交通银行股份有限公司
2020 年度资本充足率信息披露报告
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目录
引言 ........................................................................................................................................................3
一、公司简介 ............................................................................................................................. 3
二、披露依据 ............................................................................................................................. 4
三、披露声明 ............................................................................................................................. 4
一、资本及资本充足率.........................................................................................................................5
（一）资本充足率 ..................................................................................................................... 6
（二）资本构成 ......................................................................................................................... 6
（三）风险加权资产计量 ......................................................................................................... 7
二、资本充足率计算范围.....................................................................................................................7
（一）被投资机构并表处理方法 ............................................................................................. 8
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构 ............................................................. 8
（三）资本扣除处理的被投资金融机构 ................................................................................. 9
（四）实收资本变化事项 ......................................................................................................... 9
（五）重大资本投资行为 ......................................................................................................... 9
三、主要风险管理体系.......................................................................................................................10
（一）信用风险 ....................................................................................................................... 11
（二）市场风险 ....................................................................................................................... 12
（三）操作风险 ....................................................................................................................... 13
（四）其他重要风险 ............................................................................................................... 13
四、主要风险暴露情况.......................................................................................................................15
（一）信用风险暴露和评估 ................................................................................................... 15
（二）交易对手信用风险暴露情况 ....................................................................................... 22
（三）市场风险暴露和评估 ................................................................................................... 23
（四）操作风险暴露和评估 ................................................................................................... 24
五、资产证券化风险暴露情况 ...........................................................................................................25
六、其他风险暴露和评估................................................................................................................... 27
（一）银行账户股权风险暴露情况 ....................................................................................... 27
（二）银行账簿利率风险暴露情况 ....................................................................................... 27
七、内部资本充足评估.......................................................................................................................28
（一）内部资本充足评估的方法和程序 ............................................................................... 28
（二）资本规划和资本充足率管理计划 ............................................................................... 29
八、薪酬管理政策...............................................................................................................................29
九、附表...............................................................................................................................................32
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引言
一、公司简介
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，
也是近代中国的发钞行之一。1987 年 4 月 1 日，重新组建后的
交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制
商业银行，总行设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交
易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。
交通银行集团业务范围涵盖商业银行、离岸金融、基金、
信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理等。旗
下非银子公司主要包括全资子公司交银金融租赁有限责任公
司、中国交银保险有限公司、交银金融资产投资有限公司、交
银理财有限责任公司，控股子公司交银施罗德基金管理有限公
司、交银国际信托有限公司、交银人寿保险有限公司、交银国
际控股有限公司。
2020 年末，交通银行境内分行机构 245 家，其中省分行
