交通银行股份有限公司
2023 年资本充足率报告
目 录
1. 引言........................................................................................................................................................ 2
2. 资本充足率计算范围............................................................................................................................4
2.1 被投资机构并表处理方法..................................................................................................... 4
2.2 纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构..................................................................... 4
2.3 资本扣除处理的被投资金融机构......................................................................................... 5
3. 资本及资本充足率................................................................................................................................6
3.1 资本充足率.............................................................................................................................. 7
3.2 资本构成................................................................................................................................. 7
3.3 风险加权资产计量................................................................................................................. 9
3.4 实收资本变化事项................................................................................................................. 9
3.5 重大资本投资行为................................................................................................................. 9
4. 主要风险管理体系..............................................................................................................................10
4.1 信用风险............................................................................................................................... 10
4.2 市场风险............................................................................................................................... 13
4.3 操作风险............................................................................................................................... 13
4.4 其他重要风险....................................................................................................................... 14
4.4.1 银行账簿利率风险................................................................................................................. 14
4.4.2 合规（洗钱）风险................................................................................................................. 14
4.4.3 声誉风险................................................................................................................................. 15
4.4.4 跨业跨境与国别风险............................................................................................................. 16
5. 主要风险暴露情况..............................................................................................................................17
5.1 信用风险............................................................................................................................... 17
5.1.1 信用风险暴露情况................................................................................................................. 17
5.1.2 信用风险缓释情况................................................................................................................. 21
5.1.3 贷款质量及贷款减值准备情况.............................................................................................23
5.1.4 交易对手信用风险暴露情况.................................................................................................24
5.1.5 资产证券化信用风险暴露情况.............................................................................................25
5.2 市场风险............................................................................................................................... 27
5.3 操作风险............................................................................................................................... 29
6. 其他风险暴露情况..............................................................................................................................30
6.1 银行账簿股权风险暴露情况............................................................................................... 30
6.2 银行账簿利率风险暴露情况............................................................................................... 30
7. 内部资本充足评估..............................................................................................................................32
7.1 内部资本充足评估的方法和程序....................................................................................... 32
7.2 资本管理规划和资本充足率管理计划............................................................................... 33
8. 薪酬管理政策......................................................................................................................................35
8.1 人事薪酬委员会的构成与权限........................................................................................... 35
8.2 薪酬政策............................................................................................................................... 36
8.3 高级管理人员薪酬的基本情况........................................................................................... 37
9. 附表...................................................................................................................................................... 38
10. 释义....................................................................................................................................................61
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1. 引言
1.1 公司简介
本行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一。1987
年 4 月 1 日，本行重新组建后正式对外营业，成为中国第一家
全国性国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月在香
港联交所挂牌上市，2007 年 5 月在上交所挂牌上市，2023 年
入选全球系统重要性银行。按一级资本排名，本行居全球银行
第 9 位。
本行以“建设具有特色优势的世界一流银行集团”为目标，
以绿色为全集团业务经营发展底色，着力打造普惠金融、贸易
金融、科技金融、财富金融四大业务特色，持续提升客户经营、
科技引领、风险管理、协同作战、资源配置五大专业能力，以
“上海主场”建设、数字化转型的创新突破引领全行高质量发
展。
经金融监管总局批准，本行通过手机银行、网上银行等线
上服务渠道，以及境内 2,800 余家网点、境外 23 家分（子）行
及代表处，为 261.92 万公司客户和 1.92 亿零售客户提供综合
金融服务，包括存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与
贸易融资、投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银
行、资金业务等。本集团通过全资或控股子公司，涉足金融租
赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域。
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本行作为一家历史悠久的国有大型银行集团，将充分发挥
国有大行服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石作用，保
