2019 年度风险控制指标情况报告




                         东北证券股份有限公司
                     2019 年度风险控制指标情况报告


              2019 年，东北证券股份有限公司（以下简称“本公司
   或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性
   等风险控制指标，全面开展净资本与流动性的敏感性分析
   和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的
   标准。
              一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
              （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                                                    单位：元

         项    目       2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日    预警标准     监管标准

核心净资本                8,832,950,122.28          8,002,108,910.45         -            -
附属净资本                4,300,000,000.00          3,100,000,000.00         -            -
净资本                   13,132,950,122.28         11,102,108,910.45         -            -
净资产                   14,618,625,768.40         14,254,262,206.48         -            -
各项风险资本准备之和      5,033,248,443.56          6,378,285,396.06         -            -
表内外资产总额           54,236,068,232.69         53,522,519,227.69         -            -
风险覆盖率（%）                     260.92%                   174.06%      ≥120%        ≥100%
资本杠杆率（%）                      16.84%                    16.45%      ≥9.6%             ≥8%
流动性覆盖率（%）                   249.89%                   177.51%      ≥120%        ≥100%
净稳定资金率（%）                   146.14%                   145.57%      ≥120%        ≥100%
净资本/净资产（%）                   89.84%                    77.89%        ≥24%        ≥20%
净资本/负债（%）                     34.77%                    29.89%      ≥9.6%             ≥8%
净资产/负债（%）                     38.70%                    38.37%        ≥12%        ≥10%



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自营权益类证券及其衍生
                           18.30%        25.15%       ≤80%       ≤100%
品/净资本（%）
自营非权益类证券及其衍
                          184.68%       231.70%     ≤400%        ≤500%
生品/净资本（%）
         （二）报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的
   各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监
   管标准的情况。
         二、报告期内风险控制指标动态监控情况
         公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
   资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了
   《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本
   等风险控制指标监控工作细则》，通过制度保障、组织保
   障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控
   制指标在任一时点符合监管要求。公司对净资本和流动性
   等风险控制指标设定了规定标准、预警标准和公司标准三
   级监控指标；对原有的内部风险控制平台进行了升级改
   造，进一步优化了系统功能。公司设立专人对净资本和流
   动性等各项风险控制指标的达标状况进行日常监控，及时
   掌握业务变动对净资本和流动性等风险控制指标的影响，
   严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，定
   期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标情况。报
   告期内，公司风险控制指标未发生触及监管标准的情况。
         三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情
   况
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    （一）净资本敏感性分析和压力测试情况
    报告期内，本公司针对利润分配、IPO 和债券承销项
目、新增分支机构等事项,采用情景分析压力测试方法，测
试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标
的达标情况，全年共提交 31 次压力测试报告。自设情景综
合压力测试 1 次，评估未来压力情景下公司整体风险状况
及风险承受能力，并依此设置公司业务规模限额及损失限
额。
    根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共
开展 1 次综合压力测试；同时，根据协会要求完成自设情
景开展综合压力测试 1 次。依据统一情景压力测试方案，
结合自身业务特点，以基期数据为基准，在充分预计整体
风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时
点的业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行综
合压力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风
险承受能力。
    （二）流动性敏感性分析和压力测试情况
    报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办
法》、《证券公司流动性风险管理指引》相关要求，在开展
重大投资、重大融资等活动时，及时开展流动性风险控制
指标压力测试，发现流动性风险控制指标潜在超标风险。
2019 年，合计开展 56 次流动性风险控制指标压力测试，并


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完成 3 次综合压力测试的流动性风险控制指标测试部分。
测试依据协会的相关规定，以基期历史数据为基准，充分
预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，
对相关时点公司流动性风险监管指标进行了统一情景综合
压力测试，评估未来压力情景下公司流动性风险状况及风
险承受能力。
    四、净资本补足机制建立情况
    为有效管理风险， 公司制定了《净资本补足管理办
法》和《净资本等风险控制指标监控工作细则》，对于证监
会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司内
部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程度
调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标，
预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司风险
监控系统予以设置并实时预警。风险管理总部作为公司净
资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净资本
等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据指标状
况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。当公司
净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总部将
向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视具体情
况，通过减少或暂停利润分配、增资扩股、借入次级债、
减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他符合规定的
措施，增强公司资产流动性，提高净资本。2019 年度公司


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以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标持续符合监
管标准。




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