入其他综合收 入其他综合收 入其他综合收
益的债权投资 益的权益投资 合计 益的债权投资 益的权益投资 合计
成本╱摊余成本 544,088 9,867 553,955 434,678 8,881 443,559
公允价值 548,144 8,511 556,655 433,753 7,388 441,141
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 2,245 (1,356) 889 (203) (1,493) (1,696)
已计提减值金额 (1,104) – (1,104) (1,185) – (1,185)
本银行
2019年6月30日（未经审计） 2018年12月31日
以公允价值计 以公允价值计 以公允价值计 以公允价值计
量且其变动计 量且其变动计 量且其变动计 量且其变动计
入其他综合收 入其他综合收 入其他综合收 入其他综合收
益的债权投资 益的权益投资 合计 益的债权投资 益的权益投资 合计
成本╱摊余成本 420,955 8,274 429,229 317,308 7,270 324,578
公允价值 424,409 6,927 431,336 316,415 5,724 322,139
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 1,780 (1,347) 433 (149) (1,546) (1,695)
已计提减值金额 (973) – (973) (1,033) – (1,033)
100 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
9 金 融 投 资 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 融 投 资（ 续 ）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资减值准备变动概述如下：
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
预期信用减值准备 信用损失 预期信用损失 预期信用损失 合计
2019年1月1日 718 – 467 1,185
本期新增╱（转回） (104) – – (104)
本期处置 – – – –
本期核销 – – – –
核销后收回 – – – –
转移： – – – –
第1阶段与第2阶段间净转移 – – – –
第1阶段与第3阶段间净转移 – – – –
第2阶段与第3阶段间净转移 – – – –
汇率影响 22 – 1 23
2019年6月30日（未经审计） 636 – 468 1,104
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
预期信用减值准备 信用损失 预期信用损失 预期信用损失 合计
2018年1月1日 438 – 454 892
本年新增╱（转回） 273 – (8) 265
本年处置 – – – –
本年核销 – – – –
核销后收回 – – – –
转移： – – – –
第1阶段与第2阶段间净转移 – – – –
第1阶段与第3阶段间净转移 – – – –
第2阶段与第3阶段间净转移 – – – –
汇率影响 7 – 21 28
2018年12月31日 718 – 467 1,185
二零一九年半年度报告 A股 101
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
9 金 融 投 资 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 融 投 资（ 续 ）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资减值准备变动概述如下（续）：
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
预期信用减值准备 信用损失 预期信用损失 预期信用损失 合计
2019年1月1日 566 – 467 1,033
本期新增╱（转回） (61) – – (61)
本期处置 – – – –
本期核销 – – – –
核销后收回 – – – –
转移： – – – –
第1阶段与第2阶段间净转移 – – – –
第1阶段与第3阶段间净转移 – – – –
第2阶段与第3阶段间净转移 – – – –
汇率影响 – – 1 1
2019年6月30日（未经审计） 505 – 468 973
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
预期信用减值准备 信用损失 预期信用损失 预期信用损失 合计
2018年1月1日 355 – 454 809
本年新增╱（转回） 201 – (8) 193
本年处置 – – – –
本年核销 – – – –
核销后收回 – – – –
转移： – – – –
第1阶段与第2阶段间净转移 – – – –
第1阶段与第3阶段间净转移 – – – –
第2阶段与第3阶段间净转移 – – – –
汇率影响 10 – 21 31
2018年12月31日 566 – 467 1,033
102 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
10 长期股权投资
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
联营企业 10.2 4,376 3,645
合营企业 8 8
合计 4,384 3,653
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
子公司 10.1 54,111 46,110
联营企业 10.2 3,982 3,454
合计 58,093 49,564
10.1 子公司
2019年 计提 2019年 本期
1月1日 增加投资 减少投资 减值准备 汇率影响 6月30日 减值准备 现金红利
（未经审计）
交银金融租赁有限责任公司 8,500 – – – – 8,500 – –
交银国际信托有限公司 5,100 – – – – 5,100 – 45
交银施罗德基金管理有限公司 130 – – – – 130 – –
交银康联人寿保险有限公司 3,303 – – – – 3,303 – –
交银国际控股有限公司 1,759 – – – – 1,759 – 141
中国交银保险有限公司 342 – – – – 342 – –
大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 37 – – – – 37 – –
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 77 – – – – 77 – –
新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 57 – – – – 57 – –
青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 77 – – – – 77 – –
交通银行（英国）有限公司 – – – – – – – –
交通银行（卢森堡）有限公司 695 – – – – 695 – –
交银金融资产投资有限公司 10,000 – – – – 10,000 – –
交通银行（香港）有限公司 14,797 – – – – 14,797 – –
Bocom Brazil Holding Company Ltda 1,058 – – – – 1,058 – –
交银理财有限责任公司(1) – 8,000 – – – 8,000 – –
其他 178 – – – 1 179 – –
合计 46,110 8,000 – – 1 54,111 – 186
(1) 本银行于2019年6月6日设立了全资子公司交银理财有限责任公司 ，注册资本80亿元 。截至2019年6月30日本银行持有交银
理财有限责任公司100%的股份 。
二零一九年半年度报告 A股 103
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 0 长 期 股 权 投 资（ 续 ）
10.1 子公司（续）
2018年 计提 2018年 上年
1月1日 增加投资 减少投资 减值准备 汇率影响 12月31日 减值准备 现金红利
交银金融租赁有限责任公司 8,500 – – – – 8,500 – –
交银国际信托有限公司 5,100 – – – – 5,100 – 20
交银施罗德基金管理有限公司 130 – – – – 130 – –
交银康联人寿保险有限公司 1,428 1,875 – – – 3,303 – –
交银国际控股有限公司 1,759 – – – – 1,759 – 134
中国交银保险有限公司 342 – – – – 342 – –
大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 37 – – – – 37 – –
浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 77 – – – – 77 – –
新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 57 – – – – 57 – 6
青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 77 – – – – 77 – –
交通银行（英国）有限公司 644 – (644) – – – – 42
交通银行（卢森堡）有限公司 695 – – – – 695 – –
交银金融资产投资有限公司 10,000 – – – – 10,000 – –
交通银行（香港）有限公司 – 14,797 – – – 14,797 – –
Bocom Brazil Holding Company Ltda 962 96 – – – 1,058 – –
其他 174 – – – 4 178 – –
合计 29,982 16,768 (644) – 4 46,110 – 202
10.1.1 集团的主要子公司
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
交银金融租赁有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号 中国内地 金融业 100.00 – 设立
交银国际信托有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号 中国内地 金融业 85.00 – 投资
武汉市建设大道847号
交银施罗德基金管理有限公 上海市浦东新区世纪大道8号 中国内地 金融业 65.00 – 设立
司
交银康联人寿保险有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号 中国内地 金融业 62.50 – 投资
交银国际控股有限公司 香港中环德辅道中68号 中国香港 金融业 73.14 – 设立
中国交银保险有限公司 香港中环红棉路8号 中国香港 金融业 100.00 – 设立
大邑交银兴民村镇银行有限 四川省成都市大邑县晋原镇富民路 中国内地 金融业 61.00 – 设立
责任公司 中段1栋168-170号
浙江安吉交银村镇银行股份 浙江省湖州市安吉县昌硕街道 中国内地 金融业 51.00 – 设立
有限公司 昌硕广场1幢
新疆石河子交银村镇银行股 新疆维吾尔自治区石河子市东一路127号 中国内地 金融业 51.00 – 设立
份有限公司
青岛崂山交银村镇银行股份 山东省青岛市崂山区深圳路156号 中国内地 金融业 51.00 – 设立
有限公司
交通银行（英国）有限公司 4th Floor,1 Bartholomew Lane,London 英国 金融业 100.00 – 设立
EC2N 2AX UK
交通银行（卢森堡）有限公司 7 Ruede la Chapelle, 卢森堡 金融业 100.00 – 设立
LuXembourg,L-1325
交银金融资产投资有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号 中国内地 金融业 100.00 – 设立
交通银行（香港）有限公司 香港中环毕打街20号 中国香港 金融业 100.00 – 设立
交银理财有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路333号 中国内地 金融业 100.00 – 设立
Bocom Brazil Holding Rua Voluntários daPátria, 89 – 1st floor 巴西 非金融业 100.00 – 设立
Company Ltda – room 103 and 104, Botafogo, Rio
de Janeiro, Brazil
BANCO BoCom BBM S.A. Praca Pio X, 98. 7 andar 20091 040 巴西 金融业 – 80.00 投资
Rio de Janeiro RJ, Brazil
104 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 0 长 期 股 权 投 资（ 续 ）
10.1 子公司（续）
10.1.2 存在重要少数股东权益的子公司
于2019年6月30日 ，本集团子公司的非控制性权益均不重大 。
10.2 主要联营企业
主要公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)
直接 间接
江苏常熟农村商业银行股份有 江苏省 中国内地 金融业 9.01 –
限公司(1)
西藏银行股份有限公司(2) 西藏自治区 中国内地 金融业 10.60 –
(1) 江苏常熟农村商业银行董事会15名董事中的3名董事由本集团任命 ，从而本集团能够对该公司施加重大影响 ，故将其作为联
营企业核算 。
(2) 西藏银行股份有限公司董事会11名董事中的3名董事由本集团任命 ，从而本集团能够对该公司施加重大影响 ，故将其作为联
营企业核算 。
2019年 按权益法调 其他综合 其他 本期 计提 2019年
1月1日 增加投资 减少投资 本期转入 整的净利润 收益调整 权益变动 现金红利 减值准备 6月30日 减值准备
（未经审计）
江苏常熟农村商业银行
股份有限公司 2,650 – – 355 93 22 – (45) – 3,075 –
西藏银行股份有限公司 804 – – – 100 3 – – – 907 –
2018年 按权益法调 其他综合 其他 本年 计提 2018年
1月1日 增加投资 减少投资 本年转入 整的净利润 收益调整 权益变动 现金红利 减值准备 12月31日 减值准备
江苏常熟农村商业银行
股份有限公司 2,533 – – – 135 18 – (36) – 2,650 –
西藏银行股份有限公司 731 – – – 79 – – (6) – 804 –
本集团及本银行于2019年6月30日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团及本银行转移资金的能力未受到限
制。
二零一九年半年度报告 A股 105
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
11 投资性房地产
本集团
房屋及建筑物
成本 公允价值变动 账面价值
2019年1月1日 7,249 650 7,899
购置 – – –
自用房地产转入 – – –
公允价值变动损益 – 40 40
汇率影响 – 10 10
本期增加额 – 50 50
处置 – – –
转为自用房地产 – – –
汇率影响 – – –
本期减少额 – – –
2019年6月30日（未经审计） 7,249 700 7,949
本集团
房屋及建筑物
成本 公允价值变动 账面价值
2018年1月1日 7,707 510 8,217
购置 – – –
自用房地产转入 – – –
公允价值变动损益 – 117 117
汇率影响 – 23 23
本年增加额 – 140 140
处置 – – –
转为自用房地产 (458) – (458)
汇率影响 – – –
本年减少额 (458) – (458)
2018年12月31日 7,249 650 7,899
106 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 1 投 资 性 房 地 产（ 续 ）
本银行
房屋及建筑物
成本 公允价值变动 账面价值
2019年1月1日 2,763 350 3,113
购置 – – –
自用房地产转入 – – –
公允价值变动损益 – 34 34
汇率影响 – 1 1
本期增加额 – 35 35
处置 – – –
转为自用房地产 – – –
汇率影响 – – –
本期减少额 – – –
2019年6月30日（未经审计） 2,763 385 3,148
本银行
房屋及建筑物
成本 公允价值变动 账面价值
2018年1月1日 2,763 299 3,062
购置 – – –
自用房地产转入 – – –
公允价值变动损益 – 36 36
汇率影响 – 15 15
本年增加额 – 51 51
处置 – – –
转为自用房地产 – – –
汇率影响 – – –
本年减少额 – – –
2018年12月31日 2,763 350 3,113
本集团的投资性房地产均为房屋建筑物 ，采用公允价值核算 ，公允价值是以活跃市价为基准 ，并按特定资产性
质 、地点或状况的差异作出必要的调整 。本集团投资性房地产均未用于抵押 。
二零一九年半年度报告 A股 107
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 1 投 资 性 房 地 产（ 续 ）
投资性房地产公允价值计量的层次分析如下：
本集团
2019年6月30日（未经审计）
第一层次 第二层次 第三层次 合计
房屋建筑物 – – 7,949 7,949
本集团
2018年12月31日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
房屋建筑物 – – 7,899 7,899
本银行
2019年6月30日（未经审计）
第一层次 第二层次 第三层次 合计
房屋建筑物 – – 3,148 3,148
本银行
2018年12月31日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
房屋建筑物 – – 3,113 3,113
对于投资性房地产 ，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估 。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市
场法等 。所使用的输入值主要包括租金增长率 、资本化率和单位价格等 。
108 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
12 固定资产
本集团
房屋及 器具及 固定
建筑物 电子设备 交通工具 设备 资产装修 合计
账面原值
2019年1月1日 61,594 18,372 108,553 7,151 9,133 204,803
本期增加 18 256 18,515 151 24 18,964
在建工程转入 2 – – – 48 50
其他转入╱（转出） 123 – – – (123) –
本期减少 (56) (362) (1,886) (130) (31) (2,465)
2019年6月30日（未经审计） 61,681 18,266 125,182 7,172 9,051 221,352
累计折旧
2019年1月1日 16,860 15,091 11,540 5,197 5,103 53,791
本期计提 989 710 2,692 364 394 5,149
本期减少 (27) (339) (223) (125) (10) (724)
2019年6月30日（未经审计） 17,822 15,462 14,009 5,436 5,487 58,216
减值准备
2019年1月1日 – – 117 – – 117
本期计提 – – – – – –
本期减少 – – – – – –
2019年6月30日（未经审计） – – 117 – – 117
账面价值
2019年1月1日 44,734 3,281 96,896 1,954 4,030 150,895
2019年6月30日（未经审计） 43,859 2,804 111,056 1,736 3,564 163,019
本期折旧额为人民币5,149百万元 。
本期由在建工程转入固定资产原价为人民币50百万元 。
于2019年6月30日 ，本集团开展经营租赁业务租出的飞行设备及船舶账面净值为人民币110,943百万元（ 2018年12
月31日：人民币96,623百万元）。其中 ，用于抵押的飞行设备及船舶账面净值为人民币60,177百万元（ 2018年12月31
日：人民币59,279百万元）。
截至2019年6月30日 ，重新登记手续尚未完成的固定资产为人民币203百万元(2018年12月31日：人民币203百万
元）。然而 ，该重新登记程序并不影响本集团对该固定资产的权利 。
二零一九年半年度报告 A股 109
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 2 固 定 资 产（ 续 ）
本集团
房屋及 器具及 固定
建筑物 电子设备 交通工具 设备 资产装修 合计
账面原值
2018年1月1日 58,158 18,288 82,885 6,896 7,961 174,188
上年增加 1,367 1,498 25,745 651 139 29,400
投资性房地产转入 458 – – – – 458
在建工程转入 2,433 – – – 643 3,076
其他转入╱（转出） (528) – – – 528 –
上年减少 (294) (1,414) (77) (396) (138) (2,319)
2018年12月31日 61,594 18,372 108,553 7,151 9,133 204,803
累计折旧
2018年1月1日 15,006 14,691 7,018 4,916 4,251 45,882
上年计提 1,890 1,588 4,591 661 866 9,596
上年转入╱（转出） (7) – – – 7 –
上年减少 (29) (1,188) (69) (380) (21) (1,687)
2018年12月31日 16,860 15,091 11,540 5,197 5,103 53,791
减值准备
2018年1月1日 – – 84 – – 84
上年计提 – – 33 – – 33
上年减少 – – – – – –
2018年12月31日 – – 117 – – 117
账面价值
2018年1月1日 43,152 3,597 75,783 1,980 3,710 128,222
2018年12月31日 44,734 3,281 96,896 1,954 4,030 150,895
上年折旧额为人民币9,596百万元 。
上年由在建工程转入固定资产原价为人民币3,076百万元 。
110 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 2 固 定 资 产（ 续 ）
本银行
房屋及 器具及 固定
建筑物 电子设备 交通工具 设备 资产装修 合计
账面原值
2019年1月1日 57,435 18,070 674 7,015 8,939 92,133
本期增加 1 243 2 76 11 333
在建工程转入 2 – – – 48 50
其他转入╱（转出） 123 – – – (123) –
本期减少 (53) (309) (20) (129) (31) (542)
2019年6月30日（未经审计） 57,508 18,004 656 6,962 8,844 91,974
累计折旧
2019年1月1日 16,359 14,707 576 5,109 5,025 41,776
本期计提 939 691 15 306 374 2,325
本期减少 (27) (300) (19) (125) (10) (481)
2019年6月30日（未经审计） 17,271 15,098 572 5,290 5,389 43,620
账面价值
2019年1月1日 41,076 3,363 98 1,906 3,914 50,357
2019年6月30日（未经审计） 40,237 2,906 84 1,672 3,455 48,354
本期折旧额为人民币2,325百万元 。
本期由在建工程转入固定资产原价为人民币50百万元 。
本银行
房屋及 器具及 固定
建筑物 电子设备 交通工具 设备 资产装修 合计
账面原值
2018年1月1日 54,497 18,024 698 6,800 7,903 87,922
上年增加 1,139 1,453 50 628 70 3,340
投资性房地产转入 – – – – – –
在建工程转入 2,384 – – – 643 3,027
其他转入╱（转出） (528) (20) – (27) 452 (123)
上年减少 (57) (1,387) (74) (386) (129) (2,033)
2018年12月31日 57,435 18,070 674 7,015 8,939 92,133
累计折旧
2018年1月1日 14,618 14,509 608 4,849 4,220 38,804
上年计提 1,776 1,545 39 646 846 4,852
上年转入╱（转出） (7) (11) – (12) (28) (58)
上年减少 (28) (1,336) (71) (374) (13) (1,822)
2018年12月31日 16,359 14,707 576 5,109 5,025 41,776
账面价值
2018年1月1日 39,879 3,515 90 1,951 3,683 49,118
2018年12月31日 41,076 3,363 98 1,906 3,914 50,357
上年折旧额为人民币4,852百万元 。
上年由在建工程转入固定资产原价为人民币3,027百万元 。
二零一九年半年度报告 A股 111
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
13 在建工程
13.1 在建工程明细
本集团
2019年6月30日（未经审计） 2018年12月31日
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
湖南省分行本部新营业办公用房
购置在建工程 776 – 776 776 – 776
福建省分行新营业大楼建设项目 300 – 300 279 – 279
中山分行本部营业用房购建项目 239 – 239 219 – 219
宁夏区分行营业及功能用房购置项目 151 – 151 151 – 151
辽宁省分行关于新建省分行档案中心
和抚顺分行营业用房 121 – 121 121 – 121
萧山支行本部营业用房购建项目 102 – 102 – – –
长治分行商务大厦 91 – 91 91 – 91
其他 944 (16) 928 770 (16) 754
合计 2,724 (16) 2,708 2,407 (16) 2,391
本银行
2019年6月30日（未经审计） 2018年12月31日
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
湖南省分行本部新营业办公用房
购置在建工程 776 – 776 776 – 776
福建省分行新营业大楼建设项目 300 – 300 279 – 279
中山分行本部营业用房购建项目 239 – 239 219 – 219
宁夏区分行营业及功能用房购置项目 151 – 151 151 – 151
辽宁省分行关于新建省分行档案中心
和抚顺分行营业用房 121 – 121 121 – 121
萧山支行本部营业用房购建项目 102 – 102 – – –
长治分行商务大厦 91 – 91 91 – 91
其他 940 (16) 924 762 (16) 746
合计 2,720 (16) 2,704 2,399 (16) 2,383
112 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 3 在 建 工 程（ 续 ）
13.2 重大在建工程变动情况
本集团
工程投入
2018年 本期 转入 占预算 2019年
预算数 12月31日 增加额 固定资产 其他减少 比例 资金来源 6月30日
(%) （未经审计）
湖南省分行本部新营业办公用房
购置在建工程 786 776 – – – 98.75 自有 776
福建省分行新营业大楼建设项目 512 279 21 – – 58.61 自有 300
中山分行本部营业用房购建项目 273 219 20 – – 87.69 自有 239
宁夏区分行营业及功能用房购置项目 201 151 – – – 75.41 自有 151
辽宁省分行关于新建省分行档案中心
和抚顺分行营业用房 213 121 – – – 56.83 自有 121
萧山支行本部营业用房购建项目 109 – 102 – – 93.47 自有 102
长治分行商务大厦 100 91 – – – 90.88 自有 91
其他 770 230 (50) (6) 自有 944
合计 2,407 373 (50) (6) 2,724
本银行
工程投入
2018年 本年 转入 占预算 2019年
预算数 12月31日 增加额 固定资产 其他减少 比例 资金来源 6月30日
(%) （未经审计）
湖南省分行本部新营业办公用房
购置在建工程 786 776 – – – 98.75 自有 776
福建省分行新营业大楼建设项目 512 279 21 – – 58.61 自有 300
中山分行本部营业用房购建项目 273 219 20 – – 87.69 自有 239
宁夏区分行营业及功能用房购置项目 201 151 – – – 75.41 自有 151
辽宁省分行关于新建省分行档案中心
和抚顺分行营业用房 213 121 – – – 56.83 自有 121
萧山支行本部营业用房购建项目 109 – 102 – – 93.47 自有 102
长治分行商务大厦 100 91 – – – 90.88 自有 91
其他 762 230 (50) (2) 自有 940
合计 2,399 373 (50) (2) 2,720
在建工程减值准备变动如下：
本集团
2018年 2019年
12月31日 本期增加 本期减少 6月30日 计提原因
（未经审计）
太原分行府东街96号 16 – – 16 长时间停建
二零一九年半年度报告 A股 113
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
14 无形资产
本集团
计算机软件 土地使用权及其他 合计
账面原值
2019年1月1日 3,028 2,417 5,445
本期增加 112 5 117
本期减少 (4) (55) (59)
2019年6月30日（未经审计） 3,136 2,367 5,503
累计摊销
2019年1月1日 1,719 548 2,267
本期计提 145 30 175
本期减少 (2) (10) (12)
2019年6月30日（未经审计） 1,862 568 2,430
账面价值
2019年1月1日 1,309 1,869 3,178
2019年6月30日（未经审计） 1,274 1,799 3,073
本期摊销额为人民币175百万元 。
本集团
计算机软件 土地使用权及其他 合计
账面原值
2018年1月1日 2,780 2,320 5,100
上年增加 270 203 473
上年减少 (22) (106) (128)
2018年12月31日 3,028 2,417 5,445
累计摊销
2018年1月1日 1,452 486 1,938
上年计提 271 62 333
上年减少 (4) – (4)
2018年12月31日 1,719 548 2,267
账面价值
2018年1月1日 1,328 1,834 3,162
2018年12月31日 1,309 1,869 3,178
上年摊销额为人民币333百万元 。
114 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 4 无 形 资 产（ 续 ）
本银行
计算机软件 土地使用权及其他 合计
账面原值
2019年1月1日 2,813 2,414 5,227
本期增加 89 5 94
本期减少 – (55) (55)
2019年6月30日（未经审计） 2,902 2,364 5,266
累计摊销
2019年1月1日 1,588 548 2,136
本期计提 130 29 159
本期减少 – (10) (10)
2019年6月30日（未经审计） 1,718 567 2,285
账面价值
2019年1月1日 1,225 1,866 3,091
2019年6月30日（未经审计） 1,184 1,797 2,981
本期摊销额为人民币159百万元 。
本银行
计算机软件 土地使用权及其他 合计
账面原值
2018年1月1日 2,612 2,320 4,932
上年增加 215 200 415
上年减少 (14) (106) (120)
2018年12月31日 2,813 2,414 5,227
累计摊销
2018年1月1日 1,346 486 1,832
上年计提 245 62 307
上年减少 (3) – (3)
2018年12月31日 1,588 548 2,136
账面价值
2018年1月1日 1,266 1,834 3,100
2018年12月31日 1,225 1,866 3,091
上年摊销额为人民币307百万元 。
二零一九年半年度报告 A股 115
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
15 递延所得税资产和递延所得税负债
15.1 递延所得税资产和递延所得税负债的变动
本集团
以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入
当期损益的金融 其他综合收益的
资产 投资和金融负债 金融资产的 衍生金融工具公 应付退休人员 投资性房地产
减值准备 的公允价值变动 公允价值变动 允价值变动 预计负债 补充养老保险 公允价值变动 其他 合计
2019年1月1日 18,947 (538) 484 (412) 1,516 102 (584) 1,862 21,377
计入利润表 1,685 (662) – 1,470 (204) (4) (114) (34) 2,137
计入其他综合收益 (420) – (641) 11 – – – (9) (1,059)
2019年6月30日（未经审计） 20,212 (1,200) (157) 1,069 1,312 98 (698) 1,819 22,455
本集团
以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入
当期损益的金融 其他综合收益的
投资和金融负债 金融资产的 衍生金融工具公 应付退休人员 投资性房地产
资产减值准备 的公允价值变动 公允价值变动 允价值变动 预计负债 补充养老保险 公允价值变动 其他 合计
2018年1月1日 21,848 952 1,095 (163) 110 99 (522) 1,988 25,407
计入利润表 (2,901) (1,490) – (243) 1,406 3 (62) (126) (3,413)
计入其他综合收益 – – (611) (6) – – – – (617)
2018年12月31日 18,947 (538) 484 (412) 1,516 102 (584) 1,862 21,377
本银行
以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入
当期损益的金融 其他综合收益的
资产 投资和金融负债 金融资产的 衍生金融工具公 应付退休人员 投资性房地产
减值准备 的公允价值变动 公允价值变动 允价值变动 预计负债 补充养老保险 公允价值变动 其他 合计
2019年1月1日 17,986 (479) 489 (162) 1,509 102 (509) 1,598 20,534
计入利润表 1,587 (570) – 1,420 (204) (4) (8) (69) 2,152
计入其他综合收益 (516) – (510) 4 – – – (9) (1,031)
2019年6月30日（未经审计） 19,057 (1,049) (21) 1,262 1,305 98 (517) 1,520 21,655
本银行
以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入
当期损益的金融 其他综合收益的
投资和金融负债 金融资产的 衍生金融工具公 应付退休人员 投资性房地产
资产减值准备 的公允价值变动 公允价值变动 允价值变动 预计负债 补充养老保险 公允价值变动 其他 合计
2018年1月1日（经重述） 21,401 952 1,018 (160) 109 99 (514) 1,524 24,429
计入利润表 (3,415) (1,431) – 10 1,400 3 5 74 (3,354)
计入其他综合收益 – – (529) (12) – – – – (541)
2018年12月31日 17,986 (479) 489 (162) 1,509 102 (509) 1,598 20,534
116 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 5 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债（ 续 ）
15.2 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债
本集团
2019年6月30日（未经审计）
可抵扣 （应纳税） 递延所得税
暂时性差异 资产 （负债）
递延所得税资产
资产减值准备 80,848 20,212
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和
金融负债的公允价值变动 1,832 458
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产的公允价值变动 1,668 416
衍生金融负债公允价值变动 23,956 5,988
预计负债 5,245 1,312
应付退休人员补充养老保险 395 98
其他 7,408 1,852
小计 121,352 30,336
递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和
金融负债的公允价值变动 (6,632) (1,658)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产的公允价值变动 (2,292) (573)
投资性房地产公允价值变动 (2,792) (698)
衍生金融资产公允价值变动 (19,676) (4,919)
其他 (132) (33)
小计 (31,524) (7,881)
净额 89,828 22,455
二零一九年半年度报告 A股 117
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 5 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债（ 续 ）
15.2 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债（续）
本集团
2018年12月31日
可抵扣╱（应纳税） 递延所得税
暂时性差异 资产╱（负债）
递延所得税资产
资产减值准备 75,789 18,947
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和
金融负债的公允价值变动 1,866 467
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产的公允价值变动 2,288 572
衍生金融负债公允价值变动 28,921 7,230
预计负债 6,063 1,516
应付退休人员补充养老保险 408 102
其他 7,782 1,946
小计 123,117 30,780
递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和
金融负债的公允价值变动 (4,021) (1,005)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产的公允价值变动 (351) (88)
投资性房地产公允价值变动 (2,334) (584)
衍生金融资产公允价值变动 (30,566) (7,642)
其他 (336) (84)
小计 (37,608) (9,403)
净额 85,509 21,377
118 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 5 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债（ 续 ）
15.2 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债（续）
本银行
2019年6月30日（未经审计）
可抵扣 （应纳税） 递延所得税
暂时性差异 资产 （负债）
递延所得税资产
资产减值准备 76,227 19,057
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和
金融负债的公允价值变动 1,831 458
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产的公允价值变动 1,659 416
衍生金融负债公允价值变动 24,066 6,016
预计负债 5,219 1,305
应付退休人员补充养老保险 394 98
其他 6,081 1,520
小计 115,477 28,870
递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和
金融负债的公允价值变动 (6,026) (1,507)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产的公允价值变动 (1,748) (437)
投资性房地产公允价值变动 (2,067) (517)
衍生金融资产公允价值变动 (19,015) (4,754)
小计 (28,856) (7,215)
净额 86,621 21,655
本银行境内分支机构汇总纳税 ，相关递延所得税资产与递延所得税负债进行了抵销 ，以净额列示；境外分行亦分别
作为纳税主体 ，将其同一分行的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销 ，以净额列示 。当某一境外分行出现递
延所得税净资产╱净负债时 ，不与境内分行和其他境外分行递延所得税净负债╱净资产进行抵销 。本银行境内外子公司
分别作为纳税主体 ，将其同一公司的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销 ，以净额列示 。
二零一九年半年度报告 A股 119
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 5 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债（ 续 ）
15.2 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债（续）
本银行
2018年12月31日
可抵扣╱（应纳税） 递延所得税
暂时性差异 资产╱（负债）
递延所得税资产
资产减值准备 71,945 17,986
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和
金融负债的公允价值变动 1,850 462
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产的公允价值变动 2,167 542
衍生金融负债公允价值变动 28,801 7,200
预计负债 6,034 1,509
应付退休人员补充养老保险 407 102
其他 6,390 1,598
小计 117,594 29,399
递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和
金融负债的公允价值变动 (3,762) (941)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产的公允价值变动 (213) (53)
投资性房地产公允价值变动 (2,034) (509)
衍生金融资产公允价值变动 (29,447) (7,362)
小计 (35,456) (8,865)
净额 82,138 20,534
本集团
2019年1月1日至
6月30日止期间 2018年12月31日
（未经审计）
期初╱年初净额 21,377 15,936
其中：递延所得税资产 30,780 25,563
递延所得税负债 (9,403) (9,627)
新金融工具准则对期初影响 不适用 9,471
本期╱上年计入所得税费用的递延所得税净变动数（附注四 、48） 2,137 (3,413)
本期╱上年计入其他综合收益的递延所得税净变动数（附注四 、49） (1,059) (617)
期末╱年末净额 22,455 21,377
其中：递延所得税资产 30,336 30,780
递延所得税负债 (7,881) (9,403)
120 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 5 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债（ 续 ）
