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重要提示 1
釋義 2
公司基本情況 3
財務摘要 5
財務報表分析 6
業務回顧 19
風險管理 30
展望 37
股份變動及股東情況 38
公司治理 44
環境和社會責任 48
重要事項 51
機構名錄 53
中期財務資料的審閱報告 56
未經審計的簡要合併財務報表 57
未經審計的中期簡要合併財務報表附註 63
未經審計的補充財務資料 131
資本充足率 、槓桿率 、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料 136
一 、本行董事會 、監事會及董事 、監事 、高級管理人員保證半年度報告內容的真實 、準確 、完整 ，不存在虛
假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 ，並承擔個別和連帶的法律責任 。
二 、本行第十屆董事會第二次會議於2022年8月26日審議批准了2022年半年度報告和業績公告 。出席會議應到
董事15名 ，親自出席董事15名 。
三 、本行董事長任德奇先生 、主管會計工作負責人郭莽先生及會計機構負責人陳隃先生聲明： 保證半年度報告
中財務報告的真實 、準確 、完整 。
四 、本半年度報告未經審計 。
五 、2022年半年度不進行利潤分配和公積金轉增股本 。
六 、本報告所涉及的未來計劃 、發展戰略等前瞻性描述 ，不構成本集團對投資者的實質承諾 ，敬請投資者及相
關人士對此保持足夠的風險認識 ，並理解計劃 、預測與承諾之間的差異 。
七 、本集團在經營活動中主要面臨信用風險 、市場風險 、操作風險 、合規風險等 。本集團已經並將繼續採取各
種措施有效管控風險 ，具體情況參見「管理層討論與分析－風險管理」部分 ，請投資者注意閱讀 。
在本報告中 ，除非文義另有所指 ，下列詞語具有如下含義：
本行╱本銀行╱交行 交通銀行股份有限公司
本集團╱集團 本行及附屬公司
財政部 中華人民共和國財政部
滙豐銀行 香港上海滙豐銀行有限公司
社保基金會 全國社會保障基金理事會
人民銀行 中國人民銀行
銀保監會 中國銀行保險監督管理委員會
證監會 中國證券監督管理委員會
農業農村部 中華人民共和國農業農村部
上交所 上海證券交易所
香港聯交所 香港聯合交易所有限公司
香港上市規則 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
《企業管治守則》 香港上市規則附錄十四《企業管治守則》
蘊通財富 本行對公和同業財富管理品牌 ，通過金融智慧服務和數字化轉型 ，為企業 、
政府機構和金融同業客戶提供綜合化一站式財富管理解決方案 。
沃德財富 本行零售業務主品牌 ，以「豐沃共享 ，厚德載富」為品牌核心 ，致力於實現客
戶的財富保值增值 。
個人手機銀行 向本行個人客戶提供線上業務辦理和服務的手機應用 ，覆蓋客戶多種金融產
品和生活服務需求 。
企業手機銀行 本行利用移動電話和平板電腦等移動設備應用軟件向企業客戶提供在線開
戶 、賬戶查詢 、對賬管理 、轉賬付款 、理財投資 、金融資訊 、辦理業務簽約
及解約等金融服務 ，以貼身便捷為特點的渠道 。
企業網銀 本行通過因特網向企業客戶提供賬戶查詢 、企業付款 、現金管理 、國際業
務 、投資理財 、財政業務等金融服務的電子交易系統 。
買單吧 面向所有用戶開放的一站式金融和生活數字化服務平台 。
惠民貸 本行針對符合條件的客戶推出的線上信用消費貸款產品 。
普惠e貸 本行針對符合條件的客戶推出的普惠金融線上融資類業務 。
興農e貸 本行針對新型農業經營主體推出的線上融資服務 。
雲上交行 本行線上線下一體化服務品牌 。以遠程視頻服務構建「雲網點 、雲櫃員 、雲服
務」體系 ，通過屏對屏 、線連線 、鍵對鍵的線上服務新模式 ，滿足客戶線上
化 、數字化服務需求 。
2
交通銀行股份有限公司 畢馬威華振會計師事務所
交通銀行 （特殊普通合夥）
Bank of Communications Co., Ltd. 中國北京市東城區東長安街1號東方
廣場東2座辦公樓8層
簽字會計師： 石海雲 、李礫
任德奇 畢馬威會計師事務所
任德奇 、顧生 註冊公眾利益實體核數師
顧生 中國香港中環遮打道10號太子大廈
8樓
簽字會計師： 陳少東
中國（上海）自由貿易試驗區銀城中
路188號 上海市錦天城律師事務所
歐華律師事務所
上海市浦東新區銀城中路188號
郵編： 200120 A股： 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
電話： 86-21-58766688 上海市浦東新區楊高南路188號
傳真： 86-21-58798398 H股： 香港中央證券登記有限公司
電子信箱： investor@bankcomm.com 香港皇后大道東183號合和中心
官方網站： www.bankcomm.com 17樓1712至1716室
香港營業地點： 香港中環畢打街20號
A股： 《中國證券報》 上海證券報》
《證券時報》及上交所網站 統一社會信用代碼： 9131000010000595XD
www.sse.com.cn
H股： 香港聯交所「披露易」網站
www.hkexnews.hk
半年度報告備 本行董事會辦公室
置地點：
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼
A股 上交所 交通銀行 601328
H股 香港聯交所 交通銀行 03328
境內優先股 上交所 交行優1 360021
H 3
本行始建於1908年 ，是中國歷史最悠久的銀行之一 ，也是近代中國的發鈔行之一 。1987年4月1日 ，本行
重新組建後正式對外營業 ，成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀行 ，總行設在上海 。2005年6月本行在
香港聯合交易所掛牌上市 ，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市 。
經銀保監會批准 ，本行為客戶提供各類公司和個人金融產品和服務 、如存貸款 、產業鏈金融 、現金管理 、
國際結算與貿易融資 、投資銀行 、資產託管 、財富管理 、銀行卡 、私人銀行 、資金業務等 。此外 ，本集團
通過全資或控股子公司 ，涉足金融租賃 、基金 、理財 、信託 、保險 、境外證券和債轉股等業務領域 。報告期
內 ，本集團經營模式 、主要業務和主要業績驅動因素均未發生重大變化 。
4
報告期末 ，本集團按照國際財務報告準則編製的主要會計數據和財務指標如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 2021年 增減
1-6 1-6月 (%)
利息淨收入 85,093 78,486 8.42
手續費及佣金淨收入 24,654 24,966 (1.25)
淨經營收入 143,568 134,051 7.10
信用減值損失 36,827 33,082 11.32
業務成本 38,923 35,537 9.53
稅前利潤 45,617 46,588 (2.08)
淨利潤（歸屬於母公司股東） 44,040 42,019 4.81
每股收益（人民幣元）1 0.55 0.54 1.85
2022 2021年 增減
6 30 12月31日 (%)
資產總額 12,580,576 11,665,757 7.84
客戶貸款2 7,087,730 6,560,400 8.04
負債總額 11,591,640 10,688,521 8.45
客戶存款2 7,811,363 7,039,777 10.96
股東權益（歸屬於母公司股東） 976,543 964,647 1.23
每股淨資產（歸屬於母公司普通股股東 ，人民幣元）3 10.80 10.64 1.50
資本淨額4 1,152,895 1,139,957 1.13
其中： 核心一級資本淨額4 794,487 783,877 1.35
其他一級資本4 176,386 176,348 0.02
二級資本4 182,022 179,732 1.27
風險加權資產4 7,956,077 7,379,912 7.81
2022 2021年 變化
% 1-6 1-6月 （百分點）
年化平均資產回報率 0.73 0.78 (0.05)
年化加權平均淨資產收益率1 10.45 10.93 (0.48)
淨利息收益率5 1.53 1.55 (0.02)
成本收入比6 28.31 27.78 0.53
2022 2021年 變化
6 30 12月31日 （百分點）
不良貸款率 1.46 1.48 (0.02)
撥備覆蓋率 173.10 166.50 6.60
資本充足率4 14.49 15.45 (0.96)
一級資本充足率4 12.20 13.01 (0.81)
核心一級資本充足率4 9.99 10.62 (0.63)
註：
1. 按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號淨資產收益率和每股收益的計算及披露》 2010年修訂）要求計算 。
2. 客戶貸款不含相關貸款應收利息 ，客戶存款包含相關存款應付利息 。
3. 為期末扣除其他權益工具後的歸屬於母公司普通股股東的股東權益除以期末普通股股本總數 。
4. 根據銀保監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》計算 。
5. 利息淨收入與平均生息資產總額的比率 。
6. 按照中國會計準則下的業務及管理費除以營業收入扣除其他業務成本後的淨額計算 ，與按照中國會計準則編製的財務報告數據一致 。
H 5
2022年上半年 ，國際環境複雜嚴峻 ，國內疫情多點散發 ，整體經濟運行出現一定波動 。面對內外部形勢
變化及疫情衝擊 ，銀行業持續加大支持實體經濟力度 ，著力防範化解金融風險 ，全力支持穩住經濟大盤 。
報告期內 ，本集團堅決貫徹黨中央 、國務院各項決策部署 ，深入落實金融工作「三項任務」，克服上海等
地疫情反彈等超預期因素衝擊和重重挑戰 ，在服務「國之大者」中更好發揮國有金融主力軍作用 。統籌發展和安
全 ，圍繞資產質量三年攻堅戰收官目標 ，嚴控增量 、出清存量 ，全面加強風險管理體系和能力建設 。堅持以人
民為中心 ，以「客群+場景+工具」提高金融服務適配度 ，經營業績延續了「穩中有進 、穩中提質」的發展態勢 。
報告期內 ，集團實現淨利潤（歸屬於母公司股東）440.40億元 ，同比增長4.81% 。實現
淨經營收入1,435.68億元 ，同比增長7.10%； 淨利息收益率1.53% ，年化平均資產回報率0.73% ，年化加權平
均淨資產收益率10.45% 。
報告期末 ，集團資產總額12.58萬億元 ，較上年末增長7.84% 。客戶貸款餘額7.09萬
億元 ，較上年末增加5,273.30億元 ，增幅8.04%； 客戶存款餘額7.81萬億元 ，較上年末增加7,715.86億元 ，增
幅10.96% 。
報 告 期 末 ， 集 團 不 良 貸 款 率 1.46% ， 較 上 年 末 下 降 0.02 個 百 分 點； 逾 期 貸 款 率
1.26% ，較上年末下降0.07個百分點； 撥備覆蓋率173.10% ，較上年末上升6.60個百分點 。
（ 一 ）利 潤 表 主 要 項 目 分 析
1.
報告期內 ，本集團實現稅前利潤456.17億元 ，同比減少9.71億元 ，降幅2.08% 。稅前利潤主要來源於利息
淨收入和手續費及佣金淨收入 ，信用減值損失同比增加37.45億元 ，增幅11.32% 。
本集團在所示期間的利潤表項目的部分資料如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
6 30 6
2022 2021年 增減（%）
利息淨收入 85,093 78,486 8.42
非利息淨收入 58,475 55,565 5.24
其中： 手續費及佣金淨收入 24,654 24,966 (1.25)
143,568 134,051 7.10
信用減值損失 (36,827) (33,082) 11.32
其他資產減值損失 (690) (418) 65.07
保險業務支出 (13,790) (10,925) 26.22
其他營業支出 (46,644) (43,038) 8.38
其中： 業務成本 (38,923) (35,537) 9.53
45,617 46,588 (2.08)
所得稅 (1,485) (3,715) (60.03)
44,132 42,873 2.94
44,040 42,019 4.81
6
本集團在所示期間的淨經營收入結構如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
6 30 6
2022
(%) (%)
利息淨收入 85,093 59.27 8.42
手續費及佣金淨收入 24,654 17.17 (1.25)
交易活動淨收益 9,954 6.93 (2.11)
金融投資淨收益 660 0.46 (14.51)
對聯營及合營企業投資淨收益 70 0.05 (38.60)
保險業務收入 13,519 9.42 22.65
其他經營收入 9,618 6.70 12.86
143,568 100.00 7.10
2.
報告期內 ，本集團實現利息淨收入850.93億元 ，同比增加66.07億元 ，在淨經營收入中的佔比為59.27% ，
是本集團業務收入的主要組成部分 。利息淨收入增長主要受益於生息資產增長 ，其中客戶貸款增量貢獻較大 。
本集團在所示期間的生息資產和計息負債的平均餘額 、相關利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平
均成本率如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 6 截至2021年6月30日止6個月期間
年化平均
收益（成本）率
(%) 平均餘額 利息收支 (%)
存放中央銀行款項 767,769 5,264 1.38 791,467 5,383 1.37
存放和拆放同業及其他金融機構款項 830,602 7,204 1.75 735,194 5,788 1.59
客戶貸款 6,746,222 143,177 4.28 6,030,466 129,626 4.33
證券投資 2,903,146 46,923 3.26 2,669,703 43,155 3.26
生息資產 11,247,739 202,568 3.63 10,226,830 183,952 3.63
非生息資產 1,075,607 985,071
12,323,346 11,211,901
客戶存款 7,240,760 76,882 2.14 6,653,433 69,536 2.11
同業及其他金融機構存放和拆入款項 2,114,868 20,766 1.98 1,956,558 19,154 1.97
發行債券及其他 1,414,821 19,827 2.83 1,188,987 16,776 2.85
計息負債 10,770,449 117,475 2.20 9,798,978 105,466 2.17
股東權益及非計息負債 1,552,897 1,412,923
12,323,346 11,211,901
85,093 78,486
1
1.43 1.46
2
1.53 1.55
1 3
1.65 1.67
2 3
1.74 1.76
註：
1. 指平均生息資產總額的年化平均收益率與平均計息負債總額的年化平均成本率間的差額 。
2. 指年化利息淨收入與平均生息資產總額的比率 。
3. 考慮債券利息收入免稅的影響 。
H 7
報 告 期 內 ， 本 集 團 利 息 淨 收 入 同 比 增 長 8.42% ， 淨 利 差 1.43% ， 同 比 下 降 3 個 基 點 ， 淨 利 息 收 益 率
1.53% ，同比下降2個基點 。
本集團利息收入和利息支出因規模和利率變動而引起的變化如下 。規模和利率變動的計算基準是所示期間
內平均餘額的變化以及有關生息資產和計息負債的利率變化 。
（人民幣百萬元）
2022 1-6 2021 1-6
存放中央銀行款項 (161) 42 (119)
存放和拆放同業及其他金融機構款項 752 664 1,416
客戶貸款 15,369 (1,818) 13,551
證券投資 3,768 – 3,768
利息收入變化 19,728 (1,112) 18,616
客戶存款 6,145 1,201 7,346
同業及其他金融機構存放和拆入款項 1,547 65 1,612
發行債券及其他 3,192 (141) 3,051
利息支出變化 10,884 1,125 12,009
8,844 (2,237) 6,607
報告期內 ，本集團利息淨收入同比增加66.07億元 ，其中 ，各項資產負債平均餘額變動帶動利息淨收入增
加88.44億元 ，年化平均收益率和年化平均成本率變動致使利息淨收入減少22.37億元 。
1
報告期內 ，本集團實現利息收入2,025.68億元 ，同比增加186.16億元 ，增幅10.12% 。其中客戶貸款利息
收入 、證券投資利息收入和存放中央銀行款項利息收入佔比分別為70.68% 、23.16%和2.60% 。
A. 客戶貸款利息收入
客戶貸款利息收入是本集團利息收入的最大組成部分 。報告期內 ，客戶貸款利息收入1,431.77億元 ，同比
增加135.51億元 ，增幅10.45% ，主要由於客戶貸款平均餘額同比增加7,157.56億元 ，增幅11.87% ，增長部分
主要來自公司類和個人類中長期貸款 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 1-6 2021年1-6月
年化平均
(%) 平均餘額 利息收入 收益率(%)
4,274,664 85,363 4.03 3,856,489 77,262 4.04
－短期貸款 1,368,390 23,465 3.46 1,316,730 22,377 3.43
－中長期貸款 2,906,274 61,898 4.29 2,539,759 54,885 4.36
2,251,824 55,645 4.98 2,004,541 49,886 5.02
－短期貸款 568,007 14,890 5.29 533,345 14,504 5.48
－中長期貸款 1,683,817 40,755 4.88 1,471,196 35,382 4.85
219,734 2,169 1.99 169,436 2,478 2.95
6,746,222 143,177 4.28 6,030,466 129,626 4.33
8
B. 證券投資利息收入
報告期內 ，證券投資利息收入469.23億元 ，同比增加37.68億元 ，增幅8.73% ，主要由於證券投資平均餘
額同比增加2,334.43億元 ，增幅8.74% 。
C. 存放中央銀行款項利息收入
存放中央銀行款項主要包括法定存款準備金和超額存款準備金 。報告期內 ，存放中央銀行款項利息收入
52.64億元 ，同比減少1.19億元 ，降幅2.21% ，主要由於存放中央銀行款項平均餘額同比減少236.98億元 ，降
幅2.99% 。
D. 存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入
報 告 期 內 ， 存 放 和 拆 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 利 息 收 入 72.04 億 元 ， 同 比 增 加 14.16 億 元 ， 增 幅
24.46% ，主要由於存放和拆放同業及其他金融機構款項平均餘額同比增加954.08億元 ，增幅12.98% ，且年化
平均收益率同比上升16個基點 。
2
報告期內 ，本集團利息支出1,174.75億元 ，同比增加120.09億元 ，增幅11.39% ，其中客戶存款 、同業及
其他金融機構存放和拆入款項 、發行債券及其他佔比分別為65.45% 、17.68% 、16.88% 。
A. 客戶存款利息支出
客戶存款是本集團主要資金來源 。報告期內 ，客戶存款利息支出768.82億元 ，同比增加73.46億元 ，增幅
10.56% ，佔全部利息支出的65.45% ，客戶存款利息支出的增加主要由於客戶存款平均餘額同比增加5,873.27
億元 ，增幅8.83% 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 1-6 2021年1-6月
年化平均
(%) 平均餘額 利息支出 成本率(%)
4,694,613 48,136 2.07 4,364,792 43,414 2.01
－活期 1,914,985 8,835 0.93 1,910,236 8,272 0.87
－定期 2,779,628 39,301 2.85 2,454,556 35,142 2.89
2,546,147 28,746 2.28 2,288,641 26,122 2.30
－活期 788,675 1,399 0.36 779,876 1,964 0.51
－定期 1,757,472 27,347 3.14 1,508,765 24,158 3.23
7,240,760 76,882 2.14 6,653,433 69,536 2.11
B. 同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支出
報 告 期 內 ， 同 業 及 其 他 金 融 機 構 存 放 和 拆 入 款 項 利 息 支 出 207.66 億 元 ， 同 比 增 加 16.12 億 元 ， 增 幅
8.42% ，主要由於同業及其他金融機構存放和拆入款項平均餘額同比增加1,583.10億元 ，增幅8.09% 。
C. 發行債券及其他利息支出
報告期內 ，發行債券及其他利息支出198.27億元 ，同比增加30.51億元 ，增幅18.19% ，主要由於發行債券
及其他平均餘額同比增加2,258.34億元 ，增幅18.99% 。
H 9
3.
手續費及佣金淨收入是本集團淨經營收入的重要組成部分 。報告期內 ，本集團實現手續費及佣金淨收入
246.54億元 ，同比減少3.12億元 ，降幅1.25% ，主要是受資本市場等因素以及減費讓利的影響 ，理財業務收入
同比下降 ，支付結算和銀行卡收入增長緩慢 。
本集團在所示期間的手續費及佣金淨收入組成結構如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
6 30 6
2022 2021年 增減(%)
銀行卡 9,923 9,750 1.77
理財業務 5,232 6,081 (13.96)
託管及其他受托業務 4,249 3,972 6.97
代理類 3,394 3,324 2.11
投資銀行 1,968 1,945 1.18
擔保承諾 1,489 1,358 9.65
支付結算 720 713 0.98
其他 97 156 (37.82)
27,072 27,299 (0.83)
(2,418) (2,333) 3.64
24,654 24,966 (1.25)
理財業務手續費收入同比下降 ，主要是本集團貫徹落實資管新規要求 ，持續推進理財產品淨值化轉型 ，轉
型後的淨值型產品費率較之前有所下降 。
4.
報告期內 ，本集團業務成本389.23億元 ，同比增加33.86億元 ，增幅9.53%； 本集團成本收入比28.31% ，
同比上升0.53個百分點 。如對債券利息等收入免稅影響進行還原 ，成本收入比約為26% 。
本集團在所示期間的業務成本組成結構如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
6 30 6
2022 2021年 增減(%)
員工工資 、獎金 、津貼和補貼 9,776 9,321 4.88
其他員工成本 5,021 4,839 3.76
業務費用 19,916 17,400 14.46
折舊與攤銷 4,210 3,977 5.86
38,923 35,537 9.53
5.
報告期內 ，本集團資產減值損失375.17億元 ，同比增加40.17億元 ，增幅11.99% ，其中貸款信用減值損
失345.92億元 ，同比增加34.19億元 ，增幅10.97% 。今年以來 ，百年變局和世紀疫情相互疊加 ，風險挑戰增
多 ，我國經濟發展環境的複雜性 、嚴峻性 、不確定性上升 ，本集團按照最新發佈的《中國銀保監會關於印發商
業銀行預期信用損失法實施管理辦法的通知》（銀保監規[2022]10號）要求 ，及時更新減值模型各項參數以反映外
部環境變化對資產信用風險的影響 ，同時加強風險識別 ，相應資產減值損失有所增加 ，保持較好的風險抵禦能
力。
10
6.
報告期內 ，本集團所得稅支出14.85億元 ，同比減少22.30億元 ，降幅60.03% 。實際稅率為3.26% ，低於
25%的法定稅率 ，主要是由於本集團持有的國債和地方債等利息收入按稅法規定為免稅收益 。
（ 二 ）資 產 負 債 表 主 要 項 目 分 析
1.
報告期末 ，本集團資產總額125,805.76億元 ，較上年末增加9,148.19億元 ，增幅7.84% ，增長主要來自於
發放貸款及金融投資規模的增長 。
本集團在所示日期資產總額中主要組成部分的餘額（撥備後）及其佔比情況如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
(%) 餘額 佔比(%)
客戶貸款（撥備後） 6,923,521 55.03 6,412,201 54.97
金融投資 3,692,614 29.35 3,523,249 30.20
現金及存放中央銀行款項 746,660 5.94 734,728 6.30
存放和拆放同業及其他金融機構款項 799,743 6.36 632,708 5.42
其他 418,038 3.32 362,871 3.11
12,580,576 100.00 11,665,757 100.00
1
報告期內 ，本集團全面貫徹「疫情要防住 、經濟要穩住 、發展要安全」總體要求 ，主動應對外部形勢變化 ，
迭代優化出台90餘條金融支持政策 ，優化授信政策和審批流程 ，高效對接有效信貸需求 ，全力支持企業復工復
產。
本集團在所示日期客戶貸款總額及構成情況如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日 2020年12月31日
(%) 餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%)
4,553,848 64.25 4,138,582 63.09 3,707,471 63.39
－短期貸款 1,448,111 20.43 1,309,291 19.96 1,251,162 21.39
－中長期貸款 3,105,737 43.82 2,829,291 43.13 2,456,309 42.00
2,348,890 33.14 2,285,096 34.83 1,980,882 33.87
－按揭 1,528,420 21.56 1,489,517 22.70 1,293,773 22.12
－信用卡 480,853 6.78 492,580 7.51 464,110 7.94
－其他 339,617 4.80 302,999 4.62 222,999 3.81
184,992 2.61 136,722 2.08 160,071 2.74
7,087,730 100.00 6,560,400 100.00 5,848,424 100.00
報告期末 ，本集團客戶貸款餘額70,877.30億元 ，較上年末增加5,273.30億元 ，增幅8.04% 。其中 ，境內
銀行機構人民幣貸款較上年末增加4,822.82億元 ，增幅8.21% 。
公司類貸款餘額45,538.48億元 ，較上年末增加4,152.66億元 ，增幅10.03% ，在客戶貸款中的佔比較上年
末增加1.16個百分點至64.25% ，其中 ，短期貸款增加1,388.20億元 ，中長期貸款增加2,764.46億元 ，中長期
貸款在客戶貸款中的佔比提高至43.82% 。
個人貸款餘額23,488.90億元 ，較上年末增加637.94億元 ，增幅2.79% ，在客戶貸款中的佔比較上年末下
降1.69個百分點至33.14% 。其中按揭貸款較上年末增加389.03億元 ，增幅2.61% ，在客戶貸款中的佔比較上
年末下降1.14個百分點至21.56%； 信用卡貸款較上年末減少117.27億元 ，降幅2.38% 。
票據貼現較上年末增加482.70億元 ，增幅35.31% 。
H 11
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
(%) 餘額 佔比(%)
信用貸款 2,315,087 32.66 2,085,835 31.79
保證貸款 1,152,964 16.27 1,056,138 16.10
抵押貸款 2,579,849 36.40 2,488,276 37.93
質押貸款 1,039,830 14.67 930,151 14.18
7,087,730 100.00 6,560,400 100.00
（人民幣百萬元）
2022 2021年
6 30 12月31日
上年末餘額 161,162 140,561
本期計提╱（轉回） 34,592 62,945
本期核銷及轉讓 (20,375) (47,519)
核銷後收回 3,523 6,324
其他變動 (211) (1,149)
期末餘額 178,691 161,162
2
報告期末 ，本集團金融投資淨額36,926.14億元 ，較上年末增加1,693.65億元 ，增幅4.81% 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
(%) 餘額 佔比(%)
債券 3,188,676 86.35 3,021,272 85.75
權益工具及其他 503,938 13.65 501,977 14.25
3,692,614 100.00 3,523,249 100.00
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
% 餘額 佔比（%）
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融投資 666,260 18.04 638,483 18.12
以攤餘成本計量的金融投資 2,375,762 64.34 2,203,037 62.53
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
金融投資 650,592 17.62 681,729 19.35
3,692,614 100.00 3,523,249 100.00
12
報告期末 ，本集團債券投資餘額31,886.76億元 ，較上年末增加1,674.04億元 ，增幅5.54% 。未來 ，本行
將強化對經濟金融形勢的研判 ，著力做好證券投資增量配置和存量優化 。一是維持以利率債投資為主的總體策
略 ，做好國債 、地方債等投資安排 。二是實時跟蹤國家產業政策動向和企業經營狀況變化 ，做好信用債項目儲
備和投資安排 。三是做大債券交易流量 ，加快國債和政策性銀行債周轉速度 。四是準確把握美聯儲及主要央行
加息縮表的時機 ，通過優化本外幣投資結構提高債券資產整體收益水平 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
(%) 餘額 佔比(%)
政府及中央銀行 2,493,642 78.20 2,325,896 76.98
公共實體 50,253 1.58 27,073 0.90
同業和其他金融機構 458,538 14.38 472,688 15.65
法人實體 186,243 5.84 195,615 6.47
3,188,676 100.00 3,021,272 100.00
報告期末 ，本集團持有金融債券4,585.38億元 ，包括政策性銀行債券1,181.36億元和同業及非銀行金融機
構債券3,404.02億元 ，佔比分別為25.76%和74.24% 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
(%)
2018年政策性銀行債券 6,903 4.99 2023/01/24 1.50
2017年政策性銀行債券 6,330 4.39 2027/09/08 1.37
2017年政策性銀行債券 5,688 4.44 2022/11/09 1.24
2018年政策性銀行債券 5,009 4.98 2025/01/12 1.09
2018年政策性銀行債券 4,400 4.97 2023/01/29 0.96
2017年政策性銀行債券 3,330 4.30 2024/08/21 0.73
2017年政府支持機構債 3,000 4.38 2022/08/30 14.34
2019年政策性銀行債券 2,993 2.70 2024/03/19 0.41
2018年政策性銀行債券 2,751 4.88 2028/02/09 0.60
2019年政策性銀行債券 2,138 2.70 2024/03/12 0.29
3
本集團在所示日期抵債資產的部分資料如下：
（人民幣百萬元）
2022 2021年
6 30 12月31日
抵債資產原值 1,421 1,437
減： 抵債資產減值準備 (411) (407)
1,010 1,030
H 13
2.
報告期末 ，本集團負債總額115,916.40億元 ，較上年末增加9,031.19億元 ，增幅8.45% 。其中 ，客戶存款
較上年末增加7,715.86億元 ，增幅10.96% ，在負債總額中佔比67.39% ，較上年末上升1.53個百分點； 同業及
其他金融機構存放款項10,472.45億元 ，較上年末減少493.95億元 ，降幅4.50% ，在負債總額中佔比9.03% ，
較上年末下降1.23個百分點 。
客戶存款是本集團最主要的資金來源 。報告期末 ，本集團客戶存款餘額78,113.63億元 ，較上年末增加
7,715.86億元 ，增幅10.96% 。從客戶結構上看 ，公司存款佔比63.78% ，較上年末下降0.85個百分點； 個人存
款佔比34.92% ，較上年末上升0.79個百分點 。從期限結構上看 ，活期存款佔比37.55% ，較上年末下降3.82個
百分點； 定期存款佔比61.15% ，較上年末上升3.76個百分點 。
本集團在所示日期客戶存款總額及構成情況如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日 2020年12月31日
(%) 餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%)
4,982,175 63.78 4,550,020 64.63 4,341,524 65.71
－活期 2,106,968 26.97 2,061,672 29.28 2,005,934 30.36
－定期 2,875,207 36.81 2,488,348 35.35 2,335,590 35.35
2,728,060 34.92 2,402,812 34.13 2,192,231 33.18
－活期 826,457 10.58 850,831 12.09 812,534 12.30
－定期 1,901,603 24.34 1,551,981 22.04 1,379,697 20.88
4,415 0.06 3,359 0.05 5,499 0.08
96,713 1.24 83,586 1.19 68,076 1.03
7,811,363 100.00 7,039,777 100.00 6,607,330 100.00
3.
本集團資產負債表表外項目包括衍生金融工具 、或有事項及承諾 、擔保物 。
本集團主要以交易 、套期 、資產負債管理及代客為目的敘做衍生金融工具 ，包括利率合約 、匯率合約 、貴
金屬及大宗商品合約等 。有關衍生金融工具的名義金額及公允價值詳見財務報表附註20.衍生金融工具 。
本集團或有事項及承諾主要是未決訴訟 、信貸承諾及財務擔保 、資本性承諾 、經營租賃承諾 、證券承銷及
債券承兌承諾 。有關或有事項及承諾事項詳見附註39.或有事項 ，附註40.承諾事項 。
本集團部分資產被用作同業間賣出回購及其他負債業務有關的質押的擔保物 ，詳見財務報表附註41.擔保
物。
（ 三 ）現 金 流 量 表 主 要 項 目 分 析
報告期末 ，本集團現金及現金等價物餘額1,791.43億元 ，較上年末淨減少151.65億元 。
經營活動現金流量為淨流入891.09億元 ，同比多流入2,018.52億元 。主要是吸收存款產生的現金流入增
加。
投資活動現金流量為淨流出1,082.78億元 ，同比多流出1,172.42億元 ，主要是債券投資增加 。
籌資活動現金流量為淨流入21.09億元 ，同比少流入760.14億元 。主要是去年同期發行永續債導致現金流
入同比減少 ，以及本期償還到期債券產生的現金流出同比增加 。
14
（ 四 ）分 部 情 況
1.
本集團在所示期間各個地區的稅前利潤和淨經營收入如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
6 30 6
2022 2021年
(%) 1
(%) 稅前利潤 佔比(%) 淨經營收入1 佔比(%)
長江三角洲 20,869 45.75 55,611 38.73 21,857 46.92 49,911 37.23
珠江三角洲 4,193 9.19 12,500 8.71 4,148 8.90 11,561 8.62
環渤海地區 2,351 5.15 16,203 11.29 2,364 5.07 14,844 11.07
中部地區 14,705 32.24 19,155 13.34 9,606 20.63 18,115 13.52
西部地區 2,835 6.21 11,955 8.33 3,272 7.02 10,942 8.16
東北地區 279 0.61 3,795 2.64 (1,488) (3.19) 3,617 2.70
境外 2,251 4.93 5,494 3.83 4,661 10.00 7,165 5.35
總行2 (1,866) (4.08) 18,855 13.13 2,168 4.65 17,896 13.35
3
45,617 100.00 143,568 100.00 46,588 100.00 134,051 100.00
註：
1. 包括利息淨收入 、手續費及佣金淨收入 、交易活動淨收益 、金融投資淨收益 、對聯營及合營企業投資淨收益 、保險業務收入及其他
營業收入 。下同 。
2. 總行含太平洋信用卡中心 。下同 。
3. 總計含少數股東損益 。
4. 因地區分部劃分口徑的調整 ，同期比較數據已根據當期口徑進行編製 。
2.
本集團在所示日期按地區劃分的貸款餘額如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
(%) 貸款餘額 佔比(%)
長江三角洲 1,947,910 27.48 1,780,637 27.14
珠江三角洲 945,967 13.35 857,521 13.07
環渤海地區 1,079,193 15.23 965,957 14.72
中部地區 1,172,880 16.55 1,092,985 16.66
西部地區 841,414 11.87 774,445 11.80
東北地區 254,452 3.59 247,023 3.77
境外 365,089 5.15 348,948 5.32
總行 480,825 6.78 492,884 7.52
7,087,730 100.00 6,560,400 100.00
本集團在所示日期按地區劃分的存款餘額如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
(%) 存款餘額 佔比(%)
長江三角洲 2,082,172 26.66 1,878,481 26.68
珠江三角洲 1,005,116 12.87 871,667 12.38
環渤海地區 1,639,760 20.98 1,491,168 21.18
中部地區 1,253,666 16.05 1,130,712 16.06
西部地區 830,309 10.63 763,629 10.85
東北地區 376,598 4.82 360,775 5.12
境外 523,230 6.70 456,074 6.48
總行 3,799 0.05 3,685 0.05
應計利息 96,713 1.24 83,586 1.20
7,811,363 100.00 7,039,777 100.00
H 15
3.
本集團的業務主要分成四類： 公司金融業務 、個人金融業務 、資金業務和其他業務 。
本集團在所示期間按業務板塊劃分的稅前利潤和淨經營收入情況如下：
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
6 30 6
2022 2021年
(%) 金額 佔比(%)
143,568 100.00 134,051 100.00
公司金融業務 61,403 42.77 60,493 45.13
個人金融業務 68,592 47.78 62,886 46.91
資金業務 13,047 9.09 10,072 7.51
其他業務 526 0.36 600 0.45
45,617 100.00 46,588 100.00
公司金融業務 13,903 30.48 13,168 28.27
個人金融業務 20,826 45.65 24,698 53.01
資金業務 11,027 24.17 8,540 18.33
其他業務 (139) (0.30) 182 0.39
註： 因分部間收入分配考核規則的調整 ，同期比較數據已根據當期口徑進行編製 。
（ 五 ）資 本 充 足 率
1.
資本充足率的計算範圍包括本集團境內外所有分支機構及金融機構類附屬子公司（不含保險公司）。
2.
本集團遵照銀保監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》及其相關規定計量資本充足率 。自2014年銀保監會首
次核准使用資本管理高級方法以來 ，本行按監管要求穩步推進高級方法的實施和深化應用 ，2018年經銀保監會
核准 ，擴大高級方法實施範圍並結束並行期 。根據2021年人民銀行 、銀保監會《系統重要性銀行附加監管規定
（試行）》要求 ，本集團附加資本要求為0.75% 。
3.
報告期末 ，本集團資本充足率14.49% ，一級資本充足率12.20% ，核心一級資本充足率9.99% ，均滿足監
管要求 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
本集團 本銀行
核心一級資本淨額 794,487 661,461 783,877 659,155
一級資本淨額 970,873 836,250 960,225 833,945
資本淨額 1,152,895 1,011,638 1,139,957 1,006,266
核心一級資本充足率(%) 9.99 9.28 10.62 10.01
一級資本充足率(%) 12.20 11.73 13.01 12.67
資本充足率(%) 14.49 14.19 15.45 15.29
註： 中國交銀保險有限公司和交銀人壽保險有限公司不納入並表範圍 。
16
4.
按照銀保監會批准的資本管理高級方法實施範圍 ，符合監管核准要求的信用風險採用內部評級法 、市場風
險採用內部模型法 、操作風險採用標準法 ，內部評級法未覆蓋的信用風險採用權重法 ，內部模型法未覆蓋的市
場風險採用標準法 ，標準法未覆蓋的操作風險採用基本指標法 。
（人民幣百萬元）
2022 2021年
6 30 12月31日
信用風險加權資產 7,276,312 6,783,546
內部評級法覆蓋部分 5,486,734 5,056,176
內部評級法未覆蓋部分 1,789,578 1,727,370
市場風險加權資產 285,227 201,828
內部模型法覆蓋部分 224,144 141,505
內部模型法未覆蓋部分 61,083 60,323
操作風險加權資產 394,538 394,538
因應用資本底線而額外增加的風險加權資產 0 0
7,956,077 7,379,912
5.
（人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
內部評級法 內部評級法
覆蓋部分 未覆蓋部分
公司風險暴露 5,539,704 248,752 4,944,646 225,957
主權風險暴露 0 2,444,982 0 2,306,379
金融機構風險暴露 1,015,300 520,093 819,672 507,572
零售風險暴露 2,611,371 380,732 2,589,668 328,978
股權風險暴露 0 65,190 0 62,009
資產證券化風險暴露 0 6,202 0 11,123
其他風險暴露 0 1,135,889 0 1,063,090
9,166,375 4,801,840 8,353,986 4,505,108
6.
（人民幣百萬元）
2022 2021年
6 30 12月31日
內部模型法覆蓋部分 17,932 11,320
內部模型法未覆蓋部分 4,886 4,826
利率風險 3,596 4,070
股票風險 115 126
外匯風險 1,158 619
商品風險 14 11
期權風險 3 –
22,818 16,146
H 17
7. (VaR)
本集團採用歷史模擬法計量風險價值(VaR)和壓力風險價值(SVaR) ，歷史觀察期均為1年 ，持有期為10個工
作日 ，單尾置信區間為99% 。
（人民幣百萬元）
2022 1-6 2021年1-6月
期末 平均 最高 最低
風險價值(VaR) 1,659 1,367 1,834 867 733 1,446 1,856 683
壓力風險價值
(SVaR) 3,754 3,410 4,251 2,663 1,889 1,560 1,927 1,319
8.
（人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
公開 非公開 未實現
交易股權 交易股權 潛在的
1 1 2
風險暴露1 風險暴露1 風險收益2
金融機構 3,499 6,557 3,423 5,114 –
非金融機構 10,182 50,754 (5,173) 12,073 48,347 (4,800)
13,681 57,311 (5,173) 15,496 53,461 (4,800)
註：
1. 公開交易股權風險暴露指被投資機構為上市公司的股權風險暴露 ，非公開交易股權風險暴露指被投資機構為非上市公司的股權風險暴
露。
2. 未實現潛在的風險收益為資產負債表中體現的未實現收益（損失），但不是通過利潤和損失科目來體現 。
關於本集團資本計量的更多信息 ，請參見附錄「資本充足率 、槓桿率 、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信
息補充資料」。
（ 六 ）槓 桿 率
本集團依據銀保監會《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》計量槓桿率 。根據2021年人民銀行 、銀保監會
《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》要求 ，本集團附加槓桿率要求為0.375% 。報告期末 ，本集團槓桿率
7.05% ，滿足監管要求 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 2022年 2021年 2021年
6 30 3月31日 12月31日 9月30日
一級資本淨額 970,873 979,545 960,225 940,024
調整後的表內外資產餘額 13,770,696 13,416,205 12,632,573 12,402,546
槓桿率(%) 7.05 7.30 7.60 7.58
關於本集團槓桿率的更多信息 ，請參見附錄「資本充足率 、槓桿率 、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息
補充資料」。
18
（ 一 ）發 展 戰 略 及 推 進 情 況
本集團立足新發展階段 ，全面貫徹新發展理念 ，致力於在服務構建新發展格局中加快高質量發展 ，持續朝
著「世界一流銀行」的戰略目標穩步邁進 。報告期內 ，繼續圍繞集團「十四五」時期高質量發展要求 ，堅持服務好
中央交給上海的重大戰略任務 ，充分發揮長三角區位優勢 ，聚焦「上海主場」建設 、數字化新交行建設兩大領域
率先創新突破 ，堅持綠色發展 ，打造四大業務特色 、建強五大專業能力 ，推動經營實現量的合理增長 、質的穩
步提升 。
1.
報告期內 ，本行通過綠色通道為上海市提供疫情防控貸款超1,100億元； 出台助企紓困 、服務復工復產復
市 、便利外資外貿 、助力消費恢復 、支持重點項目等多項舉措 ，助力上海市加快經濟恢復和重振 。繼續將「上
海主場」作為機制與產品創新高地 ，示範引領長三角高質量一體化發展 。區域科技金融客戶貸款 、普惠型小微
企業貸款較上年末增幅 ，跨境業務規模同比增幅等均高於全行平均水平 。報告期內 ，長三角區域實現利潤總額
208.69億元 ，對集團利潤貢獻佔比45.75% 。
2.
加快全流程數字化運用 ，精準對接實體經濟和人民群眾多樣化需求 ，提升「全觸點 、全場景 、全生態」拓客
能力 ，報告期內代發個人客戶較年初淨增13.75萬戶 。構建G 、B 、C端夥伴式新生態 ，報告期內開放銀行零售
場景獲新客戶30.48萬戶 。聚焦B2B支付和零售信貸兩個領域 ，推進企業級架構建設 。數據中台 、企業級AI能
力平台等建設有序推進 。新一代貸記卡分佈式系統全面上線 ，實現貸記卡系統從大機下遷至開放分佈式架構並
平穩運行 。數字人民幣應用場景進一步拓寬 ，截至報告期末累計開立錢包367.75萬個 ，累計消費額1.68億元 。
3.
貫徹「增強金融普惠性」的要求 ，觸及更多客戶及場景 ，服務小微企業以及城市治理 、鄉村振
興 、民生消費等領域的金融需求 ，穩步提升普惠金融業務發展質效 。報告期內 ，普惠型小微企業貸款餘額較上
年末增長19.21% ，有貸款餘額的客戶數將上年末增長15.84%； 通過普惠e貸 、醫療付費 、開放銀行等場景新
增派生零售客戶佔全部新增零售客戶的佔比超過13% ，其中開放銀行新客戶動賬支付金額同比增長326% ，惠
民就醫已在全國35個城市上線 。
服務構建新發展格局 ，暢通「雙循環」，緊抓產業鏈 、供應鏈 、價值鏈核心節點企業 ，做大做
強鏈金融服務 ，更好滿足企業日常生產經營活動需要 ，提升客戶粘性 ，吸引結算性存款 。上半年 ，圍繞跨境
貿易 、供應鏈金融等業務 ，優化業務流程 ，豐富場景化服務 ，提升業務便利性 。跨境電商業務量同比增長
413% ，外貿綜合服務平台業務量同比增長114% 。貿易融資發生額同比增長43.57% 。
對接科技強國戰略 ，打造商行和投行一體化服務體系 ，提升服務戰略性新興產業 、先進製造
業 、科技創新 、綠色低碳 、傳統產業升級等領域的能力 ，優化客戶結構和資產結構 ，帶動中收和利息收入增
長 。聚焦專精特新中小企業 、科技型中小企業 、高新技術企業 、科創板上市及擬上市企業等重點客群 ，完善政
策 、產品 、數據和系統 ，創新「科技金融專班」一體化經營模式 。報告期末 ，科技金融授信客戶較上年末增長
21.72%； 戰略性新興產業貸款餘額較上年末增長71.85%； 服務專精特新「小巨人」企業1,785戶 ，市場覆蓋度
36.30% ，貸款餘額較上年末增長28.72%； 綠色貸款較上年末增長20.42% ，綠色債券投資餘額較上年末增長
104% 。
H 19
服務人民美好生活需要和應對人口老齡化國家戰略 ，不斷擴大客戶服務面 ，構建「大財富－大
資管－大投行」一體化經營體系 ，為人民財富積累 、保值增值 、傳承等提供綜合金融服務 ，做大AUM 。報告期
末 ，境內行管理的個人金融資產(AUM1)較上年末增長5.2% 。手機銀行MAU較上年末增長6.4% 。報告期內 ，本
集團通過代銷財富管理類產品 、基金與理財業務等 ，實現財富管理手續費及佣金收入85.43億元 。
（ 二 ）公 司 金 融 業 務
◆ 支 持 實 體 經 濟 ， 加 大 信 貸 投 放 。 報 告 期 內 ， 集 團 公 司 類 貸 款 較 上 年 末 增 加 4,152.66 億 元 ， 增 幅
10.03% 。其中 ，境內投向為製造業的相關貸款 、戰略性新興產業貸款 、綠色信貸 、「專精特新」中小
企業貸款 、涉農貸款增幅分別為20.48% 、71.85% 、20.42% 、28.4% 、15.8% 。
◆ 服務國家戰略 ，支持重點區域發展 。報告期末 ，長三角 、京津冀 、粵港澳大灣區三大區域貸款餘額較
上年末增長9.92%； 貸款餘額佔比53.05% ，較上年末提升0.90個百分點 。
◆ 深化業務特色 ，產業鏈金融與科技金融快速發展 。報告期內 ，產業鏈金融業務量同比增長35.66% ，科
技金融授信客戶數較上年末增長21.72% 。
1.
推進客戶工程建設 ，深化分層分類客戶經營 ，搭建精細化 、專業化服務體系 。報告期末 ，境內行對公客戶
總數較上年末增長5.76% 。集團客戶方面 ，加大對科技強國 、綠色發展等國家戰略的服務與支持力度 ，推進上
下游 、生態圈 、投資鏈一體化拓展方案 ，持續優化授信管理政策和流程 ，強化集團內部協同服務合力 。報告期
末 ，集團客戶成員8.84萬戶 ，較上年末增加5,498戶 。政府機構客戶方面 ，積極參與數字政府建設和城市數字
化轉型進程 ，助力提供便捷化政務服務 ，擴大銀政合作優勢地位 。報告期末 ，政府機構客戶7.29萬戶 ，較上年
末增加2,079戶 。小微基礎客戶方面 ，強化數字化營銷支持 ，搭建電子渠道 、線上產品 、外呼服務 、網點支持
「四位一體」的服務體系 ，持續提升基礎客群服務 。報告期末 ，小微基礎客戶215.04萬戶 ，較上年末增加11.80
萬戶 。
2.
以數字化思維深耕場景建設 ，在醫療 、學校 、園區 、央企司庫等細分領域成效顯現 。惠民就醫已先後在上
海 、南京 、大連 、廣州 、宜昌等35個城市上線 。智慧金服平台累計簽約客戶突破10萬戶 ，較上年末新增2.10
萬戶 ，收款結算量2,305.29億元 ，同比增長131.80% 。在北京地區保持「智慧記賬」創新服務領先優勢 ，上半年
智慧記賬交易量累計突破600億元 。緊跟央企司庫體系改革動向 ，在財資管理 、全球現金管理領域為央企司庫
體系建設提供業務和技術支撐 。
1 不含客戶證券市值 。
20
3.
借助金融科技和大數據 ，推廣「線上產品+場景定制」模式 ，提升批量化 、場景化 、智能化 、線上化運營能
力 ，推出一批場景定制產品 。對產業鏈小微企業 ，打造「歐冶鏈2」 乳品鏈」 白酒鏈」 飼料鏈」等項目； 對科創小
微企業 ，在蘇州 、深圳 、安徽 、湖南 、廈門 、上海 、陝西等地推出「普惠e貸」科創場景定制項目； 對特定行業
小微企業 ，上線「煙戶貸」「政採貸」「醫保貸」「家居貸」等特色項目 。聚焦小微重點領域 、重點客群和重點產品 ，
持續加大信貸投放力度 ，支持小微企業紓困恢復 、復工復產和高質量發展 。報告期末 ，普惠型小微企業貸款餘
額4,038.93億元 ，較上年末增長19.21%； 有貸款餘額的客戶數24.58萬戶 ，較上年末增長15.84%； 普惠型小
微企業貸款累放平均利率3.84% ，較上年下降0.16個百分點； 普惠型小微企業貸款不良率0.94% ，較上年末下
降0.22個百分點； 全行2,763家營業網點為小微企業提供融資業務等金融服務 。
4.
