交通银行股份有限公司
2019 年度资本充足率信息披露报告
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目录
引言 ........................................................................................................................................................3
一、公司简介 ............................................................................................................................. 3
二、披露依据 ............................................................................................................................. 5
三、披露声明 ............................................................................................................................. 5
一、资本及资本充足率.........................................................................................................................5
（一）资本充足率 ..................................................................................................................... 6
（二）资本构成 ......................................................................................................................... 6
（三）风险加权资产计量 ......................................................................................................... 7
二、资本充足率计算范围.....................................................................................................................8
（一）被投资机构并表处理方法 ............................................................................................. 8
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构 ............................................................. 8
（三）资本扣除处理的被投资金融机构 ................................................................................. 9
（四）实收资本变化事项 ......................................................................................................... 9
（五）重大资本投资行为 ......................................................................................................... 9
三、主要风险管理体系.......................................................................................................................10
（一）信用风险 ....................................................................................................................... 11
（二）市场风险 ....................................................................................................................... 13
（三）操作风险 ....................................................................................................................... 14
（四）其他重要风险 ............................................................................................................... 14
四、主要风险暴露情况.......................................................................................................................18
（一）信用风险暴露和评估 ................................................................................................... 18
（二）交易对手信用风险暴露情况 ....................................................................................... 24
（三）市场风险暴露和评估 ................................................................................................... 25
（四）操作风险暴露和评估 ................................................................................................... 27
五、资产证券化风险暴露情况 ...........................................................................................................27
六、其他风险暴露和评估...................................................................................................................29
（一）银行账户股权风险暴露情况 ....................................................................................... 29
（二）银行账簿利率风险暴露情况 ....................................................................................... 30
七、内部资本充足评估.......................................................................................................................31
（一）内部资本充足评估的方法和程序 ............................................................................... 31
（二）资本规划和资本充足率管理计划 ............................................................................... 32
八、薪酬管理政策...............................................................................................................................32
九、附表...............................................................................................................................................35
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引言
一、公司简介
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，
也是近代中国的发钞行之一。1987 年 4 月 1 日，重新组建后的
交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制
商业银行，总行设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交
易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。
交通银行集团业务范围涵盖商业银行、离岸金融、基金、
信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理等。2019
年末，交通银行境内分行机构 244 家，其中省分行 30 家，直
属分行 7 家，省辖行 207 家，在全国 242 个地级和地级以上城
市、164 个县或县级市共设有 3,079 个营业网点；旗下非银子
公司主要包括全资子公司交银金融租赁有限责任公司、中国交
银保险有限公司、交银金融资产投资有限公司、交银理财有限
责任公司，控股子公司交银施罗德基金管理有限公司、交银国
际信托有限公司、交银康联人寿保险有限公司、交银国际控股
有限公司。此外，交通银行还是江苏常熟农村商业银行股份有
限公司的第一大股东、西藏银行股份有限公司的并列第一大股
东，战略入股海南银行股份有限公司，控股 4 家村镇银行。
