华林证券股份有限公司

                    2024 年上半年风险控制指标情况报告


    2024 年上半年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公
司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续
加强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管
理工作，不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保
风险控制指标持续符合监管标准。
    一、公司主要风险控制指标情况
                                                                                单位：元

             项目           2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日   监管基准   预警标准

核心净资本                    4,395,214,034.53    4,345,837,799.37      \           \
附属净资本                                   -                   -      \           \
净资本                        4,395,214,034.53    4,345,837,799.37      \           \
净资产                        5,964,918,503.87    5,913,846,274.32      \           \
各项风险资本准备之和          1,269,412,529.98    1,267,125,207.69      \           \
表内外资产总额               12,747,977,401.68   12,201,360,634.65      \           \
风险覆盖率                            346.24%             342.97% ≥100.00%     ≥120.00%
资本杠杆率                             34.48%              35.62%    ≥8.00%     ≥9.60%
流动性覆盖率                          289.65%             199.83% ≥100.00%     ≥120.00%
净稳定资金率                          175.37%             153.84% ≥100.00%     ≥120.00%
净资本/净资产                          73.68%              73.49% ≥20.00%      ≥24.00%
净资本/负债                            83.49%              91.47%    ≥8.00%     ≥9.60%
净资产/负债                           113.31%             124.48% ≥10.00%      ≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品
                                       27.35%              23.02% ≤100.00%     ≤80.00%
/净资本
自营非权益类证券及其衍生
                                       56.65%              47.57% ≤500.00%     ≤400.00%
品/净资本
融资（含融券）的金额/净资
                                       96.91%             107.55% ≤400.00%     ≤320.00%
本
    二、动态风险控制指标监控情况
    公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风
险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理
办法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。
    公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆
盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计
算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风
险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及
计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制
指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业
务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定
标准。
    三、风险控制指标压力测试情况
    为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于开展证券公司 2024 年度压
力测试有关工作的通知》（中证协发[2024]46 号）、《证券公司压力测试指引（2023
年修订）》（中证协发[2023]137 号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险
管理部、计划财务部等相关职能部门和各业务部门，开展了 2024 年度综合压力
测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。测试结果显
示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指标不达标或者净资
本不足的情况。
    2024 年上半年，公司针对红博会展信托受益权资产支持专项计划仲裁案事
件等重大事件的压力情景，开展了风险控制指标专项压力测试，综合分析测试结
果并提出相关管理建议，以确保公司的各项风险控制指标持续符合监管要求。




                                              华林证券股份有限公司董事会
                                                二〇二四年八月三十一日