股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2021-043
交通银行股份有限公司
2021 年第三季度报告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
本公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 29 日审议批准了本
公司及附属公司（“本集团”）2021 年第三季度报告。
本公司负责人任德奇先生、主管会计工作负责人郭莽先生及会计机构负
责人陈隃先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
本季度报告中的财务报表未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
截至 2021 年 9 月 30 日（“报告期末”），本集团按照中国会计准则要求编
制的主要会计数据和财务指标如下：
1
（除另有标明外，人民币百万元）
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 增减(%)
资产总额 11,472,623 10,697,616 7.24
1
客户贷款 6,465,756 5,848,424 10.56
负债总额 10,515,763 9,818,988 7.10
客户存款 6,986,659 6,607,330 5.74
股东权益（归属于母公司股
944,346 866,607 8.97
东）
每股净资产（归属于母公司
2 10.36 9.87 4.96
普通股股东，人民币元）
2021 年 比上年同期 2021 年 比上年同期
7至9月 增减(%) 1至9月 增减(%)
营业收入 66,075 12.74 199,970 7.86
净利润（归属于母公司股东） 22,341 37.85 64,360 22.10
扣除非经常性损益的净利润
3 22,327 37.99 64,073 22.55
（归属于母公司股东）
经营活动产生的现金流量净
不适用 不适用 (136,018) (173.85)
额
基本每股收益（归属于母公
4 0.26 36.84 0.80 23.08
司普通股股东，人民币元）
稀释每股收益（归属于母公
4 0.26 36.84 0.80 23.08
司普通股股东，人民币元）
加权平均净资产收益率（年 上升 2.44 上升 1.40
4 11.37 10.72
化，%） 个百分点 个百分点
注：
1.客户贷款不含相关贷款应收利息。
2.为报告期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的股东权益除以报告期末普通股股本总数。
3.按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益(2008)》要求计算。
4.按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（2010 年修订）要求计算。
2
（二）非经常性损益项目
（人民币百万元）
2021 年 7 至 9 月 2021 年 1 至 9 月
处置固定资产、无形资产产生的损益 4 152
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
20 (76)
价值变动产生的损益
其他应扣除的营业外收支净额 11 389
非经常性损益的所得税影响 (21) (148)
少数股东权益影响额（税后） - (30)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益合计 14 287
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
（除另有标明外，人民币百万元）
2021 年
变动比例（%） 主要原因
7至9月
净利润（归属于母公司股东） 22,341 37.85
扣除非经常性损益的净利润 主要由于投资规模增加及受
22,327 37.99
（归属于母公司股东） 市场价格波动影响，各项投
基本每股收益（归属于母公 资净收益和汇兑收益增长较
0.26 36.84 多。
司普通股股东，人民币元）
稀释每股收益（归属于母公
0.26 36.84
司普通股股东，人民币元）
2021 年
变动比例（%） 主要原因
1至9月
经营活动现金流量上年同期
为流入 1,841.93 亿元，同比
经营活动产生的现金流量净
(136,018) (173.85) 多流出主要是贷款投放同比
额
增加较多，同时客户存款净
增加额同比减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数及持股情况
报告期末，本公司普通股股东总数404,725户，其中：A股372,601户，H股
3
32,124户。前十名股东持股情况见下表。
股东 比例 股份 质押/标记
股东名称 持股数量（股）
性质 (%) 类别 /冻结情况
13,178,424,446 17.75 A股 无
中华人民共和国财政部 国家
4,553,999,999 6.13 H股 无
2，6
香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人 14,978,262,220 20.17 H股 未知
2，3
香港上海汇丰银行有限公司
境外法人 13,886,417,698 18.70 H股 无
（汇丰银行）
全国社会保障基金理事会
2，4 3,105,155,568 4.18 A股 无
国家
（社保基金会） 1,405,555,555 1.89 H股 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 1,891,651,202 2.55 A股 无
首都机场集团有限公司 国有法人 1,246,591,087 1.68 A股 无
5
上海海烟投资管理有限公司 国有法人 808,145,417 1.09 A股 无