交通银行已在 17 个国家和地区设立了 22 家境外分（子）
行及代表处，分别是香港分行/交通银行（香港）有限公司、纽
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约分行、东京分行、新加坡分行、首尔分行、法兰克福分行、
澳门分行、胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行、台北分行、
伦敦分行、交通银行（卢森堡）有限公司/卢森堡分行、布里斯
班分行、交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分行、交通银行（卢
森堡）有限公司罗马分行、交通银行（巴西）股份有限公司、
墨尔本分行、布拉格分行和多伦多代表处，境外营业网点共 68
个（不含代表处）。
2015 年，国务院批准《交通银行深化改革方案》。围绕探
索大型商业银行公司治理机制、实施内部经营机制改革、推进
经营模式转型创新三大重点，交通银行稳步推动深化改革项目
落地实施。2019 年以来，重点聚焦建强财富管理能力、加速网
点转型提升、集团智慧化转型、风险授信管理改革等，改革红
利逐步释放，转型动力有效激发，核心发展指标不断提升。2019
年，交通银行已连续 11 年跻身《财富》（FORTUNE）世界 500
强，营业收入排名第 150 位，较上年提升 18 位；连续 3 年稳
居《银行家》（The Banker）全球千家大银行一级资本排名第
11 位。
交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经营
稳健、服务优质的国有大型银行集团，始终紧紧围绕落实国家
战略和服务实体经济，不断强化全面风险管理，持续推进深化
改革，努力为广大客户提供最好服务，为股东创造更多价值，
为员工营造幸福家园，为社会做出更大贡献！
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二、披露依据
本集团依据中国银保监会 2012 年 6 月发布的《商业银行
资本管理办法（试行）》及其相关规定要求，进行资本充足率
相关信息披露。
三、披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展
的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，
与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现相关，可
能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承诺。故投资
者不应对其过分依赖。
一、资本及资本充足率
本集团遵照中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监
会”）《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资
本充足率。自 2014 年中国银保监会首次核准使用资本管理高
级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实施和
持续深化应用，2018 年经中国银保监会核准，扩大高级方法实
施范围并结束并行期。
按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符
合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内
5
部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风
险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标
准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
报告期末，本集团资本充足率 14.83%，一级资本充足率
12.85%，核心一级资本充足率 11.22%，信用风险加权资产为
55,979 亿元，市场风险加权资产为 1,980 亿元，操作风险加权
资产为 3,486 亿元。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
（一）资本充足率
（除特别注明外，以人民币百万元列示）
注
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算 ：
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 689,489 606,296
一级资本净额 789,546 706,166
资本净额 911,256 822,709
核心一级资本充足率（%） 11.22 10.82
一级资本充足率（%） 12.85 12.61
资本充足率（%） 14.83 14.69
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》规定，交银保险和交银康联人寿两家保险公司不纳入并表
范围。
（二）资本构成
本集团 人民币百万元
项目 2019 年 12 月 31 日
核心一级资本 695,084
实收资本可计入部分 74,263
资本公积可计入部分 113,745
盈余公积 204,696
一般风险准备 117,514
未分配利润 176,888
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项目 2019 年 12 月 31 日
少数股东资本可计入部分 1,608
注
其他 6,370
核心一级资本监管扣除项目 5,595
商誉 308
其他无形资产(不含土地使用权) 1,630
对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 2
对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,655
核心一级资本净额 689,489
其他一级资本 100,057
其他一级资本工具及其溢价可计入金额 99,870
少数股东资本可计入部分 187
一级资本净额 789,546
二级资本 121,710
二级资本工具及其溢价可计入金额 93,942
超额贷款损失准备 27,394
少数股东资本可计入部分 374
资本净额 911,256
注：核心一级资本的“其他”项主要为其他综合收益。
（三）风险加权资产计量
本集团 人民币百万元
项目 2019 年 12 月 31 日
信用风险加权资产 5,597,853
内部评级法覆盖部分 4,044,363
内部评级法未覆盖部分 1,553,490
市场风险加权资产 198,048
内部模型法覆盖部分 133,962
内部模型法未覆盖部分 64,086
操作风险加权资产 348,558
因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 0
合计 6,144,459
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二、资本充足率计算范围
依据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》，本
集团资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以及
本行直接或间接投资的金融机构。与财务并表范围存在的主要
差异是：交银保险和交银康联人寿两家保险公司，以及工商企
业不纳入资本充足率并表范围。
报告期末，本集团投资的金融机构按当地监管要求和中国
监管标准衡量不存在监管资本缺口，集团内资本转移无重大限
制。
（一）被投资机构并表处理方法
本集团
被投资机构类型 计算资本充足率采用处理方法
非保险类金融机构 并表
保险类金融机构 资本扣除
工商企业 计量风险加权资产
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
本集团
排 投资币种 投资余额（原币百 持股比例
被投资机构名称
序 （原币） 万元） （%）
1 交通银行（香港）有限公司 HKD 17,900 100
2 交银金融资产投资有限公司 CNY 10,000 100
3 交银金融租赁有限责任公司 CNY 8,500 100
4 交银理财有限责任公司 CNY 8,000 100
5 交银国际信托有限公司 CNY 5,100 85
8
排 投资币种 投资余额（原币百 持股比例
被投资机构名称
序 （原币） 万元） （%）
6 交银国际控股有限公司 HKD 2,000 73.14
7 交通银行巴西控股有限公司 BRL 533 100
8 交通银行（卢森堡）有限公司 EUR 100 100
9 交银施罗德基金管理有限公司 CNY 130 65
10 交通财务有限公司 HKD 90 100
（三）资本扣除处理的被投资金融机构
本集团
投资币种 投资余额 持股比例
排序 被投资机构名称
（原币） （原币百万元） (%)
1 交银康联人寿保险有限公司 CNY 3,303 62.5
2 中国交银保险有限公司 HKD 400 100
（四）实收资本变化事项
本集团报告期内无增加或减少实收资本、分立和合并等事
项。
（五）重大资本投资行为
本银行于2019年12月4日向Bocom Brazil Holding Company
Ltda增资32,122,063.84雷亚尔。截至2019年12月31日本银行及
子公司共计持有Bocom Brazil Holding Company Ltda 100%的股
份。
本银行于2019年6月6日设立了全资子公司交银理财有限责
任公司，注册资本80亿元，于2019年5月28日获中国银保监会
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开业批复。截至2019年12月31日本银行持有交银理财有限责任
公司100%的股份。
于2019年8月14日，交通银行（英国）有限公司完成清算
及分配，并提交当地监管进行注销登记，于2020年1月23日正
式完成注销。截至2019年12月31日，本银行未持有交通银行（英
国）有限公司股份。
三、主要风险管理体系
本集团董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，
通过其下设风险管理委员会掌握全行风险状况。高管层设立
“1+4+2”风险管理委员会，即全面风险管理委员及其下设信
用风险、市场与流动性风险、操作风险、合规（反洗钱）四个
专业风险管理委员会，以及信贷/非信贷审查、风险资产审查两
类业务审查委员会。各省直分行、海外分行和子公司则参照总
行简化设立委员会体系，同时省直分行设立全面风险管理委员
会常务会议，作为一把手和班子成员研究防控本单位系统性区
域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体。全面风险管理
委员会与其他委员会之间，以及总分机构委员会之间建立“领
导与执行、指导与报告”机制，形成整体统一、有机协调的风
险管理体系，确保全行风险管理要求的执行落实。
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报告期内，本集团覆盖全面、分层分类的风险管理政策体