貫徹落實穩鏈保鏈 、固鏈強鏈要求 ，重點在專項授權 、制度創新 、流程優化等方面發力 ，「一鏈一策」滿
足企業個性化融資需求 。強化科技賦能 ，打造產業鏈「秒級」融資產品線 ，票據秒貼業務發生額443.50億元 ，
快易付秒放業務發生額39.34億元 。推出交行自建智慧交易鏈平台 。對接中航信 、中企雲鏈等16家主流平台 ，
實現跨場景金融合作 、全程自動化秒級放款等功能 ，大幅提升用戶體驗 。運用創新產品 ，與電力 、建築 、汽
車和醫藥等重點行業龍頭企業深化合作 ，滿足企業上下游融資需求 。報告期內 ，產業鏈金融業務量同比增長
35.66% ，報告期末 ，產業鏈金融融資餘額1,744.49億元 ，較上年末增長11.83% 。
5.
持續做大投行全量融資規模 ，打造創新型投資銀行 。報告期內 ，NAFMII口徑債券（非金融企業債務融資工
具）承銷規模2,235.73億元 ，同比增長18.54% 。踐行綠色金融 ，主承銷綠色債券（含碳中和債）41.65億元 ，同
比增長47.23% 。創設信用風險緩釋憑證(CRMW)9單 ，規模36.5億元 。立足場景創新 ，深耕併購領域 ，上半年
境內外併購金融新增規模512億元 ，同比增長26% 。聚焦「科技金融」特色 ，設立7支投向戰略性新興產業及科創
企業的私募股權投資基金 ，做深「融資」「融智」協同服務 ，迭代「蘊通e智」顧問系統 ，上線投行全量融資平台 。
全方位提升產品服務創新能力 ，獲得市場高度認可 ，榮膺中央國債登記結算有限責任公司「優秀ABS發起機構」
等獎項 。
（ 三 ）個 人 金 融 業 務
◆ 以「金融資產+數據資產」提升資產配置能力和客戶服務能力 。優化政務 、出行 、教育 、醫療 、餐飲消
費等場景服務方案 ，提高線上獲客佔比 。報告期末 ，中高端客戶數3較上年末增長5.76%； 報告期內 ，
借記卡線上獲客佔比較去年提升2.44個百分點 ，信用卡線上獲客佔比超過55% 。
◆ 增強數字化經營和產品供應能力 ，強化財富金融特色 。報告期末 ，境內行管理的個人金融資產(AUM 4)
規模44,775.28億元 ，較上年末增長5.2% 。
◆ 發展消費金融業務 ，更好服務人民群眾各類消費需求 。報告期末 ，個人貸款餘額23,488.90億元 ，較上
年末增長2.79% ，個人消費貸款（含信用卡）市場份額4.99%5 ，較上年末提升0.04個百分點 。
2 本行與寶武集團旗下的「歐冶雲商」平台合作的在線授信審批及放款等一體化業務 。
3 含境內行達標沃德客戶及集團私人銀行客戶 。
4 不含客戶證券市值 。
5 17家商業銀行口徑 ，下同 。
H 21
1.
圍繞人民群眾多樣化金融需求 ，依托「金融資產+數據資產」提升資產配置能力和客戶服務能力 。踐行數字
化轉型 ，加強聯動獲客和場景合作 ，夯實客戶基礎 ，優化客戶結構 ，保持AUM規模穩定增長 。報告期末 ，境
內行零售客戶數1.89億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長1.82% ，達標沃德客戶211.89萬戶 ，較上年
末增長5.79% 。
2.
秉承「以客戶為中心 ，持續為客戶創造價值」的理念 ，發揮財富管理產品 、服務及品牌優勢 ，打造財富金融
特色 。橫向發揮集團綜合化優勢 ，打造「全鏈條」大財富管理經營體系； 縱向做深養老金融服務體系 ，提升客戶
粘性 。報告期內 ，聚焦財富金融數字化經營水平 ，強化數據驅動對客戶經營深度和廣度的提升 ，通過零售數字
化營銷中台 ，實現全渠道 、全鏈路營銷服務 。報告期末 ，線上財富開放平台合作機構增加至48家 ，為客戶提供
專業的投資資訊 、產品推廣 、投資者教育和投資陪伴等服務 。
增強產品創設和供應能力 。堅持開放融合 ，引進優質產品 ，與9家行外機構建立代銷理財產品合作關係 ，
豐富客戶投資選擇 。融合量化指標與專家經驗 ，為客戶打造涵蓋理財 、基金 、保險的「沃德優選」產品體系 ，擴
大專業財富配置惠及面 ，2022年上半年 ，沃德優選基金整體表現好於市場平均 。加大低波動 、低起點的固收 、
固收+基金的引入和推動力度 ，實現個人非貨基金保有份額增長 。根據中國基金業協會公佈數據 ，截至報告期
末 ，本行非貨公募基金保有規模居銀行業第五位 。
報告期內 ，境內行代銷個人財富管理類產品收入53.73億元 ，其中 ，代銷個人公募基金產品餘額2,966.22
億元 ，實現代理基金（含券商 、專戶）淨收入16.23億元； 代銷理財產品餘額8,719.23億元 ，實現理財淨收入
15.84億元； 代銷保險產品餘額2,365.59億元 ，實現代理保險淨收入18.55億元 ，保險收入增幅居市場同業前
列。
3.
聚焦普惠民生場景 ，實踐數字化客戶經營 。圍繞面向市民的政務APP ，形成支付+錢包的解決方案 ，為市
民提供繳費 、查詢等服務； 圍繞城市交通 、新能源充電 、旅遊 、車主服務等出行場景 ，構建會員體系 ，豐富
支付優惠權益 ，為市民提供安全 、合規的賬戶及支付服務； 圍繞看病就醫 、線上購藥等場景 ，提供就醫支付功
能； 深化智慧校園建設 ，通過開放銀行向學校提供教育行業解決方案 。服務國家鄉村振興戰略 ，推廣鄉村振興
主題借記卡 ，為客戶提供農技指導 、結算手續費優惠等專屬權益 。
報告期末 ，借記卡累計發卡量16,902.28萬張 ，較上年末淨增327.14萬張 。報告期內 ，借記卡線上獲客佔
比較上年末提升2.44個百分點 。通過協同合作機構優化支付產品 ，提升持卡人主流平台支付體驗； 與中國銀
聯等平台合作開展零售商超 、出行文旅等用卡營銷活動 ，豐富消費支付場景 。報告期內 ，借記卡累計消費額
11,660.26億元 。
22
4.
堅決貫徹落實黨中央 、國務院關於房地產調控的決策部署 ，持續優化授信政策 ，提升房貸線上化水平 。報
告期末 ，個人住房按揭貸款餘額15,284.20億元 ，較上年末增長2.61% ，境內市場佔比4.86% ，較年初提升0.05
個百分點 。
以滿足客戶衣食住行醫等場景需求為出發點 ，加快消費貸款產品創新與迭代 ，提升全流程客戶體驗 。配套
屬地差異化信貸政策和服務方案 ，加強對新市民的消費信貸服務 。積極為受疫情影響零售信貸客戶紓困 。報告
期末 ，個人非房消費貸款餘額682.85億元 ，較上年末增長27.45% ，同比多增110.20億元 。
5.
以保險金信託服務滿足客戶長期保障及財富傳承需求 ，帶動大額保單協同發展 ，促進家族財富管理業務發
展提速 ，報告期末 ，家族信託規模較上年末增長37.66% 。推出股權家族信託服務 ，強化財富管理特色 。加強
客戶陪伴 ，開發資產配置模型系統 ，提升資產配置專業服務能力 。報告期末 ，集團私人銀行客戶數7.37萬戶 ，
較上年末增長4.77%； 集團管理私人銀行客戶資產10,298億元 ，較上年末增長3.69% 。
6.
做強線下獲客 ，提升線上場景流量轉化率 ，擴大客戶基礎 。創新推出國韻主題信用卡等卡產品 ，吸引年輕
優質客群 。報告期末 ，境內行信用卡在冊卡量7,528.63萬張 ，較上年末增加101.75萬張 。報告期內 ，線上獲
客佔比55.98% ，同比提升3.63個百分點； 新增活戶同比增長19.10% 。持續開展最紅星期五 、周周刷等品牌營
銷活動 ，推出抗疫專項活動 ，消費額市場佔比 、移動支付交易額均穩步提升 。報告期內 ，信用卡累計消費額
15,071.42億元 ，同比增長3.83% 。其中活戶戶均消費額同比增長3.59% ，移動支付交易額同比增長24.55% 。
分期餘額同比增長3.66% 。報告期末 ，境內行信用卡透支餘額4,807.71億元6。
7.
主動服務積極應對人口老齡化國家戰略 ，推動養老金金融 、養老產業金融 、為老金融服務整體佈局 。持續
強化全國社保基金 、基本養老保險基金 、企業（職業）年金的賬戶管理和託管服務 ，業務規模穩步增長 。積極參
與個人養老金改革試點 ，獲批養老理財試點資格 ，養老目標基金管理規模居行業首位 。研發特色信貸產品 ，加
強對養老服務機構的信貸支持 。報告期末 ，養老服務業授信客戶數量較上年末增長42.42% 。手機銀行和買單吧
APP完成適老化改造 ，上半年累計服務老年客戶53萬餘人 。
（ 四 ）同 業 與 金 融 市 場 業 務
◆ 積極服務上海國際金融中心建設 ，加快拓展同業合作金融場景 ，深入參與我國債券 、貨幣 、外匯 、商
品等市場發展 ，將金融市場創新轉化為滿足客戶需求的優質產品和服務 ，提升服務實體經濟的能力 。
6 境內行信用卡透支餘額包含個人信用卡貸款餘額和單位公務卡貸款餘額 。
H 23
1.
強化金融要素市場結算清算服務 ，針對疫情等突發事件 ，完善服務金融要素市場結算應急保障機制 ，助力
金融市場平穩運行 。參與金融基礎設施互聯互通建設 ，獲得銀行間與交易所債券市場互聯互通結算銀行資格 。
服務期貨市場發展 ，首批獲得上海期貨交易所商品互換指定存管銀行資格 。報告期內 ，上海清算所代理清算業
務量市場排名首位 ，證券 、期貨結算量市場排名前列 。
服務跨境銀行間支付清算有限責任公司 ，在推進我國人民幣跨境支付核心技術安全可控上發揮積極作用 。
積極推廣CIPS標準收發器等跨境人民幣業務處理與信息交互產品 ，CIPS標準收發器客戶數位居市場首位 。
2.
充分發揮國有大行「金融穩定器」作用 。積極履行銀行間做市商職責 ，各項金融市場業務交易量保持市場前
列。
報告期內 ，境內行人民幣貨幣市場交易量36.56萬億元 ，外幣貨幣市場交易量9,442億美元 ，人民幣債券交
易量2.69萬億元 ，銀行間外匯市場外匯交易量1.73萬億美元 ，黃金自營交易量2,570.5噸 ，繼續保持市場活躍交
易銀行地位 。
緊密支持上海國際金融中心建設 ，作為首批參與機構開展了中國外匯交易中心X-LENDING匿名點擊成交債
券借貸業務首日交易； 把握保險資金運用市場化改革新機遇 ，與保險同業進行首筆債券出借業務 。
3.
聚焦託管本源業務 ，加強證券類託管業務能力建設 ，大力發展公募基金託管業務 ，創新資管類和項目類託
管服務 ，服務實體經濟 ，提升價值貢獻 。對接國家養老保障體系改革 ，把握個人養老金業務機會 ，積極拓展養
老金託管業務 。深化與保險公司 、證券公司 、信託公司等金融機構的合作 ，推動全產品市場營銷 ，提高市場競
爭力 。報告期末 ，資產託管規模12.12萬億元 。
4.
持續優化理財產品結構 ，加快銷售渠道佈局 ，淨值化程度進一步提升 。報告期末 ，集團表外理財產品時點
餘額12,769.64億元 ，其中淨值型理財產品時點餘額11,485.20億元 ，在理財產品中的佔比為89.94% ，同比提
升18.62個百分點 。
（ 五 ）綜 合 化 經 營
◆ 本集團形成了以商業銀行業務為主體 ，金融租賃 、基金 、理財 、信託 、保險 、境外證券 、債轉股等業
務協同聯動的發展格局 ，為客戶提供綜合金融服務 。
◆ 報告期內 ，子公司 7 實現歸屬於母公司股東淨利潤33.81億元 ，佔集團淨利潤比例7.68% 。報告期末 ，
子公司資產總額6,002.23億元 ，佔集團資產總額比例4.77% 。
7 不含交通銀行（盧森堡）有限公司 、交通銀行（巴西）股份有限公司和交通銀行（香港）有限公司 ，下同 。
24
本行全資子公司 ，2007年12月開業 ，註冊資本140億元 。主要經營航空 、航
運及能源電力 、交通基建 、裝備製造 、民生服務等領域的融資租賃及經營租賃業務 ，為中國銀行業協會金融租
賃專業委員會第五屆主任單位 。報告期內 ，公司堅持「專業化 、國際化 、差異化 、特色化」發展戰略 ，深耕航
空 、航運 、傳統融資租賃等業務 ，主體經營指標繼續位居行業前列 。報告期末 ，公司總資產3,494.86億元 ，
較上年末增長9.6%； 淨資產386.99億元 ，較上年末增長7.97%； 租賃資產餘額3,041.95億元 ，較上年末增長
6.22%； 航空 、航運租賃資產規模1,886.14億元 ，擁有和管理船隊規模432艘 、機隊規模269架 。報告期內實
現淨利潤18.87億元 ，同比增長8.08% 。
報告期內 ，公司克服疫情不利影響 ，加快轉型創新 ，全力支持國家產業結構佈局和重點區域發展 ，新增
業務主要投向製造業 、民生服務 、能源電力 、交通運輸等行業 ，其中服務「製造強國」領域新增投放同比增長
116.76% 。報告期末 ，公司長三角區域租賃資產餘額369.75億元 ，較上年末增長17.39% ，其中上海地區租
賃資產餘額229.42億元 ，較上年末增長19.7% 。公司堅持創新引領 ，探索飛機資產的「賣出－買入」方式 ，獲
Airline Economics 2022年度亞太區評委會大獎(Asia-Pacific Editor’s Deal of the Year)； 完成國內金融租賃行業
首單自貿區SPV跨境集裝箱租賃創新項目的對外債權登記及開戶 ，幫助企業保障集裝箱箱源 ，助力全球物流供
應鏈暢通穩定 。
2007年10月開業 ，註冊資本57.65億元 ，本行和湖北交通投資集團有限公司（原湖
北省交通投資集團有限公司）分別持有85%和15%的股權 ，主要經營非標投融資信託 、證券投資信託 、資產證
券化信託 、家族信託 、慈善信託等業務 。報告期內 ，公司推進業務轉型 ，落地全國首單地下物業CMBN 、集團
首單股權家族信託 。深化集團協同 ，加大對上海主場 、長三角一體化 、長江經濟帶 、粵港澳大灣區等重點區域
資源投入 ，新增規模佔比56.56% 。在信託業協會行業評級中連續7年獲評A類（行業最高評級）。獲批「以固有資
產從事股權投資業務資格」，年內發行公募信貸資產證券化規模位列行業第7位 。報告期末 ，公司總資產178.84
億元 ，淨資產149.81億元 ，管理資產規模5,541.69億元； 受存量業務壓降和信託業務結構調整影響 ，報告期內
實現淨利潤5.05億元 ，同比減少13.87% 。
成立於2005年8月 ，註冊資本2億元 ，本行 、施羅德投資管理有限公司和
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司出資比例分別為65% 、30%和5% ，主要經營基金募集 、基金銷售 、
資產管理業務 。報告期末 ，公司近七年 、近五年 、近三年權益投資主動管理收益率行業排名分別為2/73 、
4/91 、25/117。1隻基金產品近七年收益率超過300% ，3隻基金產品近五年收益率超過200% ，14隻基金產品
近三年收益率超過100% 。報告期內 ，公司與集團聯動佈局養老金融產品 ，旗下交銀安享穩健一年FOF基金報告
期末規模近200億元 ，是全市場管理規模最大的FOF產品 。報告期末 ，公司總資產74.61億元 ，淨資產55.56億
元 ，管理公募基金規模5,961億元 ，較上年末增長9%； 報告期內受市場波動影響 ，實現淨利潤8.32億元 ，同比
減少14.81% 。
本行全資子公司 ，成立於2019年6月 ，註冊資本80億元 ，主要面向客戶發行固定
收益類 、權益類 、商品及金融衍生品類及混合類理財產品 。報告期內 ，公司服務國家發展戰略 ，參與投資設立
施羅德交銀理財有限公司 、國民養老保險股份有限公司 ，獲得第二批養老理財試點資格； 踐行ESG投資理念 ，
長三角ESG主題產品首發募集成立； 拓展行外代銷機構 ，在理財子公司中持續名列前茅 。報告期末 ，理財產品
餘額11,485.20億元 。公司獲媒體 、評級機構頒發的年度金牌市場影響力金融產品獎 、優秀創新銀行理財產品
獎等獎項 。報告期末 ，公司總資產108.71億元 ，淨資產105.40億元； 報告期內實現淨利潤6.34億元 ，同比增長
4.51% 。
H 25
2010 年 1 月 成 立 ， 註 冊 資 本 51 億 元 ， 本 行 和 日 本 MS&AD 保 險 集 團 分 別 持 股
62.50%和37.50% ，在上海市以及設立分公司的地區經營人壽保險 、健康保險和意外傷害保險等保險業務 ，以
及上述業務的再保險業務等 。報告期內 ，公司在養老金融 、新市民服務方面提升產品豐富度和服務適配度 ，滿
足客戶全生命週期的保障需求； 加強業務創新 ，參與個人稅延養老保險試點； 建立財富規劃師團隊 ，通過保險
金及保險金信託的配置 ，滿足高淨值客戶需要 。報告期末 ，公司總資產1,094.31億元 ，淨資產80.07億元； 報
告期內實現原保費收入135.50億元 ，同比增長19.03%； 受資本市場波動影響 ，投資收益減少 ，報告期內實現
淨利潤1.85億元 ，同比減少69.37% 。
本行全資子公司 ，成立於2017年12月 ，成立時的註冊資本100億元 ，系國務
院確定的首批試點銀行債轉股實施機構 ，主要從事債轉股及其配套支持業務 。截至本報告披露日 ，本行已向該
公司增資50億元 。報告期內 ，公司堅持市場化債轉股主責主業 ，積極服務實體經濟降槓桿 、控風險 ，新增投放
金額47.39億元 ，項目退出金額20.9億元 ，當年淨增投放26.49億元 。報告期末 ，公司總資產672.65億元 ，淨資
產200.35億元； 報告期內實現淨利潤7.09億元 ，同比增長0.84% 。根據銀保監會《金融資產投資公司資本管理辦
法（試行）》及其相關規定 ，報告期末 ，公司核心一級資本淨額 、一級資本淨額和資本淨額均為200.30億元 ，核
心一級資本充足率 、一級資本充足率和資本充足率均為14.60% ，槓桿率為29.95% ，均滿足監管要求 。
成立於1998年6月（原為交通證券有限公司 ，2007年5月更名為交銀國際控股有限
公司），2017年5月19日在香港聯交所主板掛牌上市 ，主要經營證券經紀及保證金融資 、企業融資及承銷 、資
產管理及顧問 、投資及貸款業務 。報告期末 ，本行對該公司持股比例為73.14% 。報告期內 ，公司繼續採取「地
域雙三角 、行業雙聚焦 、轉型雙科技」策略 ，為客戶提供產業鏈一體化綜合金融服務 。報告期末 ，公司總資產
295.42億港元 ，淨資產46.09億港元 。報告期內公司淨虧損16.78億港元 ，主要由於投資業務因市場表現不佳受
到嚴重影響 。
本行全資子公司 ，2000年11月成立 ，註冊資本4億港元 。主要經營經香港保險業
監管局批准的一般保險全部17項險種 。報告期內 ，公司利用集團唯一財險平台和一般保險全牌照優勢 ，克服香
港疫情影響 ，與集團協同聯動 ，持續優化保險客戶體驗 ，實現毛保費收入同比增長23.30% ，高於香港一般保
險市場毛保費增速； 支出前承保利潤1,526萬港元 ，同比保持穩定； 淨賠付率18.55% 。受香港第五波疫情 、資
本市場波動 、賠付支出同比增加等多重因素影響 ，實現淨利潤487萬港元 ，同比減少26.21%； 協同業務收入
701萬港元 ，同比增長15.19% 。
（ 六 ）全 球 服 務 能 力
◆ 本集團形成了覆蓋主要國際金融中心 ，橫跨五大洲的境外經營網絡 ，在全球18個國家和地區設有23家
境外分（子）行及代表處 ，境外經營網點69個 。
◆ 報告期內 ，境外銀行機構實現淨利潤30.54億元 ，佔集團淨利潤比例6.93% 。報告期末 ，境外銀行機構
資產總額13,185.03億元 ，佔集團資產總額比例10.48% 。
26
1.
本集團利用良好的境內外服務網絡和經營能力 ，積極服務國家新一輪高水平對外開放和國內國際雙循環相
互促進的新發展格局 ，為符合國家戰略的「走出去」中資企業提供金融服務 。報告期內 ，境外銀行機構密切關注
全球市場變化 ，完善應急保障預案 ，加強風險防範 ，穩妥有序開展經營管理工作 。
2.
積極服務貿易型企業 ，持續優化線上貿易金融產品功能 ，推進產品迭代升級 。Easy匯 、證 、貸發生額同比
分別增長173% 、113% 、123% 。落實國家支持外貿新業態發展相關要求 ，推動跨境電商 、外貿綜合服務 、市
場採購貿易等新業態項目落地 ，業務量同比分別增長413% 、114% 、70% 。打造國際業務管家系列等場景化創
新產品 ，為跨境貿易和投融資便利化注入金融科技新動能 。報告期內 ，本行國際結算量2,629.04億美元 ，同比
增長14.15%； 跨境貿易融資業務量175.94億美元 。
3.
本集團在香港 、紐約 、倫敦 、新加坡 、東京 、法蘭克福 、盧森堡 、悉尼等地設有23家境外分（子）行及代
表處 ，為客戶提供存款 、貸款 、國際結算 、貿易融資 、外匯兌換等金融服務 。截至報告期末 ，本行與全球126
個國家和地區的1,005家銀行建立境外銀行服務網絡 ，為31個國家和地區的100家境外人民幣參加行開立238個
跨境人民幣賬戶； 在31個國家和地區的63家銀行開立27個幣種共82個外幣清算賬戶 。
4.
積極推動CIPS標準收發器在企業端的部署應用 ，打通跨境人民幣清算的「最後一公里」，助力構建獨立自
主 、安全可控的跨境人民幣支付網絡 。截至報告期末 ，共有507戶企業通過本行上線標準收發器 ，上線客戶數
居市場首位 。加強跨境人民幣業務與集團發展戰略的融合 ，強化境內外聯動 ，報告期內 ，境內銀行機構跨境人
民幣結算量6,682.37億元 ，同比增長10.60% 。
5.
深化離在岸業務一體化發展和非居民賬戶一體化經營 ，充分挖掘長三角一體化 、上海自由貿易區臨港新片
區等業務潛力 。報告期末 ，離岸業務資產餘額174.37億美元 ，較上年末增長9.42% 。
（ 七 ）渠 道 建 設
1.
聚焦客戶體驗 ，提供專業化 、智能化的PC端和移動端對公線上金融服務 ，增強金融科技賦能企業客戶
高質量發展能力 。報告期末 ，企業網銀（銀企直聯）簽約客戶數較上年末增長6.91% ，年累計交易額同比增長
3.96%； 企業手機銀行簽約客戶數較上年末增長10.68% ，年累計交易額同比增長27.62% 。
H 27
2.
堅持以客戶為中心 ，持續打磨線上金融服務能力 ，讓客戶足不出戶 ，享受便捷服務 。開闢金融抗疫專
區 ，提供專屬普惠類貸款和消費貸利率優惠 ，滿足各類客戶群體在疫情期間的線上金融服務需求 。以金融科
技賦能老年人群跨越「數字鴻溝」，首批通過工信部適老化及無障礙水平評測 。與多家頭部互聯網企業合作 ，
促進本行數幣錢包的開立 ，推動數幣與手機銀行支付場景的融合 。報告期末 ，個人手機銀行月度活躍客戶數
(MAU)4,054.82萬戶 ，較上年末增長6.40% 。
3.
完善平台搜索等服務功能 ，為用戶提供更智能 、更便捷 、更貼心的使用體驗 。報告期末 ，買單吧APP累
計綁卡用戶7,268.14萬戶 ，月度活躍用戶2,495.51萬戶 ，金融場景使用率和非金融場景使用率分別為83.78%和
51.47% 。
4.
緊密對接醫療 、交通 、教育 、政務等民生場景 ，推出賬戶 、支付 、融資一體化等金融服務方案 ，延伸服
務半徑 。積極服務平台經濟和跨境電商； 探索養老健康 、鄉村振興 、司法拍賣 、住房保障等領域的服務模式 。
截至報告期末 ，累計開放接口1,673個 ，較上年末增長35.14% ，累計調用次數超10億次； 報告期內 ，零售場景
獲新客戶30.48萬戶 ，同比提升79.19%； 公司業務交易額538.98億元 。
5.
持續推廣「雲上交行」品牌 。創新遠程音視頻服務 ，將網點服務線上化作為防疫抗災應急服務的重要手段 ，
為延續網點運營提供支撐 。報告期末 ，雲上交行視頻營業廳提供服務1.6萬筆 ，較上年末增長322.54% 。大力
發展「交通銀行」微信小程序 、雲端銀行等新媒體渠道 ，提升渠道獲新轉化與經營能力 。報告期末 ，「交通銀行」
微信小程序服務客戶規模1,772.25萬人 ，較上年末增長42.37% 。升級雲端銀行 ，與本行企業微信對接 ，服務
用戶規模400.8萬人 ，較上年末增長69.24% 。
（ 八 ）金 融 科 技 與 數 字 化 轉 型
1.
新一代貸記卡分佈式系統全面上線 ，實現貸記卡系統從大機下遷至開放分佈式架構並平穩運行 。新系統通
過全面重構業務架構體系 ，在賬務 、額度 、計息 、參數等方面首創多項亮點功能 ，支持產品快速配置 ，全面提
升客戶體驗及經營質效 。
深化人工智能技術在各領域的規模化應用 ，形成企業級能力 。統一圖像識別平台應用於手機銀行 、企業網
銀 、小程序和H5頁面等主流渠道 ，共服務167個業務場景 ，日均交易量18.11萬筆 ，識別平均耗時1.19秒 ，較
上年末縮短3.24秒 ，平均節省人力228人╱日 。RPA（機器人流程自動化）已在多個領域推廣和應用 ，實現流程
無縫連接 、資源協同高效的業務處理模式 ，更好支撐數字化運營發展 ，目前已累計上線197個流程場景 ，人工
處理作業日均節省1,840工時 ，每月處理業務量98萬筆 。反洗錢特殊名單人工智能識別模型預測準確率從89%
提升至94.79% 。
積極推進企業級隱私計算技術應用 。完成基於多方安全計算的中小微企業融資服務 、圖像隱私保護 、雲閃
貸精準營銷等場景的技術驗證 。基於隱私計算技術的銀行卡營銷服務入選人民銀行河北省金融科技創新監管工
具應用 。
28
2.
加強場景生態建設 ，將數字化轉型更好地融入數字中國 、數字社會 、數字政府 、數字企業建設 ，提升
GBC三端場景客戶服務能力 。強化開放銀行驅動的模式創新和服務延伸 ，聚焦民生類場景累計上線合作362
項 ，獲新客戶30.48萬戶 。圍繞「大出行」「大醫療」「大零售」「大民生」「大教育」等主題領域打造數字人民幣應用
場景 。緊密對接雄安數字城市建設 ，上線預售房資金監管等重點項目 。
落實金融普惠 ，服務民生消費 、小微企業 、鄉村振興等領域的金融需求 。惠民就醫在35個城市上線 ，累
計簽約約68萬戶 。普惠e貸場景定制化產品上線72個 ，覆蓋分行34家 。推進以客戶為中心的金融產品適老化改
造 ，彌合數字鴻溝 。手機銀行 、官網首批通過工信部適老化及無障礙水平評測 ，為客戶持續提供更舒適 、便捷
的操作體驗 。
3.
加強數據規範化治理 ，完善數據標準體系 ，上線數據質量管理平台 ，提升數據完整性 、準確性
和一致性 。健全數據安全管理制度 ，建立數據安全影響性評估機制 ，夯實數據安全底線 。
完善統一的大數據底座 ，企業級數據中台為營銷中台 、風控中台的建設和數字化轉型重點應用提
供數據服務支撐 。數據分析平台支持開展經營分析 、營銷拓客 、風險監測等工作 ，深化全行數據分析應用； 管
理駕駛艙和價值分析決策平台為經營管理決策發揮數據價值 。積極參與數據要素市場化建設 ，與北京 、上海 、
深圳三家數據交易所加強合作 ，共同探索推進數據要素共享應用 。5月 ，本行獲評數據管理能力成熟度(DCMM)
四級 ，數據管理能力邁上新台階 。
4.
堅守安全生產底線 。報告期內 ，全集團安全防護強健 ，未發生重大網絡安全事件 ，客戶信息等重要數據未
發生洩露 ，信息科技風險防控保持較高水平 。全行生產和網絡運行平穩 ，圓滿完成冬奧會 、冬殘奧會 、「兩會」
等重要時期安全生產保障 。疫情期間全力以赴保障業務連續開展 ，確保各類生產系統穩定運行 。
H 29
本行董事會將「穩健 、平衡 、合規 、創新」確立為全行總體風險偏好 ，對信用 、市場 、操作 、流動性 、銀
行賬簿利率 、信息科技 、國別等各類風險設定具體風險限額指標 ，嚴格控制各類風險 。報告期內 ，本行制定
《關於加強集團統一風險管理的意見》，進一步明確對集團內各機構的統一風險管理要求 ，壓實經營單位風險管
理責任 ，完善覆蓋各類風險 、各類業務的全面風險管理體系 ，守住了不發生系統性區域性風險的底線 。
（ 一 ）風 險 管 理 架 構
本行董事會承擔風險管理最終責任和最高決策職能 ，並通過下設的風險管理與關聯交易控制委員會掌握全
行風險狀況 。本行高管層設立全面風險管理與內部控制委員會 ，以及貸款與投資評審 、風險資產審查兩類業務
審查委員會 ，業務審查委員會接受全面風險管理與內部控制委員會的工作指導 ，定期向其報告工作 。各省直分
行 、境外行 、子公司參照上述框架 ，相應設立全面風險管理與內部控制委員會 ，作為研究防控本單位系統性區
域性風險 、決策風險管理重大事項的主要載體 ，確保全面風險管理體繫在全集團延伸落地 。
（ 二 ）風 險 管 理 工 具
本行積極踐行風險管理數字化轉型 ，以面向市場 、面向客戶 、面向基層 、急用先行為導向 ，築牢全行風險
數據底座 ，建設企業級風險管理應用 ，提升風險管理智慧化水平 。完善覆蓋全集團的統一風險監測體系 ，優化
風險統一視圖 ，風險監測體系項目榮獲2021年銀行家雜誌中國金融創新獎十佳智能風控管理創新獎 。推進風險
計量體系建設 ，加強風險計量全集團統一管理 ，優化覆蓋各類主要風險的計量體系 ，建設統一模型管理平台 ，
推進新資本管理辦法實施項目 ，完成系統建設升級主體工作 。
（ 三 ）信 用 風 險 管 理
報告期內 ，本行持續加強統一信用風險管理 。有序推進信貸業務發展 ，支持實體經濟企穩向好 ，大力發展
綠色金融 ，積極支持普惠小微 、先進製造業 、基礎設施建設 、戰略性新興產業 、商貿物流等重點領域 ，加強對
房地產 、政府隱性債務 、大型集團客戶 、產能過剩 、信用卡等領域的管控力度 。不斷提升管理基礎 ，完善授
信政策框架體系 ，授信與風險政策綱要 、行業投向指引 、「一行一策」、專項政策實現敏捷迭代； 授信流程線上
化 、自動化程度持續提高 ，完成與人民銀行徵信中心動產融資統一登記公示系統對接 ，已在全國推廣線上辦理
抵押登記 ，在長三角多地市實現不動產抵押登記「跨省通辦」。系統工具不斷升級 ，貸（投）後管理 、風險監測手
段進一步豐富； 風險分類更加準確嚴格 ，資產質量穩中向好 。
加大不良資產處置清收力度 。報告期內 ，處置不良貸款382.47億元 ，實質性清收佔比近47% ，同比提升約
6個百分點 ，處置質效穩步提升 。一是發揮總行專業化處置能力 ，推動重大風險項目處置落地 ，提升不良處置
成效 。二是積極推進不良資產證券化發行工作 ，上半年證券發行額位居市場第二 。
對房地產領域 ，落實國家宏觀調控政策要求 ，促進房地產市場平穩健康發展 ，一是加強准入把關 ，以「因
城因戶施策 ，分層分類管理」為總體原則 ，堅持「客戶 、區位 、業態 、成本 、回報」五要素選項擇戶標準 ，加強
差異化管理 。二是做好風險處置和化解 ，落實「三穩」（穩地價 、穩房價 、穩預期）、「三保」（保交樓 、保民生 、
保穩定）要求 ，按照法治化 、市場化原則 ，配合地方政府做好「兩個維護」（維護房地產市場的平穩健康發展 ，維
護住房消費者的合法權益）工作 ，按照依法合規 、風險可控 、商業可持續原則 ，穩妥有序支持優質房企併購出
險和困難房企的優質項目 。三是強化風險防控 ，運用各項內外部工具加強風險監測 、做實風險排查 ，提升風險
管理的主動性 ，做到風險早識別 、早預警 、早發現 、早處置 ，持續推動行業結構調整 ，嚴守不發生系統性風險
的底線 。2022年上半年 ，部分房地產企業運營和財務狀況持續承壓 ，流動性風險凸顯 ，在公開市場出現債務違
約或負面輿情； 本行按照實質性風險判斷原則將所涉及的部分房地產項目貸款下遷不良 ，同時進一步加強相關
貸款的風險管理和清收處置 。報告期末 ，房地產行業不良額和不良率較年初有所上升 ，總體風險可控 。
30
對信用卡業務 ，持續優化客群結構 ，做大優質資產規模 。通過優化數據管理 、模型應用 、風控系統 ，提
升客戶畫像和精準施策能力 。克服疫情帶來的不利影響 ，聚焦實質不良清收 。不良率在短期沖高後開始回落 ，
資產質量穩定可控 。報告期末 ，信用卡業務不良率2.66% ，較一季度末下降0.05個百分點 。
報告期內 ，本集團加強風險識別 ，加速風險處置 ，嚴格資產質量分類標準 ，資產質量基礎不斷夯實 ，資
產質量水平穩中提質 。報告期末 ，本集團不良貸款餘額1,032.32億元 ，不良貸款率1.46% ，分別較上年末增加
64.36億元 、下降0.02個百分點； 逾期貸款餘額基本穩定 ，佔比較年初下降 。本集團對逾期貸款採取審慎的分
類標準 ，逾期60天以上的對公貸款均已納入不良貸款 。逾期90天以上貸款全部納入不良貸款 ，佔不良貸款的
56% 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日 2020年12月31日
(%) 金額 佔比(%) 金額 佔比(%)
正常類貸款 6,883,398 97.11 6,374,975 97.17 5,668,199 96.92
關注類貸款 101,100 1.43 88,629 1.35 82,527 1.41
6,984,498 98.54 6,463,604 98.52 5,750,726 98.33
次級類貸款 46,452 0.66 52,960 0.81 52,652 0.90
可疑類貸款 33,826 0.48 25,978 0.40 26,713 0.46
損失類貸款 22,954 0.32 17,858 0.27 18,333 0.31
103,232 1.46 96,796 1.48 97,698 1.67
7,087,730 100.00 6,560,400 100.00 5,848,424 100.00
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
關注類 關注類 逾期 逾期
(%) (%) 貸款餘額 貸款率(%) 貸款餘額 貸款率(%)
83,635 1.84 51,321 1.13 73,858 1.78 53,503 1.29
17,465 0.74 38,285 1.63 14,737 0.64 33,653 1.47
按揭 5,793 0.38 10,494 0.69 3,966 0.27 9,001 0.60
信用卡 10,146 2.11 22,942 4.77 9,637 1.96 20,462 4.15
個人經營類貸款 636 0.30 1,934 0.90 381 0.20 1,533 0.81
其他 890 0.71 2,915 2.33 753 0.66 2,657 2.32
0 0.00 15 0.01 34 0.02 6 0.004
101,100 1.43 89,621 1.26 88,629 1.35 87,162 1.33
公司類逾期貸款餘額513.21億元 ，較上年末減少21.82億元 ，逾期貸款率1.13% ，較上年末下降0.16個百
分點 。個人逾期貸款餘額382.85億元 ，較上年末增加46.32億元 ，逾期貸款率1.63% ，較上年末上升0.16個百
分點 。
H 31
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
不良
(%) (%) 貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%)
4,553,848 64.25 81,125 1.78 4,138,582 63.09 77,618 1.88
2,348,890 33.14 22,092 0.94 2,285,096 34.83 19,168 0.84
按揭 1,528,420 21.56 5,594 0.37 1,489,517 22.70 5,083 0.34
信用卡 480,853 6.78 12,794 2.66 492,580 7.51 10,821 2.20
個人經營類貸款 214,738 3.03 1,582 0.74 188,293 2.87 1,301 0.69
其他 124,879 1.76 2,122 1.70 114,706 1.75 1,963 1.71
184,992 2.61 15 0.01 136,722 2.08 10 0.01
7,087,730 100.00 103,232 1.46 6,560,400 100.00 96,796 1.48
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
不良
(%) (%) 貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%)
4,553,848 64.25 81,125 1.78 4,138,582 63.09 77,618 1.88
交通運輸 、倉儲和
郵政業 789,077 11.13 7,229 0.92 763,419 11.64 10,873 1.42
製造業 783,050 11.05 27,403 3.50 732,565 11.16 28,305 3.86
租賃和商務服務業 698,520 9.86 11,458 1.64 650,742 9.92 11,517 1.77
房地產業 493,963 6.97 9,403 1.90 419,820 6.40 5,260 1.25
水利 、環境和公共
設施管理業 420,070 5.93 3,864 0.92 382,201 5.83 3,357 0.88
電力 、熱力 、燃氣
及水生產和供應業 297,323 4.19 3,222 1.08 268,772 4.10 2,496 0.93
批發和零售業 263,263 3.71 5,890 2.24 215,554 3.29 5,649 2.62
建築業 190,257 2.68 2,108 1.11 157,729 2.40 1,504 0.95
科教文衛 126,047 1.78 2,792 2.22 122,196 1.86 2,759 2.26
採礦業 125,254 1.77 3,081 2.46 120,216 1.83 2,413 2.01
金融業 123,723 1.75 0 0.00 132,633 2.02 0 0.00
信息傳輸 、軟件和
信息技術服務業 65,933 0.93 735 1.11 60,718 0.93 1,149 1.89
住宿和餐飲業 38,778 0.55 3,170 8.17 34,133 0.52 1,593 4.67
其他 138,590 1.96 770 0.56 77,884 1.19 743 0.95
2,348,890 33.14 22,092 0.94 2,285,096 34.83 19,168 0.84
184,992 2.61 15 0.01 136,722 2.08 10 0.01
7,087,730 100.00 103,232 1.46 6,560,400 100.00 96,796 1.48
本集團積極支持實體經濟發展 ，新增貸款優先投向製造業 、租賃和商務服務業等行業 。保持房地產貸款合
理增長 ，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展 、維護住房消費者合法權益 。
32
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
不良
(%) (%) 貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%)
長江三角洲 1,947,910 27.48 22,486 1.15 1,780,637 27.14 22,399 1.26
珠江三角洲 945,967 13.35 8,576 0.91 857,521 13.07 5,559 0.66
環渤海地區 1,079,193 15.23 16,357 1.52 965,957 14.72 13,893 1.44
中部地區 1,172,880 16.55 15,673 1.34 1,092,985 16.66 19,224 1.76
西部地區 841,414 11.87 10,197 1.21 774,445 11.80 9,661 1.25
東北地區 254,452 3.59 12,377 4.86 247,023 3.77 12,090 4.89
海外 365,089 5.15 4,771 1.31 348,948 5.32 3,139 0.90
總行 480,825 6.78 12,795 2.66 492,884 7.52 10,831 2.20
7,087,730 100.00 103,232 1.46 6,560,400 100.00 96,796 1.48
註： 總行含太平洋信用卡中心 。
本集團針對各區域經濟特點 ，實行一行一策差異化管理 ，動態調整業務授權 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
(%) 金額 佔比(%)
3個月以內 31,898 0.45 23,164 0.35
3個月至1年 31,247 0.44 29,433 0.45
1年至3年 19,794 0.28 27,164 0.42
3年以上 6,682 0.09 7,401 0.11
89,621 1.26 87,162 1.33
報告期末 ，逾期貸款餘額896.21億元 ，較上年末增加24.59億元 ，逾期率1.26% ，較上年末下降0.07個百
分點 。其中逾期90天以上貸款餘額577.23億元 ，比上年末減少62.75億元 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
(%) 金額 佔比(%)
重組貸款 12,810 0.18 8,792 0.13
其中： 逾期超過三個月的重組貸款 1,186 0.02 1,625 0.02
H 33
(%) 2022 2021年 2020年
正常類貸款遷徙率 1.11 1.86 1.84
關注類貸款遷徙率 25.30 45.72 46.59
次級類貸款遷徙率 41.60 29.61 25.48
可疑類貸款遷徙率 24.11 17.42 19.92
註： 根據銀保監會《關於印發非現場監管指標定義及計算公式的通知》計算 。
報告期末 ，本集團對最大單一客戶的貸款總額佔集團資本淨額的3.18% ，對最大十家客戶的貸款總額佔集
團資本淨額的17.38% 。報告期末前十大單一借款人貸款情況如下 。
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
2022 6 30
(%)
客戶A 36,700 0.52
客戶B 35,705 0.50
客戶C 29,000 0.41
客戶D 16,500 0.23
客戶E 15,436 0.22
客戶F 14,055 0.20
客戶G 13,714 0.19
客戶H 13,248 0.19
客戶I 13,177 0.19
客戶J 12,864 0.18
200,399 2.83
（ 四 ）市 場 風 險 管 理
市場風險是指因利率 、匯率 、商品價格和股票價格等的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險 。本
集團面臨的主要市場風險是利率風險和匯率風險 。
本集團市場風險管理的目標是根據董事會確定的風險偏好 ，主動識別 、計量 、監測 、控制和報告市場風
險 ，通過採用限額管理 、風險對沖和風險轉移等方法和手段將市場風險控制在可承受的範圍內 ，並在此基礎上
追求經風險調整後的收益最大化 。
本集團對法人的匯率風險和交易賬簿利率風險的一般市場風險採用內部模型法計量資本佔用 ，對內部模型
法未覆蓋部分的市場風險採用標準法計量資本佔用 。內部模型法採用歷史模擬法計量風險價值(VaR)和壓力風險
價值(SVaR) ，歷史觀察期均為1年 ，持有期為10個工作日 ，單尾置信區間為99% 。每日及時採集全行資金交易
頭寸和最新市場數據進行頭寸估值和敏感性分析； 每日採用歷史模擬法從風險因素 、投資組合和產品等維度分
別計量市場風險的風險價值； 每日開展返回測試 ，驗證風險價值模型的準確性 。內部模型法結果應用於資本計
量 、限額監控 、績效考核 、風險監控和分析等 。
34
報告期內 ，本集團持續完善市場風險管理體系 ，健全管理制度和流程 ，優化風險管理系統 ，強化產品管
理 ，優化限額設置 ，完善衍生品業務風險管理 。密切關注金融市場波動 ，強化市場研判和風險監測預警 ，加強
風險評估和排查 ，嚴守市場風險各項限額 ，不斷提升市場風險管理水平 。
（ 五 ）流 動 性 風 險 管 理
本集團流動性風險管理的治理結構包括： 由董事會及其專門委員會 、高級管理層組成的決策機構 ，由監事
會 、審計監督局組成的監督機構 ，由財務管理部 、金融市場部 、風險管理部 、營運與渠道管理部 、各分支機
構 、各附屬機構及各項業務總行主管部門等組成的執行機構 。
本集團流動性風險管理目標是建立健全流動性風險管理體系 ，對法人和集團層面 、各附屬機構 、各分支機
構 、各業務條線的流動性風險進行有效識別 、計量 、監測和控制 ，確保流動性需求能夠及時以合理成本得到滿
足。
本集團每年根據經營戰略 、業務特點 、財務實力 、融資能力 、總體風險偏好及市場影響力等因素 ，確定流
動性風險偏好 。根據流動性風險偏好 ，制定書面的流動性風險管理策略 、政策和程序 。流動性風險管理的策略
和政策涵蓋表內外各項業務 ，以及境內外所有可能對流動性風險產生重大影響的業務部門 、分支機構和附屬機
構 ，並包括正常情況和壓力狀況下的流動性風險管理 。
報告期內 ，本集團認真落實監管要求 ，持續加強全表流動性風險管理 ，在增強實體經濟支持力度的同時 ，
確保全行流動性安全 ，各項流動性監管指標均符合監管要求 。優化完善集團流動性風險管理指標體系 ，促進全
行資產負債業務協調發展； 堅持資金來源與運用平衡 ，積極推動存款總量穩定增長 ，發行較長期限債券補充穩
定資金； 加強本外幣資金統籌調度 ，動態調控同業負債規模 、期限 、結構和操作節奏 ，靈活調整非信貸業務投
放； 前瞻預判 ，做好現金流測算和分析 ，確保疫情期間資金頭寸安全 。
本集團定期開展流動性風險壓力測試 ，充分考慮可能影響流動性狀況的各種因素 ，合理設定壓力情景 ，測
試結果顯示本行在多種壓力情景下的流動性風險均處在可控範圍內 。
報告期末 ，本集團流動性比例指標如下表：
2022 2021年 2020年
標準值 6 30 12月31日 12月31日
流動性比例(%) ≥25 69.17 67.11 69.24
註： 根據銀保監會監管口徑計算 。
本集團2022年第二季度流動性覆蓋率日均值為128.15%（季內日均值指季內每日數值的簡單算術平均值 ，
計算該平均值所依據的每日數值的個數為91個），較上季度上升12.38個百分點 ，主要由於合格優質流動性資產
增加； 本集團合格優質流動性資產主要包括現金 、存放於中央銀行且在壓力情景下可以提取的準備金 、以及滿
足《商業銀行流動性風險管理辦法》中一級和二級資產定義的債券 。本集團2022年第一季度淨穩定資金比例季末
值為110.05% ，較上季度上升1.41個百分點 ，主要由於批發融資增加； 2022年第二季度淨穩定資金比例季末值
為109.02% ，較上季度下降1.03個百分點 ，主要由於向零售和小企業客戶 、非金融機構 、主權 、中央銀行和公
共部門實體等發放的貸款增加 。
H 35
2022年第二季度流動性覆蓋率及各明細項目的平均值 、2022年第一 、第二季度淨穩定資金比例及各明細項
目請見附錄「資本充足率 、槓桿率 、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料」章節 。
（ 六 ）操 作 風 險 管 理
本集團建立與全行業務性質 、規模和產品複雜程度相適應的完整操作風險管理體系 ，規範操作風險與控制
評估 、操作風險事件收集管理 、關鍵風險指標監控等工作流程 。報告期內 ，進一步完善操作風險分類和矩陣評
估機制 ，加強操作風險集團一體化管理 ，強化對重點領域操作風險監測評估 。
（ 七 ）法 律 合 規 與 反 洗 錢
報告期內 ，本行持續推進法治宣傳教育和合規文化建設 ，完善法律合規管理制度 ，嚴格新業務 、新產品 、
規章制度法律合規審核 ，加強訴訟案件應對和法律風險管理 。報告期內 ，本行完善反洗錢管理制度 ，推進機構
洗錢風險評估 ，提升大額交易 、可疑交易報告質效 ，加強反洗錢系統建設 。
（ 八 ）聲 譽 風 險 管 理
本集團貫徹落實《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》，持續完善聲譽風險治理架構 ，建立健全聲譽風
險事前評估 、風險監測 、事件分級 、預警報告 、應對處置 、考核問責 、復盤總結等為一體的聲譽風險全流程管
理機制 ，夯實常態化建設 ，妥善處置各類聲譽事件 。報告期內 ，聲譽風險管理工作推進有序 ，聲譽風險控制得
當 ，未發生重大聲譽事件 。
（ 九 ）跨 業 跨 境 與 國 別 風 險 管 理
本集團建立了「統一管理 、分工明確 、工具齊全 、IT支持 、風險量化 、實質並表」的跨業跨境風險管理體
系 ，各子公司 、境外行風險管理兼顧集團統一要求和各自監管當局特別要求 。報告期內 ，針對全球新冠肺炎疫
情和外部形勢變化帶來的不確定性 ，加強境外機構統一風險管理 ，修訂境外機構風險管理制度 ，完善風險評估
問題整改跟蹤機制 ，強化各類應急預案制定和演練 ，保障業務平穩運營 。加強境外機構員工防疫 、流動性 、業
務連續性和資產質量等重點領域工作 。強化並表管理 ，細化各級附屬機構全生命週期管理 ，完善定期統計監測
機制 。加強國別風險管理 ，持續完善內部管理機制 ，監測落實限額管理要求 ，開展國別風險分析和評級 ，持續
關注並及時響應國別風險事件 。
（ 十 ）大 額 風 險 暴 露 管 理
本集團認真落實銀保監會《商業銀行大額風險暴露管理辦法》要求 ，推進管理系統建設 ，細化完善內部管理
機制 ，持續監測大額風險暴露情況 ，嚴格落實各項限額管理 ，提升集團防範系統性區域性風險的能力 。報告期
內 ，本集團大額風險暴露各項指標均符合監管要求 。
（ 十 一 ）氣 候 和 環 境 風 險 管 理
本集團積極服務國家「碳達峰碳中和」戰略 ，將氣候和環境風險納入全面風險管理體系 ，將氣候和環境風險
管理作為中長期規劃的重要內容 ，積極採取措施完善治理架構 、優化管控手段 ，做好物理風險和轉型風險的識
別與應對 。報告期內 ，本行將氣候風險納入風險偏好管理體系 ，強化碳數據基礎建設 ，推進氣候風險壓力測試
方法研究 。
36
當前 ，外部環境複雜嚴峻 ，海外高通脹 、主要經濟體貨幣政策加快收緊 、地緣政治衝突等增加了全球金融
系統和經濟動能的脆弱性； 國內經濟持續恢復基礎仍不穩固 ，疫情存在反覆風險 。但我國經濟長期向好的潛力
和基本面沒有改變 ，加快構建「雙循環」新發展格局 ，強化跨週期和逆週期調節中 ，宏觀政策在擴大需求上的積
極作為 ，為銀行業帶來相對寬鬆的經營環境 ，為本集團拓展戰略縱深帶來新機遇 、新賽道 。
下半年 ，本集團將繼續堅持穩中求進工作總基調 ，完整 、準確 、全面貫徹新發展理念 ，服務新發展格
局 ，堅定不移走中國特色金融發展之路 ，加快推動高質量發展 ，推進全年各項目標任務達成 ，重點從以下幾方
面開展工作：
積極對接國家重大戰略方向和政策導向 ，繼續加大對普惠金融 、製造業 、綠
色發展 、科技創新 、鄉村振興 、基礎設施建設等領域的信貸投放 ，增強信貸總量增長的穩定性 、可持續性 ，
持續優化業務結構 。把握上海經濟加快恢復重振的有利窗口 ，加大重點產業 、重大項目滲透力度 ，築牢主場優
勢 。加強對受疫情影響地區和行業的信貸支持 ，發揮數字普惠產品「無接觸服務」優勢 ，組合優勢融資產品和便
捷融資方式 ，打開助企紓困 、惠企服務空間 。
持續深化風險授信管理改革 ，牢牢把住授信准入 、審批 、貸後管理等重要
關口 ，嚴控增量 、出清存量 。健全常態化 、制度化全面風險排查機制 ，做到「早識別 、早預警 、早發現 、早處
置」，有效管控流動性 、信息系統與網絡安全 、內控案防等重點領域風險 。加強集團統一風險管理體系與能力
建設 ，全面提升風險計量監測能力和數字化風控水平 ，打好防範化解金融風險攻堅戰 。
以數字化思維重塑流程 、優化機制 、創新制度 ，建立健全以數據驅動的業務
經營模式 。推動企業級架構和中台建設 ，通過制度創新和流程再造 ，加強企業級能力復用 ，實現業務目標和技
術目標的統籌推進 。把握客戶需求線上化趨勢 ，以場景建設拓展服務邊界 ，從客戶視角打造閉環服務流程 ，提
升線上線下一體化的極致客戶體驗 。依托統一的技術底座和數據中台 ，打造新的企業級數字化風險管理體系 。
持續優化信用就醫 、科技金融 、產業鏈融資等領域的「一件事」工作機制 ，探索在促消費 、新市民金融 、鄉村振
興等新領域的應用 ，打造經營亮點 ，形成市場競爭優勢 。
以數字化轉型提升產品能力 ，夯實客戶基礎 ，激活發展新動能 。建立健全公司客
戶分層分類經營體系 ，把握數字平台和開放銀行發展機遇 ，增強對不同類型客戶的賬戶 、結算 、融資綜合服務
能力 。完善零售客戶分層經營體系 ，豐富財富管理產品貨架 ，為全量客戶打造產品組合 、構建金融生態 。以國
際化 、綜合化為依托 ，更好對接全客戶 、全週期投融資服務需求 ，促進中收平穩增長 ，提升創造共同價值能
力。
H 37
報告期末 ，本行普通股股份總數74,262,726,645股 ，其中： A股股份39,250,864,015股 ，佔比52.85%； H
股股份35,011,862,630股 ，佔比47.15% 。本行普通股股份均為無限售條件可流通股份 。
2022 6 30 報告期內 2021年12月31日
(%) 增減 數量（股） 比例(%)
－ － –
74,262,726,645 100.00 － 74,262,726,645 100.00
1. 人民幣普通股 39,250,864,015 52.85 － 39,250,864,015 52.85
2. 境內上市的外資股 － － –
3. 境外上市的外資股 35,011,862,630 47.15 － 35,011,862,630 47.15
74,262,726,645 100.00 － 74,262,726,645 100.00
報告期末 ，本行普通股股東總數367,441戶 ，其中： A股335,806戶 ，H股31,635戶 。
（ 一 ）報 告 期 末 前 十 名 普 通 股 股 東 持 股 情 況 1
(%)
中華人民共和國財政部 － 13,178,424,446 17.75 A股 無 國家
－ 4,553,999,999 6.13 H股 無
香港中央結算（代理人）有限公司 2 ，5
800,536 14,980,359,220 20.17 H股 未知 境外法人
香港上海滙豐銀行有限公司2 ，3 － 13,886,417,698 18.70 H股 無 境外法人
全國社會保障基金理事會2 ，4 － 3,105,155,568 4.18 A股 無 國家
－ 1,405,555,555 1.89 H股 無
中國證券金融股份有限公司 － 1,891,651,202 2.55 A股 無 國有法人
香港中央結算有限公司 404,980,496 1,263,890,952 1.70 A股 無 境外法人
首都機場集團有限公司 － 1,246,591,087 1.68 A股 無 國有法人
上海海煙投資管理有限公司5 － 808,145,417 1.09 A股 無 國有法人
雲南合和（集團）股份有限公司 5
－ 745,305,404 1.00 A股 無 國有法人
一汽股權投資（天津）有限公司 － 663,941,711 0.89 A股 無 國有法人
註：
1. 相關數據及信息基於本行備置於股份過戶登記處的股東名冊 。
2. 香港中央結算（代理人）有限公司是以代理人身份代表於報告期末 ，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合計
數 。該數據包含滙豐銀行 、社保基金會在該公司名下間接持有的H股股份249,218,915股 、7,644,877,777股； 未包含上述兩家股東直
接持有的 ，登記於本行股東名冊的H股股份13,886,417,698股 、1,405,555,555股 。
3. 根據滙豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯交所報備的披露權益表格 ， H 14,135,636,613
19.03% 滙豐銀行實益持有股份數量比本行股東名冊所記載的股份數量多249,218,915股 ，該差異系
2007年滙豐銀行從二級市場購買本行H股以及此後獲得本行送紅股 、參與本行配股所形成 。該部分股份均登記在香港中央結算（代理
人）有限公司名下 。
38
4. 含社保基金會國有資本劃轉六戶持有的1,970,269,383股本行A股股份 。除上表列示的持股情況外 ，社保基金會還持有本行H股
7,644,877,777股 ，其中： 7,027,777,777股登記在香港中央結算（代理人）有限公司名下 ，617,100,000股通過管理人間接持有（含港股
通）。 A H 12,155,588,900 16.37%
5. 上海海煙投資管理有限公司與雲南合和（集團）股份有限公司屬於《商業銀行股權管理暫行辦法》（中國銀監會令2018年第1號）規定的一
致行動人 ，包括上述兩家公司在內的7家中國煙草總公司下屬公司 ，均授權委託中國煙草總公司出席本行股東大會並行使表決權 。香
港中央結算（代理人）有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司 。除此之外 ，本行未知其他前十大股東之間是否存在關聯關係或
屬於《商業銀行股權管理暫行辦法》規定的一致行動人 。
（ 二 ）控 股 股 東 、 實 際 控 制 人 情 況
本行不存在控股股東 ，不存在實際控制人 。
（ 三 ）主 要 股 東 情 況
根據《商業銀行股權管理暫行辦法》（中國銀監會令2018年第1號），截至本報告披露日 ，本行主要股東包括
財政部 、滙豐銀行 、社保基金會 、首都機場集團有限公司 、上海海煙投資管理有限公司 、大慶石油管理局有限
公司 ，具體情況如下：
1. 5% 8
(1) 財 政 部 是 本 行 第 一 大 股 東 ， 成 立 於 1949 年 10 月 ， 是 國 務 院 組 成 部 門 ， 主 管 國 家 財 政 收 支 、
財稅政策等事宜，負責人劉昆，註冊地北京市西城區三里河南三巷3號，統一社會信用代碼
11100000000013186G 。報告期末 ，財政部持有本行A股及H股共計17,732,424,445股 ，持股比例
23.88% 。據本行所知 ，該股東不存在質押本行股份情況 。
(2) 滙豐銀行是本行第二大股東 ，成立於1866年 ，主要在亞太區提供全面的本土與國際銀行服務 ，以及
相關的金融服務 ，聯席行政總裁廖宜建 、Surendra Rosha ，註冊地香港特別行政區中環皇后大道中
1號 。報告期末 ，滙豐銀行已發行普通股股本為123,958,479,495港元及7,198,000,000美元 ，分為
49,579,391,798普通股 。商業登記證00173611-000 ，控股股東是HSBC Asia Holdings Limited ，實
際控制人是HSBC Holdings plc ，最終受益人HSBC Holdings plc 。報告期末 ，滙豐銀行實益持有本行
H股共計14,135,636,613股 ，持股比例19.03% 。該股東無一致行動人 。據本行所知 ，該股東不存在
質押本行股份的情況 。
(3) 社保基金會是本行第三大股東 ，成立於2000年8月 ，是財政部管理的負責管理運營全國社會保障基金
的獨立法人機構 ，法定代表人劉偉 ，註冊資本人民幣800萬元 ，註冊地北京市西城區豐匯園11號樓豐
匯時代大廈南翼 ，統一社會信用代碼12100000717800822N 。依據財政部 、人力資源社會保障部規
定 ，社保基金理事會受託管理以下資金： 全國社會保障基金 、個人賬戶中央補助資金 、部分企業職工
基本養老保險資金 、基本養老保險基金 、劃轉的部分國有資本 。據本行所知 ，該股東不存在質押本行
股份情況 。
本行與財政部 、滙豐銀行 、社保基金會的關聯交易情況見財務報表附註47。
8 不含香港中央結算（代理人）有限公司 。
H 39
2.
