东北证券股份有限公司
                   2020 年度风险控制指标情况报告


         2020 年，东北证券股份有限公司（以下简称“本公司
 或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性等
 风险控制指标，全面开展净资本与流动性的敏感性分析和
 压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标
 准。
         一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
         （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
                                                                                  单位：元


         项目          2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日   预警标准   监管标准


核心净资本              9,891,424,366.15          8,832,950,122.28        -           -

附属净资本              4,945,712,183.08          4,300,000,000.00        -           -
净资本                 14,837,136,549.23         13,132,950,122.28        -           -
净资产                 15,710,237,622.59         14,618,625,768.40        -           -
各项风险资本准备之和    4,955,486,010.32          6,034,154,627.80        -           -
表内外资产总额         53,258,023,249.37         54,238,999,084.98        -           -
风险覆盖率（%）                   299.41%                   217.64%     ≥120%     ≥100%
资本杠杆率（%）                    19.14%                     16.84%    ≥9.6%      ≥8%
流动性覆盖率（%）                 137.42%                   235.85%     ≥120%     ≥100%
净稳定资金率（%）                 150.37%                   155.99%     ≥120%     ≥100%
净资本/净资产（%）                 94.44%                     89.84%    ≥24%       ≥20%
净资本/负债（%）                   42.22%                     41.87%    ≥9.6%      ≥8%
净资产/负债（%）                   44.71%                     46.61%    ≥12%       ≥10%



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自营权益类证券及其衍
                         13.71%       18.30%   ≤80%    ≤100%
生品/净资本（%）

自营非权益类证券及其
                        142.63%      184.68%   ≤400%   ≤500%
衍生品/净资本（%）


       （二）报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的
 各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及监
 管标准的情况。
       二、报告期内风险控制指标动态监控情况
       公司始终坚持稳健经营，注重风险管理，建立了以净
 资本和流动性为核心的风险控制指标监控体系，制定了
 《公司净资本等风险控制指标管理办法》和《公司净资本
 等风险控制指标监控工作细则》，通过制度保障、组织保
 障、技术保障等措施，确保公司净资本和流动性等风险控
 制指标在任一时点符合监管要求。公司对净资本和流动性
 等风险控制指标设定了规定标准、预警标准和公司标准三
 级监控指标；通过建立的企业风险管理平台-全面风险管理
 系统（简称“动态监控系统”）实现对净资本和流动性等风
 险控制指标的动态监控和自动预警。公司设立专人对净资
 本和流动性等各项风险控制指标的达标状况进行日常监
 控，及时掌握业务变动对净资本和流动性等风险控制指标
 的影响，严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等
 规定，定期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标
 情况。报告期内，公司风险控制指标未发生触及监管标准

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的情况。
    三、报告期内风险控制指标压力测试情况
    （一）净资本等风险控制指标压力测试情况
    报告期内，公司针对净资本新规、业务规模限额设
置、利润分配、IPO 和债券承销项目、新增分支机构等事项,
采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化
的压力情景下公司风险控制指标的达标情况，全年共提交
38 次专项压力测试报告。
    根据监管要求和公司风险管理需要，报告期内公司共
开展 2 次综合压力测试，结合自身业务特点，分别以上年
末数据和 10 月末数据为基准，在充分预计整体风险的基础
上，审慎、合理设定相关压力情景，对净资本等风险控制
指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公司整体风
险状况及风险承受能力。
    （二）流动性风险压力测试情况
    报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办
法》、《证券公司流动性风险管理指引》相关要求，在开展
重大投资、重大融资等活动时，及时开展流动性风险控制
指标压力测试，发现流动性风险控制指标潜在超标风险。
2020 年，合计开展 85 次流动性风险控制指标压力测试。
    四、净资本补足机制建立情况
    为有效管理风险，公司制定了《公司净资本补足管理


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办法》和《公司净资本等风险控制指标监控工作细则》，对
于证监会规定的“不得低于”一定标准的风险控制指标，
公司内部的预警标准根据指标敏感性的不同，分别进行不
同程度调高，对于规定“不得超过”一定标准的风险控制
指标，预警标准分别进行不同程度调低。预警指标在本公
司风险监控系统予以设置并实时预警。风险管理总部作为
公司净资本等风险控制指标的动态监控部门，负责实施对
净资本等风险控制指标的动态监控、汇总、分析，并根据
指标状况提出调整相关指标和净资本补足的意见和建议。
当公司净资本等风险控制指标出现预警时，公司风险管理
总部将向公司管理层及相关部门发出风险提示，公司将视
具体情况，通过减少或暂停利润分配、增资扩股、借入次
级债、减少长期资产占比、提高盈利能力或采取其他符合
规定的措施，增强公司资产流动性，提高净资本。2020 年
度公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标持续
符合监管标准。




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                                 二〇二一年四月八日




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