2020 年上半年风险控制指标情况报告




                                   东北证券股份有限公司
                       2020 年上半年风险控制指标情况报告


                  2020 年上半年，东北证券股份有限公司（以下简称
         “本公司或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资
         本、流动性等风险控制指标，全面开展净资本与流动性的
         敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管
         部门规定的标准。
                  一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
                  报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的各项风
         险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监管标准
         的情况。
                                表 公司上半年风险控制指标具体情况
                                                                                           单位：亿元

                                                                                                预警      监管
    项       目     6 月末    5 月末    4 月末    3 月末    2 月末       1 月末    2019 年末
                                                                                                标准      标准
核心净资本           91.55      90.95    93.78     90.71      90.87        89.47      88.33      -         -
附属净资本           45.77      37.00    43.00     43.00      43.00        43.00      43.00      -         -
净资本              137.32    127.95    136.78    133.71     133.87       132.47     131.33      -         -
净资产              150.38    149.07    151.34    149.53     148.28       147.04     146.19      -         -
各项风险资本准备
                     54.48      48.68    51.07     51.39      53.18        51.74      50.33      -         -
之和
表内外资产总额      513.26    530.92    578.88    575.81     578.08       527.30     542.36      -         -
风险覆盖率（%）     252.05%   262.83%   267.82%   260.20%   251.74%      256.04%    260.92%     ≥120%    ≥100%
资本杠杆率（%）      18.42%    17.69%    16.72%    16.27%    16.24%       17.54%     16.84%     ≥9.6%     ≥8%
流动性覆盖率（%）   215.88%   405.18%   254.75%   168.35%   305.66%      262.13%    249.89%     ≥120%    ≥100%
净稳定资金率（%）   162.31%   148.42%   130.38%   126.46%   124.08%      126.14%    146.14%     ≥120%    ≥100%
净资本/净资产
                     91.32%    85.83%    90.38%    89.42%    90.28%       90.09%     89.84%      ≥24%    ≥20%
（%）
净资本/负债（%）     38.25%    35.64%    33.49%    33.27%    32.53%       36.72%     34.77%     ≥9.6%     ≥8%


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净资产/负债（%）     41.89%    41.53%    37.05%    37.21%    36.04%       40.76%     38.70%      ≥12%    ≥10%
自营权益类证券及
其衍生品/净资本      21.22%    18.77%    17.28%    17.17%    19.59%       20.79%     18.30%      ≤80%    ≤100%
（%）
自营非权益类证券
及其衍生品/净资本   134.88%   172.86%   213.21%   207.75%   205.75%      177.29%    184.68%     ≤400%    ≤500%
（%）
持有一种权益类证
券的成本与净资本     0.91%     0.98%     0.91%     1.00%     0.98%         2.35%      1.83%      ≤24%    ≤30%
的比例最高
持有一种权益类证
券的市值与其总市     3.50%     3.50%     3.50%     3.25%     3.25%         3.07%      3.71%       ≤4%     ≤5%
值的比例最高
持有一种非权益类
证券的规模与其总     20.00%    20.00%    20.00%    20.00%    20.00%       20.00%     20.00%      ≤16%    ≤20%
规模的比例最高
融资（含融券）的
                     90.85%    96.55%    90.81%    97.63%   102.09%      102.11%    101.46%     ≤320%    ≤400%
金额/净资本
对单一客户融资
（含融券）业务规     3.64%     3.91%     3.66%     3.74%     3.74%         3.77%      3.81%       ≤4%     ≤5%
模与净资本的比例
接受单只担保股票
市值与该股票总市     10.53%    14.93%    14.93%    15.97%    15.98%       15.98%     15.98%      ≤16%    ≤20%
值比例




                二、报告期内风险控制指标动态监控情况
                公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
         资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了
         《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本
         等风险控制指标监控工作细则》，通过制度保障、组织保
         障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控
         制指标在任一时点符合监管要求。公司建立了风险控制指
         标动态监控系统，实现净资本和流动性等风险控制指标的
         动态监控和自动预警。公司设立专人对净资本和流动性等
         各项风险控制指标的达标状况进行日常监控，及时掌握业
         务变动对净资本和流动性等风险控制指标的影响，严格按
         照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，定期向监

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管部门书面报告风险控制指标数据和达标情况。报告期
内，公司风险控制指标未发生触及监管标准的情况。
    三、报告期内风险控制指标压力测试情况
    （一）净资本等风险控制指标压力测试情况
    报告期内，公司开展了 1 次年度综合压力测试和 15 次
专项压力测试，具体情况如下：
    1.综合压力测试
    根据年度工作安排，为确保公司在压力情景下风险可
测、可控、可承受，保障可持续经营，公司成立压力测试
工作小组，于 2020 年 4 月 18 日至 28 日开展了 2020 年度
综合压力测试工作。测试对象包括公司及各全资子公司，
以 2019 年 12 月 31 日为基点，在对未来一年市场环境做出
审慎判断后，结合自身业务发展特点，开展年度综合压力
测试，评估在压力情景下公司净资本充足情况、风控指标
达标情况、财务状况及流动性状况。
    2.专项压力测试
    专项压力测试主要包括净资本新规的影响、设定公司
业务规模限额、利润分配、债券承销项目、新增分支机构
等事项,采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同
时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况。
    （二）流动性指标压力测试情况
    报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办


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法》、《证券公司流动性风险管理指引》相关要求，在开展
重大投资、重大融资等活动时，及时开展流动性风险控制
指标压力测试，发现流动性风险控制指标潜在超标风险。
2020 年上半年，合计开展 21 次流动性风险控制指标专项压
力测试。
    四、净资本补足机制建立情况
    为有效管理风险，公司制定了《净资本补足管理办
法》和《净资本等风险控制指标监控工作细则》，对于证监
会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，公司内
部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不同程度
调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标，
预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公司风险
监控系统予以设置并实时预警。风险管理总部作为公司净
资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对净资本
等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据指标状
况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。当公司
净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理总部将
向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视具体情
况，通过减少或暂停利润分配、增资扩股、借入次级债、
减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他符合规定的
措施，增强公司资产流动性，提高净资本。2020 年上半年
公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标持续符


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合监管标准。




               东北证券股份有限公司董事会
                   二〇二〇年八月二十五日




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