30 家，直属分行 7 家，省辖行 208 家，在全国 245 个地级和地
级以上城市、162 个县或县级市共设有 2,929 个营业网点。同时，
交通银行在香港、澳门、台北、东京、首尔、新加坡、胡志明
市、悉尼、布里斯班、墨尔本、法兰克福、伦敦、卢森堡、巴
黎、罗马、布拉格、纽约、旧金山、多伦多、里约热内卢、约
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翰内斯堡等地设立了 23 家境外分（子）行及代表处，境外营
业网点共 69 个（不含代表处）。
2015 年，国务院批准《交通银行深化改革方案》。2020 年，
交通银行聚焦对接国家战略打造特色优势、架构职能和体制机
制、金融科技改革、风险授信与反洗钱、机构管理和激励约束
等领域深化改革，释放改革红利，激发转型动力。2020 年，交
通银行连续 12 年跻身《财富》（FORTUNE）世界 500 强，营业
收入排名第 162 位；连续 4 年稳居《银行家》（The Banker）全
球千家大银行一级资本排名第 11 位。
交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经营
稳健、服务优质的国有大型银行集团，始终紧紧围绕落实国家
战略和服务实体经济，不断强化全面风险管理，持续推进深化
改革，努力为广大客户提供最好服务，为股东创造更多价值，
为员工营造幸福家园，为社会做出更大贡献！
二、披露依据
本集团依据中国银保监会 2012 年 6 月发布的《商业银行
资本管理办法（试行）》及其相关规定要求，进行资本充足率
相关信息披露。
三、披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展
的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，
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与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现相关，可
能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承诺。故投资
者不应对其过分依赖。
一、资本及资本充足率
本集团遵照中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监
会”）《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资
本充足率。自 2014 年中国银保监会首次核准使用资本管理高
级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实施和
持续深化应用，2018 年经中国银保监会核准，扩大高级方法实
施范围并结束并行期。
按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符
合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内
部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风
险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标
准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
报告期末，本集团资本充足率 15.25%，一级资本充足率
12.88%，核心一级资本充足率 10.87%，信用风险加权资产为
61,104 亿元，市场风险加权资产为 2,149 亿元，操作风险加权
资产为 3,702 亿元。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
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（一）资本充足率
（除特别注明外，以人民币百万元列示）
注
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算 ：
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 727,611 614,452
一级资本净额 862,221 747,744
资本净额 1,021,246 900,694
核心一级资本充足率（%） 10.87 10.21
一级资本充足率（%） 12.88 12.42
资本充足率（%） 15.25 14.96
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》规定，交银保险和交银康联人寿两家保险公司不纳入并表
范围。
（二）资本构成
本集团 人民币百万元
项目 2020 年 12 月 31 日
核心一级资本 732,863
实收资本可计入部分 74,263
资本公积可计入部分 111,462
盈余公积 212,276
一般风险准备 123,080
未分配利润 212,160
少数股东资本可计入部分 1,618
注
其他 (1,996)
核心一级资本监管扣除项目 5,252
商誉 279
其他无形资产(不含土地使用权) 1,851
对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (532)
对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654
核心一级资本净额 727,611
其他一级资本 134,610
其他一级资本工具及其溢价可计入金额 133,292
少数股东资本可计入部分 1,318
一级资本净额 862,221
二级资本 159,025
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项目 2020 年 12 月 31 日
二级资本工具及其溢价可计入金额 127,345
超额贷款损失准备 29,476
少数股东资本可计入部分 2,204
资本净额 1,021,246
注：核心一级资本的“其他”项主要为其他综合收益。
（三）风险加权资产计量
本集团 人民币百万元
项目 2020 年 12 月 31 日
信用风险加权资产 6,110,414
内部评级法覆盖部分 4,546,002
内部评级法未覆盖部分 1,564,412
市场风险加权资产 214,879
内部模型法覆盖部分 148,307
内部模型法未覆盖部分 66,572
操作风险加权资产 370,169
因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 0
合计 6,695,462
二、资本充足率计算范围
依据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》，本
集团资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以及
本行直接或间接投资的金融机构。与财务并表范围存在的主要
差异是：交银保险和交银康联人寿两家保险公司，以及工商企
业不纳入资本充足率并表范围。
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报告期末，本集团投资的金融机构按当地监管要求和中国
监管标准衡量不存在监管资本缺口，集团内资本转移无重大限
制。
（一）被投资机构并表处理方法
本集团
被投资机构类型 计算资本充足率采用处理方法
非保险类金融机构 并表
保险类金融机构 资本扣除
工商企业 计量风险加权资产
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
本集团
排 投资币种（原 投资余额（原币百 持股比例
被投资机构名称
序 币） 万元） （%）
1 交通银行（香港）有限公司 HKD 29,900 100
交通银行（香港）有限公司 RMB 6,977
2 交银金融租赁有限责任公司 CNY 14,000 100
3 交银金融资产投资有限公司 CNY 10,000 100
4 交银理财有限责任公司 CNY 8,000 100
5 交银国际信托有限公司 CNY 5,100 85
6 交通银行（卢森堡）有限公司 EUR 350 100
7 交银国际控股有限公司 HKD 2,000 73.14
8 交通银行巴西控股有限公司 BRL 533 100
9 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 CNY 207 97.29
10 交银施罗德基金管理有限公司 CNY 130 65
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（三）资本扣除处理的被投资金融机构
本集团
投资币种 投资余额 持股比例
排序 被投资机构名称
（原币） （原币百万元） (%)
1 交银康联人寿保险有限公司 CNY 3,303 62.5
2 中国交银保险有限公司 HKD 400 100
（四）实收资本变化事项
本集团报告期内无增加或减少实收资本、分立和合并等事
项。
（五）重大资本投资行为
本银行于2020年向交通银行(香港)有限公司分别增资
120.00亿港元和69.77亿元人民币。截至2020年12月31日本银行
持有交通银行(香港)有限公司100%的股份。
本银行于2020年向交通银行(卢森堡)有限公司增资2.50亿
欧元。截至2020年12月31日本银行持有交通银行(卢森堡)有限
公司100%的股份。
本银行于2020年向大邑交银兴民村镇银行有限责任公司
增资1.70亿元人民币。截至2020年12月31日本银行持有大邑交
银兴民村镇银行有限责任公司97.29%的股份。
9
本银行于2020年向交银金融租赁有限责任公司增资55.00
亿元人民币。截至2020年12月31日本银行持有交银金融租赁有
限责任公司100%的股份。
三、主要风险管理体系
本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通
过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。
本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与
投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员
会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其
报告工作。各省直分行、海外行、子公司参照上述框架，相应
设立风险管理委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风
