交通银行股份有限公司
2021 年度资本充足率信息披露报告
目 录
引言........................................................................................................................................................... 2
一、资本及资本充足率 ........................................................................................................................... 5
（一）资本充足率 ....................................................................................................................... 6
（二）资本构成 ........................................................................................................................... 6
（三）风险加权资产计量 ........................................................................................................... 8
二、资本充足率计算范围 ....................................................................................................................... 9
（一）被投资机构并表处理方法 ............................................................................................... 9
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构 ............................................................. 10
（三）资本扣除处理的被投资金融机构 ................................................................................. 10
（四）实收资本变化事项 ......................................................................................................... 10
（五）重大资本投资行为 ......................................................................................................... 10
三、主要风险管理体系 ......................................................................................................................... 11
（一）信用风险 ......................................................................................................................... 12
（二）市场风险 ......................................................................................................................... 13
（三）操作风险 ......................................................................................................................... 14
（四）其他重要风险 ................................................................................................................. 14
四、主要风险暴露情况 ......................................................................................................................... 17
（一）信用风险 ......................................................................................................................... 17
1. 信用风险暴露情况 ........................................................................................................ 17
2. 信用风险缓释情况 ........................................................................................................ 22
3. 贷款质量及贷款减值准备情况 .................................................................................... 23
4. 交易对手信用风险暴露情况 ........................................................................................ 24
5. 资产证券化信用风险暴露情况 .................................................................................... 25
（二）市场风险 ......................................................................................................................... 28
（三）操作风险 ......................................................................................................................... 29
五、其他风险暴露情况 ......................................................................................................................... 30
（一）银行账簿股权风险暴露情况 ......................................................................................... 30
（二）银行账簿利率风险暴露情况 ......................................................................................... 30
六、内部资本充足评估 ......................................................................................................................... 32
（一）内部资本充足评估的方法和程序 ................................................................................. 32
（二）资本管理规划 ................................................................................................................. 33
七、薪酬管理政策................................................................................................................................. 34
八、附表................................................................................................................................................. 36
1
引言
一、公司简介
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，
也是近代中国的发钞行之一。1987 年 4 月 1 日，重新组建后的
交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制
商业银行，总行设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交
易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。
交通银行集团业务范围涵盖商业银行、离岸金融、基金、
信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理等。旗
下非银子公司主要包括全资子公司交银金融租赁有限责任公
司、中国交银保险有限公司、交银金融资产投资有限公司、交
银理财有限责任公司，控股子公司交银施罗德基金管理有限公
司、交银国际信托有限公司、交银人寿保险有限公司、交银国
际控股有限公司。
2021 年末，交通银行境内分行机构 248 家，其中省分行
30 家，直属分行 7 家，省辖行 211 家，在全国 248 个地级和地
级以上城市、163 个县或县级市共设有 2,889 个营业网点。同
时，交通银行在香港、澳门、台北、东京、首尔、新加坡、胡
志明市、悉尼、布里斯班、墨尔本、法兰克福、伦敦、卢森堡、
巴黎、罗马、布拉格、纽约、旧金山、多伦多、里约热内卢、
2
约翰内斯堡等地设立了 23 家境外分（子）行及代表处，境外
营业网点共 69 个（不含代表处）。
2021 年，交通银行“十四五”规划制定出台。“十四五”
时期，交通银行将秉持“建设具有财富管理特色和全球竞争力
的世界一流银行”战略愿景不动摇，发挥上海主场优势，打造
普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，提
升客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配置五大
专业能力，推动实现高质量发展。
2021 年，交通银行连续 13 年跻身《财富》（FORTUNE）世
界 500 强，营业收入排名第 137 位；连续 5 年稳居《银行家》
（The Banker）全球千家大银行一级资本排名第 11 位。
交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经营
稳健、服务优质的国有大型银行集团，始终紧紧围绕落实国家
战略和服务实体经济，不断强化全面风险管理，持续推进深化