根據《商業銀行股權管理暫行辦法》 中國銀監會令2018年第1號），本行其他主要股東包括：
(1) 首都機場集團有限公司 。報告期末 ，首都機場集團有限公司持有本行1.68%的股份 ，不存在質押本
行股份的情況 。首都機場集團有限公司成立於1988年6月13日 ，註冊資本537億元 ，法定代表人王長
益 。首都機場集團有限公司是一家以機場業為核心的跨地域的大型國有企業集團 。該股東的全資控股
股東是中國民用航空局 ，無一致行動人 。
(2) 上海海煙投資管理有限公司 。報告期末 ，上海海煙投資管理有限公司持有本行1.09%的股份 ，不存在
質押本行股份的情況 。上海海煙投資管理有限公司成立於2009年10月15日 ，註冊資本90億元 ，法定
代表人周東輝 ，主要經營範圍包括實業投資 、投資管理等 。該股東的全資控股股東為上海煙草集團有
限責任公司 。該股東與雲南合和（集團）股份有限公司等共計7家中國煙草總公司下屬公司（合計持有本
行3.00%的股份）授權委託中國煙草總公司代表其出席本行股東大會並行使表決權 ，構成一致行動關
係。
(3) 大慶石油管理局有限公司 。報告期末 ，大慶石油管理局有限公司持有本行0.4%的股份 ，不存在質押
本行股份的情況 。大慶石油管理局有限公司成立於1991年9月14日 ，註冊資本人民幣465億元 ，法定
代表人朱國文 ，主要經營範圍為陸地石油和天然氣開採 、礦產資源勘查等 。該股東的全資控股股東為
中國石油天然氣集團有限公司 ，無一致行動人 。
報告期末 ，本行與上述構成《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的主要股東及其關聯方9 ，存在貸款 、債券投
資 、其他表內授信等關聯交易 ，報告期末表內外授信淨額共計374.33億元 。本行與主要股東及其關聯方的交易
均按照一般商務條款進行 ，條款公平合理 。
（ 四 ）主 要 股 東 及 根 據 香 港《 證 券 及 期 貨 條 例 》第 X V 部 第 二 和 第 三 分 部 的 規 定 須 予 披 露 權
益或淡倉的人士
報告期末 ，就本行董事 、監事及最高行政人員所知 ，根據香港《證券及期貨條例》第336條所備存的登記冊
所記錄 ，主要股東及其他人士（不包括本行董事 、監事及最高行政人員）擁有本行股份及相關股份的權益及淡倉
如下：
A
A 1
(%) (%)
中華人民共和國財政部 實益擁有人 13,178,424,4462 好倉 33.57 17.75
全國社會保障基金理事會 實益擁有人 3,105,155,568 4
好倉 7.91 4.18
9 主要股東及其關聯方是指 ，主要股東及其控股股東 、實際控制人 、一致行動人 、最終受益人 ，以及上述機構控制或施加重大影響的
法人或非法人組織 。下同 。
40
H
H 1
(%) (%)
中華人民共和國財政部 實益擁有人 4,553,999,9992 好倉 13.01 6.13
HSBC Holdings plc 受控制企業權益 14,135,636,6133 好倉 40.37 19.03
全國社會保障基金理事會 實益擁有人 9,050,433,3324 好倉 25.85 12.19
註：
1. 非透過股本衍生工具持有的好倉 。
2. 據 本 行 所 知 ， 報 告 期 末 ， 財 政 部 持 有 本 行 H 股 4,553,999,999 股 ， 佔 本 行 已 發 行 普 通 股 股 份 總 數 的 6.13%； 持 有 本 行 A 股
13,178,424,446股 ，佔本行已發行普通股股份總數的17.75% 。
3. HSBC Holdings plc全資持有HSBC Asia Holdings Limited ，HSBC Asia Holdings Limited全資持有滙豐銀行 ，滙豐銀行實益持有本行
H股股份14,135,636,613股 。根據香港《證券及期貨條例》，HSBC Holdings plc被視為擁有滙豐銀行持有的14,135,636,613股H股之權
益。
4. 據本行所知 ， 報 告 期 末 ， 社 保 基 金 會 持 有 本 行 H 股 9,050,433,332股 ， 佔 本 行 已 發 行 普 通 股 股 份 總 數 的 12.19%； 持 有本行A 股
3,105,155,568股（具體請參見《前十名普通股股東持股情況》表格及附註），佔本行已發行普通股股份總數的4.18% 。
除上述披露外 ，報告期末 ，在根據香港《證券及期貨條例》第336條備存的登記冊中 ，並無任何其他人士（不
包括本行董事 、監事及最高行政人員）或公司在本行的股份或相關股份中持有根據香港《證券及期貨條例》第XV
部第二 、三分部須向本行及香港聯交所作出披露的權益或淡倉 。
（ 一 ）優 先 股 股 東 情 況
報告期末 ，本行優先股股東總數78戶 。
%
中國移動通信集團有限公司 － 100,000,000 22.22 境內優先股 無 國有法人
華寶信託有限責任公司－ － 48,910,000 10.87 境內優先股 無 其他
華寶信託－寶富投資1號集合
資金信託計劃
建信信託有限責任公司－ － 20,000,000 4.44 境內優先股 無 其他
「乾元－日新月異」開放式理財
產品單一資金信託
博時基金－工商銀行－ － 20,000,000 4.44 境內優先股 無 其他
博時－工行－靈活配置5號特定
多個客戶資產管理計劃
中國平安人壽保險股份有限公司－ － 18,000,000 4.00 境內優先股 無 其他
自有資金
中國煙草總公司河南省公司 － 15,000,000 3.33 境內優先股 無 國有法人
中國人壽財產保險股份有限公司－ － 15,000,000 3.33 境內優先股 無 其他
傳統－普通保險產品
H 41
%
中信證券－郵儲銀行－中信證券 － 14,000,000 3.11 境內優先股 無 其他
星辰28號集合資產管理計劃
光大證券資管－光大銀行－ － 13,000,000 2.89 境內優先股 無 其他
光證資管鑫優4號集合資產
管理計劃
招商財富資管－招商銀行－ － 10,225,000 2.27 境內優先股 無 其他
招商財富－誠財1號集合資產
管理計劃
註：
1. 優先股股東持股情況根據本行優先股股東名冊中所列的信息統計 。
2. 「比例」指優先股股東持有優先股的股份數量佔優先股的股份總數的比例 。
3. 本行未知前十名優先股股東之間 ，上述股東與前十名普通股股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人 。
（ 二 ）優 先 股 股 利 分 配 情 況
根據股東大會決議及授權 ，本行2022年4月29日召開第九屆董事會第二十六次會議 ，審議批准了境內優先
股股利分配方案 。
按照票面股息率4.07%計算 ，境內優先股股利總額1,831,500,000元 ，將於2022年9月7日派發 。派發股利
詳情請參見本行發佈的公告 。
（ 三 ）優 先 股 表 決 權 恢 復 情 況
報告期內 ，本行未發生優先股表決權恢復事項 。
（ 四 ）優 先 股 採 取 的 會 計 政 策 及 理 由
根據財政部《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號－金融工具列報》，國際會
計準則理事會《國際財務報告準則第9號－金融工具》國際會計準則第32號－金融工具： 列報》等規定 ，以及本行
優先股的主要條款 ，本行優先股作為權益工具核算 。
報告期內 ，本行未發行普通股 、可轉債； 未發行根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3
號－半年度報告的內容與格式（ 2021年修訂）》《公司信用類債券信息披露管理辦法》的規定需予以披露的公司債
券 。報告期內 ，本行及其附屬公司概無買賣或贖回本行任何上市證券 。
近三年 ，本行未發行優先股 。報告期內 ，本行未發生優先股贖回或轉換 。
本行無內部職工股 。
42
（ 一 ）債 券 發 行 情 況
根據本行2021年第一次臨時股東大會決議 ，經銀保監會和人民銀行批准 ，本行於2022年2月在全國銀行間
債券市場發行300億元二級資本債券 ，票面利率3.45% ，為10年期固定利率品種 ，在第5年末附發行人有條件贖
回權 。募集資金在扣除發行費用後全部用於補充本行二級資本 。
根據本行第九屆董事會第二十四次會議決議 ，經銀保監會和人民銀行批准 ，本行於2022年6月在全國銀行
間債券市場發行300億元小型微型企業貸款專項金融債券 ，3年期品種 ，票面利率2.75% ，募集資金全部用於發
放小微企業貸款 。
根據本行第九屆董事會第二十四次會議決議 ，經銀保監會和人民銀行批准 ，本行於2022年8月在全國銀行
間債券市場發行200億元綠色金融債券 ，3年期品種 ，票面利率2.42% ，募集資金全部用於《綠色債券支持項目
目錄（2021年版）》規定的綠色產業項目 。
（ 二 ）債 券 贖 回 情 況
經銀保監會同意 ，本行於2022年4月從全國銀行間債券市場提前全額贖回2017年4月發行的300億元二級資
本債券（債券為10年期品種 ，第5年末附發行人贖回權）。
其他已發行且在存續期的債券情況請見財務報表附註32。
（ 三 ）股 份 掛 鉤 協 議
本行於2016年9月非公開發行4.5億股境內優先股 。假設本行發生有關觸發強制轉股事件且所有優先股都須
按初始轉股價格強制轉換為普通股 ，上述境內優先股轉換為A股普通股的數量不會超過72億股 。有關境內優先
股之其他詳情 ，請見財務報表附註35。
H 43
本行嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規
和監管規則 ，積極探索實踐中國特色大型商業銀行公司治理機制 ，持續提升公司治理水平 ，充分保障和維護境
內外股東及其他利益相關者的合法權益 。
本行董事確認 ，報告期內本行嚴格遵守香港上市規則附錄十四之《企業管治守則》所載守則條文 ，並符合其
中絕大多數建議最佳常規 。
本行於2022年6月28日召開2021年度股東大會 ，審議批准2021年度董事會工作報告 、2021年度監事會工
作報告 、2021年度財務決算報告等9項議案； 於2022年8月25日召開2022年第一次臨時股東大會 、2022年第一
次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會 ，審議修訂《交通銀行股份有限公司章程》等4項議案 。上
述股東大會決議公告已在上交所網站 、香港聯交所「披露易」網站和本行網站披露 ，並同時刊載於證監會指定媒
體。
本行2021年度股東大會審議批准2021年度利潤分配方案 ，以2021年12月31日的普通股總股本742.63億股
為基數 ，每股分配現金股利0.355元（含稅），共分配現金股利263.63億元 。上述股利已分別於2022年7月12日
及8月2日派發至本行A股股東和H股股東 。
本行2022年半年度不進行利潤分配或資本公積轉增股本 。
於本報告日期 ，本行董事會成員如下：
任德奇 董事長 、執行董事 陳俊奎 非執行董事
劉 珺 副董事長 、執行董事 、行長 羅小鵬 非執行董事
李龍成 非執行董事 胡展雲 獨立董事
汪林平 非執行董事 蔡浩儀 獨立董事
常保升 非執行董事 石 磊 獨立董事
廖宜建 非執行董事 張向東 獨立董事
陳紹宗 非執行董事 李曉慧 獨立董事
穆國新 非執行董事 馬 駿 獨立董事（候任）
註：
1. 穆國新先生 、羅小鵬先生自2022年8月18日起 ，擔任本行非執行董事 。
2. 候任董事的任職資格尚待銀保監會核准 。
44
於本報告日期 ，本行監事會成員如下：
徐吉明 監事長 、股東監事 關興社 職工監事
王學慶 股東監事 林至紅 職工監事
李 曜 外部監事 豐 冰 職工監事
陳漢文 外部監事 頗 穎 職工監事
蘇 治 外部監事
於本報告日期 ，本行高級管理人員如下：
劉 珺 行長 錢 斌 副行長
殷久勇 副行長 顧 生 董事會秘書
郭 莽 副行長 涂 宏 業務總監
（同業與市場業務）
周萬阜 副行長 林 驊 首席風險官
郝 成 副行長 伍兆安 交行－滙豐戰略合作顧
問
董事 、監事 、高級管理人員變動情況
穆國新 非執行董事 選舉
羅小鵬 非執行董事 選舉
馬 駿 獨立董事（候任） 選舉
蘇 治 外部監事 選舉
宋洪軍 原非執行董事 退任（董事會換屆）
劉浩洋 原非執行董事 退任（董事會換屆）
楊志威 原獨立董事 退任（董事會換屆）
張民生 原股東監事 離任（工作原因）
夏智華 原外部監事 退任（監事會換屆）
鞠建東 原外部監事 退任（監事會換屆）
王 鋒 原業務總監（零售與私人業務） 退任（工作變動）
H 45
董事 、監事 、高級管理人員資料變動
非執行董事廖宜建先生不再擔任滙豐集團常務總監 。
獨立董事石磊先生擔任杭州美登科技股份有限公司獨立董事 。
外部監事陳漢文先生擔任上海富友支付服務股份有限公司獨立董事； 不再擔任廈門國際銀行股份有限公司
獨立董事 。
職工監事林至紅女士不再擔任交銀國際控股有限公司非執行董事 。
職工監事豐冰女士不再擔任本行團委書記 。
職工監事頗穎女士不再擔任交銀金融租賃有限責任公司非執行董事；不再擔任交通銀行（巴西）股份有限公司
非執行董事 。
業務總監（同業與市場業務）涂宏先生兼任本行上海市分行行長 ，不再兼任交銀理財有限責任公司董事長 。
董事 、監事 、高級管理人員持股情況
任德奇 董事長 、執行董事 A股 0 0 0 –
H股 300,000 0 300,000 –
陳紹宗 非執行董事 A股 0 0 0 –
H股 49,357 0 49,357 –
關興社 職工監事 A股 40,000 0 40,000 –
H股 0 0 0 –
林至紅 職工監事 A股 30,000 10,000 40,000 二級市場買入
H股 0 0 0 –
頗 穎 職工監事 A股 65,000 10,000 75,000 二級市場買入
H股 0 0 0 –
郭 莽 副行長 A股 50,000 0 50,000 –
H股 0 0 0 –
顧 生 董事會秘書 A股 66,100 0 66,100 –
H股 21,000 0 21,000 –
涂 宏 業務總監 A股 0 0 0 –
（同業與市場業務） H股 50,000 0 50,000 –
林 驊 首席風險官 A股 132,100 0 132,100 –
H股 0 0 0 –
伍兆安 交行－滙豐戰略合作顧問 A股 0 0 0 –
H股 30,000 0 30,000 –
王 鋒 原業務總監 A股 239,335 0 239,335 –
（零售與私人業務） H股 140,000 (131,000) 9,000 二級市場賣出
46
此外 ，本行董事陳紹宗先生持有交銀國際控股有限公司H股98股 。除上述披露外 ，報告期末 ，本行董事 、
監事 、最高行政人員概無在本行或其相聯法團（定義見香港《證券及期貨條例》第XV部）的任何股份或相關股份及
債券中擁有或被視為擁有根據香港《證券及期貨條例》第XV部第七及第八分部須知會本行及香港聯交所 ，或須記
入根據香港《證券及期貨條例》第352條規定須予備存的登記冊 ，或根據香港上市規則附錄十《上市公司董事進行
證券交易的標準守則》須另行知會本行及香港聯交所的權益或淡倉 。
（ 一 ）員 工 情 況
報告期末 ，本集團員工共計90,654人 ，其中境內銀行機構從業人員84,350人 ，境外分（子）行當地員工
2,519人 ，子公司從業人員3,785人（不含總分行派駐到子公司人員）。
(%) (%) (%)
長江三角洲 3,072,103 24.42 710 24.17 26,103 30.05
珠江三角洲 1,191,446 9.47 319 10.86 9,003 10.36
環渤海地區 1,867,793 14.85 487 16.58 13,182 15.17
中部地區 1,407,670 11.19 530 18.05 13,478 15.52
西部地區 933,375 7.42 478 16.28 10,680 12.29
東北地區 444,167 3.53 343 11.68 8,465 9.75
境外 1,179,441 9.38 69 2.35 2,519 2.90
總行 4,684,466 37.24 1 0.03 3,439 3.96
抵銷及未分配資產 (2,199,885) (17.50) － － － –
12,580,576 100.00 2,937 100.00 86,869 100.00
註： 總行員工人數不含太平洋信用卡中心 、金融服務中心╱營業部 、總行派出機構人員 。
（ 二 ）員 工 薪 酬 政 策
本行根據集團戰略目標和改革發展要求 ，持續完善「以級定薪 、以績定獎」的考核與薪酬體系 ，突出價值創
造和業績導向的考核理念 ，調動員工積極性 ，提升資源投入產出效率 。
（ 三 ）員 工 培 訓
報告期內 ，本行堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導 ，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷
次全會精神 ，圍繞全行「十四五」規劃 ，以政治理論教育 、黨性教育和專業化能力培訓為重點 ，推進各項幹部人
才培訓 ，為全行高質量發展提供智力支持和人才保障 。克服新冠肺炎疫情影響 ，以線上方式開展黨的十九屆六
中全會精神集中輪訓 ，實現處級以上管理幹部全覆蓋 ，全行共參訓6,131人（含行長助理 、優秀員工代表等）。
本行貫徹落實新時代黨的組織路線 ，服務幹部梯隊建設 ，針對優秀年輕幹部 ，擬定中青班 、英才班培訓方
案 。著眼服務「國之大者」、支持綠色「雙碳」、加強風險防控 、提升領導幹部數字化思維 ，針對各直屬機構主要
負責人和部分優秀年輕幹部 ，擬定數字化轉型和高質量發展專題脫產培訓方案 。持續推進科技人才及其他專業
人才培訓 ，組織數字化人才專業培訓3萬餘人次 。加強教育培訓基礎建設 ，完善師資庫 、課程庫 、教材庫 、案
例庫 ，夯實教育培訓基礎保障 。報告期內 ，共舉辦各類線上線下培訓班2,505期 ，培訓員工約39.6萬人次 。
H 47
本行將履行社會責任融入經營發展 ，健全利益相關方溝通與權益保護機制 ，攜手利益相關方創造共同價
值 。報告期內 ，本行在公司治理 、綠色金融 、綠色運營 、普惠金融 、鄉村振興 、人力資本發展等方面積極探
索實踐 ，不斷提升治理 、履責水平 ，加強ESG風險的管理 。
（ 一 ）綠 色 金 融
本行積極服務國家「雙碳」戰略 ，持續完善綠色金融治理體系 。
治理架構方面 ，本行董事會將ESG管理理念和工作要素融入集團公司治理和經營管理全流程 ，從戰略層面
推進踐行綠色發展理念 。董事會下設社會責任(ESG)與消費者權益保護委員會 ，負責審核涉及環境與可持續發展
的政策制度 ，並指導監督高級管理層擇優支持符合國家政策導向 、管控標準清晰 、商業模型合規可行 、具備較
強技術及市場優勢的節能 、環保 、低碳 、循環經濟領域 。報告期內 ，董事會批准發行綠色金融債券 、碳中和債
券等品種 ，為綠色金融發展提供資金支持； 批准《交通銀行服務碳達峰碳中和目標行動方案》，提升本行綠色低
碳發展質效和碳達峰碳中和服務水平 。本行綠色金融發展委員會負責制定集團發展綠色金融及實現碳達峰 、碳
中和的目標 、工作舉措並推動落實 ，報告期內明確將綠色金融作為業務拓展的重要方向 ，聚焦服務國家支持的
重點領域 、重大項目 ，用好人民銀行支持工具 ，積極打造綠色金融特色優勢 。
政策制度方面 ，本行印發《交通銀行服務碳達峰碳中和目標行動方案》，緊扣國家碳達峰 、碳中和目標要求
和實施進程 ，明確具體目標和重點任務 ，加快形成高質量發展綠色金融和高水平服務碳達峰 、碳中和的良性互
動格局 。制定《交通銀行綠色金融政策包（ 2022年版）》，推進集團綠色金融業務發展 。完善授信政策 ，新增清潔
能源產業鏈 、新能源汽車產業鏈專項政策指引 ，明確能源領域助力「雙碳」目標落地的具體業務策略 。
報 告 期 內 ， 本 行 綠 色 信 貸 保 持 快 速 增 長 。 報 告 期 末 ， 綠 色 貸 款 餘 額 5,741.37 億 元 10 ， 較 上 年 末 增 長
20.42%； 其中清潔能源貸款1,136.81億元 ，較上年末增長29.76% 。報告期內 ，主承銷綠色債券（含碳中和債）
41.65億元 ，同比增長47.23% 。截至2022年6月末 ，本行運用人民銀行碳減排支持工具 ，合計向193個項目發
放碳減排貸款99.91億元 ，帶動年度碳減排量174.31萬噸二氧化碳當量 。
集團旗下子公司積極開展綠色金融業務 。交銀金融租賃有限責任公司報告期末綠色租賃資產餘額695.96億
元 ，佔其租賃資產餘額的22.88%； 交銀國際信託有限公司報告期內參與24.05億元綠色資產證券化業務； 交銀
理財有限責任公司發行長三角ESG主題產品； 中國交銀保險有限公司積極推動綠色創新保險產品「住家樂」家居
保險計劃的銷售 ，實現毛保費收入同比增長224% 。
（ 二 ）氣 候 變 化 及 環 境 風 險 管 理
本行積極採取措施識別和應對氣候變化引發的金融風險 ，明確將氣候和環境風險納入全面風險管理體系與
中長期規劃當中 ，服務國家「碳達峰碳中和」戰略 。充分發揮綠色金融發展委員會框架下的「雙碳」工作小組機
制 ，持續優化氣候治理 ，強化制度建設 ，夯實碳數據基礎 ，加強風險識別和評估 ，促進自身經營與投融資活動
的低碳轉型 。
10 按人民銀行綠色貸款專項統計（A3327）口徑 。
48
報告期內 ，本行完善《交通銀行綠色信貸實施辦法》，從制度 、流程 、工具等方面 ，加強和規範對客戶環
境 、社會和治理風險的管理； 將環境 、社會和治理風險及企業所屬行業相關管理規定作為貸前盡職調查和評判
信用風險的重要內容； 對存量業務中的環境 、社會和治理風險企業予以重點關注 ，對其ESG表現及對相關風險
的控制情況進行動態評估 。
（ 三 ）綠 色 服 務
本行積極運用數字化科技工具 ，豐富線上金融服務渠道 ，提供綠色低碳 、優質便捷的金融服務 。報告期
內 ，本行電子銀行業務分流率97.94% 。
2022
1-6 2021年 2020年
電子銀行業務分流率(%) 97.94 97.90 98.04
（ 四 ）綠 色 運 營
本行積極踐行綠色發展理念 ，倡導綠色低碳工作生活方式 ，堅持負責任的綠色採購 ，鼓勵綠色出行 ，推進
無紙化辦公 ，通過不斷強化管理 、技術升級 、設備改造等方式 ，降低日常運營能耗 ，減少污染物排放 。報告期
內 ，本行未發生環境違規事件 。
（ 一 ）消 保 服 務
本行深入踐行金融為民的理念 ，落實監管關於金融消費權益保護的各項部署和要求 ，做好金融消費者投訴
管理工作 。報告期內 ，本行持續完善消費者權益保護制度體系和業務流程 ，加強投訴各環節管理 ，改善客戶體
驗 。以立體化宣傳態勢 ，發揮金融教育基地示範作用 ，重點引導農民 、務工人員 、青少年 、老年人 、殘疾人
等特殊人群學習掌握自身亟需的金融知識 ，提升金融消費者的素養和風險防範能力 。
報告期內 ，本行受理金融消費者投訴7.7萬件 ，環比下降12.5%； 投訴辦結率100% 。金融消費者投訴主要
涉及信用卡 、借記卡 、貸款等業務 ，分佈在上海市 、廣東省 、湖北省 、江蘇省 、山東省等地區 。共參與金融
糾紛調解1,158件 ，其中參與上海市金融消費糾紛調解中心的調解583件 ，送調結案量排名第一； 參與上海銀行
業糾紛調解中心的調解574件 。報告期內 ，本行在2021年度人民銀行消保評估中獲評A+ 。在銀保監會消保局組
織的「3 15」教育宣傳周活動中獲評「優秀組織單位」。
（ 二 ）服 務 普 惠 型 小 微 企 業
請見「業務回顧」章節 。
H 49
（ 一 ）金 融 助 力 鄉 村 振 興
積極響應國家「優先發展農業農村 ，全面推進鄉村振興」的號召 ，提升金融服務鄉村振興的能力和水平 。以
數字化轉型助力鄉村振興 。圍繞新農主體信用體系建設 ，接入多維度通用數據和地方特色數據 ，豐富涉農垂直
數據庫 ，融合「興農e貸」、信用體系建設成果和農業農村部信貸直通車 ，推出一批鄉村振興場景定制產品 。在
甘肅上線「菌菇貸」（針對交行重點幫扶縣甘肅天祝縣菌菇種植產業）、在新疆上線「農戶貸」（針對新疆建設兵團農
戶）、在河北上線「蒜黃貸」（針對蒜黃種植戶）、在湖南上線「冷鏈貸」（針對農產品批發市場冷鏈食品商戶）、在江
蘇上線「螃蟹貸」（針對螃蟹養殖戶）等項目 。大力推廣鄉村振興主題借記卡 ，報告期末 ，鄉村振興主題借記卡累
計發卡量84.88萬張 。
（ 二 ）定 點 幫 扶
落實「四個不摘」，持續加大幫扶力度 ，創新金融幫扶模式 ，通過產業幫扶 、金融幫扶 、消費幫扶 、就業幫
扶 、培訓幫扶等方式 ，鞏固拓展脫貧攻堅成果 。在天祝 、理塘 、渾源三個定點幫扶縣加強「造血」式幫扶 ，深
挖天祝食用菌 、理塘犛牛 、渾源黃芪產業需求 ，通過捐資 、信貸 、農險等多維度幫扶 ，提升產業發展水平 。
聚焦美麗鄉村建設 、助力五大振興 、鞏固「兩不愁三保障」等重點領域 ，引進幫扶資金用於鞏固脫貧成果 、助力
鄉村振興的實事工程 ，提升縣域機構服務鄉村振興服務能力 。報告期末 ，本行全口徑涉農貸款餘額7,479.94億
元 ，較年初淨增1,020.65億元11 ，增幅15.8% 。
11 年初數變化數為當年同口徑比較數據 。
50
根據《國務院關於印發劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案的通知》（國發[2017]49號），2019年12月財
政部將持有的本行股份的10% ，即本行A股1,970,269,383股 ，一次性劃轉給社保基金會持有 。社保基金會對本
次劃轉的股份 ，自到賬之日起履行3年以上的禁售期義務 。報告期內 ，社保基金會履行了上述承諾 。
報告期內 ，本集團未發生對經營活動產生重大影響12的訴訟 、仲裁事項 。報告期末 ，本集團作為被告或第
三人的未結訴訟和仲裁涉及的金額約26.02億元 。
報告期內 ，本行及董事 、監事 、高級管理人員沒有被有權機關調查 ，被司法機關採取強制措施 ，被移送司
法機關或追究刑事責任 ，被證監會立案調查或行政處罰 、被市場禁入 、被認定為不適當人選 ，被環保 、安監 、
稅務等其他行政管理部門給予重大行政處罰 ，涉嫌嚴重違紀違法或者職務犯罪被紀檢監察機關採取留置措施且
影響其履行職責 ，以及被證監會採取行政監管措施或被證券交易所採取紀律處分的情形 。
報告期內 ，本行不存在拒絕履行法院生效判決 、所負數額較大的涉訴債務到期未清償等情況 。
報告期內 ，本行與關聯方之間的交易均為正常經營性資金往來 。報告期內 ，本行未發生證監會《公開發行
證券的公司信息披露編報規則第26號－商業銀行信息披露特別規定（ 2022年修訂）》《公開發行證券的公司信息披
露內容與格式準則第3號－半年度報告的內容與格式（2021年修訂）》規定下的重大關聯交易事項 。
根據證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號－商業銀行信息披露特別規定》，報告期末 ，本
行與關聯自然人之間貸款餘額629.32萬元 ，對關聯自然人信用卡透支額度（含未提用部分）合計1,080.45萬元 ，
交易品種主要包括貸款和信用卡透支業務 。
（ 一 ）重 大 託 管 、 承 包 、 租 賃 事 項
報告期內 ，本行未發生重大託管 、承包 、租賃其他公司資產或其他公司託管 、承包 、租賃本集團資產事
項。
（ 二 ）重 大 擔 保 事 項
擔保業務屬於本行日常經營活動過程中常規的表外業務之一 。報告期內 ，除監管機構批准經營範圍內的金
融擔保業務外 ，本行無其他需要披露的重大擔保事項 。
12 「產生重大影響」以證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號—商業銀行信息披露特別規定》第十九條「商業銀行涉及的訴
訟事項 ，單筆金額超過經審計的上一年度合併財務報表中歸屬於本行股東的淨資產金額1%的 ，公司應及時公告」為標準 。
H 51
本行已根據香港上市規則成立董事會審計委員會 。審計委員會的主要職責為提議聘用 、續聘或者解聘為本
行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所及負責具體實施事項 ，監督及評估本行與外部審計機構之間的關
係及外部審計機構的工作 ，指導 、考核和評價內部審計工作及內部審計制度及其實施 ，審核本行財務信息及其
披露 、檢查會計政策及實務 、監督財務狀況和財務報告程序 ，監督及評估本行內部控制的有效性及執行情況
等。
於本報告日期 ，審計委員會成員包括李曉慧女士 、李龍成先生 、常保升先生 、陳俊奎先生 、胡展雲先
生 、石磊先生 、張向東先生7位委員 ，其中獨立董事李曉慧女士為主任委員 。審計委員會已會同高級管理層審
閱本行採納的會計準則及慣例 ，並探討內部監控及財務報告事宜 ，包括審閱本報告 。同時 ，委員會負責協調本
行高級管理層 、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通 ，確保內部審計部門在本行內部有足夠資源運
作並具有適當地位 。
本行要求董事 、監事及高級管理人員證券交易活動嚴格遵守證監會《上市公司董事 、監事和高級管理人員
所持本公司股份及其變動管理規則》，以及香港上市規則附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》，且本
行已就董事 、監事及高級管理人員的證券交易採納一套不低於上述守則所訂的準則 。經查詢 ，本行董事 、監事
及高級管理人員確認其在報告期內進行的證券交易遵守了上述規則 。
經2021年度股東大會審議批准 ，本行聘用畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）負責本集團按中國會計
準則編製的財務報表的審計工作及相關專業服務； 聘用畢馬威會計師事務所負責本集團按國際財務報告準則編
製的財務報表的審計工作及相關專業服務 。聘期自本行2021年度股東大會通過之時起 ，至本行2022年度股東大
會結束之時止 。
（一）本行擬向全資子公司交銀金融資產投資有限公司增資50億元 ，已獲監管批覆 。詳情請見本行2022年1
月24日發佈的公告 。
（二）本行在全國銀行間債券市場發行300億元二級資本債券 。詳情請見本行2022年2月25日發佈的公告 。
（三）本行全額贖回了2017年4月發行的300億元10年期二級資本債券 。詳情請見本行2022年4月19日發佈的
公告 。
（四）本行擬對本行公司章程 、股東大會議事規則 、董事會議事規則及監事會議事規則進行修訂 ，相關議案
已經本行股東大會及類別股東大會審議批准 。修訂後的公司章程將在獲銀保監會核准後生效 ，屆時修訂後的股
東大會議事規則 、董事會議事規則及監事會議事規則亦將同步生效 。詳情請見本行2022年7月7日 、8月25日發
佈的公告 。
（五）本行全資子公司交銀金融租賃有限責任公司擬將60億元未分配利潤轉增註冊資本（不向股東提供現金選
擇權）。轉增完成後 ，交銀金融租賃有限責任公司註冊資本金為200億元 ，本行繼續保持對該公司的全資控股地
位 。詳情請見本行2022年8月26日發佈的公告 。
上述公告刊載於上交所網站(www.sse.com.cn)和香港聯交所「披露易」網站(www.hkexnews.hk) 。
52
上海市分行 上海市黃浦區江西中路200號
江蘇省分行 江蘇省南京市建鄴區廬山路218號
蘇州分行 江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇惠路28號
無錫分行 江蘇省無錫市濱湖區金融二街8號
浙江省分行 浙江省杭州市上城區四季青街道劇院路1-39號
寧波分行 浙江省寧波市鄞州區海晏北路455號
安徽省分行 安徽省合肥市包河區徽州大道與嘉陵江路交口
福建省分行 福建省福州市鼓樓區湖東路116號
廈門分行 福建省廈門市思明區湖濱中路9-1號
廣東省分行 廣東省廣州市天河區冼村路11號
深圳分行 廣東省深圳市福田區深南中路3018號
北京市分行 北京市西城區金融大街22號
天津市分行 天津市河西區友誼路7號
河北省分行 河北省石家莊市橋西區自強路26號
山東省分行 山東省濟南市市中區共青團路98號
青島分行 山東省青島市市南區中山路6號
山西省分行 山西省太原市迎澤區青年路5號
江西省分行 江西省南昌市紅谷灘新區會展路199號
河南省分行 河南省鄭州市金水區鄭花路11號
湖北省分行 湖北省武漢市江漢區建設大道847號
湖南省分行 湖南省長沙市芙蓉區五一大道447號
廣西壯族自治區分行 廣西壯族自治區南寧市興寧區人民東路228號
海南省分行 海南省海口市龍華區國貿大道45號
內蒙古自治區分行 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區新華東街18號
重慶市分行 重慶市江北區江北城西大街3號
四川省分行 四川省成都市青羊區西玉龍街211號
貴州省分行 貴州省貴陽市觀山湖區金融城東三塔
雲南省分行 雲南省昆明市盤龍區白塔路397號
陝西省分行 陝西省西安市新城區西新街88號
甘肅省分行 甘肅省蘭州市城關區慶陽路129號
寧夏回族自治區分行 寧夏回族自治區銀川市金鳳區寧安大街64號
新疆維吾爾自治區分行 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區東風路16號
青海省分行 青海省西寧市城西區五四西路67號
遼寧省分行 遼寧省瀋陽市沈河區市府大路258-1號
大連分行 遼寧省大連市中山區中山廣場6號
吉林省分行 吉林省長春市朝陽區人民大街3535號
黑龍江省分行 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路428號
註： 如需本行營業網點地址及聯繫方式 ，請登錄本行官網(www.bankcomm.com) ，點擊「網點查詢」獲取相關信息 。
H 53
香港分行╱交通銀行（香港）有限公司 香港中環畢打街20號會德豐大廈地下B號鋪及地庫 、地下C號鋪 、1樓至3樓 、16樓
01室及18樓
紐約分行 ONE EXCHANGE PLAZA 55 BROADWAY,31ST & 32ND FLOOR, NEW YORK NY
10006-3008, U.S.A.
舊金山分行 575 MARKET STREET, 38th FLOOR, SAN FRANCISCO, CA 94105, U.S.A.