15.2 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债（续）
本银行
2019年1月1日至
6月30日止期间 2018年12月31日
（未经审计）
期初╱年初净额 20,534 14,958
其中：递延所得税资产 29,399 24,318
递延所得税负债 (8,865) (9,360)
新金融工具准则对期初影响 不适用 9,471
本期╱上年计入所得税费用的递延所得税净变动数（附注四 、48） 2,152 (3,354)
本期╱上年计入其他综合收益的递延所得税净变动数（附注四 、49） (1,031) (541)
期末╱年末净额 21,655 20,534
其中：递延所得税资产 28,870 29,399
递延所得税负债 (7,215) (8,865)
15.3 递延所得税资产和递延所得税负债的抵销
2019年6月30日 ，本集团抵销的递延所得税资产╱负债为人民币7,211百万元（ 2018年12月31日：人民币8,805百万
元）；本银行抵销的递延所得税资产╱负债为人民币7,162百万元（2018年12月31日：人民币8,819百万元）。
根据对未来经营的预期 ，本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 ，因此
确认相关递延所得税资产 。
16 其他资产
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
应收利息（注1） 4,044 3,849
其他应收款 16.1 45,150 36,069
预付账款 10,866 14,677
长期待摊费用 522 692
存出保证金 486 425
抵债资产 16.2 829 824
商誉 16.3 433 437
使用权资产 16.4 6,629 不适用
待处理资产 16.5 33 33
贵金属 712 925
合计 69,704 57,931
二零一九年半年度报告 A股 121
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 6 其 他 资 产（ 续 ）
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
应收利息（注1） 4,027 3,835
其他应收款 16.1 36,821 29,835
预付账款 2,319 1,201
长期待摊费用 494 659
存出保证金 323 265
抵债资产 16.2 753 753
使用权资产 16.4 6,155 不适用
待处理资产 16.5 33 33
贵金属 712 925
合计 51,637 37,506
注1 ：应收利息科目仅反应相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息 。
16.1 其他应收款
按账龄列示如下：
本集团
2019年6月30日（未经审计） 2018年12月31日
预期信用 预期信用
金额 比例(%) 减值准备 账面价值 金额 比例(%) 减值准备 账面价值
1年以内 45,081 94.82 (986) 44,095 35,830 93.74 (788) 35,042
1-2年 211 0.44 (107) 104 170 0.45 (66) 104
2-3年 510 1.07 (33) 477 718 1.88 (28) 690
3年以上 1,746 3.67 (1,272) 474 1,503 3.93 (1,270) 233
合计 47,548 100.00 (2,398) 45,150 38,221 100.00 (2,152) 36,069
本银行
2019年6月30日（未经审计） 2018年12月31日
预期信用 预期信用
金额 比例(%) 减值准备 账面价值 金额 比例(%) 减值准备 账面价值
1年以内 37,530 95.72 (981) 36,549 30,374 95.00 (788) 29,586
1-2年 197 0.50 (107) 90 153 0.48 (66) 87
2-3年 104 0.27 (31) 73 111 0.35 (28) 83
3年以上 1,375 3.51 (1,266) 109 1,335 4.17 (1,256) 79
合计 39,206 100.00 (2,385) 36,821 31,973 100.00 (2,138) 29,835
账龄为3年以上的其他应收款主要为以前年度形成 、至今尚未收回的各类非业务性挂账款项 ，如对外暂付款项 、已
支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的本集团涉案资金等 。预期信用减值准备变动情况参见附注四 、17。
122 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 6 其 他 资 产（ 续 ）
16.1 其他应收款（续）
按性质列示如下：
本集团
2019年6月30日（未经审计） 2018年12月31日
预期信用 预期信用
金额 减值准备 账面价值 金额 减值准备 账面价值
暂付款项 12,427 (12) 12,415 7,562 (7) 7,555
垫付款项 7,006 (1,601) 5,405 5,819 (1,364) 4,455
应收金融交易结算款 15,294 (15) 15,279 9,554 (9) 9,545
其他 12,821 (770) 12,051 15,286 (772) 14,514
合计 47,548 (2,398) 45,150 38,221 (2,152) 36,069
本银行
2019年6月30日（未经审计） 2018年12月31日
预期信用 预期信用
金额 减值准备 账面价值 金额 减值准备 账面价值
暂付款项 10,384 (10) 10,374 6,336 (6) 6,330
垫付款项 2,825 (1,592) 1,233 2,624 (1,352) 1,272
应收金融交易结算款 14,601 (14) 14,587 9,236 (9) 9,227
其他 11,396 (769) 10,627 13,777 (771) 13,006
合计 39,206 (2,385) 36,821 31,973 (2,138) 29,835
暂付款项主要用于核算本集团办理业务过程中发生的应收未收款项 。垫付款项主要为各类非业务性垫款 ，如对外暂
借款项 、已支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的涉案资金等 。
16.2 抵债资产
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
房屋及建筑物 924 913
土地使用权 20 20
其他 15 19
抵债资产原值合计 959 952
减：抵债资产跌价准备 (130) (128)
抵债资产净值 829 824
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
房屋及建筑物 842 835
土地使用权 20 20
其他 15 19
抵债资产原值合计 877 874
减：抵债资产跌价准备 (124) (121)
抵债资产净值 753 753
二零一九年半年度报告 A股 123
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 6 其 他 资 产（ 续 ）
16.2 抵债资产（续）
本集团及本银行本期累计处置抵债资产原值合计人民币18百万元 ，上期累计处置抵债资产原值合计人民币93百万
元 。本银行将按《银行抵债资产管理办法》（财金[2005]53号）的规定继续处置抵债资产 。抵债资产跌价准备变动情况参见
附注四 、17。
16.3 商誉
本集团
2018年 2019年
12月31日 本期增加 本期减少 汇率影响 6月30日
（未经审计）
交银国际信托有限公司 200 – – – 200
交银康联人寿保险有限公司 122 – – – 122
BANCO BoCom BBM S.A 115 – – (4) 111
合计 437 – – (4) 433
本集团
2017年 2018年
12月31日 本年增加 本年减少 汇率影响 12月31日
交银国际信托有限公司 200 – – – 200
交银康联人寿保险有限公司 122 – – – 122
BANCO BoCom BBM S.A 131 – – (16) 115
合计 453 – – (16) 437
本集团于2007年9月收购湖北省国际信托投资有限公司（收购后该公司更名为交银国际信托有限公司），出资人民币
1,220百万元取得其85%的股权 。购买日 ，本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值
的差额确认为商誉 ，计人民币200百万元 。
本集团于2010年1月收购中保康联人寿保险有限公司（收购后该公司更名为交银康联人寿保险有限公司），出资人民
币196百万元取得其51%的股权 。购买日 ，本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值
的差额确认为商誉 ，计人民币122百万元 。
本集团于2016年11月通过Bocom Brazil Holding Company Ltda收购巴西BBM银行 ，取得其80%的股权 。购买日 ，
本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉 ，期末折人民币111百万
元。
124 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 6 其 他 资 产（ 续 ）
16.4 使用权资产
本集团
2019年6月30日
（未经审计）
使用权资产原值：
期初余额 14,493
本期增加 1,005
本期减少 (1,179)
期末余额 14,319
使用权资产累计折旧：
期初余额 7,372
本期增加 1,327
本期减少 (1,009)
期末余额 7,690
使用权资产账面价值
2019年1月1日 7,121
2019年6月30日 6,629
租赁负债
2019年6月30日 6,557
于2019年6月30日 ，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为170百万元 。
本银行
2019年6月30日
（未经审计）
使用权资产原值：
期初余额 13,705
本期增加 877
本期减少 (1,117)
期末余额 13,465
使用权资产累计折旧：
期初余额 7,060
本期增加 1,203
本期减少 (953)
期末余额 7,310
使用权资产账面价值
2019年1月1日 6,645
2019年6月30日 6,155
租赁负债
2019年6月30日 6,071
于2019年6月30日 ，本银行已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为170百万元 。
二零一九年半年度报告 A股 125
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 6 其 他 资 产（ 续 ）
16.5 待处理财产
本集团及本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
待处理资产原值 37 37
减：待处理资产减值准备 (4) (4)
待处理资产净值 33 33
待处理资产减值准备变动情况参见附注四 、17。
17 资产减值准备
本集团
2019年1月1日至6月30日止期间（未经审计）
本期计提 本期转入 本期核销 核销后
期初数 （转回） （转出） 及转让 收回 汇率影响 期末数
预期信用减值准备
存放同业款项 254 (47) – – – 1 208
拆出资金 1,334 47 – – – 28 1,409
买入返售金融资产 166 (122) – – – – 44
以摊余成本计量的贷款和垫款（本金） 123,861 22,673 (728) (17,176) 1,318 (12) 129,936
以摊余成本计量的贷款和垫款应计利息 2,190 (30) – – – – 2,160
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
贷款和垫款 1,679 (588) – – – – 1,091
以摊余成本计量的金融投资 3,369 (38) – – – – 3,331
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债权投资 1,185 (104) – – – 23 1,104
其他应收款 2,152 678 (5) (468) 40 1 2,398
其他 202 72 – – – – 274
其他资产减值准备
固定资产减值准备 117 – – – – – 117
在建工程减值准备 16 – – – – – 16
抵债资产跌价准备 128 6 – (4) – – 130
待处理资产减值准备 4 – – – – – 4
合计 136,657 22,547 (733) (17,648) 1,358 41 142,222
126 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 7 资 产 减 值 准 备（ 续 ）
本集团
2018年度
年初数 本年计提 本年转入 本年核销 核销后
（已重述） ╱（转回） ╱（转出） 及转让 收回 汇率影响 年末数
预期信用减值准备
存放同业款项 232 19 – – – 3 254
拆出资金 1,407 (135) – – – 62 1,334
买入返售金融资产 94 73 – – – (1) 166
以摊余成本计量的贷款和垫款（本金） 131,119 42,813 (1,618) (50,168) 1,579 136 123,861
以摊余成本计量的贷款和垫款应计利息 995 1,127 41 – – 27 2,190
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
贷款和垫款 1,996 (317) – – – – 1,679
以摊余成本计量的金融投资 3,731 (362) – – – – 3,369
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债权投资 892 265 – – – 28 1,185
其他应收款 1,940 1,075 (41) (864) 41 1 2,152
其他 164 38 – – – – 202
其他资产减值准备
固定资产减值准备 84 33 – – – – 117
在建工程减值准备 16 – – – – – 16
抵债资产跌价准备 129 27 (1) (27) – – 128
待处理资产减值准备 4 – – – – – 4
合计 142,803 44,656 (1,619) (51,059) 1,620 256 136,657
本银行
2019年1月1日至6月30日止期间（未经审计）
本期计提 本期转入 本期核销 核销后
期初数 （转回） （转出） 及转让 收回 汇率影响 期末数
预期信用减值准备
存放同业款项 225 (49) – – – 1 177
拆出资金 1,491 65 – – – 25 1,581
买入返售金融资产 165 (122) – – – 1 44
以摊余成本计量的贷款和垫款（本金） 119,297 22,405 (715) (17,168) 1,316 (11) 125,124
以摊余成本计量的贷款和垫款应计利息 2,179 (30) – – – – 2,149
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
贷款和垫款 1,679 (588) – – – – 1,091
以摊余成本计量的金融投资 3,195 (37) – – – – 3,158
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债权投资 1,033 (61) – – – 1 973
其他应收款 2,138 681 (5) (469) 40 – 2,385
其他 198 69 – – – – 267
其他资产减值准备
在建工程减值准备 16 – – – – – 16
抵债资产跌价准备 121 6 – (3) – – 124
待处理资产减值准备 4 – – – – – 4
合计 131,741 22,339 (720) (17,640) 1,356 17 137,093
二零一九年半年度报告 A股 127
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
1 7 资 产 减 值 准 备（ 续 ）
本银行
2018年度
年初数 本年计提 本年转入 本年核销 核销后
（已重述） ╱（转回） ╱（转出） 及转让 收回 汇率影响 年末数
预期信用减值准备
存放同业款项 229 (7) – – – 3 225
拆出资金 1,402 27 – – – 62 1,491
买入返售金融资产 94 71 – – – – 165
以摊余成本计量的贷款和垫款（本金） 126,715 42,594 (1,725) (50,006) 1,570 149 119,297
以摊余成本计量的贷款和垫款应计利息 995 1,132 41 – – 11 2,179
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
贷款和垫款 1,996 (317) – – – – 1,679
以摊余成本计量的金融投资 3,553 (360) – – – 2 3,195
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债权投资 809 193 – – – 31 1,033
其他应收款 1,933 1,072 (41) (864) 41 (3) 2,138
其他 164 34 – – – – 198
其他资产减值准备
在建工程减值准备 16 – – – – – 16
抵债资产跌价准备 125 24 (1) (27) – – 121
待处理资产减值准备 4 – – – – – 4
合计 138,035 44,463 (1,726) (50,897) 1,611 255 131,741
18 同业及其他金融机构存放款项
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
同业存放款项
－境内同业存放款项 251,018 327,250
－境外同业存放款项 15,647 16,729
其他金融机构存放款项
－境内其他金融机构存放款项 661,650 724,295
－境外其他金融机构存放款项 9,606 11,851
同业及其他金融机构存放款项应付利息 7,227 21,199
合计 945,148 1,101,324
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
同业存放款项
－境内同业存放款项 251,531 327,679
－境外同业存放款项 19,696 20,051
其他金融机构存放款项
－境内其他金融机构存放款项 674,618 738,646
－境外其他金融机构存放款项 9,992 13,136
同业及其他金融机构存放款项应付利息 7,266 21,535
合计 963,103 1,121,047
128 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
19 拆入资金
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
同业拆入款项
－境内同业拆入款项 233,009 131,865
－境外同业拆入款项 239,168 260,241
其他金融机构拆入款项
－境内其他金融机构 651 651
－境外其他金融机构 10,811 8,083
同业拆入款项应付利息 2,184 2,478
合计 485,823 403,318
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
同业拆入款项
－境内同业拆入款项 157,540 67,723
－境外同业拆入款项 225,990 247,083
其他金融机构拆入款项
－境外其他金融机构 569 865
同业拆入款项应付利息 1,697 1,898
合计 385,796 317,569
20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
—可转让存款证 15,515 11,493
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
—与贵金属相关的金融负债 12,747 11,449
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付利息 203 167
合计 28,465 23,109
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
—可转让存款证 15,515 11,493
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
—与贵金属相关的金融负债 12,747 11,449
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付利息 203 167
合计 28,465 23,109
二零一九年半年度报告 A股 129
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
2 0 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债（ 续 ）
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
本集团及本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
账面价值与到期偿付金额的差额
公允价值 15,515 11,493
到期偿付金额 15,454 11,496
合计 61 (3)
截至2019年6月30日止期间及2018年12月31日止年度 ，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债的公允价值并未发生由本集团信用风险变化导致的重大变动 。
21 卖出回购金融资产款
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
证券 47,783 107,367
票据 32,636 30,072
卖出回购金融资产款应付利息 74 74
合计 80,493 137,513
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
证券 36,756 103,477
票据 32,636 30,072
卖出回购金融资产款应付利息 44 72
合计 69,436 133,621
130 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
22 客户存款
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
活期存款
公司 1,822,126 1,748,857
个人 714,387 687,393
定期存款（含通知存款）
公司 2,287,312 2,195,241
个人 1,227,345 1,089,095
其他存款 3,558 3,903
客户存款总额 6,054,728 5,724,489
客户存款应付利息 80,720 68,835
合计 6,135,448 5,793,324
包括：保证金存款 323,589 297,707
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
活期存款
公司 1,808,043 1,735,808
个人 676,705 649,842
定期存款（含通知存款）
公司 2,276,048 2,186,242
个人 1,143,016 1,001,442
其他存款 2,255 3,288
客户存款总额 5,906,067 5,576,622
客户存款应付利息 79,939 68,111
合计 5,986,006 5,644,733
包括：保证金存款 321,036 295,119
23 已发行存款证
已发行存款证由境内行 、澳门分行 、香港分行 、台北分行 、纽约分行 、东京分行 、新加坡分行 、首尔分行 、悉尼
分行 、伦敦分行 、卢森堡分行 、法兰克福分行和BANCO BoCom BBM S.A.发行 ，按摊余成本计量 。
二零一九年半年度报告 A股 131
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
24 应付职工薪酬
本集团
2018年12月31日 本期增加╱转回 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
一 、短期薪酬
工资 、奖金 、津贴和补贴 8,672 9,516 (13,732) 4,456
职工福利费 1 439 (439) 1
工会经费和职工教育经费 95 220 (265) 50
社会保险费 16 800 (791) 25
其中：医疗保险 14 742 (734) 22
生育 、工伤保险 2 58 (57) 3
住房公积金 6 778 (764) 20
其他 13 156 (145) 24
二 、内退福利
内退福利 20 1 (3) 18
三 、离职后福利
设定提存计划（附注四 、55(1)） 78 1,644 (1,657) 65
其中：养老保险 62 1,185 (1,201) 46
失业保险 2 36 (35) 3
企业年金 14 423 (421) 16
设定受益计划（附注四 、55(2)） 408 13 (26) 395
其中：补充养老 408 13 (26) 395
合计 9,309 13,567 (17,822) 5,054
本银行
2018年12月31日 本期增加╱转回 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
一 、短期薪酬
工资 、奖金 、津贴和补贴 7,645 8,378 (12,416) 3,607
职工福利费 – 401 (401) –
工会经费和职工教育经费 74 184 (233) 25
社会保险费 13 758 (758) 13
其中：医疗保险 11 703 (703) 11
生育 、工伤保险 2 55 (55) 2
住房公积金 5 731 (718) 18
其他 – 225 (222) 3
二 、内退福利
内退福利 20 1 (3) 18
三 、离职后福利
设定提存计划（附注四 、55(1)） 37 1,539 (1,542) 34
其中：养老保险 34 1,118 (1,122) 30
失业保险 2 33 (32) 3
企业年金 1 388 (388) 1
设定受益计划（附注四 、55(2)） 407 13 (26) 394
其中：补充养老 407 13 (26) 394
合计 8,201 12,230 (16,319) 4,112
上述应付职工薪酬中工资 、奖金 、津贴和补贴及住房补贴 、退休福利及其他社会保障等根据相关法律法规及本集
团制度规定的时限安排发放或缴纳 。
132 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
25 应交税费
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
企业所得税 5,798 2,279
未交增值税 4,315 3,721
城市维护建设税及其他 869 794
合计 10,982 6,794
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
企业所得税 4,635 1,334
未交增值税 4,228 3,552
城市维护建设税及其他 789 771
合计 9,652 5,657
26 预计负债
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
未决诉讼损失(a) 1,161 982
担保承诺减值准备(b) 4,084 5,081
合计 5,245 6,063
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
未决诉讼损失(a) 1,145 966
担保承诺减值准备(b) 4,074 5,068
合计 5,219 6,034
(a) 未决诉讼损失变动
本集团
2019年 2019年
1月1日 本期计提 本期支付 本期转回 汇率影响 6月30日
（未经审计）
未决诉讼损失 982 405 (1) (225) – 1,161
合计 982 405 (1) (225) – 1,161
本集团
2018年 2018年
1月1日 本年计提 本年支付 本年转回 汇率影响 12月31日
未决诉讼损失 449 641 (17) (91) – 982
合计 449 641 (17) (91) – 982
二零一九年半年度报告 A股 133
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
2 6 预 计 负 债（ 续 ）
(a) 未决诉讼损失变动（续）
本银行
2019年 2019年
1月1日 本期计提 本期支付 本期转回 汇率影响 6月30日
（未经审计）
未决诉讼损失 966 404 – (225) – 1,145
合计 966 404 – (225) – 1,145
本银行
2018年 2018年
1月1日 本年计提 本年支付 本年转回 汇率影响 12月31日
未决诉讼损失 434 637 (14) (91) – 966
合计 434 637 (14) (91) – 966
(b) 担保承诺减值准备变动
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2019年1月1日 4,741 340 – 5,081
本期新增╱（转回） (510) (150) – (660)
本期转移： (11) 11 – –
第1阶段与第2阶段间净转移 (11) 11 – –
重新计量 (295) (42) – (337)
汇率影响 1 (1) – –
2019年6月30日（未经审计） 3,926 158 – 4,084
本集团
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2018年1月1日 5,445 725 – 6,170
本年新增╱（转回） (1,125) (17) – (1,142)
本年转移： 376 (376) – –
第1阶段与第2阶段间净转移 376 (376) – –
汇率影响 45 8 – 53
2018年12月31日 4,741 340 – 5,081
134 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
2 6 预 计 负 债（ 续 ）
(b) 担保承诺减值准备变动（续）
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2019年1月1日 4,730 338 – 5,068
本期新增╱（转回） (507) (151) – (658)
本期转移： (11) 11 – –
第1阶段与第2阶段间净转移 (11) 11 – –
重新计量 (295) (42) – (337)
汇率影响 1 – – 1
2019年6月30日（未经审计） 3,918 156 – 4,074
本银行
第1阶段 第2阶段 第3阶段
12个月预期 整个存续期 整个存续期
信用损失 预期信用损失 预期信用损失 总计
2018年1月1日 5,445 725 – 6,170
本年新增╱（转回） (1,129) (18) – (1,147)
本年转移： 376 (376) – –
第1阶段与第2阶段间净转移 376 (376) – –
其他 (7) – – (7)
汇率影响 45 7 – 52
2018年12月31日 4,730 338 – 5,068
二零一九年半年度报告 A股 135
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
27 应付债券
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
以摊余成本计量：
次级债券 27.1 39,450 39,450
二级资本债券
本银行 27.2 70,029 70,017
子公司 27.2 1,994 1,994
普通债券
本银行 27.3 114,930 115,431
子公司 27.3 80,838 70,777
以公允价值计量：
普通债券
本银行 27.3 23,798 16,429
应付债券应付利息 6,933 3,590
合计 337,972 317,688
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
以摊余成本计量：
次级债券 27.1 39,500 39,500
二级资本债券 27.2 70,029 70,017
普通债券 27.3 114,930 115,431
以公允价值计量：
普通债券 27.3 23,798 16,429
应付债券应付利息 5,488 2,786
合计 253,745 244,163
注： 以公允价值计量的应付债券是本银行香港分行为消除由于该应付债券和与之相关的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况 ，将该应付债券指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的应付债券 。
136 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
2 7 应 付 债 券（ 续 ）
27.1 次级债券
次级债券详细信息列示如下：
本集团
（未经审计） 2019年6月30日应计利息
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 注释 发行金额 期初数 本期计提 本期支付 期末数 期末余额 期初余额
% （原币）
09交行02 人民币 中国内地 4.00 13,500 2009/07/01 15年 (a) 13,500 269 268 – 537 13,500 13,500
11交行01 人民币 中国内地 5.75 26,000 2011/10/21 15年 (b) 26,000 283 741 – 1,024 25,950 25,950
合计 39,500 552 1,009 – 1,561 39,450 39,450
(a) 本集团己于2019年7月3日行使赎回权 ，按面值提前赎回该品种全部本期债券 。
(b) 本集团可选择于2021年10月24日赎回这些债券 ，本债券为固定利率债券 ，利率为5.75% 。
27.2 二级资本债券
二级资本债券详细信息列示如下：
本集团
（未经审计） 2019年6月30日应计利息
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 注释 发行金额 期初数 本期计提 本期支付 期末数 期末余额 期初余额
% （原币）
14交行01 人民币 中国内地 5.80 28,000 2014/08/18 10年 (a) 28,000 601 805 – 1,406 27,978 27,976
14交行境外01–美元 美元 中国香港 4.50 1,200 2014/10/03 10年 (b) 8,250 91 188 (196) 83 8,193 8,169
14交行境外01–欧元 欧元 中国香港 3.625 500 2014/10/03 12年 (c) 3,909 35 71 (71) 35 3,889 3,904
17交通银行二级 人民币 中国内地 4.50 30,000 2017/04/11 10年 (d) 30,000 973 669 (1,350) 292 29,969 29,968
小计 70,159 1,700 1,733 (1,617) 1,816 70,029 70,017
子公司
18交银租赁二级 人民币 中国内地 5.15 2,000 2018/09/18 10年 (e) 2,000 29 51 – 80 1,994 1,994
小计 2,000 29 51 – 80 1,994 1,994
合计 72,159 1,729 1,784 (1,617) 1,896 72,023 72,011
(a) 本集团己于2019年8月19日行使赎回权 ，按面值全部赎回14交行01。
(b) 本集团可选择于2019年10月3日一次性全部赎回该债券 。如果不行使发行人赎回权 ，则自2019年10月3日按当时5年期美国
国债利率加上初始息差285基点后重新调整利率 。
(c) 本集团可选择于2021年10月3日一次性全部赎回该债券 。如果不行使发行人赎回权 ，则自2021年10月3日按当时5年期欧元
掉期中值加上初始息差300基点后重新调整利率 。
(d) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足中国银保监会规定的监管资本要求情况下 ，经中国银保监会事先批准 ，本集团可以
选择在该债券第5个计息年度结束后第一日 ，即2022年4月13日 ，按面值一次性部分或全部赎回该债券 。
(e) 本债券为10年期固定利率品种 ，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权 ，发行人经有关监管机构批准的前提下有权按面值
部分或全部赎回该品种债券 。
二零一九年半年度报告 A股 137
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
2 7 应 付 债 券（ 续 ）
27.3 普通债券
以摊余成本计量的普通债券详细信息列示如下：
本集团
（未经审计） 2019年6月30日应计利息
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初数 本期计提 本期支付 期末数 期末余额 期初余额
% （原币）
本银行
15交通银行债 人民币 中国内地 3.45 30,000 2015/12/17 5年 30,000 28 521 – 549 30,000 30,000
16交行绿色金融债01 人民币 中国内地 2.94 10,000 2016/11/18 3年 10,000 32 146 – 178 10,000 10,000
16交行绿色金融债02 人民币 中国内地 3.25 20,000 2016/11/18 5年 20,000 71 322 – 393 20,000 20,000
17交通银行绿色金融债 人民币 中国内地 4.29 20,000 2017/10/30 3年 20,000 148 426 – 574 20,000 20,000
18交通银行小微债 人民币 中国内地 3.79 10,000 2018/11/30 3年 10,000 33 188 – 221 10,000 10,000
14宝岛债B部分 人民币 中国台湾 3.85 500 2014/06/23 5年 500 – 10 (10) – – 499
14宝岛债C部分 人民币 中国台湾 4.15 500 2014/06/23 7年 500 – 10 (10) – 500 499
17中期票据01 美元 中国香港 3MLibor+0.78 700 2017/05/15 3年 4,812 22 80 (81) 21 4,806 4,802
17中期票据02 美元 中国香港 3MLibor+0.88 300 2017/05/15 5年 2,062 10 35 (36) 9 2,060 2,058
17中期票据03 美元 中国香港 3MLibor+0.80 400 2017/12/04 3年 2,750 7 46 (46) 7 2,747 2,744
17中期票据04 美元 中国香港 3MLibor+0.90 600 2017/12/04 5年 4,125 11 71 (71) 11 4,120 4,116
18中期票据01 美元 中国香港 3MLibor+0.75 600 2018/05/17 3年 4,125 18 68 (69) 17 4,120 4,116
18中期票据02 美元 中国香港 3MLibor+0.85 700 2018/05/17 5年 4,812 21 94 (93) 22 4,806 4,802
P14JHTP1B 人民币 中国台湾 3.75 900 2014/12/04 5年 900 2 17 (17) 2 885 898
P14JHTP1C 人民币 中国台湾 3.90 700 2014/12/04 7年 700 2 14 (14) 2 689 698
P14JHTP1D 人民币 中国台湾 4.00 200 2014/12/04 10年 200 1 4 (4) 1 197 199
小计 115,486 406 2,052 (451) 2,007 114,930 115,431
子公司
13蔚蓝星轨债 美元 中国香港 3.75 500 2013/03/06 10年 3,437 41 64 (64) 41 3,433 3,427
14蔚蓝星轨债 美元 中国香港 3.375 500 2014/04/25 5年 3,437 21 56 (77) – – 3,428
5年期中期票据 美元 中国香港 3.125 385 2015/08/18 5年 2,647 31 41 (42) 30 2,645 2,642
3年期美元债 美元 中国香港 2.23 400 2016/03/15 3年 2,750 18 12 (30) – – 2,745
5年期美元债 美元 中国香港 2.748 600 2016/03/15 5年 4,125 33 56 (56) 33 4,116 4,105
3年期美元债 美元 中国香港 3.50 300 2018/01/25 3年 2,062 31 36 (36) 31 2,054 2,035
5年期美元债 美元 中国香港 3.75 950 2018/01/25 5年 6,531 106 121 (122) 105 6,502 6,496
10年期美元债 美元 中国香港 4.00 250 2018/01/25 10年 1,719 30 34 (35) 29 1,700 1,692
16交银租赁债01 人民币 中国内地 3.17 4,000 2016/07/21 3年 4,000 53 63 – 116 3,900 3,898
16交银租赁债02 人民币 中国内地 3.05 1,500 2016/09/07 3年 1,500 14 23 – 37 1,200 1,199
16交银租赁债03 人民币 中国内地 3.25 500 2016/09/07 5年 500 5 8 – 13 449 449
17交银租赁债01 人民币 中国内地 4.53 2,000 2017/07/18 3年 2,000 41 45 – 86 1,948 1,947
17交银租赁债02 人民币 中国内地 4.60 3,000 2017/08/22 3年 3,000 49 68 – 117 2,397 2,395
17交银租赁债03 人民币 中国内地 4.70 3,000 2017/10/18 3年 3,000 28 70 – 98 2,396 2,395
18交银租赁债01 人民币 中国内地 4.53 4,000 2018/07/05 3年 4,000 87 90 – 177 3,992 3,990
18交银租赁债02 人民币 中国内地 4.14 4,000 2018/10/22 3年 4,000 31 82 – 113 3,991 3,989
Azure Nova 美元 中国香港 2.283 500 2016/10/25 3年 3,437 14 39 (35) 18 3,439 3,431
Azure Nova 美元 中国香港 2.714 1,000 2016/10/25 5年 6,875 33 93 (92) 34 6,857 6,847
Azure Nova 美元 中国香港 3.00 700 2017/03/21 3年 4,812 40 71 (72) 39 4,812 4,788
Azure Nova 美元 中国香港 3.50 1,050 2017/03/21 5年 7,218 70 125 (125) 70 7,199 7,171
Azure Nova 美元 中国香港 4.25 250 2017/03/21 10年 1,719 20 36 (36) 20 1,704 1,708
19美元中期票据01 美元 中国香港 4.00 800 2019/01/22 3年 5,500 – 96 – 96 5,453 –
19美元中期票据02 美元 中国香港 4.375 700 2019/01/22 5年 4,812 – 92 – 92 4,769 –
19美元中期票据03 美元 中国香港 3.8035 120 2019/04/12 3年 825 – 7 – 7 825 –
19交银租赁债01 人民币 中国内地 3.68 5,000 2019/05/20 3年 5,000 – 20 – 20 4,989 –
19巴西债 巴西雷亚尔 巴西 110%SELIC 200 2019/01/30 5年 345 – 10 – 10 68 –
小计 89,251 796 1,458 (822) 1,432 80,838 70,777
合计 204,737 1,202 3,510 (1,273) 3,439 195,768 186,208
138 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
2 7 应 付 债 券（ 续 ）
27.3 普通债券（续）
以公允价值计量的普通债券详细信息列示如下：
本集团
（未经审计） 2019年6月30日应计利息
期末 期初