改革，努力为广大客户提供最好服务，为股东创造更多价值，
为员工营造幸福家园，为社会做出更大贡献！
二、披露依据
本报告依据中国银保监会 2012 年 6 月发布的《商业银行
资本管理办法（试行）》及其相关规定要求，进行编制并披露。
3
三、披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展
的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，
与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现相关，可
能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承诺。故投资
者不应对其过分依赖。
4
一、资本及资本充足率
本集团遵照中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监
会”）《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资
本充足率。自 2014 年中国银保监会首次核准使用资本管理高
级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实施和
持续深化应用，2018 年经中国银保监会核准，扩大高级方法实
施范围并结束并行期。
按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符
合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内
部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风
险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标
准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
报告期末，本集团资本充足率 15.45%，一级资本充足率
13.01%，核心一级资本充足率 10.62%，信用风险加权资产为
67,835 亿元，市场风险加权资产为 2,018 亿元，操作风险加权
资产为 3,945 亿元。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
5
（一）资本充足率
人民币百万元，百分比除外
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
本集团 本银行 本银行 本集团 本银行
核心一级资本净额 783,877 659,155 727,611 614,452
一级资本净额 960,225 833,945 862,221 747,744
资本净额 1,139,957 1,006,266 1,021,246 900,694
核心一级资本充足率(%) 10.62 10.01 10.87 10.21
一级资本充足率(%) 13.01 12.67 12.88 12.42
资本充足率(%) 15.45 15.29 15.25 14.96
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》规定，交银保险和交银康联人寿两家保险公司不纳入并表
范围。
（二）资本构成
本集团 人民币百万元
2021 年 2020 年
项目
12 月 31 日 12 月 31 日
核心一级资本 789,887 732,863
实收资本可计入部分 74,263 74,263
资本公积可计入部分 111,441 111,462
盈余公积 219,859 212,276
一般风险准备 130,156 123,080
未分配利润 255,151 212,160
少数股东资本可计入部分 2,161 1618
注
其他 (3,144) (1,996)
核心一级资本监管扣除项目 6,010 5,252
商誉 274 279
其他无形资产(不含土地使用权) 2,186 1,851
对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (104) (532)
对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 3,654
核心一级资本净额 783,877 727,611
其他一级资本 176,348 134,610
其他一级资本工具及其溢价可计入金额 174,790 133,292
少数股东资本可计入部分 1,558 1,318
一级资本净额 960,225 862,221
二级资本 179,732 159,025
二级资本工具及其溢价可计入金额 139,972 127,345
6
2021 年 2020 年
项目
12 月 31 日 12 月 31 日
超额贷款损失准备 35,266 29,476
少数股东资本可计入部分 4,494 2204
资本净额 1,139,957 1,021,246
注：核心一级资本的“其他”项主要为其他综合收益。
资本扣除限额表
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日
适用门槛扣除法的各项目 资本扣除限
金额 金额（净额） 差额
额项目
1.对未并表金融机构小额少数资本
6,798 (71,589)
投资中的核心一级资本
2.对未并表金融机构大额少数资本 核心一级资
1,740 78,387 (76,647)
投资中的核心一级资本 本*10%
3.其他依赖于银行未来盈利的净递
29,932 (48,455)
延税资产
4.对未并表金融机构大额少数资本
投资中的核心一级资本和其他依赖 核心一级资
31,672 117,580 (85,908)
于银行未来盈利的净递延税资产的 本*15%
未扣除部分
超额贷款损失准备限额表
本集团 人民币百万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
内部评级法未覆盖部分（权重法计量）
对应的贷款损失准备金额 8,761 3,467
对应的不良贷款金额 3,487 887
对应的应计提贷款损失专项准备 3,832 1,267
权重法部分对应的贷款损失准备缺口 - -
权重法部分对应的的超额贷款损失准备 4,929 2,200
内部评级法已覆盖部分（内部评级法计量）
对应的贷款损失准备金额 152,401 137,094
对应的校准后预期损失 99,982 97,458
对应的校准后信用风险加权资产 5,056,176 4,546,002
7
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
内评法部分对应的贷款损失准备缺口 - -
内评法下对应的超额贷款损失准备 30,337 27,276
可计入二级资本的超额贷款损失准备合计 35,266 29,476
（三）风险加权资产计量
本集团 人民币百万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
信用风险加权资产 6,783,546 6,110,414
内部评级法覆盖部分 5,056,176 4,546,002
内部评级法未覆盖部分 1,727,370 1,564,412
市场风险加权资产 201,828 214,879
内部模型法覆盖部分 141,505 148,307
内部模型法未覆盖部分 60,323 66,572
操作风险加权资产 394,538 370,169
因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 - -
风险加权资产合计 7,379,912 6,695,462
8
二、资本充足率计算范围
依据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》，本
集团资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以及
符合《资本办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。与
财务并表范围存在的主要差异是：交银保险和交银康联人寿两
家保险公司，以及工商企业不纳入资本充足率并表范围。
报告期末，本行拥有多数股权或拥有控制权的被投资金融
机构按当地监管要求和中国监管标准衡量不存在监管资本缺
口。报告期内，本集团在增资、投资并购及支付股息等资本转
移方面未遇到重大限制。
（一）被投资机构并表处理方法
本集团
被投资机构类型 计算资本充足率采用处理方法
纳入财务并表范围的非保险类金融机构 纳入监管并表范围
不纳入监管并表范围，限额判断，对于超出限额的
未纳入财务并表范围的非保险类金融机构 资本投资从资本中扣除，对于未超出限额的资本投
资按照监管规定权重计算其风险加权资产
保险类金融机构 不纳入监管并表范围，资本扣除
工商企业 不纳入监管并表范围，计量风险加权资产
9
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
本集团
排 投资币种 投资余额 持股比例
被投资机构名称
序 （原币） （原币百万元） （%）
交通银行（香港）有限公司 HKD 29,900
1 100
交通银行（香港）有限公司 RMB 6,977
2 交银金融租赁有限责任公司 CNY 14,000 100
3 交银金融资产投资有限公司 CNY 10,000 100
4 交银理财有限责任公司 CNY 8,000 100
5 交银国际信托有限公司 CNY 5,100 85
6 交通银行（卢森堡）有限公司 EUR 350 100
7 交银国际控股有限公司 HKD 2,000 73.14
8 交通银行巴西控股有限公司 BRL 533 100
9 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 CNY 207 97.29
10 交银施罗德基金管理有限公司 CNY 130 65
（三）资本扣除处理的被投资金融机构
本集团
投资币种 投资余额 持股比例
排序 被投资机构名称
（原币） （原币百万元） (%)
1 交银康联人寿保险有限公司 CNY 3,303 62.5
2 中国交银保险有限公司 HKD 400 100
（四）实收资本变化事项
本集团报告期内无增加或减少实收资本、分立和合并等事
项。
（五）重大资本投资行为
关于本行报告期内重大资本投资行为，请参见 2021 年度
报告“重要事项”的相关内容。
10
三、主要风险管理体系
本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通
过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。
本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与
投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员
会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其
报告工作。各省直分行、海外行、子公司参照上述框架，相应
设立风险管理委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、
决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在
全集团延伸落地。
报告期内，本集团准确把握新发展阶段，完整、准确、全
面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，始终坚持底线思维，
统筹发展和安全，积极服务实体经济，坚决打好资产质量攻坚
战，深化风险授信与反洗钱改革，推进风险治理体系和治理能
力现代化建设，逐步提升数字化风控能力，妥善应对各类风险
挑战，以风险管理护航高质量发展，实现“十四五”时期良好
开局。
11
（一）信用风险
本集团积极推进以“一个交行、一个客户”为核心的统一
授信管理体制建设，加强风险管理的协同，形成全集团统一的
投向政策、准入标准、管理规范、风险应对和行动计划。本集