香港中央结算有限公司 境外法人 806,204,055 1.09 A股 无
5
云南合和（集团）股份有限公司 国有法人 745,305,404 1.00 A股 无
一汽股权投资（天津）有限公司 国有法人 663,941,711 0.89 A股 无
注：
1.本公司普通股股份均为无限售条件可流通股份。相关数据及信息基于本公司备置于股份过户登记处的股
东名册。
2.香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份数是以代理人身份代表于报告期末，在该公司开户登记的
所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。该数据包含汇丰银行、社保基金会在该公司名下间接持有的
H股股份249,218,915股、7,649,216,777股；未包含上述两家股东直接持有的，登记于本公司股东名册的H
股股份13,886,417,698股、1,405,555,555股。
3.根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格，报告期末，汇丰银行实益持有本
公司H股14,135,636,613股，占本公司已发行普通股股份总数的19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本
公司股东名册所记载的股份数量多249,218,915股，该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本公司H股以
及此后获得本公司送红股、参与本公司配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公
司名下。
4.含社保基金会国有资本划转六户持有的1,970,269,383股本公司A股股份。除上表列示的持股情况外,社保
基金会还持有本公司H股7,649,216,777股，其中：7,027,777,777股登记在香港中央结算（代理人）有限公
司名下，621,439,000股通过管理人间接持有（含港股通）。报告期末，社保基金会持有本公司A股和H股共
计12,159,927,900股，占本公司已发行普通股股份总数的16.37%。
5.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的
一致行动人。
6.香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。
7.本公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行
动人。
4
（二）优先股股东总数及持股情况
2021 年 1-9 月，本公司未发生优先股表决权恢复事项。报告期末，本公司
优先股股东总数 40 户。前十名股东持股情况见下表。
股东 股份类 质押/标记
股东名称 持股数量（股） 比例（%）
性质 别 /冻结情况
境内优
中国移动通信集团有限公司 国有法人 100,000,000 22.22 无
先股
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝 境内优
其他 33,710,000 7.49 无
富投资 1 号集合资金信托计划 先股
建信信托有限责任公司－"乾元－日新 境内优
其他 20,000,000 4.44 无
月异"开放式理财产品单一资金信托 先股
创金合信基金－招商银行－招商银行股 境内优
其他 20,000,000 4.44 无
份有限公司 先股
博时基金－工商银行－博时－工行－灵 境内优
其他 20,000,000 4.44 无
活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 先股
兴全睿众资产－平安银行－平安银行股 境内优
其他 20,000,000 4.44 无
份有限公司 先股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有 境内优
其他 18,000,000 4.00 无
资金 先股
境内优
中国烟草总公司河南省公司 国有法人 15,000,000 3.33 无
先股
中国人寿财产保险股份有限公司－传统 境内优
其他 15,000,000 3.33 无
－普通保险产品 先股
中信证券－邮储银行－中信证券星辰 境内优
其他 14,000,000 3.11 无
28 号集合资产管理计划 先股
注：
1.本公司优先股股份均为无限售条件股份。
2.优先股股东持股情况根据本公司优先股股东名册中所列的信息统计。
3.“比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占优先股的股份总数的比例。
4.本公司未知前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
三、管理层讨论与分析
2021 年三季度，本集团坚持高质量发展导向，深刻把握宏观经济大势和业
务发展规律，紧密围绕集团“一四五”战略，以结构调整为主线，“稳中有进、
稳中提质”的经营态势进一步巩固。报告期末，本集团资产总额 114,726.23 亿
5
元，较上年末增长 7.24%；负债总额 105,157.63 亿元，较上年末增长 7.10%；股
东权益（归属于母公司股东）9,443.46 亿元，较上年末增长 8.97%。2021 年 1-9
月，实现营业收入 1,999.70 亿元，同比增长 7.86%；实现净利润（归属于母公
司股东）643.60 亿元，同比增长 22.10%；年化平均资产回报率和年化加权平均
净资产收益率分别为 0.79%和 10.72%，同比分别上升 0.10 个百分点和 1.40 个百
分点。
（一）利润表主要项目分析
1.利息净收入
2021 年 1-9 月，本集团实现利息净收入 1,192.44 亿元，同比增加 52.30 亿
元，增幅 4.59%；在营业收入中的占比 59.63%，同比下降 1.87 个百分点。利息