持战略定力，防范化解风险，努力为客户提供优质金融服务，
为股东创造更多价值，为员工营造幸福家园，为社会做出更大
贡献！
1.2 披露依据
本报告依据原中国银保监会 2012 年 6 月发布的《商业银
行资本管理办法（试行）》及其相关规定要求，进行编制并披
露。
国家金融监督管理总局 2023 年 11 月发布的《商业银行资
本管理办法》自 2024 年 1 月 1 日起实施，本行后续将按照该
办法及其最新规定要求，开展第三支柱信息披露报告的编制及
披露工作。
1.3 披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展
的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，
与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现相关，可
能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承诺。故投资
者不应对其过分依赖。
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2. 资本充足率计算范围
依据《商业银行资本管理办法（试行）》，本集团资本充
足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以及符合《资本
办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。与财务并表范
围存在的主要差异是：交银保险和交银人寿两家保险公司，以
及工商企业不纳入资本充足率并表范围。
2.1 被投资机构并表处理方法
表 1：被投资机构并表处理方法
被投资机构类型 资本并表处理方法
纳入财务并表范围的非保险类金融机构 纳入监管并表范围
纳入财务并表范围的保险类金融机构 不纳入监管并表范围，资本扣除
不纳入监管并表范围，根据限额判断，对于超出限
未纳入财务并表范围的金融机构 额的资本投资从资本中扣除，对于未超出限额的资
本投资，按照监管规定权重计算其风险加权资产
不纳入监管并表范围，按照监管规定权重计量风险
工商企业
加权资产
2.2 纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
表 2：纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
本集团 人民币百万元，百分比除外
序号 被投资机构名称 投资余额 持股比例 注册地 业务性质
1 交通银行（香港）有限公司 32,307 100.00 中国香港 商业银行
2 交银金融资产投资有限公司 15,000 100.00 中国上海 金融资产投资
3 交银金融租赁有限责任公司 14,000 100.00 中国上海 金融租赁
4 交银理财有限责任公司 8,000 100.00 中国上海 理财
5 交银国际信托有限公司 5,100 85.00 中国湖北 信托
4
序号 被投资机构名称 投资余额 持股比例 注册地 业务性质
6 交通银行（卢森堡）有限公司 2,681 100.00 卢森堡 商业银行
7 交银国际控股有限公司 1,759 73.14 中国香港 投资
8 交通银行巴西控股有限公司 1,112 100.00 巴西 投资
9 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 207 97.29 中国四川 商业银行
10 交银施罗德基金管理有限公司 130 65.00 中国上海 基金管理
2.3 资本扣除处理的被投资金融机构
表 3：资本扣除处理的被投资金融机构
本集团 人民币百万元，百分比除外
排序 被投资机构名称 投资余额 持股比例 注册地 业务性质
1 交银人寿保险有限公司 3,303 62.50 中国上海 保险
2 中国交银保险有限公司 351 100.00 中国香港 保险
报告期末，本行持有多数股权或拥有控制权的被投资金融
机构按当地监管要求衡量不存在监管资本缺口。报告期内，集
团在增资、投资并购及支付股息等资本转移方面未遇到重大限
制。
5
3. 资本及资本充足率
本行遵照《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规
定计量资本充足率。自 2014 年监管首次核准使用资本管理高
级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实施和
持续深化应用，2018 年经监管核准，扩大高级方法实施范围并
结束并行期。
按照监管批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核
准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、
操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重
法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖
的操作风险采用基本指标法。
报告期末，本集团资本充足率 15.27%，一级资本充足率
12.22%，核心一级资本充足率 10.23%，各级资本充足率均满足
监管要求。
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3.1 资本充足率
表 4：资本充足率
人民币百万元，百分比除外
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
本集团 本行 本集团 本行
核心一级资本净额 905,394 753,713 840,164 701,902
一级资本净额 1,081,683 928,503 1,016,644 876,692
资本净额 1,351,116 1,192,473 1,250,317 1,104,732
核心一级资本充足率(%) 10.23 9.55 10.06 9.40
一级资本充足率(%) 12.22 11.76 12.18 11.74
资本充足率(%) 15.27 15.10 14.97 14.80
3.2 资本构成
表 5：资本构成
本集团 人民币百万元
2023 年 2022 年
项目
12 月 31 日 12 月 31 日
核心一级资本 912,456 847,105
实收资本可计入部分 74,263 74,263
资本公积可计入部分 111,458 111,458
盈余公积 237,428 228,150
一般风险准备 158,871 144,363
未分配利润 323,801 290,474
少数股东资本可计入部分 1,953 1,992
注
其他 4,682 (3,595)
核心一级资本监管扣除项目 7,062 6,941
商誉 294 286
其他无形资产(不含土地使用权) 3,030 2,308
对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 83 693
对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,655 3,654
核心一级资本净额 905,394 840,164
其他一级资本 176,289 176,480
其他一级资本工具及其溢价可计入金额 174,790 174,790
少数股东资本可计入部分 1,499 1,690
一级资本净额 1,081,683 1,016,644
7
2023 年 2022 年
项目
12 月 31 日 12 月 31 日
二级资本 269,433 233,673
二级资本工具及其溢价可计入金额 219,989 189,989
超额贷款损失准备 45,715 38,735
少数股东资本可计入部分 3,729 4,949
资本净额 1,351,116 1,250,317
注：核心一级资本的“其他”项主要为累计其他综合收益。
表 6：资本扣除限额表
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日
适用门槛扣除法的各项目 资本扣除限
金额 金额（净额） 差额
额项目
1.对未并表金融机构小额少数资本
8,391 (82,148)
投资中的核心一级资本
2.对未并表金融机构大额少数资本 核心一级资
1,729 90,539 (88,810)
投资中的核心一级资本 本*10%
3.其他依赖于银行未来盈利的净递
36,349 (54,190)
延税资产
4.对未并表金融机构大额少数资本
投资中的核心一级资本和其他依赖 核心一级资
38,078 135,809 (97,731)
于银行未来盈利的净递延税资产的 本*15%
未扣除部分
表 7：超额贷款损失准备限额表
本集团 人民币百万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
内部评级法未覆盖部分（权重法计量）
超额贷款损失准备 9,998 5,039
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 27,628 24,874
如未达到上限，与上限的差额 17,630 19,835
可计入二级资本的超额贷款损失准备 9,998 5,039
内部评级法覆盖部分（内部评级法计量）
超额贷款损失准备 75,451 61,139
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 35,717 33,696
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项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
如未达到上限，与上限的差额 - -
可计入二级资本的超额贷款损失准备 35,717 33,696
可计入二级资本的超额贷款损失准备合计 45,715 38,735
3.3 风险加权资产计量
表 8：风险加权资产计量
本集团 人民币百万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
信用风险加权资产 8,173,108 7,610,940
内部评级法覆盖部分 5,952,867 5,615,945
内部评级法未覆盖部分 2,220,241 1,994,995
市场风险加权资产 237,899 325,910
内部模型法覆盖部分 180,166 263,735
内部模型法未覆盖部分 57,733 62,175
操作风险加权资产 439,779 413,224
因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 - -
风险加权资产合计 8,850,786 8,350,074
3.4 实收资本变化事项
本集团报告期内无增加或减少实收资本、分立和合并等事
项。
3.5 重大资本投资行为
关于本行报告期内重大资本投资行为，请参见 2023 年度
报告“重要事项”的相关内容。
9
4. 主要风险管理体系
本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通
过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。
本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与
投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员
会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其
报告工作。各省直分行、海外行、子公司参照上述框架，相应
设立风险管理委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、
决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在
全集团延伸落地。
报告期内，本集团坚持贯彻党的二十大、中央金融工作会
议和中央经济工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性、人
民性，扎实开展资产质量巩固年，持续强化集团统一风险管理，
不断提升全面风险管理能力，持续推进风险管理数字化转型，
以高质量风险管理推动全行高质量发展。
4.1 信用风险
信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿
债义务而引致损失的风险。信用风险来源于客户贷款、金融投
资、衍生产品和同业往来等，同时也存在于表外的贷款承诺、
10
保函、承兑汇票和信用证等。信用风险是本集团面临的主要风
险，因此，集团审慎管控整体的信用风险，纳入全面风险管理
定期向本集团高级管理层和董事会进行汇报。
本集团董事会承担全行信用风险管理最终责任和最高决
策职能，通过下设风险管理与关联交易控制委员会具体开展工
作。高级管理层根据董事会及高管层确定的信用风险管理战略，
对全集团、全领域和全流程的信用风险进行统一管理，定期评
估全集团信用风险状况以及管控措施成效，并提出工作要求。
信用风险管理的主要职能部门，对包括授信投向指导、授信调
查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后管理和不良贷款管
理等环节的公司、同业、零售信贷业务实行规范化管理。
本集团积极推进以“一个交行、一个客户”为核心的统一
授信管理体制建设，加强风险管理的协同，形成全集团统一的
投向政策、准入标准、管理规范、风险应对和行动计划。本集
团持续细化规范信贷投向，主动对接国家重大战略部署，积极
服务实体经济；高度关注信用风险重点领域，存续期管理不断
加强；减退加固和清收处置并重，着力提升风险化解处置成效。
本集团采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的信
用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）、违约损失率（LGD）
和违约风险暴露（EAD）为综合划分标准、更为细致的内部信
11
用风险计量评估体系，对承担信用风险的业务实行内部评级管
理，进一步提升信用风险管理的精细化水平。
