交通银行股份有限公司
2022 年度资本充足率报告
目 录
引言........................................................................................................................................................... 2
一、资本充足率计算范围 ....................................................................................................................... 4
（一）被投资机构并表处理方法 ................................................................................................... 4
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构 ................................................................... 4
（三）资本扣除处理的被投资金融机构 ....................................................................................... 5
二、资本及资本充足率 ........................................................................................................................... 6
（一）资本充足率 ........................................................................................................................... 7
（二）资本构成 ............................................................................................................................... 7
（三）风险加权资产计量 ............................................................................................................... 9
（四）实收资本变化事项 ............................................................................................................... 9
（五）重大资本投资行为 ............................................................................................................... 9
三、主要风险管理体系 ......................................................................................................................... 10
（一）信用风险 ............................................................................................................................. 10
（二）市场风险 ............................................................................................................................. 13
（三）操作风险 ............................................................................................................................. 13
（四）其他重要风险 ..................................................................................................................... 14
四、主要风险暴露情况 ......................................................................................................................... 17
（一）信用风险 ............................................................................................................................. 17
1. 信用风险暴露情况 ............................................................................................................................ 17
2. 信用风险缓释情况 ............................................................................................................................ 21
3. 贷款质量及贷款减值准备情况 ........................................................................................................ 23
4. 交易对手信用风险暴露情况 ............................................................................................................ 24
5. 资产证券化信用风险暴露情况 ........................................................................................................ 25
（二）市场风险 ............................................................................................................................. 28
（三）操作风险 ............................................................................................................................. 29
五、其他风险暴露情况 ......................................................................................................................... 30
（一）银行账簿股权风险暴露情况 ............................................................................................. 30
（二）银行账簿利率风险暴露情况 ............................................................................................. 30
六、内部资本充足评估 ......................................................................................................................... 32
（一）内部资本充足评估的方法和程序 ..................................................................................... 32
（二）资本管理规划 ......................................................................................................................33
七、薪酬管理政策................................................................................................................................. 34
八、附表................................................................................................................................................. 37
1
引言
一、公司简介
本行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一。1987
年 4 月 1 日，本行重新组建后正式对外营业，成为中国第一家
全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月本
行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所
挂牌上市。2022 年，按一级资本排名，本行居全球银行第 10
位。
本行战略目标是“建设具有特色优势的世界一流银行集
团”。“十四五”时期，本行坚定推进“一四五”战略，即以
战略目标为引领，打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富
金融四大业务特色，并把绿色作为全集团业务经营发展的底
色，提升客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配
置五大专业能力。在战略实施中，聚焦“上海主场”建设、数
字化转型两大重点领域率先实现创新突破，示范引领全行高质
量发展。
本行以“创造共同价值”为使命，致力于实现客户、股东、
员工、社会的价值增长与和谐发展。
经银保监会批准，本行通过手机银行、网上银行等线上服
务渠道，以及境内 2,800 余家网点、境外 23 家分（子）行及代
表处，为 246 万公司客户和 1.9 亿零售客户提供综合金融服务，
2
包括存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、
投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银行、资金业
务等。本集团通过全资或控股子公司，涉足金融租赁、基金、
理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域。
本行作为一家历史悠久的国有大型银行集团，将始终心怀
“国之大者”，保持战略定力，践行“金融为民”理念，强化
全面风险管控，努力为广大客户提供优质服务，为股东创造更
多价值，为员工营造幸福家园，为社会做出更大贡献！
二、披露依据
本报告依据中国银保监会 2012 年 6 月发布的《商业银行
资本管理办法（试行）》及其相关规定要求，进行编制并披露。
三、披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展
的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，
与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现相关，可
能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承诺。故投资
者不应对其过分依赖。