险、决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体
系在全集团延伸落地。
报告期内，本集团以“打赢防范化解金融风险攻坚战”
为目标，以建设“全覆盖、全流程、专业化、责任制”的风险
管理体系为核心，深化风险授信与反洗钱管理改革、强化疫情
下的资产质量管理、创新风险管理技术工具、加强内控案防工
作力度，提升抵御风险的能力，守住了不发生系统性区域性风
险的底线。
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（一）信用风险
本集团积极推进以“一个交行、一个客户”为核心的统一
授信管理体制建设，信用评审覆盖公司、同业等传统业务以及
投行、理财等转型和新兴业务资产端。
本集团加强集团风险管理的协同，形成全集团统一的投向
政策、准入标准、管理规范、风险应对和行动计划。本集团持
续细化规范信贷投向，主动对接国家重大战略部署，积极服务
实体经济；高度关注信用风险重点领域，存续期管理不断加强；
减退加固和清收处置并重，着力提升风险化解处置成效。
本集团采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的信
用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）、违约损失率（LGD）
和违约风险暴露（EAD）为综合划分标准、更为细致的内部信
用风险计量评估体系，对承担信用风险的业务实行内部评级管
理，进一步提升信用风险管理的精细化水平。
本集团董事会对内部评级体系的设计维护、风险参数估
计、结果运用等承担最终管理责任。高级管理层负责组织推动
内部评级体系持续、有效运作。在高级管理层直接领导组织下，
统一规范内评体系的总体框架，制定内评体系基本制度，形成
了包括计量模型的设计开发、运行维护、监控验证、压力测试、
定期报告在内的完整的内评实施体系，推动内部评级结果的深
入应用。每年一次对内评体系实施独立审计。
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公司和金融机构风险暴露使用初级内部评级法，采用债务
人、债项二维评级。其中债务人的违约概率评级（PD 评级）
由交行风险计量模型自行估计得到，债项的违约损失率（LGD）、
违约风险暴露（EAD）及期限（M）参数则根据《商业银行资本
管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012 年第
1 号）对照取得。零售风险暴露采用内部评级法，由本集团自
行估计 PD、LGD 与 EAD 参数。报告期内，本集团持续开展模
型运行监控和分析，稳步推进内部评级法的优化升级和新计量
工具的研发。
自 2005 年内部评级工具首次投产使用至今，评级结果的
应用不断深入。目前，评级结果已成为本集团授信审查与决策、
差异化信贷政策制定、限额设定与监控等方面的重要依据。同
时，评级结果也已深入应用至风险偏好的设定与监控、贷款及
投资的定价、资产减值准备计提、绩效考核、资本分配等领域。
（二）市场风险
本集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、计
量系统完善、监控分析及时的市场风险管理体系，控制和防范
市场风险，提高市场风险管理水平。本集团市场风险管理的目
标是根据本行董事会确定的风险偏好，积极主动识别、计量、
监测、控制和报告本行的市场风险，通过采用限额管理、风险
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对冲和风险转移等多种方法和手段将市场风险控制在可承受
的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。
报告期内，本集团持续完善市场风险管理制度体系，建立
并完善应对市场波动的政策制度；深入研究先进风险计量方
法，不断优化市场风险管理信息系统；强化子公司交易业务监
测和限额管控，提升子公司市场风险管理质效。
（三）操作风险
本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应
的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制自我评估、损
失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流
程。报告期内，完善操作风险分类管理和评估考核机制，加强
对重点领域操作风险监测评估。建立境内外一体化业务连续性
管理体系，外包风险管理机制覆盖至全集团。
（四）其他重要风险
1.银行账簿利率风险。
利率风险是利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致
银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险来源
包括缺口风险、基准风险及期权性风险，其中缺口风险和基准
风险是本行利率风险的主要来源。本集团银行账簿利率风险管
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理的目标是根据本集团风险偏好，在可承受的利率风险范围
内，实现净利息收益最大化。本集团银行账簿利率风险管理坚
持审慎性原则，风险管理部门与前台业务部门共同监测并定期
研判法定利率和市场利率走势，定期计量银行账簿利率风险，
并结合压力测试定期评估风险大小和变化趋势，适时采取管理
措施控制银行账簿利率风险。
报告期内，本集团密切关注政策动向和市场走势，积极应
对利率市场化挑战。通过利率敏感性量化模型，测算各项资产
负债业务对于各类基准利率、市场利率的敏感程度，提升利率
风险监测分析水平；持续优化升级利率风险管理信息系统，为
利率风险精细化管理夯实技术基础。
2.法律合规与反洗钱风险。
报告期内，本行推进境外合规管理长效机制建设，强化法
律合规风险管控，加强普法宣传和合规文化建设，增强经营管
理的法律合规保障。完善反洗钱管理架构，优化反洗钱工作流
程，推进反洗钱系统建设，促进反洗钱管理能力提升。
3.声誉风险。
本集团健全声誉风险管理体系，防范由经营管理及其它行
为或外部事件导致利益相关方进行负面评价的风险，妥善处置
各类声誉风险事件。加强声誉风险识别、预警、评估和监测，
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适时调整应对策略和措施。报告期内，负面舆情应对积极有效，
声誉风险控制得当，未发生重大声誉风险事件。
4.跨业跨境与国别风险。
本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT 支持、
风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系。报告期内，
针对海外新冠肺炎疫情蔓延带来的不确定性，加强境外机构疫
情防控，保障业务平稳运营。加强境外机构流动性、业务连续
性、资产质量和员工防疫等重点领域工作。开展境外银行机构
风险评估，完善评估方法和机制。提升集团并表管理，印发《交
通银行并表管理办法（2020 年版）》，优化并表管理系统，加强
对子公司并表管理工作的指导与考核。做实国别风险管理，完
善国别风险限额方案，定期监测国别风险敞口，开展国别风险
评级、评估和提示预警。
四、主要风险暴露情况
（一）信用风险暴露和评估
信用风险暴露
本集团建立了由内部评级体系、资产减值准备计提和押品
价值管理构成的信用风险计量评估体系。根据中国银保监会
《贷款风险分类指引》有关规定和巴塞尔新资本协议关于强化
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内评结果应用的要求，本集团对各类承担信用风险的资产制定
了完备的贷款风险分类管理办法，明确了各类别的风险特征，
按照风险程度对各类信贷资产实行五级分类管理，即正常、关
注、次级、可疑和损失五类，不良资产为其中后三类的总和。
根据企业会计准则，本集团对表内外信贷、同业、债券投资等
资产计量预期信用损失，计提信用减值准备。
本集团对公司风险暴露、金融机构风险暴露和零售风险暴
露中的大部分资产实施内部评级法进行信用风险加权资产计
量，对主权、股权和其他风险暴露等内部评级法未覆盖部分采
用权重法计量信用风险加权资产。
违约是指因债务人履约能力不佳或者履约意愿欠缺，导致
不能按时履行合同的情况。
违约概率（PD）估计的是非零售风险暴露（含公司和金融
机构）下某一客户或零售风险暴露下某笔债项在未来 12 个月
内发生违约的概率。在估计非零售客户或零售债项的违约概率
时，采用了时点评级（PIT）与跨周期评级（TTC）相结合的方
法，评级模型综合考虑了评级对象的财务、非财务因素，其所
在的地区和行业对违约风险的影响，以及近期发生的对该债务
人（或债项）、行业等的不利影响和市场事件等，反映出评级
人员对债务人（或债项）的信贷风险的综合判断。本集团在非
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零售风险暴露的客户层面及零售风险暴露的债项层面设置违
约概率主标尺，分为 18 个非违约级别和 1 个违约级别。
损失，指考虑了时间价值的经济损失，包括由于债务人（或
债项）违约造成的较大直接和间接的损失或成本。具体包括，
未收回的本金和利息；债务清收过程中所发生的直接成本，如
律师费、诉讼费、押品处置费用等；因清收违约债务而产生的
管理成本，包括清收人员的工资、办公等成本；资金的时间价
值。
违约风险暴露（EAD）指债务人（或债项）违约时预期表
内和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收
未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相
关费用等。EAD 估计未来 12 个月内如果债务人（或债项）发
生违约时的违约余额。
违约损失率（LGD）指某一债项违约导致的损失金额占该
违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
对违约损失率的估值充分考虑了债项自身的特征及抵质押情
况，并结合了债项违约后的实际历史清收数据和法律环境。
期限（M）是债权的有效剩余时间。
公司和金融机构风险暴露实施初级内部评级法，PD 参数
由银行自行估测，LGD、EAD 与 M 参数由监管指定。零售风险
暴露实施内部评级法，PD、LGD、EAD 参数均由银行自行估测。
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由以上风险参数估计结果进一步得到预期损失（EL）、风
险加权资产（RWA）以及监管资本（RC）。
内部评级法覆盖部分信用风险暴露
本集团 人民币百万元
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算：