本集团董事会对内部评级体系的设计维护、风险参数估计、
结果运用等承担最终管理责任。高级管理层负责组织推动内部
评级体系持续、有效运作。在高级管理层直接领导组织下，统
一规范内评体系的总体框架，制定内评体系基本制度，形成了
包括计量模型的设计开发、运行维护、监控验证、压力测试、
定期报告在内的完整的内评实施体系，推动内部评级结果的深
入应用。每年一次对内评体系实施独立审计。
公司和金融机构风险暴露使用初级内部评级法，采用债务
人、债项二维评级。其中债务人的违约概率评级（PD 评级）由
交行风险计量模型自行估计得到，债项的违约损失率（LGD）、
违约风险暴露（EAD）及期限（M）参数则根据《商业银行资本
管理办法（试行）》对照取得。零售风险暴露采用高级内部评
级法，由本集团自行估计 PD、LGD 与 EAD 参数。报告期内，本
集团持续开展模型运行监控和分析，稳步推进内部评级法的优
化升级和新计量工具的研发。
自 2005 年内部评级工具首次投产使用至今，评级结果的
应用不断深入。目前，评级结果已成为本集团授信审查与决策、
差异化信贷政策制定、限额设定与监控等方面的重要依据。同
时，评级结果也已深入应用至风险偏好的设定与监控、贷款及
投资的定价、资产减值准备计提、绩效考核、资本分配等领域。
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4.2 市场风险
本集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、计
量系统完善、监控分析及时的市场风险管理体系，控制和防范
市场风险，提高市场风险管理水平。本集团市场风险管理的目
标是根据本行董事会确定的风险偏好，积极主动识别、计量、
监测、控制和报告本行的市场风险，通过采用限额管理等机制
将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险
调整后的收益最大化。
报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理
制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设
置，加强风险评估和排查，不断提升市场风险管理水平。密切
关注金融市场波动，强化市场剧烈波动下的敞口监控和风险预
警，严守市场风险各项限额。
4.3 操作风险
本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应
的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制自我评估、损
失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流
程。报告期内，进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加
强全集团操作风险一体化管理，强化对重点领域操作风险监测
评估；强化集团业务连续性和外包风险管理。
13
4.4 其他重要风险
4.4.1 银行账簿利率风险
利率风险是利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致
银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险来源
包括缺口风险、基准风险及期权性风险，其中缺口风险和基准
风险是本行利率风险的主要来源。本集团银行账簿利率风险管
理的目标是根据本集团风险偏好，在可承受的利率风险范围内，
保持利息净收入和经营效益的稳定持续增长。本集团银行账簿
利率风险管理坚持审慎性原则，风险管理部门与前台业务部门
共同监测并定期研判法定利率和市场利率走势，定期计量银行
账簿利率风险，并结合压力测试定期评估风险大小和变化趋势，
适时采取管理措施控制银行账簿利率风险。
报告期内，本集团密切关注政策动向和市场走势，加强前
瞻性研判，通过利率敏感性量化模型，测算各项资产负债业务
对于各类基准利率、市场利率的敏感程度，提升利率风险监测
分析水平；持续优化升级利率风险管理信息系统，为利率风险
精细化管理夯实技术基础。
4.4.2 合规（洗钱）风险
本集团建立与经营规模、业务范围、风险水平相适应的合
规管理体系，持续强化合规风险识别、监测、防控和化解能力，
提升合规管理质效，切实保障依法合规经营与高质量发展。报
14
告期内，进一步健全内控合规管理系统和制度工具，完善内控
合规检查与问题整改机制，优化内控合规评估与报告内容，推
进内控合规文化建设，开展反洗钱客户尽职调查、数据治理、
数字化转型等重点工作，不断提升反洗钱管理能力。
4.4.3 声誉风险
本集团高度重视自身声誉，将声誉风险管理纳入公司治理
及全面风险管理体系。治理架构层面，进一步完善“两会一层”
声誉风险治理，董事会承担本行声誉风险管理的最终责任，负
责声誉风险管理策略和总体目标，掌握本行声誉风险管理情况，
监督高级管理层开展声誉风险管理；监事会承担本行声誉风险
管理监督责任，负责监督董事会和高级管理在声誉风险管理方
面履职尽责情况；高级管理层承担本行声誉风险管理的管理责
任，负责建立健全声誉风险管理制度，完善各类工作机制，制
定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案，组织处置声誉事
件。制度层面，加强集团一体化管理，持续完善集团声誉风险
管理制度体系。执行层面，落实事前评估、事中应对、事后总
结的全流程闭环管理，提升声誉风险管理水平。本行建立了专
门的声誉风险管理团队，负责声誉风险的日常管理。报告期内，
声誉风险管理体系运行有效，声誉风险管控得当。
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4.4.4 跨业跨境与国别风险
本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT 支持、
风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，各子公司、
境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求，
防范跨业和跨境经营所可能引发的风险。报告期内，针对外部
形势变化带来的不确定性，本集团加强境外机构风险管理，完
善制度体系，优化风险评估机制，强化应急预案制定和演练，
保障业务平稳运营。加强境外机构流动性、业务连续性和资产
质量等重点领域工作。加强并表管理，细化各级附属机构全生
命周期管理，强化集团统一风险管理和风险偏好传导。加强国
别风险管理，加大国别风险敞口监测频率，强化国别风险限额
管理，开展国别风险分析和评级，持续关注并及时响应国别风
险事件，将国别风险管理要求贯穿相关业务发展全过程。
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5. 主要风险暴露情况
5.1 信用风险
5.1.1 信用风险暴露情况
本集团建立了由内部评级体系、资产减值准备计提和押品
价值管理构成的信用风险计量评估体系。根据《商业银行金融
资产风险分类办法》有关规定和巴塞尔新资本协议关于强化内
评结果应用的要求，本集团对各类承担信用风险的金融资产制
定了完备的风险分类管理办法，明确了各类别的风险特征，按
照风险程度对各类金融资产实行五级分类管理，即正常、关注、
次级、可疑和损失五类，不良资产为其中后三类的总和。根据
企业会计准则，本集团对表内外信贷、同业、债券投资等资产
计量预期信用损失，计提信用减值准备。
本集团遵照《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关
规定计量资本充足率。自 2014 年监管首次核准使用内评法以
来，本行按监管要求稳步推进内评法的实施和深化应用，2018
年经监管核准，扩大内评法实施范围并结束并行期。报告期内，
本集团对公司风险暴露、金融机构风险暴露和零售风险暴露中
的大部分资产实施内部评级法进行信用风险加权资产计量，对
主权、股权和其他风险暴露等内部评级法未覆盖部分采用权重
法计量信用风险加权资产。
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本集团对违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风
险暴露（EAD）等关键风险参数的定义与《商业银行资本管理
办法（试行）》一致。
违约概率（PD）估计的是非零售风险暴露（含公司和金融
机构）下某一客户或零售风险暴露下某笔债项在未来 12 个月
内发生违约的概率。在估计非零售客户或零售债项的违约概率
时，采用了时点评级（PIT）与跨周期评级（TTC）相结合的方
法，评级模型综合考虑了评级对象的财务、非财务因素，其所
在的地区和行业对违约风险的影响，以及近期发生的对该债务
人（或债项）、行业等的不利影响和市场事件等，反映出评级
人员对债务人（或债项）的信贷风险的综合判断。本集团在非
零售风险暴露的客户层面及零售风险暴露的债项层面设置违
约概率主标尺，分为 18 个非违约级别和 1 个违约级别。
违约风险暴露（EAD）指债务人（或债项）违约时预期表
内和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收
未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相
关费用等。EAD 估计未来 12 个月内如果债务人（或债项）发生
违约时的违约余额。
违约损失率（LGD）指某一债项违约导致的损失金额占该
违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
对违约损失率的估值充分考虑了债项自身的特征及抵质押情
况，并结合了债项违约后的实际历史清收数据和法律环境。
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期限（M）是债权的有效剩余时间。
由以上风险参数估计结果进一步得到预期损失（EL）、风
险加权资产（RWA）以及监管资本（RC）。
表 9：信用风险暴露
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目 内部评级法 内部评级法 内部评级法 内部评级法
覆盖部分 未覆盖部分 覆盖部分 未覆盖部分
公司风险暴露 6,303,305 337,583 5,752,836 298,071
主权风险暴露 - 2,788,666 - 2,581,026
金融机构风险暴露 926,533 664,647 1,107,200 498,076
零售风险暴露 2,518,045 615,545 2,629,585 442,362
股权风险暴露 - 83,646 - 77,138
资产证券化风险暴露 - 7,264 - 6,757
其他风险暴露 - 1,329,348 - 1,169,691
合计 9,747,883 5,826,699 9,489,621 5,073,121
表 10：内部评级法覆盖部分非零售信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日
违约概率级别 违约概率 违约概率 平均违约 加权平均违约 加权平均风险
违约风险暴露
下限(%) 上限(%) 概率(%) 损失率(%) 权重（%）
低违约风险 0.03% 0.42% 0.27% 2,133,738 42.20% 39.77%
较低违约风险 0.42% 1.07% 0.73% 2,967,339 40.94% 68.24%
中低违约风险 1.07% 2.74% 1.53% 1,447,419 38.68% 85.68%
中等违约风险 2.74% 4.38% 2.85% 265,463 35.12% 95.99%
较高违约风险 4.38% 11.00% 5.62% 258,357 33.75% 111.53%
高违约风险 11.00% 99.99% 14.22% 74,930 35.21% 157.54%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 82,592 42.80% 42.72%
19
2022 年 12 月 31 日
违约概率级别 违约概率 违约概率 平均违约 加权平均违约 加权平均风险
违约风险暴露
下限(%) 上限(%) 概率(%) 损失率(%) 权重（%）
低违约风险 0.03% 0.42% 0.32% 2,220,479 41.35% 39.47%
较低违约风险 0.42% 1.07% 0.75% 2,716,093 40.22% 68.21%
中低违约风险 1.07% 2.74% 1.51% 1,291,220 38.47% 85.04%
中等违约风险 2.74% 4.38% 2.83% 252,094 34.33% 93.30%
较高违约风险 4.38% 11.00% 5.54% 225,795 33.05% 107.40%
高违约风险 11.00% 99.99% 14.48% 75,949 34.83% 159.08%
违约 100.00% 100.00% 100.00% 78,406 42.63% 58.41%
表 11：内部评级法覆盖部分零售信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日
风险暴露类别 平均违约 违约风险 加权平均 加权平均
概率(%) 暴露 违约损失率(%) 风险权重（%）
零售风险暴露 7.66% 2,518,045 47.04% 28.70%
个人住房抵押贷款 1.32% 1,387,282 27.25% 19.77%
合格循环零售 7.97% 1,008,905 72.84% 38.11%
其他零售 7.78% 121,859 60.66% 52.44%
2022 年 12 月 31 日
风险暴露类别 平均违约 违约风险 加权平均 加权平均
概率(%) 暴露 违约损失率(%) 风险权重（%）
零售风险暴露 6.10% 2,629,585 51.70% 28.27%
个人住房抵押贷款 1.37% 1,439,057 27.43% 19.75%
合格循环零售 6.22% 1,090,375 83.77% 37.31%
其他零售 9.46% 100,153 54.97% 52.20%