東京分行 日本國東京都中央區日本橋1-3-5日本橋三洋GROUP大廈
新加坡分行 50 Raffles Place #18-01 Singapore Land Tower ，Singapore 048623
首爾分行 6th DouZone Tower. #29, Eulji-ro, Jung-Gu, Seoul, 04523, Korea
法蘭克福分行 Neue Mainzer Strasse 52-58, 60311 Frankfurt am Main ，Germany
澳門分行 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場16樓
胡志明市分行 17th floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC, VN
悉尼分行 Level 23, 60 Martin Place, Sydney NSW2000, Australia
布里斯班分行 Level 35, 71 Eagle Street, Brisbane QLD4000, Australia
墨爾本分行 Level 34 Rialto South Tower, 525 Collins Street, Melbourne VIC, 3000, Australia
台北分行 台灣台北市信義路5段7號（101大樓）29樓A
倫敦分行 4th Floor, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AX UK
盧森堡分行╱交通銀行（盧森堡）有限 7 Rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg
公司
交通銀行（盧森堡）有限公司巴黎分行 90, Avenue des Champs-Elysees, 75008, Paris, France
交通銀行（盧森堡）有限公司羅馬分行 3rd floor, Piazza Barberini 52, Rome. 00187, Italy
交通銀行（巴西）股份有限公司 Av Baro de Tefé, 34-20th, Rio de Janeiro, Brazil, 20220-460
布拉格分行 7th floor, RUSTONKA R2, Rohanske nabrezi 693/10, Prague 8, 186 00, Czech
Republic
約翰內斯堡分行 140 West St, Sandown, Sandton, 2196, Johannesburg, South Africa
多倫多代表處 Suite 2460, 22 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 4E3, Canada
交銀施羅德基金管理有限公司 上海市浦東新區世紀大道8號
交銀國際信託有限公司 武漢市建設大道847號
交銀金融租賃有限責任公司 上海市浦東新區陸家嘴環路333號
交銀人壽保險有限公司 上海市浦東新區陸家嘴環路333號
交銀國際控股有限公司 香港中環德輔道中68號
中國交銀保險有限公司 香港中環紅棉路8號
交銀金融資產投資有限公司 上海市浦東新區陸家嘴環路333號
交銀理財有限責任公司 上海市浦東新區陸家嘴環路333號8-9樓
大邑交銀興民村鎮銀行有限責任公司 四川省成都市大邑縣富民路中段168-170號
浙江安吉交銀村鎮銀行股份有限公司 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道昌碩廣場1幢
新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司 新疆維吾爾自治區石河子市東一路127號
青島嶗山交銀村鎮銀行股份有限公司 山東省青島市嶗山區深圳路156號1號樓101戶
54
目錄
26 遞延所得稅
中期財務資料的審閱報告 56 27 其他資產
未經審計的中期簡要合併損益及其他綜合收益表 57 28 同業及其他金融機構存放和拆入款項
未經審計的中期簡要合併財務狀況表 59 29 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
未經審計的中期簡要合併權益變動表 60 30 客戶存款
未經審計的中期簡要合併現金流量表 61 31 已發行存款證
32 發行債券
63 33 其他負債
1 一般資料 34 股本與資本公積
2 重要會計政策 35 其他權益工具
3 金融風險管理 36 其他儲備和未分配利潤
4 利息淨收入 37 股息
5 手續費及佣金收入 38 非控制性權益
6 手續費及佣金支出 39 或有事項
7 交易活動淨收益 40 承諾事項
8 保險業務收入 41 擔保物
9 其他營業收入 42 其他綜合收益
10 信用減值損失 43 合併現金流量表附註
11 其他資產減值損失 44 納入合併範圍的結構化主體
12 保險業務支出 45 未納入合併範圍的結構化主體
13 其他營業支出 46 金融資產的轉讓
14 職工薪酬及福利 47 關聯方交易
15 董事 、監事和高級管理層的酬金 48 分部分析
16 所得稅 49 報告期後非調整事項
17 基本及稀釋每股收益 50 比較數據
18 現金及存放中央銀行款項
19 存放和拆放同業及其他金融機構款項 131
20 衍生金融工具 1 貨幣集中情況
21 客戶貸款 2 國際債權
22 金融投資 3 逾期和重組資產
23 主要子公司 4 貸款分佈信息
24 對聯營及合營企業投資 5 客戶貸款
25 固定資產
H 55
（於中華人民共和國註冊成立的有限公司）
引言
我們審閱了後附的交通銀行股份有限公司（「交通銀行」）的中期財務資料 ，包括2022年6月30日的中期簡要合併
財務狀況表 、截至2022年6月30日止六個月期間的中期簡要合併損益及其他綜合收益表 、中期簡要合併權益變動表
和中期簡要合併現金流量表 ，以及財務報表附註 。「香港聯合交易所有限公司證券上市規則」要求按照其相關規定和
國際會計準則理事會公佈的「國際會計準則第34號－中期財務報告」的要求編製中期財務資料 。按照國際會計準則第
34號的要求編製和列報上述中期財務資料是交通銀行董事的責任 。
我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對上述中期財務資料發表審閱意見 。根據雙方已經達成的協議條款的約
定 ，本審閱報告僅向交通銀行董事會整體提交 ，除此之外別無其他目的 。我們不會就本報告的內容對任何其他人士
負責或承擔任何責任 。
審閱範圍
我 們 的 審 閱 工 作 是 按 照 國 際 審 計 和 鑒 證 準 則 理 事 會 頒 佈 的「 國 際 審 閱 準 則 第 2410 號 － 獨 立 審 計 師 對 企 業 中 期 財
務資料執行審閱」的要求進行的 。中期財務資料的審閱工作主要包括向財務會計負責人進行查詢 ，執行分析性複核及
其他審 閱 程 式 。 由 於 審 閱 的 範 圍 遠 小 於 按 照 國 際 審計準則進行審計的範圍 ，所以不能保證我們會注意到在審計 中可
能會被發現的所有重大事項 。因此 ，我們不發表審計意見 。
結論
根據我們的審閱 ，我們沒有注意到任何事項使我們相信上述中期財務資料在所有重大方面沒有按照「國際會計準
則第34號－中期財務報告」編製 。
執業會計師
香港中環
遮打道十號
太子大廈八樓
二零二二年八月二十六日
56
未經審計的中期簡要合併損益及其他綜合收益表
截至2022年6月30日止六個月期間
（除另有標明外 ，所有金額均以人民幣百萬元列示）
6 30 6
2022 2021年
利息收入 202,568 183,952
利息支出 (117,475) (105,466)
4 85,093 78,486
手續費及佣金收入 5 27,072 27,299
手續費及佣金支出 6 (2,418) (2,333)
24,654 24,966
交易活動淨收益 7 9,954 10,169
金融投資淨收益 660 772
其中：以 攤餘成本計量的金融資產終止確認產生
的淨（損失）╱利得 (13) 40
對聯營及合營企業投資淨收益 70 114
保險業務收入 8 13,519 11,022
其他營業收入 9 9,618 8,522
143,568 134,051
信用減值損失 10 (36,827) (33,082)
其他資產減值損失 11 (690) (418)
保險業務支出 12 (13,790) (10,925)
其他營業支出 13 (46,644) (43,038)
45,617 46,588
所得稅 16 (1,485) (3,715)
44,132 42,873
H 57
未 經 審 計 的 中 期 簡 要 合 併 損 益 及 其 他 綜 合 收 益 表（ 續 ）
截至2022年6月30日止六個月期間
（除另有標明外 ，所有金額均以人民幣百萬元列示）
6 30 6
2022 2021年
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
債務工具公允價值變動
計入權益的金額 (7,739) 708
當期轉入損益的金額 630 (335)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
債務工具預期信用損失
計入權益的金額 296 (179)
當期轉入損益的金額 – –
現金流量套期損益的有效部分
計入權益的金額 709 972
當期轉入損益的金額 (97) (740)
境外經營產生的折算差異 4,122 (1,344)
其他 131 5
小計 (1,948) (913)
退休金福利精算損益 (20) 58
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資的公
允價值變動 (192) (455)
指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的信用風險變
動導致的公允價值變動 46 (36)
其他 1 7
小計 (165) (426)
本期其他綜合收益 ，稅後 42 (2,113) (1,339)
42,019 41,534
母公司股東 44,040 42,019
非控制性權益 92 854
44,132 42,873
母公司股東 41,776 40,799
非控制性權益 243 735
42,019 41,534
17 0.55 0.54
後附簡要合併財務報表附註是本合併財務報表的組成部分 。
58
未經審計的中期簡要合併財務狀況表
2022年6月30日
（除另有標明外 ，所有金額均以人民幣百萬元列示）
2022 6 30 2021年12月31日
現金及存放中央銀行款項 18 746,660 734,728
存放和拆放同業及其他金融機構款項 19 799,743 632,708
衍生金融資產 20 56,150 39,220
客戶貸款 21 6,923,521 6,412,201
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 22 666,260 638,483
以攤餘成本計量的金融投資 22 2,375,762 2,203,037
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 22 650,592 681,729
對聯營及合營企業投資 24 7,389 5,779
固定資產 25 179,238 171,194
遞延所得稅資產 26 38,856 32,061
其他資產 27 136,405 114,617
12,580,576 11,665,757
同業及其他金融機構存放和拆入款項 28 1,898,934 1,947,768
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 29 59,887 50,048
衍生金融負債 20 39,488 36,074
客戶存款 30 7,811,363 7,039,777
已發行存款證 31 982,520 892,020
應交所得稅 4,953 4,725
發行債券 32 518,676 503,525
遞延所得稅負債 26 1,508 1,889
其他負債 33 274,311 212,695
11,591,640 10,688,521
股本 34 74,263 74,263
其他權益工具 35 174,790 174,790
其中：優先股 44,952 44,952
永續債 129,838 129,838
資本公積 34 111,428 111,428
其他儲備 36 364,948 346,092
未分配利潤 36 251,114 258,074
976,543 964,647
歸屬於普通股少數股東的權益 9,082 9,424
歸屬於少數股東其他權益工具持有者的權益 3,311 3,165
38 12,393 12,589
988,936 977,236
12,580,576 11,665,757
簡要合併財務報表已於2022年8月26日由交通銀行股份有限公司董事會批准 ，並由以下代表簽署：
後附簡要合併財務報表附註是本合併財務報表的組成部分 。
H 59
未經審計的中期簡要合併權益變動表
截至2022年6月30日止六個月期間
（除另有標明外 ，所有金額均以人民幣百萬元列示）
34 35 35 34 36 36 36 36,37 35
2022 1 1 74,263 44,952 129,838 111,428 79,967 140,022 130,280 1,531 (24) (104) (6,884) (87) 1,391 258,074 964,647 9,424 3,165 977,236
– – – – – – – (6,874) 46 618 3,834 (20) 132 44,040 41,776 38 205 42,019
分配普通股股息 – – – – – – – – – – – – – (26,363) (26,363) (380) – (26,743)
分配優先股股息 – – – – – – – – – – – – – (1,832) (1,832) – – (1,832)
分配永續債債息 – – – – – – – – – – – – – (1,685) (1,685) – – (1,685)
分配非累積次級額外
一級資本證券利息 – – – – – – – – – – – – – – – – (59) (59)
轉入儲備 – – – – 7,784 – 13,328 – – – – – – (21,112) – – – –
其他綜合收益轉留存收益 – – – – – – – 8 – – – – – (8) – – – –
2022 6 30 74,263 44,952 129,838 111,428 87,751 140,022 143,608 (5,335) 22 514 (3,050) (107) 1,523 251,114 976,543 9,082 3,311 988,936
2021 1 1 74,263 44,952 88,340 111,428 72,431 139,930 123,163 456 12 (532) (3,517) (142) 1,375 214,448 866,607 8,763 3,258 878,628
– – – – – – – (144) (36) 231 (1,341) 58 12 42,019 40,799 711 24 41,534
其他權益工具持有者
投入資本 – – 41,498 – – – – – – – – – – – 41,498 – – 41,498
分配普通股股息 – – – – – – – – – – – – – (23,541) (23,541) (388) – (23,929)
分配優先股股息 – – – – – – – – – – – – – (1,755) (1,755) – – (1,755)
分配非累積次級額外
一級資本證券利息 – – – – – – – – – – – – – – – – (61) (61)
轉入儲備 – – – – 7,100 – 6,715 – – – – – – (13,815) – – – –
其他綜合收益轉留存收益 – – – – – – – (1) – – – – – 1 – – – –
2021 6 30 74,263 44,952 129,838 111,428 79,531 139,930 129,878 311 (24) (301) (4,858) (84) 1,387 217,357 923,608 9,086 3,221 935,915
後附簡要合併財務報表附註是本合併財務報表的組成部分 。
60
未經審計的中期簡要合併現金流量表
截至2022年6月30日止六個月期間
（除另有標明外 ，所有金額均以人民幣百萬元列示）
6 30 6
2022 2021年
稅前利潤： 45,617 46,588
調整：
計提預期信用減值損失 36,827 33,082
計提其他資產減值損失 690 418
計提保險合同準備金 9,623 10,053
折舊和攤銷 7,980 7,320
計提╱（轉回）未決訴訟及未決賠償準備金 103 (54)
資產處置淨收益 (246) (302)
金融投資利息收入 (46,923) (43,155)
公允價值淨損失 3,429 826
對聯營及合營企業投資淨收益 (70) (114)
金融投資淨收益 (660) (772)
發行債券利息支出 7,627 7,989
租賃負債利息支出 90 111
營運資產和負債變動前的經營活動現金流量 64,087 61,990
存放中央銀行款項的淨增加 (47,139) (33,185)
存放和拆放同業及其他金融機構款項的淨增加 (137,891) (129,165)
客戶貸款的淨增加 (525,813) (527,372)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨增加 (27,867) (99,628)
其他資產的淨增加 (23,508) (2,496)
同業及其他金融機構存放和拆入款項的淨（減少）╱增加 (39,037) 49,880
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的淨減少╱（增加） 2,659 (2,890)
客戶存款及已發行存款證的淨增加 815,909 557,355
其他負債的淨增加 25,961 16,803
應付增值稅和其他稅費的淨（減少）╱增加 (11,378) 1,091
支付的所得稅 (6,874) (5,126)
89,109 (112,743)
H 61
未 經 審 計 的 中 期 簡 要 合 併 現 金 流 量 表（ 續 ）
截至2022年6月30日止六個月期間
（除另有標明外 ，所有金額均以人民幣百萬元列示）
6 30 6
2022 2021年
投資子公司 、聯營企業和合營企業支付的現金 (1,588) (750)
金融投資支付的現金 (551,750) (539,963)
出售或贖回金融投資收到的現金 407,104 510,961
收到股息 2,301 1,838
金融投資收到的利息 43,493 42,023
購入無形資產及其他資產支付的現金 (621) (622)
出售無形資產及其他資產收到的現金 258 336
購建固定資產支付的現金 (11,486) (7,549)
處置固定資產收到的現金 4,011 2,690
(108,278) 8,964
發行其他權益工具收到的現金 – 41,498
發行債券收到的現金 66,892 54,988
償付租賃負債的本金和利息 (1,234) (1,182)
償還發行債券支付的本金 (56,324) (13,240)
償付發行債券利息支付的現金 (5,481) (3,829)
分配股利支付的現金 (1,685) –
向非控制性權益支付股利 (59) (112)
2,109 78,123
1,895 (2,835)
(15,165) (28,491)
194,308 307,120
43 179,143 278,629
經營活動的現金流量淨額包括：
收到利息 155,132 143,138
支付利息 (95,563) (86,764)
後附簡要合併財務報表附註是本合併財務報表的組成部分 。
62
2022 6 30
1 一般資料
交通銀行股份有限公司（以下簡稱「本銀行」）系經國務院國發[1986] 81號《國務院關於重新組建交通銀行的通知》
和中國人民銀行銀發[1987] 40號《中國人民銀行關於貫徹執行國務院〈關於重新組建交通銀行的通知〉的通知》批准重
新組建成立的全國性股份制商業銀行 ，總部設在上海 。
本銀行持有中國銀行保險監督管理委員會（以下簡稱「銀保監會」）頒發的B0005H131000001號《金融許可證》，
統一社會信用代碼為9131000010000595XD號 。
本銀行A股及H股股票分別在上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）及香港聯合交易所有限公司上市 ，股票代碼分
別為601328及03328。
本銀行及子公司（以下統稱「本集團」）主要從事公司金融業務 、個人金融業務 、同業與金融市場業務 、金融租賃
業務 、基金業務 、理財業務 、信託業務 、保險業務 、境外證券業務 、債轉股業務和其他相關金融業務 。
2 重要會計政策
(1) 財務報表編製基礎
本 未 經 審 計 的 中 期 簡 要 合 併 財 務 報 表 乃 根 據《 國 際 會 計 準 則 第 34號 － 中 期 財 務 報 告 》及 所 有 適 用 的《 香 港 聯 合 交
易所有限公司證券上市規則》披露要求編製 。
除某些金融工具以公允價值計量外 ，本未經審計的中期簡要合併財務報表以歷史成本作為編製基礎 。本簡要合
併中期財務報表的主要會計政策及計算方法與本集團編製2021年度合併財務報表所採用的主要會計政策及計算方法
一致 。
本中期簡要合併財務報表應與本集團經審計的2021年度合併財務報表一併閱讀 。
(2) 會計政策變更
(a) 2022
本集團已於本期採用了下列由國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則和修訂 。這些準則和修訂於本期強
制生效 。
註
(1) 國際財務報告準則第3號（修訂） 對《概念框架》的索引 2022年1月1日 (i)
(2) 國際會計準則第37號（修訂） 虧損合同－履約成本 2022年1月1日 (i)
(3) 國際會計準則第16號（修訂） 物業 、廠房及設備－達到預期可使用狀態前的 2022年1月1日 (i)
銷售收入
(4) 國際財務報告準則第1號 、國際財務 國際財務報告準則年度改進(2018-2020年週期） 2022年1月1日 (i)
報告準則第9號 、國際財務報告準
則第16號以及國際會計準則第41
號（修訂）
(i) 該準則和修訂的描述已於本集團2021年度合併財務報表中披露 。採用上述準則和修訂並未對本集團的財務狀況 、經營成
果和關聯方披露產生重大影響 。
H 63
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2 重 要 會 計 政 策（ 續 ）
( 2 ) 會 計 政 策 變 更（ 續 ）
(b)
本集團尚未採用下列已由國際會計準則理事會和國際財務報告解釋委員會頒佈但尚未生效的準則和修訂及國際
財務報告準則解釋 。
註
(1) 國際會計準則第1號（修訂） 將負債分類為流動負債或非流動負債 2023年1月1日 (i)
(2) 國際財務報告準則第17號 保險合同 2023年1月1日 (ii)
(3) 國際會計準則第1號及國際財務報告 會計政策的披露 2023年1月1日 (i)
準則實務公告第2號（修訂）
(4) 國際會計準則第8號（修訂） 會計估計的定義 2023年1月1日 (i)
(5) 國際會計準則第12號（修訂） 單項交易產生的與資產和負債相關的遞延稅項 2023年1月1日 (i)
(6) 國際財務報告準則第10號及國際會 投資者與其合營及聯營企業之間的資產出售╱ 生效日期已無限期遞 (i)
計準則第28號的修訂 資產出資 延。
(i) 關於這些準則修訂的描述已於本集團2021年度合併財務報表中披露 。本集團預期這些準則和修訂的採用不會對本集團的
合併財務報表產生重大影響 。
(ii) 國際財務報告準則第17號：保險合同
關於該準則的描述已於本集團2021年度合併財務報表中披露 。本集團正在進行因採用國際財務報告準則第17號對本集團
經營業績及財務狀況的整體影響的評估 。
(3) 在執行會計政策中所作出的重要會計估計和判斷
編製中期簡要合併財務報表要求管理層對影響會計政策的應用和所報告的資產和負債以及收支的金額作出判
斷 、估計和假設 。實際結果或與此等估計不同 。
在編製本中期簡要合併財務報表時 ，管理層採用本集團會計政策時作出的重大判斷和關鍵估計的不確定性 ，與
本集團在2021年度合併財務報表中採用的相同 。
3 金融風險管理
概述
本集團的經營活動使其承擔各種各樣的金融風險 ，這些活動涉及分析 、評估 、接收和管理的某種程度的風險 ，
或組合的風險 。本集團的目標是達到風險與效益之間適當的平衡 ，同時盡量減少對本集團財務表現的不利影響 。本
集團面臨的主要金融風險為信用風險 、流動性風險 、市場風險和操作風險等 。
本集團的風險管理政策的目的是為了發現和分析這些風險 ，以制定適當的風險限額和控制 ，監測風險以及通過
可靠並不斷更新的系統控制風險限額 。本集團定期審閱風險管理政策和系統以反映市場及產品的變化和出現的最佳
操作 。
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3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
風險管理框架
本集團董事會制定本集團的風險管理戰略和總體風險偏好 ，並設定風險容忍度 。本集團高級管理層根據董事會
制 定 的 風 險 管 理 戰 略 ， 制 定 相 應 的 風 險 管 理 政 策 及程式 。總行風險管理部╱內控案防辦作為集團風險管理的主要部
門 ，承擔全面風險管理的牽頭職能 。集團對各類重要風險指定牽頭管理部門 。總行各業務部門內設的風險管理專職
部門或崗位 、各境內外分行的風險管理部門 、各子公司的風險管理部門承擔各類風險的具體管理職能 。此外 ，內部
審計部門負責對於風險管理和控制環境進行獨立的審查 。
(1) 信用風險
信用風險是指因借款人或交易對手未能或不願意履行償債義務而引致損失的風險 。信用風險來源於客戶貸款 、
金融投資 、衍生產品和同業往來等 ，同時也存在於表外的貸款承諾 、保函 、承兌匯票和信用證等 。信用風險是本集
團面臨的主要風險 ，因此 ，集團審慎管控整體的信用風險 ，納入全面風險管理定期向本集團高級管理層和董事會進
行匯報 。
(a)
本集團公司機構業務部 、普惠金融部 、零售信貸業務部 、太平洋信用卡中心 、國際業務部 、授信管理部 、授信
審批部 、風險管理部╱內控案防辦 、資產保全部 、金融機構部 、金融市場部等共同構成信用風險管理的主要職能部
門 ，對包括授信投向指導 、授信調查和申報 、授信審查審批 、貸款發放 、貸後管理和不良貸款管理等環節的公司 、
零售信貸業務實行規範化管理 。
(i) 客戶貸款
對於公司貸款 ，本集團客戶經理負責接收授信申請人的申請文件 ，對申請人進行貸前調查 ，評估申請人和申請
業務的信用風險 ，提出建議評級 。本集團根據授信審批權限 ，實行分行和總行分級審批制度 。本集團在綜合考慮申
請人信用狀況 、財務狀況 、抵質押物和保證情況 、信貸組合總體信用風險 、宏觀調控政策以及法律法規限制等各種
因素基礎上 ，確定授信額度 。本集團密切跟蹤經濟金融形勢發展及行業信用風險狀況 ，加強信貸投向指導 ，制訂分
行 業 的 授 信 投 向 指 引； 加 強 日 常 風 險 預 警 、 監 控 與 專 項 風 險 排 查 ， 準 確 定 位 重 點 風 險 客 戶 和 重 大 潛 在 風 險 點； 推 動
貸後管理優化 ，以客戶信用風險管理為核心做實貸後管理 。由獨立的放款中心根據授信額度提用申請 ，在放款之前
審查相關授信文件的合規性 、完整性和有效性 。本集團客戶經理是貸後管理的第一責任人 。本集團運用風險過濾 、
名單管理 、風險提示 、風險排查等一系列工具和方法 ，對公司貸款實施日常風險監控 。對不良貸款 ，本集團主要通
過(1)催收；(2)重組；(3)執行處置抵質押物或向擔保方追索；(4)訴訟或仲裁；(5)轉讓等方式 ，對不良貸款進行管理 。
對於零售信貸資產 ，本集團通過現場檢查和實施重大報告制度 ，整體把握零貸業務風險情況；通過完善管理系
統 ，加強日常風險監控和預警；通過制定業務管理制度 、結合相關係統功能管控 ，規範零貸業務操作流程；通過加
強 風 險 輿 情 監 控 和 預 警 提 示 ， 及 時 識 別 和 揭 示 重大潛在風險；通過運用壓力測試及質量遷徙分析 ，及早掌握並預判
個貸質量走勢 ，提前採取針對性的風險控制措施 。此外 ，本集團繼續實施快速反應機制 ，妥善應對突發事件；對重
點風險項目開展名單式管理 ，重點監控督導清收化解 。
本集團以逾期賬齡和擔保方式為標準 ，分類管理零售信貸資產 。對已發生逾期的零貸客戶 ，按照逾期時間長短
採用不同方式進行催收 。
信用卡業務的運行管理由本集團的信用卡中心負責 。本集團信用卡中心採取監督與防控並舉的措施 ，通過加強
數 據 的 交 叉 驗 證 ， 增 強 審 批 環 節 的 風 險 防 控 能 力； 通 過 二 次 徵 信 對 高 風 險 客 戶 提 前 幹 預 ， 降 低 風 險 敞 口； 通 過 合 理
分配催收力量 ，有效提升催收業務產能；通過進一步完善數據分析系統 ，推進信用卡業務的精細化管理 。
H 65
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(a) （續）
(ii)資金業務
對資金業務（包括債權性投資），本集團通過謹慎選擇同業 、平衡信用風險與投資收益率 、綜合參考內外部信用
評級信息 、分級授信 ，並運用適時的額度管理系統審查調整授信額度等方式 ，對資金業務的信用風險進行管理 。
對債券投資 ，本集團採用內部評級和外部可獲得的評級（如標準普爾）來管理債券投資和票據的信用風險 ，投資
此類債券和票據是為了獲得更好的信用質量並為滿足同一時間的資金需要提供穩定的來源 。本集團對涉及的債券發
行主體實行總行統一授信審查審批 ，並實行額度管理 。
除債券以外的債權性投資包括銀行金融機構設立的資金信託計劃及資產管理計劃 、理財產品等 。本集團對合作
的信託公司 、證券公司和基金公司實行評級准入制度 ，對信託收益權回購方 、定向資產管理計劃最終融資方 、同業
理財產品發行方設定授信額度 ，並定期進行後續風險管理 。
對衍生產品 ，本集團嚴格控制未平倉衍生合約淨頭寸（即買賣合約的差額）的金額及期限 。於任何時間 ，本集團
承 受 的 信 用 風 險 金 額 按 有 利 於 本 集 團 之 工 具 的 現 實 公 允 價 值 為 限（ 即 公 允 價 值 為 正 數 的 工 具 ）。 就 衍 生 工 具 而 言 此 金
額僅佔合約名義金額之一小部分 。衍生工具信用風險敞口作為客戶整體信用限額中的一部分與市場波動引起的潛在
敞口一起進行管理 。衍生工具一般不要求獲取抵押物 ，只有本集團要求對手提供保證金的情況除外 。本集團與其他
金融機 構 及 客 戶 進 行 外 匯 及 利 率 合 約 交 易 。 管 理 層 已按交易對手設定該等合約的限額 ，並定期監察及控制實際信用
風險 。
對於存放及拆放同業 、買入返售業務以及與同業所進行的貴金屬業務 ，本集團主要考慮同業規模 、財務狀況及
內外部信用風險評級結果確定交易對手的信用情況 ，對手方信用風險按對手方由總行定期統一審查 ，實行額度管理 。
(iii) 與信用相關的承諾
財務擔保與貸款的信用風險相同 。而商業信用證通常以與之相關的已發運貨物作為擔保物 ，因此與直接貸款相
比 ，其風險要低 。與信用相關的承諾均納入申請人總體信用額度管理 ，對於超過額度的或交易不頻繁的 ，本集團要
求申請人提供相應的保證金以降低信用風險敞口 。
(iv) 信用風險質量
本集團根據銀保監會制定的《貸款風險分類指引》（以下簡稱「指引」）計量並管理企業及個人貸款和墊款的質量 。
指引要求銀行將企業及個人貸款劃分為以下五級：正常 、關注 、次級 、可疑和損失 ，其中次級 、可疑和損失類貸款
被視為不良貸款 。
客戶貸款五級分類的主要定義列示如下：
正常： 借款人能夠履行合同 ，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 。
關註： 儘管借款人目前有能力償還貸款本息 ，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素 。
次級： 借 款 人 的 還 款 能 力 出 現 明 顯 問 題 ， 完 全 依 靠 其 正 常 營 業 收 入 無 法 足 額 償 還 貸 款 本 息 ， 即 使 執 行 擔 保 ，
也可能會造成一定損失 。
可疑： 借款人無法足額償還貸款本息 ，即使執行擔保 ，也肯定要造成較大損失 。
損失： 在採取所有可能的措施或一切必要的法律程式之後 ，本息仍然無法收回 ，或只能收回極少部分 。
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2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(b)
本集團對以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具按自初始確認後信用風險是
否已顯著增加 ，將各筆業務劃分入三個風險階段 ，計提預期信用損失 。
本集團計量金融工具預期信用損失的方式反映了：
－ 通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權金額；
－ 貨幣時間價值；
－ 在無須付出不必要的額外成本或努力的情況下可獲得的有關過去事項 、當前狀況及未來經濟狀況預測的合
理且有依據的信息 。
階段劃分
本 集 團 將 需 計 量 預 期 信 用 損 失 的 金 融 工 具 劃 分 為 三 個 階 段 ， 第 1階 段 是「 信 用 風 險 自 初 始 確 認 後 並 未 顯 著 增 加 」
階段 ，僅需計算未來12個月預期信用損失(ECL) 。第2階段是「信用風險顯著增加」階段 ，第3階段是「已發生信用減值」
階段；第2階段和第3階段需計算整個存續期的預期信用損失 。
信用風險顯著增加
本集團通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險 ，以確定金融工具預
計存續期內發生違約風險的相對變化 ，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加 。
在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時 ，本集團考慮合理且有依據的信息 ，包括前瞻性信息 。本集團考
慮的信息包括：
－ 本金或利息逾期超過30天；
－ 信用評級等級大幅變動 。其中 ，信用評級等級採用內外部評級結果 ，判斷標準如下：
(i) 變動後內外部評級等級差於本集團授信准入標準；
(ii) 非零售資產內部評級等級較初始確認時內部評級等級下遷3個級別及以上；
(iii) 重大不利事件對債務主體償還能力產生負面影響；
(iv) 其他信用風險顯著增加的情況 。例如出現其他風險信號顯示潛在風險有增加趨勢 ，可能給本集團造成
損失的金融資產 。
根據金融工具的性質 ，本集團以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加 。以金融工具
組合為基礎進行評估時 ，本集團可基於共同信用風險特徵對金融工具進行分類 ，例如逾期信息和信用風險評級 。
已發生信用減值及違約的定義
在新金融工具準則下確認是否發生信用減值時 ，本集團所採用的界定標準 ，與內部針對相關金融工具的信用風
險管理目標保持一致 ，同時考慮定量 、定性指標 。一般來講 ，當金融工具符合以下一項或多項條件時 ，本集團將該
金融資產界定為已發生信用減值 ，並將該金融資產界定為已發生違約：
－ 本金或利息逾期超過90天；
－ 發行方或債務人發生嚴重財務困難 ，或已經資不抵債；
－ 債務人很可能破產；
－ 因發行方發生重大財務困難 ，導致金融資產無法在活躍市場繼續交易；
－ 其他表明金融資產發生減值的客觀證據 。
H 67
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(b) （續）
已發生信用減值及違約的定義（續）
各階段之間是可遷移的 。如第1階段的金融工具 ，出現信用風險顯著增加情況 ，則需下調為第2階段 。若第2階
段的金融工具 ，情況好轉並不再滿足信用風險顯著增加的判斷標準 ，則可以調回第1階段 。
新冠肺炎疫情發生後 ，本集團對於申請貸款延期還本付息的客戶 ，嚴格依據監管規定 ，在不擴大後續風險 ，不
影響後續清收的前提下 ，審慎評估客戶還款能力 ，對於滿足認定標準的客戶採用展期等方式予以紓困 。本集團已評
估上述客戶是否發生信用風險顯著上升 ，並適時調整階段劃分 。
對參數 、假設及估計技術的說明
根據信用風險是否發生顯著增加以及金融工具是否已發生信用減值 ，本集團對不同的金融工具分別以12個月或
整個存續期的預期信用損失確認損失準備 。預期信用損失是三種情形下違約概率( P D ) 、違約損失率( L G D )及違約風險
暴露(EAD)三者的乘積加權平均值折現後的結果 。相關定義如下：
違約概率(PD) ，指客戶及其項下資產在未來一段時間內發生違約的可能性 。
違約風險暴露(EAD) ，是指發生違約時預期表內和表外項目風險暴露總額 ，反映可能發生損失的總額度 。一般包括
已使用的授信餘額 、應收未收利息 、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用 。
違約損失率(LGD) ，是指某金融工具違約導致的損失金額佔該金融工具風險暴露的比例 ，一般受交易對手類型 ，
債務種類和清償優先性 ，及抵押情況或其他信用風險緩釋等影響 。
本集團違約定義已被一致地應用於本集團的預期信用損失計算過程中對違約概率(PD) 、違約風險暴露(EAD)及違
約損失率(LGD)的模型建立 。
預期信用風險的估計：減值模型
減值模型採用了自上而下的開發方法 ，通過模型分組 ，建立了覆蓋金融機構 、公司和零售風險暴露的多個減值
模型 ，並構建了以國內生產總值(GDP)同比增長率為驅動的包括國民經濟核算 、價格指數 、對外貿易 、固定資產投資 、
貨幣與利率等多類指標的宏觀情景傳導模型 。本集團重視宏觀經濟預測分析 ，充分評估前瞻性信息的影響 ，至少每
半年對前瞻性信息進行一次更新 ，並預測基準 、樂觀及悲觀三種情景下的指標值 ，預測結果經本銀行宏觀經濟專家
評估確認後用於資產減值模型 ，遇國內外重大事件發生或相關政策重大調整時將及時更新相關前瞻性信息 。
於2022年6月30日 ，本集團預測2022年國內生產總值( G D P )同比增長率基準情景下為5.0%左右 。本集團在評估減
值模型中所使用的預測信息時充分考慮了對2022年宏觀經濟的預測信息並進行了審慎調整 。
本集團結合宏觀數據分析及專家判斷結果確定基準 、樂觀及悲觀三種情景的權重 ，並保持相對穩定 。
對於因數據不支持而無法建立減值模型的情況 ，本集團盡力選擇合適方法進行前瞻性估計 。一是根據權威機
構（如I M F 、世界銀行）的宏觀預測數據 ，定期對境外行減值計算進行前瞻性調整 。二是對減值模型未覆蓋的資產組
合 ，參考已建立減值模型的相似資產組合 ，設置預期損失比例 。當管理層認為模型預測不能全面反映近期信貸或經
濟事件的發展程度時 ，可使用管理層疊加調整對減值準備進行補充 。
將具有類似信用風險特徵的業務劃入同一個組合
在統計減值準備和宏觀經濟指標關聯性時 ，本集團將具有類似信用風險特徵的資產劃入同一組合 ，在進行分組
時 ，本集團獲取了充分的信息 ，確保其統計上的可靠性 。當無法從內部獲取足夠信息時 ，本集團參照內部╱外部的
補充數據用於建立模型 。本集團非零售資產主要根據行業進行分組 ，零售貸款主要根據產品類型等進行分組 。
敏感性分析
本集團對前瞻性計量所使用的宏觀經濟指標進行了敏感性分析 。於2022年6月30日 ，當樂觀 、悲觀情景權重變
動10%且經濟指標預測值相應變動時 ，減值準備的變動不超過5% 。
68
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(c)
(i) 納入減值評估範圍的金融工具
本集團採用信用評級方法監控持有的債務工具組合信用風險狀況 。根據資產的品質狀況對資產風險特徵進行信
用風險等級劃分 ，本集團將納入預期信用損失計量的金融資產的信用風險等級區分為“低”(風險狀況良好) 、“中”(風
險 程 度 增 加 ) 、“ 高 ” ( 風 險 程 度 嚴 重 ) ， 該 信 用 風 險 等 級 為 本 集 團 內 部 信 用 風 險 管 理 目 的 所 使 用 。“ 低 ”指 資 產 品 質 良
好 ， 沒 有 足 夠 理 由 懷 疑 資 產 預 期 會 發 生 未 按 合 同 約定償付債務 、或其他違反債務合同且對正常償還債務產生重大影
響 的 行 為；“ 中 ”指 存 在 可 能 對 正 常 償 還 債 務 較 明 顯 不 利 影 響 的 因 素 ， 但 尚 未 出 現 對 正 常 償 還 債 務 產 生 重 大 影 響 的 行
為 ，“高”指出現未按合同約定償付債務 ，或其他違反債務合同且對正常償還債務產生重大影響的行為 。
下表對納入預期信用損失評估範圍的主要金融工具的信用風險敞口進行了分析 。下列金融資產的賬面價值即本
集團就這些資產的最大信用風險敞口 。
2022年6月30日
1 692,553 – – 692,553 42,123 734,676 – 734,676
以攤餘成本計量 3,831,463 73,914 71,027 3,976,404 518,388 4,494,792 (134,933) 4,359,859
第1階段 3,758,624 – – 3,758,624 478,682 4,237,306 (50,856) 4,186,450
第2階段 72,839 73,914 – 146,753 29,699 176,452 (33,329) 143,123
第3階段 – – 71,027 71,027 10,007 81,034 (50,748) 30,286
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益 241,199 1 79 241,279 2,742 244,021 – 244,021
第1階段 236,870 – – 236,870 2,742 239,612 – 239,612
第2階段 4,329 1 – 4,330 – 4,330 – 4,330
第3階段 – – 79 79 – 79 – 79
以攤餘成本計量 2,249,395 17,118 21,819 2,288,332 60,558 2,348,890 (42,501) 2,306,389
第1階段 2,249,395 2,769 – 2,252,164 59,942 2,312,106 (20,211) 2,291,895
第2階段 – 14,349 – 14,349 343 14,692 (5,415) 9,277
第3階段 – – 21,819 21,819 273 22,092 (16,875) 5,217
444,674 – – 444,674 357,240 801,914 (2,171) 799,743
第1階段 444,674 – – 444,674 353,423 798,097 (2,169) 795,928
第2階段 – – – – 3,817 3,817 (2) 3,815
2,255,745 1,213 1,101 2,258,059 120,678 2,378,737 (2,975) 2,375,762
第1階段 2,250,337 152 – 2,250,489 118,292 2,368,781 (1,499) 2,367,282
第2階段 5,408 1,061 – 6,469 1,026 7,495 (571) 6,924
第3階段 – – 1,101 1,101 1,360 2,461 (905) 1,556
229,977 – – 229,977 403,040 633,017 – 633,017
第1階段 229,977 – – 229,977 397,891 627,868 – 627,868
第2階段 – – – – 4,899 4,899 – 4,899
第3階段 – – – – 250 250 – 250
9,945,006 92,246 94,026 10,131,278 1,504,769 11,636,047 (182,580) 11,453,467
2022年6月30日
第1階段 1,988,504 57,449 2,045,953 (9,831) 2,036,122
第2階段 10,710 672 11,382 (1,014) 10,368
1,999,214 58,121 2,057,335 (10,845) 2,046,490
H 69
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(c) （續）
(i) 納入減值評估範圍的金融工具（續）
2021年12月31日 低風險 中風險 高風險 境內行合計 境外行及子公司 集團合計 減值準備 集團帳面價值
1 667,440 – – 667,440 53,990 721,430 – 721,430
以攤餘成本計量 3,449,747 66,771 69,992 3,586,510 504,061 4,090,571 (121,252) 3,969,319
第1階段 3,364,303 – – 3,364,303 479,277 3,843,580 (37,786) 3,805,794
第2階段 85,444 66,771 – 152,215 17,158 169,373 (34,382) 134,991
第3階段 – – 69,992 69,992 7,626 77,618 (49,084) 28,534
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 182,148 34 10 182,192 2,514 184,706 – 184,706
第1階段 178,511 – – 178,511 2,514 181,025 – 181,025
第2階段 3,637 34 – 3,671 – 3,671 – 3,671
第3階段 – – 10 10 – 10 – 10
以攤餘成本計量 2,198,737 14,554 18,932 2,232,223 52,873 2,285,096 (38,837) 2,246,259
第1階段 2,198,737 3,375 – 2,202,112 52,329 2,254,441 (19,617) 2,234,824
第2階段 – 11,179 – 11,179 308 11,487 (4,510) 6,977
第3階段 – – 18,932 18,932 236 19,168 (14,710) 4,458
411,963 – – 411,963 223,051 635,014 (2,306) 632,708
第1階段 411,963 – – 411,963 219,552 631,515 (2,304) 629,211
第2階段 – – – – 3,499 3,499 (2) 3,497
2,124,848 – 1,088 2,125,936 80,059 2,205,995 (2,958) 2,203,037
第1階段 2,121,126 – – 2,121,126 77,343 2,198,469 (1,695) 2,196,774
第2階段 3,722 – – 3,722 515 4,237 (371) 3,866
第3階段 – – 1,088 1,088 2,201 3,289 (892) 2,397
250,966 – – 250,966 414,501 665,467 – 665,467
第1階段 250,966 – – 250,966 410,700 661,666 – 661,666
第2階段 – – – – 3,772 3,772 – 3,772
第3階段 – – – – 29 29 – 29
9,285,849 81,359 90,022 9,457,230 1,331,049 10,788,279 (165,353) 10,622,926
2021年12月31日 境內行 境外行及子公司 集團合計 減值準備 集團帳面價值
第1階段 1,814,432 45,815 1,860,247 (8,736) 1,851,511
第2階段 6,916 732 7,648 (506) 7,142
1,821,348 46,547 1,867,895 (9,242) 1,858,653
(ii) 未納入減值評估範圍的金融工具
下表對未納入減值評估範圍 ，即以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的信用風險敞口進行了分析：
2022 6 30 2021年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融工具 56,150 39,220
客戶貸款 27 27
債券投資 265,848 247,934
基金 、信託及債權投資 173,150 166,710
貴金屬合同 19,381 21,924
其他投資 145,214 138,466
合計 659,770 614,281
70
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(c) （續）
(iii) 擔保品及其他信用增級
本集團管理 、限制以及控制所發現的信用風險集中度 ，特別是集中於單一借款人 、集團 、行業和區域 。
本集團對同一借款人 、集團進行限額 ，以優化信用風險結構 。本集團實時監控上述風險 ，每年甚至在必要之時
更頻繁地進行審閱 。
本集團對單一借款人包括銀行同業和經紀公司的表內表外業務和諸如與遠期外匯合約等貿易項下的每日交付風
險的限額進一步限制 。本集團每日監控信用風險和信貸限額 。
本集團通過定期分析借款人和潛在借款人償還本金和利息的能力管理信用風險暴露 ，並據此適時地更新借款額
度。
其他控制和緩釋措施如下所示 。
抵質押物
本集團採用了一系列的政策和措施來控制信用風險 ，最普遍的做法是接受抵質押物 。本集團頒佈指引 ，明確了
不同抵質押物可接受程度 。貸款的主要抵質押物種類有：
住宅；
商業資產 ，如商業房產 、存貨和應收款項；
金融工具 ，如債券和股票 。
放款時抵質押物的價值按不同種類受到貸款抵質押率的限制 ，公司貸款和個人貸款的主要抵質押物種類如下：
存於本集團的存款 90%
國債 90%
金融機構債券 90%
公開交易的股票 60%
收費權或經營權 65%
房產 70%
土地使用權 70%
車輛 50%
對公司客戶及個人客戶的長期貸款一般要求提供擔保 ，一旦個人客戶貸款業務出現減值跡象 ，本集團將通過短
信提醒 、電話 、信函 、司法訴訟等方式強化催收 ，以使信用損失降到最低 。
對於由第三方擔保的貸款 ，本集團會評估擔保人的財務狀況 、歷史信用及其代償能力 。
除貸款以外 ，其他金融資產的抵質押擔保由該工具的性質決定 。除資產抵押類債券外 ，債券 、國債和中央銀行
票據一般沒有擔保 。
H 71
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(c) （續）
(iii) 擔保品及其他信用增級（續）
抵質押物（續）
本集團密切監控已發生信用減值的金融資產對應的擔保品 ，因為相較於其他擔保品 ，本集團為降低潛在信用損
失而沒 收 這 些 擔 保 品 的 可 能 性 更 大 。 已 發 生 信 用 減 值的金融資產 ，以及為降低其潛在損失而持有擔保品的相關情況
列示如下：
2022年6月30日
已發生信用減值的資產
客戶貸款
以攤餘成本計量的客戶貸款 103,126 (67,623) 35,503 55,309
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
客戶貸款 79 – 79 79
金融投資
以攤餘成本計量的金融投資 2,461 (905) 1,556 1,263
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
金融投資 250 – 250 –
持有擔保品的
2021年12月31日 總敞口 減值準備 賬面價值 公允價值
已發生信用減值的資產
客戶貸款
以攤餘成本計量的客戶貸款 96,786 (63,794) 32,992 46,184
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
客戶貸款 10 – 10 10
金融投資
以攤餘成本計量的金融投資 3,289 (892) 2,397 4,876
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
金融投資 29 – 29 –
淨額結算整體安排
本集團可與交易對手方訂立淨額主協議 ，籍此進一步減少信用風險 。有利合約的相關信用風險會因為淨額結算
整體安排而降低 ，即當違約發生時 ，所有與交易對手進行的交易將被終止並按淨額結算 。
(d)
本集團與其他金融機構及客戶進行外匯 、商品 、利率合約及其他交易 。管理層已按交易對手 、行業及國家設定
該等合約的限額 ，並定期監察及控制相關風險 。
信用風險加權金額
2022 6 30 2021年12月31日
交易對手的信用風險加權金額 50,572 53,789
信用風險加權金額參照銀保監會發佈的指引計算 ，並取決於交易對手的信用等級及各類合同的到期期限 。上述
信用風險加權金額未考慮淨額結算整體安排的影響 。
(e)
2022 6 30 2021年12月31日
房屋及建築物 1,408 1,424
土地使用權 8 8
其他 5 5
抵債資產原值合計 1,421 1,437
減：抵債資產跌價準備 (411) (407)
抵債資產淨值 1,010 1,030
72
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(e) （續）
抵債資產一旦能夠出售且以出售所得能夠減少債務餘額即被處置 。本集團一般不將收回的抵債資產用作經營活
動 。在資產負債表日 ，抵債資產列於其他資產項下 。
(f)
本集團主要採取行業分類管理客戶貸款信用風險集中度 ，也通過區域性管理金融資產信用風險集中度 。
按地區分佈的風險集中度
2022年6月30日
金融資產
存放中央銀行款項 695,274 3,055 36,347 734,676
存放和拆放同業及其他金融機構款項 504,129 98,045 197,569 799,743
衍生金融資產 39,141 9,529 7,480 56,150
客戶貸款 6,561,519 225,734 136,268 6,923,521
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融投資 535,964 14,678 52,951 603,593
以公允價值計量且其變動計入其他綜
合收益的債權投資 294,059 100,095 238,863 633,017
以攤餘成本計量的金融投資 2,303,378 32,555 39,829 2,375,762
其他金融資產 70,086 9,718 391 80,195
合計 11,003,550 493,409 709,698 12,206,657
表外資產
開出保函 、承兌及信用證 1,012,155 8,317 11,090 1,031,562
貸款承諾及其他信貸承諾 988,940 24,500 12,333 1,025,773
合計 2,001,095 32,817 23,423 2,057,335
中國內地 香港 其他 合計
2021年12月31日
金融資產
存放中央銀行款項 670,925 28,814 21,387 721,126
存放和拆放同業及其他金融機構款項 463,774 68,572 100,362 632,708
衍生金融資產 26,989 9,284 2,947 39,220
客戶貸款 6,065,792 206,433 139,976 6,412,201
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融投資 511,854 6,511 56,669 575,034
以公允價值計量且其變動計入其他綜
合收益的債權投資 394,613 58,562 212,292 665,467
以攤餘成本計量的金融投資 2,161,046 6,621 35,370 2,203,037
其他金融資產 52,737 11,201 3,567 67,505
合計 10,347,730 395,998 572,570 11,316,298
表外資產
開出保函 、承兌及信用證 879,413 6,458 12,073 897,944
貸款承諾及其他信貸承諾 943,804 23,598 2,549 969,951
合計 1,823,217 30,056 14,622 1,867,895
H 73
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 1 ) 信 用 風 險（ 續 ）
(f) （續）
客戶貸款按地區分佈的風險集中度分析
2022 6 30 2021年12月31日
% %
長江三角洲 1,947,910 27.48 1,780,637 27.14
中部地區 1,172,880 16.55 1,092,985 16.66
環渤海地區 1,079,193 15.23 965,957 14.72
珠江三角洲 945,967 13.35 857,521 13.07
西部地區 841,414 11.87 774,445 11.80
總行 480,825 6.78 492,884 7.52
境外 365,089 5.15 348,948 5.32
東北地區 254,452 3.59 247,023 3.77
扣除減值準備前客戶貸款總額 7,087,730 100.00 6,560,400 100.00
註： 關於地區經營分部的定義見附註48。
客戶貸款按行業分析
2022 6 30 2021年12月31日
% %
公司貸款
交通運輸 、倉儲和郵政業 789,077 11.13 763,419 11.64
製造業 783,050 11.05 732,565 11.16
－電子 203,453 2.87 168,825 2.57
－石油化工 139,085 1.96 126,354 1.93
－機械 113,668 1.60 102,338 1.56
－鋼鐵 42,988 0.61 40,781 0.62
－紡織及服裝 29,190 0.41 26,817 0.41
－其他製造業 254,666 3.60 267,450 4.07
租賃和商務服務業 698,520 9.86 650,742 9.92