币种 发行地 利率 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初数 本期计提 本期支付 期末数 摊余成本 公允价值 公允价值
% （原币）
14香港私募债 港币 中国香港 4.00 500 2014/02/14 7年 440 6 9 (9) 6 440 451 449
14香港私募债02 港币 中国香港 3.20 350 2014/04/02 5年 308 2 3 (5) – – – 307
16香港中期票据 美元 中国香港 2.25 500 2016/01/25 3年 3,437 34 5 (39) – – – 3,429
16香港美元中期票据 美元 中国香港 3MLibor+0.875 550 2016/08/16 3年 3,781 14 64 (62) 16 3,781 3,779 3,777
17香港美元中期票据 美元 中国香港 3MLibor+0.775 850 2017/02/21 3年 5,843 23 95 (97) 21 5,843 5,840 5,833
18香港中期票据 港币 中国香港 2.95 3,000 2018/05/18 2年 2,639 48 39 (78) 9 2,639 2,650 2,634
19香港人民币中期票据 人民币 中国香港 3.40 2,500 2019/03/21 2年 2,500 – 23 – 23 2,500 2,500 –
19香港中期票据 港币 中国香港 2.85 3,500 2019/03/21 5年 3,079 – 24 – 24 3,079 3,084 –
19香港美元中期票据 美元 中国香港 3MLibor+0.78 800 2019/03/21 3年 5,500 – 48 (43) 5 5,500 5,494 –
合计 27,527 127 310 (333) 104 23,782 23,798 16,429
28 其他负债
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
其他应付款 28.1 76,990 59,999
保险合同准备金 28,628 22,821
转贷款资金 2,936 3,014
应付股利 28.2 25,101 77
其他 33,170 25,916
租赁负债 6,557 不适用
合计 173,382 111,827
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
其他应付款 28.1 58,793 41,476
转贷款资金 2,917 2,976
应付股利 28.2 25,038 71
其他 21,611 14,573
租赁负债 6,071 不适用
合计 114,430 59,096
二零一九年半年度报告 A股 139
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
2 8 其 他 负 债（ 续 ）
28.1 其他应付款
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
暂收款项 35,511 21,692
融资租赁保证金 7,616 7,677
预收款项 2,251 2,238
应付金融交易结算款 11,699 12,677
其他 19,913 15,715
合计 76,990 59,999
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
暂收款项 33,295 20,519
应付金融交易结算款 10,990 10,341
其他 14,508 10,616
合计 58,793 41,476
暂收款项用于核算本集团在办理业务过程中发生的应付 、暂收的款项 。
其他主要包括本集团应付工程款 、代收电子汇划费等其他应付的款项 。
28.2 应付股利
应付股利为股东尚未领取的以前年度部分股利 。
29 股本
本银行实收股本为人民币74,263百万元 ，每股面值人民币1元 ，股份种类及其结构如下：
本集团及本银行
本期变动数
2018年12月31日 股份转换 非公开发行 2019年6月30日
（未经审计）
无限售条件的股份
人民币普通股（A股） 39,251 – – 39,251
境外上市外资股（H股） 35,012 – – 35,012
合计 74,263 – – 74,263
140 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
30 其他权益工具
30.1 期末发行在外的优先股情况表
发行时间 会计分类 初始股息率 发行价格 数量 原币 折合人民币 到期日 转股条件 转换情况
（股） （百万元） （百万元）
境外优先股
美元优先股 2015-07-29 权益工具 5.00% 20美元╱股 122,500,000 2,450 14,982 无 强制转股 未发生转换
境内优先股
人民币优先股 2016-09-02 权益工具 3.90% 100元╱股 450,000,000 45,000 45,000 无 强制转股 未发生转换
合计 59,982
减：发行费用 (106)
账面价值 59,876
30.2 主要条款
境外优先股
(1) 股息
本次境外优先股将以其发行价格 ，按下述相关股息率计息：
(i) 自发行日起（含该日）至第一个重置日止（不含该日），按年息率5.00%计息；以及
(ii) 此后 ，股息率每5年调整一次 ，调整参考待偿期为5年的美国国债到期收益率 ，并包括3.344%的固定溢价 。
本银行宣派和支付优先股股息由本银行董事会根据股东大会授权决定 。
本次境外优先股采取非累积股息支付方式 ，即未向优先股股东足额派发的股息的差额部分 ，不累积到下一计息年
度 。本次境外优先股的股东按照约定的股息率分配股息后 ，不再与普通股股东一起参加剩余利润分配 。本银行发行的境
内优先股与境外优先股具有同等的股息分配顺序 。
(2) 股息发放条件
在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下 ，本银行在依法弥补亏损 、提取法定公积金和一般准备后 ，有可分
配税后利润的情况下 ，可以向境外优先股股东分配股息 ，且优先于普通股股东分配股息 。
任何情况下 ，经股东大会审议通过后 ，本银行有权取消全部或部分优先股派息 。如本银行全部或部分取消本次优
先股的派息 ，自股东大会决议通过之日起 ，直至恢复全额支付股息前 ，本银行将不会向普通股股东分配利润 。
(3) 强制转股条件
当发生本次境外优先股发行文件中所规定的触发事件时 ，并经监管机构批准 ，本次境外优先股将全部或部分（按照
1.00美元兑港币7.7555元的固定汇率兑换为港币）强制转换为H股普通股 ，其中 ，初始强制转股价格为港币6.51元╱股 。
根据发行文件中约定的转股价格调整方式及计算公式 ，当发生送红股 、转增股本 、低于市价增发新股（不包括因本银行
发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本）、配股等情况时 ，本银行将按上述条件出现的先后顺序 ，
依次对强制转股价格进行累积调整 ，以维护优先股和普通股股东之间的相对利益平衡 ，但本银行派发普通股现金股利的
行为不会导致强制转股价格的调整 。
二零一九年半年度报告 A股 141
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
3 0 其 他 权 益 工 具（ 续 ）
30.2 主要条款（续）
境外优先股（续）
(4) 清偿顺序及清算方法
当发生清盘时 ，境外优先股股东的偿还顺序将如下：在本银行所有债务（包括次级性债务）以及本银行发行或担保
的 、在明文规定在境外优先股之前的义务的偿还顺序之后；所有境外优先股股东偿还顺序相同 ，彼此之间不存在优先
性 ，并与具有同等偿还顺序的义务持有人的偿还顺序相同；以及在普通股股东之前 。
当发生清盘时 ，在按照条件的规定进行分配后 ，本银行的任何剩余资产应用于偿还境外优先股股东主张的索偿 ，
境外优先股股东应在所有方面与具有同等偿还顺序的义务（为明确起见 ，具有同等偿还顺序的义务包括境内优先股以及其
他本银行不时向中国境外投资者发行的境外优先股）的持有人平等分享 ，且分配顺序在普通股股东之前 。
本次境外优先股股东应获得的清偿金额为届时已发行且存续的境外优先股票面总金额和当期已宣告但尚未支付的股
息 ，不足以支付的 ，境内外优先股股东按均等比例获得清偿 。
(5) 赎回条款
境外优先股为永久存续 ，不设到期日 。在取得中国银保监会批准并满足赎回前提条件的前提下 ，本银行有权在
2020年7月29日以及后续任何一个股息支付日赎回全部或部分境外优先股 ，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止 。
境内优先股
(1) 股息
本次境内优先股将以其发行价格 ，按下述相关股息率计息：
(i) 自发行日起（含该日）至第一个重置日止（不含该日），按年息率3.90%计息；以及
(ii) 此后 ，股息率每5年调整一次 ，调整参考重置日前20个交易日（不含该日）待偿期为5年的中国国债收益率算术
平均值（四舍五入计算到0.01%），加上1.37%的固定溢价 。本银行宣派和支付境内优先股股息由本银行董事会
根据股东大会授权决定 。
本次境内优先股采取非累积股息支付方式 ，即在本银行决议取消部分或全部境内优先股股息的情形下 ，当期未向境
内优先股股东足额派发股息的差额部分不累积至之后的计息期 。本次境内优先股的股东按照约定的股息率分配股息后 ，
不再与普通股股东一起参与剩余利润分配 。本银行发行的本次境内优先股与境外优先股具有同等的股息分配顺序 。
(2) 股息发放条件
在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下 ，本银行在依法弥补亏损 、提取法定公积金和一般准备后 ，有可分
配税后利润的情况下 ，可以向境内优先股股东分配股息 ，且优先于普通股股东分配股息 。
任何情况下 ，经股东大会审议批准后 ，本银行有权取消全部或部分优先股派息 。
如本银行全部或部分取消本次优先股的派息 ，自股东大会决议通过次日起 ，直至恢复全额支付股息前 ，本银行将
不会向普通股股东分配利润 。
(3) 强制转股条件
当发生本次境内优先股发行文件中所规定的触发事件时 ，经监管机构批准 ，本次境内优先股将全部或部分强制转换
为A股普通股 ，其中 ，初始强制转股价格为人民币6.25元╱股 。根据发行文件中约定的转股价格调整方式及计算公式 ，
当发生送红股 、转增股本 、低于市价增发新股（不包括因本银行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的
股本）、配股等情况时 ，本银行将按上述条件出现的先后顺序 ，依次对强制转股价格进行累积调整 ，以维护优先股和普
通股股东之间的相对利益平衡 ，但本银行派发普通股现金股利的行为不会导致强制转股价格的调整 。
142 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
3 0 其 他 权 益 工 具（ 续 ）
30.2 主要条款（续）
境内优先股（续）
(4) 清偿顺序及清算方法
当发生清盘时 ，境内优先股股东的偿还顺序将如下：在本银行所有债务（包括次级性债务）以及本银行发行或担保
的 、在明文规定在境内优先股之前的义务的偿还顺序之后；所有境内优先股股东偿还顺序相同 ，彼此之间不存在优先
性 ，并与具有同等偿还顺序的义务持有人的偿还顺序相同；以及在普通股股东之前 。
当发生清盘时 ，在按照条件的规定进行分配后 ，本银行的任何剩余资产应用于偿还境内优先股股东主张的索偿 ，
境内优先股股东应在所有方面与具有同等偿还顺序的义务（为明确起见 ，具有同等偿还顺序的义务包括境内优先股以及其
他本银行不时向中国境外投资者发行的境外优先股）的持有人平等分享 ，且分配顺序在普通股股东之前 。
本次境内优先股股东应获得的清偿金额为届时已发行且存续的境内优先股票面总金额和当期已宣告但尚未支付的股
息 ，不足以支付的 ，境内外优先股股东按均等比例获得清偿 。
(5) 赎回条款
境内优先股为永久存续 ，不设到期日 。在取得中国银保监会批准并满足赎回前提条件的前提下 ，本银行有权在
2021年9月2日以及后续任何一个优先股派息日赎回全部或部分境内优先股 ，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止 。
30.3 发行在外的优先股变动情况表
本集团
本期变动数
2018年12月31日 本期增加 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
境外优先股
数量（股） 122,500,000 – – 122,500,000
折合人民币（百万元） 14,924 – – 14,924
境内优先股
数量（股） 450,000,000 – – 450,000,000
折合人民币（百万元） 44,952 – – 44,952
30.4 归属于权益工具持有者的相关信息
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
归属于母公司股东的权益 716,490 698,405
归属于母公司普通股持有者的权益 656,614 638,529
归属于母公司其他权益持有者的权益 59,876 59,876
其中：净利润 2,671 2,618
综合收益总额 – –
当期已分配股利 2,671 2,618
累计未分配股利 – –
归属于少数股东的权益 7,258 6,903
归属于普通股少数股东的权益 7,258 6,903
归属于少数股东其他权益工具持有者的权益 – –
二零一九年半年度报告 A股 143
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
31 资本公积
本集团
2018年12月31日 本期增加 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
股本溢价 113,046 – – 113,046
财政部批准资产重估增值 472 – – 472
接受非现金资产捐赠 148 – – 148
购买非控制性权益 (41) – – (41)
联营企业增资 16 – – 16
其他 22 – – 22
合计 113,663 – – 113,663
本银行
2018年12月31日 本期增加 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
股本溢价 112,769 – – 112,769
财政部批准资产重估增值 472 – – 472
接受非现金资产捐赠 148 – – 148
联营企业增资 16 – – 16
其他 22 – – 22
合计 113,427 – – 113,427
32 盈余公积
本集团
2018年12月31日 本期计提 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
法定盈余公积 64,516 110 – 64,626
任意盈余公积 139,796 19 – 139,815
合计 204,312 129 – 204,441
本银行
2018年12月31日 本期计提 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
法定盈余公积 63,072 – – 63,072
任意盈余公积 139,764 – – 139,764
合计 202,836 – – 202,836
144 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
33 一般风险准备
本集团
2018年12月31日 本期计提 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
一般风险准备 114,281 2,850 – 117,131
本银行
2018年12月31日 本期计提 本期减少 2019年6月30日
（未经审计）
一般风险准备 108,717 2,738 – 111,455
本银行根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定对承担风险和损失的资产计提一般风险准备；
本银行部分子公司和境外分行亦根据当地监管要求计提相应的一般风险准备 。
34 未分配利润
本集团
2019年1月1日至
6月30日止期间
（未经审计）
期初未分配利润 129,161
首次执行新会计准则产生的变化 (616)
经重述期初未分配利润 128,545
加：本期归属于母公司股东的净利润 42,749
减：提取法定盈余公积 (110)
提取任意盈余公积 (19)
提取一般风险准备 (2,850)
分配普通股股利 (22,279)
分配优先股股利 (2,671)
期末未分配利润 143,365
本银行
2019年1月1日至
6月30日止期间
（未经审计）
期初未分配利润 113,491
首次执行新会计准则产生的变化 (609)
经重述期初未分配利润 112,882
加：本期归属于母公司股东的净利润 39,290
减：提取法定盈余公积 –
提取任意盈余公积 –
提取一般风险准备 (2,738)
分配普通股股利 (22,279)
分配优先股股利 (2,671)
期末未分配利润 124,484
二零一九年半年度报告 A股 145
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
3 4 未 分 配 利 润（ 续 ）
(1) 本年度已实施之利润分配
经2019年4月29日的董事会会议批准 ，根据境外优先股条款规定 ，本银行本次境外优先股股息派发日为2019年7月
29日 ，股息率5%（即为优先股股东实际取得的股息率），派息总额为1.36亿美元；根据境内优先股条款规定 ，本银行本
次境内优先股股息派发日为2019年9月7日 ，由于该日不是上海证券交易所的交易日 ，本次股息派发日顺延至下一交易日
2019年9月9日 ，股息率3.9%（即为优先股股东实际取得的股息率），派息总额为人民币1,755百万元 。
经2019年6月21日召开的2018年度股东大会批准 ，本银行提取一般风险准备人民币2,738百万元；以截至2018年12
月31日的普通股总股本74,263百万股为基数 ，向本银行登记在册的A股股东和H股股东每股分配现金股利人民币0.30元
（含税），向全体股东分配现金股利共计人民币22,279百万元 。
35 利息净收入
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利息收入
贷款和应收款项
其中：企业贷款和应收款项 71,326 66,890
个人贷款 44,866 39,316
票据贴现 3,673 3,480
金融投资 43,620 41,207
拆出资金及买入返售金融资产 10,602 10,483
存放中央银行 5,958 6,785
存放同业 1,817 2,385
利息收入小计 181,862 170,546
利息支出
客户存款 (70,047) (63,620)
同业存放 (15,309) (20,470)
向中央银行借款 (7,032) (8,701)
存款证及其他 (7,198) (5,373)
拆入资金及卖出回购金融资产 (6,431) (6,230)
发行债券 (5,783) (5,494)
利息支出小计 (111,800) (109,888)
利息净收入 70,062 60,658
其中：已减值金融资产利息收入 728 927
146 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
3 5 利 息 净 收 入（ 续 ）
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利息收入
贷款和应收款项
其中：企业贷款和应收款项 67,437 63,797
个人贷款 44,450 38,950
票据贴现 3,673 3,480
金融投资 40,928 39,955
拆出资金及买入返售金融资产 11,517 11,112
存放中央银行 5,953 6,782
存放同业 1,713 2,001
利息收入小计 175,671 166,077
利息支出
客户存款 (68,872) (62,854)
同业存放 (15,391) (20,658)
向中央银行借款 (7,032) (8,701)
存款证及其他 (7,013) (5,186)
拆入资金及卖出回购金融资产 (5,772) (4,878)
发行债券 (4,795) (4,622)
利息支出小计 (108,875) (106,899)
利息净收入 66,796 59,178
其中：已减值金融资产利息收入 715 901
二零一九年半年度报告 A股 147
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
36 手续费及佣金净收入
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
手续费及佣金收入
银行卡 10,213 9,301
管理类 7,372 6,511
投资银行 2,632 2,470
代理类 2,274 1,736
担保承诺 1,437 1,400
支付结算 1,024 1,170
其他 118 158
手续费及佣金收入小计 25,070 22,746
手续费及佣金支出
银行卡 (1,341) (1,048)
支付结算 (437) (344)
其他 (170) (172)
手续费及佣金支出小计 (1,948) (1,564)
手续费及佣金净收入 23,122 21,182
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
手续费及佣金收入
银行卡 10,194 9,292
管理类 5,882 5,212
投资银行 1,842 1,625
代理类 2,487 2,079
担保承诺 1,445 1,401
支付结算 1,006 1,165
其他 57 73
手续费及佣金收入小计 22,913 20,847
手续费及佣金支出
银行卡 (1,337) (1,045)
支付结算 (236) (177)
其他 (205) (191)
手续费及佣金支出小计 (1,778) (1,413)
手续费及佣金净收入 21,135 19,434
148 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
3 7 投 资 收 益 ╱（ 损 失 ）
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
非汇率类衍生金融工具 1,127 67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资及负债 5,843 4,681
以摊余成本计量的金融投资 87 17
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资 241 –
权益法核算的长期股权投资 292 140
合计 7,590 4,905
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
非汇率类衍生金融工具 1,074 221
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资及负债 5,175 4,529
以摊余成本计量的金融投资 68 17
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资 145 (21)
成本法核算的长期股权投资 186 152
权益法核算的长期股权投资 193 127
合计 6,841 5,025
3 8 公 允 价 值 变 动 收 益 ╱（ 损 失 ）
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
非汇率类衍生金融工具 (4,802) 1,081
贵金属 1,704 (157)
被套期项目 2,598 (918)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资及金融负债 942 2,407
投资性房地产 40 23
合计 482 2,436
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
非汇率类衍生金融工具 (4,483) 962
贵金属 1,704 (157)
被套期项目 2,458 (823)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资及金融负债 580 2,450
投资性房地产 34 19
合计 293 2,451
二零一九年半年度报告 A股 149
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
3 9 汇 兑 及 汇 率 产 品 净 收 益 ╱（ 损 失 ）
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
汇兑损益 482 395
汇率衍生工具投资损益 2,135 (1,899)
汇率衍生工具公允价值变动损益 (1,740) 2,616
合计 877 1,112
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
汇兑损益 516 318
汇率衍生工具投资损益 1,690 (1,936)
汇率衍生工具公允价值变动损益 (1,211) 2,437
合计 995 819
汇兑及汇率产品净收益╱（损失）包括与外汇业务相关的汇差收入 、外汇衍生金融工具产生的已实现损益和未实现的
公允价值变动损益以及外币货币性资产和负债折算产生的汇兑损益 。
40 其他业务收入
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
租赁收入 5,918 4,951
销售贵金属收入 807 1,228
其他 699 1,102
合计 7,424 7,281
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
租赁收入 529 592
销售贵金属收入 807 1,228
其他 873 1,123
合计 2,209 2,943
150 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
41 税金及附加
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
城市维护建设税 550 508
教育费附加 372 365
其他 355 383
合计 1,277 1,256
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
城市维护建设税 532 487
教育费附加 357 347
其他 308 342
合计 1,197 1,176
42 业务及管理费
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
职工薪酬及福利(1) 13,570 12,967
—工资 、奖金 、津贴和补贴 9,516 9,250
—离职后福利（附注四 、55） 1,660 1,576
—其他社会保障和福利费用 2,394 2,141
业务费用 15,101 12,810
折旧和摊销 4,034 2,796
合计 32,705 28,573
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
职工薪酬及福利(1) 12,233 11,914
—工资 、奖金 、津贴和补贴 8,378 8,357
—离职后福利（附注四 、55） 1,555 1,494
—其他社会保障和福利费用 2,300 2,063
业务费用 14,507 12,341
折旧和摊销 3,787 2,691
合计 30,527 26,946
(1) 本期职工薪酬及福利的变动情况请详见附注四 、24。
二零一九年半年度报告 A股 151
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
43 信用减值损失
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
存放同业款项预期信用减值损失 (47) (20)
拆出资金预期信用减值损失 47 (1)
买入返售金融资产预期信用减值损失 (122) (12)
以摊余成本计量的贷款和垫款预期信用减值损失 22,673 17,429
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和
垫款预期信用减值损失 (588) (267)
担保承诺预期信用减值损失 (997) (1,960)
以摊余成本计量的金融投资预期信用减值损失 (38) (45)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资
预期信用减值损失 (104) 246
其他应收款预期信用减值损失 678 363
以摊余成本计量的贷款和垫款应计利息预期信用减值损失 (30) 1,094
其他 72 (164)
合计 21,544 16,663
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
存放同业款项预期信用减值损失 (49) (38)
拆出资金预期信用减值损失 65 (1)
买入返售金融资产预期信用减值损失 (122) (14)
以摊余成本计量的贷款和垫款预期信用减值损失 22,405 17,295
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和
垫款预期信用减值损失 (588) (267)
担保承诺预期信用减值损失 (995) (1,966)
以摊余成本计量的金融投资预期信用减值损失 (37) (47)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资
预期信用减值损失 (61) 214
其他应收款预期信用减值损失 681 354
以摊余成本计量的贷款和垫款应计利息预期信用减值损失 (30) 1,094
其他 69 (163)
合计 21,338 16,461
152 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
44 其他资产减值损失
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
抵债资产减值损失 6 3
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
抵债资产减值损失 6 1
45 其他业务成本
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
销售贵金属成本 748 1,149
经营租赁成本 4,290 2,697
其他 578 351
合计 5,616 4,197
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
销售贵金属成本 748 1,149
其他 367 132
合计 1,115 1,281
二零一九年半年度报告 A股 153
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
46 营业外收入
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
计入本期非经常性
2019年 2018年 损益的金额
政府补助 15 36 15
其他 119 132 119
合计 134 168 134
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
计入本期非经常性
2019年 2018年 损益的金额
政府补助 15 36 15
其他 113 129 113
合计 128 165 128
47 营业外支出
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
计入本期非经常性
2019年 2018年 损益的金额
预计诉讼支出╱（转回） 180 (12) –
捐赠支出 26 7 26
其他 123 153 123
合计 329 148 149
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
计入本期非经常性
2019年 2018年 损益的金额
预计诉讼支出╱（转回） 179 (15) –
捐赠支出 26 7 26
其他 116 152 116
合计 321 144 142
154 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
48 所得税费用
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
当期所得税费用
－中国企业所得税 7,128 6,632
－香港利得税 569 485
－海外税项 251 296
小计 7,948 7,413
递延所得税费用 (2,137) (937)
合计 5,811 6,476
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
当期所得税费用
－中国企业所得税 6,282 5,946
－香港利得税 338 368
－海外税项 228 275
小计 6,848 6,589
递延所得税费用 (2,152) (977)
合计 4,696 5,612
所得税费用与会计利润的调节表如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利润总额 48,959 47,470
按25%的税率计算的所得税费用 12,240 11,868
加：其他国家（或地区）不同税率影响 86 (4)
加：不可作纳税抵扣的支出税负 649 1,209
减：非纳税项目收益的税负(1) (7,595) (5,821)
以前年度汇算清缴差异调整 431 (776)
所得税费用 5,811 6,476
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利润总额 43,986 44,041
按25%的税率计算的所得税费用 10,997 11,010
加：其他国家（或地区）不同税率影响 – –
加：不可作纳税抵扣的支出税负 539 1,199
减：非纳税项目收益的税负(1) (7,271) (5,821)
以前年度汇算清缴差异调整 431 (776)
所得税费用 4,696 5,612
(1) 免税收入主要为中国政府债券利息收入 。
二零一九年半年度报告 A股 155
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
49 其他综合收益
本集团
资产负债表中其他综合收益 2019年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益
减：前期
2019年 计入其他综合
2019年 税后归属于 6月30日 本期所得税 收益本期转入 减：所得税 税后归属于 税后归属于
1月1日 母公司 （未经审计） 前发生额 损益 费用 母公司 少数股东
一、以后会计期间不能重分类进损益的项目 (1,116) 171 (945) 207 – (31) 171 5
重新计量设定受益计划净负债或
净资产导致的变动 10 3 13 3 – – 3 –
以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益投资公允价值变动 (1,106) 94 (1,012) 130 – (31) 94 5
企业自身信用风险公允价值变动 (20) 74 54 74 – – 74 –
二、以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的项目 3,965 731 4,696 2,252 (469) (1,028) 731 24
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的发放贷款和
垫款产生的利得╱（损失） 1,485 (901) 584 (709) – (192) (901) –
以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资产生的
利得╱（损失） 1,018 1,561 2,579 2,639 (241) (838) 1,561 (1)
现金流量套期损益的有效部分 24 (61) (37) 156 (228) 11 (61) –
外币财务报表折算差额 93 116 209 141 – – 116 25
其他 1,345 16 1,361 25 – (9) 16 –
合计 2,849 902 3,751 2,459 (469) (1,059) 902 29
本银行
资产负债表中其他综合收益 2019年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益
减：前期
2019年 计入其他综合
2019年 税后归属于 6月30日 本期所得税 收益本期 减：所得税 其他综合收益
1月1日 本银行 （未经审计） 前发生额 转入损益 费用 税后净额
一、以后会计期间不能重分类进损益的项目 (1,169) 226 (943) 276 – (50) 226
重新计量设定受益计划净负债或
净资产导致的变动 10 3 13 3 – – 3
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益投资公允价值变动 (1,159) 149 (1,010) 199 – (50) 149
企业自身信用风险公允价值变动 (20) 74 54 74 – – 74
二、以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的项目 3,376 264 3,640 1,649 (404) (981) 264
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
发放贷款和垫款产生的利得╱（损失） 1,485 (901) 584 (642) – (259) (901)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债权投资产生的利得╱（损失） 921 1,121 2,042 1,983 (145) (717) 1,121
现金流量套期损益的有效部分 29 (43) (14) 212 (259) 4 (43)
外币财务报表折算差额 (404) 71 (333) 71 – – 71
其他 1,345 16 1,361 25 – (9) 16
合计 2,207 490 2,697 1,925 (404) (1,031) 490
156 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
50 每股收益
计算基本每股收益时 ，归属于普通股股东的当期净利润为：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
归属于母公司股东的净利润 42,749 40,771
减：归属于母公司其他权益持有者的当期净利润 (2,671) (2,618)
归属于母公司普通股股东的当期净利润 40,078 38,153
其中：归属于持续经营的净利润 40,078 38,153
归属于终止经营的净利润 – –
计算基本每股收益时 ，分母为发行在外普通股加权平均数 ，计算过程如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
期初发行在外的普通股股数 74,263 74,263
加：本期发行的普通股加权数 – –
期末发行在外的普通股加权平均数 74,263 74,263
每股收益：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
按归属于母公司普通股股东的净利润计算：
基本每股收益 0.54 0.51
稀释每股收益 0.54 0.51
2015年7月29日及2016年9月2日 ，本银行发行了非累积型优先股 ，其具体条款于附注四 、30其他权益工具中予以
披露 。计算普通股基本每股收益时 ，已在归属于母公司股东的净利润中扣除当期宣告发放的优先股股利共计2,671百万
元 。优先股的转股特征使得本银行存在或有可发行普通股 。截至2019年6月30日止期间 ，转股的触发事件并未发生 ，因
此优先股的转股特征对2019年6月30日基本及稀释每股收益的计算没有影响 。
二零一九年半年度报告 A股 157
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
51 现金流量表项目注释
(1) 收到其他与经营活动有关的现金流量
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
经营性其他应付款净增加额 7,664 307
收到其他与经营活动有关的现金 39,402 35,177
合计 47,066 35,484
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
经营性其他应付款净增加额 10,084 –
收到其他与经营活动有关的现金 22,918 27,445
合计 33,002 27,445
(2) 支付其他与经营活动有关的现金流量
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和金融负债的净增加额 51,326 47,157
经营性其他应收款净增加额 9,327 9,026
支付其他与经营活动有关的现金 (43,419) 2,670
合计 17,234 58,853
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和金融负债的净增加额 31,087 42,700
经营性其他应付款净减少额 – 3,321
经营性其他应收款净增加额 7,233 7,545
支付其他与经营活动有关的现金 (22,443) (5,042)
合计 15,877 48,524
158 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
52 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
一 、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 43,148 40,994
加：资产减值准备 21,550 16,666
保险合同准备金 5,807 (1,379)
折旧与摊销 6,758 4,958
计提╱（转回）未决诉讼及未决赔偿准备金 180 (12)
处置固定资产和其他资产的收益 (132) (11)
金融投资利息收入 (43,620) (41,207)
已减值金融资产利息收入 (728) (927)
公允价值变动损失╱（收益） 1,258 (5,052)
投资收益 (620) (157)
发行债券利息支出 5,783 5,494
递延所得税资产增加 (1,150) (351)
递延所得税负债增加 72 78
经营性应收项目的增加 (347,043) (241,770)
经营性应付项目的增加 311,682 298,883
经营活动产生的现金流量净额 2,945 76,207
二 、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 – –
三 、现金及现金等价物净变动情况
现金及现金等价物的期末余额 181,301 251,049
减：现金及现金等价物的期初余额 (243,492) (228,919)
现金及现金等价物的净变动额 (62,191) 22,130
二零一九年半年度报告 A股 159
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
5 2 现 金 流 量 表 补 充 资 料（ 续 ）
(1) 现金流量表补充资料（续）
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
一 、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 39,290 38,429
加：资产减值准备 21,344 16,462
折旧与摊销 3,787 2,691
计提╱（转回）未决诉讼及未决赔偿准备金 179 (15)
处置固定资产和其他资产的收益 (47) (10)
金融投资利息收入 (40,928) (39,955)
已减值金融资产利息收入 (715) (901)
公允价值变动损失╱（收益） 918 (4,888)
投资收益 (592) (275)
发行债券利息支出 4,795 4,622
递延所得税资产增加 (1,128) (386)
递延所得税负债增加╱（减少） 7 (71)
经营性应收项目的增加 (312,967) (186,401)
经营性应付项目的增加 283,131 183,139
经营活动产生的现金流量净额 (2,926) 12,441
二 、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 – –
三 、现金及现金等价物净变动情况
现金及现金等价物的期末余额 159,255 227,012
减：现金及现金等价物的期初余额 (225,724) (223,796)
现金及现金等价物的净变动额 (66,469) 3,216
(2) 现金和现金等价物的构成
本集团
2019年6月30日 2018年6月30日
（未经审计） （未经审计）
现金
其中：库存现金 12,759 13,837
可用于随时支付的存放中央银行款项 79,943 118,642
存放同业款项（原到期日三个月以内） 88,599 118,570
期末现金及现金等价物余额 181,301 251,049
本银行
2019年6月30日 2018年6月30日
（未经审计） （未经审计）
现金
其中：库存现金 12,327 13,458
可用于随时支付的存放中央银行款项 78,512 116,440