表 12：按权重划分的内部评级法未覆盖部分信用风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
风险权重
风险暴露 未缓释的风险暴露 风险暴露 未缓释的风险暴露
0% 2,239,920 2,239,920 1,964,226 1,964,226
2% 7,188 7,188 5,491 5,491
20% 1,495,275 1,495,260 1,435,875 1,435,366
25% 490,143 443,419 231,602 210,339
20
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
风险权重
风险暴露 未缓释的风险暴露 风险暴露 未缓释的风险暴露
50% 44,017 43,968 46,187 46,187
75% 554,236 554,223 392,553 392,553
100% 856,289 843,615 863,263 860,457
250% 52,488 52,488 53,724 53,724
400% 64,202 64,202 57,910 57,910
1250% 22,940 22,940 22,290 22,290
合计 5,826,699 5,767,224 5,073,121 5,048,543
表 13：持有其他商业银行发行的资本工具、对工商企业的股权投资和非自用不动产
的风险暴露
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
风险暴露 风险暴露
持有其他商业银行发行的资本工具
核心一级资本 5,190 5,313
其他一级资本 - -
二级资本 14,516 16,675
对工商企业的股权投资 79,544 73,362
非自用不动产 6,565 7,309
5.1.2 信用风险缓释情况
本集团高度重视合格抵质押品和合格保证对信用风险的
缓释作用。根据民法典等法律法规及押品管理监管政策，结合
本行业务实际，本行制定担保及抵质押品相关管理制度、审查
和操作流程，全面规范担保资格，担保的调查、审查和审批，
担保的实施，以及担保的管理等各方面要求，明确抵质押品调
查及审查、抵质押率、抵质押品估值的模型或方法、价值重估
频率，以及对抵质押品监测、清收处置等相关要求，确保信用
风险缓释工具的作用有效发挥。
21
抵质押品估值方面，价值评估方式分为内部评估、直接评
估和外评内审三种方式，由条线业务审查人员审核确认授信方
案中的押品价值。抵质押品价值重评周期根据监管要求确定，
由客户经理定期对押品进行重估，并在贷（投）后日常管理中
进行价值监控和评估。
抵质押品真实性风险方面，权利证明由放款中心集中换手
办理抵质押登记取件、核查、存续期换证，集中保管本行授信
业务对应的非现金类押品权利凭证等重要文件，与客户经理实
现换手。持续推进“抵押登记一件事”项目建设，积极推进抵
押登记“跨省通办”，通过推进抵押登记机构与银行业务系统
直联对接，提升抵押登记办理及权证真实性管理质效。
抵质押品类型方面，种类上以商用房地产、居住用房地产、
金融质押品、收费（益）权为主，同时积极探索知识产权、碳
排放权、矿产资源等新型抵质押品。本集团根据法律法规和监
管政策审慎认定合格抵质押品，相关押品须确保权属清晰、评
估价格审慎，并满足所有可执行的必要条件。
表 14：内评初级法覆盖部分信用风险缓释情况
本集团 人民币百万元
缓释物覆盖的风险暴露
缓释物类别
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
金融质押品 632,226 704,302
其他合格的抵质押品 323,571 330,360
保证 685,723 616,099
22
5.1.3 贷款质量及贷款减值准备情况
表 15：贷款五级分类分布情况
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
金额 占比（%） 金额 占比（%）
正常 7,730,800 97.16 7,092,545 97.21
关注 120,256 1.51 105,084 1.44
不良贷款 105,688 1.33 98,526 1.35
次级 28,523 0.36 40,464 0.55
可疑 32,383 0.41 33,257 0.46
损失 44,782 0.56 24,804 0.34
合计 7,956,744 100 7,296,155 100
表 16：逾期贷款
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
逾期期限
金额 占比（%） 金额 占比（%）
3 个月以内 41,727 0.52 27,737 0.38
3 个月至 1 年 34,927 0.44 33,480 0.46
1 年至 3 年 26,820 0.34 19,083 0.26
3 年以上 6,647 0.08 4,528 0.06
合计 110,121 1.38 84,828 1.16
表 17：贷款减值准备变动情况
本集团 人民币百万元
以公允价值计量且其变动计入其
以摊余成本计量的客户贷款及垫款
他综合收益的客户贷款及垫款的
的减值准备
项目 减值准备
第一 第二 第三 第一 第二 第三
合计 合计
阶段 阶段 阶段 阶段 阶段 阶段
年初余额 68,795 45,385 61,998 176,178 1,522 240 79 1,841
转移
至第一阶段 6,721 (5,464) (1,257) - - - - -
至第二阶段 (3,045) 7,082 (4,037) - - - - -
至第三阶段 (598) (12,526) 13,124 - - - - -
23
以公允价值计量且其变动计入其
以摊余成本计量的客户贷款及垫款
他综合收益的客户贷款及垫款的
的减值准备
项目 减值准备
第一 第二 第三 第一 第二 第三
合计 合计
阶段 阶段 阶段 阶段 阶段 阶段
本年计提/（回拨） 8,735 20,655 24,014 53,404 759 (49) 23 733
本年核销及转出 - - (31,046) (31,046) - - (53) (53)
收回已核销贷款 - - 5,662 5,662 - - 17 17
其他变动 64 208 (695) (423) - - (4) (4)
年末余额 80,672 55,340 67,763 203,775 2,281 191 62 2,534
关于贷款减值准备计提方法，请参见 2023 年度报告财务
报表附注中主要会计政策和会计估计的相关内容。
5.1.4 交易对手信用风险暴露情况
交易对手信用风险是指针对衍生工具、证券融资交易的交
易对手在交易相关的现金流结算完成前，因为交易对手违约所
导致的风险。
本集团将交易对手信用风险纳入全面风险管理体系，制定
交易对手信用风险管理及计量办法并严格执行。对于场外衍生
金融工具，本集团审慎选择交易对手，并根据交易对手的信用
状况、资本水平等评估其风险等级，要求交易对手提供相应比
例保证金或抵质押物。同时定期对衍生工具、证券融资交易进
行价值重估，并动态监控保证金及抵质押品比例，及时有效地
对交易对手信用风险进行缓释。
本集团根据《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》
和《中国银保监会办公厅关于衍生工具交易对手违约风险资产
计量规则有关问题的通知》计量衍生品交易对手信用风险暴露，
24
采用权重法计量交易对手信用风险加权资产。
表 18：交易对手风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
交易对手
风险暴露余额 风险暴露余额
1.公司 6,393 5,801
2.主权 - -
3.金融机构 59,345 53,455
4.零售 3 3
5.股权 - -
6.资产证券化 - -
7.其他 69,383 28,569
7.1 信用估值调整 - -
7.2 中央交易对手 7,188 5,491
7.3 证券融资交易 62,195 23,078
8.小计 135,124 87,828
5.1.5 资产证券化信用风险暴露情况
为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管理
手段，本集团作为发起机构，截至报告期末，共存续十六单传
统型信贷资产证券化项目。外部评级机构为中债资信评估有限
责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司和联合资信评估
股份有限公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，负
责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给投资
者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理标准，
落实贷后监控及催收管理，定期做好回收款转付和信息披露工
25
作，承担了存续期贷款管理的操作风险。本集团作为投资者，
通过资产支持证券化投资交易业务获取收益，并承担相应风险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第 23 号一金
融资产转移》规定进行会计处理。根据《商业银行资本管理办
法（试行）》的相关规定计量资产证券化风险暴露及资本要求。
报告期末，资产证券化信用风险加权资产为 16,928 百万元，资
本要求为 1,354 百万元。
表 19：资产证券化信用风险暴露余额
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
传统型 合成型 传统型 合成型
持有本行发起的资产证券化 7,097 - 6,672 -
持有其他机构发起的资产证券化 - - 85 -
表 20：本行发起的资产证券化产品使用的外部评级机构情况
资产证券化产品 外部信用评级机构
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交诚 2017 年第一期不良资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交盈 2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交盈 2018 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交盈 2018 年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交盈 2019 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交盈 2019 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交诚 2020 年第二期不良资产支持证券
用评级有限责任公司
26
资产证券化产品 外部信用评级机构
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交盈 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交盈 2021 年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交诚 2021 年第二期不良资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交诚 2022 年第一期不良资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交诚 2022 年第三期不良资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交诚 2023 年第一期不良资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交诚 2023 年第二期不良资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信
交诚 2023 年第三期不良资产支持证券
用评级有限责任公司
中债资信评估有限责任公司/联合资信评估
交诚 2023 年第四期不良资产支持证券
股份有限公司
表 21：本行发起资产证券化产品的基础资产：不良资产及逾期情况
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
基础资产类型 基础资产 不良资产 逾期资产 基础资产 不良资产 逾期资产
本金余额 总额 总额 本金余额 总额 总额
个人住房抵押贷款 16,160 160 256 22,398 137 260
个人住房抵押不良贷款 2,825 2,353 2,469 - - -
信用卡不良债权 8,952 8,952 8,952 13,350 13,350 13,350
对公类不良贷款 15,351 15,351 15,351 17,575 17,575 16,130
合计 43,288 26,816 27,028 53,323 31,062 29,741
5.2 市场风险
本集团市场风险有条件实施内部模型法，交通银行法人的
27
汇率风险和交易账簿利率风险的一般风险使用内部模型法计
量，剩余市场风险暴露均使用标准法计量。
报告期内，本集团持续提升市场风险计量成果在管理实践
中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进
行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从不同的风险
因素、不同的投资组合和产品等多个维度分别计量市场风险的
风险价值，并应用于内部模型法资本计量、限额监控、绩效考
核、风险监控和分析等；每日开展返回测试，验证风险价值模
型的准确性；定期进行压力测试，分析投资组合在压力情景下
的风险状况。报告期末计量结果显示市场风险计量模型能够及
时捕捉金融市场变化，客观反映本集团面临的市场风险。
表 22：市场风险资本要求情况
本集团 人民币百万元
风险类型 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
内部模型法覆盖部分 14,413 21,099
内部模型法未覆盖部分 4,619 4,974
利率风险 3,421 3,646