房地產業 493,963 6.97 419,820 6.40
水利 、環境和公共設施管理業 420,070 5.93 382,201 5.83
電力 、熱力 、燃氣及水生產和供應業 297,323 4.19 268,772 4.10
批發和零售業 263,263 3.71 215,554 3.29
建築業 190,257 2.68 157,729 2.40
科教文衛 126,047 1.78 122,196 1.86
採礦業 125,254 1.77 120,216 1.83
金融業 123,723 1.75 132,633 2.02
信息傳輸 、軟體和信息技術服務業 65,933 0.93 60,718 0.93
住宿和餐飲業 38,778 0.55 34,133 0.52
其他 138,590 1.96 77,884 1.19
貼現 184,992 2.61 136,722 2.08
公司貸款總額 4,738,840 66.87 4,275,304 65.17
個人貸款
按揭 1,528,420 21.56 1,489,517 22.70
信用卡 480,853 6.78 492,580 7.51
其他 339,617 4.79 302,999 4.62
個人貸款總額 2,348,890 33.13 2,285,096 34.83
扣除減值準備前客戶貸款總額 7,087,730 100.00 6,560,400 100.00
註： 行業名稱出自：2017年國家標準化管理委員會 ，國家質檢總局頒佈的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)
客戶貸款的行業分佈風險集中度分析乃根據借款人行業類型界定 。
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2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
(2) 市場風險
市場風險是指因利率 、匯率 、商品價格和股票價格的不利變動而使本集團表內和表外業務發生損失的風險 。市
場風險可分為利率風險 、匯率風險 、股票價格風險和商品價格風險 。本集團面臨的主要市場風險為利率風險和匯率
風險 。
本集團建立了完整的市場風險管理體系 ，形成了前臺 、中台相分離的市場風險管理組織架構 ，明確了董事會 、
監事會 、高級管理層 、專門委員會及銀行相關部門的職責 、分工和報告路線 ，可確保市場風險管理的合規性和有效
性。
根據銀保監會要求 ，本集團將持有的金融工具劃分為交易賬簿和銀行賬簿 。交易賬簿包括因交易目的持有或為
對 沖 交 易 賬 簿 風 險 而 持 有 的 金 融 工 具 。 銀 行 賬 簿包括所有未被劃入交易賬簿的金融工具 。本集團根據銀行 賬簿和交
易賬簿的性質和特點 ，採取相應的市場風險識別 、計量 、監測和控制方法 。
對匯率風險和交易賬簿利率風險 ，本集團基於頭寸敞口 、風險敏感性指標 、風險價值( V a R )等進行計量 、監測
和限額管理 ，建立了制約有效的限額管控機制 。同時 ，對銀行賬簿利率風險 ，本集團利用淨利息收入模擬 、缺口分
析 作 為 監 控 總 體 業 務 利 率 風 險 的 主 要 工 具 ， 並 通過重定價管理和資產負債結構調整等手段進行管控 ，以實 現風險可
控下的收益最大化 。
本集團持續完善市場風險管理政策制度 ，根據業務實際情況確定主要市場風險因數 ，開展歷史壓力情景和假設
壓力情景的壓力測試 。本集團實現交易數據和市場數據的每日系統自動採集 ，實施風險資本與風險價值限額管理 ，
並制定了限額分配方案 。
本集團亦採用敏感性分析對交易賬簿及銀行賬簿市場風險進行評估與計量 。敏感性分析是假定只有單一變量發
生 變 化 時 對 相 關 市 場 風 險 的 影 響 。 由 於 任 何 風 險 變量很少孤立的發生變化 ，而變量之間存在的相關性對某一風險變
量的變化的最終影響金額將產生重大作用 ，因此敏感性分析的結果只能提供有限的市場風險的信息 。
衡量和控制市場風險的主要方法如下：
(a) VaR
V a R指在給定置信水準和持有期內 ，某一投資組合由於利率 、匯率等市場價格因素變動引起的預期可能發生的
最大損失 。本集團採用歷史模擬法 ，每日計算風險價值（置信區間99% ，持有期為1天）。
本集團按照風險類別分類的匯率風險和交易賬簿利率風險的風險價值分析概括如下：
2022 1 1 6 30
項目
風險價值 529 498 671 298
其中：利率風險 552 496 676 282
匯率風險 82 79 130 51
2021年1月1日至6月30日止期間
項目 期末值 平均值 最大值 最小值
風險價值 336 454 746 336
其中：利率風險 290 362 453 263
匯率風險 255 226 743 100
H 75
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 2 ) 市 場 風 險（ 續 ）
(b)
利率敏感性分析
下 表 列 示 了 相 關 各 收 益 率 曲 線 同 時 平 行 上 升 或 下 降 100 個 基 點 的 情 況 下 ， 基 於 財 務 狀 況 表 日 的 金 融 資 產 與 金 融
負債的結構 ，對本集團未來一年淨利潤的影響：
2022 6 30 2021年12月31日
利率結構向上平移100基點 5,718 10,562
利率結構向下平移100基點 (5,718) (10,562)
下 表 列 示 了 相 關 各 收 益 率 曲 線 同 時 平 行 上 升 或 下 降 100 個 基 點 的 情 況 下 ， 基 於 財 務 狀 況 表 日 的 金 融 資 產 與 金 融
負債的結構 ，對本集團未來一年其他綜合收益的影響：
2022 6 30 2021年12月31日
利率結構向上平移100基點 (13,836) (12,995)
利率結構向下平移100基點 15,013 14,012
上述對其他綜合收益的影響源自固定利率以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券和以公允價值計量
且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款公允價值變動的影響 。
上表列示的利率敏感性分析是基於簡化假設並僅用於舉例 。數據表示基於當前利率風險結構收益率曲線預計變
動對預計淨利潤和其他綜合收益的影響 。這種影響未考慮集團為了規避這一利率風險而可能採取的必要措施 。
上述預測假設各期限資產和負債（除活期存款）的利率都移動相同數量 ，因此 ，不反映僅某些利率變動而剩餘利
率不變所可能帶來的影響 。這種預測還基於其他簡化的假設 ，包括所有頭寸將持有到期 。本集團預期在頭寸沒有持
有至到期的情況下敏感性分析的金額變化不重大 。
本集團認為該假設並不代表本集團的資金使用及利率風險管理的政策 ，因此上述影響可能與實際情況存在差異 。
匯率敏感性分析
下 表 列 示 了 人 民 幣 對 美 元 和 港 幣 的 即 期 與 遠 期匯率同時升值5%或貶值5% 的情況下 ，對本集團報告期末持有的
貨幣性資產和負債的淨利潤的影響：
2022 6 30 2021年12月31日
人民幣升值5% (607) (1,803)
人民幣貶值5% 607 1,803
下 表 列 示 了 人 民 幣 對 美 元 和 港 幣 的 即 期 與 遠 期匯率同時升值5%或貶值5% 的情況下 ，對本集團報告期末持有的
貨幣性資產和負債的其他綜合收益的影響：
2022 6 30 2021年12月31日
人民幣升值5% (1,226) (1,403)
人民幣貶值5% 1,226 1,403
對淨利潤的影響來自於外幣貨幣性資產（不包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貨幣性資產中攤餘
成 本 之 外 的 其 他 賬 面 餘 額 部 分 ）與 負 債 淨 頭 寸 、 以 公 允 價 值 計 量 的 外 幣 非 貨 幣 性 金 融 資 產（ 不 包 括 以 公 允 價 值 計 量 且
其變動計入其他綜合收益的外幣非貨幣性項目）與負債的淨頭寸及涉及人民幣的貨幣衍生工具的公允價值受人民幣匯
率變動的影響 。
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2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 2 ) 市 場 風 險（ 續 ）
(b) （續）
匯率敏感性分析（續）
對其他綜合收益的影響來自於境外經營機構外幣報表的折算差異 、外幣貨幣性資產中實質上構成境外投資部分
及 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 其 他 綜 合 收 益 的 外 幣 非 貨 幣 性 項 目（ 如 股 票 ）和 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 其 他 綜
合收益的貨幣性項目中除攤餘成本之外的其他賬面餘額受人民幣匯率變動的影響 。
上述對淨利潤的影響是基於本集團年末匯率敏感性頭寸及涉及人民幣的貨幣衍生工具在全年保持不變的假設 。
在實際操作中 ，本集團會根據對匯率走勢的判斷 ，主動調整外幣頭寸及運用適當的衍生工具來減輕外匯風險的影
響 ，因此上述影響可能與實際情況存在差異 。
(c)
利率風險主要源自於本集團資產負債利率重定價期限錯配及市場利率變動 ，亦產生於因中國人民銀行利率政策
調整 。於2013年7月20日 ，中國人民銀行取消了人民幣貸款的基準利率下限 ，允許金融機構根據商業原則自主確定
貸款利率水準 。於2015年10月24日 ，中國人民銀行取消了存款的基準利率浮動上限 。於2019年明確提出將貸款市
場報價利率( L P R )作為貸款的新定價基準 。本集團依據中國人民銀行公佈的存款基準利率經營其大部分國內存款業
務 ，依據LPR經營其大部分國內貸款業務 。
本集團高度重視基準利率改革事宜 ，成立專項工作小組 ，負責推進本集團基準利率改革工作的落地與實施 。目
前各項工作正在按進度要求推進 。首批於2022年1月1日退出的L I B O R品種已如期順利完成轉換 ，剩餘期限品種美元
LIBOR轉換工作正穩步推進 ，且掛鉤該定價基準的業務規模總體可控 ，對經營實質性影響程度較低 。
本集團已初步建成較為完善的利率風險監測體系 。本集團通過利用缺口分析系統 ，對全集團利率敏感資產負債
的 重 定 價 期 限 缺 口 實 施 定 期 監 控 ， 主 動 調 整 浮 動利率與固定利率生息資產的比重 ，通過資產負債配置策略調整利率
重定價期限結構及適當運用利率掉期等衍生工具對利率風險進行管理 。因此 ，本集團面對的利率風險是可控的 。
於報告期間 ，本集團密切監測本外幣利率走勢 ，細化風險限額 ，加強組合化運作和限額監控 。通過合理調整貸
款重定價策略 ，強化貸款議價的精細化管理 ，實現風險可控下的收益最大化 。
於各財務狀況表日 ，本集團資產和負債的重新定價日或到期日（較早者）的情況如下：
2022 6 30
現金及存放中央銀行款項 731,562 – – – – 15,098 746,660
存放和拆放同業及其他金融機構款項 409,157 138,181 201,391 42,127 3,863 5,024 799,743
衍生金融資產 – – – – – 56,150 56,150
客戶貸款 719,624 892,299 4,271,212 446,626 233,724 360,036 6,923,521
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融投資 19,363 45,420 96,597 88,918 39,490 376,472 666,260
以攤餘成本計量的金融投資 49,628 83,035 221,691 980,277 1,010,823 30,308 2,375,762
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
的金融投資 55,992 95,722 37,701 259,278 178,548 23,351 650,592
其他資產 489 – – – – 361,399 361,888
1,985,815 1,254,657 4,828,592 1,817,226 1,466,448 1,227,838 12,580,576
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (1,069,729) (280,887) (513,999) (20,659) (3,465) (10,195) (1,898,934)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融負債 (3,579) (8,381) (4,278) (9,435) – (34,214) (59,887)
衍生金融負債 – – – – – (39,488) (39,488)
客戶存款 (3,941,979) (671,244) (1,369,601) (1,719,900) (23) (108,616) (7,811,363)
其他負債 (135,174) (141,015) (845,883) (247,314) (222,674) (189,908) (1,781,968)
(5,150,461) (1,101,527) (2,733,761) (1,997,308) (226,162) (382,421) (11,591,640)
(3,164,646) 153,130 2,094,831 (180,082) 1,240,286 845,417 988,936
H 77
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 2 ) 市 場 風 險（ 續 ）
(c) （續）
三至
一個月內 一至三個月 十二個月 一至五年 五年以上 不計息 合計
2021 12 31
現金及存放中央銀行款項 714,689 – – – – 20,039 734,728
存放和拆放同業及其他金融機構款項 274,884 105,476 212,107 28,423 7,950 3,868 632,708
衍生金融資產 – – – – – 39,220 39,220
客戶貸款 1,752,819 740,873 2,904,431 442,783 259,155 312,140 6,412,201
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融投資 32,659 52,942 90,657 35,428 45,306 381,491 638,483
以攤餘成本計量的金融投資 18,908 35,803 262,899 1,009,017 846,114 30,296 2,203,037
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
的金融投資 49,415 109,842 91,364 227,236 181,312 22,560 681,729
其他資產 458 – – – – 323,193 323,651
2,843,832 1,044,936 3,561,458 1,742,887 1,339,837 1,132,807 11,665,757
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (1,167,169) (261,570) (486,143) (20,848) (2,889) (9,149) (1,947,768)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金
融負債 (24,954) (1,995) (10,196) (1,266) – (11,637) (50,048)
衍生金融負債 – – – – – (36,074) (36,074)
客戶存款 (3,787,796) (534,784) (1,020,946) (1,607,059) (39) (89,153) (7,039,777)
其他負債 (125,188) (183,613) (722,988) (224,408) (216,154) (142,503) (1,614,854)
(5,105,107) (981,962) (2,240,273) (1,853,581) (219,082) (288,516) (10,688,521)
(2,261,275) 62,974 1,321,185 (110,694) 1,120,755 844,291 977,236
(d)
本集團主要以人民幣進行業務 ，記賬本位幣為人民幣 。部分業務則以美元 、港幣或其他幣種進行 。境內人民幣
兌換美元 、港幣或其他幣種的匯率按照中國外匯交易中心的交易規則執行 。匯率風險主要源於外幣資產和負債 、表
外應收和應付的貨幣錯配 。本集團制定匯率風險管理辦法 ，明確了匯率風險管理部門職能劃分 、工作範圍 、風險識
別 、計量 、監測和控制方法 。本集團根據自身風險承受能力和經營水準設立相關限額 ，通過主動調整外幣資產結構
以強化資產負債幣種結構的匹配 ，適當運用匯率金融衍生工具進行轉移和對沖等方式控制匯率風險 。
於2022年6月30日本集團用於計量匯率風險的外幣折算匯率為1美元兌換人民幣6.7114元（ 2021年12月31日：
人民幣6.3757元）和1港幣兌換人民幣0.8552元（2021年12月31日：人民幣0.8176元）。
78
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 2 ) 市 場 風 險（ 續 ）
(d) （續）
本集團財務狀況表日按原幣分類的資產及負債賬面價值並折合人民幣列示如下：
2022 6 30
現金及存放中央銀行款項 682,250 34,804 3,968 25,638 746,660
存放和拆放同業及其他金融機構
款項 406,614 354,332 18,063 20,734 799,743
衍生金融資產 29,941 19,619 4,233 2,357 56,150
客戶貸款 6,349,268 306,213 189,603 78,437 6,923,521
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融投資 568,163 67,287 4,904 25,906 666,260
以攤餘成本計量的金融投資 2,306,193 42,942 18,375 8,252 2,375,762
以公允價值計量且其變動計入其
他綜合收益的金融投資 281,108 295,041 21,523 52,920 650,592
其他資產 195,699 151,024 9,639 5,526 361,888
10,819,236 1,271,262 270,308 219,770 12,580,576
同業及其他金融機構存放和
拆入款項 (1,493,044) (333,432) (17,278) (55,180) (1,898,934)
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債 (37,976) (4,079) (37) (17,795) (59,887)
衍生金融負債 (29,054) (5,384) (3,688) (1,362) (39,488)
客戶存款 (6,994,430) (474,376) (288,731) (53,826) (7,811,363)
其他負債 (1,575,809) (168,494) (13,714) (23,951) (1,781,968)
(10,130,313) (985,765) (323,448) (152,114) (11,591,640)
688,923 285,497 (53,140) 67,656 988,936
1,861,116 146,338 20,753 29,128 2,057,335
美元 港元 其他幣種
人民幣 折人民幣 折人民幣 折人民幣 合計
2021 12 31
現金及存放中央銀行款項 659,377 32,034 30,113 13,204 734,728
存放和拆放同業及其他金融機構
款項 316,755 276,807 19,944 19,202 632,708
衍生金融資產 32,268 5,982 482 488 39,220
客戶貸款 5,882,592 294,495 164,923 70,191 6,412,201
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融投資 539,513 79,414 727 18,829 638,483
以攤餘成本計量的金融投資 2,169,831 29,760 812 2,634 2,203,037
以公允價值計量且其變動計入其
他綜合收益的金融投資 309,518 283,663 37,699 50,849 681,729
其他資產 173,258 137,483 7,292 5,618 323,651
10,083,112 1,139,638 261,992 181,015 11,665,757
同業及其他金融機構存放和拆入
款項 (1,496,464) (389,507) (22,857) (38,940) (1,947,768)
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債 (34,217) (3,196) (41) (12,594) (50,048)
衍生金融負債 (27,910) (7,021) (614) (529) (36,074)
客戶存款 (6,341,729) (387,816) (262,148) (48,084) (7,039,777)
其他負債 (1,392,157) (176,573) (20,418) (25,706) (1,614,854)
(9,292,477) (964,113) (306,078) (125,853) (10,688,521)
790,635 175,525 (44,086) 55,162 977,236
1,683,043 137,706 19,797 27,349 1,867,895
H 79
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 2 ) 市 場 風 險（ 續 ）
(e)
本集團的其他價格風險主要源自於持有的權益性投資及其他與商品價格掛鉤衍生工具等金融資產 。權益性投資
來自於本集團有證券投資資格的控股子公司的自營交易 。對於該等自營交易敞口 ，本集團實施嚴格風險限額管理 ，
餘額佔本集團金融資產比重極小 。本集團認為本集團面臨的其他價格風險並不重大 。
(3) 流動性風險
流動性風險是指無法以合理成本及時獲得充足資金用於償付到期債務 、履行其他支付義務和滿足正常業務開展
的其他資金需求的風險 。本集團流動性風險主要來自存款人提前或集中提款 、借款人延期償還貸款 、資產負債的金
額與到期日錯配等 。
(a)
本集團對流動性風險實施集中管理 ，在預測流動性需求的基礎上 ，制定相應的流動性管理方案 ，積極管理全行
流動性 。具體措施主要包括：
密切關注宏觀經濟形勢 、央行貨幣政策 、資金市場動態等變化情況；
提高核心存款在負債中的比重 ，保持負債穩定性；
應用一系列指標及限額 ，監控和管理全行流動性頭寸；
總行集中管理資金 ，統籌調配全行流動性頭寸；
保持適當比例的央行備付金 、隔夜同業往來 、流動性高的債權性投資 ，積極參與公開市場 、貨幣市場和債
券市場運作 ，保持良好的市場融資能力；
合理安排資產到期日結構 ，通過多層次的流動性組合降低流動性風險 。
(b)
下表為本集團資產負債表日非衍生金融資產與金融負債按合同規定到期日的結構分析 。列入各時間段內的金融
資產和金融負債金額為未經折現的合同現金流量 。本集團對這些金融工具預期的現金流量與下表中的分析可能有顯
著的差 異 ， 例 如： 活期 客 戶 存 款 在 下 表 中 被 劃 分 為實時償還 ，但是活期客戶存款預期將保持一個穩定或有所增 長的
餘額 。
2022 6 30
現金及存放中央銀行款項 – 677,931 68,425 – 304 – – – 746,660
存放和拆放同業及其他金融機構款項 – – 107,436 279,261 131,893 220,059 65,418 9,592 813,659
客戶貸款 34,696 – – 542,591 388,957 1,729,148 2,028,425 3,260,836 7,984,653
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 310 62,667 242,053 30,146 64,215 126,736 111,848 48,686 686,661
以攤餘成本計量的金融投資 1,198 – – 51,607 91,606 284,709 1,181,505 1,194,848 2,805,473
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
金融投資 281 17,575 – 23,101 35,083 81,124 364,862 224,087 746,113
其他金融資產 4,165 – 80,792 – – – – – 84,957
40,650 758,173 498,706 926,706 712,058 2,441,776 3,752,058 4,738,049 13,868,176
同業及其他金融機構存放和拆入款項 – (27) (764,542) (302,015) (264,633) (531,155) (46,732) (9,588) (1,918,692)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 – – (26,628) (5,699) (11,221) (6,941) (9,512) – (60,001)
客戶存款 – – (3,089,158) (927,093) (624,417) (1,409,956) (1,820,827) (24) (7,871,475)
發行存款證 – – – (110,545) (125,414) (745,600) (13,424) (35) (995,018)
發行債券 – – – (5,468) (588) (136,402) (238,698) (197,025) (578,181)
其他金融負債 – – (96,781) (2,609) (125) (2,541) (7,622) (18,049) (127,727)
– (27) (3,977,109) (1,353,429) (1,026,398) (2,832,595) (2,136,815) (224,721) (11,551,094)
40,650 758,146 (3,478,403) (426,723) (314,340) (390,819) 1,615,243 4,513,328 2,317,082
80
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 3 ) 流 動 性 風 險（ 續 ）
(b) （續）
三至
逾期 無期限 即期償還 一個月內 一至三個月 十二個月 一至五年 五年以上 合計
2021 12 31
現金及存放中央銀行款項 – 630,776 103,648 – 304 – – – 734,728
存放和拆放同業及其他金融機構款項 – – 88,993 171,571 89,939 229,521 47,273 11,908 639,205
客戶貸款 50,266 – – 526,302 331,408 1,600,584 1,962,475 4,708,281 9,179,316
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 – 376,060 2,697 25,865 47,830 96,235 53,221 56,240 658,148
以攤餘成本計量的金融投資 2,397 – – 18,705 41,124 328,799 1,216,983 983,448 2,591,456
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
金融投資 29 16,262 – 17,767 57,326 129,941 327,239 205,699 754,263
其他金融資產 4,198 – 63,307 – – – – – 67,505
56,890 1,023,098 258,645 760,210 567,931 2,385,080 3,607,191 5,965,576 14,624,621
同業及其他金融機構存放和拆入款項 – – (816,423) (339,984) (249,157) (500,344) (47,994) (8,049) (1,961,951)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 – – (11,631) (24,958) (1,999) (10,248) (1,287) – (50,123)
客戶存款 – – (2,917,674) (896,297) (548,993) (1,062,886) (1,719,819) (40) (7,145,709)
發行存款證 – – – (102,215) (159,431) (627,356) (15,167) (29) (904,198)
發行債券 – – – (8,495) (12,810) (125,943) (243,207) (177,668) (568,123)
其他金融負債 – – (47,545) (157) (719) (1,547) (27,187) (64,710) (141,865)
– – (3,793,273) (1,372,106) (973,109) (2,328,324) (2,054,661) (250,496) (10,771,969)
56,890 1,023,098 (3,534,628) (611,896) (405,178) 56,756 1,552,530 5,715,080 3,852,652
可用於償還所有負債及用於履行貸款承諾的資產包括：現金及存放中央銀行款項 、存放和拆放同業及其他金融
機構款項 、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資等 。在正常經營過程中 ，大部分到期存款金額並不會
在 到 期 日 立 即 提 取 而 是 繼 續 留 在 本 集 團 。 另 外 ，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資也可以在需
要時處置取得資金用於償還到期債務 。
(c)
本集團的衍生金融工具是以淨額或者總額結算 。
(i) 以淨額結算的衍生金融工具
本集團以淨額結算的衍生金融工具包括：外匯合約 、商品合約 、利率合約及其他 。
下表分析了資產負債表日至合同規定的到期日按照剩餘期限分類的按照淨額結算的衍生金融工具未折現現金流 。
2022 6 30
衍生金融工具
－外匯及商品合約 1 1 18 – – 20
－利率合約及其他 669 1,285 5,642 20,628 9,307 37,531
670 1,286 5,660 20,628 9,307 37,551
衍生金融工具
－外匯及商品合約 (17) (55) (88) – – (160)
－利率合約及其他 (484) (1,014) (4,572) (11,652) (2,398) (20,120)
(501) (1,069) (4,660) (11,652) (2,398) (20,280)
H 81
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 3 ) 流 動 性 風 險（ 續 ）
(c) （續）
(i) 以淨額結算的衍生金融工具（續）
三至
一個月內 一至三個月 十二個月 一至五年 五年以上 合計
2021 12 31
衍生金融工具
－外匯及商品合約 10 1 23 – – 34
－利率合約及其他 416 823 2,880 7,044 647 11,810
426 824 2,903 7,044 647 11,844
衍生金融工具
－外匯及商品合約 – (34) (27) – – (61)
－利率合約及其他 (408) (900) (3,096) (6,989) (381) (11,774)
(408) (934) (3,123) (6,989) (381) (11,835)
(ii)以總額結算的衍生金融工具
本集團按照總額結算的衍生金融工具主要為外匯及商品合約衍生產品 。下表分析了資產負債表日至合同規定的
到期日按照剩餘期限分類的按照總額結算的衍生金融工具未折現現金流：
2022 6 30
按照總額結算的衍生金融工具
現金流入 1,211,489 814,886 1,675,547 186,256 41,924 3,930,102
現金流出 (1,210,904) (814,629) (1,675,106) (186,965) (42,568) (3,930,172)
合計 585 257 441 (709) (644) (70)
三至
一個月內 一至三個月 十二個月 一至五年 五年以上 合計
2021 12 31
按照總額結算的衍生金融工具
現金流入 1,095,392 879,647 1,404,576 111,697 14,918 3,506,230
現金流出 (1,094,721) (879,191) (1,402,398) (109,071) (15,480) (3,500,861)
合計 671 456 2,178 2,626 (562) 5,369
82
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 3 ) 流 動 性 風 險（ 續 ）
(d)
下面的表格分析了本集團的資產和負債淨值按自報告日至合約到期日分類的不同到期日的類別 。
2022 6 30
現金及存放中央銀行款項 68,425 – 304 – – – – 677,931 746,660
存放和拆放同業及其他金融機構款項 107,436 278,668 130,265 215,503 60,026 7,845 – – 799,743
衍生金融資產 – 5,008 6,840 15,927 17,253 11,122 – – 56,150
客戶貸款 – 531,555 362,602 1,614,669 1,679,869 2,702,999 31,827 – 6,923,521
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融投資 242,053 29,766 63,139 122,056 103,003 43,266 310 62,667 666,260
以攤餘成本計量的金融投資 – 47,165 78,500 228,257 1,000,066 1,020,737 1,037 – 2,375,762
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收
益的金融投資 – 21,618 32,300 68,639 324,629 185,581 250 17,575 650,592
其他資產 112,488 – – 950 37,906 – 4,165 206,379 361,888
530,402 913,780 673,950 2,266,001 3,222,752 3,971,550 37,589 964,552 12,580,576
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (764,542) (300,470) (261,476) (521,035) (42,495) (8,889) – (27) (1,898,934)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債 (26,628) (5,696) (11,192) (6,916) (9,455) – – – (59,887)
衍生金融負債 – (5,361) (6,453) (15,229) (10,129) (2,316) – – (39,488)
客戶存款 (3,089,113) (926,794) (623,170) (1,398,836) (1,773,426) (24) – – (7,811,363)
其他負債 (120,718) (164,257) (132,985) (871,242) (273,703) (219,063) – – (1,781,968)
(4,001,001) (1,402,578) (1,035,276) (2,813,258) (2,109,208) (230,292) – (27) (11,591,640)
(3,470,599) (488,798) (361,326) (547,257) 1,113,544 3,741,258 37,589 964,525 988,936
即期 一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 逾期 無期限 合計
2021 12 31
現金及存放中央銀行款項 103,648 – 304 – – – – 630,776 734,728
存放和拆放同業及其他金融機構款項 88,993 171,428 89,547 225,329 45,687 11,724 – – 632,708
衍生金融資產 – 6,099 7,172 13,032 11,052 1,865 – – 39,220
客戶貸款 – 504,850 289,612 1,435,771 1,309,429 2,837,626 34,913 – 6,412,201
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融投資 2,697 25,684 47,293 92,313 43,656 50,780 – 376,060 638,483
以攤餘成本計量的金融投資 – 18,227 37,752 284,065 1,014,207 846,389 2,397 – 2,203,037
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
的金融投資 – 17,504 56,506 120,183 289,879 181,366 29 16,262 681,729
其他資產 93,428 150 18 505 35,656 2,509 4,198 187,187 323,651
288,766 743,942 528,204 2,171,198 2,749,566 3,932,259 41,537 1,210,285 11,665,757
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (816,423) (339,771) (247,890) (491,785) (44,522) (7,377) – – (1,947,768)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債 (11,631) (24,954) (1,995) (10,202) (1,266) – – – (50,048)
衍生金融負債 – (5,493) (6,739) (11,698) (10,266) (1,878) – – (36,074)
客戶存款 (2,917,672) (892,406) (544,620) (1,043,211) (1,641,829) (39) – – (7,039,777)
其他負債 (59,181) (113,511) (198,029) (739,771) (285,206) (219,156) – – (1,614,854)
(3,804,907) (1,376,135) (999,273) (2,296,667) (1,983,089) (228,450) – – (10,688,521)
(3,516,141) (632,193) (471,069) (125,469) 766,477 3,703,809 41,537 1,210,285 977,236
H 83
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 3 ) 流 動 性 風 險（ 續 ）
(e)
本集團的表外項目主要有貸款承諾 、信用卡承諾 、信用證承諾 、開出保函及擔保和承兌匯票等 。下表列示了本
集團表外項目流動性分析 ，財務擔保按照最早的合同到期日以名義金額列示：
1 1 5 5
2022 6 30
貸款承諾及其他信貸承諾 970,928 29,169 25,676 1,025,773
開出保函 、承兌及信用證 892,692 136,703 2,167 1,031,562
合計 1,863,620 165,872 27,843 2,057,335
1年內 1至5年 5年以上 合計
2021 12 31
貸款承諾及其他信貸承諾 924,244 30,785 14,922 969,951
開出保函 、承兌及信用證 757,497 138,818 1,629 897,944
合計 1,681,741 169,603 16,551 1,867,895
(4) 金融資產和負債的公允價值
(a)
本集團部分金融資產和金融負債以公允價值計量或披露 。公允價值通過恰當的估值方法和參數進行計量 ，並由
董事會定期覆核並保證適用性 。
公允價值計量應基於公允價值計量的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性 ，被歸
入第一層次 、第二層次或第三層次的公允價值級次 ，具體如下所述：
(i) 第一層次輸入值是指主體在計量日能獲得的相同資產或負債在活躍市場中未經調整的報價；
(ii) 第二層次輸入值是指除了第一層次輸入值所包含的報價以外的 ，資產或負債的其他直接或間接可觀察的輸
入值；以及
(iii) 第三層次輸入值是指資產或負債的不可觀察輸入值 。
確定金融工具公允價值時 ，對於能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價的金融工具 ，本集團
按照活躍市場價格確認其公允價值並將其劃分為公允價值計量的第一層次 。
當無法從活躍市場上獲取報價時 ，本集團通過估值技術來確定金融工具的公允價值 。
若金融工具估值中使用的主要參數為可觀察到的且可從活躍公開市場獲取的 ，這些金融工具被劃分至第二層
次 。本集團持有的第二層次金融工具主要包括衍生工具 、債券投資 、無法從活躍市場上獲取報價的存款證 、以公允
價值計量 且 其 變 動 計入 其 他 綜 合 收 益 的 貸 款 和 墊 款 、貴金屬及發行債券等 。人民幣債券的公允價值主要採用中央國
債登記結 算 有 限 責 任公 司 的 債 券 收 益 率 曲 線 進 行 估值 ，外幣債券的公允價值按照彭博的估值結果確定 。外匯遠期及
掉期 ，利率掉期 ，外匯期權等採用現金流折現法和布萊爾－斯科爾斯期權定價模型等方法對其進行估值 ，貴金屬合
同的公允價值主要按照上海黃金交易所的收盤價格或上海期貨交易所的結算價格確定 。現金流貼現模型使用的主要
參數包括 最 近 交 易 價格 、 相 關 收 益 率 曲 線 、 匯 率 及交易對手信用差價；布萊爾－斯科爾斯期權定價模型使用的主要
參數包括相關收益率曲線 、匯率 、波動水準及交易對手信用差價等 。所有重大估值參數均採用可觀察市場信息的估
值技術 。
對於部分以公允價值計量且其變動計入當期損益的信託及資管計劃 、部分以公允價值計量且其變動計入其他綜
合收益的客戶貸款 ，其公允價值以現金流貼現模型為基礎 ，使用反映信用風險的不可觀察的折現率來確定 。這些金
融工具被劃分至第三層次 。
對於本集團持有的可轉債 、未上市基金 、未上市股權及股權衍生工具等 ，其公允價值的計量採用了對估值產生
重大影響 的 不 可 觀 察輸 入 值 ， 因 此 本 集 團 將 這 些 金融工具劃分至第三層次 。管理層採用一系列估值技術對第三層次
的金融工 具 公 允 價 值進 行 評 估 ， 使 用 的 估 值 模 型 包含了缺乏市場流動性的折扣率等不可觀察的參數 。本集團已建立
相關內部控制程式監控集團對此類金融工具的敞口 。
84
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 4 ) 金 融 資 產 和 負 債 的 公 允 價 值（ 續 ）
(b)
下表列示了於財務狀況表日未按公允價值列示的金融資產和金融負債的賬面價值以及相應的公允價值 。賬面價
值和公允價值相近的金融資產和金融負債 ，例如現金及存放中央銀行款項 、存放和拆放同業及其他金融機構款項 、
以攤餘成本計量的客戶貸款 、同業及其他金融機構存放和拆入款項 、客戶存款等未包括於下表中 。
2022 6 30 2021年12月31日
賬面價值 公允價值
以攤餘成本計量的金融投資 2,375,762 2,386,385 2,203,037 2,234,814
發行債券 (507,221) (515,572) (491,372) (496,082)
非以公允價值計量的金融工具之公允價值層次
2022 6 30
以攤餘成本計量的金融投資 26,947 2,273,486 85,952 2,386,385
發行債券 – (515,572) – (515,572)
2021年12月31日 第一層次 第二層次 第三層次 合計
以攤餘成本計量的金融投資 7,757 2,138,742 88,315 2,234,814
發行債券 – (496,082) – (496,082)
部 分 資 產 和 負 債（ 如 以 攤 餘 成 本 計 量 的 客 戶 貸 款 、 客 戶 存 款 、 存 放 和 拆 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 、 同 業 及 其
他金融機構存放和拆入款項等）的公允價值約等於其賬面價值 ，原因是大部分該等資產和負債的利率都根據中國人民
銀行和其他監管機構規定的利率以及市場利率變動予以調整 。
H 85
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 4 ) 金 融 資 產 和 負 債 的 公 允 價 值（ 續 ）
(c)
持續以公允價值計量的金融資產及金融負債 ，其公允價值計量的三個層次分析如下：
2022 6 30
債務證券 4,407 258,382 3,059 265,848
基金投資及其他資產管理計劃 143,479 152,654 22,231 318,364
權益性證券及其他 8,075 3,295 51,297 62,667
貴金屬合同 – 19,381 – 19,381
衍生金融工具 – 54,999 1,151 56,150
客戶貸款 – 27 – 27
小計 155,961 488,738 77,738 722,437
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的債權 160,009 472,576 432 633,017
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的權益投資 8,654 1,922 6,999 17,575
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的客戶貸款 – 243,942 79 244,021
小計 168,663 718,440 7,510 894,613
324,624 1,207,178 85,248 1,617,050
– (59,887) – (59,887)
衍生金融工具 – (39,488) – (39,488)
發行債券 – (11,455) – (11,455)
– (110,830) – (110,830)
2021年12月31日 第一層次 第二層次 第三層次 合計
債務證券 13,308 231,473 3,153 247,934
基金投資及其他資產管理計劃 685 287,847 16,644 305,176
權益性證券及其他 7,826 5,081 50,542 63,449
貴金屬合同 – 21,924 – 21,924
衍生金融工具 – 38,183 1,037 39,220
客戶貸款 – 27 – 27
小計 21,819 584,535 71,376 677,730
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的債權 239,205 425,966 296 665,467
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的權益投資 7,357 1,636 7,269 16,262
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的客戶貸款 – 184,696 10 184,706
小計 246,562 612,298 7,575 866,435
268,381 1,196,833 78,951 1,544,165
– (50,048) – (50,048)
衍生金融工具 – (36,074) – (36,074)
發行債券 – (12,153) – (12,153)
– (98,275) – (98,275)
86
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 4 ) 金 融 資 產 和 負 債 的 公 允 價 值（ 續 ）
(c) （續）
第三層次變動表
2022年1月1日餘額 71,376 7,575
總利得和損失
－交易活動淨損益 (174) 653
－其他綜合收益 – (1,008)
增加 7,498 295
處置及結算 (962) (3)
從本層次轉出至其他層次 – (2)
2022年6月30日餘額 77,738 7,510
2022年6月30日持有的金融資產的利得╱（損失）
－已實現利得 1,573 649
－未實現損失 (1,747) (1,004)
以公允價值計量且 以公允價值計量且
其變動計入當期 其變動計入其他綜合
損益的金融資產 收益的金融資產
2021年1月1日餘額 65,024 8,166
總利得和損失
－交易活動淨損益 4,951 48
－其他綜合收益 – (1,233)
增加 10,723 975
處置及結算 (9,286) (381)
從本層次轉出至其他層次 (36) –
2021年12月31日餘額 71,376 7,575
2021年12月31日持有的金融資產的利得╱（損失）
－已實現利得 1,998 46
－未實現損失 2,000 (1,231)
上述採用包括不可觀察市場數據的估值技術進行估值的金融工具主要包括可轉債 、未上市股權 、未上市基金 、
部分信託及資管計劃 、股權衍生工具及部分客戶貸款 。所採用的估值方法主要為現金流折現法和市場可比公司法 ，
其中涉及的不可觀察假設包括公司現金流 、風險調整折現率 、市淨率 、市盈率和流動性折扣 。
(5) 金融資產和負債的抵銷
本集團部分金融資產與金融負債遵循可執行的淨額結算安排或類似協議 。本集團與其交易對手之間的該類協議
通常允許在雙方同意的情況下以淨額結算 。如果雙方沒有達成一致 ，則以總額結算 。但在一方違約前提下 ，另一方
可以選擇以淨額結算 。根據國際財務報告準則的要求 ，本集團未對這部分金融資產與金融負債進行抵銷 。
(6) 資本管理
本集團進行資本管理中「資本」的概念 ，比財務狀況表上的「所有者權益」更加廣義 ，其目標為：
－ 符合本集團所處的銀行市場資本監管的要求；
－ 保證本集團持續經營的能力 ，以保持持續對股東和其他利益關係方的回報；
－ 保持經營發展所需的充足的資本支持 。
H 87
2022 6 30
3 金 融 風 險 管 理（ 續 ）
( 6 ) 資 本 管 理（ 續 ）
本集團管理層採用銀保監會根據巴塞爾委員會的指引發佈的管理辦法每季監控資本充足率及對法定資本的使用
進行監管 ，每季度將要求的信息呈報銀保監會 。
按 照《 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法（ 試 行 ）》的 規 定 ， 商 業 銀 行 資 本 充 足 率 監 管 要 求 包 括 最 低 資 本 要 求 、 儲 備 資 本 要
求 、系統重要性銀行附加資本要求 、逆週期資本要求以及第二支柱資本要求 。具體如下：
－ 核心一級資本充足率 、一級資本充足率以及資本充足率的最低要求分別為5% 、6%以及8%；
－ 儲備資本要求2.5% ，由核心一級資本來滿足；
－ 系統重要性銀行附加資本要求0.75% ，由核心一級資本滿足；
－ 此外 ，如監管機構要求計提逆週期資本或對單家銀行提出第二支柱資本要求 ，商業銀行應在規定時限內達
標。
本集團的資本由財務管理部監管 ，可分為三個等級：
－ 核心一級資本：普通股股本 、資本公積可計入部分 、盈餘公積 、一般風險準備 、分配利潤 、少數股東資本
可計入核心一級資本部分 ，以及其他；
－ 其他一級資本：其他權益工具及少數股東資本可計入其他一級資本部分；
－ 二級資本：二級資本工具及其溢價可計入金額 、超額貸款損失準備 ，以及少數股東資本可計入二級資本部
分。
本集團核心一級資本監管扣除項目包括：商譽 、其他無形資產（不含土地使用權），以及對有控制權但不併表的
金融機構的核心一級資本投資等項目 。
本集團按監管要求穩步推進高級方法的實施和深化應用 ，2014年銀保監會首次核准本集團使用資本管理高級方
法 ，2018年經銀保監會核准 ，本集團擴大了高級方法實施範圍並結束並行期 。按照銀保監會批准的資本管理高級方
法實施範圍 ，符合監管核准要求的信用風險採用內部評級法 、市場風險採用內部模型法 、操作風險採用標準法 ，內
部評級法 未 覆 蓋 的 信用 風 險 採 用 權 重 法 ， 內 部 模 型法未覆蓋的市場風險採用標準法 ，標準法未覆蓋的操作風險 採用
基本指標法 。
本集團依據銀保監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量的資本充足率如下：
項目 2022 6 30 2021年12月31日
核心一級資本充足率(%) 9.99 10.62
一級資本充足率(%) 12.20 13.01
資本充足率(%) 14.49 15.45
核心一級資本 801,102 789,887
核心一級資本監管扣除項目 (6,615) (6,010)
核心一級資本淨額 794,487 783,877
其他一級資本 176,386 176,348
一級資本淨額 970,873 960,225
二級資本 182,022 179,732
資本淨額 1,152,895 1,139,957
風險加權資產 7,956,077 7,379,912
88
2022 6 30
4 利息淨收入
6 30 6
2022 2021年
利息收入
客戶貸款 143,177 129,626
金融投資 46,923 43,155
存放和拆放同業及其他金融機構款項 7,204 5,788
存放中央銀行款項 5,264 5,383
小計 202,568 183,952
利息支出
客戶存款 (76,882) (69,536)
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (20,766) (19,154)
已發行存款證 (12,200) (8,787)
發行債券 (7,627) (7,989)
小計 (117,475) (105,466)
利息淨收入 85,093 78,486
5 手續費及佣金收入
6 30 6
2022 2021年
銀行卡 9,923 9,750
理財業務 5,232 6,081
託管及其他受託業務 4,249 3,972
代理類 3,394 3,324
投資銀行 1,968 1,945
擔保承諾 1,489 1,358
支付結算 720 713
其他 97 156
合計 27,072 27,299
6 手續費及佣金支出
6 30 6
2022 2021年
銀行卡 1,252 1,240
支付結算與代理 947 868
其他 219 225
合計 2,418 2,333
7 交易活動淨收益
6 30 6
2022 2021年
外匯交易 4,391 1,446
以公允價值計量且其變動計入當期損益的證券 2,542 8,445
利率工具及其他 3,021 278
合計 9,954 10,169
外匯交易淨損益包括外匯即期和遠期合約 、貨幣掉期 、交叉貨幣利率掉期 、貨幣期權等衍生工具的買賣損益和
公允價值變動損益以及外幣資產和負債折算成人民幣而產生的利得和損失 。
H 89
2022 6 30
7 交 易 活 動 淨 收 益（ 續 ）
利率工具及其他淨損益主要包括利率掉期 、利率期權 、商品以及其他衍生工具的買賣損益和公允價值變動損
益。
自2022年1月1日至6月30日止期間 ，本集團交易活動淨收益中包括指定為以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債公允價值變動淨收益人民幣59百萬元（自2021年1月1日至2021年6月30日止期間：淨收益人民幣38百
萬元）。
8 保險業務收入
6 30 6
2022 2021年
已賺保費 13,678 11,489
減：分出保費 (159) (467)
合計 13,519 11,022
9 其他營業收入
6 30 6
2022 2021年
租賃收入 6,849 6,279
銷售貴金屬收入 709 903
資產處置收益 246 302
投資性房地產的重估增值 – (96)
其他雜項收入 1,814 1,134
合計 9,618 8,522
其他雜項收入包括提供予本集團客戶的雜項銀行服務 。
10 信用減值損失
6 30 6
2022 2021年
以攤餘成本計量的客戶貸款 34,316 30,703
信貸承諾及財務擔保 1,599 2,779
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款 204 256
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資 117 (76)
以攤餘成本計量的金融投資 16 (528)
存放和拆放同業及其他金融機構款項 (176) 322
其他 751 (374)
合計 36,827 33,082
11 其他資產減值損失
6 30 6
2022 2021年
經營租賃資產減值損失 672 248
貴金屬減值損失 14 –
抵債資產減值損失 4 170
合計 690 418
90
2022 6 30
12 保險業務支出
6 30 6
2022 2021年
提取保險責任準備金 9,630 10,167
減：攤回責任準備金 (7) 963
退保金 3,450 586
其他 717 (791)