项目 2020 年 12 月 31 日
公司风险暴露 4,351,713
金融机构风险暴露 878,468
零售风险暴露 2,208,533
内部评级法覆盖的信用风险暴露合计 7,438,714
内部评级法覆盖部分非零售信用风险暴露情况（含公司及金融
机构风险暴露）——按违约概率组合
本集团 人民币百万元
加权平均违
违约概率 违约概率 平均违约 加权平均风
违约概率级别 违约风险暴露 约损失率
下限(%) 上限(%) 概率(%) 险权重（%）
(%)
低违约风险 0.03% 0.38% 0.30% 1,625,258 42.48% 40.72%
较低违约风险 0.38% 0.98% 0.77% 2,178,409 41.66% 75.63%
中低违约风险 0.98% 2.51% 1.62% 932,395 39.43% 91.00%
中等违约风险 2.51% 4.02% 2.99% 183,711 35.86% 98.46%
较高违约风险 4.02% 10.27% 5.78% 158,168 33.46% 112.11%
高违约风险 10.27% 99.99% 18.23% 62,677 33.43% 165.50%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 89,564 42.88% 39.37%
内部评级法覆盖部分零售信用风险暴露情况——按敞口类型
本集团 人民币百万元
平均违约概率 加权平均违约损 加权平均风险权重
风险暴露类别 违约风险暴露
(%) 失率(%) （%）
零售风险暴露 4.96% 2,208,533 51.00% 27.00%
个人住房抵押贷款 1.21% 1,238,523 27.21% 22.00%
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合格循环零售 5.00% 850,076 86.58% 33.00%
其他零售 8.18% 119,934 47.29% 41.00%
本集团持续监控内部评级模型表现情况，积累历史损失数
据，评估模型结果的有效性。外部经济环境和内部资产组合的
变动，造成了实际损失数据年际之间的差异。报告期内，本集
团实施初级内部评级法的公司和金融机构风险暴露的实际违
约率分别为 1.95%和 0%；实施内部评级法的零售风险暴露的实
际违约率为 3.37%，实际违约损失率 82.99%。截至报告期末，
本集团用于观察模型表现的历史数据满足监管对风险参数量
化的数据观察期要求。其中，公司和金融机构风险暴露过去 5
年的实际违约率分别为 3.54%和 0%；零售风险暴露过去 5 年的
实际违约率为 2.34%，实际违约损失率为 68.53%。
内部评级法未覆盖部分风险暴露
本集团 人民币百万元
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计算：
项目 2020 年 12 月 31 日
表内信用风险 4,091,721
其中：现金类资产 750,062
对中央政府和中央银行的债权 934,290
对金融机构的债权 389,084
资产证券化 12,054
表外信用风险 72,254
交易对手信用风险 95,846
内部评级法未覆盖的信用风险暴露合计 4,259,821
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按权重划分的内部评级法未覆盖部分信用风险暴露
本集团 人民币百万元
2020 年 12 月 31 日
风险权重
风险暴露 未缓释的风险暴露
0% 1,664,969 1,664,966
2% 24,648 24,648
20% 1,270,277 1,270,263
25% 184,449 183,130
50% 26,675 26,521
75% 189,833 188,486
100% 801,620 801,008
250% 35,931 35,931
400% 44,921 44,921
1250% 16,498 16,498
合计 4,259,821 4,256,373
本集团持有的其他商业银行发行的普通股、优先股、长期
次级债券、对工商企业的股权投资、非自用不动产的风险暴露
共计 81,742 百万元。
持有其他商业银行发行的资本工具、对工商企业的股权投资、
非自用不动产的风险暴露
本集团 人民币百万元
2020 年 12 月 31 日
项目
风险暴露
持有其他商业银行发行的资本工具
核心一级资本 4,615
其他一级资本 114
二级资本 19,237
对工商企业的股权投资 50,058
非自用不动产 7,718
20
信用风险缓释
本集团高度重视合格抵质押品和合格保证对信用风险的
缓释作用，根据民法典等法律法规及押品管理监管政策，结合
本行业务实际，制定担保及抵质押品相关管理制度、审查和操
作流程，全面规范担保资格，担保的调查、审查和审批，担保
的实施，以及担保的管理等各方面要求，明确抵质押品调查及
审查、抵质押率、抵质押品估值的模型或方法、价值重估频率，
以及对抵质押品监测、清收处置等相关要求，确保信用风险缓
释工具的作用有效发挥。在抵质押品类型方面，本集团根据法
律法规和监管政策审慎认定合格抵质押品，相关押品须确保权
属清晰、评估价格审慎，并满足所有可执行的必要条件；种类
上以商用房地产和居住用房地产，以及金融质押品为主。
内评初级法下的风险缓释情况（含公司及金融机构风险暴露）
本集团 人民币百万元
缓释物类别 缓释物覆盖的风险暴露
现金及其他金融押物品 363,378
居住及商用房地产 325,631
保证 484,840
逾期及不良贷款、贷款减值准备情况
本集团 人民币百万元
项目 2020 年 12 月 31 日 比年初
逾期贷款 90,203 (317)
不良贷款总额 97,698 19,656
贷款减值准备余额 140,561 6,509
21
关于贷款减值准备计提方法，请参见《交通银行股份有限
公司 2020 年年度报告》。
（二）交易对手信用风险暴露情况
交易对手信用风险，是指交易对手在特定资金交易业务合
约最终结算前出现违约的风险。特定资金交易业务，是指场外
衍生工具交易、证券融资交易和中央交易对手交易三类业务。
本集团将交易对手信用风险纳入全面风险管理体系，根据《商
业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令
2012 年第 1 号）、《关于印发商业银行资本监管配套政策文件
的通知》（银监发〔2013〕33 号）和《关于印发衍生工具交易
对手违约风险资产计量规则的通知》（银监发〔2018〕1 号）中
关于交易对手信用风险计量的有关规定，制定了《交通银行交
易对手信用风险加权资产计量管理办法》，采用新标准法计量
交易对手信用风险暴露，采用权重法计量交易对手信用风险加
权资产。
本集团根据交易产品的种类、合同期限和名义本金，要求
交易对手相应提供足额保证金或抵质押物。本集团每日对未结
算的场外衍生工具、证券融资交易进行价值重估，并依此动态
调整保证金及抵质押品比例，及时有效地对交易对手信用风险
进行缓释。此外，本集团通过一系列的流程及措施控制错向风
险，所有代客交易均要求进行背景审核，确保交易对手叙做的
22
业务符合套期保值原则。
交易对手风险暴露情况
本集团 人民币百万元
交易对手 风险暴露(标准法）
1.公司 6,358
2.主权 0
3.金融机构 62,816
4.零售 2
5.股权 0
6.资产证券化 0
7.其他 26,670
7.1 信用估值调整 0
7.2 中央交易对手 24,648
7.3 证券融资交易 2,022
8.小计 95,846
（三）市场风险暴露和评估
本集团市场风险有条件实施内部模型法，交通银行法人的
汇率风险和利率一般风险使用内部模型法计量，剩余市场风险
暴露均使用标准法计量。
报告期内，本集团持续提升市场风险计量成果在管理实践
中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进
行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从不同的风险
因素、不同的投资组合和产品等多个维度分别计量市场风险的
风险价值，并应用于内部模型法资本计量、限额监控、绩效考
核、风险监控和分析等；每日开展返回测试，验证风险价值模
23
型的准确性；定期进行压力测试，分析投资组合在压力情景下
的风险状况。报告期末计量结果显示市场风险计量模型能够及
时捕捉金融市场变化，客观反映本集团面临的市场风险。
市场风险资本要求情况
本集团 人民币百万元
风险类型 资本要求
内部模型法覆盖部分 11,864
内部模型法未覆盖部分 5,326
利率风险 377
股权风险 292
汇率风险 1,886
商品风险 1
期权风险 0
特定风险 2,770
合计 17,190
风险价值（VaR）情况
本集团 人民币百万元
项目名称 2020 年 12 月 31 日
期末市场风险的风险价值 1,643
报告期内最高风险价值 2,012
报告期内最低风险价值 1,643
报告期内平均风险价值 1,847
注：1、置信区间:10 天 2、置信度 99% 3、时间范围:2020.1.1—2020.12.31
（四）操作风险暴露和评估
本集团对银行法人采用标准法计量操作风险资本，对子公
司采用基本指标法计量操作风险资本。报告期末操作风险总资
本要求为 29,614 百万元，其中采用标准法计量的操作风险资本
24
要求为 27,414 百万元，采用基本指标法计量的操作风险资本要
求为 2,200 百万元。
五、资产证券化风险暴露情况
为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管理
手段，本集团作为发起机构，截至报告期末，共存续十单传统
型信贷资产证券化项目。外部评级机构为中债资信评估有限责
任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，负
责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给投资
者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理标准，
落实贷后监控及催收管理，定期做好回收款转付和信息披露工
作，承担了存续期贷款管理的操作风险。本集团作为投资者，
承担了部分资产证券化产品的信用风险、市场风险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第 23 号一金
融资产转移》规定进行会计处理。依据中国银保监会《商业银
行资本管理办法（试行）》规定计量资产证券化资本占用。
本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规
定计量资产证券化风险暴露及资本要求。报告期末，资产证券
化风险加权资产为 17,349 百万元，资本要求为 1,388 百万元。