股票风险 179 121
外汇风险 643 1,183
商品风险 1 4
期权风险 375 20
合计 19,032 26,073
本集团采用历史模拟法计量风险价值（VaR）和压力风险价
值（SVaR），历史观察期为 1 年，持有期为 10 个工作日，单尾
置信区间为 99%。
28
表 23：风险价值（VaR）情况
本集团 人民币百万元
2023 年 2022 年
项目名称
期末 平均 最高 最低 期末 平均 最高 最低
风险价值（VaR） 571 1,284 2,074 549 2,108 1,637 2,180 867
压力风险价值（SVaR） 3,432 3,643 4,451 3,132 4,217 3,736 4,500 2,663
报告期内，本集团返回检验突破次数在监管规定的绿区之
内，未出现模型异常。
5.3 操作风险
本集团对银行法人采用标准法计量操作风险资本，对子公
司采用基本指标法计量操作风险资本。报告期末操作风险总资
本要求为 35,182 百万元，其中采用标准法计量的操作风险资本
要求为 30,579 百万元，采用基本指标法计量的操作风险资本要
求为 4,603 百万元。
29
6. 其他风险暴露情况
6.1 银行账簿股权风险暴露情况
本集团银行账簿股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露部
分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、工商
企业的投资。
表 24：银行账簿股权风险暴露情况
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
被投资机构
公开交易股权 非公开交易股 未实现潜在 公开交易股 非公开交易股 未实现潜在
类型 1 1 2
风险暴露 权风险暴露 的风险收益 权风险暴露 权风险暴露 的风险收益
金融机构 3,836 6,284 80 3,626 6,697 -
非金融机构 9,370 65,802 (6,794) 10,177 59,823 (4,577)
总计 13,206 72,086 (6,714) 13,803 66,520 (4,577)
注:1.公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险暴露指
被投资机构为非上市公司的股权风险暴露。
2.未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失
科目来体现。
6.2 银行账簿利率风险暴露情况
影响银行账簿整体收益和经济价值的风险因素按其来源
可分为缺口风险、基准风险及期权性风险。本集团按季通过重
定价缺口分析和利息收入压力测试等方法对银行账簿利率风
险进行计量和分析。2023 年本行按主要币种划分的利率敏感性
分析如下表：
30
表 25：银行账簿利率风险暴露情况
本集团 人民币百万元
利率向上变动 100 个基点
主要货币
对收益影响值 对权益的影响值
人民币 22,371 (77,296)
美元 931 (3,667)
合计 23,302 (80,963)
注：计算上述对收益及权益影响时剔除活期存款。
31
7. 内部资本充足评估
7.1 内部资本充足评估的方法和程序
本集团经过持续的专题研究和有效实践，建立了较为完善
的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，并不断完善
工作流程，确保资本能够充分抵御所面临的风险，满足业务发
展需要。内部资本充足评估的核心环节主要包括风险识别与评
估、压力测试、资本规划等内容。其中，风险识别是对本集团
面临的主要风险的判断，风险评估是对本集团各类主要风险的
风险状况和管理情况进行全面分析评估；压力测试主要反映在
统一情景下各类风险的不利变动对银行资本充足情况的影响；
资本规划是在评估正常和压力情景下资本充足水平的基础上，
将不同情景下的资本需求与可用资本、监管资本要求等进行比
较分析，提出相应的管理规划及措施，使本集团资本充足水平、
业务规划和财务规划达到动态平衡。
按照国家金融监督管理总局内部资本充足评估实施相关
监管要求，本集团持续推进内部资本充足评估方法论的改进优
化，按年实施内部资本充足评估程序，不断提升内部资本管理
和风险管理水平，确保本集团面临的主要风险得到识别和计量、
资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应，资本规划与经营
32
状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配，在充分覆盖风险
的基础上保留适当资本作为有效缓冲，为稳健经营和业务可持
续发展奠定坚实基础。
7.2 资本管理规划和资本充足率管理计划
本集团综合考虑宏观经济和经营环境的变化，根据监管政
策及要求，结合本集团业务发展战略、风险偏好和风险管理水
平，制订和动态修订资本管理规划，并以此为纲领，指导本集
团资本管理工作。2021 年，本集团制定了《交通银行股份有限
公司资本管理规划（2021-2025 年）》，以高质量发展为引领，
坚持轻资本发展理念，重视改善经营效益和资本回报。一是设
定合理的目标资本充足率，预留适量资本缓冲，保持较强的抵
御风险能力，持续满足监管要求和内部管理需要；二是建立科
学合理的资本补充机制，坚持强化内源性增长、兼顾外源性融
资的资本补充机制；三是加强研究和前瞻规划各类资本债务工
具，不断优化资本结构，降低筹资成本，提高风险抵御能力；
四是优化调整资产结构，加快业务转型发展，充分、高效利用
资本杠杆功能，不断提高资本配置效率和运营效率。
本集团在资本规划框架内制定年度资本充足率管理计划，
资本充足率管理计划与业务计划、财务计划充分衔接。本集团
积极发挥资本的引导和约束作用，通过绩效考核、资源配置等
33
手段，有效传导资本合理节约的理念和要求，深入推动资本集
约化经营和精细化管理；定期对资本充足率进行动态监控、分
析和报告，确保各级资本充足率持续满足监管要求和业务发展
需要。报告期内，本集团顺利实现资本规划和年度资本充足率
管理计划的目标，各项管理措施取得较好成效，资本充足率总
体稳中有升。
34
8. 薪酬管理政策
8.1 人事薪酬委员会的构成与权限
本行董事会下设人事薪酬委员会。人事薪酬委员会根据
《董事会人事薪酬委员会工作规则》和董事会的授权开展工作，
对董事会负责。主要职责是审议董事会的架构、人数及组成，
并根据本行发展战略和股权结构，就董事会的规模和结构以及
拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；拟定本行董事和高
级管理人员的选任程序和标准，物色合格的董事、高级管理人
员人选，对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审
核，并就董事和高级管理人员委任以及董事和高级管理人员继
任计划向董事会提出建议；批准和修改董事会成员多元化政策，
并评估政策执行情况；审核独立董事的独立性；审核本行薪酬
管理的基本制度和政策、董事及高级管理人员的薪酬政策及架
构，向董事会提出建议等。为优化公司治理结构，提升工作效
率，本行董事会人事薪酬委员会兼具提名委员会和薪酬委员会
的职能。
截至 2023 年末，董事会人事薪酬委员会有蔡浩仪先生、
李龙成先生、廖宜建先生、石磊先生、李晓慧女士 5 位委员，
其中独立董事蔡浩仪先生担任委员会主任委员，委员会中的独
35
立董事占比超过半数。2023 年，董事会人事薪酬委员会共召开
5 次会议，审议通过 21 项议案，向董事会报告专业意见。
8.2 薪酬政策
本集团实行并持续完善“以级定薪、以绩定奖”的考核与
薪酬体系。为适应改革发展的需要，本集团不断检视现有薪酬
政策，突出价值创造和风险管控要求，坚持倾斜基层、倾斜前
台、倾斜一线的分配导向，优化薪酬资源配置、薪酬结构和考
核分配机制，兼顾薪酬的保障性和激励性。本集团薪酬管理制
度严格按照国家有关规定及监管要求制定，履行公司治理程序
后执行，并适用于各类分支机构和员工。
8.2.1 薪酬与绩效
本集团薪资结构由基础工资和绩效工资构成，基础工资反
映岗位价值，根据职级、地区因素确定，绩效工资挂钩业绩贡
献和价值创造，突出担当导向、基层导向、业绩导向，强化正
向激励。各级经营单位、业务团队以及员工个人的绩效工资根
据所在单位、团队和个人经风险调整后的绩效表现确定。本集
团绩效薪酬均以现金形式支付，暂未实施股权性质的中长期激
励。
8.2.2 薪酬与风险
本行薪酬配置坚持以价值创造为导向，强化以经济资本为
核心的风险回报激励约束机制，使薪酬水平与风险成本调整后
的经营业绩相适应，坚持风险与收益最优化配置原则，充分考
36
虑各类风险因素，引导全行员工审慎尽职地拓展业务，注重中
长期高质量发展，提升业绩增长。
对风险有重要影响岗位上的员工实行绩效工资延期支付，
在风险超常暴露、重大损失等情况下，有权止付延期绩效工资
或追索已发绩效工资，通过将绩效工资发放节奏与风险释放周
期合理适配，确保薪酬政策与当前及未来风险挂钩，充分发挥
薪酬在公司治理和风险管控中的导向作用。为体现风险管理、
内控合规部门的绩效考评独立性，分支机构及管理部门不对风
险管理、内控合规部门实施测评，从事风险和合规管理工作员
工的薪酬根据岗位价值、个人绩效表现及履职情况确定，与其
所监督的业务条线绩效不存在直接关联。
8.3 高级管理人员薪酬的基本情况
本行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪酬
委员会成员薪酬情况请参见 2023 年度报告。
37
9. 附表
附表 1：集团资本构成明细表
本集团 人民币百万元
2023 年 2022 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
核心一级资本：
1 实收资本 74,263 74,263 r
2 留存收益 720,100 662,987
2a 盈余公积 237,428 228,150 y
2b 一般风险准备 158,871 144,363 z
2c 未分配利润 323,801 290,474 aa
3 累计其他综合收益和公开储备 116,140 107,863
3a 资本公积 111,458 111,458 u
3b 其他 4,682 (3,595) v
4 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公
- -
司，股份制公司的银行填 0 即可）
5 少数股东资本可计入部分 1,953 1,992 ab
6 监管调整前的核心一级资本 912,456 847,105
核心一级资本：监管调整
7 审慎估值调整 - -
8 商誉（扣除递延税负债） 294 286 m-p
9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 3,030 2,308 l-q
10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - - k
11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 83 693 x
12 贷款损失准备缺口 - -
13 资产证券化销售利得 - -
14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实
- -
现损益
15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） - -
16 直接或间接持有本银行的普通股 - -
17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核
- -
心一级资本
18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本
- -
中应扣除金额
19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本
- -
中应扣除金额
20 抵押贷款服务权 - -
21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 - -
38
2023 年 2022 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本
和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部 - -
分超过核心一级资本 15%的应扣除金额
23 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 - -
24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 - -
25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣
- -
除的金额
26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,655 3,654 f
26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - -
26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - -
27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - -
28 核心一级资本监管调整总和 7,062 6,941
29 核心一级资本 905,394 840,164
其他一级资本：
30 其他一级资本工具及其溢价 174,790 174,790
31 其中：权益部分 174,790 174,790 t
32 其中：负债部分 - -
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - -
34 少数股东资本可计入部分 1,499 1,690 ac
35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 - -
36 在监管调整前的其他一级资本 176,289 176,480
其他一级资本：监管调整
37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - -
38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其
- -
他一级资本
39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本
- -
应扣除部分
40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 - -
41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - -
41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - -
41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - -
42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - -
43 其他一级资本监管调整总和 - -
44 其他一级资本 176,289 176,480
45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 1,081,683 1,016,644
二级资本：
46 二级资本工具及其溢价 219,989 189,989 n
47 过渡期后不可计入二级资本的部分 - -
39
2023 年 2022 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
48 少数股东资本可计入部分 3,729 4,949 ad
49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 - -
50 超额贷款损失准备可计入部分 45,715 38,735
51 监管调整前的二级资本 269,433 233,673
二级资本：监管调整
52 直接或间接持有的本银行的二级资本 - -
53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二
- -
级资本
54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣
- -
除部分
55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 - -
56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - -
56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - -
56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - -
57 二级资本监管调整总和 - -
58 二级资本 269,433 233,673
59 总资本（一级资本+二级资本） 1,351,116 1,250,317
60 总风险加权资产 8,850,786 8,350,074
资本充足率和储备资本要求
61 核心一级资本充足率 10.23 10.06
62 一级资本充足率 12.22 12.18
63 资本充足率 15.27 14.97
64 机构特定的资本要求 3.50 2.50
65 其中：储备资本要求 2.50 2.50
66 其中：逆周期资本要求 0.00 0.00
67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求
注
1.00 0.00
68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 5.23 5.06
国内最低监管资本要求
69 核心一级资本充足率 5.00 5.00
70 一级资本充足率 6.00 6.00
71 资本充足率 8.00 8.00
门槛扣除项中未扣除部分
72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 b+c+d+
30,518 32,357
e+g
73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1,729 2,261 a+h
74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） - -
75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负
36,349 36,855 j-k-o
债）
40
2023 年 2022 年
项目 代码
12 月 31 日 12 月 31 日
可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额
76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 20,934 14,732
77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 9,998 5,039
78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 185,375 163,287
79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 35,717 33,696
符合退出安排的资本工具
80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - -
81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - -
82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - -
83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - -
84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 - -
85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 - -
注：本集团 2023 年 11 月首次入选全球系统重要性银行，按监管要求需在 2025 年 1 月 1 日满足 1%的附加
资本要求。根据《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，本集团目前附加资本要求为 0.75%。
41
附表 2：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）
本集团 人民币百万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
银行公布的合并
项目 银行公布的合并 监管并表口径下 监管并表口径下
资产负债表
资产负债表 的资产负债表 的资产负债表
(经重述)
资产：
1 现金及存放中央银行款项 898,022 898,022 806,102 806,102
2 存放同业款项 108,956 100,716 155,435 147,761
3 拆出资金 550,295 550,307 478,353 478,383
4 衍生金融资产 67,387 67,387 69,687 69,687
5 买入返售金融资产 200,391 200,391 56,633 56,481
6 发放贷款和垫款 7,772,060 7,772,121 7,135,454 7,135,517
7 金融投资：以公允价值计量且其变动计
642,282 587,304 705,357 668,320
入当期损益的金融投资
8 金融投资：以摊余成本计量的金融投资 2,573,911 2,550,579 2,450,775 2,410,132
9 金融投资：以公允价值计量且其变动计
887,949 838,700 799,075 775,527
入其他综合收益的金融投资
10 长期股权投资 8,990 14,408 8,750 14,190
11 固定资产 215,725 215,190 190,670 190,121
12 土地使用权 1,535 1,535 1,599 1,599
13 递延所得税资产 40,379 38,676 39,512 38,564
14 商誉 415 294 407 286
15 其他无形资产(不含土地使用权) 3,093 3,030 2,353 2,308
16 其他资产 89,082 87,429 91,409 90,529
17 资产总计 14,060,472 13,926,089 12,991,571 12,885,507
负债：
18 向中央银行借款 530,110 530,110 403,080 403,080
19 同业及其他金融机构存放款项 1,133,181 1,133,182 1,078,593 1,078,624
20 拆入资金 472,971 472,982 424,608 424,638
21 交易性金融负债 56,557 45,257 47,949 47,949
22 卖出回购金融资产款 288,275 286,973 128,613 122,814
23 客户存款 8,551,215 8,555,950 7,949,072 7,953,636
24 衍生金融负债 50,975 50,975 46,804 46,804
25 已发行债务证券 592,175 587,246 530,861 525,933
26 应付职工薪酬 17,979 17,858 16,802 16,674
27 应交税费 9,821 9,759 8,748 8,733
28 递延所得税负债 2,407 2,327 1,786 1,709
29 预计负债 9,557 9,557 11,938 11,938
42
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
银行公布的合并
项目 银行公布的合并 监管并表口径下 监管并表口径下
资产负债表
资产负债表 的资产负债表 的资产负债表
(经重述)
30 其他负债 1,245,799 1,129,263 1,309,195 1,213,428
31 负债总计 12,961,022 12,831,439 11,958,049 11,855,960
所有者权益：
32 实收资本 74,263 74,263 74,263 74,263
33 其他权益工具 174,790 174,790 174,790 174,790
34 资本公积 111,428 111,458 111,429 111,458
35 其他综合收益 4,126 4,682 (4,069) (3,595)
36 盈余公积 237,626 237,428 228,336 228,150
37 一般风险准备 159,053 158,871 144,541 144,363
38 未分配利润 326,744 323,801 292,734 290,474
39 少数股东权益 11,420 9,357 11,498 9,644
40 所有者权益合计 1,099,450 1,094,650 1,033,522 1,029,547
注：本集团于 2023 年 1 月 1 日起执行财政部于 2020 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 25 号—保险
合同》，根据新准则的衔接规定，本集团对 2022 年各期财务报告进行了追溯调整并按新保险合同准则要
求重新编制，本报告 2022 年 12 月 31 日“银行公布的合并资产负债表”已根据追溯调整后的财务报告重
新列报。
43
附表 3：监管并表口径资产负债表展开说明
本集团 人民币百万元
监管并表口径下
项目 代码
的资产负债表
资产：
现金及存放中央银行款项 898,022
存放同业款项 100,716
拆出资金 550,307
衍生金融资产 67,387
买入返售金融资产 200,391
发放贷款和垫款 7,772,121
金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 587,304
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 369 a
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 438 b
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 22,127 c
金融投资：以摊余成本计量的金融投资 2,550,579
金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 838,700
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3,080 d
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 - e
长期股权投资 14,408
其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3,655 f
其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 4,873 g
其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 1,360 h
固定资产 215,190
土地使用权 1,535 i
递延所得税资产 38,676 j
其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 - k
其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 38,676
其他无形资产(不含土地使用权) 3,030 l
商誉 294 m
其他资产 87,429
资产总计 13,926,089
负债： -
向中央银行借款 530,110
同业及其他金融机构存放款项 1,133,182
拆入资金 472,982
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 45,257