净收入提升主要源自规模增长带来的贡献。
2021 年 1-9 月，本集团净利息收益率 1.55%，同比下降 1 个基点，总体表现
基本稳定。资产端，集团贯彻落实国家政策要求，积极服务实体经济、降低企业
融资成本，同时受上年 LPR 利率多次下调等因素综合影响，资产收益率同比有所
下降；负债端，通过主动压降结构性存款等高成本存款，积极拓展低成本资金来
源，持续优化负债结构、降低负债成本，基本抵补资产收益率下行带来的影响。
2.手续费及佣金净收入
2021年1-9月，本集团实现手续费及佣金净收入361.49亿元，同比增加11.66
亿元，增幅3.33%；在营业收入中的占比18.08%，同比下降0.79个百分点。手续
费及佣金净收入同比增加主要是代理类业务和理财业务收入增加。
3.业务及管理费
2021 年 1-9 月，本集团业务及管理费 532.59 亿元，同比增加 16.10 亿元，
增幅 3.12%；本集团成本收入比 27.88%，同比下降 1.47 个百分点。
4.资产减值损失
6
2021 年 1-9 月，本集团资产减值损失 528.46 亿元，同比增加 7.76 亿元，
增幅 1.49%,其中贷款信用减值损失 481.02 亿元，同比减少 4.41 亿元，降幅 0.91%。
当前全球经济复苏和疫情发展仍然存在较多不确定因素，国内经济恢复的基础仍
需进一步巩固，本公司保持拨备计提力度不减，资产减值损失同比基本持平，保
持较好的风险抵御能力。
（二）资产负债表主要项目分析
1.客户贷款
报告期末，客户贷款余额64,657.56亿元，较上年末增加6,173.32亿元，增
幅10.56%。其中，公司类贷款余额41,223.02亿元，较上年末增加4,148.31亿元，
增幅11.19%；个人贷款余额21,994.92亿元，较上年末增加2,186.10亿元，增幅
11.04%；票据贴现余额1,439.62亿元，较上年末减少161.09亿元，降幅10.06%。
2.客户存款
报告期末，客户存款余额69,866.59亿元，较上年末增加3,793.29亿元，增
幅5.74%。其中，公司存款占比64.60%，较上年末下降1.11个百分点；个人存款
占比34.13%，较上年末上升0.95个百分点。活期存款占比38.53%，较上年末下降
4.13个百分点；定期存款占比60.20%，较上年末上升3.97个百分点。
3.金融投资
报告期末，本集团金融投资净额 34,120.50 亿元，较上年末增加 1,747.13
亿元，增幅 5.40%。
4.资产质量
报告期末，本集团不良贷款余额1,035.31亿元，较上年末增加58.33亿元，
增幅5.97%；不良贷款率1.60%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率156.60%，
较上年末上升12.73个百分点；拨备率2.51%，较上年末上升0.11个百分点。
7
按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
关注类贷 关注类贷 逾期贷款 逾期贷款 关注类贷 关注类贷 逾期贷款 逾期贷款
款余额 款率(%) 余额 率(%) 款余额 款率(%) 余额 率(%)
公司类贷款 76,541 1.86 66,063 1.60 71,677 1.93 60,851 1.64
个人贷款 12,691 0.58 32,179 1.46 10,841 0.55 29,264 1.48
按揭 3,531 0.25 8,271 0.58 2,395 0.19 7,132 0.55
信用卡 8,112 1.70 19,813 4.16 7,684 1.66 18,245 3.93
个人经营类贷款 366 0.21 1,435 0.81 204 0.17 1,648 1.36
其他 682 0.62 2,660 2.41 558 0.55 2,239 2.19
票据贴现 0 0.00 16 0.01 9 0.01 88 0.05
合计 89,232 1.38 98,258 1.52 82,527 1.41 90,203 1.54
按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
不良贷款 不良贷
贷款 占比(%) 不良贷款 贷款 占比(%) 不良贷款
率(%) 款率(%)
公司类贷款 4,122,302 63.75 83,845 2.03 3,707,471 63.39 78,830 2.13
个人贷款 2,199,492 34.02 19,669 0.89 1,980,882 33.87 18,773 0.95
按揭 1,434,974 22.19 4,773 0.33 1,293,773 22.12 4,849 0.37
信用卡 476,072 7.36 11,702 2.46 464,110 7.94 10,558 2.27
个人经营类贷款 178,158 2.76 1,215 0.68 120,985 2.07 1,542 1.27
其他 110,288 1.71 1,979 1.79 102,014 1.74 1,824 1.79
票据贴现 143,962 2.23 17 0.01 160,071 2.74 95 0.06
合计 6,465,756 100.00 103,531 1.60 5,848,424 100.00 97,698 1.67
报告期末，本集团资产质量保持稳定。不良贷款率、关注类贷款率和逾期贷
款率较上年末均略有下降。
8
四、财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:交通银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产：
现金及存放中央银行款项 782,993 817,561
存放同业款项 127,545 159,170
拆出资金 438,569 370,404
衍生金融资产 30,078 54,212
买入返售金融资产 62,674 41,556
发放贷款和垫款 6,317,333 5,720,568