25
资产证券化风险暴露余额
本集团 人民币百万元
资产证券化风险暴露余额
传统型 合成型
持有本行发起的资产证券化风险暴露 4,876
持有他行发起的资产证券化风险暴露 7,509
本行发起的资产证券化产品使用的外部评级机构情况
资产证券化产品 外部信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交诚 2016 年第一期不良资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交诚 2017 年第一期不良资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2018 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2018 年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2019 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交盈 2019 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交诚 2020 年第一期不良资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交诚 2020 年第二期不良资产支持证券
债资信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中
交诚 2020 年第三期不良资产支持证券
债资信评估有限责任公司
本行发起资产证券化产品的基础资产：不良资产及逾期情况
本集团 人民币百万元
2020 年 12 月 31 日
基础资产类型
基础资产本金余额 不良资产总额 逾期资产总额
个人住房抵押贷款 22,629 75 122
信用卡分期债权 - - -
26
信用卡不良债权 8,412 8,410 8,412
对公类不良贷款 6,689 6,689 6,689
合计 37,730 15,174 15,223
六、其他风险暴露和评估
（一）银行账户股权风险暴露情况
本集团银行账户股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露部
分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、工商
企业的投资。
本集团 人民币百万元
2
被投资机构 公开交易股权 非公开交易股权 未实现潜在的风险收益
1 1
类型 风险暴露 风险暴露
金融机构 3,667 3,974 6
非金融机构 6,282 45,824 (3,876)
总计 9,949 49,798 (3,870)
注:1.公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险暴露指
被投资机构为非上市公司的股权风险暴露。
2. 未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失科目
来体现。
（二）银行账簿利率风险暴露情况
影响银行账簿整体收益和经济价值的风险因素按其来源
可分为缺口风险、基准风险及期权性风险。本集团按季通过重
定价缺口分析和利息收入压力测试等方法对银行账簿利率风
险进行计量和分析。
27
本集团 人民币百万元
利率向上变动 100 个基点
主要货币
对收益影响值 对权益的影响值
人民币 19,054 (54,406)
美元 909 (6,411)
合计 19,963 (60,817)
注：计算上述对收益及权益影响时剔除活期存款。
七、内部资本充足评估
（一）内部资本充足评估的方法和程序
本集团经过持续的专题研究和有效实践，目前已建立了较
为完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序。内部
资本充足评估的核心环节主要包括风险评估、压力测试、资本
规划等内容。其中风险评估主要对全面风险管理框架和各实质
性风险进行评估；压力测试主要反映测试在统一情景下各类风
险的不利变动对银行资本充足情况的影响；资本规划是在预测
正常和压力情景下资本充足水平的基础上，将不同情景下的资
本需求与可用资本、监管资本要求等进行比较分析，提出相应
的管理规划及措施，使本集团资本充足水平、业务规划和财务
规划达到动态平衡。按照银保监会内部资本充足评估实施相关
监管要求，本集团持续推进内部资本充足评估方法论的改进优
化，通过建立并按年实施内部资本充足评估程序，不断提升内
部资本管理和风险管理水平，确保本集团面临的主要风险得到
28
识别和计量、资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应，资
本规划与经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配，在
充分覆盖风险的基础上保留适当资本作为有效缓冲，为稳健经
营和业务可持续发展奠定坚实基础。
（二）资本管理规划
在资本规划方面，本集团综合考虑宏观经济和经营环境的
变化，根据监管政策及要求，结合本集团业务发展战略、风险
偏好和风险管理水平，制订和动态修订资本管理规划，并以此
为纲领，指导本集团资本管理工作。本集团资本管理规划坚持
轻资本发展理念，以高质量发展为引领，改善经营效益和资本
回报。一是设定合理的目标资本充足率，预留适量资本缓冲，
保持较强的抵御风险能力，持续满足监管要求和内部管理需
要；二是建立科学合理的资本补充机制，坚持内源性增长为主、
外源性融资为辅的资本补充机制；三是加强研究和前瞻规划各
类资本债务工具，不断优化资本结构，降低筹资成本，提高风
险抵御能力；四是优化调整资产结构，加快业务转型发展，充
分、高效利用资本杠杆功能，不断提高资本配置效率和运营效
率。
八、薪酬管理政策
本行董事会设立人事薪酬委员会。人事薪酬委员会根据
29
《董事会人事薪酬委员会工作条例》和董事会的授权开展工
作，对董事会负责。主要职责是根据本行经营活动情况、资产
规模和股权结构，对董事会的规模和结构向董事会提出建议；
批准和修改董事会成员多元化政策；拟定本行董事和高级管理
人员的选任程序和考核标准，向董事会提出建议；审核独立非
执行董事的独立性；审核本行薪酬管理的基本制度和政策等。
为优化公司治理结构，提升工作效率，本行董事会人事薪酬委
员会兼具提名委员会和薪酬委员会的职能。截至 2020 年末，
董事会人事薪酬委员会有蔡浩仪先生、李龙成先生、胡展云先
生和石磊先生 4 位委员，其中独立非执行董事蔡浩仪先生担任
主任委员，独立非执行董事占比超过半数。2020 年，董事会人
事薪酬委员会共召开 6 次会议，审议相关议案和报告 22 项。
本集团实行并持续完善“以职位为基础，以劳动力市场价
格为目标，职位价值与绩效价值相统一”，具有本集团特色的
薪酬体系和管理制度。为适应改革发展的需要，本集团不断检
视现有薪酬政策，优化薪酬结构和资源配置方式，突出价值创
造，强化风险控制，加大激励约束力度。本集团薪酬管理制度
适用于各类分支机构和员工。
本集团薪资结构由基础工资和绩效工资构成，基础工资反
映岗位价值，绩效工资反映员工业绩贡献和绩效价值。各级经
营单位、业务团队以及员工个人的绩效工资根据所在单位、团
队和个人经风险调整后的绩效表现确定。
本行薪酬配置坚持以价值创造为导向，以效益质量为主
30
线，强化以经济资本为核心的风险约束和回报约束机制，坚持
风险与收益最优化配置原则，引导全行员工审慎尽职地拓展业
务，注重中长期高质量发展。
为平衡业务发展与风险管控的关系，本集团对风险有重要
影响岗位上的员工实行绩效工资延期支付，在风险超常暴露、
重大损失等情况下，有权止付延期绩效工资或追索已发绩效工
资，通过将绩效工资发放节奏与风险释放周期合理适配，确保
薪酬政策与当前及未来风险挂钩，充分发挥薪酬在公司治理和
风险管控中的导向作用。本行从事风险和合规管理工作员工的
薪酬根据岗位价值、个人绩效表现及履职情况确定，与其所监
督的业务条线绩效不存在直接关联。
本行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪酬
委员会成员薪酬情况请参见《交通银行股份有限公司 2020 年
年度报告》。
31
九、附表
附表 1：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
本集团 人民币百万元
银行公布的合并资产 监管并表口径下的资
负债表 产负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 817,561 817,460
2 存放同业款项 159,170 152,436
3 拆出资金 370,404 370,482
4 衍生金融资产 54,212 54,236
5 买入返售金融资产 41,556 40,314
6 发放贷款和垫款 5,720,568 5,720,075
7 金融投资：以公允价值计量且其变动 482,588 457,403
计入当期损益的金融投资
8 金融投资：以摊余成本计量的金融投 2,019,529 1,996,132
资
9 金融投资：以公允价值计量且其变动 735,220 717,876
计入其他综合收益的金融投资
10 长期股权投资 4,681 11,358
11 固定资产 166,118 165,644
12 土地使用权 1,722 1,722
13 递延所得税资产 27,991 27,982
14 商誉 401 279
15 无形资产 1,885 1,851
16 其他资产 94,009 92,083
17 资产总计 10,697,615 10,627,333
负债：
18 向中央银行借款 478,745 478,745
19 同业及其他金融机构存放款项 904,958 903,374
20 拆入资金 330,567 330,298
21 以公允价值计量且其变动计入当期 29,279 28,863
损益的金融负债
22 卖出回购金融资产款 73,221 66,262
23 客户存款 6,607,330 6,613,475
24 衍生金融负债 55,942 55,934
25 已发行债务证券 497,755 498,223
26 应付职工薪酬 11,591 11,365
27 应交税费 7,994 7,977
28 递延所得税负债 1,286 1,240
32
银行公布的合并资产 监管并表口径下的资
负债表 产负债表
29 预计负债 11,532 11,532
30 其他负债 808,787 746,473
31 负债总计 9,818,987 9,753,761
所有者权益：
32 实收资本 74,263 74,263
33 其他权益工具 133,292 133,292
34 资本公积 111,428 111,462
35 其他综合收益 (2,348) (1,996)
36 盈余公积 212,361 212,276