卖出回购金融资产款 286,973
客户存款 8,555,950
44
监管并表口径下
项目 代码
的资产负债表
衍生金融负债 50,975
已发行债务证券 587,246
其中：可计入二级资本的数额 219,989 n
应付职工薪酬 17,858
应交税费 9,759
递延所得税负债 2,327 o
其中：与商誉相关的递延税负债 - p
其中：与其他无形资产相关的递延税负债 - q
预计负债 9,557
其他负债 1,129,263
负债总计 12,831,439
所有者权益：
实收资本 74,263
其中：可计入核心一级资本的数额 74,263 r
其中：可计入其他一级资本的数额 - s
其他权益工具 174,790 t
资本公积 111,458 u
其他综合收益 4,682 v
其中：外币报表折算差额 3,209 w
其中：现金流量套期损益的有效部分 83 x
盈余公积 237,428 y
一般风险准备 158,871 z
未分配利润 323,801 aa
少数股东权益 9,357
其中：可计入核心一级资本的数额 1,953 ab
其中：可计入其他一级资本的数额 1,499 ac
其中：可计入二级资本的数额 3,729 ad
所有者权益合计 1,094,650
45
附表 4：合格资本工具主要特征情况表
交通银行股份有限 交通银行股份有限
1 发行机构 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
公司 公司
2 标识码 3328 601328 360021 1928019 1928020
中国/《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《商业银行 中国/《中华人民共和国公 中国/《中华人民共和国公司
中国香港/香港《证 中国/《中华人民共
3 适用法律 资本管理办法（试行）》、《国务院 司法》、《商业银行资本 法》、《商业银行资本管理办
券及期货条例》 和国证券法》
关于开展优先股试点的指导意见》、 管理办法（试行）》等 法（试行）》等
《优先股试点管理办法》等
监管处理
其中：适用《商业银行资
4 本管理办法（试行）》过 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本
渡期规则
其中：适用《商业银行资
5 本管理办法（试行）》过 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 二级资本 二级资本
渡期结束后规则
其中：适用法人/集团层
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
面
7 工具类型 普通股 普通股 优先股 二级资本债券 二级资本债券
可计入监管资本的数额
8 （单位为百万，最近一期 人民币 89,498 人民币 97,534 人民币 44,952 人民币 29,998 人民币 9,999
报告日）
9 工具面值（单位为百万） 人民币 35,012 人民币 39,251 人民币 45,000 人民币 30,000 人民币 10,000
10 会计处理 股本及资本公积 股本及资本公积 其他权益工具 应付债券 应付债券
11 初始发行日 2005/6/23 2007/4/24 2016/9/2 2019/8/16 2019/8/16
46
是否存在期限（存在期限
12 永续 永续 永续 存在期限 存在期限
或永续）
13 其中：原到期日 无到期日 无到期日 无到期日 2029 年 8 月 16 日 2034 年 8 月 16 日
发行人赎回（须经监管审
14 否 否 是 是 是
批）
其中：赎回日期（或有时 第一个赎回日为 2021 年 9 月 7 日，全 2024/8/16；全部或部分赎
15 不适用 不适用 2029/8/16；全部或部分赎回。
间赎回日期）及额度 部赎回或部分赎回 回
其中：后续赎回日期（如
16 不适用 不适用 第一个赎回日后的每年 9 月 7 日 无 无
果有）
分红或派息
浮动，在一个股息率调整周期内（5
其中：固定或浮动派息/
17 浮动 浮动 年）股息率是固定的，每隔 5 年对股 固定 固定
分红
息率进行一次重置
前 5 年为 3.9%，每 5 年对股息率重置
一次，按重置日的基准利率加上 137
基点对股息率进行重置。注：重置日
的基准利率为重置日（即发行首日起
其中：票面利率及相关指
18 不适用 不适用 每满五年的当日，9 月 2 日）前 20 个 4.10% 4.49%
标
交易日（不含当日）公布的中债银行
间固定利率国债收益率曲线中，待偿
期为 5 年的中国国债收益率算术平均
值（四舍五入计算到 0.01%）
其中：是否存在股息制动
19 不适用 不适用 是 否 否
机制
其中：是否可自主取消分
20 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 无自由裁量权
红或派息
47
其中：是否有赎回激励机
21 否 否 否 否 否
制
22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
23 是否可转股 否 否 是 否 否
当其他一级资本工具触发事件发生
时，即核心一级资本充足率降至
5.125%（或以下）时；或当二级资本
工具触发事件发生时，即指以下两种
其中：若可转股，则说明
24 不适用 不适用 情形的较早发生者：（1）国家金融监 不适用 不适用
转换触发条件
督管理总局认定若不进行转股或减
记，本行将无法生存；（2）相关部门
认定若不进行公共部门注资或提供同
等效力的支持，本行将无法生存
当其他一级资本工具触发事件发生
时，本行有权在无需获得优先股股东
同意的情况下将届时已发行且存续的
本次境内优先股按照票面总金额全部
其中：若可转股，则说明
25 不适用 不适用 或部分转为 A 股普通股；当二级资本 不适用 不适用
全部转股还是部分转股
工具触发事件发生时，本行有权在无
需获得优先股股东同意的情况下将届
时已发行且存续的本次境内优先股按
照票面总金额全部转为 A 股普通股
以审议通过本次境内优先股发行方案
其中：若可转股，则说明 的董事会决议日前二十个交易日本行
26 不适用 不适用 不适用 不适用
转换价格确定方式 A 股普通股股票交易均价作为初始转
股价格（即每股人民币 6.25 元），并
48
根据《交通银行股份有限公司非公开
发行优先股募集说明书》第四节“本
次发行方案的主要条款”的第 5 款“强
制转股价格调整方式”执行强制转股
价格调整
其中：若可转股，则说明
27 不适用 不适用 强制的 不适用 不适用
是否为强制性转换
其中：若可转股，则说明
28 不适用 不适用 A 股普通股 不适用 不适用
转换后工具类型
其中：若可转股，则说明
29 不适用 不适用 交通银行股份有限公司 不适用 不适用
转换后工具的发行人
30 是否减记 否 否 否 是 是
以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1）
国家金融监督管理总局认 国家金融监督管理总局认定
定若不进行减记发行人将 若不进行减记发行人将无法
其中：若减记，则说明减
31 不适用 不适用 不适用 无法生存；（2）相关部门 生存；（2）相关部门认定若
记触发点
认定若不进行公共部门注 不进行公共部门注资或提供
资或提供同等效力的支持 同等效力的支持发行人将无
发行人将无法生存。 法生存。
其中：若减记，则说明部
32 不适用 不适用 不适用 全部减记 全部减记
分减记还是全部减记
其中：若减记，则说明永
33 不适用 不适用 不适用 永久减记 永久减记
久减记还是暂时减记
其中：若暂时减记，则说
34 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明账面价值恢复机制
49
受偿顺序在存款人和一般
受偿顺序在存款人和一般债
债权人之后，股权资本、
权人之后，股权资本、其他一
其他一级资本工具和混合
级资本工具和混合资本债券
受偿顺序在存款 受偿顺序在存款 资本债券之前，与发行人
之前，与发行人已发行的与本
清算时清偿顺序（说明清 人、一般债权人及 人、一般债权人及 已发行的与本期债券偿还
受偿顺序在存款人、一般债权人、次 期债券偿还顺序相同的其他
35 偿顺序更高级的工具类 次级债、二级资本 次级债、二级资本 顺序相同的其他次级债务
级债和二级资本工具持有人之后 次级债务处于同一清偿顺序，
型） 债和其他一级资本 债和其他一级资本 处于同一清偿顺序，与已
与已发行的二级资本债券及
工具持有人之后 工具持有人之后 发行的二级资本债券及未
未来可能发行的与本期债券
来可能发行的与本期债券
偿还顺序相同的其他二级资
偿还顺序相同的其他二级
本工具同顺位受偿
资本工具同顺位受偿
是否含有暂时的不合格
36 否 否 否 否 否
特征
其中：若有，则说明该特
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
征
50
合格资本工具主要特征情况表（续）
交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限 交通银行股份有限
1 发行机构
公司 公司 公司 公司 公司 公司
2 标识码 1928025 2028018 2028040 XS2238561281 2128022 2128030
除债券条款中有关次
级地位的规定受中国
中国/《中华人民共和 中国/《中华人民共和 中国/《中华人民共和 中国/《中华人民共和 中国/《中华人民共和
法管辖并据其解释外，
国公司法》、《商业银 国公司法》、《商业银 国公司法》、《商业银 国公司法》、《商业银 国公司法》、《商业银
3 适用法律 债券及因债券而起或
行资本管理办法（试 行资本管理办法（试 行资本管理办法（试 行资本管理办法（试 行资本管理办法（试
与债券相关的任何非
行）》等 行）》等 行）》等 行）》等 行）》等
合同义务应受英国法
管辖并据其解释
监管处理
其中：适用《商
业银行资本管理
4 其他一级资本 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本
办法（试行）》
过渡期规则
其中：适用《商
业银行资本管理
5 办法（试行）》 其他一级资本 二级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 二级资本
过渡期结束后规
则
其中：适用法人/
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
集团层面
7 工具类型 无固定期限资本债券 二级资本债券 无固定期限资本债券 无固定期限资本债券 无固定期限资本债券 二级资本债券
51
可计入监管资本
的数额（单位为
8 人民币 39,994 人民币 39,997 人民币 29,999 折人民币 18,347 人民币 41,498 人民币 29,999
百万，最近一期
报告日）
工具面值（单位
9 人民币 40,000 人民币 40,000 人民币 30,000 美元 2,800 人民币 41,500 人民币 30,000
为百万）
10 会计处理 其他权益工具 应付债券 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 应付债券
11 初始发行日 2019/9/20 2020/5/21 2020/9/25 2020/11/18 2021/6/10 2021/9/27
是否存在期限
12 （存在期限或永 永续 存在期限 永续 永续 永续 存在期限
续）
13 其中：原到期日 无到期日 2030 年 5 月 21 日 无到期日 无到期日 无到期日 2031 年 9 月 27 日
发行人赎回（须
14 是 是 是 是 是 是
经监管审批）
其中：赎回日期 第一个赎回日为 2024 第一个赎回日为 2025 第一个赎回日为 2025 第一个赎回日为 2026
2025/5/21；全部或部 2026/9/27；全部或部
15 （或有时间赎回 年 9 月 20 日，全部赎 年 9 月 25 日，全部赎 年 11 月 18 日，全部赎 年 6 月 10 日，全部赎
分赎回 分赎回
日期）及额度 回或部分赎回 回或部分赎回 回或部分赎回 回或部分赎回
其中：后续赎回 第一个赎回日后的每 第一个赎回日后的每 第一个赎回日后的每 第一个赎回日后的每
16 无 无
日期（如果有） 年 9 月 20 日 年 9 月 25 日 年 11 月 18 日 年 6 月 10 日
分红或派息
浮动，在一个票面利率 浮动，在一个票面利率 浮动，在一个票面利率 浮动，在一个票面利率
其中：固定或浮 调整周期内（5 年）是 调整周期内（5 年）是 重置周期内（5 年）是 调整周期内（5 年）是
17 固定 固定
动派息/分红 固定的，每 5 年对票面 固定的，每 5 年对票面 固定的，每 5 年对票面 固定的，每 5 年对票面
利率进行一次调整 利率进行一次调整 利率进行一次重置 利率进行一次调整
52
前 5 年为 3.8%，每 5
年对票面利率调整一
次，按重置日的基准利
前 5 年为 4.2%，每 5 前 5 年为 4.59%，每 5 前 5 年为 4.06%，每 5
率（重置日：第 1 个重
年对票面利率调整一 年对票面利率调整一 年对票面利率调整一
置日 2025 年 11 月 18
次，按调整日（即发行 次，按调整日（即发行 次，按调整日（即发行
日及其后 5 年或 5 年倍
缴款截止日每满 5 年的 缴款截止日每满 5 年的 缴款截止日每满 5 年的
数年份之同一日；重置
当日，9 月 20 日）的基 当日，9 月 25 日）的基 当日，6 月 10 日）的基
日的基准利率：重置日
准利率加上 124 基点对 准利率加上 161 基点对 准利率加上 112 基点对
其中：票面利率 之前第 2 个定息日的前
18 票面利率进行确定。如 3.24% 票面利率进行确定。如 票面利率进行确定。如 3.65%
及相关指标 1 周 5 年期美国国债收
果基准利率在调整日 果基准利率在调整日 果基准利率在调整日
益率的算术平均值）加
不可得，届时将根据监 不可得，届时将根据监 不可得，届时将根据监
上 334.5 基点对票面利
管部门要求由发行人 管部门要求由发行人 管部门要求由发行人
率进行确定。如果基准
和投资者确定此后的 和投资者确定此后的 和投资者确定此后的
利率在重置日日不可