3
一、资本充足率计算范围
依据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》，
本集团资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以
及符合《资本办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。
与财务并表范围存在的主要差异是：交银保险和交银人寿两家
保险公司，以及工商企业不纳入资本充足率并表范围。
（一）被投资机构并表处理方法
表 1：被投资机构并表处理方法
被投资机构类型 资本并表处理方法
纳入财务并表范围的非保险类金融机构 纳入监管并表范围
纳入财务并表范围的保险类金融机构 不纳入监管并表范围，资本扣除
不纳入监管并表范围，根据限额判断，对于超出限
未纳入财务并表范围的金融机构 额的资本投资从资本中扣除，对于未超出限额的资
本投资，按照监管规定权重计算其风险加权资产
不纳入监管并表范围，按照监管规定权重计量风险
工商企业
加权资产
（二）纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
表 2：纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
本集团 人民币百万元，百分比除外
排序 被投资机构名称 投资余额 持股比例 注册地 业务性质
1 交通银行（香港）有限公司 32,307 100 中国香港 商业银行
2 交银金融资产投资有限公司 15,000 100 中国上海 金融资产投资
3 交银金融租赁有限责任公司 14,000 100 中国上海 金融租赁
4 交银理财有限责任公司 8,000 100 中国上海 理财
4
排序 被投资机构名称 投资余额 持股比例 注册地 业务性质
5 交银国际信托有限公司 5,100 85 中国湖北 信托
6 交通银行（卢森堡）有限公司 2,681 100 卢森堡 商业银行
7 交银国际控股有限公司 1,759 73.14 中国香港 投资
8 交通银行巴西控股有限公司 1,112 100 巴西 投资
9 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 207 97.29 中国四川 商业银行
10 交银施罗德基金管理有限公司 130 65 中国上海 基金管理
（三）资本扣除处理的被投资金融机构
表 3：资本扣除处理的被投资金融机构
本集团 人民币百万元，百分比除外
排序 被投资机构名称 投资余额 持股比例 注册地 业务性质
1 交银人寿保险有限公司 3,303 62.5 中国上海 保险
2 中国交银保险有限公司 351 100 中国香港 保险
报告期末，本行持有多数股权或拥有控制权的被投资金融
机构按当地监管要求衡量不存在监管资本缺口。报告期内，集
团在增资、投资并购及支付股息等资本转移方面未遇到重大限
制。
5
二、资本及资本充足率
本集团遵照中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监
会”）《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量
资本充足率。自 2014 年中国银保监会首次核准使用资本管理
高级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实施
和持续深化应用，2018 年经中国银保监会核准，扩大高级方法
实施范围并结束并行期。
按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符
合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内
部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风
险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标
准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
报告期末，本集团资本充足率 14.97%，一级资本充足率
12.18%，核心一级资本充足率 10.06%，信用风险加权资产为
76,109 亿元，市场风险加权资产为 3,259 亿元，操作风险加权
资产为 4,132 亿元。本集团各级资本充足率均满足监管要求。
6
（一）资本充足率
表 4：资本充足率
人民币百万元，百分比除外
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
本集团 本银行 本银行 本集团 本银行
核心一级资本净额 840,164 701,902 783,877 659,155
一级资本净额 1,016,644 876,692 960,225 833,945
资本净额 1,250,317 1,104,732 1,139,957 1,006,266
核心一级资本充足率(%) 10.06 9.40 10.62 10.01
一级资本充足率(%) 12.18 11.74 13.01 12.67
资本充足率(%) 14.97 14.80 15.45 15.29
（二）资本构成
表 5：资本构成
本集团 人民币百万元
2022 年 2021 年
项目
12 月 31 日 12 月 31 日
核心一级资本 847,105 789,887
实收资本可计入部分 74,263 74,263
资本公积可计入部分 111,458 111,441
盈余公积 228,150 219,859
一般风险准备 144,363 130,156
未分配利润 290,474 255,151
少数股东资本可计入部分 1,992 2,161
注
其他 (3,595) (3,144)
核心一级资本监管扣除项目 6,941 6,010
商誉 286 274
其他无形资产(不含土地使用权) 2,308 2,186
对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 693 (104)
对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 3,654
核心一级资本净额 840,164 783,877
其他一级资本 176,480 176,348
其他一级资本工具及其溢价可计入金额 174,790 174,790
少数股东资本可计入部分 1,690 1,558
一级资本净额 1,016,644 960,225
二级资本 233,673 179,732
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2022 年 2021 年
项目
12 月 31 日 12 月 31 日
二级资本工具及其溢价可计入金额 189,989 139,972
超额贷款损失准备 38,735 35,266
少数股东资本可计入部分 4,949 4,494
资本净额 1,250,317 1,139,957
注：核心一级资本的“其他”项主要为其他综合收益。
表 6：资本扣除限额表
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日
适用门槛扣除法的各项目 资本扣除限
金额 金额（净额） 差额
额项目
1.对未并表金融机构小额少数资本
8,062 (75,954)
投资中的核心一级资本
2.对未并表金融机构大额少数资本 核心一级资
2,261 84,016 (81,755)
投资中的核心一级资本 本*10%
3.其他依赖于银行未来盈利的净递
36,855 (47,161)
延税资产
4.对未并表金融机构大额少数资本
投资中的核心一级资本和其他依赖 核心一级资
39,116 126,025 (86,909)
于银行未来盈利的净递延税资产的 本*15%
未扣除部分
表 7：超额贷款损失准备限额表
本集团 人民币百万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
内部评级法未覆盖部分（权重法计量）
超额贷款损失准备 5,039 4,929
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 24,874 21,531
如未达到上限，与上限的差额 19,835 16,602
可计入二级资本的超额贷款损失准备 5,039 4,929
内部评级法覆盖部分（内部评级法计量）
超额贷款损失准备 61,139 52,419
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 33,696 30,337
如未达到上限，与上限的差额 - -
8
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
可计入二级资本的超额贷款损失准备 33,696 30,337
可计入二级资本的超额贷款损失准备合计 38,735 35,266
（三）风险加权资产计量
表 8：风险加权资产计量
本集团 人民币百万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
信用风险加权资产 7,610,940 6,783,546
内部评级法覆盖部分 5,615,945 5,056,176
内部评级法未覆盖部分 1,994,995 1,727,370
市场风险加权资产 325,910 201,828
内部模型法覆盖部分 263,735 141,505
内部模型法未覆盖部分 62,175 60,323
操作风险加权资产 413,224 394,538
因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 - -
风险加权资产合计 8,350,074 7,379,912
（四）实收资本变化事项
本集团报告期内无增加或减少实收资本、分立和合并等事
项。
（五）重大资本投资行为
关于本行报告期内重大资本投资行为，请参见 2022 年度
报告“重要事项”的相关内容。
9
三、主要风险管理体系
本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通
过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。
本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与
投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员
会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其
报告工作。各省直分行、海外行、子公司参照上述框架，相应
设立风险管理委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、
决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在
全集团延伸落地。
报告期内，本集团紧紧围绕金融工作“三项任务”，始终
坚持底线思维，统筹发展和安全，以资产质量攻坚战为主要抓
手，不断提升全面风险管理能力，进一步深化风险授信与反洗
钱改革，加强集团统一风险管理，强化风险治理体系和治理能
力现代化建设，推进风险管理数字化转型，全年风险管理目标
任务顺利完成，有力推动全行高质量发展。
（一）信用风险
信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿
债义务而引致损失的风险。信用风险来源于客户贷款、金融投
10
资、衍生产品和同业往来等，同时也存在于表外的贷款承诺、
保函、承兑汇票和信用证等。信用风险是本集团面临的主要风
险，因此，集团审慎管控整体的信用风险，纳入全面风险管理
定期向本集团高级管理层和董事会进行汇报。
本集团董事会承担全行信用风险管理最终责任和最高决
策职能，通过下设风险管理与关联交易控制委员会具体开展工
作。高级管理层根据董事会及高管层确定的信用风险管理战
略，对全集团、全领域和全流程的信用风险进行统一管理，定
期评估全集团信用风险状况以及管控措施成效，并提出工作要
求。信用风险管理的主要职能部门，对包括授信投向指导、授
信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后管理和不良贷
款管理等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。
本集团积极推进以“一个交行、一个客户”为核心的统一
授信管理体制建设，加强风险管理的协同，形成全集团统一的
投向政策、准入标准、管理规范、风险应对和行动计划。本集
团持续细化规范信贷投向，主动对接国家重大战略部署，积极
服务实体经济；高度关注信用风险重点领域，存续期管理不断
加强；减退加固和清收处置并重，着力提升风险化解处置成效。