系更加健全。贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照中央
关于打好防范化解金融风险攻坚战工作的统一部署和工作方
案，制定《交通银行坚决打好防范化解金融风险攻坚战落实方
案》，明确打好防控金融风险攻坚战 12 个方面 66 项具体工作
任务。
（一）信用风险
信用风险是本集团面临的主要风险之一，是因借款人或交
易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险。本集团
抓住投向指导、调查和申报、业务审查审批、资金发放、存续
期管理和逾期不良贷款管理等环节进行严格规范管理，将信用
风险控制在可接受的范围，实现风险与收益的平衡。
本集团积极推进以“一个交行、一个客户”为核心的统一
授信管理体制建设，信用评审覆盖公司、同业等传统业务以及
投行、理财等转型和新兴业务资产端。
本集团加强集团风险管理的协同，形成全集团统一的投向
政策、准入标准、管理规范、风险应对和行动计划。本集团持
续细化规范信贷投向，主动对接国家重大战略部署，积极服务
实体经济；高度关注信用风险重点领域，存续期管理不断加强；
减退加固和清收处置并重，着力提升风险化解处置成效。
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本集团采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的信
用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）、违约损失率（LGD）
和违约风险暴露（EAD）为综合划分标准、更为细致的内部信
用风险计量评估体系，对承担信用风险的业务实行内部评级管
理，进一步提升信用风险管理的精细化水平。
本集团董事会对内部评级体系的设计维护、风险参数估计、
结果运用等承担最终管理责任。高级管理层负责组织推动内部
评级体系持续、有效运作。在高级管理层直接领导组织下，统
一规范内评体系的总体框架，制定内评体系基本制度，形成了
包括计量模型的设计开发、运行维护、监控验证、压力测试、
定期报告在内的完整的内评实施体系，推动内部评级结果的深
入应用。每年一次对内评体系实施独立审计。
公司和金融机构风险暴露使用初级内部评级法，采用债务
人、债项二维评级。其中债务人的违约概率评级（PD 评级）
由交行风险计量模型自行估计得到，债项的违约损失率（LGD）、
违约风险暴露（EAD）及期限（M）参数则根据《商业银行资本
管理办法（试行）》对照取得。零售风险暴露采用内部评级法，
由本集团自行估计 PD、LGD 与 EAD 参数。报告期内，本集团
持续开展模型运行监控和分析，稳步推进内部评级法的优化升
级和新计量工具的研发。
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自 2005 年内部评级工具首次投产使用至今，评级结果的
应用不断深入。目前，评级结果已成为本集团授信审查与决策、
差异化信贷政策制定、限额设定与监控等方面的重要依据。同
时，评级结果也已深入应用至风险偏好的设定与监控、贷款及
投资的定价、资产减值准备计提、绩效考核、资本分配等领域。
（二）市场风险
市场风险是因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价
格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本
集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、计量系统
完善、监控分析及时的市场风险管理体系，控制和防范市场风
险，提高市场风险管理水平。本集团市场风险管理的目标是根
据本行董事会确定的风险偏好，积极主动识别、计量、监测、
控制和报告本行的市场风险，通过采用限额管理、风险对冲和
风险转移等多种方法和手段将市场风险控制在可承受的范围
内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。
报告期内，本集团持续完善市场风险管理制度体系，建立
并完善应对市场波动的政策制度；深入研究先进风险计量方法，
不断优化市场风险管理信息系统；强化子公司交易业务监测和
限额管控，提升子公司市场风险管理质效。
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（三）操作风险
操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息系
统以及外部事件造成直接或间接损失的风险。操作风险广泛存
在于本集团业务和管理的各个领域，具有普遍性。因其不可避
免，对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，因此本集团
注重合理控制操作风险管理的投入成本和机会成本。
本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应
的完整操作风险管理体系，确定和规范操作风险与控制自我评
估、损失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的
工作流程。
报告期内，本集团强化操作风险管理。完善操作风险分类
管理和评估考核机制，加强对重点领域操作风险监测评估。建
立境内外一体化业务连续性管理体系，外包风险管理机制覆盖
至全集团。
（四）其他重要风险
1、银行账簿利率风险。
利率风险是利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致
银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险来源
包括缺口风险、基准风险及期权性风险，其中缺口风险和基准
风险是本行利率风险的主要来源。本集团银行账簿利率风险管
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理的目标是根据本集团风险偏好，在可承受的利率风险范围内，
实现净利息收益最大化。本集团银行账簿利率风险管理坚持审
慎性原则，风险管理部门与前台业务部门共同监测并定期研判
法定利率和市场利率走势，定期计量银行账簿利率风险，并结
合压力测试定期评估风险大小和变化趋势，适时采取管理措施
控制银行账簿利率风险。
报告期内，本集团密切关注政策动向和市场走势，积极应
对利率市场化挑战。通过利率敏感性量化模型，测算各项资产
负债业务对于各类基准利率、市场利率的敏感程度，提升利率
风险监测分析水平；持续优化升级利率风险管理信息系统，为
利率风险精细化管理夯实技术基础。
2、法律合规与反洗钱风险。
合规风险是商业银行因没有遵循适用于银行业经营活动
的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、
自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守可能遭受法律制
裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
本集团持续优化法律合规管理体系，健全法律合规管理机
制，加强化关键领域、关键部位、关键环节法律合规风险管控，
为全集团“深化改革、转型发展”提供有力法律合规保障。
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报告期内，本集团不断强化法律合规管理能力建设，持续
加强境外合规长效机制建设，继续推进法律合规风险并表管理，
深入开展法治建设和合规文化建设活动。
报告期内，本集团践行风险为本的反洗钱管理要求，完善
反洗钱制度体系，夯实反洗钱管理基础，强化反洗钱（制裁合
规）风险管控，推进反洗钱系统建设。
3、声誉风险。
声誉风险是由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件
导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
本行建立健全声誉风险管理体系，有效防范由经营管理及
其它行为或外部事件导致利益相关方对本行进行负面评价的
风险，并妥善处置各类声誉风险事件。
本行持续完善声誉风险管理机制，密切加强声誉风险识别、
预警、评估和监测，实时跟踪监测各类声誉风险因素的产生和
变化，适时调整应对策略和措施，积极探索声誉风险量化方法。
报告期内，负面舆情应对积极有效，声誉风险控制得当，未发
生重大声誉风险事件。
2019 年，本行继续履行中国银行业协会声誉风险管理专业
委会第四届常委会主任单位职责，推动银行业声誉风险管理工
作进一步提升。
4、跨业跨境与国别风险。
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跨业跨境风险是银行控股集团在综合化、国际化经营中，
由于制度设计不合理、管理不善、外部不利环境等原因，或因
集团子公司、海外分行经营管理不当、外部环境重大变化而产
生损失的风险。
本集团通过建立“统一管理、分工明确、工具齐全、IT 支
持、风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，推动各
子公司、海外机构风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局
特别要求，防范跨业和跨境经营所可能引发的额外风险。
报告期内，本集团加强跨业跨境风险管理。开展境外银行
机构风险评估，完善评估方法和工作机制，并持续督促问题整
改。提升集团并表管理，制定《交通银行并表管理办法（2019
年版）》，上线并优化并表管理系统，加强对子公司并表管理工
作的指导与考核。做实国别风险管理，完善国别风险限额方案，
定期监测国别风险敞口，开展国别风险评级、评估和提示。
本集团未发现以监管套利、风险转移为目的，不具有真实
业务交易背景或者不以市场价格为基础，以及对本集团稳健经
营带来负面影响的内部交易。
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四、主要风险暴露情况
（一）信用风险暴露和评估
信用风险暴露
本集团建立了由内部评级体系、资产减值准备计提和押品
价值管理构成的信用风险计量评估体系。根据中国银保监会
《贷款风险分类指引》有关规定和巴塞尔新资本协议关于强化
内评结果应用的要求，本集团对各类承担信用风险的资产制定
了完备的贷款风险分类管理办法，明确了各类别的风险特征，
按照风险程度对各类信贷资产实行五级分类管理，即正常、关
注、次级、可疑和损失五类，不良资产为其中后三类的总和。
根据企业会计准则，本集团对表内外信贷、同业、债券投资等
资产计量预期信用损失，计提信用减值准备。
本集团对公司风险暴露、金融机构风险暴露和零售风险暴
露中的大部分资产实施内部评级法进行信用风险加权资产计
量，对主权、股权和其他风险暴露等内部评级法未覆盖部分采
用权重法计量信用风险加权资产。
违约是指因债务人履约能力不佳或者履约意愿欠缺，导致
不能按时履行合同的情况。
违约概率（PD）估计的是非零售风险暴露（含公司和金融
机构）下某一客户或零售风险暴露下某笔债项在未来 12 个月