存放同业款项（原到期日三个月以内） 68,416 97,114
期末现金及现金等价物余额 159,255 227,012
160 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
53 担保物
(1) 作为担保物的资产
本集团部分资产被用作同业间卖出回购及拆借业务有关的质押的担保物 。所有该等协议均在协议生效起12个月内到
期 ，该等协议对应的担保物账面价值及相关业务的负债余额如下：
本集团
担保物 相关负债
2019年6月30日 2018年12月31日 2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计） （未经审计）
证券投资 499,037 697,288 415,400 581,070
票据 35,892 32,308 35,892 32,308
合计 534,929 729,596 451,292 613,378
本银行
担保物 相关负债
2019年6月30日 2018年12月31日 2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计） （未经审计）
证券投资 476,220 694,108 405,051 578,241
票据 35,892 32,308 35,892 32,308
合计 512,112 726,416 440,943 610,549
卖出回购交易中 ，部分属于卖断式交易 ，相关担保物权利已转移给交易对手 ，参见金融资产的转移（附注四 、54）。
(2) 收到的担保物
于2019年6月30日 ，本集团及本银行进行买断式买入返售交易时收到的 ，在担保物所有人没有违约时就可以出售或
再用于担保的担保物公允价值为人民币0百万元（2018年12月31日：人民币2,758百万元），本集团及本银行有义务在约定
的返售日返还担保物 。于2019年6月30日及2018年12月31日 ，本集团及本银行并无将该等担保物再次出售或再作为担
保物 。
54 金融资产的转移
(1) 卖出回购金融资产款
卖出回购协议是指本集团在卖出一项金融资产的同时 ，与交易对手约定在未来指定日期以固定价格回购该资产（或
与其实质上相同的金融资产）的交易 。由于回购价格是固定的 ，本集团仍然承担与卖出资产相关的几乎所有信用及市场
风险和报酬 。卖出的金融资产（在卖出回购期内本集团无法使用）未在财务报表中予以终止确认 ，而是被视为相关担保借
款的担保物 ，因为本集团保留了该等金融资产几乎所有的风险和报酬 。此外 ，本集团就所收到的对价确认一项金融负
债。
于2019年6月30日及2018年12月31日 ，本集团及本银行与交易对手进行了债券卖出回购交易 ，出售此类金融资产
收到的对价作为“卖出回购金融资产款”列报（参见附注四 、21）。
二零一九年半年度报告 A股 161
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
5 4 金 融 资 产 的 转 移（ 续 ）
(1) 卖出回购金融资产款（续）
于卖出回购交易中 ，本集团及本银行未终止确认的被转让金融资产及与之相关负债的账面价值汇总如下：
本集团
担保物 相关负债
2019年6月30日 2018年12月31日 2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计） （未经审计）
证券投资 6,119 4,094 5,284 3,797
本银行
担保物 相关负债
2019年6月30日 2018年12月31日 2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计） （未经审计）
证券投资 5,440 3,032 4,606 2,736
(2) 证券借出交易
完全未终止确认的已转让金融资产主要为证券借出交易中借出的证券 ，此种交易下交易对手在本集团无任何违约的
情况下 ，可以将上述证券出售或再次用于担保 ，但同时需承担在协议规定的到期日将上述证券归还于本集团的义务 。对
于上述交易 ，本集团认为本集团保留了相关证券的绝大部分风险和报酬 ，故未对相关证券进行终止确认 。截至2019年6
月30日 ，本集团及本银行在证券借出交易中转让资产的账面价值为6,300百万元（2018年12月31日：3,810百万元）。
(3) 资产证券化
在日常交易中 ，本集团及本银行将信贷资产出售给特殊目的信托 ，再由特殊目的信托向投资者发行资产支持证券 。
本集团及本银行在该等业务中可能会持有部分次级档的信贷资产支持证券 ，从而可能对所转让信贷资产保留了继续
涉入 。本集团及本银行在资产负债表上会按照继续涉入程度确认该项资产 ，其余部分终止确认 。继续涉入所转让金融资
产的程度 ，是指该金融资产价值变动使本集团及本银行面临的风险水平 。
于2019年6月30日 ，本集团及本银行已证券化的信贷资产于转让日的原值和账面价值分别为人民币72,652百万元和
人民币72,094百万元（2018年12月31日分别为人民币98,763百万元和人民币93,777百万元）。
于2019年6月30日 ，本集团及本银行通过持有次级档证券对已证券化信贷资产保留了继续涉入 ，本集团及本银行继
续确认的资产价值为人民币5,849百万元（2018年12月31日：人民币6,108百万元）。
(4) 不良资产打包转让
在日常交易中 ，本集团通过向第三方转让的方式处置不良贷款 。截止2019年6月30日止6个月期间 ，本集团通过上
述方式转让不良贷款原值人民币7,697百万元（ 2018年度：人民币8,971百万元），清收金额人民币2,602百万元（ 2018年
度：人民币3,448百万元），剩余金额已核销 。本集团对于转让的不良贷款进行了终止确认 。
162 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
55 离职后福利
(1) 设定提存计划
本集团按规定参加由政府机构设立的退休福利计划及失业保险计划 ，根据该等计划 ，本集团按员工基本工资的一定
比例每月向该等计划缴存费用 。除上述每月缴存费用外 ，本集团不再承担进一步支付义务 。相应的支出于发生时计入当
期损益 。
本集团境内分支机构2009年1月1日以后退休的员工参加本集团设立的年金计划 ，本集团按员工工资总额的一定比
例向年金计划缴款 ，相应支出于发生时计入当期损益 。计入当期损益的费用如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
基本养老保险及失业保险费（附注四 、24） 1,221 1,176
企业年金计划（附注四 、24） 423 382
合计 1,644 1,558
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
基本养老保险及失业保险费（附注四 、24） 1,151 1,118
企业年金计划（附注四 、24） 388 358
合计 1,539 1,476
期末应付未付金额如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
基本养老保险及失业保险费（附注四 、24） 49 64
企业年金计划（附注四 、24） 16 14
合计 65 78
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
基本养老保险及失业保险费（附注四 、24） 33 36
企业年金计划（附注四 、24） 1 1
合计 34 37
二零一九年半年度报告 A股 163
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
5 5 离 职 后 福 利（ 续 ）
(2) 设定受益计划
本集团为境内分支机构2008年12月31日前离退休的员工支付补充退休福利 ，本集团以精算方式估计对员工承诺支
付其退休后的福利金额 ，并以此为基础计算补充退休福利所承担的责任 。这项福利以通货膨胀率和死亡率假设预计未来
现金流出 ，以贴现率厘定其折现现值 。贴现率为参考到期日与本集团所承担责任的期间相若的政府债券于报告日的收益
率 。本集团根据精算结果确认本集团的负债 ，相关精算利得或损失计入其他综合收益 ，并且在后续会计期间不转回至损
益 。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入损益 。净利息是通过将期初的折现率应用于设定受益计划净负债来计
算净利息 ，并计入当期损益 。
本集团在中国内地以外地区的退休福利负债对本集团无重大影响 ，乃根据当地的有关政策和制度作出 。
在资产负债表中确认的金额列示如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
设定受益计划义务现值（附注四 、24） 395 408
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
设定受益计划义务现值（附注四 、24） 394 407
在利润表中确认的金额列示如下：
本集团
2019年6月30日 2018年6月30日
（未经审计） （未经审计）
计入当期损益的设定受益计划成本 16 17
计入其他综合收益的设定受益计划成本 (3) 15
合计 13 32
本银行
2019年6月30日 2018年6月30日
（未经审计） （未经审计）
计入当期损益的设定受益计划成本 16 17
计入其他综合收益的设定受益计划成本 (3) 15
合计 13 32
过去服务成本以及利息费用已计入利润表中的业务及管理费 。
于2019年6月30日 ，本集团及本银行设定受益计划平均受益义务期间为10.62年（2018年12月31日：10.95年）。
164 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
5 5 离 职 后 福 利（ 续 ）
(2) 设定受益计划（续）
补充退休福利设定受益计划使本集团面临精算风险 ，这些风险包括利率风险 、长寿风险和通货膨胀风险 。政府债
券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值增加 。设定受益计划义务现值通过参考参与计划的成员的死亡率的最佳估
计来计算 ，计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加 。此外 ，设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相
关 ，而支付标准根据通货膨胀率确定 ，因此 ，通货膨胀率的上升亦将导致计划负债的增加 。
在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为折现率 、通货膨胀率及死亡率 。折现率与通货膨胀率分别
为3.31%以及2.10%（ 2018年12月31日：3.47%以及2.12%）。死亡率的假设是以中国保险监督管理委员会发布的统计资
料为依据 。60岁退休的男性职工和55岁退休的女性职工的平均预期剩余生命年限分别为19.70年以及28.70年（ 2018年12
月31日：19.70年以及28.70年）。
56 结构化主体
(1) 合并的结构化主体
纳入本集团合并范围的结构化主体主要为部分理财产品 。本集团作为理财产品管理人考虑对该等结构化主体是否存
在控制 ，并基于本集团作为资产管理人的决策范围 、理财产品持有人的权力 、提供管理服务而获得的报酬和面临的可变
动收益风险敞口等因素来判断本集团作为理财产品管理人是主要责任人还是代理人 。对于本集团提供保本的理财产品 ，
尽管本集团不在其中持有任何权益 ，当其发生损失时 ，本集团有义务根据相关理财产品担保协议承担损失 ，因此也将其
纳入合并范围 。
于2019年6月30日 ，本集团管理及合并的理财产品规模共计人民币37,393百万元 ，单支理财产品对集团的财务影响
均不重大（2018年12月31日：人民币138,366百万元）。
理财产品投资者享有的权益在客户存款中列示 。
(2) 未合并的结构化主体
本集团投资或发起设立提供特定投资机会的结构化主体 。该类结构化主体通过发行产品份额进行融资 ，从而购买资
产进行投资 ，本集团对该类结构化主体不具有控制 ，因此未合并该类结构化主体 。
于2019年6月30日 ，本集团发起的该类结构化主体主要包括基金 、信托 、资产管理计划及非保本理财产品 ，并主
要通过向该类结构化主体的投资者提供管理服务获取手续费收入 ，该等收入对本集团而言并不显著 。同时 ，本集团亦投
资于部分由本集团或第三方独立机构发起的该类结构化主体 。该类投资在集团报表中体现为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融投资以及以摊余成本计量的金融投资 。
下表列示了截至2019年6月30日和2018年12月31日 ，本集团发起的未合并结构化主体规模 。
本集团
发起规模
2019年6月30日 2018年12月31日 主要收益类型
（未经审计）
基金 267,011 242,502 手续费收入
信托及资产管理计划 1,034,162 1,054,073 手续费收入
理财产品 1,008,106 960,003 手续费收入
合计 2,309,279 2,256,578
截至2019年6月30日止期间 ，本集团通过向其管理的结构化主体的投资者提供管理服务获取的手续费收入为人民币
1,960百万元（截至2018年6月30日止期间：人民币1,452百万元），以及本集团与非保本理财产品资金拆借及回购交易产
生的利息净收入计人民币685百万元（截至2018年6月30日止期间：人民币904百万元）。
二零一九年半年度报告 A股 165
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
四 、财 务 报 表 主 要 项 目 附 注（ 续 ）
5 6 结 构 化 主 体（ 续 ）
(2) 未合并的结构化主体（续）
下表列示了截至2019年6月30日和2018年12月31日 ，本集团通过投资而持有的未合并结构化主体中的权益的账面
价值：
本集团
2019年6月30日
账面价值
以公允价值
计量且其变动
计入当期损益 以摊余成本计 最大损失
（未经审计） 的金融投资 量的金融投资 风险敞口 主要收益类型
基金 246,644 – 246,644 投资收益
信托及资产管理计划 7,246 169,815 177,061 投资收益 、利息收入
理财产品 2,989 – 2,989 投资收益
合计 256,879 169,815 426,694
本集团无法从公开市场信息获取上述未纳入合并范围的结构化主体的总体规模 。
本集团
2018年12月31日
账面价值
以公允价值
计量且其变动
计入当期损益 以摊余成本计 最大损失
的金融投资 量的金融投资 风险敞口 主要收益类型
基金 180,547 – 180,547 投资收益
信托及资产管理计划 4,906 200,861 205,767 投资收益 、利息收入
理财产品 2,101 – 2,101 投资收益
合计 187,554 200,861 388,415
166 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
五 、关 联 方 关 系 及 交 易
（ 一 ）与 财 政 部 的 关 联 方 交 易
于2019年6月30日 ，财政部持有交通银行股份有限公司197.03亿股（ 2018年12月31日：197.03亿股），占总股份的
26.53%（2018年12月31日：26.53%）。
财政部是国务院的组成部门 ，主要负责财政收支和税收政策等 。本集团于日常业务过程中与财政部进行银行业务交
易 ，按正常商业条款进行 。该类交易包括购入和赎回财政部发行的投资类证券以及财政部在本集团的存款 。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
财政部发行债券 545,756 524,736
财政部发行债券应计利息 7,466 8,017
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利息收入 9,000 7,426
本集团与财政部进行交易的利率区间如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
% %
财政部发行债券 2.13~5.41 1.94~5.05
（ 二 ）与 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 的 关 联 方 交 易
于2019年6月30日 ，全国社会保障基金理事会持有交通银行股份有限公司109.34亿股（2018年12月31日：109.23亿
股），占总股份的14.72%（ 2018年12月31日：14.71%）。本集团与全国社会保障基金理事会的交易主要是存款业务 ，并
按银行支付第三方客户利率进行 。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
客户存款 15,150 26,650
客户存款应付利息 329 359
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利息支出 390 858
二零一九年半年度报告 A股 167
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
五 、关 联 方 关 系 及 交 易（ 续 ）
（ 二 ）与 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 的 关 联 方 交 易（ 续 ）
本集团与全国社会保障基金理事会进行交易的利率区间如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
% %
客户存款 3.85~6.10 3.85~6.10
（ 三 ）与 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 及 其 旗 下 公 司（ 以 下 简 称“ 汇 丰 银 行 ”）的 关 联 方 交
易
于2019年6月30日 ，汇丰银行持有交通银行股份有限公司138.86亿股（ 2018年12月31日：138.86亿股），占总股份
的18.70%（2018年12月31日：18.70%）。本集团与汇丰银行之间的交易主要是符合商业条款及市场利率的银行业务 。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
表内项目
存放同业款项 1,207 2,250
拆出资金 2,300 –
衍生金融资产 910 1,592
买入返售金融资产 970 –
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 1,301 1,314
以摊余成本计量的金融投资 224 230
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 4,390 4,410
同业及其他金融机构存放款项 1,033 1,289
拆入资金 15,118 13,298
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,153 2,832
已发行存款证 40,811 48,776
衍生金融负债 938 760
卖出回购金融资产 2,585 1,807
表外项目
衍生金融工具名义本金 182,051 138,544
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
投资收益╱（损失） 14 16
公允价值变动收益╱（损失） (759) 286
汇兑及汇率产品净收益╱（损失） (72) (472)
利息收入 92 72
利息支出 914 539
168 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
五 、关 联 方 关 系 及 交 易（ 续 ）
（ 三 ）与 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 及 其 旗 下 公 司（ 以 下 简 称“ 汇 丰 银 行 ”）的 关 联 方 交
易（ 续 ）
本集团与汇丰银行进行交易的利率区间如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
% %
存放同业款项 0.01~3.88 0.01~2.84
拆出资金 1.39~2.65 2.00~2.05
金融投资 1.50~4.74 1.50~4.75
同业及其他金融机构存放款项 0.01~3.80 0.01~6.10
拆入资金 (0.16)~3.46 (0.01)~4.75
已发行存款证 1.40~3.44 0.69~3.17
卖出回购金融资产款 2.42~2.80 4.00~5.30
买入返售金融资产 1.38~3.10 2.73~5.60
（ 四 ）与 子 公 司 的 关 联 方 交 易
本银行与其子公司的交易以一般交易价格为定价基础 ，按正常商业条款进行 。
主要余额及交易的详细情况如下：
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
存放同业款项 330 484
拆出资金 72,376 74,791
发放贷款及垫款 1,651 7,298
以摊余成本计量的金融投资 1,756 1,721
其他资产 262 126
同业及其他金融机构存放款项 18,044 19,904
拆入资金 11,438 10,255
客户存款 3,142 2,201
应付债券 52 51
其他负债 24 31
本银行
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利息收入 1,202 1,070
利息支出 232 224
手续费及佣金收入 489 490
手续费及佣金支出 15 21
其他业务收入 281 158
业务及管理费 109 94
二零一九年半年度报告 A股 169
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
五 、关 联 方 关 系 及 交 易（ 续 ）
（ 四 ）与 子 公 司 的 关 联 方 交 易（ 续 ）
本集团与子公司进行交易的利率区间如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
% %
存放同业款项 0.01~4.00 0.72~4.60
拆出资金 0.02~5.40 0.03~5.45
以摊余成本计量的金融投资 3.05~4.70 3.05~4.70
发放贷款及垫款 2.18~4.30 0.03~4.70
同业及其他金融机构存放款项 0.01~4.18 0.20~4.85
拆入资金 (0.30)~3.01 0.10~3.00
客户存款 0.01~2.39 0.01~1.91
应付债券 5.75 5.75
（ 五 ）与 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 关 联 方 交 易
本集团与关键管理人员（董事 、监事及高级管理人员）以及关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制 、共同控制
或施加重大影响的企业的关联交易合并于本附注披露 。本集团在日常业务过程中与关键管理人员以及关键管理人员或与
其关系密切的家庭成员控制 、共同控制或施加重大影响的企业订立的交易包括贷款及存款 ，乃按银行收取第三方客户的
利率进行 。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
客户存款 20 8
客户贷款 4 4
关键管理人员的薪酬总额列示如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
薪金及酌情奖金 5 4
其他福利 1 1
170 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
五 、关 联 方 关 系 及 交 易（ 续 ）
（ 六 ）与 主 要 的 联 营 公 司 的 关 联 方 交 易
本集团与主要的联营公司之间的交易主要是符合商业条款及市场利率的银行业务 。
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
存放同业款项 – 101
同业及其他金融机构存放款项 608 222
拆出资金 689 10
买入返售金融资产 577 –
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利息收入 1 –
利息支出 2 14
本集团与主要联营企业进行交易的利率区间如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
% %
存放同业款项 3.88 不适用
同业及其他金融机构存放款项 0.01~5.50 1.35~5.58
拆出资金 0.75~2.65 不适用
买入返售金融资产 1.38~2.50 2.66~2.75
（ 七 ）与 其 他 关 联 方 的 关 联 方 交 易
主要余额及交易的详细情况如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
发放贷款和垫款 852 4,337
发放贷款和垫款应计利息 1 6
同业及其他金融机构存放款项 667 1,910
同业及其他金融机构存放款项应付利息 12 18
客户存款 46,804 42,094
客户存款应付利息 630 1,076
二零一九年半年度报告 A股 171
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
五 、关 联 方 关 系 及 交 易（ 续 ）
（ 七 ）与 其 他 关 联 方 的 关 联 方 交 易（ 续 ）
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
利息收入 51 103
利息支出 712 610
本集团与其他关联方进行交易的利率区间如下：
本集团
1月1日至6月30日止6个月期间（未经审计）
2019年 2018年
% %
发放贷款和垫款 3.92~6.31 3.92~5.00
同业及其他金融机构存放款项 0.35~5.80 3.65~5.80
客户存款 1.10~4.18 1.30~4.88
六 、或 有 事 项
未决诉讼
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
本集团作为被起诉方的案件相应标的金额 4,263 3,242
就该等诉讼事项已计提的预计负债 1,161 982
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
本集团作为被起诉方的案件相应标的金额 4,227 3,156
就该等诉讼事项已计提的预计负债 1,145 966
172 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
七 、承 诺 事 项
1 信贷承诺及财务担保
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
合同金额 合同金额
（未经审计）
贷款承诺 59,017 58,440
其中：(1)原到期日在1年以内 18,761 12,709
(2)原到期日在1年或以上 40,256 45,731
信用卡承诺 718,801 759,994
信用证承诺 146,916 141,137
开出保函及担保 271,120 268,097
承兑汇票 238,066 228,550
合计 1,433,920 1,456,218
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
合同金额 合同金额
（未经审计）
贷款承诺 55,926 54,141
其中：(1)原到期日在1年以内 18,364 12,289
(2)原到期日在1年或以上 37,562 41,852
信用卡承诺 718,801 754,369
信用证承诺 146,815 141,031
开出保函及担保 269,756 266,936
承兑汇票 238,029 228,487
合计 1,429,327 1,444,964
本集团及本银行贷款承诺包括已批准但尚未使用的贷款额度 。
2 资本性承诺
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
已经签订合同但尚未支付 61,201 66,968
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
已经签订合同但尚未支付 8,975 9,319
二零一九年半年度报告 A股 173
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
七 、承 诺 事 项（ 续 ）
3 经营租赁承诺
本集团作为承租方 ，根据不可撤销的租赁合同 ，本集团所需支付的最低租赁款如下：
本集团
2018年12月31日
一年以内 3,918
一年至两年 2,772
两年至三年 1,908
三年至五年 2,215
五年以上 1,532
合计 12,345
本银行作为承租方 ，根据不可撤销的租赁合同 ，本银行所需支付的最低租赁款如下：
本银行
2018年12月31日
一年以内 3,769
一年至两年 2,691
两年至三年 1,880
三年至五年 2,204
五年以上 1,532
合计 12,076
本集团作为出租方 ，在经营租赁中主要通过子公司从事飞行设备及船舶租赁业务 ，根据不可撤销的租赁合同 ，本
集团所应收取的最低租赁款如下：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
一年以内 13,366 11,204
一年至两年 13,057 11,045
两年至三年 12,640 10,768
三年至五年 24,033 20,983
五年以上 49,465 59,827
合计 112,561 113,827
4 证券承销及债券承兑承诺
本银行受财政部委托作为其代理人承销部分凭证式国债和储蓄式国债 。国债持有人可以要求提前兑付持有的国债 ，
而本银行亦有义务履行兑付责任 ，兑付金额为国债本金及至兑付日的应付利息 。于2019年6月30日 ，本集团及本银行具
有提前兑付义务的国债本金为人民币80,368百万元（2018年12月31日：人民币74,423百万元）。
财政部对提前兑付的凭证式国债和储蓄式国债不会实时兑付 ，但会在该等凭证式国债和储蓄式国债到期时兑付本金
和利息 。本银行认为在该等国债到期前 ，本银行所需兑付的国债金额并不重大 。
于2019年6月30日 ，本集团无未履行的已公告未发行 、不可撤销的证券承销承诺（2018年12月31日：无）。
174 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项
1 年金计划主要内容及重大变化
本银行于2010年设立了设定提存计划模式的年金计划 ，2009年1月1日以后退休的境内员工纳入该年金计划 ，本银
行按上年员工工资总额的一定比例向年金计划缴款 ，本年无重大变化 。
2 分部报告
本集团高级管理层按照所属分行及子公司所处的不同经济地区评价本集团的经营情况 ，各地分行主要服务于当地客
户和极少数其他地区客户 ，根据本集团的内部组织结构 、管理要求及内部报告制度 ，本集团将总行本部 、242家境内机
构及包括香港 、澳门在内的海外分支机构和子公司划分为七个报告分部 ，这些报告分部是以经营所在地为基础确定的 。
集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果 ，以决定向其分配资源及评价其业绩 。本集团各个报告分部提供的主要
产品及劳务分别为公司金融业务 、个人金融业务 、资金业务及其他业务 。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露 。分部间转移交易以内部资金成本为基础
计量 。资金通常在分部之间进行分配 ，资金的使用成本按集团的资本成本为基础进行计算并披露 。除此以外 ，经营分部
间无其他重大收入或费用项目 。
本集团不存在对单一主要外部客户存在较大依赖程度的情况 。
2.1 分部按地区划分的信息
本集团
2019年1月1日至6月30日止期间
华中及 分部间
（未经审计） 华北 东北 华东 华南 西部 海外 总部 相互抵减 合计
营业收入 11,602 3,442 46,842 20,989 9,316 7,298 18,691 – 118,180
利息净收入 8,616 2,537 24,698 15,817 7,164 4,527 6,703 – 70,062
外部利息收入 14,691 4,528 42,140 24,189 11,763 16,709 67,842 – 181,862
外部利息支出 (14,898) (4,397) (29,413) (16,677) (7,619) (12,124) (26,672) – (111,800)
分部间利息净收入 8,823 2,406 11,971 8,305 3,020 (58) (34,467) – –
手续费及佣金净收入 2,418 805 6,776 4,663 1,817 1,539 5,104 – 23,122
投资收益╱（损失） – – 627 44 1 401 6,517 – 7,590
对联营及合营企业的投资收益 – – – – – 99 193 – 292
公允价值变动收益╱（损失） 3 – 42 53 – 16 368 – 482
汇兑及汇率产品净收益╱（损失） 179 23 497 185 61 (4) (64) – 877
保险业务收入 – – 8,291 – – 20 – – 8,311
其他业务收入 387 78 5,633 224 273 799 30 – 7,424
资产处置收益 (1) (1) 140 – – – (6) – 132
其他收益 – – 138 3 – – 39 – 180
营业支出 (4,388) (3,986) (29,055) (7,768) (3,975) (2,475) (17,379) – (69,026)
税金及附加 (187) (58) (421) (224) (124) (50) (213) – (1,277)
业务及管理费 (3,133) (1,591) (8,218) (5,278) (2,449) (2,274) (9,762) – (32,705)
信用减值损失 (809) (2,254) (7,400) (2,086) (1,288) 99 (7,806) – (21,544)
其他资产减值损失 – (1) 5 (10) – – – – (6)
保险业务支出 – – (7,872) – – (6) – – (7,878)
其他业务成本 (259) (82) (5,149) (170) (114) (244) 402 – (5,616)
分部营业利润 7,214 (544) 17,787 13,221 5,341 4,823 1,312 – 49,154
加：营业外收入 5 5 40 36 16 23 9 – 134
减：营业外支出 (92) (8) 216 (16) (410) 4 (23) – (329)
利润总额 7,127 (547) 18,043 13,241 4,947 4,850 1,298 – 48,959
所得税费用 (5,811)
净利润 43,148
补充信息：
折旧和摊销费用 (539) (212) (1,151) (789) (438) (285) (620) – (4,034)
资本性支出 (47) (27) (18,859) (152) (74) (73) (193) – (19,425)
二零一九年半年度报告 A股 175
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
2 分 部 报 告（ 续 ）
2.1 分部按地区划分的信息（续）
本集团
2018年1月1日至6月30日止期间
华中及 分部间
（未经审计） 华北 东北 华东 华南 西部 海外 总部 相互抵减 合计
营业收入 10,683 3,438 36,936 18,624 8,329 5,915 17,940 – 101,865
利息净收入 7,845 2,469 20,546 13,940 6,346 3,024 6,488 – 60,658
外部利息收入 14,271 4,793 38,493 21,246 10,619 12,711 68,413 – 170,546
外部利息支出 (16,577) (4,736) (30,231) (17,034) (7,488) (9,689) (24,133) – (109,888)
分部间利息净收入 10,151 2,412 12,284 9,728 3,215 2 (37,792) – –
手续费及佣金净收入 2,098 814 6,678 4,169 1,625 1,522 4,276 – 21,182
投资收益╱（损失） – – 161 2 – 3 4,739 – 4,905
对联营及合营企业的投资收益 – – – – – 13 127 – 140
公允价值变动收益╱（损失） – 10 9 28 – 133 2,256 – 2,436
汇兑及汇率产品净收益╱（损失） 146 23 606 164 76 594 (497) – 1,112
保险业务收入 – – 4,106 – – 16 – – 4,122
其他业务收入 591 122 4,679 322 276 623 668 – 7,281
资产处置收益 (1) – 9 (1) 4 – – – 11
其他收益 4 – 142 – 2 – 10 – 158
营业支出 (2,576) (4,976) (20,953) (6,115) (4,498) (2,391) (12,906) – (54,415)
税金及附加 (180) (66) (429) (212) (114) (48) (207) – (1,256)
业务及管理费 (2,902) (1,419) (7,924) (4,585) (2,054) (1,873) (7,816) – (28,573)
信用减值损失 816 (3,392) (5,560) (1,091) (2,164) (276) (4,996) – (16,663)
其他资产减值损失 – – (1) – – (2) – – (3)
保险业务支出 – – (3,718) – – (5) – – (3,723)
其他业务成本 (310) (99) (3,321) (227) (166) (187) 113 – (4,197)
分部营业利润 8,107 (1,538) 15,983 12,509 3,831 3,524 5,034 – 47,450
加：营业外收入 5 1 51 27 13 37 34 – 168
减：营业外支出 1 2 (64) 5 (14) (10) (68) – (148)
利润总额 8,113 (1,535) 15,970 12,541 3,830 3,551 5,000 – 47,470
所得税费用 (6,476)
净利润 40,994
补充信息：
折旧和摊销费用 (372) (170) (818) (523) (297) (114) (502) – (2,796)
资本性支出 (22) (20) (11,451) (114) (121) (192) (275) – (12,195)
176 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
2 分 部 报 告（ 续 ）
2.1 分部按地区划分的信息（续）
本集团
2019年6月30日
分部间
（未经审计） 华北 东北 华东 华中及华南 西部 海外 总部 相互抵减 合计
分部资产 1,163,007 355,952 2,851,510 1,566,735 727,453 1,063,300 4,220,242 (2,084,716) 9,863,483
其中：
对联营及合营企业的投资 – – 4 6 – 391 3,983 – 4,384
未分配资产 23,125
总资产 9,886,608
分部负债 (1,155,850) (356,987) (2,727,689) (1,542,874) (723,893) (1,032,483) (3,707,130) 2,084,716 (9,162,190)
未分配负债 (670)
总负债 (9,162,860)
本集团
2018年12月31日
分部间
华北 东北 华东 华中及华南 西部 海外 总部 相互抵减 合计
分部资产 1,157,867 339,827 2,669,816 1,434,255 688,096 1,006,195 4,224,506 (2,011,366) 9,509,196
其中：
对联营及合营企业的投资 – – 4 7 – 67 3,575 – 3,653
未分配资产 21,975
总资产 9,531,171
分部负债 (1,140,638) (342,636) (2,534,865) (1,399,199) (681,169) (991,077) (3,747,047) 2,011,366 (8,825,265)
未分配负债 (598)
总负债 (8,825,863)
二零一九年半年度报告 A股 177
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
2 分 部 报 告（ 续 ）
2.2 分部按业务划分的信息
本集团
2019年1月1日至6月30日止期间
（未经审计） 公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他业务 合计
营业收入 51,718 44,455 9,817 12,190 118,180
利息净收入 36,090 29,976 2,869 1,127 70,062
其中：外部利息净收入╱（支出） 25,603 22,114 21,218 1,127 70,062
分部间利息净收入╱（支出） 10,487 7,862 (18,349) – –
手续费及佣金净收入 8,704 13,217 59 1,142 23,122
投资收益╱（损失） 48 – 6,604 938 7,590
其中：对联营及合营企业的投资收益 – – – 292 292
公允价值变动收益╱（损失） (31) – 164 349 482
汇兑及汇率产品净收益╱（损失） 757 (1) 121 – 877
保险业务收入 – – – 8,311 8,311
其他业务收入 5,981 1,225 – 218 7,424
资产处置收益 85 – – 47 132
其他收益 84 38 – 58 180
营业支出 (28,258) (29,322) (1,207) (10,239) (69,026)
税金及附加 (515) (682) (53) (27) (1,277)
业务及管理费 (10,935) (18,532) (1,417) (1,821) (32,705)
信用减值损失 (12,450) (9,333) 263 (24) (21,544)
其他资产减值损失 – – – (6) (6)
保险业务支出 – – – (7,878) (7,878)
其他业务成本 (4,358) (775) – (483) (5,616)
营业利润 23,460 15,133 8,610 1,951 49,154
加：营业外收入 12 5 – 117 134
减：营业外支出 (182) (1) – (146) (329)
利润总额 23,290 15,137 8,610 1,922 48,959
所得税费用 (5,811)
净利润 43,148
补充信息：
折旧和摊销费用 (1,214) (2,544) (89) (187) (4,034)
资本性支出 (5,844) (12,255) (426) (900) (19,425)
178 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
2 分 部 报 告（ 续 ）
2.2 分部按业务划分的信息（续）
本集团
2018年1月1日至6月30日止期间
（未经审计） 公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他业务 合计
营业收入 48,679 35,548 10,493 7,145 101,865
利息净收入 33,570 22,616 3,384 1,088 60,658
其中：外部利息净收入╱（支出） 24,885 18,487 16,198 1,088 60,658
分部间利息净收入╱（支出） 8,685 4,129 (12,814) – –
手续费及佣金净收入 8,416 11,341 59 1,366 21,182
投资收益╱（损失） (98) – 5,001 2 4,905
其中：对联营及合营企业的投资收益 – – – 140 140
公允价值变动收益╱（损失） 39 – 2,532 (135) 2,436
汇兑及汇率产品净收益╱（损失） 1,607 (11) (484) – 1,112
保险业务收入 – – – 4,122 4,122
其他业务收入 5,008 1,602 1 670 7,281
资产处置收益 – – – 11 11
其他收益 137 – – 21 158
营业支出 (23,163) (24,428) (1,487) (5,337) (54,415)
税金及附加 (540) (589) (93) (34) (1,256)
业务及管理费 (9,612) (16,459) (1,230) (1,272) (28,573)
信用减值损失 (10,281) (6,215) (162) (5) (16,663)
其他资产减值损失 – – – (3) (3)
保险业务支出 – – – (3,723) (3,723)
其他业务成本 (2,730) (1,165) (2) (300) (4,197)
营业利润 25,516 11,120 9,006 1,808 47,450
加：营业外收入 2 8 – 158 168
减：营业外支出 (1) (1) (1) (145) (148)
利润总额 25,517 11,127 9,005 1,821 47,470
所得税费用 (6,476)
净利润 40,994
补充信息：