本集团采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的信
用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）、违约损失率（LGD）
和违约风险暴露（EAD）为综合划分标准、更为细致的内部信
11
用风险计量评估体系，对承担信用风险的业务实行内部评级管
理，进一步提升信用风险管理的精细化水平。
本集团董事会对内部评级体系的设计维护、风险参数估
计、结果运用等承担最终管理责任。高级管理层负责组织推动
内部评级体系持续、有效运作。在高级管理层直接领导组织下，
统一规范内评体系的总体框架，制定内评体系基本制度，形成
了包括计量模型的设计开发、运行维护、监控验证、压力测试、
定期报告在内的完整的内评实施体系，推动内部评级结果的深
入应用。每年一次对内评体系实施独立审计。
公司和金融机构风险暴露使用初级内部评级法，采用债务
人、债项二维评级。其中债务人的违约概率评级（PD 评级）由
交行风险计量模型自行估计得到，债项的违约损失率（LGD）、
违约风险暴露（EAD）及期限（M）参数则根据《商业银行资本
管理办法（试行）》对照取得。零售风险暴露采用高级内部评
级法，由本集团自行估计 PD、LGD 与 EAD 参数。报告期内，本
集团持续开展模型运行监控和分析，稳步推进内部评级法的优
化升级和新计量工具的研发。
自 2005 年内部评级工具首次投产使用至今，评级结果的
应用不断深入。目前，评级结果已成为本集团授信审查与决策、
差异化信贷政策制定、限额设定与监控等方面的重要依据。同
时，评级结果也已深入应用至风险偏好的设定与监控、贷款及
投资的定价、资产减值准备计提、绩效考核、资本分配等领域。
12
（二）市场风险
本集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、计
量系统完善、监控分析及时的市场风险管理体系，控制和防范
市场风险，提高市场风险管理水平。本集团市场风险管理的目
标是根据本行董事会确定的风险偏好，积极主动识别、计量、
监测、控制和报告本行的市场风险，通过采用限额管理等机制
将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险
调整后的收益最大化。
报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理
制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设
置，加强风险评估和排查，不断提升市场风险管理水平。密切
关注金融市场波动，强化市场剧烈波动下的敞口监控和风险预
警，严守市场风险各项限额。
（三）操作风险
本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应
的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制自我评估、损
失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流
程。报告期内，进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加
强对子公司操作风险一体化管理，强化对重点领域操作风险监
测评估；强化集团业务连续性和外包风险管理。
13
（四）其他重要风险
1.银行账簿利率风险
利率风险是利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致
银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险来源
包括缺口风险、基准风险及期权性风险，其中缺口风险和基准
风险是本行利率风险的主要来源。本集团银行账簿利率风险管
理的目标是根据本集团风险偏好，在可承受的利率风险范围
内，实现净利息收益最大化。本集团银行账簿利率风险管理坚
持审慎性原则，风险管理部门与前台业务部门共同监测并定期
研判法定利率和市场利率走势，定期计量银行账簿利率风险，
并结合压力测试定期评估风险大小和变化趋势，适时采取管理
措施控制银行账簿利率风险。
报告期内，本集团密切关注政策动向和市场走势，加强前
瞻性研判，通过利率敏感性量化模型，测算各项资产负债业务
对于各类基准利率、市场利率的敏感程度，提升利率风险监测
分析水平；持续优化升级利率风险管理信息系统，为利率风险
精细化管理夯实技术基础。
2.法律合规（反洗钱）风险
报告期内，本集团推进法治文化宣传教育培训和合规文化
建设；健全风险识别、监测、防范及化解机制，修订《交通银
行合规管理办法》等制度，完善管理系统和工具、强化全集团
14
法律合规风险管理；完善《交通银行反洗钱管理办法》等制度，
完成机构洗钱风险自评估，加强反洗钱客户身份识别，完善客
户洗钱风险等级分类管理，提升大额和可疑交易报告质效，强
化制裁合规管理，加强反洗钱系统建设，提升反洗钱管理能力。
3.声誉风险
本集团贯彻落实《银行保险机构声誉风险管理办法（试
行）》，治理架构层面，进一步完善“两会一层”声誉风险治
理；制度层面，加强集团一体化管理，持续完善集团声誉风险
管理制度体系；执行层面，落实事前评估、事中应对、事后总
结的全流程闭环管理，提升声誉风险管理水平。报告期内，声
誉风险管理体系运行有效，声誉风险管控得当。
4.跨业跨境与国别风险
本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT 支持、
风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，各子公司、
境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求。
报告期内，针对全球新冠肺炎疫情和外部形势变化带来的不确
定性，本集团加强境外机构风险管理，完善制度体系，优化风
险评估机制，强化应急预案制定和演练，保障业务平稳运营。
加强境外机构员工防疫、流动性、业务连续性和资产质量等重
点领域工作。强化并表管理，加强集团统一风险管理，细化各
级附属机构全生命周期管理，优化风险信息报告机制。加强国
15
别风险管理，加大国别风险敞口监测频率，强化国别风险限额
管理，开展国别风险分析和评级，持续关注并及时响应国别风
险事件，将国别风险管理要求贯穿相关业务发展全过程。
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四、主要风险暴露情况
（一）信用风险
1. 信用风险暴露情况
本集团建立了由内部评级体系、资产减值准备计提和押品
价值管理构成的信用风险计量评估体系。根据中国银保监会
《贷款风险分类指引》有关规定和巴塞尔新资本协议关于强化
内评结果应用的要求，本集团对各类承担信用风险的资产制定
了完备的贷款风险分类管理办法，明确了各类别的风险特征，
按照风险程度对各类信贷资产实行五级分类管理，即正常、关
注、次级、可疑和损失五类，不良资产为其中后三类的总和。
根据企业会计准则，本集团对表内外信贷、同业、债券投资等
资产计量预期信用损失，计提信用减值准备。
本集团遵照银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》
及其相关规定计量资本充足率。自 2014 年银保监会首次核准
使用内评法以来，本行按监管要求稳步推进内评法的实施和深
化应用，2018 年经银保监会核准，扩大内评法实施范围并结束
并行期。报告期内，本集团对公司风险暴露、金融机构风险暴
露和零售风险暴露中的大部分资产实施内部评级法进行信用
风险加权资产计量，对主权、股权和其他风险暴露等内部评级
法未覆盖部分采用权重法计量信用风险加权资产。
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本集团对违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风
险暴露（EAD）等关键风险参数的定义与《商业银行资本管理
办法（试行）》一致。
违约概率（PD）估计的是非零售风险暴露（含公司和金融
机构）下某一客户或零售风险暴露下某笔债项在未来 12 个月
内发生违约的概率。在估计非零售客户或零售债项的违约概率
时，采用了时点评级（PIT）与跨周期评级（TTC）相结合的方
法，评级模型综合考虑了评级对象的财务、非财务因素，其所
在的地区和行业对违约风险的影响，以及近期发生的对该债务
人（或债项）、行业等的不利影响和市场事件等，反映出评级
人员对债务人（或债项）的信贷风险的综合判断。本集团在非
零售风险暴露的客户层面及零售风险暴露的债项层面设置违
约概率主标尺，分为 18 个非违约级别和 1 个违约级别。
违约风险暴露（EAD）指债务人（或债项）违约时预期表
内和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收
未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相
关费用等。EAD 估计未来 12 个月内如果债务人（或债项）发生
违约时的违约余额。
违约损失率（LGD）指某一债项违约导致的损失金额占该
违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
对违约损失率的估值充分考虑了债项自身的特征及抵质押情
况，并结合了债项违约后的实际历史清收数据和法律环境。
18
期限（M）是债权的有效剩余时间。
由以上风险参数估计结果进一步得到预期损失（EL）、风
险加权资产（RWA）以及监管资本（RC）。
表 9：信用风险暴露
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目 内部评级法 内部评级法 内部评级法 内部评级法
覆盖部分 未覆盖部分 覆盖部分 未覆盖部分
公司风险暴露 5,752,836 298,071 4,944,646 225,957
主权风险暴露 - 2,581,026 - 2,306,379
金融机构风险暴露 1,107,200 498,076 819,672 507,572
零售风险暴露 2,629,585 442,362 2,589,668 328,978
股权风险暴露 - 77,138 - 62,009
资产证券化风险暴露 - 6,757 - 11,123
其他风险暴露 - 1,169,691 - 1,063,090
合计 9,489,621 5,073,121 8,353,986 4,505,108
表 10：内部评级法覆盖部分非零售信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日
违约概率级别 违约概率 违约概率 平均违约 加权平均违约 加权平均风险
违约风险暴露
下限(%) 上限(%) 概率(%) 损失率(%) 权重（%）
低违约风险 0.03% 0.42% 0.32% 2,220,479 41.35% 39.47%
较低违约风险 0.42% 1.07% 0.75% 2,716,093 40.22% 68.21%
中低违约风险 1.07% 2.74% 1.51% 1,291,220 38.47% 85.04%
中等违约风险 2.74% 4.38% 2.83% 252,094 34.33% 93.30%
较高违约风险 4.38% 11.00% 5.54% 225,795 33.05% 107.40%
高违约风险 11.00% 99.99% 14.48% 75,949 34.83% 159.08%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 78,406 42.63% 58.41%
19
2021 年 12 月 31 日
违约概率级别 违约概率 违约概率 平均违约 加权平均违约 加权平均风险
违约风险暴露
下限(%) 上限(%) 概率(%) 损失率(%) 权重（%）
低违约风险 0.03% 0.42% 0.28% 1,599,277 42.75% 40.40%
较低违约风险 0.42% 1.07% 0.72% 2,423,625 41.42% 71.01%
中低违约风险 1.07% 2.74% 1.58% 1,158,554 39.70% 89.02%
中等违约风险 2.74% 4.38% 2.94% 235,306 36.83% 100.72%
较高违约风险 4.38% 11.00% 5.79% 193,158 35.08% 117.49%
高违约风险 11.00% 99.99% 16.13% 72,852 36.81% 173.98%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 81,546 43.14% 32.73%
表 11：内部评级法覆盖部分零售信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日
风险暴露类别 平均违约 违约风险 加权平均 加权平均