团持续细化规范信贷投向，主动对接国家重大战略部署，积极
服务实体经济；高度关注信用风险重点领域，存续期管理不断
加强；减退加固和清收处置并重，着力提升风险化解处置成效。
本集团采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的信
用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）、违约损失率（LGD）
和违约风险暴露（EAD）为综合划分标准、更为细致的内部信
用风险计量评估体系，对承担信用风险的业务实行内部评级管
理，进一步提升信用风险管理的精细化水平。
本集团董事会对内部评级体系的设计维护、风险参数估计、
结果运用等承担最终管理责任。高级管理层负责组织推动内部
评级体系持续、有效运作。在高级管理层直接领导组织下，统
一规范内评体系的总体框架，制定内评体系基本制度，形成了
包括计量模型的设计开发、运行维护、监控验证、压力测试、
定期报告在内的完整的内评实施体系，推动内部评级结果的深
入应用。每年一次对内评体系实施独立审计。
公司和金融机构风险暴露使用初级内部评级法，采用债务
人、债项二维评级。其中债务人的违约概率评级（PD 评级）
12
由交行风险计量模型自行估计得到，债项的违约损失率（LGD）、
违约风险暴露（EAD）及期限（M）参数则根据《商业银行资本
管理办法（试行）》对照取得。零售风险暴露采用高级内部评
级法，由本集团自行估计 PD、LGD 与 EAD 参数。报告期内，
本集团持续开展模型运行监控和分析，稳步推进内部评级法的
优化升级和新计量工具的研发。
自 2005 年内部评级工具首次投产使用至今，评级结果的
应用不断深入。目前，评级结果已成为本集团授信审查与决策、
差异化信贷政策制定、限额设定与监控等方面的重要依据。同
时，评级结果也已深入应用至风险偏好的设定与监控、贷款及
投资的定价、资产减值准备计提、绩效考核、资本分配等领域。
（二）市场风险
本集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、计
量系统完善、监控分析及时的市场风险管理体系，控制和防范
市场风险，提高市场风险管理水平。本集团市场风险管理的目
标是根据本行董事会确定的风险偏好，积极主动识别、计量、
监测、控制和报告本行的市场风险，通过采用限额管理等机制
将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险
调整后的收益最大化。
13
报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理
制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设
置，加强风险评估和排查，不断提升市场风险管理水平。密切
关注金融市场波动，强化市场剧烈波动下的敞口监控和风险预
警，严守市场风险各项限额。
（三）操作风险
本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应
的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制自我评估、损
失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流
程。报告期内，进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加
强对子公司操作风险一体化管理，强化对重点领域操作风险监
测评估；修订完善业务连续性管理和外包风险管理制度，强化
集团业务连续性和外包风险管理。
（四）其他重要风险
1.银行账簿利率风险
利率风险是利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致
银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险来源
包括缺口风险、基准风险及期权性风险，其中缺口风险和基准
风险是本行利率风险的主要来源。本集团银行账簿利率风险管
14
理的目标是根据本集团风险偏好，在可承受的利率风险范围内，
实现净利息收益最大化。本集团银行账簿利率风险管理坚持审
慎性原则，风险管理部门与前台业务部门共同监测并定期研判
法定利率和市场利率走势，定期计量银行账簿利率风险，并结
合压力测试定期评估风险大小和变化趋势，适时采取管理措施
控制银行账簿利率风险。
报告期内，本集团密切关注政策动向和市场走势，积极应
对利率市场化挑战。通过利率敏感性量化模型，测算各项资产
负债业务对于各类基准利率、市场利率的敏感程度，提升利率
风险监测分析水平；持续优化升级利率风险管理信息系统，为
利率风险精细化管理夯实技术基础。
2.法律合规（反洗钱）风险
报告期内，本集团持续完善法律合规管理制度体系，强化
法律合规风险识别、监测、防控和化解，推进法治宣传教育和
合规文化建设，法律合规管理总体平稳。报告期内，本集团完
善反洗钱管理制度、流程和系统，提升反洗钱改革质效，推进
机构洗钱风险评估，强化客户身份识别，加强大额交易和可疑
交易管理，强化制裁合规管理，提升反洗钱管理能力。
3.声誉风险
本集团以贯彻落实银保监会《银行保险机构声誉风险管理
办法（试行）》为重点和核心，紧扣“敏捷反应，精准回应”
15
管理要求，治理架构层面，明确将党的领导融入声誉风险管理
各个环节，不断完善风险治理架构；制度层面，制发《交通银
行股份有限公司声誉风险管理办法（试行）》，健全完善集团
声誉风险管理制度体系，不断优化顶层设计；机制层面，积极
探索并构建源头防控、敏捷应对、快速处置及精准回应、联防
联控四大核心机制，不断提高舆情应对处置能力；执行层面，
健全全流程闭环管理，夯实常态化建设，不断提升声誉风险管
理水平。报告期内，声誉风险管控得当，负面舆情应对积极有
效，未发生重大声誉风险事件。
4.跨业跨境与国别风险
本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT 支持、
风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，各子公司、
境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求。
报告期内，针对全球新冠肺炎疫情和外部形势变化带来的不确
定性，本集团加强境外机构疫情防控和风险管理，完善风险评
估机制，强化各类应急预案制定和演练，保障业务平稳运营。
加强境外机构员工防疫、流动性、业务连续性和资产质量等重
点领域工作。强化并表管理，细化各级附属机构全生命周期管
理，完善定期统计监测机制。加强国别风险管理，持续完善内
部管理机制，监测落实限额管理要求，细化国别风险评级，开
展国别风险评估和提示预警。
16
四、主要风险暴露情况
（一）信用风险
1. 信用风险暴露情况
本集团建立了由内部评级体系、资产减值准备计提和押品
价值管理构成的信用风险计量评估体系。根据中国银保监会
《贷款风险分类指引》有关规定和巴塞尔新资本协议关于强化
内评结果应用的要求，本集团对各类承担信用风险的资产制定
了完备的贷款风险分类管理办法，明确了各类别的风险特征，
按照风险程度对各类信贷资产实行五级分类管理，即正常、关
注、次级、可疑和损失五类，不良资产为其中后三类的总和。
根据企业会计准则，本集团对表内外信贷、同业、债券投资等
资产计量预期信用损失，计提信用减值准备。
本集团对公司风险暴露、金融机构风险暴露和零售风险暴
露中的大部分资产实施内部评级法进行信用风险加权资产计
量，对主权、股权和其他风险暴露等内部评级法未覆盖部分采
用权重法计量信用风险加权资产。
违约是指因债务人履约能力不佳或者履约意愿欠缺，导致
不能按时履行合同的情况。
17
违约概率（PD）估计的是非零售风险暴露（含公司和金融
机构）下某一客户或零售风险暴露下某笔债项在未来 12 个月
内发生违约的概率。在估计非零售客户或零售债项的违约概率
时，采用了时点评级（PIT）与跨周期评级（TTC）相结合的方
法，评级模型综合考虑了评级对象的财务、非财务因素，其所
在的地区和行业对违约风险的影响，以及近期发生的对该债务
人（或债项）、行业等的不利影响和市场事件等，反映出评级
人员对债务人（或债项）的信贷风险的综合判断。本集团在非
零售风险暴露的客户层面及零售风险暴露的债项层面设置违
约概率主标尺，分为 18 个非违约级别和 1 个违约级别。
损失，指考虑了时间价值的经济损失，包括由于债务人（或
债项）违约造成的较大直接和间接的损失或成本。具体包括，
未收回的本金和利息；债务清收过程中所发生的直接成本，如
律师费、诉讼费、押品处置费用等；因清收违约债务而产生的
管理成本，包括清收人员的工资、办公等成本；资金的时间价
值。
违约风险暴露（EAD）指债务人（或债项）违约时预期表
内和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收
未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相
关费用等。EAD 估计未来 12 个月内如果债务人（或债项）发
生违约时的违约余额。
18
违约损失率（LGD）指某一债项违约导致的损失金额占该
违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
对违约损失率的估值充分考虑了债项自身的特征及抵质押情
况，并结合了债项违约后的实际历史清收数据和法律环境。
期限（M）是债权的有效剩余时间。
公司和金融机构风险暴露实施初级内部评级法，PD 参数
由银行自行估测，LGD、EAD 与 M 参数由监管指定。零售风险
暴露实施内部评级法，PD、LGD、EAD 参数均由银行自行估测。
由以上风险参数估计结果进一步得到预期损失（EL）、风
险加权资产（RWA）以及监管资本（RC）。
信用风险暴露
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目 内部评级法 内部评级法 内部评级法 内部评级法
覆盖部分 未覆盖部分 覆盖部分 未覆盖部分
公司风险暴露 4,944,646 225,957 4,351,713 289,310
主权风险暴露 - 2,306,379 - 2,149,539
金融机构风险暴露 819,672 507,572 878,468 454,456
零售风险暴露 2,589,668 328,978 2,208,533 215,292
股权风险暴露 - 62,009 - 57,787
资产证券化风险暴露 - 11,123 - 12,385
其他风险暴露 - 1,063,090 - 1,081,052
合计 8,353,986 4,505,108 7,438,714 4,259,821
19
内部评级法覆盖部分非零售信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日
违约概率级别 违约概率 违约概率 平均违约 加权平均违约 加权平均风险
违约风险暴露
下限(%) 上限(%) 概率(%) 损失率(%) 权重（%）
低违约风险 0.03% 0.42% 0.28% 1,599,277 42.75% 40.40%
较低违约风险 0.42% 1.07% 0.72% 2,423,625 41.42% 71.01%
中低违约风险 1.07% 2.74% 1.58% 1,158,554 39.70% 89.02%
中等违约风险 2.74% 4.38% 2.94% 235,306 36.83% 100.72%
较高违约风险 4.38% 11.00% 5.79% 193,158 35.08% 117.49%
高违约风险 11.00% 99.99% 16.13% 72,852 36.81% 173.98%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 81,546 43.14% 32.73%
2020 年 12 月 31 日
违约概率级别 违约概率 违约概率 平均违约 加权平均违约 加权平均风险
违约风险暴露
下限(%) 上限(%) 概率(%) 损失率(%) 权重（%）
低违约风险 0.03% 0.38% 0.30% 1,625,258 42.48% 40.72%
较低违约风险 0.38% 0.98% 0.77% 2,178,409 41.66% 75.63%