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入当期
579,252 482,588
损益的金融投资
以摊余成本计量的金融投资 2,133,730 2,019,529
以公允价值计量且其变动计入其他
699,068 735,220
综合收益的金融投资
长期股权投资 5,670 4,681
投资性房地产 6,527 7,353
固定资产 164,897 166,118
在建工程 2,917 3,353
无形资产 3,617 3,607
递延所得税资产 30,897 27,991
其他资产 86,856 83,705
资产总计 11,472,623 10,697,616
负债：
向中央银行借款 373,888 478,745
同业及其他金融机构存放款项 973,986 904,958
拆入资金 408,396 330,567
以公允价值计量且其变动计入当期损
23,068 29,279
益的金融负债
衍生金融负债 27,710 55,942
卖出回购金融资产款 68,191 73,221
客户存款 6,986,659 6,607,330
已发行存款证 822,843 634,297
应付职工薪酬 6,646 11,591
应交税费 9,649 7,994
预计负债 10,981 11,532
应付债券 576,347 497,755
9
递延所得税负债 1,622 1,286
其他负债 225,776 174,491
负债合计 10,515,763 9,818,988
股东权益：
股本 74,263 74,263
其他权益工具 174,790 133,292
其中：优先股 44,952 44,952
永续债 129,838 88,340
资本公积 111,428 111,428
其他综合收益 （2,058） （2,348）
盈余公积 219,461 212,361
一般风险准备 129,976 123,163
未分配利润 236,486 214,448
归属于母公司股东权益合计 944,346 866,607
少数股东权益 12,514 12,021
股东权益合计 956,860 878,628
负债和股东权益总计 11,472,623 10,697,616
法定代表人：任德奇 主管会计工作负责人：郭莽 会计机构负责人：陈隃
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：交通银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
7 月 1 日至 9 月 30 日止 1 月 1 日至 9 月 30 日止
项目 3 个月期间 9 个月期间
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
一、营业收入 66,075 58,607 199,970 185,394
利息净收入 40,758 40,165 119,244 114,014
利息收入 95,927 91,772 279,879 278,001
利息支出 (55,169) (51,607) (160,635) (163,987)
手续费及佣金净收入 11,183 10,706 36,149 34,983
手续费及佣金收入 12,275 11,807 39,574 38,022
手续费及佣金支出 (1,092) (1,101) (3,425) (3,039)
投资收益/（损失） 5,344 2,304 13,594 11,357
其中：对联营及合营企业
的投资收益 56 58 170 143
以摊余成本计量的
金融资产终止确
认产生的净收益 5 3 45 71
公允价值变动收益/（损失） 1,271 345 2,534 (1,335)
汇兑及汇率产品净收益/（损
失） 836 (575) 2,282 980
保险业务收入 2,284 1,586 13,306 12,522
10
其他业务收入 4,336 4,034 12,147 12,260
资产处置收益 49 19 351 230
其他收益 14 23 363 383
二、营业支出 (43,408) (41,042) (130,798) (127,977)
税金及附加 (681) (608) (2,155) (1,957)
业务及管理费 (17,722) (16,789) (53,259) (51,649)
信用减值损失 (19,346) (18,581) (52,428) (51,914)
其他资产减值损失 - 3 (418) (156)
保险业务支出 (2,682) (1,879) (13,607) (12,901)
其他业务成本 (2,977) (3,188) (8,931) (9,400)
三、营业利润 22,667 17,565 69,172 57,417
加：营业外收入 84 69 240 241
减：营业外支出 80 (77) 7 (143)
四、利润总额 22,831 17,557 69,419 57,515
减：所得税费用 (212) (1,083) (3,927) (4,044)
五、净利润 22,619 16,474 65,492 53,471
归属于母公司股东的净利润 22,341 16,207 64,360 52,712
少数股东损益 278 267 1,132 759
六、其他综合收益 1,450 (5,057) 111 (6,064)
归属于母公司股东的其他综
合收益的税后净额 1,454 (4,832) 234 (5,934)
以后会计期间不能重分类进
损益的项目 (288) (176) (521) (519)
重新计量设定受益计划净
负债或净资产导致的变动 5 (154) 63 (188)
指定以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益
的权益投资公允价值变动 (279) (5) (541) (384)
企业自身信用风险公允
价值变动 (9) (11) (45) 33
其他 (5) (6) 2 20