折旧和摊销费用 (842) (1,764) (61) (129) (2,796)
资本性支出 (3,668) (7,694) (268) (565) (12,195)
二零一九年半年度报告 A股 179
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
2 分 部 报 告（ 续 ）
2.2 分部按业务划分的信息（续）
本集团
2019年6月30日（未经审计）
公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他业务 合计
分部资产 3,439,644 1,744,021 4,589,963 89,855 9,863,483
其中：
对联营及合营企业的投资 – – – 4,384 4,384
未分配资产 23,125
总资产 9,886,608
分部负债 (4,445,891) (1,975,188) (2,682,135) (58,976) (9,162,190)
未分配负债 (670)
总负债 (9,162,860)
本集团
2018年12月31日
公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他业务 合计
分部资产 3,181,294 1,721,526 4,529,647 76,729 9,509,196
其中：
对联营及合营企业的投资 – – – 3,653 3,653
未分配资产 21,975
总资产 9,531,171
分部负债 (4,247,625) (1,806,316) (2,742,362) (28,962) (8,825,265)
未分配负债 (598)
总负债 (8,825,863)
3 金融工具及风险管理
3.1 风险管理概述
3.1.1 风险概述
本集团从事的银行等金融业务使本集团面临各种类型的风险 。本集团持续风险识别 、评估 、监控各类风险 。本集
团业务经营中主要面临信用风险 、流动性风险 、市场风险和操作风险等 。其中市场风险包括汇率风险 、利率风险和其他
价格风险 。
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡 ，在合理的风险水平下安全 、稳健经营 。
3.1.2 风险管理框架
本银行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能 ，并通过其下设风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险
状况 。高管层设立“ 1+4+2”风险管理委员会 ，即全面风险管理委员会及其下设的信用风险 、市场与流动性风险 、操作风
险 、合规（反洗钱）四个专业风险管理委员会 ，以及贷款与投资评审 、风险资产审查两类业务审查委员会 。各省直分行 、
海外行 、子公司和直营机构参照上述框架 ，相应设立简化实用的风险管理委员会 。除全面风险管理委员会全体会议外 ，
省直分行还设立全面风险管理委员会常务会议 ，作为一把手和班子成员研究防控本单位系统性区域性风险 、决策风险管
理重大事项的主要载体 。全面风险管理委员会与其他委员会之间 ，以及总分机构委员会之间建立“领导与执行 、指导与
报告”机制 ，形成整体统一 、有机协调的风险管理体系 ，确保全行风险管理要求的执行落实 。
本集团建立了较为完善的“风险管理大小中台”执行体系和双线报告机制 。成立风险管理板块 ，组织协调全行风险管
理工作并统一报告 ，凝聚风险管控合力 。各类风险 、各级机构 、各项业务的风险管理小中台带动全行具体执行风险管理
要求 。通过双线报告机制 、大小中台沟通协作 ，形成稳固风险防线 。
180 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险
市场风险是指因市场价格的不利变动而使本集团表内和表外业务发生损失的风险 。本集团面临的市场风险主要包括
利率风险和汇率风险 。
本集团建立了完整的市场风险“大小中台”管理体系 。在全行管理层面建立了由董事会 、监事会和高级管理层组成的
市场风险管理的领导机构 。在职能履行层面实施条线集中管理 。资产负债管理部是全行市场风险管理牵头部门 ，金融市
场中心 、贵金属中心 、境内外分行和各子公司是市场风险管理的执行机构 ，风险管理部 、审计局分别对市场风险管理进
行独立验证和内部审查 。
对汇率风险和交易账户利率风险 ，本集团基于风险价值(VaR)计量进行监测和限额管理 ，建立了制约有效的限额管
控机制 。对银行账簿利率风险 ，本集团采用缺口分析 、净利息收入模拟等手段进行监测 ，并通过定价管理和资产调配等
手段进行管控 ，以实现风险可控下的收益最大化 。
本集团持续完善市场风险管理政策制度 ，根据业务实际情况确立主要市场风险因子 ，开展历史压力情景和假设压力
情景的压力测试 。本集团实现交易数据和市场数据的每日系统自动采集 ，实施风险资本与风险价值限额管理 ，并制定了
限额分配方案 。
本集团亦采用敏感性分析对交易账户及银行账簿市场风险进行评估与计量 。敏感性分析是假定只有单一变量发生变
化时对相关市场风险的影响 。由于任何风险变量很少孤立的发生变化 ，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化
的最终影响金额将产生重大作用 ，因此敏感性分析的结果只能提供有限的市场风险的信息 。
3.2.1 风险价值(VaR)
风险价值(VaR)指在给定置信水平和持有期内 ，某一投资组合由于利率 、汇率等市场价格因素变动引起的预期可能
发生的最大损失 。本集团采用历史模拟法 ，每日计算风险价值（置信区间99% ，持有期为1天）。
本集团按照风险类别分类的汇率风险和交易账户利率风险的风险价值分析概括如下：
本集团
2019年1月1日至6月30日止期间
（未经审计） 期末值 平均值 最大值 最小值
风险价值 617 607 674 545
其中：利率风险 182 181 209 145
汇率风险 669 656 695 597
本集团
2018年1月1日至6月30日止期间
（未经审计） 期末值 平均值 最大值 最小值
风险价值 582 554 621 467
其中：利率风险 69 185 212 68
汇率风险 582 520 613 454
二零一九年半年度报告 A股 181
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.2 外汇风险
本集团主要以人民币进行业务 ，记账本位币为人民币 。部分业务则以美元或其他币种进行 。境内人民币兑换美元
或其他币种的汇率按照中国外汇交易中心的交易规则执行 。汇率风险主要源自于本集团自营及代客外汇交易的交易性风
险及为保持一定外币头寸与境外经营的结构性风险 。本集团制定汇率风险管理办法 ，明确了汇率风险管理部门职能划
分 、工作范围 、风险识别 、计量和控制方法 、具体措施 ，根据自身风险承受能力和经营水平 ，通过不断完善交易系统
和管理信息系统的管理支持 ，设立和控制相关限额在政策许可范围内压缩和限制外汇敞口 ，主动调整外币资产结构以强
化资产负债币种结构的匹配 ，适当运用汇率金融衍生工具进行转移和对冲等方式控制汇率风险 。
于2019年6月30日本集团用于计量外汇风险的外币折算汇率为1美元兑换人民币6.8747元（ 2018年12月31日：
6.8632）和1港币兑换人民币0.87966元（2018年12月31日：0.8762）。
下表为本集团资产负债表日资产与负债分币种的结构分析 。
本集团
2019年6月30日
美元 港币 其他币种
（未经审计） 人民币 折人民币 折人民币 折人民币 合计
资产
现金及存放中央银行款项 758,351 27,927 3,246 13,432 802,956
存放同业款项 47,007 94,342 3,082 5,909 150,340
拆出资金 306,714 275,907 6,437 6,888 595,946
衍生金融资产 16,901 987 1,412 376 19,676
买入返售金融资产 38,898 611 – 987 40,496
发放贷款和垫款 4,471,873 316,494 154,223 71,040 5,013,630
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 397,148 33,442 1,746 16,968 449,304
以摊余成本计量的金融投资 1,958,728 16,876 – 2,826 1,978,430
以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融投资 213,212 247,397 51,513 49,746 561,868
其他资产 133,712 131,367 7,357 1,526 273,962
资产合计 8,342,544 1,145,350 229,016 169,698 9,886,608
负债
向中央银行借款 (432,020) (5,013) – (4,022) (441,055)
同业及其他金融机构存放款项 (900,454) (36,391) (1,691) (6,612) (945,148)
拆入资金 (101,636) (340,898) (11,791) (31,498) (485,823)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (3,503) (1,445) (11,656) (11,861) (28,465)
衍生金融负债 (18,695) (2,981) (1,951) (329) (23,956)
卖出回购金融资产款 (61,690) (16,843) – (1,960) (80,493)
客户存款 (5,437,879) (438,441) (223,579) (35,549) (6,135,448)
已发行存款证 (387,495) (80,690) (7,413) (13,569) (489,167)
应付债券 (225,420) (102,341) (6,224) (3,987) (337,972)
其他负债 (166,473) (18,859) (6,101) (3,900) (195,333)
负债合计 (7,735,265) (1,043,902) (270,406) (113,287) (9,162,860)
资产负债净头寸 607,279 101,448 (41,390) 56,411 723,748
财务担保及信贷承诺 1,267,431 126,967 23,462 16,060 1,433,920
182 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.2 外汇风险（续）
本集团
2018年12月31日
美元 港币 其他币种
人民币 折人民币 折人民币 折人民币 合计
资产
现金及存放中央银行款项 784,959 30,993 3,390 20,829 840,171
存放同业款项 39,345 110,567 7,736 5,998 163,646
拆出资金 331,447 223,464 5,439 4,428 564,778
衍生金融资产 25,102 1,738 3,344 546 30,730
买入返售金融资产 117,450 548 5 1,640 119,643
发放贷款和垫款 4,245,922 297,273 138,325 60,852 4,742,372
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 328,378 29,449 759 17,800 376,386
以摊余成本计量的金融投资 1,981,956 15,707 – 2,842 2,000,505
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 157,284 199,484 45,069 43,181 445,018
其他资产 121,427 117,928 7,410 1,157 247,922
资产合计 8,133,270 1,027,151 211,477 159,273 9,531,171
负债
向中央银行借款 (512,487) (5,032) – (2,619) (520,138)
同业及其他金融机构存放款项 (1,052,496) (36,290) (2,200) (10,338) (1,101,324)
拆入资金 (83,240) (282,487) (164) (37,427) (403,318)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (4,155) (1,137) (7,234) (10,583) (23,109)
衍生金融负债 (24,021) (900) (2,809) (375) (28,105)
卖出回购金融资产款 (127,900) (8,551) – (1,062) (137,513)
客户存款 (5,122,012) (437,650) (207,753) (25,909) (5,793,324)
已发行存款证 (252,635) (87,590) (9,587) (16,941) (366,753)
应付债券 (215,200) (95,116) (3,448) (3,924) (317,688)
其他负债 (99,298) (26,700) (5,029) (3,564) (134,591)
负债合计 (7,493,444) (981,453) (238,224) (112,742) (8,825,863)
资产负债净头寸 639,826 45,698 (26,747) 46,531 705,308
财务担保及信贷承诺 1,281,258 134,995 27,704 12,261 1,456,218
二零一九年半年度报告 A股 183
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.2 外汇风险（续）
本银行
2019年6月30日
美元 港币 其他币种
（未经审计） 人民币 折人民币 折人民币 折人民币 合计
资产
现金及存放中央银行款项 756,734 27,797 2,272 13,344 800,147
存放同业款项 37,144 90,404 3,067 5,777 136,392
拆出资金 338,099 311,379 8,193 9,269 666,940
衍生金融资产 15,920 969 1,800 326 19,015
买入返售金融资产 29,178 1 – 3 29,182
发放贷款和垫款 4,364,904 283,991 100,434 64,264 4,813,593
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 361,717 28,689 778 16,820 408,004
以摊余成本计量的金融投资 1,941,948 16,596 – 1,768 1,960,312
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 161,655 201,676 45,864 26,201 435,396
其他资产 154,562 9,661 22,199 2,203 188,625
资产合计 8,161,861 971,163 184,607 139,975 9,457,606
负债
向中央银行借款 (432,020) (5,013) – (4,022) (441,055)
同业及其他金融机构存放款项 (913,995) (40,175) (1,932) (7,001) (963,103)
拆入资金 (53,707) (278,485) (19,556) (34,048) (385,796)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (3,503) (1,445) (11,656) (11,861) (28,465)
衍生金融负债 (18,666) (2,663) (2,497) (240) (24,066)
卖出回购金融资产款 (57,722) (10,433) – (1,281) (69,436)
客户存款 (5,407,306) (411,656) (139,723) (27,321) (5,986,006)
已发行存款证 (387,495) (80,690) (7,413) (7,832) (483,430)
应付债券 (197,409) (46,195) (6,224) (3,917) (253,745)
其他负债 (116,670) (11,072) (2,744) (2,980) (133,466)
负债合计 (7,588,493) (887,827) (191,745) (100,503) (8,768,568)
资产负债净头寸 573,368 83,336 (7,138) 39,472 689,038
财务担保及信贷承诺 1,267,393 126,732 20,543 14,659 1,429,327
184 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.2 外汇风险（续）
本银行
2018年12月31日
美元 港币 其他币种
人民币 折人民币 折人民币 折人民币 合计
资产
现金及存放中央银行款项 783,088 30,982 1,376 20,514 835,960
存放同业款项 36,651 99,493 7,789 5,544 149,477
拆出资金 355,531 256,882 13,244 6,131 631,788
衍生金融资产 23,909 1,650 3,394 494 29,447
买入返售金融资产 114,126 – – 2 114,128
发放贷款和垫款 4,143,533 271,331 87,847 54,064 4,556,775
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 311,997 26,317 442 17,595 356,351
以摊余成本计量的金融投资 1,965,031 15,552 – 1,768 1,982,351
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 93,593 168,374 35,875 27,080 324,922
其他资产 135,911 6,954 21,569 2,160 166,594
资产合计 7,963,370 877,535 171,536 135,352 9,147,793
负债
向中央银行借款 (512,482) (5,032) – (2,619) (520,133)
同业及其他金融机构存放款项 (1,069,393) (37,534) (3,421) (10,699) (1,121,047)
拆入资金 (35,625) (229,456) (14,119) (38,369) (317,569)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (4,155) (1,137) (7,234) (10,583) (23,109)
衍生金融负债 (24,021) (888) (3,602) (290) (28,801)
卖出回购金融资产款 (125,659) (7,962) – – (133,621)
客户存款 (5,096,975) (406,508) (123,346) (17,904) (5,644,733)
已发行存款证 (252,635) (87,588) (9,587) (10,956) (360,766)
应付债券 (192,675) (44,116) (3,448) (3,924) (244,163)
其他负债 (54,490) (19,008) (2,633) (2,903) (79,034)
负债合计 (7,368,110) (839,229) (167,390) (98,247) (8,472,976)
资产负债净头寸 595,260 38,306 4,146 37,105 674,817
财务担保及信贷承诺 1,281,110 134,835 17,791 11,228 1,444,964
二零一九年半年度报告 A股 185
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.2 外汇风险（续）
下表显示了人民币对美元和港币的即期与远期汇率同时升值5%或贬值5%的情况下 ，对本集团及本银行净利润及其
他综合收益的影响 。
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益
升值5% (2,064) (956) (1,755) (891)
贬值5% 2,064 956 1,755 891
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益
升值5% (2,180) (290) (1,751) (232)
贬值5% 2,180 290 1,751 232
对净利润的影响来自于外币货币性资产（不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性资产中摊余成
本之外的其他账面余额部分）与负债净头寸 、以公允价值计量的外币非货币性金融资产（不包括以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的外币非货币性项目）与负债的净头寸及涉及人民币的货币衍生工具的公允价值受人民币汇率变动的影
响。
对其他综合收益的影响来自于境外经营机构外币报表的折算差异 、外币货币性资产中实质上构成境外投资部分及以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币非货币性项目（如股票）和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
货币性项目中除摊余成本之外的其他账面余额受人民币汇率变动的影响 。
上述对净利润的影响是基于本集团年末汇率敏感性头寸及涉及人民币的货币衍生工具在全年保持不变的假设 。在实
际操作中 ，本集团会根据对汇率走势的判断 ，主动调整外币头寸及运用适当的衍生工具来减轻外汇风险的影响 ，因此上
述影响可能与实际情况存在差异 。
3.2.3 利率风险
利率风险主要源自于本集团资产负债利率重定价期限错配及市场利率变动 ，亦产生于因中国人民银行利率政策调
整 。于2013年7月20日 ，中国人民银行取消了人民币贷款的基准利率下限 ，允许金融机构根据商业原则自主确定贷款利
率水平 。于2015年10月24日 ，中国人民银行取消了存款的基准利率上限 。本集团已初步建成较为完善的银行账簿利率
风险监测体系 。本集团通过利用缺口分析系统 ，对全行利率敏感资产负债的重定价期限缺口实施定期监控 ，主动调整浮
动利率与固定利率生息资产的比重 ，通过资产负债配置策略调整利率重定价期限结构及适当运用利率掉期等衍生工具对
利率风险进行管理 。
于报告期间 ，本集团密切监测本外币利率走势 ，细化风险限额 ，加强组合化运作和限额监控 。通过合理调整贷款
定价策略 ，强化贷款议价的精细化管理 ，实现风险可控下的收益最大化 。
186 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.3 利率风险（续）
于各资产负债表日 ，本集团资产和负债的重新定价日或到期日（较早者）的情况如下：
本集团
2019年6月30日
（未经审计） 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
现金及存放中央银行款项 782,994 – – – – 19,962 802,956
存放同业款项 99,442 17,936 32,078 2 – 882 150,340
拆出资金 116,455 76,592 254,834 131,173 11,461 5,431 595,946
衍生金融资产 – – – – – 19,676 19,676
买入返售金融资产 39,328 591 358 189 – 30 40,496
发放贷款和垫款 2,164,798 561,726 1,825,616 135,547 54,029 271,914 5,013,630
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 25,098 19,818 49,769 28,406 30,409 295,804 449,304
以摊余成本计量的金融投资 30,781 50,305 201,494 1,134,944 533,343 27,563 1,978,430
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 77,180 141,636 72,511 191,873 64,944 13,724 561,868
其他资产 486 – – – – 273,476 273,962
资产总额 3,336,562 868,604 2,436,660 1,622,134 694,186 928,462 9,886,608
负债
向中央银行借款 (57,615) (67,702) (315,738) – – – (441,055)
同业及其他金融机构存放款项 (545,471) (91,297) (300,652) (501) – (7,227) (945,148)
拆入资金 (194,718) (139,491) (92,407) (34,469) (22,554) (2,184) (485,823)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (2,865) (5,447) (8,158) (10,907) – (1,088) (28,465)
衍生金融负债 – – – – – (23,956) (23,956)
卖出回购金融资产款 (34,959) (13,107) (25,739) (6,614) – (74) (80,493)
客户存款 (3,169,017) (667,320) (1,238,110) (945,382) (19,941) (95,678) (6,135,448)
已发行存款证 (57,443) (53,561) (365,727) (11,444) – (992) (489,167)
应付债券 (3,900) (4,978) (32,434) (174,585) (115,142) (6,933) (337,972)
其他负债 (160) (109) (1,745) (8,292) (28,873) (156,154) (195,333)
负债总额 (4,066,148) (1,043,012) (2,380,710) (1,192,194) (186,510) (294,286) (9,162,860)
资产负债净头寸 (729,586) (174,408) 55,950 429,940 507,676 634,176 723,748
二零一九年半年度报告 A股 187
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.3 利率风险（续）
本集团
2018年12月31日
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
现金及存放中央银行款项 815,408 – – – – 24,763 840,171
存放同业款项 128,692 15,496 18,458 68 – 932 163,646
拆出资金 174,716 50,145 184,251 143,472 5,463 6,731 564,778
衍生金融资产 – – – – – 30,730 30,730
买入返售金融资产 118,018 100 1,049 383 – 93 119,643
发放贷款和垫款 2,211,528 521,424 1,544,308 101,108 64,324 299,680 4,742,372
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 27,857 18,051 48,317 43,896 33,166 205,099 376,386
以摊余成本计量的金融投资 41,240 59,505 210,740 1,165,477 494,443 29,100 2,000,505
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 50,183 123,857 80,836 125,220 53,657 11,265 445,018
其他资产 425 – – – – 247,497 247,922
资产总额 3,568,067 788,578 2,087,959 1,579,624 651,053 855,890 9,531,171
负债
向中央银行借款 (52,092) (74,776) (384,416) – – (8,854) (520,138)
同业及其他金融机构存放款项 (522,607) (139,144) (412,413) (833) (5,128) (21,199) (1,101,324)
拆入资金 (96,572) (94,329) (148,532) (40,014) (21,393) (2,478) (403,318)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (2,968) (5,760) (5,948) (7,401) – (1,032) (23,109)
衍生金融负债 – – – – – (28,105) (28,105)
卖出回购金融资产款 (105,304) (16,867) (10,107) (5,162) – (73) (137,513)
客户存款 (2,970,102) (391,142) (1,609,799) (661,237) (75,540) (85,504) (5,793,324)
已发行存款证 (41,063) (105,522) (204,873) (14,246) – (1,049) (366,753)
应付债券 (3,429) (2,745) (27,436) (165,429) (115,058) (3,591) (317,688)
其他负债 (247) (237) (903) (6,096) (26,029) (101,079) (134,591)
负债总额 (3,794,384) (830,522) (2,804,427) (900,418) (243,148) (252,964) (8,825,863)
资产负债净头寸 (226,317) (41,944) (716,468) 679,206 407,905 602,926 705,308
188 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.3 利率风险（续）
本银行
2019年6月30日
（未经审计） 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
现金及存放中央银行款项 780,617 – – – – 19,530 800,147
存放同业款项 86,872 16,640 32,027 – – 853 136,392
拆出资金 134,981 88,553 271,242 139,782 26,588 5,794 666,940
衍生金融资产 – – – – – 19,015 19,015
买入返售金融资产 28,574 591 – – – 17 29,182
发放贷款和垫款 2,105,414 556,137 1,756,018 92,282 32,905 270,837 4,813,593
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 24,385 19,814 48,927 25,223 26,030 263,625 408,004
以摊余成本计量的金融投资 30,215 50,099 198,210 1,125,195 529,158 27,435 1,960,312
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 50,282 101,671 57,523 170,207 44,726 10,987 435,396
其他资产 323 – – – – 188,302 188,625
资产总额 3,241,663 833,505 2,363,947 1,552,689 659,407 806,395 9,457,606
负债
向中央银行借款 (57,615) (67,702) (315,738) – – – (441,055)
同业及其他金融机构存放款项 (561,914) (91,298) (301,630) (996) – (7,265) (963,103)
拆入资金 (190,434) (106,406) (76,489) (10,771) – (1,696) (385,796)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (2,865) (5,447) (8,158) (10,907) – (1,088) (28,465)
衍生金融负债 – – – – – (24,066) (24,066)
卖出回购金融资产款 (25,383) (11,719) (25,676) (6,614) – (44) (69,436)
客户存款 (3,088,689) (631,774) (1,211,172) (943,312) (19,941) (91,118) (5,986,006)
已发行存款证 (57,303) (53,176) (363,188) (9,138) – (625) (483,430)
应付债券 – (3,778) (24,233) (110,570) (109,676) (5,488) (253,745)
其他负债 – (1) (5) (225) (2,686) (130,549) (133,466)
负债总额 (3,984,203) (971,301) (2,326,289) (1,092,533) (132,303) (261,939) (8,768,568)
资产负债净头寸 (742,540) (137,796) 37,658 460,156 527,104 544,456 689,038
二零一九年半年度报告 A股 189
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.3 利率风险（续）
本银行
2018年12月31日
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
现金及存放中央银行款项 811,592 – – – – 24,368 835,960
存放同业款项 114,409 15,566 18,314 – – 1,188 149,477
拆出资金 186,854 70,673 196,033 149,801 21,264 7,163 631,788
衍生金融资产 – – – – – 29,447 29,447
买入返售金融资产 113,059 100 885 – – 84 114,128
发放贷款和垫款 2,148,836 513,416 1,470,279 84,179 41,648 298,417 4,556,775
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 27,857 17,919 47,587 43,567 32,166 187,255 356,351
以摊余成本计量的金融投资 40,343 58,874 209,699 1,155,005 489,506 28,924 1,982,351
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 32,402 94,901 43,858 112,748 32,506 8,507 324,922
其他资产 265 – – – – 166,329 166,594
资产总额 3,475,617 771,449 1,986,655 1,545,300 617,090 751,682 9,147,793
负债
向中央银行借款 (52,092) (74,776) (384,411) – – (8,854) (520,133)
同业及其他金融机构存放款项 (542,124) (139,144) (412,283) (833) (5,128) (21,535) (1,121,047)
拆入资金 (90,623) (77,336) (127,271) (20,441) – (1,898) (317,569)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 (2,968) (5,760) (5,948) (7,401) – (1,032) (23,109)
衍生金融负债 – – – – – (28,801) (28,801)
卖出回购金融资产款 (102,139) (16,867) (9,801) (4,743) – (71) (133,621)
客户存款 (2,900,931) (365,981) (1,561,238) (659,373) (75,540) (81,670) (5,644,733)
已发行存款证 (40,687) (104,922) (202,753) (11,713) – (691) (360,766)
应付债券 (3,429) – (15,531) (112,752) (109,665) (2,786) (244,163)
其他负债 – (2) (5) (248) (2,721) (76,058) (79,034)
负债总额 (3,734,993) (784,788) (2,719,241) (817,504) (193,054) (223,396) (8,472,976)
资产负债净头寸 (259,376) (13,339) (732,586) 727,796 424,036 528,286 674,817
190 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.2 市场风险（续）
3.2.3 利率风险（续）
下表显示了在人民币 、美元与港币收益率曲线同时平行上升或下降100个基点的情况下 ，基于资产负债表日的金融
资产与金融负债的结构 ，对本集团及本银行未来一年净利润及其他综合收益的影响 。
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益
收益率上升100个基点 12,477 (8,886) 14,029 (5,572)
收益率下降100个基点 (12,477) 8,116 (14,029) 5,740
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
（未经审计）
净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益
收益率上升100个基点 12,747 (7,004) 13,583 (4,496)
收益率下降100个基点 (12,747) 6,677 (13,583) 4,527
上述对其他综合收益的影响源自固定利率以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券和以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的贷款和垫款公允价值变动的影响 。
上表列示的利率敏感性分析是基于简化假设并仅用于举例 。数据表示基于当前利率风险结构收益率曲线预计变动对
预计净利润和权益的影响 。这种影响未考虑集团为了规避这一利率风险而可能采取的必要措施 。上述预测假设各期限资
产和负债（除活期存款）的利率都移动相同数量 ，因此 ，不反映仅某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响 。这种
预测还基于其他简化的假设 ，包括所有头寸将持有到期 。
上述预测假设各期限资产和负债（除活期存款）的利率同时平行上移或下移 ，因此 ，不反映仅某些利率变动而剩余利
率不变所可能带来的影响 。这种预测还基于其他简化的假设 ，包括所有头寸将持有到期 。本集团预期在头寸没有持有至
到期的情况下敏感性分析的金额变化不重大 。
本集团认为该假设并不代表本集团的资金使用及利率风险管理的政策 ，因此上述影响可能与实际情况存在差异 。
3.2.4 其他价格风险
主要源自于本集团持有的权益性投资及其他与商品价格挂钩的衍生工具等金融资产 。权益性投资大多由于历史原因
及取得抵债资产过程中形成 ，亦来自于本集团有证券投资资格的控股子公司的自营交易 。对于该等自营交易敞口 ，本集
团实施严格风险限额管理 ，余额占本集团金融资产比重极小 。本集团认为本集团面临的其他价格风险并不重大 。
二零一九年半年度报告 A股 191
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险
信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险 。信用风险来源于客户贷款 、金融
投资 、衍生产品和同业往来等 ，同时也存在于表外的贷款承诺 、保函 、承兑汇票和信用证等 。信用风险是本集团面临的
主要风险 ，因此 ，集团审慎管控整体的信用风险 ，并由总行的风险部（案防工作领导小组办公室）定期向本集团高级管理
层和董事会进行汇报 。
3.3.1 信用风险管理
本集团公司机构业务部 、普惠金融部 、个人金融业务部 、太平洋信用卡中心 、授信管理部 、风险管理部（案防工作
领导小组办公室）等共同构成信用风险管理的主要职能部门 ，对包括授信投向指导 、授信调查和申报 、授信审查审批 、
贷款发放 、贷后监控和不良贷款管理等环节的公司 、零售信贷业务实行规范化管理 。
(1) 发放贷款和垫款
对于公司贷款 ，本集团客户经理负责接收授信申请人的申请文件 ，对申请人进行贷前调查 ，评估申请人和申请业
务的信用风险 ，提出建议评级 。本集团根据授信审批权限 ，实行分行和总行分级审批制度 。本集团在综合考虑申请人信
用状况 、财务状况 、抵质押物和保证情况 、信贷组合总体信用风险 、宏观调控政策以及法律法规限制等各种因素基础
上 ，确定授信额度 。本集团密切跟踪经济金融形势发展及行业信用风险状况 ，加强信贷投向指导 ，制订分行业的授信投
向指引；加强日常风险预警 、监控与专项风险排查 ，准确定位重点风险客户和重大潜在风险点；推动贷后管理提升 ，切
实提升贷后管理精细化水平 。由独立的放款中心根据授信额度提用申请 ，在放款之前审查相关授信文件的合规性 、完整
性和有效性 。本集团客户经理是贷后管理的第一责任人 。本集团运用风险过滤 、名单管理 、风险提示 、风险排查等一系
列工具和方法 ，对公司贷款实施日常风险监控 。对不良贷款 ，本集团主要通过(1)催收；(2)重组；(3)执行处置抵质押物或
向担保方追索；(4)诉讼或仲裁等方式 ，对不良贷款进行管理 。
对于零售信贷资产 ，本集团通过现场检查和实施重大报告制度 ，整体把握零贷业务风险情况；通过完善管理系
统 ，加强日常风险监控和预警；通过制定个贷及小企业业务手册 ，规范零贷业务操作流程；通过加强风险舆情监控和预
警提示 ，及时识别和揭示重大潜在风险；通过运用压力测试及质量迁徙分析 ，及早掌握并预判个贷质量走势 ，提前采取
针对性的风险控制措施 。此外 ，本集团继续实施快速反应机制 ，妥善应对突发事件；对重点风险项目开展名单式管理 ，
重点监控督导清收化解 。
本集团以逾期账龄和担保方式为标准 ，分类管理零售信贷资产 。对已发生逾期的零贷客户 ，按照逾期时间长短采
用不同方式进行催收 。
信用卡业务的运行管理由本集团的信用卡中心负责 。本集团信用卡中心采取监督与防控并举的措施 ，通过加强数据
的交叉验证 ，增强审批环节的风险防控能力；通过二次征信对高风险客户收紧额度 ，实行提前入催；通过合理分配催收
力量 ，有效提升催收业务产能；通过进一步完善数据分析系统 ，推进信用卡业务的精细化管理 。
(2) 资金业务
对资金业务（包括债权性投资），本集团通过谨慎选择同业 、平衡信用风险与投资收益率 、综合参考内外部信用评级
信息 、分级授信 ，并运用适时的额度管理系统审查调整授信额度等方式 ，对资金业务的信用风险进行管理 。
对债券投资 ，本集团采用内部评级和外部可获得的评级（如标准普尔）来管理债券投资和票据的信用风险 ，投资此类
债券和票据是为了获得更好的信用质量并为满足同一时间的资金需要提供稳定的来源 。本集团对涉及的债券发行主体实
行总行统一授信审查审批 ，并实行额度管理 。
192 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.1 信用风险管理（续）
(2) 资金业务（续）
其他债权投资包括银行金融机构设立的资金信托计划及资产管理计划 、理财产品等 。本集团对合作的信托公司 、
证券公司和基金公司实行评级准入制度 ，对信托收益权回购方 、定向资产管理计划最终融资方 、同业理财产品发行方设
定授信额度 ，并定期进行后续风险管理 。
对衍生产品 ，本集团严格控制未平仓衍生合约净头寸（即买卖合约的差额）的金额及期限 。于任何时间 ，本集团承
受的信用风险金额按有利于本集团之工具的现实公允价值为限（即公允价值为正数的工具）。就衍生工具而言此金额仅占
合约名义金额之一小部分 。衍生工具信用风险敞口作为客户整体信用限额中的一部分与市场波动引起的潜在敞口一起进
行管理 。衍生工具一般不要求获取抵押物 ，只有本集团要求对手提供保证金的情况除外 。本集团与其他金融机构及客户
进行外汇及利率合约交易 。管理层已按交易对手设定该等合约的限额 ，并定期监察及控制实际信用风险 。
对于存放及拆放同业 、买入返售业务以及与同业所进行的贵金属业务 ，本集团主要考虑同业规模 、财务状况及内
外部信用风险评级结果确定交易对手的信用情况 ，对手方信用风险按对手方由总行定期统一审查 ，实行额度管理 。
(3) 与信用相关的承诺
财务担保与贷款的信用风险相同 。而商业信用证通常以与之相关的已发运货物作为担保物 ，因此与直接贷款相
比 ，其风险要低 。与信用相关的承诺均纳入申请人总体信用额度管理 ，对于超过额度的或交易不频繁的 ，本集团要求申