中低违约风险 0.98% 2.51% 1.62% 932,395 39.43% 91.00%
中等违约风险 2.51% 4.02% 2.99% 183,711 35.86% 98.46%
较高违约风险 4.02% 10.27% 5.78% 158,168 33.46% 112.11%
高违约风险 10.27% 99.99% 18.23% 62,677 33.43% 165.50%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 89,564 42.88% 39.37%
内部评级法覆盖部分零售信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日
风险暴露类别 平均违约 违约风险 加权平均 加权平均
概率(%) 暴露 违约损失率(%) 风险权重（%）
零售风险暴露 5.07% 2,589,668 50.73% 26.47%
个人住房抵押贷款 1.21% 1,426,405 26.84% 20.33%
合格循环零售 5.16% 1,044,006 83.75% 32.46%
其他零售 7.33% 119,257 50.58% 47.54%
20
2020 年 12 月 31 日
风险暴露类别 平均违约 违约风险 加权平均 加权平均
概率(%) 暴露 违约损失率(%) 风险权重（%）
零售风险暴露 4.96% 2,208,533 51.00% 27.00%
个人住房抵押贷款 1.21% 1,238,523 27.21% 22.00%
合格循环零售 5.00% 850,076 86.58% 33.00%
其他零售 8.18% 119,934 47.29% 41.00%
按权重划分的内部评级法未覆盖部分信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
风险权重
风险暴露 未缓释的风险暴露 风险暴露 未缓释的风险暴露
0% 1,730,824 1,730,824 1,664,969 1,664,966
2% 24,430 24,430 24,648 24,648
20% 1,342,021 1,342,012 1,270,277 1,270,263
25% 193,996 193,209 184,449 183,130
50% 32,834 32,716 26,675 26,521
75% 298,178 297,018 189,833 188,486
100% 771,992 770,203 801,620 801,008
250% 45,417 45,417 35,931 35,931
400% 46,777 46,777 44,921 44,921
1250% 18,639 18,639 16,498 16,498
合计 4,505,108 4,501,245 4,259,821 4,256,373
持有其他商业银行发行的资本工具、对工商企业的股权投资、
非自用不动产的风险暴露
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
风险暴露 风险暴露
持有其他商业银行发行的资本工具
核心一级资本 5,047 4,615
其他一级资本 - 114
二级资本 15,369 19,237
对工商企业的股权投资 60,420 51,518
非自用不动产 7,242 7,718
21
2. 信用风险缓释情况
本集团高度重视合格抵质押品和合格保证对信用风险的
缓释作用。根据民法典等法律法规及押品管理监管政策，结合
业务实际，本行制定担保及抵质押品相关管理制度、审查和操
作流程，全面规范担保资格，担保的调查、审查和审批，担保
的实施，以及担保的管理等各方面要求，明确抵质押品调查及
审查、抵质押率、抵质押品估值的模型或方法、价值重估频率，
以及对抵质押品监测、清收处置等相关要求，确保信用风险缓
释工具的作用有效发挥。
抵质押品估值方面，价值评估方式分为内部评估、直接评
估和外评内审三种方式，由条线业务审查人员审核确认授信方
案中的押品价值。抵质押品价值重评周期根据监管要求确定，
由客户经理定期对押品进行重估，并在贷（投）后日常管理中
进行价值监控和评估。抵质押品真实性风险方面，权利证明由
放款中心抵质押中介岗集中换手办理抵质押登记取件、现场核
查、存续期换证，与客户经理实现换手。
抵质押品类型方面，本集团根据法律法规和监管政策审慎
认定合格抵质押品，相关押品须确保权属清晰、评估价格审慎，
并满足所有可执行的必要条件；种类上以商用房地产和居住用
房地产，以及金融质押品为主。
22
内评初级法覆盖部分信用风险缓释情况
本集团 人民币百万元
缓释物覆盖的风险暴露
缓释物类别
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
金融质押品 424,810 363,378
其他合格的抵质押品 325,710 325,631
保证 460,892 484,840
3. 贷款质量及贷款减值准备情况
贷款五级分类分布情况
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
金额 占比（%） 金额 占比（%）
正常 6,374,975 97.17 5,668,199 96.92
关注 88,629 1.35 82,527 1.41
不良贷款 96,796 1.48 97,698 1.67
次级 52,960 0.81 52,652 0.90
可疑 25,978 0.40 26,713 0.46
损失 17,858 0.27 18,333 0.31
合计 6,560,400 100 5,848,424 100.00
逾期贷款
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
逾期期限
金额 占比（%） 金额 占比（%）
3 个月以内 23,164 0.35 25,480 0.44
3 个月至 1 年 29,433 0.45 34,145 0.58
1 年至 3 年 27,164 0.42 25,916 0.44
3 年以上 7,401 0.11 4,662 0.08
合计 87,162 1.33 90,203 1.54
贷款减值准备变动情况
23
本集团 人民币百万元
以公允价值计量且其变动计入其
以摊余成本计量的客户贷款及垫款
他综合收益的客户贷款及垫款的
的减值准备
项目 减值准备
第一 第二 第三 第一 第二 第三
合计 合计
阶段 阶段 阶段 阶段 阶段 阶段
年初余额 43,426 32,870 62,978 139,274 878 47 362 1,287
转移 (533) (7,456) 7,989 - (84) 64 20 -
至第一阶段 - 142 391 533 - 64 20 84
至第二阶段 (142) - 7,598 7,456 (64) - - (64)
至第三阶段 (391) (7,598) - (7,989) (20) - - (20)
本年计提/（回拨） 14,593 13,243 34,951 62,787 143 (63) 78 158
本年核销及转出 - - (47,151) (47,151) - - (368) (368)
收回已核销贷款 - - 6,324 6,324 - - - -
其他变动 (83) 235 (1,297) (1,145) - - (4) (4)
年末余额 57,403 38,892 63,794 160,089 937 48 88 1,073
关于贷款减值准备计提方法，请参见 2021 年度报告财务
报表附注中主要会计政策和会计估计的相关内容。
4. 交易对手信用风险暴露情况
交易对手信用风险，是指交易对手在场外衍生工具交易、
证券融资交易和中央交易对手交易三类业务合约最终结算前
出现违约的风险。
本集团将交易对手信用风险纳入全面风险管理体系，审慎
选择交易对手，根据交易产品的种类、合同期限等交易要素，
要求交易对手相应提供足额保证金或抵质押物。本集团定期对
未结算的场外衍生工具、证券融资交易进行价值重估，并动态
监控保证金及抵质押品比例，及时有效地对交易对手信用风险
进行缓释。
24
本集团根据银保监会《衍生工具交易对手违约风险资产计
量规则》计量衍生品交易对手信用风险暴露，采用权重法计量
交易对手信用风险加权资产。
交易对手风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
交易对手
风险暴露余额 风险暴露余额
1.公司 6,917 6,358
2.主权 - -
3.金融机构 62,969 62,816
4.零售 4 2
5.股权 - -
6.资产证券化 - -
7.其他 25,155 26,670
7.1 信用估值调整 - -
7.2 中央交易对手 24,430 24,648
7.3 证券融资交易 725 2,022
8.小计 95,045 95,846
5. 资产证券化信用风险暴露情况
为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管理
手段，本集团作为发起机构，截至报告期末，共存续十一单传
统型信贷资产证券化项目。外部评级机构为中债资信评估有限
责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，负
责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给投资
25
者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理标准，
落实贷后监控及催收管理，定期做好回收款转付和信息披露工
作，承担了存续期贷款管理的操作风险。本集团作为投资者，
通过资产支持证券化投资交易业务获取收益，并承担相应风险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第 23 号一金
融资产转移》规定进行会计处理。依据中国银保监会《商业银
行资本管理办法（试行）》规定计量资产证券化资本占用。
本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规
定计量资产证券化风险暴露及资本要求。报告期末，资产证券
化信用风险加权资产为 21,179 百万元，资本要求为 1,694 百万
元。
资产证券化信用风险暴露余额
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
传统型 合成型 传统型 合成型
持有本行发起的资产证券化 6,003 - 4,876 -
持有其他机构发起的资产证券化 5,120 - 7,509 -
本行发起的资产证券化产品使用的外部评级机构情况
资产证券化产品 外部信用评级机构
26
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2017 年第一期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2018 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2018 年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2019 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2019 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2020 年第二期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2021 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2021 年第一期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2021 年第二期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
本行发起资产证券化产品的基础资产：不良资产及逾期情况
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