合計 13,790 10,925
13 其他營業支出
6 30 6
2022 2021年
職工薪酬及福利（附註14） 14,797 14,160
業務費用 19,916 17,400
經營租賃成本 4,460 4,569
折舊和攤銷 4,210 3,977
稅金及附加 1,607 1,474
未決訴訟準備金計提╱（轉回） 103 (54)
其他 1,551 1,512
合計 46,644 43,038
14 職工薪酬及福利
6 30 6
註 2022 2021年
薪金 、獎金 、津貼和補貼 9,776 9,321
離職後福利 (1) 1,971 1,867
其他社會保障和福利費用 3,050 2,972
合計 14,797 14,160
(1) 離職後福利
本集團參與若干由中國內地省市政府組織的定額供款退休福利計劃 ，根據該等計劃 ，本集團須於期內按僱員基
本工資10%至27%的比例每月向該等計劃供款 。本集團給予該等養老金計劃的供款 ，計入相關年度的損益及其他綜
合收益表 。
本集團2009年1月1日（含）之後退休的員工可以自願參加本銀行設立的「年金計劃」。本集團按員工工資總額的一
定比例向年金計劃繳納 ，並於發生時計入當期損益 。
於2022年6月30日 ，本集團之退休福利計劃項下並無任何被沒收供款可用於扣減未來年度之應繳供款 。
計入當期損益的金額列示如下：
6 30 6
2022 2021年
退休福利計劃開支及失業保險費 1,198 1,140
企業年金福利開支 762 718
合計 1,960 1,858
H 91
2022 6 30
1 4 職 工 薪 酬 及 福 利（ 續 ）
( 1 ) 離 職 後 福 利（ 續 ）
（續）
期╱年末應付未付金額如下：
2022 6 30 2021年12月31日
應付退休福利計劃開支及失業保險費 66 105
應付企業年金福利開支 32 50
合計 98 155
本 集 團 對 在 2008 年 12 月 31 日（ 含 ）前 已 退 休 的 境 內 員 工 支 付 補 充 退 休 福 利 。 本 集 團 就 補 充 退 休 福 利 所 承 擔 的 責
任是以精算方式估計本集團對員工承諾支付其退休後的福利的金額計算 。這項福利以通貨膨脹率和死亡率假設預計
未來現金 流 出 ， 以 貼 現 率 釐 定 其 折 現 現 值 。 貼 現 率為參考到期日與本集團所承擔責任的期間相若的政府債券於 報告
日的收益 率 。 精 算 利 得 或 損 失 和 精 算 假 設 的 變 化 於 發生時計入其他綜合收益 ，養老金計劃的修改於發生時計入當期
損益 。本集團於財務狀況表確認的金額代表未提供資金的福利責任 。
本集團在中國內地以外地區的退休福利負債對本集團無重大影響 ，乃根據當地的有關政策和制度作出 。
2022 6 30 2021年12月31日
財務狀況表債務
－淨退休金福利 391 385
計入綜合收益的退休金福利金額如下：
6 30 6
2022 2021年
計入損益的退休金福利成本 11 9
計入其他綜合收益的退休金福利成本 20 (58)
合計 31 (49)
過去服務成本以及利息費用已計入利潤表中的其他營業支出 。於2022年6月30日 ，補充養老保險的平均受益義
務期間為11.88年（2021年12月31日：12.31年）。
本集團預計在下一個會計期間將為設定受益計劃支付提存金人民幣39百萬元（2021年：人民幣39百萬元）。
補充退休福利計劃使本集團面臨精算風險 ，這些風險包括利率風險 、長壽風險和通貨膨脹風險 。政府債券收益
率的降低將導致未提供資金責任之現值增加 。未提供資金責任之現值通過參考參與計劃的成員的死亡率的最佳估計
來計算 ，計劃成員預期壽命的增加將導致計劃負債的增加 。此外 ，未提供資金責任之現值與計劃未來的支付標準相
關 ，而支付標準根據通貨膨脹率確定 ，因此 ，通貨膨脹率的上升亦將導致計劃負債的增加 。
本集團採用國債收益率 、通脹率及死亡率作為精算的主要假設 。於2022年6月30日 ，國債收益率與通脹率分別
為2.91% （ 2021年12月31日：3.07%）和1.37% （ 2021年12月31日：0.81% ) 。此外 ，死亡率的假設是以銀保監會
發 佈 的 統 計 資 料 為 依 據 。 於 2022 年 6 月 30 日 ， 現 有 養 老 金 領 取 者 到 達 退 休 年 齡 後 的 平 均 壽 命 ， 其 中 男 性 於 60 歲 退
休 ，退休後的平均壽命為23.13年（ 2021年12月31日：23.13年）；女性於55歲退休 ，退休後的平均壽命為33.13年
（2021年12月31日：33.13年）。
15 董事 、監事和高級管理層的酬金
6 30 6
2022 2021年
酬金 7 6
以上各有關期間均無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金 。
截至2022年6月30日止六個月期間 ，共計提獨立非執行董事酬金人民幣63.00萬元（截至2021年6月30日止六個
月期間：人民幣31.50萬元）。
92
2022 6 30
16 所得稅
6 30 6
2022 2021年
當期所得稅
－企業所得稅 5,618 4,067
－香港利得稅 1,055 340
－其他國家和地區所得稅 246 259
小計 6,919 4,666
遞延所得稅（附註26） (5,434) (951)
合計 1,485 3,715
中國內地企業所得稅是根據本銀行及中國內地境內的各子公司按中國內地所得稅法規確定的應納稅所得額以
25%的法定稅率計算得出 。其他司法權區（包括香港）產生的稅項按相關司法權區的現行稅率計算 ，境外已繳稅額與
按照境內稅法規定的應繳稅額的差異部分由總行統一補繳 。
本集團的實際稅額有別於按本集團的稅前利潤25%稅率計算所得的理論金額 。主要調節事項列示如下：
6 30 6
註 2022 2021年
稅前利潤 45,617 46,588
按法定稅率25%計算的所得稅 11,404 11,647
其他國家或地區不同稅率的影響 48 (127)
不可抵稅支出的稅務影響 (1) 1,812 1,795
免稅收入產生的稅務影響 (2) (10,871) (9,489)
以前年度匯算清繳差異調整 (487) (111)
其他 (421) –
所得稅費用 1,485 3,715
(1) 本集團不可抵稅支出主要為不可抵扣的核銷損失 。
(2) 本集團的免稅收入主要指中國國債和地方政府債利息收入以及投資基金收益 。
17 基本及稀釋每股收益
基本每股收益是以母公司股東享有淨利潤除以當期已發行普通股的加權平均數計算 。
6 30 6
2022 2021年
歸屬於母公司股東的淨利潤 44,040 42,019
減：當期已分配優先股股利 (1,832) (1,755)
當期已分配永續債債息 (1,685) –
歸屬於母公司普通股股東的當期淨利潤 40,523 40,264
期末發行在外的普通股加權平均數（百萬股） 74,263 74,263
基本及稀釋每股收益（每股人民幣元） 0.55 0.54
本集團在計算普通股基本每股收益時 ，已在歸屬於母公司股東的淨利潤中扣除當期宣告發放的優先股股利人民
幣 1,832 百 萬 元 。 優 先 股 的 轉 股 特 徵 使 得 本 集 團 存 在 或 有 可 發 行 普 通 股 。 截 至 2022 年 6 月 30 日 止 六 個 月 期 間 ， 轉 股
的觸發事件並未發生 ，因此優先股的轉股特徵對2022年6月30日基本及稀釋每股收益的計算沒有影響 。
H 93
2022 6 30
18 現金及存放中央銀行款項
2022 6 30 2021年12月31日
庫存現金 11,984 13,298
存放中央銀行法定準備金 675,121 624,340
存放中央銀行超額存款準備金 56,441 90,350
存放中央銀行財政性存款及其他 2,810 6,436
存放中央銀行應計利息 304 304
合計 746,660 734,728
本集團在中國人民銀行及若干有業務的境外國家及地區的中央銀行存放法定存款準備金 。這些法定存款準備金
不可用於本集團的日常業務運作 。
於資產負債表日 ，本銀行在中國內地法定存款準備金的繳存比率為：
2022 6 30 2021年12月31日
境內人民幣存款法定準備金比率 9.75 10.00
境內外幣存款法定準備金比率 8.00 9.00
本集團中國內地子公司的人民幣存款準備金繳存比率按中國人民銀行相應規定執行 。
存放於境外國家及地區中央銀行的法定存款準備金的繳存比率按當地監管機構規定執行 。
存放中央銀行超額存款準備金主要用於資金清算 、頭寸調撥等 。
19 存放和拆放同業及其他金融機構款項
2022 6 30 2021年12月31日
存放同業及其他金融機構款項
－存放境內同業款項 95,312 83,372
－存放境外同業款項 35,085 36,422
存放同業款項應計利息 292 298
減：減值準備 (176) (202)
買入返售金融資產
買入返售證券 128,190 59,964
買入返售票據 7,586 13,512
買入返售金融資產應計利息 9 33
減：減值準備 (215) (141)
拆放同業
－拆放境內銀行 120,411 111,677
－拆放境外銀行 145,874 77,490
拆放其他金融機構
－境內其他金融機構 186,174 194,502
－境外其他金融機構 78,228 54,176
拆放款項應計利息 4,753 3,568
減：減值準備 (1,780) (1,963)
合計 799,743 632,708
於 2022 年 6 月 30 日 及 2021 年 12 月 31 日 ， 本 集 團 存 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 中 包 括 存 出 保 證 金 及 風 險 準 備 金
等款項 ，該等款項的使用存在限制 。
94
2022 6 30
20 衍生金融工具
本集團用於交易或套期用途的衍生金融工具包括遠期合約 、掉期合約及期權合約 。
衍生金融工具的名義本金可以作為財務狀況表內確認的金融工具的比較基準 ，但並不一定能表示涉及的未來現
金流量或工具的現有公允價值 ，因此不能表示本集團的信用風險或價格風險 。根據衍生金融工具合同條款 ，由於市
場匯率 、利率或商品價格波動 ，衍生金融工具可能形成有利（資產）或不利（負債）。衍生金融資產和負債的公允價值
總和可能不時有重大波動 。所持有的衍生金融工具的名義本金和公允價值如下表所列 。
2022 6 30
外匯及商品合約 3,529,290 28,527 (28,531)
利率合約及其他 3,104,230 27,623 (10,957)
已確認衍生金融工具總額 6,633,520 56,150 (39,488)
合約╱名義 公允價值
2021年12月31日 金額 資產 負債
外匯及商品合約 3,501,041 27,195 (24,899)
利率合約及其他 3,626,588 12,025 (11,175)
已確認衍生金融工具總額 7,127,629 39,220 (36,074)
套期會計
上述衍生金融工具中包括的本集團指定的套期工具如下：
2022 6 30
被指定為公允價值套期工具的衍生金融工具 169,677 11,534 (29)
被指定為現金流量套期工具的衍生金融工具 59,978 1,174 (720)
合計 229,655 12,708 (749)
合約╱名義 公允價值
2021年12月31日 金額 資產 負債
被指定為公允價值套期工具的衍生金融工具 141,731 1,871 (1,274)
被指定為現金流量套期工具的衍生金融工具 71,805 519 (973)
合計 213,536 2,390 (2,247)
(1)
本集團利用利率掉期對利率變動導致的公允價值變動風險敞口進行套期保值 。本集團將部分購入的利率掉期合
同指定為套期工具 ，該等利率掉期合同與相應被套期項目的利率 、期限 、幣種等主要條款相同 ，本集團採用回歸分
析法評價套期有效性 。經測試 ，本集團管理層認為套期關係為高度有效 。被套期項目包括以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益的債權投資 、客戶貸款 、吸收存款和以攤餘成本計量的債權投資 。
通過套期工具的公允價值變化和被套期項目因套期風險形成的淨損益反映套期活動在本期的有效性如下：
6 30 6
2022 2021年
公允價值套期淨收益╱（損失）：
套期工具 10,554 2,320
套期風險對應的被套期項目 (10,764) (2,408)
合計 (210) (88)
H 95
2022 6 30
2 0 衍 生 金 融 工 具（ 續 ）
套 期 會 計（ 續 ）
(2)
本集團利用外匯合約對匯率風險導致的現金流量波動進行套期保值 ，利用利率掉期對利率風險導致的現金流量
波動變 動 風 險 敞 口 套 期 保 值 。 被 套 期 項 目 包 括 以 公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資 、存放和 拆放
同業及其他金融機構款項 、發行債券 、客戶貸款 、同業及其他金融機構存放和拆入款項 、已發行存款證 。本集團主
要採用回歸分析法評價套期有效性 。經測試 ，本集團管理層認為套期關係為高度有效 。
自2022年1月1日至6月30日止期間 ，本集團現金流量套期工具有效部分產生的計入其他綜合收益的金額為收益
人民幣875百萬元（自2021年1月1日至2021年6月30日止期間 ，本集團收益人民幣1,271 百萬元），本集團從其他綜
合收益轉入損益金額為損失人民幣130百萬元（自2021年1月1日至2021年6月30日止期間 ，本集團損失人民幣986百
萬元），現金流量套期中確認的套期無效部分產生的損益不重大 ，且不存在由於很可能發生的預期現金流不再預計會
發生而導致的終止使用套期會計的情況 。
21 客戶貸款
(1) 客戶貸款
2022 6 30 2021年12月31日
客戶貸款
－以攤餘成本計量 6,843,682 6,375,667
－以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 244,021 184,706
－以公允價值計量且其變動計入當期損益 27 27
減：減值準備 (177,434) (160,089)
客戶貸款應計利息 15,256 13,985
減：客戶貸款應計利息減值準備 (2,031) (2,095)
6,923,521 6,412,201
(2) 客戶貸款按擔保方式分析
2022 6 30 2021年12月31日
信用貸款 2,315,087 2,085,835
保證貸款 1,152,964 1,056,138
抵押貸款 2,579,849 2,488,276
質押貸款 1,039,830 930,151
合計 7,087,730 6,560,400
(3) 預期信用損失準備的變動
以攤餘成本計量的貸款的預期信用損失準備變動：
2022 1 1 6 30
1 2 3
12
2022 1 1 57,403 38,892 63,794 160,089
本期轉移：
至第1階段 2,735 (2,512) (223) –
至第2階段 (2,324) 2,639 (315) –
至第3階段 (201) (8,727) 8,928 –
本期計提 13,340 8,379 12,669 34,388
本期核銷及轉讓 – – (20,355) (20,355)
收回已核銷貸款 – – 3,523 3,523
其他變動 114 73 (398) (211)
2022 6 30 71,067 38,744 67,623 177,434
96
2022 6 30
2 1 客 戶 貸 款（ 續 ）
( 3 ) 預 期 信 用 損 失 準 備 的 變 動（ 續 ）
以攤餘成本計量的貸款的預期信用損失準備變動：（續）
2021年
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2021 1 1 43,426 32,870 62,978 139,274
本年轉移：
第1階段與第2階段間淨轉移 (142) 142 – –
第1階段與第3階段間淨轉移 (391) – 391 –
第2階段與第3階段間淨轉移 – (7,598) 7,598 –
本年計提 14,593 13,243 34,951 62,787
本年核銷及轉讓 – – (47,151) (47,151)
收回已核銷貸款 – – 6,324 6,324
其他變動 (83) 235 (1,297) (1,145)
2021 12 31 57,403 38,892 63,794 160,089
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款的預期信用損失準備變動：
2022 1 1 6 30
1 2 3
12
2022 1 1 937 48 88 1,073
本期轉移：
至第1階段 – – – –
至第2階段 (4) 4 – –
至第3階段 – (22) 22 –
本期計提╱（轉回） 130 79 (5) 204
本期核銷及轉讓 – – (20) (20)
2022 6 30 1,063 109 85 1,257
2021年
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2021 1 1 878 47 362 1,287
本年轉移：
第1階段與第2階段間淨轉移 (64) 64 – –
第1階段與第3階段間淨轉移 (20) – 20 –
第2階段與第3階段間淨轉移 – – – –
本年計提╱（轉回） 143 (63) 78 158
本年核銷及轉讓 – – (368) (368)
其他變動 – – (4) (4)
2021 12 31 937 48 88 1,073
H 97
2022 6 30
2 1 客 戶 貸 款（ 續 ）
(4) 逾期貸款按擔保方式分析
2022 6 30
1 90 360
90 360 3 3
信用貸款 11,921 12,499 4,342 1,043 29,805
保證貸款 4,641 4,946 4,356 1,489 15,432
抵押貸款 11,160 9,157 9,674 3,579 33,570
質押貸款 4,176 4,645 1,422 571 10,814
合計 31,898 31,247 19,794 6,682 89,621
2021年12月31日
逾期1天至 逾期90天至 逾期360天至
90天（含） 360天（含） 3年（含） 逾期3年以上 合計
信用貸款 10,351 10,096 5,215 1,035 26,697
保證貸款 3,315 7,693 6,853 2,364 20,225
抵押貸款 7,729 8,925 12,324 3,419 32,397
質押貸款 1,769 2,719 2,772 583 7,843
合計 23,164 29,433 27,164 7,401 87,162
22 金融投資
2022 6 30 2021年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資
－香港上市 46,995 45,482
－香港以外上市 230,795 200,197
－非上市 388,470 392,804
合計 666,260 638,483
以攤餘成本計量的金融投資
－香港上市 20,795 13,474
－香港以外上市 2,210,569 2,044,176
－非上市 117,065 120,387
以攤餘成本計量的金融投資應計利息 30,308 27,958
減：減值準備 (2,975) (2,958)
合計 2,375,762 2,203,037
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資
－香港上市 177,231 168,690
－香港以外上市 348,134 417,119
－非上市 101,876 73,382
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資應計利息 5,776 6,276
小計 633,017 665,467
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資
－香港上市 5,976 3,238
－香港以外上市 4,603 5,755
－非上市 6,996 7,269
小計 17,575 16,262
合計 650,592 681,729
98
2022 6 30
2 2 金 融 投 資（ 續 ）
香港以外上市的債券包含在中國內地銀行間債券市場交易的債券 。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資包括交易性金融資產及無法通過合同現金流測試的金融資產 。
本集團將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 。
截至2022年6月30日止六個月期間 ，本集團確認的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益金融投資類股權
投資股利收入為人民幣650百萬元（截至2021年6月30日止六個月期間：人民幣477百萬元）。
債券投資按發行人分析如下：
2022 6 30 2021年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資
－政府及中央銀行 125,543 99,079
－同業和其他金融機構 85,914 100,898
－法人實體 54,041 46,655
－公共實體 350 1,302
合計 265,848 247,934
以攤餘成本計量的金融投資
－政府及中央銀行 2,109,489 1,922,479
－同業和其他金融機構 106,258 117,156
－法人實體 42,794 47,035
－公共實體 31,270 21,201
合計 2,289,811 2,107,871
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資
－政府及中央銀行 258,610 304,365
－同業和其他金融機構 266,366 254,601
－法人實體 89,408 101,931
－公共實體 18,633 4,570
合計 633,017 665,467
以攤餘成本計量的金融投資減值準備變動概述如下：
2022 1 1 6 30
1 2 3
12
2022 1 1 1,695 371 892 2,958
本期轉移：
至第1階段 (15) 15 – –
至第2階段 – – – –
至第3階段 – – – –
本期（轉回）╱計提 (162) 184 (6) 16
其他變動 (19) 1 19 1
2022 6 30 1,499 571 905 2,975
H 99
2022 6 30
2 2 金 融 投 資（ 續 ）
2021年
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2021 1 1 1,844 682 524 3,050
本年轉移：
第1階段與第2階段間淨轉移 274 (274) – –
第1階段與第3階段間淨轉移 – – – –
第2階段與第3階段間淨轉移 – (399) 399 –
本年（轉回）╱計提 (420) 104 192 (124)
其他變動 (3) 258 (223) 32
2021 12 31 1,695 371 892 2,958
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資减值準備變動概述如下：
2022 1 1 6 30
1 2 3
12
2022 1 1 555 10 456 1,021
本期轉移：
至第1階段 (1) 1 – –
至第2階段 – (15) 15 –
至第3階段 – – – –
本期（轉回）╱計提 (61) 32 146 117
其他變動 (35) 5 17 (13)
2022 6 30 458 33 634 1,125
2021年
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2021 1 1 670 11 563 1,244
本年轉移：
第1階段與第2階段間淨轉移 (9) 9 – –
第1階段與第3階段間淨轉移 – – – –
第2階段與第3階段間淨轉移 – – – –
本年（轉回）╱計提 (115) 1 27 (87)
其他變動 9 (11) (134) (136)
2021 12 31 555 10 456 1,021
100
2022 6 30
23 主要子公司
(%)
交銀金融租賃有限責任公司 趙炯 人民幣14,000,000,000 有限責任公司 上海市浦東新區陸家嘴環路 中國內地 金融業 金融租賃 100.00 – 設立
333號
交銀國際信託有限公司 童學衛 人民幣5,764,705,882 有限責任公司 上海市浦東新區陸家嘴環路 中國內地 金融業 信託投資 85.00 – 投資
333號
交銀施羅德基金管理有限公 阮紅 人民幣200,000,000 有限責任公司 上海市浦東新區世紀大道8號 中國內地 金融業 基金管理 65.00 – 設立
司
交銀理財有限責任公司 涂宏 人民幣8,000,000,000 有限責任公司 上海市浦東新區陸家嘴環路 中國內地 金融業 發行理財產品及理財 100.00 – 設立
333號 顧問和諮詢
交銀人壽保險有限公司 張宏良 人民幣5,100,000,000 有限責任公司 上海市浦東新區陸家嘴環路 中國內地 金融業 人壽保險 62.50 – 投資
333號
交銀金融資產投資有限公司 鄭志揚 人民幣10,000,000,000 有限責任公司 上海市浦東新區陸家嘴環路 中國內地 金融業 債轉股 100.00 – 設立
333號
交銀國際控股有限公司 譚嶽衡 港元2,734,392,000 境外法人 香港中環德輔道中68號 中國香港 金融業 證券買賣及股票經紀 73.14 – 設立
中國交銀保險有限公司 張劍 港元400,000,000 境外法人 香港中環紅棉路8號 中國香港 金融業 承保綜合險及再保險 100.00 – 設立
大邑交銀興民村鎮銀行有限 劉一舸 人民幣230,000,000 有限責任公司 四川省成都市大邑縣晉原鎮富 中國內地 金融業 商業銀行 97.29 – 設立
責任公司 民路中段1棟168-170號
浙江安吉交銀村鎮銀行股份 徐彤 人民幣180,000,000 股份有限公司 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道 中國內地 金融業 商業銀行 51.00 – 設立
有限公司 昌碩廣場1幢
新疆石河子交銀村鎮銀行股 方林海 人民幣150,000,000 股份有限公司 新疆維吾爾自治區石河子市東 中國內地 金融業 商業銀行 51.00 – 設立
份有限公司 一路127號
青島嶗山交銀村鎮銀行股份 盛亮 人民幣150,000,000 股份有限公司 山東省青島市嶗山區深圳路 中國內地 金融業 商業銀行 100.00 – 設立
有限公司 156號
交通銀行（香港）有限公司 吳曄 港元37,900,000,000 境外法人 香港中環畢打街20號 中國香港 金融業 商業銀行 100.00 – 設立
交通銀行（盧森堡）有限公司 張書人 歐元350,000,000 境外法人 7 Rue de la Chapelle, 盧森堡 金融業 商業銀行 100.00 – 設立
L-1325 Luxembourg,
Luxembourg
Bocom Brazil Holding 孫煦 雷亞爾700,000,000 境外法人 Avenida Barao de Tefe, 34, 巴西 非金融業 投資 100.00 – 設立
Company Ltda salas 1701, 1702, 1801
e 1802, Saude, Rio de
Janeiro, Brazil
BANCO BoCom BBM S.A. Alexandre 雷亞爾469,300,389 境外法人 Av Barao de Tefe, 34-20 巴西 金融業 商業銀行 – 80.00 投資
Lowenkron e 21, Rio de Janeiro,
Brazil, 20220-460
於2022年6月30日 ，本集團子公司的非控制性權益均不重大 。
24 對聯營及合營企業投資
2022 6 30 2021年12月31日
對聯營企業投資
投資成本 5,552 4,062
按權益法調整的淨利潤 1,669 1,599
其他權益變動 112 93
股息收入 (275) (204)
小計 7,058 5,550
對合營企業投資 331 229
合計 7,389 5,779
本集團的聯營公司主要為江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司和西藏銀行股份有限公司 。
江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司註冊地點為江蘇省常熟市 ，註冊資本2,741 百萬元 ，成立時間2001年12月
3日 ，主要從事銀行業務 。於2022年6月30日 ，本集團於該聯營公司持有之股本權益之比例為9.01% （ 2021年12月
31日：9.01%) 。
西藏銀行股份有限公司註冊地點為西藏自治區 ，註冊資本為人民幣3,320百萬元 ，成立時間2011年12月30日 ，
主 要 從 事 銀 行 業 務 。 於 2022 年 6 月 30 日 ， 本 集 團 於 該 聯 營 公 司 持 有 之 股 本 權 益 之 比 例 為 10.60% （ 2021 年 12 月 31
日：10.60%) 。
H 101
2022 6 30
25 固定資產
2022年1月1日 74,687 2,963 27,454 143,867 248,971
本期增加 64 356 358 20,409 21,187
本期減少 (67) (9) (592) (6,738) (7,406)
轉為投資性房地產 (28) – – – (28)
在建工程轉入╱（轉出） 17 (17) – – –
2022 6 30 74,673 3,293 27,220 157,538 262,724
2022年1月1日 (29,395) – (20,329) (25,549) (75,273)
本期折舊 (1,447) – (1,215) (4,898) (7,560)
本期減少 24 – 537 1,701 2,262
轉為投資性房地產 16 – – – 16
2022 6 30 (30,802) – (21,007) (28,746) (80,555)
2021年1月1日 – (16) – (2,488) (2,504)
本期計提 – – – (672) (672)
本期減少 – – – 245 245
2022 6 30 – (16) – (2,915) (2,931)
2022 6 30 43,871 3,277 6,213 125,877 179,238
設備及 飛行設備
房屋建築物 在建工程 運輸工具 及船舶 合計
2021年1月1日 72,397 3,369 26,655 136,705 239,126
本年增加 236 1,351 3,486 16,758 21,831
本年減少 (572) – (2,687) (9,596) (12,855)
在建工程轉入╱（轉出） 1,727 (1,727) – – –
自投資性房地產轉入 899 – – – 899
其他轉出 – (30) – – (30)
2021 12 31 74,687 2,963 27,454 143,867 248,971
2021年1月1日 (26,944) – (20,679) (21,241) (68,864)
本年折舊 (2,738) – (2,242) (6,738) (11,718)
本年減少 287 – 2,592 2,430 5,309
2021 12 31 (29,395) – (20,329) (25,549) (75,273)
2021年1月1日 – (16) – (775) (791)
本年計提 – – – (1,981) (1,981)
本年減少 – – – 268 268
2021 12 31 – (16) – (2,488) (2,504)
2021 12 31 45,292 2,947 7,125 115,830 171,194
截至2022年6月30日 ，帳面價值人民幣58,364百萬元的飛行設備及船舶用於融資抵押擔保（2021年12月31日：
人民幣57,988百萬元）。
截至2022年6月30日 ，重新登記手續尚未完成的固定資產成本為人民幣198百萬元（ 2021年12月31日：人民幣
198百萬元）。然而 ，該重新登記程序並不影響本集團對該固定資產的權利 。
102
2022 6 30
26 遞延所得稅
截 至 2022 年 6 月 30 日 止 六 個 月 期 間 ， 本 集 團 中 國 內 地 遞 延 所 得 稅 根 據 所 有 暫 時 性 差 異 按 實 際 稅 率 25%計 算（ 截
至2021年12月31日止年度：25% ) ，香港遞延所得稅根據所有暫時性差異按實際稅率16.5%計算（截至2021年12月
31日止年度：16.5%) 。
遞延所得稅資產和負債包括下列項目：
2022 6 30 2021年12月31日
可抵扣╱（應納稅） 遞延所得稅
暫時性差異 資產╱（負債）
資產減值準備 136,160 34,040 119,972 29,993
衍生金融負債公允價值變動 46,432 11,608 36,074 9,250
預計負債 11,404 2,851 9,672 2,418
以公允價值計量且其變動計入其他綜
合收益的金融資產公允價值變動 8,152 2,038 5,132 1,283
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產公允價值變動 7,668 1,917 – –
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債公允價值變動 340 85 – –
其他 6,951 1,738 7,067 1,767
小計 217,107 54,277 177,917 44,711
衍生金融資產公允價值變動 (54,760) (13,690) (39,220) (9,667)
投資性房地產公允價值變動 (3,052) (763) (3,020) (755)
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產公允價值變動 (2,487) (622) (3,464) (866)
以公允價值計量且其變動計入其他綜
合收益的金融資產公允價值變動 (876) (219) (6,240) (1,560)
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債公允價值變動 (176) (44) – –
其他 (6,364) (1,591) (6,764) (1,691)
小計 (67,715) (16,929) (58,708) (14,539)
遞延所得稅資產淨額 149,392 37,348 119,209 30,172
上述遞延所得稅資產淨額根據不同管轄區域稅務機構於財務狀況表中單獨披露：
2022 6 30 2021年12月31日
遞延所得稅資產 38,856 32,061
遞延所得稅負債 (1,508) (1,889)
2022
6 30
6 2021年
期╱年初淨額 30,172 26,705
本期╱年計入所得稅費用的遞延所得稅淨變動數 5,434 3,863
本期╱年計入其他綜合收益的遞延所得稅淨變動數 1,742 (396)
期╱年末淨額 37,348 30,172
H 103
2022 6 30
27 其他資產
註 2022 6 30 2021年12月31日
應收及暫付款 78,728 66,062
減：減值準備 (1) (3,187) (3,265)
預付款項 22,704 16,328
使用權資產 (2) 6,813 6,777
投資性房地產 (3) 6,508 6,340
貴金屬 5,175 4,878
應收利息 (4) 4,165 4,250
土地使用權及其他 2,040 2,077
無形資產 (5) 1,768 1,797
抵債資產 1,010 1,030
長期待攤費用 680 721
存出保證金 489 458
商譽 (6) 413 395
待處理資產 31 31
其他 9,068 6,738
合計 136,405 114,617
(1) 減值準備
2022 2022
1 1 6 30
其他應收及
預付款項 (3,265) (1,831) 1,262 689 (2) (43) 3 (3,187)
2021年 2021年
1月1日 本年計提 本年轉回 本年核銷 本期轉入 核銷後收回 匯率影響 12月31日
其他應收及
預付款項 (2,764) (2,137) 1,020 1,111 (356) (140) 1 (3,265)
(2) 使用權資產
2022 6 30 2021年12月31日
使用權資產原值：
期╱年初餘額 13,980 13,693
本期╱年增加 1,314 2,946
本期╱年減少 (1,642) (2,659)
期╱年末餘額 13,652 13,980
使用權資產累計折舊：
期╱年初餘額 (7,203) (7,024)
本期╱年增加 (1,200) (2,416)
本期╱年減少 1,564 2,237
期╱年末餘額 (6,839) (7,203)
使用權資產賬面價值 6,813 6,777
租賃負債 6,733 6,640
於2022年6月30日 ，本集團已簽訂但尚未開始執行的租賃合同相關的租賃付款額為132百萬元（ 2021年12月31
日：人民幣158百萬元）。
本集團的使用權資產包括上述資產及土地使用權 。
104
2022 6 30
2 7 其 他 資 產（ 續 ）
(3) 投資性房地產
2022 2022
1 1 6 30
投資性房地產 6,340 133 – 35 6,508
2021年 2021年
1月1日 本年減少 重估增值 匯率影響 12月31日
投資性房地產 7,353 (899) 183 (297) 6,340
本集團投資物業所在地均存在活躍的房地產交易市場 ，外部評估師可以從房地產交易市場上取得同類或類似房
地產的市場價格及其他相關信息 ，從而能夠對投資物業的公允價值做出合理的估計 。
有關本集團投資性房地產2022年6月30日的公允價值層級的相關信息如下：
第一層次 第二層次 第三層次 2022 6 30
位於香港的商業不動產 – – 938 938
位於香港以外的商業不動產 – – 5,570 5,570
對於投資性房地產 ，本集團及本銀行委託外部評估師對其公允價值進行評估 。所採用的方法主要包括租金收益
模型和市場法等 。所使用的輸入值主要包括租金增長率 、空置率 、租金未來收益年限 、資本化率和單位價格等 。
(4) 應 收 利 息 科 目 僅 反 映 相 關 金 融 工 具 已 到 期 可 收 取 但 於 資 產 負 債 表 日 尚 未 收 到 的 利
息。
(5) 無形資產
2022年1月1日 4,504
本期增加 193
本期處置 (4)
2022 6 30 4,693
2022年1月1日 (2,707)
本期攤銷 (222)
本期處置 4
2022 6 30 (2,925)
賬面淨值 1,768
軟件
2021年1月1日 3,888
本年增加 633
本年處置 (17)
2021 12 31 4,504
2021年1月1日 (2,338)
本年攤銷 (376)
本年處置 7
2021 12 31 (2,707)
賬面淨值 1,797
H 105
2022 6 30
2 7 其 他 資 產（ 續 ）
(6) 商譽
2022 1 1 6 30
交銀國際信託有限公司 200 – – – 200
交銀人壽保險有限公司 122 – – – 122
BANCO Bocom BBM S.A 73 – – 18 91
合計 395 – – 18 413
2021年
年初餘額 本年增加 本年減少 匯率影響 年末餘額
交銀國際信託有限公司 200 – – – 200
交銀人壽保險有限公司 122 – – – 122
BANCO Bocom BBM S.A 79 – – (6) 73
合計 401 – – (6) 395
本集團每年末對商譽進行減值測試 。在進行商譽減值測試時 ，本集團將相關資產或資產組組合（含商譽）的賬面
價值與其可收回金額進行比較 ，如果可收回金額低於賬面價值 ，相關差額計入當期損益 。
資產組和資產組組合的可收回金額是基於管理層批准的預算 ，之後採用固定的增長率為基礎進行估計 ，採用現
金流量預測方法計算 。
根據減值測試的結果 ，未發現該商譽存在減值情況 ，因而未確認商譽減值損失 。
28 同業及其他金融機構存放和拆入款項
2022 6 30 2021年12月31日
向中央銀行拆入 337,957 334,794
向中央銀行拆入應付利息 4,800 4,564
同業存放款項
－境內同業 221,041 242,492
－境外同業 11,404 11,871
其他金融機構存放款項
－境內其他金融機構 805,143 831,784
－境外其他金融機構 5,655 6,810
同業及其他金融機構存放款項應付利息 4,002 3,683
同業拆入款項
－境內同業 275,434 284,232
－境外同業 169,454 170,980
其他金融機構拆入款項
－境內其他金融機構 1,250 2,364
－境外其他金融機構 9,645 8,583
同業及其他金融機構拆入款項應付利息 1,273 860
賣出回購金融資產款
賣出回購證券 51,783 44,710
貸款 1 –
賣出回購金融資產款應付利息 92 41
合計 1,898,934 1,947,768
106
2022 6 30
29 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
2022 6 30 2021年12月31日
交易類債券賣空頭寸 8 134
已發行存款證 7,618 1,400
與貴金屬相關的金融負債 17,800 15,247
發行票據 2,367 1,385
其他(1) 32,094 31,882
合計 59,887 50,048
(1) 截至2022年6月30日 ，其他主要為納入合併範圍的結構化主體中的除本集團外的其他各方持有的份額及其他相關負債 。
本銀行香港分行發行的已發行存款證 、子公司交銀國際控股有限公司的發行票據及合併結構化主體除本集團外
的 其 他 各 方 持 有 的 份 額 被 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量且其變動計入當期損益的金融負債 。除此以外 ，以公允價值計量且
其變動計入當期損益的金融負債為交易性金融負債 。
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
2022 6 30 2021年12月31日
賬面價值與到期償付金額的差額
公允價值 42,079 34,667
到期償付金額 (42,239) (34,709)
合計 (160) (42)
自 2022 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止 期 間 及 2021 年 度 ， 本 集 團 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融
負債的公允價值並未發生由本集團信用風險變化導致的重大變動 。
30 客戶存款
2022 6 30 2021年12月31日
公司活期存款 2,106,968 2,061,672
公司定期存款 2,875,207 2,488,348
個人活期存款 826,457 850,831
個人定期存款 1,901,603 1,551,981
其他存款 4,415 3,359
客戶存款總額 7,714,650 6,956,191
客戶存款應付利息 96,713 83,586
合計 7,811,363 7,039,777
於 2022 年 6 月 30 日 ， 本 集 團 客 戶 存 款 中 包 括 保 證 金 存 款 人 民 幣 268,541 百 萬 元（ 2021 年 12 月 31 日： 人 民 幣
220,878百萬元）。
31 已發行存款證
已發行存款證由總行 、部分境外分行及銀行業務子公司發行 ，按攤餘成本計量 。
32 發行債券
註 2022 6 30 2021年12月31日
以攤餘成本計量：
普通債券 (1) 345,390 332,072
二級資本債 (2) 148,696 148,342
次級債券 (3) 4,800 4,800
發行債券應付利息 8,335 6,158
小計 507,221 491,372
以公允價值計量：
普通債券 (1) 11,455 12,153
合計 518,676 503,525
H 107
2022 6 30
3 2 發 行 債 券（ 續 ）
(1) 普通債券
以攤餘成本計量的普通債券詳細信息列示如下：
%
19交通銀行01 人民幣 中國內地 3.35 50,000 2019/11/25 3年 50,000 50,000
19交通銀行02 人民幣 中國內地 3.35 40,000 2019/12/11 3年 40,000 40,000
20交通銀行01 人民幣 中國內地 3.18 50,000 2020/08/05 3年 50,000 50,000
20交通銀行02 人民幣 中國內地 3.50 40,000 2020/11/11 3年 40,000 40,000
21交通銀行小微債 人民幣 中國內地 3.40 40,000 2021/04/06 3年 40,000 40,000
22交通銀行小微債01 人民幣 中國內地 2.75 30,000 2022/06/15 3年 29,999 –
17中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.88 300 2017/05/15 5年 – 1,912
17中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+0.90 600 2017/12/04 5年 4,025 3,825
18中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.85 700 2018/05/17 5年 4,696 4,462
20香港中期票據01 港幣 中國香港 2.25 2,800 2020/01/22 2年 – 2,289
20香港中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.58 1,300 2020/01/22 3年 8,722 8,287
20香港中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+0.75 100 2020/06/05 3年 670 637
20香港中期票據05 美元 中國香港 3MLibor+0.80 650 2020/07/20 3年 4,361 4,143
20香港中期票據06 美元 中國香港 3MLibor+0.90 400 2020/07/20 5年 2,684 2,550
20香港中期票據07 美元 中國香港 1.20 800 2020/09/10 5年 5,353 5,084
20香港中期票據08 美元 中國香港 3MLibor+0.80 350 2020/09/10 3年 2,348 2,231
交銀澳門粵澳合作主題債 澳門元 中國澳門 0.85 1,200 2021/12/15 2年 995 951
P14JHTP1D 人民幣 中國台灣 4.00 200 2014/12/04 10年 205 200
284,058 256,571
19交銀租賃債01 人民幣 中國內地 3.68 5,000 2019/05/20 3年 – 4,998
19交銀租賃債02 人民幣 中國內地 3.65 5,000 2019/07/08 3年 5,000 4,998
19交銀租賃債03 人民幣 中國內地 3.49 3,500 2019/10/21 3年 3,499 3,498
20交銀租賃債01 人民幣 中國內地 3.65 3,000 2020/11/05 3年 2,997 2,996
21交銀租賃債01 人民幣 中國內地 3.62 4,000 2021/03/01 3年 3,995 3,993
21交銀租賃債02 人民幣 中國內地 3.45 3,000 2021/04/22 3年 2,626 2,625
19美元中期票據01 美元 中國香港 4.00 800 2019/01/22 3年 – 3,693
19美元中期票據02 美元 中國香港 4.375 700 2019/01/22 5年 2,903 2,766
19美元中期票據03 美元 中國香港 3MLibor+1.20 120 2019/04/12 3年 – 765
19美元中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+1.175 400 2019/09/05 5年 1,180 1,129
19美元中期票據05 美元 中國香港 2.625 200 2019/09/05 5年 761 723
19美元中期票據06 美元 中國香港 3MLibor+1.05 180 2019/10/25 3年 1,207 1,148
19美元中期票據07 美元 中國香港 3MLibor+1.075 600 2019/12/10 5年 1,656 1,585
20美元中期票據01 美元 中國香港 3MLibor+0.95 500 2020/03/02 5年 1,793 1,710
20美元中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.83 300 2020/03/02 3年 1,566 1,492
20美元中期票據03 美元 中國香港 1.75 350 2020/07/14 3年 1,591 1,515
20美元中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+1.70 450 2020/07/14 5年 1,407 1,348
21美元中期票據01 美元 中國香港 1.125 500 2021/06/18 3年 1,965 1,865
21港幣中期票據02 港幣 中國香港 1.07 775 2021/09/27 3年 662 634
13蔚藍星軌債 美元 中國香港 3.75 500 2013/03/06 10年 3,351 3,187
5年期美元債 美元 中國香港 3.75 950 2018/01/25 5年 6,362 6,047
10年期美元債 美元 中國香港 4.00 250 2018/01/25 10年 1,662 1,580
AzureNova 美元 中國香港 3.50 1,050 2017/03/21 5年 – 6,692
AzureNova 美元 中國香港 4.25 250 2017/03/21 10年 1,671 1,589
20交銀金投債01 人民幣 中國內地 2.70 3,000 2020/03/11 3年 3,000 2,999
20交銀金投債02 人民幣 中國內地 2.80 7,000 2020/03/11 5年 6,991 6,990
21交銀國際01 美元 中國香港 1.75 500 2021/06/22 5年 3,050 2,890
19巴西債 巴西雷亞爾 巴西 110%SELIC 200 2019/01/30 5年 56 46
22巴西債01 巴西雷亞爾 巴西 CDI + 2.60 270 2022/02/07 10年 381 –
61,332 75,501
345,390 332,072
108
2022 6 30
3 2 發 行 債 券（ 續 ）
( 1 ) 普 通 債 券（ 續 ）
以公允價值計量的普通債券詳細信息列示如下：
%
19香港中期票據 港幣 中國香港 2.85 3,500 2019/03/21 5年 2,994 3,027
19香港美元中期票據 美元 中國香港 3MLibor+0.78 800 2019/03/21 3年 – 5,106
20香港中期票據03 人民幣 中國香港 3.15 2,000 2020/01/22 2年 – 2,034
21香港中期票據01 港幣 中國香港 0.95 1,200 2021/12/13 2年 997 980
21香港中期票據02 人民幣 中國香港 3.15 1,000 2021/12/13 3年 1,000 1,006
22香港中期票據01 港幣 中國香港 1.80 1,200 2022/03/21 2年 1,006 –
22香港中期票據02 人民幣 中國香港 3.20 2,800 2022/03/21 2年 2,835 –
22香港中期票據03 美元 中國香港 2.375 400 2022/03/21 3年 2,623 –
合計 11,455 12,153
(2) 二級資本債券
二級資本債券詳細信息列示如下：
%
17交通銀行二級 人民幣 中國內地 4.50 30,000 2017/04/11 10年 (a) – 29,978
19交通銀行二級01 人民幣 中國內地 4.10 30,000 2019/08/14 10年 (b) 29,998 29,998
19交通銀行二級02 人民幣 中國內地 4.49 10,000 2019/08/14 15年 (c) 9,999 9,999
20交通銀行二級 人民幣 中國內地 3.24 40,000 2020/05/19 10年 (d) 39,996 39,996
21交通銀行二級 人民幣 中國內地 3.65 30,000 2021/09/23 10年 (e) 30,000 30,000
22交通銀行二級01 人民幣 中國內地 3.45 30,000 2022/02/23 10年 (f) 29,998 –
139,991 139,971
18交銀租賃二級 人民幣 中國內地 5.15 2,000 2018/09/18 10年 (g) 1,996 1,996
21交銀香港二級 美元 中國香港 2.304 1,000 2021/07/08 10年 (h) 6,709 6,375
8,705 8,371
148,696 148,342
(a) 本集團已於2022年4月13日行使贖回權 ，按面值全部贖回交通銀行股份有限公司2017年二級資本債券 。
(b) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下 ，經銀保監會事先批准 ，本集團可以選擇
在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日 ，即2024年8月16日 ，按面值一次性部分或全部贖回該債券 。
(c) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下 ，經銀保監會事先批准 ，本集團可以選擇
在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日 ，即2029年8月16日 ，按面值一次性部分或全部贖回該債券 。
(d) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下 ，經銀保監會事先批准 ，本集團可以選擇
在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日 ，即2025年5月21日 ，按面值一次性部分或全部贖回該債券 。
(e) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下 ，經銀保監會事先批准 ，本集團可以選擇
在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日 ，即2026年9月27日 ，按面值一次性部分或全部贖回該債券 。
(f) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下 ，經銀保監會事先批准 ，本集團可以選擇
在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日 ，即2027年2月25日 ，按面值一次性部分或全部贖回該債券 。
H 109
2022 6 30
3 2 發 行 債 券（ 續 ）
( 2 ) 二 級 資 本 債 券（ 續 ）
(g) 在行使贖回權後本集團的資本水準仍滿足銀保監會規定的監管資本要求情況下 ，經銀保監會事先批准 ，本集團可以選擇
在該債券第5個計息年度結束後第一日 ，即2023年9月20日 ，按面值一次性部分或全部贖回該債券 。
(h) 本 集 團 可 選 擇 於 2026 年 7 月 8 日 一 次 性 全 部 贖 回 該 債 券 。 如 果 不 行 使 發 行 人 贖 回 權 ， 則 自 2026 年 7 月 8 日 按 5 年 期 美 元 國
債利率加140基點後重新調整利率 。
上述債券具有二級資本工具的減記特徵 ，當發生發行檔中約定的監管觸發事件時 ，本集團有權對該債券的本金
進行全額減記 ，任何尚未支付的累積應付利息亦將不再支付 。上述債券按規定計入二級資本 ，不設立任何擔保 ，不
用於彌補本集團日常經營損失 。
(3) 次級債券
次級債券詳細信息列示如下：
%
21交銀康聯人壽01 人民幣 中國內地 4.30 3,000 2021/03/25 10年 (a) 3,000 3,000
21交銀人壽02 人民幣 中國內地 3.93 1,800 2021/07/27 10年 (a) 1,800 1,800
4,800 4,800
(a) 在行使贖回權後交銀人壽保險有限公司的綜合償付能力充足率不低於100%的情況下 ，經報中國人民銀行和銀保監會備案
後 ，交銀人壽保險有限公司可以選擇在第5個計息年度的最後一日 ，按面值全部或部分贖回本期債券 。
33 其他負債
註 2022 6 30 2021年12月31日
保險負債 84,789 74,493
應付股利 28,651 81
暫收款項 25,324 16,015
待結算及清算款項 19,789 24,056
信貸承諾及財務擔保預期信用減值準備 (1) 10,845 9,242
應付員工薪酬 8,272 14,401
租賃負債 6,733 6,640
融資租賃保證金 6,559 6,842
應付增值稅及其他 5,572 5,639
轉貸款資金 1,980 2,108
未決訴訟準備金 (2) 572 472
其他 75,225 52,706
合計 274,311 212,695
(1) 信貸承諾及財務擔保預期信用損失準備變動
2022 1 1 6 30
1 2 3
12
2022 1 1 8,736 506 – 9,242
本期轉移：
至第1階段 18 (18) – –
至第2階段 (68) 68 – –
至第3階段 – – – –
本期計提 1,133 466 – 1,599
其他變動 12 (8) – 4
2022 6 30 9,831 1,014 – 10,845
110
2022 6 30
3 3 其 他 負 債（ 續 ）
( 1 ) 信 貸 承 諾 及 財 務 擔 保 預 期 信 用 損 失 準 備 變 動（ 續 ）
2021年1月1日至12月31日止期間