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的项目 1,742 (4,656) 755 (5,415)
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的发
放贷款和垫款产生的利得
/（损失） (252) (51) （77） -
以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债权投
资产生的利得/（损失） 2,052 （2,301） 1,995 (3,336)
现金流量套期损益的有效
部分 82 135 313 (520)
外币财务报表折算差额 (139) (2,418) (1,480) (1,566)
其他 (1) (21) 4 7
11
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 (4) (225) (123) (130)
七、综合收益总额 24,069 11,417 65,603 47,407
归属于母公司股东的综合收益 23,795 11,375 64,594 46,778
归属于少数股东的综合收益 274 42 1,009 629
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.19 0.80 0.65
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.19 0.80 0.65
法定代表人：任德奇 主管会计工作负责人：郭莽 会计机构负责人：陈隃
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：交通银行股份有限公司
单位:百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年1-9月 2020 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量
存放中央银行和存放同业款项净减少额 - 45,423
客户存款净增加额 559,516 803,192
同业存放款项净增加额 62,487 -
拆入资金净增加额 88,670 -
拆出资金净减少额 - 68,152
买入返售金融资产净减少额 - -
收取的利息、手续费及佣金 256,335 248,723
收到其他与经营活动有关的现金 105,830 77,351
经营活动现金流入小计 1,072,838 1,242,841
向中央银行借款净减少额 105,171 6,770
同业存放款项净减少额 - 60,161
发放贷款和垫款净增加额 653,577 551,983
存放中央银行和存放同业款项净增加额 20,219 -
拆入资金净减少额 - 19,708
拆出资金净增加额 74,276 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融投资净增加额 102,458 95,428
买入返售金融资产净增加额 21,123 53,837
卖出回购金融负债净减少额 4,714 31,447
支付的利息、手续费及佣金 134,013 153,488
支付给职工以及为职工支付的现金 26,120 23,078
支付的各项税费 22,709 25,860
支付其他与经营活动有关的现金 44,476 36,888
经营活动现金流出小计 1,208,856 1,058,648
经营活动产生的现金流量净额 (136,018) 184,193
二、投资活动产生的现金流量
12
收回投资收到的现金 655,069 607,780
取得投资收益收到的现金 67,424 73,413
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金 3,454 8,125
投资活动现金流入小计 725,947 689,318
投资支付的现金 740,663 793,018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 11,947 20,171
投资活动现金流出小计 752,610 813,189
投资活动产生的现金流量净额 (26,663) (123,871)
三、筹资活动产生的现金流量
发行其他权益工具收到的现金 41,498 33,456
发行债券收到的现金 93,349 136,513
筹资活动现金流入小计 134,847 169,969
偿还应付债券支付的现金 17,693 25,286
赎回其他权益工具支付的现金 - 17,125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,903 33,703
其中：向少数股东分配股利及债息 556 146
偿付租赁负债的本金和利息 1,791 1,792
筹资活动现金流出小计 56,387 77,906
筹资活动产生的现金流量净额 78,460 92,063
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,374) (1,638)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (85,595) 150,747
加：本期初现金及现金等价物余额 307,120 167,735
六、本期末现金及现金等价物余额 221,525 318,482
法定代表人：任德奇 主管会计工作负责人：郭莽 会计机构负责人：陈隃
五、国内系统重要性评估指标、资本充足率、杠杆率及流动性覆盖率
（一）国内系统重要性评估指标
2021 年 10 月，人民银行、银保监会公布国内系统重要性银行名单，本公司
入选。根据人民银行、银保监会《系统重要性银行评估办法》，本集团截至 2020
年 12 月 31 日的各项系统重要性评估指标如下。
（除另有标明外，人民币万元）
一级指标 二级指标 本集团
规模 调整后的表内外资产余额 1,150,260,441
关联度 金融机构间资产 101,310,600
13