基础资产类型 基础资产 不良资产 逾期资产 基础资产 不良资产 逾期资产
本金余额 总额 总额 本金余额 总额 总额
个人住房抵押贷款 29,696 95 174 22,629 75 122
信用卡分期债权 - - - - - -
信用卡不良债权 3,332 3,332 3,332 8,412 8,410 8,412
对公类不良贷款 8,954 8,954 8,954 6,689 6,689 6,689
合计 41,982 12,381 12,460 37,730 15,174 15,223
27
（二）市场风险
本集团市场风险有条件实施内部模型法，交通银行法人的
汇率风险和利率一般风险使用内部模型法计量，剩余市场风险
暴露均使用标准法计量。
报告期内，本集团持续提升市场风险计量成果在管理实践
中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进
行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从不同的风险
因素、不同的投资组合和产品等多个维度分别计量市场风险的
风险价值，并应用于内部模型法资本计量、限额监控、绩效考
核、风险监控和分析等；每日开展返回测试，验证风险价值模
型的准确性；定期进行压力测试，分析投资组合在压力情景下
的风险状况。报告期末计量结果显示市场风险计量模型能够及
时捕捉金融市场变化，客观反映本集团面临的市场风险。
市场风险资本要求情况
本集团 人民币百万元
风险类型 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
内部模型法覆盖部分 11,320 11,864
内部模型法未覆盖部分 4,826 5,326
利率风险 4,070 2,856
股票风险 126 583
外汇风险 619 1,886
商品风险 11 1
期权风险 - -
合计 16,146 17,190
28
风险价值（VaR）情况
本集团采用历史模拟法计量风险价值（VaR）和压力风险价
值（SVaR），历史观察期为 1 年，持有期为 10 个工作日，单尾
置信区间为 99%。
本集团 人民币百万元
2021 年 2020 年
项目名称
期末 平均 最高 最低 期末 平均 最高 最低
风险价值（VaR） 771 1,069 1,856 573 1,643 1,847 2,012 1,643
压力风险价值（SVaR） 2,591 1,862 2,986 1,319 1,643 1,925 2,166 1,643
报告期内，本集团返回检验突破次数在银保监会规定的绿
区之内，未出现模型异常。
（三）操作风险
本集团对银行法人采用标准法计量操作风险资本，对子公
司采用基本指标法计量操作风险资本。报告期末操作风险总资
本要求为 31,563 百万元，其中采用标准法计量的操作风险资本
要求为 28,667 百万元，采用基本指标法计量的操作风险资本要
求为 2,896 百万元。
29
五、其他风险暴露情况
（一）银行账簿股权风险暴露情况
本集团银行账簿股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露部
分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、工商
企业的投资。
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
被投资机构
公开交易股权 非公开交易股 未实现潜在 公开交易股 非公开交易股 未实现潜在
类型 1 1 2
风险暴露 权风险暴露 的风险收益 权风险暴露 权风险暴露 的风险收益
金融机构 3,423 5,114 - 3,667 3,974 6
非金融机构 12,073 48,347 (4,800) 6,282 45,824 (3,876)
总计 15,496 53,461 (4,800) 9,949 49,798 (3,870)
注:1.公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险暴露指
被投资机构为非上市公司的股权风险暴露。
2.未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失科
目来体现。
（二）银行账簿利率风险暴露情况
影响银行账簿整体收益和经济价值的风险因素按其来源
可分为缺口风险、基准风险及期权性风险。本集团按季通过重
定价缺口分析和利息收入压力测试等方法对银行账簿利率风
险进行计量和分析。
30
本集团 人民币百万元
利率向上变动 100 个基点
主要货币
对收益影响值 对权益的影响值
人民币 18,767 (67,927)
美元 1,115 (2,042)
合计 19,882 (69,969)
注：计算上述对收益及权益影响时剔除活期存款。
31
六、内部资本充足评估
（一）内部资本充足评估的方法和程序
本集团经过持续的专题研究和有效实践，建立了较为完善
的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，并不断完善
工作流程，确保资本能够充分抵御所面临的风险，满足业务发
展需要。内部资本充足评估的核心环节主要包括风险评估、压
力测试、资本规划等内容。其中风险评估主要对全面风险管理
框架和各实质性风险进行评估；压力测试主要反映在统一情景
下各类风险的不利变动对银行资本充足情况的影响；资本规划
是在评估正常和压力情景下资本充足水平的基础上，将不同情
景下的资本需求与可用资本、监管资本要求等进行比较分析，
提出相应的管理规划及措施，使本集团资本充足水平、业务规
划和财务规划达到动态平衡。按照银保监会内部资本充足评估
实施相关监管要求，本集团持续推进内部资本充足评估方法论
的改进优化，按年实施内部资本充足评估程序，不断提升内部
资本管理和风险管理水平，确保本集团面临的主要风险得到识
别和计量、资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应，资本
规划与经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配，在充
分覆盖风险的基础上保留适当资本作为有效缓冲，为稳健经营
32
和业务可持续发展奠定坚实基础。
（二）资本管理规划
本集团综合考虑宏观经济和经营环境的变化，根据监管政
策及要求，结合本集团业务发展战略、风险偏好和风险管理水
平，制订和动态修订资本管理规划，并以此为纲领，指导本集
团资本管理工作。本集团资本管理规划坚持轻资本发展理念，
以高质量发展为引领，改善经营效益和资本回报。一是设定合
理的目标资本充足率，预留适量资本缓冲，保持较强的抵御风
险能力，持续满足监管要求和内部管理需要；二是建立科学合
理的资本补充机制，坚持内源性增长为主、外源性融资为辅的
资本补充机制；三是加强研究和前瞻规划各类资本债务工具，
不断优化资本结构，降低筹资成本，提高风险抵御能力；四是
优化调整资产结构，加快业务转型发展，充分、高效利用资本
杠杆功能，不断提高资本配置效率和运营效率。
33
七、薪酬管理政策
本行董事会下设人事薪酬委员会。人事薪酬委员会根据
《董事会人事薪酬委员会工作条例》和董事会的授权开展工作，
对董事会负责。主要职责是根据本行经营活动情况、资产规模
和股权结构，对董事会的规模和结构向董事会提出建议；批准
和修改董事会成员多元化政策；拟定本行董事和高级管理人员
的选任程序和考核标准，向董事会提出建议；审核独立非执行
董事的独立性；审核本行薪酬管理的基本制度和政策等。为优
化公司治理结构，提升工作效率，本行董事会人事薪酬委员会
兼具提名委员会和薪酬委员会的职能。截至 2021 年末，董事
会人事薪酬委员会有蔡浩仪先生、李龙成先生、廖宜建先生、
胡展云先生、石磊先生 5 位委员，其中独立非执行董事蔡浩仪
先生担任委员会主任委员，委员会中的独立非执行董事占比超
过半数。2021 年，董事会人事薪酬委员会共召开 5 次会议，审
议通过 17 项议案，向董事会报告专业意见。
本集团实行并持续完善“以职位为基础，以劳动力市场价
格为目标，职位价值与绩效价值相统一”，具有本集团特色的
薪酬体系和管理制度。为适应改革发展的需要，本集团不断检
视现有薪酬政策，突出价值创造和风险管控要求，坚持倾斜基
层、倾斜前台、倾斜一线的分配导向，优化薪酬资源配置、薪
34
酬结构和考核分配机制，兼顾薪酬的保障性和激励性。本集团
薪酬管理制度适用于各类分支机构和员工。
本集团薪资结构由基础工资和绩效工资构成，基础工资反
映岗位价值，绩效工资反映员工业绩贡献和绩效价值。各级经
营单位、业务团队以及员工个人的绩效工资根据所在单位、团
队和个人经风险调整后的绩效表现确定。
本行薪酬配置坚持以价值创造为导向，以效益质量为主线，
强化以经济资本为核心的风险约束和回报约束机制，坚持风险
与收益最优化配置原则，引导全行员工审慎尽职地拓展业务，
注重中长期高质量发展。
为平衡业务发展与风险管控的关系，本集团对风险有重要
影响岗位上的员工实行绩效工资延期支付，在风险超常暴露、
重大损失等情况下，有权止付延期绩效工资或追索已发绩效工
资，通过将绩效工资发放节奏与风险释放周期合理适配，确保
薪酬政策与当前及未来风险挂钩，充分发挥薪酬在公司治理和
风险管控中的导向作用。本行从事风险和合规管理工作员工的
薪酬根据岗位价值、个人绩效表现及履职情况确定，与其所监
督的业务条线绩效不存在直接关联。
本行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪酬
委员会成员薪酬情况请参见 2021 年度报告。
35
八、附表
附表 1：集团资本构成明细表
本集团 人民币百万元
2021 年 2020 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 74,263 r
2 留存收益 605,166 547,516
2a 盈余公积 219,859 212,276 y
2b 一般风险准备 130,156 123,080 z
2c 未分配利润 255,151 212,160 aa
3 累计其他综合收益和公开储备 108,297 109,466
3a 资本公积 111,441 111,462 u
3b 其他 (3,144) (1,996) v
4 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公
- -
司，股份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 2,161 1,618 ab
6 监管调整前的核心一级资本 789,887 732,863
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 - -
8 商誉（扣除递延税负债） 274 279 m-p
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 2,186 1,851 l-q
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - - k
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (104) (532) x
12 贷款损失准备缺口 - -
13 资产证券化销售利得 - -
14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实
- -
现损益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） - -
16 直接或间接持有本银行的普通股 - -
17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核
- -
心一级资本
18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本
- -
中应扣除金额
19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本
- -
中应扣除金额
20 抵押贷款服务权 - -
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 - -