概率(%) 暴露 违约损失率(%) 风险权重（%）
零售风险暴露 6.10% 2,629,585 51.70% 28.27%
个人住房抵押贷款 1.37% 1,439,057 27.43% 19.75%
合格循环零售 6.22% 1,090,375 83.77% 37.31%
其他零售 9.46% 100,153 54.97% 52.20%
2021 年 12 月 31 日
风险暴露类别 平均违约 违约风险 加权平均 加权平均
概率(%) 暴露 违约损失率(%) 风险权重（%）
零售风险暴露 5.07% 2,589,668 50.73% 26.47%
个人住房抵押贷款 1.21% 1,426,405 26.84% 20.33%
合格循环零售 5.16% 1,044,006 83.75% 32.46%
其他零售 7.33% 119,257 50.58% 47.54%
表 12：按权重划分的内部评级法未覆盖部分信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
风险权重
风险暴露 未缓释的风险暴露 风险暴露 未缓释的风险暴露
0% 1,964,226 1,964,226 1,730,824 1,730,824
2% 5,491 5,491 24,430 24,430
20% 1,435,875 1,435,366 1,342,021 1,342,012
25% 231,602 210,339 193,996 193,209
20
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
风险权重
风险暴露 未缓释的风险暴露 风险暴露 未缓释的风险暴露
50% 46,187 46,187 32,834 32,716
75% 392,553 392,553 298,178 297,018
100% 863,263 860,457 771,992 770,203
250% 53,724 53,724 45,417 45,417
400% 57,910 57,910 46,777 46,777
1250% 22,290 22,290 18,639 18,639
合计 5,073,121 5,048,543 4,505,108 4,501,245
表 13：持有其他商业银行发行的资本工具、对工商企业的股权投资和非自用不动产
的风险暴露
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
风险暴露 风险暴露
持有其他商业银行发行的资本工具
核心一级资本 5,313 5,047
其他一级资本 - -
二级资本 16,675 15,369
对工商企业的股权投资 73,362 60,420
非自用不动产 7,309 7,242
2. 信用风险缓释情况
本集团高度重视合格抵质押品和合格保证对信用风险的
缓释作用。根据民法典等法律法规及押品管理监管政策，结合
业务实际，本行制定担保及抵质押品相关管理制度、审查和操
作流程，全面规范担保资格，担保的调查、审查和审批，担保
的实施，以及担保的管理等各方面要求，明确抵质押品调查及
审查、抵质押率、抵质押品估值的模型或方法、价值重估频率，
以及对抵质押品监测、清收处置等相关要求，确保信用风险缓
释工具的作用有效发挥。
21
抵质押品估值方面，价值评估方式分为内部评估、直接评
估和外评内审三种方式，由条线业务审查人员审核确认授信方
案中的押品价值。抵质押品价值重评周期根据监管要求确定，
由客户经理定期对押品进行重估，并在贷（投）后日常管理中
进行价值监控和评估。
抵质押品真实性风险方面，权利证明由放款中心集中换手
办理抵质押登记取件、核查、存续期换证，集中保管本行授信
业务对应的非现金类押品权利凭证等重要文件，与客户经理实
现换手。持续推进“抵押登记一件事”项目建设，积极推进抵
押登记“跨省通办”，通过推进抵押登记机构与银行业务系统
直联对接，提升抵押登记办理及权证真实性管理质效。
抵质押品类型方面，种类上以商用房地产、居住用房地产、
收费益权为主，同时积极探索知识产权等新型抵质押品。本集
团根据法律法规和监管政策审慎认定合格抵质押品，相关押品
须确保权属清晰、评估价格审慎，并满足所有可执行的必要条
件。
表 14：内评初级法覆盖部分信用风险缓释情况
本集团 人民币百万元
缓释物覆盖的风险暴露
缓释物类别
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
金融质押品 704,302 424,810
其他合格的抵质押品 330,360 325,710
保证 616,099 460,892
22
3. 贷款质量及贷款减值准备情况
表 15：贷款五级分类分布情况
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目
金额 占比（%） 金额 占比（%）
正常 7,092,545 97.21 6,374,975 97.17
关注 105,084 1.44 88,629 1.35
不良贷款 98,526 1.35 96,796 1.48
次级 40,464 0.55 52,960 0.81
可疑 33,257 0.46 25,978 0.40
损失 24,804 0.34 17,858 0.27
合计 7,296,155 100 6,560,400 100
表 16：逾期贷款
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
逾期期限
金额 占比（%） 金额 占比（%）
3 个月以内 27,737 0.38 23,164 0.35
3 个月至 1 年 33,480 0.46 29,433 0.45
1 年至 3 年 19,083 0.26 27,164 0.42
3 年以上 4,528 0.06 7,401 0.11
合计 84,828 1.16 87,162 1.33
表 17：贷款减值准备变动情况
本集团 人民币百万元
以公允价值计量且其变动计入其他
以摊余成本计量的客户贷款及垫款
综合收益的客户贷款及垫款的减值
的减值准备
项目 准备
第一 第二 第三 第一阶 第二 第三
合计 合计
阶段 阶段 阶段 段 阶段 阶段
年初余额 57,403 38,892 63,794 160,089 937 48 88 1,073
转移 (1,877) (9,843) 11,720 - (1) (22) 23 -
至第一阶段 3,904 (3,553) (351) - - - - -
至第二阶段 (5,520) 7,051 (1,531) - - - - -
至第三阶段 (261) (13,341) 13,602 - (1) (22) 23 -
23
以公允价值计量且其变动计入其他
以摊余成本计量的客户贷款及垫款
综合收益的客户贷款及垫款的减值
的减值准备
项目 准备
第一 第二 第三 第一阶 第二 第三
合计 合计
阶段 阶段 阶段 段 阶段 阶段
本年计提/（回拨） 13,044 15,867 28,351 57,262 586 214 40 840
本年核销及转出 - - (46,242) (46,242) - - (71) (71)
收回已核销贷款 - - 5,146 5,146 - - - -
其他变动 225 469 (771) (77) - - (1) (1)
年末余额 68,795 45,385 61,998 176,178 1,522 240 79 1,841
关于贷款减值准备计提方法，请参见 2022 年度报告财务
报表附注中主要会计政策和会计估计的相关内容。
4. 交易对手信用风险暴露情况
交易对手信用风险是指针对衍生工具、证券融资交易的交
易对手在交易相关的现金流结算完成前，因为交易对手违约所
导致的风险。
本集团将交易对手信用风险纳入全面风险管理体系，审慎
选择交易对手，根据交易产品的种类、合同期限等交易要素，
要求交易对手相应提供足额保证金或抵质押物。本集团定期对
衍生工具、证券融资交易进行价值重估，并动态监控保证金及
抵质押品比例，及时有效地对交易对手信用风险进行缓释。
本集团根据银保监会《衍生工具交易对手违约风险资产计
量规则》和《中国银保监会办公厅关于衍生工具交易对手违约
风险资产计量规则有关问题的通知》计量衍生品交易对手信用
风险暴露，采用权重法计量交易对手信用风险加权资产。
24
表 18：交易对手风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
交易对手
风险暴露余额 风险暴露余额
1.公司 5,801 6,917
2.主权 - -
3.金融机构 53,455 62,969
4.零售 3 4
5.股权 - -
6.资产证券化 - -
7.其他 28,569 25,155
7.1 信用估值调整 - -
7.2 中央交易对手 5,491 24,430
7.3 证券融资交易 23,078 725
8.小计 87,828 95,045
5. 资产证券化信用风险暴露情况
为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管理
手段，本集团作为发起机构，截至报告期末，共存续十五单传
统型信贷资产证券化项目。外部评级机构为中债资信评估有限
责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，负
责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给投资
者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理标准，
落实贷后监控及催收管理，定期做好回收款转付和信息披露工
作，承担了存续期贷款管理的操作风险。本集团作为投资者，
通过资产支持证券化投资交易业务获取收益，并承担相应风
25
险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第 23 号一金
融资产转移》规定进行会计处理。依据中国银保监会《商业银
行资本管理办法（试行）》规定计量资产证券化资本占用。
本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规
定计量资产证券化风险暴露及资本要求。报告期末，资产证券
化信用风险加权资产为 16,183 百万元，资本要求为 1,295 百万
元。
表 19：资产证券化信用风险暴露余额
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
传统型 合成型 传统型 合成型
持有本行发起的资产证券化 6,672 - 6,003 -
持有其他机构发起的资产证券化 85 - 5,120 -
表 20：本行发起的资产证券化产品使用的外部评级机构情况
资产证券化产品 外部信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2017 年第一期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2018 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2018 年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2019 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2019 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
26
资产证券化产品 外部信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2020 年第二期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交盈 2021 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2021 年第一期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2021 年第二期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2022 年第一期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2022 年第二期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2022 年第三期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
中诚信国际信用评级有限责任公司/中债资
交诚 2022 年第四期不良资产支持证券
信评估有限责任公司
表 21：本行发起资产证券化产品的基础资产：不良资产及逾期情况
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
