2018 年度风险控制指标报告




                           东北证券股份有限公司
                        2018 年度风险控制指标报告

          2018 年，东北证券股份有限公司（以下简称“本公司
   或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性等
   风险控制指标，全面开展净资本和流动性敏感性分析和压
   力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标
   准。
         一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
         （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                                           单位：元

             项    目         2017 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日    预警标准

核心净资本                     9,015,977,460.15       8,002,108,910.45

附属净资本                     4,507,988,730.08       3,100,000,000.00

净资本                        13,523,966,190.23      11,102,108,910.45

净资产                        14,869,684,955.29      14,254,262,206.48

各项风险资本准备之和           6,758,802,063.15       6,378,285,396.06

表内外资产总额                47,763,044,725.50      53,522,519,227.69

风险覆盖率（%）                            200.09%               174.06%    ≥120.00%

资本杠杆率（%）                             20.55%                16.45%       ≥9.60%

流动性覆盖率（%）                          145.81%               177.51%    ≥120.00%

净稳定资金率（%）                          121.93%               145.57%    ≥120.00%

净资本/净资产（%）                          90.95%                77.89%     ≥24.00%

净资本/负债（%）                            43.63%                29.89%       ≥9.60%


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净资产/负债（%）                     47.97%            38.37%      ≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/净资
                                     26.33%            25.15%      ≤80.00%
本（%）
自营非权益类证券及其衍生品/净
                                    126.19%          231.70%      ≤400.00%
资本（%）

         （二）报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的
   各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监
   管标准的情况。
         二、报告期内风险控制指标动态监控情况
         根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司
   风险控制指标计算标准规定》、《证券公司风险控制指标动
   态监控系统指引》的要求，公司风险管理总部、财务部、
   资金运营部相互配合，设立专人专岗，对净资本、流动性
   等风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的
   变动情况。每月末，公司按照监管要求及时上报月度净资
   本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算
   表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控
   制指标监管报表。当出现净资本、流动性等风险控制指标
   与上月相比发生 20%以上不利变化的情形时，公司在该情形
   发生之日起 3 个工作日内，及时向监管机构上报书面报
   告，说明基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态
   监控机制，能够及时监控以净资本、流动性为核心的各项
   风险控制指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措
   施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要

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求。
       三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情
况
     （一）净资本敏感性分析和压力测试情况
     报告期内，本公司针对财务预算草案、利润分配、IPO
和债券承销项目、新增对外投资、净资本补足、股票质押
等事项,采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同
时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况，全年
共提交 18 次专项压力测试报告。自设情景综合压力测试 1
次，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能
力，并依此设置公司业务规模限额及损失限额。
     根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共
开展 1 次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案，结
合自身业务特点，以基期数据为基准，在充分预计整体风
险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点
的业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行综合
压力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险
承受能力。
     （二）流动性敏感性分析和压力测试情况
     报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办
法》、《证券公司流动性风险管理指引》相关要求，针对公
司投融资等业务需求，开展了 44 次流动性风险控制指标专

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项压力测试，并于 4 月份对公司整体流动性状况进行了
2018 年上半年与年度综合压力测试。测试依据协会的相关
规定，以基期历史数据为基准，充分预计整体风险的基础
上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点公司流动
性风险监管指标进行了综合压力测试，评估未来压力情景
下公司流动性风险状况及风险承受能力。
    四、净资本补足机制建立及实施情况
    本公司建立了净资本补足机制，在总裁办公会审议并
通过实施的《东北证券股份有限公司净资本补足管理办
法》中规定，当公司净资本等各项风险控制指标达到预警
标准时，公司将采用减少或暂停利润分配、增资扩股、借
入次级债、减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他
符合规定的方式补充净资本，以确保净资本等各项风险控
制指标持续符合监管部门的要求。2018 年 10 月公司启动净
资本补足机制，确定净资本补足方案，方案已按照进度逐
步落实，可确保净资本等各项 风险控制指标持续符合监管
部门的要求。




                                东北证券股份有限公司

                                 二〇一九年四月九日


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