2019 年半年度风险控制指标报告




                         东北证券股份有限公司
                     2019 年半年度风险控制指标报告


          2019 年上半年，东北证券股份有限公司（以下简称
   “本公司或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资
   本、流动性等风险控制指标，全面开展净资本与流动性的
   敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管
   部门规定的标准。
         一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
         （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                              单位：（人民币）元

             项    目        2018 年 12 月 31 日    2019 年 6 月 30 日    预警标准

核心净资本                    8,002,108,910.45       8,593,176,776.73

附属净资本                    3,100,000,000.00       4,200,000,000.00

净资本                       11,102,108,910.45      12,793,176,776.73

净资产                       14,254,262,206.48      14,353,709,040.83

各项风险资本准备之和          6,378,285,396.06       7,595,192,767.17

表内外资产总额               53,522,519,227.69      57,031,650,009.22

风险覆盖率（%）                           174.06%              168.44%     ≥120.00%

资本杠杆率（%）                            16.45%               15.59%       ≥9.60%

流动性覆盖率（%）                         177.51%              304.66%     ≥120.00%

净稳定资金率（%）                         145.57%              134.29%     ≥120.00%

净资本/净资产（%）                         77.89%               89.13%      ≥24.00%

净资本/负债（%）                           29.89%               31.39%       ≥9.60%


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净资产/负债（%）                     38.37%               35.22%      ≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/净资
                                     25.15%               21.56%      ≤80.00%
本（%）
自营非权益类证券及其衍生品/净
                                    231.70%              216.66%     ≤400.00%
资本（%）

         （二）报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的
   各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监
   管标准的情况。
         二、报告期内风险控制指标动态监控情况
         公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
   资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了
   《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本
   等风险控制指标监控工作细则》，通过制度保障、组织保
   障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控
   制指标在任一时点符合监管要求。公司对净资本和流动性
   等风险控制指标设定了规定标准、预警标准和公司标准三
   级监控指标；对原有的内部风险控制平台进行了升级改
   造，进一步优化了系统功能。公司设立专人对净资本和流
   动性等各项风险控制指标的达标状况进行日常监控，及时
   掌握业务变动对净资本和流动性等风险控制指标的影响，
   严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，定
   期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标情况。报
   告期内，公司风险控制指标未发生触及监管标准的情况。
         三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情

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况
     (一)净资本敏感性分析和压力测试情况
     报告期内，本公司针对利润分配、IPO 和债券承销项
目、新增分支机构等事项,采用情景分析压力测试方法，测
试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标
的达标情况，上半年共提交 22 次压力测试报告。自设情景
综合压力测试 1 次，评估未来压力情景下公司整体风险状
况及风险承受能力，并依此设置公司业务规模限额及损失
限额。
     根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共
开展 1 次综合压力测试；同时，根据协会要求完成自设情
景开展综合压力测试 1 次。依据统一情景压力测试方案，
结合自身业务特点，以基期数据为基准，在充分预计整体
风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时
点的业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行综
合压力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风
险承受能力。
     （二）流动性敏感性分析和压力测试情况
     报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办
法》、《证券公司流动性风险管理指引》相关要求，在开展
重大投资、重大融资等活动时，及时开展流动性风险控制
指标压力测试，发现流动性风险控制指标潜在超标风险。

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2019 年上半年，合计开展 24 次流动性风险控制指标压力测
试，并完成 3 次综合压力测试的流动性风险控制指标测试
部分。测试依据协会的相关规定，以基期历史数据为基
准，充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压
力情景，对相关时点公司流动性风险监管指标进行了（上
半年统一情景综合压力测试），评估未来压力情景下公司流
动性风险状况及风险承受能力。
    四、净资本补足机制建立情况
    为有效管理风险，公司制定了《净资本补足管理办
法》和《净资本等风险控制指标监控工作细则》，对于证监
会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司内
部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程度
调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标，
预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司风险
监控系统予以设置并实时预警。风险管理总部作为公司净
资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净资本
等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据指标状
况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。当公司
净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总部将
向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视具体情
况，通过减少或暂停利润分配、增资扩股、借入次级债、
减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他符合规定的

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措施，增强公司资产流动性，提高净资本。2019 年上半年
公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标持续符
合监管标准。




                         东北证券股份有限公司董事会

                             二〇一九年八月二十一日




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