华西证券股份有限公司
                  2023年上半年风险控制指标情况报告

   华西证券股份有限公司全体股东：

        2023年上半年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）

   持续加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信息

   系统、指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全

   公司全面风险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指

   标动态监控和管理工作，及时开展综合压力测试及各类专项压力

   测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。

    一、报告期内公司主要风险控制指标情况（母公司口径）
                                                                     单位：元
                                                                     预警标 监管标
       风控指标           2022 年 12 月 31 日   2023 年 6 月 30 日
                                                                       准     准
核心净资本                16,465,087,148.29     16,622,632,412.23
附属净资本                             0.00                  0.00
净资本                    16,465,087,148.29     16,622,632,412.23
净资产                    21,689,648,159.29     22,104,513,297.45
各项风险资本准备之和       8,114,388,306.00      8,018,948,363.56
表内外资产总额            72,907,489,304.54     73,610,069,588.22
风险覆盖率                          202.91%               207.29%    ≥120%   ≥100%
资本杠杆率                           22.68%                22.68%    ≥9.6%     ≥8%
流动性覆盖率                        274.87%               274.16%    ≥120%   ≥100%
净稳定资金率                        187.32%               187.16%    ≥120%   ≥100%
净资本/净资产                        75.91%                75.20%    ≥24%    ≥20%
净资本/负债                          33.93%                34.78%    ≥9.6%     ≥8%
净资产/负债                          44.70%                46.25%    ≥12%    ≥10%
自营权益类证券及其衍生
                                       19.70%               24.29%   ≤80%    ≤100%
品/净资本
自营非权益类证券及其衍
                                     201.68%               201.85% ≤400%     ≤500%
生品/净资本

        报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指

   标均持续符合监管标准。
    二、动态风险控制指标监控情况

    公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制

指标管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》

等制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。

    公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、

监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，

指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根

据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，

确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

    三、风险控制指标压力测试情况

    2023 年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于开

展证券公司 2023 年度压力测试有关工作的通知》，组织开展了

2023 年年度综合压力测试。测试结果显示，公司在轻、中、重

度压力情景各项风险控制指标均未触及监管预警标准。

    公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司

等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在

测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指

标符合监管要求。




                                   华西证券股份有限公司

                                      2023 年 8 月 23 日