金融机构间负债 193,469,705
发行证券和其他融资工具 212,837,298
通过支付系统或代理行结算的支付额 18,671,028,622
托管资产 960,544,094
代理代销业务 193,704,329
可替代性
对公客户数量（个） 1,948,635
客户数量和
境内营业机 个人客户数量（个） 178,682,919
构数量
境内营业机构数量（个） 2,929
衍生产品 556,254,509
以公允价值计量的证券 74,268,250
非银行附属机构资产 49,337,191
复杂性
银行发行的非保本理财产品余额 57,464,462
理财业务
理财子公司发行的理财产品余额 53,379,662
境外债权债务 151,261,255
注：根据《系统重要性银行评估办法》（银发〔2020〕289 号）口径计算，部分指标数据与 2020 年度
报告及全球系统重要性评估指标数据存在差异。
（二）资本充足率
本集团遵照银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量
资本充足率。自 2014 年银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来，本公司
按监管要求稳步推进高级方法的实施和深化应用，2018 年经银保监会核准，结
束资本管理高级方法并行期并扩大实施范围。
报告期末，本集团资本充足率 15.75%，一级资本充足率 13.14%，核心一级
资本充足率 10.68%，均满足监管要求。
（除另有标明外，人民币百万元）
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
本集团 本银行 本集团 本银行
核心一级资本净额 763,693 641,632 727,611 614,452
一级资本净额 940,024 816,422 862,221 747,744
14
资本净额 1,126,789 995,701 1,021,246 900,694
核心一级资本充足率（%） 10.68 10.04 10.87 10.21
一级资本充足率（%） 13.14 12.78 12.88 12.42
资本充足率（%） 15.75 15.59 15.25 14.96
注：
1.中国交银保险有限公司和交银人寿保险有限公司不纳入并表范围。
2.按照银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场
风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法未覆
盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
（三）杠杆率
本集团依据银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量杠杆率。报
告期末，集团杠杆率 7.58%，满足监管要求。
（除另有标明外，人民币百万元）
2021 年 2021 年 2021 年 2020 年
9 月 30 日 6 月 30 日 3 月 31 日 12 月 31 日
一级资本净额 940,024 919,374 884,862 862,221
调整后的表内外
12,402,546 12,283,568 11,984,683 11,502,604
资产余额
杠杆率 (%) 7.58 7.48 7.38 7.50
（四）流动性覆盖率
根据银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求，资产规模不小于人民
币2,000亿元的商业银行应当持续达到流动性覆盖率不低于100%的最低监管标准。
根据银保监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求，商业银行应披
露流动性覆盖率的季度日均值。本集团2021年第三季度流动性覆盖率日均值为
123.29%（本季度计算该平均值所依据的每日数值的个数为92个），较上季度下降
2.34个百分点，主要是由于现金净流出量增加。第三季度流动性覆盖率及各明细
项目的平均值如下表所示：
15
（除另有标明外，人民币百万元）
序号 折算前数值 折算后数值
合格优质流动性资产
1 合格优质流动性资产 1,990,964
现金流出
2 零售存款、小企业客户存款，其中： 2,224,384 213,202
3 稳定存款 182,582 9,022
4 欠稳定存款 2,041,802 204,180
5 无抵（质）押批发融资，其中： 4,672,856 1,936,207
6 业务关系存款（不包括代理行业务） 2,641,205 659,043
7 非业务关系存款（所有交易对手） 2,029,713 1,275,226
8 无抵（质）押债务 1,938 1,938
9 抵（质）押融资 6,080
10 其他项目，其中： 1,916,252 995,701
与衍生产品及其他抵（质）押品要求相
11 957,767 942,970
关的现金流出
与抵（质）押债务工具融资流失相关的
12 321 321
现金流出
13 信用便利和流动性便利 958,164 52,410
14 其他契约性融资义务 61,239 61,239
15 或有融资义务 1,700,282 61,299
16 预期现金流出总量 3,273,728
现金流入
17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 137,286 136,394
18 完全正常履约付款带来的现金流入 885,301 600,749
19 其他现金流入 980,166 959,047
20 预期现金流入总量 2,002,753 1,696,190
调整后数值
21 合格优质流动性资产 1,967,316
22 现金净流出量 1,577,538
23 流动性覆盖率（%） 123.29
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
16