请人提供相应的保证金以降低信用风险敞口 。
(4) 信用风险质量
本集团根据银保监会制定的《贷款风险分类指引》（简称“指引”）计量并管理企业及个人贷款和垫款的质量 。指引要求
银行将企业及个人贷款划分为以下五级：正常 、关注 、次级 、可疑和损失 ，其中次级 、可疑和损失类贷款被视为不良贷
款。
发放贷款和垫款五级分类的主要定义列示如下：
正常： 借款人能够履行合同 ，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还 。
关注： 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息 ，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 。
次级： 借款人的还款能力出现明显问题 ，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息 ，即使执行担保 ，也可
能会造成一定损失 。
可疑： 借款人无法足额偿还贷款本息 ，即使执行担保 ，也肯定要造成较大损失 。
损失： 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后 ，本息仍然无法收回 ，或只能收回极少部分 。
二零一九年半年度报告 A股 193
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.2 预期信用风险损失
本集团对以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具按自初始确认后信用风险是否已
显著增加 ，将各笔业务划分入三个风险阶段 ，计提预期信用损失 。
本集团计量金融工具预期信用损失的方式反映了：
(a) 通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权金额；
(b) 货币时间价值；
(c) 在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下可获得的有关过去事项 、当前状况及未来经济状况预测的合理
且有依据的信息 。
(1) 阶段划分
本集团将需计量预期信用损失的金融工具划分为三个阶段 ，阶段一是“信用风险自初始确认后并未显著增加”阶段 ，
仅需计算未来12个月预期信用损失(ECL) 。阶段二是“信用风险显著增加”阶段 ，阶段三是“已发生信用减值”阶段；
阶段二和阶段三需计算整个生命周期的预期信用损失 。
违约及已发生信用减值的定义
当金融资产发生减值时 ，本集团将该金融资产界定为已发生违约 ，一般来讲 ，金融资产逾期超过90天则被认定为
违约 。
当金融工具符合以下一项或多项条件时 ，本集团将该金融资产界定为已发生信用减值：
(a) 本金（含垫款 ，下同）或利息逾期超过90天；
(b) 发行方或债务人发生严重财务困难 ，或已经资不抵债；
(c) 债务人很可能破产；
(d) 因发行方发生重大财务困难 ，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
(e) 其他表明金融资产发生减值的客观证据 。
194 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.2 预期信用风险损失（续）
(1) 阶段划分（续）
信用风险显著增加
本集团于每季度评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否发生显著增加 。本集团进行金融资产的阶段划分时
充分考虑反映其信用风险是否出现显著变化的各种合理且有依据的信息 ，包括前瞻性信息 。本集团以单项金融工具或者
具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础 ，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生
违约的风险 ，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况 。当触发以下一个或多个标准时 ，本集团认为金融
工具的信用风险已发生显著增加：
(a) 本金或利息逾期超过30天；
(b) 信用评级等级大幅变动 。其中 ，信用评级等级采用内外部评级结果 ，以报告期内外部评级等级差于本集团授
信准入标准 ，或内部评级等级较初始确认时内部评级等级大幅下降为判断标准 ，例如低风险资产下降3-6个级
别将视为信用风险显著增加；
(c) 重大不利事件对债务主体偿还能力产生负面影响；
(d) 其他信用风险显著增加的情况 。例如出现其他风险信号显示潜在风险有增加趋势 ，可能给本集团造成损失的
金融资产 。
各阶段之间是可迁移的 。如阶段一的金融工具 ，出现信用风险显著恶化情况 ，则需下调为阶段二 。若第二阶段的
金融工具 ，情况好转并不再满足信用风险显著恶化的判断标准 ，则可以调回第一阶段 。
(2) 对参数 、假设及估计技术的说明
根据信用风险是否发生显著增加以及金融工具是否已发生信用减值 ，本集团对不同的金融工具分别以12个月或整
个存续期的预期信用损失确认损失准备 。预期信用损失是三种情形下违约概率(PD) 、违约损失率(LGD)及违约风险暴露
(EAD)三者的乘积加权平均值折现后的结果 。相关定义如下：
违约概率(PD) ，指客户及其项下资产在未来一段时间内发生违约的可能性 。
违约风险暴露(EAD) ，是指发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额 ，反映可能发生损失的总额度 。一般包括
已使用的授信余额 、应收未收利息 、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用 。
违约损失率(LGD) ，是指某金融工具违约导致的损失金额占该金融工具风险暴露的比例 ，一般受交易对手类型 ，债
务种类和清偿优先性 ，及抵押情况或其他信用风险缓释等影响 。
本集团违约定义已被一致地应用于本集团的预期信用损失计算过程中对违约概率(PD) 、违约风险暴露(EAD)及违约
损失率(LGD)的模型建立 。
二零一九年半年度报告 A股 195
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.2 预期信用风险损失（续）
(2) 对参数 、假设及估计技术的说明（续）
关于“前瞻性”信息：经济指标设置的场景及权重
本集团自行构建以国内生产总值同比增长率(GDP)驱动国民经济核算 、价格指数 、对外贸易 、固定资产投资 、货币
与利率等多类指标的宏观情景传导模型 ，按年预测乐观 、基础和悲观等三种情景下的指标值 ，预测结果经本银行经济专
家评估确认后 ，用于资产减值模型 。其中 ，基础情景定义为未来最可能发生的情况 ，作为其他情景的比较基础 。乐观情
景和悲观情景是比基础情景更好或更差 ，且较为可能发生的情景 ，也可以作为敏感性测试的来源之一 。这三种情景适用
于所有组合 。
本集团按季检视宏观经济指标预测的有效性并通过调整指标预测值或情景权重予以校准 ，于2019年6月30日 ，本集
团校准情景权重对减值准备的影响不重大 。
预期信用风险的估计：减值模型
减值模型采用了自上而下的开发方法 ，通过模型分组 ，建立了覆盖金融机构 、公司和零售风险暴露的多个减值
模型 ，建立了国民经济核算 、价格指数 、对外贸易 、固定资产投资 、货币与利率等不同宏观指标与风险参数的回归关
系 ，以宏观指标的预测结果驱动减值计算 ，实现不同情景下对拨备的“前瞻性”估计 。
对于因数据不支持而无法建立减值模型的情况 ，本集团尽力选择合适方法进行前瞻性估计 。一是根据权威机构（如
IMF 、世界银行）的宏观预测数据 ，定期对海外行减值计算进行前瞻性调整 。二是对减值模型未覆盖的资产组合 ，参考已
建立减值模型的相似资产组合 ，设置预期损失比例 。
对减值模型无法充分反映其非线性风险特征的情况 ，如具有风险传染性的集团集群类资产组合 、应积极稳妥处置以
实现去产能目标的企业债务 ，叠加了管理层调整 ，该调整对本期净利润的影响不重大 。
将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合
在统计预期信用损失准备和宏观经济指标关联性时 ，本集团将具有类似信用风险特征的资产划入同一组合 ，在进
行分组时 ，本集团获取了充分的信息 ，确保其统计上的可靠性 。当无法从内部获取足够信息时 ，本集团参照内部/外部
的补充数据用于建立模型 。本集团非零售资产主要根据行业进行分组 ，零售贷款主要根据产品类型 、还款方式等进行分
组。
3.3.3 最大信用风险敞口
3.3.3.1 纳入减值评估范围的金融工具
本集团根据资产的质量状况对资产风险特征进行分类 ，将纳入预期信用损失计量的金融资产区分为“低风险”“中风
险” 高风险”和“已减值”。“低风险”指偿债能力较强 ，未来发生减值的可能性较低 ，受外部不利因素影响较小；“中风险”
指有一定的偿债能力 ，但持续的重大不稳定情况或恶劣的商业 、金融或经济条件 ，可能使其偿债能力下降；“高风险”指
存在对偿债能力造成较大影响的不利因素或未来发生减值的可能性较高；“己减值”指符合本集团减值定义的资产 。
196 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.3 最大信用风险敞口（续）
3.3.3.1 纳入减值评估范围的金融工具（续）
下表对纳入预期信用损失评估范围的金融工具的信用风险敞口进行了分析 。下列金融资产的账面价值即本集团就这
些资产的最大信用风险敞口 。
本集团
2018年
2019年6月30日 12月31日
海外行 集团 集团
低风险 中等风险 高风险 已减值 境内行合计 及子公司 集团合计 减值准备 账面价值 账面价值
表内项目
存放央行款项（第一阶段） 764,958 – – – 764,958 25,239 790,197 – 790,197 825,506
发放贷款和垫款－对公贷款
—以摊余成本计量 1,603,667 903,908 113,919 53,801 2,675,295 551,427 3,226,722 (104,937) 3,121,785 2,931,520
第1阶段 1,603,264 875,961 2,708 – 2,481,933 542,298 3,024,231 (24,993) 2,999,238 2,825,633
第2阶段 403 27,947 111,211 – 139,561 6,412 145,973 (43,637) 102,336 85,317
第3阶段 – – – 53,801 53,801 2,717 56,518 (36,307) 20,211 20,570
—以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益 138,956 102,279 8,180 258 249,673 – 249,673 – 249,673 184,184
第1阶段 138,956 99,889 4,097 – 242,942 – 242,942 – 242,942 177,711
第2阶段 – 2,390 4,083 – 6,473 – 6,473 – 6,473 6,448
第3阶段 – – – 258 258 – 258 – 258 25
发放贷款和垫款－对私贷款
—以摊余成本计量 1,186,895 387,941 23,710 18,528 1,617,074 37,143 1,654,217 (24,999) 1,629,218 1,614,169
第1阶段 1,186,658 386,882 15,722 – 1,589,262 36,826 1,626,088 (7,137) 1,618,951 1,604,705
第2阶段 237 1,059 7,988 – 9,284 113 9,397 (2,674) 6,723 5,570
第3阶段 – – – 18,528 18,528 204 18,732 (15,188) 3,544 3,894
应收同业款项（第一阶段） 533,852 3,576 – – 537,428 251,015 788,443 (1,661) 786,782 848,067
以摊余成本计量的金融投资 1,902,380 37,388 – 1,080 1,940,848 40,913 1,981,761 (3,331) 1,978,430 2,000,505
第1阶段 1,902,380 37,388 – – 1,939,768 40,604 1,980,372 (2,704) 1,977,668 1,999,905
第2阶段 – – – – – – – – – –
第3阶段 – – – 1,080 1,080 309 1,389 (627) 762 600
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 167,669 1,255 – – 168,924 384,433 553,357 – 553,357 437,630
第1阶段 167,669 1,255 – – 168,924 384,433 553,357 – 553,357 437,630
第2阶段 – – – – – – – – – –
第3阶段 – – – – – – – – – –
其他金融资产－摊余成本 2 23,923 272 1,382 25,579 15,791 41,370 (2,672) 38,698 25,838
第1阶段 1 23,914 – – 23,915 15,791 39,706 (1,703) 38,003 25,251
第2阶段 1 9 272 – 282 – 282 (84) 198 131
第3阶段 – – – 1,382 1,382 – 1,382 (885) 497 456
表内合计 6,298,379 1,460,270 146,081 75,049 7,979,779 1,305,961 9,285,740 (137,600) 9,148,140 8,867,419
信贷承诺及财务担保
第1阶段 1,054,253 300,623 1,737 – 1,356,613 71,910 1,428,523 (3,926) 1,424,597 1,446,824
第2阶段 – 2,489 2,636 – 5,125 272 5,397 (158) 5,239 4,313
表外合计 1,054,253 303,112 4,373 – 1,361,738 72,182 1,433,920 (4,084) 1,429,836 1,451,137
合计 7,352,632 1,763,382 150,454 75,049 9,341,517 1,378,143 10,719,660 (141,684) 10,577,976 10,318,556
二零一九年半年度报告 A股 197
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.3 最大信用风险敞口（续）
3.3.3.2 未纳入减值评估范围的金融工具
下表对未纳入减值评估范围 ，即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的信用风险敞口进行了分析：
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
发放贷款及垫款 – 494
衍生工具 19,676 30,730
债券投资 106,792 132,875
基金投资及其他资产管理计划 256,879 187,554
贵金属合同 38,769 37,232
拆出资金 9,818 8,393
合计 431,934 397,278
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生工具 19,015 29,447
债券投资 99,475 131,609
基金投资及其他资产管理计划 243,674 177,922
贵金属合同 38,769 37,232
拆出资金 9,818 8,393
合计 410,751 384,603
3.3.3.3 担保品及其他信用增级
本集团管理 、限制以及控制所发现的信用风险集中度 ，特别是集中于单一借款人 、集团 、行业和区域 。
本集团对同一借款人 、集团进行限额 ，以优化信用风险结构 。本集团实时监控上述风险 ，每年甚至在必要之时更
频繁地进行审阅 。
本集团对单一借款人包括银行同业和经纪公司的表内表外业务和诸如与远期外汇合约等贸易项下的每日交付风险的
限额进一步限制 。本集团每日监控信用风险和信贷限额 。
本集团通过定期分析借款人和潜在借款人偿还本金和利息的能力管理信用风险暴露 ，并据此适时地更新借款额度 。
其他控制和缓释措施如下所示：
(a) 抵质押物
本集团采用了一系列的政策和措施来控制信用风险 ，最普遍的做法是接受抵质押物 。本集团颁布指引 ，明确了不
同抵质押物可接受程度 。贷款的主要抵质押物种类有：
住宅；
商业资产 ，如商业房产 、存货和应收款项；
金融工具 ，如债券和股票 。
198 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.3 最大信用风险敞口（续）
3.3.3.3 担保品及其他信用增级（续）
(a) 抵质押物（续）
放款时抵质押物的价值由授信管理部确定并按不同种类受到贷款抵质押率的限制 ，公司贷款和个人贷款的主要抵质
押物种类如下：
抵质押物 最高抵质押率
存单质押 90%
国债 90%
金融机构债券 90%
公共实体债券 60%
收费权质押 65%
房产抵押 70%
土地使用权质押 70%
运输工具抵押 50%
对公司客户及个人客户的长期贷款一般要求提供担保 ，而个人客户的循环贷款一般无担保 ，一旦个人客户贷款出现
减值迹象 ，本集团将寻求额外的抵质押物以使信用损失降到最低 。
对于由第三方担保的贷款 ，本集团会评估担保人的财务状况 、历史信用及其代偿能力 。
除贷款以外 ，其他金融资产的抵质押担保由该工具的性质决定 。除资产抵押类债券外 ，债券 、国债和中央银行票
据一般没有担保 。
本集团密切监控已发生信用减值的金融资产对应的担保品 ，因为相较于其他担保品 ，本集团为降低潜在信用损失而
没收这些担保品的可能性更大 。已发生信用减值的金融资产 ，以及为降低其潜在损失而持有的担保品价值列示如下：
持有担保品的
2019年6月30日（未经审计） 总敞口 减值准备 账面价值 公允价值
已发生信用减值的资产
发放贷款和垫款
－公司贷款 56,776 (36,306) 20,470 16,709
－个人贷款 18,732 (15,188) 3,544 13,245
金融投资 1,389 (627) 762 1,041
(b) 净额结算整体安排
本集团与进行大量交易的交易对方订立净额结算整体安排 ，籍此进一步减少信用风险 。净额结算整体安排不一定会
导致财务状况表上资产及债务的的抵销 ，原因是交易通常按总额结算 。然而 ，有利合约的相关信用风险会因为净额结算
整体安排而降低 ，即当违约发生时 ，所有与交易对手进行的交易将被终止及并按净额结算 。采用净额结算整体安排的衍
生工具对本集团所承担之整体信用风险 ，可在短时间内大幅波动 ，原因是采用该种安排的每宗交易均会影响信用风险 。
二零一九年半年度报告 A股 199
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.4 金融资产信用风险集中度分析
本集团主要采取行业分类管理发放贷款和垫款信用风险集中度 ，也通过区域性管理金融资产信用风险集中度 。
(1) 发放贷款按行业分布情况
本集团
2019年6月30日 比例% 2018年12月31日 比例%
（未经审计）
企业贷款
采矿业 117,501 2.29 119,091 2.45
制造业 612,185 11.93 581,412 11.98
–石油化工 111,967 2.18 104,806 2.16
–电子 117,573 2.29 95,858 1.97
–钢铁 32,773 0.64 33,241 0.68
–机械 94,733 1.85 93,828 1.93
–纺织及服装 28,823 0.56 29,146 0.60
–其他制造业 226,316 4.41 224,533 4.64
电力 、燃气及水的生产和供应业 205,487 4.01 186,117 3.83
建筑业 154,961 3.02 114,577 2.36
交通运输 、仓储和邮政业 590,007 11.49 573,151 11.82
电信 、计算机服务和软件业 34,324 0.67 28,682 0.59
批发和零售业 241,410 4.71 246,706 5.08
住宿和餐饮业 35,702 0.70 34,486 0.71
金融业 109,974 2.14 98,342 2.03
房地产业 247,113 4.82 216,536 4.46
服务业 448,900 8.75 413,716 8.52
水利 、环境和公共设施管理业 273,767 5.34 263,235 5.42
科教文卫 89,985 1.75 89,436 1.84
其他 93,031 1.81 96,428 1.99
贴现 222,048 4.33 156,686 3.23
个人贷款
按揭 1,067,683 20.81 1,007,528 20.75
信用卡 454,677 8.86 505,190 10.41
其他 131,857 2.57 122,909 2.53
贷款和垫款总额 5,130,612 100.00 4,854,228 100.00
200 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.4 金融资产信用风险集中度分析（续）
(1) 发放贷款按行业分布情况（续）
本银行
2019年6月30日 比例% 2018年12月31日 比例%
（未经审计）
企业贷款
采矿业 110,913 2.25 113,762 2.44
制造业 597,479 12.14 567,994 12.16
–石油化工 108,181 2.20 102,334 2.19
–电子 117,524 2.39 95,833 2.05
–钢铁 30,757 0.62 31,851 0.68
–机械 93,151 1.89 92,459 1.98
–纺织及服装 28,362 0.58 28,627 0.61
–其他制造业 219,504 4.46 216,890 4.65
电力 、燃气及水的生产和供应业 186,704 3.79 169,046 3.62
建筑业 142,451 2.89 104,105 2.23
交通运输 、仓储和邮政业 535,698 10.87 517,759 11.11
电信 、计算机服务和软件业 32,453 0.66 26,929 0.58
批发和零售业 233,271 4.73 238,925 5.12
住宿和餐饮业 35,299 0.72 34,062 0.73
金融业 99,189 2.01 89,973 1.93
房地产业 234,936 4.77 208,220 4.46
服务业 442,657 8.98 409,475 8.78
水利 、环境和公共设施管理业 260,114 5.28 249,612 5.35
科教文卫 87,092 1.77 86,383 1.85
其他 83,853 1.70 84,673 1.82
贴现 222,048 4.51 156,686 3.36
个人贷款
按揭 1,052,243 21.35 992,947 21.28
信用卡 454,540 9.23 505,035 10.83
其他 115,759 2.35 109,589 2.35
贷款和垫款总额 4,926,699 100.00 4,665,175 100.00
二零一九年半年度报告 A股 201
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.3 信用风险（续）
3.3.4 金融资产信用风险集中度分析（续）
(2) 贷款和垫款按地区分布情况
本集团
2019年6月30日 比例% 2018年12月31日 比例%
（未经审计）
华北（注1） 650,053 12.67 619,891 12.77
东北（注2） 206,241 4.02 205,989 4.24
华东（注3） 2,349,697 45.80 2,250,486 46.36
华中及华南（注4） 1,034,907 20.17 941,511 19.40
西部（注5） 509,681 9.93 480,670 9.90
海外（注6） 380,033 7.41 355,681 7.33
贷款和垫款总额 5,130,612 100.00 4,854,228 100.00
本银行
2019年6月30日 比例% 2018年12月31日 比例%
（未经审计）
华北（注1） 650,053 13.19 619,891 13.29
东北（注2） 206,241 4.19 205,989 4.42
华东（注3） 2,221,481 45.09 2,131,085 45.68
华中及华南（注4） 1,034,907 21.01 941,511 20.18
西部（注5） 507,028 10.29 478,369 10.25
海外（注6） 306,989 6.23 288,330 6.18
贷款和垫款总额 4,926,699 100.00 4,665,175 100.00
注：
(1) 包括北京市 、天津市 、河北省 、山西省及内蒙古自治区
(2) 包括辽宁省 、吉林省及黑龙江省
(3) 包括上海市 、江苏省 、浙江省 、安徽省 、福建省 、江西省及山东省
(4) 包括河南省 、湖南省 、湖北省 、广东省 、广西自治区及海南省
(5) 包括重庆市 、四川省 、贵州省 、云南省 、陕西省 、甘肃省 、青海省 、新疆自治区及宁夏自治区
(6) 包括香港 、纽约 、旧金山 、东京 、新加坡 、首尔 、法兰克福 、澳门 、胡志明市 、悉尼 、英国 、卢森堡 、台湾 、多伦多 、
布里斯班 、巴黎 、罗马 、巴西及墨尔本 。
202 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险
流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务 、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其
他资金需求的风险 。本集团流动性风险主要来自存款人提前或集中提款 、借款人延期偿还贷款 、资产负债的金额与到期
日错配等 。
3.4.1 流动性风险管理
本集团对流动性风险实施集中管理 ，在预测流动性需求的基础上 ，制定相应的流动性管理方案 ，积极管理全行流
动性 。具体措施主要包括：
(1) 密切关注宏观经济形势 、央行货币政策 、资金市场动态等变化情况；
(2) 提高核心存款在负债中的比重 ，保持负债稳定性；
(3) 应用一系列指标及限额 ，监控和管理全行流动性头寸；
(4) 总行集中管理资金 ，统筹调配全行流动性头寸；
(5) 保持适当比例的央行备付金 、隔夜同业往来 、流动性高的债权性投资 ，积极参与公开市场 、货币市场和债券
市场运作 ，保持良好的市场融资能力；
(6) 合理安排资产到期日结构 ，通过多层次的流动性组合降低流动性风险 。
3.4.2 非衍生金融资产与金融负债流动风险分析
下表为本集团资产负债表日非衍生金融资产与金融负债按合同规定到期日的结构分析 。列入各时间段内的金融资产
和金融负债金额为未经折现的合同现金流量 。
二零一九年半年度报告 A股 203
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.2 非衍生金融资产与金融负债流动风险分析（续）
本集团
2019年6月30日
（未经审计） 已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
非衍生金融资产
现金及存放中央银行款项 – 704,239 98,407 – 310 – – – 802,956
存放同业款项 – – 77,823 21,861 18,117 33,330 2 – 151,133
拆出资金 – – – 116,742 77,488 261,660 138,212 15,660 609,762
买入返售金融资产 – – – 39,374 620 375 220 – 40,589
发放贷款和垫款 48,057 – – 719,037 356,677 1,324,518 1,568,372 2,812,607 6,829,268
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融投资 458 289,054 5,089 8,542 11,722 52,014 55,668 58,431 480,978
以摊余成本计量的
金融投资 762 – – 29,442 48,829 256,068 1,331,286 605,058 2,271,445
以公允价值计量且
其变动计入其他
综合收益的金融投资 – 8,511 – 42,514 27,061 100,447 340,524 70,852 589,909
其他非衍生金融资产 891 – 42,304 – – – – – 43,195
非衍生金融资产总额 50,168 1,001,804 223,623 977,512 540,824 2,028,412 3,434,284 3,562,608 11,819,235
非衍生金融负债
向中央银行借款 – – – (57,723) (68,107) (323,081) – – (448,911)
同业存放款项 – – (467,799) (80,004) (93,222) (309,223) (537) – (950,785)
拆入资金 – – – (195,342) (140,661) (94,627) (38,146) (28,697) (497,473)
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融负债 – – (885) (2,894) (5,574) (8,409) (11,149) – (28,911)
卖出回购金融资产款 – – – (34,996) (13,191) (26,068) (6,826) – (81,081)
客户存款 – – (2,546,036) (656,718) (688,037) (1,298,914) (1,013,631) (23,468) (6,226,804)
已发行存款证 – – – (57,837) (54,256) (373,408) (12,748) – (498,249)
应付债券 – – – (5,355) (7,970) (39,072) (209,872) (127,893) (390,162)
其他非衍生金融负债 – – (69,375) (160) (109) (1,745) (8,292) (28,873) (108,554)
非衍生金融负债总额 – – (3,084,095) (1,091,029) (1,071,127) (2,474,547) (1,301,201) (208,931) (9,230,930)
净头寸 50,168 1,001,804 (2,860,472) (113,517) (530,303) (446,135) 2,133,083 3,353,677 2,588,305
204 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.2 非衍生金融资产与金融负债流动风险分析（续）
本集团
2018年12月31日
已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
非衍生金融资产
现金及存放中央银行款项 – 713,376 126,424 – 371 – – – 840,171
存放同业款项 – – 93,517 36,052 15,723 19,160 68 – 164,520
拆出资金 – – – 181,362 52,339 188,232 145,053 5,471 572,457
买入返售金融资产 – – – 118,127 103 1,088 464 – 119,782
发放贷款和垫款 36,953 – – 680,810 287,572 1,307,557 1,520,092 2,574,873 6,407,857
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融投资 458 194,838 8,232 7,416 10,235 51,034 72,536 54,336 399,085
以摊余成本计量的
金融投资 600 – – 39,005 55,896 266,384 1,375,516 557,879 2,295,280
以公允价值计量且
其变动计入其他
综合收益的金融投资 – 7,388 – 12,314 28,455 114,936 252,017 63,611 478,721
其他非衍生金融资产 781 – 34,679 – – – – – 35,460
非衍生金融资产总额 38,792 915,602 262,852 1,075,086 450,694 1,948,391 3,365,746 3,256,170 11,313,333
非衍生金融负债
向中央银行借款 – – – (53,785) (77,159) (397,252) – – (528,196)
同业存放款项 – – (438,924) (100,528) (144,001) (428,638) (840) (5,148) (1,118,079)
拆入资金 – – – (97,268) (95,049) (149,736) (44,097) (27,171) (413,321)
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融负债 – – (865) (2,980) (5,857) (6,265) (7,726) – (23,693)
卖出回购金融资产款 – – – (105,389) (16,959) (10,219) (5,340) – (137,907)
客户存款 – – (2,443,124) (555,345) (399,059) (1,659,473) (704,621) (80,025) (5,841,647)
已发行存款证 – – – (41,447) (106,436) (209,534) (15,446) – (372,863)
应付债券 – – – (3,665) (3,474) (39,527) (199,677) (129,224) (375,567)
其他非衍生金融负债 – – (52,322) (247) (237) (903) (6,096) (26,029) (85,834)
非衍生金融负债总额 – – (2,935,235) (960,654) (848,231) (2,901,547) (983,843) (267,597) (8,897,107)
净头寸 38,792 915,602 (2,672,383) 114,432 (397,537) (953,156) 2,381,903 2,988,573 2,416,226
二零一九年半年度报告 A股 205
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.2 非衍生金融资产与金融负债流动风险分析（续）
本银行
2019年6月30日
（未经审计） 已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
非衍生金融资产
现金及存放中央银行款项 – 703,293 96,544 – 310 – – – 800,147
存放同业款项 – – 66,514 20,615 16,865 33,863 – – 137,857
拆出资金 – – – 135,296 89,505 278,317 147,273 34,727 685,118
买入返售金融资产 – – – 28,618 620 – – – 29,238
发放贷款和垫款 46,837 – – 713,178 352,002 1,303,053 1,460,668 2,726,352 6,602,090
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融投资 458 256,953 5,089 7,824 11,718 51,358 52,379 53,955 439,734
以摊余成本计量的
金融投资 513 – – 29,061 48,569 252,708 1,319,393 600,778 2,251,022
以公允价值计量且
其变动计入其他
综合收益的金融投资 – 6,927 – 25,904 21,112 82,409 276,816 49,542 462,710
其他非衍生金融资产 891 – 26,853 – – – – – 27,744
非衍生金融资产总额 48,699 967,173 195,000 960,496 540,701 2,001,708 3,256,529 3,465,354 11,435,660
非衍生金融负债
向中央银行借款 – – – (57,723) (68,107) (323,081) – – (448,911)
同业存放款项 – – (484,048) (80,217) (93,223) (310,231) (1,095) – (968,814)
拆入资金 – – – (191,118) (107,315) (78,418) (11,441) – (388,292)
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融负债 – – (885) (2,894) (5,574) (8,409) (11,149) – (28,911)
卖出回购金融资产款 – – – (25,389) (11,791) (26,003) (6,826) – (70,009)
客户存款 – – (2,491,824) (626,558) (652,149) (1,271,603) (1,011,488) (23,468) (6,077,090)
已发行存款证 – – – (57,684) (53,827) (370,603) (9,980) – (492,094)
应付债券 – – – (540) (5,770) (32,215) (139,123) (121,101) (298,749)
其他非衍生金融负债 – – (58,793) – (1) (5) (225) (2,686) (61,710)
非衍生金融负债总额 – – (3,035,550) (1,042,123) (997,757) (2,420,568) (1,191,327) (147,255) (8,834,580)
净头寸 48,699 967,173 (2,840,550) (81,627) (457,056) (418,860) 2,065,202 3,318,099 2,601,080
206 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.2 非衍生金融资产与金融负债流动风险分析（续）
本银行
2018年12月31日
已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
非衍生金融资产
现金及存放中央银行款项 – 712,805 122,784 – 371 – – – 835,960
存放同业款项 – – 81,210 34,231 15,792 19,021 – – 150,254
拆出资金 – – – 189,182 72,120 200,946 151,243 185,090 798,581
买入返售金融资产 – – – 113,164 103 910 – – 114,177
发放贷款和垫款 39,144 – – 671,331 283,094 1,285,874 1,414,417 2,486,644 6,180,504
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融投资 458 177,016 8,232 7,416 10,217 50,311 72,096 53,322 379,068
以摊余成本计量的
金融投资 600 – – 38,095 55,332 263,516 1,364,906 552,844 2,275,293
以公允价值计量且
其变动计入其他
综合收益的金融投资 – 5,724 – 8,206 22,697 71,363 209,023 41,729 358,742
其他非衍生金融资产 781 – 16,478 – – – – – 17,259
非衍生金融资产总额 40,983 895,545 228,704 1,061,625 459,726 1,891,941 3,211,685 3,319,629 11,109,838
非衍生金融负债
向中央银行借款 – – – (53,785) (77,159) (397,247) – – (528,191)
同业存放款项 – – (458,466) (100,841) (144,001) (428,505) (840) (5,148) (1,137,801)
拆入资金 – – – (91,504) (78,136) (129,852) (21,662) – (321,154)
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融负债 – – (865) (2,980) (5,857) (6,265) (7,726) – (23,693)
卖出回购金融资产款 – – – (102,222) (16,959) (9,902) (4,882) – (133,965)
客户存款 – – (2,391,005) (535,004) (373,697) (1,610,544) (702,693) (80,025) (5,692,968)
已发行存款证 – – – (40,984) (105,700) (207,112) (12,281) – (366,077)
应付债券 – – – (3,473) (301) (25,250) (140,729) (122,714) (292,467)
其他非衍生金融负债 – – (41,477) – (1) (5) (248) (2,721) (44,452)
非衍生金融负债总额 – – (2,891,813) (930,793) (801,811) (2,814,682) (891,061) (210,608) (8,540,768)
净头寸 40,983 895,545 (2,663,109) 130,832 (342,085) (922,741) 2,320,624 3,109,021 2,569,070
可用于偿还所有负债及用于履行贷款承诺的资产包括现金及存放中央银行款项 、存放同业款项 、拆出资金 、以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资等 。在正常经营过程中 ，大部分到期存款金额并不会在到期日立即提取而
是继续留在本集团 ，另外以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资也可以在需要时处置取得资金用于偿还
到期债务 。
二零一九年半年度报告 A股 207
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.3 衍生金融工具流动风险分析
按照净额清算的衍生金融工具
本银行按照净额清算的衍生金融工具包括：外汇合约 、商品合约 、利率合约及其他 。下表分析了资产负债表日至
合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照净额清算的衍生金融工具未折现现金流：
本集团
2019年6月30日 一个月内 一至三个月 三至十二个月 一至五年 五年以上 合计
（未经审计）
资产
交易性衍生金融工具
－外汇及商品合约 2 – 1 – – 3
－利率合约及其他 145 246 948 2,196 69 3,604
合计 147 246 949 2,196 69 3,607
负债
交易性衍生金融工具
－外汇及商品合约 (174) (77) (1,787) – – (2,038)
－利率合约及其他 (151) (328) (1,283) (3,860) (574) (6,196)
合计 (325) (405) (3,070) (3,860) (574) (8,234)
本集团
2018年12月31日 一个月内 一至三个月 三至十二个月 一至五年 五年以上 合计
资产
交易性衍生金融工具
－外汇及商品合约 6 – – – – 6
－利率合约及其他 99 257 1,016 2,316 180 3,868
合计 105 257 1,016 2,316 180 3,874
负债
交易性衍生金融工具
－外汇及商品合约 (145) (220) (389) – – (754)
－利率合约及其他 (64) (200) (760) (1,836) (104) (2,964)
合计 (209) (420) (1,149) (1,836) (104) (3,718)
208 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.3 衍生金融工具流动风险分析（续）
按照净额清算的衍生金融工具（续）
本银行
2019年6月30日 一个月内 一至三个月 三至十二个月 一至五年 五年以上 合计
（未经审计）
资产
交易性衍生金融工具
－外汇及商品合约 2 – 1 – – 3
－利率合约及其他 144 235 906 2,142 68 3,495
合计 146 235 907 2,142 68 3,498
负债
交易性衍生金融工具
－外汇及商品合约 (174) (77) (1,787) – – (2,038)
－利率合约及其他 (146) (310) (1,167) (3,530) (492) (5,645)
合计 (320) (387) (2,954) (3,530) (492) (7,683)
本银行
2018年12月31日 一个月内 一至三个月 三至十二个月 一至五年 五年以上 合计
资产