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2021 1 1 6,858 3,642 – 10,500
本年轉移：
第1階段與第2階段間淨轉移 (37) 37 – –
第1階段與第3階段間淨轉移 – – – –
第2階段與第3階段間淨轉移 – – – –
本年計提 1,925 73 – 1,998
其他變動 (10) (3,246) – (3,256)
8,736 506 – 9,242
(2) 未決訴訟準備金變動
2022 2022
1 1 6 30
未決訴訟準備金 472 161 (3) (58) – 572
2021年 2021年
1月1日 本年計提 本年支付 本年轉回 匯率影響 12月31日
未決訴訟準備金 1,032 99 (361) (298) – 472
34 股本與資本公積
1
2022年1月1日 74,263 74,263 111,428
2022年6月30日 74,263 74,263 111,428
股份數目 普通股 資本公積
（以百萬計） （每股人民幣1元）
2021年1月1日 74,263 74,263 111,428
2021年12月31日 74,263 74,263 111,428
於 2022 年 6 月 30 日 及 2021 年 12 月 31 日 本 集 團 A 股 為 39,251 百 萬 股 ，H 股 為 35,012 百 萬 股 ， 每 股 面 值 均 為 人 民
幣1元 。
於2022年6月30日及2021年12月31日 ，本集團的資本公積明細如下：
2022 1 1 2022 6 30
股本溢價 110,770 – – 110,770
其他資本公積 658 – – 658
合計 111,428 – – 111,428
2021年1月1日 本年增加 本年減少 2021年12月31日
股本溢價 110,770 – – 110,770
其他資本公積 658 – – 658
合計 111,428 – – 111,428
H 111
2022 6 30
35 其他權益工具
(1) 優先股
(a)
%
境內優先股
人民幣優先股 2016年9月2日 權益工具 4.07 100元╱股 450,000,000 45,000 45,000 無 強制轉股 未發生轉換
減：發行費用 (48)
帳面價值 44,952
(b)
本期變動數
2022 1 1 本期增加 本期減少 2022年6月30日
境內優先股
數量（股） 450,000,000 – – 450,000,000
折合人民幣（百萬元） 44,952 – – 44,952
(c)
境內優先股
(i) 股息
本次境內優先股將以其發行價格 ，按下述相關股息率計息：
－ 自發行日起（含該日）至第一個重置日止（不含該日），按年息率3.90%計息；以及
－ 此 後 ， 股 息 率 每 5 年 調 整 一 次 ， 調 整 參 考 重 置 日 前 20 個 交 易 日（ 不 含 該 日 ）待 償 期 為 5 年 的 中 國 國 債 收 益 率
算術平均值（四捨五入計算到0.01% ) ，加上1.37%的固定溢價 。本銀行宣派和支付境內優先股股息由本銀
行董事會根據股東大會授權決定 。
自2021年9月7日起 ，本銀行將優先股第二個股息率調整期的票面股息率調整為4.07% 。
本次境內優先股採取非累積股息支付方式 ，即在本銀行決議取消部分或全部境內優先股股息的情形下 ，當期未
向境內優先股股東足額派發股息的差額部分不累積至之後的計息期 。本次境內優先股的股東按照約定的股息率分配
股息後 ， 不 再 與 普 通 股 股 東 一 起 參 與 剩 餘 利 潤 分 配 。本銀行發行的本次境內優先股與境外優先股具有同等的股息分
配順序 。
(ii)股息發放條件
在確保資本充足率滿足監管法規要求的前提下 ，本銀行在依法彌補虧損 、提取法定公積金和一般準備後 ，有可
分配稅後利潤的情況下 ，可以向境內優先股股東分配股息 ，且優先於普通股股東分配股息 。
任何情況下 ，經股東大會審議批准後 ，本銀行有權取消全部或部分優先股派息 。如本銀行全部或部分取消本次
優先股的派息 ，自股東大會決議通過次日起 ，直至恢復全額支付股息前 ，本銀行將不會向普通股股東分配利潤 。
(iii) 強制轉股條件
當發生本次境內優先股發行文件中所規定的觸發事件時 ，經監管機構批准 ，本次境內優先股將全部或部分強制
轉 換 為 A 股 普 通 股 ， 其 中 ， 初 始 強 制 轉 股 價 格 為 人 民 幣 6.25 元 ╱ 股 。 根 據 發 行 檔 中 約 定 的 轉 股 價 格 調 整 方 式 及 計 算
公式 ，當發生送紅股 、轉增股本 、低於市價增發新股（不包括因本銀行發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具轉股
而增加的股本）、配股等情況時 ，本銀行將按上述條件出現的先後順序 ，依次對強制轉股價格進行累積調整 ，以維護
優先股和普通股股東之間的相對利益平衡 ，但本銀行派發普通股現金股利的行為不會導致強制轉股價格的調整 。
112
2022 6 30
3 5 其 他 權 益 工 具（ 續 ）
( 1 ) 優 先 股（ 續 ）
(c) （續）
境內優先股（續）
(iv) 清償順序及清算方法
當發生清盤時 ，境內優先股股東的償還順序將如下：在本銀行所有債務（包括次級性債務）以及本銀行發行或擔
保 的 、 在 明 文 規 定 在 境 內 優 先 股 之 前 的 義 務 的 償 還順序之後；所有境內優先股股東償還順序相同 ，彼此之間不存在
優先性 ，並與具有同等償還順序的義務持有人的償還順序相同；以及在普通股股東之前 。
當發生清盤時 ，在按照條件的規定進行分配後 ，本銀行的任何剩餘資產應用於償還境內優先股股東主張的索
償 ，境內優先股股東應在所有方面與具有同等償還順序的義務（為明確起見 ，具有同等償還順序的義務包括境內優先
股以及其他本銀行不時向中國境外投資者發行的境外優先股）的持有人平等分享 ，且分配順序在普通股股東之前 。
本次境內優先股股東應獲得的清償金額為屆時已發行且存續的境內優先股票面總金額和當期已宣告但尚未支付
的股息 ，不足以支付的 ，境內外優先股股東按均等比例獲得清償 。
(v) 贖回條款
境內優先股為永久存續 ，不設到期日 。在取得銀保監會批准並滿足贖回前提條件的前提下 ，本銀行有權在2021
年9月7日以及後續任何一個優先股派息日贖回全部或部分境內優先股 ，贖回期至全部轉股或者全部贖回之日止 。
(2) 永續債
(a)
%
19交通銀行永續債(i) 2019年9月18日 權益工具 4.20 100元╱張 400,000,000 40,000 40,000 無固定期限
20交通銀行永續債(ii) 2020年9月23日 權益工具 4.59 100元╱張 300,000,000 30,000 30,000 無固定期限
21交通銀行永續債(ii) 2021年6月8日 權益工具 4.06 100元╱張 415,000,000 41,500 41,500 無固定期限
美元永續債(iii) 2020年11月11日 權益工具 3.80 200,000美元╱張 14,000 2,800 18,366 無固定期限
合計 129,866
減：發行費用 (28)
帳面價值 129,838
(b)
(i) 經相關監管機構批准 ，本銀行於2019年9月18日在全國銀行間債券市場發行總規模為人民幣400億元的無
固定期限資本債券 ，募集資金於2019年9月20日到賬 。本次債券的單位票面金額為人民幣100元 ，票面利
率 為 4.20% 。 本 次 債 券 採 用 分 階 段 調 整 的 票 面 利 率 ， 每 5年 為 一 個 票 面 利 率 調 整 期 ， 在 一 個 票 面 利 率 調 整
期內以約定的相同票面利率支付利息 。
本次債券的存續期與本銀行持續經營存續期一致 。本次債券發行設置本銀行有條件贖回條款 ，本銀行自發行之
日起5年後 ，有權於每年付息日（含發行之日後第5年付息日）全部或部分贖回本次債券 。在本次債券發行後 ，如發生
不可預計的監管規則變化導致本次債券不再計入其他一級資本 ，本銀行有權全部而非部分地贖回本次債券 。
本次債券的受償順序在存款人 、一般債權人和處於高於本次債券順位的次級債務之後 ，本銀行股東持有的所有
類別股份之前；本次債券與本銀行其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償 。
當 其 他 一 級 資 本 工 具 觸 發 事 件 發 生 時 ， 即 本 銀 行 核 心 一 級 資 本 充 足 率 降 至 5.125%（ 或 以 下 ）， 本 銀 行 有 權 在 報
銀 保 監 會 並 獲 同 意 、 但 無 需 獲 得 債 券 持 有 人 同 意的情況下 ，將屆時已發行且存續的本次債券按照票面總金額全部或
部分減記 ，促使核心一級資本充足率恢復到5.125%以上 。當二級資本工具觸發事件發生時 ，本銀行有權在無需獲得
債券持有人同意的情況下將屆時已發行且存續的本次債券按照票面總金額全部減記 。
H 113
2022 6 30
3 5 其 他 權 益 工 具（ 續 ）
( 2 ) 永 續 債（ 續 ）
(b) （續）
(i) （續）
本次債券採取非累積利息支付方式 ，本銀行有權取消全部或部分本次債券派息 ，且不構成違約事件 。本銀行可
以自由支配取消的本次債券利息用於償付其他到期債務 。取消全部或部分本次債券派息除構成對普通股的股息分配
限制以外 ，不構成對本銀行的其他限制 。
投資者不得回售本次債券 。本次債券發行所募集的資金在扣除發行費用後 ，全部用於補充本銀行其他一級資
本。
(ii) 經相關監管機構批准 ，本銀行於2020年9月23日在全國銀行間債券市場發行了總規模為人民幣300億元的
無固定期限資本債券 ，募集資金於2020年9月25日到賬 。本次債券的單位票面金額為人民幣100元 ，票面
利 率 為 4.59% 。 本 次 債 券 採 用 分 階 段 調 整 的 票 面 利 率 ， 每 5年 為 一 個 票 面 利 率 調 整 期 ， 在 一 個 票 面 利 率 調
整期內以約定的相同票面利率支付利息 。
經相關監管機構批准 ，本銀行於2021年6月8日在全國銀行間債券市場發行總規模為人民幣415億元的無固定期
限資本債券 ，募集資金於2021 年6月10日到賬 。本次債券的單位票面金額為人民幣100 元 ，票面利率為4.06% 。本
次債券採用分階段調整的票面利率 ，每5年為一個票面利率調整期 ，在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率
支付利息 。
上述債券的存續期與本銀行持續經營存續期一致 。債券發行設置本銀行有條件贖回條款 ，本銀行自發行之日起
5年後 ，有權於每年付息日（含發行之日後第5年付息日）全部或部分贖回債券 。在債券發行後 ，如發生不可預計的監
管規則變化導致債券不再計入其他一級資本 ，本銀行有權全部而非部分地贖回債券 。
債券的受償順序在存款人 、一般債權人和處於高於債券順位的次級債務之後 ，本銀行股東持有的所有類別股份
之前；債券與本銀行其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償 。
當無法生存觸發事件發生時 ，本銀行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下將債券的本金進行部分或全部減
記。
債券採取非累積利息支付方式 ，本銀行有權取消全部或部分債券派息 ，且不構成違約事件 。本銀行可以自由支
配取消 的 債 券 利 息 用 於 償 付 其 他 到 期 債 務 。 取 消 全部或部分債券派息除構成對普通股的股息分配限制以外 ，不 構成
對本銀行的其他限制 。
投資者不得回售本次債券 。本次債券發行所募集的資金在扣除發行費用後 ，全部用於補充本銀行其他一級資
本。
(iii) 經相關監管機構批准 ，本銀行於2020年11月11日在境外市場發行28億美元的無固定期限資本債券 ，募集
資金於2020年11月18日到賬 。本次債券的票面利率為3.80% 。本次債券採用分階段調整的票面利率 ，每
5年為一個票面利率調整期 ，在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息 。
本次債券的存續期與本銀行持續經營存續期一致 。本次債券發行設置本銀行有條件贖回條款 。經銀保監會事先
批准 ，在滿足贖回條件的前提下 ，本銀行自發行之日起5 年後 ，有權於每年付息日（含發行之日後第5年付息日）全部
或部分贖回本次債券 。在本次債券發行後 ，如發生不可預計的監管規則變化導致本次債券不再計入其他一級資本 ，
在符合 任 何 適 用 的 監 管 規 定 且 滿 足 贖 回 條 件 的 情 況下 ，經銀保監會事先批准 ，本銀行有權全部而非部分地贖回本次
債券 。
本次債券的受償順序在存款人 、一般債權人和處於高於本次債券順位的次級債務之後 ，本銀行股東持有的所有
類別股份之前；本次債券與本銀行其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償 。
當無法生存觸發事件發生時 ，本銀行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下將本次債券的本金進行部分或全
部減記 。當本債券本金被部分或全部減記後 ，該債券被減記部分在任何條件下（包括相關無法生存觸發事件不再持續
的情況）不再被恢復或支付（無論是部分還是全部），該債券被減記部分任何尚未支付的累積應付派息亦將不再支付 ，
以及不會對債券持有人的損失進行任何補償 。
114
2022 6 30
3 5 其 他 權 益 工 具（ 續 ）
( 2 ) 永 續 債（ 續 ）
( b ) 主 要 條 款（ 續 ）
(iii) （續）
本次債券採取非累積利息支付方式 ，本銀行有權取消全部或部分本次債券派息 ，且不構成違約事件 。本銀行可
以自由支配取消的本次債券利息用於償付其他到期債務 。取消全部或部分本次債券派息除構成對普通股的股息分配
限制以外 ，不構成對本銀行的其他限制 。
投資者不得回售本次債券 。本次債券發行所募集的資金在扣除發行費用後 ，全部用於補充本銀行其他一級資
本。
(3) 歸屬於其他權益工具持有者的相關信息
2022 6 30 2021年12月31日
歸屬於母公司股東的權益 976,543 964,647
其中：歸屬於母公司普通股持有者的權益 801,753 789,857
歸屬於母公司優先股持有者的權益 44,952 44,952
歸屬於母公司永續債持有者的權益 129,838 129,838
歸屬於少數股東的權益 12,393 12,589
其中：歸屬於普通股少數股東的權益 9,082 9,424
歸屬於非累積次級額外一級資本證券持有者的權益（附註38） 3,311 3,165
自2022年1月1日至6月30日止期間 ，本銀行對優先股股東的股息發放和永續債持有者的債息分配於附註37中披
露。
36 其他儲備和未分配利潤
按照相關中國法規 ，每年將利潤撥入法定一般準備金 、任意盈餘公積金以及分派股利時須根據董事的決議進
行 ，並須於銀行股東大會上審議通過相關決議案 。
根據中華人民共和國的相關法律規定 ，本銀行按中國企業會計準則下淨利潤的10%提取法定盈餘公積金 ，當法
定盈餘公積金累計額達到註冊資本的50%以上時 ，可不再提取 。法定盈餘公積金經批准後可用於彌補虧損 ，或者增
加股本 。經2022年6月28日召開的2021年度股東大會批准 ，本銀行提取法定盈餘公積人民幣75.22億元 。
2022 1 1 6 30
本集團 本期計提 本期減少 期末餘額
法定盈餘公積 79,967 7,784 – 87,751
任意盈餘公積 140,022 – – 140,022
合計 219,989 7,784 – 227,773
根據中國銀行業相關法規 ，自2012年7月1日起 ，本銀行根據《金融企業準備金計提管理辦法》（財金[2012] 20
號 ）的 規 定 ， 通 過 利 潤 分 配 從 淨 利 潤 中 提 取 法 定 一 般 準 備 金 。 法 定 一 般 準 備 金 的 計 提 比 例 由 銀 行 綜 合 考 慮 其 所 面 臨
的風險狀況等因素確定 ，通常不低於風險資產期末餘額的1.5% 。法定一般準備金是股東權益的組成部分 ，但不能用
於分配股利 。本集團部分子公司和境外分行亦根據當地監管要求計提相應的一般風險準備 。2022年6月28日召開的
2021年年度股東大會審議通過了本銀行2021年度利潤分配方案 ，分配如下：
2022 1 1 6 30
本集團 本期計提 本期減少 期末餘額
一般風險準備 130,280 13,328 – 143,608
經2022年6月28日召開的2021年度股東大會批准 ，本銀行提取一般風險準備人民幣11,422百萬元 。
H 115
2022 6 30
3 6 其 他 儲 備 和 未 分 配 利 潤（ 續 ）
未分配利潤
未分配利潤變動概述如下：
2022年1月1日 258,074
本期利潤 44,040
提取法定盈餘公積 (7,784)
提取一般風險準備 (13,328)
應付普通股股利 (26,363)
應付優先股股利 (1,832)
派發永續債利息 (1,685)
其他 (8)
2022年6月30日 251,114
2021年1月1日 214,448
本年利潤 87,581
提取法定盈餘公積 (7,536)
提取一般風險準備 (7,117)
提取任意盈餘公積 (92)
應付普通股股利 (23,541)
應付優先股股利 (1,755)
派發永續債利息 (3,858)
其他 (56)
2021年12月31日 258,074
37 股息
6 30 6
2022 2021年
本年向本銀行普通股股東宣告 26,363 23,541
本年向本銀行優先股股東宣告 1,832 1,755
本年向本銀行永續債持有者宣告 1,685 –
根據中國公司法和銀行的公司章程 ，中國法定財務報表內呈報的淨利潤經撥作下列各項的準備金後 ，方可分配
作股息：
(1) 彌補上個年度的累積虧損（如有）；
(2) 按中國會計準則釐定的銀行10%淨利潤撥入不可分配的法定盈餘公積金；
(3) 提取法定一般準備金；
(4) 經銀行股東週年大會批准後 ，撥入任意盈餘公積金 。該等公積金構成股東權益的一部分 。派發的現金股利
於股東大會批准時確認於合併財務狀況表 。
經 2022 年 6 月 28 日 召 開 的 2021 年 度 股 東 大 會 批 准 ， 以 2021 年 12 月 31 日 的 普 通 股 總 股 本 742.36 億 股 為 基 數 ，
向本銀行登記在冊的A股股東和H股股東每股分配現金股利人民幣0.355 元（含稅），共分配現金股利人民幣263.63 億
元。
經 2022 年 4 月 29 日 的 董 事 會 會 議 批 准 ， 根 據 境 內 優 先 股 條 款 規 定 ， 本 銀 行 本 次 境 內 優 先 股 股 息 為 人 民 幣
1,831,500,000元 ，票面股息率4.07% 。
本銀行於2022年6月10日派發2021年無固定期限資本債券債息折合人民幣16.85億元 。
116
2022 6 30
38 非控制性權益
少 數 股 東 權 益 中 包 含 歸 屬 於 少 數 股 東 的 普 通 股 股 東 權 益 和 其 他 權 益 工 具 持 有 者 權 益 。 於 2022 年 6 月 30 日 ， 其
他 權 益 工 具 持 有 者 的 權 益 折 合 人 民 幣 共 計 3,311 百 萬 元 。 該 其 他 權 益 工 具 為 本 集 團 下 屬 交 通 銀 行（ 香 港 ）有 限 公 司 於
2020年3月3日發行的非累積次級額外一級資本證券 。
發行日 2020年3月3日
賬面金額 500百萬美元
首個提前贖回日 2025年3月3日
票面年利率 首個提前贖回日前 ，票面年利率定於3.725% ，若屆時沒有行使贖回權 ，
票面年利率將每五年按五年期美國國庫債券息率加2.525%重新擬定 。
付息頻率 每半年一次
交通銀行（香港）有限公司有權自主決定利息支付政策以及是否贖回證券 ，因此本集團認定其在會計分類上可界
定為權益工具 。
根據發行非累積次級額外一級資本證券的相關條款 ，交通銀行（香港）有限公司本期對其發行的非累積次級額外
一級資本證券的持有者進行了利息分配 ，共計發放利息折人民幣59百萬元 。
39 或有事項
法律訴訟
本集團在正常業務過程產生的某些法律訴訟事項中作為被告人 。經向法律顧問諮詢後 ，本集團管理層認為該等
法律訴訟的最終裁決結果不會對本集團的財務狀況或經營成果產生重大影響 。經集團內部或外部法律顧問意見確認
的未決訴訟準備金於附註33中披露 。多位第三方對本集團（作為辯方）提起多項法律訴訟 ，各期╱年末的尚未了結索
償如下：
2022 6 30 2021年12月31日
尚未了結的索償 2,602 4,096
未決訴訟準備金（附註33） 572 472
經營租賃未來收款額
本集團作為出租人在經營租賃中主要通過子公司從事飛行設備及船舶租賃業務 。不可撤銷經營租約下有關飛行
設備及船舶的未來最低租金收款如下：
2022 6 30 2021年12月31日
一年以內 14,671 13,186
一年至兩年 14,110 12,864
兩年至三年 13,029 12,269
三年至四年 11,821 11,184
四年至五年 10,631 10,204
五年以上 40,360 38,879
合計 104,622 98,586
H 117
2022 6 30
40 承諾事項
信貸承諾及財務擔保
下表列示本集團承諾給予客戶信貸承諾及財務擔保合約數額：
2022 6 30 2021年12月31日
貸款承諾
–1年以下 6,581 3,936
–1年及以上 68,279 57,657
信用卡承諾 950,913 908,358
承兌匯票 455,435 368,120
開出保函及擔保 393,047 373,630
信用證承諾 183,080 156,194
合計 2,057,335 1,867,895
資本支出承諾
2022 6 30 2021年12月31日
已簽訂合同但未撥付 65,663 71,053
證券承銷及債券承兌承諾
本集團受財政部委託作為其代理人承銷部分憑證式國債和儲蓄式國債 。憑證式國債和儲蓄式國債投資者可以隨
時要求提前兌付持有的憑證式國債和儲蓄式國債而本集團亦有義務履行兌付責任 ，兌付金額為憑證式國債和儲蓄式
國債本金及至兌付日的應付利息 。於2022年6月30日 ，本集團具有提前兌付義務的國債本金為人民幣72,020百萬元
（ 2021年12月31日：人民幣78,594 百萬元）。財政部對提前兌付的憑證式國債和儲蓄式國債不會實時兌付 ，但會在
該等憑證式國債和儲蓄式國債到期時兌付本金和利息 。2022年6月30日 ，本集團認為在該等國債到期前 ，本集團所
需兌付的國債金額並不重大 。
上述憑證式國債和儲蓄式國債的原始期限為一至五年不等 。
於2022年6月30日 ，本集團無未履行的已公告未發行 、不可撤銷的證券承銷承諾（2021年12月31日：無）。
41 擔保物
(1) 作為擔保物的資產
本集團部分資產被用作同業間賣出回購及其他負債業務有關的質押的擔保物對應的擔保物賬面價值及相關業務
的負債餘額如下：
2022 6 30 2021年12月31日 2022 6 30 2021年12月31日
證券投資 548,932 382,640 493,027 326,776
票據 3,750 3,531 3,750 3,531
存放同業款項 2,000 – 1,793 –
合計 554,682 386,171 498,570 330,307
賣出回購交易中 ，部分屬於賣斷式交易 ，相關擔保物權利已轉移給交易對手 ，見附註46金融資產的轉讓 。
此外 ，本集團部分客戶貸款用作向中央銀行拆入或同業拆入款項交易抵質押物 。於2022年6月30日 ，本集團上
述抵質押物賬面價值為人民幣3,424百萬元（2021年12月31日：人民幣5,090百萬元）。
(2) 收到的擔保物
本集團按一般商業條款進行買入返售交易等 ，並相應持有交易項目下的擔保物 。於各資產負債表日 ，本集團未
持有在交易對手未違約的情況下可以直接處置或再抵押的擔保物 。
118
2022 6 30
42 其他綜合收益
2022 6 30 6
其他綜合收益
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
債務工具公允價值變動 (8,899) 1,790 (7,109)
計入權益的金額 (9,739) 2,000 (7,739)
當期轉入損益的金額 840 (210) 630
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
債務工具預期信用損失 288 8 296
計入權益的金額 288 8 296
當期轉入損益的金額 – – –
現金流量套期損益的有效部分 745 (133) 612
計入權益的金額 875 (166) 709
當期轉入損益的金額 (130) 33 (97)
境外經營產生的折算差異 4,122 – 4,122
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
權益投資的公允價值變動 (278) 86 (192)
指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的
信用風險變動導致的公允價值變動 46 – 46
退休金福利精算收益 (20) – (20)
其他 141 (9) 132
本期其他綜合收益 (3,855) 1,742 (2,113)
截至2021年6月30日止6個月期間
稅前金額 所得稅 稅後金額
其他綜合收益
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
債務工具公允價值變動 373 – 373
計入權益的金額 820 (112) 708
當期轉入損益的金額 (447) 112 (335)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
債務工具預期信用損失 (224) 45 (179)
計入權益的金額 (224) 45 (179)
當期轉入損益的金額 – – –
現金流量套期損益的有效部分 285 (53) 232
計入權益的金額 1,271 (299) 972
當期轉入損益的金額 (986) 246 (740)
境外經營產生的折算差異 (1,344) – (1,344)
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
權益投資的公允價值變動 (435) (20) (455)
指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的
信用風險變動導致的公允價值變動 (36) – (36)
退休金福利精算收益 58 – 58
其他 12 – 12
本期其他綜合收益 (1,311) (28) (1,339)
H 119
2022 6 30
43 合併現金流量表附註
現金及現金等價物分析
就合併現金流量表而言 ，現金及現金等價物包括下列自購買日起到期日少於或等於90天並用於滿足短期現金承
諾的款項：
2022 6 30 2021年6月30日
現金及存放中央銀行款項 68,425 131,543
存放和拆放同業及其他金融機構款項 110,718 147,086
合計 179,143 278,629
44 納入合併範圍的結構化主體
本集團納入合併範圍的結構化主體包括本集團發起設立 、管理和╱或投資的部分信託計劃 、基金以及資產證券
化產品 。由於本集團對此類結構化主體擁有權力 ，通過參與相關活動享有可變回報 、並且有能力運用對被投資方的
權力影響其可變回報 ，因此本集團對此類結構化主體存在控制 。於2022年6月30日 ，本集團納入合併範圍的結構化
主體的資產規模為人民幣186,569百萬元（2021年12月31日：人民幣182,733百萬元）。
45 未納入合併範圍的結構化主體
本集團通過發起設立或投資參與提供特定投資機會的結構化主體 。該類結構化主體通過發行產品份額進行融
資 ，購買資產進行投資 ，本集團對該類結構化主體不具有控制 ，因此未合併該類結構化主體 。
於2022年6月30日 ，本集團發起設立的未納入合併範圍的結構化主體主要包括基金 、信託及資產管理計劃 、有
限合夥企 業 、 非 保 本理 財 產 品 及 資 產 證 券 化 產 品 ，並主要通過向該類結構化主體的投資者提供管理服務獲取手續費
收入 ，該等收入對本集團而言並不顯著 。同時 ，本集團亦投資於部分由本集團或第三方獨立機構發起的該類結構化
主體 。該 類 投 資 在 集 團 報 表 中 體 現 為 以 公 允 價 值 計量且其變動計入當期損益的金融投資 、以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益的金融投資以及以攤餘成本計量的金融投資 。
於2022年6月30日 ，本集團發行及管理的非保本理財產品餘額為人民幣1,276,964百萬元（ 2021年12月31日：
人民幣1,426,253百萬元），發起設立的基金為人民幣599,312百萬元 ，發起設立的信託 、資產管理計劃及其他為人
民幣644,250 百萬元（ 2021 年12 月31 日：發起設立的基金為人民幣547,188 百萬元 ，發起設立的信託 、資產管理計
劃及其他為人民幣721,946百萬元）。
截至2022年6月30日止六個月期間 ，本集團通過向其管理的結構化主體的投資者提供服務獲取的手續費收入為
人民幣5,232百萬元（截至2021年6月30日止六個月期間：人民幣4,318百萬元）。截至2022年6月30日止六個月期間
本集團未產生與非保本理財產品資金拆借及回購交易的利息收入（截至2021年6月30日止六個月期間：未發生）。
下 表 列 示 了 於 2022 年 6 月 30 日 和 2021 年 12 月 31 日 ， 本 集 團 通 過 投 資 而 持 有 的 未 納 入 合 併 範 圍 的 結 構 化 主 體 中
的權益的賬面價值：
2022年6月30日
主要收益類型
基金（含有限合夥企業） 146,909 – 370 147,279 交易活動淨收益 、其他綜合收益
信託及資產管理計劃 25,534 75,115 – 100,649 利息收入 、交易活動淨收益
資產證券化產品 619 210 – 829 利息收入 、交易活動淨收益
合計 173,062 75,325 370 248,757
本集團無法從公開市場信息獲取上述未納入合併範圍的結構化主體的總體規模 。
120
2022 6 30
4 5 未 納 入 合 併 範 圍 的 結 構 化 主 體（ 續 ）
2021年12月31日 賬面價值
以公允價值計量且 以公允價值計量且
其變動計入當期損 以攤餘成本計量的 其變動計入其他綜
益的金融投資 金融投資 合收益的金融投資 最大風險敞口 主要收益類型
基金（含有限合夥企業） 147,738 – 620 148,358 交易活動淨收益 、其他綜合收益
信託及資產管理計劃 13,445 83,245 – 96,690 利息收入 、交易活動淨收益
資產證券化產品 63 134 – 197 利息收入 、交易活動淨收益
合計 161,246 83,379 620 245,245
46 金融資產的轉讓
(1) 賣出回購金融資產款
賣出回購交易是指本集團在賣出一項金融資產的同時 ，與交易對手約定 ，於未來約定日期以約定價格回購該資
產（或與賣出資產本質上相同的金融資產）的交易 。由於回購價格是固定的 ，本集團仍然承擔與被賣出資產相關的幾
乎 所 有 信 用 及 市 場 風 險 和 收 益 。 該 類 被 賣 出 的 金融資產未終止確認 ，而是被視為一項有擔保融資的擔保物且本集團
在賣出回購期間無法使用 。此外 ，賣出該類金融資產所收到的對價確認為一項負債 。
於 2022年6月 30 日 及 2021年12 月 31 日 ， 本集團與交易對手進行了債券賣出回購交易 。轉讓該類金融資產所收
到的對價分類為賣出回購金融資產款（附註28）。
於賣出回購交易中 ，本集團未終止確認的被轉讓金融資產及與之相關負債的賬面價值匯總如下：
2022 6 30 2021年12月31日 2022 6 30 2021年12月31日
證券投資 7,277 – 6,165 –
貸款 1 – 1 –
合計 7,278 – 6,166 –
(2) 證券借出交易
完全未終止確認的已轉讓金融資產主要為證券借出交易中借出的證券 ，此種交易下交易對手在本集團無任何違
約 的 情 況 下 ， 可 以將 上 述 證 券 出 售 或 再 次 用 於 擔保 ，但同時需承擔在協議規定的到期日將上述證券歸還於本集團的
義務 。對於上述交易 ，本集團認為本集團保留了相關證券的絕大部分風險和報酬 ，故未對相關證券進行終止確認 。
截至2022年6月30日 ，本集團在證券借出交易中轉讓資產的賬面價值為人民幣7,293 百萬元（ 2021 年12月31日：人
民幣13,900百萬元）。
(3) 資產證券化
在經營活動中 ，本集團將部分信貸資產出售給結構化主體 ，再由結構化主體向投資者發行資產支持證券 。
本集團在該等業務中因持有部分次級檔的信貸資產支持證券 ，從而可能對所轉讓信貸資產保留了繼續涉入 。本
集 團 在 合 併 財 務 狀況 表 上 會 按 照 本 集 團 的 繼 續 涉入程度確認該項資產 ，其餘部分終止確認 。繼續涉入所轉讓金融資
產的程度 ，是指該金融資產價值變動使本集團面臨的風險水準 。
於2022年6月30日 ，本集團已證券化的信貸資產於轉讓日的原值和賬面價值分別為人民幣71,204百萬元和人民
幣59,024百萬元（ 2021年12月31日分別為人民幣66,061百萬元和人民幣56,834百萬元），其中通過資產證券化交易
轉移的金融資產賬面原值人民幣19,070百萬元 ，符合完全終止確認條件（2021年12月31日：人民幣13,927百萬元 ，
符合完全終止確認條件）。
於2022年6月30日 ，本集團通過持有次級檔證券對已證券化信貸資產保留了繼續涉入 ，本集團繼續確認的資產
價值為人民幣5,529百萬元（2021年12月31日：人民幣5,529百萬元）。
H 121
2022 6 30
4 6 金 融 資 產 的 轉 讓（ 續 ）
(4) 不良資產轉讓
在日常交易中 ，本集團通過向第三方轉讓的方式處置不良貸款 。截至2022年6月30日止六個月期間 ，本集團通
過 上 述 方 式 已 完 成 批 量 轉 讓 不 良 貸 款 原 值 人 民 幣 1,104 百 萬 元（ 截 至 2021 年 6 月 30 日 止 六 個 月 期 間： 人 民 幣 8,718 百
萬元），清收金額人民幣818百萬元（截至2021年6月30日止六個月期間：人民幣5,543百萬元），剩餘金額已核銷 。
本集團對於轉讓的不良貸款進行了終止確認 。
47 關聯方交易
(1) 與財政部的關聯方交易
於2022年6月30日 ，財政部持有交通銀行股份有限公司177.32億股普通股（ 2021年12月31日：177.32億股），
佔總股份的23.88%（2021年12月31日：23.88%) 。
財政部是國務院的組成部門 ，主要負責財政收支和稅收政策等 。本集團於日常業務過程中與財政部進行銀行業
務交易 ，按正常商業條款進行 。該類交易包括購入和贖回財政部發行的投資類證券 。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2022 6 30 2021年12月31日
財政部發行債券投資 997,494 974,910
6 30 6
2022 2021年
利息收入 13,710 12,445
交易活動淨收益 625 47
(2) 與全國社會保障基金理事會的關聯方交易
於 2022 年 6 月 30 日 ， 全 國 社 會 保 障 基 金 理 事 會 持 有 交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司 121.56億 股 普 通 股（ 2021 年 12 月 31
日：121.60億股），佔總股份的16.37%（2021年12月31日：16.37%) 。
全國社會保障基金理事會成立於2000年 ，是財政部管理的 ，負責管理運營全國社會保障基金的獨立法人機構 ，
法定代表人劉偉 ，註冊資本人民幣800萬元 ，註冊地北京市西城區豐匯園11號樓豐匯時代大廈南座 。本集團與全國
社會保障基金理事會的交易主要是存款業務 ，並按銀行支付第三方客戶利率進行 。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2022 6 30 2021年12月31日
客戶存款 (93,661) (92,373)
6 30 6
2022 2021年
利息支出 (1,912) (1,836)
122
2022 6 30
4 7 關 聯 方 交 易（ 續 ）
( 3 ) 與 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱「 滙 豐 銀 行 」）所 屬 集 團 及 合 營 企 業 的 關 聯
方交易
於 2022 年 6 月 30 日 ， 滙 豐 銀 行 持 有 交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司 141.36 億 股 普 通 股（ 2021 年 12 月 31 日：141.36 億
股），佔總股份的19.03%（2021年12月31日：19.03%) 。
滙豐銀行成立於1866年 ，主要在亞太區提供全面的本土與國際銀行服務 ，以及相關的金融服務 ，聯席行政總裁
廖宜建 、Surendra Rosha ，註冊地香港特別行政區中環皇后大道中1號 。滙豐銀行已發行普通股股本為1,239.58億
港 元 及 71.98 億 美 元 ， 分 為 495.79 億 普 通 股 。 本 集 團 與 滙 豐 銀 行 所 屬 集 團 及 合 營 企 業 之 間 的 交 易 主 要 是 符 合 商 業 條
款及市場利率的銀行業務 。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2022 6 30 2021年12月31日
表內項目
存放和拆放同業及其他金融機構款項 3,745 3,338
衍生金融資產 4,505 1,672
客戶貸款 464 –
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 2,083 1,931
以攤餘成本計量的金融投資 1,177 419
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 2,288 4,052
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (16,151) (17,083)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 (1,761) (1,424)
衍生金融負債 (1,986) (1,613)
表外項目
衍生金融工具名義本金 253,214 240,864
信貸承諾及財務擔保 54 –
6 30 6
2022 2021年
利息收入 112 65
利息支出 (27) (55)
手續費及佣金收入 – 1
手續費及佣金支出 (7) (2)
交易活動淨收益 857 1,214
(4) 與其他政府相關實體的關聯方交易
除上述已披露關聯方交易外 ，本集團與政府機關 、代理機構 、附屬機構及其他國有控制實體之間進行的銀行業
務交易佔有較大比重 。本集團與政府機關 、代理機構 、附屬機構及其他國有控制實體根據正常商業條款及條件進行
各類交易 。這些交易主要包括提供信貸及擔保 、存款 、外匯交易 、衍生產品交易 、代理業務 、承銷並分銷政府機構
發行的債券 、買賣及贖回政府機構發行的證券 。
管理層認為與政府機關 、代理機構 、附屬機構及其他國有控制實體的交易是在日常業務過程中進行的活動 ，這
些 活 動 不 會 受 到 集 團 和 這 些 實 體 同 屬 政 府 的 影 響 。本集團已建立產品與服務的定價政策 ，並且該政策並非基於客戶
是否為政府機關 、代理機構 、附屬機構及其他國有控制實體 。
H 123
2022 6 30
4 7 關 聯 方 交 易（ 續 ）
(5) 與其子公司的關聯方交易
本銀行與其子公司的交易按正常商業條款及市場利率進行 。本銀行與子公司之間的關聯方交易已在編製本合併
財務報表過程中抵銷 。子公司的基本情況及相關信息見附註23。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
本銀行 2022 6 30 2021年12月31日
存放和拆放同業及其他金融機構款項 162,724 123,461
衍生金融資產 1,152 793
客戶貸款 501 486
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 261 433
以攤餘成本計量的金融投資 1,278 1,551
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 9,719 11,455
其他資產 1,438 766
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (16,560) (14,523)
衍生金融負債 (8,129) (1,851)
客戶存款 (7,786) (11,683)
其他負債 (91) (119)
6 30 6
本銀行 2022 2021年
利息收入 1,329 1,041
利息支出 (174) (112)
手續費及佣金收入 960 909
手續費及佣金支出 (29) (56)
交易活動淨收益 746 817
其他營業收入 301 294
其他營業支出 (51) (21)
(6) 與關鍵管理人員的關聯方交易
本集團與關鍵管理人員（董事 、監事及高級管理人員）及其關係密切的家庭成員 ，以及關鍵管理人員或與其關係
密切的 家 庭 成 員 控 制 、 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 響 的企業訂立的交易主要為存款及貸款 ，並按正常商業條款及市場利
率進行 。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2022 6 30 2021年12月31日
客戶貸款 1 1
客戶存款 (10) (10)
關鍵管理人員的薪酬於附註15披露 。
124
2022 6 30
4 7 關 聯 方 交 易（ 續 ）
(7) 與聯營及合營企業的關聯方交易
本集團與聯營及合營企業之間的交易是符合正常商業條款及市場利率的銀行業務 。聯營及合營企業的基本情況
及相關信息見附註24。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2022 6 30 2021年12月31日
表內項目
存放和拆放同業及其他金融機構款項 500 500
衍生金融資產 29 31
客戶貸款 10,798 6,041
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (171) (104)
衍生金融負債 (2) (35)
表外項目
衍生金融工具名義本金 3,972 6,947
信貸承諾及財務擔保 16,257 12,126
6 30 6
2022 2021年
利息收入 175 107
利息支出 (19) (3)
交易活動淨（損失）╱收益 (3) 9
(8) 與其他關聯方的關聯方交易
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2022 6 30 2021年12月31日
表內項目
客戶貸款 508 1,080
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (60) (1,204)
客戶存款 (84,548) (79,787)
表外項目
信貸承諾及財務擔保 20 –
6 30 6
2022 2021年
利息收入 8 12
利息支出 (1,509) (1,180)
H 125
2022 6 30
4 7 關 聯 方 交 易（ 續 ）
(9) 主要關聯方交易佔比
與子公司的關聯方交易已在編製合併會計報表過程中抵銷 。在計算關聯方交易佔比時 ，關聯方交易不包含與子
公司之間的關聯方交易 。
2022 6 30 2021年12月31日
% 交易餘額 佔比%
表內項目
存放和拆放同業及其他金融機構款項 4,245 0.53 3,838 0.61
衍生金融資產 4,534 8.07 1,703 4.34
客戶貸款 11,771 0.17 7,122 0.11
金融投資 1,003,042 27.16 981,312 27.85
同業及其他金融機構存放和拆入款項 (16,382) 0.86 (18,391) 0.94
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債 (1,761) 2.94 (1,424) 2.85
衍生金融負債 (1,988) 5.03 (1,648) 4.57
客戶存款 (178,219) 2.28 (172,170) 2.45
表外項目
衍生金融工具名義本金 257,186 3.88 247,811 3.48
信貸承諾及財務擔保 16,331 0.79 12,126 0.65
6 30 6
2022 2021年
% 交易金額 佔比%
利息收入 14,005 6.91 12,629 6.87
利息支出 (3,467) 2.95 (3,074) 2.91
手續費及佣金收入 – – 1 (0.00)
手續費及佣金支出 (7) 0.29 (2) 0.09
交易活動淨收益 1,479 14.86 1,270 12.49
48 分部分析
經營分部根據本集團的內部組織結構及管理要求確認 ，本集團管理層定期評價這些報告分部的經營成果 ，以決
定向其分配資源及評價其業績 。編製分部信息與本集團在編製財務報表時所採用的會計政策一致 。
資金通常在分部之間進行分配 ，資金的使用成本按集團的資本成本為基礎進行計算並按分部間利息淨收入披
露 ，與第三方交易產生的利息收入和支出按外部利息淨收入列示 。除此以外 ，經營分部間無其他重大收入或費用項
目。
分部收入 、費用 、利潤 、資產及負債包括直接歸屬某一分部的項目以及可按合理的基準分配至該分部的項目 。
本集團在確定分配基準時 ，主要基於各分部的資源佔用或貢獻 。所得稅由本集團統一管理 ，不在分部間分配 。
126
2022 6 30
4 8 分 部 分 析（ 續 ）
地區經營分部報告
本集團董事會和高級管理層按照本集團各地分行及子公司所處的不同經濟地區審閱本集團的經營情況 。本集團
的各地分行主要服務於當地客戶 ，因此經營分部以資產所在地為依據 。
本集團的地區經營分部分類包括在相關地區的省直分行及子公司（如有），具體如下：
－ 長江三角洲－上海市（除總行）、江蘇省 、浙江省和安徽省；
－ 珠江三角洲－福建省和廣東省；
－ 環渤海地區－北京市 、天津市 、河北省和山東省；
－ 中部地區－山西省 、江西省 、河南省 、湖北省 、湖南省 、海南省及廣西壯族自治區；
－ 西部地區－重慶市 、四川省 、貴州省 、雲南省 、陝西省 、甘肅省 、青海省 、內蒙古自治區 、寧夏回族自
治區和新疆維吾爾自治區；
－ 東北地區－遼寧省 、吉林省和黑龍江省；
－ 境外－香港 、紐約 、東京 、新加坡 、首爾 、法蘭克福 、澳門 、胡志明 、三藩市 、悉尼 、臺北 、倫敦 、盧
森堡 、布里斯班 、巴黎 、羅馬 、巴西 、墨爾本 、多倫多 、布拉格 、約翰尼斯堡；
－ 總行－總行本部 ，含太平洋信用卡中心 。
2022 6 30 6
外部利息淨收入╱（支出） 14,968 6,817 (185) 11,644 9,207 (143) 5,246 37,539 85,093
分部間利息淨收入╱（支出） 10,552 3,107 12,512 3,615 677 3,167 (47) (33,583) –
25,520 9,924 12,327 15,259 9,884 3,024 5,199 3,956 85,093
手續費及佣金收入 7,875 2,098 3,116 3,163 1,665 607 1,208 7,340 27,072
手續費及佣金支出 (1,620) (23) (34) (72) (11) (8) (111) (539) (2,418)
6,255 2,075 3,082 3,091 1,654 599 1,097 6,801 24,654
交易活動淨收益╱（損失） 2,168 256 253 427 39 37 (1,148) 7,922 9,954
金融投資淨收益╱（損失） 730 – 27 – – 13 161 (271) 660
保險業務收入 13,488 – – – – – 31 – 13,519
對聯營及合營企業投資淨
（損失）╱收益 (36) – – – – – 4 102 70
其他營業收入 7,486 245 514 378 378 122 150 345 9,618
55,611 12,500 16,203 19,155 11,955 3,795 5,494 18,855 143,568
信用減值損失 (7,307) (4,791) (9,342) 331 (5,753) (1,792) (942) (7,231) (36,827)
其他資產減值損失 (676) (3) (3) (4) (1) (3) – – (690)
保險業務支出 (13,784) – – – – – (6) – (13,790)
其他營業支出 (12,975) (3,513) (4,507) (4,777) (3,366) (1,721) (2,295) (13,490) (46,644)
20,869 4,193 2,351 14,705 2,835 279 2,251 (1,866) 45,617
所得稅 (1,485)
44,132
折舊及攤銷 (910) (473) (566) (569) (473) (245) (217) (757) (4,210)
資本性支出 (19,504) (276) (531) (278) (194) (66) (242) (489) (21,580)
H 127
2022 6 30
4 8 分 部 分 析（ 續 ）
地 區 經 營 分 部 報 告（ 續 ）
截至2021年6月30日止6個月期間
長江三角洲 珠江三角洲 環渤海地區 中部地區 西部地區 東北地區 境外 總行 總計
外部利息淨收入 12,041 6,126 293 11,035 8,069 390 5,341 35,191 78,486
分部間利息淨收入╱（支出） 10,507 3,040 10,933 3,392 931 2,484 75 (31,362) –
22,548 9,166 11,226 14,427 9,000 2,874 5,416 3,829 78,486
手續費及佣金收入 7,977 1,940 3,073 3,128 1,654 632 1,487 7,408 27,299
手續費及佣金支出 (1,523) (21) (35) (50) (13) (9) (120) (562) (2,333)
6,454 1,919 3,038 3,078 1,641 623 1,367 6,846 24,966
交易活動淨收益 2,238 290 173 322 40 14 6 7,086 10,169
金融投資淨收益╱（損失） 457 – 27 – – 11 326 (49) 772
保險業務收入 10,998 – – – – – 24 – 11,022
對聯營及合營企業投資淨收益 – – – – – – 12 102 114
其他營業收入 7,216 186 380 288 261 95 14 82 8,522
49,911 11,561 14,844 18,115 10,942 3,617 7,165 17,896 134,051
信用減值損失 (4,038) (4,042) (7,917) (3,747) (4,386) (3,157) (291) (5,504) (33,082)
其他資產減值損失 (270) – (1) 2 (39) (110) – – (418)
保險業務支出 (10,922) – – – – – (3) – (10,925)
其他營業支出 (12,824) (3,371) (4,562) (4,764) (3,245) (1,838) (2,210) (10,224) (43,038)
21,857 4,148 2,364 9,606 3,272 (1,488) 4,661 2,168 46,588
所得稅 (3,715)
42,873
折舊及攤銷 (897) (451) (558) (548) (465) (243) (243) (572) (3,977)
資本性支出 (7,092) (51) (100) (230) (158) (42) (140) (358) (8,171)
2022 6 30
分部資產 3,072,103 1,191,446 1,867,793 1,407,670 933,375 444,167 1,179,441 4,684,466 (2,238,741) 12,541,720
其中：
對聯營及合營企業的投資 1,458 – – 1 – – 540 5,390 – 7,389
未分配資產 38,856
12,580,576
分部負債 (2,842,161) (1,184,529) (1,859,208) (1,377,125) (930,687) (445,993) (1,117,984) (4,071,186) 2,238,741 (11,590,132)
未分配負債 (1,508)
(11,591,640)
2021年12月31日
長江三角洲 珠江三角洲 環渤海地區 中部地區 西部地區 東北地區 境外 總行 分部間相互抵減 合計
分部資產 2,881,066 1,059,386 1,711,386 1,277,003 881,918 409,288 1,095,657 4,459,033 (2,141,041) 11,633,696
其中：
對聯營及合營企業的投資 4 – – 1 – – 201 5,573 – 5,779
未分配資產 32,061
11,665,757
分部負債 (2,658,802) (1,042,577) (1,688,784) (1,239,658) (870,308) (417,068) (1,046,572) (3,863,904) 2,141,041 (10,686,632)
未分配負債 (1,889)
(10,688,521)
因地區分部劃分口徑的調整 ，同期比較數據已根據當期口徑進行編製 。
128
2022 6 30
4 8 分 部 分 析（ 續 ）
業務信息
集團的主營業務為銀行和相關金融業務 ，包括公司金融業務 、個人金融業務 、資金業務和其他業務 。公司金融
業務主要包括公司貸款 、票據 、貿易融資 、公司存款和匯款 。個人金融業務主要包括個人貸款 、零售存款 、信用卡
和匯款 。資金業務主要包括貨幣市場資金拆借和買入 、投資類證券以及根據賣出回購協議售出證券 。「其他業務」主
要包括不能分類為上述業務分部的其他項目 。
本集團業務板塊信息列示如下：
2022 6 30 6
外部利息淨收入 36,265 27,684 21,048 96 85,093
內部利息淨收入╱（支出） 6,964 9,702 (16,666) – –
利息淨收入 43,229 37,386 4,382 96 85,093
手續費及佣金淨收入 7,671 15,390 1,509 84 24,654
交易活動淨收益╱（損失） 2,364 377 7,231 (18) 9,954
金融投資淨收益╱（損失） 35 693 (68) – 660
對聯營及合營企業投資淨（損失）╱收益 (2) – (36) 108 70
保險業務收入 31 13,488 – – 13,519
其他營業收入 8,075 1,258 29 256 9,618
61,403 68,592 13,047 526 143,568
信用減值損失 (26,641) (10,492) 306 – (36,827)
其他資產減值損失 (675) (15) – – (690)
保險業務支出 (6) (13,784) – – (13,790)
其他營業支出
－折舊及攤銷 (1,647) (2,267) (253) (43) (4,210)
－其他 (18,531) (21,208) (2,073) (622) (42,434)
13,903 20,826 11,027 (139) 45,617
所得稅 (1,485)
44,132
折舊和攤銷費用 (1,647) (2,267) (253) (43) (4,210)
資本性支出 (20,132) (1,233) (146) (69) (21,580)
截至2021年6月30日止6個月期間
公司 個人
金融業務 金融業務 資金業務 其他業務 合計
外部利息淨收入 34,216 24,920 19,320 30 78,486
內部利息淨收入╱（支出） 7,989 9,126 (17,115) – –
利息淨收入 42,205 34,046 2,205 30 78,486
手續費及佣金淨收入 8,255 15,538 1,094 79 24,966
交易活動淨收益 2,956 623 6,451 139 10,169
金融投資淨收益 29 442 301 – 772
對聯營及合營企業投資淨收益 – – – 114 114
保險業務收入 24 10,998 – – 11,022
其他營業收入 7,024 1,239 21 238 8,522
60,493 62,886 10,072 600 134,051
信用減值損失 (27,951) (5,603) 472 – (33,082)
其他資產減值損失 (418) – – – (418)
保險業務支出 (3) (10,922) – – (10,925)
其他營業支出
－折舊及攤銷 (1,450) (1,918) (378) (231) (3,977)
－其他 (17,503) (19,745) (1,626) (187) (39,061)
13,168 24,698 8,540 182 46,588
所得稅 (3,715)
42,873
折舊和攤銷費用 (1,450) (1,918) (378) (231) (3,977)
資本性支出 (2,979) (3,941) (777) (474) (8,171)
H 129
2022 6 30
4 8 分 部 分 析（ 續 ）
業 務 信 息（ 續 ）
2022 6 30
分部資產 5,157,711 2,480,399 4,804,850 98,760 12,541,720
其中：
對聯營及合營企業的投資 1,257 4 1,454 4,674 7,389
未分配資產 38,856
12,580,576
分部負債 (5,469,274) (2,886,252) (3,118,989) (110,664) (11,585,179)
未分配負債 (6,461)
(11,591,640)
2021年12月31日
公司 個人
金融業務 金融業務 資金業務 其他業務 合計
分部資產 4,645,110 2,385,982 4,530,160 72,444 11,633,696
其中：