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内发生违约的概率。在估计非零售客户或零售债项的违约概率
时，采用了时点评级（PIT）与跨周期评级（TTC）相结合的方
法，评级模型综合考虑了评级对象的财务、非财务因素，其所
在的地区和行业对违约风险的影响，以及近期发生的对该债务
人（或债项）、行业等的不利影响和市场事件等，反映出评级
人员对债务人（或债项）的信贷风险的综合判断。本集团在非
零售风险暴露的客户层面及零售风险暴露的债项层面设置违
约概率主标尺，分为 18 个非违约级别和 1 个违约级别。
损失，指考虑了时间价值的经济损失，包括由于债务人（或
债项）违约造成的较大直接和间接的损失或成本。具体包括，
未收回的本金和利息；债务清收过程中所发生的直接成本，如
律师费、诉讼费、押品处置费用等；因清收违约债务而产生的
管理成本，包括清收人员的工资、办公等成本；资金的时间价
值。
违约风险暴露（EAD）指债务人（或债项）违约时预期表
内和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收
未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相
关费用等。EAD 估计未来 12 个月内如果债务人（或债项）发
生违约时的违约余额。
违约损失率（LGD）指某一债项违约导致的损失金额占该
违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
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对违约损失率的估值充分考虑了债项自身的特征及抵质押情
况，并结合了债项违约后的实际历史清收数据和法律环境。
期限（M）是债权的有效剩余时间。
公司和金融机构风险暴露实施初级内部评级法，PD 参数
由银行自行估测，LGD、EAD 与 M 参数由监管指定。零售风险
暴露实施内部评级法，PD、LGD、EAD 参数均由银行自行估测。
由以上风险参数估计结果进一步得到预期损失（EL）、风
险加权资产（RWA）以及监管资本（RC）。
内部评级法覆盖部分信用风险暴露
本集团 人民币百万元
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算：
项目 2019 年 12 月 31 日
公司风险暴露 3,959,518
金融机构风险暴露 965,448
零售风险暴露 2,087,831
内部评级法覆盖的信用风险暴露合计 7,012,797
内部评级法覆盖部分非零售信用风险暴露情况（含公司及金融
机构风险暴露）——按违约概率组合
本集团 人民币百万元
加权平均违
违约概率 违约概率 平均违约 加权平均风
违约概率级别 违约风险暴露 约损失率
下限(%) 上限(%) 概率(%) 险权重（%）
(%)
低违约风险 0.03% 0.38% 0.26% 1,598,733 41.65% 36.10%
较低违约风险 0.38% 0.98% 0.76% 2,062,733 41.64% 72.15%
中低违约风险 0.98% 2.51% 1.79% 791,416 38.55% 88.91%
中等违约风险 2.51% 4.02% 3.49% 187,031 36.78% 100.73%
20
加权平均违
违约概率 违约概率 平均违约 加权平均风
违约概率级别 违约风险暴露 约损失率
下限(%) 上限(%) 概率(%) 险权重（%）
(%)
较高违约风险 4.02% 10.27% 6.95% 119,447 32.50% 111.24%
高违约风险 10.27% 99.99% 21.22% 67,194 34.44% 168.44%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 98,412 43.03% 29.98%
内部评级法覆盖部分零售信用风险暴露情况——按敞口类型
本集团 人民币百万元
平均违约概率 加权平均违约损 加权平均风险权重
风险暴露类别 违约风险暴露
(%) 失率(%) （%）
零售风险暴露 3.89% 2,087,831 52.44% 25.77%
个人住房抵押贷款 1.18% 1,090,004 27.38% 20.81%
合格循环零售 3.90% 857,119 85.59% 29.35%
其他零售 6.09% 140,708 46.85% 42.37%
本集团持续监控内部评级模型表现情况，积累历史损失数
据，评估模型结果的有效性。外部经济环境和内部资产组合的
变动，造成了实际损失数据年际之间的差异。报告期内，本集
团实施初级内部评级法的公司和金融机构风险暴露的实际违
约率分别为 2.99%和 0%；实施内部评级法的零售风险暴露的实
际违约率为 3.13%，实际违约损失率 71.88%。截至报告期末，
本集团用于观察模型表现的历史数据满足监管对风险参数量
化的数据观察期要求。其中，公司和金融机构风险暴露过去 5
年的实际违约率分别为 4.48%和 0%；零售风险暴露过去 5 年的
实际违约率为 2.06%，实际违约损失率为 63.63%。
内部评级法未覆盖部分风险暴露
本集团 人民币百万元
21
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算：
项目 2019 年 12 月 31 日
表内信用风险 3,741,438
其中：现金类资产 747,940
对中央政府和中央银行的债权 731,294
对金融机构的债权 459,597
资产证券化 20,952
表外信用风险 49,797
交易对手信用风险 85,460
内部评级法未覆盖的信用风险暴露合计 3,876,695
按权重划分的内部评级法未覆盖部分信用风险暴露
本集团 人民币百万元
2019 年 12 月 31 日
风险权重
风险暴露 未缓释的风险暴露
0% 1,484,357 1,484,357
2% 15,140 15,140
20% 1,117,829 1,117,812
25% 111,801 109,802
50% 43,194 43,023
75% 89,451 87,989
100% 935,393 918,377
250% 30,291 30,291
400% 34,867 34,867
1250% 14,371 14,371
合计 3,876,695 3,856,029
本集团持有的其他商业银行发行的普通股、优先股、长期
次级债券、对工商企业的股权投资、非自用不动产的风险暴露
共计 67,216 百万元。
持有其他商业银行发行的资本工具、对工商企业的股权投资、
22
非自用不动产的风险暴露
本集团 人民币百万元
2019 年 12 月 31 日
项目
风险暴露
持有其他商业银行发行的资本工具 22,801
核心一级资本 4,466
其他一级资本 120
二级资本 18,215
对工商企业的股权投资 40,465
非自用不动产 3,950
信用风险缓释
本集团高度重视合格抵质押品和合格保证对信用风险的
缓释作用，根据物权法、担保法等法律法规及押品管理监管政
策，结合本行业务实际，制定担保及抵质押品相关管理制度、
审查和操作流程，全面规范担保资格，担保的调查、审查和审
批，担保的实施，以及担保的管理等各方面要求，明确抵质押
品调查及审查、抵质押率、抵质押品估值的模型或方法、价值
重估频率，以及对抵质押品保险、监测、清收处置等相关要求，
确保信用风险缓释工具的作用有效发挥。在抵质押品类型方面，
本集团根据法律法规和监管政策审慎认定合格抵质押品，相关
押品须确保权属清晰、审慎评估价格，并满足所有可执行的必
要条件；种类上以商用房地产和居住用房地产，以及金融质押
品为主。
23
内评初级法下的风险缓释情况（含公司及金融机构风险暴露）
本集团 人民币百万元
缓释物类别 缓释物覆盖的风险暴露
现金及其他金融押物品 349,305
居住及商用房地产 327,821
保证 490,190
逾期及不良贷款、贷款减值准备情况
本集团 人民币百万元
项目 2019 年 12 月 31 日 比年初
逾期贷款 90,520 1,356
不良贷款总额 78,043 5,530
贷款减值准备余额 134,052 8,512
关于贷款减值准备计提方法，请参见《交通银行股份有限
公司 2019 年年度报告》。
（二）交易对手信用风险暴露情况
交易对手信用风险，是指交易对手在特定资金交易业务合
约最终结算前出现违约的风险。特定资金交易业务，是指场外
衍生工具交易、证券融资交易和中央交易对手交易三类业务。
本集团将交易对手信用风险纳入全面风险管理体系，根据《商
业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令
2012 年第 1 号）、《关于印发商业银行资本监管配套政策文件
的通知》（银监发〔2013〕33 号）和《关于印发衍生工具交易
对手违约风险资产计量规则的通知》（银监发〔2018〕1 号）中
24
关于交易对手信用风险计量的有关规定，制定了《交通银行交
易对手信用风险加权资产计量管理办法》，采用新标准法计量
交易对手信用风险暴露，采用权重法计量交易对手信用风险加
权资产。
本集团根据交易产品的种类、合同期限和名义本金，要求
交易对手相应提供足额保证金或抵质押物。本集团每日对未结
算的场外衍生工具、证券融资交易进行价值重估，并依此动态
调整保证金及抵质押品比例，及时有效地对交易对手信用风险
进行缓释。此外，本集团通过一系列的流程及措施控制错向风
险，所有代客交易均要求进行背景审核，确保交易对手叙做的
业务符合套期保值原则。
本集团 人民币百万元
交易对手 风险暴露(标准法）
1.公司 6,229
2.主权 290
3.金融机构 55,478
4.零售 1
5.股权 -
6.资产证券化 -
7.其他 23,461
7.1 信用估值调整 -
7.2 中央交易对手 15,653
7.3 证券融资交易 7,808
8.小计 85,460
（三）市场风险暴露和评估
本集团市场风险有条件实施内部模型法，银行法人和英国
25
子行的汇率风险和利率一般风险使用内部模型法计量；剩余市
场风险暴露均使用标准法计量，包括利率特定风险、利率一般
风险、外汇风险、期权风险、股票风险和商品风险。
报告期内，本集团持续提升市场风险计量成果在管理实践
中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进
行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从不同的风险
因素、不同的投资组合和产品等多个维度分别计量市场风险的
风险价值，并应用于内部模型法资本计量、限额监控、绩效考
核、风险监控和分析等；每日开展返回测试，验证风险价值模
型的准确性；定期进行压力测试，分析投资组合在压力情景下
的风险状况。报告期末计量结果显示市场风险计量模型能够及
时捕捉金融市场变化，客观反映本集团面临的市场风险。
本集团 人民币百万元
风险类型 资本要求
内部模型法覆盖部分 10,717
内部模型法未覆盖部分 5,127
利率风险 88
股权风险 498
汇率风险 1,582
商品风险 3
期权风险 0
特定风险 2,956
合计 15,844
风险价值（VaR）情况
本集团 人民币百万元
项目名称 2019 年 12 月 31 日
期末市场风险的风险价值 1,165
报告期内最高风险价值 1,509
26