37 一般风险准备 123,163 123,080
38 未分配利润 214,448 212,160
39 少数股东权益 12,021 9,035
40 所有者权益合计 878,628 873,572
33
附表 2：监管并表口径资产负债表展开说明
本集团 人民币百万元
监管并表口径
下的资产负债 代码
表
资产：
现金及存放中央银行款项 817,460
存放同业款项 152,436
拆出资金 370,482
衍生金融资产 54,236
买入返售金融资产 40,314
发放贷款和垫款 5,720,075
金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 457,403
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 544 a
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 214 b
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 31,177 c
金融投资：以摊余成本计量的金融投资 1,996,132
金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 717,876
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 2,396 d
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 397 e
长期股权投资 11,358
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 f
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3,270 g
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 908 h
固定资产 165,644
土地使用权 1,722 i
递延所得税资产 27,982 j
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 0 k
其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 27,982
无形资产 1,851 l
商誉 279 m
其他资产 92,083
资产总计 10,627,333
负债：
向中央银行借款 478,745
同业及其他金融机构存放款项 903,374
34
监管并表口径
下的资产负债 代码
表
拆入资金 330,298
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 28,863
卖出回购金融资产款 66,262
客户存款 6,613,475
衍生金融负债 55,934
已发行债务证券 498,223
其中：可计入二级资本的数额 127,345 n
应付职工薪酬 11,365
应交税费 7,977
递延所得税负债 1,240 o
其中：与商誉相关的递延税负债 0 p
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 0 q
预计负债 11,532
其他负债 746,473
负债总计 9,753,761
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 r
其中：可计入其他一级资本的数额 0 s
其他权益工具 133,292 t
资本公积 111,462 u
其他综合收益 (1,996) v
其中：外币报表折算差额 (3,448) w
其中：现金流量套期损益的有效部分 (532) x
盈余公积 212,276 y
一般风险准备 123,080 z
未分配利润 212,160 aa
少数股东权益 9,035
其中：可计入核心一级资本的数额 1,618 ab
其中：可计入其他一级资本的数额 1,318 ac
其中：可计入二级资本的数额 2,204 ad
所有者权益合计 873,572
35
附表 3：集团资本构成明细表
本集团 人民币百万元
项目 数额 代码
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 r
2 留存收益 547,516
2a 盈余公积 212,276 y
2b 一般风险准备 123,080 z
2c 未分配利润 212,160 aa
3 累计其他综合收益和公开储备 109,466
3a 资本公积 111,462 u
3b 其他 (1,996) v
过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公 0
4
司，股份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 1,618 ab
6 监管调整前的核心一级资本 732,863
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 0
8 商誉（扣除递延税负债） 279 m-p
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 1,851 l-q
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 0 k
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (532) x
12 贷款损失准备缺口 0
13 资产证券化销售利得 0
自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实 0
14
现损益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） 0
16 直接或间接持有本银行的普通股 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核 0
17
心一级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 0
18
中应扣除金额
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 0
19
中应扣除金额
20 抵押贷款服务权 0
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 0
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 0
22 和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部
分超过核心一级资本 15%的应扣除金额
36
项目 数额 代码
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 0
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 0
其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中 0
25
扣除的金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 f
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 0
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 0
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 0
28 核心一级资本监管调整总和 5,252
29 核心一级资本 727,611
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 133,292
31 其中：权益部分 133,292 t
32 其中：负债部分 0
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 0
34 少数股东资本可计入部分 1,318 ac
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 0
36 在监管调整前的其他一级资本 134,610
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其 0
38
他一级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 0
39
应扣除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 0
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 0
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 0
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 0
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 0
43 其他一级资本监管调整总和 0
44 其他一级资本 134,610
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 862,221
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 127,345 n
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 0
48 少数股东资本可计入部分 2,204 ad
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 0
50 超额贷款损失准备可计入部分 29,476
51 监管调整前的二级资本 159,025
37
项目 数额 代码
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 0
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二 0
53
级资本
对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣 0
54
除部分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 0