基础资产类型 基础资产 不良资产 逾期资产 基础资产 不良资产 逾期资产
本金余额 总额 总额 本金余额 总额 总额
个人住房抵押贷款 22,398 137 260 29,696 95 174
信用卡分期债权 - - - - - -
信用卡不良债权 13,350 13,350 13,350 3,332 3,332 3,332
对公类不良贷款 17,575 17,575 16,130 8,954 8,954 8,954
合计 53,323 31,062 29,741 41,982 12,381 12,460
27
（二）市场风险
本集团市场风险有条件实施内部模型法，交通银行法人的
汇率风险和利率一般风险使用内部模型法计量，剩余市场风险
暴露均使用标准法计量。
报告期内，本集团持续提升市场风险计量成果在管理实践
中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进
行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从不同的风险
因素、不同的投资组合和产品等多个维度分别计量市场风险的
风险价值，并应用于内部模型法资本计量、限额监控、绩效考
核、风险监控和分析等；每日开展返回测试，验证风险价值模
型的准确性；定期进行压力测试，分析投资组合在压力情景下
的风险状况。报告期末计量结果显示市场风险计量模型能够及
时捕捉金融市场变化，客观反映本集团面临的市场风险。
表 22：市场风险资本要求情况
本集团 人民币百万元
风险类型 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
内部模型法覆盖部分 21,099 11,320
内部模型法未覆盖部分 4,974 4,826
利率风险 3,646 4,070
股票风险 121 126
外汇风险 1,183 619
商品风险 4 11
期权风险 20 -
合计 26,073 16,146
28
本集团采用历史模拟法计量风险价值（VaR）和压力风险价
值（SVaR），历史观察期为 1 年，持有期为 10 个工作日，单尾
置信区间为 99%。
表 23：风险价值（VaR）情况
本集团 人民币百万元
2022 年 2021 年
项目名称
期末 平均 最高 最低 期末 平均 最高 最低
风险价值（VaR） 2,108 1,637 2,180 867 771 1,069 1,856 573
压力风险价值（SVaR） 4,217 3,736 4,500 2,663 2,591 1,862 2,986 1,319
报告期内，本集团返回检验突破次数在银保监会规定的绿
区之内，未出现模型异常。
（三）操作风险
本集团对银行法人采用标准法计量操作风险资本，对子公
司采用基本指标法计量操作风险资本。报告期末操作风险总资
本要求为 33,058 百万元，其中采用标准法计量的操作风险资本
要求为 29,827 百万元，采用基本指标法计量的操作风险资本要
求为 3,231 百万元。
29
五、其他风险暴露情况
（一）银行账簿股权风险暴露情况
本集团银行账簿股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露部
分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、工商
企业的投资。
表 24：银行账簿股权风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
被投资机构
公开交易股权 非公开交易股 未实现潜在 公开交易股 非公开交易股 未实现潜在
类型 1 1 2
风险暴露 权风险暴露 的风险收益 权风险暴露 权风险暴露 的风险收益
金融机构 3,626 6,697 - 3,423 5,114 -
非金融机构 10,177 59,823 (4,577) 12,073 48,347 (4,800)
总计 13,803 66,520 (4,577) 15,496 53,461 (4,800)
注:1.公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险暴露指
被投资机构为非上市公司的股权风险暴露。
2.未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失
科目来体现。
（二）银行账簿利率风险暴露情况
影响银行账簿整体收益和经济价值的风险因素按其来源
可分为缺口风险、基准风险及期权性风险。本集团按季通过重
定价缺口分析和利息收入压力测试等方法对银行账簿利率风
险进行计量和分析。2022 年本行按主要币种划分的利率敏感性
分析如下表：
30
表 25：银行账簿利率风险暴露情况
本集团 人民币百万元
利率向上变动 100 个基点
主要货币
对收益影响值 对权益的影响值
人民币 19,721 (71,369)
美元 554 (3,356)
合计 20,275 (74,725)
注：计算上述对收益及权益影响时剔除活期存款。
31
六、内部资本充足评估
（一）内部资本充足评估的方法和程序
本集团经过持续的专题研究和有效实践，建立了较为完善
的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，并不断完善
工作流程，确保资本能够充分抵御所面临的风险，满足业务发
展需要。内部资本充足评估的核心环节主要包括风险评估、压
力测试、资本规划等内容。其中风险评估主要对全面风险管理
框架和各实质性风险进行评估；压力测试主要反映在统一情景
下各类风险的不利变动对银行资本充足情况的影响；资本规划
是在评估正常和压力情景下资本充足水平的基础上，将不同情
景下的资本需求与可用资本、监管资本要求等进行比较分析，
提出相应的管理规划及措施，使本集团资本充足水平、业务规
划和财务规划达到动态平衡。
按照银保监会内部资本充足评估实施相关监管要求，本集
团持续推进内部资本充足评估方法论的改进优化，按年实施内
部资本充足评估程序，不断提升内部资本管理和风险管理水
平，确保本集团面临的主要风险得到识别和计量、资本水平与
风险偏好及风险管理水平相适应，资本规划与经营状况、风险
变化趋势及长期发展战略相匹配，在充分覆盖风险的基础上保
32
留适当资本作为有效缓冲，为稳健经营和业务可持续发展奠定
坚实基础。
（二）资本管理规划
本集团综合考虑宏观经济和经营环境的变化，根据监管政
策及要求，结合本集团业务发展战略、风险偏好和风险管理水
平，制订和动态修订资本管理规划，并以此为纲领，指导本集
团资本管理工作。本集团资本管理规划坚持轻资本发展理念，
以高质量发展为引领，改善经营效益和资本回报。一是设定合
理的目标资本充足率，预留适量资本缓冲，保持较强的抵御风
险能力，持续满足监管要求和内部管理需要；二是建立科学合
理的资本补充机制，坚持内源性增长为主、外源性融资为辅的
资本补充机制；三是加强研究和前瞻规划各类资本债务工具，
不断优化资本结构，降低筹资成本，提高风险抵御能力；四是
优化调整资产结构，加快业务转型发展，充分、高效利用资本
杠杆功能，不断提高资本配置效率和运营效率。
33
七、薪酬管理政策
（一）人事薪酬委员会的构成与权限
本行董事会下设人事薪酬委员会。人事薪酬委员会根据
《董事会人事薪酬委员会工作规则》和董事会的授权开展工
作，对董事会负责。主要职责是审核本行薪酬管理的基本制度
和政策、董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，向董事会提
出建议；根据董事会确定的战略规划和经营目标，拟定本行董
事和高级管理人员的考核标准、董事和高级管理人员的具体薪
酬和激励方案，向董事会提出建议；根据董事会授权，组织实
施对高级管理人员的述职测评并确认考核结果等。为优化公司
治理结构，提升工作效率，本行董事会人事薪酬委员会兼具提
名委员会和薪酬委员会的职能。截至 2022 年末，董事会人事
薪酬委员会有蔡浩仪先生、李龙成先生、廖宜建先生、胡展云
先生、石磊先生 5 位委员，其中独立董事蔡浩仪先生担任委员
会主任委员，委员会中的独立董事占比超过半数。2022 年，董
事会人事薪酬委员会共召开 4 次会议，审议通过 16 项议案，
向董事会报告专业意见。
（二）薪酬政策
本集团实行并持续完善“以级定薪、以绩定奖”的考核与
34
薪酬体系。为适应改革发展的需要，本集团不断检视现有薪酬
政策，突出价值创造和风险管控要求，坚持倾斜基层、倾斜前
台、倾斜一线的分配导向，优化薪酬资源配置、薪酬结构和考
核分配机制，兼顾薪酬的保障性和激励性。本集团薪酬管理制
度严格按照国家有关规定及监管要求制定，履行公司治理程序
后执行，并适用于各类分支机构和员工。
1. 薪酬与绩效
本集团薪资结构由基础工资和绩效工资构成，基础工资反
映岗位价值，根据职级、地区因素确定，绩效工资挂钩业绩贡
献和价值创造，突出担当导向、基层导向、业绩导向，强化正
向激励。各级经营单位、业务团队以及员工个人的绩效工资根
据所在单位、团队和个人经风险调整后的绩效表现确定。本集
团绩效薪酬均以现金形式支付，暂未实施股权性质的中长期激
励。
2. 薪酬与风险
本行薪酬配置坚持以价值创造为导向，强化以经济资本为
核心的风险回报激励约束机制，使薪酬水平与风险成本调整后
的经营业绩相适应，坚持风险与收益最优化配置原则，充分考
虑各类风险因素，引导全行员工审慎尽职地拓展业务，注重中
长期高质量发展，提升业绩增长。
对风险有重要影响岗位上的员工实行绩效工资延期支付，
在风险超常暴露、重大损失等情况下，有权止付延期绩效工资
或追索已发绩效工资，通过将绩效工资发放节奏与风险释放周
35
期合理适配，确保薪酬政策与当前及未来风险挂钩，充分发挥
薪酬在公司治理和风险管控中的导向作用。为体现风险管理、
内控合规部门的绩效考评独立性，本集团不对风险管理、内控
合规部门实施评价，从事风险和合规管理工作员工的薪酬根据
岗位价值、个人绩效表现及履职情况确定，与其所监督的业务
条线绩效不存在直接关联。
（三）高级管理人员薪酬的基本情况
本行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪酬
委员会成员薪酬情况请参见 2022 年度报告。
36
八、附表
附表 1：集团资本构成明细表
本集团 人民币百万元
2022 年 2021 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 74,263 r
2 留存收益 662,987 605,166
2a 盈余公积 228,150 219,859 y
2b 一般风险准备 144,363 130,156 z
2c 未分配利润 290,474 255,151 aa
3 累计其他综合收益和公开储备 107,863 108,297
3a 资本公积 111,458 111,441 u
3b 其他 (3,595) (3,144) v
4 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公
- -
司，股份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 1,992 2,161 ab
6 监管调整前的核心一级资本 847,105 789,887
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 - -
8 商誉（扣除递延税负债） 286 274 m-p
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 2,308 2,186 l-q
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - - k
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 693 (104) x
12 贷款损失准备缺口 - -
13 资产证券化销售利得 - -
14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实
- -
现损益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） - -
16 直接或间接持有本银行的普通股 - -
17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核
- -
心一级资本
18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本
- -
中应扣除金额
19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本
- -
中应扣除金额
20 抵押贷款服务权 - -
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 - -
37
2022 年 2021 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本