交易性衍生金融工具
－外汇及商品合约 6 – – – – 6
－利率合约及其他 185 219 897 2,389 220 3,910
合计 191 219 897 2,389 220 3,916
负债
交易性衍生金融工具
－外汇及商品合约 (145) (220) (389) – – (754)
－利率合约及其他 (142) (177) (650) (1,939) (160) (3,068)
合计 (287) (397) (1,039) (1,939) (160) (3,822)
二零一九年半年度报告 A股 209
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.3 衍生金融工具流动风险分析（续）
按照总额清算的衍生金融工具
本银行按照总额清算的衍生金融工具为货币衍生工具 。下表分析了资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限
分类的按照总额清算的衍生金融工具未折现现金流：
本集团
2019年6月30日
（未经审计） 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
外汇及商品合约
现金流入 953,509 635,502 1,303,171 72,053 3,402 2,967,637
现金流出 (951,915) (636,080) (1,308,363) (72,243) (1,660) (2,970,261)
合计 1,594 (578) (5,192) (190) 1,742 (2,624)
本集团
2018年12月31日
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
外汇及商品合约
现金流入 746,029 542,837 1,458,647 41,052 2,870 2,791,435
现金流出 (745,533) (542,190) (1,458,561) (41,111) (1,241) (2,788,636)
合计 496 647 86 (59) 1,629 2,799
本银行
2019年6月30日
（未经审计） 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
外汇及商品合约
现金流入 808,110 590,605 1,249,818 69,006 601 2,718,140
现金流出 (807,369) (591,172) (1,254,965) (69,198) (575) (2,723,279)
合计 741 (567) (5,147) (192) 26 (5,139)
本银行
2018年12月31日
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
外汇及商品合约
现金流入 680,525 511,682 1,385,104 37,518 69 2,614,898
现金流出 (680,077) (511,082) (1,386,251) (37,565) (69) (2,615,044)
合计 448 600 (1,147) (47) – (146)
210 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.4 到期分析
下面的表格分析了本集团的资产和负债净值按自报告日至合约到期日分类的不同到期日的类别 。
本集团
2019年6月30日（未经审计）
已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
资产
现金及存放中央银行款项 – 704,239 98,407 – 310 – – – 802,956
存放同业款项 – – 77,823 21,859 18,055 32,601 2 – 150,340
拆出资金 – – – 116,691 77,196 257,414 133,061 11,584 595,946
衍生金融资产 – – – 4,617 2,696 8,352 2,958 1,053 19,676
买入返售金融资产 – – – 39,334 604 365 193 – 40,496
发放贷款和垫款 39,521 – – 698,389 325,143 1,206,740 1,115,048 1,628,789 5,013,630
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融投资 458 289,054 5,089 8,471 11,338 48,838 42,453 43,603 449,304
以摊余成本计量的
金融投资 762 – – 28,673 44,965 218,229 1,152,449 533,352 1,978,430
以公允价值计量且
其变动计入其他
综合收益的金融投资 – 8,511 – 42,304 26,595 94,398 323,238 66,822 561,868
其他资产 891 182,388 59,654 – 18 7,569 19,871 3,571 273,962
资产总额 41,632 1,184,192 240,973 960,338 506,920 1,874,506 2,789,273 2,288,774 9,886,608
负债
向中央银行借款 – – – (57,615) (67,702) (315,738) – – (441,055)
同业及其他金融机构
存放款项 – – (467,799) (79,872) (92,684) (304,286) (507) – (945,148)
拆入资金 – – – (195,189) (140,077) (93,106) (34,725) (22,726) (485,823)
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融负债 – – (885) (2,869) (5,494) (8,183) (11,034) – (28,465)
衍生金融负债 – – – (4,340) (2,645) (11,255) (4,218) (1,498) (23,956)
卖出回购金融资产款 – – – (34,984) (13,129) (25,746) (6,634) – (80,493)
客户存款 – – (2,545,033) (652,504) (681,432) (1,268,883) (967,606) (19,990) (6,135,448)
已发行存款证 – – – (57,595) (53,768) (366,175) (11,629) – (489,167)
应付债券 – – – (4,016) (5,143) (32,614) (177,540) (118,659) (337,972)
其他负债 – – (67,124) (26,354) (16,197) (6,700) (46,735) (32,223) (195,333)
负债总额 – – (3,080,841) (1,115,338) (1,078,271) (2,432,686) (1,260,628) (195,096) (9,162,860)
资产负债净头寸 41,632 1,184,192 (2,839,868) (155,000) (571,351) (558,180) 1,528,645 2,093,678 723,748
二零一九年半年度报告 A股 211
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.4 到期分析（续）
本集团
2018年12月31日
已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
资产
现金及存放中央银行款项 – 713,376 126,424 – 371 – – – 840,171
存放同业款项 – – 93,420 35,913 15,594 18,651 68 – 163,646
拆出资金 – – – 176,924 51,378 187,891 143,114 5,471 564,778
衍生金融资产 – – – 5,601 6,887 13,831 2,859 1,552 30,730
买入返售金融资产 – – – 118,099 101 1,053 390 – 119,643
发放贷款和垫款 26,853 – – 664,962 257,043 1,191,035 1,088,301 1,514,178 4,742,372
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融投资 458 194,838 8,232 7,253 9,786 47,586 58,183 50,050 376,386
以摊余成本计量的
金融投资 600 – – 38,084 52,330 227,158 1,187,867 494,466 2,000,505
以公允价值计量且
其变动计入其他
综合收益的金融投资 – 7,388 – 13,348 27,707 106,691 232,364 57,520 445,018
其他资产 781 169,617 54,240 – 165 499 21,311 1,309 247,922
资产总额 28,692 1,085,219 282,316 1,060,184 421,362 1,794,395 2,734,457 2,124,546 9,531,171
负债
向中央银行借款 – – – (53,648) (76,716) (389,774) – – (520,138)
同业及其他金融机构
存放款项 – – (438,924) (98,453) (141,112) (416,874) (833) (5,128) (1,101,324)
拆入资金 – – – (97,237) (94,934) (149,363) (40,304) (21,480) (403,318)
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融负债 – – (865) (2,968) (5,801) (5,978) (7,497) – (23,109)
衍生金融负债 – – – (5,036) (6,199) (14,435) (2,199) (236) (28,105)
卖出回购金融资产款 – – – (105,351) (16,875) (10,116) (5,171) – (137,513)
客户存款 – – (2,442,774) (554,332) (397,452) (1,649,194) (674,006) (75,566) (5,793,324)
已发行存款证 – – – (41,268) (105,764) (205,243) (14,478) – (366,753)
应付债券 – – – (3,462) (2,889) (27,557) (166,392) (117,388) (317,688)
其他负债 – – (50,084) (8,538) (9,547) (5,644) (33,330) (27,448) (134,591)
负债总额 – – (2,932,647) (970,293) (857,289) (2,874,178) (944,210) (247,246) (8,825,863)
资产负债净头寸 28,692 1,085,219 (2,650,331) 89,891 (435,927) (1,079,783) 1,790,247 1,877,300 705,308
212 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.4 到期分析（续）
本银行
2019年6月30日（未经审计）
已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
资产
现金及存放中央银行款项 – 703,293 96,544 – 310 – – – 800,147
存放同业款项 – – 66,514 20,562 16,754 32,562 – – 136,392
拆出资金 – – – 135,237 89,180 273,946 141,801 26,776 666,940
衍生金融资产 – – – 4,732 2,723 8,372 2,996 192 19,015
买入返售金融资产 – – – 28,578 604 – – – 29,182
发放贷款和垫款 38,519 – – 692,670 320,739 1,186,191 1,017,982 1,557,492 4,813,593
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融投资 458 256,953 5,089 7,750 11,333 48,142 39,161 39,118 408,004
以摊余成本计量的
金融投资 513 – – 28,277 44,742 214,886 1,142,735 529,159 1,960,312
以公允价值计量且
其变动计入其他
综合收益的金融投资 – 6,927 – 25,798 20,695 76,625 259,563 45,788 435,396
其他资产 891 116,088 42,600 – 18 6,830 18,771 3,427 188,625
资产总额 40,381 1,083,261 210,747 943,604 507,098 1,847,554 2,623,009 2,201,952 9,457,606
负债
向中央银行借款 – – – (57,615) (67,702) (315,738) – – (441,055)
同业及其他金融机构
存放款项 – – (484,048) (80,085) (92,685) (305,276) (1,009) – (963,103)
拆入资金 – – – (190,977) (106,884) (77,145) (10,790) – (385,796)
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融负债 – – (885) (2,869) (5,494) (8,183) (11,034) – (28,465)
衍生金融负债 – – – (4,705) (2,713) (11,186) (4,102) (1,360) (24,066)
卖出回购金融资产款 – – – (25,386) (11,734) (25,682) (6,634) – (69,436)
客户存款 – – (2,490,821) (622,357) (645,611) (1,241,721) (965,506) (19,990) (5,986,006)
已发行存款证 – – – (57,442) (53,344) (363,455) (9,189) – (483,430)
应付债券 – – – – (3,906) (24,423) (112,363) (113,053) (253,745)
其他负债 – – (58,793) (26,080) (13,876) (2,011) (26,745) (5,961) (133,466)
负债总额 – – (3,034,547) (1,067,516) (1,003,949) (2,374,820) (1,147,372) (140,364) (8,768,568)
资产负债净头寸 40,381 1,083,261 (2,823,800) (123,912) (496,851) (527,266) 1,475,637 2,061,588 689,038
二零一九年半年度报告 A股 213
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.4 到期分析（续）
本银行
2018年12月31日
已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
资产
现金及存放中央银行款项 – 712,805 122,784 – 371 – – – 835,960
存放同业款项 – – 81,135 34,169 15,664 18,509 – – 149,477
拆出资金 – – – 189,521 71,905 199,656 149,434 21,272 631,788
衍生金融资产 – – – 5,447 6,758 13,915 2,838 489 29,447
买入返售金融资产 – – – 113,139 101 888 – – 114,128
发放贷款和垫款 29,065 – – 656,141 253,844 1,174,810 1,002,139 1,440,776 4,556,775
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融投资 458 177,016 8,232 7,241 9,763 46,859 57,741 49,041 356,351
以摊余成本计量的
金融投资 600 – – 37,064 51,720 226,066 1,177,393 489,508 1,982,351
以公允价值计量且
其变动计入其他
综合收益的金融投资 – 5,724 – 9,034 21,533 63,264 189,578 35,789 324,922
其他资产 781 109,652 34,356 – – 868 19,712 1,225 166,594
资产总额 30,904 1,005,197 246,507 1,051,756 431,659 1,744,835 2,598,835 2,038,100 9,147,793
负债
向中央银行借款 – – – (53,648) (76,716) (389,769) – – (520,133)
同业及其他金融机构
存放款项 – – (458,466) (98,765) (141,112) (416,743) (833) (5,128) (1,121,047)
拆入资金 – – – (91,419) (77,799) (127,695) (20,656) – (317,569)
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融负债 – – (865) (2,968) (5,801) (5,978) (7,497) – (23,109)
衍生金融负债 – – – (5,022) (6,187) (15,228) (2,148) (216) (28,801)
卖出回购金融资产款 – – – (102,185) (16,875) (9,809) (4,752) – (133,621)
客户存款 – – (2,390,654) (533,999) (372,103) (1,600,293) (672,118) (75,566) (5,644,733)
已发行存款证 – – – (40,849) (105,099) (203,014) (11,804) – (360,766)
应付债券 – – – (3,462) (126) (15,570) (113,089) (111,916) (244,163)
其他负债 – – (41,476) (7,101) (8,261) (2,429) (16,120) (3,647) (79,034)
负债总额 – – (2,891,461) (939,418) (810,079) (2,786,528) (849,017) (196,473) (8,472,976)
资产负债净头寸 30,904 1,005,197 (2,644,954) 112,338 (378,420) (1,041,693) 1,749,818 1,841,627 674,817
214 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.4 流动性风险（续）
3.4.5 表外项目流动风险分析
本集团的表外项目主要有贷款承诺 、信用卡承诺 、信用证承诺 、开出保函及担保和承兑汇票等 。下表列示了本集
团表外项目流动性分析：
本集团
2019年6月30日
（未经审计） 一年以内 一至五年 五年以上 合计
贷款承诺 33,655 22,912 2,450 59,017
信用卡承诺 718,801 – – 718,801
信用证承诺 144,638 2,138 140 146,916
开出保函及担保 157,396 112,278 1,446 271,120
承兑汇票 238,066 – – 238,066
合计 1,292,556 137,328 4,036 1,433,920
本集团
2018年12月31日
一年以内 一至五年 五年以上 合计
贷款承诺 27,892 21,417 9,131 58,440
信用卡承诺 759,994 – – 759,994
信用证承诺 139,618 1,354 165 141,137
开出保函及担保 158,994 105,382 3,721 268,097
承兑汇票 228,550 – – 228,550
合计 1,315,048 128,153 13,017 1,456,218
本银行
2019年6月30日
（未经审计） 一年以内 一至五年 五年以上 合计
贷款承诺 32,344 22,767 815 55,926
信用卡承诺 718,801 – – 718,801
信用证承诺 144,537 2,138 140 146,815
开出保函及担保 156,075 112,256 1,425 269,756
承兑汇票 238,029 – – 238,029
合计 1,289,786 137,161 2,380 1,429,327
本银行
2018年12月31日
一年以内 一至五年 五年以上 合计
贷款承诺 25,482 21,317 7,343 54,142
信用卡承诺 754,368 – – 754,368
信用证承诺 139,512 1,354 165 141,031
开出保函及担保 157,947 105,297 3,692 266,936
承兑汇票 228,487 – – 228,487
合计 1,305,796 127,968 11,200 1,444,964
二零一九年半年度报告 A股 215
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.5 公允价值信息
3.5.1 确定公允价值的方法
本集团部分金融资产和金融负债以公允价值计量 。公允价值通过恰当的估值方法和参数进行计量 ，并由董事会定期
复核并保证适用性 。
公允价值计量应基于公允价值计量的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性 ，被归入第
一层次 、第二层次或第三层次的公允价值级次 ，具体如下所述：
(1) 第一层次输入值是指主体在计量日能获得的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是指除了第一层级输入值所包含的报价以外的 ，资产或负债的其他直接或间接可观察的输入
值；以及
(3) 第三层次输入值是指资产或负债的不可观察输入值 。
确定金融工具公允价值时 ，对于能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融工具 ，本集团按照
活跃市场价格确认其公允价值并将其划分为公允价值计量的第一层次 。
当无法从活跃市场上获取报价时 ，本集团通过估值技术来确定金融工具的公允价值 。
若金融工具（包括债权工具和衍生金融工具）估值中使用的主要参数为可观察到的且可从活跃公开市场获取的 ，这
些金融工具被划分至第二层次 。本集团持有的第二层次金融工具包括场外交易的衍生工具 、无法从活跃市场上获取报价
的存款证 、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款 、贵金属及发行债券及在银行间市场交易的债券投
资 。人民币债券的公允价值主要采用中央国债登记结算有限责任公司的债券收益率曲线进行估值 ，外币债券的公允价值
按照彭博的估值结果确定 。外汇远期及掉期 ，利率掉期 ，外汇期权等采用现金流折现法和布莱尔－斯科尔斯期权定价
模型等方法对其进行估值 ，贵金属合同的公允价值主要按照上海黄金交易所的收盘价格或上海期货交易所的结算价格确
定 。现金流贴现模型使用的主要参数包括最近交易价格 、相关收益率曲线 、汇率及交易对手信用差价；布莱尔－斯科尔
斯期权定价模型使用的主要参数包括相关收益率曲线 、汇率 、波动水平及交易对手信用差价等 。所有重大估值参数均采
用可观察市场信息的估值技术 。
对于发放贷款和垫款以及部分信托及资管计划 ，其公允价值以现金流贴现模型为基础 ，使用反映信用风险的不可观
察的折现率来确定 。这些金融工具被划分至第三层次 。
对于本集团持有的可转债 、未上市基金 、未上市股权及股权衍生工具 ，其公允价值的计量采用了对估值产生重大
影响的不可观察输入值 ，因此本集团将这些金融工具划分至第三层次 。管理层采用一系列估值技术对第三层次的金融工
具公允价值进行评估 ，使用的估值模型包含并考虑了市场流动性的折扣率等不可观察的参数 。本集团已建立相关内部控
制程序监控集团对此类金融工具的敞口 。
216 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.5 公允价值信息（续）
3.5.2 持续以公允价值计量的金融资产和金融负债
持续以公允价值计量的金融资产及金融负债 ，其公允价值计量的三个层次分析如下：
本集团
2019年6月30日
（未经审计） 第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 9,314 395,179 44,811 449,304
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 – 249,657 16 249,673
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 157,750 397,056 7,062 561,868
衍生金融资产 – 18,695 981 19,676
– 30,539 984 31,523
合计 167,064 1,060,587 52,870 1,280,521
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 – (28,465) – (28,465)
衍生金融负债 – (23,956) – (23,956)
应付债券 – (23,902) – (23,902)
合计 – (76,323) – (76,323)
本集团
2018年12月31日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 7,888 348,923 19,575 376,386
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的贷款和垫款 – – 494 494
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 – 184,159 25 184,184
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 212,590 226,755 5,673 445,018
衍生金融资产 – 29,749 981 30,730
合计 220,478 789,586 26,748 1,036,812
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 – (23,109) – (23,109)
衍生金融负债 – (28,105) – (28,105)
应付债券 – (16,537) – (16,537)
合计 – (67,751) – (67,751)
二零一九年半年度报告 A股 217
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.5 公允价值信息（续）
3.5.2 持续以公允价值计量的金融资产和金融负债（续）
本银行
2019年6月30日
（未经审计） 第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 4,504 383,716 19,784 408,004
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 – 249,657 16 249,673
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 93,525 336,071 5,800 435,396
衍生金融资产 – 19,015 – 19,015
合计 98,029 988,459 25,600 1,112,088
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 – (28,465) – (28,465)
衍生金融负债 – (24,066) – (24,066)
应付债券 – (23,902) – (23,902)
合计 – (76,433) – (76,433)
本银行
2018年12月31日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融投资 6,156 343,372 6,823 356,351
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款 – 184,159 25 184,184
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融投资 141,466 178,838 4,618 324,922
衍生金融资产 – 29,447 – 29,447
合计 147,622 735,816 11,466 894,904
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 – (23,109) – (23,109)
衍生金融负债 – (28,801) – (28,801)
应付债券 – (16,537) – (16,537)
合计 – (68,447) – (68,447)
本期及上年度本集团及本银行金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换 。
218 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.5 公允价值信息（续）
3.5.2 持续以公允价值计量的金融资产和金融负债（续）
公允价值计量第三层次的调节如下：
本集团
以公允价值计量 以公允价值计量 以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入 且其变动计入 且其变动计入
其他综合收益 其他综合收益的 当期损益的 当期损益的
（未经审计） 的金融投资 贷款和垫款 金融投资 贷款和垫款 衍生金融资产
2019年1月1日 5,673 25 19,575 494 981
利得和损失总额 70 3 1,248 – –
计入当期损益 (1) – 1,248 – –
计入其他综合收益 71 3 – – –
增加 1,472 – 27,650 – –
发行 – – – – –
出售 (107) (12) (1,507) – –
结算 (46) – (54) – –
从其他层次转入至本层次 – – – – –
从本层次转出至其他层次 – – (2,101) (494) –
2019年6月30日 7,062 16 44,811 – 981
2019年6月30日持有的金融资产╱负债的损益
已实现利得╱（损失） (1) – 15 – –
未实现利得╱（损失） 71 3 1,233 – –
本集团
以公允价值计量 以公允价值计量 以公允价值计量 以公允价值计量
且其变动计入 且其变动计入 且其变动计入 且其变动计入
其他综合收益 其他综合收益的 当期损益的 当期损益的
的金融投资 贷款和垫款 金融投资 贷款和垫款 衍生金融资产
2018年1月1日 1,499 78 14,107 – –
利得和损失总额 (180) (102) 217 – –
计入当期损益 32 – 217 – –
计入其他综合收益 (212) (102) – – –
增加 4,787 49 12,604 494 981
发行 – – – – –
出售 – – (1,016) – –
结算 (433) – (6,337) – –
从其他层次转入至本层次 – – – – –
从本层次转出至其他层次 – – – – –
2018年12月31日 5,673 25 19,575 494 981
2018年12月31日持有的金融资产╱负债的损益
已实现利得╱（损失） 33 – 327 – –
未实现利得╱（损失） (213) (102) (110) – –
二零一九年半年度报告 A股 219
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.5 公允价值信息（续）
3.5.2 持续以公允价值计量的金融资产和金融负债（续）
本银行
以公允价值计量且 以公允价值计量且 以公允价值计量且
其变动计入其他综合 其变动计入其他综合 其变动计入当期
（未经审计） 收益的金融投资 收益的贷款和垫款 损益的金融投资
2019年1月1日 4,618 25 6,823
利得和损失总额 180 3 62
计入当期损益 (1) – 62
计入其他综合收益 181 3 –
增加 1,002 – 15,000
发行 – – –
出售 – (12) –
结算 – – –
从其他层次转入至本层次 – – –
从本层次转出至其他层次 – – (2,101)
2019年6月30日 5,800 16 19,784
2019年6月30日持有的金融资产╱负债的损益
已实现利得╱（损失） (1) – –
未实现利得╱（损失） 181 3 62
本银行
以公允价值计量且 以公允价值计量且 以公允价值计量且
其变动计入其他综合 其变动计入其他综合 其变动计入当期
收益的金融投资 收益的贷款和垫款 损益的金融投资
2018年1月1日 895 78 10,318
利得和损失总额 (178) (102) 370
计入当期损益 15 – 370
计入其他综合收益 (193) (102) –
增加 3,901 49 2,444
发行 – – –
出售 – – –
结算 – – (6,309)
从其他层次转入至本层次 – – –
从本层次转出至其他层次 – – –
2018年12月31日 4,618 25 6,823
2018年12月31日持有的金融资产╱负债的损益
已实现利得╱（损失） 15 – –
未实现利得╱（损失） (193) 102 370
上述采用包括不可观察市场数据的估值技术进行估值的金融工具主要包括可转债 、未上市股权 、未上市基金 、部
分信托及资管计划 、股权衍生工具及部分贷款和垫款 。所采用的估值方法为市场可比公司法及未来现金流折现法等 ，该
估值方法中涉及的不可观察假设包括市净率和流动性折扣 。
于2019年6月30日及2018年12月31日 ，采用包括不可观察市场数据的估值技术进行估值的金融工具账面价值不重
大 ，且采用其他合理的不可观察假设替换模型中原有的不可观察假设对公允价值计量结果的影响也不重大 。
220 交通银行股份有限公司
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.5 公允价值信息（续）
3.5.3 不以公允价值计量的金融资产和金融负债
下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值 。账面价值和
公允价值相近的金融资产和金融负债 ，例如现金及存放中央银行款项 、存放同业款项 、拆出资金 、买入返售金融资产 、
发放贷款及垫款 、向中央银行借款 、拆入资金 、卖出回购金融资产款 、客户存款等未包括于下表中 。
本集团
2019年6月30日 2018年12月31日
账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
（未经审计） （未经审计）
金融资产
以摊余成本计量 1,978,430 2,006,887 2,000,505 2,013,818
金融资产合计 1,978,430 2,006,887 2,000,505 2,013,818
金融负债
应付债券 (314,070) (317,311) (301,151) (304,328)
金融负债合计 (314,070) (317,311) (301,151) (304,328)
本银行
2019年6月30日 2018年12月31日
账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
（未经审计） （未经审计）
金融资产
以摊余成本计量 1,960,312 1,988,549 1,982,351 1,994,771
金融资产合计 1,960,312 1,988,549 1,982,351 1,994,771
金融负债
应付债券 (229,843) (232,113) (227,626) (229,486)
金融负债合计 (229,843) (232,113) (227,626) (229,486)
下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的公允价值层次：
本集团
2019年6月30日
（未经审计） 第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以摊余成本计量 8,921 1,809,929 188,037 2,006,887
合计 8,921 1,809,929 188,037 2,006,887
金融负债
应付债券 – (317,311) – (317,311)
合计 – (317,311) – (317,311)
二零一九年半年度报告 A股 221
财 务 报 表 附 注（ 续 ）
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
八 、其 他 重 要 事 项（ 续 ）
3 金 融 工 具 及 风 险 管 理（ 续 ）
3.5 公允价值信息（续）
3.5.3 不以公允价值计量的金融资产和金融负债（续）
本集团
2018年12月31日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以摊余成本计量 14,022 1,793,650 206,146 2,013,818
合计 14,022 1,793,650 206,146 2,013,818
金融负债
应付债券 – (304,328) – (304,328)
合计 – (304,328) – (304,328)
本银行
2019年6月30日
（未经审计） 第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以摊余成本计量 7,705 1,809,522 171,322 1,988,549
合计 7,705 1,809,522 171,322 1,988,549
金融负债
应付债券 – (232,113) – (232,113)
合计 – (232,113) – (232,113)
本银行
2018年12月31日
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以摊余成本计量 12,794 1,792,799 189,178 1,994,771
合计 12,794 1,792,799 189,178 1,994,771
金融负债
应付债券 – (229,486) – (229,486)
合计 – (229,486) – (229,486)
3.6 金融资产和负债的抵销
本集团部分金融资产与金融负债遵循可执行的净额结算安排或类似协议 。本集团与其交易对手之间的该类协议通常
允许在双方同意的情况下以净额结算 。如果双方没有达成一致 ，则以总额结算 。但在一方违约前提下 ，另一方可以选择
以净额结算 。根据企业会计准则的要求 ，本集团未对这部分金融资产与金融负债进行抵销 。
于2019年6月30日 ，本集团上述遵循可执行的净额结算安排或类似协议的金融资产与金融负债的金额不重大 。
九 、比 较 数 字
因财务报表项目列报方式的变化 ，本财务报表比较数据已按照当期列报方式进行了重述 。
十 、资 产 负 债 表 日 后 事 项 中 的 非 调 整 事 项
2019年8月 ，本银行发行了金额分别为300亿人民币和100亿人民币的二级资本债券 ，到期日分别为2029年和2034
年 ，并且本银行可分别在2024年和2029年末行使附有前提条件的赎回权 。
十一、财 务 报 表 之 批 准
本银行的银行及合并财务报表于2019年8月27日已经由本银行董事会批准 。
222 交通银行股份有限公司
补充资料
2019年1月1日至6月30日止期间
（除另有标明外 ，所有金额均以人民币百万元列示）
1 非经常性损益
2019年1月1日至 2018年1月1日至
6月30日止期间 6月30日止期间
（未经审计） （未经审计）
处置固定资产 、无形资产产生的损益 47 11
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益 40 23
其他应扣除的营业外收支净额 165 166
非经常性损益的所得税影响 (89) (76)
少数股东权益影响额（税后） (14) (5)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 149 119
根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》，非经
常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系 ，以及虽与正常经营业务相关 ，但由于其性质特殊和偶发性 ，影响报表使
用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益 。本集团结合自身正常经营业务的性质和特
点 ，将“单独进行减值测试的应收款项减值准备转回”“持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 、以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益 ，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融投资 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投
资取得的投资收益” 委托他人投资或管理资产的损益”以及“受托经营取得的托管费收入”列入经常性损益项目 。
2 按中国会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的财务报表的差异
按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（ 2014
年修订） 证监会公告[2014]54号）的有关规定 ，本集团对境内外财务报表进行比较 。
本集团按照国际财务报告准则编制的2019年1月1日至6月30日止期间财务报表经罗兵咸永道会计师事务所审阅 。
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2019年1月1日
至6月30日止期间净利润和于2019年6月30日的股东权益并无差异 。
3 净资产收益率及每股收益
本净资产收益率和每股收益计算表是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司的信息披露编
报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》 2010年修订）的有关规定而编制的 。
本集团
2019年1月1日至6月30日止期间
每股收益
加权平均
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
（未经审计） % （人民币元） （人民币元）
归属于公司普通股股东的净利润 12.57 0.54 0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12.53 0.54 0.54
本集团
2018年1月1日至6月30日止期间
每股收益
加权平均
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
（未经审计） % （人民币元） （人民币元）
归属于公司普通股股东的净利润 12.76 0.51 0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12.72 0.51 0.51
二零一九年半年度报告 A股 223
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表1至附表4依据中国银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》进行披露 。
附 表 1 ： 集 团 口 径 的 资 产 负 债 表（ 财 务 并 表 和 监 管 并 表 ）
（人民币百万元）
银行公布的 监管并表口径下
合并资产负债表 的资产负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 802,956 802,956
2 存放同业款项 150,340 147,986
3 拆出资金 595,946 605,230
4 衍生金融资产 19,676 19,665
5 买入返售金融资产 40,496 39,447
6 发放贷款和垫款 5,013,630 5,013,214
7 金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 449,304 436,038
8 金融投资：以摊余成本计量的金融投资 1,978,430 1,963,699
9 金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 561,868 541,891