36
2021 年 2020 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本
和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部 - -
分超过核心一级资本 15%的应扣除金额
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 - -
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 - -
25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣
- -
除的金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 3,654 f
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - -
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - -
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - -
28 核心一级资本监管调整总和 6,010 5,252
29 核心一级资本 783,877 727,611
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 174,790 133,292
31 其中：权益部分 174,790 133,292 t
32 其中：负债部分 - -
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - -
34 少数股东资本可计入部分 1,558 1,318 ac
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 - -
36 在监管调整前的其他一级资本 176,348 134,610
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - -
38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其
- -
他一级资本
39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本
- -
应扣除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 - -
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - -
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - -
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - -
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - -
43 其他一级资本监管调整总和 - -
44 其他一级资本 176,348 134,610
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 960,225 862,221
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 139,972 127,345 n
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 - -
37
2021 年 2020 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
48 少数股东资本可计入部分 4,494 2,204 ad
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 - -
50 超额贷款损失准备可计入部分 35,266 29,476
51 监管调整前的二级资本 179,732 159,025
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 - -
53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二
- -
级资本
54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣
- -
除部分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 - -
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - -
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - -
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - -
57 二级资本监管调整总和 - -
58 二级资本 179,732 159,025
59 总资本（一级资本+二级资本） 1,139,957 1,021,246
60 总风险加权资产 7,379,912 6,695,462
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 10.62 10.87
62 一级资本充足率 13.01 12.88
63 资本充足率 15.45 15.25
64 机构特定的资本要求 2.50 2.50
65 其中：储备资本要求 2.50 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00 0.00
67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求
注
0.00 0.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 5.62 5.87
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00 5.00
70 一级资本充足率 6.00 6.00
71 资本充足率 8.00 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 b+c+d+
26,395 37,454
e+g
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,740 1,452 a+h
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） - -
75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负
29,932 26,742 j-k-o
债）
38
2021 年 2020 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 8,761 3,467
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 4,929 2,200
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 152,401 137,094
79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 30,337 27,276
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - -
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - -
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - -
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - -
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 - 13,400
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - 12,600
注：本行作为国内系统重要性银行，满足人民银行、银保监会《系统重要性银行附加监管规定（试行）》
的附加资本要求。
39
附表 2：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
本集团 人民币百万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目 银行公布的合并 监管并表口径下 银行公布的合并 监管并表口径下
资产负债表 的资产负债表 资产负债表 的资产负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 734,728 734,610 817,561 817,460
2 存放同业款项 119,890 115,353 159,170 152,436
3 拆出资金 439,450 439,515 370,404 370,482
4 衍生金融资产 39,220 39,220 54,212 54,236
5 买入返售金融资产 73,368 71,872 41,556 40,314
6 发放贷款和垫款 6,412,201 6,411,451 5,720,568 5,720,075
7 金融投资：以公允价值计量且其变动计
638,483 604,958 482,588 457,403
入当期损益的金融投资
8 金融投资：以摊余成本计量的金融投资 2,203,037 2,174,469 2,019,529 1,996,132
9 金融投资：以公允价值计量且其变动计
681,729 648,840 735,220 717,876
入其他综合收益的金融投资
10 长期股权投资 5,779 12,509 4,681 11,358
11 固定资产 168,247 167,695 166,118 165,644
12 土地使用权 1,657 1,657 1,722 1,722
13 递延所得税资产 32,061 31,788 27,991 27,982
14 商誉 395 274 401 279
15 无形资产 2,217 2,186 1,885 1,851
16 其他资产 113,295 117,975 94,010 92,083
17 资产总计 11,665,757 11,574,372 10,697,616 10,627,333
负债：
18 向中央银行借款 339,358 339,358 478,745 478,745
19 同业及其他金融机构存放款项 1,096,640 1,096,310 904,958 903,374
20 拆入资金 467,019 466,787 330,567 330,298
21 交易性金融负债 50,048 46,242 29,279 28,863
22 卖出回购金融资产款 44,751 36,997 73,221 66,262
23 客户存款 7,039,777 7,047,063 6,607,330 6,613,475
24 衍生金融负债 36,074 36,101 55,942 55,934
25 已发行债务证券 503,525 499,932 497,755 498,223
26 应付职工薪酬 14,401 14,205 11,591 11,365
27 应交税费 10,364 10,282 7,994 7,977
28 递延所得税负债 1,889 1,856 1,286 1,240
29 预计负债 9,714 9,714 11,532 11,532
30 其他负债 1,074,961 997,633 808,788 746,473
40
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目 银行公布的合并 监管并表口径下 银行公布的合并 监管并表口径下