基准利率或其确定原 基准利率或其确定原 基准利率或其确定原
得，届时将根据监管部
则 则 则
门要求由发行人和投
资者确定此后的基准
利率或其确定原则
其中：是否存在
19 是 否 是 是 是 否
股息制动机制
其中：是否可自
20 主取消分红或派 完全自由裁量 无自由裁量权 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权
息
其中：是否有赎
21 否 否 否 否 否 否
回激励机制
53
其中：累计或非
22 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
累计
23 是否可转股 否 否 否 否 否 否
其中：若可转股，
24 则说明转换触发 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
条件
其中：若可转股，
25 则说明全部转股 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
还是部分转股
其中：若可转股，
26 则说明转换价格 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
确定方式
其中：若可转股，
27 则说明是否为强 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
制性转换
其中：若可转股，
28 则说明转换后工 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
具类型
其中：若可转股，
29 则说明转换后工 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
具的发行人
30 是否减记 是 是 是 是 是 是
当其他一级资本工具 以下两者中的较早者： 以下两者中的较早者： 以下两者中的较早者： 以下两者中的较早者： 以下两者中的较早者：
其中：若减记，
触发事件发生时，即核 （1）国家金融监督管 （1）国家金融监督管 （1）国家金融监督管 （1）国家金融监督管 （1）国家金融监督管
31 则说明减记触发
心一级资本充足率降 理总局认定若不进行 理总局认定若不进行 理总局认定若不进行 理总局认定若不进行 理总局认定若不进行
点
至 5.125%（或以下）时； 减记发行人将无法生 减记发行人将无法生 减记发行人将无法生 减记发行人将无法生 减记发行人将无法生
54
或当二级资本工具触 存；（2）相关部门认 存；（2）相关部门认 存；（2）相关部门认 存；（2）相关部门认 存；（2）相关部门认
发事件发生时，即指以 定若不进行公共部门 定若不进行公共部门 定若不进行公共部门 定若不进行公共部门 定若不进行公共部门
下两种情形的较早发 注资或提供同等效力 注资或提供同等效力 注资或提供同等效力 注资或提供同等效力 注资或提供同等效力
生者：（1）国家金融 的支持发行人将无法 的支持发行人将无法 的支持发行人将无法 的支持发行人将无法 的支持发行人将无法
监督管理总局认定若 生存 生存 生存 生存 生存。
不进行转股或减记，本
行将无法生存；（2）
相关部门认定若不进
行公共部门注资或提
供同等效力的支持，本
行将无法生存
当无法生存触发事件
其中：若减记， 发生时，在其他一级资
32 则说明部分减记 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 本工具全部减记或转
还是全部减记 股后，本次债券部分或
全部减记
其中：若减记，
33 则说明永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记
还是暂时减记
其中：若暂时减
34 记，则说明账面 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
价值恢复机制
55
受偿顺序在存款人和 受偿顺序在存款人和
一般债权人之后，股权 一般债权人之后，股权
受偿顺序在存款人、一 资本、其他一级资本工 受偿顺序在存款人、一 受偿顺序在存款人、一 受偿顺序在存款人、一 资本、其他一级资本工
般债权人和处于高于 具和混合资本债券之 般债权人和处于高于 般债权人和处于高于 般债权人和处于高于 具和混合资本债券之
本次债券顺位的次级 前，与发行人已发行的 本次债券顺位的次级 本次债券顺位的次级 本次债券顺位的次级 前，与发行人已发行的
清算时清偿顺序
债务之后，发行人股东 与本期债券偿还顺序 债务之后，发行人股东 债务之后，发行人股东 债务之后，发行人股东 与本期债券偿还顺序
（说明清偿顺序
35 持有的所有类别股份 相同的其他次级债务 持有的所有类别股份 持有的所有类别股份 持有的所有类别股份 相同的其他次级债务
更高级的工具类
之前；与发行人其他偿 处于同一清偿顺序，与 之前；与发行人其他偿 之前；与发行人其他偿 之前；与发行人其他偿 处于同一清偿顺序，与
型）
还顺序相同的其他一 已发行的二级资本债 还顺序相同的其他一 还顺序相同的其他一 还顺序相同的其他一 已发行的二级资本债
级资本工具同顺位受 券及未来可能发行的 级资本工具同顺位受 级资本工具同顺位受 级资本工具同顺位受 券及未来可能发行的
偿 与本期债券偿还顺序 偿 偿 偿 与本期债券偿还顺序
相同的其他二级资本 相同的其他二级资本
工具同顺位受偿 工具同顺位受偿
是否含有暂时的
36 否 否 否 否 否 否
不合格特征
其中：若有，则
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明该特征
56
合格资本工具主要特征情况表（续）
1 发行机构 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
2 标识码 2228014 92280139 92280140 232380078 232380079
中国/《中华人民共和国公 中国/《中华人民共和国公司 中国/《中华人民共和国公司 中国/《中华人民共和国公司 中国/《中华人民共和国公司
3 适用法律 司法》、《商业银行资本 法》、《商业银行资本管理 法》、《商业银行资本管理 法》、《商业银行资本管理 法》、《商业银行资本管理
管理办法（试行）》等 办法（试行）》等 办法（试行）》等 办法（试行）》等 办法（试行）》等
监管处理
其中：适用《商业
银行资本管理办
4 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本
法（试行）》过渡
期规则
其中：适用《商业
银行资本管理办
5 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本
法（试行）》过渡
期结束后规则
其中：适用法人/
6 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团
集团层面
7 工具类型 二级资本债券 二级资本债券 二级资本债券 二级资本债券 二级资本债券
可计入监管资本
的数额（单位为百
8 人民币 29,999 人民币 36,999 人民币 12,999 人民币 14,999 人民币 14,999
万，最近一期报告
日）
工具面值（单位为
9 人民币 30,000 人民币 37,000 人民币 13,000 人民币 15,000 人民币 15,000
百万）
10 会计处理 应付债券 应付债券 应付债券 应付债券 应付债券
57
11 初始发行日 2022/2/25 2022/11/15 2022/11/15 2023/11/17 2023/11/17
是否存在期限（存
12 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限
在期限或永续）
13 其中：原到期日 2032 年 2 月 25 日 2032 年 11 月 15 日 2037 年 11 月 15 日 2033 年 11 月 17 日 2038 年 11 月 17 日
发行人赎回（须经
14 是 是 是 是 是
监管审批）
其中：赎回日期
2027/2/25；全部或部分赎 2027/11/15；全部或部分赎 2032/11/15；全部或部分赎 2028/11/17；全部或部分赎 2033/11/17；全部或部分赎
15 （或有时间赎回
回。 回。 回。 回。 回。
日期）及额度
其中：后续赎回日
16 无 无 无 无 无
期（如果有）
分红或派息
其中：固定或浮动
17 固定 固定 固定 固定 固定
派息/分红
其中：票面利率及
18 3.45% 3.03% 3.36% 3.30% 3.40%
相关指标
其中：是否存在股
19 否 否 否 否 否
息制动机制
其中：是否可自主
20 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权
取消分红或派息
其中：是否有赎回
21 否 否 否 否 否
激励机制
其中：累计或非累
22 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计
计
23 是否可转股 否 否 否 否 否
58
其中：若可转股，
24 则说明转换触发 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
条件
其中：若可转股，
25 则说明全部转股 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
还是部分转股
其中：若可转股，
26 则说明转换价格 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
确定方式
其中：若可转股，
27 则说明是否为强 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
制性转换
其中：若可转股，
28 则说明转换后工 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
具类型
其中：若可转股，
29 则说明转换后工 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
具的发行人
30 是否减记 是 是 是 是 是
以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1） 以下两者中的较早者：（1）
国家金融监督管理总局认 国家金融监督管理总局认定 国家金融监督管理总局认定 国家金融监督管理总局认定 国家金融监督管理总局认定
定若不进行减记发行人将 若不进行减记发行人将无法 若不进行减记发行人将无法 若不进行减记发行人将无法 若不进行减记发行人将无法
其中：若减记，则
31 无法生存；（2）相关部门 生存；（2）相关部门认定若 生存；（2）相关部门认定若 生存；（2）相关部门认定若 生存；（2）相关部门认定若
说明减记触发点
认定若不进行公共部门注 不进行公共部门注资或提供 不进行公共部门注资或提供 不进行公共部门注资或提供 不进行公共部门注资或提供
资或提供同等效力的支持 同等效力的支持发行人将无 同等效力的支持发行人将无 同等效力的支持发行人将无 同等效力的支持发行人将无
发行人将无法生存。 法生存。 法生存。 法生存。 法生存。
59
其中：若减记，则
32 说明部分减记还 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部 部分或全部
是全部减记
其中：若减记，则
33 说明永久减记还 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记 永久减记
是暂时减记
其中：若暂时减
34 记，则说明账面价 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
值恢复机制
受偿顺序在存款人和一般
受偿顺序在存款人和一般债 受偿顺序在存款人和一般债 受偿顺序在存款人和一般债 受偿顺序在存款人和一般债
债权人之后，股权资本、
权人之后，股权资本、其他 权人之后，股权资本、其他 权人之后，股权资本、其他 权人之后，股权资本、其他
其他一级资本工具和混合
一级资本工具和混合资本债 一级资本工具和混合资本债 一级资本工具和混合资本债 一级资本工具和混合资本债
资本债券之前，与发行人
清算时清偿顺序 券之前，与发行人已发行的 券之前，与发行人已发行的 券之前，与发行人已发行的 券之前，与发行人已发行的
已发行的与本期债券偿还
（说明清偿顺序 与本期债券偿还顺序相同的 与本期债券偿还顺序相同的 与本期债券偿还顺序相同的 与本期债券偿还顺序相同的
35 顺序相同的其他次级债务
更高级的工具类 其他次级债务处于同一清偿 其他次级债务处于同一清偿 其他次级债务处于同一清偿 其他次级债务处于同一清偿
处于同一清偿顺序，与已
型） 顺序，与已发行的二级资本 顺序，与已发行的二级资本 顺序，与已发行的二级资本 顺序，与已发行的二级资本
发行的二级资本债券及未
债券及未来可能发行的与本 债券及未来可能发行的与本 债券及未来可能发行的与本 债券及未来可能发行的与本
来可能发行的与本期债券
期债券偿还顺序相同的其他 期债券偿还顺序相同的其他 期债券偿还顺序相同的其他 期债券偿还顺序相同的其他
偿还顺序相同的其他二级
二级资本工具同顺位受偿 二级资本工具同顺位受偿 二级资本工具同顺位受偿 二级资本工具同顺位受偿
资本工具同顺位受偿
是否含有暂时的
36 否 否 否 否 否
不合格特征
其中：若有，则说
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
明该特征
60
10. 释义
在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：
本行/本银行/交行 交通银行股份有限公司
本集团/集团 本行及附属公司
交银人寿 交银人寿保险有限公司
交银保险 中国交银保险有限公司
金融监管总局 国家金融监督管理总局
上交所 上海证券交易所
香港联交所 香港联合交易所有限公司
全球系统重要性银行 金融稳定理事会（Financial Stability Board）公布的在金融市
场中承担了关键功能、具有全球性特征的银行
原中国银保监会 原中国银行保险监督管理委员会
《资本办法》 2012 年 6 月颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》
61