10 长期股权投资 4,384 10,106
11 固定资产 163,019 159,481
12 土地使用权 1,505 1,505
13 递延所得税资产 23,125 23,080
14 商誉 434 312
15 无形资产 1,568 1,536
16 其他资产 79,927 75,470
17 资产总计 9,886,608 9,841,616
负债：
18 向中央银行借款 441,055 441,055
19 同业及其他金融机构存放款项 945,148 945,151
20 拆入资金 485,823 485,911
21 交易性金融负债 28,465 28,465
22 卖出回购金融资产款 80,493 75,529
23 客户存款 6,135,448 6,137,515
24 衍生金融负债 23,956 23,955
25 应付债券 337,972 338,022
26 应付职工薪酬 5,054 4,915
27 应交税费 10,982 10,802
28 递延所得税负债 670 642
29 预计负债 5,245 5,245
30 其他负债 662,549 622,509
31 负债总计 9,162,860 9,119,716
所有者权益：
32 实收资本 74,263 74,263
33 其他权益工具 59,876 59,876
34 资本公积 113,663 113,731
35 其他综合收益 3,751 4,144
36 盈余公积 204,441 204,387
37 一般风险准备 117,131 117,080
38 未分配利润 143,365 143,430
39 少数股东权益 7,258 4,989
40 所有者权益合计 723,748 721,900
224 交通银行股份有限公司
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表2 ：监管并表口径资产负债表展开说明
（人民币百万元）
监管并表口径下
的资产负债表 代码
资产：
现金及存放中央银行款项 802,956
存放同业款项 147,986
拆出资金 605,230
衍生金融资产 19,665
买入返售金融资产 39,447
发放贷款和垫款 5,013,214
金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 436,038
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 660 a
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 207 b
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 22,208 c
金融投资：以摊余成本计量的金融投资 1,963,699
金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 541,891
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 896 d
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 635 e
长期股权投资 10,106
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,655 f
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3,075 g
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 907 h
固定资产 159,481
土地使用权 1,505 i
递延所得税资产 23,080 j
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 0 k
其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 23,080
无形资产 1,536 l
商誉 312 m
其他资产 75,470
资产总计 9,841,616
二零一九年半年度报告 A股 225
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附 表 2 ： 监 管 并 表 口 径 资 产 负 债 表 展 开 说 明（ 续 ）
（人民币百万元）
监管并表口径下
的资产负债表 代码
负债：
向中央银行借款 441,055
同业及其他金融机构存放款项 945,151
拆入资金 485,911
交易性金融负债 28,465
卖出回购金融资产款 75,529
客户存款 6,137,515
衍生金融负债 23,955
应付债券 338,022
其中：可计入二级资本的数额 90,127 n
应付职工薪酬 4,915
应交税费 10,802
递延所得税负债 642 o
其中：与商誉相关的递延税负债 0 p
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 0 q
预计负债 5,245
其他负债 622,509
负债总计 9,119,716
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 r
其中：可计入其他一级资本的数额 0 s
其他权益工具 59,876 t
资本公积 113,731 u
其他综合收益 4,144 v
其中：外币报表折算差额 696 w
其中：现金流量套期损益的有效部分 (59) x
盈余公积 204,387 y
一般风险准备 117,080 z
未分配利润 143,430 aa
少数股东权益 4,989
其中：可计入核心一级资本的数额 1,526 ab
其中：可计入其他一级资本的数额 203 ac
其中：可计入二级资本的数额 364 ad
所有者权益合计 721,900
226 交通银行股份有限公司
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表3 ：集团资本构成明细表
（人民币百万元）
项目 数额 代码
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 r
2 留存收益 464,897
2a 盈余公积 204,387 y
2b 一般风险准备 117,080 z
2c 未分配利润 143,430 aa
3 累计其他综合收益和公开储备 117,875
3a 资本公积 113,731 u
3b 其他 4,144 v
4 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司 ， 0
股份制公司的银行填0即可）
5 少数股东资本可计入部分 1,526 ab
6 监管调整前的核心一级资本 658,561
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 0
8 商誉（扣除递延税负债） 312 m-p
9 其他无形资产（土地使用权除外） 扣除递延税负债） 1,536 l-q
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 0 k
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (59) x
12 贷款损失准备缺口 0
13 资产证券化销售利得 0
14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 0
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） 0
16 直接或间接持有本银行的普通股 0
17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 0
18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 0
19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 0
20 抵押贷款服务权 0
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 0
22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来 0
盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 0
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 0
25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 0
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,655 f
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 0
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 0
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 0
28 核心一级资本监管调整总和 5,444
29 核心一级资本 653,117
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 59,876
31 其中：权益部分 59,876 t
32 其中：负债部分 0
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 0
34 少数股东资本可计入部分 203 ac
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 0
36 在监管调整前的其他一级资本 60,079
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 0
38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 0
39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 0
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 0
二零一九年半年度报告 A股 227
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附 表 3 ： 集 团 资 本 构 成 明 细 表（ 续 ）
（人民币百万元）
项目 数额 代码
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 0
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 0
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 0
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 0
43 其他一级资本监管调整总和 0
44 其他一级资本 60,079
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 713,196
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 90,127 n
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 0
48 少数股东资本可计入部分 364 ad
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 0
50 超额贷款损失准备可计入部分 28,002
51 监管调整前的二级资本 118,493
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 0
53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 0
54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 0
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 0
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 0
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 0
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 0
57 二级资本监管调整总和 0
58 二级资本 118,493
59 总资本（一级资本+二级资本） 831,689
60 总风险加权资产 6,011,424
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 10.86
62 一级资本充足率 11.86
63 资本充足率 13.84
64 机构特定的资本要求 3.50
65 其中：储备资本要求 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00
67 其中：系统重要性银行附加资本要求 1.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 5.86
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00
70 一级资本充足率 6.00
71 资本充足率 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 27,021 b+c+d+e+g
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,567 a+h
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 0
75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负债） 22,438 j-k-(o-p-q)
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下 ，实际计提的贷款损失准备金额 6,254
77 权重法下 ，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 4,740
78 内部评级法下 ，实际计提的贷款损失准备金额 124,773
79 内部评级法下 ，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 23,262
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 0
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 0
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 0
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 0
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 20,100
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 19,400
228 交通银行股份有限公司
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表4 ：合格资本工具主要特征情况表
1 发行机构 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限公司
公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司
2 标识码 3328 601328 1428013 XS1113240268 XS1115459528 4605 360021 1728007
3 适用法律 中国香港╱香港《证 中国╱《中华人民共 中国╱《中华人民共 除债券条款中有关 除债券条款中有关 境外优先股及境外 中国╱《中华人民共 中国╱《中华人民共和
券及期货条例》 和国证券法》 和国证券法》《商业 债券次级地位的规 债券次级地位的规 优先股附带的权利 和国公司法》《中华 国证券法》《商业银行资
银行资本管理办法 定受中国法管辖并 定受中国法管辖并 和义务均适用中国 人民共和国证券法》 本管理办法（试行）》等
（试行）》等 据其解释外，债券 据其解释外，债券 法律并按中国法律 《商业银行资本管理
及因债券而起或与 及因债券而起或与 解释 办法（试行）》《国务
债券相关的任何非 债券相关的任何非 院关于开展优先股
合同义务应受英国 合同义务应受英国 试点的指导意见》
法管辖并据其解释 法管辖并据其解释 《优先股试点管理办
法》等
监管处理
4 其中：适用《商业银 核心一级资本 核心一级资本 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本
行资本管理办法（试
行）》过渡期规则
5 其中：适用《商业银 核心一级资本 核心一级资本 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本
行资本管理办法（试
行）》过渡期结束后
规则
6 其中：适用法人╱ 法人╱集团 法人╱集团 法人╱集团 法人╱集团 法人╱集团 法人╱集团 法人╱集团 法人╱集团
集团层面
7 工具类型 普通股 普通股 二级资本债券 二级资本债券 二级资本债券 优先股 优先股 二级资本债券
8 可计入监管资本的 人民币89,498 人民币97,534 人民币27,975 折人民币8,203 折人民币3,882 折人民币14,924 人民币44,952 人民币29,967
数额（单位为百万，
最近一期报告日）
9 工具面值（单位为百 人民币35,012 人民币39,251 人民币28,000 美元1,200 欧元500 美元2,450 人民币45,000 人民币30,000
万）
10 会计处理 股本及资本公积 股本及资本公积 应付债券 应付债券 应付债券 其他权益工具 其他权益工具 应付债券
11 初始发行日 2005/6/23 2007/4/24 2014/8/19 2014/10/3 2014/10/3 2015/7/29 2016/9/2 2017/4/13
12 是否存在期限（存在 永续 永续 存在期限 存在期限 存在期限 永续 永续 存在期限
期限或永续）
13 其中：原到期日 无到期日 无到期日 2024年8月19日 2024年10月3日 2026年10月3日 无到期日 无到期日 2027年4月13日
14 发行人赎回（须经监 否 否 是 是 是 是 是 是
管审批）
15 其中：赎回日期（或 不适用 不适用 2019/8/19；全部或 2019/10/3；全部赎 2021/10/3；全部赎 第一个赎回日为 第一个赎回日为 2022/4/13；全部或部
有时间赎回日期）及 部分赎回。 回。 回。 2020年7月29日， 2021年9月7日，全 分赎回。
额度 全部赎回或部分赎 部赎回或部分赎回
回
16 其中：后续赎回日 不适用 不适用 无 无 无 第一个赎回日后的 第一个赎回日后的 无
期（如果有） 每年7月29日 每年9月7日
分红或派息
17 其中：固定或浮动 浮动 浮动 固定 浮动（前5年票面利 浮动（前7年票面利 浮动，在一个股息 浮动，在一个股息 固定
派息╱分红 率固定，如发行人 率固定，如发行人 率调整周期内（5年） 率调整周期内（5年）
第5年末不行使赎回 第7年末不行使赎回 股息率是固定的， 股息率是固定的，
权，将对票面利率 权，将对票面利率 每隔5年对股息率进 每隔5年对股息率进
进行重置） 进行重置） 行一次重置 行一次重置
18 其中：票面利率及 不适用 不适用 5.80% 前5年为4.5% ， 前7年为3.625% ， 前5年为5% ，每隔 前5年为3.9% ，每 4.50%
相关指标 如发行人第5年末 如发行人第7年末 5年对股息率重置一 隔5年对股息率重置
（2019年10月3日） （2021年10月3日） 次，按重置日的5年 一次，按重置日的
不行使赎回权，将 不行使赎回权，将 期美国国债收益率 基准利率加上137基
按当时5年期美国国 按当时7年期欧元掉 加上334.4基点对股 点对股息率进行重
债利率加上285基点 期中值加上300基点 息率进行重置 置。
对票面利率进行重 对票面利率进行重 注：重置日的基准
置 置 利率为重置日（即发
行首日起每满五年
的当日，9月2日）
前20个交易日（不含
当日）公布的中债银
行间固定利率国债
收益率曲线中，待
偿期为5年的中国国
债收益率算术平均
值（四舍五入计算到
0.01%）
19 其中：是否存在股 不适用 不适用 否 否 否 是 是 否
息制动机制
二零一九年半年度报告 A股 229
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附 表 4 ： 合 格 资 本 工 具 主 要 特 征 情 况 表（ 续 ）
20 其中：是否可自主 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权
取消分红或派息
21 其中：是否有赎回 否 否 否 否 否 否 否 否
激励机制
22 其中：累计或非累 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
计
23 是否可转股 否 否 否 否 否 是 是 否
24 其中：若可转股， 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 当其他一级资本工 当其他一级资本工 不适用
则说明转换触发条 具触发事件发生 具触发事件发生
件 时，即核心一级 时，即核心一级
资本充足率降至 资本充足率降至
5.125%（或以下） 5.125%（或以下）
时；或当二级资本 时；或当二级资本
工具触发事件发生 工具触发事件发生
时，即指以下两 时，即指以下两
种情形的较早发生 种情形的较早发生
者：(1)中国银监会 者：(1)中国银监会
认定若不进行转股 认定若不进行转股
或减记，本行将无 或减记，本行将无
法生存；(2)相关部 法生存；(2)相关部
门认定若不进行公 门认定若不进行公
共部门注资或提供 共部门注资或提供
同等效力的支持， 同等效力的支持，
本行将无法生存 本行将无法生存
25 其中：若可转股， 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 当其他一级资本工 当其他一级资本工 不适用
则说明全部转股还 具触发事件发生 具触发事件发生
是部分转股 时，本行有权在无 时，本行有权在无
需获得优先股股东 需获得优先股股东
同意的情况下将届 同意的情况下将届
时已发行且存续的 时已发行且存续的
本次境外优先股按 本次境内优先股按
照总金额全部或部 照票面总金额全部
分转为H股普通股； 或部分转为A股普
当二级资本工具触 通股；当二级资本
发事件发生时，本 工具触发事件发生
行有权在无需获得 时，本行有权在无
优先股股东同意的 需获得优先股股东
情况下将届时已发 同意的情况下将届
行且存续的本次境 时已发行且存续的
外优先股按照总金 本次境内优先股按
额全部转为H股普通 照票面总金额全部
股 转为A股普通股
26 其中：若可转股， 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 以审议通过本次境 以审议通过本次境 不适用
则说明转换价格确 外优先股发行方案 内优先股发行方案
定方式 的董事会决议日前 的董事会决议日前
二十个交易日本行H 二十个交易日本行
股普通股股票交易 A股普通股股票交
均价作为初始转股 易均价作为初始转
价格，并根据《交通 股价格（即每股人民
银行股份有限公司 币6.25元），并根据
境外非公开发行优 《交通银行股份有限
先股方案》第九条第 公司非公开发行优
（五）款“强制转股价 先股募集说明书》第
格调整方式”执行强 四节“本次发行方案
制转股价格调整 的主要条款”的第5
款“强制转股价格调
整方式”执行强制转
股价格调整
27 其中：若可转股， 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 强制的 强制的 不适用
则说明是否为强制
性转换
28 其中：若可转股， 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 H股普通股 A股普通股 不适用
则说明转换后工具
类型
29 其中：若可转股， 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 交通银行股份有限 交通银行股份有限 不适用
则说明转换后工具 公司 公司
的发行人
30 是否减记 否 否 是 是 是 否 否 是
230 交通银行股份有限公司
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附 表 4 ： 合 格 资 本 工 具 主 要 特 征 情 况 表（ 续 ）
31 其中：若减记，则 不适用 不适用 以下两者中的较早 以下两者中的较早 以下两者中的较早 不适用 不适用 以下两者中的较早者：
说明减记触发点 者：(1)银监会认定 者：(1)银监会认定 者：(1)银监会认定 (1)银监会认定若不进
若不进行减记发行 若不进行减记发行 若不进行减记发行 行减记发行人将无法生
人将无法生存；(2) 人将无法生存；(2) 人将无法生存；(2) 存；(2)相关部门认定若
相关部门认定若不 相关部门认定若不 相关部门认定若不 不进行公共部门注资或
进行公共部门注资 进行公共部门注资 进行公共部门注资 提供同等效力的支持发
或提供同等效力的 或提供同等效力的 或提供同等效力的 行人将无法生存。
支持发行人将无法 支持发行人将无法 支持发行人将无法
生存。 生存。 生存。
32 其中：若减记，则 不适用 不适用 全部减记 全部减记 全部减记 不适用 不适用 全部减记
说明部分减记还是
全部减记
33 其中：若减记，则 不适用 不适用 永久减记 永久减记 永久减记 不适用 不适用 永久减记
说明永久减记还是
暂时减记
34 其中：若暂时减 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
记，则说明账面价
值恢复机制
35 清算时清偿顺序（说 受偿顺序在存款 受偿顺序在存款 受偿顺序在存款人 受偿顺序在存款人 受偿顺序在存款人 受偿顺序在本行所 受偿顺序在存款 受偿顺序在存款人和一
明清偿顺序更高级 人、一般债权人及 人、一般债权人及 和一般债权人之 和一般债权人之 和一般债权人之 有债务（包括次级性 人、一般债权人、 般债权人之后，股权资
的工具类型） 次级债、二级资本 次级债、二级资本 后，股权资本、 后，股权资本、 后，股权资本、 债务）以及本行发行 次级债和二级资本 本、其他一级资本工具
债和其他一级资本 债和其他一级资本 其他一级资本工具 其他一级资本工具 其他一级资本工具 或担保、在或明文 工具持有人之后 和混合资本债券之前，
工具持有人之后 工具持有人之后 和混合资本债券之 和混合资本债券之 和混合资本债券之 规定在境外优先股 与发行人已发行的与本
前，与发行人已发 前，将至少与发行 前，将至少与发行 之前的义务的偿还 期债券偿还顺序相同的
行的与本期债券偿 人目前和未来发行 人目前和未来发行 顺序之后，在普通 其他次级债务处于同一
还顺序相同的其他 的所有其他次级债 的所有其他次级债 股持有人之前；所 清偿顺序，与已发行的
次级债务处于同一 务（包括未来可能发 务（包括未来可能发 有境外优先股持有 二级资本债券及未来可
清偿顺序，与已发 行的与本期债券偿 行的与本期债券偿 人偿还顺序相同， 能发行的与本期债券偿
行的二级资本债券 还顺序相同的其他 还顺序相同的其他 彼此之间不存在优 还顺序相同的其他二级
及未来可能发行的 二级资本工具）处于 二级资本工具）处于 先性，并与具有同 资本工具同顺位受偿
与本期债券偿还顺 同一清偿顺序 同一清偿顺序 等偿还顺序的义务
序相同的其他二级 持有人的偿还顺序
资本工具同顺位受 相同
偿
36 是否含有暂时的不 否 否 否 否 否 否 否 否
合格特征
其中：若有，则说 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明该特征
二零一九年半年度报告 A股 231
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表5依据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》进行披露 。
附表5 ：杠杆率相关项目信息
与杠杆率监管项目对应的相关会计项目以及监管项目与会计项目的差异
（人民币百万元）
序号 项目 余额
1 并表总资产 9,886,608
2 并表调整项 (44,992)
3 客户资产调整项 0
4 衍生产品调整项 44,971
5 证券融资交易调整项 5,130
6 表外项目调整项 708,145
7 其他调整项 (5,444)
8 调整后的表内外资产余额 10,594,418
杠杆率相关明细项目信息
（除另有标明外 ，人民币百万元）
序号 项目 余额
1 表内资产（除衍生产品和证券融资交易外） 9,727,472
2 减：一级资本扣减项 (5,444)
3 调整后的表内资产余额（衍生产品和证券融资交易除外） 9,722,028
4 各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金） 19,353
5 各类衍生产品的潜在风险暴露 44,971
6 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 0
7 减：因提供合格保证金形成的应收资产 0
8 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余额 0
9 卖出信用衍生产品的名义本金 0
10 减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 0
11 衍生产品资产余额 64,324
12 证券融资交易的会计资产余额 94,791
13 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 0
14 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 5,130
15 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 0
16 证券融资交易资产余额 99,921
17 表外项目余额 1,637,972
18 减：因信用转换减少的表外项目余额 (929,827)
19 调整后的表外项目余额 708,145
20 一级资本净额 713,196
21 调整后的表内外资产余额 10,594,418
22 杠杆率(%) 6.73
232 交通银行股份有限公司
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表6 ：2019年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值
（除另有标明外 ，人民币百万元）
序号 折算前数值 折算后数值
合格优质流动性资产
1 合格优质流动性资产 1,731,215
现金流出
2 零售存款 、小企业客户存款 ，其中： 1,588,322 149,649
3 稳定存款 180,082 8,825
4 欠稳定存款 1,408,240 140,824
5 无抵（质）押批发融资 ，其中： 4,052,234 1,825,105
6 业务关系存款（不包括代理行业务） 2,246,546 560,294
7 非业务关系存款（所有交易对手） 1,801,889 1,261,012
8 无抵（质）押债务 3,799 3,799
9 抵（质）押融资 9,406
10 其他项目 ，其中： 1,472,394 696,986
11 与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出 661,038 650,664
12 与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 83 83
13 信用便利和流动性便利 811,273 46,239
14 其他契约性融资义务 38,991 38,991
15 或有融资义务 1,074,075 36,058
16 预期现金流出总量 2,756,195
现金流入
17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 107,038 105,786
18 完全正常履约付款带来的现金流入 835,984 593,725
19 其他现金流入 703,622 677,781
20 预期现金流入总量 1,646,644 1,377,292
调整后数值
21 合格优质流动性资产 1,731,215
22 现金净流出量 1,378,903
23 流动性覆盖率(%) 125.62
二零一九年半年度报告 A股 233
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表7 ：2018年第四季度净稳定资金比例及各明细项目
（除另有标明外 ，人民币百万元）
折算前数值 折算后数值
序号 无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年
可用的稳定资金
1 资本 700,663 － － 96,813 797,476
2 监管资本 700,663 － － 70,013 770,676
3 其他资本工具 － － － 26,800 26,800
4 来自零售和小企业客户的存款 766,856 1,141,392 42,938 4,977 1,780,127
5 稳定存款 361,674 10,461 9,536 4,361 366,949
6 欠稳定存款 405,182 1,130,931 33,402 616 1,413,179
7 批发融资 2,074,218 3,049,485 698,144 502,464 2,553,216
8 业务关系存款 2,063,546 139,772 83,264 4,633 1,147,924
9 其他批发融资 10,673 2,909,712 614,880 497,831 1,405,292
10 相互依存的负债 － － － － －
11 其他负债 31,159 56,462 50,419 278,334 293,785
12 净稳定资金比例衍生产品负债 28,105
13 以上未包括的所有其它负债和权益 31,159 56,462 50,419 250,229 293,785
14 可用的稳定资金合计 5,424,604
所需的稳定资金
15 净稳定资金比例合格优质流动性资产 307,883
16 存放在金融机构的业务关系存款 69,480 31,031 205 3 50,361
17 贷款和证券 77,797 1,998,457 1,010,125 3,204,454 4,073,278
18 由一级资产担保的向金融机构发放的贷款 － 108,001 592 － 16,496
19 由非一级资产担保或无担保的向金融机构 － 486,498 154,914 101,470 252,333
发放的贷款
20 向零售和小企业客户 、非金融机构 、主权 、 － 1,310,976 780,291 1,799,249 2,572,752
中央银行和公共部门实体等发放的贷款
21 其中：风险权重不高于35% － 12,642 5,131 27,829 26,975
22 住房抵押贷款 － 495 756 986,480 839,256
23 其中：风险权重不高于35% － － － － －
24 不符合合格优质流动性资产标准的非违约 77,797 92,487 73,573 317,254 392,441
证券 ，包括交易所交易的权益类证券
25 相互依存的资产 － － － － －
26 其他资产 146,963 46,228 3,543 86,549 254,965
27 实物交易的大宗商品（包括黄金） 16,624 14,131
28 提供的衍生产品初始保证金及提供给中央 2,486 2,113
交易对手的违约基金
29 净稳定资金比例衍生产品资产 30,701 2,596
30 衍生产品附加要求 28,105 5,621
31 以上未包括的所有其它资产 130,339 46,228 3,543 53,362 230,504
32 表外项目 2,132,785 71,799
33 所需的稳定资金合计 4,758,285
34 净稳定资金比例(%) 114.00
注：
1. 上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本 、无确定到期日（活期）存款 、空头头寸 、无到期日头寸 、不符合合格优
质流动性资产标准的权益 、实物交易的大宗商品等 。
2. 第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额 ，不区分期限 ，且不纳入第
26项“其他资产”折算前数值 。
234 交通银行股份有限公司
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表8 ：2019年第一季度净稳定资金比例及各明细项目
（除另有标明外 ，人民币百万元）
折算前数值 折算后数值
序号 无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年
可用的稳定资金
1 资本 720,972 － － 89,826 810,798
2 监管资本 720,972 － － 69,726 790,698
3 其他资本工具 － － － 20,100 20,100
4 来自零售和小企业客户的存款 769,825 1,251,417 84,358 5,162 1,918,141
5 稳定存款 353,346 3,195 2,237 4,729 345,568
6 欠稳定存款 416,479 1,248,222 82,121 433 1,572,573
7 批发融资 2,095,332 3,120,371 788,003 443,987 2,608,669
8 业务关系存款 2,088,039 147,479 76,831 4,749 1,160,924
9 其他批发融资 7,294 2,972,892 711,172 439,238 1,447,745
10 相互依存的负债 － － － － －
11 其他负债 29,670 60,837 15,774 269,667 272,545
12 净稳定资金比例衍生产品负债 22,859
13 以上未包括的所有其它负债和权益 29,670 60,837 15,774 246,808 272,545
14 可用的稳定资金合计 5,610,153
所需的稳定资金
15 净稳定资金比例合格优质流动性资产 296,015
16 存放在金融机构的业务关系存款 67,199 1,292 － 498 34,743
17 贷款和证券 89,360 1,933,693 999,981 3,417,468 4,205,873
18 由一级资产担保的向金融机构发放的贷款 － 69,249 － － 9,712
19 由非一级资产担保或无担保的向金融机构 － 570,748 223,845 86,504 284,580
发放的贷款
20 向零售和小企业客户 、非金融机构 、 2 1,245,293 753,756 1,913,508 2,625,619
主权 、中央银行和公共部门实体等
发放的贷款
21 其中：风险权重不高于35% － 52,353 27,065 13,730 48,634
22 住房抵押贷款 － 504 749 1,017,817 865,771
23 其中：风险权重不高于35% － － － － －
24 不符合合格优质流动性资产标准的非违约 89,359 47,899 21,630 399,638 420,191
证券 ，包括交易所交易的权益类证券
25 相互依存的资产 － － － － －
26 其他资产 153,253 38,439 2,727 109,538 280,514
27 实物交易的大宗商品（包括黄金） 16,771 14,255
28 提供的衍生产品初始保证金及提供给中央 1,744 1,483
交易对手的违约基金
29 净稳定资金比例衍生产品资产 24,337 1,478
30 衍生产品附加要求 22,859 4,572
31 以上未包括的所有其它资产 136,482 38,439 2,727 83,456 258,726
32 表外项目 2,145,647 71,938
33 所需的稳定资金合计 4,889,083
34 净稳定资金比例(%) 114.75
注：
1. 上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本 、无确定到期日（活期）存款 、空头头寸 、无到期日头寸 、不符合合格优
质流动性资产标准的权益 、实物交易的大宗商品等 。
2. 第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额 ，不区分期限 ，且不纳入第
26项“其他资产”折算前数值 。
二零一九年半年度报告 A股 235
资本充足率 、杠杆率 、流动性覆盖率和
净稳定资金比例信息补充资料
附表9 ：2019年第二季度净稳定资金比例及各明细项目
（除另有标明外 ，人民币百万元）
折算前数值 折算后数值
序号 无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年
可用的稳定资金
1 资本 719,004 － － 90,127 809,131
2 监管资本 719,004 － － 70,027 789,031
3 其他资本工具 － － － 20,100 20,100
4 来自零售和小企业客户的存款 798,942 1,205,218 105,147 5,030 1,922,523
5 稳定存款 376,473 3,612 2,249 4,531 367,749
6 欠稳定存款 422,469 1,201,605 102,899 499 1,554,774
7 批发融资 2,196,159 3,052,275 823,009 448,328 2,698,556
8 业务关系存款 2,189,281 150,476 59,642 6,097 1,205,797
9 其他批发融资 6,878 2,901,799 763,367 442,231 1,492,759
10 相互依存的负债 － － － － －
11 其他负债 36,348 91,166 4,138 266,725 267,565
12 净稳定资金比例衍生产品负债 23,955
13 以上未包括的所有其它负债和权益 36,348 91,166 4,138 242,770 267,565
14 可用的稳定资金合计 5,697,775
所需的稳定资金
15 净稳定资金比例合格优质流动性资产 325,617
16 存放在金融机构的业务关系存款 97,114 1,170 － 497 49,639
17 贷款和证券 81,349 1,929,399 975,935 3,504,443 4,282,347
18 由一级资产担保的向金融机构发放的贷款 － 8,779 － － 1,317
19 由非一级资产担保或无担保的向金融机构 － 584,785 247,621 125,962 337,592
发放的贷款
20 向零售和小企业客户 、非金融机构 、主权 、 10 1,300,683 690,852 1,943,319 2,645,458
中央银行和公共部门实体等发放的贷款
21 其中：风险权重不高于35% － 49,890 11,572 12,549 38,888
22 住房抵押贷款 － 524 720 1,038,953 883,732
23 其中：风险权重不高于35% － － － － －
24 不符合合格优质流动性资产标准的非违约 81,339 34,629 36,741 396,209 414,248
证券 ，包括交易所交易的权益类证券
25 相互依存的资产 － － － － －
26 其他资产 161,852 89,971 8,275 40,474 275,488
27 实物交易的大宗商品（包括黄金） 48,579 41,292
28 提供的衍生产品初始保证金及提供给中央 1,761 1,497
交易对手的违约基金
29 净稳定资金比例衍生产品资产 19,665 －
30 衍生产品附加要求 23,955 4,791
31 以上未包括的所有其它资产 113,273 89,971 8,275 19,048 227,908
32 表外项目 2,175,200 91,266
33 所需的稳定资金合计 5,024,357
34 净稳定资金比例（%） 113.40
注：
1. 上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本 、无确定到期日（活期）存款 、空头头寸 、无到期日头寸 、不符合合格优
质流动性资产标准的权益 、实物交易的大宗商品等 。
2. 第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额 ，不区分期限 ，且不纳入第
26项“其他资产”折算前数值 。
236 交通银行股份有限公司
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