资产负债表 的资产负债表 资产负债表 的资产负债表
31 负债总计 10,688,521 10,602,480 9,818,988 9,753,761
所有者权益：
32 实收资本 74,263 74,263 74,263 74,263
33 其他权益工具 174,790 174,790 133,292 133,292
34 资本公积 111,428 111,441 111,428 111,462
35 其他综合收益 (4,177) (3,144) (2,348) (1,996)
36 盈余公积 219,989 219,859 212,361 212,276
37 一般风险准备 130,280 130,156 123,163 123,080
38 未分配利润 258,074 255,151 214,448 212,160
39 少数股东权益 12,589 9,376 12,021 9,035
40 所有者权益合计 977,236 971,892 878,628 873,572
41
附表 3：监管并表口径资产负债表展开说明
本集团 人民币百万元
监管并表口径下
项目 代码
的资产负债表
资产：
现金及存放中央银行款项 734,610
存放同业款项 115,353
拆出资金 439,515
衍生金融资产 39,220
买入返售金融资产 71,872
发放贷款和垫款 6,411,451
金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 604,958
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 798 a
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 374 b
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 19,597 c
金融投资：以摊余成本计量的金融投资 2,174,469
金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 648,840
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3,000 d
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 - e
长期股权投资 12,509
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 f
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3,424 g
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 942 h
固定资产 167,695
土地使用权 1,657 i
递延所得税资产 31,788 j
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 - k
其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 31,788
无形资产 2,186 l
商誉 274 m
其他资产 117,975
资产总计 11,574,372
负债：
向中央银行借款 339,358
同业及其他金融机构存放款项 1,096,310
拆入资金 466,787
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 46,242
卖出回购金融资产款 36,997
客户存款 7,047,063
42
监管并表口径下
项目 代码
的资产负债表
衍生金融负债 36,101
已发行债务证券 499,932
其中：可计入二级资本的数额 139,972 n
应付职工薪酬 14,205
应交税费 10,282
递延所得税负债 1,856 o
其中：与商誉相关的递延税负债 - p
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 - q
预计负债 9,714
其他负债 997,633
负债总计 10,602,480
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 r
其中：可计入其他一级资本的数额 - s
其他权益工具 174,790 t
资本公积 111,441 u
其他综合收益 (3,144) v
其中：外币报表折算差额 (6,527) w
其中：现金流量套期损益的有效部分 (104) x
盈余公积 219,859 y
一般风险准备 130,156 z
未分配利润 255,151 aa
少数股东权益 9,376
其中：可计入核心一级资本的数额 2,161 ab
其中：可计入其他一级资本的数额 1,558 ac
其中：可计入二级资本的数额 4,494 ad
所有者权益合计 971,892
43
附表 4：合格资本工具主要特征情况表
交通银行股份 交通银行股份
1 发行机构 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
有限公司 有限公司
2 标识码 3328 601328 360021 1728007 1928019 1928020
中国/《中华人民共和国公司
法》、中华人民共和国证券法》、 中国/《中华人民共和国 中国/《中华人民共和国 中国/《中华人民共和国
中国香港/香 中国/《中华人
《商业银行资本管理办法（试 公司法》、《商业银行 公司法》、《商业银行 公司法》、《商业银行
3 适用法律 港《证券及期 民共和国证券
行）》、《国务院关于开展优先 资本管理办法（试行）》 资本管理办法（试行）》 资本管理办法（试行）》
货条例》 法》
股试点的指导意见》、《优先股 等 等 等
试点管理办法》等
监管处理
其中：适用《商业银
4 行资本管理办法（试 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 二级资本
行）》过渡期规则
其中：适用《商业银
行资本管理办法（试
5 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 二级资本
行）》过渡期结束后
规则
其中：适用法人/集团
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
层面
7 工具类型 普通股 普通股 优先股 二级资本债券 二级资本债券 二级资本债券
可计入监管资本的数
8 额（单位为百万，最 人民币 89,498 人民币 97,534 人民币 44,952 人民币 29,980 人民币 29,998 人民币 9,999
近一期报告日）
44
工具面值（单位为百
9 人民币 35,012 人民币 39,251 人民币 45,000 人民币 30,000 人民币 30,000 人民币 10,000
万）
股本及资本公 股本及资本公
10 会计处理 其他权益工具 应付债券 应付债券 应付债券
积 积
11 初始发行日 2005/6/23 2007/4/24 2016/9/2 2017/4/13 2019/8/16 2019/8/16
是否存在期限（存在
12 永续 永续 永续 存在期限 存在期限 存在期限
期限或永续）
13 其中：原到期日 无到期日 无到期日 无到期日 2027 年 4 月 13 日 2029 年 8 月 16 日 2034 年 8 月 16 日
发行人赎回（须经监
14 否 否 是 是 是 是
管审批）
其中：赎回日期（或
第一个赎回日为 2021 年 9 月 7 2022/4/13；全部或部分 2024/8/16；全部或部分 2029/8/16；全部或部分
15 有时间赎回日期）及 不适用 不适用
日，全部赎回或部分赎回 赎回。 赎回。 赎回。
额度
其中：后续赎回日期 第一个赎回日后的每年 9 月 7
16 不适用 不适用 无 无 无
（如果有） 日
分红或派息
浮动，在一个股息率调整周期内
其中：固定或浮动派
17 浮动 浮动 （5 年）股息率是固定的，每隔 固定 固定 固定
息/分红
5 年对股息率进行一次重置
前 5 年为 3.9%，每 5 年对股息
率重置一次，按重置日的基准利
率加上 137 基点对股息率进行
其中：票面利率及相
18 不适用 不适用 重置。注：重置日的基准利率为 4.50% 4.10% 4.49%
关指标
重置日（即发行首日起每满五年
的当日，9 月 2 日）前 20 个交
易日（不含当日）公布的中债银
45
行间固定利率国债收益率曲线
中，待偿期为 5 年的中国国债收
益率算术平均值（四舍五入计算
到 0.01%）
其中：是否存在股息
19 不适用 不适用 是 否 否 否
制动机制
其中：是否可自主取
20 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权
消分红或派息
其中：是否有赎回激
21 否 否 否 否 否 否
励机制
22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
23 是否可转股 否 否 是 否 否 否
当其他一级资本工具触发事件
发生时，即核心一级资本充足率
降至 5.125%（或以下）时；或
当二级资本工具触发事件发生
其中：若可转股，则 时，即指以下两种情形的较早发
24 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明转换触发条件 生者：（1）中国银保监会认定
若不进行转股或减记，本行将无
法生存；（2）相关部门认定若
不进行公共部门注资或提供同
等效力的支持，本行将无法生存
46
当其他一级资本工具触发事件
发生时，本行有权在无需获得优
先股股东同意的情况下将届时
已发行且存续的本次境内优先
其中：若可转股，则 股按照票面总金额全部或部分
25 说明全部转股还是部 不适用 不适用 转为 A 股普通股；当二级资本工 不适用 不适用 不适用
分转股 具触发事件发生时，本行有权在
无需获得优先股股东同意的情
况下将届时已发行且存续的本
次境内优先股按照票面总金额
全部转为 A 股普通股
以审议通过本次境内优先股发
行方案的董事会决议日前二十
个交易日本行 A 股普通股股票
交易均价作为初始转股价格（即
其中：若可转股，则
每股人民币 6.25 元），并根据
26 说明转换价格确定方 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
《交通银行股份有限公司非公
式
开发行优先股募集说明书》第四
节“本次发行方案的主要条款”
的第 5 款“强制转股价格调整方
式”执行强制转股价格调整
其中：若可转股，则
27 说明是否为强制性转 不适用 不适用 强制的 不适用 不适用 不适用
换
其中：若可转股，则
28 不适用 不适用 A 股普通股 不适用 不适用 不适用
说明转换后工具类型
47
其中：若可转股，则
29 说明转换后工具的发 不适用 不适用 交通银行股份有限公司 不适用 不适用 不适用
行人
30 是否减记 否 否 否 是 是 是
以下两者中的较早者： 以下两者中的较早者： 以下两者中的较早者：
（1）银保监会认定若不 （1）银保监会认定若不 （1）银保监会认定若不
进行减记发行人将无法 进行减记发行人将无法 进行减记发行人将无法
其中：若减记，则说
31 不适用 不适用 不适用 生存；（2）相关部门认 生存；（2）相关部门认 生存；（2）相关部门认
明减记触发点
定若不进行公共部门注 定若不进行公共部门注 定若不进行公共部门注
资或提供同等效力的支 资或提供同等效力的支 资或提供同等效力的支
持发行人将无法生存。 持发行人将无法生存。 持发行人将无法生存。
其中：若减记，则说
32 明部分减记还是全部 不适用 不适用 不适用 全部减记 全部减记 全部减记
减记
其中：若减记，则说
33 明永久减记还是暂时 不适用 不适用 不适用 永久减记 永久减记 永久减记
减记
其中：若暂时减记，
34 则说明账面价值恢复 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
机制