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 0
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 0
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 0
57 二级资本监管调整总和 0
58 二级资本 159,025
59 总资本（一级资本+二级资本） 1,021,246
60 总风险加权资产 6,695,462
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 10.87
62 一级资本充足率 12.88
63 资本充足率 15.25
64 机构特定的资本要求 3.50
65 其中：储备资本要求 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00
67 其中：系统重要性银行附加资本要求 1.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 5.87
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00
70 一级资本充足率 6.00
71 资本充足率 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 37,454 b+c+d+e+g
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,452 a+h
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 0
其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负 26,742 j-k-o
75
债）
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 3,467
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 2,200
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 137,094
内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数 27,276
79
额
38
项目 数额 代码
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 0
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 0
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 0
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 0
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 13,400
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 12,600
39
附表 4：资本扣除限额表
本集团 人民币百万元
适用门槛扣除法的各项目数额 资本扣除限额
差额
项目 金额 项目 金额（净额）
1.对未并表金融机构小额少数资本
5,880 (66,881)
投资中的核心一级资本
2.对未并表金融机构大额少数资本 核心一级资
1,452 72,761 (71,309)
投资中的核心一级资本 本*10%
3.其他依赖于银行未来盈利的净递
26,742 (46,019)
延税资产
4.对未并表金融机构大额少数资本
投资中的核心一级资本和其他依赖 核心一级资
28,194 109,142 (80,948)
于银行未来盈利的净递延税资产的 本*15%
未扣除部分
40
附表 5：超额贷款损失准备限额表
本集团 人民币百万元
项目 余额
内部评级法未覆盖部分（权重法计量）
对应的贷款损失准备金额 3,467
对应的不良贷款金额 887
对应的应计提贷款损失专项准备 1,267
权重法部分对应的贷款损失准备缺口 0
权重法部分对应的的超额贷款损失准备 2,200
内部评级法已覆盖部分（内部评级法计量）
对应的贷款损失准备金额 137,094
对应的校准后预期损失 97,458
对应的校准后信用风险加权资产 4,546,002
内评法部分对应的贷款损失准备缺口 0
内评法下对应的超额贷款损失准备 27,276
可计入二级资本的超额贷款损失准备合计 29,476
41
附表 6：合格资本工具主要特征情况表
交通银行股份 交通银行股份 交通银行股份 交通银行股份 交通银行股份 交通银行股份 交通银行股份 交通银行股 交通银行股 交通银行股 交通银行股份
1 发行机构
有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 份有限公司 份有限公司 份有限公司 有限公司
2 标识码 3328 601328 XS1115459528 360021 1728007 1928019 1928020 1928025 2028018 2028040 XS2238561281
中国/《中华人
除债券条款中 民共和国公司 除债券条款中
有关债券次级 法》、《中华人 有关次级地位
地位的规定受 民共和国证券 中国/《中华 的规定受中国
中国/《中华 中国/《中华
中国法管辖并 法》、《商业银 中国/《中华人 中国/《中华人 中国/《中华人 人民共和国 法管辖并据其
人民共和国 人民共和国
中国香港/香港 中国/《中华人 据其解释外，债 行资本管理办 民共和国公司 民共和国公司 民共和国公司 公司法》、 解释外，债券
公司法》、《商 公司法》、 商
3 适用法律 《证券及期货 民共和国证券 券及因债券而 法（试行）》、 法》、《商业银 法》、《商业银 法》、《商业银 《商业银行 及因债券而起
业银行资本 业银行资本
条例》 法》 起或与债券相 《国务院关于 行资本管理办 行资本管理办 行资本管理办 资本管理办 或与债券相关
管理办法（试 管理办法（试
关的任何非合 开展优先股试 法（试行）》等 法（试行）》等 法（试行）》等 法（试行）》 的任何非合同
行）》等 行）》等
同义务应受英 点 的 指 导 意 等 义务应受英国
国法管辖并据 见》、《优先股 法管辖并据其
其解释 试点管理办法》 解释
等
监管处理
42
其中：适用
《商业银行
其他一级资 其他一级资
4 资本管理办 核心一级资本 核心一级资本 二级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本
本 本
法（试行）》
过渡期规则
其中：适用
《商业银行
资本管理办 其他一级资 其他一级资
5 核心一级资本 核心一级资本 二级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本
法（试行）》 本 本
过渡期结束
后规则
其中：适用
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
层面
无固定期限 二级资本债 无固定期限 无固定期限资
7 工具类型 普通股 普通股 二级资本债券 优先股 二级资本债券 二级资本债券 二级资本债券
资本债券 券 资本债券 本债券
可计入监管
资本的数额
人民币 人民币 人民币 人民币
8 （单位为百 人民币 89,498 人民币 97,534 折人民币 3,990 人民币 44,952 人民币 29,971 人民币 29,994 人民币 9,998
39,994 39,992 29,999 18,347
万，最近一
期报告日）
工具面值
人民币 人民币 人民币
9 （单位为百 人民币 35,012 人民币 39,251 欧元 500 人民币 45,000 人民币 30,000 人民币 30,000 人民币 10,000 美元 2,800
40,000 40,000 30,000
万）
股本及资本公 股本及资本公 其他权益工 其他权益工
10 会计处理 应付债券 其他权益工具 应付债券 应付债券 应付债券 应付债券 其他权益工具
积 积 具 具
43
11 初始发行日 2005/6/23 2007/4/24 2014/10/3 2016/9/2 2017/4/13 2019/8/16 2019/8/16 2019/9/20 2020/5/21 2020/9/25 2020/11/18
是否存在期
12 限（存在期 永续 永续 存在期限 永续 存在期限 存在期限 存在期限 永续 存在期限 永续 永续
限或永续）
其中：原到 2026 年 10 月 3 2027 年 4 月 13 2029 年 8 月 16 2034 年 8 月 16 2030 年 5 月
13 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日
期日 日 日 日 日 21 日
发行人赎回
14 （须经监管 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是
审批）
第一个赎回
第一个赎回 第一个赎回日
其中：赎回 第一个赎回日 日为 2024
2025/5/21； 日为 2025 年 为 2025 年 11
日期（或有 2021/10/3；全 为 2021 年 9 月 2022/4/13；全 2024/8/16；全 2029/8/16；全 年 9 月 20
15 不适用 不适用 全部或部分 9 月 25 日， 月 18 日，全部
时间赎回日 部赎回。 7 日，全部赎回 部或部分赎回。 部或部分赎回。 部或部分赎回。 日，全部赎
赎回。 全部赎回或 赎回或部分赎
期）及额度 或部分赎回 回或部分赎
部分赎回 回
回
其中：后续 第一个赎回日 第一个赎回 第一个赎回 第一个赎回日
16 赎回日期 不适用 不适用 无 后的每年 9 月 7 无 无 无 日后的每年 无 日后的每年 后 的 每 年 11
（如果有） 日 9 月 20 日 9 月 25 日 月 18 日
分红或派息
44
浮动，在一 浮动，在一个
浮动，在一个股 浮动，在一个
浮动（前 7 年票 个票面利率 票面利率调
息率调整周期 票面利率重置
面利率固定，如 调整周期内 整周期内（5
其中：固定 内（5 年）股息 周期内（5 年）
发行人第 7 年 （5 年）是 年）是固定
17 或浮动派息 浮动 浮动 率是固定的，每 固定 固定 固定 固定 是固定的，每
末不行使赎回 固定的，每 的，每隔 5
/分红 隔 5 年对股息 隔 5 年对票面
权，将对票面利 隔 5 年对票 年对票面利
率进行一次重 利率进行一次
率进行重置） 面利率进行 率进行一次
置 重置
一次调整 调整
前 5 年为 3.9%， 前 5 年为 前 5 年为 前 5 年为