和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部 - -
分超过核心一级资本 15%的应扣除金额
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 - -
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 - -
25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣
- -
除的金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 3,654 f
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - -
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - -
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - -
28 核心一级资本监管调整总和 6,941 6,010
29 核心一级资本 840,164 783,877
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 174,790 174,790
31 其中：权益部分 174,790 174,790 t
32 其中：负债部分 - -
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - -
34 少数股东资本可计入部分 1,690 1,558 ac
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 - -
36 在监管调整前的其他一级资本 176,480 176,348
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - -
38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其
- -
他一级资本
39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本
- -
应扣除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 - -
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - -
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - -
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - -
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - -
43 其他一级资本监管调整总和 - -
44 其他一级资本 176,480 176,348
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 1,016,644 960,225
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 189,989 139,972 n
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 - -
38
2022 年 2021 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
48 少数股东资本可计入部分 4,949 4,494 ad
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 - -
50 超额贷款损失准备可计入部分 38,735 35,266
51 监管调整前的二级资本 233,673 179,732
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 - -
53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二
- -
级资本
54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣
- -
除部分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 - -
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - -
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - -
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - -
57 二级资本监管调整总和 - -
58 二级资本 233,673 179,732
59 总资本（一级资本+二级资本） 1,250,317 1,139,957
60 总风险加权资产 8,350,074 7,379,912
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 10.06 10.62
62 一级资本充足率 12.18 13.01
63 资本充足率 14.97 15.45
64 机构特定的资本要求 2.50 2.50
65 其中：储备资本要求 2.50 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00 0.00
67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求
注
0.00 0.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 5.06 5.62
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00 5.00
70 一级资本充足率 6.00 6.00
71 资本充足率 8.00 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 b+c+d+
32,357 26,395
e+g
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 2,261 1,740 a+h
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） - -
75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负
36,855 29,932 j-k-o
债）
39
2022 年 2021 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 14,732 8,761
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 5,039 4,929
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 163,287 152,401
79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 33,696 30,337
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - -
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - -
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - -
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - -
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 - -
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - -
注：本行作为国内系统重要性银行，满足人民银行、银保监会《系统重要性银行附加监管规定（试行）》
的附加资本要求。
40
附表 2：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
本集团 人民币百万元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目 银行公布的合并 监管并表口径下 银行公布的合并 监管并表口径下
资产负债表 的资产负债表 资产负债表 的资产负债表
资产：
1 现金及存放中央银行款项 806,102 806,102 734,728 734,610
2 存放同业款项 155,435 147,761 119,890 115,353
3 拆出资金 478,353 478,383 439,450 439,515
4 衍生金融资产 69,687 69,687 39,220 39,220
5 买入返售金融资产 56,633 56,481 73,368 71,872
6 发放贷款和垫款 7,136,677 7,135,517 6,412,201 6,411,451
7 金融投资：以公允价值计量且其变动计
705,357 668,320 638,483 604,958
入当期损益的金融投资
8 金融投资：以摊余成本计量的金融投资 2,450,775 2,410,132 2,203,037 2,174,469
9 金融投资：以公允价值计量且其变动计
799,075 775,527 681,729 648,840
入其他综合收益的金融投资
10 长期股权投资 8,750 14,190 5,779 12,509
11 固定资产 190,670 190,121 168,247 167,695
12 土地使用权 1,599 1,599 1,657 1,657
13 递延所得税资产 38,771 38,564 32,061 31,788
14 商誉 407 286 395 274
15 无形资产 2,353 2,308 2,217 2,186
16 其他资产 91,775 90,529 113,295 117,975
17 资产总计 12,992,419 12,885,507 11,665,757 11,574,372
负债：
18 向中央银行借款 403,080 403,080 339,358 339,358
19 同业及其他金融机构存放款项 1,078,593 1,078,624 1,096,640 1,096,310
20 拆入资金 424,608 424,638 467,019 466,787
21 交易性金融负债 47,949 47,949 50,048 46,242
22 卖出回购金融资产款 128,613 122,814 44,751 36,997
23 客户存款 7,949,072 7,953,636 7,039,777 7,047,063
24 衍生金融负债 46,804 46,804 36,074 36,101
25 已发行债务证券 530,861 525,933 503,525 499,932
26 应付职工薪酬 16,802 16,674 14,401 14,205
27 应交税费 8,748 8,733 10,364 10,282
28 递延所得税负债 1,786 1,709 1,889 1,856
29 预计负债 11,938 11,938 9,714 9,714
30 其他负债 1,307,825 1,213,428 1,074,961 997,633
41
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目 银行公布的合并 监管并表口径下 银行公布的合并 监管并表口径下
资产负债表 的资产负债表 资产负债表 的资产负债表
31 负债总计 11,956,679 11,855,960 10,688,521 10,602,480
所有者权益：
32 实收资本 74,263 74,263 74,263 74,263
33 其他权益工具 174,790 174,790 174,790 174,790
34 资本公积 111,429 111,458 111,428 111,441
35 其他综合收益 (3,618) (3,595) (4,177) (3,144)
36 盈余公积 228,336 228,150 219,989 219,859
37 一般风险准备 144,541 144,363 130,280 130,156
38 未分配利润 293,668 290,474 258,074 255,151