项目名称 2019 年 12 月 31 日
报告期内最低风险价值 1,020
报告期内平均风险价值 1,124
注：1、置信区间:10 天 2、置信度 99% 3、时间范围:2019.1.1—2019.12.31
（四）操作风险暴露和评估
本集团对银行法人采用标准法计量操作风险资本，对子公
司采用基本指标法计量操作风险资本。报告期末操作风险总资
本要求为 27,885 百万元，其中采用标准法计量的操作风险资本
要求为 26,061 百万元，采用基本指标法计量的操作风险资本要
求为 1,824 百万元。
五、资产证券化风险暴露情况
为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管理
手段，本集团作为发起机构，截至报告期末，共存续十三单传
统型信贷资产证券化项目。外部评级机构为中债资信评估有限
责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司和联合资信评估
有限公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，负
责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给投资
者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理标准，
落实贷后监控及催收管理，定期做好回收款转付和信息披露工
作，承担了存续期贷款管理的操作风险。对于部分次级档证券
和优先档证券，本集团作为投资者，承担了部分信用风险、市
27
场风险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第 23 号一金
融资产转移》规定进行会计处理。依据中国银保监会《商业银
行资本管理办法（试行）》规定计量资产证券化资本占用。
本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规
定计量资产证券化风险暴露及资本要求。报告期末，资产证券
化风险加权资产为 22,634 百万元，资本要求为 1,811 百万元。
资产证券化风险暴露余额
本集团 人民币百万元
资产证券化风险暴露余额
传统型 合成型
持有本行发起的资产证券化风险暴露 4,731 0
持有他行发起的资产证券化风险暴露 16,121 0
本行发起的资产证券化产品使用的外部评级机构情况
资产证券化产品 外部信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交诚 2016 年第一期不良资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交诚 2017 年第一期不良资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交元 2017 年第二期信用卡分期资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交元 2017 年第三期信用卡分期资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交元 2017 年第四期信用卡分期资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交元 2018 年第一期信用卡分期资产支持证券
债资信评估有限责任公司
28
资产证券化产品 外部信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交元 2018 年第二期信用卡分期资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
联合资信评估有限公司/中债资信评估
交元 2018 年第三期信用卡分期资产支持证券
有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2018 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2018 年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2019 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2019 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
本行发起资产证券化产品的基础资产：不良资产及逾期情况
本集团 人民币百万元
2019 年 12 月 31 日
基础资产类型
基础资产本金余额 不良资产总额 逾期资产总额
个人住房抵押贷款 29,282 22 74
信用卡分期债权 1,932 586 666
对公类不良贷款 2,571 2,571 2,571
合计 33,786 3,179 3,312
六、其他风险暴露和评估
（一）银行账户股权风险暴露情况
本集团银行账户股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露部
分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、工商
29
企业的投资。
本集团 人民币百万元
2
被投资机构 公开交易股权 非公开交易股权 未实现潜在的风险收益
1 1
类型 风险暴露 风险暴露
金融机构 3,557 3,081 4
非金融机构 2,171 38,800 （2,198）
总计 5,728 41,881 （2,194）
注:1.公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险暴露指
被投资机构为非上市公司的股权风险暴露。
2. 未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失科目
来体现。
（二）银行账簿利率风险暴露情况
影响银行账簿整体收益和经济价值的风险因素按其来源
可分为缺口风险、基准风险及期权性风险。本集团按季通过重
定价缺口分析和利息收入压力测试等方法对银行账簿利率风
险进行计量和分析。
本集团 人民币百万元
利率向上变动 100 个基点
主要货币
对收益影响值 对权益的影响值
人民币 21,399 （35,412）
美元 475 （1,803）
合计 21,874 （37,215）
注：计算上述对收益及权益影响时剔除活期存款。
30
七、内部资本充足评估
（一）内部资本充足评估的方法和程序
本集团经过持续的专题研究和有效实践，目前已建立了较
为完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序。内部
资本充足评估的核心环节主要包括风险评估、压力测试、资本
规划等内容。其中风险评估主要对全面风险管理框架和各实质
性风险进行评估；压力测试主要反映测试在统一情景下各类风
险的不利变动对银行资本充足情况的影响；资本规划是在预测
正常和压力情景下资本充足水平的基础上，将不同情景下的资
本需求与可用资本、监管资本要求等进行比较分析，提出相应
的管理规划及措施，使本集团资本充足水平、业务规划和财务
规划达到动态平衡。按照银保监会内部资本充足评估实施相关
监管要求，本集团持续推进内部资本充足评估方法论的改进优
化，通过建立并按年实施内部资本充足评估程序，不断提升内
部资本管理和风险管理水平，确保本集团面临的主要风险得到
识别和计量、资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应，资
本规划与经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配，在
充分覆盖风险的基础上保留适当资本作为有效缓冲，为稳健经
营和业务可持续发展奠定坚实基础。
31
（二）资本规划和资本充足率管理计划
在资本规划方面，根据监管政策及经营环境变化，本集团
动态修订完善《资本管理规划》，并以此为纲领，指导全行资
本管理工作。本集团资本管理规划的主要目标是：一是保持稳
健的资本充足率水平，满足监管要求；二是建立科学合理的资
本补充机制，坚持内源性增长为主、外源性融资为辅的资本补
充机制；三是不断优化资本结构，降低筹资成本，提高风险抵
御能力；四是不断提升资本运营效率，充分、高效利用资本杠
杆功能，支持业务发展，同时加强资本约束，加快业务转型发
展，提高资本配置效率。
本集团在制定资本充足率管理计划时，综合考虑经济形势
与市场环境变化、业务发展战略、风险管理水平和风险偏好、
监管要求等因素，并预留一定的资本缓冲区间以保持较强的抵
御风险能力。本集团通过对资本充足率水平进行动态监控、分
析和报告，与资本充足率目标进行比较，采取包括合理把握资
产增速、优化调整资产结构、实施外部融资等各项措施，确保
本集团和本行的各级资本充足率持续满足监管要求和内部管
理需要，抵御潜在风险，支持各项业务的健康可持续发展。
八、薪酬管理政策
本行董事会设立人事薪酬委员会。人事薪酬委员会根据
《董事会人事薪酬委员会工作条例》和董事会的授权开展工作，
32
对董事会负责。主要职责是根据本行经营活动情况、资产规模
和股权结构，对董事会的规模和结构向董事会提出建议；批准
和修改董事会成员多元化政策；拟定本行董事和高级管理人员
的选任程序和考核标准，向董事会提出建议；审核本行薪酬管
理的基本制度和政策等。为优化公司治理结构，提升工作效率，
本行人事薪酬委员会兼具提名委员会和薪酬委员会的职能。截
至 2019 年末，人事薪酬委员会有蔡浩仪先生、王太银先生、
胡展云先生和石磊先生 4 位委员，其中独立非执行董事蔡浩仪
先生为主任委员，全年共召开 6 次会议。
本集团实行并持续完善“以职位为基础，以劳动力市场价
格为目标，职位价值与绩效价值相统一”，具有本集团特色的
薪酬体系和管理制度。为适应转型发展的需要，本集团不断检
视现有薪酬政策，优化薪酬结构和资源配置方式，突出价值创
造，强化风险控制，加大激励约束力度。本集团薪酬管理制度
适用于各类分支机构和员工。
本集团薪资结构由基础工资和绩效工资构成，基础工资反
映岗位价值，绩效工资反映员工业绩贡献和绩效价值。各级经
营单位、业务团队以及员工个人的绩效工资根据所在单位、团
队和个人经风险调整后的绩效表现确定。
本行薪酬配置坚持以效益质量为主线，强化以经济资本为
核心的风险约束和回报约束机制，坚持风险与收益最优化配置
原则，引导全行员工审慎尽职地拓展业务，注重长期质量和效
益。
33
为平衡业务发展与风险管控的关系，本集团对风险有重要
影响岗位上的员工实行绩效工资延期支付，在风险超常暴露、
重大损失等情况下有权止付延期绩效工资或追索已发绩效工
资，通过将绩效工资发放节奏与风险释放周期合理调配，确保
薪酬政策与当前及未来风险挂钩，充分发挥薪酬在公司治理和
风险管控中的导向作用。本行从事风险和合规管理工作员工的
薪酬根据岗位价值、个人绩效表现及履职情况确定，与其所监
督的业务条线绩效不存在直接关联。
本行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪酬
委员会成员薪酬情况请参见《交通银行股份有限公司 2019 年
年度报告》。
34
九、附表
附表 1：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