每 5 年对股息 4.2%，每 5 4.59%，每 5 3.8%，每 5 年
率重置一次，按 年对票面利 年对票面利 对票面利率调
重置日的基准 率调整一 率调整一次， 整一次，按重
利率加上 137 次，按调整 按调整日（即 置日的基准利
前 7 年为
基点对股息率 日（即发行 发行缴款截 率（重置日：
3.625%，如发行
进行重置。注： 缴款截止日 止日每满 5 第 1 个重置日
人第 7 年末
重置日的基准 每满 5 年的 年的当日，9 2025 年 11 月
（2021 年 10 月
其中：票面 利率为重置日 当日，9 月 月 25 日）的 18 日及其后 5
3 日）不行使赎
18 利率及相关 不适用 不适用 （即发行首日 4.50% 4.10% 4.49% 20 日）的基 3.24% 基准利率加 年或 5 年倍数
回权，将按当时
指标 起每满五年的 准利率加上 上 161 基点 年份之同一
7 年期欧元掉期
当日， 月 2 日） 124 基点对 对票面率进 日；
中值加上 300
前 20 个交易日 票面率进行 行确定。如果 重置日的基准
基点对票面利
（不含当日）公 确定。如果 基准利率在 利率：重置日
率进行重置
布的中债银行 基准利率在 调整日不可 之前第 2 个定
间固定利率国 调整日不可 得，届时将根 息日的前 1 周
债收益率曲线 得，届时将 据监管部门 5 年期美国国
中，待偿期为 5 根据监管部 要求由发行 债收益率的算
年的中国国债 门要求由发 人和投资者 术平均值）加
45
收益率算术平 行人和投资 确定此后的 上 334.5 基点
均值（四舍五入 者确定此后 基准利率或 对票面率进行
计算到 0.01%） 的基准利率 其确定原则 确定。如果基
或其确定原 准利率在重置
则 日日不可得，
届时将根据监
管部门要求由
发行人和投资
者确定此后的
基准利率或其
确定原则
其中：是否
19 存在股息制 不适用 不适用 否 是 否 否 否 是 否 是 是
动机制
其中：是否
完全自由裁 无自由裁量 完全自由裁
20 可自主取消 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 完全自由裁量 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 完全自由裁量
量 权 量
分红或派息
其中：是否
21 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
有赎回激励
46
机制
其中：累计
22 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
或非累计
23 是否可转股 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否
当其他一级资
本工具触发事
件发生时，即核
心一级资本充
足 率 降 至
5.125% （ 或 以
下）时；或当二
级资本工具触
发事件发生时，
其中：若可
即指以下两种
转股，则说
24 不适用 不适用 不适用 情形的较早发 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明转换触发
生者：（1）中
条件
国银保监会认
定若不进行转
股或减记，本行
将无法生存；
（2）相关部门
认定若不进行
公共部门注资
或提供同等效
力的支持，本行
47
将无法生存
当其他一级资
本工具触发事
件发生时，本行
有权在无需获
得优先股股东
同意的情况下
将届时已发行
且存续的本次
境内优先股按
照票面总金额
其中：若可
全部或部分转
转股，则说
为 A 股普通股；
25 明全部转股 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
当二级资本工
还是部分转
具触发事件发
股
生时，本行有权
在无需获得优
先股股东同意
的情况下将届
时已发行且存
续的本次境内
优先股按照票
面总金额全部
转为 A 股普通
股
48
以审议通过本
次境内优先股
发行方案的董
事会决议日前
二十个交易日
本行 A 股普通
股股票交易均
价作为初始转
股价格（即每股
其中：若可
人 民 币 6.25
转股，则说
26 不适用 不适用 不适用 元），并根据《交 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明转换价格
通银行股份有
确定方式
限公司非公开
发行优先股募
集说明书》第四
节“本次发行方
案的主要条款”
的第 5 款“强制
转股价格调整
方式”执行强制
转股价格调整
其中：若可
转股，则说
27 不适用 不适用 不适用 强制的 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明是否为强
制性转换
49
其中：若可
转股，则说
28 不适用 不适用 不适用 A 股普通股 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明转换后工
具类型
其中：若可
转股，则说 交通银行股份
29 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明转换后工 有限公司
具的发行人
30 是否减记 否 否 是 否 是 是 是 是 是 是 是
当其他一级
资本工具触
以下两者中 以下两者中
发事件发生
以下两者中的 以下两者中的 以下两者中的 以下两者中的 的较早者： 的较早者： 以下两者中的
时，即核心一
较早者：（1） 较早者：（1） 较早者：（1） 较早者：（1） （1）银保监 （1）银保监 较早者：（1）
级资本充足
银保监会认定 银保监会认定 银保监会认定 银保监会认定 会认定若不 会认定若不 银保监会认定
率 降 至
若不进行减记 若不进行减记 若不进行减记 若不进行减记 进行减记发 进行减记发 若不进行减记
5.125%（或以
发行人将无法 发行人将无法 发行人将无法 发行人将无法 行人将无法 行人将无法 发行人将无法
其中：若减 下）时；或当
生存；（2）相 生存；（2）相 生存；（2）相 生存；（2）相 生存；（2） 生存；（2） 生存；（2）相
31 记，则说明 不适用 不适用 不适用 二级资本工
关部门认定若 关部门认定若 关部门认定若 关部门认定若 相关部门认 相关部门认 关部门认定若
减记触发点 具触发事件
不进行公共部 不进行公共部 不进行公共部 不进行公共部 定若不进行 定若不进行 不进行公共部
发生时，即指
门注资或提供 门注资或提供 门注资或提供 门注资或提供 公共部门注 公共部门注 门注资或提供
以下两种情
同等效力的支 同等效力的支 同等效力的支 同等效力的支 资或提供同 资或提供同 同等效力的支
形的较早发
持发行人将无 持发行人将无 持发行人将无 持发行人将无 等效力的支 等效力的支 持发行人将无
生者：（1）
法生存。 法生存。 法生存。 法生存。 持发行人将 持发行人将 法生存。
银保监会认
无法生存。 无法生存。
定若不进行
转股或减记，
50
本行将无法
生存；（2）
相关部门认
定若不进行
公共部门注
资或提供同
等效力的支
持，本行将无
法生存
当其他一级
资本工具触 当无法生存
发事件发生 触发事件发
其中：若减 时，部分减 生时，在其他 当无法生存 当无法生存触
记，则说明 记或全部减 一级资本工 触发事件发 发事件发生
32 不适用 不适用 全部减记 不适用 全部减记 全部减记 全部减记
部分减记还 记；当二级 具全部减记 生时，部分或 时，部分或全
是全部减记 资本工具触 或转股后，本 全部减记。 部减记。
发事件发生 次债券部分
时，全部减 或全部减记
记
51
其中：若减
记，则说明
33 不适用 不适用 永久减记 不适用 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记
永久减记还
是暂时减记
其中：若暂
时减记，则
34 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明账面价
值恢复机制
受偿顺序在存 受偿顺序在存 受偿顺序在存 受偿顺序在
受偿顺序在存 款人和一般债 款人和一般债 款人和一般债 存款人和一
受偿顺序在
款人和一般债 权人之后，股权 权人之后，股权 权人之后，股权 般债权人之 受偿顺序在
存款人、一
权人之后，股权 资本、其他一级 资本、其他一级 资本、其他一级 后，股权资 存款人、一般 受偿顺序在存
般债权人和
资本、其他一级 资本工具和混 资本工具和混 资本工具和混 本、其他一级 债权人和处 款人、一般债
处于高于本
资本工具和混 合资本债券之 合资本债券之 合资本债券之 资本工具和 于高于本次 权人和处于高
次债券顺位
合资本债券之 前，与发行人已 前，与发行人已 前，与发行人已 混合资本债 债券顺位的 于本次债券顺
受偿顺序在存 受偿顺序在存 的次级债务
清算时清偿 前，将至少与发 受偿顺序在存 发行的与本期 发行的与本期 发行的与本期 券之前，与发 次级债务之 位的次级债务
款人、一般债权 款人、一般债权 之后，发行
顺序（说明 行人目前和未 款人、一般债权 债券偿还顺序 债券偿还顺序 债券偿还顺序 行人已发行 后，发行人股 之后，发行人
人及次级债、二 人及次级债、二 人股东持有
35 清偿顺序更 来发行的所有 人、次级债和二 相同的其他次 相同的其他次 相同的其他次 的与本期债 东持有的所 股东持有的所
级资本债和其 级资本债和其 的所有类别
高级的工具 其他次级债务 级资本工具持 级债务处于同 级债务处于同 级债务处于同 券偿还顺序 有类别股份 有类别股份之
他一级资本工 他一级资本工 股份之前；
类型） （包括未来可 有人之后 一清偿顺序，与 一清偿顺序，与 一清偿顺序，与 相同的其他 之前；与发行 前；与发行人
具持有人之后 具持有人之后 与发行人其
能发行的与本 已发行的二级 已发行的二级 已发行的二级 次级债务处 人其他偿还 其他偿还顺序
他偿还顺序
期债券偿还顺 资本债券及未 资本债券及未 资本债券及未 于同一清偿 顺序相同的 相同的其他一
相同的其他
序相同的其他 来可能发行的 来可能发行的 来可能发行的 顺序，与已发 其他一级资 级资本工具同
一级资本工
二级资本工具） 与本期债券偿 与本期债券偿 与本期债券偿 行的二级资 本工具同顺 顺位受偿
具同顺位受
处于同一清偿 还顺序相同的 还顺序相同的 还顺序相同的 本债券及未 位受偿
偿
顺序 其他二级资本 其他二级资本 其他二级资本 来可能发行
工具同顺位受 工具同顺位受 工具同顺位受 的与本期债
52
偿 偿 偿 券偿还顺序
相同的其他
二级资本工
具同顺位受
偿
是否含有暂
36 时的不合格 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
特征
其中：若有，
则说明该特 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
征
53