39 少数股东权益 12,331 9,644 12,589 9,376
40 所有者权益合计 1,035,740 1,029,547 977,236 971,892
42
附表 3：监管并表口径资产负债表展开说明
本集团 人民币百万元
监管并表口径下
项目 代码
的资产负债表
资产：
现金及存放中央银行款项 806,102
存放同业款项 147,761
拆出资金 478,383
衍生金融资产 69,687
买入返售金融资产 56,481
发放贷款和垫款 7,135,517
金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 668,320
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 841 a
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 434 b
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 24,295 c
金融投资：以摊余成本计量的金融投资 2,410,132
金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 775,527
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3,000 d
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 - e
长期股权投资 14,190
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,654 f
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 4,628 g
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 1,420 h
固定资产 190,121
土地使用权 1,599 i
递延所得税资产 38,564 j
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 - k
其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 38,564
无形资产 2,308 l
商誉 286 m
其他资产 90,529
资产总计 12,885,507
负债：
向中央银行借款 403,080
同业及其他金融机构存放款项 1,078,624
拆入资金 424,638
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 47,949
卖出回购金融资产款 122,814
客户存款 7,953,636
43
监管并表口径下
项目 代码
的资产负债表
衍生金融负债 46,804
已发行债务证券 525,933
其中：可计入二级资本的数额 189,989 n
应付职工薪酬 16,674
应交税费 8,733
递延所得税负债 1,709 o
其中：与商誉相关的递延税负债 - p
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 - q
预计负债 11,938
其他负债 1,213,428
负债总计 11,855,960
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 r
其中：可计入其他一级资本的数额 - s
其他权益工具 174,790 t
资本公积 111,458 u
其他综合收益 (3,595) v
其中：外币报表折算差额 1,158 w
其中：现金流量套期损益的有效部分 693 x
盈余公积 228,150 y
一般风险准备 144,363 z
未分配利润 290,474 aa
少数股东权益 9,644
其中：可计入核心一级资本的数额 1,992 ab
其中：可计入其他一级资本的数额 1,690 ac
其中：可计入二级资本的数额 4,949 ad
所有者权益合计 1,029,547
44
附表 4：合格资本工具主要特征情况表
交通银行股份 交通银行股份 交通银行股份有 交通银行股份有 交通银行股份有
1 发行机构 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
有限公司 有限公司 限公司 限公司 限公司
2 标识码 3328 601328 360021 1928019 1928020 1928025 2028018
中国/《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国 中国/《中华人民 中国/《中华人民 中国/《中华人民
中国/《中华人民共和国
中国香港/香 中国/《中华人 证券法》、《商业银行资本 共和国公司法》、 共和国公司法》、 共和国公司法》、
公司法》、《商业银行
3 适用法律 港《证券及期 民共和国证券 管理办法（试行）》、《国 《商业银行资本 《商业银行资本 《商业银行资本
资本管理办法（试行）》
货条例》 法》 务院关于开展优先股试点 管理办法（试 管理办法（试 管理办法（试
等
的指导意见》、《优先股试 行）》等 行）》等 行）》等
点管理办法》等
监管处理
其中：适用《商业银
4 行资本管理办法（试 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本 二级资本
行）》过渡期规则
其中：适用《商业银
行资本管理办法（试
5 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 其他一级资本 二级资本
行）》过渡期结束后
规则
其中：适用法人/集团
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
层面
7 工具类型 普通股 普通股 优先股 二级资本债券 二级资本债券 无固定期限资本债券 二级资本债券
可计入监管资本的数 人民币
8 人民币 89,498 人民币 44,952 人民币 29,998 人民币 9,999 人民币 39,994 人民币 39,997
额（单位为百万，最 97,534
45
近一期报告日）
工具面值（单位为百 人民币
9 人民币 35,012 人民币 45,000 人民币 30,000 人民币 10,000 人民币 40,000 人民币 40,000
万） 39,251
股本及资本公 股本及资本公
10 会计处理 其他权益工具 应付债券 应付债券 其他权益工具 应付债券
积 积
11 初始发行日 2005/6/23 2007/4/24 2016/9/2 2019/8/16 2019/8/16 2019/9/20 2020/5/21
是否存在期限（存在
12 永续 永续 永续 存在期限 存在期限 永续 存在期限
期限或永续）
2029 年 8 月 16 2034 年 8 月 16 2030 年 5 月 21
13 其中：原到期日 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日
日 日 日
发行人赎回（须经监
14 否 否 是 是 是 是 是
管审批）
其中：赎回日期（或 第一个赎回日为 2021 年 9 第一个赎回日为 2024
2024/8/16；全部 2029/8/16；全部 2025/5/21；全部
15 有时间赎回日期）及 不适用 不适用 月 7 日，全部赎回或部分赎 年 9 月 20 日，全部赎回
或部分赎回。 或部分赎回。 或部分赎回。
额度 回 或部分赎回
其中：后续赎回日期 第一个赎回日后的每年 9 第一个赎回日后的每年
16 不适用 不适用 无 无 无
（如果有） 月7日 9 月 20 日
分红或派息
浮动，在一个股息率调整周 浮动，在一个票面利率
其中：固定或浮动派 期内（5 年）股息率是固定 调整周期内（5 年）是
17 浮动 浮动 固定 固定 固定
息/分红 的，每隔 5 年对股息率进行 固定的，每 5 年对票面
一次重置 利率进行一次调整
46
前 5 年为 3.9%，每 5 年对
前 5 年为 4.2%，每 5 年
股息率重置一次，按重置日
对票面利率调整一次，
的基准利率加上 137 基点
按调整日（即发行缴款
对股息率进行重置。注：重
截止日每满 5 年的当
置日的基准利率为重置日
日，9 月 20 日）的基准
（即发行首日起每满五年
其中：票面利率及相 利率加上 124 基点对票
18 不适用 不适用 的当日，9 月 2 日）前 20 4.10% 4.49% 3.24%
关指标 面利率进行确定。如果
个交易日（不含当日）公布
基准利率在调整日不可
的中债银行间固定利率国
得，届时将根据监管部
债收益率曲线中，待偿期为
门要求由发行人和投资
5 年的中国国债收益率算术
者确定此后的基准利率
平均值（四舍五入计算到
或其确定原则
0.01%）
其中：是否存在股息
19 不适用 不适用 是 否 否 是 否
制动机制
其中：是否可自主取
20 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 无自由裁量权 完全自由裁量 无自由裁量权
消分红或派息
其中：是否有赎回激
21 否 否 否 否 否 否 否
励机制
22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
23 是否可转股 否 否 是 否 否 否 否
当其他一级资本工具触发
事件发生时，即核心一级资
其中：若可转股，则
24 不适用 不适用 本充足率降至 5.125%（或 不适用 不适用 不适用 不适用
说明转换触发条件
以下）时；或当二级资本工
具触发事件发生时，即指以
47
下两种情形的较早发生者：
（1）中国银保监会认定若
不进行转股或减记，本行将
无法生存；（2）相关部门
认定若不进行公共部门注
资或提供同等效力的支持，
本行将无法生存
当其他一级资本工具触发
事件发生时，本行有权在无
需获得优先股股东同意的
情况下将届时已发行且存
续的本次境内优先股按照
其中：若可转股，则 票面总金额全部或部分转
25 说明全部转股还是部 不适用 不适用 为 A 股普通股；当二级资本 不适用 不适用 不适用 不适用
分转股 工具触发事件发生时，本行
有权在无需获得优先股股
东同意的情况下将届时已
发行且存续的本次境内优
先股按照票面总金额全部
转为 A 股普通股
以审议通过本次境内优先
股发行方案的董事会决议
其中：若可转股，则
日前二十个交易日本行 A
26 说明转换价格确定方 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股普通股股票交易均价作
式
为初始转股价格（即每股人
民币 6.25 元），并根据《交
48
通银行股份有限公司非公
开发行优先股募集说明书》
第四节“本次发行方案的主
要条款”的第 5 款“强制转
股价格调整方式”执行强制
转股价格调整
其中：若可转股，则
27 说明是否为强制性转 不适用 不适用 强制的 不适用 不适用 不适用 不适用
换
其中：若可转股，则
28 不适用 不适用 A 股普通股 不适用 不适用 不适用 不适用
说明转换后工具类型
其中：若可转股，则
29 说明转换后工具的发 不适用 不适用 交通银行股份有限公司 不适用 不适用 不适用 不适用
行人
30 是否减记 否 否 否 是 是 是 是
当其他一级资本工具触
以下两者中的较 以下两者中的较 以下两者中的较
发事件发生时，即核心
早者：（1）银保 早者：（1）银保 早者：（1）银保
一级资本充足率降至
监会认定若不进 监会认定若不进 监会认定若不进
5.125%（或以下）时；
行减记发行人将 行减记发行人将 行减记发行人将
或当二级资本工具触发
其中：若减记，则说 无法生存；（2） 无法生存；（2） 无法生存；（2）
31 不适用 不适用 不适用 事件发生时，即指以下
明减记触发点 相关部门认定若 相关部门认定若 相关部门认定若
两种情形的较早发生
不进行公共部门 不进行公共部门 不进行公共部门
者：（1）银保监会认定
注资或提供同等 注资或提供同等 注资或提供同等
若不进行转股或减记，
效力的支持发行 效力的支持发行 效力的支持发行
本行将无法生存；（2）
人将无法生存。 人将无法生存。 人将无法生存
相关部门认定若不进行
49
公共部门注资或提供同
等效力的支持，本行将
无法生存
其中：若减记，则说
32 明部分减记还是全部 不适用 不适用 不适用 全部减记 全部减记 部分或全部 部分或全部
减记
其中：若减记，则说
33 明永久减记还是暂时 不适用 不适用 不适用 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记
减记
其中：若暂时减记，
34 则说明账面价值恢复 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
机制
受偿顺序在存款 受偿顺序在存款 受偿顺序在存款