本集团 人民币百万元
银行公布的合并资产 监管并表口径下的资
负债表 产负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 760,185 760,185
2 存放同业款项 136,655 133,471
3 拆出资金 496,278 503,083
4 衍生金融资产 20,937 20,934
5 买入返售金融资产 15,555 15,016
6 发放贷款和垫款 5,183,653 5,183,194
7 金融投资：以公允价值计量且其变动 406,498 388,432
计入当期损益的金融投资
8 金融投资：以摊余成本计量的金融投 1,929,689 1,910,509
资
9 金融投资：以公允价值计量且其变动 669,656 650,514
计入其他综合收益的金融投资
10 长期股权投资 4,600 10,804
11 固定资产 168,570 165,057
12 土地使用权 1,641 1,641
13 递延所得税资产 24,065 24,017
14 商誉 430 308
15 无形资产 1,663 1,630
16 其他资产 85,525 82,572
17 资产总计 9,905,600 9,851,367
负债：
18 向中央银行借款 462,933 462,933
19 同业及其他金融机构存放款项 921,654 921,886
20 拆入资金 412,637 409,871
21 以公允价值计量且其变动计入当期 26,980 26,342
损益的金融负债
22 卖出回购金融资产款 106,858 101,304
23 客户存款 6,072,908 6,075,312
24 衍生金融负债 26,424 26,421
25 已发行债务证券 403,918 403,968
26 应付职工薪酬 11,118 10,955
27 应交税费 11,622 11,501
28 递延所得税负债 918 869
35
银行公布的合并资产 监管并表口径下的资
负债表 产负债表
29 预计负债 7,361 7,361
30 其他负债 639,357 594,151
31 负债总计 9,104,688 9,052,874
所有者权益：
32 实收资本 74,263 74,263
33 其他权益工具 99,870 99,870
34 资本公积 113,663 113,745
35 其他综合收益 5,993 6,370
36 盈余公积 204,750 204,696
37 一般风险准备 117,567 117,514
38 未分配利润 177,141 176,888
39 少数股东权益 7,665 5,147
40 所有者权益合计 800,912 798,493
36
附表 2：监管并表口径资产负债表展开说明
本集团 人民币百万元
监管并表口径
下的资产负债 代码
表
资产：
现金及存放中央银行款项 760,185
存放同业款项 133,471
拆出资金 503,083
衍生金融资产 20,934
买入返售金融资产 15,016
发放贷款和垫款 5,183,194
金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 388,432
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 531 a
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 203 b
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 21,004 c
金融投资：以摊余成本计量的金融投资 1,910,509
金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 650,514
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 1,646 d
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 287 e
长期股权投资 10,804
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,655 f
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3,151 g
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 903 h
固定资产 165,057
土地使用权 1,641 i
递延所得税资产 24,017 j
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 0 k
其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 24,017
无形资产 1,630 l
商誉 308 m
其他资产 82,572
资产总计 9,851,367
负债：
向中央银行借款 462,933
同业及其他金融机构存放款项 921,886
37
监管并表口径
下的资产负债 代码
表
拆入资金 409,871
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 26,342
卖出回购金融资产款 101,304
客户存款 6,075,312
衍生金融负债 26,421
已发行债务证券 403,968
其中：可计入二级资本的数额 93,942 n
应付职工薪酬 10,955
应交税费 11,501
递延所得税负债 869 o
其中：与商誉相关的递延税负债 0 p
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 0 q
预计负债 7,361
其他负债 594,151
负债总计 9,052,874
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 r
其中：可计入其他一级资本的数额 0 s
其他权益工具 99,870 t
资本公积 113,745 u
其他综合收益 6,370 v
其中：外币报表折算差额 1,712 w
其中：现金流量套期损益的有效部分 2 x
盈余公积 204,696 y
一般风险准备 117,514 z
未分配利润 176,888 aa
少数股东权益 5,147
其中：可计入核心一级资本的数额 1,608 ab
其中：可计入其他一级资本的数额 187 ac
其中：可计入二级资本的数额 374 ad
所有者权益合计 798,493
38
附表 3：集团资本构成明细表
本集团 人民币百万元
项目 数额 代码
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 r
2 留存收益 499,098
2a 盈余公积 204,696 y
2b 一般风险准备 117,514 z
2c 未分配利润 176,888 aa
3 累计其他综合收益和公开储备 120,115
3a 资本公积 113,745 u
3b 其他 6,370 v
过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公 0
4
司，股份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 1,608 ab
6 监管调整前的核心一级资本 695,084
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 0
8 商誉（扣除递延税负债） 308 m-p
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 1,630 l-q
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 0 k
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 2 x
12 贷款损失准备缺口 0
13 资产证券化销售利得 0
自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实 0
14
现损益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） 0
16 直接或间接持有本银行的普通股 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核 0
17
心一级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 0
18
中应扣除金额
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 0
19
中应扣除金额
20 抵押贷款服务权 0
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 0
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 0
22 和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部
分超过核心一级资本 15%的应扣除金额
39
项目 数额 代码
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 0
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 0
其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中 0
25
扣除的金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,655 f
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 0
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 0
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 0
28 核心一级资本监管调整总和 5,595
29 核心一级资本 689,489
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 99,870
31 其中：权益部分 99,870 t
32 其中：负债部分 0
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 0
34 少数股东资本可计入部分 187 ac
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 0
36 在监管调整前的其他一级资本 100,057
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其 0
38
他一级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 0