對聯營及合營企業的投資 1,156 4 – 4,619 5,779
未分配資產 32,061
11,665,757
分部負債 (4,999,768) (2,533,625) (3,078,851) (69,663) (10,681,907)
未分配負債 (6,614)
(10,688,521)
本集團不存在對單一主要外部客戶存在較大依賴程度的情況 。
因分部間收入和支出分配考核規則的調整 ，同期比較數據已根據當期口徑進行編製 。
49 報告期後非調整事項
2022 年 8 月 ， 本 行 在 全 國 銀 行 間 債 券 市 場 發 行 了 人 民 幣 200 億 元 的 綠 色 金 融 債 券 ， 期 限 為 3 年 ， 票 面 利 率
2.42% 。
50 比較數據
為符合本會計報表的列報方式 ，本集團對個別比較數字進行了調整 。
130
( )
貨幣集中情況 132
國際債權 132
逾期和重組資產 133
貸款分佈信息 134
客戶貸款 135
H 131
( )
1 貨幣集中情況
2022 6 30
現貨資產 1,125,662 237,597 210,675 1,573,934
現貨負債 (980,040) (319,687) (150,710) (1,450,437)
遠期買入 1,295,300 217,592 173,900 1,686,792
遠期出售 (1,387,609) (223,433) (169,099) (1,780,141)
淨期權敞口 1,769 404 (1,827) 346
淨長╱（短）倉 55,082 (87,527) 62,939 30,494
淨架構持倉 131,787 31,290 7,785 170,862
美元 港元 其他 合計
2021 12 31
現貨資產 1,016,873 233,474 174,843 1,425,190
現貨負債 (956,839) (305,411) (125,300) (1,387,550)
遠期買入 1,446,642 227,581 171,559 1,845,782
遠期出售 (1,571,846) (130,762) (222,085) (1,924,693)
淨期權敞口 5,503 (12) (747) 4,744
淨長╱（短）倉 (59,667) 24,870 (1,730) (36,527)
淨架構持倉 121,168 31,246 7,799 160,213
淨期權敞口是使用銀保監會的銀行申報表內所列的用戶模式方法計算 。本集團的淨架構持倉包括銀行的境外分
行 、銀行子公司及其他大量參與外匯兌換的子公司 。架構資產及負債包括：
－ 固定資產及物業的投資減除折舊開支；
－ 境外分行資本及法定儲備；
－ 於境外子公司及相關公司的投資；及
－ 貸款資本 。
2 國際債權
國際債權包含所有幣種的跨境申索及本國外幣債權 。本集團主要在中國內地從事商業業務 。
就 本 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 而 言 ， 中 國 內 地 不 包 括 中 國 香 港 特 別 行 政 區（「 香 港 」）、 中 國 澳 門 特 別 行 政 區（「 澳
門」）和台灣 。
國際債權包括客戶貸款和墊款 、存放和拆放同業及其他金融機構款項 、持有貿易票據及存款證和證券投資 。
國際債權按不同國家或地區予以披露 。當一個國家或地區計入任何風險轉移後 ，構成國際債權總金額10%或以
上時 ， 便 會 予 以 呈 報 。 只 有 在 本 集 團 採 用 風 險 化 解手段將某一特定國家或地區的風險敞口有效轉移至其他國家或地
區的情況下 ，風險方會轉移 。本集團可採用保證 、擔保物及信貸衍生品的方式化解信貸風險 。
132
( )
2 國 際 債 權（ 續 ）
2022 6 30
亞太區 550,110 125,821 938,155 – 1,614,086
其中屬於香港的部分 154,424 89,779 386,794 – 630,997
南北美洲 13,532 9,778 30,977 – 54,287
非洲 277 1,726 – – 2,003
歐洲 6,306 670 28,456 – 35,432
合計 570,225 137,995 997,588 – 1,705,808
非銀行
2021年12月31日 銀行 官方機構 私人機構 其他 合計
亞太區 448,033 122,959 717,912 – 1,288,904
其中屬於香港的部分 62,204 21,533 304,709 – 388,446
南北美洲 34,071 21,351 65,018 – 120,440
非洲 442 1,887 – – 2,329
歐洲 42,156 3,878 23,337 – 69,371
合計 524,702 150,075 806,267 – 1,481,044
3 逾期和重組資產
(1) 逾期貸款餘額
2022 6 30 2021年12月31日
逾期客戶貸款餘額：
－三個月以內 31,898 23,164
－三至六個月 15,348 15,966
－六至十二個月 15,899 13,467
－十二個月以上 26,476 34,565
合計 89,621 87,162
百分比(%)：
－三個月以內 0.45 0.35
－三至六個月 0.22 0.24
－六至十二個月 0.22 0.21
－十二個月以上 0.37 0.53
合計 1.26 1.33
(2) 逾期且重組的貸款
2022 6 30 2021年12月31日
重組貸款總額 12,810 8,792
其中：逾期超過三個月的重組貸款 1,186 1,625
逾期超過三個月的重組貸款佔全部貸款的百分比 0.02 0.02
H 133
( )
4 貸款分佈信息
(1) 按地區劃分減值客戶貸款
2022 6 30 2021年12月31日
減值貸款 預期信用減值準備
中國內地地區
－長江三角洲 22,486 (13,061) 22,399 (13,277)
－珠江三角洲 8,576 (4,609) 5,559 (3,389)
－環渤海地區 16,357 (12,142) 13,893 (9,786)
－中部地區 15,673 (7,650) 19,224 (10,244)
－西部地區 10,197 (6,341) 9,661 (6,402)
－東北地區 12,377 (9,607) 12,090 (9,299)
－總行 12,795 (11,573) 10,831 (10,064)
小計 98,461 (64,983) 93,657 (62,461)
港澳臺及境外地區 4,771 (2,725) 3,139 (1,421)
總計 103,232 (67,708) 96,796 (63,882)
(2) 按地區劃分逾期客戶貸款
2022 6 30 2021年12月31日
逾期貸款 預期信用減值準備
中國內地地區
－長江三角洲 11,522 (8,989) 16,399 (9,189)
－珠江三角洲 6,425 (3,648) 5,853 (3,166)
－環渤海地區 11,784 (8,762) 9,749 (6,561)
－中部地區 14,571 (6,130) 15,170 (8,080)
－西部地區 6,936 (4,263) 7,176 (4,333)
－東北地區 7,976 (6,175) 9,119 (6,644)
－總行 22,936 (14,606) 20,468 (12,767)
小計 82,150 (52,573) 83,934 (50,740)
港澳臺及境外地區 7,471 (3,368) 3,228 (1,516)
總計 89,621 (55,941) 87,162 (52,256)
134
( )
5 客戶貸款
( 1 ) 客 戶 貸 款 按 地 區 按 行 業 分 佈 的 風 險 集 中 度 分 析（ 總 額 ）
2022 6 30 2021年12月31日
由抵押物
% % 覆蓋的貸款
公司貸款
製造業
石油化工 821 0.36 – 1,130 0.54 148
電子 1,333 0.58 26 1,577 0.76 25
紡織及服裝 107 0.05 6 148 0.07 7
其他製造業 11,527 5.05 5,581 25,506 12.24 5,284
電力 、熱力 、燃氣及水生產和供應業 632 0.28 295 1,418 0.68 320
建築業 7,162 3.14 1,351 5,051 2.42 1,159
交通運輸 、倉儲和郵政業 10,834 4.75 2,639 9,482 4.55 3,375
信息傳輸 、軟件和信息技術服務業 3,419 1.50 50 3,537 1.70 20
批發和零售業 17,255 7.56 3,623 15,584 7.48 4,052
金融業 4,461 1.95 1,258 6,730 3.23 826
房地產業 89,862 39.38 24,375 60,900 29.23 16,186
租賃和商務服務業 11,557 5.06 5,108 11,711 5.62 3,838
其他 19,529 8.55 2,402 22,489 10.79 4,175
公司貸款總額 178,499 78.22 46,714 165,263 79.31 39,415
個人貸款
按揭 35,664 15.62 35,452 29,857 14.33 29,837
信用卡 84 0.04 – 94 0.05 –
其他 13,957 6.12 3,259 13,149 6.31 12,539
個人貸款總額 49,705 21.78 38,711 43,100 20.69 42,376
扣除減值撥備前客戶貸款總額 228,204 100.00 85,425 208,363 100.00 81,791
香港以外地區 6,859,526 6,352,037
註： 行業名稱出自：2017年國家標準化管理委員會 ，國家質檢總局頒佈的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)
客戶貸款的行業分佈風險集中度分析是根據本集團內部分類體系界定 。
於2022年6月30日 ，本集團的抵質押貸款佔集團總貸款的比率為51%（2021年12月31日：52%) 。
(2) 按客戶貸款用途分析減值撥備
2022 6 30 2021年12月31日
減值貸款 預期信用減值準備
公司 81,140 (50,748) 77,628 (49,172)
個人 22,092 (16,875) 19,168 (14,710)
103,232 (67,623) 96,796 (63,882)
為貸款而持有的抵押物主要包括現金存款和房產抵押等 。
本期計入損益的撥備金額以及核銷的客戶貸款如下：
2022 6 30 6 截至2021年6月30日止6個月期間
以前年度
新增撥備 核銷貸款 核銷轉回
公司 24,034 (12,690) 2,644 25,984 (15,855) 2,545
個人 10,558 (7,685) 879 5,189 (7,438) 950
34,592 (20,375) 3,523 31,173 (23,293) 3,495
H 135
附表1至附表4依據銀保監會《關於商業銀行資本構成信息披露的監管要求》進行披露 。
附表1 : 資本構成明細表
（人民幣百萬元）
2022 2021年
6 30 12月31日 代碼
核心一級資本：
1 實收資本 74,263 74,263 r
2 留存收益 619,574 605,166
2a 盈餘公積 227,605 219,859 y
2b 一般風險準備 143,432 130,156 z
2c 未分配利潤 248,537 255,151 aa
3 累計其他綜合收益和公開儲備 105,237 108,297
3a 資本公積 111,457 111,441 u
3b 其他 (6,220) (3,144) v
4 過渡期內可計入核心一級資本數額（僅適用於非股份公司 ，股份制公司的
銀行填0即可） –
5 少數股東資本可計入部分 2,028 2,161 ab
6 監管調整前的核心一級資本 801,102 789,887
核心一級資本： 監管調整
7 審慎估值調整 –
8 商譽（扣除遞延稅負債） 292 274 m-p
9 其他無形資產（土地使用權除外） 扣除遞延稅負債） 2,155 2,186 l-q
10 依賴未來盈利的由經營虧損引起的淨遞延稅資產 － k
11 對未按公允價值計量的項目進行現金流套期形成的儲備 514 (104) x
12 貸款損失準備缺口 –
13 資產證券化銷售利得 –
14 自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益 –
15 確定受益類的養老金資產淨額（扣除遞延稅負債） –
16 直接或間接持有本銀行的普通股 –
17 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的核心一級資本 –
18 對未並表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 –
19 對未並表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 –
20 抵押貸款服務權 –
21 其他依賴於銀行未來盈利的淨遞延稅資產中應扣除金額 –
22 對未並表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本和其他依賴於銀行 –
未來盈利的淨遞延稅資產的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除
金額
23 其中： 應在對金融機構大額少數資本投資中扣除的金額 –
24 其中： 抵押貸款服務權應扣除的金額 –
25 其中： 應在其他依賴於銀行未來盈利的淨遞延稅資產中扣除的金額 –
26a 對有控制權但不並表的金融機構的核心一級資本投資 3,654 3,654 f
26b 有控制權但不並表的金融機構的核心一級資本缺口 –
26c 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 –
27 應從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 –
28 核心一級資本監管調整總和 6,615 6,010
29 核心一級資本 794,487 783,877
其他一級資本：
30 其他一級資本工具及其溢價 174,790 174,790
31 其中： 權益部分 174,790 174,790 t
32 其中： 負債部分 –
33 過渡期後不可計入其他一級資本的工具 –
34 少數股東資本可計入部分 1,596 1,558 ac
136
( )
附 表 1 : 資 本 構 成 明 細 表（ 續 ）
（人民幣百萬元）
2022 2021年
6 30 12月31日 代碼
35 其中： 過渡期後不可計入其他一級資本的部分 –
36 在監管調整前的其他一級資本 176,386 176,348
其他一級資本： 監管調整
37 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 –
38 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 –
39 對未並表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本應扣除部分 –
40 對未並表金融機構大額少數資本投資中的其他一級資本 –
41a 對有控制權但不並表的金融機構的其他一級資本投資 –
41b 有控制權但不並表的金融機構的其他一級資本缺口 –
41c 其他應在其他一級資本中扣除的項目 –
42 應從二級資本中扣除的未扣缺口 –
43 其他一級資本監管調整總和 –
44 其他一級資本 176,386 176,348
45 一級資本（核心一級資本+其他一級資本） 970,873 960,225
二級資本：
46 二級資本工具及其溢價 139,991 139,972 n
47 過渡期後不可計入二級資本的部分 –
48 少數股東資本可計入部分 4,772 4,494 ad
49 其中： 過渡期結束後不可計入的部分 –
50 超額貸款損失準備可計入部分 37,259 35,266
51 監管調整前的二級資本 182,022 179,732
二級資本： 監管調整
52 直接或間接持有的本銀行的二級資本 –
53 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的二級資本 –
54 對未並表金融機構小額少數資本投資中的二級資本應扣除部分 –
55 對未並表金融機構大額少數資本投資中的二級資本 –
56a 對有控制權但不並表的金融機構的二級資本投資 –
56b 控制權但不並表的金融機構的二級資本缺口 –
56c 其他應在二級資本中扣除的項目 –
57 二級資本監管調整總和 –
58 二級資本 182,022 179,732
59 總資本（一級資本+二級資本） 1,152,895 1,139,957
60 總風險加權資產 7,956,077 7,379,912
資本充足率和儲備資本要求
61 核心一級資本充足率 9.99 10.62
62 一級資本充足率 12.20 13.01
63 資本充足率 14.49 15.45
64 機構特定的資本要求 2.50 2.50
65 其中： 儲備資本要求 2.50 2.50
66 其中： 逆週期資本要求 0.00 0.00
67 其中： 全球系統重要性銀行附加資本要求 0.00 0.00
68 滿足緩衝區的核心一級資本佔風險加權資產的比例 4.99 5.62
國內最低監管資本要求
69 核心一級資本充足率 5.00 5.00
70 一級資本充足率 6.00 6.00
71 資本充足率 8.00 8.00
H 137
( )
附 表 1 : 資 本 構 成 明 細 表（ 續 ）
（人民幣百萬元）
2022 2021年
6 30 12月31日 代碼
門檻扣除項中未扣除部分
72 對未並表金融機構的小額少數資本投資未扣除部分 23,211 26,395 b+c+d+e+g
73 對未並表金融機構的大額少數資本投資未扣除部分 2,177 1,740 a+h
74 抵押貸款服務權（扣除遞延稅負債） –
75 其他依賴於銀行未來盈利的遞延稅資產（扣除遞延稅負債） 37,144 29,932 j-k-o
可計入二級資本的超額貸款損失準備的限額
76 權重法下 ，實際計提的貸款損失準備金額 9,391 8,761
77 權重法下 ，可計入二級資本超額貸款損失準備的數額 4,338 4,929
78 內部評級法下 ，實際計提的貸款損失準備金額 169,300 152,401
79 內部評級法下 ，可計入二級資本超額貸款損失準備的數額 32,920 30,337
符合退出安排的資本工具
80 因過渡期安排造成的當期可計入核心一級資本的數額 –
81 因過渡期安排造成的不可計入核心一級資本的數額 –
82 因過渡期安排造成的當期可計入其他一級資本的數額 –
83 因過渡期安排造成的不可計入其他一級資本的數額 –
84 因過渡期安排造成的當期可計入二級資本的數額 –
85 因過渡期安排造成的當期不可計入二級資本的數額 –
138
( )
附 表 2 : 集 團 口 徑 的 資 產 負 債 表（ 財 務 並 表 和 監 管 並 表 ）
（人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
銀行公佈的合併資產 監管並表口徑下的資
負債表 產負債表
1 現金及存放中央銀行款項 746,660 746,660 734,728 734,610
2 存放同業款項 130,513 122,796 119,890 115,353
3 拆出資金 533,660 533,660 439,450 439,515
4 衍生金融資產 56,150 56,150 39,220 39,220
5 買入返售金融資產 135,570 135,498 73,368 71,872
6 發放貸款和墊款 6,923,521 6,922,350 6,412,201 6,411,451
7 金融投資： 以公允價值計量且
其變動計入當期損益的金融
投資 666,260 621,944 638,483 604,958
8 金融投資： 以攤餘成本計量的
金融投資 2,375,762 2,336,229 2,203,037 2,174,469
9 金融投資： 以公允價值計量且
其變動計入其他綜合收益的
金融投資 650,592 624,633 681,729 648,840
10 長期股權投資 7,389 10,970 5,779 12,509
11 固定資產 175,961 175,428 168,247 167,695
12 土地使用權 1,628 1,628 1,657 1,657
13 遞延所得稅資產 38,856 38,644 32,061 31,788
14 商譽 413 292 395 274
15 無形資產 2,180 2,155 2,217 2,186
16 其他資產 135,461 134,089 113,295 117,975
17 12,580,576 12,463,126 11,665,757 11,574,372
18 向中央銀行借款 342,757 342,757 339,358 339,358
19 同業及其他金融機構存放款項 1,047,245 1,047,245 1,096,640 1,096,310
20 拆入資金 457,056 457,056 467,019 466,787
21 交易性金融負債 59,887 48,104 50,048 46,242
22 賣出回購金融資產款 51,876 42,020 44,751 36,997
23 客戶存款 7,811,363 7,815,800 7,039,777 7,047,063
24 衍生金融負債 39,488 39,488 36,074 36,101
25 已發行債務證券 518,676 513,777 503,525 499,932
26 應付職工薪酬 8,272 8,088 14,401 14,205
27 應交稅費 10,525 10,688 10,364 10,282
28 遞延所得稅負債 1,508 1,500 1,889 1,856
29 預計負債 11,417 11,417 9,714 9,714
30 其他負債 1,231,570 1,141,932 1,074,961 997,633
31 11,591,640 11,479,872 10,688,521 10,602,480
32 實收資本 74,263 74,263 74,263 74,263
33 其他權益工具 174,790 174,790 174,790 174,790
34 資本公積 111,428 111,457 111,428 111,441
35 其他綜合收益 (6,433) (6,220) (4,177) (3,144)
36 盈餘公積 227,773 227,605 219,989 219,859
37 一般風險準備 143,608 143,432 130,280 130,156
38 未分配利潤 251,114 248,537 258,074 255,151
39 少數股東權益 12,393 9,390 12,589 9,376
40 988,936 983,254 977,236 971,892
H 139
( )
附表3 : 監管並表口徑資產負債表展開說明
（人民幣百萬元）
監管並表口徑下
的資產負債表 代碼
現金及存放中央銀行款項 746,660
存放同業款項 122,796
拆出資金 533,660
衍生金融資產 56,150
買入返售金融資產 135,498
發放貸款和墊款 6,922,350
金融投資： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 621,944
其中： 對未並表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本 793 a
其中： 對未並表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 379 b
其中： 對未並表金融機構小額少數資本投資中的二級資本 15,332 c
金融投資： 以攤餘成本計量的金融投資 2,336,229
金融投資： 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 624,633
其中： 對未並表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 3,000 d
其中： 對未並表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本 0 e
長期股權投資 10,970
其中： 對有控制權但不並表的金融機構的核心一級資本投資 3,654 f
其中： 對未並表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 4,500 g
其中： 對未並表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本 1,384 h
固定資產 175,428
土地使用權 1,628 i
遞延所得稅資產 38,644 j
其中： 依賴未來盈利的由經營虧損引起的遞延稅資產 0 k
其中： 其他依賴於銀行未來盈利的遞延稅資產 38,644
無形資產 2,155 l
商譽 292 m
其他資產 134,089
12,463,126
向中央銀行借款 342,757
同業及其他金融機構存放款項 1,047,245
拆入資金 457,056
交易性金融負債 48,104
賣出回購金融資產款 42,020
客戶存款 7,815,800
衍生金融負債 39,488
已發行債務證券 513,777
其中： 可計入二級資本的數額 139,991 n
應付職工薪酬 8,088
應交稅費 10,688
遞延所得稅負債 1,500 o
其中： 與商譽相關的遞延稅負債 0 p
其中： 與其他無形資產相關的遞延稅負債 0 q
預計負債 11,417
其他負債 1,141,932
11,479,872
140
( )
附 表 3 : 監 管 並 表 口 徑 資 產 負 債 表 展 開 說 明（ 續 ）
（人民幣百萬元）
監管並表口徑下
的資產負債表 代碼
實收資本 74,263
其中： 可計入核心一級資本的數額 74,263 r
其中： 可計入其他一級資本的數額 0 s
其他權益工具 174,790 t
資本公積 111,457 u
其他綜合收益 (6,220) v
其中： 外幣報表折算差額 2,922 w
其中： 現金流量套期損益的有效部分 514 x
盈餘公積 227,605 y
一般風險準備 143,432 z
未分配利潤 248,537 aa
少數股東權益 9,390
其中： 可計入核心一級資本的數額 2,028 ab
其中： 可計入其他一級資本的數額 1,596 ac
其中： 可計入二級資本的數額 4,772 ad
983,254
H 141
( )
附表4 : 合格資本工具主要特徵情況表
1 發行機構 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限
公司 公司 公司 公司 公司 公司
2 標識碼 3328 601328 360021 1928019 1928020 1928025
3 適用法律 中國香港╱香港《證 中國╱《中華人民共 中國╱《中華人民 中國╱《中華人民共 中國╱《中華人民共 中國╱《中華人民共
券及期貨條例》 和國證券法》 共和國公司法》、 和國公司法》、《商 和國公司法》、《商 和國公司法》、《商
《中華人民共和國證 業銀行資本管理辦 業銀行資本管理辦 業銀行資本管理辦
券法》、《商業銀行 法（試行）》等 法（試行）》等 法（試行）》等
資本管理辦法（試
行）》、《國務院關於
開展優先股試點的
指導意見》、《優先
股試點管理辦法》等
4 其中： 適用《商業銀 核心一級資本 核心一級資本 其他一級資本 二級資本 二級資本 其他一級資本
行資本管理辦法（試
行）》過渡期規則
5 其中： 適用《商業銀 核心一級資本 核心一級資本 其他一級資本 二級資本 二級資本 其他一級資本
行資本管理辦法（試
行）》過渡期結束後
規則
6 其中： 適用法人╱ 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團
集團層面
7 工具類型 普通股 普通股 優先股 二級資本債券 二級資本債券 無固定期限資本債
券
8 可計入監管資本的 人民幣89,498 人民幣97,534 人民幣44,952 人民幣29,998 人民幣9,999 人民幣39,994
數額（單位為百萬 ，
最近一期報告日）
9 工具面值（單位為百 人民幣35,012 人民幣39,251 人民幣45,000 人民幣30,000 人民幣10,000 人民幣40,000
萬）
10 會計處理 股本及資本公積 股本及資本公積 其他權益工具 應付債券 應付債券 其他權益工具
11 初始發行日 2005/6/23 2007/4/24 2016/9/2 2019/8/16 2019/8/16 2019/9/20
12 是否存在期限（存在 永續 永續 永續 存在期限 存在期限 永續
期限或永續）
13 其中： 原到期日 無到期日 無到期日 無到期日 2029年8月16日 2034年8月16日 無到期日
14 發行人贖回（須經監 否 否 是 是 是 是
管審批）
15 其中： 贖回日期（或 不適用 不適用 第一個贖回日為 2024/8/16； 全部 2029/8/16； 全部 第一個贖回日為
有時間贖回日期）及 2021年9月7日 ，全 或部分贖回 。 或部分贖回 。 2024年9月20日 ，
額度 部贖回或部分贖回 全部贖回或部分贖
回
16 其中： 後續贖回日 不適用 不適用 第一個贖回日後的 無 無 第一個贖回日後的
期（如果有） 每年9月7日 每年9月20日
17 其中： 固定或浮動 浮動 浮動 浮動 ，在一個股息 固定 固定 浮動 ，在一個票面
派息╱分紅 率調整週期內（5 利率調整週期內（5
年）股息率是固定 年）是固定的 ，每5
的 ，每隔5年對股 年對票面利率進行
息率進行一次重置 一次調整
142
( )
附 表 4 : 合 格 資 本 工 具 主 要 特 徵 情 況 表（ 續 ）
18 其中： 票面利率及 不適用 不適用 前5年為3.9% ，每 4.10% 4.49% 前5年為4.2% ，每
相關指標 5年對股息率重置一 5年對票面利率調整
次 ，按重置日的基 一次 ，按調整日（即
準利率加上137基 發行繳款截止日每
點對股息率進行重 滿5年的當日 ，9月
置 。註： 重置日的 20日）的基準利率
基準利率為重置日 加上124基點對票
（即發行首日起每滿 面利率進行確定 。
五年的當日 ，9月2 如果基準利率在調
日）前20個交易日 整日不可得 ，屆時
（不含當日）公佈的 將根據監管部門要
中債銀行間固定利 求由發行人和投資
率國債收益率曲線 者確定此後的基準
中 ，待償期為5年 利率或其確定原則
的中國國債收益率
算術平均值（四捨五
入計算到0.01%)
19 其中： 是否存在股 不適用 不適用 是 否 否 是
息制動機制
20 其中： 是否可自主 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 無自由裁量權 無自由裁量權 完全自由裁量
取消分紅或派息
21 其中： 是否有贖回 否 否 否 否 否 否
激勵機制
22 其中： 累計或非累 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計
計
23 是否可轉股 否 否 是 否 否 否
24 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 當其他一級資本工 不適用 不適用 不適用
則說明轉換觸發條 具觸發事件發生
件 時 ，即核心一級
資本充足率降至
5.125%（或以下）
時； 或當二級資本
工具觸發事件發生
時 ，即指以下兩
種情形的較早發生
者： (1)中國銀保監
會認定若不進行轉
股或減記 ，本行將
無法生存； (2)相
關部門認定若不進
行公共部門注資或
提供同等效力的支
持 ，本行將無法生
存
H 143
( )
附 表 4 : 合 格 資 本 工 具 主 要 特 徵 情 況 表（ 續 ）
25 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 當其他一級資本工 不適用 不適用 不適用
則說明全部轉股還 具觸發事件發生
是部分轉股 時 ，本行有權在無
需獲得優先股股東
同意的情況下將屆
時已發行且存續的
本次境內優先股按
照票面總金額全部
或部分轉為A股普
通股； 當二級資本
工具觸發事件發生
時 ，本行有權在無
需獲得優先股股東
同意的情況下將屆
時已發行且存續的
本次境內優先股按
照票面總金額全部
轉為A股普通股
26 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 以審議通過本次境 不適用 不適用 不適用
則說明轉換價格確 內優先股發行方案
定方式 的董事會決議日前
二十個交易日本行
A股普通股股票交
易均價作為初始轉
股價格（即每股人民
幣6.25元），並根據
《交通銀行股份有限
公司非公開發行優
先股募集說明書》第
四節「本次發行方案
的主要條款」的第5
款「強制轉股價格調
整方式」執行強制轉
股價格調整
27 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 強制的 不適用 不適用 不適用
則說明是否為強制
性轉換
28 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 A股普通股 不適用 不適用 不適用
則說明轉換後工具
類型
29 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 交通銀行股份有限 不適用 不適用 不適用
則說明轉換後工具 公司
的發行人
30 是否減記 否 否 否 是 是 是
144
( )
附 表 4 : 合 格 資 本 工 具 主 要 特 徵 情 況 表（ 續 ）
31 其中： 若減記 ，則 不適用 不適用 不適用 以下兩者中的較早 以下兩者中的較早 當其他一級資本工
說明減記觸發點 者： (1)銀保監會認 者： (1)銀保監會認 具觸發事件發生
定若不進行減記發 定若不進行減記發 時 ，即核心一級
行人將無法生存； 行人將無法生存； 資本充足率降至
(2)相關部門認定若 (2)相關部門認定若 5.125%（或以下）
不進行公共部門注 不進行公共部門注 時； 或當二級資本
資或提供同等效力 資或提供同等效力 工具觸發事件發生
的支持發行人將無 的支持發行人將無 時 ，即指以下兩
法生存 。 法生存 。 種情形的較早發生
者： (1)銀保監會認
定若不進行轉股或
減記 ，本行將無法
生存； (2)相關部門
認定若不進行公共
部門注資或提供同
等效力的支持 ，本
行將無法生存
32 其中： 若減記 ，則 不適用 不適用 不適用 全部減記 全部減記 部分或全部
說明部分減記還是
全部減記
33 其中： 若減記 ，則 不適用 不適用 不適用 永久減記 永久減記 永久減記
說明永久減記還是
暫時減記
34 其中： 若暫時減 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
記 ，則說明賬面價
值恢復機制
35 清算時清償順序（說 受償順序在存款 受償順序在存款 受償順序在存款 受償順序在存款人 受償順序在存款人 受償順序在存款
明清償順序更高級 人 、一般債權人及 人 、一般債權人及 人 、一般債權人 、 和一般債權人之 和一般債權人之 人 、一般債權人和
的工具類型） 次級債 、二級資本 次級債 、二級資本 次級債和二級資本 後 ，股權資本 、 後 ，股權資本 、 處於高於本次債券
債和其他一級資本 債和其他一級資本 工具持有人之後 其他一級資本工具 其他一級資本工具 順位的次級債務之
工具持有人之後 工具持有人之後 和混合資本債券之 和混合資本債券之 後 ，發行人股東持
前 ，與發行人已發 前 ，與發行人已發 有的所有類別股份
行的與本期債券償 行的與本期債券償 之前； 與發行人其
還順序相同的其他 還順序相同的其他 他償還順序相同的
次級債務處於同一 次級債務處於同一 其他一級資本工具
清償順序 ，與已發 清償順序 ，與已發 同順位受償
行的二級資本債券 行的二級資本債券
及未來可能發行的 及未來可能發行的
與本期債券償還順 與本期債券償還順
序相同的其他二級 序相同的其他二級
資本工具同順位受 資本工具同順位受
償 償
36 是否含有暫時的不 否 否 否 否 否 否
合格特徵
其中： 若有 ，則說 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
明該特徵
H 145
( )
附 表 4 : 合 格 資 本 工 具 主 要 特 徵 情 況 表（ 續 ）
1 發行機構 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限 交通銀行股份有限
公司 公司 公司 公司 公司 公司
2 標識碼 2028018 2028040 XS2238561281 2128022 2128030 2228014
3 適用法律 中國╱《中華人民共 中國╱《中華人民共 除債券條款中有關 中國╱《中華人民共 中國╱《中華人民共 中國╱《中華人民共
和國公司法》、《商 和國公司法》、《商 次級地位的規定受 和國公司法》、《商 和國公司法》、《商 和國公司法》、《商
業銀行資本管理辦 業銀行資本管理辦 中國法管轄並據其 業銀行資本管理辦 業銀行資本管理辦 業銀行資本管理辦
法（試行）》等 法（試行）》等 解釋外 ，債券及因 法（試行）》等 法（試行）》等 法（試行）》等
債券而起或與債券
相關的任何非合同
義務應受英國法管
轄並據其解釋
4 其中： 適用《商業銀 二級資本 其他一級資本 其他一級資本 其他一級資本 二級資本 二級資本
行資本管理辦法（試
行）》過渡期規則
5 其中： 適用《商業銀 二級資本 其他一級資本 其他一級資本 其他一級資本 二級資本 二級資本
行資本管理辦法（試
行）》過渡期結束後
規則
6 其中： 適用法人╱ 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團
集團層面
7 工具類型 二級資本債券 無固定期限資本債 無固定期限資本債 無固定期限資本債 二級資本債券 二級資本債券
券 券 券
8 可計入監管資本的 人民幣39,997 人民幣29,999 折人民幣18,347 人民幣41,498 人民幣29,999 人民幣29,999
數額（單位為百萬 ，
最近一期報告日）
9 工具面值（單位為百 人民幣40,000 人民幣30,000 美元2,800 人民幣41,500 人民幣30,000 人民幣30,000
萬）
10 會計處理 應付債券 其他權益工具 其他權益工具 其他權益工具 應付債券 應付債券
11 初始發行日 2020/5/21 2020/9/25 2020/11/18 2021/6/10 2021/9/27 2022/2/25
12 是否存在期限（存在 存在期限 永續 永續 永續 存在期限 存在期限
期限或永續）
13 其中： 原到期日 2030年5月21日 無到期日 無到期日 無到期日 2031年9月27日 2032年2月25日
14 發行人贖回（須經監 是 是 是 是 是 是
管審批）
15 其中： 贖回日期（或 2025/5/21； 全部 第一個贖回日為 第一個贖回日為 第一個贖回日為 2026/9/27； 全部 2027/2/25； 全部
有時間贖回日期）及 或部分贖回 。 2025年9月25日 ， 2025年11月18 2026年6月10日 ， 或部分贖回 。 或部分贖回 。
額度 全部贖回或部分贖 日 ，全部贖回或部 全部贖回或部分贖
回 分贖回 回
16 其中： 後續贖回日 無 第一個贖回日後的 第一個贖回日後的 第一個贖回日後的 無 無
期（如果有） 每年9月25日 每年11月18日 每年6月10日
17 其中： 固定或浮動 固定 浮動 ，在一個票面 浮動 ，在一個票面 浮動 ，在一個票面 固定 固定
派息╱分紅 利率調整週期內（5 利率重置週期內（5 利率調整週期內（5
年）是固定的 ，每5 年）是固定的 ，每5 年）是固定的 ，每5
年對票面利率進行 年對票面利率進行 年對票面利率進行
一次調整 一次重置 一次調整
146
( )
附 表 4 : 合 格 資 本 工 具 主 要 特 徵 情 況 表（ 續 ）
18 其中： 票面利率及 3.24% 前5年為4.59% ， 前5年為3.8% ，每 前5年為4.06% ， 3.65% 3.45%
相關指標 每5年對票面利率調 5年對票面利率調整 每5年對票面利率調
整一次 ，按調整日 一次 ，按重置日的 整一次 ，按調整日
（即發行繳款截止日 基準利率（重置日： （即發行繳款截止日
每滿5年的當日 ， 第1個重置日2025 每滿5年的當日 ，
9月25日）的基準 年11月18日及其後 6月10日）的基準
利率加上161基點 5年或5年倍數年份 利率加上112基點
對票面利率進行確 之同一日； 重置日 對票面利率進行確
定 。如果基準利率 的基準利率： 重置 定 。如果基準利率
在調整日不可得 ， 日之前第2個定息日 在調整日不可得 ，
屆時將根據監管部 的前1周5年期美國 屆時將根據監管部
門要求由發行人和 國債收益率的算術 門要求由發行人和
投資者確定此後的 平均值）加上334.5 投資者確定此後的
基準利率或其確定 基點對票面利率進 基準利率或其確定
原則 行確定 。如果基準 原則
利率在重置日日不
可得 ，屆時將根據
監管部門要求由發
行人和投資者確定
此後的基準利率或
其確定原則
19 其中： 是否存在股 否 是 是 是 否 否
息制動機制
20 其中： 是否可自主 無自由裁量權 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 無自由裁量權 無自由裁量權
取消分紅或派息
21 其中： 是否有贖回 否 否 否 否 否 否
激勵機制
22 其中： 累計或非累 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計
計
23 是否可轉股 否 否 否 否 否 否
24 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
則說明轉換觸發條
件
25 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
則說明全部轉股還
是部分轉股
26 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
則說明轉換價格確
定方式
27 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
則說明是否為強制
性轉換
28 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
則說明轉換後工具
類型
29 其中： 若可轉股 ， 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
則說明轉換後工具
的發行人
30 是否減記 是 是 是 是 是 是
H 147
( )
附 表 4 : 合 格 資 本 工 具 主 要 特 徵 情 況 表（ 續 ）
31 其中： 若減記 ，則 以下兩者中的較早 以下兩者中的較早 以下兩者中的較早 以下兩者中的較早 以下兩者中的較早 以下兩者中的較早
說明減記觸發點 者： (1)銀保監會認 者： (1)銀保監會認 者： (1)銀保監會認 者： (1)銀保監會認 者： (1)銀保監會認 者： (1)銀保監會認
定若不進行減記發 定若不進行減記發 定若不進行減記發 定若不進行減記發 定若不進行減記發 定若不進行減記發
行人將無法生存； 行人將無法生存； 行人將無法生存； 行人將無法生存； 行人將無法生存； 行人將無法生存；
(2)相關部門認定若 (2)相關部門認定若 (2)相關部門認定若 (2)相關部門認定若 (2)相關部門認定若 (2)相關部門認定若
不進行公共部門注 不進行公共部門注 不進行公共部門注 不進行公共部門注 不進行公共部門注 不進行公共部門注
資或提供同等效力 資或提供同等效力 資或提供同等效力 資或提供同等效力 資或提供同等效力 資或提供同等效力
的支持發行人將無 的支持發行人將無 的支持發行人將無 的支持發行人將無 的支持發行人將無 的支持發行人將無
法生存 法生存 法生存 法生存 法生存 。 法生存 。
32 其中： 若減記 ，則 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部
說明部分減記還是
全部減記
33 其中： 若減記 ，則 永久減記 永久減記 永久減記 永久減記 永久減記 永久減記
說明永久減記還是
暫時減記
34 其中： 若暫時減 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
記 ，則說明賬面價
值恢復機制
35 清算時清償順序（說 受償順序在存款人 受償順序在存款 受償順序在存款 受償順序在存款 受償順序在存款人 受償順序在存款人
明清償順序更高級 和一般債權人之 人 、一般債權人和 人 、一般債權人和 人 、一般債權人和 和一般債權人之 和一般債權人之
的工具類型） 後 ，股權資本 、 處於高於本次債券 處於高於本次債券 處於高於本次債券 後 ，股權資本 、 後 ，股權資本 、
其他一級資本工具 順位的次級債務之 順位的次級債務之 順位的次級債務之 其他一級資本工具 其他一級資本工具
和混合資本債券之 後 ，發行人股東持 後 ，發行人股東持 後 ，發行人股東持 和混合資本債券之 和混合資本債券之
前 ，與發行人已發 有的所有類別股份 有的所有類別股份 有的所有類別股份 前 ，與發行人已發 前 ，與發行人已發
行的與本期債券償 之前； 與發行人其 之前； 與發行人其 之前； 與發行人其 行的與本期債券償 行的與本期債券償
還順序相同的其他 他償還順序相同的 他償還順序相同的 他償還順序相同的 還順序相同的其他 還順序相同的其他
次級債務處於同一 其他一級資本工具 其他一級資本工具 其他一級資本工具 次級債務處於同一 次級債務處於同一
清償順序 ，與已發 同順位受償 同順位受償 同順位受償 清償順序 ，與已發 清償順序 ，與已發
行的二級資本債券 行的二級資本債券 行的二級資本債券
及未來可能發行的 及未來可能發行的 及未來可能發行的
與本期債券償還順 與本期債券償還順 與本期債券償還順
序相同的其他二級 序相同的其他二級 序相同的其他二級
資本工具同順位受 資本工具同順位受 資本工具同順位受
償 償 償
36 是否含有暫時的不 否 否 否 否 否 否
合格特徵
其中： 若有 ，則說 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
明該特徵
148
( )
附表5 : 槓桿率相關項目信息
依據銀保監會《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》進行披露 。
與槓桿率監管項目對應的相關會計項目以及監管項目與會計項目的差異
（人民幣百萬元）
2022 6 30 2021年12月31日
1 並表總資產 12,580,576 11,665,757
2 並表調整項 (117,450) (91,385)
3 客戶資產調整項 0 0
4 衍生產品調整項 33,660 41,498
5 證券融資交易調整項 24,293 725
6 表外項目調整項 1,256,232 1,021,988
7 其他調整項 (6,615) (6,010)
8 調整後的表內外資產餘額 13,770,696 12,632,573
槓桿率相關明細項目信息
（人民幣百萬元 ，百分比除外）
2022 6 30 2021年12月31日
1 表內資產（除衍生產品和證券融資交易外） 12,229,458 11,426,283
2 減： 一級資本扣減項 (6,615) (6,010)
3 12,222,843 11,420,273
4 各類衍生產品的重置成本（扣除合格保證金） 55,097 39,220
5 各類衍生產品的潛在風險暴露 34,712 41,498
6 已從資產負債表中扣除的抵質押品總和 0 0
7 減： 因提供合格保證金形成的應收資產 0 0
8 減： 為 客戶提供清算服務時與中央交易對手交易形成的衍生產品資 0 0
產餘額
9 賣出信用衍生產品的名義本金 0 0
10 減： 可扣除的賣出信用衍生產品資產餘額 0 0
11 89,809 80,718
12 證券融資交易的會計資產餘額 177,519 108,869
13 減： 可以扣除的證券融資交易資產餘額 0 0
14 證券融資交易的交易對手信用風險暴露 24,293 725
15 代理證券融資交易形成的證券融資交易資產餘額 0 0
16 201,812 109,594
17 表外項目餘額 2,745,005 2,373,602
18 減： 因信用轉換減少的表外項目餘額 (1,488,773) (1,351,614)
19 1,256,232 1,021,988
20 一級資本淨額 970,873 960,225
21 調整後的表內外資產餘額 13,770,696 12,632,573
22 (%) 7.05 7.60
H 149
( )
附表6 : 2022年第二季度流動性覆蓋率及各明細項目的平均值
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
1 合格優質流動性資產 2,341,606
2 零售存款 、小企業客戶存款 ，其中： 2,487,142 239,343
3 穩定存款 185,316 9,160
4 欠穩定存款 2,301,826 230,183
5 無抵（質）押批發融資 ，其中： 5,144,045 2,174,404
6 業務關係存款（不包括代理行業務） 2,816,095 702,689
7 非業務關係存款（所有交易對手） 2,322,815 1,466,580
8 無抵（質）押債務 5,135 5,135
9 抵（質）押融資 19,018
10 其他項目 ，其中： 2,006,463 1,025,890
11 與衍生產品及其他抵（質）押品要求相關的現金流出 996,751 971,388
12 與抵（質）押債務工具融資流失相關的現金流出 200 200
13 信用便利和流動性便利 1,009,512 54,302
14 其他契約性融資義務 70,150 70,150
15 或有融資義務 1,924,735 69,260
16 預期現金流出總量 3,598,065
17 抵（質）押借貸（包括逆回購和借入證券） 156,072 156,072
18 完全正常履約付款帶來的現金流入 1,016,764 673,594
19 其他現金流入 1,002,560 982,443
20 預期現金流入總量 2,175,396 1,812,109
21 合格優質流動性資產 2,288,535
22 現金淨流出量 1,785,956
23 流動性覆蓋率(%) 128.15
150
( )
附表7 : 2022年第一季度淨穩定資金比例及各明細項目
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
<6 6-12 ≥1
1 資本 990,654 169,973 1,160,626
2 監管資本 990,654 169,973 1,160,626
3 其他資本工具 –
4 來自零售和小企業客戶的存款 890,099 1,791,734 11,916 1,919 2,437,065
5 穩定存款 210,012 2,902 2,528 1,499 206,168
6 欠穩定存款 680,087 1,788,833 9,388 420 2,230,897
7 批發融資 2,709,409 3,380,562 1,090,808 469,806 3,326,237
8 業務關係存款 2,645,943 109,887 65,617 15,092 1,425,816
9 其他批發融資 63,465 3,270,675 1,025,191 454,714 1,900,421
10 相互依存的負債 –
11 其他負債 60,965 279,853 127,914 241,751 319,781
12 淨穩定資金比例衍生產品負債 34,054
13 以上未包括的所有其它負債和權益 60,965 279,853 127,914 207,697 319,781
14 可用的穩定資金合計 7,243,709
15 淨穩定資金比例合格優質流動性資產 428,112
16 存放在金融機構的業務關係存款 127,045 867 500 64,206
17 貸款和證券 40,192 2,087,150 1,048,109 4,983,257 5,635,773
18 由一級資產擔保的向金融機構發放的貸款 48,493 7,274
19 由非一級資產擔保或無擔保的向金融機構發放 519,076 167,406 106,704 268,269
的貸款
20 向零售和小企業客戶 、非金融機構 、主權 、中 37 1,464,581 848,106 2,952,517 3,659,122
央銀行和公共部門實體等發放的貸款
21 其中： 風險權重不高於35% 12,310 4,424 36,390 32,020
22 住房抵押貸款 728 924 1,477,551 1,256,744
23 其中： 風險權重不高於35% –
24 不符合合格優質流動性資產標準的非違約證 40,155 54,273 31,673 446,485 444,364
券 ，包括交易所交易的權益類證券
25 相互依存的資產 –
26 其他資產 197,898 84,172 9,398 66,062 320,390
27 實物交易的大宗商品（包括黃金） 28,946 24,604
28 提供的衍生產品初始保證金及提供給中央交易 10,565 8,980
對手的違約基金
29 淨穩定資金比例衍生產品資產 46,380 12,326
30 衍生產品附加要求 34,054 6,811
31 以上未包括的所有其它資產 168,952 84,172 9,398 9,117 267,668
32 表外項目 3,183,062 133,427
33 所需的穩定資金合計 6,581,907
34 淨穩定資金比例(%) 110.05
註：
1 、 上表所稱「無期 限 」項 目 包 括 但 不 限 於 擁 有 永 久 期 限 的 資 本 、 無 確 定 到 期 日（ 活 期 ）存 款 、 空 頭 頭 寸 、 無 到 期 日 頭 寸 、不符合合
格優質流動性資產標準的權益 、實物交易的大宗商品等 。
2 、 第 30 項「 衍 生 產 品 附 加 要 求 」的 折 算 前 數 值 為 扣 減 變 動 保 證 金 之 前 的 淨 穩 定 資 金 比 例 衍 生 產 品 負 債 金 額 ， 不 區 分 期 限 ， 且 不 納
入第26項「其他資產」折算前數值 。
H 151
( )
附表8 : 2022年第二季度淨穩定資金比例及各明細項目
（除另有標明外 ，人民幣百萬元）
<6 6-12 ≥1
1 資本 982,168 139,991 1,122,159
2 監管資本 982,168 139,991 1,122,159
3 其他資本工具 –
4 來自零售和小企業客戶的存款 875,661 1,918,046 27,463 3,954 2,553,249
5 穩定存款 198,704 2,887 3,268 3,064 197,680
6 欠穩定存款 676,957 1,915,159 24,194 890 2,355,570
7 批發融資 2,830,609 3,431,279 1,004,777 492,319 3,398,303
8 業務關係存款 2,774,415 126,743 68,693 19,853 1,504,779
9 其他批發融資 56,194 3,304,536 936,084 472,465 1,893,524
10 相互依存的負債 –
11 其他負債 70,102 402,614 35,850 266,398 302,507
12 淨穩定資金比例衍生產品負債 39,491
13 以上未包括的所有其它負債和權益 70,102 402,614 35,850 226,907 302,507
14 可用的穩定資金合計 7,376,218
15 淨穩定資金比例合格優質流動性資產 399,030
16 存放在金融機構的業務關係存款 109,552 961 55,257
17 貸款和證券 39,335 2,035,135 1,136,073 5,129,371 5,803,248
18 由一級資產擔保的向金融機構發放的貸款 122,955 18,443
19 由非一級資產擔保或無擔保的向金融機構發放 379,737 218,211 133,335 299,401
的貸款
20 向零售和小企業客戶 、非金融機構 、主權 、中 70 1,490,741 880,313 3,055,952 3,775,350
央銀行和公共部門實體等發放的貸款
21 其中： 風險權重不高於35% 4,584 4,253 40,829 30,957
22 住房抵押貸款 776 981 1,484,695 1,262,870
23 其中： 風險權重不高於35% –
24 不符合合格優質流動性資產標準的非違約證 39,264 40,926 36,567 455,388 447,183
券 ，包括交易所交易的權益類證券
25 相互依存的資產 –
26 其他資產 197,535 80,402 9,933 124,844 370,307
27 實物交易的大宗商品（包括黃金） 24,155 20,532
28 提供的衍生產品初始保證金及提供給中央交易 12,413 10,551
對手的違約基金
29 淨穩定資金比例衍生產品資產 56,153 16,662
30 衍生產品附加要求 39,491 7,898
31 以上未包括的所有其它資產 173,379 80,402 9,933 56,278 314,663
32 表外項目 3,315,700 138,390
33 所需的穩定資金合計 6,766,230
34 淨穩定資金比例(%) 109.02
註：
1 、 上表所稱「無期限」項 目 包 括 但 不 限 於 擁 有 永 久 期 限 的 資 本 、 無 確 定 到 期 日（ 活 期 ）存 款 、 空 頭 頭 寸 、 無 到 期 日 頭 寸 、 不 符合合
格優質流動性資產標準的權益 、實物交易的大宗商品等 。
2 、 第 30 項「 衍 生 產 品 附 加 要 求 」的 折 算 前 數 值 為 扣 減 變 動 保 證 金 之 前 的 淨 穩 定 資 金 比 例 衍 生 產 品 負 債 金 額 ， 不 區 分 期 限 ， 且 不 納
入第26項「其他資產」折算前數值 。
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