人和一般债权人 人和一般债权人 人和一般债权人
之后，股权资本、 之后，股权资本、 之后，股权资本、
其他一级资本工 其他一级资本工 受偿顺序在存款人、一 其他一级资本工
受偿顺序在存 受偿顺序在存
具和混合资本债 具和混合资本债 般债权人和处于高于本 具和混合资本债
款人、一般债 款人、一般债
券之前，与发行 券之前，与发行 次债券顺位的次级债务 券之前，与发行
清算时清偿顺序（说 权人及次级 权人及次级 受偿顺序在存款人、一般债
人已发行的与本 人已发行的与本 之后，发行人股东持有 人已发行的与本
35 明清偿顺序更高级的 债、二级资本 债、二级资本 权人、次级债和二级资本工
期债券偿还顺序 期债券偿还顺序 的所有类别股份之前； 期债券偿还顺序
工具类型） 债和其他一级 债和其他一级 具持有人之后
相同的其他次级 相同的其他次级 与发行人其他偿还顺序 相同的其他次级
资本工具持有 资本工具持有
债务处于同一清 债务处于同一清 相同的其他一级资本工 债务处于同一清
人之后 人之后
偿顺序，与已发 偿顺序，与已发 具同顺位受偿 偿顺序，与已发
行的二级资本债 行的二级资本债 行的二级资本债
券及未来可能发 券及未来可能发 券及未来可能发
行的与本期债券 行的与本期债券 行的与本期债券
50
偿还顺序相同的 偿还顺序相同的 偿还顺序相同的
其他二级资本工 其他二级资本工 其他二级资本工
具同顺位受偿 具同顺位受偿 具同顺位受偿
是否含有暂时的不合
36 否 否 否 否 否 否 否
格特征
其中：若有，则说明
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
该特征
51
合格资本工具主要特征情况表（续）
交通银行股份有限 交通银行股份有 交通银行股份有 交通银行股份 交通银行股份 交通银行股份有
1 发行机构 交通银行股份有限公司
公司 限公司 限公司 有限公司 有限公司 限公司
2 标识码 2028040 XS2238561281 2128022 2128030 2228014 92280139 92280140
除债券条款中有关次级地
中国/《中华人民 中国/《中华人民 中国/《中华人 中国/《中华人 中国/《中华人民
中国/《中华人民共 位的规定受中国法管辖并
共和国公司法》、 共和国公司法》、 民 共 和 国 公 司 民共和国公司 共和国公司法》、
和国公司法》、《商 据其解释外，债券及因债券
3 适用法律 《商业银行资本 《商业银行资本 法》、《商业银 法》、《商业银 《商业银行资本
业银行资本管理办 而起或与债券相关的任何
管理办法（试行）》 管 理 办 法 （ 试 行资本管理办 行资本管理办 管理办法（试
法（试行）》等 非合同义务应受英国法管
等 行）》等 法（试行）》等 法（试行）》等 行）》等
辖并据其解释
监管处理
其中：适用《商业银
4 行资本管理办法（试 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本
行）》过渡期规则
其中：适用《商业银
行资本管理办法（试
5 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本
行）》过渡期结束后
规则
其中：适用法人/集
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
团层面
无固定期限资本债 无固定期限资本
7 工具类型 无固定期限资本债券 二级资本债券 二级资本债券 二级资本债券 二级资本债券
券 债券
可计入监管资本的
8 人民币 29,999 折人民币 18,347 人民币 41,498 人民币 29,999 人民币 29,999 人民币 36,998 人民币 12,999
数额（单位为百万，
52
最近一期报告日）
工具面值（单位为百
9 人民币 30,000 美元 2,800 人民币 41,500 人民币 30,000 人民币 30,000 人民币 37,000 人民币 13,000
万）
10 会计处理 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 应付债券 应付债券 应付债券 应付债券
11 初始发行日 2020/9/25 2020/11/18 2021/6/10 2021/9/27 2022/2/25 2022/11/15 2022/11/15
是否存在期限（存在
12 永续 永续 永续 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限
期限或永续）
2031 年 9 月 27 2032 年 2 月 25 2032 年 11 月 15 2037 年 11 月 15
13 其中：原到期日 无到期日 无到期日 无到期日
日 日 日 日
发行人赎回（须经监
14 是 是 是 是 是 是 是
管审批）
第一个赎回日为 第一个赎回日为
其中：赎回日期（或 第一个赎回日为 2025 年 11
2025 年 9 月 25 日， 2026 年 6 月 10 日， 2026/9/27；全部 2027/2/25；全部 2027/11/15；全 2032/11/15；全
15 有时间赎回日期）及 月 18 日，全部赎回或部分
全部赎回或部分赎 全部赎回或部分 或部分赎回。 或部分赎回。 部或部分赎回。 部或部分赎回。
额度 赎回
回 赎回
其中：后续赎回日期 第一个赎回日后的 第一个赎回日后的每年 11 第一个赎回日后
16 无 无 无 无
（如果有） 每年 9 月 25 日 月 18 日 的每年 6 月 10 日
分红或派息
浮动，在一个票面利 浮动，在一个票面
浮动，在一个票面利率重置
率调整周期内（5 利率调整周期内
其中：固定或浮动派 周期内（5 年）是固定的，
17 年）是固定的，每 5 （5 年）是固定的， 固定 固定 固定 固定
息/分红 每 5 年对票面利率进行一次
年对票面利率进行 每 5 年对票面利率
重置
一次调整 进行一次调整
前 5 年为 4.59%，每 前 5 年为 3.8%，每 5 年对票 前 5 年为 4.06%，
其中：票面利率及相
18 5 年对票面利率调 面利率调整一次，按重置日 每 5 年对票面利率 3.65% 3.45% 3.03% 3.36%
关指标
整一次，按调整日 的基准利率（重置日：第 1 调整一次，按调整
53
（即发行缴款截止 个重置日 2025 年 11 月 18 日（即发行缴款截
日每满 5 年的当日， 日及其后 5 年或 5 年倍数年 止日每满 5 年的当
9 月 25 日）的基准 份之同一日；重置日的基准 日，6 月 10 日）的
利率加上 161 基点 利率：重置日之前第 2 个定 基准利率加上 112
对票面利率进行确 息日的前 1 周 5 年期美国国 基点对票面利率
定。如果基准利率在 债收益率的算术平均值）加 进行确定。如果基
调整日不可得，届时 上 334.5 基点对票面利率进 准利率在调整日
将根据监管部门要 行确定。如果基准利率在重 不可得，届时将根
求由发行人和投资 置日日不可得，届时将根据 据监管部门要求
者确定此后的基准 监管部门要求由发行人和 由发行人和投资
利率或其确定原则 投资者确定此后的基准利 者确定此后的基
率或其确定原则 准利率或其确定
原则
其中：是否存在股息
19 是 是 是 否 否 否 否
制动机制
其中：是否可自主取
20 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权
消分红或派息
其中：是否有赎回激
21 否 否 否 否 否 否 否
励机制
22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
23 是否可转股 否 否 否 否 否 否 否
其中：若可转股，则
24 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明转换触发条件
其中：若可转股，则
25 说明全部转股还是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
部分转股
54
其中：若可转股，则
26 说明转换价格确定 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
方式
其中：若可转股，则
27 说明是否为强制性 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
转换
其中：若可转股，则
28 说明转换后工具类 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
型
其中：若可转股，则
29 说明转换后工具的 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
发行人
30 是否减记 是 是 是 是 是 是 是
以下两者中的 以下两者中的
以下两者中的较 以下两者中的较 较早者：（1） 较早者：（1） 以下两者中的较
以下两者中的较早
早者：（1）银保 早者：（1）银保 银保监会认定 银保监会认定 早者：（1）银保
者：（1）银保监会 以下两者中的较早者：（1）
监会认定若不进 监会认定若不进 若不进行减记 若不进行减记 监会认定若不进
认定若不进行减记 银保监会认定若不进行减
行减记发行人将 行减记发行人将 发行人将无法 发行人将无法 行减记发行人将
发行人将无法生存； 记发行人将无法生存；（2）
其中：若减记，则说 无法生存；（2） 无法生存；（2） 生存；（2）相 生存；（2）相 无法生存；（2）
31 （2）相关部门认定 相关部门认定若不进行公
明减记触发点 相关部门认定若 相关部门认定若 关部门认定若 关部门认定若 相关部门认定若
若不进行公共部门 共部门注资或提供同等效
不进行公共部门 不进行公共部门 不进行公共部 不进行公共部 不进行公共部门
注资或提供同等效 力的支持发行人将无法生
注资或提供同等 注资或提供同等 门注资或提供 门注资或提供 注资或提供同等
力的支持发行人将 存
效力的支持发行 效力的支持发行 同等效力的支 同等效力的支 效力的支持发行
无法生存
人将无法生存 人将无法生存。 持发行人将无 持发行人将无 人将无法生存。
法生存。 法生存。
55
当无法生存触发
事件发生时，在
其中：若减记，则说
其他一级资本工
32 明部分减记还是全 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部
具全部减记或转
部减记
股后，本次债券
部分或全部减记
其中：若减记，则说
33 明永久减记还是暂 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记
时减记
其中：若暂时减记，
34 则说明账面价值恢 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
复机制
受偿顺序在存款 受偿顺序在存 受偿顺序在存 受偿顺序在存款
人和一般债权人 款人和一般债 款人和一般债 人和一般债权人
受偿顺序在存款
受偿顺序在存款人、 之后，股权资本、 权人之后，股权 权人之后，股权 之后，股权资本、
人、一般债权人和
一般债权人和处于 其他一级资本工 资本、其他一级 资本、其他一级 其他一级资本工
受偿顺序在存款人、一般债 处于高于本次债
高于本次债券顺位 具和混合资本债 资本工具和混 资本工具和混 具和混合资本债
权人和处于高于本次债券 券顺位的次级债
的次级债务之后，发 券之前，与发行 合资本债券之 合资本债券之 券之前，与发行
清算时清偿顺序（说 顺位的次级债务之后，发行 务之后，发行人股
行人股东持有的所 人已发行的与本 前，与发行人已 前，与发行人已 人已发行的与本
35 明清偿顺序更高级 人股东持有的所有类别股 东持有的所有类
有类别股份之前；与 期债券偿还顺序 发行的与本期 发行的与本期 期债券偿还顺序
的工具类型） 份之前；与发行人其他偿还 别股份之前；与发
发行人其他偿还顺 相同的其他次级 债券偿还顺序 债券偿还顺序 相同的其他次级
顺序相同的其他一级资本 行人其他偿还顺
序相同的其他一级 债务处于同一清 相同的其他次 相同的其他次 债务处于同一清
工具同顺位受偿 序相同的其他一
资本工具同顺位受 偿顺序，与已发 级债务处于同 级债务处于同 偿顺序，与已发
级资本工具同顺
偿 行的二级资本债 一清偿顺序，与 一清偿顺序，与 行的二级资本债
位受偿
券及未来可能发 已发行的二级 已发行的二级 券及未来可能发
行的与本期债券 资本债券及未 资本债券及未 行的与本期债券
56
偿还顺序相同的 来可能发行的 来可能发行的 偿还顺序相同的
其他二级资本工 与本期债券偿 与本期债券偿 其他二级资本工
具同顺位受偿 还顺序相同的 还顺序相同的 具同顺位受偿
其他二级资本 其他二级资本
工具同顺位受 工具同顺位受
偿 偿
是否含有暂时的不
36 否 否 否 否 否 否 否
合格特征
其中：若有，则说明
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
该特征
57