39
应扣除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 0
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 0
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 0
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 0
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 0
43 其他一级资本监管调整总和 0
44 其他一级资本 100,057
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 789,546
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 93,942 n
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 0
48 少数股东资本可计入部分 374 ad
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 0
50 超额贷款损失准备可计入部分 27,394
51 监管调整前的二级资本 121,710
40
项目 数额 代码
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二 0
53
级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣 0
54
除部分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 0
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 0
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 0
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 0
57 二级资本监管调整总和 0
58 二级资本 121,710
59 总资本（一级资本+二级资本） 911,256
60 总风险加权资产 6,144,459
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 11.22
62 一级资本充足率 12.85
63 资本充足率 14.83
64 机构特定的资本要求 3.50
65 其中：储备资本要求 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00
67 其中：系统重要性银行附加资本要求 1.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 6.22
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00
70 一级资本充足率 6.00
71 资本充足率 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 26,291 b+c+d+e+g
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,434 a+h
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 0
其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负 23,148 j-k-(o-p-q)
75
债）
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 5,061
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 3,127
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 128,991
内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数 24,267
79
额
41
项目 数额 代码
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 0
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 0
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 0
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 0
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 20,100
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 5,900
42
附表 4：资本扣除限额表
本集团 人民币百万元
适用门槛扣除法的各项目数额 资本扣除限额
差额
项目 金额 项目 金额（净额）
1.对未并表金融机构小额少数资本 5,000 (63,949)
投资中的核心一级资本
2.对未并表金融机构大额少数资本 1,434 核心一级资 68,949 (67,515)
投资中的核心一级资本 本*10%
3.其他依赖于银行未来盈利的净递 23,148 (45,801)
延税资产
4.对未并表金融机构大额少数资本 24,582 (78,841)
投资中的核心一级资本和其他依赖 核心一级资 103,423
于银行未来盈利的净递延税资产的 本*15%
未扣除部分
43
附表 5：超额贷款损失准备限额表
本集团 人民币百万元
项目 余额
内部评级法未覆盖部分（权重法计量）
对应的贷款损失准备金额 5,061
对应的不良贷款金额 1,443
对应的应计提贷款损失专项准备 1,934
权重法部分对应的贷款损失准备缺口 0
权重法部分对应的的超额贷款损失准备 3,127
内部评级法已覆盖部分（内部评级法计量）
对应的贷款损失准备金额 128,991
对应的校准后预期损失 95,986
对应的校准后信用风险加权资产 4,044,363
内评法部分对应的贷款损失准备缺口 0
内评法下对应的超额贷款损失准备 24,267
可计入二级资本的超额贷款损失准备合计 27,394
44
附表 6：资本底线
本集团 人民币百万元
项目 余额
553,162
1.按照《资本办法》规定的其他方法计算的受底线约束的资本要求
623,370
2.按照《资本办法》计算的资本要求
(70,208)
3.资本要求差额
0
4.应用资本底线而导致的额外风险加权资产
45
附表 7：合格资本工具主要特征情况表
交通银行 交通银行 交通银行 交通银行 交通银行 交通银行 交通银行 交通银行 交通银行
1 发行机构 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限
公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司
2 标识码 3328 601328 XS111545 4605 360021 1728007 1928019 1928020 1928025
9528
3 适用法律 中国香港 中国/《中 除债券条 境外优先 中国/《中 中国/《中 中国/《中 中国/《中 中国/《中
/香港《证 华人民共 款中有关 股及境外 华人民共 华人民共 华人民共 华人民共 华人民共
券及期货 和国证券 债券次级 优先股附 和国公司 和国证券 和国证券 和国证券 和国证券
条例》 法》 地位的规 带的权利 法》、《中 法》、《商 法》、《商 法》、《商 法》、《商
定受中国 和义务均 华人民共 业银行资 业银行资 业银行资 业银行资
法管辖并 适用中国 和国证券 本管理办 本管理办 本管理办 本管理办
据其解释 法律并按 法》、《商 法 （ 试 法 （ 试 法 （ 试 法 （ 试
外，债券 中国法律 业银行资 行）》等 行）》等 行）》等 行）》等
及因债券 解释 本管理办
而起或与 法 （ 试
债券相关 行）》、《国
的任何非 务院关于
合同义务 开展优先
应受英国 股试点的
法管辖并 指 导 意
据其解释 见》、《优
先股试点
管 理 办
法》等
监管处理
4 其中：适 核心一级 核心一级 二级资本 其他一级 其他一级 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级
用《商业 资本 资本 资本 资本 资本
银行资本
管理办法
（试行）》
过渡期规
则
5 其中：适 核心一级 核心一级 二级资本 其他一级 其他一级 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级
用《商业 资本 资本 资本 资本 资本
银行资本
管理办法
（试行）》
过渡期结
46
束后规则
6 其中：适 法人/集 法人/集 法人/集 法人/集 法人/集 法人/集 法人/集 法人/集 法人/集
用法人/ 团 团 团 团 团 团 团 团 团
集团层面
7 工具类型 普通股 普通股 二级资本 优先股 优先股 二级资本 二级资本 二级资本 无固定期
债券 债券 债券 债券 限资本债
券
8 可计入监 人民币 人民币 折人民币 折人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
管资本的 89,498 97,534 3,882 14,924 44,952 29,968 29,994 9,998 39,994
数额（单
位 为 百
万，最近
一期报告
日）
9 工具面值 人民币 人民币 欧元 500 美元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
（单位为 35,012 39,251 2,450 45,000 30,000 30,000 10,000 40,000
百万）
1 会计处理 股本及资 股本及资 应付债券 其他权益 其他权益 应付债券 应付债券 应付债券 其他权益
0 本公积 本公积 工具 工具 工具
1 初始发行 2005/6/23 2007/4/24 2014/10/3 2015/7/29 2016/9/2 2017/4/13 2019/8/16 2019/8/16 2019/9/20
1 日
1 是否存在 永续 永续 存在期限 永续 永续 存在期限 存在期限 存在期限 永续
2 期限（存
在期限或
永续）
1 其中：原 无到期日 无到期日 2026 年 10 无到期日 无到期日 2027 年 4 2029 年 8 2034 年 8 无到期日
3 到期日 月3日 月 13 日 月 16 日 月 16 日
1 发行人赎 否 否 是 是 是 是 是 是 是
4 回（须经
监 管 审
批）
1 其中：赎 不适用 不适用 2021/10/3 第一个赎 第一个赎 2022/4/13 2024/8/16 2029/8/16 第一个赎
5 回 日 期 ；全部赎 回日为 回日为 ；全部或 ；全部或 ；全部或 回日为