受偿顺序在存 受偿顺序在存 受偿顺序在存款人和一 受偿顺序在存款人和一 受偿顺序在存款人和一
款人、一般债 款人、一般债 般债权人之后，股权资 般债权人之后，股权资 般债权人之后，股权资
清算时清偿顺序（说 受偿顺序在存款人、一般债权
权人及次级 权人及次级 本、其他一级资本工具 本、其他一级资本工具 本、其他一级资本工具
35 明清偿顺序更高级的 人、次级债和二级资本工具持有
债、二级资本 债、二级资本 和混合资本债券之前， 和混合资本债券之前， 和混合资本债券之前，
工具类型） 人之后
债和其他一级 债和其他一级 与发行人已发行的与本 与发行人已发行的与本 与发行人已发行的与本
资本工具持有 资本工具持有 期债券偿还顺序相同的 期债券偿还顺序相同的 期债券偿还顺序相同的
48
人之后 人之后 其他次级债务处于同一 其他次级债务处于同一 其他次级债务处于同一
清偿顺序，与已发行的 清偿顺序，与已发行的 清偿顺序，与已发行的
二级资本债券及未来可 二级资本债券及未来可 二级资本债券及未来可
能发行的与本期债券偿 能发行的与本期债券偿 能发行的与本期债券偿
还顺序相同的其他二级 还顺序相同的其他二级 还顺序相同的其他二级
资本工具同顺位受偿 资本工具同顺位受偿 资本工具同顺位受偿
是否含有暂时的不合
36 否 否 否 否 否 否
格特征
其中：若有，则说明
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
该特征
49
合格资本工具主要特征情况表（续）
交通银行股份有限公 交通银行股份有限公 交通银行股份有限公 交通银行股份有限公 交通银行股份有限公
1 发行机构 交通银行股份有限公司
司 司 司 司 司
2 标识码 1928025 2028018 2028040 XS2238561281 2128022 2128030
除债券条款中有关次级地
中国/《中华人民共和 中国/《中华人民共和 中国/《中华人民共和 位的规定受中国法管辖并 中国/《中华人民共和 中国/《中华人民共和
国公司法》、《商业 国公司法》、《商业银 国公司法》、《商业 据其解释外，债券及因债 国公司法》、《商业 国公司法》、《商业银
3 适用法律
银行资本管理办法 行资本管理办法（试 银行资本管理办法 券而起或与债券相关的任 银行资本管理办法 行资本管理办法（试
（试行）》等 行）》等 （试行）》等 何非合同义务应受英国法 （试行）》等 行）》等
管辖并据其解释
监管处理
其中：适用《商业银
4 行资本管理办法（试 其他一级资本 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本
行）》过渡期规则
其中：适用《商业银
行资本管理办法（试
5 其他一级资本 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本
行）》过渡期结束后
规则
其中：适用法人/集
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
团层面
7 工具类型 无固定期限资本债券 二级资本债券 无固定期限资本债券 无固定期限资本债券 无固定期限资本债券 二级资本债券
可计入监管资本的
8 数额（单位为百万， 人民币 39,994 人民币 39,996 人民币 29,999 折人民币 18,347 人民币 41,498 人民币 29,999
最近一期报告日）
50
工具面值（单位为百
9 人民币 40,000 人民币 40,000 人民币 30,000 美元 2,800 人民币 41,500 人民币 30,000
万）
10 会计处理 其他权益工具 应付债券 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 应付债券
11 初始发行日 2019/9/20 2020/5/21 2020/9/25 2020/11/18 2021/6/10 2021/9/27
是否存在期限（存在
12 永续 存在期限 永续 永续 永续 存在期限
期限或永续）
13 其中：原到期日 无到期日 2030 年 5 月 21 日 无到期日 无到期日 无到期日 2031 年 9 月 27 日
发行人赎回（须经监
14 是 是 是 是 是 是
管审批）
其中：赎回日期（或 第一个赎回日为 2024 第一个赎回日为 2025 第一个赎回日为 2025 年 第一个赎回日为 2026
2025/5/21；全部或部 2026/9/27；全部或部
15 有时间赎回日期）及 年 9 月 20 日，全部赎 年 9 月 25 日，全部赎 11 月 18 日，全部赎回或 年 6 月 10 日，全部赎
分赎回。 分赎回。
额度 回或部分赎回 回或部分赎回 部分赎回 回或部分赎回
其中：后续赎回日期 第一个赎回日后的每 第一个赎回日后的每 第一个赎回日后的每年 第一个赎回日后的每
16 无 无
（如果有） 年 9 月 20 日 年 9 月 25 日 11 月 18 日 年 6 月 10 日
分红或派息
浮动，在一个票面利 浮动，在一个票面利 浮动，在一个票面利
浮动，在一个票面利率重
率调整周期内（5 年） 率调整周期内（5 年） 率调整周期内（5 年）
其中：固定或浮动派 置周期内（5 年）是固定
17 是固定的，每 5 年对 固定 是固定的，每 5 年对 是固定的，每 5 年对 固定
息/分红 的，每 5 年对票面利率进
票面利率进行一次调 票面利率进行一次调 票面利率进行一次调
行一次重置
整 整 整
前 5 年为 4.2%，每 5 前 5 年为 4.59%，每 5 前 5 年为 3.8%，每 5 年对 前 5 年为 4.06%，每 5
年对票面利率调整一 年对票面利率调整一 票面利率调整一次，按重 年对票面利率调整一
其中：票面利率及相 次，按调整日（即发 次，按调整日（即发 置日的基准利率（重置日： 次，按调整日（即发
18 3.24% 3.65%
关指标 行缴款截止日每满 5 行缴款截止日每满 5 第 1 个重置日 2025 年 11 行缴款截止日每满 5
年的当日， 月 20 日） 年的当日， 月 25 日） 月 18 日及其后 5 年或 5 年的当日， 月 10 日）
的基准利率加上 124 的基准利率加上 161 年倍数年份之同一日；重 的基准利率加上 112
51
基点对票面利率进行 基点对票面利率进行 置日的基准利率：重置日 基点对票面利率进行
确定。如果基准利率 确定。如果基准利率 之前第 2 个定息日的前 1 确定。如果基准利率
在调整日不可得，届 在调整日不可得，届 周 5 年期美国国债收益率 在调整日不可得，届
时将根据监管部门要 时将根据监管部门要 的算术平均值）加上 时将根据监管部门要
求由发行人和投资者 求由发行人和投资者 334.5 基点对票面利率进 求由发行人和投资者
确定此后的基准利率 确定此后的基准利率 行确定。如果基准利率在 确定此后的基准利率
或其确定原则 或其确定原则 重置日日不可得，届时将 或其确定原则
根据监管部门要求由发行
人和投资者确定此后的基
准利率或其确定原则
其中：是否存在股息
19 是 否 是 是 是 否
制动机制
其中：是否可自主取
20 完全自由裁量 无自由裁量权 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权
消分红或派息
其中：是否有赎回激
21 否 否 否 否 否 否
励机制
22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
23 是否可转股 否 否 否 否 否 否
其中：若可转股，则
24 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明转换触发条件
其中：若可转股，则
25 说明全部转股还是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
部分转股
其中：若可转股，则
26 说明转换价格确定 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
方式
52
其中：若可转股，则
27 说明是否为强制性 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
转换
其中：若可转股，则
28 说明转换后工具类 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
型
其中：若可转股，则
29 说明转换后工具的 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
发行人
30 是否减记 是 是 是 是 是 是
当其他一级资本工具
触发事件发生时，即
核心一级资本充足率
降至 5.125%（或以下）
以下两者中的较早 以下两者中的较早 以下两者中的较早 以下两者中的较早
时；或当二级资本工 以下两者中的较早者： 1）
者：（1）银保监会认 者：（1）银保监会认 者：（1）银保监会认 者：（1）银保监会认
具触发事件发生时， 银保监会认定若不进行减
定若不进行减记发行 定若不进行减记发行 定若不进行减记发行 定若不进行减记发行
即指以下两种情形的 记发行人将无法生存； 2）
其中：若减记，则说 人将无法生存；（2） 人将无法生存；（2） 人将无法生存；（2） 人将无法生存；（2）
31 较早发生者：（1）银 相关部门认定若不进行公
明减记触发点 相关部门认定若不进 相关部门认定若不进 相关部门认定若不进 相关部门认定若不进
保监会认定若不进行 共部门注资或提供同等效
行公共部门注资或提 行公共部门注资或提 行公共部门注资或提 行公共部门注资或提
转股或减记，本行将 力的支持发行人将无法生
供同等效力的支持发 供同等效力的支持发 供同等效力的支持发 供同等效力的支持发
无法生存；（2）相关 存
行人将无法生存 行人将无法生存 行人将无法生存 行人将无法生存。
部门认定若不进行公
共部门注资或提供同
等效力的支持，本行
将无法生存
53
当无法生存触发事件
其中：若减记，则说 发生时，在其他一级
32 明部分减记还是全 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 资本工具全部减记或
部减记 转股后，本次债券部
分或全部减记
其中：若减记，则说
33 明永久减记还是暂 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记
时减记
其中：若暂时减记，
34 则说明账面价值恢 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
复机制
受偿顺序在存款人和 受偿顺序在存款人和
一般债权人之后，股 一般债权人之后，股
权资本、其他一级资 权资本、其他一级资
受偿顺序在存款人、 受偿顺序在存款人、 受偿顺序在存款人、
本工具和混合资本债 本工具和混合资本债
一般债权人和处于高 一般债权人和处于高 受偿顺序在存款人、一般 一般债权人和处于高
券之前，与发行人已 券之前，与发行人已
于本次债券顺位的次 于本次债券顺位的次 债权人和处于高于本次债 于本次债券顺位的次
发行的与本期债券偿 发行的与本期债券偿
清算时清偿顺序（说 级债务之后，发行人 级债务之后，发行人 券顺位的次级债务之后， 级债务之后，发行人
还顺序相同的其他次 还顺序相同的其他次
35 明清偿顺序更高级 股东持有的所有类别 股东持有的所有类别 发行人股东持有的所有类 股东持有的所有类别
级债务处于同一清偿 级债务处于同一清偿
的工具类型） 股份之前；与发行人 股份之前；与发行人 别股份之前；与发行人其 股份之前；与发行人
顺序，与已发行的二 顺序，与已发行的二
其他偿还顺序相同的 其他偿还顺序相同的 他偿还顺序相同的其他一 其他偿还顺序相同的
级资本债券及未来可 级资本债券及未来可
其他一级资本工具同 其他一级资本工具同 级资本工具同顺位受偿 其他一级资本工具同
能发行的与本期债券 能发行的与本期债券
顺位受偿 顺位受偿 顺位受偿
偿还顺序相同的其他 偿还顺序相同的其他
二级资本工具同顺位 二级资本工具同顺位
受偿 受偿
36 是否含有暂时的不 否 否 否 否 否 否
54
合格特征
其中：若有，则说明
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
该特征
55