（或有时 回。 2020 年 7 2021 年 9 部分赎 部分赎 部分赎 2024 年 9
间赎回日 月 29 日， 月 7 日， 回。 回。 回。 月 20 日，
期）及额 全部赎回 全部赎回 全部赎回
度 或部分赎 或部分赎 或部分赎
回 回 回
1 其中：后 不适用 不适用 无 第一个赎 第一个赎 无 无 无 第一个赎
6 续赎回日 回日后的 回日后的 回日后的
期（如果 每年 7 月 每年 9 月 每年 9 月
47
有） 29 日 7日 20 日
分红或派
息
1 其中：固 浮动 浮动 浮动（前 7 浮动，在 浮动，在 固定 固定 固定 浮动，在
7 定或浮动 年票面利 一个股息 一个股息 一个票面
派息/分 率固定， 率调整周 率调整周 利率调整
红 如发行人 期内（5 期内（5 周期内（5
第 7 年末 年）股息 年）股息 年）是固
不行使赎 率是固定 率是固定 定的，每
回权，将 的，每隔 5 的，每隔 5 隔 5 年对
对票面利 年对股息 年对股息 票面利率
率进行重 率进行一 率进行一 进行一次
置） 次重置 次重置 调整
1 其中：票 不适用 不适用 前 7 年为 前 5 年为 前 5 年为 4.50% 4.10% 4.49% 前 5 年为
8 面利率及 3.625%， 5%，每 5 3.9%，每 5 4.2%，每 5
相关指标 如发行人 年对股息 年对股息 年对票面
第 7 年末 率重置一 率重置一 利率调整
（2021 年 次，按重 次，按重 一次，按
10 月 3 置日的 5 置日的基 调整日
日）不行 年期美国 准利率加 （即发行
使赎回 国债收益 上 137 基 缴款截止
权，将按 率加上 点对股息 日每满 5
当时 7 年 334.4 基 率进行重 年的当
期欧元掉 点对股息 置。注： 日，9 月
期中值加 率进行重 重置日的 20 日）的
上 300 基 置 基准利率 基准利率
点对票面 为重置日 加上 124
利率进行 （即发行 基点对票
重置 首日起每 面率进行
满五年的 确定。如
当日，9 果基准利
月 2 日） 率在调整
前 20 个交 日不可
易日（不 得，届时
含当日） 将根据监
公布的中 管部门要
债银行间 求由发行
固定利率 人和投资
国债收益 者确定此
率曲线 后的基准
中，待偿 利率或其
期为 5 年 确定原则
48
的中国国
债收益率
算术平均
值（四舍
五入计算
到 0.01%）
1 其中：是 不适用 不适用 否 是 是 否 否 否 否
9 否存在股
息制动机
制
2 其中：是 完全自由 完全自由 无自由裁 完全自由 完全自由 无自由裁 无自由裁 无自由裁 完全自由
0 否可自主 裁量 裁量 量权 裁量 裁量 量权 量权 量权 裁量
取消分红
或派息
2 其中：是 否 否 否 否 否 否 否 否 否
1 否有赎回
激励机制
2 其中：累 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
2 计或非累
计
2 是否可转 否 否 否 是 是 否 否 否 否
3 股
2 其中：若 不适用 不适用 不适用 当其他一 当 其 他 一 不适用 不适用 不适用 不适用
4 可转股， 级资本工 级资本工
则说明转 具触发事 具触发事
换触发条 件 发 生 件 发 生
件 时，即核 时，即核
心一级资 心一级资
本充足率 本充足率
降 至 降 至
5.125% 5.125%
（ 或 以 （ 或 以
下）时； 下）时；
或当二级 或当二级
资本工具 资本工具
触发事件 触发事件
发生时， 发生时，
即指以下 即指以下
两种情形 两种情形
的较早发 的较早发
生者：（1） 生者：（1）
中国银保 中国银保
49
监会认定 监会认定
若不进行 若不进行
转股或减 转股或减
记，本行 记，本行
将无法生 将无法生
存；（2） 存；（2）
相关部门 相关部门
认定若不 认定若不
进行公共 进行公共
部门注资 部门注资
或提供同 或提供同
等效力的 等效力的
支持，本 支持，本
行将无法 行将无法
生存 生存
2 其中：若 不适用 不适用 不适用 当其他一 当其他一 不适用 不适用 不适用 不适用
5 可转股， 级资本工 级资本工
则说明全 具触发事 具触发事
部转股还 件 发 生 件 发 生
是部分转 时，本行 时，本行
股 有权在无 有权在无
需获得优 需获得优
先股股东 先股股东
同意的情 同意的情
况下将届 况下将届
时已发行 时已发行
且存续的 且存续的
本次境外 本次境内
优先股按 优先股按
照总金额 照票面总
全部或部 金额全部
分转为 H 或部分转
股 普 通 为 A 股普
股；当二 通股；当
级资本工 二级资本
具触发事 工具触发
件 发 生 事件发生
时，本行 时，本行
有权在无 有权在无
需获得优 需获得优
先股股东 先股股东
同意的情 同意的情
50
况下将届 况下将届
时已发行 时已发行
且存续的 且存续的
本次境外 本次境内
优先股按 优先股按
照总金额 照票面总
全部转为 金额全部
H 股普通 转为 A 股
股 普通股
2 其中：若 不适用 不适用 不适用 以审议通 以 审 议 通 不适用 不适用 不适用 不适用
6 可转股， 过本次境 过本次境
则说明转 外优先股 内优先股
换价格确 发行方案 发行方案
定方式 的董事会 的董事会
决议日前 决议日前
二十个交 二十个交
易日本行 易日本行
H 股普通 A 股普 通
股股票交 股股票交
易均价作 易均价作
为初始转 为初始转
股价格， 股 价 格
并 根 据 （即每股
《交通银 人 民 币
行股份有 6.25 元），
限公司境 并 根 据
外非公开 《交通银
发行优先 行股份有
股方案》 限公司非
第九条第 公开发行
（五）款 优先股募
“强制转 集 说 明
股价格调 书》第四
整方式” 节“本次
执行强制 发行方案
转股价格 的主要条
调整 款”的第 5
款“强制
转股价格
调 整 方
式”执行
强制转股
51
价格调整
2 其中：若 不适用 不适用 不适用 强制的 强制的 不适用 不适用 不适用 不适用
7 可转股，
则说明是
否为强制
性转换
2 其中：若 不适用 不适用 不适用 H 股普通 A 股普 通 不适用 不适用 不适用 不适用
8 可转股， 股 股
则说明转
换后工具
类型
2 其中：若 不适用 不适用 不适用 交通银行 交通银行 不适用 不适用 不适用 不适用
9 可转股， 股份有限 股份有限
则说明转 公司 公司
换后工具
的发行人
3 是否减记 否 否 是 否 否 是 是 是 是
0
3 其中：若 不适用 不适用 以下两者 不适用 不适用 以下两者 以下两者 以下两者 当其他一
1 减记，则 中的较早 中的较早 中的较早 中的较早 级资本工
说明减记 者：（1） 者：（1） 者：（1） 者：（1） 具触发事
触发点 银保监会 银保监会 银保监会 银保监会 件发生
认定若不 认定若不 认定若不 认定若不 时，即核
进行减记 进行减记 进行减记 进行减记 心一级资
发行人将 发行人将 发行人将 发行人将 本充足率
无法生 无法生 无法生 无法生 降至
存；（2） 存；（2） 存；（2） 存；（2） 5.125%
相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 （或以
认定若不 认定若不 认定若不 认定若不 下）时；
进行公共 进行公共 进行公共 进行公共 或当二级
部门注资 部门注资 部门注资 部门注资 资本工具
或提供同 或提供同 或提供同 或提供同 触发事件
等效力的 等效力的 等效力的 等效力的 发生时，
支持发行 支持发行 支持发行 支持发行 即指以下
人将无法 人将无法 人将无法 人将无法 两种情形
生存。 生存。 生存。 生存。 的较早发
生者：（1）
银保监会
认定若不
进行转股
或减记，
52
本行将无
法生存；
（2）相关
部门认定
若不进行
公共部门
注资或提
供同等效
力的支
持，本行
将无法生
存
3 其中：若 不适用 不适用 全部减记 不适用 不适用 全部减记 全部减记 全部减记 当其他一
2 减记，则 级资本工
说明部分 具触发事
减记还是 件发生
全部减记 时，部分
减记或全
部减记；
当二级资
本工具触
发事件发
生时，全
部减记
3 其中：若 不适用 不适用 永久减记 不适用 不适用 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记
3 减记，则
说明永久
减记还是
暂时减记
3 其中：若 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 暂 时 减
记，则说
明账面价
值恢复机
制
3 清算时清 受偿顺序 受偿顺序 受偿顺序 受偿顺序 受偿顺序 受偿顺序 受偿顺序 受偿顺序 受偿顺序
5 偿 顺 序 在 存 款 在 存 款 在存款人 在本行所 在 存 款 在存款人 在存款人 在存款人 在 存 款
（说明清 人、一般 人、一般 和一般债 有 债 务 人、一般 和一般债 和一般债 和一般债 人、一般
偿顺序更 债权人及 债权人及 权 人 之 （包括次 债权人、 权 人 之 权 人 之 权 人 之 债权人和
高级的工 次级债、 次级债、 后，股权 级 性 债 次级债和 后，股权 后，股权 后，股权 处于高于
具类型） 二级资本 二级资本 资本、其 务）以及 二级资本 资本、其 资本、其 资本、其 本次债券
债和其他 债和其他 他一级资 本行发行 工具持有 他一级资 他一级资 他一级资 顺位的次
53
一级资本 一级资本 本工具和 或担保、 人之后 本工具和 本工具和 本工具和 级债务之
工具持有 工具持有 混合资本 在或明文 混合资本 混合资本 混合资本 后，发行
人之后 人之后 债 券 之 规定在境 债 券 之 债 券 之 债 券 之 人股东持
前，将至 外优先股 前，与发 前，与发 前，与发 有的所有
少与发行 之前的义 行人已发 行人已发 行人已发 类别股份
人目前和 务的偿还 行的与本 行的与本 行的与本 之前；与
未来发行 顺 序 之 期债券偿 期债券偿 期债券偿 发行人其
的所有其 后，在普 还顺序相 还顺序相 还顺序相 他偿还顺
他次级债 通股持有 同的其他 同的其他 同的其他 序相同的
务（包括 人之前； 次级债务 次级债务 次级债务 其他一级
未来可能 所有境外 处于同一 处于同一 处于同一 资本工具
发行的与 优先股持 清 偿 顺 清 偿 顺 清 偿 顺 同顺位受
本期债券 有人偿还 序，与已 序，与已 序，与已 偿
偿还顺序 顺 序 相 发行的二 发行的二 发行的二
相同的其 同，彼此 级资本债 级资本债 级资本债
他二级资 之间不存 券及未来 券及未来 券及未来
本工具） 在 优 先 可能发行 可能发行 可能发行
处于同一 性，并与 的与本期 的与本期 的与本期
清偿顺序 具有同等 债券偿还 债券偿还 债券偿还
偿还顺序 顺序相同 顺序相同 顺序相同
的义务持 的其他二 的其他二 的其他二
有人的偿 级资本工 级资本工 级资本工
还顺序相 具同顺位 具同顺位 具同顺位
同 受偿 受偿 受偿
3 是否含有 否 否 否 否 否 否 否 否 否
6 暂时的不
合格特征
其中：若 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
有，则说
明该特征
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